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招商中国信用债美元(003047)

招商中国信用债美元(003047)基金投资范围

  本基金的境内的投资组合将遵循以下限制:
  (1)基金持有同一公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%;
  (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (13)如本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:
  ①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
  ②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
  ③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
  ④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
  (14)在开放期,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
  (15)本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的200%,在开放期总资产不得超过基金净资产的140%;
  (16)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资限制。
  本基金的境外的投资将遵循以下限制:
  A、投资组合限制
  (1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制,本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。
  (2)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%,指数基金可以不受上述限制。
  (3)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
  (4)基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制。
  前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
  (5)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。
  前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
  (6)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,持有货币市场基金可以不受上述限制。
  (7)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
  若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案,可以调整上述投资比例限制。
  (8)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
  (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。