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创金合信量化发现C(003242)

创金合信量化发现C(003242)基金概况

基金名称创金合信量化发现C基金代码003242
投资类型成长型投资风格混合型
首次募集规模664443676.93最新基金规模18128198.58
成立日期2016-09-27基金经理李添峰 董梁
基金托管人中国工商银行基金管理人创金合信基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所上海市通力律师事务所
投资目标本基金运用数量化投资模型指导资产配置和股票选择决策,力争持续获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资原则及比例  (1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%;
  (2)每个交易日日终,扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (15)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:
  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;
  2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
  3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
  5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。
  (16)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (17)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%;
  (18)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合:
  1)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
  2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
  3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
  (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
  5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。