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300等权(159924)

300等权:更新招募说明书(2014年第1号)查看PDF公告








































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 1 景顺长城沪深 300 等 权重 交 易 型 开 放 式 指数证券投资基金 2014 年第1 号更新招募说明书


























基金管 理人 :景 顺长 城基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 :中 国农 业银 行股 份有 限公 司






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 重 要提 示 (一) 景顺长城沪深300 等权重 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 由基金管理人依 照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以 下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资 基金 信息披露管理办法》 (以下简 称 《信息披露办法》 ) 、 《景 顺长城沪深300等权重交易型开 放式指数证券 投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2012 年11月19日 证监许可【2012 】1542 号文核 准募集,本基金合同于2013 年5 月7 日正式生效。















































(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明 投资于本基金没有风险。 (三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 (四)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金 份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 (五)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资 本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (六)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有 的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金 (ETF), 将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的 申购、赎回流程将采用组合证券 “场外实物申购、赎回 ”的模式办理,其申购、赎回流程与仅在深圳或 上海交易所上市的非跨市场 ETF 产品有所差异。通常情况下 ,投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确认, 申购所得 ETF 份额及赎回所得 组合证券在 T+2 日可用。如投 资 人需要通过申购赎回代理券商参与本基金 的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海A 股账户,且该两个账户的证件号码及名称属 于同一投资人所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定 交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。 (七)投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和 产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购和/ 或申购基金的意愿、 时机、 数量等 投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本 基金可能遇到 的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规风险、本 基金的特有风险和其他风险等。本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则, 在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 (八) 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书 所载内容截止日为 2014 年 5 月 7 日, 有 关财务数据和净值表现截止日为 2014 年 3 月 31 日。本招募 说明书中财务数据未经审计。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 目


录 一 、绪 言 .......................................................... 1 二 、释 义 .......................................................... 2 三、 基 金管 理人 .................................................... 6 四 、基 金托管 人 .................................................... 19 五 、相 关服务 机构 .................................................. 23 六 、基 金的募 集 .................................................... 28 七 、基 金合同 的生 效 ................................................ 36 八 、基 金份额 折算 与变更 登记 ........................................ 37 九 、基 金份额 的上 市交易 ............................................ 38 十 、基 金份额 的申 购、赎 回和 非交易 过户 .............................. 39 十 一、 基金的 投资 .................................................. 53 十 二、 基金的 融资 融券 .............................................. 62 十 三、 基金的 财产 .................................................. 62 十 四、 基金资 产的 估值 .............................................. 64 十 五、 基金的 收益 分配 .............................................. 71 十 六、 基金的 费用 与税收 ............................................ 72 十 七、 基金的 会计 与审计 ............................................ 75 十 八、 基金的 信息 披露 .............................................. 76 十 九、 风险揭 示 .................................................... 81 二 十、 基金的 业务 规则 .............................................. 85 二 十一 、 基金 合同 的变更 、终 止与清 算 ................................ 85 二 十二 、基金 合同 的内容 摘要 ........................................ 87 二 十三 、基金 托管 协议的 内容 摘要 ................................... 103 二 十四 、对基 金份 额持有 人的 服务 ................................... 118 二 十五 、其他 应披 露事项 ........................................... 119 二 十六 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 ............................... 120 二 十七 、备查 文件 ................................................. 120






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 1 一 、绪 言 本基金由景顺长城基金管理有限公司依照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法 》 、基 金合同 及其 它有 关规 定募 集。 景顺长 城沪 深 300 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书 ( 以下 简 称 “招 募说明书”或“本招募说 明书” )依据《基金法 》 、 《 运作办法》 、 《销售办法 》 、 《信息披露 办法》 以及 基金 合同 等编 写。 本招募说明书阐述了本 基 金的投资目标、投资策 略 、风险、费率、管理等 与 投资人 投资决 策有 关的 全部 必要 事项, 投资 人在 做出 投资 决策前 应当 仔细 阅读 本招 募说明 书。 基金管理人承诺本招募 说 明书不 存在任何虚假记 载 、误导性陈述或者重大 遗 漏,并 对其真 实性 、 准确 性 、 完 整性承 担法 律责 任 。 本 基 金是根 据本 招募 说明 书所 载明的 资料 申 请 募 集 的 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息,或 对本 招募 说明 书作 任何解 释或 者说 明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经 中 国 证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “中国证监会”)核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自 依基 金合 同取 得基 金份额 , 即 成为 基金 份额 持有人 和基 金合 同的 当事 人, 其 持有 基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《基金法》 、基 金合同及其 他有关 规定 享有 权利 、 承 担义务 。 基金 投资 人欲 了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 , 应详 细查阅 基金 合同 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2 二 、释 义 在本招 募说 明书 中, 除非 文义另 有所 指, 下列 词语 具有以 下含 义: 1 、基 金或 本基 金: 指景 顺 长城沪 深 300 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2 、基 金管 理人 或本 基金 管 理人: 指景 顺长 城基 金管 理有限 公司 3 、基 金托 管人 或本 基金 托 管人: 指中 国农 业银 行股 份有限 公司 4 、基 金合 同: 指《 景顺 长 城沪深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》及 对该 基金 合同 的任 何 有效 修订 和补 充 5 、托 管协 议: 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《景 顺长 城沪 深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 及对 该托管 协议 的任 何有 效修 订和补 充 6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书: 指《 景顺 长城 沪深 300 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其定 期的 更新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《景顺 长城 沪深 300 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基金 份额 发售 公告 》 8 、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法 解 释、行 政规 章以 及其 他对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议通过 , 自2004 年 6 月1 日起实 施, 经2012 年 12 月28 日第 十一 届全 国人 民 代表大 会常 务委员 会第 三十 次会 议修 订并 于 2013 年 6 月 1 日 起实施 的《 中华 人民 共和 国证券 投资 基 金法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 10、 《 销售 办法》 :指 中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 并于 2013 年 6 月 1 日实施 的《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 11、 《信 息披 露办 法》 : 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日公布 、 并 于2004 年7 月1 日实 施的《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及颁 布机 关对其 不时 做出 的修 订 12、 《 运作 办法》 :指 中国 证监会 2004 年 6 月 29 日 公布、 并于 2004 年 7 月 1 日实施 的《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 13、 《登 记结 算业 务实 施细 则》 : 指 《 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 关于 深圳 证券交 易所交 易型 开放 式基 金登 记结算 业务 实施 细则 》及 其不时 修订 14、交 易型 基金 :指 《登 记结算 业务 实施 细则 》定 义的“ 交易 型基 金”






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 3 15、 联接 基金 : 指将 绝大 多数基 金财 产投 资于 本基 金, 与本 基金 的投 资目 标 类似 , 紧 密跟踪 业绩 比较 基准 ,追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 ,采 用开 放式 运作 方式的 基金 16、 中国 : 指 中华 人民 共 和国 , 就 基金 合同 而言 , 不包括 香港 特别 行政 区 、 澳门特 别 行政区 和台 湾地 区 17、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 18、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国银 行业 监督 管理 委员会 19、 基金 合同 当事 人 : 指 受基金 合同 约束 , 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 20、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 21、 机构 投资 者 : 指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国 境 内 合法登 记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 22、 合格 境外 机构 投资 者 : 指 符合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》及 其他相 关法 律法 规规 定的 条件, 经中 国证 监会 批准 可投资 于中 国证 券市 场, 并取得 国家 外 汇管理 局额 度批 准的 中国 境外的 机构 投资 者 23、 人民 币合 格境 外机 构 投资者 : 指按 照 《基 金管 理公司 、 证券 公司 人民 币 合格境 外 机构投资者境内证券投资试点办法》 (包括其不时修 订)及相关法律法规规定可以投资于 在中国 境内 依法 募集 的证 券投资 基金 的中 国境 外的 机构投 资者 24、 投资 人 : 指 个 人 投资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者 、 人 民币 合 格境外 机 构投资 者以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称 25、基 金份 额持 有人 :指 依招募 说明 书和 基金 合同 合法取 得基 金份 额的 投资 人 26、 基金 份额 持有 人大 会 : 指 按照 基金 合同 之规 定 召集 、 召 开并 由基 金份 额 持有人 或 其合法 的代 理人 进行 表决 的会议 27、 基金 销售 业务 : 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 , 发 售基 金份 额 , 办 理基 金份额 的申 购、 赎回 、转 托管等 业务 28、销 售机 构: 指直 销机 构和代 销机 构 29、直 销机 构: 指景 顺长 城基金 管理 有限 公司 30、 代销 机 构 : 指 符合 《 销售办 法 》 和 中国 证监 会 规定的 其他 条件 , 取得 基 金代销 业 务资格 并接 受基 金管 理人 委托, 代为 办理 基金 认购 、申购 、赎 回和 其他 基金 业务的 机 构 , 包括发 售代 理机 构和 申购 赎回代 理券 商( 代办 证券 公司) 31、 发售 代理 机构 : 指 符 合 《 销售 办法 》 和 中国 证 监会规 定的 其他 条件 , 由 基金管 理






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 4 人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 32、 申购 赎回 代理 券商 : 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 由 基金 管理人 指定 的办 理本 基金 申购、 赎回 业务 的证 券公 司,又 称为 代办 证券 公司 33、基 金销 售网 点: 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 34、 登记 结算 业务 : 指 《 登记结 算业 务实 施细 则 》 定义的 基金 份额 的登 记 、 托管和 结 算及相 关业 务 35、 登记 结算 机构 : 指办 理本基 金登 记结 算业 务的 机构 。 本 基金 的登 记结 算 机构为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 接 受 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 结算业 务的 机构 36、 基金 合同 生效 日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金 管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 37、 基金 合同 终止 日 : 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 , 基金 财 产清算 完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以 公 告的 日期 38、 基金 募集 期限 : 指自 基金份 额发 售之 日起 至发 售结束 之日 止的 期间 , 最 长不得 超 过3 个月 39、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 40、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 41、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 认购 、 申购 、 赎 回或 其他 业务 申请的 开 放日 42、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 43、收 益评 价日 :指 基金 管理人 计算 本基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率差 额之日 44、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 45、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 46、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人按 基金 合同 的规定 申请 购买 基金 份额 的行为 47、 申购 : 指在 基金 合同 生效后 的存 续期 间 , 投 资 人根据 基金 合同 和招 募说 明书的 规 定申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为 48、 赎回 : 指在 基金 合同 生效后 的存 续期 间 , 基 金 份额持 有人 根据 基金 合同 和招募 说 明书的 规定 申请 将其 持有 的本基 金基 金份 额兑 换为 基金合 同约 定的 对价 资产 的行为 49、 申购 赎回 清单 : 指由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回 对价 等 信息的 文 件






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 5 50、 申购 对价 : 指投 资人 申购基 金份 额时 , 按基 金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组 合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 51、 赎回 对价 : 指基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 , 基 金管 理人 按基 金合 同 和招募 说 明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 52、 标 的指 数: 指 中证 指 数有限 公司 编制 并发 布的 沪深 300 等 权重 指数 及其 未来可 能 发生的 变更 53、组 合证 券: 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 54、 完全 复制 法 : 指 一种 构建跟 踪指 数的 投资 组合 的方法 。 通过 购买 标的 指 数中的 所 有成份 证券 , 并 且按 照每 种成份 证券 在标 的指 数中 的权重 确定 购买 的比 例, 以达到 复制 指 数的目 的 55、最 小 申购 赎回 单位 : 指本基 金申 购份 额 、 赎 回 份额的 最低 数量 , 投资 人 申购或 赎 回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 56、 现金 替代 : 指申 购或 赎回过 程中 , 投资 人按 基 金合同 和招 募说 明书 的规 定, 用于 替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 57、 现 金替 代退 补款: 指 投资人 支付 的现 金替 代与 基金购 入被 替代 成份 证券 的成本 及 相关费 用的 差额 。 若 现金 替代大 于本 基金 购入 被替 代成份 证券 的成 本及 相关 费用, 则本 基 金需向 投资 人退 还差 额, 若现金 替代 小于 本基 金购 入被替 代成 份证 券的 成本 及相关 费 用 , 则投资 人需 向本 基金 补缴 差额 58、 现 金差 额: 指 最小 申 购赎回 单位 的资 产净 值与 按当日 收盘 价计 算的 最小 申购赎 回 单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差 ; 投 资人 申 购或赎 回时 应支 付或 应获 得的现 金差 额 根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算 59、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现 金 差额预 估值 ,预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商预 先冻结 60、 基 金份 额参 考净 值: 指基金 管理 人或 者基 金管 理人委 托中 证指 数有 限公 司根据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 由 深 圳 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内发布 的基 金份 额参 考净 值,简 称 IOPV 61、 指令 : 指基 金管 理人 在管理 基金 资产 时 , 向 基 金托管 人发 出的 资金 划拨 及实物 券 调拨等 指令 62、元 :指 人民 币元 63、 基金 收益 : 指 基金 投 资所得 红利 、 股息 、 债 券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银 行存款 利






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 6 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 64、 基 金净 值增 长率: 指 收益评 价日 基金 份额 净值 与基金 上市 前一 日基 金份 额净值 之 比减 去1 乘以100% ( 期间 如发生 基金 份额 折算 , 则 以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计 算 ) 65、 标 的指 数同 期增 长率 : 指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金上 市前 一日 标的指 数 收盘值 之比 减去 1 乘 以 100% ( 期间 如发 生基 金份 额 折算, 则以 基金 份额 折算 日为初 始日 重新计 算) 66、 基金 资产 总值 : 指基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 应 收款 项 及其他 资 产的价 值总 和 67、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 68、 基 金份 额净 值: 指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数所 得的 单位基 金 份额的 价值 69、 基金 资产 估值 : 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金 资产 净 值和基 金 份额净 值的 过程 70、 指定 媒体 : 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒 体 71、不 可抗 力: 指基 金合 同当事 人 不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 三、 基 金管 理人 (一) 基金 管理 人概 况 名


称 :景 顺长 城基 金管 理有限 公司 住


所 :深 圳市 福田 区中 心四 路 1 号 嘉里 建设 广场 第一 座 21 层 法定代 表人 :赵 如冰 批准设 立文 号: 证监 基金 字 【2003 】76 号 设立日 期:2003 年 6 月 12 日 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第一 座 21 层 电


话 : (0755 )82370388 客户服 务电 话:4008888606






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 7 传


真 : (0755 )22381339 联系人 :杨 皞阳 (二) 基金 管理 人基 本情 况 本基金管理人景顺长 城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )是经 中 国证监会证监基金字 【2003 】76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券 有 限责任 公司、 景顺 资产管 理有限 公司、 开滦(集团) 有 限责任 公司、 大连 实德集 团有限 公司 共同发 起设 立, 并 于 2003 年 6 月 9 日 获得 开业 批文 ,注册 资 本 1.3 亿元 人民 币,目 前各 家出资 比例 分别 为 49% 、49% 、1% 、1% 。 公司设 立了 两个 专门 机构 : 风险 管理 委员 会和 投资 决策委 员会 。 风 险管 理委 员会负 责 公司整 体运 营风 险的 控制 。 投资 决策 委员 会负 责指 导基金 财产 的运 作、 确定 基本的 投资 策 略和投 资组 合的 原则 。 公司设 置如 下部 门 : 股 票 投资部 、 固定 收益 部、 国 际投资 部 、 量 化及 ETF 投 资部 、 专 户投资 部、 研究 部、 渠道 销售部 、机 构客 户部 、ETF 销售 部、 市场 服务 部、 产品开 发部 、 交易管 理部 、 基金 事务 部 、 信 息技 术部 、 人 力资 源 部、 财务 行政 部、 法律 监 察稽核 部 、 总 经理办 公室 。各 部门 的职 责如下 : 1、股票投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合 的投资 管理 。 2、固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合 的投资 管理 并完 成固 定收 益的研 究。 3、 国际 投资 部: 主要 负责 与 QDII 、QFII 等 国际 业务 相关的 投资 管理 、 国 际合 作和 培 训等业 务。 4、量 化及 ETF 投 资部 :负 责根据 投资 决策 委员 会制 定的投 资原 则, 以严 谨的 量化 投 资流程 为依 托, 负责 各类 主动和 被动 量化 产品 的投 资管理 。 5、专 户投 资部 :负 责完 成 一对一 、一 对多 等特 定客 户资产 管理 产品 的投 资管 理。 6、研 究部 :负 责对 宏观 经 济、行 业公 司及 市场 的研 究。 7、渠 道销 售部 :负 责公 司 产品在 各银 行、 券商 等渠 道的销 售。 8、机构客户部:负责开发机构客户,并使其认识并了解我公司在企业年金、社保等 方面所 提供 的基 金产 品及 服务。 9、ETF 销 售部 :负 责公 司ETF 类 产品 的销 售及 服务 。 10、 市 场服 务部: 负责 公 司市场 营销 策略 、 计 划制 定及推 广, 电子 商务 和客 户服务 管 理等工 作。 11、产 品开 发部 :负 责基 金产品 及其 他投 资产 品的 设计、 开发 、报 批等 工作 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 8 12、基 金事 务部 :负 责公 司产品 的注 册登 记、 清算 和估值 核算 等工 作。 13、信 息技 术部 :负 责公 司的计 算机 设备 维护 、系 统开发 及网 络运 行和 维护 。 14、交 易管 理部 :负 责完 成投资 部下 达的 交易 指令 ,并进 行事 前的 风险 控制 。 15、 人力 资源 部: 负责 公司 各项人 力资 源管 理工 作 , 包括招 聘 、 薪 资福 利、 绩效 管理、 培训、 员工 关系 、从 业资 格管理 、高 管及 基金 经理 资格管 理等。 16、财 务行 政部 :负 责公 司财务 管理 及日 常行 政事 务管理 。 17、 法律监 察稽 核部 : 负 责对公 司管 理和 基金 运作 合规性 进行 全方 位的 监察 稽核 , 并 向公司 管理 层和 监管 机关 提供独 立、 客观 、公 正的 法律监 察稽 核报 告。 18、 总经 理办 公室 : 主要 受总经 理委 托 , 协 调各 部 门的工 作 , 并 负责 公司 日 常办公 秩 序监督 、工 作项 目管 理跟 进等, 并负 责基 金风 险的 评估、 控制 及管 理。 公司已 经建 立了 健全 的内 部风险 控制 制度 、 内部 稽 核制度 、 财务 管理 制度 、 人事管 理 制度、 信息 披露 制度 和员 工行为 准则 等公 司管 理制 度体系 。 (三) 主要 人员 情况 1 、基 金管 理人 董事 会成员 赵 如 冰 先 生 , 董 事 长 , 经 济 学 硕 士 。 曾 任 葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 主 任 、 研 究 员 级 高 级 工 程 师 , 葛 洲 坝 至 上 海 超 高 压 直 流 输 电 葛 洲 坝 站 站 长 、 书 记 , 葛 洲 坝 水 力 发 电 厂 办 公 室 主 任 兼 外 办 主 任 , 华 能 南 方 开 发 公 司 党 组 书 记 、 总 经 理 , 华 能 房 地 产 开 发 公 司 党 组 书 记 、 总 经 理 , 中 住 地 产 开 发 公 司 总 经 理 、 党 组 书 记 , 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 、 副 董 事 长、党 委副 书记 等职 。2009 年加 入本 公司 ,现 任公 司董事 长。 罗 德 城 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 大 通 银 行 信 用 分 析 师 、 花 旗 银 行 投 资 管 理 部副总 裁、Capital House 亚洲分 公司 的董 事总 经 理。1992 至 1996 年间 出 任香港 投资 基 金公会 管理 委员 会成 员, 并于1996 至1997 年 间担 任公会 主席 。1997 至2000 年间, 担 任 香港联 交所 委员 会成 员, 并在1997 至2001 年间 担 任香港 证监 会顾 问委 员会 成员。 现任 景 顺集团 亚太 区首 席执 行官 。 黄海洲 先生 ,董 事, 工商 管理硕 士。1992 年 9 月 起,历 任招 商银 行股 份有 限公司 深 圳 蛇 口 支 行 会 计 、 工 程 管 理 部 员 工 、 人 力 资 源 部 干 部 , 新 江 南 投 资 公 司 副 总 经 理 。2005 年5 月 起担 任长 城证 券副 总经理 ,现 任长 城证 券副 总经理 、党 委委 员。 许义明先生,董事,总经理,金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香 港 、 台 湾 及 伦 敦 分 行 财 资 部 , 汇 丰 银 行 中 国 区 财 资 部 ; 也 曾 担 任 台 湾 景 顺 证 券 投 资 信 托 股 份 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 、 香 港 景 顺 资 产 管 理 有 限 公 司 大 中 华 区 业 务 拓 展 总 监 等 职 务。2009 年加 入本 公司 , 现任公 司董 事兼 总经 理。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 9 伍同明 先生 ,独 立董 事, 文学学 士 (1972 年毕 业) 。 香港会 计师 公会 会员 (HKICPA)、 英国特 许公 认会 计师 (ACCA ) 、 香港 执业 会计 师 (CPA ) 、加 拿大 公认 管理 会计 师 (CMA)。 拥有超 过二 十年 以上 的会 计、审 核、 管治 税务 的专 业经验 及知 识,1972-1977 受训于 国 际 知名会 计师 楼“ 毕马 威会 计师行 ”[KPMG] 。现 为“ 伍 同明 会计 师行 ”所 有者 。 靳 庆 军 先 生 , 独 立 董 事 , 法 学 硕 士 。 曾 担 任 中 信 律 师 事 务 所 涉 外 专 职 律 师 , 在 香 港 马士打律师行、 英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设立信达律师 事 务所, 担任 执行 合伙 人。 现任金 杜律 师事 务所 合伙 人。 李 晓 西 先 生 , 独 立 董 事 。 曾 任 国 务 院 研 究 室 宏 观 经 济 研 究 司 司 长 。 现 任 北 京 师 范 大 学 校 学 术 委 员 会 副 主 任 , 教 授 、 博 士 生 导 师 ; 中 国 社 会 科 学 院 研 究 生 院 教 授 、 博 士 生 导 师;教 育部 社会 科学 委员 会经济 学部 召集 人。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 王天广 先生 ,监 事, 金融 学学士 ,注 册会 计师 、律 师。1996 年7 月至1997 年8 月分 别 在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998 年起历任中国证监会 深 圳 监 管 局 任 副 处 长 、 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 深 圳 投 行 部 总 经 理 、 西 南 证 券 股 份 有 限 公司总 裁助 理兼 投行 总部 总经理 等职 务。2012 年 2 月进入 长城 证券 担任 公 司副总 经理 兼 投资银 行事 业部 总经 理, 现任长 城证 券副 总经 理、 党委委 员。 郭 慧 娜 女 士 , 监 事 , 管 理 理 学 硕 士 。 曾 任 伦 敦 安 永 会 计 师 事 务 所 核 数 师 , 历 任 景 顺 投 资 管 理 有 限 公 司 项 目 主 管 、 业 务 发 展 部 副 经 理 、 企 业 发 展 部 经 理 、 亚 太 区 监 察 总 监 。 现任景 顺投 资管 理有 限公 司亚太 区首 席行 政官 。 邵媛媛 女 士 , 监事 , 管 理 学硕士 。 曾任 职于 深圳 市 天健 (信 德) 会计 师事 务 所、 福建 兴业银 行深 圳分 行计 财部 。现任 景顺 长城 基金 管理 有限公 司基 金事 务部 总监 。





3 、高 级管 理人 员 赵如冰 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。 许义明 先生 ,总 经理 ,简 历同上 。 王鹏辉 先生 , 副总 经理 , 经济学 硕士 。 曾 先 后担 任 深圳市 农村 商业 银行 资金 部债券 交 易员, 长城证券研究部 研究员,融通基金研究策划部 行业研究员。2007 年加入本公司 , 现任公 司副 总经 理 。 Xie Sheng (谢 生 ) 先 生 , 副总经 理 , 工 商管 理硕 士 。 曾 担任 加拿 大枫 叶银 行 商业信 贷 经理 , 加 拿大 道明 资产 管 理公 司 亚洲 市场 部总 经理 , 嘉 实基 金渠 道总 监 , 湘 财荷银 基金 首 席市场 官 , 富 国基 金总 经 理助理 , 民生 证券 副总 裁 、 执 行委 员会 委员 兼资 产 管理事 业部 总 裁职务 。2013 年加 入本 公 司,现 任公 司副 总经 理。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 10 吴建军 先生 , 副总经 理 , 经 济学硕 士 。 曾 任海南 汇通 国际信 托投 资公 司证 券部 副经理 , 长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年加入本公司,现任 公 司副总 经理 。


刘焕喜 先生 , 副总 经理 , 投资与 金融 系博 士 。 历 任 武汉大 学教 师工 作处 副科 长、 武汉 大学成人教育学院讲师, 《 证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副 主任、 行 政 部副 总经 理。2003 年 加入 本公 司, 曾担 任公司 督察 长, 现任 公司 副总经 理。 黄卫明 先生 , 督察 长 , 法 学硕士 。 历任 国家 工商 局 市场司 主任 科员 , 国泰 君 安证券 公 司总裁 助理 兼人 力资 源部 总经理 , 中国 证监 会期 货 部、 非上 市公 众公 司部 等 主任科 员 、 副 处长、 处长 。2010 年加 入 本公司 ,现 任公 司督 察长 。 4 、本 基金 基金 经理 简历 本公司 采用 团队 投资 方式 , 即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资 业绩。 本基 金聘 任基 金经 理如下 : 江科宏 先生 ,经 济学 硕士 ,CFA 。2007 年至 2010 年 担任本 公司 风险 管理 经理 职务, 主要负 责数 量分 析和 金融 工程工 作 , 并 对基 金管 理 过程中 所承 受的 各类 风险 以及取 得的 绩 效进行 合理 的评 估 。2011 年 2 月 重新 加入 本公 司 , 担任研 究员 等职 务 ; 自2012 年6 月起 担任基 金经 理。 具 有 7 年 证券、 基金 行业 从业 经验 。 徐喻军 先生 ,理 学硕 士。 曾担任 安信 证券 风险 管理 部风险 管理 专员 。2012 年 3 月加 入本公 司, 担任 量化 及 ETF 投资部 ETF 专 员职 务; 自 2014 年 4 月 起担 任基 金 经理。 具有 4 年证 券、 基金 行业 从业 经验。 5 、本 基金 现任 基金 经理 曾 管理的 基金 名称 及管 理时 间


本基金 现任 基金 经理 江科 宏先生 曾 在 2012 年 6 月至 2014 年 4 月 担任 本公 司景 顺长城 上 证 180 等 权重 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金和 景顺长 城上 证 180 等 权重 交易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金两只 基金 基金 经理 。 6 、本 基金 现任 基金 经理 兼 任其他 基金 基金 经理 的情 况 本基金现任基金经理江 科宏先生同时兼任景顺长 城中 证 500 交易 型开放式指数证券 投资基 金基 金经 理。 本基金现任基金经理徐 喻军先生同时兼任上 证 180 等权重交易型开放式指 数证券投 资基金和景顺长城上 证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金两只基金 基 金经理 。 7 、本 基金 历任 基金 经理 姓 名及管 理时 间 基金经 理姓 名 管理时 间 江科宏 先生 2013 年 5 月 7 日 — 至今 徐喻军 先生 2014 年 4 月 19 日— 至今 8 、投 资决 策委 员会 委员 名 单






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 11 本 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 公 司 总 经 理 、 分 管 投 资 的 副 总 经 理 、 各 投 资 总 监 、 研 究 总监、 基金 经理 代表 等组 成。 公司的 投资 决策 委员 会成 员姓名 及职 务如 下: 许义明 先生 ,总 经理 ; 王鹏辉 先生 ,副 总经 理; RU PING (汝 平) 先生 , 固定收 益部 投资 总监 兼国 际投资 部投 资总 监; 黎海威 先生 ,量 化 及 ETF 投资部 投资 总监 ; 陈晖先 生, 专户 投资 部投 资总监 ; 唐咸德 先生 ,研 究部 研究 总监; 余广先 生, 股票 投资 部投 资副总 监兼 基金 经理 ; 陈嘉平 先生 ,股 票投 资部 基金经 理。 9、上 述人 员之 间不 存在 近亲属 关系 。 (四) 基金 管理 人的 权利 和义务 1 、基 金管 理人 的权 利 1 )依 法募 集基 金; 2 )自 基金 合同 生效 之日 起 ,根据 法律 法规 和基 金合 同独立 运用 并管 理基 金财 产; 3 )依 照基 金合 同收 取基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他 费用; 4 )销 售基 金份 额; 5 )召 集基 金份 额持 有人 大 会; 6 )依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金 合 同及国 家有 关法 律规 定, 应呈报 中国 证监 会和 其他 监管部 门, 并采 取必 要措 施保护 基金 投 资人的 利益 ; 7 )在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 8 )选 择、 更换 基金 销售 机 构,对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理;


9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记 结算 机构办理基金登记业务并获 得 基金合 同规 定的 费用 ;


10)依 据基 金合 同及 有关 法律规 定决 定基 金收 益的 分配方 案;


11 ) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购与赎 回申 请;


12) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 12 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


13)在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 融券 ;


14) 以 基金 管理 人的 名义 , 代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法 律行为 ;


15) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外 部机构 ;


16) 根据 法律 法规 、 基 金合 同、 相关 证券 交易所 及登 记结算 机构 相关 业务 规则 的规定 , 制订 、 修改 并公 布 有 关基 金认购 、申 购、 赎回 、 收 益分配 等方 面 的 业务 规则 ; 17)法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 2 、基 金管 理人 的义 务 1 )依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2 )办 理基 金备 案手 续; 3 )自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; 5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 , 分别记 账 , 进 行证券 投资 ; 6 ) 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人运 作基 金财 产; 7 )依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 )采取适当合理的措 施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方 法符合 基金 合同 等法 律文 件的规 定 ; 计 算并 公告 基 金资产 净值 , 确定 基金 份 额申购 、 赎回 对价, 编制 申购 赎回 清单 ; 9 )进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10)编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 ) 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基金 合 同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密, 不向 他人 泄露; 13) 按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案 , 及时 向 基金份 额持 有人 分配 基金 收益;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 13 14) 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 , 及时 、 足额 支付 投资人 申购 或赎 回之 基金 份额的 投 资人应 收对 价; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 16) 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的会 计账 册 、 报 表 、 记 录和 其他 相关 资 料 15 年以上 ; 17) 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并 且保 证投资 人 能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 , 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料, 并在支 付合 理 成本的 条件 下得 到有 关 资 料的复 印件 ; 18) 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、 估 价、 变现 和分配 ; 19) 面临 解散 、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金 托管人 ; 20) 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 , 应当 承 担赔偿 责任 ,其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除; 21) 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务, 基金 托管 人违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿; 22) 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处 理 有关 基金 事务的 行 为承担 责任 ; 23) 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行为 ; 24) 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基金管 理 人承担 全部 募集 费用 , 将 已募集 的认 购款 项、 股票 连同认 购款 项的 银行 同期 存款利 息在基 金募集 期结 束 后 30 日内 退 还基金 认购 人; 25)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决议 ; 26)建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 (五) 基金 管理 人承 诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和 国证券法》的行为,并承诺建立健 全 的内部 控制 制度 ,采 取有 效措施 ,防 止违 反《 中华 人民共 和国 证券 法》 行为 的发生 ; 2 、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》 、 《运 作办法》 、 《销售办法》的 行为, 并承诺 建立 健全 的内 部风 险控制 制度 ,采 取有 效措 施,防 止下 列行 为的 发生 : (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 14 (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 将基 金用 于下 列投 资 或者活 动:


(i) 承销证券 ;


(ii) 向他人贷 款或 者提 供担 保;


(iii) 从事承担无 限责 任的 投 资;


(iv) 买卖其他基 金份 额, 但 是 法律 法规 或 国 务院 另有 规定的 除外 ;


(v) 向其基金管 理人 、 基金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人 、 基 金托 管人 发 行的股 票或者 债券 ;


(vi) 买卖与其基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、 基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ;


(vii) 从事内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动;


(viii) 依照法律、行政法规有关 规定,由国务院证 券 监督管理机构规定禁止 的 其他活 动; (ix) 证券法 规规 定禁 止从 事 的其他 行为 。 3 、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关 法 律、法 规及 行业 规范 ,诚 实信用 、勤 勉尽 责, 不从 事以下 活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的 商业秘密、尚未依法公开的基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息; (8) 除按 本公 司制 度进 行 基金运 作投 资外 ,直 接或 间接进 行其 他股 票投 资; (9) 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ; (10 ) 违 反证 券交 易场 所 业务规 则 , 利 用对 敲 、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格 , 扰乱市 场 秩序;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 15 (11 )贬 损同 行, 以提 高 自己; (12) 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分; (13) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (14) 有悖 社会 公德 ,损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (15) 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。


4、基 金 经 理承 诺: (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋 取最大 利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金 投 资内容 、基 金投 资计 划等 信息; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (六) 基金 管理 人的 风险 管理和 内部 控制 体系 1 、风 险管 理理 念与 目标 (1) 确保 合法 合规 经营 ; (2) 防范 和化 解风 险; (3) 提高 经营 效率 ; (4) 保护 投资 人和 股东 的 合法权 益。 2 、风 险管 理措 施 (1)建 立 健全 公司 组织 架 构; (2) 树立 监察 稽核 功能 的 权威性 和独 立性 ; (3) 加强 内控 培训 ,培 养 全体员 工的 风险 管理 意识 和监察 文化 ; (4) 制定 员工 行为 规范 和 纪律程 序; (5) 建立 岗位 分离 制度 ; (6) 建立 危机 处理 和灾 难 恢复计 划。 3 、风 险管 理和 内部 控制 的 原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务 过 程和业 务环 节; (2 ) 独 立性 原则 : 公 司各 机构 、 部 门和 岗位 职责 应 当保持 相对 独立 , 公司 基 金财产 、 自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ;









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 16 (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要 形成一种相互制约 机 制,建 立不 同岗 位之 间的 制衡体 系; (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客 观 性和操 作性 ; (5)防火墙原则:基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独 立 核算。 4 、内 部控 制体 系 I 、 内部控 制的 组织 架构 (i ) 董 事会 审计 与风 险控制 委 员会 :负 责对 公 司经营 管 理和 基金 投资 业 务进行 合 规 性控制 , 并对 公司 内部 稽 核审计 工作 进行 审核 监督 。 该 委员 会主 要职 责是 : 审议并 批准 公 司内控 制度 和政 策并 检查 其实施 情况 ; 监 督公 司内 部审计 制度 的实 施; 向董 事会提 名外 部 审计机 构 ; 负 责内 部审 计 和外部 审计 之间 的协 调 ; 审议公 司的 关联 交易 ; 对 公司的 风险 及 管理状 况及 风险 管理 能力 及水平 进行 评价 , 提 出完 善风险 管理 和内 部制 度的 意见、 制定 公 司日常 经营 、 拟 募集 基金 及运用 基金 资产 进行 投资 的风险 控制 指标 和监 督制 度, 并 不定 期 地对风 险控 制情 况进 行检 查和监 督, 形成 风险 评估 报告和 建议 , 在 例行 董事 会会议 上提 出 公司上 半个 年度 风险 控制 工作总 结报 告 ; 监 督和 指 导经理 层所 设立 的风 险管 理委员 会的 工 作及董 事会 赋予 的其 他职 责。 (ii )风险管理委员会: 是公司日常经营中整体风险 控制的决策机构,该委员 会是对 公司各 种风 险的 识别 、防 范和控 制的 非 常 设机 构, 负责公 司整 体运 作风 险的 评估和 控 制 , 由 总经 理 、 副 总经 理 、 督 察 长、 以及 其他 相关 部门 负 责人或 相关 人员 组成 , 其 主要职 责是 : 评估公 司各 机构 、 部门 制 度本身 隐含 的风 险 , 以 及 这些制 度在 执行 过程 中显 现的问 题 , 并 负责审 定风 险控 制政 策和 策略; 审议 基金 财产 风险 状况分 析报 告, 基于 风险 与回报 对业 务 策略提 出质 疑 , 需 要时 指 导业务 方向 ; 审定 公司 的 业务授 权方 案 ; 负 责协 调 处理突 发性 重 大事件 ; 负 责界 定业 务风 险 损失责 任人 的责 任; 审议 公 司各项 风险 与内 控状 况的 评价报 告; 需要风 险管 理委 员会 审议 、决策 的其 他重 大风 险管 理事项 。 (iii ) 投资决 策委 员会: 是公司 投资 领域 的最 高决 策机构 , 以 定期 或不 定期 会议的 形 式讨论 和决 定公 司投 资的 重大问 题。 投资 决策 委员 会 由公司 总经 理、 分管 投资 的 副总经 理、 各投资 总监 、 研究 总监 、 基金经 理代 表等 组成 , 其 主要职 责包 括 : 依 照基 金 合同 、 资 产管 理合同 的规 定, 确立 各基 金、特 定客 户资 产管 理的 投资方 针及 投资 方向 ;审 定基金 资 产 、 特定客 户资 产管 理的 配置 方案 , 包 括基 金资 产 、 特 定客户 资产 管理 在股 票 、 债券 、 现 金之






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 17 间的配 置比 例 ; 制 定基 金 、 特 定客 户资 产管 理投 资 授权方 案 ; 对 超出 投资 负 责人权 限的 投 资项目 做出 决定 ; 考核 包 括基金 经理 、 投资 经理 在 内的投 资团 队的 工作 绩效 ; 需 要投 资决 策委员 会决 定的 其它 重大 投资事 项。 (iv ) 督察长 : 督 察长 制 度是基 金管 理人 特有 的制 度。 督 察长 负责 组织 指导 公司的 监 察稽核 工作 ; 可列 席公 司 任何会 议 , 调 阅公 司任 何 档案材 料 , 对 基金 运作 、 内部管 理 、 制 度执行 及遵 规守 法情 况进 行内部 监察 、 稽核 ; 每月 独立出 具稽 核报 告 , 报 送 中国证 监会 和 董事长 。 (v )法律 、监 察稽 核部 : 公司设 立法 律、 监察 稽核 部,开 展公 司的 监察 稽核 工作, 并保证 其工 作的 独立 性和 权威性 , 充分 发挥 其职 能 作用 。 法 律 、 监 察稽 核部 有权对 公司 各 类规章 制度 及内 部风 险控 制制度 的完 备性 、 合 理性 、 有效 性进 行检 查并 提出 相 应意 见和 建 议, 并将 意见 和建 议上 报 公司总 经理 、 督察 长 和 风 险管理 委员 会进 行讨 论 。 法律 、 监 察稽 核部协 助对 全公 司员 工进 行相关 法律 、 法规 、 规章 制度培 训 , 回 答公 司各 部 门提出 的法 律 咨询, 并对 公司 出现 的法 律纠纷 提出 解决 方案 , 同 时组织 各部 门对 公司 管理 上存在 的风 险 隐患或 出现 的风 险问 题进 行讨论 、 研究 , 提出 解决 方案 , 提 交风 险管 理委 员 会、 投资 决策 委员会 或总 经理 办公 会等 进行审 核、 讨论 ,并 监督 整改。 II 、内部控制 的原 则 公司的 内部 控制 遵循 以下 原则: (1) 健全 性原 则: 内部 风险 控制必 须覆 盖公 司各 个部 门和各 级岗 位, 并渗 透到 各项业 务 过程和 业务 环节 ,包 括各 项业务 的决 策、 执行 、监 督、反 馈及 日常 经营 运作 ; (2) 有效 性原 则: 通过 科学 的内控 手段 和方 法 , 建 立 合理的 内控 程序 , 维护 内 控制度 的 有效执 行; (3) 独立 性原 则: 公司 在设 立部门 和岗 位时 要确 保各 部门和 岗位 在职 能上 保持 相对独 立 并承担 各自 的风 险控 制职 责, 基金 资产 、 受托 资产 、 自有资 产 、 其 他资 产的 运 作应当 分离 。 此外, 公司 设独 立的 督察 长和法 律监 察稽 核部 , 督 察长和 法律 监察 稽核 部在 对公司 内部 控 制制度 的完 善情 况和 执行 情况 , 对 公司 内部 控制 状 况的检 查监 督上 具有 高度 的独立 性和 权 威性; (4) 相互 制约 原则 : 公 司在 制度 安 排 、 组 织机 构的 设 计、 部门 和岗 位设 置上 形 成权责 分 明、 相互 制约 的机制 , 从而 建立起 不同 岗位 之间 的制 衡体系 , 消除 内部风 险控 制中的 盲点 , 强化督 察长 和法 律监 察稽 核部对 业务 的监 督检 查功 能; (5) 成本 效益 原则 : 公 司运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本 , 提 高经 济 效益 , 以






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 18 合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 公司制 订内 部控 制制 度遵 循以下 原则 : (1) 合法 合规 性原 则: 公 司内控 制度 应当 符合 国家 法律、 法规 、规 章和 各项 规定; (2)全面性原则:内部控制制度涵盖公司管理的各个环节,不得留有制度上的空 白 或漏洞 ; (3) 审慎 性原 则: 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点; (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营 战 略、经 营方 针、 经营 理念 等内外 部环 境的 变化 进行 及时的 修改 或完 善。 III 、内部风险 控制 措施 建立科 学合 理 、 控 制严 密 、 运 行高 效的 内部 控制 体 系和完 善的 内部 控制 制度 。 公 司成 立以来 , 根据 中国 证监 会 的要求 , 借鉴 外方 股东 的 经验 , 建 立了 科学 合理 的 层次分 明的 内 控组织 架构 、控 制程 序和 控制措 施以 及控 制职 责在 内的运 行高 效、 严密 的内 部控制 体 系 。 通过不 断地 对内 部控 制制 度进行 修改 ,公 司已 初步 形成了 较为 完善 的 内 部控 制制度 。 建立健 全了 管理 制度 和业 务规章 : 公司 建立 了包 括 风险管 理制 度 、 投 资管 理 制度 、 基 金会计 制度 、 信息 披露 制 度、 监察 稽核 制度 、 信息 技术管 理制 度 、 公 司财 务 制度等 基本 管 理制度 以及 包括 岗位 设置 、 岗 位职 责 、 操 作流 程手 册在内 的业 务流 程 、 规 章 等, 从基 本管 理制度 和业 务流 程上 进行 风险控 制。 建立了 岗位 分离 、相 互制 衡的内 控机 制: 公司 在岗 位设置 上采 取了 严格 的分 离制 度 , 实现了 基金 投资 与交 易 , 交易与 清算 , 公司 会计 与 基金会 计等 业务 岗位 的分 离制度 , 形成 了不同 岗位 之间 的相 互制 衡机制 ,从 岗位 设置 上减 少和防 范操 作及 操守 风险 。 建立健 全了 岗位 责任 制 : 公司通 过建 立健 全了 岗位 责任制 使每 位员 工都 能明 确自己 的 岗位职 责和 风险 管理 责任 。 构建风 险管 理系 统 : 公 司 通过建 立风 险评 估 、 预 警 、 报 告和 控制 以及 监督 程 序, 并经 过适当 的控 制流 程 , 定 期 或实时 对风 险进 行评 估 、 预警 、 监 督, 从而 确认 、 评估和 预警 与 公司管 理及 基金 运作 有关 的风险 , 通过 顺畅的 报告 渠道 , 对 风险 问题进 行层 层监督 、 管理 、 控制, 使部 门和 管理 层及 时把握 风险 状况 并快 速做 出风险 控制 决策 。 建 立自 动化监 督控 制 系统:公司启用了电子化投资、交易系统,对投资比例进行限制,在“股票黑名单” 、交 叉交易 以及 防范 操守 风险 等方面 进行 电 子 化自 动控 制, 将有 效地 防止 合规 性 运作风 险和 操 守风险 。 使用数 量化 的风 险管 理手 段: 采用 数量 化 、 技 术化 的风险 控制 手段 , 建立 数 量化的 风






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 19 险管理 模型 , 用以 提示 指 数趋势 、 行业 及个 股的 风 险, 以便 公司 及时 采取 有 效的措 施 , 对 风险进 行分 散、 规避 和控 制,尽 可能 减少 损失 。 提供足 够的 培训 : 制定 了 完整的 培训 计划 , 为所 有 员工提 供足 够和 适当 的培 训, 使员 工具有 较高 的职 业水 准, 从培养 职业 化专 业理 财队 伍角度 控制 职业 化问 题带 来的风 险。 5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 本公司 承诺 以上 关于 内部 控制的 披露 真实 、准 确; 本公司 承诺 根据 市场 变化 和公司 发展 不断 完善 内部 控制体 系和 内部 控制 制度 。 四 、基 金托 管人 (一) 基金 托管 人情 况


1 、基 本情 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 法定代 表人 :蒋 超良 成立时 间:2009 年 1 月 15 日 注册资 本:32,479,411.7 万 元人民 币 联系电 话:010-68121510 联系人 :李 芳菲 中 国 农业 银 行股 份 有限 公司 是 中国 金 融体 系 的重 要组 成 部分, 总 行设 在 北京 。经 国 务 院批准 , 中国 农业 银行 整 体改制 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 并于 2009 年 1 月 15 日依 法 成立 。 中 国农 业银 行股 份 有限公 司承 继原 中国 农业 银行全 部资 产 、 负 债 、 业 务、 机构 网点 和员工 。 中国 农业 银行 网 点遍布 中国 城乡 , 成为 国 内网点 最多 、 业务 辐射 范 围最广 , 服务 领域最 广 , 服 务对 象最 多 , 业 务功 能齐 全的 大型 国 有商业 银行 之一 。 在海 外 , 中 国农 业银 行同样 通过 自己 的努 力赢 得了良 好的 信誉 , 每年 位 居 《 财富 》 世界 500 强企 业之列 。 作为 一家城 乡并 举 、 联 通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有 商 业银行 , 中国 农业 银行 一 贯秉承 以客 户 为中心 的经 营理 念 , 坚 持 审慎稳 健经 营 、 可 持续 发 展, 立足 县域 和城 市两 大 市场 , 实 施差 异化竞 争策 略 , 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌 , 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网络 和多 元化 的金 融产 品, 致 力为 广大 客户 提供 优 质的金 融服 务, 与广 大客 户 共创价 值、 共同成 长。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服务 优质 , 业 绩突出 ,2004 年被 英国 《 全球托 管人 》 评为 中国 “ 最佳托 管银 行” 。2007 年 中 国农业 银行 通过了 美 国 SAS70 内 部控 制审计 ,并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 ,表 明了独 立 公 正第三 方对 中国 农业 银行 托管服 务运 作流 程的 风险 管理 、 内 部控 制的 健全 有 效性的 全面 认






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 20 可。中国农业银行着力加强能力建设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升 , 在 2010 年 首 届 “? 金牌理 财 ? T O P10 颁奖 盛典 ” 中成 绩突出 ,获 “ 最 佳托 管银 行 ” 奖。2010 年再 次荣 获《 首 席财务 官》 杂志颁 发的 “最 佳资 产托 管奖” 。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月 经中国 证监 会和 中国 人民 银行批 准 成立,2004 年 9 月更 名 为托管 业务 部, 内设 养老 金管理 中心 、技 术保 障处 、营运 中心 、 委托资 产托 管处 、 保险 资 产托管 处 、 证 券投 资基 金 托管处 、 境外 资产 托管 处 、 综合管 理处 、 风险管 理处 ,拥 有先 进的 安全防 范设 施和 基金 托管 业务系 统。 2 、主 要人 员情 况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名 , 其 中 高级会 计师 、 高级 经济 师 、 高 级工 程师、 律师 等专 家 10 余 名, 服 务团 队成 员专 业水 平高、 业务 素质 好、 服 务 能力强 , 高 级 管理层 均 有 20 年以 上金 融从业 经验 和高 级技 术职 称,精 通国 内外 证券 市场 的运作 。 3 、基 金托 管业 务经 营情 况 截止2014 年3 月 31 日 , 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资 基金 共198 只, 包括 富国 天源平 衡混 合型 证券 投资 基金、 华夏 平稳 增长 混合 型证券 投资 基 金、 大成 积极 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 大 成景 阳 领先股 票型 证券 投资 基金 、 大 成创 新成 长混合 型证 券投 资基 金、 长盛同 德主 题增 长股 票型 证券投 资基 金、 博时 内需 增长灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 汉 盛证券 投资 基金 、 裕隆 证 券投资 基金 、 景福 证券 投 资基金 、 鸿阳 证券投 资基 金 、 丰和 价值 证券投 资基 金 、 久嘉 证券 投资基 金 、 长 盛成长 价值 证券投 资基 金 、 宝盈鸿 利收 益证 券投 资基 金、 大成 价值 增长 证券 投 资基金 、 大成 债券 投资 基 金、 银河 稳健 证券投 资基 金 、 银 河收 益 证券投 资基 金 、 长 盛中 信 全债指 数增 强型 债券 投资 基金 、 长 信利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 盛动 态精 选证 券投 资基金 、 景 顺长 城内 需增 长开放 式证 券 投资基 金 、 万 家增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 、 大 成精选 增值 混合 型证 券投 资基金 、 长信 银利精 选开 放式 证券 投资 基金、 富国 天瑞 强势 地区 精选混 合型 证券 投资 基金 、 鹏华 货币 市 场证券 投资 基金 、 中海 分 红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 货币 市场 证券 投 资基金 、 新华 优选分 红混 合型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德精 选股 票证券 投资 基金 、 泰 达宏 利货币 市场 基 金、 交银 施罗 德货 币市 场 证券投 资基 金 、 景 顺长 城 资源垄 断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金 、 富 国天 时货 币 市场基 金 、 富 兰克林 国海 弹性 市值 股票 型证券 投资 基金 、 益 民货 币市场 基金 、 长 城安 心回 报混合 型证 券 投资基 金、 中邮 核心 优选 股票型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 内需 增 长 贰号 股票 型证券 投资 基 金、 交银 施罗 德成 长股 票 证券投 资基 金 、 长 盛中 证 100 指 数证 券投 资基 金 、 泰 达宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金 、 东吴 价值 成长 双动 力股 票型证 券投 资基 金、 鹏华 动力增 长混 合 型证券 投资 基金 、 宝 盈策 略增长 股票 型证 券投 资基 金、 国 泰金 牛创 新成 长股 票型证 券投 资 基金 、 益 民创 新优 势混 合 型证券 投资 基金 、 中邮 核 心成长 股票 型证 券投 资基 金、 华夏 复兴 股票型 证券 投资 基金 、 富 国天成 红利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 长 信双 利优选 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 富兰克 林国 海深 化价 值 股 票型证 券投 资基 金、 申万 巴黎竞 争优 势 股票型 证券 投资 基金 、 新 华优选 成长 股票 型证 券投 资基金 、 金 元惠 理成 长动 力灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金、 天治 稳健双 盈 债 券型 证券 投资 基金、 中海 蓝筹 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 、 长信 利丰 债券 型 证券投 资基 金 、 金 元惠 理 丰利 债 券型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 21 先锋股 票证 券投 资基 金、 东吴进 取策 略灵 活配 置混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 建信 收益 增 强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 、大成行业轮动股票 型 证券投 资基 金、 交银 施罗 德上 证 180 公司 治理 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基 金 、 上证180 公 司治 理交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 富 兰克 林国 海沪 深300 指数增 强型 证 券投资 基金 、南 方中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金(LOF) 、 景顺长 城能 源基建 股票 型证 券投 资基 金、 中 邮核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信中 小 盘成长 股票 型证 券投 资基 金、 东吴 货 币市 场证 券投 资基金 、 博 时创 业成 长股 票型证 券投 资 基金 、 招 商信 用添 利债 券 型证券 投资 基金 、 易方 达 消费行 业股 票型 证券 投资 基金 、 富 国汇 利分级 债券 型证 券投 资基 金、 大 成景 丰分 级债 券型 证券投 资基 金、 兴全 沪深300 指 数增 强 型证券投资基金(LOF) 、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信 深 证红利 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 富国可 转换 债券 证券 投资 基金、 大成 深 证成 长40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 大成 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金联 接基 金、 泰达 宏利 领先中 小盘 股票 型证 券投 资基金 、 交 银施 罗德 信用 添利债 券证 券 投资基 金、 东吴 中证 新兴 产 业指数 证券 投资 基金 、 工 银 瑞信四 季收 益债 券型 证券 投资基 金、 招商安 瑞进 取债 券型 证券 投资基 金、 汇添 富社 会责 任股票 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费 服务行 业股 票型 证券 投资 基金 、 易 方达 黄金 主题 证 券投资 基金 (LOF) 、 中邮 中小盘 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 浙商聚 潮产 业成 长股 票型 证券投 资基 金、 嘉实 领先 成长股 票型 证 券投资 基金 、 广 发中 小板300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 南 方保 本混 合型 证券投 资基 金、 交银 施罗 德先进 制造 股 票证券 投资 基金 、 上 投摩 根新兴 动力 股票 型证 券投 资基金 、 富 兰克 林国 海策 略回报 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 金元惠 理保 本混 合型 证券 投资基 金、 招商 安达 保本 混合型 证券 投 资基金 、 交 银施 罗德 深证300 价 值交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 南方 中国 中小盘 股票 指数证 券投 资基 金 (LOF ) 、 交银 施罗 德深 证300 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接 基金 、 富 国中 证500 指数 增强型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 长 信内 需成 长股 票型 证 券投资 基金 、 大成中 证内 地消 费主 题指 数证券 投资 基金 、 中 海消 费主题 精选 股票 型证 券投 资基金 、 长 盛 同瑞中 证200 指 数分 级证 券投资 基金 、 景 顺长 城核 心竞争 力股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 光 大保 德信 行业 轮动 股票型 证券 投资 基金 、 富 兰克林 国海 亚 洲 ( 除日 本 ) 机 会股 票型 证券投 资基 金 、 汇 添富 逆 向投资 股票 型证 券投 资基 金、 大成 新锐 产业股 票型 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中小 板指 数分 级证券 投资 基金 、 广 发消 费品精 选股 票 型证券 投资 基金 、鹏 华金 刚保本 混合 型证 券投 资基 金、汇 添富 理财 14 天 债 券型证 券投 资 基金 、 嘉 实全 球房 地产 证 券投资 基金 、 金元 惠理 新 经济主 题股 票型 证券 投资 基金 、 东 吴保 本混合 型证 券投 资基 金、 建新社 会责 任股 票型 证券 投资基 金、 嘉实 理财 宝7 天债券 型证 券 投资基 金、 富兰 克林 国海 恒久信 用债 券型 证券 投资 基金、 大成 月添 利理 财债 券型证 券投 资 基金 、 安 信目 标收 益债 券 型证券 投资 基金 、 富 国 7 天理财 宝债 券型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德理 财 21 天 债券 型证 券 投资基 金、 易方 达中 债新 综合指 数发 起式 证券 投资 基金 (LOF)、 工银瑞 信信 用纯 债债 券型 证券投 资基 金、 大成 现金 增利货 币市 场基 金、 景顺 长城 支 柱产 业 股票型 证券 投资 基金 、 易 方达月 月利 理财 债券 型证 券投资 基金 、 摩 根士 丹利 华鑫量 化配 置 股票型 证券 投资 基金 、东 方央视 财经 50 指 数增 强 型证券 投资 基金 、交 银施 罗德纯 债债 券






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 22 型发起 式证 券投 资基 金、 鹏华理 财 21 天债 券型 证 券投资 基金 、国 泰民 安增 利债券 型发 起 式证券 投资 基金 、万 家 14 天理 财债 券型 证券 投资 基金、 华安 纯债 债券 型发 起式证 券投 资 基金、 金元 惠理 惠利 保本 混合型 证券 投资 基金 、 南 方中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基金、 招商 双债 增强 分级 债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 品质 投资 股票 型证 券投资 基 金 、 中海可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 、 融 通标 普中 国可转 债指 数增 强型 证券 投资基 金、 大 成现金 宝场 内实 时申 赎货 币市场 基金 、 交 银施 罗德 荣祥保 本混 合型 证券 投资 基金、 国泰 中 国企业 境外 高收 益债 券型 证券投 资基 金 、 富 兰克 林 国海焦 点驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金、 景顺 长城 沪深300 等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 大 成景 安短融 债券 型证 券投 资基 金、 嘉 实研 究阿 尔法 股票 型证券 投资 基 金、 新 华行 业轮 换灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 富国目 标收 益一 年期 纯债 债券型 证券 投 资基金 、 汇添 富高 息债 债 券型证 券投 资基 金 、 东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 、 南 方 稳利一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金、 景顺 长城 四季金 利纯 债债 券型 证券 投资基 金、 华 夏永福 养老 理财 混合 型证 券投资 基金 、 嘉 实丰 益信 用定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 国 泰 国证医 药卫 生行 业指 数分 级证券 投资 基金 、 交银 施 罗德定 期支 付双 息平 衡混 合型证 券投 资 基金 、 光 大保 德信 现金 宝 货币市 场基 金 、 易 方达 投 资级信 用债 债券 型证 券投 资基金 、 广发 趋势优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 华润 元大 保本混 合型 证券 投资 基金 、 长盛 双月 红 一年期 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 富 国国 有企 业债债 券型 证券 投资 基金 、 富安 达信 用 主题轮 动纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 、景 顺 长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基 金 、 中邮定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 安信 永利 信用 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 工银 瑞 信信息 产业 股票 型证 券投 资基金 、 大 成景 祥分 级债 券型证 券投 资基 金、 富兰 克林国 海岁 岁 恒丰定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 景顺 长城 景益 货币市 场基 金、 万家 市政 纯债定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 、 建 信稳定 添利 债券 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 债增 利债券 型证 券 投资基 金、 嘉实 活期 宝货 币市场 基金 、 融 通通 源一 年目标 触发 式灵 活配 置混 合型证 券投 资 基金 、 大成 信用 增利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 鹏华 品牌 传承 灵活 配置混 合型 证 券投资 基金 、 国 泰浓 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 汇添富 恒生 指数 分级 证券 投资基 金 、 长盛航 天海 工装 备灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 广发新 动力 股票 型证 券投 资基金 、 东吴 阿尔法 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 诺 安天 天宝 货币市 场基 金 、 前海 开源 可转债 债券 型 发起式 证券 投资 基金 。 (二) 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 1 、内 部控 制目 标 严 格 遵守 国 家有 关 托管 业务 的 法律 法 规、 行 业监 管规 章 和行 内 有关 管 理规 定,守法经 营、 规 范运 作、 严 格监 察, 确保业 务的 稳健 运行,保 证 基金财 产的 安全 完整,确 保 有关信 息的 真实、 准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 2 、内 部控 制组 织结 构 风 险 管理 委 员会 总 体负 责中 国 农业 银 行的 风 险管 理与 内 部控 制 工作, 对 托管 业务 风 险 管 理 和内 部控 制 工作 进行监 督 和评 价 。 托 管业 务部专 门 设置 了风 险 管理 处, 配备 了 专职 内 控监督 人员 负责 托管 业务 的内控 监督 工作, 独 立行 使 监督稽 核职 权。 3 、内 部控 制制 度及 措施






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 23 具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 , 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作 流程 , 可 以保 证托 管业 务 的规范 操作 和顺 利进 行 ; 业务人 员具 备从 业资 格 ; 业务管 理实 行 严格的 复核 、 审核 、 检 查 制度 , 授 权工 作实 行集 中 控制 , 业 务印 章按 规程 保 管、 存放 、 使 用 , 账户 资料 严 格保 管,制 约 机制 严格 有 效; 业务操 作 区专 门设 置 ,封 闭管理, 实 施音 像 监 控 ;业 务信 息 由专 职信息 披 露人 负责, 防止 泄 密;业 务 实现 自动 化 操作 ,防止 人 为事 故 的发生 ,技 术系 统完 整、 独立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 基金托管人通过参数设置将《基金法》 、 《运作办法 》 、基金合同、托管协议规定的投 资比例 和禁 止投 资品 种输 入监控 系统 , 每 日登 录监 控系统 监督 基金 管理 人的 投资运 作, 并 通过基 金资 金账 户、 基金 管理人 的投 资指 令等 监督 基金管 理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对 基 金管理 人进 行提 示; 3 、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书 面 提示有 关基 金管 理人 并报 中国证 监会 。 五 、相 关服 务机 构 (一) 基金 份额 销售 机构 1、申 购赎 回代 理券 商( 简 称“一 级交 易商 ” )


(1) 长城 证券 有限 责任 公 司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区深 南大 道 6008 号 特区报 业大 厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :李 春芳 电话:0755-83516089 传真:0755-83515567 客户服 务热 线:0755-33680000 、400 6666 888


网址:www.cgws.com (2) 中国 银河 证券 股份 有 限公司 注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区金 融大 街 35 号 国 际企业 大 厦C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :田 薇 电话:010-66568430 传真:010-66568990






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 24 客户服 务电 话: 4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (3) 海通 证券 股份 有限 公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市淮海 中 路98 号 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电 话:95553 网址:www.htsec.com (4) 招商 证券 股份 有限 公 司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市益田 路江 苏大 厦 38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 联系人 :林 生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客户服 务电 话:400-8888-111 ,95565 网址:www.newone.com.cn (5) 兴业 证券 股份 有限 公 司 注册( 办公 )地 址: 福州 市湖东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :谢 高得 电话:021-38565785 传真:021 -38565783 客户服 务电 话:4008888123 网址:www.xyzq.com.cn (6) 光大 证券 股份 有限 公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市静安 区新 闸 路1508 号 法定代 表人 :徐 浩明 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服 务电 话:4008888788 、10108998 网址:www.ebscn.com (7) 中信 建投 证券 股份 有 限公司 注册( 办公 )地 址: 北 京 市朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 法定代 表人 :王 常青 联系人 :魏 明 电话: (010 )85130588






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 25 传真: (010 )65182261 客户服 务电 话: 4008888108 网址:www.csc108.com (8) 广发 证券 股份 有限 公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43、 44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服 务电 话: 95575 网址:www.gf.com.cn (9) 申银 万国 证券 股份 有 限公司 注册( 办公 )地 址: 上海 市常熟 路 171 号 法定代 表人 :丁 国荣 联系人 :曹 晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客户服 务电 话:95523 网址:www.sywg.com (10) 长江 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 武汉 市新华 路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :胡 运钊 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (11) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 商城 路 618 号 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 电话:(021) 38676666 转6161 传真:(021) 38670161 客户服 务电 话:400 8888 666 网址:www.gtja.com (12) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市深 南 路7088 号招 商银 行大 厦 A 层






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 26 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010 -60838888 传真:010 -60833739 客服电 话:95558 网址: www.cs.ecitic.com (13) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 注册( 办公 )地 址: 浙江 省杭州 市滨 江区 江南 大 道588 号 恒鑫 大厦 主楼19、20 层 法定代 表人 :沈 强 联系人 :周 妍 电话:0571-86078823 传真:0571-85783771 客户服 务电 话: 0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn (14) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 江苏 省南京 市中 山东 路 90 号 华 泰证券 大厦 法定代 表人 :吴 万善 联系人 :万鸣 电话:025-83290979 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (15) 国信 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :齐 晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn (16) 中信 万通 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 27 (17) 东方 证券 股份 有限 公司


注册( 办公 )地 址: 上海 市中山 南 路 318 号 2 号楼22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :吴 宇 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服 务电 话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 2、二 级市 场交 易代 理券 商 包括具 有经 纪业 务资 格及 深圳证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 3、基金管理 人可根据有关法律法规,变更、增减销售本基金的代理机构,并及时 公 告。 (二) 登记 结算 机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司


注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 法定代 表人 :金颖 联系人 :崔 巍 联系电 话:010-59378856 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩炯 电话:021-31358666 传真 :021-31358600 经办律 师: 吕红 、黎 明 联系人 :黎 明 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼


法定代 表人 :杨 绍信


联系电 话: (021 )23238888


传真: (021 )23238800









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 28 经办会 计师 :单 峰、 陈熹 六 、基 金的 募集 (一) 基金 募集 的依 据 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办法》 、基金合同及 其他法 律法规 的有 关规 定募 集。 本基金 募集 申请 已经 中国 证监会 2012 年 11 月 19 日证 监许 可 【2012 】1542 号文 核准 募 集。 本基金 基金 合同 已于 2013 年 5 月7 日起 正式 生效 , 本 基金募 集期 共募 集 870,515,929.00 份基金 份额 ,有 效认 购户 数为 6,835 户。 (二) 基金 类型 股票型 指数 基金


(三) 基金 的运 作方 式 交易型 、开 放式


(四) 标的 指数 沪深300 等 权重 指数 (五) 基金 存续 期间 不定期 (六) 基金 份额 初始 面值 本基金 基金 份额 的发 售面 值为人 民 币 1.00 元 (七) 基金 最低 募集 份额 总额 和 最低 募集 金额 本基金的募集份额总额应不少 于 2 亿份,基金募集金额 (含网下股票认购所 募集 的 股票市 值) 不少 于 2 亿 元 人民币 。 (八) 募集 方式 投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购三 种方 式。 网 上 现 金 认 购 是 指 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 指 定 的 发 售 代 理 机 构 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 网上系 统以 现金 进行 的认 购。 网下现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 以现 金进 行的认 购。 网 下 股 票 认 购 是 指 投 资 人 通 过 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 发 售 代 理 机 构 以 股 票 进 行 的 认






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 29 购。 基金投 资人 在募 集期 内可 多次认 购, 认购 一经 受理 不得撤 销。 销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功, 而仅 代表 销售 机构 确 实接收 到 认购申 请。 认购 的确 认以 登记结 算机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准。 (九) 募集 场所 投资人 应当 在基 金管 理人 或其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所, 或 者 按基金 管理 人或 发售 代理 机构提 供的 方式 办理 基金 份额的 认购 。


基金管 理人 、 发 售 代理 机 构办理 可接 受的 认购 方式 等基金 发售 业务 的具 体情 况和联 系 方式, 请参 见基 金份 额发 售公告 。


基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 变 更 发售 代理 机构 ,并另 行公 告。 (十) 募集 期限 本基金 的募 集期 限不 超 过 3 个月 ,自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。


本基金 将 自 2013 年 3 月 25 日起 至 2013 年 4 月 26 日进行 发售 。 本基 金的 发 售方式 有 三种: 网上 现金 认购 、网 下现金 认购 和网 下股 票认 购。 网上现 金认 购的 日期 为 2013 年 3 月 25 日 起至 2013 年 4 月 26 日 , 如 证券 交易 所对网 上现金 认购 时间 做出 调整 ,我司 将做 出相 应调 整并 及时公 告; 网下现 金认 购的 日期 为 2013 年 3 月 25 日 起至 2013 年 4 月 26 日; 网下股 票认 购的 日期 为 2013 年 4 月 22 日 起至 2013 年 4 月 26 日。 基金管 理人 可根 据基 金销 售情况 在募 集期 限内 适当 延长或 缩短 基金 发售 时间 (包 括 一 种或多种发售方式的发售时间 ) ,并及时 公告。 投资 人认购应提交的文件和办理的手续详 见基金 份额 发售 公告 。 (十一 )募 集对 象 中国境 内的 个人 投资 者 、 机构投 资者 、 合格 境外 机 构投资 者 、 人 民币 合格 境 外机构 投 资者及 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 。 (十二 ) 认 购开 户 1 、 投 资人 认购 本基 金时 需 具有深 圳证 券交 易 所 A 股 账户 ( 以下 简称 “深 圳 A 股 账户” ) 或深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 账户 (以 下简 称“ 深圳证 券投 资基 金账 户” ) 。 (1) 已有深 圳 A 股 账户 或深 圳证券 投资 基金 账户 的投 资人不 必再 办理 开户 手续 。 (2) 尚无深 圳 A 股 账户 或 深圳证 券投 资基 金账 户的 投资人 ,需 在认 购前 持本 人身份 证 到中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司深 圳分 公司 的开 户代理 机构 办理 深圳 A 股账户 或深 圳






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 30 证券投 资基 金账 户的 开户 手续。 有关 开设 深圳 A 股账户 和深 圳证 券投 资基 金账户 的具 体 程序和 办法 ,请 到各 开户 网点详 细咨 询有 关规 定。 2 、账 户使 用注 意事 项


(1) 如投资 人需 要参 与网 下 现金认 购或 网上 现金 认购 ,应使 用深 圳 A 股 账户 或 深圳证 券投资 基金 账户 ;深 圳证 券投资 基金 账户 只能 进行 本基金 的现 金认 购和 二级 市场交 易。 (2) 如投资人以深圳证券交 易所上市交易的本基金成 份股或备选成份股进行网 下股票 认购的 ,应 开立 并使 用深 圳 A 股 账户 。 (3) 如投资人以上海证券交 易所上市交易的本基金成 份股或备选成份股进行网 下股票 认购的 ,除 了需 持有 深圳 A 股 账户 或深 圳证 券投 资 基金账 户外 ,还 应持 有上 海证券 交易 所 A 股 账户 (以 下简 称“ 上海 A 股账 户” ) ,且 该两 个账户 的证 件号 码及 名称 属于同 一 投 资人所 有, 并注 意投 资人 用以认 购基 金份 额的 深圳 A 股 账户 或深 圳证 券投 资 基金账 户的 托管证 券公 司与 上 海 A 股 账户指 定交 易的 证券 公司 应为同 一发 售代 理机 构。 (4) 如投资 人需 要通 过申 购 赎回代 理券 商参 与本 基金 的申购 、 赎 回, 应同 时持 有 并使用 深圳 A 股账 户与 上 海 A 股账户 ,且 该两 个账 户的 证件号 码 及 名称 属于 同一 投资人 所有 , 并注意 投资 人用 以申 购、 赎回的 深圳 证券 交易 所股 票的托 管证 券公 司和 上海 A 股 账户 的 指定交 易证 券公 司应 为同 一申购 赎回 代理 券商 ,否 则无法 办理 本基 金的 申购 和赎回 。 (5) 已通过 二级 市场 购买 过 景顺长 城鼎 益基 金 (LOF)、 景顺 长城 资源 垄断 基金 (LOF ) 的投资 人, 其所 持有 的深 圳 A 股 账户 或证 券投资 基 金账户 可用 于认 购本 基金 。 (6) 已购买 过由景 顺长 城基 金管理 有限公 司担任 登记 结算机 构的基 金的投 资人 ,其所 持有的 景顺 长城 基金 管理 有限公 司开 放式 基金 账户 不能用 于认 购本 基金 。 (十三 )认 购费 用


本基金 的认 购采 用 份 额认 购的原 则。


基金管 理人 办理 网下 现金 认购和 网下 股票 认购 时按 照下表 费率 收取 认购 费用 。 发 售 代 理机构 办理 网上 现金 认购 、网下 股票 认购 时, 可参 照下表 费率 结构 收取 一定 的佣金 。 认购份 额 认购费 率 50 万 份以 下 1.0% 50 万 份以 上( 含 50 万份) -100 万 份以 下 0.5% 100 万 份以 上( 含 100 万份) 每笔 1000 元 基金认 购费 用不 列入 基金 财产 , 主 要用 于基 金的 市 场推广 、 销售 、 登记 结算 等基金 募 集期间 发生 的各 项费 用。 (十四 )网 上现 金认 购






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 31 1 、认 购时 间: 网上 现金 认 购的日 期 为 2013 年 3 月 25 日起 至 2013 年 4 月 26 日。 2 、 认购 限额 : 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请 。 单 一 账户每 笔认 购份 额需 为 1000 份或 其整数 倍, 最高 不得 超 过 99,999,000 份。 投资 人可 以多次 认购 ,累 计认 购份 额不设 上 限 。 3 、认购申请:认购费用由发售代理机构在投资人认购时收取,投资人需以现金方 式 交纳认 购费 用 。 投 资人 在 认购本 基金 时 , 需 按发 售 代理机 构的 规定 备足 认购 资金 , 办 理认 购手续 。投 资人 可多 次提 出认购 申请 ,认 购一 经受 理不可 撤销 ,认 购资 金即 被冻结 。 4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 : 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 +佣 金比 率) 认购佣 金= 认购 价格 × 认 购份额 ×佣 金比 率 利息折 算的 份额 =利 息/ 认 购价格 网 上 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所有。 网上 现金 认购 的利 息和具 体份 额以 登记 结算 机构的 记录 为准 。 利 息折 算的基 金份 额 保留至 整数 位, 小数 部分 舍去, 舍去 部分 计入 基金 财产。 例: 某 投资 人通 过发 售代 理机构 采用 网上 现金 方式 认购本 基 金 100,000 份, 假设该 发 售代理 机构 确认 的佣 金比 率为 1 %, 则需 准备 的资 金数额 计算 如下 : 认购金 额=1.00 ×100,000 ×(1 +1% )=101,000 元 认购佣 金=1.00 ×100,000 ×1%=1,000 元 又假设 该笔 资金 在募 集期 间产生 了 10.8 元的 利息, 则利息 折算 的份 额=10.8 /1.00 = 10 份 (保 留至 整数 位) 即 , 若 该 投 资人 通 过 发售代 理 机 构 认 购本 基 金 份额 100,000 份 , 则需 缴 纳 认购 金 额 101,000 元 ,其 中认 购佣 金 1,000 元 ,并 可获 得利 息折算 的份 额 10 份。 (十五 )网 下现 金认 购


1 、认 购时 间: 网下 现金 认 购的日 期 为 2013 年 3 月 25 日起 至 2013 年 4 月 26 日。


2 、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现 金 认购的 ,每 笔认 购份 额须 在 10 万份 以上( 含 10 万份) 。投资 人可 以多 次认 购, 累计认 购 份 额不设 上限 。 3 、认购手续:认购费用由基金管理人在投资人认购时收取,投资人需以现金方式 交 纳认购 费用 。 投资 人在 认 购本基 金时 , 需按 基金 管 理人的 规定 办理 相关 认购 手续 , 并 备足 认购资 金。 网下 现金 认购 申请一 经受 理不 得撤 销。









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 32 4 、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算


本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 :


认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1+ 认购 费率 )


认购费 用= 认购 价格 × 认 购份额 ×认 购费 率


利息折 算的 份额 =利 息/ 认 购价格


网 下 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所有。 网下 现金 认购 的利 息和具 体份 额以 基金 管理 人的记 录为 准。 利息 折算 的基金 份额 保 留至整 数位 ,小 数部 分舍 去,舍 去部 分计 入基 金财 产。


例:某 投资 人通 过基 金管 理人认 购本 基金 500,000 份,认 购费 率为 0.5 % ,则 该投 资 人的认 购金 额为 : 认购金 额=1.00 ×500,000 ×(1 +0.5 %) =502,500 元 认购费 用=1.00 ×500,000 ×0.5 %=2,500 元 又假设 该笔 资金 在募 集期 间产生 了 55.8 元的 利息, 则利息 折算 的份 额=55.8 /1.00 = 55 份 (保 留至 整数 位) 即,若 该投 资人 通过 基金 管理人 认购 本基 金 500,000 份,则 需缴 纳认 购金 额 502,500 元,其 中认 购费 用 2,500 元,并 可获 得利 息折 算的 份额 55 份。 5 、T 日通 过基金管 理人提 交的网下现 金认购申 请, 由基金管理 人确认后 ,将 认购资 金划入 基金 管理 人预 先开 设的基 金募 集专 户。 ( 十六) 网下 股票 认购


1 、认 购时 间: 网下 股票 认 购的日 期为2013 年4 月22 日 起至2013 年4月26 日 。


2 、认 购限 额:


以单只 股票 股数 申报 ,用 以认购 的股 票必 须是 沪深300 等权 重指 数成 份股 和已 公告的 备选成 份 股 ( 基金 管理 人 公告限 制的 除外 ) 。 单只 股票最 低认 购申 报股 数为1000 股 , 超过 1000 股 的部 分须 为100 股 的 整数倍 。投 资人 可以 多次 提交认 购申 请, 累计 申报 股数不 设上 限。


3 、认 购手 续:


认购费 用由 发售 代理 机构 或基金 管理 人在 投资 人认 购时收 取。 投资 人认 购本 基金 时 , 需按销 售机 构的 规定 , 到 基金销 售网 点办 理认 购手 续, 并备 足认 购股 票 。 网 下股票 认购 申 请 一经 受理 不得 撤销 , 投 资人申 报的 股票 予以 冻结 。 投资 人的 认购 股票 在网 下股票 认购 日 至登记 结算 机构 进行 股票 过户日 (不 含) 的冻 结期 间所产 生的 权益 归投 资人 所有。









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 33 4 、特 别提 示: 投资 人应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购, 并及时 履行因 股票 认购 导致 的股 份减持 所涉 及的 信息 披露 等义务 。


5 、特 殊情 形


(1) 已公告 的将 被调 出沪 深300 等权 重指 数的 成份 股不 得用于 认购 本基 金。


(2) 限制个 股认 购规 模: 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个月 个股 的交 易量、 价 格波动 及其 他异 常情 况, 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制, 并在 网下 股票 认购日 前至 少 3 日公 告限 制认 购规 模的 个股名 单。 (3) 临时拒 绝个 股认 购: 对 于在网 下股 票认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的 个股, 基金 管理 人可 不经 公告, 全部 或部 分拒 绝该 股 票的 认购 申报 。


6 、清 算交 收:T 日 日终(T 日为本 基金 发售 期最 后一 日) ,发 售代 理机 构将 股票 认购数 据按投 资人 证券 账户 汇总 发送给 基金 管理 人 , 基 金 管理人 收到 股票 认购 数据 后初步 确认 各 成份股 的有 效认 购数 量。T+1 日 起, 登记 结算 机构 根 据基金 管理 人提 供的 确认 数据, 冻结 上海市 场网 下认 购股 票, 并将深 圳市 场网 下认 购股 票过户 至本 基金 组合 证券 认购专 户。 基 金管理 人为 投资 人计 算认 购份额 , 并根 据发 售代 理 机构提 供的 数据 计算 投资 人应以 基金 份 额方式 支付 的佣 金, 从投 资人的 认购 份额 中扣 除, 为发售 代理 机构 增加 相应 的基金 份 额 , 登记结 算机 构根 据基 金管 理 人提 供的 有效 认购 申请 股票数 据 , 将 上海 和深 圳 的股票 分别 过 户至本 基金 在上 海 、 深 圳 开立的 证券 账户 。 基金 合 同生效 后 , 登 记结 算机 构 根据基 金管 理 人提供 的投 资人 净认 购份 额明细 数据 进行 投资 人认 购份额 的初 始登 记。


在基金 管理 人或 发售 代理 机构允 许的 条件 下 , 投 资 人可选 择以 现金 或基 金份 额的方 式 支付认 购费 用。 7 、认 购份 额的 计算 公式 :


投资人 的认 购份 额= Σ( 第i 只股票 在T 日 的均价× 有效 认购数 量)/1.00


其中,


(1)i 代表投 资人 提交 认购 申 请的第i 只股 票, 如投 资人 仅提交 了1 只股 票的 申请 , 则i = 1,i ≤ 300 。


( 2) “ 第i 只股 票在T 日 的均 价 ” 由基 金管 理人 根据 深圳 证 券交易 所及 上海 证券 交易 所的T 日行情 数据 , 以 该股 票的 总成交 金额 除以 总成 交股 数计算 , 以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点 后两位 。若 该股 票在T 日 停 牌或无 成交 ,则 以同 样方 法计算 最近 一个 交易 日的 均价作 为计 算价格 。


若某一 股票 在T 日至 登记 结 算机构 进行 股票 过户 日的 冻结期 间发 生除 息、 送股( 转增) 、






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 34 配股等 权益 变动 , 则 由于 投资人 获得 了相 应的 权益 , 基金 管理 人将 按如 下方 式对该 股票 在 T 日 的均 价进 行调整 :


①除息 :调 整后 价格 =T 日 均价- 每股现 金股 利或 股息


②送股 :调 整后 价格 =T 日 均价/(1 + 每股 送股 比例)


③配股 :调 整后 价格 =(T 日均价 +配 股价× 配股 比例)/(1 +每股 配股 比例)


④送股 且配 股 : 调 整后 价 格=(T 日均 价+ 配股 价× 配 股比例)/(1 +每 股送 股比 例 +每股 配股比 例)


⑤除息 且送 股: 调整 后价 格= (T 日均 价- 每股现金 股 利或股 息)/ (1+ 每 股送 股 比例 )


⑥除息 且配 股: 调整 后价 格= (T 日均 价+ 配股 价× 配 股比例- 每股 现金 股利 或股 息)/ (1+ 每股 配股 比例 )


⑦除息 、 送 股且 配股: 调 整后价 格=(T 日 均价 +配 股价× 配 股比 例- 每股现金 股利或 股 息)/(1 +每 股送 股比 例+ 每 股配股 比例)


(3) “有效 认购 数 量 ” 是 指由 基金管 理人 确认 的并 由登 记结算 机构 完成 清算 交收 的股票 股数 。 其中 , ①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股, 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为:


公式:


q max : 限制认 购规 模的 单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量;


Cash: 网上 现金 认购 和网 下现金 认购 的合 计申 请数 额;


p j q j :除 限制 认购 规模 的 个股和 基金 管理 人全 部或 部分临 时拒 绝的 个股 以外 的其他 个股当 日均 价和 认购 申报 数量乘 积;


w : 该股 按均 价计 算的 其 在网下 股票 认购 日沪 深300 等权重 指数 中的 权重 , ( 认 购期间 如有沪 深300 等 权重 指数 调 整公告 , 则 基金 管理 人根 据公告 调整 后的 成份 股名 单以及 沪深 300 等 权重 指数 编制 规则 计 算调整 后的 沪深300 等权 重 指数构 成权 重, 并以 其作 为计算 依 据) ;


p :该 股在 网下 股票 认购 日的均 价。


如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 , 则 根 据 认购日 期的 先后 按照 先到 先得的 方式 确认 。 如同 一 天申报 的个 股认 购数 量全 部确认 将突 破






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 35 基金管 理人 可确 认上 限的 ,则按 比例 分配 确认 。


② 若 某 一 股 票 在 网 下 股 票 认 购 日 至 登 记 结 算 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻 结 期 间 发 生 司 法冻结 或执 行 , 则 基金 管 理人将 根据 登记 结算 机构 确认的 实际 过户 数据 对投 资人的 有效 认 购数量 进 行 相应 调整 。??


8 、认 购费 用( 佣金 ) ?如投资人以现金支付认购 费用/ 佣金,则其可得的基 金份额和需支付的认购 费 用/ 佣金 为: 认购份 额= ( 第 i 只 股票 认 购末日 均价× 有效 认购 数量)/ 认购价 格 认购费 用/佣金= 认购 份额/ (1+ 认购 费率 )× 认购 费率× 认 购价 格 如 投 资人 以基 金份 额 方式交 纳 认购 费用/ 佣 金, 则其可 得 的基 金份 额和 需 支付的 认 购 费用/ 佣 金为 : 认购份 额= ( 第 i 只 股票 认 购末日 均价× 有效 认购 数量)/ 认购价 格 认购费 用/佣金= 认购 份额/ (1+ 认购 费率 )× 认购 费率 净认购 份额= 认购 份额 -认 购 费用/ 佣金 投 资 人网 下股 票认 购 时缴交 的 认购 费用/ 佣 金的 计算保 留 到整 数位 ,小 数 点后部 分 舍 去,舍 去部 分所 代表 的资 产归基 金财 产所 有。 例:某 投资 人通 过基 金管 理人以 股 票 A 2,000 股及 股票 B 1,000 股 认购 本基 金,假 定 认购末 日股 票 A 的 均价 为 3.72 元/ 股, 股 票 B 的 均价 为 35.50 元/ 股, 对应 认购 费 率为 1.0 %, 则该投 资人 应当 支付 的认 购费用/ 佣金 以及 净认 购份 额为: ① 以现金 支付 认购 费用/ 佣金 的情况 下: 认购份 额= (3.72× 2,000+35.5× 1,000 )/1.00=42,940 份 认购费 用/佣金=42,940/ (1+1% )× 1%× 1.00=425 元 ( 保留至 整数 位) 即 , 若该 投 资人 通 过基 金管 理 人以 上 述股 票 认购 本基 金 ,则 需 缴纳 认 购费 用/ 佣 金 425 元, 方可 获得 本基 金份 额 42,940 份。 ② 以基金 份额 方式 支付 认购 费用/ 佣 金的 情况 下: 认购份 额= (3.72× 2,000+35.5× 1,000 )/1.00=42,940 份 认购费 用/佣金=42,940/ (1+1% )× 1%=425 份 (保 留 至整数 位) 净认购 份额=42,940-425=42,515 份 即, 若 该投 资人 通过 基金 管理人 以上 述股 票认 购本 基金, 则需 从认 购份 额中 扣除






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 36 425 份 用以 支 付 认购 费用/ 佣金, 方可 获得 本基 金份 额 42,515 份。 注 :代销机 构对认 购费用/ 佣 金另 有计算方 式的, 从其规 定。 (十七 )募 集资 金利 息及 募集股 票权 益的 处理 认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 ,归投 资人 所有 。


基 金 网 下 股 票 认 购 所 募 集 的 股 票 在 网 下 股 票 认 购 日 至 登 记 结 算 机 构 进 行 股 票 过 户 日 (不含 )的 冻结 期间 所产 生的孳 息归 认购 投资 人本 人所有 。 (十八 )募 集期 间的 资金 、股票 与费 用 基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户, 在基 金募集 行为 结束 前, 任何 人不得 动 用。 基金 网下 股票 认购 所 募集的 认购 股票 予以 冻结 。 基 金募 集期 间的 信息 披 露费 、 会 计师 费、律 师费 以及 其他 费用 ,不得 从基 金财 产中 列支 。 七、基金合同的生效 ( 一) 基金 备案 的条 件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内, 在基 金募 集份额 总额 不少 于2 亿份 , 基金 募 集金额 不少 于2 亿元 人民 币 (含 网下 股票 认购 所募 集的股 票市 值) 且基 金认 购人数 不少 于 200 人 的条 件下 , 基 金管 理人依 据法 律法 规及 招募 说明书 可以 决定 停止 基金 发售 ( 包括 一 种或多 种认 购方 式) ,并 在 10 日内 聘请 法定 验资 机 构验资 ,自 收到 验资 报告 之日起 10 日 内,向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理 完毕基 金 备 案手 续并 取得 中国证 监 会书面 确认 之日 起 , 基 金 合同生 效 ; 否 则基 金合 同 不生效 。 基金 管理 人在 收 到中国 证监 会 确认文 件的 次日 对基 金合 同生效 事宜 予以 公告 。 基 金管理 人应 将基 金募 集期 间募集 的资 金 存入专 门账 户 , 网 下股 票 认购所 募集 的股 票予 以冻 结, 在基 金募 集行 为结 束 前, 任何 人不 得动用 。 (二) 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 如果募 集期 限届 满, 未满 足募集 生效 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、 在基 金募 集期 限届 满 后30 日 内返 还投 资人 已缴 纳 的认购 款项 、 股 票及 认购 款项的






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 37 银行同 期存 款利 息 , 登 记 结算机 构及 发售 代理 机构 将协助 基金 管理 人完 成相 关资金 和证 券 的退还 工作 。 3 、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管 理 人、基 金托 管人 和销 售机 构为基 金募 集支 付之 一切 费用应 由各 方各 自承 担。 (三) 基金 合同 的生 效 本基金 的基 金合 同已 于 2013 年 5 月 7 日正 式生 效。 自基金 合同 生效 之日 起, 本基 金 管理人 正式 开始 管理 本基 金。 (四) 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 基金合 同生 效后 ,基 金份 额持有 人数 量不满 200 人 或者基 金资 产净 值低于 5000 万元 的,基 金管 理人 应当 及时 报告中 国 证 监会 ;连 续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的,基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 八、基金份额折算与 变更 登记 基金合 同生 效后 ,为 提高 交易便 利, 本基 金可 以进 行份额 折算 。 (一) 基金 份额 折算 的时 间 基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 日 , 并 依照 《 信息披 露办 法 》 的 有关 规 定提前 公 告。 (二) 基金 份额 折算 的原 则 基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理, 并由 登记 结算 机构 进 行基金 份 额的变 更登 记。 基金份 额折 算后 , 本基 金 的基金 份额 总额 与基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 数额将 发 生调 整 ,但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变 化 。 基金份 额折 算对 基金 份额 持有人 的权 益无 实质 性影 响。 基 金份 额折 算后, 基 金份额 持有 人 将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力, 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 (三) 基金 份额 折算 的方 法






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 38 基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 九 、基 金份 额的 上市 交易 ( 一)基 金份 额的 上市


基金合 同生 效后 , 具备 下 列条件 的 , 基 金管 理人 可 依据 《深 圳证 券交 易所 证 券投资 基 金上市 规则 》 , 向深 圳证 券 交易所 申请 基金 份额 上市 :


1 、基 金募 集金 额( 含网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值)不 低 于 2 亿元 人民 币 ;


2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人;


3 、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。


基金上 市前 , 基 金管 理人 应与深 圳证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金份 额获 准在深 圳 证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市 交易公 告书 。


本基金 于2013 年6 月5 日 起在深 圳证 券交 易所 上市 交易, 二级 市场 交易 代码: 159924 。 投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 本基 金的 二级 市场 交易 。 ( 二)基 金份 额的 交易


本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 、 暂 停或终 止上 市交 易 , 应 遵 照 《 深圳 证券交 易所 交易 规则 》 、 《 深圳证 券交 易所 证券 投资 基金上 市规 则》 及其 他有 关规定 。


( 三)基 金份 额参 考净 值的 计算与 公告


基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 在 相 关 证 券 交 易 所 开 市 后 根 据 申 购赎回 清单 和组 合证 券内 各只证 券的 实时 成交 数据 计算基 金份 额参 考净 值 (IOPV ) 并 由 深 圳证券 交易 所在 交易 时间 内发布 ,供 投资 人交 易、 申购、 赎回 基金 份额 时参 考。


1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 :


基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单 中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 差 额)/ 最 小 申 购 赎 回单位 对应 的基 金份 额。


2 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 39 十 、基 金份 额的 申购 、赎 回和 非交 易过 户 ( 一)申 购和 赎回 场所


投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代 理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。


基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎回 业务 前公 告 申 购赎 回代理 券商 的名 单, 并可 依据实 际 情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商, 并予 以公 告。


投资人 可以 通过 基金 管理 人直销 中心 办理 基金 申购 、 赎回 业务, 具体 业务 的 办理时 间 及办理 方式 基金 管理 人将 另行公 告。


( 二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间


1 、开 放日 及开 放时 间


基金投 资人 办理 基金 份额 的申购 、 赎回 等业 务的 开 放日为 深圳 证券 交易 所及 上海证 券 交易所 的交 易日 , 具 体办 理时间 为相 关证 券交 易所 的正常 交易 日的 交易 时间 。 但基 金管 理 人根据 法律 法规 、中 国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。


基金合 同生 效后 , 若 出现 相关证 券 交 易所 交易 时间 变更或 其他 特殊 情况 , 基 金管理 人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 , 并应在 实施 日前 依照 《信 息 披露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告 ; 若 证券 交易 场所 依 法决定 临时 停市 或在 交易 时间非 正常 停 市,基 金管 理人 在次 日依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。


2 、申 购与 赎回 的开 始日 及 业务办 理时 间


本基金 基金 合同 于 2013 年 5 月 7 日 起正 式生 效。 根据《 景顺 长城 沪深 300 等权重 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定,本 公司 已 于 2013 年 6 月 5 日开始 办理本 基金 的日 常申 购、 赎回业 务。


( 三)申 购和 赎回 的数 额限 制


投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。


本基金 最小 申购 、 赎回 单 位为 200 万 份 , 基 金管 理 人可根 据市 场情 况 , 在 法 律法规 允 许的情 况下 , 调整 申购 与 赎回的 数额 限制 , 基金 管 理人必 须在 调整 生效 前依 照 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定指 定媒 体公告 并报 中国 证监 会备 案。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 40 ( 四)申 购和 赎回 的原 则


1 、申 购、 赎回 应遵 守《 登 记结算 业务 实施 细则 》及 其他相 关规 定。


2 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ,即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。


3 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金 差 额及 其他 对价。


4 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。


基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 , 但应 在 新的原 则 实施前 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。


( 五)申 购和 赎回 的程 序


1 、申 购和 赎回 申请 的提 出


(1)投 资人 办理 申购 或赎 回 业务, 应同 时持 有并 使用 深圳 A 股账 户和 上海 A 股 账户, 并保证 该两 个账 户的 证件 号码和 名称 属于 同一 投资 人所有 ;


(2)投 资人 的相 关证 券和 基 金份额 应当 托管 在申 购赎 回代理 券商 ,且 投资 人深 圳 A 股 账户的 托管 单元 与上 海 A 股账户 指定 交易 的交 易单 元为同 一申 购赎 回 代 理券 商;


(3)投 资人 通过 该申 购赎 回 代理券 商申 报申 购、 赎回 业务。


基金投 资人 必须 根据 申购 赎回代 理券 商或 基金 管理 人规定 的程 序 , 在 开放 日 的具体 业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申请 。


投资人 在申 购本 基金 时须 按申购 赎回 清单 的规 定备 足申购 对价 , 投资 人在 提 交赎回 申 请时, 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。


2 、申 购和 赎回 申请 的确 认


基金投 资人 申购 、赎 回申 请在 T+1 日 进行 确认 。


对于投 资人 提交 的申 购申 请, 申购 赎回 代理 券商 根 据投资 人提 交的 申购 申请 以及 T 日 基金管 理人 公布 的申 购赎 回清单 , 相 应冻 结投 资人 账户内 的组 合证 券、 现金 替代款 和预 估 现金差 额, 登记 结算 机构 在完 成 T 日 全部 登记 结算 业务处 理后 , 对 申请 申购 的组合 证券 予 以冻结 , 并将 处理 结果 发 送给基 金管 理人 。T+1 日 , 基 金管 理人 对冻 结情 况 符合要 求的 申 购申请 予以 确认 。如 冻结 情况不 符合 要求 ,则 申购 申请失 败。


对于投 资人 提交 的赎 回申 请, 申购 赎回 代理 券商 根 据投资 人提 交的 赎回 申请 以及 T 日 基金管 理人 公布 的申 购赎 回清单 , 相应 冻结 投资 人 账户内 的基 金份 额 、 预 估 现金差 额 , 登 记结算 机构 在完 成T 日全 部登记 结算 业务 处理 后, 对申请 赎回 的基 金份 额予 以冻结 , 并 将 处理结 果发 送给 基金 管理 人。T+1 日, 基金 管理 人 根据 冻 结情 况对 投资 人的 赎回申 请予 以 确认。 如投 资人 持有 的符 合要求 的基 金份 额不 足或 未能根 据要 求准 备足 额的 现金, 或本 基






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 41 金投资 组合 内不 具备 足额 的符合 要求 的赎 回对 价, 则赎回 申请 失败 。


投资人可 在 T+2 日及之后 通过其办理申购、赎回 的销售网点查询有关申请 的确认情 况。投 资人 应及 时查 询有 关申请 的确 认情 况。


3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记


本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 组 合 证 券 和 基 金 份 额 交 收 适 用 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责任公 司及 相关 证券 交易 所最新 的相 关规 则。


T+1 日 , 登记 结算机 构根 据基金 管理 人对 申购 、 赎 回申请 的确 认信 息 , 为 投 资人办理 组合证 券、 基金 份额 的清 算交收 ,并 将结 果发 送给 相关证 券交 易所 、申 购赎 回代理 券 商 、 基金管 理人 和基 金托 管人 。 通 常情 况下 , 投资 人 T 日申购 所得 的基 金份 额 、 赎回所 得的 组 合证券 在T+2 日 可用 。 现 金替代 和现 金差 额由 基金 管理人 与申 购赎 回代 理券 商于 T+1 日进 行清算 ,T+2 日 进行 交收 , 登记 结算 机构 可以 依据 相关规 则对 此提 供代 收代 付服务 并完 成 交收 。 对 于确 认失 败的 申 请, 登记 结算 机构 将对 冻 结的组 合证 券和 基金 份额 予以解 冻 , 申 购赎回 代理 券商 将对 冻结 的资金 予以 解冻 。


如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的其他 情形 , 则 依据 《 登 记结算业 务实施 细则 》的 有关 规定 进行处 理。


投 资 人 应 按 照 基 金 合 同 的 约 定 和 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 规 定 按 时 足 额 支 付 应 付 的 现 金 差额 、 现 金替 代和 现金 替 代退补 款 。 因 投资 人原 因 导致现 金差 额 、 现 金替 代 和现金 替代 退 补款未 能按 时足 额交 收的 , 基 金管 理人 有权 为基 金 的利益 向该 投资 人追 偿并 要求其 承担 由 此导致 的其 他基 金份 额持 有人或 基金 资产 的损 失。


若 投 资 人 用 以 申 购 的 部 分 或 全 部 组 合 证 券 或 者 用 以 赎 回 的 部 分 或 全 部 基 金 份 额 因 被 国家有 权机 关冻 结或 强制 执行导 致不 足额 的 , 基 金 管理人 有权 指示 申购 赎回 代理券 商及 登 记 结 算 机 构 依 法 进 行 相 应 处 置 ; 如 该 情 况 导 致 其 他 基 金 份 额 持 有 人 或 基 金 资 产 遭 受 损 失 的,基 金管 理人 有权 代表 其他基 金份 额持 有人 或基 金资产 要求 该投 资人 进行 赔偿。


4 、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相 关 规则的 情况 下可 更改 上述 程序。 基金 管理 人最 迟须 于 新规则 开始 日前 按照 《信 息 披露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体公 告。


( 六)申 购、 赎回 的对 价、 费用


1 、 申购 对价 、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资人 申购 、 赎 回的 基金 份额 数 额确定 。 申购对 价是 指投 资人 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额 及其他 对价 。 赎回对 价是 指投 资人 赎回 基金份 额时 , 基 金管 理人 应 交付给 赎回 人的 组合 证券 、 现金替 代、






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 42 现金差 额及 其他 对价 。


2 、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所 开 市前通 知深 圳证 券交 易所 及登记 结算 机构 ,并 在深 圳证券 交易 所及 基金 管理 人网站 公 告 。 T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算, 并在T+1 日公告 , 计 算公 式为 计算 日基金 资产 净 值除以 计算 日发 售在 外的 基金份 额总 数 。 如 遇特 殊 情况 , 可 以适 当延 迟计 算 或公告 , 并报 中国证 监会 备案 。


3 、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回 份 额0.5% 的 标准 收取 佣金 , 其中包 含证 券 交 易所 、登 记结算 机构 等收 取的 相关 费用。


( 七)申 购赎 回清 单的 内容 与格式


1 、申 购赎 回清 单的 内容


T 日申 购赎 回清 单内 容包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金 替代 、T 日预 估现金 差额 、T-1 日 现金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。


2 、组 合证 券


组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公 告最小 申 购赎回 单位 所对 应的 各成 份证券 名称 、证 券代 码及 数量。


3 、现 金替 代相 关内 容


现金替 代是 指申 购 、 赎 回 过程中 , 投资 人按 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 , 用于替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。


采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 人的 申购 、 提高 基 金运作 的 效率, 基金 管理 人在 制定 具体的 现金 替代 方法 时遵 循公平 及公 开的 原则 , 以 保护基 金份 额 持有人 利益 为出 发点 ,并 进行及 时充 分的 信息 披露 。


(1)现 金替 代分 为 3 种类 型:禁 止现 金替 代( 标志 为 “禁止 ”) 、可 以现 金替 代(标志 为 “允许 ”) 和 必须 现金 替 代(标 志为 “必须 ”) 。


禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为 替 代 。


可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 , 允许 使用 现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替 代,但 在赎 回基 金份 额时 ,该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。


必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时, 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。


(2)可 以现 金替 代


①适用 情形 : 可以 现金 替 代的证 券一 般是 因停 牌等 原因导 致投 资人 无法 在申 购时买 入 的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 43 ②替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 :


替代金额=替代证券数 量×该证券经除权调整 的 T-1 日收盘价×(1 +现金 替代保证 金率)


对于使 用现 金替 代的 证券 , 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入, 而实 际买 入价格 加 上相关 交易 费用 后与 申购 时的最 新价 格 可 能有 所差 异。 为 便于 操作, 基金 管 理人在 申购 赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代保证 金率 , 并 据此 收取 替代金 额。 如果 预先 收取 的金额 高于 基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差额 ; 如 果预 先收取 的金 额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ,则 基金 管理 人将向 投资 人收 取欠 缺的 差额。


③替代 金额 的处 理程 序


T 日, 基金 管理 人在 申购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率, 并据 此在T+2 日收取 替 代金额 。


在 T+1 日后 被替 代的 成份 证券有 正常 交易 的 2 个交 易日( 简称 为 T +3 日)内 , 基金管 理人将 以收 到的 替代 金额 买入被 替代 的部 分证 券。


T +3 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购 入 成本( 包括 买入 价格 与交 易 费用) 的差 额, 确定 基金 应 退还投 资人 或投 资人 应补 交的款 项 ; 若未能 购入 全部 被替 代的 证券 , 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加 上按照 T+3 日收 盘价 计 算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ,确 定基 金应退 还投 资 人或投 资人 应补 交的 款项 。


特例情 况: 若自 T+1 日起 ,相关 证券 交易 所正 常交 易日已 达到 20 日而 该证 券 正常交 易日低 于2 日 , 则 以替 代 金额与 所购 入的 部分 被替 代证券 实际 购入 成本 加上 按照最 近一 次 收盘价 计算 的未 购入 的部 分被替 代证 券价 值的 差额 , 确 定基 金应 退还 投资 人 或投资 人应 补 交的款 项。


T +3 日后 第 1 个 工作 日( 若在特 例情 况下 ,则 为 T+1 日 起第 21 个交 易日),基 金管理 人将应 退款 和补 款的 明细 数据发 送给 申购 赎回 代理 券商和 基金 托管 人 , 现 金 替代多 退少 补 资金的 清算 和交 收在 T+3 日后 2 个 工作 日( 若在 特例 情况下 ,则 为 T+1 日起 第 22 个交 易 日)内 完成 ,登 记结 算机 构 对此提 供代 收代 付服 务。


④替代 限制 : 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差, 基金 管理 人可 规定 投资人 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现 金替代 比例的 计算公 式为 :






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 44 说明: 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。


(3)必 须现 金替 代


①适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、 或 基金 管理人 出 于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。


②替代 金额 : 对 于必 须现 金替代 的证 券, 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的 一定数 量的 现金 , 即 “固 定替代 金额 ” 。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证 券的数 量乘 以其 经除 权调 整的 T-1 日收 盘价 。


4 、预 估现 金差 额相 关内 容


预估现金差额是指由基金管理人估计并 在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差 额 的估计 值, 预估 现金 差额 由申购 赎回 代理 券商 预先 冻结。


预估现 金差 额的 计算 公式 为:


T 日 预 估 现 金 差 额 =T-1 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值-( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日 经 除 权 调 整 后 的 开 盘 参 考 价 乘 积 之 和 + 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日经 除权 调整 后的 开 盘参考 价乘 积之 和)


其中 , T 日经 除权 调整 后 的开盘 参考 价主 要根 据中 证指数 公司 所提 供的 标的 指数成 份 证券调 整后 开盘 参考 价确 定。 另 外, 若 T 日为 基金 分红 除 息日 , 则 计算 公式 中的“T-1 日 最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 ” 需 扣减 相应 的收益 分配 数额 。 预 估现 金差额 的数 值 可能为 正、 为负 或为 零。


5 、现 金差 额相 关内 容


T 日现 金差 额 在 T+1 日 的申购 赎回 清单 中公 告, 其计算 公式 为:


T 日 现 金 差 额 =T 日 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 资 产 净 值-( 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 用 现 金 替 代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积 之和+ 申 购赎 回清 单中 禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价 乘积 之 和)


T 日投 资人 申购 、 赎 回基 金份额 时, 需按T+1 日公告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算交收 。


现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在投 资人 申购时 , 如现 金差 额为 正 数, 则投 资人应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 人将根 据其 申






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 45 购的基 金份 额获 得相 应的 现金 ; 在 投资 人赎 回时 , 如现金 差额 为正 数 , 则 投 资人将 根据 其 赎回的 基金 份额 获得 相应 的现金 , 如 现金 差额 为负 数, 则 投资 人应 根据 其赎 回的基 金份 额 支付相 应的 现金 。


6 、申 购赎 回清 单的 格式


T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下: 基本信息 最新公 告日 期:


基金名 称:


基金管 理公 司名 称:


基金 代 码:


拟合指 数代 码:


T-1 日信息内容 现金差 额:


最小申 购、 赎回 单位 资产 净值:


基金份 额净 值:


T 日信息内容 预估现 金差 额:


可以现 金替 代比 例上 限:


是否需 要公 布IOPV :


最小申 购、 赎回 单位 :


最小申 购赎 回单 位现 金红 利:


申购赎 回组 合证 券只 数:


是否开 放申 购:


是否开 放赎 回:


是否开 放保 证金 申购 :


组合信息内容 证券代 码


证券简 称


股票数 量


现金替 代标 志


现金替 代保 证金率


固定替 代金 额


000001 平安银 行


允许


21.00%


000002 万科A


允许


21.00%


000009 中国宝 安


允许


21.00%


000012 南


玻A


允许


21.00%


000024 招商地 产


允许


21.00%


000039 中集集 团


允许


21.00%


000046 泛海控 股


允许


21.00%


000060 中金岭 南


允许


21.00%


000061 农 产 品


允许


21.00%


000063 中兴通 讯


允许


21.00%


000069 华侨城 A


允许


21.00%


000100 TCL集团


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 46 000156 华数传 媒


允许


21.00%


000157 中联重 科


允许


21.00%


000333 美的集 团


允许


21.00%


000338 潍柴动 力


允许


21.00%


000400 许继电 气


允许


21.00%


000401 冀东水 泥


允许


21.00%


000402 金 融 街


允许


21.00%


000423 东阿阿 胶


允许


21.00%


000425 徐工机 械


允许


21.00%


000528 柳工


允许


21.00%


000536 华映科 技


允许


21.00%


000538 云南白 药


允许


21.00%


000562 宏源证 券


允许


21.00%


000568 泸州老 窖


允许


21.00%


000581 威孚高 科


允许


21.00%


000596 古井贡 酒


允许


21.00%


000598 兴蓉投 资


允许


21.00%


000623 吉林敖 东


允许


21.00%


000625 长安汽 车


允许


21.00%


000629 攀钢钒 钛


允许


21.00%


000630 铜陵有 色


允许


21.00%


000651 格力电 器


允许


21.00%


000656 金科股 份


允许


21.00%


000686 东北证 券


允许


21.00%


000703 恒逸石 化


允许


21.00%


000709 河北钢 铁


允许


21.00%


000718 苏宁环 球


允许


21.00%


000725 京东方A


允许


21.00%


000728 国元证 券


允许


21.00%


000729 燕京啤 酒


允许


21.00%


000750 国海证 券


允许


21.00%


000758 中色股 份


允许


21.00%


000768 中航飞 机


允许


21.00%


000776 广发证 券


允许


21.00%


000778 新兴铸 管


允许


21.00%


000783 长江证 券


允许


21.00%


000792 盐湖股 份


允许


21.00%


000793 华闻传 媒


允许


21.00%


000800 一汽轿 车


允许


21.00%


000826 桑德环 境


允许


21.00%


000831 五矿稀 土


允许


21.00%


000839 中信国 安


允许


21.00%


000858 五 粮 液


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 47 000869 张


裕A


允许


21.00%


000876 新 希 望


允许


21.00%


000878 云南铜 业


允许


21.00%


000895 双汇发 展


允许


21.00%


000933 神火股 份


允许


21.00%


000937 冀中能 源


允许


21.00%


000960 锡业股 份


允许


21.00%


000961 中南建 设


允许


21.00%


000963 华东医 药


允许


21.00%


000970 中科三 环


允许


21.00%


000983 西山煤 电


允许


21.00%


000999 华润三 九


允许


21.00%


002001 新和成


允许


21.00%


002007 华兰生 物


允许


21.00%


002024 苏宁云 商


允许


21.00%


002038 双鹭药 业


允许


21.00%


002051 中工国 际


允许


21.00%


002065 东华软 件


允许


21.00%


002069 獐子岛


允许


21.00%


002081 金螳螂


允许


21.00%


002106 莱宝高 科


允许


21.00%


002129 中环股 份


允许


21.00%


002142 宁波银 行


允许


21.00%


002146 荣盛发 展


允许


21.00%


002155 辰州矿 业


允许


21.00%


002202 金风科 技


允许


21.00%


002230 科大讯 飞


允许


21.00%


002236 大华股 份


允许


21.00%


002241 歌尔声 学


允许


21.00%


002269 美邦服 饰


允许


21.00%


002294 信立泰


允许


21.00%


002299 圣农发 展


允许


21.00%


002304 洋河股 份


允许


21.00%


002310 东方园 林


允许


21.00%


002344 海宁皮 城


允许


21.00%


002353 杰瑞股 份


允许


21.00%


002375 亚厦股 份


允许


21.00%


002385 大北农


允许


21.00%


002399 海普瑞


允许


21.00%


002415 海康威 视


允许


21.00%


002422 科伦药 业


允许


21.00%


002431 棕榈园 林


允许


21.00%


002450 康得新


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 48 002456 欧菲光


允许


21.00%


002500 山西证 券


允许


21.00%


002570 贝因美


允许


21.00%


002594 比亚迪


允许


21.00%


002603 以岭药 业


允许


21.00%


002653 海思科


允许


21.00%


002673 西部证 券


允许


21.00%


600000 浦发银 行


允许


21.00%


600008 首创股 份


允许


21.00%


600009 上海机 场


允许


21.00%


600010 包钢股 份


允许


21.00%


600011 华能国 际


允许


21.00%


600015 华夏银 行


允许


21.00%


600016 民生银 行


允许


21.00%


600018 上港集 团


允许


21.00%


600019 宝钢股 份


允许


21.00%


600027 华电国 际


允许


21.00%


600028 中国石 化


允许


21.00%


600029 南方航 空


允许


21.00%


600030 中信证 券


允许


21.00%


600031 三一重 工


允许


21.00%


600036 招商银 行


允许


21.00%


600048 保利地 产


允许


21.00%


600050 中国联 通


允许


21.00%


600058 五矿发 展


允许


21.00%


600060 海信电 器


允许


21.00%


600062 华润双 鹤


允许


21.00%


600066 宇通客 车


允许


21.00%


600068 葛洲坝


允许


21.00%


600079 人福医 药


允许


21.00%


600085 同仁堂


允许


21.00%


600089 特变电 工


允许


21.00%


600096 云天化


允许


21.00%


600100 同方股 份


允许


21.00%


600104 上汽集 团


允许


21.00%


600108 亚盛集团


允许


21.00%


600109 国金证 券


允许


21.00%


600111 包钢稀 土


允许


21.00%


600115 东方航 空


允许


21.00%


600118 中国卫 星


允许


21.00%


600123 兰花科 创


允许


21.00%


600143 金发科 技


允许


21.00%


600150 中国船 舶


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 49 600153 建发股 份


允许


21.00%


600157 永泰能 源


允许


21.00%


600160 巨化股 份


允许


21.00%


600166 福田汽 车


允许


21.00%


600170 上海建 工


允许


21.00%


600177 雅戈尔


允许


21.00%


600188 兖州煤 业


允许


21.00%


600196 复星医 药


允许


21.00%


600208 新湖中 宝


允许


21.00%


600216 浙江医 药


允许


21.00%


600219 南山铝 业


允许


21.00%


600221 海南航空


允许


21.00%


600252 中恒集 团


允许


21.00%


600256 广汇能 源


允许


21.00%


600259 广晟有 色


允许


21.00%


600266 北京城 建


允许


21.00%


600267 海正药 业


允许


21.00%


600271 航天信 息


允许


21.00%


600276 恒瑞医 药


允许


21.00%


600309 万华化 学


允许


21.00%


600315 上海家 化


允许


21.00%


600316 洪都航 空


允许


21.00%


600332 白云山


允许


21.00%


600340 华夏幸 福


允许


21.00%


600348 阳泉煤 业


允许


21.00%


600352 浙江龙 盛


允许


21.00%


600362 江西铜 业


允许


21.00%


600369 西南证 券


允许


21.00%


600372 中航电 子


允许


21.00%


600376 首开股 份


允许


21.00%


600383 金地集团


允许


21.00%


600395 盘江股 份


允许


21.00%


600403 大有能 源


允许


21.00%


600406 国电南 瑞


允许


21.00%


600415 小商品 城


允许


21.00%


600436 片仔癀


允许


21.00%


600489 中金黄 金


允许


21.00%


600497 驰宏锌 锗


允许


21.00%


600498 烽火通 信


允许


21.00%


600516 方大炭 素


允许


21.00%


600518 康美药 业


允许


21.00%


600519 贵州茅 台


允许


21.00%


600528 中铁二 局


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 50 600535 天士力


允许


21.00%


600546 山煤国 际


允许


21.00%


600547 山东黄 金


允许


21.00%


600549 厦门钨 业


允许


21.00%


600582 天地科 技


允许


21.00%


600583 海油工 程


允许


21.00%


600585 海螺水 泥


允许


21.00%


600588 用友软 件


允许


21.00%


600597 光明乳 业


允许


21.00%


600598 *ST大荒


允许


21.00%


600600 青岛啤 酒


允许


21.00%


600637 百视通


允许


21.00%


600642 申能股 份


允许


21.00%


600648 外高桥


允许


21.00%


600649 城投控 股


允许


21.00%


600655 豫园商 城


允许


21.00%


600660 福耀玻 璃


允许


21.00%


600663 陆家嘴


允许


21.00%


600664 哈药股 份


允许


21.00%


600674 川投能 源


允许


21.00%


600688 上海石 化


允许


21.00%


600690 青岛海 尔


允许


21.00%


600694 大商股 份


允许


21.00%


600703 三安光 电


允许


21.00%


600705 中航投 资


允许


21.00%


600718 东软集 团


允许


21.00%


600739 辽宁成 大


允许


21.00%


600741 华域汽 车


允许


21.00%


600783 鲁信创 投


允许


21.00%


600795 国电电 力


允许


21.00%


600804 鹏博士


允许


21.00%


600809 山西汾 酒


允许


21.00%


600811 东方集 团


允许


21.00%


600827 友谊股 份


允许


21.00%


600832 东方明 珠


允许


21.00%


600837 海通证 券


允许


21.00%


600839 四川长 虹


允许


21.00%


600859 王府井


允许


21.00%


600863 内蒙华 电


允许


21.00%


600873 梅花生 物


允许


21.00%


600875 东方电 气


允许


21.00%


600886 国投电 力


允许


21.00%


600887 伊利股 份


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 51 600893 航空动 力


允许


21.00%


600895 张江高 科


允许


21.00%


600900 长江电 力


允许


21.00%


600970 中材国 际


允许


21.00%


600971 恒源煤 电


允许


21.00%


600997 开滦股 份


允许


21.00%


600999 招商证 券


允许


21.00%


601001 大同煤 业


允许


21.00%


601006 大秦铁 路


允许


21.00%


601009 南京银 行


允许


21.00%


601018 宁波港


允许


21.00%


601088 中国神 华


允许


21.00%


601098 中南传 媒


允许


21.00%


601099 太平洋


允许


21.00%


601101 昊华能 源


允许


21.00%


601106 中国一 重


允许


21.00%


601111 中国国 航


允许


21.00%


601117 中国化 学


允许


21.00%


601118 海南橡 胶


允许


21.00%


601139 深圳燃 气


允许


21.00%


601158 重庆水 务


允许


21.00%


601166 兴业银 行


允许


21.00%


601168 西部矿 业


允许


21.00%


601169 北京银 行


允许


21.00%


601186 中国铁 建


允许


21.00%


601231 环旭电 子


允许


21.00%


601238 广汽集 团


允许


21.00%


601258 庞大集 团


允许


21.00%


601288 农业银 行


允许


21.00%


601299 中国北 车


允许


21.00%


601318 中国平 安


允许


21.00%


601328 交通银 行


允许


21.00%


601333 广深铁 路


允许


21.00%


601336 新华保 险


允许


21.00%


601369 陕鼓动 力


允许


21.00%


601377 兴业证 券


允许


21.00%


601390 中国中 铁


允许


21.00%


601398 工商银 行


允许


21.00%


601555 东吴证 券


允许


21.00%


601600 中国铝 业


允许


21.00%


601601 中国太 保


允许


21.00%


601607 上海医 药


允许


21.00%


601618 中国中 冶


允许


21.00%









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 52 601628 中国人 寿


允许


21.00%


601633 长城汽 车


允许


21.00%


601666 平煤股 份


允许


21.00%


601668 中国建 筑


允许


21.00%


601669 中国电 建


允许


21.00%


601688 华泰证 券


允许


21.00%


601699 潞安环 能


允许


21.00%


601717 郑煤机


允许


21.00%


601766 中国南 车


允许


21.00%


601800 中国交 建


允许


21.00%


601808 中海油 服


允许


21.00%


601818 光大银 行


允许


21.00%


601857 中国石 油


允许


21.00%


601866 中海集 运


允许


21.00%


601888 中国国 旅


允许


21.00%


601898 中煤能 源


允许


21.00%


601899 紫金矿 业


允许


21.00%


601901 方正证 券


允许


21.00%


601918 国投新 集


允许


21.00%


601928 凤凰传 媒


允许


21.00%


601933 永辉超 市


允许


21.00%


601939 建设银 行


允许


21.00%


601958 金钼股 份


允许


21.00%


601988 中国银 行


允许


21.00%


601989 中国重 工


允许


21.00%


601991 大唐发 电


允许 21.00%


601992 金隅股 份


允许


21.00%


601998 中信银 行


允许


21.00%


603000 人民网


允许


21.00%


603993 洛阳钼 业


允许


21.00%


说明: 此表 仅为 示意 ,以 实际公 布的 为准 。


( 八) 拒绝 或暂 停申 购、 赎 回的情 形及 处理 方式


在如下 情况 下, 基金 管理 人可以 拒绝 或者 暂停 接受 投资人 的申 购、 赎回 申请 :


1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法正 常运 作或 无法 受理投 资人 的申 购、 赎回 申请;


2 、因特殊原因(包括但不限于相关证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间 非 正常停 市) ,导 致基 金管 理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值;


3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ; 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单;









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 53 5 、 相关 证券 交易 所 、 申 购 赎回代 理券 商 、 登 记结 算 机构等 因异 常情 况无 法办 理申购 、 赎回 , 或 者指 数编 制单 位 、 相 关证 券交 易所 等因 异 常情况 使申 购 、 赎 回清 单 无法编 制或 编 制不当 。 上 述异 常情 况指 基 金管理 人无 法预 见并 不可 控制的 情形 , 包 括但 不限 于 系统故 障、 网络故 障、 通讯 故障 、电 力故障 、数 据错 误等 ;


6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 些或 某笔 申购 ;


7 、基金管理人认为可能有损现有基金份额持有人或者其他申购、赎回投资人利益 的 其他情 形;


8 、法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。


在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ,本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。


发生上 述情 形之 一 ( 第 6 项除外 ) 且 基金 管理 人决 定拒绝 或暂 停基 金份 额持 有人的 申 购、 赎回 申请 时 , 基 金管 理人应 当及 时公 告并 向中 国证监 会备 案 。 已 接受 的 赎 回申 请 , 基 金管理 人应 当足 额支 付 。 在拒绝 或暂 停申 购 、 赎 回 购的情 形消 除时 , 基金 管 理 人应 及时 恢 复申购 、 赎回 业务 的办 理 并依照 《 信息 披露 办法 》 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开 放申购 或赎 回公 告, 并公 告最 近 1 个 开放 日的 基金 份额净 值。 (九) 基金 的非 交易 过户 、冻结 与解 冻 登记结 算机 构可 根据 其业 务规则 受理 基金 份额 的非 交易过 户、 冻结 与解 冻等 业务, 并 按照其 规定 收取 一定 的手 续费用 。 十 一、 基金 的投 资 ( 一)投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 ( 二)投 资理 念 中国经 济和 资本 市场 将保 持长期 稳定 的发 展 , 指 数 化投资 可以 以较 低的 成本 获得市 场 平均水 平的 长期 回报 。 本 基金的 标的 指数 具有 良好 的市 场 代表 性 , 以 等权 重 方式组 成 , 通 过完全 复制 法追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化, 可以满 足投 资人 多种 投资 需求。 ( 三)投 资范 围 本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股, 投资 于标 的指 数成 份 股及备 选






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 54 成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 此外 , 为 更好 地实 现投 资 目标 , 本 基金 可少 量投 资 于部分 非成 份股 ( 包含 中 小板 、 创 业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、一级市 场新股或增发的股票、衍生工具(权 证、股指期货等) 、债券资 产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券 等) 、资产支持证券、债 券回购、银 行存款 等固 定收 益类 资产 、 现 金资 产 、 以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 (四) 投资 策略 本基金 以沪 深300 等 权重 指数为 标的 指数 , 采 用完 全复制 法, 即以 完全 按照 标的指 数 成份股 组成 及其 权重 构建 基金股 票投 资组 合为 原则 , 进行 被动 式指 数化 投资 。 股票 在投 资 组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整 。 在因特 殊情 况 (如成 份股 停牌 、 流动 性 不足 、 法 规法 律限 制等 ) 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 , 本基 金可以 根据 市场 情况 , 综 合考虑 相关 性 、 估 值 、 流 动性等 因素 挑选 标的 指数 中其他 成份 股 或备选 成份 股进 行替 代 ( 同行业 股票 优先 考虑 ) 或 者采用 其他 指数 投资 技术 适当调 整基 金 投资组 合 , 以 期在 规定 的 风险承 受限 度之 内 , 尽 量 缩小跟 踪误 差 。 本 基金 力 争使日 均跟 踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ,年 跟踪 误差 不超 过 2%。


本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品, 如期 权、 权证以 及 其他与 标的 指数 或标 的指 数成份 股、 备选 成份 股相 关的衍 生工 具。 本基 金投 资股指 期货 将 根据风 险管 理的 原则 , 以 套期保 值为 目的 , 主 要选 择流动 性好 、 交易活 跃的 股指期 货合 约 。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 , 降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 (五) 投资 决策 流程


投资决 策委 员会 是公 司投 资的最 高决 策机 构 , 以 定 期或不 定期 会议 的形 式讨 论和决 定 公司投 资的 重大 问题 , 包 括 确立各 基金 的投 资方 针及 投资方 向, 审定 基金 财产 的 配置方 案。 投资决 策委 员会 召开 前, 由基金 经理 依据 对宏 观经 济走势 的分 析, 提出 基金 的资产 配置 建 议, 交由 投资 决策 委员 会 讨论 。 一 旦做 出决 议 , 即 成为指 导基 金投 资的 正式 文件 , 投 资部 据此拟 订 具 体的 投资 计划 。 投资研 究部 是负 责管 理基 金日常 投资 活动 的具 体部 门, 分管 投资 的副 总经 理 除履行 投 资决策 委员 会执 行委 员的 职责外 , 还 负责 管理 和协 调投资 研究 部的 日常 运作 。 投资 研究 联 席会议 是投 资研 究部 常设 议事机 构 , 负 责讨 论行 业 信息 、 个 股信 息 、 回 顾行 业表现 、 行业 配置 、 模 拟组 合表 现、 近 期研究 计划 及成 果 、 市 场 热点 、 当 日投 资决 策、 代 行表决 权 、 投 资备选 库调 整等 问题 。 投 资研究 部主 要负 责宏 观经 济研究 、 行业 研究 和投 资 品种研 究 , 负 责编制 、维 护投 资备 选库 ,建立 、完 善、 管理 并维 护股票 研究 数据 库与 债券 研究资 料 库 , 并为投 资决 策委 员会 、 投 资研究 联 席 会议 、 分管 投 资的副 总经 理 、 各 投资 总 监和基 金经 理 提供基 金投 资决 策依 据。 投资研 究部 负责 根据 投资 决策委 员会 决议 , 负 责基 金投资 组合 的 构造 、 优 化 、 风 险管 理及 头 寸管理 等日 常工 作 ; 拟 订 基金的 总体 投资 策略 、 资 产配置 方案 、 重大投 资项 目提 案和 投资 组合方 案等 并上 报投 资决 策委员 会讨 论决 定 ; 组 织 实施投 资决 策 委员会 及投 资研 究联 席会 议决定 的投 资方 案并 在授 权范围 内作 出投 资决 定 ; 依据自 主的 研






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 55 究积极 把握 市场 动态 ,积 极提出 基金 投资 组合 优化 方案, 并对 管理 基金 的投 资业绩 负 责 。 其 中 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 及 投 资 研 究 联 席 会 议 决 议 具 体 承 担 本 基 金 的 日 常 管理 工作。 风险管 理委 员会 是公 司日 常经营 中整 体风 险控 制的 决策机 构 , 该 委员 会是 对 公司各 种 风险的 识别 、 防范 和控 制 的非常 设机 构 , 由 总经 理 、 副 总经 理、 督察 长、 以 及其他 相关 部 门负责 人或 相关 人员 组成 ,其主 要职 责是 :评 估公 司各机 构、 部门 制度 本身 隐含的 风 险 , 以及这 些制 度在 执行 过程 中显现 的问 题, 并负 责审 定风险 控制 政策 和策 略; 审议基 金财 产 风险状 况分 析报 告 , 基 于 风险与 回报 对业 务策 略提 出质疑 , 需要 时指 导业 务 方向 ; 审 定公 司的业 务授 权方 案; 负责 协 调处理 突发 性重 大事 件; 负 责界定 业务 风险 损失 责任 人的责 任; 审议公 司各 项风 险与 内控 状况的 评价 报 告 ; 需 要风 险管理 委员 会审 议、 决策 的其他 重大 风 险管理 事项 。 绩 效评 估与 风险控 制人 员负 责建 立和 完善投 资风 险管 理系 统, 并负责 对基 金 历史业 绩进 行分 解和 分析 。法律 、监 察稽 核部 部负 责基金 日常 运作 的合 规控 制。 投资决 策流 程 基金投 资流 程示 意图 (1)投资决策。投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议,对相关重大 事 项做出 决策 。基 金经 理根 据投资 决策 委员 会的 决议 ,做出 基金 投资 管理 的日 常决策 。


(2)组合构建。基金经理采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及 其 权重构 建基 金股 票投 资组 合,并 根据 标 的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应的 调 整 。 在追求 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度最 小化 的前 提下 , 基 金经理 可采 取适 当的 方法 , 提高 投资 效 率,降 低交 易成 本, 控制 投资风 险。


(3) 交易 执行 。交 易管 理 部负责 基金 的具 体交 易执 行,同 时履 行一 线监 控的 职责。


(4)组合监控与调整。基金经理在指数编制方法发生变更、指数成份股定期或临 时 调整、 指数 成份 股出 现股 本变化 、增 发、 配股 等情 形、成 份股 停牌 、成 份股 流动性 不 足 、 基金申 购赎 回出 现的 现金 流量等 情形 下, 对基 金投 资组合 进行 动态 监控 和调 整, 密 切跟 踪 标的指 数, 同 时PCF 专员 制作下 一交 易 日PCF 清单。 (5)持续风险管理及绩效评估。基金经理及风险管理人员定期不定期对投资组合 的 偏离度 和跟 踪误 差进 行跟 踪和评 估 。 风 险管 理管 理 人员负 责对 各决 策环 节的 事前及 事后 风 险、 操作 风险 等投 资风 险 进行监 控 , 并 对投 资风 险 及绩效 做出 评估 , 提供 给 投资决 策委 员 会、 投资 总监 、 基 金经 理等 相关人 员 。 基 金经理 依据 绩效评 估报 告对 投资 进行 总结或 检讨 , 如果需 要, 亦对 投资 组合 进行相 应的 调整 。









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 56 基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 , 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的 需要, 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 , 并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新 中 予以 公告 。 ( 六) 标的 指数 和业 绩比 较 基准 本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 :沪 深 300 等 权重指 数。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指 数由其 他 指数代 替, 或由 于指 数编 制方法 等重 大变 更导 致上 述指数 不宜 继续 作为 标的 指数, 或证 券 市场有 其他 代表 性更 强、 更适合 投资 的指 数推 出时 , 本基 金管 理人 可以 依据 维护基 金份 额 持有人 合法 权益 的原 则, 通过适 当的 程序 变更 本基 金的标 的指 数, 并同 时更 换本基 金的 基 金名称 与业 绩比 较基 准。 若标的 指数 变更 对基 金投 资无实 质性 影响 (包 括但 不限于 编制 机 构变更、指数更名等) ,无 需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人 同意后 变更 标的 指数 ,报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。 ( 七) 风险 收益 特征 本基金 为股 票型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、 及货币 市场 基金 。 本基 金 为指数 型基 金 , 被 动跟 踪 标的指 数的 表现 , 具有 与 标的指 数以 及 标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 ( 八) 投资 组合 管理 本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资 , 按 照成 份 股在沪 深 300 等 权重 指数 中的基 准 权重构 建指 数化 投资 组合 。 当 预期 成份 股发 生调 整 和成份 股发 生配 股 、 增 发 、 分 红等 行为 时, 以 及因 基 金 的申 购和 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 , 基金 管理 人 会在 10 个交 易日 内对 投 资组合 进行 适当 调整 ,以 便实现 对跟 踪误 差的 有效 控制, 实现 对 标的指 数的 紧密 跟踪 。 1、标 的指 数定 期调 整


根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 , 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定 组合调 整策 略 , 及 时进 行 投资组 合的 优化 调整 , 减 少流动 性冲 击 , 尽 量减 少 标的指 数成 份 股变动 所带 来的 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 2、指 数编 制方 法发 生变 更


基金管 理人 将评 估指 数编 制方法 变更 对指 数成 份股 及权重 的影 响 , 适 时进 行 投资组 合 调整。 3、成 份股 公司 信 息 的日 常跟踪 与分 析


跟踪标 的指 数成 份股 公司 信息 ( 如: 股 本变 化、 分 红、 配 股、 增 发、 停 牌、 复牌等 ) , 以及成 份股 公司 其他 重大 信息, 分析 这些 信息 对指 数的影 响, 并根 据这 些信 息确定 基金 投 资组合 每日 交易 策略 。 4 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 , 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 , 本 基金 管理人 将 密切关 注样 本股 票的 调整 ,并及 时制 定相 应的 投资 组合调 整策 略。 5、申 购赎 回情 况的 跟踪 与分析


跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息, 结合 基金 的现 金头 寸 管理 , 分 析其 对组 合的 影 响, 制定 交易策 略以 应对 基金 的申 购赎回 。


6 、跟 踪 偏 离度 的监 控与 管 理


每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度, 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 57 合与标 的指 数表 现的 累计 偏离度 、 跟 踪误 差变 化情 况及其 原因 , 并 优化 跟踪 偏离度 管理 方 案,同 时设 置风 险隐 患预 警机制 ,及 时控 制跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 。


本基金 力争 使日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超过 0.2% ,年跟 踪误 差不 超过 2%。 如因 标 的指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述范 围 , 基金管 理人 将 采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 ( 九) 投资 限制 本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的90% ; (2)本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时, 遵循 相关 法律 法规的 规定: 本 基金 在任 何交易 日日终 ,持 有的 买入 股指 期货合 约价 值, 不得 超过 基金资 产净 值的10% ;本 基 金在任 何交 易日日 终, 持有 的买 入期 货合约 价值 与有 价证 券市 值之和 不得 超过 基金 资产 净值的100% , 其中 , 有 价证 券指 股票 、 债券 (不 含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 ) 、 权 证 、 资 产支 持证 券、 买入 返售 金融 资产 ( 不含质 押式 回购 ) 等; 本 基金在 任何 交易 日日 终 , 持有的 卖出 期 货合约 价值 不得 超过 本基 金持有 的股 票总 市值 的20% ;本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值 , 合计 (轧 差计 算 ) 应 当符 合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约 定; 本基 金在 任何 交易 日 内交易 ( 不包 括平 仓 ) 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一 交易日 基金 资产 净值 的20% ; 每 个交 易日 日终 在扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金; (3)进 入全 国银 行间 同业 市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% 。 债券 回购 最长 期限 为 1年, 债券 回购 到期 后不 得展期 ; (4)本 基金 参与 股票 发行 申 购,本 基金 所申 报的 金额 不超过 本基 金的 总资 产, 本基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (5) 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级为BBB 以上 ( 含BBB ) 的资 产支 持证 券 。 基 金 持有资 产支持 证券 期间 ,如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准, 应在 评级 报告 发布之 日起3 个月内 予以 全部 卖出 ; (6)本 基金 投资 权证 ,在 任 何交易 日买 入的 总金 额, 不超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的0.5% , 基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3 %, 本基 金管 理人管 理的 全 部基金 持有 同一 权证 的比 例不超 过该 权证 的10 %。 投资于 其他 权证 的投 资比 例, 遵 从法 律 法规或 监管 部门 的相 关 规 定。 (7)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过该 资产支 持证券 规模 的10 %; 本基 金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券 的比 例, 不 得超 过 该基金 资产 净值 的10% ; 基 金管理 人管 理的 全部 证券 投资基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资产 支持 证券 ,不 得超 过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的10% ; 本基 金持 有 的全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过该基 金资 产净 值的20%。 (8)本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定; (9)法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ,从其 规定 。 (10) 法律 法规 规定 或基 金合同 约定 的其 他限 制。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的约 定 。 在 符合 相关 法 律法规 规定 的前 提下 , 因 证券市 场波 动 、 上 市公 司 合并 、 基 金规 模变动 等非 本基 金管 理人 的因素 致使 基金 的投 资组 合不符 合上 述(1)-(3)项以及(6)-(8) 项规定 的投 资比 例的 , 基 金管理 人应 当在10 个 交易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 部门 另






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 58 有规定 的, 从其 规定 。 若法律 法规 或监 管部 门变 更或取 消上 述限 制, 履行 适当程 序后 , 本 基金 可相 应变更 或 取消上 述规 定限 制。 ( 十) 禁止 行为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : 1 、承 销证 券; 2 、向 他人 贷款 或者 提供 担 保; 3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4 、买 卖其 他基 金份 额, 但 是法律 法规 或国 务院 另有 规定的 除外 ; 5 、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票 或 者债券 ; 6 、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托 管 人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ; 7 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 8 、依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的 其他 活动 。 对于因 上述 (5) 、 (6 ) 项 情形导 致无 法投 资标 的指 数成份 股的 , 基金 管理 人 应在严 格 控制跟 踪误 差的 前提 下, 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。 若法律 法规 或监 管部 门变 更或取 消上 述禁 止性 规定 , 履行 适当 程序 后, 本 基 金可相 应 变更或 取消 上述 规定 限制 。 (十一 )基 金管 理人 代表 基金行 使股 东权 利的 处理 原则及 方法 1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有 人 的利益 ; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不通过关联交易为自身、雇 员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取 任 何不当 利益 。 5 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持 有 人的利 益。 (十二 )基 金投 资组 合报 告 景顺长 城基 金管 理人 的董 事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定, 已经 复核了 本投 资组 合报 告, 保证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏 。 财务数 据截 至2014 年 3 月 31 日 , 本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。 1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 181,855,633.07 98.98 其中: 股票 181,855,633.07 98.98






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 59 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,864,022.21 1.01 7 其他资 产 4,318.10 0.00 8 合计 183,723,973.38 100.00


2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,453,897.67 1.34 B 采矿业 16,534,018.97 9.01 C 制造业 80,414,632.14 43.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 8,093,717.73 4.41 E 建筑业 9,215,756.92 5.02 F 批发和 零售 业 8,752,929.32 4.77 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,947,545.50 3.24 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 6,901,725.08 3.76 J 金融业 23,964,541.15 13.06 K 房地产 业 10,000,756.69 5.45 L 租赁和 商务 服务 业 2,496,936.09 1.36 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水 利 、环 境和 公共 设施 管理 业 1,833,921.94 1.00 O 居 民 服务 、修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,905,940.51 1.58 S 综合 2,339,313.36 1.28 合计 181,855,633.07 99.13









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 60 2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。


3. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票 投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000778 新兴铸 管 170,230 927,753.50 0.51 2 600340 华夏幸 福 33,245 925,540.80 0.50 3 002065 东华软 件 22,300 900,028.00 0.49 4 600519 贵州茅 台 5,760 891,072.00 0.49 5 002594 比亚迪 18,087 870,165.57 0.47 6 600588 用友软 件 49,916 862,049.32 0.47 7 600352 浙江龙 盛 52,392 851,893.92 0.46 8 600688 上海石 化 235,000 808,400.00 0.44 9 000156 华数传 媒 31,411 802,236.94 0.44 10 600582 天地科 技 89,439 799,584.66 0.44


3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 61 8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投 资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 , 以 套 期保值 为目 的 , 主 要选 择 流动性 好 、 交 易活跃 的股 指期 货合 约。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 , 降 低股 票仓 位频繁 调整 的 交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11. 投 资组 合报告 附注 11.1





本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,931.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 386.24 5 应收申 购款 -






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 62 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,318.10


11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 1.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000156 华数传 媒 802,236.94 0.44 筹划重 大事 项, 于 2014 年4 月 9 日 复牌


1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 。 十 二、 基金 的融 资融 券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券 。 待 基 金参与 融 资融券 业务 的相 关规 定颁 布后 , 基 金管 理人 可以 在 不改变 本基 金既 有投 资策 略和风 险收 益 特征并 在控 制风 险的 前提 下, 参与 融资 融券 业务 , 以提高 投资 效率 及进 行风 险管理 。 届 时 基金参 与融 资融 券等 业务 的风险 控制 原则 、 具体 参 与比例 限制 、 费用 收支 、 信息披 露 、 估 值方法 及其 他相 关事 项按 照中国 证监 会的 规定 及其 他相关 法律 法规 的要 求执 行, 无需 召 开 基金份 额持 有人 大会 决定 。 十 三、 基 金 的 业绩 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一 定盈利 。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资有风 险 , 投 资者 在作 出 投资决 策前 应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 基金 业绩 数据 截 至 2014 年 3 月 31 日。 1 、净值增长率与同期业 绩 比较基准收益率比较 表






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 63 阶段 净值增 长率 (1) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较 基准收 益 率(3 ) 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 (4) (1) - (3) (2) - (4 ) 2013 年 5 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日 -6.20% 1.29% -3.61% 1.37% -2.59% -0.08% 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 -8.00% 1.26% -7.86% 1.28% -0.14% -0.02% 2013 年 5 月 7 日至 2014 年 3 月 31 日 -13.70% 1.28% -11.18% 1.35% -2.52% -0.07% 2 、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注: 本基 金的 资产 配置 比 例为 : 本 基金 投资 范围 主 要为标 的指 数成 份股 及备 选成份 股 , 投 资于标 的指 数成 份股 及备 选 成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% 。 为 更 好地实 现投 资 目标 , 本 基金 可少 量投 资 于部分 非成 份股 ( 包含 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准 发行的 股票 ) 、 一级 市场新 股或增 发的 股票 、 衍 生工 具 (权 证、 股指 期货 等) 、 债券资 产 ( 国 债、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换 债 券、 分离 交易 可转 债、 央 行票据 、 中期 票据、短期融资券等) 、资 产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资 产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 64 本基金 的建 仓期 为自 2013 年 5 月 7 日 基金 合同 生效 日起 6 个 月。 建 仓 期结 束 时,本 基金 投资组 合达 到上 述投 资组 合比例 的要 求。 基金 合同 生效日 (2013 年 5 月 7 日)起 至本 报 告期末 不满 一年 。 十 四、 基金 的财 产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行存款 本息 和基 金应 收的 款项以及 其他投 资所 形成 的价 值总 和。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产 净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投 资所需 的其 他专 用账户 。 开立的 基金 专用 账户 与基 金管理 人 、 基 金托 管人 、 基金销 售机 构 和基金 登记 结算 机构 自有 的财产 账户 以及 其他 基金 财产账 户相 独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人 保管 。 基 金管 理人 、 基金 托管人 、 基金 登记 结算 机构 和基 金销 售机 构以 其自 有的财 产承 担 其自身 的法 律责 任 , 其 债 权人不 得对 本基 金财 产行 使请求 冻 结 、 扣押 或其 他 权利 。 除 依法 律法规 和基 金合 同的 规定 处分外 ,基 金财 产不 得被 处分。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清 算的 , 基 金财 产不 属于 其 清算财 产 。 基 金管 理人 管 理运作 基金 财产 所产 生的 债权 , 不 得与 其固有 资产 产生 的债 务相 互抵销 ; 基金 管理 人管 理 运作不 同基 金的 基金 财产 所产生 的债 权 债务不 得相 互抵 销。 十 五、 基金 资产 的估 值 (一) 估值 目的 基金资 产的 估值 目的 是客 观、准 确地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价 值 , 并为基 金份 额提 供计 价依 据。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 65 (二) 估值 日 本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易 场 所的 正常 交易 日, 以及 国家 法律 法规 规 定需要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (三) 估值 对象 基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 (四) 估值 方法 1 、股 票估 值方 法: (1) 上市 股票 的估 值: 上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值; 估值 日无 交易 的, 以最近 交 易日的 收盘 价估 值; (2) 未上 市股 票的 估值 : ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量 公允价 值的 情况 下, 按成 本价估 值; ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 收盘 价进行 估值 ;估 值日 无交 易的, 以最 近交 易日 的收 盘价估 值 ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证 券 交易所 上市 的同 一股 票的 收盘价 进行 估值 ; ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会 有 关规定 确定 公允 价值 。 (3)基金管理人如采用本项第(1)-(2 )小项规 定的方法对基金资产进行估值, 均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。 但 是, 如果 基 金管理 人认 为按 本项 第 (1 ) - (2)小 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值不 能客 观反 映其 公允价 值的 , 基金 管理 人 可根据 具体 情 况,并 与基 金托 管人 商 定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 (4) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 2 、债 券估 值方 法: (1)在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估 值 日没有 交易 的, 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ,按 最近 交易 日的 收盘价 估 值 ; 如果估 值日 无交 易, 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 将参 考类 似投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 因素 ,调整 最近 交易 日收 盘价 ,确定 公允 价值 进行 估值 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 66 (2)在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债 券 收盘价 中所 含的 债券 应收 利息得 到的 净价 进行 估值 ; 估值 日没 有交 易的, 且 最近交 易日 后 经济环 境未 发生 重大 变化 , 按 最近 交易 日所 采用 的 净价估 值 ; 如 果估 值日 无 交易 , 且 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ,将 参考 类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因 素 , 调整最 近交 易日 收盘 价, 确定公 允价 值进 行估 值。








(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难 以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在 估值技 术难 以可 靠计 量公 允价值 的情 况下 ,按 成本 进行后 续计 量。 (5)在全 国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估 值 技术确 定公 允价 值。 (6) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 (7)基金管理人如采用本项第(1)-(6 )小项规 定的方法对基金资产进行估值, 均应被 认为 采用 了适 当的 估值方 法 。 但 是, 如果 基 金管理 人认 为按 本项 第 (1 ) - (6)小 项规定 的方 法对 基金 资产 进行估 值不 能客 观反 映其 公允价 值的 , 基金 管理 人 在综合 考虑 市 场成交 价 、 市 场报 价 、 流 动性 、 收 益率 曲线 等多 种 因素基 础上 形成 的债 券估 值, 基金 管理 人可根 据具 体情 况与 基金 托管人 商定 后, 按最 能 反 映公允 价值 的价 格估 值。 (8) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 3 、权 证估 值方 法: (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 该权证 的收 盘价 估值 ; 估 值日没 有交 易的 , 且 最近 交易日 后经 济 环境未 发生 重大 变化 , 按 最近交 易日 的收 盘价 估值 ; 如最 近交 易日 后经 济环 境发生 了重 大 变化的 , 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 , 调整 最近 交易 市 价, 确定 公允 价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计 量公允 价值 的情 况下 ,按 成本估 值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技 术 确定公 允价 值进 行估 值。 (4)基金管理人如采用本项第(1)-(3 )项规定 的方法对基金资产进行估值,均






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 67 应被认 为采 用了 适当 的估 值方法 。 但是 , 如 果基 金 管理人 认为 按本 项第 (1 ) - (3 ) 项规 定的方 法对 基金 资产 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ,基 金管 理人 可根 据具体 情 况 , 并与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 (5) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 4 、股 票指 数期 货合 约估 值 方法: (1) 股票 指数 期货 合约 以 结算价 格进 行估 值。 (2 ) 基 金管 理人 如采 用本 项第 (1 ) 小 项规 定的 方法 对基金 资产 进行 估值 , 均 应被认 为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对 基金资 产进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 , 基 金管理 人可 根据 具体 情况 , 并与 基金 托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 (3) 国家 有最 新规 定的 , 按其规 定进 行估 值。 5 、其 他有 价证 券等 资产 按 国家有 关规 定进 行估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 , 应 立即 通知 对方 , 共同 查明原 因, 双方 协商 解决 。 以约 定的方 法 、 程 序和 相关 法 律法规 的规 定进 行估 值 , 以维护 基金 份 额持有 人的 利益 。 (五) 估值 程序 基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基 金份 额净 值由 基金 管 理人完 成 估值后 , 将 估值 结果 以约 定 形式报 给基 金托 管人 , 基 金 托管人 按基 金合 同规 定的 估值方 法、 时间 、 程 序进 行复 核 , 基 金托管 人复 核无 误后 返回 给基金 管理 人 , 由 基金 管 理人依 据基 金 合同和 有关 法律 法规 的规 定予以 公布 。 月 末、 年 中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对 同时进 行。 (六) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、 及时性 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、差 错类 型 本基金 运作 过程 中 , 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人或 登记 结算 机构 或代 销机构 或






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 68 投资人 自身 的过 错造 成差 错, 导 致其 他当 事人 遭受 损失的 , 差 错的 责任 人应 当对由 于该 差 错遭受 损失 的当 事人 ( “ 受损方 ”) 按下 述 “ 差错 处理原 则 ” 给予 赔偿 ,承 担赔 偿 责 任 。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差 错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 因不可 抗力 原因 出现 差错 的当事 人不 对其 他当 事人 承担赔 偿责 任 , 但 因该 差 错取得 不 当得利 的当 事人 仍应 负有 返还不 当得 利的 义务 。 2 、差 错处 理原 则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及 时 进行更 正, 因更 正差 错发 生的费 用由 差错 责任 方承 担; 由 于差 错责 任方 未及 时更正 已产 生 的差错 , 给当 事人 造成 损 失的 , 由 差错 责任 方承 担 ; 若 差错 责任 方已 经积 极 协调 , 并 且有 协助义 务的 当事 人有 足够 的时间 进行 更正 而未 更正 , 则其 应当 承担 相应 赔偿 责任。 差错 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认, 确保 差错已 得到 更正 ; (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并 且仅对 差错 的有 关直 接 当 事人负 责, 不对 第三 方负 责; (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任 方 仍应对 差错 负责 。 如果 由 于获得 不当 得利 的当 事人 不返还 或不 全部 返还 不当 得利造 成其 他 当事人 的利 益损 失, 则差 错责任 方应 赔偿 受损 方的 损失, 并在 其支 付的 赔偿 金额的 范围 内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得不 当得 利 的当事 人已 经 将此部 分不 当得 利返 还给 受损方 , 则受 损方 应当 将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不 当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方; (4) 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发 生 差错 的正 确情形 的方 式; (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时 , 基金托 管人 应为 基金 的利 益向基 金管 理人 追偿 , 如 果因基 金托 管人 的行 为造 成基金 财产 损 失时, 基金 管理 人应 为基 金的利 益向 基金 托管 人追 偿。 基 金管 理人 和托 管人 之外的 第三 方 造成基 金财 产的 损失 ,并 拒绝进 行赔 偿时 ,由 基金 管理人 负责 向差 错方 追偿 ; (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基 金 合同或 其他 规定 ,基 金管 理人自 行或 依据 法院 判决 、仲裁 裁决 对受 损方 承担 了赔偿 责 任 , 则基金 管理 人有 权向 有责 任的当 事人 进 行 追索 , 并 有权要 求其 赔偿 或补 偿由 此发生 的费 用 和遭受 的损 失;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 69 (7) 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 3 、差 错处 理程 序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 : (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错 的 责任方 ; (2) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估; (3) 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记 结 算机构 进行 更正 ,并 就差 错的 更 正向 有关 当事 人进 行确认 。 4 、基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法 (1) 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位以 内( 含第 3 位 )发生 差错 时, 视为 基金 份额净 值错误 ; 基金 份额 净值 出 现错误 时 , 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 , 通报 基 金托管 人 , 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ; 当 错误 达到 或超过 基金 资产 净值 的0.25% 时, 基金 管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值 的 0.5% 时, 基金 管理 人应当 公告 、 通报基 金托 管人 并报 中国 证监会 备案 ; 当发生 净值 计算错 误时 , 由基金 管理 人负 责处 理, 由此给 基金 份额 持有 人和 基金造 成 损 失的 , 应 由基 金管理 人先 行 赔付, 基金 管理 人按 差错 情形, 有权 向其 他当 事人 追偿。


(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时 , 基金管 理人 和基 金托 管人 应根据 实际 情况 界定 双方 承担的 责任 , 经确 认后 按 以下条 款进 行 赔偿:


① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经 双 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 尚不 能达 成一 致时 , 按基金 会计 责任 方的 建议 执行 , 由 此 给 基金份 额持 有人 和基 金造 成的损 失, 由基 金管 理人 负责赔 付;


② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公 告,而且基金 托 管人未 对计 算过 程提 出疑 义或要 求基 金管 理人 书面 说明 , 基 金份 额净 值出 错 且造成 基金 份 额持有 人损 失的 , 应 根据 法律法 规的 规定 对基 金份 额持有 人或 基金 支付 赔偿 金, 就 实际 向 基金份 额持 有人 或基 金支 付的赔 偿金 额, 其中 基金 管理人 承 担 50% , 基 金托 管 人承 担 50% ; ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和 核 对, 尚不 能达 成一 致时 , 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 , 以基 金 管理人 的计 算






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 70 结果对 外公 布, 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 ;


④ 由于基金管理人提供的信 息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基 金 托管人 在履 行正 常的 复核 程序后 仍不 能发 现该 错误 , 进 而导 致基 金份 额净 值 计算错 误而 引 起的基 金份 额持 有人 和基 金财产 的损 失, 由基 金管 理人负 责赔 付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以 基 金管理 人计 算结 果为 准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行 做 法,双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 (七) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停交 易时 ; 2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 (八) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基金托 管 人负责 进行 复核 。 基金 管 理人应 于每 个工 作日 交易 结束后 将当 日的 净值 计算 结果发 送给 基 金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人, 由基 金管理 人依 据 基金合 同和 有关 法律 法规 的规定 对基 金净 值予 以公 布。 基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ,小 数点 后第 四位四 舍五 入。 国家 另有 规定 的 , 从其规 定 。 (九) 特殊 情形 的处 理 基金管 理人 或基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 (3 ) 项、债 券估 值方 法的 第(7 )项 、 权证估 值方 法的 第(4) 项 、股票 指数 期货 合约 估值 方法的 第(2) 项进 行估 值 或复核 时 , 所造成 的误 差不 作为 基金 资产估 值错 误处 理。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 71 十 六、 基金 的收 益分 配 (一) 收益 分配 原则 1 、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2 、基 金收 益评 价日 核定 的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到 1% 以 上时, 基金管 理人 可以 进行 收益 分配; 3 、 在符 合上 述基 金分 红条 件的前 提下 , 本基 金收 益 每年至 多分 配 12 次 , 每次 基金收 益 分 配 数 额 的 确 定 原 则 为 : 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率;若 基金 合同 生效 不 满3 个月 可不 进行 收益 分配 ; 4 、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配 后 有可能 使基 金份 额净 值低 于面值 , 即基 金收 益分 配 基准日 ( 即收 益评 价日 ) 的基金 份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后可 能低 于面 值; 5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (二) 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 1 、在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去1 乘以 100% (期 间如 发 生基金 份额 折算 , 则以 基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ) ; 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减去1 乘以 100% ( 期间 如 发生基 金份 额折 算, 则以 基金份 额折 算日 为初 始日 重新计 算) 。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超 过 1% 时,基金管理 人 可以进 行收 益分 配。 2 、 当基 金收 益评 价日 核定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到1% 以上时 , 以 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 确 定 收 益 分 配 数 额。 (三) 收益 分配 方案






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 72 基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配原则 、 分配 时间 、 分配 数额及 比 例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容。 (四) 收益 分配 方案 的确 定与公 告 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 , 并 由基 金托 管人复 核后 确定 , 基 金管 理人按 法 律法规 的规 定向 中国 证监 会备案 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上 公 告 。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。 (五) 收益 分配 中发 生的 费用 收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。 十 七、 基金 的费 用 与 税收 ( 一) 与基 金运 作有 关的 费 用 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 4 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用; 5 、基 金上 市费 及年 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费 ; 8 、 因基 金的 证券 交易 或结 算而产 生的 费用 ( 包括 但 不限于 经手 费 、 印 花税 、 证管费 、 过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等) ; 9 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ; 10、证 券账 户开 户费 用 ; 11、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 ( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律法 规规 定的 范围内 按照 公允 的市 场价 格确 定 , 法律法 规和 基金 合同 另有 规定时 从其 规定 。 ( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 73 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50%年 费率 计提 。 计 算方法 如 下: H =E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为0.50% H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指 令, 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理 人,若 遇法 定节 假日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。 计 算方法 如 下: H =E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为0.10% H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指 令, 经基 金托 管人 复核 后 于次月 首日 起3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管 人,若 遇法 定节 假 日 、休 息日, 支付 日期 顺延 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数许可 使用 费计 提方 法支 付指数 许可 使用 费。 其中 , 基金 合同 生效 前的 许可 使用固 定费 不 列入基 金费 用。 在通常 情况 下, 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 计 算 方法如 下: H=E×0.03% ÷当 年天 数 H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提, 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 的规 定, 标的 指数 许可使 用费 的收 取下 限为 每季 ( 自然 季 度)人 民币 50,000 元 , 当季标 的指 数许 可使 用费 不足 50,000 元的 ,按 照 50,000 元支 付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 标的 指数 许可使 用费 划付 指令 , 经 基金托 管人 复 核后于 每年 1 月,4 月,7 月,10 月首 日起 10 个 工作日 内将 上季 度标 的指 数许可 使用






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 74 费从基 金财 产中 一次 性支 付。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、 费率 和支 付方 式 等发生 调 整,本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金管 理人 可根 据指 数许 可使用 协议 和为 基金 份额 持有 人 的利 益 , 对 计提 方 式进行 合 理变更 并公 告。 基金管 理人 应在 招募 说明 书及其 更新 中披 露基 金最 新适用 的方 法。 4 、 上述(一) 中4 到11 项费 用由基 金托 管人 根据 其他 有关法 律法 规及 相应 协议 的规定 , 按费用 支出 金额 支付 ,列 入或摊 入当 期基 金费 用。 (四) 与基 金销 售有 关的 费用 1 、认 购费 用 本基金 的认 购采 用份 额认 购的原 则。


基金管 理人 办理 网下 现金 认购和 网下 股票 认购 时可 按照下 表费 率收 取认 购费 用。 发 售 代理机 构办 理网 上现 金认 购、 网下 现金 认购 、 网下 股票认 购时 , 可参 照下 表 费率结 构收 取 一定的 佣金 。投 资者 在一 天之内 如果 有多 笔认 购, 适用费 率按 单笔 分别 计算 。 认购份 额 认购费 率 M<50 万份 1.00% 50 万 份≤M <100 万份 0.50% M≥100 万份 1000 元/笔 2 、申 购与 赎回 的对 价、 费 用 申购对 价 、 赎 回对 价根 据 申购赎 回清 单和 投资 者申 购、 赎回 的基 金份 额数 额 确定 。 申 购对价 是指 投资 者申 购基 金份额 时应 交付 的组 合证 券、现 金替 代、 现金 差额 及其他 对 价 。 赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 , 基 金管 理人 应 交付给 赎回 人的 组合 证券 、 现金替 代、 现金差 额及 其他 对价 。


申购赎回清 单由基金 管理 人编制。T 日的申 购赎回 清单在当日 深圳证券 交易 所开市前 通知深 圳证 券 交 易所 及登 记结算 机构 , 并 在深 圳证 券交易 所及 基金 管理 人网 站公告 。T 日 的基金 份额 净值 在当 天收 市后计 算 , 并 在 T+1 日公 告, 计算 公式 为计 算日 基 金资产 净值 除 以计算 日发 售在 外的 基金 份额总 数 。 如 遇特 殊情 况 , 可 以适 当延 迟计 算或 公 告, 并报 中国 证监会 备案 。 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过 申 购 或 赎 回 份 额 0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 注册 登记机 构等 收取 的相 关费 用。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 75 ( 五)不 列入 基金 费用 的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损失, 以及 处理 与基 金运 作 无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 基金 合同生 效前 的 相关费 用, 包括 但不 限于 验资费 、会 计师 和律 师费 、信息 披露 费等 费用 不列 入基 金 费 用 。 ( 六) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率。 降低 基金 管理 费率 和 基金托 管费 率 , 无 须召 开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须 依照有 关规 定最 迟于 新的 费率实 施日 前在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 刊登 公告。 ( 七)基 金税 收 基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。 十 八、 基金 的会 计与 审计 ( 一)基 金的 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计 责 任方 ; 2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月31 日; 3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人分别 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面 确 认。 ( 二)基 金的 审计 1 、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对 本 基 金 年 度 财 务 报 表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人、基 金托 管人 相互 独立 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 76 3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务 所需 在2 日 内在 指定 媒体 公告并 报中 国证 监会 备案 。 十 九、 基金 的信 息披 露 ( 一)本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露办法 》 、基 金合同 及其他 有关 规定 。 ( 二)信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基 金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并 保证所 披 露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信 息通过 中 国证监 会指 定的 全国 性报 刊和基 金管 理人 、 基 金托 管人的 互联 网网 站等 媒介 披露, 并保 证 投资人 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 ( 三)本 基金 信息 披露 义务 人在承 诺公 开披 露的 基金 信息时 ,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 ( 四)本 基金 公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 ( 五)公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、招 募说 明书 、基 金合 同 、托管 协议






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 77 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售3 日前 , 将 招募说 明 书、 基金 合同 摘要 登载 在 指定报 刊和 基金 管理 人网 站上 ; 基 金管 理人 、 基金 托管人 应当 将 基金合 同、 托管 协议 登载 在网站 上。 (1) 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 人 决 策 的 全 部 事 项 , 说 明 基 金 认 购、 申购 和赎 回安 排、 基 金投资 、 基金 产品 特性 、 风险揭 示 、 信 息披 露及 基 金份额 持有 人 服务等 内容 。基 金合 同生 效后, 基金 管理 人在每 6 个月结 束之 日起 45 日内 , 更新招 募说 明书并 登载 在基 金管 理人 网站上 , 将更 新后 的招 募 说明书 摘要 登载 在指 定报 刊和基 金管 理 人网站 上; 基金 管理 人在 公告的 15 日 前向 中国 证 监会报 送更 新的 招募 说明 书,并 就有 关 更新内 容提 供书 面说 明。 (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 , 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 投 资 人 重 大 利 益 的 事 项 的 法 律 文 件。 (3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动 中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披 露招募 说 明书的 当日 登载 于指 定报 刊和基 金管 理人 网站 上。 3 、基 金合 同生 效公 告 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 基 金 管 理 人 网 站 上 登 载 基 金 合 同生效 公告 。 4 、基 金开 始申 购、 赎回 公 告 基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前在 指定 报刊及 基金 管理 人网 站上 公告。 5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告 基金合 同生 效后 , 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前, 基金 管理 人应 当至 少每周 公 告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 , 通过 基 金管理 人网 站、 申购 赎回 代理机 构以 及其 他媒 介, 披露开 放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额 累计净 值。 基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值。 基金 管理 人应 当在 前 款规定 的市 场交 易日 的次 日, 将基 金资 产净 值 、 基 金份额 净值 和






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 78 基金份 额累 计净 值登 载在 指定报 刊和 基金 管理 人网 站上。 6 、申 购赎 回清 单 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后, 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 以 及其他 媒介 公告 当日 的申 购赎回 清单 。 7 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工 作日前 ,将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 8 、基 金份 额折 算日 和折 算 结果公 告 基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 后 应 至 少 提 前 两 个 工 作 日 将 基 金 份 额 折 算 日 公 告 登 载于指 定报 刊及 网站 上。 基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 , 基 金管 理 人应将 基 金份额 折算 结果 公告 登载 于指定 报刊 及网 站上 。 9 、基 金定 期报 告 基 金 定 期 报 告 由 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 有 关 证 券 投 资 基 金 信 息披露 内容 与格 式的 相关 文件的 规定 单独 编制 , 由 基金托 管人 按照 法律 法规 的规定 对相 关 内容进 行复 核。 基金 定期 报告, 包括 基金 年度 报告 、基金 半年 度报 告和 基金 季度报 告。 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制 完成基 金年 度报 告, 并 将 年度报 告 正文登 载于 基金 管理 人网 站上, 将年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊和 基金 管理 人网站 上。 基 金年度 报告 的财 务会 计报 告应当 经过 审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编 制完成 基金 半年 度报 告, 并将半 年 度报告 正文 登载 在基 金管 理人网 站上 , 将半 年度 报 告摘要 登载 在指 定媒 体和 基金管 理人 网 站上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告, 并 将季度 报告 登载 在指 定报 刊和基 金管 理人 网站 上。 基金合 同生 效不 足 2 个月 的, 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者 年度报 告。 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的, 从其 规定 。 10、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关 信息披 露义 务人 应当 在 2 日内编 制临 时报 告书 , 予 以 公告, 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 79 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影 响的下 列事 件: (1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开; (2)终 止基 金合 同; (3)转 换基 金运 作方 式; (4)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (5)基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; (6)基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; (7)基 金募 集期 延长 ; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9)基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ; (10)基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ; (11)涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; (12)基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; (13)基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; (14)重 大关 联 交 易事 项; (15)基 金收 益分 配事 项; (16)管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更; (17)基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ; (18)基 金改 聘会 计师 事务 所; (19)基 金变 更、 增加 或减 少销售 代理 机构 ; (20)基 金更 换登 记结 算机 构; (21)本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; (22)本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; (23) 变更 标的 指数 ; (24)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ; (25)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回申 请;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 80 (26)基 金推 出新 业务 或服 务; (27)基 金份 额持 有人 大会 的决议 ; (28)基 金份 额暂 停、 恢复 、终止 上市 交易 ; (29)中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 11、澄 清公 告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金 份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 12、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 , 应 当依 法报 中国 证 监会核 准或 者备 案, 并予 以 公告。 召开基 金份 额持 有人 大会 的,召 集人 应当 至少 提前 30 日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召 开 时间、 会议 形式 、审 议事 项、议 事程 序和 表决 方式 等事项 。 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 , 基金 管理 人、 基 金托 管 人对基 金 份额持 有人 大会 决定 的事 项不依 法履 行信 息披 露义 务的 , 召 集人 应当 履行 相 关信息 披露 义 务。 13、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 ( 六)信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披 露事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容 与格式 准则 的规 定。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定, 对基金 管 理人编 制的 基金 资产 净值 、 基 金份 额净 值 、 基 金份 额申购 、 赎回 对价 、 基金 定期报 告和 定 期更新 的招 募说 明书 等公 开披露 的相 关基 金信 息进 行复核 、 审 查, 并 以双 方 认可的 方式 向 基金管 理人 出具 确认 意见 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定报 刊和 基金 管理人 网站 上披 露信 息外 , 还可 以 根据需 要在 其他 公共 媒体 披露信 息 , 但 是其 他公 共 媒体不 得早 于指 定报 刊和 基金管 理人 网 站披露 信息 ,并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息 的内 容应当 一致 。 ( 七)信 息披 露文 件的 存放 与查阅






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 81 招募说 明 书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额发 售机构 的 住所, 供公 众查 阅、 复制 。 基金定 期报 告公 布后 , 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 , 以 供公众 查 阅、复 制。 投资人 在支 付工 本费 后, 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。 二 十、 风险 揭示 (一) 市场 风险


证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动, 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险, 主 要包括 :


(1) 政策 风险


货币政 策 、 财 政政 策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响, 导 致 市场价 格波 动, 影响 基金 收益而 产生 风险 。


(2) 经济 周 期 风险


证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表, 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将 对证券 市场 的收 益水 平产 生影响 ,从 而产 生风 险。


(3) 利率 风险


金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 , 同 时 直接影 响 企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 和债 券,收 益水 平会 受到 利率 变化 的 影 响 。


(4) 购买 力风 险


本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 , 如 果发 生通货 膨胀 , 基 金投 资于 证券所 获 得的收 益可 能会 被通 货膨 胀抵消 ,从 而影 响基 金资 产的保 值增 值。


(5) 上市 公司 经营 风险


上市公 司的 经营 状况 受多 种 因素 影响 , 如市 场、 技 术、 竞争 、 管 理、 财务 等 都会导 致 公司盈 利发 生变 化, 从而 导致基 金投 资收 益变 化。


(二) 本基 金特 有的 风险


1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 82 标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数 成份股 的平 均回 报率 与整 个股票 市 场的平 均回 报率 可能 存在 偏离。


2 、标 的指 数波 动的 风险


标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资人 心 理和交 易制 度等 各种 因素 的影响 而波 动, 导致 指数 波动, 从而 使基 金收 益水 平发生 变 化 , 产生风 险。


3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险


以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产 生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。


(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重 发 生变化 ,使 本基 金在 相应 的组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 。


(3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或 承 担冲击 成本 而产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 。


(4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使 基 金投资 组合 与标 的指 数产 生跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 。


(5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平 、 技术手 段 、 买 入卖 出的 时 机选择 等 , 都 会对 本基 金 的收益 产生 影响 , 从而 影 响本基 金对 标 的指数 的跟 踪程 度。


(6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别 股 票的持 有比 例与 标的 指数 中该股 票的 权重 可能 不完 全相同 ; 因 缺乏 卖空、 对 冲机制 及其 他 工具造 成的 指数 跟踪 成本 较大; 因基 金申 购与 赎回 带来的 现金 变动 ; 因 指数 发布机 构指 数 编制错 误等,由 此产 生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。


4 、标 的指 数变 更的 风险


尽管可 能性 很小 , 但根 据 基金合 同规 定 , 如 出现 变 更标的 指数 的情 形 , 本 基 金将变 更 标的指 数 。 基 于原 标的 指 数的投 资政 策将 会改 变 , 投资组 合将 随之 调整 , 基 金的收 益风 险 特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ,投 资人 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。


5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险


尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一 定范围 内, 但基 金份 额在 证券交 易所 的交 易价 格受 诸多因 素影 响, 存在 不同 于基金 份额 净






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 83 值的情 形, 即存 在价 格折 溢价的 风险 。


6 、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险


基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值(IOPV), 并由深 圳证 券交 易所 在交 易时间 发布 , 供投 资人 交 易、 申购 、 赎回 基金 份额 时参考 。IOPV 与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异 ,IOPV 计 算可 能出现 错误 , 投 资人 若参 考 IOPV 进行 投资决 策可 能导 致损 失。


7 、退 市风 险


因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 , 或 被基 金份 额持 有人 大 会决议 提 前终止 上市 等原 因, 导致 基金份 额不 能继 续进 行二 级市场 交易 的风 险。


8 、投 资人 申购 失败 的风 险


本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代。因此,投资人 在 进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的 成份股 ,导 致申 购失 败的 风险。


9 、投 资人 赎回 失败 的风 险


在投资 人提 交赎 回申 请时 ,如本 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对 价 , 可能导 致出 现赎 回失 败的 情形。


另外, 基金 管理 人可 能根 据成份 股市 值规 模变 化等 因素调 整最 小申 购赎 回单 位, 由 此 可能导 致投 资人 按原 最小 申购赎 回单 位申 购并 持有 的基金 份额 , 可能 无法 按 照新的 最小 申 购赎回 单位 全部 赎回 ,而 只能在 二级 市场 卖出 全部 或部分 基金 份额 。


10、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险


本基金 赎 回 对价 主要 为组 合证券 , 在组 合证 券变 现 过程中 , 由于 市场 变化 、 部分成 份 股流动 性差 等因 素, 导致 投资人 变现 后的 价值 与赎 回时赎 回对 价的 价值 有差 异, 存 在变 现 风险。


11、第 三方 机构 服务 的风 险


本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理, 存在 以下 风险:


(1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或 终 止,由 此影 响对 投资 人申 购赎回 服务 的风 险。


(2)登记结算机构可能调整结算制度,如对投资人基金份额、组合证券及资金的 结 算方式 发生 变化 , 制 度调 整可能 给投 资人 带来 理解 偏差的 风险 。 同 样的 风险 还可能 来自 于 证券 交 易所 及其 他代 理机 构。









































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 84 (3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基 金 或投资 人利 益受 损的 风险 。


(三) 信用 风险


指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 , 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付 到期本 息, 导致 基金 资产 损失。


(四) 流动 性风 险


指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ,或 者不 能应 付可 能出现 的投 资人 大额 赎回 的风 险 。 在开放 式基 金交 易过 程中 , 可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨额 赎回 可能 会产 生基金 仓位 调 整的困 难, 导致 流动 性风 险,甚 至影 响基 金份 额净 值。 (五) 管理 风险


在基金 管理 运作 过程 中 , 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取 的信息 不全 等影 响基 金的 收益水 平。 基金 管理 人的 管理水 平、 管理 手段 和管 理技术 等对 基 金收益 水平 存在 影响 。


(六) 操作 或技 术风 险


指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 , 因 内部 控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 失误或 违反 操作 规程 等引 致的风 险 , 例 如, 越权 违 规交易 、 会计 部门 欺诈 、 交易错 误 、IT 系统故 障等 风险 。


在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而 影响交 易的 正常 进行 或者 导致投 资人 的利 益受 到影 响。 这种 技术 风险 可能 来 自基金 管理 公 司、登 记结 算机 构、 代销 机构、 证券 交易 所、 证券 登记结 算机 构等 等。


(七) 合规 性风 险


指基金 管理 或运 作过 程中 , 违反 国家 法律 法规 的规 定, 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金 合同有 关规 定的 风险 。


(八) 其它 风险


战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力因素 的出 现 , 将 会严 重 影响证 券市 场的 运行 , 可 能导致 基 金资产 的损 失。


金融市 场危 机 、 行 业竞 争 、 代 理商 违约 、 托管 行违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制 能力之 外的 风险 ,可 能导 致基金 或者 基金 持有 人利 益受损 。


(九) 风险 声明


1 、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自 行






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 85 承 担投 资风 险。


2 、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过代销机构销售,但本基 金 并不是 代销 机构 的存 款或 负债, 也没 有经 代销 机构 担保或 者背 书, 代销 机构 并不能 保证 其 收益或 本金 安全 。 二 十一 、 基 金 的业 务 规 则 基金份 额持 有人 应遵 守基 金托管 人 、 基 金管 理人 及 其代销 机构 和登 记结 算机 构的相 关 交易及 业务 规则 。 二十二、 基金 合同 的变 更、 终止 与清 算 ( 一)基 金合 同的 变更 1.按照 法律 法规 或基 金合 同的规 定 , 对 基金 合同 的 变更应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 的,基 金合 同变 更的 内容 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过, 并依 法报 中国 证监会 核 准, 自中国 证监 会核 准之 日起 生效。 2.但出 现下 列情 况时 , 可 不经基 金份 额持 有人 大会 决议, 由基 金管 理人 和基 金托管 人 同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同, 并报 中国 证监 会备案 : (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ; (2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变 更 收费方 式; (4)因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变 动 以及中 国证 监会 的相 关规 定,应 当对 基金 合同 进行 修改; (5)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法 规、基金合同规定的 范 围内调 整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、交 易、 转托 管、非 交易 过户 等业 务的 规则; (6)基 金合 同的 修改 不涉 及 基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (7)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (8)按 照法 律法 规或 基金 合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 86 ( 二)基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 : 1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2.基金 管理 人职 责终 止, 而在 6 个月 内没 有新 的基 金管理 人承 接的 ; 3.基金 托管 人职 责终 止, 而在 6 个月 内没 有新 的基 金托管 人承 接的 ; 4.相关 法律 法规 和中 国证 监会规 定的 其他 情况 。 基金合 同终 止后 , 基金 管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销售 办法》 、基金合同及其他有 关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权 利。 ( 三)基 金财 产的 清算 1.基金 财产 清算 小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进 行 基金清 算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注 册会计 师、 律师 以及 中国 证 监会指 定的 人员 组成 。 基 金 清算小 组可 以聘 用必 要的 工 作人 员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组 可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 2.基金 财产 清算 程序 (1)基 金合 同终 止时 ,由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产; (2)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (3)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (4)制 作清 算报 告; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ; (7)将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会; (8)公 布基 金清 算报 告; (9)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 3.清算 费用 清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 , 清 算费用 由 基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 87 4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3) 项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 对 于 基 金 缴 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 最 低 结 算 备 付 金 和 交 易 单 元 保 证 金等, 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 对其 进行 调整后 方可 收回 。 5. 基 金财 产清 算的 期限 为 12 个月 。 若因 流动 性等 非基金 管理 人和 基金 托管 人原因 造 成基金财产清算不能按时完成,基金管理人和基金托管人不承担责任。 法律法规另有规 定的, 按其 规定 执行 。 6.基金 财产 清算 的公 告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金清 算 小组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算小组 报中 国证 监会 备案 并公告 。 7.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 二 十三 、基 金合 同的 内容 摘要 (一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管 人 的权利 、义 务 1 、基 金管 理人 的权 利、 义 务 (1)根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 于: 1 )依 法募 集基 金; 2 )自 基金 合同 生效 之日 起 ,根据 法律 法规 和基 金合 同独立 运用 并管 理基 金财 产; 3 )依 照基 金合 同收 取基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他 费用; 4 )销 售基 金份 额;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 88 5 )召 集基 金份 额持 有人 大 会; 6 )依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金 合 同及国 家有 关法 律规 定, 应呈报 中国 证监 会和 其他 监管部 门, 并采 取必 要措 施保护 基金 投 资人的 利益 ; 7 )在 基金 托管 人更 换时 , 提名新 的基 金托 管人 ; 8 )选 择、 更换 基金 销售 机 构,对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理;


9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记 结算 机构办理基金登记业务并获 得 基金合 同规 定的 费用 ;


10)依 据基 金合 同及 有关 法律规 定决 定基 金收 益的 分配方 案;


11)在 基金 合同 约定 的范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购与赎 回申 请;


12) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


13)在 法律 法规 允许 的前 提下, 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 融券 ;


14) 以 基金 管理 人的 名义 , 代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法 律行为 ;


15) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外 部机构 ;


16) 根据 法律 法规 、 基 金合 同、 相关 证券 交易所 及登 记结算 机构 相关 业务 规则 的规定 , 制订 、 修改 并公 布 有 关基 金认购 、申 购、 赎回 、 收 益分配 等方 面 的 业务 规则 ; 17)法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 (2) 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于: 1 )依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构 代为办理基金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; 2 )办 理基 金备 案手 续; 3 )自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; 5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管 理






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 89 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 , 分别记 账 , 进 行证券 投资 ; 6 ) 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人运 作基 金财 产; 7 )依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 )采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方 法符合 基金 合同 等法 律文 件的规 定 ; 计 算并 公告 基 金资产 净值 , 确定 基金 份 额申购 、 赎回 对价, 编制 申购 赎回 清单 ; 9 )进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10)编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11)严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、基金 合 同及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在基 金信 息公 开披 露 前应 予保 密, 不向 他人 泄露; 13) 按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案, 及时 向 基金份 额持 有人 分配 基金 收益; 14) 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 , 及时 、 足额 支付 投资人 申购 或赎 回之 基金 份额的 投 资人应 收对 价; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; 16) 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的会 计账 册 、 报 表 、 记 录和 其他 相关 资 料 15 年以上 ; 17) 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并 且保 证投资 人 能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 , 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料, 并在支 付合 理 成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ; 18) 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管 、 清 理 、 估 价 、 变现 和分配 ; 19) 面临 解散 、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金 托管人 ; 20) 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 , 应当 承 担赔偿 责任 ,其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除; 21) 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务, 基金 托管 人违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿; 22) 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 90 为承担 责任 ; 23) 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行为 ; 24) 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基金管 理 人承担 全部 募集 费用 , 将 已募集 的认 购款 项、 股票 连同认 购款 项的 银行 同期 存款利 息在基 金募集 期结 束 后30 日内 退 还基金 认购 人; 25)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决议 ; 26)建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务。 2 、基 金托 管人 的权 利、 义 务 (1)根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 于: 1 )自 基金 合同 生效 之日 起 ,依法 律法 规和 基金 合同 的规定 安全 保管 基金 财产 ; 2 )依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 费用; 3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国 家 法律法 规行 为 , 对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重大 损失 的情 形, 应呈 报中国 证监 会 , 并采取 必要 措施 保护 基金 投资人 的利 益; 4 )根 据相 关市 场规 则, 为 基金开 设证 券账户 、 为基 金办理 证券 交易 资金 清算 。 5 )提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会; 6 )在 基金 管理 人更 换时 , 提名新 的基 金管 理人 ; 7 )法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 (2)根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 于: 1 )以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ; 2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; 3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独 立 ; 对所托 管的 不同 的基 金分 别设置 账户 , 独立 核算 , 分账管 理 , 保 证不 同基 金 之间在 账户 设 置、资 金划 拨、 账册 记录 等方面 相互 独立 ; 4 ) 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不 得利 用基 金财 产为 自 己及任 何






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 91 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人托 管基 金财 产; 5 )保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6 ) 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户,按 照 基金合 同的 约定 , 根 据基 金管理 人的投 资指 令, 及时 办理 清算、 交割 事宜 ; 7 ) 保 守基 金商 业秘 密, 除 《基 金法》 、 基 金合 同及 其 他有关 规定 另有 规定 外 , 在基金 信息公 开披 露前 予以 保密 ,不得 向他 人泄 露; 8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回对价的现金 部 分; 9 )办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项; 10) 对基 金财 务会 计报 告 、 季度、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 , 说明 基 金管理 人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 ; 如 果基 金管 理人 有 未执行 基金 合 同规定 的行 为, 还应 当说 明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ; 11)保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ; 12)建 立并 保存 基金 份额 持 有人 名册 ; 13)按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 14) 依据 基金 管理 人的 指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 的 现金部 分 ; 15)依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基 金管理 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; 16)按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作; 17)参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 18) 面临 解散 、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证 监会 和 银行监 管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; 19) 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产损 失时 , 应承 担 赔偿责 任 , 其 赔偿 责任 不 因其退 任 而免除 ; 20) 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 , 基 金管理 人 因违反 基金 合同 造成 基金 财产损 失时 ,应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 管理 人追偿 ; 21)执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定; 22)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 3 、基 金份 额持 有人 的权 利 、义务






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 92 (1)基金投资人 持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金 投资人 自依 据基 金合 同取 得基金 份额 , 即 成为 本基 金份额 持有 人和 基金 合同 的当事 人, 直 至其不 再持 有本 基金 的基 金份额 。 基金 份额 持有 人 作为基 金合 同当 事人 并不 以在基 金合 同 上书面 签章 或签 字为 必要 条件。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 (2)根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于 : 1 )分 享基 金财 产收 益; 2 )参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3 )依 法 转 让或 者 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额; 4 )按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ; 5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项 行 使表决 权; 6 )查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料; 7 )监 督基 金管 理人 的投 资 运作; 8 )对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼 或仲裁 ; 9 )法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 (3)根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 不限于 : 1 )认 真阅 读并 遵守 法律 法 规、基 金合 同及 其他 有关 规定 ; 2 )了 解所 投资 基金 产品 , 了解自 身风 险承 受能 力, 自行承 担投 资风 险; 3 )关 注基 金信 息披 露, 及 时行使 权利 和履 行义 务; 4 ) 缴纳 基金 认购 款项 和认 购股票 、 应 付申 购对 价和 赎回对 价及 基金 合同 规定 的费 用 ; 5 )在 其持 有的 基金 份额 范 围内, 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ; 6 )不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金合 同当 事人 合法 权益的 活动 ; 7 )执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决定 ; 8 )返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利; 9 )遵 守基 金管 理人 、销 售 机构和 登记 结算 机构 的相 关交易 及业 务规 则; 10)法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 93 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 1 、基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同 组 成。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。 2 、若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的 基 金合同 生效 , 鉴 于本 基金 和联接 基金 的相 关性 , 本 基金联 接基 金的 基金 份额 持有人 可以 凭 所 持 有 的 联 接 基 金 的 基 金 份 额 直 接 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并参与 表决 。 在 计算 参会 份额和 计票 时, 联接 基金 持有人 持有 的享 有表 决权 的基金 份额 数 和表决 票数 为: 在本 基金 基金份 额持 有人 大会 的权 益登记 日, 联接 基金 持有 本基金 份额 的 总数乘 以该 持有 人所 持有 的联接 基金 份额 占联 接基 金总份 额的 比例 , 计算 结 果按照 四舍 五 入的方 法, 保留 到整 数位 。 联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 联 接 基 金 的 名 义 代 表 联 接 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以本基 金的 基金 份额 持有 人的身 份行 使表 决权 , 但 可接受 联接 基金 的特 定基 金份额 持有 人 的 委 托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参与表 决。 联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 代 表 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 本 基 金 份 额 持有人 大会 的, 须先 遵照 联接基 金基 金合 同的 约定 召开联 接基 金的 基金 份额 持有人 大 会 , 联接基 金的 基金 份额 持有 人大会 决定 提议 召开 或召 集本基 金份 额持 有人 大会 的, 由联 接 基 金的基 金管 理人 代表 联接 基金的 基金 份额 持有 人提 议召开 或召 集本 基金 份 额 持有 人 大 会 。 3 、召 开事 由 (1) 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的, 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 : 1)终止 基金 合同 ; 2)转换 基金 运作 方式 ; 3)变更 基金 类别 ; 4)变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略; 5)变更 基金 份额 持有 人大 会议事 程序 ; 6)更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 7)提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准。 但根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标 准的除 外; 8)本基 金与 其他 基金 的合 并; 9) 基金 管理 人或 基金 托管 人要求 召开 基金 份额 持有 人大会 ;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 94 10) 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额 10% 以上 (含 10% ) 基金份 额的 基金 份额 持有 人 ( 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就同一 事项 书面 要求 召开 基金份 额持 有 人大会 ; 11) 终 止基 金上 市, 但被 深 圳证券 交易 所决 定终 止上 市的除 外; 12)对基金合同当事人权利、义务产生重大不利影响,需召开基金份额持有人大会 的 变更基 金合 同等 其他 事项 ; 13)法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 (2)出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开 基 金份额 持有 人大 会: 1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 ; 2)法律 法规 要求 增加 的基 金费用 的收 取; 3)在法 律法 规和 基 金 合同 规定的 范围 内调 整基 金的 申购费 率 、 调 低赎 回费 率 或变更 收 费方式 ; 4)因相 应的 法律 法规 、 相 关证券 交易 所或 者登 记结 算机构 的相 关业 务规 则发 生变动 以 及中国 证监 会的 相关 规定 ,应当 对基 金合 同进 行修 改; 5 )基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范 围 内调整 有关 基金 认购 、申 购、赎 回、 交易 、转 托管 、非交 易过 户等 业务 的规 则; 6)基金 合同 的修 改不 涉及 基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; 7)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 8)按照 法律 法规 或基 金合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。 4 、召 集人 和召 集方 式 (1)除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集 。 基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 。 (2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ,并 书面告 知基 金 托管人 。基 金管 理人 决定 召集的 ,应 当自 出具 书面 决定之 日起 60 日 内召 开 ;基金 管理 人 决定不 召集 ,基 金托 管人 仍认为 有必 要召 开的 ,应 当自行 召集 。 (3 ) 代 表基 金份 额 10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持 有人认 为有 必要 召开 基金 份额持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 95 管理人 决定 召集 的, 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ;基 金管 理人 决定不 召集 , 代表基 金份 额 10% 以 上( 含 10% )的 基金 份额 持有 人仍认 为有 必要 召开 的, 应当向 基金 托 管人提 出书 面提 议。 基金 托管人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日内 决定 是 否召集 ,并 书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 管理 人; 基 金托 管人 决定 召集 的, 应 当自 出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开。 (4 ) 代 表基 金份 额 10% 以 上 ( 含10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持有 人大 会 , 而 基金 管 理人 、 基 金托 管人 都不 召 集的 , 代 表基 金份 额10% 以 上 ( 含 10% ) 的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 基金 份额 持有 人大 会,但 应当 至少 提前 30 日向中 国证 监 会备案 。 (5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托 管 人应当 配合 ,不 得阻 碍、 干扰。 5 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 (1)基金份额持有人大会的召集人(以下简称 “召集人 ”) 负责选择确定开会时间 、 地点 、 方式 和权 益登 记日 。 召开 基金 份额 持有 人大 会,召 集人 必须 于会 议召 开日前 30 日 在指定 媒体 网站 公告 。基 金份额 持有 人大 会通 知须 至少载 明以 下内 容: 1)会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ; 2)会议 拟审 议的 主要 事项 ; 3)会议 形式 ; 4)议事 程序 ; 5)有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的权 益登 记日 ; 6)授权 委托 书的 内容 要求( 包括但 不限 于代 理人 身份 、代理 权限 和代 理有 效期 限等) 、 送达时 间和 地点 ; 7)表决 方式 ; 8)会务 常设 联系 人姓 名、 电话; 9)出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续; 10)召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 (2)采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决 方 式, 并 在会 议通 知中 说明 本次基 金份 额持 有人 大会 所采取 的具 体通 讯方 式、 委托的 公证 机 关及其 联系 方式 和联 系人 、书面 表达 意见 的寄 交的 截止时 间和 收取 方式 。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 96 意见的 计票 进行 监督 ; 如 召集人 为基 金托 管人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人到指 定地 点 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 ; 如 召集 人为 基金 份额持 有人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管 理人和 基金 托管 人到 指定 地点对 书面 表决 意见 的计 票进行 监督 。 基金 管理 人 或 基金 托管 人 拒不派 代表 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响计 票和 表决 结果 。 6 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 (1) 会议 方式 1) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 方 式 包 括 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 或 法 律 法 规 及 监 管 机关允 许的 其他 开会 方式 。 2)现场 开会 由基 金份 额持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 , 现 场 开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 , 基 金管 理人 或基 金托 管 人拒不 派代 表 出席的 ,不 影响 表决 效力 。 3)通讯 方式 开会 指按 照基 金合同 的相 关规 定以 通讯 的书面 方式 进行 表决 。 (2) 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 1)现场 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 现场会 议方 可举 行: a) 经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有 效 凭证所 对应 的基 金份 额应 占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 (含50%); b) 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有 基 金份额 的凭 证及 授权 委托 等文件 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 及会 议通 知的 规定 , 并且持 有基金 份额 的凭 证与 基金 管理人 持有 的登 记资 料相 符 。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应 在 25 个 工作 日后) 和地 点, 但确 定 有权 出席 会议 的基 金份额 持有 人资 格的 权益 登记日 不 变 。 2)通讯 开会 方式 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯会 议方 可举 行: a)召集人按基金合同规定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性 公 告; b)召集 人在 基金 托管 人( 如 果基金 托管 人为 召集 人 , 则为基 金管 理人)和 公证 机 关的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取和 统计 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见 , 基金管 理人 或 基金托 管人 经通 知拒 不参 加收取 和统 计书 面表 决意 见的, 不影 响表 决效 力; c) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 97 基金份 额应 占权 益登 记 日 基金总 份额 的50% 以 上( 含 50%); d)直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代表 , 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和 授 权 委 托书等 文件 符合 法律 法规 、基金 合同 和会 议通 知的 规定, 并与 登记 结算 机构 记录相 符; e) 会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少 应在 25 个 工作 日后) ,且 确定有 权出 席会 议的 基金 份额持 有人 资格 的权 益登 记日不 变。 在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 , 经 会议 通知 载明 , 基金 份额 持有 人也 可以采 用 网络 、 电 话或 其他 方式 进 行表决 , 或者 采用 网络 、 电话或 其他 方式 授权 他人 代为出 席会 议 并表决 。 7 、议 事内 容与 程序 (1) 议事 内容 及提 案权 1) 议 事 内 容 为 基 金 合 同 规 定 的 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 事 由 所 涉 及 的 内 容 以 及 会 议 召集人 认为 需提 交基 金份 额持有 人大 会讨 论的 其他 事项。 2)基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 单独 或合 并持 有权 益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上 (含 10% )的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交 需由基 金份 额持 有人 大会 审议表 决的 提案 ; 也可 以 在会议 通知 发出 后向 大会 召集 人 提交 临 时提案 ,临 时提 案应 当在 大会召 开日 前 35 日提 交 召集人 。召 集人 对于 临时 提案应 当在 大 会召开 日前 30 日 公告 。 否则, 会议 的召 开日 期应 当顺延 并保 证至 少与 临时 提案公 告日 期 有30 日的 间隔 期。 3)对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案( 包括 临时 提案) , 大 会召 集人 应当 按照 以 下原则 对 提案进 行审 核: 关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系, 并且不 超 出法律 法规 和基 金合 同规 定的基 金份 额持 有人 大会 职权范 围的 , 应 提交 大会 审议; 对于 不 符合上 述要 求的 , 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人 提案 提 交大 会表 决, 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。 程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题作 出决 定。 如 将 其提案 进行 分拆 或合 并表 决, 需征 得原 提案 人同 意 ; 原 提案 人不 同意 变更 的 , 大 会主 持人 可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会作 出决 定, 并按 照基 金份 额持 有 人大会 决定 的 程序进 行审 议。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 98 4)单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人提 交 基金份 额持 有人 大会 审议 表决的 提案 、 基金 管理 人 或基金 托管 人提 交基 金份 额持有 人大 会 审议表 决的 提案 , 未 获基 金份额 持有 人大 会审 议通 过 , 就 同一 提案 再次 提请 基金份 额持 有 人大会 审议 ,其 时间 间隔 不少 于 6 个 月。 法律 法规 另有规 定的 除外 。 5)基金 份额 持有 人大 会的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后 , 如 果需 要对 原有 提 案进行 修 改,应 当最 迟在 基金 份额 持有人 大会 召开 日前 30 日公告 。否 则, 会议 的召 开日期 应当 顺 延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 (2) 议事 程序 1)现场 开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项, 确定 和公 布监 票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行 表决 , 经合法 执业 的 律师见 证后 形成 大会 决议 。 大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在 基金 管理 人授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下, 由 基金托 管人 授权 代表 主持 ; 如果 基金 管理 人和 基金 托管人 授权 代表 均未 能主 持大会 , 则 由 出席大 会的 基金 份额 持有 人和代 理人 以所 代表 的基 金份额 50% 以上 (含 50% )多数 选举 产 生一名 代表 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管 人不出 席或 主 持基金 份额 持有 人大 会, 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名( 或 单 位 名 称) 、 身 份证 号码 、 住 所 地 址、 持有 或代 表有 表决 权 的基金 份额 、 委托 人姓 名( 或单位 名称) 等事项 。 2)通讯 方式 开会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 30 日公布 提案 ,在 所通 知的 表决截 止 日期 第2 日 在公 证机 构监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 并形 成决 议。 (3) 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 8 、决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序 (1) 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 (2) 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议: 1)一般 决议 一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 及其 代理 人所持 表决 权 的 50% 以上 ( 含50% )






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 99 通过方为有效,除下列(2) 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议 的方式 通过 ; 2)特别 决议 特 别 决 议 须 经 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 及 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 方为有 效 ; 更 换基 金管 理 人、 更换 基金 托管 人 、 转 换基金 运作 方式 、 提前 终 止基金 合同 必 须以特 别决 议通 过方 为有 效。 (3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案, 并 予以公 告。 (4)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面 符 合法律 法规 和会 议通 知规 定的书 面表 决意 见即 视为 有效的 表决 , 表决 意见 模 糊不清 或相 互 矛 盾 的 视 为 弃 权 表 决 , 但 应 当 计 入 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数。 (5) 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 (6 ) 基 金份 额持 有人 大会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、 逐项表 决。 9 、计 票 (1) 现场 开会 1)如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 则基 金份 额持 有 人大会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ; 如大 会由 基 金份额 持有 人 自行召 集或 大会 虽然 由基 金管理 人或 基金 托管 人召 集, 但是 基金 管理 人或 基 金托管 人未 出 席大会 的 , 基 金份 额持 有 人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持 有人和 代理 人中 推 举 3 名 基金份 额持 有人 担任 监票 人。 基金 管理 人或 基金 托 管人不 出席 大 会的, 不影 响计 票的 效力 及表决 结果 。 2)监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点, 由大 会主 持人 当场 公 布计票 结 果。 3)如会 议主 持人 对于 提交 的表决 结果 有怀 疑, 可以 对投票 数进 行重 新清 点; 如会议 主 持人未 进行 重新 清点 , 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或代 理人 对会 议主 持人 宣布的 表决 结 果有异 议, 其 有 权在 宣布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点, 会议 主持 人应 当立 即重新 清点 并 公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 100 4)计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证。 (2) 通讯 方式 开会 在通讯 方式 开会 的情 况下 , 计票 方式 为: 由 大会 召 集人授 权的 两名 监督 员在 基金托 管 人授权 代表(如 果基 金托 管 人为召 集人 , 则 为基 金管 理人授 权代 表) 的监 督下 进 行计票 , 并 由公证 机关 对其 计票 过程 予以公 证。 基金 管理 人或 基金托 管人 不派 代表 监督 计票的 , 不 影 响 计 票 效 力 及 表 决 结 果 。 但 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 应 当 至 少 提 前 两 个 工 作 日 通 知 召 集 人,由 召集 人邀 请无 直接 利害关 系的 第三 方担 任监 督计票 人员 。 10、基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间、 方式 (1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日 起 5 日内报 中国 证监 会核 准或 者备案 。 基金 份额 持有 人 大会决 定的 事项 自中 国证 监会依 法核 准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 ,并 在生 效后 方可 执行。 (2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托 管人均 有约 束力 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 应当 执行 生效 的基金 份额 持 有人大 会的 决定 。 (3) 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日起 2 个 工作日 内 在 指定 媒体 和基 金管理 人网站 公告 。 (4)如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公 证 书全文 、公 证机 关、 公证 员姓名 等一 同公 告。 11、法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的, 从其 规定 。 (三) 基金 合同 变更 和终 止的事 由、 程序 1 、基 金合 同的 变更 (1)按照法律法规或基金合同的规定,对基金合同的变更应当召开基金份额持有 人 大会的 , 基 金合 同变 更的 内容应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过, 并依 法报 中国证 监会 核 准,自 中国 证监 会核 准之 日起生 效。 (2)但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决 议,由基金管理人和基金 托 管人同 意变 更后 公布 经修 订的基 金合 同, 并报 中国 证监会 备案 : 1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 ; 2)法律 法规 要求 增加 的基 金费用 的收 取; 3)在法 律法 规和 基金 合同 规定的 范围 内调 整基 金的 申购费 率 、 调 低赎 回费 率 或变更 收 费方式 ;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 101 4)因相 应的 法律 法规 、 相 关证券 交易 所或 者登 记结 算机构 的相 关业 务规 则发 生变动 以 及中国 证监 会的 相关 规定 ,应当 对基 金合 同进 行修 改; 5 )基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范 围 内调整 有关 基金 认购 、申 购、赎 回、 交易 、转 托管 、非交 易过 户等 业务 的规 则; 6)基金 合同 的修 改不 涉及 基金合 同当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; 7)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; 8)按照 法律 法规 或基 金合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。 2 、基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ; (2) 基金 管理 人职 责终 止 ,而 在 6 个 月内 没有 新的 基金管 理人 承接 的; (3) 基金 托管 人职 责终 止 ,而 在 6 个 月内 没有 新的 基金托 管人 承接 的; (4) 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 基金合 同终 止后 , 基金 管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销售 办法》 、基金合同及其他有 关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补 偿的权 利。 3 、基 金财 产的 清算 (1) 基金 财产 清算 小组 1)基金 合同 终止 后, 成立 基金清 算小 组, 基金 清算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基 金清算 。 2)基金 清算 小组 成员 由基 金管理 人、 基金 托管 人、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工 作 人 员 。 3)基金 清算 小组 负责 基金 财产的 保管 、 清理 、 估价 、 变 现和 分配 。 基金 清算 小组可 以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 (2) 基金 财产 清算 程序 1)基金 合同 终止 时, 由基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产; 2)对基 金财 产进 行清 理和 确认; 3)对基 金财 产进 行估 价和 变现; 4)制作 清算 报告 ; 5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 102 6)聘请 律师 事务 所对 清算 报告出 具法 律意 见书 ; 7)将基 金清 算结 果报 告中 国证监 会; 8)公布 基金 清算 报告 ; 9)对基 金剩 余财 产进 行分 配。 (3) 清算 费用 清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 , 清 算费用 由 基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。 (4) 基金 财产 按下 列顺 序 清偿: 1)支付 清算 费用 ; 2)交纳 所欠 税款 ; 3)清偿 基金 债务 ; 4)按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款 1) -3)项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 对 于 基 金 缴 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 最 低 结 算 备 付 金 和 交 易 单 元 保 证 金等, 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 对其 进行 调整后 方可 收回 。 (5) 基 金财 产清 算的 期限 为 12 个月。 若因 流动 性等 非基金 管理 人和 基金 托管 人原 因 造成基金财产清算不能按时完成,基金管理人和基金托管人不承担责任。 法律法规另有 规定的 ,按 其规 定执 行。 (6) 基金 财产 清算 的公 告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金清 算 小组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法律 意见书 后, 由基 金财 产清 算小组 报中 国证 监会 备案 并公告 。 (7) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四) 争议 解决 方式 对于因 基金 合同 产生 或与 基金合 同有 关的 争议 , 基 金合同 当事 人应 尽量 通过 协商、 调 解途径 解决 。 不愿 或者 不 能通过 协商 、 调解 解决 的 , 任 何一 方均 有权 将争 议 提交中 国国 际 经济贸 易仲 裁委 员会 ,按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲 裁 。 仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是 终局 的, 对当 事人 均有约 束力 。 争议处 理期 间 , 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠 实 、 勤 勉 、 尽责 地履行 基






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 103 金合同 规定 的义 务, 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。 基金合 同适 用中 华人 民共 和国法 律并 从其 解释 。 (五) 基金 合同 存放 地和 投资人 取得 基金 合同 的方 式 基金合 同可 印制 成册 , 供 投资人 在基 金管 理人 、 基 金托管 人 、 代 销机 构和 登 记结算 机 构办公 场所 查阅 。基 金合 同条款 及内 容应 以基 金合 同正本 为准 。 二十四、基金托管协 议的 内容摘要 (一) 托管 协议 当事 人 1 、基 金管 理人 名称: 景顺 长城 基金 管理 有限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第 1 座 21 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第 1 座 21 层 邮政编 码:518048 法定代 表人 :赵 如冰 成立日 期:2003 年6 月 12 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字【2003 】76 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1.3 亿元 人民 币 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 基金 管理 业务、 发起设 立基 金及 中国 证券 监督管 理委 员会 批准 的其 他业 务 。 2 、基 金托 管人 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 邮政编 码:100031 法定代 表人 : 蒋 超良 成立时间 :2009 年1 月 15 日 基金托 管资 格批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资本 :32,479,411.7 万元人 民币





存 续期 间: 持续 经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;办理 票 据承兑 与贴 现 ; 发 行金 融 债券 ; 代 理发 行、 代理 兑 付、 承销 政府 债券 ; 买 卖 政府债 券 、 金






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 104 融债券 ; 从 事同 业拆 借; 买卖、 代理 买卖 外汇 ; 结 汇、 售 汇; 从 事银 行卡 业 务; 提 供信 用 证服务 及担 保 ; 代 理收 付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务 ; 代 理资 金 清算 ; 各 类汇 兑业务 ; 代理 政策 性银 行 、 外 国政 府和 国际 金融 机 构贷款 业务 ; 贷款 承诺 ; 组织或 参加 银 团贷款 ; 外 汇存 款; 外 汇 贷款; 外汇 汇款; 外汇 借 款; 发 行、 代 理发 行、 买 卖或代 理买 卖 股票以 外的 外币 有价 证券 ; 外 汇票 据承 兑和 贴现 ; 自营 、 代 客外 汇买 卖; 外 币兑换 ; 外汇 担保 ; 资 信调 查、 咨询 、 见证业 务 ; 企 业、 个人 财 务顾问 服务 ; 证券 公司 客 户交易 结算 资 金存管 业务 ; 证券 投资 基 金托管 业务 ; 企业 年金 托 管业务 ; 产业 投资 基金 托 管业务 ; 合格 境外机 构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、 网上银 行业 务; 金融 衍生 产品交 易业 务; 经国 务院 银行业 监督 管理 机构 等监 管部门 批准 的 其他业 务。 (二) 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 1 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投 资 对象进 行监 督。 基金 合同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 , 基 金管 理人应 按照 基 金托管 人要 求的 格式 提供 投资品 种池 和交 易对 手库 ,以便 基金 托管 人运 用相 关技术 系 统 , 对基金 实际 投资 是否 符合 基金合 同关 于证 券选 择标 准的约 定进 行监 督 , 对 存 在疑义 的事项 进行核 查。 本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股, 投资 于标 的指 数成 份 股及备 选 成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 此外 , 为 更好 地实 现投 资 目标 , 本 基金 可少 量投 资 于部分 非成 份股 ( 包含 中 小板 、 创 业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、一级市 场新股或增发的股票、衍生工具(权 证、股指期货等) 、债券资 产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支持证券、债 券回购、银 行存款 等固 定收 益类 资产 、 现 金资 产 、 以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ( 但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 2 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资 、融 券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 : (1) 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ; (2)本基金从事股票指数期货投资时,遵循相关法律法规的规定: 本基金在任何交 易 日日终 , 持有 的买 入股 指 期货合 约价 值 , 不 得超 过 基金资 产净 值 的10% ; 本 基金在 任何 交 易日 日 终, 持有的 买入 期 货合约 价值 与有 价证 券市 值之和 不得 超过 基金 资产 净值 的 100% ,






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 105 其中 , 有 价证 券指 股票 、 债券 (不 含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 ) 、 权 证 、 资 产支 持证 券、 买入 返售 金融 资产 ( 不含质 押式 回购 ) 等; 本 基金在 任何 交易 日日 终 , 持有的 卖出 期 货合约 价值 不得 超过 本基 金持有 的股 票总 市值 的 20% ;本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出股 指期 货合 约价 值 , 合计 (轧 差计 算 ) 应 当符 合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约 定; 本基 金在 任何 交易 日 内交易 ( 不包 括平 仓 ) 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上 一 交易日 基金 资产 净值 的20% ; 每个 交易 日日 终 在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金; (3) 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 回 购 融 入 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% 。 债券 回购 最长 期限 为 1年, 债券 回购 到期 后不 得展期 ; (4)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (5) 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上 ( 含BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金持有 资产支 持证 券期 间 , 如 果 其信用 等级 下降 、 不再 符 合投资 标准 , 应在 评级 报 告发布 之日 起 3 个月 内 予 以全 部卖 出; (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值 的 0.5%,基金持有的全部 权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管 理人管理的 全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例,遵从 法律法 规或 监管 部门 的相 关规定 。 (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产 支 持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超 过该基 金资 产净 值 的 10% ; 基金 管理 人管理 的全 部 证券投 资基 金投 资于 同一 原始权 益人 的 各类资 产支 持证 券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ; 本 基金 持有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的 20 %。 (8)本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定; (9)法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ,从其 规定 。 (10) 法律 法规 规定 或基 金合同 约定 的其 他限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投 资比例 不符 合上 述 1-3 项 以及 6-8 项 规定 的投 资比 例的, 基金 管理 人应 当在 10 个 交易 日 内进行 调整 。 基金管理人应当自基金合 同生效之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合 同的有 关约 定。 法律 法规 或监管 部门 另有 规定 的, 从其规 定。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 106 上述投 资组 合限 制条 款中 , 若属 法律 法规 的强 制性 规定, 则当 法律 法规 或监 管部门 变 更或取 消上 述限 制, 在履 行适当 程序 后, 本基 金投 资可相 应变 更或 取消 上述 规定限 制。 基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 3 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第 九 项基金 投资 禁止 行为 进行 监督 。 基 金托 管人 通过 事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止 行为和 关联 交易 进行 监督 。 根据 法律 法规 有关 基 金 禁止从 事关 联交 易的 规定 , 基金 管理 人 和基金 托管 人相 互提 供与 本机构 有控 股关 系的 股东 、 与 本机 构有 其他 重大 利 害关系 的公 司 名单 及 有关 关联 方交 易证 券名单 。 基金 管理 人和 基 金托管 人有 责任 确保 关联 交易名 单的 真 实性、 准确 性、 完整 性, 并负责 及时 将更 新后 的名 单发送 给对 方。 若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律 法 规 禁 止 基 金从事 的关 联交 易时 , 基 金托管 人应 及时 提醒 并协 助基金 管理 人采 取必 要措 施阻止 该关 联 交易的 发生 , 如 基金 托管 人采取 必要 措施 后仍 无法 阻止关 联交 易发 生时 , 基 金托管 人有 权 向中国 证监 会报 告。 对于 基金管 理人 已成 交的 关联 交易, 如基 金托 管人 事前 已严格 遵循 了 监督流 程仍 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 , 而 只能 按 相关法 律法 规和 交易 所规 则进行 事后 结 算,则 基金 托管 人不 承担 由此造 成的 损失 ,并 应向 中国证 监会 报告 。 4、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对基 金管 理人 参 与银行 间 债 券 市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 经 慎 重 选 择 的、 本 基金 适用 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单 , 并约定 各交 易对 手所 适用 的交易 结算 方 式 。 基 金 托 管 人 监 督 基 金 管 理 人 是 否 按 事 前 提 供 的 银 行 间 债 券 市 场 交 易 对 手 名 单 进 行 交 易。 基 金管 理人 可以 每半 年对银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行更 新, 如基 金管理 人根 据 市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手名 单, 应 向基 金托 管人 说明 理由, 并及 时 向基金 托管 人报 备 。 基金 管 理人收 到基 金托 管人 书面 确认后 , 被 确认 调整 的名 单 开始生 效, 新 名 单 生 效 前 已 与 本 次 剔 除 的 交 易 对 手 所 进 行 但 尚 未 结 算 的 交 易 , 仍 应 按 照 协 议 进 行 结 算。 基金 管理 人负 责对 交 易对手 的资 信控 制 , 按 银 行间债 券市 场的 交易 规则 进行交 易 , 基 金托管 人则 根据 银行 间债 券市场 成交 单对 合同 履行 情况进 行监 督 , 但 不承 担 交易对 手不 履 行合同 造成 的损 失 。 如 基 金托管 人事 后发 现基 金管 理人没 有按 照事 先约 定的 交易对 手或 交 易方式 进行 交易 时, 基金 托管人 应及 时提 醒基 金管 理人, 基金 托管 人不 承担 由此造 成的 任 何损失 和责 任 。 5 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人选择存 款 银行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 确 定符合 条件 的所 有存 款银 行的名 单, 并及 时提 供给 基金托 管人 , 基 金托 管人 应据以 对基 金 投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合有 关规 定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 :






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 107 (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行 存 款业 务 账目 及核 算的 真实 、准确 。 (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关 协 议、账 户资 料、 投资 指令 、存款 证实 书等 有关 文件 ,切实 履行 托管 职责 。 (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》 、 《运 作办法 》等 有关 法律 法规 ,以及 国家 有关 账户 管理 、利率 管理 、支 付结 算等 的各 项 规 定 。 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同的约 定的 行为 ,应 及时 以书面 形式 通知 基金 管理 人在 10 个工 作日 内纠 正 。基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 10 个 工作 日 内纠正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监 会。 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为 , 应立即 报告 中国 证监 会 , 同时通 知基 金 管理人 在 10 个 工作 日内 纠 正或拒 绝结 算。 6 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算 、 基金份 额净 值计 算 、 应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 复核 和 监 督。 如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材料上 ,则 基金 托管 人对 此不承 担任 何责 任, 并将 在发现 后立 即报 告中 国证 监会。 7、 基金 托管 人 根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 , 对 基金 投资 流通 受限证 券 进行监 督。 (1 ) 基 金投 资流 通受 限证 券, 应遵 守 《关 于规 范基 金投资 非公 开发 行证 券行 为的紧 急 通知》 、 《关 于基 金投 资非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规 规定。 (2 ) 流 通受 限证 券, 包括 由 《 上市 公司 证券 发行 管 理办法 》 规范 的非 公开 发 行股票 等 在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时 停牌的 证券 、已 发行 未上 市证券 、回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限 证券 。













































































(3 ) 在 首次 投资 流通 受限 证券之 前 , 基 金管 理人 应 当制定 相关 投资 决策 流程 、 风 险控 制制度 、 流 动性 风险 控制 预案等 规章 制度 。 基 金管 理人应 当根 据基 金流 动性 的需要 合理 安 排流通 受限 证券 的投 资比 例, 并 在风 险控 制制 度中 明确具 体比 例, 避免 基金 出现流 动性 风 险。 上述 规章 制度 须经 基 金管理 人董 事会 批准 。 上 述规章 制度 经董 事会 通过 之后 , 基 金管 理人应 当将 上述 规章 制度 以及董 事会 批准 上述 规章 制度的 决议 提交 给基 金托 管人。 (4) 在 投资 流通 受限 证券 之前, 基金 管理 人应 至少 提前一 个交 易日 向基 金托 管人提 供 有关流 通受 限证 券的 相关 信息, 具体 应当 包括 但不 限于如 下文 件( 如有 ) : 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签 订 的销售 协议 复印 件 、 缴 款 通知书 、 基金 拟认 购的 数 量、 价格 、 总 成本 、 划款 账号 、 划 款金 额、划 款时 间文 件等 。基 金管理 人应 保证 上述 信息 的真实 、完 整。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 108 (5) 基 金托 管人 在监 督基 金管理 人投 资流 通受 限证 券的过 程中 , 如 认为 因市 场出现 剧 烈变化 导致 基金 管理 人的 具体投 资行 为可 能对 基金 财产造 成较 大风 险 , 基 金 托管人 有权 要 求基金 管理 人对 该风 险的 消除或 防范 措施 进行 补充 和整改 , 并做 出 书 面说 明 。 否 则 , 基 金 托管人 经事 先书 面告 知基 金管理 人, 有权 拒绝 执行 其有关 指令 。 因 拒绝 执行 该指令 造成 基 金财产 损失 的, 基金 托管 人不承 担任 何责 任, 并有 权报告 中国 证监 会。 (6) 基 金管 理人 应保 证基 金投资 的受 限证 券登 记存 管在本 基金 名下 , 并 确保 证基金 托 管人能 够正 常查 询。 因基 金管理 人原 因产 生的 受限 证券登 记存 管问 题, 造成 基金财 产的 损 失或基 金托 管人 无法 安全 保管基 金财 产的 责任 与损 失,由 基金 管理 人承 担。 (7 ) 如 果基 金管 理人 未按 照本协 议的 约定 向基 金托 管人报 送相 关数 据或 者报 送了虚 假 的数据 ,导 致基 金托 管人 不能履 行托 管人 职责 的, 基金管 理 人 应依 法承 担相 应法律 后 果 。 除基金 托管 人未 能依 据基 金合同 及本 协议 履行 职责 外,因 投资 流通 受限 证券 产生的 损 失 , 基金托 管人 按照 本协 议履 行监督 职责 后不 承担 上述 损失。 8、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作中 违反 法律法 规 和基金 合同 的规 定, 应及 时以书 面形 式通 知基 金管 理人限 期纠 正。 基金 管理 人应积 极配 合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到 通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以 书面形 式给 基金 托管 人发 出回函 , 就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 , 说 明违规 原因 及 纠正期 限, 并保 证在 规定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规 定期 限内, 基 金托 管人 有权随 时对 通 知事项 进行 复查, 督 促基 金管理 人改 正 。 基 金管 理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在 限期内 纠正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 基 金托管 人发 现基 金管 理人 依据交 易程 序 已经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行 政法 规和 其他 有 关规定 , 或者 违反 基金 合 同约定 的 , 应 当立即 通知 基金 管理 人, 并报告 中国 证监 会。 9、 基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基金 合同 和本 托 管协议 对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示, 基 金管 理人 应在 规定 时间内 答复 并 改正, 或就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ; 对 基金 托 管人 按照 法规 要求 需向中 国证 监 会报送 基金 监督 报告 的事 项,基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 10、 基金 托管 人发 现基 金 管理人 有重 大违 规行 为 , 应及时 报告 中国 证监 会 , 同时通 知 基金管 理人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人无 正当 理 由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取 拖延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 (三) 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务监 督和 核查 1、 基金 管理 人对 基金 托管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查 , 核 查事 项 包 括基 金 托管人 安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复 核基 金管 理人 计算的 基金 资 产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 109 资运作 等行 为。 2、 基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》 、基 金合同 、 本协 议及 其他 有 关规定 时 , 应 及时 以书 面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人收 到通 知后 应在 下一 工作日 前及 时核 对并 以书 面形式 给基 金管 理人 发出 回函 , 说 明 违 规原因 及纠 正期 限 , 并 保 证在规 定期 限内 及时 改正 。 在 上述 规定 期限 内 , 基 金管理 人有 权 随时对 通知 事项 进行 复查, 督促 基金 托管 人改 正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行为 ,包 括但 不限 于: 提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实 性 , 在规定 时间 内答 复基 金管 理人并 改正 。 3 、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通 知 基金托 管人 限期 纠正 , 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 托管 人无 正当 理 由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取 拖延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正 的, 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。 (四) 基金 财产 的保 管 1、基 金财 产保 管的 原则 (1) 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 (2 ) 基 金托 管人 应安 全保 管基金 财产 。 未经 基金 管 理人依 据合 法程 序作 出的 合法合 规指令 ,基 金托 管人 不得 自行运 用、 处分 、分 配基 金的任 何财 产。 (3) 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 (4 ) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完 整与独 立。 (5 ) 基 金托 管人 根据 基金 管理人 的指 令 , 按 照基 金 合同和 本协 议的 约定 保管 基金财 产,如 有特 殊情 况双 方可 另行协 商解 决。 (6 ) 对 于因 为基 金投 资产 生的应 收资 产 , 应 由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日期 并通 知基 金托 管人 , 到账 日基 金财 产没 有到 达基金 账户 的, 基金 托管 人应及 时通 知 基金管 理人 采取 措施 进行 催收。 由此 给基 金财产 造 成损失 的, 基金 托管 人对 此不承 担任 何 责任。 (7 ) 除 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定外 , 基金 托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 2、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 (1) 基 金募 集期 间的 资金 应存于 基金 管理 人在 具有 托管资 格的 商业 银行 开设 的基金 认购专 户。 该账 户由 基金 管理人 开立 并管 理。 (2) 基 金募 集期 满或 基金 停止募 集时 , 募 集的 基金 份额总 额、 基金 募集 金额 、 基金






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 110 份额持 有人 人数 符合 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 等有 关规定 后 , 基 金管 理人 应 将属于 基金 财 产的全 部资 金划 入基 金托 管人开 立的 基金 托管 资金 账户 , 网 下股 票认 购所 募 集的股 票应 划 入以基 金托 管人 和本 基金 联名方 式开 立的 证券 账户 下, 基金 托管 人在 收到 资 金和股 票当 日 出具确 认文 件。 同时 在规 定时间 内, 基金 管理 人 聘 请具有 从事 证券 相关 业务 资格的 会计 师 事务所 进行 验资 , 出 具验 资报告 。 出 具的 验资 报告 由参加 验资 的 2 名或 2 名 以上中 国注 册 会计师 签字 方为 有效 。 (3) 若基 金募 集期 限届 满 , 未 能达 到基 金合 同生 效 的 条件 , 由基 金管 理人 按 规定办 理退款 、股 票解 冻 等 事宜 ,基金 托管 人应 提供 充分 协助 。 3、基 金资 金账 户的 开立 和 管理 (1) 基金 托管 人 应 负责 本 基金的 资金 账户 的开 设和 管理 。 (2 ) 基 金托 管人 可以 本基 金 的名 义在 其营 业机 构开 设 本基 金的 资金 账户 ,并 根 据 基金管 理人 合法 合规 的指 令办理 资金 收付 。 本基 金 的银行 预留 印鉴 由基 金托 管人保 管和 使 用。 本基 金的 一切 货币 收 支活动 , 包括 但不 限于 投 资、 支付 赎回 金额 、 支 付 基金收 益 、 收 取申购 款 、 支 付或 收取 现 金差额 、 支付 或收 取现 金 替代 、 支 付或 收取 现金 替 代退补 款 , 均 需通过 本基 金的 资金 账户 进行。 (3)基金托 管资金帐户 的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管 人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立任 何其 他银行 账户 ; 亦不 得使 用 基金的 任何 账 户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 (4) 基金 托管 资金 账户 的 开立和 管理 应符 合 相 关法 律法规 的有 关 规 定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办 理 基金资 产的 支付 。 4、基 金证 券账 户的 开立 和 管理 (1 ) 基 金托 管人 应当 代表 本基金 , 以基 金托 管人 和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记结算 有限 责任 公司 开设 证券账 户。 (2) 基金 证券 账户 的开 立 和使用 , 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 , 亦不 得 使用基 金的 任 何账户 进行 本基 金业 务以 外的活 动。 (3) 基 金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 开立 结算 备付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工 作 , 基金管 理人 应予 以积 极协 助 。 结算 备付 金的 收取 按 照中国 证券 登记 结算 有限 责任 公 司的 规 定执行 。 (4 ) 基 金证 券账 户的 开立 和证券 账户 卡的 保管 由基 金托管 人负 责 , 账 户资 产 的管理 和运用 由基 金管 理人 负责 。 (5) 在本 托管 协议 生效 日 之后 , 本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 , 涉 及






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 111 相关账 户的 开设 、 使用 的 , 按 有关 规定 开设 、 使 用 并管理 ; 若无 相关 规定 , 则基金 托管 人 应当比 照并 遵守 上述 关于 账户开 设、 使用 的规 定。 5、投 资人 申购 或赎 回时 现 金替代 、现 金差 额的 查收 与划付 基 金 托 管 人 应 根 据 登 记 结 算 机 构 的 结 算 通 知 和 基 金 管 理 人 的 指 令 办 理 本 基 金 因 申 购、赎 回产 生的 现金 替代 和现金 差额 的结 算。 6、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 基 金 合同 生效 后 ,基 金托管 人 根据 中国 人 民银 行、中 央 国债 登记 结 算有 限责任 公 司 的有关 规定 及基 金管 理人 指令 , 以 基金 的名 义 在 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司开 立银行 间债券 市场 债券 托管 账户 , 并代 表基 金进 行银 行间 债券市 场 和 资金 的清 算。 基金管 理人 和 基金托 管人 同时 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协议 。 在上 述 手续办 理完 毕 之后, 由基 金托 管人 负责 向中国 人民 银行 报备 。 7、其 他账 户的 开立 和管 理 (1) 因业 务发 展需 要而 开 立的其 他账 户 , 可 以根 据 法律法 规和 基金 合同 的规 定, 在 基金 管 理人 和基 金 托 管人 商议后 由基 金托 管人 负责 开立。 新账 户按 有关 规则 使用 并 管 理 。 (2) 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ,从 其规 定办 理。 8、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 基 金 财产 投资 的 有关 实物证 券 、银 行定 期 存款 存单等 有 价凭 证 由 基 金托 管人 负责妥 善保管 , 保管 凭证 由基 金 托管人 持有 。 实物 证券 的 购买和 转让 , 由基 金托 管 人根据 基金 管 理人的 指令 办理 。 属于 基 金托管 人实 际有 效控 制下 的实物 证券 在基 金托 管人 保管期 间的 损 坏、 灭失 , 由此 产生 的责 任应由 基金 托管 人承 担 。 托管人 对托 管人 以外 机构 实际有 效控 制 的证券 不承 担保 管责 任。 9、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的、 与基 金有 关的 重大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人、 基 金托管 人保 管。 除协 议另 有规定 外, 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时 应保证 基金 一 方 持有 两份 以上的 正本 , 以便 基金 管 理人和 基金 托管 人至 少各 持有一 份正 本 的原件 。重 大合 同的 保管 期限为 基金 合同 终止 后 15 年。 (五) 基金 资产 净值 计算 与复核 1 、基 金资 产净 值的 计算 及 复核程序 (1) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值 。 基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值 。 基 金份额 净值 的计 算 , 精 确 到 0.001 元 , 小数 点后 第 四位四 舍五 入 , 由 此产 生 的误差 计入 基 金财产 。 国 家另 有规 定的 ,从其 规定 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 112 每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按 规定公 告。 (2) 复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管 人 , 经基金 托管 人复 核无 误后 ,由基 金管 理人 依据 基金 合同和 相关 法律 法规 的规 定对外公布。 2 、基 金资 产估 值方 法和 特 殊情形 的处 理 (1) 估值 对象 基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 (2) 估值 方法 1 )股 票估 值方 法: a )上 市股 票的 估值 : 上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值; 估值 日无 交易 的, 以最近 交 易日的 收盘 价估 值;


b )未 上市 股票 的估 值。 ①首次 发行 未上 市 的 股票 , 采用 估值 技术 确定 公允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公 允价值 的情 况 下 ,按 成本 价估值 ;


②送股 、 转增 股 、 配 股和 公开增 发新 股等 发行 未上 市的股 票 , 按 估值 日在 证 券交易 所 挂牌的 同一 股票 的收 盘价 进行估 值; 估值 日无 交易 的,以 最近 交易 日的 收盘 价估值 ③首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 , 同 一股 票在 交易所 上市 后, 按估 值日 在证券 交 易所上 市的 同一 股票 的收 盘价进 行估 值; ④非公 开发 行的 且在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 股票 , 按 监管 机构 或行 业 协会有 关 规定确 定公 允价 值。 c ) 基 金管 理人 如采 用本 项 第 a) -b) 小项 规定 的方 法对基 金资 产进 行估 值, 均应被 认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 a)-b )小项规定的 方法对 基金 资产 进行 估值 不能客 观反 映其 公允 价值 的, 基 金管 理人 可根 据具 体情况 , 并 与 基金托 管人 商定 后, 按最 能反映 公允 价值 的价 格估 值; d )国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。 2 )债 券估 值 方 法: a )在证券交易 所市场挂牌交易且 实行净价交易 的债券按估 值日收盘价估 值;估值 日 没有交 易的 , 且 最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 按 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ; 如 果估值 日无 交易 , 且 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 , 将 参考 类似 投资品 种的 现






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 113 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易日 收盘 价, 确定公 允价 值进 行估 值。 b )在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券 收 盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到 的净 价进 行估 值; 估值日 没有 交易 的, 且 最 近交易 日后 经 济环境 未发 生重 大变 化 , 按最近 交易 日所 采用 的净 价估值 ; 如果 估值 日无 交 易, 且最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的, 将参 考类 似投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调 整最近 交易 日收 盘价 ,确 定公允 价值 进行 估值 。 c )首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以 可 靠计量 公允 价值 的情 况下 ,按成 本估 值。 d )交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技 术确定公允价值,在 估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下, 按成 本进 行后续 计量 。 e )在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值 技 术确定 公允 价值 。 f )同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 g)基金管理人如采用本项第 a ) -f)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应 被 认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 a)-f )小项规定的 方 法 对 基 金 资 产 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 在 综 合 考 虑 市 场 成 交 价、 市场 报价 、 流动 性、 收益率 曲线 等多 种因 素基 础上形 成的 债券 估值 , 基 金管理 人可 根 据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ,按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 h )国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。 3 )权 证估 值方 法: a)基金 持有 的权 证, 从持 有确认 日起 到卖 出日 或行 权日止 , 上 市交 易的 权证 按估值 日 在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ; 估 值日 没有交 易的 , 且 最近 交易 日后经 济环 境 未发生 重大 变化 , 按 最近 交易日 的收 盘价 估值 ; 如 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化 的, 可参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素, 调整 最近 交易市 价 , 确 定公允 价 格 。 b)首次 发行 未上 市的 权证 , 采用 估值 技 术 确定 公允 价值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 c) 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术 确 定公允 价值 进行 估值 。 d ) 基 金管 理人 如采 用本 项 第 a) -c) 项规 定的 方法 对基金 资产 进行 估值 , 均 应被认 为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 a)-c) 项规定的方法 对基金 资产 进行 估值 不能 客观反 映其 公允 价值 的, 基金管 理人 可根 据具 体情 况, 并 与基 金 托管人 商定 后, 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值 。 e )国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 114 4 )股 票指 数期 货合 约估 值 方法: a )股 票指 数期 货合 约以 结 算价格 进行 估值 。 b )基金管理人如采用本项第 a)小 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认 为 采用了 适当 的估 值方 法 。 但是 , 如 果基 金管 理人 认 为按本 项 第a )小 项 规定 的方法 对基 金 资产进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理人可 根据 具体 情况 , 并 与基金 托管 人 商定后 ,按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 c )国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。 5 )其 他有 价证 券等 资产 按 国家有 关规 定进 行估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序及相 关 法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 , 应 立即 通知 对方 , 共同 查明 原 因, 双方 协商 解决 。 以约 定的方 法 、 程 序和 相关 法 律法规 的规 定进 行估 值 , 以维护 基金 份 额持有 人的 利益 。 (3) 特殊 情形 的处 理 基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的第 c)项 、债 券估 值方 法的 第 g )项、权 证估值 方法 的第 d) 项、 股票指 数期 货合 约估 值方 法的第 2)项 进 行估 值时 ,所造 成的 误 差不作 为基 金份 额净 值错 误处理 。 3 、基 金份 额净 值错 误的 处 理方式 (1) 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位以 内( 含第 3 位) 发生差 错时 ,视 为基 金份 额净值 错误 ; 基 金份 额净 值出 现 错误时 , 基金 管理 人应 当 立即予 以 纠 正 , 通 报基 金 托管人 , 并采 取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大; 错误 偏差 达到 或超过 基金 资产 净值 的 0.25% 时, 基金 管理公 司应 当及 时通 知基 金托管 人并 报中 国证 监会 ; 错误 偏差 达到基 金份 额 净值 的 0.50% 时, 基 金 管理 人应当 公告 、 通报基 金托 管人 并报 中国 证监会 备案 ; 当发生 净值 计算错 误时 , 由基金 管理 人负 责处 理, 由此给 基金 份额 持有 人和 基金造 成损 失的 , 应 由基 金管理 人先 行 赔付, 基金 管理 人按 差错 情形, 有权 向其 他当 事人 追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时 , 基金管 理人 和基 金托 管人 应根据 实际 情况 界 定 双方 承担的 责任 , 经确 认后 按 以下条 款进 行 赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经 双 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 尚不 能达 成一 致时 , 按基金 会计 责任 方的 建议 执行 , 由 此 给 基金份 额持 有人 和基 金造 成的 损 失, 由基 金管 理人 负责赔 付。






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 115 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金 托 管人未 对计 算过 程提 出疑 义或要 求基 金管 理人 书面 说明 , 基金 份 额净 值出 错 且造成 基金 份 额持有 人损 失的 , 应 根据 法律法 规的 规定 对 基 金份 额持有 人 或 基金 支付 赔偿 金, 就 实际 向 基金份 额持 有人 或基 金支 付的赔 偿 金 额, 其中 基金 管理人 承 担 50% , 基 金托 管 人承 担 50% 。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和 核 对, 尚不 能达 成一 致时 , 为避免 不能 按时 公布 基金 份额净 值的 情形 , 以基 金 管理人 的计 算 结果对 外公 布, 由此 给基 金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ,由 基金 管理 人负 责赔付 。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等), 基金 托管人 在履 行正 常复 核程 序后仍 不能 发现 该错 误 , 进而导 致基 金份 额净 值计 算错误 而引 起 的基金 份额 持有 人和 基金 财产的 损失 ,由 基金 管理 人负责 赔付 。 (3)基金管理人和基金 托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以 基 金管理 人计 算结 果为 准。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通 行 做法, 双方 当事 人应 本着 平等和 保护 基金 份额 持有 人利益 的原 则进 行协 商。 4 、暂 停估 值与 公告 基金 份 额净值 的情 形 (1) 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 交易 时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价 值时; (3) 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 5 、基 金会 计制 度 按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 6 、基 金账 册的 建立 基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记 录和保 管本 基金 的全 套账 册。 若 基金 管理 人和 基金 托管人 对会 计处 理方 法存 在分歧 , 应 以 基金管 理人 的处 理方 法为 准。 若 当日 核对 不符, 暂 时无法 查找 到错 账的 原因 而影响 到基 金 资产净 值的 计算 和公 告的 ,以基 金管 理人 的账 册为 准。 7 、基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核 (1) 财务 报表 的编 制 基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完 整的 基金财 务会 计报 告。 月度 报表的 编 制, 基 金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工作 日 内完 成; 招募说 明书 在基 金合 同生 效后 每 6 个月






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 116 更新并 公 告 一次 , 于 该等 期间届 满 后 45 日内 公告。 季度报 告应 在每 个季 度结 束之日 起 15 个工作 日内 编制 完毕 并 予 以公告 ;半 年度 报告 在会 计年度 半年 终了 后 60 日内 编制 完毕 并 予以公 告; 年度 报告 在会 计年度 结束 后 90 日 内 编 制完毕 并 予 以公 告。 基金 合同生 效不 足 2 个月 的, 基金 管理 人可 以不编 制当 期季 度报 告、 半年度 报告 或者 年度 报告 。 (2) 报表 复核 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 , 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ; 基 金托管 人 在收到 后应 在3 日内 进行 复核, 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 季度 报 告完成 当日 , 将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核, 基 金托 管人 应在 收到 后7 个工作 日内 完 成复核 , 并将 复核 结果 书 面通知 基金 管理 人 。 基 金 管理人 在半 年度 报告 完成 当日 , 将 有关 报告提 供给 基金 托管 人复 核,基 金托 管人 应在 收到 后 30 日 内完 成复 核, 并 将复核 结果 书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在年 度报 告完 成当 日,将 有关 报告 提供 基金 托管人 复 核 , 基金托 管人 应在 收到 后 45 日内 完成 复核 ,并 将复 核结果 书面 通知 基金 管理 人。基 金管 理 人和基 金托 管人 之间 的上 述文件 往来 均以 传真 的方 式或双 方商 定的 其他 方式 进行。 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发现 双方 的报 表存 在不 符时, 基金 管理 人和 基金 托管人 应 共同查 明原 因, 进行 调 整 ,调整 以双 方认 可的 账务 处理方 式为 准; 若双 方无 法达成 一 致 , 以基金 管理 人的 账务 处理 为准。 核对 无误 后, 基 金 托管人 在基 金管 理人 提供 的报告 上加 盖 托管业 务部 门公 章或 者出 具加盖 托管 业务 专用 章的 复核意 见书 , 双 方各 自留 存一份 。 如 果 基金管 理人 与基 金托 管人 不能于 应当 发布 公告 之日 之前就 相关 报表 达成 一致 , 基 金管 理 人 有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ,基 金托 管人 有权就 相关 情况 报中 国证 监会备 案。 8 、基金 管 理人 应每 季向 基 金托管 人提 供基 金业 绩比 较基准 的基 础数 据和 编制 结果。 (六) 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 , 包括基 金 合同生 效日 、 基金 合同 终 止日 、 基 金权 益登 记日 、 基金份 额持 有人 大会 权益 登记日 、 每年 6 月 30 日、12 月31 日的 基金份 额持 有人 名册 。 基 金份额 持有 人名 册的 内容 至少应 包括 持 有人的 名称 和持 有的 基金 份额。 基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 登 记 结 算 机 构 编 制 , 由 基 金 管 理 人 审 核 并 提 交 基 金 托 管 人 保 管。 基金 托管 人有 权要 求 基金管 理人 提供 任意 一个 交易日 或全 部交 易日 的基 金份额 持有 人 名册, 基金 管理 人应 及时 提供, 不得 拖延 或拒 绝提 供。 基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 发 生 日 后 十 个 工 作 日 内 提 交。 基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 限为 15 年。基 金






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 117 托管人 不得 将所 保管 的基 金份额 持有 人名 册用 于基 金托管 业务 以外 的其 他用 途, 并应 遵 守 保密义 务。 若基 金管 理人 或基金 托管 人由 于自 身原 因无法 妥善 保管 基金 份额 持有人 名 册 , 应按有 关法 规规 定各 自承 担相应 的责 任。 (七) 争议 解决 方式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 , 协商 、 调 解不 能解决 的, 任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点 为北京 市, 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的, 对 当事人 均有 约束 力。 争议处 理期 间 , 双 方当 事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责 , 各 自继 续 忠实 、 勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 (八) 托管 协议 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 1 、托 管协 议的 变更 程序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议 , 其 内容不 得 与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 后生 效。 2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 (1)基 金合 同终 止; (2)基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; (3)基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; (4)发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 3 、基 金财 产的 清算 (1)基 金财 产清 算小 组 1)基金 合同 终止 后, 成立 基金清 算小 组, 基金 清算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基 金清算 。 2)基金 清算 小组 成员 由基 金管理 人、 基金 托管 人、 具有从 事证 券 相 关业 务资 格的注 册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工 作 人 员 。 3)在基 金财 产清 算过 程中 , 基 金管 理人 和基 金托 管 人应各 自履 行职 责 , 继 续 忠实 、 勤 勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4)基金 清算 小组 负责 基金 财产的 保管 、 清理 、 估价 、 变 现和 分配 。 基金 清算 小组可 以 依法进 行必 要的 民事 活动 。 (2)基 金财 产清 算程 序 1)基金 合同 终止 时, 由基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产; 2)对基 金财 产进 行清 理和 确认;






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 118 3)对基 金财 产进 行估 价和 变现; 4)编制 清算 报告 ; 5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ; 6)聘请 律师 事务 所 对 清算 报告 出 具法 律意 见书 ; 7)将基 金清 算结 果报 告中 国证监 会; 8)公布 基金 清算 报告 ; 9)对基 金剩 余财 产进 行分 配。 (3)清 算费 用 清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 , 清 算费用 由 基金清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。 (4)基 金财 产按 下列 顺序 清 偿: 1)支付 清算 费用 ; 2)交纳 所欠 税款 ; 3)清偿 基金 债务 ; 4)按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款 1) -3)项规定 清偿 前, 不分 配给 基金份 额持 有人 。 对 于 基 金 缴 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 最 低 结 算 备 付 金 和 交 易 单 元 保 证 金等, 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 对其 进行 调整后 方可 收回 。 (5) 基 金财 产清 算的 期限 为 12 个月。 若因 流动 性等 非基金 管理 人和 基金 托管 人原 因 造成基金财产清算不能按时完成,基金管理人和基金托管人不承担责任。 法律法规另有 规定的 ,按 其规 定执 行。 (6)基 金财 产清 算的 公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案 后 5 个工作日内由基金清 算 小组公 告; 清算 过程 中的 有关重 大事 项须 及时 公告 ; 基金 财产 清算 结果 经会 计师事 务所 审 计,律 师事 务所 出具 法 律 意见书 后, 由基 金财 产清 算小组 报中 国证 监会 备案 并公告 。 (7)基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 二 十五 、对 基金 份额 持有 人的 服务 基金管理人承诺为基金 份 额持有人提供一系列的 服 务,以下是主要的服务 内 容,基 金管理 人根 据基 金份 额持 有人的 需要 和市 场的 变化 ,有权 增加 和修 改以 下服 务项目 : (一) 基金份 额持 有人 交易 资料 的寄送 服务 1 、 登记 机构 保留 基金 份额 持有人 名册 上列 明的 所有 基金份 额持 有人 的基 金交 易记 录 ; 2 、 每年 度结 束 后 10 个工 作日内 , 基 金管 理人 向留 有完整 信息 的所 有持 有本 基金份 额






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 119 或本年 度内 发生 本基 金交 易的投 资者 以书 面形 式寄 送对账 单。 每季 度结 束后 10 个工 作 日 内, 基金 管理 人向 留有 完 整信息 的本 季度 内发 生本 基金交 易的 投资 者以 书面 形式寄 送对 账 单。每 月度 结束 后 10 个 工作日 内向 定制 电子 对账 单服务 且持 有本 基金 份额 或本月 内发 生 本基金 交易 并留 有完 整信 息的投 资者 以电 子邮 件或 手机短 信形 式提 供对 账单 。 我公司 于 2013 年 11 月 15 日发布 《景 顺长 城基 金 管理有 限公 司关 于调 整基 金对账 单 寄送服 务形 式的 公告 》 , 自 2013 年 11 月 15 日 起, 投 资者首 次开 立本 公司 基金 账户并 申购 本公司 旗下 基金 的, 如申 购基金 的招 募说 明 书 中约 定以书 面形 式寄 送对 账单 的, 此 书面 形 式将确 认为 电子 邮件 形式 ,本公 司将 在每 期( 季度 、年度 )结 束后 的 10 个 工作日 内向 投 资者发 送基 金账 户对 账单 或其他 重要 资料 。 因提供 的个 人信 息( 包括 但不限 于姓 名、 电子 邮件 地址、 邮寄 地址 、邮 编等 )不 详 、 错误 、 变 更或 邮局 投递 差 错、 通讯 故障 、 延误 等原 因有可 能造 成对 账单 无法 按时或 准确 送 达。 因 上述 原因 无法 正常 收取对 账单 的, 请及 时到 原基金 销售 网点 或本 公司 网站办 理联 系 方式变 更手 续。 详 询 400-8888-606 ,或 通过 本公 司网 站“在 线客 服” 咨询 。 (二) 网络 在线 服务 基金 管理人利用 其网站 (www.invescogreatwall.com )定 期或不定期 为投资者提供 基 金管理 人信 息 、 基 金产 品 信息 、 账 户查 询、 投资 策 略分析 报告 、 热点 问答 等 服务 。 投 资者 可以登 陆该 网站 修改 基金 查询密 码。 (三) 客户 投诉 与建 议受 理服务 投资者 可以 通过 各销 售机 构网点 柜台 、 基 金管 理人 网 站留言 栏目 、 自 动语 音留 言 栏目、 客户服 务中 心人 工热 线、 书信、 电子 邮件 等六 种不 同的渠 道对 基金 管理 人和 销售网 点所 提 供的服 务以 及基 金管 理人 的政策 规定 进行 投诉 或建 议。 基金管 理人 承诺 在工 作日 收到的 投诉 , 将 在下 一个 工作日 内作 出回 应, 在非 工作日 收 到的投 诉 , 将 顺延 至下 一 个工作 日当 日或 者次 日回 复。 对于 不能 及时 解决 的 投诉 , 基 金管 理人就 投诉 处理 进度 向投 诉人作 出定 期更 新。 二 十六 、其 他应 披露 事项 2014 年 4 月 22 日 发布 《 景顺长 城沪 深 300 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2014 年第 1 季度 报告 》






































景顺长城沪深 300 等权重交易 型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 120 2014 年 4 月 19 日发 布 《 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于 景顺 长城 沪 深 300 等权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理变 更公 告 》 2014 年 3 月 26 日 发布 《 景顺长 城沪 深 300 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2013 年年度 报告 》及 《摘 要 》 2014 年 1 月 20 日 发布 《 景顺长 城沪 深 300 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2013 年第 4 季度 报告 》 2013 年 12 月 21 日发 布《 景顺长 城沪 深 300 等权 重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 2013 年第 1 号更 新招 募说 明书 》及《 摘要 》 二 十七 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 招募说明书公布后,应 当 分别置备于基金管理人 、 基金托管人和基金份额 发 售机构 的住所 ,供 公众 查阅 、复 制。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 二 十八 、备 查文 件 (一 ) 中 国证 监会 批准 景 顺长城 沪 深 300 等权 重交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金募 集 的文件 (二) 景顺 长城 沪 深 300 等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同 (三) 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 景顺 长城 沪 深 300 等权重 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金托 管协 议 (八) 中国 证监 会要 求的 其他文 件









































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二○一四年六月 二十 一日