嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
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嘉 实 沪深300 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2014 年第1 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中 国银 行股份 有限 公司
嘉实沪 深300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金（ 以下 简称“ 本基 金” ）， 根据2012年3
月23日 中国 证券 监督 管理 委员会 《关 于核 准嘉 实沪 深300 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 募
集的批 复》 （证 监许 可[2012]393 号） 和2012 年3月26 日《关 于 嘉 实沪 深300 交 易 型开放 式指
数证券 投资 基金 募集 时间 安排的 确认 函》 （基 金部 函[2012]189号） 的 核准 公 开发售 。本基
金基金 合同 于2012 年5 月7 日起生 效， 自该 日起 基金 管理人 正式 开始 管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基 金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本摘要 所载 内容 截止 日 为 2014 年5 月 7 日， 有关 财 务数据 和净 值表 现( 未经 审 计)截止
日为 2014 年3 月31 日 （ 特别事 项注 明 截 止日 除外 ） 。
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一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ，德 意志 资产 管理 （亚 洲）有 限公 司30% ， 立信 投资
有限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 ， 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 ， 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司获 得 首批全 国社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公 司监事长；吉 林天信投资 公司总经理； 中诚信托有 限责任公司副 总经理。2011 年8 月5
日起任 嘉实 基金 管理 有 限 公司董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理 ， 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
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理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Bernd Amlung先生， 董 事， 德国籍 ， 德国 拜罗 伊特 大 学商业 管理 专业 硕士 。 自1989年起
加入德 意志 银行 以来 ， 曾 在私人 财富 管理 、 全 球市 场部工 作 。 现 任德意 志资 产与财 富管 理 公
司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ，MD 。
Mark Cullen 先生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资 部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 ， 董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。1990 年2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理； 1994 年 至今 任北 京德 恒有 限 责任公 司总 经
理；2001 年11 月 至今 任立 信投资 有限 责任 公司 董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世 界银行顾 问，中 国南方证 券有限公 司副总 裁，万盟 投资管理 有限 公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任 上海交通 大学动 力机械工 程系教师 ，上海 交通大学 管理学院 副教授 、副院长 。1997年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士。 清华 大学商 法研 究中 心副 主任 、 清华 大学
法学院 副教 授 ， 担任 中国 证券法 学研 究会 常务 理事 、 中 国商 法学 研究会 理事 、 北 京市 经济 法
学会常 务理 事、 中国 法学 会检察 学研 究会 金融 检察 专业委 员会 委员 。 曾 任中 国证券 监督 管理
委员会 第一 、二 届并 购重 组审核 委员 会 委 员， 现任 上海证 券交 易所 第三 届上 市委员 会 委 员 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份有限公 司董事会秘书 ，北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ， 监 事 ， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今， 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司综 合
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管理部 、人 力资 源部 ，历 任人力 资源 部副 总监 、总 监。
曾宪政先生， 监事，法 学 硕士。1999 年7月至2003 年10 月就职 于首钢集 团，2003年10
月至2008 年6 月， 为国 浩 律师集 团 （北 京） 事务 所 证券部 律师 。2008 年7 月 至今 ，就 职于 嘉
实基金 管理 有限 公司 法律 稽核部 、法 律部 ，现 任法 律部总 监。
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司，历 任督 察员 和公 司副 总经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
曾 任公 司总 经理 助理 ，现 任公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基金 经理
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 16 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理 ，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 （原天 同 ）180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 ，2012 年 3 月 22 日至 2014 年 5 月 9 日任 嘉实中 创 400ETF 基 金经 理 。2012 年 3 月
22 日至 2014 年5 月9 日 任嘉实中创 400ETF 联接 基 金经理 。 2005 年8 月29 日 至今嘉 实沪 深
300ETF 联接 （LOF ）(原 嘉 实沪深300 指数 （LOF ）) 基金经 理。2013 年 2 月5 日至今 任嘉 实
中证中 期企 业债 指数 （LOF ） 基金 经理 。2013 年2 月6 日至 今任 嘉实 中证500ETF 基金 经理 。
2013 年3 月22 日至 今任 嘉实中 证 500ETF 联接 基 金 经理 。 2013 年5 月10 日 至 今任嘉 实中 证
金边中 期国债 ETF 联 接和 嘉实中 证中 期国 债 ETF 基 金经理 。2014 年3 月 11 日 至今任 嘉实 深
证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 基 本 面 50 指数(LOF) 、 嘉 实 黄 金
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（QDII-FOF-LOF ）和 嘉 实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 基 金经理 。2012 年 5 月 7 日 至今任 本基 金
基金经 理。
（2） 历任 基金 经理
2012年5月7 日至2013 年1 月25日， 张宏 民先 生 任 本基 金基金 经理 。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 总经 理助理 兼公
司首席 投资 官 （ 股票 业务 ） 邵健 先生 ， 公 司总 经理 赵学军 先生 ， 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 ， 定
量投资 部负 责人 张自 力先 生，机 构投 资一 部总 监党 开宇女 士， 机构 投资 二部 总监郭 杰先 生 ，
资深基 金经 理陈 勤先 生、 邹唯先 生、 张弢 先生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人的 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 伍拾 伍万贰 仟肆 佰叁 拾柒 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管业 务部 总经 理： 李爱 华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
客服电 话：95566
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于 2014 年3 月 正式 将 托管及 投资 者服 务部 更名 为托管 业务 部， 现有 员 工 120 余人 ，大
部分员 工具 有丰 富的 银行 、 证券、 基金、 信托 从业 经 验， 且 具有 海外 工作、 学习 或培训 经历 ，
60 ％以 上的 员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务， 中国 银行
已在境 内、 外 分 行开 展托 管业务 。
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作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富的托 管产 品体 系。 在国 内， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至2014 年3 月31 日， 中国银 行已 托 管259 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 234 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
( 一) 基金份额发售机构
1. 申购赎回代理券商
(1) 中信证券股份有限公 司
(2) 广发证券股份有限公 司
(3) 中信建投证券股份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话
95575 或 致 电 各 地 营
业网点
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
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(4) 海通证券股份有限公 司
(5) 申银万国证券股份有 限公 司
(6) 国泰君安证券股份有 限公 司
(7) 中国银河证券股份有 限公 司
(8) 兴业证券股份有限公 司
(9) 招商证券股份有限公 司
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
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(10) 长城证券有限责任公 司
(11) 光大证券股份有限公 司
(12) 渤海证券股份有限公 司
(13) 安信证券股份有限公 司
(14) 平安证券有限责任公 司
(15) 中国中投证券有限责 任公 司
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电 话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话
4008888788 、
10108998
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元
办公地 址
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元 、 深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8
住所
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心A 栋第18 层-21
层及 第04 层01 、02、03、05 、11、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、
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(16) 湘财证券有限责任公 司
(17) 中信证券（山东）有 限责 任公司
(18) 中信证券（浙江）有 限责 任公司
(19) 长江证券股份有限公 司
(20) 东方证券股份有限公 司
21、22 、23 单元
办公地 址
深圳市 福田 区益 田路 6003 号荣超 商务 中心 A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所、 办公 地址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电 话 95548
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层
注册地 址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 层
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）95548
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电 话
95579 或
4008-888-999
住所 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 22-29 层
办公地 址 上海市 中山南路 318 号2 号楼 21-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
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(21) 新时代证券有限责任 公司
(22) 中国国际金融有限公 司
(23) 国信证券股份有限公 司
2. 二级 市场 交易 代办 证券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
（二）注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 刘玉生
电话 （010 ）59378982 传真 （010 ）66213961
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸大 厦 2 座 28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电 话
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（010 ）85679169
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海黄 浦区 湖滨 路 202 号 企业天 地 2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
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四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 嘉 实沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小
化。
七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股 ， 投 资于 标的 指数 成份 股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外 ， 为 更好 地实 现投 资 目标 ， 本 基金 可少 量投 资 于 部分 非成 份股 （ 包含 中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （权 证 、
股指期 货 等） 、 债券 资产（ 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、 次级 债、可 转换 债券 、 分离交
易可转 债、央 行票据 、 中 期票据 、 短期 融资券 等） 、 资产支 持证券 、债券 回购 、银行 存款 等
固定收 益类 资产 、 现 金资 产、 以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
八 、基 金的投 资策 略
（一）投资策略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 （ 如流 动性 原
因） 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 ， 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 ， 基 金
管理人 将采 用采 用其 他指 数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合， 以达 到跟 踪标 的指数 的 目 的 。
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊
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12
在正常 市场情 况下 ，本 基 金日均 跟踪偏 离度 的绝 对 值不超 过 0.2% ， 年化跟 踪 误差不 超
过2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误 差 进一 步扩 大。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 期权 、 权 证以及 其
他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 相关 的衍生 工具 。 本 基金 投资 股指期 货将 根据
风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基
金力争 利用 股指 期货 的杠 杆作用 ， 降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报 告等 定期报 告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况 、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1、决 策依 据
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编 制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1）研 究： 指数投 资研 究 小组依 托公司 整体 研究 平 台，整 合外部 信息 以及 券 商等外 部
研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指
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数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以 据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
( 二)投资组合管理
1 、投 资组 合的 建立
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ， 正常 情况 下本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90%。本 基 金将 在基金 合同 生效 之日 起3 个月内 达到 这
一投资 比例 。 此后 ， 如 因 标的指 数成 份股 调整 、 基 金申购 或赎 回带 来现 金等 因素导 致基 金不
符合这 一投 资比 例的 ，基 金管理 人将 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。
正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 ， 严 格按 标的 指数的 个股 权重 构建 投资 组合。 但在
少数特 殊情 况下 基金 经理 将配合 使用 其他 指数 投资 技术作 为完 全复 制法 的补 充， 以更 好达 到
复制指 数的 目标 。 这 些情 形包括 ：1） 由于 标的 指数 成份股 发生 变动 、 增 发/配 股等公 司行 为
导致成 份股 的构 成及 权重 发生变 化， 而由 于交 易成 本、 交 易制 度等 原因 导致 基金无 法及 时完
成投资 组合 的同 步调 整 ， 需 要采用 其他 指数 投资 技术 保持组 合对 标的 指数 的拟 合度并 降低 交
易成本 ；2 ）个 别成 份股 流 动性严 重不 足使 基金 无法 买入足 够的 股票 数量 ，采 用其他 指数 投
资技术 能较 好替 代目 标成 份股的 个股 构建 组合 ；3 ） 成份股 派发 现金 股息 而基 金未进 行收 益
分配可 能导 致基 金组 合与 指数产 生偏 离；4） 相关 上 市公司 停牌 同时 允许 现金 替代导 致基 金
无法及 时买 入成 份股 ；5 ） 其它需 要采 用非 完全 复制 指数投 资技 术的 情形 。
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 ： 确 定目标 组合 、 确 定建 仓策 略和逐 步调
整。
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。
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（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。
（3） 逐步 调整 ：基 金经 理 在规定 时间 内采 用适 当的 手段调 整实 际组 合直 至达 到跟踪 指
数要求 。
2 、每 日投 资组 合管 理
（1） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指 数成份 股公 司行 为( 如： 股 本变化 、
分红、 停牌 、复 牌等)信 息 ，以及 成份 股公 司其 他重 大信息 ，分 析这 些信 息对 指数的 影响 ，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。
（2） 标的 指数 的跟 踪与 分 析：跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化， 确定 指数 变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及 差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 ：跟 踪本 基金 申购和 赎回 信息 ，分 析其 对组合 的
影响。
（4） 组合 持有 证券 、现 金 头寸及 流动 性分 析： 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5） 组合 调整 ：① 利用 指 数投资 管理 系统 ，找 出将 实际组 合调 整到 目标 组合 的最优 方
案， 确 定组 合交 易计 划。 ②如发 生成 份股 变动 、 成 份股公 司合 并及 其他 重大 事项， 应提 请投
资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。
（6）以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其 权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。
3 、定 期投 资组 合管 理
每月末 ， 根据 基金合 同中 基金管 理费 、 基金托 管费 等的支 付要 求 ， 及时 检查 组合中 现 金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。
每半年 根据 标的 指数 的编 制规则 及调 整公 告， 基金 经理依 据投 资决 策委 员会 的决策 ， 在
指数成 份股 调整 生效 前， 分析并 确定 组合 调整 策略 ，尽量 减少 变更 成份 股带 来跟踪 误差 。
4 、投 资绩 效评 估
风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 ， 基 金经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 ， 分
析跟踪 误差 的产 生原 因。
九、 标 的指数 和 业 绩比较 基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：沪 深300 指 数。
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十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国 银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于 2014 年 4 月 18 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 3 月 31 日（ “ 报告期 末” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 22,875,687,159.88 93.89
其中： 股票 22,875,687,159.88 93.89
2 固定收 益投 资 9,119,316.49 0.04
其中： 债券 9,119,316.49 0.04
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 700,000,000.00 2.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 419,635,400.26 1.72
7 其他资 产 361,042,698.12 1.48
合计 24,365,484,574.75 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
(1) 报告期末 指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 148,855,484.74 0.61
B 采矿业 1,353,993,137.76 5.57
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C 制造业 8,266,975,243.08 34.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
747,168,248.96 3.08
E 建筑业 762,244,241.37 3.14
F 批发和 零售 业 684,385,762.96 2.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 611,018,416.92 2.51
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
679,899,911.29 2.80
J 金融业 7,750,673,840.39 31.90
K 房地产 业 1,142,237,675.49 4.70
L 租赁和 商务 服务 业 154,520,222.26 0.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
216,058,315.58 0.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 143,446,854.92 0.59
S 综合 214,215,456.16 0.88
合计 22,875,692,811.88 94.15
(2) 报告期末积极 投资按 行业 分类的股票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
(1) 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 22,850,276 858,256,366.56 3.53
2 600016 民生银 行 107,827,155 825,956,007.30 3.40
3 600036 招商银 行 78,781,895 773,638,208.90 3.18
4 601166 兴业银 行 54,569,013 519,497,003.76 2.14
5 600000 浦发银 行 53,426,106 519,301,750.32 2.14
6 000002 万
科Ａ 46,206,875 373,813,618.75 1.54
7 600837 海通证 券 38,630,109 356,942,207.16 1.47
8 600030 中信证 券 32,875,336 346,177,288.08 1.42
9 000651 格力电 器 11,486,222 321,614,216.00 1.32
10 600519 贵州茅 台 1,983,023 306,773,658.10 1.26
(2) 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
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4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序 号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 9,119,316.49 0.04
8 其他 - -
合计 9,119,316.49 0.04
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 127002 徐工转 债 85,099 7,498,328.19 0.03
2 113006 深燃转 债 16,810 1,620,988.30 0.01
注：报 告期 末本 基金 仅持 有上 述 2 只 债券 。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1404
沪深300股指
期货IF1404 合
约
1,950 1,250,730,000.00 17,367,100.41 -
IF1406
沪深300股指
期货IF1406 合
约
150 95,247,000.00 -1,615,740.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 15,751,360.41
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） 876,079.59
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股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 15,751,360.41
(2) 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的 ， 主要 选择 流动性 好 、 交 易
活跃的 股指 期货 合约 。 本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易
成本和 跟踪 误差 ，达 到有 效跟踪 标的 指数 的目 的。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资 目 标 。
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告 期内 本基 金投 资 的 前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 162,083,949.08
2 应收证 券清 算款 198,647,742.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 311,006.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 361,042,698.12
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
① 报告期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
② 报告期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报告 期末 ，本 基金 未持 有 积极投 资股 票。
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十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差④
①－③ ②－④
2012 年5 月7 日（ 基
金合同 生效 日）-
2012 年12 月31 日
-3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%
2013 年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00%
2014 年1 月1 日-
2014 年3 月31 日
-7.94% 1.19% -7.88% 1.19% -0.06% 0.00%
2. 自基金合同生效以来基 金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的 比较
图： 嘉实 沪深300ETF 基 金份 额累计 净值 增长 率与 同 期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对 比 图
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
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（2012 年5 月7 日 至 2014 年3 月 31 日 ）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “十 五（二 ）投 资范 围和 （八 ）2 、 基金 投资
组合比 例限 制” 的有 关约 定。
十 三、 费用概 览
（一） 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理费 按前 一日 的资 产净值 乘 以 0.5 ％的 费率 来计算 ， 计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资 产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 标的 指数 许可 使用 费的收 取下
限为每 季 （ 自然 季度 ） 人 民币 50,000 元， 当季 标的 指数许 可使 用费 不 足50,000 元 的， 按 照
50,000 元 支付 。由 基金 管 理人向 基金 托管 人发 送基 金标的 指数 许可 使用 费划 付指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于每 年 1 月，4 月，7 月，10 月首 日起 10 个 工作 日内 将上 季 度标的 指数 许
可使用 费从 基金 财产 中一 次性支 付给 中证 指数 公司 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等 ， 支 付日 期
顺延。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
（4） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
基金份 额持 有人 大会 费用 、 基 金上 市费 及年费 、 基 金合同 生效 以后 的会 计师 费和律 师费 、 基
金资产 的资 金汇 划费 用 等 。 该等费 用由 基金 管理 人和 基金托 管人 根据 有关 法规 及相应 协议 的
规定， 列入 当期 基金 费用 。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损
失等不 列入 基金 费用 。
（三）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，应 按国 家税 收法律 法规 的规 定 履 行其 纳税 义 务 。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
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金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 ：更 新相 关 代 办券 商 信 息。
5. 在“ 十二 、基 金的 投资 ” 部 分：增加 了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
6. 在“ 十三 、基 金的 业绩 ” 部分 ：基金 业绩 更新至 2014 年一 季度 末 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年6 月19 日
