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光大配置(360011)

光大配置:更新招募说明书摘要(2014年6月)查看PDF公告

 1 
光 大保 德信 动态 优选 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 
招 募说 明书 (更 新) 摘要 
 
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资 (以下简称 “本基金” ) 于2009
年 8 月 6 日经中国证 券监督管理委员会证监基金字[2009]753 号文核准公开募
集。本基金份额于 2009 年 9 月 2 日至 10 月 23 日发售,本基金合同于 2009 年
10 月28 日生效。 
 
重 要提 示 
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” 、 “ 本 基 金 管 理
人 ”或“ 本公 司 ”) 保 证招募说 明书 的内容 真 实、准确 、完 整。本 招 募说明书 经
中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并 不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
投资有风险, 投资人认购 (或申购) 基金时应 认真阅读招募说明书; 基金的
过往业绩并不预示其未来表现; 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基 金 合同的 承 认和接 受, 并 按照《基 金法》 、 《 运作 办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
 
 
 
 



2 一、 基 金管 理人 ( 一) 基金管 理人 概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 设立日期:2004 年4 月22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦46 层 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦46 层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币 1.6 亿元 股权结构:光大证券股份有限公司( 以下简称“光大证券” )持 55% 的股权 保德信投资管理有限公司持 45% 的股权 电话: (021)33074700 传真: (021)63351152 客服电话:4008-202-888; (021)53524620 网址:www.epf.com.cn 联系人: 王超 ( 二) 主要人 员情 况 1 、董 事会成 员 林昌先生, 董事长, 北 京大学硕士, 中国国籍。 历任光大证券南方总部研究 部总经理 、 投资银行一部总经理 、 南方总部副总经理 、 投资银行总部总经理 、 光 大证券助理总裁。 现任本 基金管理人董事长 。 Christopher Cooper( 克里斯 托弗.库珀) 先生 ,董事 ,美 国芝 加哥 大 学商学 院工商管理硕士, 美国国籍。 历任保德信国际投资有限公司执行董事 、 保德信投 资证券有限公司总裁兼首席执行官 、 保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。 现任 保德信国际投资业务总裁。 陶耿先生, 董事、 总经 理, 华东师范大学博士, 中国国籍, 曾任职于 中国银 行上海市分行、 中国银行上海信托咨询公司、 中国人民银行上海市分行、 中国证 监会上海监管局。现任本基金管理人董事 、 总经理。


3 葛新元先生, 董事, 北 京师范大学博士、 南京大学博士后, 中国国籍。 历任 上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究 员, 国信证券研究所金融 工程首席分析师、 衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师、 副 所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生, 董事, 同 济大学工商管理硕士, 中国国籍。 历任江苏东华期货 有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河 南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副 经理、 经理, 上海中期 期货经纪有限公司副总经理。 现任光大期货有限公司常务 副总经理。 王俪玲女士, 董事, 美 国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 (中国台湾) 的法 务长,联 鼎法 律事务 所 (中国 台 湾) 、泰运 法 律事务所 (中 国台湾 ) 律师。 现任 保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾) 。 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍。 历 任交通 银行研究开发部经济研究处处长、 研究开发部副总经理 , 广东发展银行上海分行 常务副行长、 行长、 党 委书记 、 华夏银行上海分行行长。 现任华夏银行上海分行 四级行员。 金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士、 教授, 中国国籍。 曾任 上海财 经大学财政金融系教研室主任、 财政系副主任、 证券期货学院副院长。 现任上海 财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生,独立董事,华东政法 学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、 国浩律师集团 (上海) 事务 所律师、 上 海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律 师。 2 、监 事会成 员 孙佚 先生, 监事 长, 复 旦大学博士研究生 。 历任交通银行总行国际业务部产 品策划经理 , 光大证券公司办公室综合处副处长、 光大证券公司办公室副主任兼 综合处处长 。现任光大国际营运总监 。 颜微潓女士, 监事, 新 加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香 港证券业协会会员。 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分 析员, DBS 4 唯高达亚洲有限公司合规经理 , 香港交易所上市部副总监 , 富通集团亚洲区域合 规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 李 常 青 先 生 , 监事 , 中欧 国 际 工 商 学 院 EMBA 。 历 任 中 国 科 学技 术大 学 化 学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 (万家) 基金管理有 限公司市场 拓展部高级经理、 监察稽核部总监助理、 北京办事处主任, 诺德基金管理有限公 司监察稽核部总监等职务, 现担任本基金管理人 战略发展部总监。 王永万先生, 监事, 吉 林财贸学院经济管理专业学士。 曾任海口会计师事务 所审计员, 海南省国际租赁有限公司证 券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公 司海口营业部、 深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会 计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。 现任本基金 管理人运营部总监。 3 、公 司高级 管理 人员 林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。 陶耿先生, 现任本基金管理人 董事、总经理, 简历同上。 盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍。 历任中 国光大国际信托投资公司证券 部交易 部经理 ,光大 证 券资产 管理总 部总经 理 ,2003 年 参加光 大保 德信基 金管 理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。 梅雷军先生 , 吉林大学机械系博士, 武汉大学机械系学士。 基金从业人员资 格。 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理, 光大证券股份有限公 司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经 理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004 年 7 月加入光 大保德信基 金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。 张弛先生,CFA, 英国兰 卡斯特大学 ( Lancaster University ) 金融学硕士。 曾任建设银行上海分行信贷员, 华安基金管理有限公司高级产品经理、 战略策划 部总监助理。 加入光大保德信 基金管理有限公司后, 先后担任产品总监、 市场与 产品总监、 代理首席市场总监、 首席市场总监, 现任本基金管理人副总经理兼首 席市场总监。 4 、本 基金基 金经 理 历任基金经理: 于进杰先生 ,担任本基金经理的时间为 2009 年 10 月 28 日至 2010 年 12 月 5 30 日。 现任基金经理: 王健女士, 浙江大学生物物理学硕士。2001 年7 月至2002 年1 月任上海转 基因研究中心项目经理;2002 年2 月至2003 年3 月任上海联科科技投资公司项 目经理;2003 年7 月至 2007 年8 月任红塔证券研发中心医药研究员。2007 年8 月加盟光大保德信基金 管理有限公司, 任投资部高级研究员, 2008 年 3 月至2009 年 1 月曾任光大保德信 特定客户资产管理部投资经理,2009 年 2 月 调离特定客 户资产管理部重回投资部任高级研究员 , 现任 本基金管理人权益投资部副总监兼 光大保德信动态优选灵活配置混合型基金基金经理。 5 、 投 资决策 委员 会成员 陶耿 先生,现任本基金管理人总经理。 周炜炜先生, 现任本基金管理人首席投资总监 、 光大保德信优势配置股票型 证券投资基金 、光大保德信量化核心 证券投资基金 基金经理。 戴奇雷先生, 现任本基金管理人 权益投资部总监 兼光大保德信中小盘股票型 证券投资基金基金 经理。 于进杰先生, 现任本基金管理人 研究部总监、 光大保德信红利股票型证券投 资基金基金经理。 何了乙,现任本基金管理人 总经理助理兼固定收益投资部总监 。 上述人员无近亲属关系。 二、 基 金托 管人 ( 一) 基金托 管人 情况 1 、基 本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人: 王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整


6 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人: 田青 联系电话:(010) 6759 5096 三、 相 关服 务机构 ( 一) 直销机 构 名称:光大保德信基金管理有限公司 投资理财中心 注册 地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 大厦46 层 电话: (021)63352934 ,63352937 传真: (021)63350429 客服 电话:4008-202-888; (021)53524620 联系人: 罗旭 网址:www.epf.com.cn ( 二) 代销机 构 1. 中 国建 设银行 股份 有限公 司 注册地址:北京市西城区 金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人: 王洪章 客服电话:95533 联系人: 王嘉朔 网址:www.ccb.com 2. 中 国工 商银行 股份 有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588


7 网址:www.icbc.com.cn 3. 中 国银 行 股份 有 限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 客服电话:95566 (全国) 网址:www.boc.cn 4. 交 通银 行股份 有限 公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人: 牛锡明 客服电话:95559 联系人: 曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 5. 中国 邮 政储蓄 银行 股份有 限公司 注册地址:北京市西城区金融街 3 号 办公地址:北京市西城区金融街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真:010-68858117 公司网址:www.psbc.com 6. 中 国光 大银行 股份 有限公 司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁


8 客服电话:95595 联系人: 薛军丽 电话:010-63636150 传真:010-63639709 网址:www.cebbank.com 7. 招 商银 行股份 有限 公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人: 傅育宁 客服电话:95555 联系人: 邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 网址:www.cmbchina.com 8. 中 国民 生银行 股份 有限公 司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人: 董云巍 电话:010-58560666 传真:010-57092611 网址: www.cmbc.com.cn 9. 上 海浦 东发展 银行 股份有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉


9 电话: (021)61618888 传真: (021)63604199 联系人:倪苏云,虞谷云 客户服务 热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 10. 中 信银 行股份 有限 公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 法定代表人: 田国立 客服电话:95558 联系人: 丰靖 网址:http://bank.ecitic.com 11. 兴 业银 行 股份 有限 公司 注册地址: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 电话: (021)52629999 联系人: 刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 12. 北 京银 行股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045


10 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 13. 宁 波银 行 股份 有限 公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人:胡技勋 客服电话:96528 (上海、北京地区962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn 14. 中 国农 业银行 股份 有限公 司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 联系人:刘一宁 电话:010-85108227 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com 15. 上 海银 行股份 有限 公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人: 范一飞 电话:021-68475888 传真:021-68476111


11 联系人: 张萍 客服电话:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com 16. 平 安银 行股份 有限 公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服电话:95511-3 网址:www.pingan.com 17. 华 夏银 行股份 有限 公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号


法定代表 人:吴建 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn


18. 广 发银 行股份 有限 公司 注册地址: 广东省广州市 东风东路713 号 办公地址: 广东省广州市 东风东路713 号 法定代表人:董建岳 客服电话: 4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 19. 上 海农 村商业 银行 股份有 限公 司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦15 -23 层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 联系人:吴海平


12 电话:021-38576969 网址: www.srcb.com 20. 东 莞农 村商业 银行 股份有 限公 司 注册地址:东莞市南城路 2 号


办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良


客服电话:0769-961122 联系人:谭少筠 电话:0769-22118343 传真:0769-22320896 网址 : www.drcbank.com 21. 浙 江稠 州商业 银行 股份有 限公 司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人:金子军 客服电话:(0571)96527、4008096527 联系人:董晓岚 、邵利兵 电话:0571-87117617 、87117616 传真:0571-87117616 网址:www.czcb.com.cn 22. 洛 阳银 行股份 有限 公司 注册地址:河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 办公地址:河南省洛阳市新区开元大道 256 号 法定代表人:王建甫 客服电话:96699 联系人: 王军


13 电话:0379-65921977 传真:0379-65921869 网址:www.bankofluoyang.com.cn 23. 光 大证 券股份 有限 公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址: 上海市静安区新闸 路1508 号 法定代表人: 薛峰 电话:021-22169999


传真:021-22169134 客服电话:4008888788 、10108998、95525 联系人: 刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 24. 海 通证 券股份 有限 公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 、4008888001 联系 人:金芸 网址:www.htsec.com 25. 招 商证 券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943100


14 客服 电话:95565 、4008888111 联系人: 林生迎 网址:www.newone.com.cn 26. 国 泰君 安 证券 股份 有限公 司 注册地址:上 海市浦东新区商城路 618 号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼


法定代表人:万建华


电话:021-38676666


传真:021-38670666


客服电话:4008888666


联系人:芮敏祺


网址:www.gtja.com


27. 山 西证 券 股份 有限 公司 地址: 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人: 侯巍 电话: (0351)8686659 传真: (0351)8686619 客服电话:400-666-1618 联系人: 郭熠 网址:www.i618.com.cn 28. 平 安证 券 有限 责任 公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人: 杨宇翔 联系人: 郑舒丽 电话: (0755)22626172


15 传真: (0755)82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 29. 中 信证 券 (浙 江) 有限责 任公 司 注册 地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼19 、20 层 法定代表人: 沈强 客服电话: (0571 )96598 传真: (0571)85783771 联系人: 丁思聪 网址:www.bigsun.com.cn 30. 广 发证 券股份 有限 公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号 大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、41 和 42 楼 法定代表人:林治海 联系人:黄岚 客服电话:95575 或致电各地营业网点 传真: (020)87555305 网站:www.gf.com.cn 31. 申 银万 国证券 股份 有限公 司 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54046657


16 传真:021-54038844 客服热线:021 —95523


网址: www.sywg.com 32. 中 信建 投证券 股份 有限公 司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人: 王常青 电话: (010)85130588 传真: (010)65182261 客服电话:400-8888-108 联系人: 权唐 网址: www.csc108.com


33. 中 信万 通证券 有限 责任公 司 注册地址: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人: 张智河 电话: (0532)85022326 传真: (0532)85022605 联系人: 吴忠超 网址: www.zxwt.com.cn


34. 东 方证 券股份 有限 公司 注册地址:上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层—29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号2 号楼 21 层—29 层 法定代表人:王益民 电话: (021)63325888 传真: (021)63327888


17 客服 电话:( 021 )95503 联系人: 吴宇 网址:www.dfzq.com.cn 35. 湘 财证 券有限 责任 公司 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人: 钟康莺 网址:www.xcsc.com


36. 国 元证 券股份 有限 公司 注册地址:安 徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 电话:0551-2246298 传真:0551-2272100 联系人: 李飞 客服电话:4008-888-777 网址: www.gyzq.com.cn 37. 兴 业证 券 股份 有限 公司 注册地址: 福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话: (021)38565783 客服 电话:400-8888-123 联系人: 谢高得 网址: www.xyzq.com.cn


18 38. 中 国银 河证券 股份 有限公 司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人: 陈有安 联系人: 田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 39. 安 信证 券股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼7 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话: 400 -800-1001 网址:www.essence.com.cn 40. 上 海证 券有限 责任 公司 注册地址: 上海市西藏中路 336 号 法定代表人: 郁忠民 联系电话:021-51539888 联系人: 张瑾 公司网址:www.962518.com 客服电话:021-962518、4008918918(全国) 41. 齐 鲁证 券有限 公司 注册地址: 济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮


19 客服电话:95538 网站:www.qlzq.com.cn 42. 宏 源证 券股份 有限 公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人: 冯戎 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 43. 国 信证 券股份 有限 公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层


办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层


法定代表人:何如


电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536


网址:www.guosen.com.cn 44. 华 泰证 券股份 有限 公司 注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大 厦 办公地址: 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82569143 传真:0755-82492962 联系人: 孔晓君 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn


20 45. 中 信证 券股份 有限 公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦A 层 法定代表人:王东明 电话: (0755)83073087 传真: (0755)83073104 联系人:陈忠 网址: www.cs.ecitic.com 46. 信 达证 券股份 有限 公司 注册地址: 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 47. 天 相投 资顾问 有 限 公司 注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701


法定代表人: 林义相


客服电话:010-66045678 网站:www.txsec.com 或www.jjm.com.cn 48. 华 福证 券有限 责任 公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7---10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623


21 业务传真:0591-87383610 客服电 话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 49. 中 国中 投证券 有限 责任公 司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层01 、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20 、21、22、 23 单元 办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超 商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层


法定代表人:龙增来


联系人:刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 网址:www.cjis.cn 50. 江 海证 券有限 公司 注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人: 孙名扬 联系人: 徐世旺 联系电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 51. 财 富证 券有限 责任 公司 注册地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼


22 办公地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人: 周晖


联系人: 郭磊


联系电话:0731-84403319 传真:0731-84403439


网址:www.cfzq.com 52. 方 正证 券股份 有限 公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层


办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层


法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话: 0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 53. 上海 好 买基金 销售 有限公 司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人: 张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 网址:www.ehowbuy.com 54. 上 海天 天基金 销售 有限公 司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号6 幢 551 室


23 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人: 潘世友


电话:021-54509988 分机 7019


传真:021-64383798


网址:www.1234567.com.cn 55. 深 圳众 禄基金 销售 有限公 司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元


办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元


法定代表人:薛峰


客服电话:4006-788-887 联系人: 汤素娅


电话:0755-33227950


传真:0755-82080798


网址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 56. 杭州 数 米基金 销售 有限公 司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话: 021-60897869 、0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 57. 上 海长 量基金 销售 投资顾 问有 限公司


24 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址:上海 市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 联系电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com 58. 诺 亚正 行(上 海) 基金销 售投 资顾问 有限 公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801 法定代表人: 汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:刘艳妮 (运营部)


电话: 021-38509606 传真: 021-38509777 网址:www.noah-fund.com 59. 北 京展 恒基金 销售 有限公 司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦6 层 法定代表人:


闫振杰 客服电话:


400 888 6661 联系人:


张晶晶 电话:


010--62020088—8105 传真:


010--62020088 —8802 网址:


www.myfund.com


25 60. 包 商银 行股份 有限 公司 注册地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行 办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行 法定代表人: 李镇西 客服电话:96016 (内 蒙、 北京) ,967210 ( 深圳、 宁波) ,65558555 (成都) 联系人: 刘芳 电话: 0472-5189051 传真: 0472-5189057 网址:www.bsb.com.cn 61. 和 讯信 息科技 有限 公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 联系人: 周轶 电话: 021-20835789 传真: 021-20835885 网址:licaike.hexun.com 62. 上 海利 得基金 销售 有限公 司 注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室


法定代表人: 盛大 客服电话:400-005-6355 联系人: 程毅 电话: 021-50583533


26 传真: 021-50583633 网址:www.leadfund.com.cn 63. 万 银财 富(北 京) 基金销 售有 限公司 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观3201


办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观3201


法定代表人: 李招弟


客服电话:400-808-0069


联系人: 高晓芳


电话: 010-59393923


传真: 010-59393074


网址:www.wy-fund.com 64. 浙 江同 花顺基 金销 售有限 公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897、4008-773-772 公司网站: www.5ifund.com 65. 晋 商银 行股份 有限 公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 法定代表:上官永清


27 客服电话:95105588 联系人:杨瑞 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 公司网址:www.jshbank.com 66. 北 京增 财 基金 销售 有限公 司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 客服电话:400-001-8811 联系人: 孙晋峰 电话: 010-67000988 传真: 010-67000988-6000 公司网址:www.zcvc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。 (三 ) 注册登 记机 构 名称:光大保德信 基金管理有限公司 注册 地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 46 层 法定代表人:林昌 电话: (021)63350651 传真: (021)63352652 联系人: 杨静 ( 四) 律师事 务所 和经办 律师 名称:国浩律师集团(上海)事务所 注册地址: 上海市南京西路 580 号南证大厦 45、46 层


28 办公地 址:上海市南京西路 580 号南证大厦 45、46 层 负责人 :倪俊骥 电话: (021)52341668 传真: (021)62676960 联系人: 宣伟华 经办律师:宣伟华、孙翀 ( 五) 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师 公司全称:安永 华明会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址: 中国北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼 (东 三办公楼)16层 办公地址:上海市 世纪大道100 号环球金融中心 50 楼


执行事务合伙人:吴港平 电话:021-22288888


传真:021-22280000 联系人: 蒋燕华


经办会计师:徐艳、蒋燕华 四、 基 金的 名称 : 光大 保德 信动态 优选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 五、 基 金的 类型 : 契约 型开 放式 六、 基金 的投 资目标 :本 基金 将通过 对宏 观经 济形 势、大类 资产 预期 收益 率变 化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析,制定科学合理的大类资产配 置 策略 及股票 、债 券分类 投资 策略, 以期 实现基 金资 产的长 期稳 健增值 。 七、 基 金的 投资方 向 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股 票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为混合型基金, 股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%, 债券资产占 29 基金资 产的比 例范围 为 15%-70% ,权 证资 产占基 金资产 净值的 比 例范围 为 0- 3% ,本基 金保 持不低 于 基金资产 净值 5% 的现 金或者到 期日 在一年 以 内的政府 债 券。 八、 基 金的 投资策 略 本基金将通过对宏观经济形势、 大类资产收益率变化及证券估值三个层面的 系统、 深入地研究分析, 制定科学合理的大类资产配置策略及股票、 债券分类策 略,以期实现基金资产的长期稳健增值。 本基金强调充分发挥研究团队研究能力, 深入挖掘集体智慧。 基金经理在充 分考虑资产配置小组、 分管行业研究员及固定收益小组的投资建议后构建最终投 资组合,以求获取超额回报。 1 、资 产配置 策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究, 并通过 定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产 配置决策。 首先,建立宏观指标监测体系。 本基金将通过资产配置小组, 严密跟踪分析反映宏观经济运行的各项指标及 证券市场层面的指标, 以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏, 进而为本 基金的资产配置决策提供支持。 具体来说,宏观经济运行指标主要包括: ①宏观经济先行指标, 如狭义货币供应量 (M1) 、 广义货币供应量(M2)、财 政预算、 制造 业采购 经 理指数(PMI) 、大宗 商品库存 及价 格变化 等 ,这类指 标 的 变化往往先于经济形势的变动,研究这类指标 有助于准确预测未来经济 形势; ②宏观经济状态指标, 如 GDP、CPI、PPI 、 规 模以上工业企业增加值及利润 和失业率等 , 这类指标衡量经济以及企业运行的当前形势, 这类指标结合先行指 标的研究有助于进一步提高预测的准确度。 证券市场指标主要包括: ①股票市场: 估值水平及历史估值波动区间、 资金供求状况、 成交量及换手 率等、投资者结构数据及其变化等; ②债券市场: 债券收益率水平、 收益率曲线历史变动、 流动性和资金供求状 况等。


30 其次, 本基金将通过基金管理人内部的资产配置模型将上述宏观经济指标的 研究转化成对上市公司盈利的预测, 并将盈利预测数据导入大类资产收益率 定量 分析模 型——FED 模型。FED 模 型考 察未来 一 年股票 市场 预测收 益率 (Earning Yield ,即 Earning /Price )与债券市场收益率(Bond Yield,本基金采用银行 间债券市场7 年期国债收益率数据) 之间的相对吸引力, 本基金将 FED 模型的分 析结果作为大类资产配置的基础, 并结合对证券市场指标与大类资产收益率关系 的研究,形成大类资产配置的最优区间。 再次,通过风险测算及组合优化,形成最终大类资产配置决策。 本基金在确立 大类资产配置最优区间后 , 运用金融工程工具对约束区间内的 资产配置决策进行 风险 和预期收益的测算及 优化, 最终确定各大类资产的配置比 例。 2 、股 票类品 种 投 资策略 (1 )行业配置 策略 行业研究员使用定量及定性的分析, 对分管行业做出明确的投资评级 (超配 /低配或标配)。 定量指标主要包括: 行业投资回报 率、 行业集中度、 行业盈利动量 ( 如最近 两个季度复合盈利增长率) 、行业估值水平等; 定性分析主要考察行业生命周期及所处阶段、 国家产业政策导向、 行业竞争 状况、行业进入/退出壁垒、上下游议价能力等因素。 资产配置小组结合 上述行业研究员对行业基本面的 判断评级, 通过基金管理 人内部的资产配置模型量化宏观经济对各行业的影响方向及程度, 从而提供 各行 业配置的建议,基 金经理在参考上述建议后作出行业配置决策。 (2 )个股选择策略 在个股选择上, 本基金将充分发挥行业研究团队研究能力, 行业研究员将从 定性与定量两个方面进行个股的挖掘: 1)定性分析 企业 在行业中的竞争优势 和成长潜力取决于企业战略、 经营管理水平 及技术 创新能力等多方面因素。 研究员重点分析的企业应 具有以下一项或多项特点: A) 具有与行业竞争 状况相适应的、清晰的竞争战略;


B) 在行业内拥有成本优势、 渠道优势、 品牌优势或其他特定优势; C) 在相关领域具有 原材料、专有技术或者 其他专有资源;


31 D) 具有较强技术创新能 力; E) 具 有 良 好 公 司 治 理 结 构 , 较 强 的 管 理 团 队 , 已建立规 范 的 经 营 机 制 、 决 策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力; F) 财务稳健,经营效率及盈利能力较强 ,并注重股东回报。 对具有上述 一项或多项 特点的企业, 且估值水 平相对较低的上市公司将成为 行业研究员优选 的对象。 2) 定量分析 行业研究员基于上市公司历史经营数据纵向比较及行业数据横向比较两方 面进行定量分析,择优汰劣。 首先, 进行历史数据纵向比较分析, 即从企业的历史财务数据 (包括资本结 构、偿债能力、营运能力、盈利能力和成长能力等方面)、历史估值波动区间、 盈利 预测和流动性等方面进行研究,进而得出上市公司合理价值的判断。 其次, 行业数据横向比较, 即比较同行业内业务模式或者收入结构相似的上 市公司财务数据、竞争策略及估值情况,选出具有相对估值优势的上市公司。 通过以上定性与定量的分析, 行业研究员发掘各个行业中真正具有核心竞争 优势及持续增长潜力的上市公司, 形成本基金的核心股票池。 根据 中国证监会发 布上市公司行业分类 标准,各行业研究员至少推选出五只个股进入核心股票池。 基金经理对核心股票池中的股票及虽未在核心股票池但也具备较大投资潜 力的股票 通过数量模型的支持和公司基本面 的进一步分析研究, 运用金融工程工 具进行综合风险评估和组合优化后, 构建最终股票 投资组合, 本基金的股票资产 应保证至少有80%来自于核心股票池。 此外, 本基金 将在审慎分析新 发行股 票内在 价 值的基 础上、 在基金 合 同规定 的 范围内积极参与新股申购,为投资者获取稳健 的回报。 3 、固 定收益 类品 种 投资 策略 本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内, 根据国家货币政策和 财政政策实施情况、 市场收益率曲线变动情况、 市场流动性情况来预测债券市场 整体利率趋势, 同时结合各具体品种的供需情况、 流动性、 信用状况 和利率敏感 度等因素进行综合分析,在 严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。 在组合的久期选择方面, 本基金将综合分析宏观面的各个要素, 主要包括宏 观经济所处周期、 货币财政政策取向、 市场流动性变动情况等, 通过对各宏观变 32 量的分析, 判断其对市场利率水平的影响方向和程度, 从而确定本基金固定收益 投资组合久期的合理范围。 在确定固定收益投资组合的具体品种时, 本基金将根据市场对于个券的市场 成交情况, 对各个目标投资对象进行利差分析, 包括信用利差, 流动 性利差, 期 权调整利差 (OAS) , 并 利用利率模型对利率进行模拟预测, 选出定价合理或被低 估,到期期限符合组合构 建要求的固定收益品种。 (1) 类属资产配置策略 对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估 计和判断。 我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测, 根据国债、 金 融债等不同品种的信用利差变动情况, 以 及 各 品 种 的 市 场 容 量 和 流 动 性 情 况, 通 过情景分析的方法, 判断各个债券资产类属的预期回报, 在不同债券品种之间进 行配置。 具体考量指标包括收益率分析、 利差分析、 信用等级分析和流动性分析, 以此确定各类属资产的相对收益和风险因素,并以此进行投资判断依据。 (2 )组合久期调整策略 在确定了组合的整体久期后, 本基金将基于宏观经济研究和债券市场跟踪, 结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分 析, 从而根据不同期限的收益率变动情况,在长期、 中期和短期债券间进行配置, 以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3) 信用利差策略 随着债券市场的发展, 企业债和公司债将快速发展, 我们预计大批优质企业 将在交易所或者银行间市场发行债券。 在这种情况下, 本基金将通过对行业经济 周期、 发行主体内外部评级和市场利差分析等判断, 加强对企业债、 资产抵押债 券等新品种的投资,并通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益 。 (4) 跨市场套利投资策略 目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场, 其参与主体、 资金 量、 交易模式等方面均存在较大的差异, 本基金将关注银行间市场和交易所市场 之间的利差波动情况,以博取跨市场的套利机会。 4 .权 证及其 他品 种投资 策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究, 结合期权定价量 33 化模型估算权证价值, 主要考虑运用的策略有: 价值挖掘策略、 杠杆 策略、 双向 权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时, 法律法规或监管机构以后允许基金投资 的其他品种, 如股指期货、期 权等衍生品等, 本基金若认为有助 于基金进行风险管理和组合优化的, 可依据法 律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行投资风险管理 。 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 根据证券市场实际情况 对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整, 此类变更不需经过基 金份额持有人大会通过。 九、 基 金的 业绩比 较标 准 本基金的业绩比较基准为55%×沪深300 指数 收益率+45%×中证全债指数收 益率 。 十、 基 金的 风险收 益特 征 本基金为混合型基金, 属于证券投资基金中风险中 高的品种, 其预期收益和 风险高于货币市场基金及债券基金,但低于股票型 基金。 十 一、 基金 的投资 组合 报告 本投资组合报告所载数据截至 2014 年3 月31 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占 基 金 总 资 产 的比例(%) 1 权益投资 587,554,176.96 75.07 其中:股票 587,554,176.96 75.07 2 固定收益投资 126,717,539.50 16.19 其中:债券 126,717,539.50 16.19








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - -


34 5 买入返售金融 资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金 合计 39,414,342.49 5.04 7 其他资产 28,980,364.50 3.70 8 合计 782,666,423.45 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 417,211,149.93 54.43 D 电力、热 力、燃 气及水 生产和供应 业 21,108,420.63 2.75 E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,297,582.56 3.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,177,951.78 5.63 J 金融业 25,178,679.56 3.29 K 房地产业 20,225,000.00 2.64 L 租赁和商务服务业 8,793,120.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 991,000.00 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 22,571,272.50 2.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - -


35 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 587,554,176.96 76.66 3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600079 人福医药 963,494 26,457,545.24 3.45 2 601318 中国平安 669,951 25,163,359.56 3.28 3 000888 峨眉山A 1,289,787 22,571,272.50 2.94 4 600690 青岛海尔 1,388,928 22,556,190.72 2.94 5 000400 许继电气 719,879 22,064,291.35 2.88 6 600323 瀚蓝环境 2,008,413 21,108,420.63 2.75 7 000002 万


科A 2,500,000 20,225,000.00 2.64 8 600315 上海家化 572,365 19,294,424.15 2.52 9 300126 锐奇股份 1,250,000 18,950,000.00 2.47 10 000963 华东医药 418,032 18,803,079.36 2.45 4. 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 20,449,950.50 2.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 48,991,000.00 6.39 其中:政策性金融债 48,991,000.00 6.39 4 企业债券 30,799,956.00 4.02 5 企业短期融资券 10,071,000.00 1.31 6 中期票据 - - 7 可转债 16,405,633.00 2.14


36 8 其他 - - 9 合计 126,717,539.50 16.53 5. 报告期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 122214 12 大秦债 310,640 30,799,956.00 4.02 2 140204 14 国开04 300,000 30,042,000.00 3.92 3 010107 21 国债⑺ 195,050 19,428,930.50 2.53 4 113005 平安转债 143,580 14,192,883.00 1.85 5 041369011 13 京机电 CP001 100,000 10,071,000.00 1.31


6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 9. 投资组合报告附注 (1 ) 根据 2013 年 10 月 14 日 《中国平安保险 (集团) 股份有限公司关于平 安证券收到中国证监会行政处罚决定书的公告》 , 中国证券监督管理 委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 决定责令平安证券改正及给予警告, 没收其在 万福生科 (湖南) 农业 开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐业务许可 3 个月。 中国平安表示, 作为平 安证券的控股股东, 将积极督促平安证券严格按照中 国证监会的要求缴纳罚没款, 持续进行整改, 切实保护投资者利益。 本基金 37 管理人认为中国平安保险股份有限公司负面事件影响已经基本消化。 本基金 管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 中国证监会广东证监局于 2013 年 5 月 6 日对 瀚蓝环境股份有限公司(原名: 南海发展股份有限公司, 以下简称 “瀚蓝环境” , 证券代码:600323 ) 出示 了 《现场检查结果告知书》 , 检查发现瀚蓝环境在公司治理、 内部控制及信 息披露方面存在不规范情况, 要求公司在收到 《现场检查结果告知书 》 后的 规定时间内将整改方案报送广东证监局, 并履行信息披露义务。 瀚蓝环境于 2013 年 9 月 3 日发布 《关于广东证监局现场检查结果整改完成情况的报告》 , 公司已就广东证监局指出的相关问题进行整改, 所有整改工作已经完成。 本 基金管理人认为瀚蓝环境股份有限公司受该事件的负面影响已经基本消化。 本基金管理人对瀚蓝环境的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的 要求。 上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)于 2013 年 11 月 20 日收到中国证券监 督管 理委员会上海监管 局下 发的 《 关 于 对 上 海 家 化 联 合 股份有限公司采取责令改正措施 的决定》 (沪 证监决[2013]49 号, 以 下简称 “决定书” ) , 指出上 海家化与吴江市黎里沪江日用化学品厂 (以下简称 “沪 江日化”)发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题, 对上海家化提出相应的整改要求。上海家化于 2013 年 12 月 18 日 发布《关 于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》 , 上海家化 已就上 海证监局指出的相关问题进行整改, 所有整改工作已经完成。 本基金管理人 认为上海家化股份有限公司受该事件的负面影响已经基本消化。 本基金管理 人对上海家化的投资决策程序符合相关法律法规和本基金管理人制度的要 求。 本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外, 本期未出现被监管部门立 案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、 证券交易所公开谴责、 处罚的情况。 (2) 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 (3) 其他资产的构成如下: 序号 名称 金额(元)


38 1 存出保证金 154,870.07 2 应收证券清算款 11,380,095.54 3 应收股利 - 4 应收利息 1,790,951.15 5 应收申购款 15,654,447.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,980,364.50 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 110023 民生转债 2,212,750.00 0.29 (5) 报告期末本基金前十名股票中未存在流通受限情况。 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 流通受限 情况说明 1 300126 锐奇股份 18,950,000.00 2.47 重大事项 十 二、 基金 的业绩 本基金 管理人 承诺以 诚 实信用 、勤勉 尽责的 原 则管理 和运用 基金资 产,但不 保证基金 一定 盈利。 基 金的过往 业绩 并不代 表 其未来表 现。 投资有 风 险,投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金业绩数据截至2014 年3 月31 日 。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准差④ ①-③ ②-④ 2009-10-28( 基 金合 同 生效日)至2009-12-31 4.10% 0.90% 4.49% 0.93% -0.39% -0.03%


39 2010-01-01 至 2010-12-31 12.63% 1.12% -5.21% 0.87% 17.84% 0.25% 2011-01-01 至 2011-12-31 -19.72% 0.99% -12.52% 0.72% -7.20% 0.27% 2012-01-01 至 2012-12-31 11.75% 1.01% 6.12% 0.70% 5.63% 0.31% 2013-01-01 至 2013-12-31 21.52% 1.13% -3.30% 0.77% 24.82% 0.36% 2014-01-01 至 2014-03-31 -0.57% 1.13% -3.18% 0.66% 2.61% 0.47% 自基金 合同 生效 起至 今 27.09% 1.06% -13.95% 0.77% 41.04% 0.29% 注: 为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管 理人旗下相关基金投资组合 的运作情况,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自 2014 年 1 月 1 日起,将本基金 的业绩比较基准由原“55%×沪深 300 指数收 益率+45%× 中信标普国债指数收益率”变更为“55%×沪深 300 指数收益率+45% ×中证全债 指数收益率” 。 (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 十 三、 费用 概览


( 一) 与基金 运作 有关的 费用 1 、基 金费用 的种 类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费;


40 (3)证券交易费用; (4)基金合同生效后的基金信息披 露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; (7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。 2 、基 金费用 计提 方式、 计提 标准和 支付 方式 (1)基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金管理费 =前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 由基金管 理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令, 由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工 作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。 若遇法定节假日、 休 息日等, 支 付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金托管费 =前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 由基金管 理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令, 由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工 作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延 。 (3)上 述“1、基 金费 用的种类 ”中 第(3 ) -(7) 项费 用由基 金 托管人根 据其他有关法规及相关 协议规定, 按费用实际支出金额列入当期基金费用, 由基 金托管人从基金资产中支付。 3 、不 列入基 金费 用的项 目 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于会计师费、 律师费、 信息 披露费 用, 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 。 4 、基 金管理 费和 基金托 管费 的调整 基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管 理费及基金托管费, 经中国证监会核准后公告, 无须召开基金份额持有人大会通 41 过 。 基金管理人最迟须于新的费率开始 实施前 2 日在至少一种指定报刊和网站上 公告。 ( 二) 与基金 销售 有关的 费用 1 、认 购费 本基金的认购费由申购人承担,不记入基金资产,用于 本基金的市场推广、 销售、 注册登记等 设立 募集期间发生的各项费用。 本基金的面值为每份基金份额 1.00 元,采用金额认购的方式。本基金认购费率设置如下表所示: 认 购金 额(含 认购 费) 认 购费 率 50 万元以下 1.0% 50 万元(含 50 万元)到500 万元 0.6% 500 万元(含 500 万元)以上 每笔交易1000 元 2 、申 购费 本基金的申购费由申购人承担, 不记入基金资产, 用于基金的 市场推广及销 售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示: 申 购金 额(含 申购 费) 申 购费 率 50 万元以下 1.5% 50 万元(含 50 万元)到500 万元 0.9% 500 万元(含 500 万元)以上 每笔交易1000 元 3 、赎 回费 赎回费由赎回人承担, 赎回费在扣除手续费及注册登记费后, 余额部分全部 归入基金资产, 归入基金资产的赎回费比例为赎回费总额的25% 。 本 基金赎回费 率设置如下表所示: 持 有期 赎 回费 率 1 年以内 0.5% 1 年(含 1 年)至 2 年 0.2% 2 年(含 2 年)及以上 0% 注:赎回费的计算 中1年指365个公历日。 4 、 转 换费 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 42 构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而 定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:


1) 转出金额: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值


2) 转换费用:


如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×转出基金与转入基 金的申购费率差 如果转出基金的申购费率 ≥转入基金的申购费率: 转换费用=转出金 额×转出基金赎回费率


各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用 为固定费用时, 则该基金计算补差费率时 的转出基金的原申购费率或转入基金 的 申购费率视为0; 基金在完成转换后不连续计算持有期; 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基 金和转入基金的申购费率之差。 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。 3) 转入金额与转入份额: 转入金额=转出金额-转换费用


转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 5、 经 报中国 证监会 批 准,基 金管理 人 可以 在 上述范 围内调 整申购 费 率和赎 回费率, 并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。 如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。 ( 三) 其他费 用 其他费用包括证券交易费用; 基金合同生效后的基金信息披露费用; 基金份 额持有人大会费用; 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 基金合同 生效后与基金相关的诉讼费用; 按照国家有关规定可以列入的其他费用。 上述费 用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定, 按费用实际支出金额列入当 期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。


43 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 基金管理人 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金运作 管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露管理办 法》 、 《 证券投 资基 金 管理公司 治理准 则( 试 行) 》 及 其它有 关法 律 法规的要 求, 对 本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容 列示如下:


1. 在“重 要提示 ”中, 更 新了招 募说明 书内容 的 截止日 期及有 关财务 数 据的截 止日期。 2. 在“三 、基金 管理人 ” 部分, 根据实 际情况 对 “(二 )主要 人员情 况 ”进行 了更新。 3. 在“四、基金托管人”部分,对“(一)、基金托管人情况”进行了更新 4. 在“五 、相关 服务机 构 ”部分 ,根据 实际情 况 对“( 二)代 销机构 ” 进行了 更新。 5. 在“八 、基金 份额的 申 购与赎 回”部 分, 对 “ (三) 申购与 赎回的 数 额限制 “、 (十二)基金转换” 中“销售机构” 、 “(十三)定期定额投资计划” 中“ 销售机构、扣款金额 ”的相关信息进行了更新 。 6. 在 “九、 基金的投资” 部分, 将 “ (五 ) 业绩 比较基准 “更新, 对 “ (十二) 基金投资组合报告”内容更新至 2014 年 3 月31 日。 7. 将“十、基金的业绩”部分将数据更新至 2014 年3 月31 日。 8. 将“二十一、对基金份额持有人的服务”进行了更新。 9.


“二十二、其它应披露事项” 部分,对 2013 年 10 月 28 日至 2014 年 4 月 27 日 期间公司及本基金 涉及的事项进行了披露 。 光大保德信基金管理有限公司 2014年6月10日