工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（2014 年第1 号）
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
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重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2012年2月20日证监许可【2012】204 号文核准募集。
本基金基金合同于2012年4月26日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基
金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2014年4月25日，有关财务数据和净值表现数据截止日
为2014年3月31日（财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
邮政编码：100033
法定代表人：郭特华
成立日期：2005年6月21日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】93号
中国银监会银监复[2005]105号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%；瑞士信贷银行股份有
限公司占公司注册资本的 20%。
存续期间：持续经营
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈焕祥先生，董事长，经济学硕士，现任中国工商银行股份有限公司总行集团派驻子
公司董监事办公室专职派出董监事。1984年加入中国工商银行，曾任中国工商银行四川省
分行行长、党委书记、中国工商银行贵州省分行行长、党委书记、中国工商银行三峡分行
（副厅级）行长、党委书记等职。目前兼任中国工商银行四川省分行资深专家、工银金融
租赁公司董事长及四川省第十二届人大常委、财经委副主任。
Neil Harvey 先生，董事，瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理，常驻香港。现任香港
首席执行官和大中华地区联席首席执行官，负责私人银行和财富管理部与投资银行部的各
项业务。他目前还是是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。 Harvey 先
生从事投资银行和资产管理业务长达 27 年，在亚太区工作达 15年，拥有对新兴市场和亚
太区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了 13 年，曾在多个地区工
作， 担任过多项职务， 最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。 Harvey
先生还担任过亚洲（不含日本）投资银行部和固定收益部主管。Harvey先生是瑞士信贷集
团全球新兴市场固定收益业务的创始人，曾担任过多项高管职务，负责澳大利亚、非洲、
日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。
郭特华女士，董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞信资
产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长，
中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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库三七先生，董事，硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信
资产管理（国际）有限公司副董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商
银行北京市分行方庄支行副行长，中国工商银行总行办公室秘书，中国工商银行信贷管理
部、信用审批部信贷风险审查处长，中国工商银行（亚洲）有限公司总经理助理，中国工
商银行香港分行总经理。
朱文信先生，董事，高级经济师，中国工商银行专职派出董事（省行行长级） 。历任中
国工商银行安徽省分行计划处处长，安徽省滁州分行行长、党组书记，安徽省分行副行长、
党组成员、党委副书记，安徽省分行行长、党委书记，安徽省分行行长室资深专家。
王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专
职派出董事， 于 2004年 11月获得国际内审协会注册内部审计师 （Certified Internal Auditor)
资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇
清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工
商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
刘国恩先生，独立董事，博士生导师，北京大学光华管理学院经济学教授，北大光华
卫生经济与管理研究院执行院长，北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院
医改专家咨询委委员，中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大
学（1995-1999） 、美国北卡大学（2000- 终身教职） 。历任中国留美经济学会 2004-2005 届
主席、国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学，医疗保险
与医改政策分析。
孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士生导
师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任，中
国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校经济学类
学科专业教学指导委员会委员， 美国国际保险学会董事会成员、 学术主持人， 美国 C.V . Starr
冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美
国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100多篇，主持
过 20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998
年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门 ·古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政
府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003年至今
担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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2、监事会成员
王丽丽女士：监事会主席，工商管理硕士（MBA） 。 1993.6-1998.11历任中国银行海外行
管理部、 信贷管理部副总经理、 总经理。 1998.11-2000.11任中国银行行长助理。 2000.11-2005.10
任中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2010.4任中国工商银行股份有限公司副行长、
党委委员。2010.4-2013.5任中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长、党委委员。
史泽友先生：监事，高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经
理、总经理。 2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、
内部审计局副局长。2011.07至今，任中国工商银行专职派出董事（省行行长级） 。
黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于 2006年加入 Credit Suisse Group (瑞士信
贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国
区执行首席运营官，现任资产管理大中国区首席运营官。
张舒冰女士：监事，硕士。2003年 4月至 2005年 4月，任职于中国工商银行，担任
主任科员。 2005年 7月加入工银瑞信， 2005年 7月至 2006年 12 月担任综合管理部翻译兼
综合，2007年至 2012年担任战略发展部副总监，2012年至今任职于机构客户部，现任机
构客户部副总监。
洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至 2008年任安永华明会计师事
务所高级审计员； 2008 年至 2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管； 2009
年 6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控及稽核业务主管。
倪莹女士：监事，硕士。2000年至 2009年任职于中国人民大学，历任副科长、科长，
校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。2011 年加
入工银瑞信战略发展部，现任副总监。
3、高级管理人员
郭特华女士：总经理，简历同上。
朱碧艳女士: 督察长，硕士，国际注册内部审计师。1997－1999年中国华融信托投资
公司证券总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副
经理。
库三七先生：副总经理，简历同上。
毕万英先生：副总经理，工商管理硕士。2000 年 5 月至 2004 年 8 月任职于美国 The
Vanguard Group，担任数量工程师；2004 年 8 月至 2005 年 10 月任职于美国 Evergreen
Investments，担任固定收益部总经理助理；2005 年 10 月至 2007 年 6 月任职于美国 ING 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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Investment，担任风险管理部副总经理；2007 年 6 月至 2013 年 1 月任职于嘉实基金管理
有限公司，担任风险管理部总监（首席风险官） 。
4、本基金基金经理
游凛峰先生， 21年证券从业经验；先后在 Merrill Lynch Investment Managers担任美林
集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任 Fore Equity Market
Neutral组合基金经理， Jasper Asset Management担任 Jasper Gemini Fund基金基金经理； 2009
年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年 12 月 25 日至今，担任工银全球基金的基金经
理； 2010年 5月 25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理； 2012年 4月 26 日至今担
任工银基本面量化策略股票基金基金经理。
本基金历任基金经理
郝联峰先生：2012年 4月 26日至 2013年 6 月 7日管理本基金。
5、投资决策委员会成员
郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。
何江旭先生，17年证券从业经验；曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、
金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理，基金管理部总监兼权益投资副总监；2009年
加入工银瑞信，现任权益投资总监；2010 年 4 月 12 日至今，担任工银核心价值基金基金
经理；2011 年4月21 日至今，担任工银消费服务行业基金的基金经理。
江明波先生，14 年证券从业经验； 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责
人； 2004年6月至2006年 12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；
2006年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司
固定收益投资总监；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4 月14日至今，担任
工银添利基金基金经理；2011 年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；
2013年3月6日至今，担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
曹冠业先生，13 年证券从业经验,CFA、FRM；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股
票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和 QFII 基金投资经理；2007 年加
入工银瑞信，现任权益投资部总监，兼任工银瑞信资产管理（国际）有限公司权益投资总
监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价值基金基金经理；2008年2
月 14 日至 2009 年 12 月 25 日，担任工银全球基金基金经理；2009 年 5 月 18 日至今，担
任工银成长基金基金经理； 2011年10月 24日至今， 担任工银主题策略股票基金基金经理；
2013年9月23日至今担任工银瑞信中国机会全球配置基金基金经理；2013 年 11 月 11工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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日至今担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理。
杜海涛先生，17年证券从业经验；先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，
招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定
收益投资总监； 2006年9月 21日至2011年 4月 21日， 担任工银货币市场基金基金经理；
2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月
11 日至今，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年 8月10日至今，担任工银瑞
信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012 年 6 月 21 日至今，担任工银纯债定期开放基
金基金经理；2013年1月7日至今，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14 日至今，
担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理；2013年10月 31日至今，担任工银添福债券
基金基金经理；2014年1月27日至今，担任工银薪金货币市场基金基金经理。
宋炳珅先生，10年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工
银瑞信，现任研究部总监。2012 年 2 月 14 日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基
金基金经理；2013 年 1 月 18 日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013 年 1 月 28
日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2014年1月 20日至今，担任工银
核心价值股票基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银红利基金基金经理。
欧阳凯先生，12年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入
工银瑞信，现任固定收益部副总监。2010 年 8 月 16 日至今，担任工银双利债券型基金基
金经理，2011 年12月27日至今担任工银保本混合型基金基金经理， 2013年2 月 7日至今
担任工银瑞信保本 2 号混合型发起式基金基金经理，2013 年 6 月 26 日起至今担任工银瑞
信保本 3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放
基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年 10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人：田国立 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真： （010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部成立于1998年， 现有员工120余人， 大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行
间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、
资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、
风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托
管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2014年3月31日， 中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，
QDII 基金 25 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销中心
名
称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583111 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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联系人：王秋雅
公司网站：www.icbccs.com.cn
2、代销机构
（1） 中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：姜建清
传真：010－66107914
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：田国立
联系人：侯燕鹏
传真：010－66594431
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（3） 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188号
办公地址：上海市银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4） 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙 17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（5） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
电话：010－58560666
传真：010－57092611
网址：www.cmbc.com.cn
（6） 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：吴建
联系人：郑鹏
电话：010－85238667
传真：010－85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（7） 杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
客户服务电话: 0571-96523 400-8888-508
网址： www.hzbank.com.cn
（8） 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人： 薛峰 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、95525
网址：www.ebscn.com
（9） 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
（10） 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010—66568430
传真：010—66568990
客户服务电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（11） 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青联系人：权唐 电话：010－85130588 传真：010－65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（12） 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路 7088号招商银行大厦 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦
法定代表人：王东明
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联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010—84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
（13） 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
（14） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579；4008-888-999
网址：www.95579.com
（15） 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021－54033888
传真：021－54038844
客户服务电话：95523
网址：
www.sywg.com
（16） 东方证券股份有限公司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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12
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29 层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021－63325888－3108
传真：021－63326173
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（17） 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（18） 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43楼（4301—4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn
（19） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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客户服务电话: 400-6515-988
网址：www.bhzq.com
（20） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 20518号
办公地址：山东省济南市经七路 86号 23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（21） 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7至 10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 。
网址：www.hfzq.com.cn
（22） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63080985
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（23） 中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号
法定代表人：菅明军 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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14
联系人：程月艳
耿铭
电话：0371—65585670
传真：0371—65585665
客户服务电话：0371—967218；400-813-9666
公司网址：www.ccnew.com
（24） 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：常喆
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（25） 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19层、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19层、20层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571－86811958
传真：0571－85783771
客户服务电话：0571—95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/
（26） 中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路 291号
办公地址：南昌市抚河北路 291号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
（27） 中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心 A 栋第 04、18层至 21层
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话： 400 600 8008
（28） 厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592－5161816
传真：0592－5161102
客户服务电话：0592-5163588
网址：http://www.xmzq.cn
（29） 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层
法定代表人：刘汝军
联系人：马骏杰
电话：010-83561329
传真：010-83561094
客服电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（30） 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 24楼
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸电话：025－84457777
传真：025－84579763
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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16
（31） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（32） 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：95548
（33） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28号 C座 5层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
客户服务电话： 010-66045678
传真： 010-66045500
网址： www.txsec.com
（34）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话： 0755-33227950 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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传真： 0755-82080798
客户服务电话： 4006-788-887
网址： www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（35）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6 层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话： 010-62020088
客服电话：4008-886-661
传真： 62020088-8802
网址： www.myfund.com
（36）上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号 2号楼二层
办公地址：
上海市徐汇区龙田路195号 3C座 9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509988-7019
客服电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（37）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
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18
（38）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄 37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-58870011-6705
客服电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：http://www.ehowbuy.com/
（39）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：魏可妤
联系电话：021-38509639
客服电话：400-821-5399
传真：021-38509777
网址： http://www.noah-fund.com/
（40）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-85650920
客服电话：400-920-0022
传真：010-85657357
网址： http://licaike.hexun.com/
(41) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239 号8 号楼 4楼403室
办公地址：杭州市教工路18 号EAC欧美中心A座D区 8 层 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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19
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：0571-56028617
客服电话：400-068-0058
传真：0571-56899710
网址： www.jincheng-fund.com
（42）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-005-6355
传真：021-50583533
网址： www.leadfund.com.cn
（43）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号 B座 46楼 06-10 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心 A座 6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010- 65215266
客服电话：010-85572999
传真：010-65185678
网址： http://www.harvestwm.cn/
(44) 万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话： 010-59393920-811 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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客服电话：4008080069
传真： 010-59393074
网址： www.wy-fund.com
（45）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818
客服电话：4008-773-772
网址: www.5ifund.com
（46）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
联系电话：021-58788678-8201
客服电话：400-089-1289
传真：021-58787698
网址: http://www.erichfund.com
（47）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人： 邓洁
联系电话： 010-58325388-1105
客服电话：4008507771
传真： 010-58325282
网址： t.jrj.com
（48） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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注册地址： 北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路 88号 SOHO 现代城 C座 1809
法定代表人：沈伟桦
联系人： 程刚
联系电话： 010-85892781
客服电话： 400-609-9500
网址:
www.yixinfund.com
（49）上海通华财富资产管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室
办公地址： 上海市浦东新区金桥路 28号新金桥大厦 5楼
法定代表人： 周盛
联系人： 金昌明
联系电话：021-61766938
客服电话：021-61766900 (暂用)
传真：021-61766901
网址： www.tonghuafund.com
（50）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357号
办公地址：安徽省合肥市南二环 959号财智中心 B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－5161821
传真：0551－5161672
客户服务电话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
（51）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路 101号
法定代表人：贾绍君
联系电话：021—36535002
传真：021—36533017
联系人：汪尚斌
公司网址：www.xzsec.com
客户咨询电话：40088—11177
（52）大通证券股份有限公司 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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22
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座—大连期货大
厦 38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座—大连期货大
厦 38、39层
法定代表人：董永成
客服电话：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（53）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931－8888088
传真：0931－4890515
客户服务电话：0931—4890619/4890618/4890100
网址：http://www.hlzqgs.com/
基金管理人可根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）基金注册登记机构
名
称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦7 层
法定代表人：郭特华
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传
真：010-66583100
联系人：朱辉毅
（三）律师事务所及经办律师
名
称：上海市源泰律师事务所
住
所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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23
负责人：廖海
电
话：（021）51150298
传
真：（021）51150398
经办律师：梁丽金、刘佳
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名
称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住
所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城，东三办公楼16层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：李慧明，王珊珊
联系电话：（010）58152145
传真：（010）58114645
联系人：王珊珊
四、基金的名称
本基金名称：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：股票型。
六、基金的投资目标
合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业绩基准的长期投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、中央银行票据、中
期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许
基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的
比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理
人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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八、基金的投资策略
（一）投资策略
1、大类资产配置策略
本基金采用我公司借鉴瑞士信贷银行股份有限公司的先进经验，结合目前国内资本市
场具体情况而设计的多元资产财富管理综合解决方案（Multi-Asset Class Solutions, 简
称“MACS模型” ）进行股票资产与债券资产配置。MACS模型采用定性分析与定量分析相结
合的分析方法，分析因素包括宏观经济运行状况、宏观经济政策、证券市场资金供求及流
动性状况、股票市场与债券市场及其它替代资产市场的相对投资价值、市场交易与投资者
情绪及行为等，同时考虑各类资产的风险水平，在股票与债券等资产类别之间进行动态资
产配置。
2、行业配置策略
本基金根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度等因素，对各行业的相对
投资价值进行综合分析，挑选优势和景气行业形成行业配置策略。首先，行业权重超配/低
配比例不超过业绩基准对应权重的±10%；其次，确定不低配行业和不超配行业的数目和行
业；最后，综合股票量化排序结果得出行业配置权重。
3、股票资产投资策略
本基金以“工银瑞信可选股票池”为主要的标的，在基本面研究的基础上，同时考虑
投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值
类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，构建基本面数量化股票投资价值分
析选择模型（Fundamental Quantitative Model, 简称“FQ模型” ） ，并建立相应的投资分
析技术系统，对股票进行系统化、程序化筛选、排序。
（1）股票池构建
本基金使用FQ模型在“工银瑞信可选股票池”中进行筛选，同时保证投资组合中不少
于 70%的个股属于“工银瑞信基本面研究股票池” 。 “工银瑞信可选股票池”的个股包含但
不限于“工银瑞信基本面研究股票池”的个股。 “工银瑞信基本面研究股票池”既有从整个
市场挑选出的有行业代表性的企业，也有通过财务分析、实地调研评估推荐的优质公司，
股票池具有覆盖全面、结构合理、重点突出的特点。同时，工银瑞信研究部根据公司既定
的投资理念，结合内外部资源，系统、连续地评估“工银瑞信基本面研究股票池”的个股
价值，以保证股票池及其投资评级系统的实时性和有效性，用于基金的投资与风险防范。工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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25
这种股票筛选方法既能将量化选股的范围扩大，发挥量化选股的优势，又能将基本面研究
与量化模型相结合，避免纯量化选股可能出现的风险。
（2）股票投资价值评估及排序
基本面数量化股票投资分析系统对股票池的个股，分别从增长因素、估值水平、盈利
能力、负债率等因素组进行量化评分。然后根据每组因素对投资价值的贡献，赋予相应的
权重。最后通过每个个股的综合排序，选择最具投资吸引力的上市公司。
1）增长因素
主要考虑上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。 此因素不仅含有公司的历史盈利
增长能力，也包含了市场预期的将来盈利增长能力。 此盈利因素组的因子有销售收入、净
利润及现金流增长率等。
2）估值水平
估值因素是对预期投资回报的重要把关因素。估值因素组中不仅包含了净利润估值
（P/E）与净资产估值（P/B）因子，也包括了更为深入的现金流估值因子，如经营活动现
金流，自由现金流估值因子等。此因素组与上述增长因素及基本面研究结果结合，可以在
全市场范围内找到增长与估值性价比最好的公司。
3）盈利能力
盈利能力是反映公司经营管理及盈利方面的能力，此因素是对估值因素的重要补充，
因为市场通常会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值，在盈利能力因素组中的因子
有净资产回报率（ROE） ，资本投资回报率（ROIC）等因素。
4）财务风险
财务风险因素是反映公司为维持正常运行或某些盈利目标所采用的融资规模，此因素
也是对估值因素的重要补充。同样地，市场通常会对负债率不同的公司给予不同的估值。
考虑此因素可以在市场极端的情况下，寻找安全边际，有效地避免高风险投资，此因素组
中的因子有净资产负债率（Dt/Eq） ，总资产负债率（Dt/A）等因素。
（3）基本面重新审核
基本面重新审核的目的是为了对准备进入投资组合的公司进行基本面再次确认或检
查。通过对上市公司的行业特性、盈利模式，经营管理能力及公司治理状况等因素进行综
合分析，考察上市公司的竞争能力及持续增长能力，剔除上市公司在公司治理、企业经营
及财务报告等方面存在潜在问题的上市公司。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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26
图1：基本面量化股票选择模型
（4）投资组合构建
本基金基于各只股票的风险收益特性， 根据风险控制要求，结合前述行业配置策略构
建投资组合，对投资组合的风险控制要求包括个股权重限制、行业权重限制、换手率、流
动性及法律法规等其他限制。
4、债券及其它金融工具投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收
益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，主要服务于
流动性管理，着力于短期投资。
本基金还将在法规允许的范围内， 基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交
易或风险管理，为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进
行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其
合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。
（二）投资管理程序
本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式，建立了严谨、科学的工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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投资管理流程，具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估
等全过程。
图2：投资管理流程
1、投资研究
研究员独立开展研究工作，在借鉴外部研究成果的基础上，开展宏观经济及政策分析、
债券市场分析、行业及上市公司分析，重点分析行业的景气度和各类资产的相对价值，为
投资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的投资决策支持平台。
2、投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构， 决定基金总体投资策略及资产配置方案，
审核基金经理提交的投资计划，提供指导性意见，并审核其他涉及基金投资管理的重大问
题。
基金经理在公司总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投
资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。
3、投资组合构建
基金经理根据投资决策委员会的决议，利用数量投资管理系统，选择证券构建基金投
资组合，并根据市场变化调整基金投资组合，进行投资组合的日常管理。
4、交易执行
交易员负责在合法合规的前提下，执行基金经理的投资指令，并实施一线风险监控。
5、风险分析及绩效评估
风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估，报风险管理委员会，
股 票 池 \
债 券 池
投资研究
内部投资指引
法律合规约束
基金合同
风险指标约束
风险优化模型
投 资 决 策
组 合 构 建
交 易 执 行
风 险 分 析 绩 效 评 估
投 资 组 合 再 平 衡 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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28
抄送投资决策委员会、投资总监及基金经理，并就基金的投资组合提出风险管理建议。
基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控，并对投资过程中存在的风险隐患向基
金经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。
6、投资组合再平衡
基金经理根据风险管理及绩效评估结果，结合宏观经济、债券市场、行业分析结果及
最新的公司研究，在风险优化目标下，对投资组合进行调整、优化、再平衡。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数收益
率。
十、基金的风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风
险较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投资，在股票类基金中属于风险中性
的投资产品。
十一、 基金投资组合报告
2014年1月1日起至3月31 日止（财务数据未经审计） 。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 191,539,885.02 88.48
其中：股票
191,539,885.02 88.48
2 固定收益投资
11,743,326.93 5.42
其中：债券
11,743,326.93 5.42
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
8,400,000.00 3.88
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
1,492,313.61 0.69
7 其他资产
3,314,281.62 1.53
8 合计
216,489,807.18
100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
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2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 981,218.68 0.46
B 采矿业 155,792.06 0.07
C 制造业 103,002,596.07 48.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
3,197,006.87 1.50
E 建筑业 9,150,614.27 4.31
F 批发和零售业 7,678,622.11 3.61
G 交通运输、仓储和邮政业 4,283,743.48 2.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,025,587.44 8.48
J 金融业 30,262,304.34 14.24
K
房地产业
8,658,784.99 4.07
L
租赁和商务服务业
888,677.00 0.42
M 科学研究和技术服务业 273,514.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 4,457,712.32 2.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
23,393.87 0.01
R 文化、体育和娱乐业
500,317.52 0.24
S 综合 - -
合计 191,539,885.02 90.12
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300315 掌趣科技 223,440 6,016,236.60 2.83
2 600016 民生银行 498,482 3,818,372.12 1.80
3 300037 新宙邦 107,128 3,604,857.20 1.70
4 600000 浦发银行 351,276 3,414,402.72 1.61
5 600015 华夏银行 398,900 3,366,716.00 1.58
6 600036 招商银行 318,431 3,126,992.42 1.47
7 000651 格力电器 108,072 3,026,016.00 1.42
8 002475 立讯精密 78,267 2,814,481.32 1.32
9 600309 万华化学 150,191 2,623,836.77 1.23
10 300213 佳讯飞鸿 103,300 2,572,170.00 1.21
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4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,700,000.00 1.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,994,600.00 4.23
其中：政策性金融债 8,994,600.00 4.23
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 48,726.93 0.02
8 其他 - -
9 合计 11,743,326.93 5.53
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 130418 13农发18 90,000 8,994,600.00 4.23
2 019307 13国债07 27,000 2,700,000.00 1.27
3 128004 久立转债 475 48,726.93 0.02
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
10.3本期国债期货投资评价
无。
11投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 153,767.87
2 应收证券清算款 2,702,808.37
3 应收股利 19.00
4 应收利息 304,048.00
5 应收申购款 153,638.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,314,281.62
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 300315 掌趣科技 5,967,966.60 2.81 非公开发行
2 300213 佳讯飞鸿 2,572,170.00 1.21 重大事项
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11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2012年4月26日，基金合同生效以来（截至2014年03月31日）的
投资业绩及同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业 绩比 较
基 准收 益
率 标准 差
④
①－③ ②－④
2012.4.26—2012.12.31 -4.00% 0.88% -4.10% 0.98% 0.10% -0.10%
2013.1.1-2013.12.31 8.33% 1.33% -0.82% 1.09% 9.15% 0.24%
2014.1.1-2014.03.31 -5.38% 1.33% -4.44% 0.97% -0.94% 0.36%
自基金合同生效起至今 -1.60% 1.18% -9.11% 1.04% 7.51% 0.14%
2、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
（2012年 4月 26日至 2014年 03月 31日） 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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33
注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效；
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6 个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例
符合基金合同第十四条（二）投资范围、 （八）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本
基金的股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例
为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；法律法规、
监管机构及本基金合同规定的其他比例限制。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和诉讼费；
（7）基金资产的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金财产净值的1.5%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如
下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托
管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第1款第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及
相应协议的规定，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的最高申购费率不超过申购金额的5％，投资者在一天之内如有多笔申购，适
用费率按单笔分别计算。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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本基金的申购费率如下表所示：
基金的申购费率结构
费用种类 申购费率
申购费
M<100万 1.5%
100万≤M<300万 1.0%
300万≤M<500万 0.8%
500万≤M 按笔收取，1000 元/笔
注：M为申购金额
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
本基金的最高赎回费率不超过赎回金额的5％。赎回费率随投资人持有基金份额期限
的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。
基金的赎回费率结构
费用种类 赎回费率
赎回费
Y<1 年 0.50％
1年≤Y<2年 0.25%
2 年≤Y 0%
注：Y为持有期限，1年指365天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额的25%归入基金财
产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了本基金基金经理、投资决策委员会成员的信息。
2、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况的相关内容进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的有关信息。
4、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期的基金投资组合报告的内容。
5、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金截止2014年3月31日的业绩表现情况。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
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6、在“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本次更新期间公司披露的相关公告事
项。
7、在“附件二：托管协议摘要”部分，更新了基金管理人的相关信息。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆
工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一四年六月九日
