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前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理 人：前海 开源基 金管理有 限公司 
基 金托管 人： 中国 农业 银 行股份有 限公司 



 




 
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重要提 示 
 
本基金 经2014 年5 月19 日 中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的证 监许 可[2014]494 号文 注
册 募集 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会注
册， 但 中 国证 监会 对本 基 金募集 的注册， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金前 ，应全面 了解本 基金的产 品特性， 充分考 虑自身的 风险承受 能力， 理性判断 市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括但 不限 于 ： 市 场风 险 、 信 用风 险 、 管理风 险 、 流动
性风险 、操 作和 技术 风险 、合规 性风 险 、 本基 金特 有的风 险 及 其他 风险 等。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一定 盈利，也 不保证 最低收益 。基金管 理人提 醒投资人 基金投资 的 “买 者自负 ” 原则 ，
在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投 资风 险 ， 由投资 人自 行承
担。投 资有 风险 ，投 资人 在投资 本基 金前 应认 真阅 读本基 金的 招募 说明 书和 基金合 同。 


























































































 招募说明书 
 
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目


 录 
一、绪 言 .................................................................. 3 
二、释 义 .................................................................. 4 
三、基金管理人 ............................................................. 7 
四、基金托管人 ............................................................ 16 
五、相关服务机构 .......................................................... 21 
六、基金的募集 ............................................................ 23 
七、基金合同的生效 ........................................................ 26 
八、基金份额的申购 与赎 回 .................................................. 27 
九、基金的投资 ............................................................ 34 
十、基金的财产 ............................................................ 40 
十一、基金资产的估 值 ...................................................... 41 
十二、基金的收益分 配 ...................................................... 45 
十三、基金的费用与 税收 .................................................... 46 
十四、基金的会计与 审计 .................................................... 48 
十五、基金的信息披 露 ...................................................... 49 
十六、风险揭示 ............................................................ 54 
十七、基金的终止与 清算 .................................................... 57 
十八、基金合同的内 容摘 要 .................................................. 59 
十九、基金托管协议 的内 容摘要 ............................................... 80 
二十、对基金份额持 有人 的服务 ............................................... 95 
二十一、其他应披露 事项 .................................................... 97 
二十二、招募说明书 的存 放及查阅方式 ......................................... 98 
二十三、备查文件 .......................................................... 99

























































































 招募说明书 
 
3 
一 、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《证 券投
资基金 运作 管理 办法 》 （ 以 下简称 《运 作办 法》 ） 、 《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 （以下 简称
《销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称《 信息 披露 办法 》 ）等有 关法
律法规 的规 定， 以及 《 前 海开源 沪深 300 指数 型证 券投资 基金 基金 合同 》 （ 以 下简称 基金 合
同）的 约定 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 前海 开源沪深 300 指 数型 证券 投资基 金 （以下 简称 “ 本基 金 ” 或 “ 基
金 ” ）的投 资目标 、策略、 风险、费 率等与投 资人投 资决策有 关的必要 事项， 投资人在 做 出
投资决 策前 应仔 细阅 读本 招募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明 书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会注册。 基 金合 同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义务 的 法律文 件 。 基 金投 资人 自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人， 其持 有基 金份 额的 行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受，并 按照 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定享 有权利 、承 担义 务。 基金 投资人 欲了 解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。

























































































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二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1、基 金或 本基 金： 指前 海 开源沪深 300 指 数型 证券 投资基 金 
2、基 金管 理人 ：指 前海 开 源基金 管理 有限 公司












3、基 金托 管人 ：指 中国 农 业 银行 股份 有限 公司








 
4、基 金合 同或 本基 金合 同 ：指《 前海 开源 沪深 300 指数型 证券 投资 基金 基金 合同》 及
对本基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 
5、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《前 海开 源沪深 300 指数型
证券投 资基 金 托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6、招 募说 明书 ：指 《前 海 开源沪深 300 指 数型 证券 投资基 金 招 募说 明书 》及 其定期 的
更新 
7、 基 金份 额发 售公告 ： 指 《 前海开 源沪深 300 指 数型 证券投 资基 金 基 金份 额发 售公 告 》 
8、 法 律法 规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9、 《 基金 法》 ： 指2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次
会议修 订通 过并 于 2013 年 6 月 1 日起 施行 的《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及 颁 布机
关对其 不时 做出 的修 订 
10、 《 销售 办法》 ：指 中国 证监会 2013 年2 月 17 日 修订通 过并于2013 年 6 月1 日起施
行的《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 
11、 《 信息 披露 办法 》 ： 指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、 同 年7 月 1 日起 实 施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同 年 7 月 1 日实 施 并于 2012
年6 月19 日修 订的 《证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督 管 理委 员会 
14、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15、 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18、 合格 境外 机构 投资 者 ： 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
19、 人民 币合 格境 外机 构 投资者 ： 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试

























































































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点办法》 （ 包括其 不时修订 ）及相关 法律法规 规定， 运用来自 境外的人 民币资 金进行境 内 证
券投资 的境 外法 人 
20、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者 、 合格 境 外机构 投资 者 和 人民 币合 格境外 机构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证 监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 
21、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22、 基金 销售 业务 ： 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 ， 发 售基 金份 额 ， 办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、 非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 
23、 销售 机构 ： 指 前海 开 源基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国 证监会 规定
的其他 条件 ， 取得 基金 销 售业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务代 理协议 ， 代为 办
理基金 销售 业务 的机 构 
24、 登记 业务 ： 指 基金 登 记、 存管 、 过 户、 清算 和 结算业 务 ， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理 、 基 金 份额登 记 、 基 金销 售业 务 的确认 、 清算 和结 算 、 代 理 发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
25、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基 金的 登 记机构 为前 海开 源基 金管 理有限 公司
或接受 前海 开源 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 
26、 基金 账户 ： 指 登记 机 构为投 资人 开立 的 、 记 录 其持有 的 、 基 金管 理人 所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
27、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
28、 基金 合同 生效 日： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
29、 基金 合同 终止 日 ： 指 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
30、 基 金募 集期 ： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过3
个月 
31、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
32、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
33、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
34、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
35、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
36、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
37、 《业务 规则》 ： 指《前 海开源基 金管理有 限公司 开放式基 金业务规 则》 ，是 规范基 金
管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 ， 由 基金 管理 人和 投 资人共 同 遵 守

























































































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38、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
39、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
40、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持 有人 按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
兑换为 现金 的行 为 
41、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条
件， 申请 将其 持有 基金 管 理人管 理的 、 某一 基金 的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他 基
金基金 份额 的行 为 
42、 转托 管 ： 指 基金 份额 持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
43、 定期 定额 投资 计划 ： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约定 每期 申 购日 、 扣 款
金额及 扣款 方式 ， 由 销售 机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
44、巨额 赎回：指 本基金 单个开放 日，基金 净赎回 申请(赎回 申请份额 总数加 上基金 转
换中转出 申请份额 总数后 扣除申购 申请份额 总数及 基金转换 中转入申 请份额 总数后的 余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
45、元 ：指 人民 币元 
46、 基 金收 益： 指 基金 投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖 证券 价差、 银行 存款 利息 、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
47、 基金 资产 总值 ： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
48、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
49、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
50、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份
额净值 的过 程 
51、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒 体 
52、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 。 


























































































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三 、基 金管理 人 
（一） 基金 管理 人概 况 
1、名 称： 前海 开源 基金 管 理有限 公司 
2、住 所： 深圳 市南 山区 粤 兴二 道 6 号 武汉 大学 深圳 产学研 大 楼B815 房 
3、设 立日 期：2013 年1 月23 日 
4、法 定代 表人 ：王 兆华 
5、批 准设 立机 关及 批准 设 立文号 ：中 国证 监会 证监 许可［2012 ］1751 号



6、组 织形 式： 有限 责任 公 司 
7、办 公地 址： 深圳 市福 田 区深南 大 道7006 号 万科 富 春东方 大 厦22 楼 
8、电 话：0755-88601888





 传 真：0755- 83181169 
9、联 系人 ：曾 季平



10、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
11、存 续期 限： 持续 经营 
12、 股 权结 构： 开源 证券 有限责 任公 司出 资 1/3 ， 北 京市中 盛金 期投 资管 理有 限公司 出
资1/3 ，北 京长 和世 纪资 产管理 有限 公司 出 资1/3 。 
（二） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 会成 员 
王兆华 先生 ， 董事 长， 本 科学历 ， 国籍 ： 中 国。 历 任中国 人民 银行 西安 市分 行职员 ， 中
国工商 银行 西安 市开 发区 支行副 行长 、 分行 信贷 处 处长 ， 华 夏证 券西 安营 业 部总经 理 、 华 夏
证券济南 管理总部 党委书 记兼总经 理、华夏 证券总 裁助理兼 重庆分公 司党委 书记、总 经理 ，
华夏证 券总 裁助 理 ， 开 源 证券董 事长 兼总 经理 ， 现 任开源 证券 总经 理 、 前 海 开源基 金管 理有
限公司 董事 长。 
蔡颖女 士 ， 董 事、 总经 理 ， 硕 士研 究生 ， 国 籍： 中 国。 历任 南方 证券 广州 分 公司营 业部
电脑部 主管 、 经纪 业务 部 主管 、 电 子商 务部 副经 理 ， 南 方基 金管 理有 限公 司 广州代 表处 首席
代表 、 南 方区 域总 部高 级 经理 ， 鹏 华基 金管 理有 限 公司华 南营 销中 心 （广 州 ） 副 总经 理 、 广
州分公 司总 经理 ，现 任前 海开源 基金 管理 有限 公司 董事会 董事 、总 经理 。 
刘新华 ， 董事 ， 高 级经 济 师， 博士 后， 国籍 ： 中国 。 历 任广 东证 券研 究中 心 负责人 、 泰
阳证券 研究 中心 负责 人 、 广东省 广业 资产 经营 公司 规划部 副部 长 、 华 夏基 金 管理有 限公 司机
构产品 部副 总监 （主 持工 作） 、 广东 金海 资产 管理 有 限公司 总经 理。 
范镭 ， 董 事， 本科 学历 ， 国籍 ： 中 国。 曾任 职中 国 建设银 行武 汉分 行 、 华 安 保险北 京分
公司、 交通 银行 天津 分行 、北京 长和 世纪 资产 管理 有限公 司投 资总 监。 
王为强 ， 独立 董事 ， 高 级 经济师 ， 国籍 ： 中 国。 第 十一届 全国 政协 委员 ， 全 国政协 经济
委员会 委员 ， 中国 工商 银 行股份 有限 公司 原监 事长 、 交 通银 行股 份有 限公 司 独立董 事 、 工 银

























































































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国际控 股有 限公 司监 事长 。 曾 任中 国建 设银 行辽 宁 省分行 副行 长 、 陕 西省 分 行行长 、 陕西 省
人民政 府秘 书长 、 中国 人 民银行 成都 分行 （ 大区 行 ） 行 长 、 国 务院 派驻 中国 农业银 行 、 中 国
工商银 行监 事会 主席 等职 。 
申嫦娥， 独立董事 ，博士 ，教授， 博士生导 师，中 国注册会 计师（非 执业会 员） ，国 家
税务总局特 邀监察 员（2003-2010 ） ，国籍 ：中国。 历 任西安交通 大学助 教、讲 师、副教授 ，
北京师 范大 学副 教授 、教 授。 
姚树洁， 独立董事 ，教授 ，国籍： 英国。英 国诺丁 汉大学当 代中国学 学院院 长、教授 ，
西安交 通大 学特 聘讲 座教 授、 重庆 大学 、 华南 师范 大学 、 华 南农 业大 学 、 华 中农业 大学 、 渭
南师范学 院等大学 的特聘 教授、海 南大学经 济管理 学院荣誉 院长；英 国皇家 经济学会 会员 、
英国中 国经 济协 会会 员 、 美国比 较经 济学 协会 会员 、 美 国经 济协 会会 员； 全 英专业 团体 联合
会 副主 席； 《 经济 研究》 、 《 西安交 通大 学学 报社 科版 》 、 《 当代 中国》 （ 英文 ） 等 科学杂 志的 编
委。 曾任 华南热 带农 业大 学 助理教 授 ， 英国 牛津 大学 研 究员 ， 英 国朴茨 茅斯 大学 教 授、 主任 ，
英国伦 敦米 德尔 塞克 思大 学教授 、系 主任 。 
2、基 金管 理人 监事 会成 员 
孔令国 先生 ， 监事 会主 席 ， 工 商管 理硕 士 ， 国 籍： 中国 。 曾 任中 信证 券股 份 有限公 司交
易与衍 生品 部研 究员 、 投 资经理 助理 ， 现任 前海 开 源基金 管理 有限 公司 专户 投资部 投资 经理
助理 。 
李东骞 先生 ， 监事 ， 美 国 注册金 融分 析师 (CFA) ， 工学硕 士 、 工 商管 理硕 士 ， 国 籍： 中
国。 历任 美国 前沿(FORE) 基金管 理有 限公 司高 级经 理， 中信 证券 股份 有限 公 司交易 与衍 生产
品业务 部副 总裁 、 投资 经 理助理 ， 现任 前海 开源 基 金管理 有限 公司 董事 总经 理、 联席 投资 总
监 、前 海开 源可 转债 债券 型发起 式证 券投 资基 金经 理 。 
任福利 先生 ， 监事 ， 大 学 本科学 历 ， 国 籍： 中国 。 曾任职 中国 建设 银行 辽宁 省分行 、 泰
达宏利 基金 管理 有限 公司 基金运 营部 、 方正 富邦 基 金管理 有限 公司 基金 运营 部， 现任 前海 开
源基金 管理 有限 公司 基金 事务部 总监 。



张雪玲 ，监 事， 会计 师， 国籍： 中国 。历 任武 汉大 学财务 部副 部长 。 
刘纯斌 ， 监 事， 经 济学 硕 士， 中 国注 册会 计师、 经 济师、 律师， 国籍： 中国 。 历任 交 通
银行深 圳分 行大 信大 厦支 行行长 ， 深圳 市明 星康 桥 投资发 展有 限公 司董 事长 兼总经 理 ， 中 诚
国际 （香 港） 有限 公司 副 总裁 ， 广 东省 龙门 茶排 铅 锌矿有 限公 司财 务总 监 ， 深圳中 金投 资管
理有限 公司 财务 总监 。 
3、高 级管 理人 员情 况 
王兆华 先生 ， 董事 长， 本 科学历 ， 国籍 ： 中 国。 历 任中国 人民 银行 西安 市分 行职员 ， 中
国工商 银行 西安 市开 发区 支行副 行长 、 分行 信贷 处 处长 ， 华 夏证 券西 安营 业 部总经 理 、 华 夏
证券济南 管理总部 党委书 记兼总经 理、华夏 证券总 裁助理兼 重庆分公 司党委 书记、总 经理 ，

























































































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华夏证 券总 裁助 理 ， 开 源 证券董 事长 兼总 经理 ， 现 任开源 证券 总经 理 、 前 海 开源 基 金管 理有
限公司 董事 长。 
蔡颖女 士 ， 总 经理 ， 硕士 研究生 ， 国籍 ： 中国 。 历 任南方 证券 广州 分公 司营 业部电 脑 部
主管、经 纪业务部 主管、 电子商务 部副经理 ，南方 基金管理 有限公司 广州代 表处首席 代表 、
南方区 域总 部高 级经 理 ， 鹏华基 金管 理有 限公 司华 南营销 中心 （ 广州 ） 副 总 经理 、 广 州分 公
司总经 理， 现任 前海 开源 基金管 理有 限公 司 董 事会 董事、 总经 理。 
李志祥 先生 ， 督察 长， 本 科学历 ， 经济 师， 国籍 ： 中国 。 历 任湖 北省 黄冈 市 体改委 副科
长， 深圳 市农 产品 股份 有 限公司 秘书 科科 长 ， 大 鹏 证券有 限责 任公 司业 务秘 书， 南方 基金 管
理有限 公司 高级 经理 。现 任前海 开源 基 金 管理 有限 公司督 察长 。 
4、本 基金 拟任 基金 经理 
王霞女 士 ， 硕 士研 究生 。 历任南 方基 金管 理有 限公 司商业 、 贸易 、 旅游 行业 研究员 、 房
地产行 业首 席研 究员 。 现 任前海 开源 基金 管理 有限 公司执 行董 事 、 执 行投 资 总监 。 王 霞女 士
具备基 金从 业资 格。 
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况 
蔡颖女 士， 总经 理， 硕 士 研究生 ， 国 籍： 中 国。 历 任南方 证券 广州 分公 司营 业部电 脑 部
主管、经 纪业务部 主管、 电子商务 部副经理 ，南方 基金管理 有限公司 广州代 表处首席 代表 、
南方区 域总 部高 级经 理 ， 鹏华基 金管 理有 限公 司华 南营销 中心 （ 广州 ） 副 总 经理 、 广 州分 公
司总经 理， 现任 前海 开源 基金管 理有 限公 司 董 事会 董事、 总经 理。 
罗大林 先生 ， 工 商管 理硕 士， 国 籍： 中 国。 历 任长 盛基金 管理 有限 公司 行业 研究员 、 基
金经理 助理 、 专户 部投 资 经理 ， 中 信证 券股 份有 限 公司自 营部 高级 投资 经理 。 现 任前 海开 源
基金管 理有 限公 司董 事总 经理、 投资 决策 委员 会执 行主席 。 
丁骏先 生， 经济 学博 士， 国籍： 中国。 历任 中国 建 设银行 浙江 省分 行国 际业 务部本 外币
交易员 、 经济 师， 国泰 君 安证券 股份 有限 公司 企业 融资部 业务 经理 、 高级 经 理， 长盛 基金 管
理有限 公司 行业 研究 员 、 机构理 财部 组合 经理 助理 ， 基 金同 盛、 长盛 同智 基 金经理 。 现任 前
海开源 基金 管理 有限 公司 董事总 经理 、联 席投 资总 监。 
刘静女 士， 经济 学硕 士， 国籍： 中国。 历任 长盛 基 金管理 有限 公司 债券 高级 交易员 、 基
金经理 助理 、 长盛 货币 市 场基金 基金 经理 、 长盛 全 债指数 增强 型债 券投 资基 金基金 经理 、 长
盛积极 配置 债券 投资 基金 基金经 理 ， 现 任前 海开 源 基金管 理有 限公 司 董 事总 经理 、 联 席投资
总监。 
李东骞 先生 ， 美国 注册 金 融分析 师 (CFA) ， 工学 硕 士、 工商 管理 硕士 ， 国 籍 ： 中 国。 历
任美国 前沿(FORE) 基 金管 理有限 公司 高级 经理 ， 中 信 证券股 份有 限公 司交 易与 衍生产 品业 务
部副总 裁 、 投 资经 理助 理 ， 现 任前 海开 源基 金管 理 有限公 司 董 事总 经理 、 联 席投资 总监 、 前
海开源 可转 债债 券 型 发起 式证券 投资 基金 经理 。

























































































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唐文杰 先生 ， 硕士 研究 生 ， 国 籍 ： 中 国。 历任 广州 金骏资 产管 理公 司研 究员 ， 长 盛基 金
管理有 限公 司行业 研 究员 ， 博 时基 金管 理有 限公 司 行业研 究员 ， 鹏华 基金 管 理有限 公司 基金
经理 ， 建 信信 托高 级经 理 、 投 资总 监。 现任 前海 开 源基金 管理 有限 公司 董事 总经理 、 联席 投
资总监 、前 海开 源 事 件驱 动 灵活 配置 混合 型 发 起式 证券投 资 基 金经 理。 
徐立平 先生 ， 工商 管理 硕 士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任泰 信基金 管理 有限 公司 行业 研究员 ， 中
邮创业 基金 管理 有限 公司 研究员 、 基金 经理 助理 。 现 任前海 开源 基金 管理 有限 公司执 行投 资
总监。 
叶戎先 生 ， 美 国注 册金 融 分析师 (CFA) ， 工 商管 理 硕士 ， 国 籍 ： 中 国。 历任 交通银 行温
州分行资深 外汇交易 员， 美国晨星公 司(Morningstar) 行业研究 员，鹏 华基金 行业研究员 ，
国投瑞 银基 金策 略研 究员 兼基金 经理 助理 、 投资 经 理。 现任 前海 开源 基金 管 理有限 公司 专户
投资部 投资 经理 。 
陈晓晨 女士 ， 工商 管理 硕 士， 国籍 ： 中国 。 历 任工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 交易员 、 中
信证券 股份 有限 公司 交易 与衍生 品部 交易 员 、 投 资 经理助 理 ， 现 任前 海开 源 基金管 理有 限公
司交易 部总 监。 
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1、依法募 集基金， 办理或 者委托经 国务院证 券监督 管理机构 认定的其 他机构 代为办 理
基金份 额的 募集 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制季 度、 中期 和年 度 基金报 告； 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ； 
12、国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1、基金管 理人承 诺不从 事 违反《证 券法》 、 《 基金法》 、 《销售办 法》 、 《运 作办法 》 、 《信
息披露 办法 》 等法 律法 规 的行为 ， 并承 诺建 立健 全 内部控 制制 度 ， 采 取有 效 措施 ， 防 止违 法
行为的 发生 。

























































































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2、基 金管 理人 的禁 止行 为 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 公司 管 理的不 同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6）泄露 因职务便 利获取 的未公开 信息、利 用该信 息从事或 者明示、 暗示他 人从事 相
关的交 易活 动； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8） 法律 法规 以及 中国 证 监会禁 止的 其他 行为 。 
3、基金管 理人承诺 加强人 员管理， 强化职业 操守， 督促和约 束员工遵 守国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 法律 法规 、基 金 合同或 托管 协议 ； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 基金 合同 其他 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄露 在任职期 间知悉 的有关证 券、基金 的商业 秘密、尚 未依法公 开的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8）违反 证券交易 所业务 规则，利 用对敲、 倒仓等 非法手段 操纵市场 价格， 扰乱市 场
秩序； 
（9） 贬损 同行 ，以 提高 自 己； 
（10） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（11） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（12） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
4、基 金经 理承 诺 
（1）依照 有关法律 法规和 基金合同 的规定， 本着谨 慎的原则 为基金份 额持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不得 利用 职务 之便 为 自己、 受雇 人或 任何 第三 者谋取 利益 ； 
（3）不泄 露在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息；

























































































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（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
为保证 公司 规范 化运 作， 有 效地防 范和 化解 经营 风险 ， 促进公 司诚 信、 合法 、 有效 经营，
保障基 金份 额持 有人 利益 ， 维 护公 司及 公司 股东 的 合法权 益 ， 本 基金 管理 人 建立了 科学 、 严
密、高 效的 内部 控制 体系 。 
1、内 部控 制的 总体 目标 
（1）保证 公司经营 运作严 格遵守国 家有关法 律法规 和行业监 管规则， 自觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。



（2）防范 和化解经 营风险 ，提高经 营管理效 益，确 保经营业 务的稳健 运行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。



（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。



（4） 促进 公司 全体 员工 恪 守职业 操守 ，正 直诚 信， 廉洁自 律， 勤勉 尽责 。 
2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1）健全 性原则。 内部控 制应当包 括公司的 各项业 务、各个 部门或机 构和各 级人员 ，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。



（2）有效 性原则。 通过科 学的内控 手段和方 法，建 立合理的 内控程序 ，维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3）独立 性原则。 公司各 机构、部 门和岗位 职责应 当保持相 对独立， 公司基 金资产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。



（4） 相互 制约 原则 。公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 当权责 分明 、相 互制 衡。



（5）成本 效益原则 。公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本， 提高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。



（6）适时 性原则： 内部控 制应具有 前瞻性， 并且必 须随着公 司经营战 略、经 营方针 、
经营理 念等 内部 环境 的变 化和国 家法 律法 规、 政策 制 度等外 部环 境的 改变 及时 进行相 应的 修
改和完 善。 
3、内 部控 制体 系 
（1） 内部 控制 制度 体系 
公司制 定了 合理 、 完备 、 有效并 易于 执行 的制 度体 系。 公司 制度 体系 由不 同 层面的 制度
构成 。 按 照其 效力 大小 分 为四个 层面 ： 第一 个层 面 是公司 内部 控制 大纲 ， 它 是公司 制定 各项
规章制 度的 纲要 和总 揽 ； 第二个 层 面 是公 司基 本管 理制度 ， 包括 风险 控制 制 度、 投资 管理 制
度、 基金 会计 制度 、 信 息 披露制 度 、 监 察稽 核制 度 、 信 息技 术管 理制 度、 公 司财务 制度 、 资
料档案 制度 、 业绩 评估 考 核制度 和紧 急应 变制 度 ； 第三个 层面 是部 门业 务规 章， 是在 基本 管
理制度 的基 础上 ， 对各 部 门的主 要职 责 、 岗 位设 置 、 岗 位责 任 、 操 作守 则等 的具体 说明 ； 第

























































































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四个层 面是 业务 操作 手册 ， 是 各项 具体 业务 和管 理 工作的 运行 办法 ， 是对 业 务各个 细节 、 流
程进行 的描 述和 约束 。 它 们的制 订 、 修 改 、 实 施、 废止应 该遵 循相 应的 程序 ， 每 一层 面的 内
容不得 与其 以上 层面 的内 容相违 背 。 公 司重 视对 制 度的持 续检 验 ， 结 合 业 务 的发展 、 法规 及
监管环 境的 变化 以及 公司 风险控 制的 要求 ，不 断检 讨和增 强公 司制 度的 完备 性、有 效性 。 
（2） 内部 控制 组织 架构 
1）董 事会 
负责制 定公 司的 风险 管理 政策， 对风 险管 理负 完全 的和最 终的 责任 。 
2）监 察及 风险 控制 委员 会 
作为董 事会 下的 专业 委员 会之一 ， 监 察及 风险 控制 委 员会负 责批 准公 司风 险管 理系统 文
件， 即负 责确 保每 一个 部 门都有 合适 的系 统来 识别 、 评 定和 监控 该部 门的 风 险， 负责 批准 每
一个部 门的 风险 级别 。负 责解决 重大 的突 发的 风险 。 
3）督 察长 
独立行 使督 察权 利 ， 直 接 对董事 会负 责 ； 按 季向 监 察及风 险控 制委 员会 提交 风险管 理 报
告和风 险管 理建 议。 
4）监 察稽 核部 
监察稽 核部 负责 对公 司风 险管理 政策 和措 施的 执行 情况进 行监 察， 并为 每一 个 部门的 风
险管理 系统 的发 展提 供协 助， 使公 司在 一种 风险 管 理和控 制的 环境 中实 现业 务目标 ， 负责 建
立和完 善公 司投 资风 险管 理制度 与流 程 ， 组 织实 施 公司投 资风 险管 理与 绩效 分析工 作 ， 确 保
公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制。 
5）业 务部 门 
风险管 理是 每一 个业 务部 门最首 要的 责任 。 部门 经 理对本 部门 的风 险负 全部 责任 ， 负 责
履行公 司的 风险 管理 程序 ， 负 责本 部门 的风 险管 理 系统的 开发 、 执行 和维 护 ， 用 于识 别、 监
控和降 低风 险。 
4、内 部控 制措 施 
（1） 授权 制度 
公司的 授权 制度 贯穿 于整 个公司 活动 。 股东 会、 董 事会 、 监 事会 和管 理层 必 须充分 履行
各自的 职权 ， 健全 公司 逐 级授权 制度 ， 确保 公司 各 项规章 制度 的贯 彻执 行 ； 各项经 营业 务和
管理程 序必 须遵 从管 理层 制定的 操作 规程 ， 经 办人 员 的每一 项工 作必 须是 在业 务授权 范围 内
进行 。 公 司重 大业 务的 授 权必须 采取 书面 形式 ， 授 权书应 当明 确授 权内 容和 时效 。 公 司授 权
要适当 ， 对已 获授 权的 部 门和人 员应 建立 有效 的评 价和反 馈机 制 ， 对 已不 适 用的授 权应 及时
修改或 取消 授权 。 
（2） 公司 研究 业务 
研究工 作应 保持 独立 、 客 观， 不受 任何 部门 及个 人 的 不正 当影 响 ； 建 立严 密 的研究 工作

























































































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业务流 程 ， 形 成科 学、 有 效的研 究方 法 ； 建 立投 资 产品备 选库 制度 ， 研究 部 门根据 投资 产品
的特征 ， 在充 分研 究的 基 础上建 立和 维护 备选 库 。 建立研 究与 投资 的业 务交 流制度 ， 保持 畅
通的交 流渠 道； 建立 研究 报告质 量评 价体 系， 不断 提高研 究水 平。 
（3） 基金 投资 业务 
基金投 资应 确立 科学 的投 资理念 ， 根 据决 策的 风险 防 范原则 和效 率性 原则 制定 合理的 决
策程序 ； 在进 行投 资时 应 有明确 的投 资授 权制 度 ， 并应建 立与 所授 权限 相应 的约束 制度 和考
核制度 。 建立 严格 的投 资 禁止和 投资 限制 制度 ， 保 证基金 投资 的合 法合 规性 。 建 立投 资风 险
评估与 管理 制度 ， 将重 点 投资限 制在 规定 的风 险权 限额度 内 ； 对 于投 资结 果 建立科 学的 投资
管理业 绩评 价体 系。 
（4） 交易 业务 
建立集 中交 易制 度 ， 投 资 指令通 过交 易部 完成 ； 建 立交易 监测 系统 、 预警 系 统和交 易反
馈系统， 完善相关 的安全 设施；交 易部应对 交易指 令进行审 核，建立 公平的 交易分配 制度 ，
确保各 基金 利益 的公 平 ； 交易记 录应 完善 ， 并及 时 进行反 馈 、 核 对和 存档 保 管； 同时 建立 科
学的投 资交 易绩 效评 价体 系。 
（5） 基金 会计 核算 
公司根 据法 律法 规及 业务 的要求 建立 会计 制度 ， 并 根 据风险 控制 点建 立严 密的 会计系 统 ，
对于不 同基 金 、 不 同客 户 独立建 账 ， 独 立核 算 ； 公 司通过 复核 制度 、 凭证 制 度、 合理 的估 值
方法和 估值 程序 等会 计措 施真实 、 完整 、 及时 地记 载 每一笔 业务 并正 确进 行会 计核算 和业 务
核算。 同时 还建 立会 计档 案保管 制度 ，确 保档 案真 实完整 。 
（6） 信息 披露 
公司建 立了 完善 的信 息披 露制度 ， 保证 公开 披露 的 信息真 实 、 准 确、 完整 。 公 司设立 了
信息披 露负 责人 ， 并建 立 了相应 的程 序进 行信 息的 收集 、 组 织、 审核 和发 布 工作 ， 以 此加 强
对信息 的审 查核 对 ， 使 所 公布的 信息 符合 法律 法规 的规 定 ， 同时 加强 对信 息 披露的 检查 和评
价，对 存在 的问 题及 时提 出改进 办法 。 
（7） 监察 稽核 
公司设 立督 察长 ， 经董 事 会聘任 ， 报中 国证 监会 核 准。 根据 公司 监察 稽核 工 作的需 要和
董事会 授权 ， 督察 长可 以 列席公 司相 关会 议 ， 调 阅 公司相 关档 案 ， 就 内部 控 制制度 的执 行情
况独立 地履 行检 查 、 评 价 、 报 告、 建议 职能 。 督 察长 定期和 不定 期向 董事 会报 告公司 内部 控
制执行 情况 ，董 事会 对督 察长的 报告 进行 审议 。 
公司设 立监 察稽 核部 开展 监察稽 核工 作 ， 并 保证 监 察稽核 部的 独立 性和 权威 性。 公司 明
确了监 察稽 核部 及内 部各 岗位的 具体 职责 ， 严格 制订 了专业 任职 条件 、 操作 程序 和 组织 纪 律 。 
监察稽 核部 强化 内部 检查 制度 ， 通 过定 期或 不定 期 检查内 部控 制制 度的 执行 情况 ， 促 使
公司各 项经 营管 理活 动的 规范运 行。

























































































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公司董 事会 和管 理层 充分 重视和 支持 监察 稽核 工作 ， 对违反 法律 法规 和公 司内 部控制 制
度的， 追究 有关 部门 和人 员的责 任。 
5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 书的 声明 
（1） 基 金管 理人 确知 建立 、 实 施和 维持 内部 控制 制度 是本公 司董 事会 及管 理层 的责 任 ； 
（2） 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 的披 露真 实、准 确； 
（3）本基 金管理人 承诺根 据市场变 化和公司 发展不 断完善内 部控制体 系和内 部控制 制
度。




























































































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四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人情 况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：蒋 超良 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复 【2009 】13 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-63201510 
传真：010-63201816 
联系人 ：李 芳菲 
中国农业 银行股份 有限公 司是中国 金融体系 的重要 组成部分, 总行设在 北京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农业 银行股份 有限公 司承继原 中国农业 银行全 部资产、 负债、业 务、机 构网点和 员工 。
中国农业 银行网点 遍布中 国城乡， 成为国内 网点最 多、业务 辐射范围 最广， 服务领域 最广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有 商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可 持 续发展 ， 立足 县域 和城 市 两大市 场 ， 实 施差 异化 竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和 多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出 ，2004 年 被英 国 《全 球托管 人 》 评 为中 国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中国 农业银 行通 过
了美 国SAS70 内 部控 制审 计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报 告 ， 表 明了 独 立公正 第三 方
对中国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、 内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。 中国 农
业银行 着力 加强 能力 建设 ， 品牌 声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖
盛典”中 成绩突出 ，获“ 最佳托管 银行”奖 。2010 年再次荣 获《首席 财务官 》杂志颁 发的
“最佳 资产 托管 奖” 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月更 名为 托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托

























































































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资产托 管处 、 保险 资产 托 管处 、 证 券投 资基 金托 管 处、 境外 资产 托管 处 、 综 合管理 处 、 风 险
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 
2、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名 ， 其 中 高级会 计师 、 高级 经济 师 、 高 级工 程
师、律 师等 专家 10 余名 ， 服务团 队成 员专 业水 平高 、业务 素质 好、 服务 能力 强，高 级管 理
层均 有20 年以 上金 融从 业 经验和 高级 技术 职称 ，精 通国内 外证 券市 场的 运作 。 






3 、基 金托 管业 务经 营 情况 
截止 2013 年 12 月 31 日 ， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共188 只 ， 包 括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、 华夏 平稳 增长 混合 型证 券 投资 基金 、
大成积 极成 长股 票型 证券 投资基 金 、 大 成景 阳领 先 股票型 证券 投资 基金 、 大 成创新 成长 混合
型证券 投资 基金 、 长盛 同 德主题 增长 股票 型证 券投 资基金 、 博时 内需 增长 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 、 汉盛 证券 投 资基金 、 裕隆 证券 投资 基 金、 景福 证券 投资 基金 、 鸿阳证 券投 资基
金、 丰和 价值 证券 投资 基 金、 久嘉 证券 投资 基金 、 长盛成 长价 值证 券投 资基 金、 宝盈 鸿利 收
益证券 投资 基金 、 大成 价值 增长证 券投 资基 金 、 大 成债 券投资 基金 、 银河 稳健 证券 投资基 金 、
银河收 益证 券投 资基 金 、 长盛中 信全 债指 数增 强型 债券投 资基 金 、 长 信利 息 收益开 放式 证券
投资基 金 、 长 盛动 态精 选 证券投 资基 金 、 景 顺长 城 内需增 长开 放式 证券 投资 基金 、 万 家增 强
收益债 券型 证券 投资 基金 、 大 成精 选增 值混 合型 证 券投资 基金 、 长信 银利 精 选开放 式证 券投
资基金 、 富国 天瑞 强势 地 区精选 混合 型证 券投 资基 金、 鹏华 货币 市场 证券 投 资基金 、 中海 分
红增利 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 货币 市场 证券 投 资基金 、 新华 优选 分红 混 合型证 券投 资基
金、 交银 施罗 德精 选股 票 证券投 资基 金 、 泰 达宏 利 货币市 场基 金 、 交 银施 罗 德货币 市场 证券
投资基 金 、 景 顺长 城资 源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、 大 成沪 深300 指 数证 券 投资基 金 、 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金、 富国 天时 货币 市场 基 金、 富 兰 克林 国海 弹性 市 值股票 型证 券投
资基金 、 益民 货币 市场 基 金、 长城 安心 回报 混合 型 证券投 资基 金 、 中 邮核 心 优选股 票型 证券
投资基 金 、 景 顺长 城内 需增 长贰号 股票 型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德成 长股 票证 券投资 基金 、
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金 、 泰达 宏利 首选 企 业股票 型证 券投 资基 金 、 东吴价 值成 长双
动力股 票型 证券 投资 基金 、 鹏 华动 力增 长混 合型 证 券投资 基金 、 宝盈 策略 增 长股票 型证 券投
资基金 、 国泰 金牛 创新 成 长股票 型证 券投 资基 金 、 益民创 新优 势混 合型 证券 投资基 金 、 中 邮
核心成 长股 票型 证券 投资 基金 、 华 夏复 兴股 票型 证 券投资 基金 、 富国 天成 红 利灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 、 长信 双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富兰 克林 国 海深化 价值 股票
型证券 投资 基金 、 申万 巴 黎竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 、 新华 优选 成长 股 票型证 券投 资基
金、金元 惠理成长 动力灵 活配置混 合型证券 投资基 金、 天治 稳健双盈 债券型 证券投资 基金 、
中海蓝 筹灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金 、 长 信利 丰 债券型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券
型证券 投资 基金 、 交银 施 罗德先 锋股 票证 券投 资基 金、 东吴 进取 策略 灵活 配 置混合 型开 放式

























































































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证券投 资基 金 、 建 信收 益增 强债券 型证 券投 资基 金 、 银 华内需 精选 股票 型证 券投 资基金(LOF) 、
大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金、 交银 施罗 德上 证 180 公司 治理 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金联 接基金、 上证 180 公司治 理交易型 开放式 指数证券 投资基金 、富兰 克林国海 沪深
300 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 南 方中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(LOF) 、
景顺长 城能 源基 建股 票型 证券投 资基 金 、 中 邮核 心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 工银
瑞信中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 、 东吴 货币 市 场证券 投资 基金 、 博时 创 业成长 股票 型证
券投资 基金 、 招商 信用 添 利债券 型证 券投 资基 金 、 易方达 消费 行业 股票 型证 券投资 基金 、 富
国汇利 分级 债券 型证 券投 资基金 、 大成 景丰 分 级 债 券型证 券投 资基 金 、 兴 全 沪深 300 指 数增
强型证券 投资基金(LOF) 、 工银瑞信 深证红利 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、工银瑞 信深
证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金 、 富国可 转换 债券 证券 投资 基金 、 大 成深 证
成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 大成 深证 成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金
联接基 金 、 泰 达宏 利领 先 中小盘 股票 型证 券投 资基 金、 交银 施罗 德信 用添 利 债券证 券投 资基
金、 东吴 中证 新兴 产业 指 数证券 投资 基金 、 工银 瑞 信四季 收益 债券 型证 券投 资基金 、 招商 安
瑞进取 债券 型证 券投 资基 金、 汇添 富社 会责 任股 票 型证券 投资 基金 、 工银 瑞 信消费 服务 行业
股票型 证券 投资 基金 、 易 方达黄 金主 题证 券投 资基 金 （LOF ） 、 中 邮中 小盘 灵 活配置 混合 型证
券投资基 金、浙商 聚潮产 业成长股 票型证券 投资基 金、嘉实 领先成长 股票型 证券投资 基金 、
广发中 小 板300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 广 发中小 板 300 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金联 接基金、 南方保 本混合型 证券投资 基金、 交银施罗 德先进制 造股票 证券投资 基金 、
上投摩 根新 兴动 力股 票型 证券投 资基 金、 富兰 克林 国 海策略 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基
金、 金元 惠理 保本 混合 型 证券投 资基 金 、 招 商安 达 保本混 合型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德 深
证300 价值 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 、 南 方中 国中小 盘股 票指 数证 券投 资基金 （LOF）、
交银施 罗德 深 证300 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、 富 国中 证 500 指数 增 强
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 长信内 需成 长股 票型 证券 投资基 金 、 大 成中 证内 地 消费主 题指 数证
券投资 基金 、 中海 消费 主 题精选 股票 型证 券投 资基 金、 长盛 同瑞 中证200 指 数分级 证券 投资
基金 、 景 顺长 城核 心竞 争 力股票 型证 券投 资基 金 、 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金 、 光 大
保德信 行业 轮动 股票 型证 券投资 基金 、 富兰 克林 国 海亚洲 （ 除日 本） 机会 股 票型证 券投 资基
金、 汇添 富逆 向投 资股 票 型证券 投资 基金 、 大成 新 锐产业 股票 型证 券投 资基 金、 申万 菱信 中
小板指 数分 级证 券投 资基 金、 广发 消费 品精 选股 票 型证券 投资 基金 、 鹏华 金 刚保本 混合 型证
券投资 基金 、汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 全球 房地 产证 券投 资基金 、金 元
惠理新 经济 主题 股票 型证 券投资 基金 、 东吴 保本 混 合型证 券投 资基 金 、 建 新 社会责 任股 票型
证券投 资基 金 、 嘉 实理 财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金、 富兰 克林 国海 恒久 信 用债券 型证 券投
资基金 、 大 成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基金 、 安 信目标 收益 债券 型证 券投 资基金 、 富 国7
天理财 宝债 券型 证券 投资 基金、 交银 施罗 德理 财 21 天债券 型 证 券投 资基 金、 易方达 中债 新

























































































招募说明书 
 
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综合指 数发 起式 证券 投资 基金 （LOF ） 、 工银 瑞信 信 用纯债 债券 型证 券投 资基 金、 大成 现金 增
利货币 市场 基金 、 景顺 长 城支柱 产业 股票 型证 券投 资基金 、 易方 达月 月利 理 财债券 型证 券投
资基金 、摩 根士 丹利 华鑫 量化配 置股 票型 证券 投资 基金、 东方 央视 财经 50 指 数增强 型证 券
投资基 金、 交银 施罗 德纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金、 鹏华 理财 21 天债 券 型证券 投资 基
金、国 泰民 安增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 、万 家 14 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、华 安
纯债债券型发起式证券投 资基金、金元惠理惠利保 本混合型证券投资基金、 南方中证 500
交 易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 招商 双债 增强 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 景顺长 城品 质投
资股票 型证 券投 资基 金 、 中海可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 、 融通 标普 中 国可转 债指 数增
强型证 券投 资基 金 、 大 成 现金宝 场内 实时 申赎 货币 市场基 金 、 交 银施 罗德 荣 祥保本 混合 型证
券投资 基金 、 国泰 中国 企 业境外 高收 益债 券型 证券 投资基 金 、 富 兰克 林国 海 焦点驱 动灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 、 景顺长 城沪 深 300 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 广发 聚
源定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 大成 景安 短融 债 券型证 券投 资基 金 、 嘉 实 研究阿 尔法 股票
型证券 投资 基金 、 新华 行 业轮换 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 富国 目标 收 益一年 期纯 债债
券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富高息 债债 券型 证券 投资 基金 、 东 方利 群混 合型 发 起式证 券投 资基
金、 南方 稳利 一年 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金 、 景顺长 城四 季金 利纯 债债 券型证 券投 资基
金、华夏 永福养老 理财混 合型证券 投资基金 、嘉实 丰益信用 定期开放 债券型 证券投资 基金 、
国泰国 证医 药卫 生行 业指 数分级 证券 投资 基金 、 交 银 施罗德 定期 支付 双息 平衡 混合型 证券 投
资基金 、 光大 保德 信现 金 宝货币 市场 基金 、 易方 达 投资级 信用 债债 券型 证券 投资基 金 、 广 发
趋势优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 华 润元 大 保本混 合型 证券 投资 基 金 、 长 盛双 月红 一
年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、 富 国国 有企 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 富安达 信用 主题
轮动纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 景顺 长城 沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 、 中邮 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 安信 永利 信用 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金 、 工银瑞 信信 息产
业股票 型证 券投 资基 金 、 大成景 祥分 级债 券型 证券 投资基 金 、 富 兰克 林国 海 岁岁恒 丰定 期开
放债券 型证 券投 资基 金 、 景顺长 城景 益货 币市 场基 金、 万家 市政 纯债 定期 开 放债券 型证 券投
资基金 、 建信 稳定 添利 债 券型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根双 债增 利债 券型 证券 投资基 金 、 嘉 实
活期宝 货币 市场 基金 。 
（二）基金托管人的 内部 控制制度 
1、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、
规范运 作、 严格 监察, 确保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2、内 部控 制组 织结 构 
风 险 管 理 委员 会 总 体负 责中 国 农 业 银行 的 风 险管 理与 内 部 控 制工 作, 对 托管 业务 风 险

























































































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管理和内 部控制工 作 进行 监督和评 价 。托管 业务部 专门设置 了风险管 理处,配 备了专职 内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作, 独立 行使 监 督稽核 职权 。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统、 完 善的 制度 控 制体系， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度 、 岗 位职 责 、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用， 账
户资料严 格保管， 制约机 制严格有 效；业务 操作区 专门设置 ，封闭管 理,实施 音像监控 ； 业
务信息由 专职信息 披露人 负责,防止 泄密； 业务实现 自动化操 作，防止 人为事 故的发生 ， 技
术系统 完整 、独 立。 
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同、 托管 协议 规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2、 书面 警示 。 对 本基 金投 资比例 接近 超标 、 资 金头 寸不足 等问 题， 以书 面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3、 书面 报告 。 对 投资 比例 超标、 清算 资金 透支 以及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 


























































































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五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额 销售 机构 
1 、直 销机 构 
前海开 源基 金管 理有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤兴二 道 6 号武 汉大 学深 圳产学 研大 楼 B815 房 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7006 号万 科富 春 东方大 厦 22 楼 
法定代 表人 ：王 兆华 
联系人 ：曾 季平 
电话： （0755 ）83181190 
传真： （0755 ）83180622 
网址：www.qhkyfund.com 
2 、代 销机 构： 
（1） 上海 天天 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼 
法定代 表人 ：其 实 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
联系人 ：潘 世友 
客服电 话：400-1818-188 
网址： www.1234567.com.cn 
（2） 开源 证券 有限 责任 公 司 
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层 
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层 
法定代 表人 ：李 刚 
联系人 ：王 姣 
电话：029-68633210 
客服电 话：400-860-8866 
公司网 址：www.kysec.cn 
（3） 如本 次募 集期 间， 新 增代销 机构 ，将 另行 公告 。

























































































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（二）登记机构 
名称： 前海 开源 基金 管理 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤兴二 道 6 号武 汉大 学深 圳产学 研大 楼 B815 房 
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7006 号万 科富 春 东方大 厦 22 楼 
法定代 表人 ：王 兆华 
联系人 ：任 福利 
电话： （0755 ）83180910 
传真： （0755 ）83181121 
（三）律师事务所和 经办 律师 
名称： 广东 信达 律师 事务 所 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 4019 号航 天大 厦 24 楼、16 楼 
负责人 ：麻 云燕 
经办律 师： 杨扬 、 卢 华羽 
电话：0755-88265288 
传真：0755-83243108 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
名称： 瑞华 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 
注册地 址： 北京 市海 淀区 西四环 中 路 16 号院2 号楼 4 层 
办公地 址： 北京 市海 淀区 西四环 中 路 16 号院2 号楼 4 层 
法定代 表人 ：杨 剑涛 
联系人 ：段 贺明 
经办会 计师 ：门 熹、 胡立 新 
电话： （010 ）88219191 
传真： （010 ）88210558

























































































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六 、基 金的募 集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 和 其他 有关 法 律法规 ， 以及 基金 合同 的 规定 ， 经 中
国证监 会2014 年 5 月 19 日证监 许可[2014]494 号文 注册 募集 。 除法 律 、 行 政法规 或中 国 证
监会另 有规 定外 ，任 何与 基金份 额发 售有 关的 当事 人不得 预留 或提 前发 售基 金份额 。 
具体发 售方 案以 本基 金的 基金份 额发 售公 告为 准， 请 投资人 就发 售和 购买 事宜 仔细阅 读
本基金 的基 金份 额发 售公 告。 
（一） 基金运作方式和类型 
股票型 基金 ，契 约型 开放 式。 
（二） 基金的存续 期限 
不定期 。 
（三） 募集方式及场所 
通 过各 销售机 构的 基金销售 网点 或按基 金管 理人、销 售机 构提供 的其 他方式公 开发 售 。
基金管 理人 可以 根据 情况 变更、 增减 销售 机构 ，并 另行公 告 。 
（四） 募集期限 
自基金 份额 发售 之日 起 最 长不得 超过 3 个 月， 具体 募 集时间 详见 基金 份额 发售 公告及 销
售机构 相关 公告 。 
（五） 募集对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者 、 合 格 境外机 构
投资者 和 人 民 币 合 格境 外机 构 投 资 者 以 及 法 律法 规或 中 国 证 监 会 允 许 购买 证券 投 资 基 金 的
其他投 资人 。 
（六） 募集 上限 
本基金 首次 募集 不设 目标 上限。 
（七） 基金份额的面值、认 购费 用、认购价格及计算 公式



1、基 金份 额面 值： 本基 金 份额发售 面 值为 人民 币 1.00 元。



2、认 购费 率



（1）本基 金对通过 基金管 理人直销 柜台认购 的投资 人实施差 别的认购 费率。 投资人 通
过基金 管理 人直 销柜台 认 购本基 金的 认购 费率 见下 表： 
认购金额 M（万元） 
（含认购费） 
认购费率 
M＜50


0.10% 
50 ≤M＜250


0.06% 
250 ≤M＜500


0.02% 
M≥500


每笔 1,000 元

























































































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（2）本基 金对通过 基金管 理人网上 交易系统 认购的 投资人实 施差别的 认购费 率，如 下
表所示 ： 
认购 金额 M（万元） 
（含认购费） 
网上交易系统支付渠 道 认 购费率 
工商银行 农业银行 建设银行 
M＜50 0.60% 0.70% 0.80% 
50≤M ＜250 0.60% 
250≤M ＜500 0.20% 
M≥500 每笔 1,000 元 
注： 如本 次募 集期 内， 新增 其他 网上 交易 系统 支付 渠道 ， 将 另行 公告 ， 请 投 资人参 见 基
金管理 人公告 。 
（3） 投资 人通 过代 销机 构 认购本 基金 的认 购费 率见 下表 ： 
认 购金额M（万 元） 
（含认购费） 
认购费率 
M＜50


1.00% 
50≤M＜250


0.60% 
250≤M ＜500


0.20% 
M≥500


每笔 1,000 元 






 注： 部分 代销 机构 如 实行优 惠费 率， 请投 资人 参见其 公告 。 
认购费 用由 认购 基金 份额 的投资 人承 担 。 认 购费 用 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的
市场推 广 、 销 售、 登记 等 募集期 间发 生的 各项 费用 ， 不 足部 分在 基金 管理 人 的运营 成本 中列
支，投 资人 重复 认购 ，须 按每次 认购 所应 对的 费率 档次分 别计 费。 
3、认 购份 额的 计算



（1）基金 认购采用 “金额 认购、份 额确认” 的方式 。基金的 认购金额 包括认 购费用 和
净认购 金额 。认 购份 额的 计算公 式为 ： 
净认购 金额 = 认购 金额/ （1+认 购费 率） 
认购费 用 = 认 购金 额－ 净 认购金 额 
认购份 额 = （ 净认 购金 额+认购 利息 ）/基 金份 额面 值 
举例： 某普 通投 资人 在某 代销机 构网 点投 资 10 万 元 认购本 基金 份额 ，该 笔认 购产生 利
息100 元， 对应 认购 费率 为 1.00% ， 则其 可得 到的 认购份 额为 ： 
净认购 金额 ＝100,000/ (1+1.00% ）＝99,009.90 元 
认购费 用＝100,000 －99,009.90 ＝990.10 元

























































































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认购份 额 = （99,009.90 ＋100 ）/1.00 =99,109.90 份 
（2）认购 份额的计 算中， 涉及基金 份额的计 算结果 均保留到 小数点后 两位， 小数点 后
两位以 后的 部分 四舍 五入 ， 涉 及金 额的 计算 结果 保 留到小 数点 后两 位 ， 小 数 点后两 位以 后的
部分四 舍五 入， 由此 产生 的收益 或 损 失由 基金 财产 承担； 
（3）认购 款项在募 集期间 产生的利 息将折算 为基金 份额 归基 金份额持 有人所 有，其 中
利息所 转份 额以 基金 登记 机构的 记录 为准 。



（八） 投资人对基金份额的 认购 
1、认 购时 间安 排 
投资人 可在 募集 期内 前往 本基金 销售 网点 办理 基金 份额认 购手 续， 具体 的业 务 办理时 间
详见本 基金 的基 金份 额发 售公告 或各 销售 机构 相关 业务办 理规 则。 
2、投 资人 认购 应提 交的 文 件和办 理的 手续 
投资人认购本基金所应提 交的文件和具体办理手续 详见本基金的基金份额发 售公告或
各 销售 机构 相关 业务 办理 规则。 
3、认 购的 方式 及确 认 
（1） 投资 人认 购 时 ，需 按 销售机 构规 定的 方式 全额 缴款 。 
（2） 投资 人在 募集 期内 可 多次认 购， 认购 一经 受理 不得撤 销。 
（3） 投资 人 在 T 日规 定时 间内提 交的 认购 申请 ，通 常应 在 T+2 日 到原 认购 网 点 或以 销
售机构 规定 的其 他方 式 查 询认购 申请 的受 理情 况。 
（4）销售 网点对申 请的受 理并不表 示对该申 请的成 功确认， 申请的成 功确认 应以基 金
登记机 构的 登记 确认 为准 。 对 于认 购申 请及 认购 份 额的确 认情 况 ， 投 资人 应 及时查 询并 妥善
行使合 法权 利。 否则 ，由 此产生 的投 资人 任何 损失 由投资 人自 行承 担。 
4、认 购的 限额 
（1）在基 金募集期 内，投 资人通过 代销机构 或基金 管理人 的 网上交易 系统（ 目前仅 对
个人投 资者 开通 ） 首 次认 购的单 笔最 低限 额为 人民 币 1,000 元 （ 含认购 费） ； 投资人 通过 基
金管理人 的 直销柜台 首次 认购的单笔 最低限 额为人 民币 50,000 元（含 认购 费） 。各销 售机
构对最 低认 购限 额及 交易 级差有 其他 规定 的， 以各 销售机 构的 业务 规定 为准 。 
（2） 本基 金追 加认 购最 低 金额为 人民 币 1,000 元 （ 含认购 费） ， 具 体认 购金 额 以各基 金
销售机 构的 公告 为准 。 
（3） 本基 金募 集期 间对 单 个 投资 人的 累计 认购 金额 不设限 制。 
（九） 募集资金的存放 
基金合 同生 效前 ，投 资人 的认购 款项 只能 存入 专门 账户， 不得 动用 。

























































































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七 、基 金合同 的生 效 
（一）基金备案的条 件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内 ， 在 基金 募 集份额 总额 不少 于2 亿份 ， 基 金募 集
金额不 少 于2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基 金管 理人 依据法 律法 规
及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ，并 在 10 日 内 聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报
告之日 起 10 日 内， 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的， 自基 金管 理人 办理 完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确认 之日起， 《基金合 同》生效 ；否则《 基金合 同》不生 效。基金 管理人 在收到中 国 证
监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事 宜予 以 公告 。 基 金管 理人 应将 基 金募集 期间 募集
的资金 存入 专门 账户 ，在 基金募 集行 为结 束前 ，任 何人不 得动 用。 
（二）基金合同不能 生效 时募集资金的处理方 式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足募集 生效 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、 在 基金 募集 期限 届满 后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并加 计银 行同 期存 款利息 。 
3、 如 基金 募集 失败 ， 基 金 管理人 、 基金 托管 人及 销 售机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销 售机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
（三）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ，基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人 或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万
元的， 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会； 连续 20 个工 作日 出现 前述 情形 的，基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。

























































































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八 、基 金份额 的申 购与赎 回 
（一）申购和赎回场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具 体的 销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根 据情 况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投资者应当在销售机 构办 理基金销售业务的营 业场 所或按销售机构提供 的其 他方式办理基
金份额 的申 购与 赎回 。 
若基金 管理 人或 其指 定的 销售机 构开 通电 话 、 传 真 或网上 等交 易方 式 ， 投 资 人可以 通过
上述方 式进 行申 购与 赎回 ，具体 办法 由基 金管 理人 或其指 定的 销售 机构 另行 公告。 
（二）申购和赎回的 开放 日及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 ， 具 体业 务办 理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 赎回 ， 具 体业 务办 理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管理人不得在基金合 同约定之外的日期或者时 间办理基金份额的申购或 者赎回或
者转换 。 投资 人在 基金 合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或 转换 申 请且登 记机 构确
认接受 的， 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 
（三）申购与赎回的 原则 
1、 “ 未知 价” 原则 ， 即 申购 、 赎 回价 格以 申请 当日 收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规

























































































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则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
（四）申购与赎回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在 开放 日的 具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金， 投资 人在 提 交赎回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时 ， 必 须全额 交付 申购 款项 ， 投资 人交付 款项 ， 申购 申请 即为 有 效 。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T ＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生
巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照基 金合 同有 关条 款处理 。 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申购和赎 回申请的当天作为申购或 赎回申请
日(T 日) ，在 正常 情况 下 ，本基 金登 记机 构 在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有 效申 请， 投资 人可 在 T+2 日后(包 括该 日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方
式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功， 则申 购款 项退还 给投 资人 。 
基金销 售机 构对 申购 申请 的受理 并不 代表 申请 一定 成功， 而仅 代表 销售 机构 确 实接收 到
申请 。 申 购的 确认 以登 记 机构或 基金 管理 人的 确认 结果为 准 。 投 资人 应及 时 查询并 妥善 行使
合法权 利。 否则 ，由 此产 生 的投 资人 任何 损失 由投 资人自 行承 担。 
（五）申购和赎回的 限制 
1、本 基金 对单 个投 资人 不设 累计 持有 的基 金份 额上 限 。 
2、投资人 通过代销 机构或 基金管理 人 的网上 交易系 统（目前 仅对个人 投资者 开通） 申
购本基 金 的 单笔 最低 限额 为人民 币 1,000 元 （含 申 购费） ； 投资 人通 过基 金管 理人 的 直销 柜
台 申购本基 金 的单 笔最低 限额为人民 币 50,000 元 （含 申购费 ） 。各销 售机构 对最低 申购限
额及交 易级 差有 其他 规定 的，以 各销 售机 构的 业务 规定为 准。 
3、 本 基金 追加 申购 最低 金 额为人 民 币1,000 元 （含申购费 ） ， 具体 申购 金额 以 各基金 销
售机构 的公 告为 准。 
4、投资人 赎回本基 金份额 时，可申 请将其持 有的部 分或全部 基金份额 赎回； 账户最 低
余额 为100 份基 金份 额， 若 某笔赎 回将 导致 投资 人在 销售机 构托 管的 单只 基金 份额余 额不 足
100 份 时， 该笔 赎回 业务 应 包括账 户内 全部 基金 份额 ， 否则 ， 基 金管 理人 有权 将剩余 部分 的
基金份 额强 制赎 回。 
5、基金管 理人可在 法律法 规允许的 情况下， 调整上 述规定申 购金额和 赎回份 额的数 量
限制 。 基 金管 理人 必须 在 调整前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定在 指定 媒 体上公 告并 报中

























































































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国证监 会备 案。 
（六）申购和赎回的 价格 、费用及其用途 
 1、本 基金 份额 净值 的计 算 ，保留 到小 数点 后 3 位 ， 小数点 后 第 4 位四 舍五 入 ，由此 产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日内 公
告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公 告。 
 2、申 购费 率 
申购金额M（万元）


（ 含申购费） 申购费率 
M ＜50 1.20% 
50 ≤ M ＜250 0.80% 
250 ≤ M ＜500 0.30% 
M ≥500 每笔 1,000 元 
注： 投资 者通 过 基 金管 理 人网上 直销 系统 申购 本基 金 实行 优惠 费率 ， 详见 基 金管理 人公
告；部 分代 销机 构如 实行 优惠费 率， 请投 资人 参见 代销机 构公 告 。 
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。 投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购 ，
适用费 率按 单笔 分别 计算 。 






申 购费 用由 投资 人承 担， 不列 入基 金财 产， 主 要用于 本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登记 等
各项费 用。 
3、申 购份 额的 计算 及余 额 的处理 方式 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 其中 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/申 购当日 基金 份额 净值 
申购的 有效 份额 单位 为份 ， 上 述计 算结 果均 按四 舍 五入方 法 ， 保 留到 小数 点 后两位 ， 由
此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 
例如： 某投 资人 投资8 万 元申购 本基 金份 额， 对应 费率 为1.20%， 假设 申购 当 日基金 份
额净值 为1.080 元, 则可 得 到的申 购份 额为 ： 
净申购 金额 ＝80,000/ （1 ＋1.20%）＝79,051.38 元 
申购费 用＝80,000 －79,051.38＝948.62 元 
申购份 额＝79,051.38/1.080 ＝73,195.72 份 






即 ：投 资人 投 资 8 万 元申购 本基 金份 额， 假设 申购当 日基 金份 额净 值 为 1.080 元 ，则
其可得 到73,195.72 份基 金份额 。 
4、赎 回费 率 
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：

























































































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持有期限D （天 ） 赎回费率 
D＜366 0.50% 
366 ≤D ＜731 0.25% 
D≥731 0 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。赎 回费 总额 的 25%归 入基金 财产 ，其 余用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。 
5、赎 回金 额的 计算 及处 理 方式 
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总金 额扣 减赎 回费 用。 其中， 
赎回总 金额=赎 回份 额 ? 赎 回当日 基金 份额 净值 
赎回费 用= 赎回 总金 额 ? 赎 回费率 
净赎回 金额=赎 回总 金额 ? 赎回费 用 
赎回金 额单 位为 元 ， 计 算 结果均 按四 舍五 入方 法 ， 保留到 小数 点后 两位 ， 由 此产生 的收
益或损 失由 基金 财产 承担 。 
 例如： 某投 资人 赎回 本基 金 1 万 份基 金份 额 ， 持有 时间 为300 天， 对应 的赎 回费率 为
0.50% ，假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 是 1.088 元， 则 其可得 到的 赎回 金额 为： 
赎回金 额 =1 0,00 0×1 .088=10,880 元 
赎回费 用=10,880 ×0 .50%=54.40 元 
净赎回 金额=10,880-54.40=10,825.60 元 
即：投 资人 赎回 本基 金 1 万份基 金份 额 ， 持有 期限 为 300 天， 假设 赎回 当日 本基金 份
额净值 是 1.088 元， 则其 可得到 的净 赎回 金额 为 10,825.60 元。 
6、基金管 理人可以 在基金 合同约定 的范围内 调整费 率或收费 方式，并 最迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
7、基金管 理人可以 在不违 反法律法 规规定及 基金合 同约定的 情形下根 据市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 针 对以 特 定交易 方式 （ 如网 上交 易 、 电 话交 易等 ） 等 进行 基 金交易 的投 资人
定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基金 促销 活 动期间 ， 按相 关监 管部 门 要求履 行必 要手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 
（ 七）拒绝或暂停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接收投 资人的 申
购申请 。 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4、基金管 理人认为 接受某 笔或某些 申购申请 可能会 影响或损 害现有基 金份额 持有人 利

























































































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益时。 
5、基金资 产规模过 大，使 基金管理 人无法找 到合适 的投资品 种，或其 他可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第1 、2 、3 、5 、6 项暂停 申购 情形 时 ， 基 金 管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒
体上刊 登暂 停申 购公 告 。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的 申购 款项 将退 还给投 资人 。
在暂停 申购 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。 
（ 八）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接收投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形时 ， 基金 管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的 赎回 申 请， 基金 管
理人应 足额 支付 ； 如暂 时 不能足 额支 付 ， 应 将可 支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比
例分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付部 分可 延期 支付 ， 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算
赎回金 额 。 若 出现 上述 第4 项所 述情 形 ， 按 基金 合同 的相关 条款 处理 。 基金 份 额持有 人在 申
请赎回 时可 事先 选择 将当 日可能 未获 受理 部分 予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情 况 消除时 ， 基金 管
理人应 及时 恢复 赎回 业务 的办理 并公 告 。 
（ 九）巨额赎回的情 形及 处理方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个开放 日内的 基金 份额 净赎回申 请(赎回 申请份额 总数加上 基金转 换中转 出
申请份额 总数后扣 除申购 申请份额 总数及基 金转换 中转入申 请份额总 数后的 余额)超过 前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全额 赎回：当 基金管 理人认为 有能力支 付投资 人的全部 赎回申请 时，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部分 延期赎回 ：当基 金管理人 认为支付 投资人 的赎回申 请有困难 或认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净 值 造成 较大 波动 时， 基 金管理 人在 当

























































































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日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10% 的前 提下 ， 可对 其余 赎回 申请延 期办 理 。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例 ， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未 能赎 回 部分 ， 投 资人 在提 交赎 回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期赎 回的，将 自动转 入下一个 开放日继 续赎回 ，直到全 部赎回为 止；选 择取消赎 回的 ，
当日未获 受理的部 分赎回 申请将被 撤销。延 期的赎 回申请与 下一开放 日赎回 申请一并 处理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以此 类推 ， 直 到全部 赎回为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎回 处理 。 
（3） 暂停 赎回 ：连续 2 日 以上( 含本 数)发 生巨 额赎 回，如 基金 管理 人认 为有 必要， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ；已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 ，但 不得超 过 20 个
工作日 ，并 应当 在指 定媒 体上进 行公 告。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时 ， 基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 招 募说明 书规
定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说 明有 关处 理方 法 ， 同 时 在指定 媒体 上
刊登公 告。 
（十）暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 
1、发生上 述暂停申 购或赎 回情况的 ，基金管 理人当 日应立即 向中国证 监会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 
2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒体 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 但少 于 2 周 （含 2 周）， 暂停 结束 ，基 金重 新开放 申 购
或赎回 时， 基金 管理 人依 照 有关法 律法 规的 规定 在指 定媒体 上刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回
公告， 并公 布最 近1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
4、如 发 生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应 每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 当连 续暂 停时 间超 过2 个月 的 ， 基金 管理 人可 以 调整刊 登公 告的 频率 。 暂 停结束 ， 基金
重新开 放申 购或 赎回 时， 基 金管理 人依 照有 关法 律法 规的规 定在 指定 媒体 上连 续刊登 基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
（十一）基金转换 
基金管理人可以根据相关 法律法规以及 基 金 合 同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基金 管 理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基金 转换 可 以 收 取一定 的转 换费 ， 相关 规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提 前 告知 基金 托管 人与相关 机构 。 
（十二）基金的非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐 赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 ， 接

























































































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受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合条 件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（十三）基金的转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（十四）定期定额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每 期扣 款金 额必 须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额 。 
（十五）基金的冻结 和解 冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
 
 
 
 


























































































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九 、基 金的投 资 
（一）投资目标 
本基金 采用 指数 化投 资策 略， 紧密 跟踪 沪深300 指 数， 在严 格控 制基 金的 日 均跟踪 偏离
度和年 跟踪 误差 的前 提下 ，力争 获取 与标 的指 数相 似的投 资收 益。 
（二）投资范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 以 沪深 300 指 数的 成份 股及 其备选 成
份股( 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准的 上市股 票) 为主 要投 资对 象 。 为 更好 地实
现投资 目标 ， 本基 金也 可 少量投 资于 其他 股票(非 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股) 、 银行 存
款、 债券 、 债 券回 购、 权 证、 股指 期货 、 资 产支 持 证券 、 货 币市 场工 具以 及 法律法 规或 中国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为 ： 本基金 投资 于股 票的 资产 比例不 低于 基金 资产 的 90% ， 投资 于
沪深300 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的 85% ； 本基金 每个 交
易日日终 在扣除股 指期货 合约需缴 纳的交易 保证金 后，应当 保持不低 于基金 资产净值 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 
如法律 法规 或中 国证 监会 变更投 资品 种的 投资 比例 限制， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ，
可以调 整上 述投 资品 种的 投资比 例。 
（ 三）投资策略 
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进行 被动 式 指数化 投资 。 股票 投资 组 合的构 建主
要按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重来 拟合 复制 标的指 数， 并根 据标 的指 数 成份股 及其 权
重的变 动而 进行 相应 调整 ， 以 复制 和跟 踪标 的指 数 。 本基金 在严 格控 制基 金的 日均跟 踪偏 离
度和年 跟踪 误差 的前 提下 ，力争 获取 与标 的指 数相 似的投 资收 益。 
由于标 的指 数编 制方 法调 整、 成份 股及 其权 重发 生 变化 （包 括配 送股 、 增发 、 临时调 入
及调出 成份 股等 ） 的原 因 ， 或因基 金的 申购 和赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来
影响时 ， 或因 某些 特殊 情 况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法 有 效复 制和跟 踪标 的指
数时， 基金 管理 人可 以对 投资组 合管 理进 行适 当变 通和调 整， 力求 降低 跟踪 误差。 
1、大 类资 产配 置 
本基金 管理 人主 要按 照沪深 300 指数 的成 份股 组成 及其权 重构 建股 票投 资组 合,并根据
指数成 份股 及其 权重 的变 动而进 行相 应调 整。 本基 金 投资于 股票 的资 产比 例不 低于基 金资 产
的90% ， 投 资于 沪 深300 指 数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的85% ；
本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持 不低于 基金 资
产净 值5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。




























































































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2、股 票投 资策 略 
（1） 股票 投资 组合 构建 
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 按 照标 的指 数 成份股 组成 及其 权重 构建 股票投 资
组合 。 由 于跟 踪组 合构 建 与标的 指数 组合 构建 存在 差异 ， 若 出现 较为 特殊 的 情况 （例 如成 份
股停牌、 股票流动 性不足 以及其他 影响指数 复制效 果的因素） ，本基 金将采用 替代性的 方 法
构建组 合 ， 使 得跟 踪组 合 尽可能 近似 于全 复制 组合 ， 以 减少 对标 的指 数的 跟 踪误差 。 本基 金
所采用 替代 法调 整的 股票 组合应 符合 投资 于股 票的 资产比 例不 低于 基金 资产 的 90% ， 投 资 于
沪深300 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 比例 不低 于 非现 金基 金 资 产的85% 的 投资比 例 限 制 。 
（2） 股票 投资 组合 的调 整 
本基金所构 建的股 票投资 组合将根据 沪深 300 指 数 成份股及其 权重的 变动而 进行相应
调整 ， 本 基金 还将 根据 法 律法规 中的 投资 比例 限制 、 申 购赎 回变 动情 况等 ， 对其进 行适 时调
整，以 保证 基金 净值 增长 率与基 准指 数间 的高 度正 相关和 跟踪 误差 最小 化。 
1）定 期调 整 
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。 
2）不 定期 调整 
A．当成份 股发生配 送股、 增发 、临 时调入及 调出成 份股等情 况而影响 成份股 在指数 中
权重的 行为 时， 本基 金将 根据各 成份 股的 权重 变化 及时调 整股 票投 资组 合；



B． 根 据本 基金 的申 购 和赎 回情况 ， 对 股票 投资 组合 进 行调整 ， 从 而有 效跟 踪标 的 指数 ； 
C．根据法 律、法规 和基金 合同的规 定，成份 股在标 的指数中 的权重因 其他特 殊原因 发
生相应 变化 的， 本基 金可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整， 力求 降低 跟踪误 差。 
在正常 市场 情况 下， 力争 控 制本基 金 的 份额 净值 与业 绩比较 基准 的收 益率 日均 跟踪偏 离
度的绝 对值 不超 过0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 因指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述范 围 ， 基 金管 理人 应 采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度 、 跟 踪误 差
进一步 扩大 。 
3、债 券投 资策 略 
本基金 债券 投资 的目 的是 在保证 基金 资产 流动 性的 基础上 ， 降低 跟踪 误差 。 本 基金将 采
用宏观 环境 分析 和微 观市 场定价 分析 两个 方面 进行 债券资 产的 投资 ， 通 过主 要 采取组 合久 期
配置策 略 ， 同 时辅 之以 收 益率曲 线策 略 、 骑 乘策 略 、 息 差策 略等 积极 投资 策 略构建 债券 投资
组合。 
4、权 证投 资策 略 
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权证 对应 公 司基本 面
研究成 果确 定权 证的 合理 估值 ， 发 现市 场对 股票 权 证的非 理性 定价 ； 利用 权 证衍生 工具 的特
性，通 过权 证与 证券 的组 合投资 ，来 达到 改善 组合 风险收 益特 征的 目的 。 
5、股 指期 货投 资策 略

























































































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本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。 
本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判 断和组合
风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 ，
结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基金 管理 人 将结合 股票 投资 的总 体规 模， 以及 中国 证
监会的 相关 限定 和要 求， 确定参 与股 指期 货交 易的 投资比 例。 
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流动 性 及风险 性特 征 ， 运 用股 指 期货对 冲系
统性风 险 、 对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险 ， 如 大额 申购 赎回等 ； 利用 金融 衍生 品的 杠杆作 用 ，
以达到 降低 投资 组合 的整 体 风险 的目 的。 
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ， 负 责 股指期 货
的投资管 理的相关 事项， 同时针对 股指期货 投资管 理制定投 资决策流 程和风 险控制等 制度 ，
并经基 金管 理人 董事 会批 准后执 行。 
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基金 管理 人期 货投 资 管理从 其最 新规 定 ， 以 符 合上述 法律
法规和 监管 要求 的变 化。 
 （四）投资决策依据 及程 序



1、决 策依 据 
以《基金 法》 、基金 合同、 公司章程 等有关法 律法规 为决策依 据，并以 维护基 金份额 持
有人利 益作 为最 高准 则。 
2、决 策程 序 
（1） 投资 决策 委员 会制 定 整体投 资战 略。 
（2）研究 部根据自 身以及 其他研究 机构的研 究成果 ，构建股 票备选库 、精选 库，对 拟
投资对 象进 行持 续跟 踪调 研，并 提供 个股 、债 券决 策支持 。 
（3）基金 经理根据 投资决 策委员会 的投资战 略， 设 计和调整 投资组合 。设计 和调整 投
资组合 需要 考虑 的基 本因 素包括 ： 每日 基金 申购 和 赎回净 现金 流量 ； 基金 合 同的投 资限 制和
比例限 制； 研究 员的 投资 建议； 基金 经理 的独 立判 断；绩 效与 风险 评估 小组 的建议 等。



（4） 投资 决策 委员 会对 基 金经理 提交 的方 案进 行论 证分析 ，并 形成 决策 纪要 。 
（5）根据 决策纪要 ，基金 经理小组 构造具体 的投资 组合及操 作方案， 交由集 中交易 室
执 行。 
（6） 集中 交易 室按 有关 交 易规则 执行 ，并 将有 关信 息反馈 基金 经理 。 
（7）基金 绩效评估 岗及风 险管理岗 定期进行 基金绩 效评估， 并向投资 决策委 员会提 交
综合评 估意 见和 改进 方案 。 
（8）风险 管理委员 会对识 别、防范 、控制基 金运作 各个环节 的风险全 面负责 ，尤其 重
点关注 基金 投资 组合 的风 险状况 ； 基 金绩 效评 估岗 及 风险管 理岗 重点 控制 基金 投资组 合的 市
场风险 和流 动性 风险 。

























































































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（ 五）业绩比较基准 
1、标 的指 数 
本基金 股票 资产 的标 的指 数为沪深 300 指 数。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止沪深 300 指 数的 编制 、 发 布或 授权 ， 或沪深 300 指数由 其
他指数 替代 、 或 由于 指数 编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致沪深 300 指 数不 宜继 续作为 标的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适合 投资 的 指数推 出 ， 本 基金 管理 人 可以依 据维 护投
资者合 法权 益的 原则 ，变 更本基 金的 标的 指数 。 
若标的 指数 变更 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ， 则 基金 管理 人 应就变 更
标的指 数召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 并 报中 国证 监 会备案 。 若标 的指 数变 更 对基金 投资 无实
质性影响 （包括但 不限于 编制机构 变更、指 数更名 等） ，则无 需召开 基金份额 持有人大 会 ，
在报中 国证 监会 备案 后及 时公告 。 
2、业 绩比 较基 准 
本基金 业绩 比 较 基准 ：沪深 300 指数 收益 率×95% ＋ 银行活 期存 款利 率( 税后) ×5% 
沪深300 指 数是 沪深 证券 交易所 于 2005 年 4 月 8 日 联合发 布的 反 映A 股 市场 整体走 势
的指数 ， 由中 证指 数公 司 编制和 维护 ， 是在 上海 和 深圳证 券市 场中 选 取300 只 A 股 作为 样本
编制而 成的 ， 覆盖 了大 部 分流通 市值 。 其成 份股 为 市场中 市场 代表 性好 ， 流 动性高 ， 交易 活
跃的主 流投 资股 票 ， 能 够 反映市 场主 流投 资的 收益 情况 。 关 于指 数值 和成 份 股名单 的所 有版
权归属 中证 指数 有限 公司 。 
若本基 金标 的指 数发 生变 更， 基金 业绩 比较 基准 随之 变更 。 如 果今 后法 律法 规发 生变化 ，
或者有 更权 威的 、 更能 为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出时 ， 本基 金基 金 管理人 可以 在与
基金托 管人 协商 同意 后变 更业绩 比较 基准 的组 成和 权重。 本基 金由 于上 述原 因 变更业 绩比 较
基准 ， 无 需召 开基 金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人 应于变 更前 在中 国证 监会 指定的 媒体 上公
告。 
（ 六）风险收益特征 
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其预 期 的风险 和收 益高 于货 币市 场基金 、 债
券基金 、混 合型 基金 ，为 证券投 资基 金中 的较 高风 险、较 高收 益品 种。 
 （七）投资限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基 金投 资于 股票 的 资产比 例不 低于 基金 资产 的 90% ，投 资于 沪深 300 指数成 份
股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 85% ； 
（2 ）每个 交易 日日终 在扣 除股指期 货合约 需缴纳 的 交易保证 金后， 保持不 低 于基金 资

























































































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产净 值5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3 ） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（4 ） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产 净 值 的
0.5％； 
（6 ）本基 金投 资于同 一原 始权益人 的各类 资产支 持 证券的比 例，不 得超过 基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7 ） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8 ）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级别)资产 支持 证券的比 例，不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（9 ）本基 金管 理人管 理的 全部基金 投资于 同一原 始 权益人的 各类资 产支持 证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产支持证券期间，如 果其 信用等 级 下 降 、 不 再符 合投 资 标 准 ， 应 在 评 级报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产 净 值
的40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年 ，债 券回 购到 期 后不得 展期 ； 
（13 ） 一 只基 金持 有一 家 公司发 行的 流通 受限 证券 ， 其 市值 不得 超过 基金 资 产净值 的百
分之三； 一只基金 持有的 所有流通 受限证券 ，其市 值不得超 过基金资 产净值 的百分之 十五 ；
经基 金 管理 人和 基金 托管 人协商 ，可 对以 上比 例进 行调整 ； 
（14） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 买入 股指 期货合 约价 值， 不得 超过 基金资 产 净
值的10% ； 
（15） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和， 不 得
超过基金 资产净值 的 100% ；其中， 有价证券 指股票 、债券（ 不含到期 日在一 年以内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
（16 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的卖 出期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的20% ； 
（17） 本基 金在 任何 交易 日内交 易 （ 不包 括平 仓） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超 过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
（18） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （ 轧 差计算 ） 应

























































































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当符合 《基 金合 同》 关于 股票投 资比 例的 有关 约定 ； 
（19） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
本基金在 开始进 行股指 期 货投资之 前，应 与基金 托 管人就股 指期货 开户、 清 算、估值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管 理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比 例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易
日内进 行调 整。 
基金管理 人应当 自基金 合 同生效之 日起 6 个月 内使 基金的投 资组合 比例符 合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
法律法规 或监管 部门取 消 上述限制 ，如适 用于本 基 金，基金 管理人 在履行 适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2、 禁 止行 为 
 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 ； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7 ） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受 上 述
规定的 限制 。 
 （八）基金管理人代 表基 金行使股东权利及债 权人 权利的处理原则及方 法 
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3、基金管 理人 按照国 家有 关规定代 表基金 独立行 使 股东权利 ，保护 基金份 额 持有人 的
利益； 
4、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 债权人权 利，保护 基金份 额持有 人
的利益 。 
（ 九）基金的融资融 券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券 。

























































































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十 、基 金的财 产 
 
（一）基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值 。 
（三）基金财产的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（四）基金财产的 保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规 和 《 基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。

























































































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十 一、 基金资 产的 估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日 。 
（二）估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 及 负债 。 
（三）估值方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交易 所上市的 有价证 券（包括 股票、权 证等） ，以其估 值日在证 券交易 所挂牌 的
市价 （收 盘价 ） 估 值； 估值 日无交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ， 以最 近 交易日 的市 价 （收 盘价 ） 估值 ； 如 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的， 可参 考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 ； 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值， 估值日没 有交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按最 近交易日 债券收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债券 应收利息 得到的 净价进行 估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股 、转增股 、配股 和公开增 发的 股票 ，按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证，采 用 估值技 术确定公 允价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3）首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票，同 一股票 在交易所 上市后， 按交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 ， 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。

























































































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3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5、 本 基金 投资 股指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时，应 立即通知 对方， 共同查明 原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布 。 
（四）估值程序 
1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后， 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将基 金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（五）估值错误的处 理 
基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受损 失当事人( “受损方 ”)的直 接损失 按 下述“估 值错误 处理原则 ”给予赔 偿，
承担赔 偿责 任。

























































































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上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责，不对 间接损失 负责， 并且仅 对
估值错 误 的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明 估值错误 发生的 原因，列 明所有的 当事人 ，并根据 估值错误 发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根据 估值错误 处理的 方法，需 要修改基 金登记 机构交易 数据的， 由基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错误偏 差达到 基金份 额净值的 0.25% 时，基 金 管理人应当 通报基 金托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理 。

























































































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（六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七）基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布 。 
（八）特殊情形的处 理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 按估值 方法 的 第 6 项 进行 估值时 ， 所造 成的 误差 不 作为基 金份
额净值 错误 处理 。 
由于交 易所 及登 记结 算公 司发送 的数 据错 误， 有关 会 计制度 变化 或由 于其 他不 可抗力 原
因， 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措施 进行 检 查， 但是 未能 发
现该错误 的，由此 造成的 基金资产 估值错误 ，基金 管理人和 基金托管 人可以 免除赔偿 责任 。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响。

























































































 招募说明书 
 
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十 二、 基金的 收益 分配 
（一）基金利润的构成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二）基金可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数 。 
（三）基金 收益分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的30% ， 若 《 基金合 同》 生效 不满3 个 月可不 进行 收
益分配 ； 
2、本基金 收益分配 方式分 两种：现 金分红与 红利再 投资，投 资者可选 择现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、基金收 益分配后 基金份 额净值不 能低于面 值；即 基金收益 分配基准 日的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四）收益分配方案 
基金收益 分配方案 中应载 明截止收 益分配基 准日的 可供分配 利润、基 金收益 分配对象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（ 五）收益分配方案 的确 定、公告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ， 并 由基 金 托管人 复核 ， 在 2 个工 作 日内在 指定
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 
基金红利发放日距离收益 分配基准日（即可供分配 利润计算截止日）的时间 不得超过
15 个 工作 日 。 
（ 六）基金收益分配 中发 生的费用 
基金收益 分配时所 发生的 银行转账 或其他手 续费用 由投资者 自行承担 。当投 资者的现 金
红利小 于一 定金 额 ， 不 足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时 ， 基 金登 记机 构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行 。

























































































 招募说明书 
 
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十 三、 基金的 费用 与税收 
（一）基金费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ； 
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（ 二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资产 净值的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ： 
H＝E×1.00% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15%的 年费率 计提 。 托 管费 的计 算方 法 如 下 ： 
H＝E×0.15%÷当 年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 托管 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 
3、标 的指 数许 可使 用费 
基金合同生效后的标的指 数许可使用费按照基金管 理人与中证指数有限公司 签署的指
数使用 许可 协议 的约 定从 基金财 产中 向中 证指 数有 限公司 支付 。 标 的指 数许 可 使用费 按前 一
日的基 金资 产净 值 的 0.02% 的年 费率 计提 ，计 算方 法 如下：

























































































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H＝E×0.02%/ 当 年天 数 
H 为每 日应 付的 标的 指数 许可使 用基 点费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
标的指 数许 可使 用基 点费 的收取 下限 为每 季度 人民 币 4 万元， 计费 期间 不足 一季度 的 ，
根据实 际天 数按 比例 计算 。 标的指 数许 可使 用费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每季 度末 ， 按 季支 付 ，
由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 指数 使用 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给中 证指 数有 限公 司。 若遇 法定 节假 日、 公 休日等 ， 支付 日
期顺延 。 
中证指数有限公司根据相 应指数使用许可协议变更 上述标的指数许可使用费 费率和计
算方法 的 ， 本 基金 按照 变 更后的 费率 计提 标的 指数 许可使 用费 ， 基金 管理 人 必须依 照有 关规
定最迟 于新 的费 率和 计算 方式实 施日 前依 照 《信 息披 露办法 》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公 告 。 
如果中证指数有限公司根 据指数使用许可协议的约 定要求变更标的指数许可 使用费费
率和计 算方 法 ， 应 按照 变 更后的 标的 指数 许可 使用 费从基 金财 产中 支付 给指 数许可 方 。 此 项
变更无 需召 开基 金份 额持 有人大 会。 
上述 “ （ 一） 基金 费用 的 种类中 第 4 －10 项费 用 ” ， 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（ 三）不列入基金费 用的 项目 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基 金管 理人 和基 金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 、 基 金托管 费率
等相关 费率 。 降低 基金 管 理费率 、 基金 托管 费率 ， 无须召 开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理
人必须 依照 有关 规定 于新 的费率 实施 日前 在指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上刊 登公告 。 
（ 五）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。

























































































 招募说明书 
 
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十 四、 基金的 会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管 理人及基 金托管 人各自保 留完整的 会计账 目、凭证 并进行日 常的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金托 管人每月 与基金 管理人就 基金的会 计核算 、报表编 制等进行 核对并 以书面 方
式确认 。 
（二）基金的审计 
1、基金管 理人聘请 与基金 管理人、 基金托管 人相互 独立的具 有证券从 业资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管 理人认为 有充足 理由更换 会计师事 务所， 须通报基 金托管人 。更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案 。

























































































 招募说明书 
 
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十 五、 基金的 信息 披露 
（一 ） 本 基金 的信 息披 露 应符合 《 基金 法 》 、 《 运 作办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基
金合同 》及 其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并 保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国
证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 （以 下简 称 “ 网站 ” ） 等 媒介 披
露， 并保 证基 金投 资者 能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信
息资料 。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开 披露 的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书 、《 基 金合同 》、 基金 托管 协议 
（1）《基 金合同》 是界定 《基金合 同》当事 人的各 项权利、 义务关系 ，明确 基金份 额
持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序， 说明 基金 产品 的 特性等 涉及 基 金 投资 者重 大利益 的事 项
的法律 文件 。 
（2）基金 招募说明 书应当 最大限度 地披露影 响基金 投资者决 策的全部 事项， 说明基 金
认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。《 基金 合同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内，更 新招 募
说明书 并登 载在 网站 上 ， 将更新 后的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定媒 体上 ； 基 金管理 人在 公告
的 15 日前 向主 要办 公场 所 所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关

























































































招募说明书 
 
50 
更新内 容提 供书 面说 明。 
（3）基金 托管协议 是界定 基金托管 人和基金 管理人 在基金财 产 保管及 基金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的 3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同 》 摘 要 登载在 指定 媒体 上 ； 基 金管 理人 、 基 金托 管人 应当 将 《 基金合 同 》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并 在披 露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 
3、《 基金 合同 》生 效公 告 
基金管理 人应当在 收到中 国证监会 确认备案 文件的 次日在指 定媒体上 登载《 基金合同 》
生效公 告。 
4、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管 理人 应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理 人应当公 告半年 度和年度 最后一个 市场交 易日基金 资产净值 和基金 份额净值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
5、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管 理人 应当 在 《基 金 合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 上载 明基 金份 额申购 、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率 ， 并 保证 投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ，编 制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或

























































































招募说明书 
 
51 
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分 别报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
7、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书 ， 予 以
公告， 并在 公开 披露 日分 别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金 管理人的 董事长 、总经理 及其他高 级管理 人员、基 金经理和 基金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付；

























































































 招募说明书 
 
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（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
8、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒体 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价 格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
9、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法 报国 务 院证券 监督 管理 机构 备案 ， 并 予以 公
告。 
10、基 金投 资股 指期 货的 信息披 露 
若本基 金投 资了 股指 期货 ， 需 按照 法规 要求 在季 度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度 报告等 定期
报告和 招募 说明 书 （更 新 ） 等 文件 中披 露股 指期 货 交易情 况 ， 包 括投 资政 策 、 持 仓情 况 、 损
益情况 、 风险 指标 等 ， 并 充 分揭示 股指 期货 交易 对基 金总体 风险 的影 响以 及是 否符合 既定 的
投资政 策和 投资 目标 等。 
11、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按 照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定， 对基 金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查 ， 并 向基 金管 理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒体披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说明 书公布后 ，应当 分别置备 于基金管 理人、 基金托管 人和基金 销售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、

























































































招募说明书 
 
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复制 。 
 





























































































招募说明书 
 
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十 六、 风险揭 示 
本基金 的风 险主 要包 括 ： 市场风 险 、 信 用风 险 、 管 理风险 、 流动 性风 险 、 操 作和技 术风
险 、合 规性 风险 、本 基金 特有的 风险 及其 他风 险 等 。 
（一） 市场 风险 
基金主 要投 资于 证券 市场 ， 而 证券 市场 价格 因受 到 经济因 素 、 政 治因 素、 投 资心理 和交
易制度 等各 种因 素的 影响 而产生 波动 ， 从而 导致 基 金收益 水平 发生 变化 ， 产 生风险 。 主要 的
风险因 素包 括： 
1、政 策风 险 
因财政 政策 、 货币 政策 、 产业政 策 、 地 区发 展政 策 等国家 宏观 政策 发生 变化 ， 导 致市 场
价格波 动， 影响 基金 收益 而产生 风险 。 
2、经 济周 期风 险 
随着经 济运 行的 周期 性变 化， 证券 市场 的收 益水 平 也呈周 期性 变化 ， 基金 投 资的收 益水
平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 。 
3、利 率风 险 
金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利 率直 接影 响 着 债 券的价 格
和收益 率 ， 影 响着 企业 的 融资成 本和 利润 。 基金 投 资于债 券和 股票 ， 其收 益 水平可 能会 受到
利率变 化的 影响 。 
4、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力 、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技 术更新 、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营
不善 ， 其 股票 价格 可能 下 跌， 或者 能够 用于 分配 的 利润减 少 ， 使 基金 投资 收 益下降 。 上市 公
司还可 能出 现难 以预 见的 变化 。 虽 然基 金可 以通 过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险 ， 但 不
能完全 避免 。 
5、通 货膨 胀风 险 
基金投 资的 目的 是基 金资 产的保 值 增 值 ， 如 果发 生 通货膨 胀 ， 基 金投 资于 证 券所获 得的
收益可 能会 被通 货膨 胀抵 消，从 而影 响基 金资 产的 保值增 值。 
6、债 券收 益率 曲线 变动 的 风险 
债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 ， 单 一的 久 期指标 并
不能充 分反 映这 一风 险的 存在。 
7、再 投资 风险 
市场利 率下 降将 影响 固定 收益类 证券 利息 收入 的再 投资收 益率 ， 这 与利 率上 升 所带来 的
价格风 险互 为消 长。 
（二） 信用 风险

























































































 招募说明书 
 
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基金在 交易 过程 中可 能发 生交收 违约 或者 所投 资债 券的发 行人 违约 、 拒 绝支 付 到期本 息
等情况 ，从 而导 致基 金资 产损失 。 
（三） 管理 风险 
基金管 理人 的专 业技 能 、 研究能 力及 投资 管理 水平 直接影 响到 其对 信息 的占 有、 分析 和
对经济 形势 、 证券 价格 走 势的判 断 ， 进 而影 响基 金 的投资 收益 水平 。 同时 ， 基金管 理人 的投
资管理 制度 、 风险 管理 和内 部控制 制度 是否 健全 ， 能否 有效防 范道 德风 险和 其他 合规性 风险 ，
以及基 金管 理人 的职 业道 德水平 等， 也会 对基 金的 风险收 益水 平造 成影 响。 
（四） 流动 性风 险 
我国证 券市 场作 为新 兴转 轨市场 ， 市场 整体 流动 性 风险较 高 。 基 金投 资组 合 中的股 票和
债券会 因各 种原 因面 临较 高的流 动性 风险 ， 使证 券 交易的 执行 难度 提高 ， 买 入成本 或变 现成
本增加 。 此外 ， 基 金投 资 者的赎 回需 求可 能造 成基 金仓位 调整 和资 产变 现困 难， 加剧 流动 性
风险。 
为了克 服流 动性 风险 ， 本 基金将 在坚 持分 散化 投资 和精选 个股 原则 的基 础上 ， 通 过一 系
列风险 控制 指标 加强 对流 动性风 险的 跟踪 、 防范 和 控制 ， 但 基金 管理 人并 不 保证完 全避 免此
类风险 。 
（五） 操作 和技 术风 险 
基金的 相关 当事 人在 各业 务环节 的操 作过 程中 ， 可 能 因内部 控制 不到 位或 者人 为因素 造
成操作 失误 或违 反操 作规 程而引 致风 险， 如越 权交 易、内 幕交 易、 交易 错误 和欺诈 等。 
此外 ， 在 开放 式基 金的 后 台运作 中 ， 可 能因 为技 术 系统的 故障 或者 差错 而影 响交易 的正
常进行 甚至 导致 基金 份额 持有人 利益 受到 影响 。 这 种技术 风险 可能 来自 基金 管理人 、 基金 托
管人、 注册 登记 人、 销售 机构、 证券 交易 所和 证券 登记结 算机 构等 。 
（六） 合规 性风 险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ，违反 国家 法律 、法 规或 基金合 同有 关规 定的 风险 。 
（七） 本基 金特 有的 风险 
本基金采用 指数化 投资策 略，紧密跟 踪沪深300指 数 ，在严格控 制基金 的日均 跟踪偏离
度和年 跟踪 误差 的前 提下 ， 力 争获 取与 标的 指数 相 似的投 资收 益 。 在 正常 市 场情况 下 ， 力 争
控制本基 金 的份额 净值与 业 绩比较 基准 的收 益率 日 均跟踪偏 离度的绝 对值不 超过0.35%，年
跟踪误 差不 超过4%。 如因 指 数编制 规则 调整 或其 他因 素导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差超 过上 述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。 
因此本 基金 特有 的风 险主 要包括 ： 
1、市 场系 统风 险 
本基金为股 票型基 金，重 点投资于沪 深300 指数成 份 股及其备选 成份股 。在具 体投资管
理中，本 基金可能 面临沪 深300 指数 成份股 以及备 选 股所具有 的特有风 险，也 可能由于 跟踪

























































































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标的为 市场 代表 性指 数而 面临较 高的 系统 性风 险。 
2、指 数化 投资 风险 
本基金的 跟踪组合 的构建 和日 常管 理，以对 标的指 数尽可能 小的跟踪 误差为 投资目标 ，
因此其 也具 有普 通股 票型 基金所 不具 备的 特有 风险 。 但在以 下条 件下 可能 会出 现跟踪 误差 较
大从而 造成 与标 的指 数风 险-收 益特 征不 匹配 的风 险 ： 
（1） 标的 指数 成份 股及 其 权重的 定期 或不 定期 调整 ； 
（2） 标的 指数 成份 股的 配 股、增 发、 分红 等公 司行 为；



（3） 基金 买入 、卖 出股 票 时产生 的交 易成 本； 
（4） 申购 、赎 回、 转换 等 业务因 素带 来的 跟踪 误差 ； 
（5） 基金 保留 部分 现金 资 产的造 成的 跟踪 误差 ； 
（6） 基金 的管 理费 、托 管 费和指 数许 可使 用费 带来 的跟踪 误差 ； 
（7） 指数 成份 股停 牌、 摘 牌，成 份股 涨、 跌停 板等 因素带 来的 组合 偏差 ； 
（8） 其他 因素 引起 的跟 踪 误差。 
3、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但根 据 基金合 同规 定 ， 如 出现 变 更标的 指数 的情 形 ， 本 基 金将变 更标
的指数 。 基于 原标 的指 数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基 金 的收益 风险 特征
将与新 的目 标指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
这些特 有的 风险 因素 可能 使本基 金的 业绩 表现 在特 定时期 落后 于其 它股 票型 基金， 并 可
能使本 基金 的实 际组 合风 险-收 益特 征与 标的 指数 产 生偏离 或差 异。 
（八） 其他 风险 
1、因基金 业务快速 发展而 在制度建 设、人员 配备、 风险管理 和内控制 度等方 面不完 善
而产生 的风 险； 
2、因 金融 市场 危机 、行 业 竞争压 力可 能产 生的 风险 ；



3、战争、 自然灾害 等不可 抗力因素 的出现， 可能严 重影响证 券市场运 行，导 致基金 资
产损失 ； 
4、其 他意 外导 致的 风险 。

























































































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十 七、 基金的 终止 与清算 
（一）基金合同的变 更 
1、变更基 金合同涉 及法律 法规规定 或基金 合 同约定 应经基金 份额持有 人大会 决议通 过
的事项 的 ， 应 召开 基金 份 额持有 人大 会决 议通 过 。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2、关于《 基金合同 》变更 的基金份 额持有人 大会决 议经中国 证监会备 案生效 后方可 执
行，自 决议 生效 后两 日内 在指定 媒体 公告 。 
（二）基金合同的终 止 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三）基金财产的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 。 
（ 四）清算费用

























































































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清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付 。 
（ 五）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。

























































































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十 八、 基金合 同的 内容摘 要 
一、基金合同当事人 的 权 利、义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1、根据《 基金法》 、《运 作办法》 及其他有 关规定 ，基金份 额持有人 的权利 包括但 不
限于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金销售 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根据《 基金法》 、《运 作办法》 及其他有 关规定 ，基金份 额持有人 的义务 包括但 不
限于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 
1、 根据 《 基金 法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金管 理人 的权 利包 括 但不限 于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ； 
（2）自《 基金合同 》生效 之日起， 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金
财产； 
（3）依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费

























































































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用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担任 或委托其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资融 券；



（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供 服务 的外
部机构 ；



（16） 在符 合有 关法 律、 法 规的前 提下 ， 制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购、 赎回 、 转换 、
非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、 根据 《 基金 法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金管 理人 的义 务包 括 但不限 于 ： 
（1）依法 募集基金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运用 基金 财 产； 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基金财 产和基金 管理人 的财产相 互独立, 对所管理 的不同基 金分别管 理，分 别记账， 进 行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《 基金 法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及

























































































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任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确定 基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《 基金 法》 、 《基金 合同 》 及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《 基金 法 》 、 《基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价、 变现 和分配 ； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第 三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
（24 ） 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件 ， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基 金
管理人承 担全部募 集费用 ，将已募 集资金并 加计银 行同期存 款利息在 基金募 集期结束 后 30

























































































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日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务 。 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1、 根据 《 基金 法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金托 管人 的权 利包 括 但不限 于 ： 
（1）自《 基金合同 》生效 之日起， 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财
产； 
（2）依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费
用； 
（3）监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作， 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为 ， 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 ， 应呈报 中国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、 根据 《 基金 法 》 、 《运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基 金托 管人 的义 务包 括 但不限 于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设立 专门的基 金托管 部门，具 有符合要 求的营 业场所， 配备足够 的、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，确 保基金 财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管的 不同的基 金分别 设置账户 ，独立核 算，分 账管理， 保证不同 基金之 间在账户 设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除依 据《基金 法》、 《基金合 同》及其 他有关 规定外， 不得利用 基金财 产为自 己
及任何 第三 人谋 取利 益， 不得委 托第 三人 托管 基金 财产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的 约定 ， 根 据基金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保守 基金商 业 秘密， 除《基金 法》、《 基金合 同》及其 他有关规 定另有 规定外 ，
在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ；

























































































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（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ； 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎 回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定 ， 召 集基 金份 额持 有 人大会 或配
合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务 。 
 
二 、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的投 票权 。 
（一） 召开 事由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；

























































































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（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ） 单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额 持有人 （ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13 ） 法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2、 以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在法 律法 规和 《基 金 合同 》 规 定的 范围 内调 整 本基金 的申 购费 率 、 调 低 赎回费 率； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）按照 法律法规 和《基 金合同》 规定不需 召开基 金份额持 有人大会 的以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外，基 金份额持 有人大会 由基金 管理人 召
集； 
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3、基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的，应当 向基金管 理人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。 
4、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额持有人大会，应当 向基 金管理人提出书面提 议。 基金管理人应当自收 到书 面提议之日起
10 日内决 定是否 召集， 并 书面告知 提出提议 的基金 份额持有 人代表和 基金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人 ； 基 金 托管人 决定 召集 的 ， 应 当 自出具 书面 决定

























































































招募说明书 
 
65 
之日 起60 日内 召开 。 
5、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 ， 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 ， 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当配 合 ， 不 得阻 碍、 干
扰。 
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日， 在指 定媒 体公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授权 委托证明 的内容 要求（包 括但不限 于代理 人身份， 代理权限 和代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况下， 由会议 召集人决 定在会议 通知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和 联系 人 、 书 面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3、如召集 人为基金 管理人 ，还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意
见的计 票进 行监 督的 ，不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 会 议的 召 开 方 式由会 议
召集人 确定 。 
1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ：

























































































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（1）亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的委 托人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《 基金 合同 》 和会 议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经核 对， 汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）。 
2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 书面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召集 人按基金 合同约 定通知基 金托管人 （如果 基金托管 人为召集 人，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人 ， 则 为基 金 管理人 ） 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3）本人 直接出具 书面意 见或授权 他人代表 出具书 面意见的 ，基金份 额持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）； 
（4） 上述 第 （3 ） 项 中直 接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《基 金 合同 》 和 会议 通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符； 
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 
3、如果参 加基金份 额持有 人大会的 持有人的 基金份 额低于在 权益登记 日基金 总份额 的
50% ，则召 集人可 以在原 公 告的基金 份额持有 人大会 召开时间 的三个月 后、六 个月以内 ，就
原定审 议事 项重 新召 集基 金份额 持有 人 大 会。 重新 召 集的基 金份 额持 有人 大会 应有代 表三 分
之一以 上基 金份 额的 持有 人参加 ，方 可召 开。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终
止 《 基金 合同 》 、 更 换基 金管理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并、 法 律法规 及 《基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。

























































































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基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议 事 内容 进行表 决。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场开 会的方式 下，首 先由大会 主持人按 照下列 第七条规 定程序确 定和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席会 议的代表 主持； 如果基金 管理人授 权代表 和基金托 管人授权 代表均 未能主持 大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以上 （含 50% ） 选 举产生 一名 基
金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基 金管 理人 和基 金 托 管 人拒不 出席 或
主持基 金份 额持 有人 大会 ，不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、 身 份证 明文 件号 码 、 持 有或 代表 有表 决权 的 基金份 额 、 委 托人 姓名 （ 或单位 名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下由 召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、一般决 议，一般 决议须 经参加大会 的基金 份额持 有人或其代 理人所 持表决 权的 50%
以上 （ 含50% ） 通过 方为 有 效； 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
2、特别决 议，特别 决议应 当经参加 大会的基 金份额 持有人或 其代理人 所持表 决权的 三
分之二 以上 （ 含三 分之 二 ） 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金 管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、与其 他基 金合 并， 应以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表 面符 合会 议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表
决。 
（七） 计票

























































































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1、现 场开 会 
（1）如大 会由基金 管理人 或基金托 管人召集 ，基金 份额持有 人大会的 主持人 应当在 会
议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和 代理 人中选举两名基金份 额持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人； 如大 会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应 当在 会议开始后宣布在出 席会 议的基金份额持有人 中选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监票 人应当在 基金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票
结果。 
（3）如果 会议主持 人或基 金份额持 有人或代 理人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4 ） 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影
响计票 的效 力。 
2、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人 召 集， 则为 基金 管理 人授 权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票 ， 并 由公 证机 关
对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自完 成备 案手 续之 日起 生效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 。 如 果 采用通 讯
方式进 行表 决 ， 在 公告 基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基 金管 理人 、 基金 托 管人均 有约 束
力。 
（九 ） 本 部分 关于 基金 份 额持有 人 大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用 法律 法 规的部 分 ， 如 将来 法律 法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 或法
律法规 增加 新的 持有 人大 会机制 的 ， 基 金管 理人 提前 公告后 ， 可直 接对 本部 分内 容进行 修改 、
调整或 补充 ，无 需召 开基 金份额 持有 人大 会审 议。 


























































































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三、基金收益分配原 则、 执行方式 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金 未 分配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已实 现 收 益
的孰低 数 。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的30% ， 若 《 基金合 同》 生效 不满3 个 月可不 进行 收
益分配 ； 
2、本基金 收益分配 方式分 两种：现 金分红与 红利再 投资，投 资者可选 择现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、基金收 益分配后 基金份 额净值不 能低于面 值；即 基金收益 分配基准 日的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收益 分配方案 中应载 明截止收 益分配基 准日的 可供分配 利润、基 金收益 分配对象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ， 并 由基 金 托管人 复核 ， 在 2 个工 作 日内在 指定
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 
基金红利发放日距离收益 分配基准日（即可供分配 利润计算截止日）的时间 不得超过
15 个 工作 日 。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资 者的现 金
红利小 于一 定金 额 ， 不 足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时 ， 基 金登 记机 构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依照 《业 务规 则》执 行 。 
 
四 、基金费用与税收 
（一） 基金 费用 的种 类

























































































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1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ； 
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资产 净值的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ： 
H＝E×1.00% ÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支 付日期 顺延 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15%的 年费率 计提 。 托 管费 的计 算方 法 如 下 ： 
H＝E×0.15%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 托管 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 
3、标 的指 数许 可使 用费 
基金合同生效后的标的指 数许可使用费按照基金管 理人与中证指数有限公司 签署的指
数使用 许可 协议 的约 定从 基金财 产中 向中 证指 数有 限公司 支付 。 标 的指 数许 可 使用费 按前 一
日的基 金资 产净 值 的 0.02% 的年 费率 计提 ，计 算方 法 如下： 
H＝E×0.02%/ 当 年天 数 
H 为每 日应 付的 标的 指数 许可使 用基 点费

























































































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E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
标的指 数许 可使 用基 点费 的收取 下限 为每 季度 人民 币 4 万元， 计费 期间 不足 一季度 的 ，
根据实 际天 数按 比例 计算 。 标的指 数许 可使 用费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每季 度末 ， 按 季支 付 ，
由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 指数 使用 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给中 证指 数有 限公 司。 若遇 法定 节假 日、 公 休日等 ， 支付 日
期顺延 。 
中证指数有限公司根据相 应指数使用许可协议变更 上述标的指数许可使用费 费率和计
算方法 的 ， 本 基金 按照 变 更后的 费率 计提 标的 指数 许可使 用费 ， 基金 管理 人 必须依 照有 关规
定最 迟 于新 的费 率和 计算 方式实 施日 前依 照 《信 息披 露办法 》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公 告 。 
如果中证指数有限公司根 据指数使用许可协议的约 定要求变更标的指数许可 使用费费
率和计 算方 法 ， 应 按照 变 更后的 标的 指数 许可 使用 费从基 金财 产中 支付 给指 数许可 方 。 此 项
变更无 需召 开基 金份 额持 有人大 会。 
上述 “ （ 一） 基金 费用 的 种类中 第 4 －10 项费 用 ” ， 根 据有 关法 规及 相应 协 议规定 ， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务 导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四 ） 基 金管 理人 和基 金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 、 基 金托管 费率
等相关 费率 。 降低 基金 管 理费率 、 基金 托管 费率 ， 无须召 开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理
人必须 依照 有关 规定 于新 的费率 实施 日前 在指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上刊 登公告 。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。 
 
五 、基金财产的投资 范围 和投资限制 
（一） 投资 范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 以 沪深 300 指 数的 成份 股及 其备选 成
份股( 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准的 上市股 票) 为主 要投 资对 象 。 为 更好 地实
现投资 目标 ， 本基 金也 可 少量投 资于 其他 股票(非 标 的指数 成份 股及 其备 选成 份股) 、 银行 存
款、 债券 、 债 券回 购、 权 证、 股指 期货 、 资 产支 持 证券 、 货 币市 场工 具以 及 法律法 规或 中国

























































































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72 
证监 会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为 ： 本基金 投资 于股 票的 资产 比例不 低于 基金 资产 的 90% ， 投资 于
沪深300 指 数成 份股 和备 选成份 股的 资产 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的 85% ； 本基金 每个 交
易日日终 在扣除股 指期货 合约需缴 纳的交易 保证金 后，应当 保持不低 于基金 资产净值 5% 的
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 
如法律 法规 或中 国证 监会 变更投 资品 种的 投资 比例 限制， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ，
可以调 整上 述投 资品 种的 投资比 例。 
（二） 投资 限制 
1、组 合限制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资于 股票 的 资产比 例不 低于 基金 资产 的 90% ， 投资 于沪 深 300 指数成 份
股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 85% ； 
（2）每个 交易日日 终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的 交易保证 金后，保 持不低 于基金 资
产净 值5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（6）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8）本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产支持 证券的比 例，不得 超过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（9）本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产支持证券期间，如 果其 信用等级下降、 不 再符 合投 资 标 准 ， 应 在 评 级报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值

























































































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的40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年 ，债 券回 购到 期 后不得 展期 ； 
（13 ） 一 只基 金持 有一 家 公司发 行的 流通 受限 证券 ， 其 市值 不得 超过 基金 资 产净值 的百
分之三； 一只基金 持有的 所有流通 受限证券 ，其市 值不得超 过基金资 产净值 的百分之 十五 ；
经基金 管理 人 和 基金 托管 人协商 ，可 对以 上比 例进 行调整 ； 
（14 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入股 指 期货合 约价 值 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的10% ； 
（15 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的买 入期 货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得
超过基金 资产净值 的 100% ；其中， 有价证券 指股票 、债券（ 不含到期 日在一 年以内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
（16 ） 本 基金 在任 何交 易 日日终 ， 持有 的卖 出期 货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的20% ； 
（17 ） 本 基金 在任 何交 易 日内交 易 （不 包括 平仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
（18 ） 本 基金 所持 有的 股 票市值 和买 入 、 卖 出股 指 期货合 约价 值 ， 合 计 （轧 差计算 ） 应
当符合 《基 金合 同》 关于 股票投 资比 例的 有关 约定 ； 
（19） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
本基金在 开始进行 股指期 货投资之 前，应与 基金托 管人就股 指期货开 户、清 算、估值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易
日内进 行调 整。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
法律法规 或监管部 门取消 上述限制 ，如适用 于本基 金，基金 管理人在 履行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；

























































































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（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 。 
 
六 、基金资产估值 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法 律 法 规 规定 需 要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 及 负债 。 
（三） 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交易 所上市的 有价证 券（包括 股票、权 证等） ，以其估 值日在证 券交易 所挂牌 的
市价 （收 盘价 ） 估 值； 估值 日无交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化或 证券 发
行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ， 以最 近 交易日 的市 价 （收 盘价 ） 估值 ； 如 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生影响 证券 价格 的重 大事 件的， 可参 考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价格 ； 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值， 估值日没 有交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按最 近交易日 债券收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债券 应收利息 得到的 净价进行 估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股 、转增股 、配股 和公开增 发的 股票 ，按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证，采 用估值技 术确定公 允价值 ，在估 值

























































































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技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3）首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票，同 一股票 在交易所 上市后， 按交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 ， 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5、 本 基金 投资 股指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规的 规定或 者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时，应 立即通知 对方， 共同查明 原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后， 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1、估 值 错 误类 型

























































































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本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受损 失当事人( “受损方 ”)的直 接损失 按 下述“估 值错误 处理原则 ”给予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用 由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责，不对 间接损失 负责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后 ， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明 估值错误 发生的 原因，列 明所有的 当事人 ，并根据 估值错误 发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根据 估值错误 处理的 方法，需 要修改基 金登记 机构交易 数据的， 由基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，

























































































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并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错误偏 差达到 基金份 额净值的 0.25% 时，基 金 管理人应当 通报基 金托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八） 特殊 情形 的处 理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 按估值 方法 的 第 6 项 进行 估值时 ， 所造 成的 误差 不 作为基 金份
额净值 错误 处理 。 
由于交 易所 及登 记结 算公 司发送 的数 据错 误， 有关 会 计制度 变化 或由 于其 他 不 可抗力 原
因， 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措施 进行 检 查， 但是 未能 发
现该错误 的，由此 造成的 基金资产 估值错误 ，基金 管理人和 基金托管 人可以 免除赔偿 责任 。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 由此 造成 的影 响 。 
 
七 、基金合同变更 、 终止 与 基金财产的清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变更基 金合同涉 及法律 法规规定 或本合同 约定应 经基金份 额持有人 大会决 议通过 的
事项的 ， 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
 2、 关于 《基 金合 同 》 变 更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 备案 生效 后方可 执
行，自 决议 生效 后两 日内 在指定 媒体 公告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；

























































































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3、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 


























































































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八、争议的处理和适 用的 法律 
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 任 何 一方当 事人 均有 权将 争议 提交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会 ， 根 据
该会当 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁 ， 仲 裁的 地点 为 北京市 ， 仲裁 裁决 是终 局 的， 并对 各方 当
事人均 有约 束力 。 
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖 。 
 
九、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
《基金 合同 》 可印 制成 册 ， 供 投 资 者在 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 销 售机 构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 





























































































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十 九、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、基金托管协议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 前海 开源 基金 管理 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤兴二 道 6 号武 汉大 学深 圳产学 研大 楼 B815 房 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7006 号万 科富 春 东方大 厦 22 楼 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：王 兆华 
成立日 期：2013 年1 月 23 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可［2012 ］1751 号



组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 基 金募 集、 基 金销售 、 特定 客户 资产 管 理、 资产 管理 和中 国证 监 会许可 的其
他业务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ：蒋 超良 
成立时 间：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券； 代理发 行、 代理 兑付、 承销 政府债 券； 买卖 政府 债券、 金融债 券 ；
从事同 业拆 借 ； 买 卖、 代 理买卖 外汇 ； 结汇 、 售 汇 ； 从 事银 行卡 业务 ； 提 供 信用证 服务 及担
保； 代理 收付 款项 及代 理 保险业 务 ； 提 供保 管箱 服 务； 代理 资金 清算 ； 各类 汇兑业 务 ； 代 理
政策性 银行 、 外国 政府 和 国际金 融机 构贷 款业 务 ； 贷款承 诺 ； 组 织或 参加 银 团贷款 ； 外汇 存
款； 外汇 贷款 ； 外 汇汇 款 ； 外 汇借 款； 发行 、 代 理 发行 、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有
价证券 ； 外汇 票据 承兑 和 贴现 ； 自 营、 代客 外汇 买 卖； 外币 兑换 ； 外 汇担 保 ； 资 信调 查、 咨
询、 见证 业务 ； 企业 、 个 人财务 顾问 服务 ； 证券 公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务 ； 证 券投 资

























































































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基金托 管业 务 ； 企 业年 金 托管业 务 ； 产 业投 资基 金 托管业 务 ； 合 格境 外机 构 投资者 境内 证券
投资托 管业 务 ； 代 理开 放 式基金 业务 ； 电话 银行 、 手机银 行 、 网 上银 行业 务 ； 金 融衍 生产 品
交易业 务； 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 
 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 范围 、 投 资
对象进 行监 督 。 基 金合 同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基金 管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库 ， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统 ， 对 基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督， 对存 在疑 义 的事项 进行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 ： 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 以 沪深300 指数 的成 份 股及其 备选
成份股(含 中小 板 、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 的上市 股票)为 主要 投资 对 象。 为更 好地
实现投 资目 标 ， 本 基金 也 可少量 投资 于其 他股 票( 非 标的指 数成 份股 及其 备选 成份股) 、 银 行
存款 、 债 券、 债券 回购 、 权证 、 股 指期 货、 资产 支 持证券 、 货币 市场 工具 以 及法律 法规 或中
国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 的配 置比 例为 ： 本 基金投 资于 股票 的资 产比 例不低 于基 金资 产 的 90% ， 投资于 沪
深300 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 85% ； 本 基金每 个交 易
日日终在 扣除股指 期货合 约需缴纳 的交易保 证金后 ，应当保 持不低于 基金资 产净值 5% 的现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 
如法律 法规 或中 国证 监会 变更投 资品 种的 投资 比例 限制， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ，
可以调 整上 述投 资品 种的 投资比 例。 
（二 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 、 融 资、 融
券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
1、本 基金 投资 于股 票的 资 产比例 不低 于基 金资 产 的 90%， 投资 于沪 深 300 指 数成份 股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的85%； 
2、每个交 易日日终 在扣除 股指期货 合约需缴 纳的交 易保证金 后，保持 不低于 基金资 产
净值5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
3、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
4、本基金 管理人管 理的、 且由本托 管人托管 的全部 基金持有 的同一权 证，不 得超过 该
权证 的10 ％； 
5、 本基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％；

























































































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6、本基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券的比例 ，不得超 过基金 资产净 值
的10 ％； 
7、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
8、本基金 持有的 同一(指 同一信用 级别)资 产支持证 券的比例 ，不得超 过该资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 
9、本基金 管理人管 理的、 且由本托 管人托管 的全部 基金投资 于同一原 始权益 人的各 类
资产支 持证 券， 不得 超过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 
10、 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
11、 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
12、 本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ； 债券 回购 最长 期限 为 1 年， 债券 回购 到期 后 不得展 期； 
13、 一只 基金 持有 一家 公 司发行 的流 通受 限证 券 ， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值的 百分
之三 ； 一 只基 金持 有的 所 有流通 受限 证券 ， 其市 值 不得超 过基 金资 产净 值的 百分之 十五 ； 经
基金管 理人 和基 金托 管人 协商， 可对 以上 比例 进行 调整； 
14、 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 买入 股指 期 货合约 价值 ， 不得 超过 基 金资产 净值
的10% ； 
15、 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 买入 期货 合 约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超
过基金资 产净值 的 100% ； 其中，有 价证券指 股票、 债券（不 含到期日 在一年 以 内的政 府债
券）、 权证 、资 产支 持证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
16、 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 卖出 期货 合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的20% ； 
17、 本基 金在 任何 交易 日 内交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值 的20% ； 
18、 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 ， 合计 （ 轧差 计算 ） 应 当
符合《 基金 合同 》关 于股 票投资 比例 的有 关约 定； 
19、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
本基金在 开始进行 股指期 货投资之 前，应与 基金托 管人就股 指期货开 户、清 算、估值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易

























































































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日内进 行调 整。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
法律法规 或监管部 门取消 上述限制 ，如适用 于本基 金，基金 管理人在 履行适 当程序后 ，
则本基 金投 资 不 再受 相关 限制。 
（三 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对本 协议 第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
（四 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人参与 银行
间债券市 场进行监 督。基 金管理人 应在基金 投资运 作之前向 基金托管 人提供 经慎重选 择的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 ， 并 约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。 基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基 金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 ， 如 基金 管理 人根 据 市场 情 况需 要
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单 ， 应 向基 金 托管人 说明 理由 ， 在与 交 易对手 发生 交易
前3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决 。 基 金管 理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后 ， 被 确认 调
整的名 单开 始生 效 ， 新 名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易 ， 仍 应
按照协 议进 行结 算 。 基 金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制 ， 按 银行 间债 券 市场的 交易 规则
进行交 易 ， 基 金托 管人 则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督， 但不 承担 交
易对手 不履 行合 同造 成的 损失。 如基 金托 管人 事后 发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时 ， 基金 托管 人应 及时 提 醒基金 管理 人 ， 基 金托 管 人不承 担由 此造
成的任 何损 失和 责任 。 
（五 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人选择 存款
银行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定选择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1、基金管 理人、基 金托管 人应当与 存款银行 建立定 期对账机 制，确保 基金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2、基金托 管人应加 强对基 金银行存 款业务的 监督与 核查，严 格审查、 复核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3、基金管 理人与基 金托管 人在开展 基金存款 业务时 ，应严格 遵守《基 金法》 、《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 
基金托管人发现基金管理 人在选择存款银行时有违 反有关法律法规的规定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基

























































































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金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个工 作日 内纠 正 的，基 金托 管人 应报 告 中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应立 即 报告中 国证 监会 ， 同时 通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算。 
（六）基 金托管人 根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同的约 定，对基 金资产 净值计算 、
基金份 额净 值计 算 、 应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经基金 托管人的审核擅自将不实 的业绩表现数据印制在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1、基金投 资流通受 限证券 ，应遵守 《关于规 范基金 投资非公 开发行证 券行为 的紧急 通
知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知 》 等 有 关法律 法规 规
定。 
2、流通受 限证券， 包括由 《上市公 司证券发 行管理 办法》规 范的非公 开发行 股票、 公
开发行股 票网下配 售部分 等在发行 时明确一 定期限 锁定期的 可交易证 券,不包 括由于发 布 重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已发 行未 上 市证券 、 回购 交易 中的 质 押券等 流通 受限
证券。













































































 
3、在首次 投资流通 受限证 券之前， 基金管理 人应当 制定相关 投资决策 流程、 风险控 制
制度 、 流 动性 风险 控制 预 案等规 章制 度 。 基 金管 理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例 ， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基 金出 现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准 。 上 述规 章 制度经 董事 会通 过之 后 ， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4、在投资 流通受限 证券之 前，基金 管理人应 至少提 前一个交 易日向基 金 托管 人提供 有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ： 
拟发行 数量 、 定价 依据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理 人与 承 销商签 订的
销售协议 复印件、 缴款通 知书、基 金拟认购 的数量 、价格、 总成本、 划款账 号、划款 金额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5、基金托 管人在监 督基金 管理人投 资流通受 限证券 的过程中 ，如认为 因市场 出现剧 烈
变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 ， 基 金托 管 人有权 要求 基
金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改， 并做 出书 面说 明。 否 则， 基金 托管 人
经事先 书面 告知 基金 管理 人， 有权 拒绝 执行 其有 关 指令 。 因 拒绝 执行 该指 令 造成基 金财 产损
失的， 基金 托管 人不 承担 任何责 任， 并有 权报 告中 国证监 会。 
6、基金管 理人应保 证基金 投资的受 限证券登 记存管 在本基金 名下，并 确保基 金托管 人

























































































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能够正 常查 询 。 因 基金 管 理人原 因产 生的 受限 证券 登记存 管问 题 ， 造 成基 金 财产的 损失 或基
金托管 人无 法安 全保 管基 金财产 的责 任与 损失 ，由 基金管 理人 承担 。 
7、如果基 金管理人 未按照 本协议的 约定向基 金托管 人报送相 关数据或 者报送 了虚假 的
数据 ， 导 致基 金托 管人 不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法 律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外 ， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基金 托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 
（八） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基金 管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基 金管 理人 收到 通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 说 明 违规原 因及 纠正
期限 ， 并 保证 在规 定期 限 内及时 改正 。 在上 述规 定 期限内, 基金 托 管人 有权 随时对 通知 事项
进行复 查, 督促 基金 管理 人改正 。 基 金管 理人 对基 金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的 ， 基 金托 管人 应报 告 中国证 监会 。 基金 托管 人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律 、 行 政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的 ， 应当立 即通 知基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（九 ） 基 金管 理人 有义 务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基金 合同 和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基金 管理 人应 在规 定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ； 对 基 金托管 人按 照法 规 要 求需 向中国 证监 会报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（十 ） 基 金托 管人 发现 基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人无 正当 理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 
 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一 ） 基 金管 理人 对基 金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查 ， 核 查事 项包 括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产 、 开 设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复核 基金 管理 人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相关 信息 披露 和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基 金
合同 、 本 协议 及其 他有 关 规定时 ， 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原 因

























































































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及纠正 期限 ， 并保 证在 规 定期限 内及 时改 正 。 在 上 述规定 期限 内 ， 基 金管 理 人有权 随时 对通
知事项 进行 复查, 督 促基 金托管 人改 正 。 基 金托 管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包
括但不 限于 ： 提交 相关 资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在 规定 时间 内
答复基 金管 理人 并改 正。 
（三 ）基金管 理人发现基金托 管人有重 大违规行为，应 及时报告 中国证监会，同 时通
知基金 托管 人限 期纠 正 ， 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金托 管人 无正 当 理由 ， 拒 绝、 阻
挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取 拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
 
四、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、基金托 管人应安 全保管 基金财产 。未经基 金管理 人依据合 法程序作 出的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基金托 管人根据 基金管 理人的指 令，按照 基金合 同和本协 议的约定 保管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6、对于因 为基金投 资产生 的应收资 产，应由 基金管 理人负责 与有关当 事人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的 ， 基 金托 管人 应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1、基金募 集期间的 资金应 存于基金 管理人在 具有托 管资格的 商业银行 开设的 基金认 购
专户。 该 账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 
2、基金募 集期满或 基金停 止募集时 ，募集的 基金份 额总额、 基金募集 金额、 基金份 额
持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运 作办 法》 等有 关 规定后 ， 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的
全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 托管 资金 账户 ， 同 时在 规定 时间 内 ， 聘 请 具有从 事证 券
相关业务资格的会计 师事 务所进行验资，出具 验资 报告。出具的验资报 告由 参加验资的 2
名或2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 
3、若基金 募集期限 届满， 未能达到 基金合同 生效的 条件，由 基金管理 人按规 定办理 退
款等事 宜， 基金 托管 人应 提供充 分协 助。 
（三） 基金 资 金 账户 的开 立和管 理

























































































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1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 
2、基金托 管人可以 本基金 的名义在 其营业机 构开设 本基金的 资金账户 ，并根 据基金 管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付 。 本 基金 的银 行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用 。 本 基
金的一切 货币收支 活动， 包括但不 限于投资 、支付 赎回金额 、支付基 金收益 、收取申 购款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3、基金托 管资金账 户的开 立和使用 ，限于满 足开展 本基金业 务的需要 。基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的 活 动。 
4、基 金托 管资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 
5、在符合 法律法规 规定的 条件下， 基金托管 人可以 通过基金 托管人专 用账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1、基金托 管人在中 国证券 登记结算 有限责任 公司上 海分公司 、深圳分 公司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2、基金证 券账户的 开立和 使用，限 于满足开 展本基 金业务的 需要。基 金托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦 不得 使用 基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户 ，
并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作， 基金 管 理
人应予 以积 极协 助。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
4、基金证 券账户的 开立和 证券账户 卡的保管 由基金 托管人负 责，账户 资产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5、在本托 管协议生 效日之 后，本基 金被允许 从事其 他投资品 种的投资 业务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使用 的 ， 按 有关规 定开 设 、 使 用并 管 理； 若无 相关 规定 ， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设 、使 用的 规定 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托 管人根 据中 国人 民银 行 、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 以基 金的 名义 在 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 开立 债券 托管 与结 算账户 ， 并代 表
基金进 行银 行间 市场 债券 的结算 。 基 金管 理人 和基 金 托管人 同时 代表 基金 签订 全国银 行间 债
券市场 债券 回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、因业务 发展需要 而开立 的其他账 户，可以 根据法 律法规和 基金合同 的规定 ，在基 金
管理人 和基 金托 管人 商议 后开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。

























































































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2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 定期 存款 存单 等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责妥善 保
管， 保管 凭证 由基 金托 管 人持有 。 实物 证券 的购 买 和转让 ， 由基 金托 管人 根 据基金 管理 人的
指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 ，
由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托 管人 对托 管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担
保管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的 、 与 基金 有关 的重 大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人 、 基 金
托管人 保管 。 除协 议另 有 规定外 ， 基金 管理 人在 代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证基金 一方 持有 两份 以上 的正本 ， 以 便基 金管 理人 和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。
重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。 
 
五、基金资产净值计 算和 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序 
1、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 净资 产值。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值。 基 金
份额净 值的 计算 ， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第四 位 四舍五 入 ， 由 此产 生的 误 差计入 基金 财
产。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产 及 负债 。 
2、估 值方 法 
（1） 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 
1）交易所 上市的有 价证券 （包括股 票、权证 等）， 以其估值 日在证券 交易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价） 估值 ； 估 值日 无交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ， 以 最近 交 易日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可 参考 类 似

























































































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投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格。 
2）交易所 上市实行 净价交 易的债券 按估值日 收盘价 估值，估 值日没有 交易的 ，且最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化 ， 按 最近 交易 日 的收盘 价 估 值 。 如 最近 交 易日后 经济 环境
发生了重 大变化的 ，可参 考类似投 资品种的 现行市 价及重大 变化因素 ，调整 最近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
3）交易所 上市未实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价减去债 券收盘价 中所含 的债券 应
收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 ，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值。 如 最
近交易日 后经济环 境发生 了重大变 化的，可 参考类 似投资品 种的现行 市价及 重大变化 因素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
4）交易所 上市不存 在活跃 市场的有 价证 券， 采用估 值技术确 定公允价 值。交 易所上 市
的资产 支持 证券 ， 采用 估值 技术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，
按成本 估值 。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1）送股、 转增股、 配股和 公开增发 的股票， 按估值 日在证券 交易所挂 牌的同 一股票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
2）首次公 开发行未 上市的 股票、债 券和权证 ，采用 估值技术 确定公允 价值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。 
3）首次公 开发行有 明确锁 定期的股 票，同一 股票在 交易所上 市后，按 交 易所 上市的 同
一股票 的估 值方 法估 值 ； 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ， 按监 管机 构或 行 业协会 有关 规定
确定公 允价 值。 
（3）全国 银行间债 券市场 交易的债 券、资产 支持证 券等固定 收益品种 ，采用 估值技 术
确定公 允价 值。 
（4） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
（5）本基 金投资股 指期货 合约，一 般以估值 当日结 算价进行 估值，估 值当日 无结算 价
的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 的， 采用最 近交 易日 结算 价估 值。 
（6）如有 确凿证据 表明按 上述方法 进行估值 不能客 观反映其 公允价值 的，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
（7）相关 法律法规 以及监 管部门有 强制规定 的，从 其规定。 如有新增 事项， 按国家 最
新规定 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时，应 立即通知 对方， 共同查明 原因 ，
双方协 商解 决。

























































































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根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受损 失当事人( “受损方 ”)的直 接损失 按 下述“估 值错误 处理原则 ”给予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错 误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责，不对 间接损失 负责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至 假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、特 殊情 形的 处理

























































































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基金管理 人、基金 托管人 按估值方 法的第（6 ）项进 行估值时 ，所造成 的误差 不作为 基
金份额 净值 错误 处理 。 
由于证 券交 易所 、 登记 结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 有关会 计制 度变 化或 由于 其他不 可抗
力原因 ， 基金 管理 人和 基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进 行检查 ， 但是 未
能发现 该错 误而 造成 的基 金份额 净值 计算 错误 ， 基金 管理人 、 基金 托管 人可 以免 除赔偿 责任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
4、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人 应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明 估值错误 发生的 原因，列 明所有的 当事人 ，并根据 估值错误 发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根据 估值错误 处理的 方法，需 要修改基 金登记 机构交易 数据的， 由基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
5、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错误偏 差达到 基金份 额净值的 0.25% 时，基 金 管理人应当 通报基 金托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因不 可抗力或 其他情 形致使基 金管理人 、基金 托管人无 法准确评 估基金 资产价 值
时； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他 情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告 。 基 金管 理人 独立 地 设置 、 记 录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若 基金 管理 人和 基金 托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应 以基 金
管理人 的处 理方 法为 准 。 若当日 核对 不符 ， 暂时 无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。

























































































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（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1、财 务报 表的 编制 
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工 作日 内完 成； 招募 说 明书在 基金 合同 生效 后 每6 个月 更新 并
公告一 次 ， 于 该等 期间 届 满后 45 日 内公 告 。 季 度报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日
内编制 完毕 并予 以公 告； 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 60 日 内编 制完 毕 并予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日 内编 制完 毕并 予以 公告。 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的 ，基
金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
2、报 表复 核 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在3 日 内进 行复 核， 并将 复核 结果 书面 通 知基金 管理 人 。 基 金管 理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将有 关报 告提 供给 基金托 管人 复核 ， 基金 托管 人应在 收到 后 7 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人 。 基 金管 理人 在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到后 30 日内 完 成复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管
理人 。 基 金管 理人 在年 度 报告完 成当 日 ， 将 有关 报 告提供 基金 托管 人复 核 ， 基金托 管人 应在
收到后 45 日内 完成 复核 ， 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无 法 达成一 致 ， 以 基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核 对无 误后 ， 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份 。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基 金管 理 人有权 按照 其
编制的 报 表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 
（八） 基金 管理 人应 每季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编 制 结果 。 
 
六、基金份额持有人 名册 的保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册， 包 括基金 合
同生效日、基金合同 终止 日、基金权益登记日 、基 金份额持有人大会权 益登 记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份额 持有人名 册由注 册登记机 构编制， 由基金 管理人审 核并提交 基金托 管人保管 。
基金托管 人有权要 求基金 管理人提 供任意一 个交易 日或全部 交易日的 基金份 额持有人 名册 ，
基金管 理人 应及 时提 供， 不得拖 延或 拒绝 提供 。

























































































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基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交 ； 基 金合 同生 效日 、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管 人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务 。 若 基金 管理 人或 基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应按 有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 ， 协 商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲裁 地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局的 ， 对当 事
人均有 约束 力。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉 、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
 
八、基金托管协议的 变更 、终止与基金财产的 清算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1、基 金合 同终 止； 
2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4、发 生法 律法 规、 中国 证 监会或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组 
(1) 自 出现 《基 金合 同》 终止事 由之 日起 30 个工 作 日内， 成立 基金 财产 清算 小组， 基
金管理 人组 织基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 
(2) 基金清 算小组 成员由 基 金管理人、 基金托 管人、 具有从事证 券相关 业务资 格的注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3) 在基金 财产清 算过程 中 ，基金管理 人和基 金托管 人应各自履 行职责 ，继续 忠实、勤

























































































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勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4) 基金清 算小组 负责基 金 财产的保管 、清理 、估价 、变现和分 配。基 金清算 小组可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2、基 金财 产清 算程 序 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清 算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1) 支 付清 算费 用； 
(2) 交 纳所 欠税 款； 
(3) 清 偿基 金债 务； 
(4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报 告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。

























































































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二 十、 对基金 份额 持有人 的服 务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的客 户服务 。 基 金管 理人 将根 据 基金份 额
持有人 的需 要和 市场 的变 化，增 加或 变更 服务 项目 。主要 服务 内容 如下 ： 
（一）交易对账单邮 寄服 务 
1、基金管 理人可免 费为投 资人提供 基金持有 证明和 交易对账 单邮寄服 务。投 资人可 根
据需要 ，通 过基 金管 理人 客服热 线或 官方 网站 订制 、修改 或取 消该 服务 。 
2、为保障 基金管理 人能及 时准确地 向投资人 提供交 易对账单 邮寄服务 ，投资 人务必 预
留准确 的通 讯地 址等 联系 方式， 若有 变更 须及 时更 新。 
3、由于交 易对账单 记录信 息属于个 人隐私或 商业机 密，因此 除邮寄方 式外， 基金管 理
人不提 供传 真方 式， 但投 资 人可通 过基 金管 理人 客服 热线或 公司 网站 等方 式查 询相关 账户 信
息。 
4、基金管 理人提供 的资料 邮寄服务 原则上采 取邮政 平信邮寄 方式，委 托第三 方公司 寄
出， 基 金 管理 人不 对邮 寄 材料的 送达 做出 承诺 和保 证； 也不 对因 邮寄 资料 出 现遗漏 、 泄露 而
导致的 任何 直接 或间 接损 害承担 任何 赔偿 责任 。 
（二）短信、邮件信 息发 送服务 
基金管 理人 为投 资人 提供 手机短 信和 电子 邮件 的信 息定制 服务 ， 投资 人可 根 据需要 ， 通
过基金 管理 人客 服热 线或 官方网 站订 制、 修改 或取 消该服 务。 
1、手机短 信服务可 提供的 定制内容 包括基金 周末净 值、基金 交易确认 、分红 确认、 月
末账户 余额 等信 息。 
2、电子邮 件服务可 提供的 定制内容 包括基金 周末净 值、基金 交易确认 、分红 确认、 月
末账户 余额 等信 息。 
3、除发送 份额持有 人定制 的上述信 息外，基 金管理 人会不定 期向留有 手机号 码和电 子
邮箱地 址的 投资 人 ， 发 送 节日及 生日 问候 、 产品 推 广等信 息 。 若 投资 人不 需 要接收 到该 类信
息，可 通过 基金 管理 人客 服热线 取消 该项 服务 。 
4、手机短 信息发送 依托于 外部通讯 服务商， 电子邮 件通过互 联网进行 信息传 送，基 金
管理人 根据 服务 规则 发送 相关信 息， 但不 对信 息的 送达做 出承 诺和 保证 。 
（三）客户服务中心 （CALL-CENTER ）电话服务 
呼叫中 心自 动语 音系 统提 供 7×24 小 时交 易情 况 、 基金账 户余 额 、 基 金产 品 与服务 等信
息查询 。 
呼叫中 心人 工座 席每 个交 易日 （上 午 9 ：00-11 ：30 ； 下 午13 ：00-17 ：00 ） 为 投资人 提
供服务 ， 客服 热线 服务 内 容包括 业务 咨询 、 信息 查 询、 服务 投诉 、 信息 定制 、 资 料修 改等 专

























































































招募说明书 
 
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项服务 。 
客服电 话：4001-666-998 
（四）网上查询服务 
资产委 托人 可通 过前 海开 源基金 公司 网站 的 “账 户 查询 ” 平 台完 成资 产管 理 计划账 户的
查询业 务。 
公司网 址：www.qhkyfund.com 
（五）投诉受理服务 
投资人 可以 拨打 前海 开源 基金管 理有 限公 司客 服热 线或以 书信 、 电子 邮件 等 方式 ， 对 基
金管理 人和 销售 网点 提所 供的服 务进 行投 诉。 
对于工作 日期间受 理的投 诉，以“ 及时回复 ”为处 理原则， 对于不能 及时回 复的投诉 ，
基金管 理人 承诺 在2 个工 作日之 内对 投资 人的 投诉 做出回 复 。 对 于非 工作 日 提出的 投诉 ， 基
金管理 人将 在顺 延到 下 1 个工作 日进 行回 复。 
客服邮 箱：service@qhkyfund.com 
（六）网上开户与交 易服 务 
投资人 可以 登录 前海 开源 基金管 理有 限公 司网 站 www.qhkyfund.com 进行 网上 交易。 适
用业务 范围 包括 ： 基金 账 户开户 、 认购 、 申 购 、 赎 回、 账户 资料 变更 、 分 红 方式变 更 、 信 息
查询等 业务 。网 上交 易业 务规则 以公 告为 准。 
（七）定期投资计划 
基金管 理人 将利 用直 销网 点或代 销网 点为 投资 人提 供定期 投资 的服 务。 通过 定 期投资 计
划，投 资人 可以 通过 相关 渠道， 定期 申购 基金 份额 。定期 投资 计划 业务 规则 以公告 为准 。

























































































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二 十一 、其他 应披 露事项 
本基金 的其 他应 披露 事项 将严格 按照 《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 销售 办法》 、 《信 息披 露
办法》 等相 关法 律法 规规 定的内 容与 格式 进行 披露 ，并至 少在 一种 指定 媒体 上公告 。

























































































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二 十二 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
本招募 说明 书按 相关 法律 法规 ， 存 放在 基金 管理 人 、 基 金销 售机 构等 的办 公 场所 ， 投 资
人可在 办公 时间 免费 查阅 ； 也可在 支付 工本 费后 在合 理时间 内获 取本 招募 说明 书复制 件或 复
印件， 但应 以招 募说 明书 正本为 准。 投资 人也 可以 直接登 录基 金管 理人 的网 站进行 查阅 。 
基金管 理人 保证 文本 的内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。

























































































 招募说明书 
 
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二 十三 、备查 文件 
（一）备查文件包括 ： 
1、中 国证 监会 准予 注册 前 海开源 沪深 300 指数 型 证 券投资 基金 募集 的文 件 
2、《 前 海开 源沪深 300 指 数型 证 券投 资基 金 基 金合 同》 
3、《 前 海开 源沪深 300 指 数型 证 券投 资基 金 托 管协 议》 
4、法 律意 见书 
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
（二）备查文件的存 放地 点和投资人查阅方式 ： 
1、存 放地 点 ： 《基 金合 同 》、《 托管 协议 》存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 处；其 余
备查文 件存 放在 基金 管理 人处。 
2、查 阅方 式 ： 投资 人可 在 营业时 间免 费到 存放 地点 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。







































































 











































































 




 
（本页 无正 文， 为 前 海开 源沪深 300 指数 型 证 券投 资基金 招募 说明 书的 签署 页） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 签署人： 前海开源 基金管理有限公司 （ 公章 ） 
 
签署日期：











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