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金融地产(512640)

金融地产:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
嘉 实中证 金融 地产 交 易型 开放式 指数 
证 券投资 基金 
 
 
 
招 募说明 书 



基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二 ○一四年五 月


嘉 实 中证 金 融地 产 交易 型 开放 式 指数 证 券 投资 基金 招 募 说明 书 重要提 示 本基金经2013 年7月12 日中 国证券监 督管 理委员 会《 关于 核准 嘉实 中证 金 融地 产 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证监 许可[2013]921 号 )核 准募 集。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核 准, 但 中国 证监 会对 本基 金募 集 的核 准, 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断 或保证 , 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 投 资者 认购或 申购 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募 说明书 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者根 据所 持有的 基金 份额 享受 基金 收益 , 同 时承 担相应 的投 资风险 。 投资 者在投 资本 基金前 , 应全 面 了解本 基金 的产 品特 性, 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 , 理 性判 断市场 , 并 承担基 金投 资中 出现的 各类 风险 , 包 括: 因政治 、 经 济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统 性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金 管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理 风险 、 本 基金 的特定 风险 等等 。 本 基金 属股票 型证 券投资 基金 , 预期风 险与 收益水 平高 于 混 合型基 金 、 债 券型基 金与 货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 , 主要采 用完 全复制 法跟 踪 标 的指数 的表 现, 具有 与标 的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和 赎回;即 在目前结 算规则 下,T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出,T 日 申购当 日未卖出 的 基金份 额, T+1 日 不得 卖出 和赎回 , T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出 和赎 回。 因此 为投资 者办 理申购 业务 的代 理机 构若 发生交 收违 约, 将导 致投 资者不 能及 时、 足额 获得 申购当 日未 卖出 的基金 份额 ,投 资者 的利 益可能 受到 影响 。 投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 , 但 需注 意 , 使 用上 海证 券交 易所 基金账 户只 能进行 基金 的现 金认 购和 二级市 场交 易 , 如 投资 者需 要使用 本基 金标 的指 数 成 份股中 的上 海 证券交 易所 上市 股票 参与 网下股 票认 购或 基金 的申 购、 赎回 , 则应 开立 上海 证券交 易所A 股 账户 ; 如 投资 者需 要使 用 本 基金标 的指 数 成 份股 中的 深圳证 券交 易所 上市 股票 参与网 下股 票 认购, 则还 应开 立深 圳证 券交易 所A 股 账户 。 投资者 在投 资本 基金 之前 , 请仔 细阅 读 本 基金 的招 募说明 书和 基金 合同 , 全 面认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 , 并 充分 考虑自 身的 风险承 受能 力 , 理性 判断 市场 , 谨 慎做 出 投资决 策。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 财产,但 不 保证 基金 一定 盈利, 也不 向投 资者 保证 最低收 益。


目 录 一、绪 言 ................................................................................................................................................ 1 二、释 义 ................................................................................................................................................ 2 三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 6 四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 14 五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 15 六 、 基 金的 募 集 .................................................................................................................................... 19 七 、 基 金合 同 的生 效 ............................................................................................................................ 24 八 、 基 金份 额 的交 易 ............................................................................................................................ 25 九 、 基 金份 额 的申 购 、赎 回 ................................................................................................................ 26 十 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 40 十 一 、 基金 的 财产 ................................................................................................................................ 46 十 二 、 基金 资 产估 值 ............................................................................................................................ 47 十 三 、 基金 的 收益 与 分配 .................................................................................................................... 52 十 四 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 53 十 五 、 基金 的 会 计 与 审计 .................................................................................................................... 55 十 六 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 55 十 七 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 59 十 八 、 基金 合 同的 终 止与 基金 财 产 的清 算 ........................................................................................ 63 十 九 、 基金 合 同内 容 摘要 .................................................................................................................... 66 二 十 、 基金 托 管协 议 的内 容摘 要 ........................................................................................................ 81 二 十 一 、对 基 金份 额 持有 人的 服 务 .................................................................................................... 93 二 十 二 、其 他 应披 露 事项 .................................................................................................................... 93 二 十 三 、招 募 说明 书 存放 及查 阅 方 式 ................................................................................................ 93 二 十 四 、备 查 文件 ................................................................................................................................ 93


1 一、绪 言 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 《基 金法 》 ) 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ( 以下 简称 《运 作办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 (以 下简称 《 销售办 法 》 ) 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 (以 下简 称 《 信息 披露办 法 》 ) 、 《证券 投资基 金信息 披露 内容与 格式准 则第5 号<招 募说明 书的内 容与格 式>》 等有关 法律法 规以及 《 嘉 实中 证 金 融地 产 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同》 编写 。





基 金管 理人 承诺 本招 募说明 书不 存在 任何 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏,并 对其 真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律 责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集 的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 , 或 对本 招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写,并 经中 国 证监会 核准 。基 金合 同是 约定基 金 当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 , 均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额 , 即成 为基 金份 额持有 人和 基金 合同的 当事 人 , 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受 , 并按 照 《 基 金法》 、基 金合 同及 其他 有 关规定 享有 权利 、承 担义 务。基 金投 资者 欲了 解基 金份额 持有 人 的权利 和义 务 , 应详 细查 阅基金 合同 。


2 二、释 义 本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指, 下列 词语 有如 下 含义: 基金或 本基 金 指嘉实 中证 金融 地产 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 ; 基金合 同 指《 嘉 实中 证 金 融地 产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 及对基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 ; 招募说明书或本招募 说明书 指《嘉实中证金融地产交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招募说明 书》及 其定 期更 新; 基金份 额发 售公 告 指《 嘉 实中 证 金 融地 产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金份 额发 售公告 》; 托管协 议 指《 嘉 实中 证 金 融地 产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 托 管协 议》 及其任 何有 效修 订和 补充 ; 中国 指 中华人民 共和国(仅 为基金 合同目的 不包括 香港特别 行政区、 澳 门特别 行政 区及 台湾 地区) ; 中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会; 《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届 全国 人民 代表 大会 常务委 员会 第五 次会议 通过 , 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华人 民共和 国证 券 投资基 金法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 ;


《销售 办法 》 指中国 证监 会2011 年6 月 9 日 颁布 、 同 年 10 月1 日实施 的 《 证 券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 ; 《运作 办法 》 指中国 证监 会2004 年6 月 29 日颁 布、 同年7 月1 日实施 的 《 证券 投 资基金 运作管 理办法 》 、2012 年 6 月 19 日《 关于 修改〈 证券 投资基 金运 作管 理办 法〉 第六条 及第 十二 条的 决定 》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 ; 《信息 披露 办法 》 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日 颁布 、同年 7 月 1 日实施 的《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 ; 业务规 则 指上海 证券 交易 所发 布实 施的 《 上海 证券 交易 所交 易型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 及其 不时修 订的 版本 、 中 国证 券登记 结算 有限 责任公 司发 布实 施的 《中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 及其 不时 修订 的版本 , 以 及上 海证 券交 易所、 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司发 布及其 不时 修订 的其 他相 关规则 和规 定 ; 交易型开放式指数证 券投资 基金 指 《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定 义的 “交易 型开 放式 指数 基金 ” ;


3 ETF 联 接基 金 指将绝 大多 数基 金财 产投 资于本 基金 ,与 本基 金的 投资目 标类 似, 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化, 采用 开放 式运作 方式 的基金 ; 元 指人民 币元 ; 基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 ; 基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 ; 登记结 算业 务 指根据 《中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 关于 上海 证券交 易所 交易 型开放 式基 金登 记结 算业 务实施 细则 》 及 其不 时修 订以及 相关 业务 规则所 定义 的基 金份 额的 登记、 存管 和结 算和 相关 业务 ; 登记结 算机 构 指办理 登记 结算 业务 的机 构。 本 基金 的登 记结 算机 构为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ; 投资 人 指个人 投资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机 构投 资者 以及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称 ; 个 人投 资者 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人 ; 机构投 资者 指依法 可以 投资 证券 投资 基金的 、 在 中华 人民 共和 国境内 合法 登记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会团 体或 其他 组织 ; 合格境 外机 构投 资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 ; 基金份 额持 有人 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资人 ; 基金募 集期 指自基 金份 额发 售之 日起 至发售 结束 之日 止的 期间 , 最长 不得 超过 3 个月 ; 基金合 同生 效日 指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规定 的条 件, 基 金管 理人 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 完毕 , 并 获得 中国 证监会 书面 确认 的日期 ; 基金合 同终 止日 指基金 合同 规定 的基 金合 同终止 事由 出现 后, 基金 财产清 算完 毕, 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 ; 存续期 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ; 工作日 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 ; 认购 指在基 金募 集期 内, 投资 人根据 基金 合同 及招 募说 明书的 规定 申请 购买基 金份 额的 行为 ; 申购 指基金 合同 生效 后, 投资 人根据 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 申请 购买基 金份 额的 行为 ; 赎回 指基 金 合同 生效 后, 基金 份额持 有人 按基 金合 同和 招募说 明书 规定 4 的条件 , 要 求将 基金 份额 兑换为 基金 合同 和招 募说 明书约 定的 赎回 对价的 行为 ; 申购赎 回清 单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件; 申购对 价 指投资 人申 购基 金份 额时 , 按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的 组合证 券、 现金 替代 、现 金差额 和/ 或其 他对 价 ; 赎回对 价 指基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时, 基金 管理 人按 基金合 同和 招募 说明书 规定 应交 付给 赎回 申请人 的组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 和/或 其他 对价 ; 标的指 数 指中证指数有限公司编制并发布的中证金融地产 指 数 及 其 未 来 可 能发生的变更,或基金管理人按照本基金合同约定更换的其他指 数; 组合证 券 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券 ; 最小申 购赎 回单 位 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 , 投 资人 申购或 赎回 的基 金份额 数应 为最 小申 购赎 回单位 的整 数倍 ; 现金替 代 指申购 或赎 回过 程中 , 投 资者按 基金 合同 和招 募说 明书的 规定 , 用 于替代 组合 证券 中部 分证 券的一 定数 量的 现金 ; 现金差 额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购 赎回单 位中 的组 合证 券市 值和现 金替 代之 差; 投资 者申购 或赎 回时 应支付或应获得的现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额、申 购或 赎回 的基 金份 额数计 算 ; 预估现 金部 分 指由基 金管 理人 计算 并在T 日申 购赎 回清 单中 公布 的 当日现 金差 额 的预估 值 , 预 估现 金部 分 由申购 赎回 代理 券商 ( 代 办证券 公司 ) 预 先冻结 ; 代销机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 取 得基 金销 售 业务资 格并 与基 金管 理人 签订了 基金 销售 服务 代理 协议, 代为 办理 基金销 售业 务的 机构 ,包 括发售 代理 机构 和申 购赎 回代理 券商 ; 销售机 构 指直销 机构 和代 销机 构 ; 基金销 售网 点 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 ; 发售代 理机 构 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 由 基金 管理 人 指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 ; 申购赎 回代 理券 商 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 , 由 基金 管理 人 指定的 办理 本基 金申 购、 赎回业 务的 证券 公司 , 又 称为代 办证 券公 司;


5 指定媒 体 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 、 互 联网网 站及 其他 媒体 ; 开放日 指为投 资人 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 ; T 日 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 人申 购、 赎回 或其 他业务 申请 的开 放日 ; T+n 日 指自 T 日起 第n 个工 作日( 不包 含T 日); 收益 评 价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 ; 基金净 值增 长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100% ( 期间 如发生 基金 份额 折算 ,则 以基金 份额 折算 日为初 始日 重新 计算 ) ; 标的指 数同 期增 长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值 之比减 去 1 乘以 100% ( 期间如 发生 基金 份额 折算 ,则以 基金 份额 折算日 为初 始日 重新 计算 ) ; 基金资 产总 值 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银 行存 款本 息、 基金 应收款 项及 其他 资产的 价值 总和 ; 基金资 产净 值 指基 金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值 ; 基金份 额净 值 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数 ; 基金资 产估 值 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值, 以确 定基 金资 产净值 和基 金份 额净值 的过 程 ; 法律法 规 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律 、 行 政法 规、 规 范性文 件 、 司 法 解释、 行政 规章 以及 其他 对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、 决 议、 通知等 ; 不可抗 力 指基金 合同 当事 人不 能预 见、不 能避 免且 不能 克服 的客观 事件 。





6 三、基 金管理人 (一)基金管理人概 况 1 、基 本信 息


名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 注册地 址 上海市 浦东 新 区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元 办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 法定代 表人 安奎 总经理 赵学军 成立日 期 1999 年 3 月25 日 注册资 本 1.5 亿元 股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%, 德意 志资 产管 理 ( 亚洲 ) 有 限公 司30%, 立信 投 资有限 责任 公 司 30% 。 存续期 间 持续经 营


电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 付 强 嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准, 于 1999 年 3 月 25 日 成立, 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一 , 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海, 总部 设在北 京并设 深 圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福 州、 广 州 分 公司。 公司 获 得首批 全国 社保 基金、 企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格和特 定资 产 管理业 务资 格。 嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 2 、管 理基 金情 况 截止2014 年5月5 日 , 基 金 管理人 共管 理1 只封 闭式 证 券投资 基金 、57 只 开放 式 证券投 资 基金, 具体 包括 嘉实 丰和 价值封 闭、 嘉实 成长 收益 混合 、 嘉实 增长 混合 、 嘉 实稳健 混合、嘉 实 债 券 、 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混合 、 嘉 实 优 质 企 业 股 票 、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 沪深300ETF联接 (LOF ) 、 嘉实超短 债债券 、 嘉实主 题混合 、 嘉 实策 略 混合、 嘉实 海外 中国 股 票 (QDII ) 、 嘉 实研究 精选 股票 、 嘉 实多 元债券 、 嘉 实量 化阿 尔法 股票、 嘉实 回报 混合 、 嘉 实基本 面50 指数 (LOF ) 、 嘉实稳 固收 益债 券、 嘉 实价 值优 势股 票、 嘉实H 股 指数 (QDII ) 、 嘉实主题 新动 力 股票 、嘉实多利分 级债券、嘉 实领先成长股 票、嘉实深 证基本面120ETF 、 嘉实深 证基本面 120ETF 联 接、 嘉实黄 金(QDII-FOF-LOF ) 、 嘉 实信用 债券、嘉 实周期 优选股票 、嘉实安 心 货币、 嘉实 中创400ETF 、 嘉实中 创400ETF 联接、 嘉 实沪深300ETF 、 嘉实 优化 红利股 票、 嘉 实 全 球房 地产 (QDII ) 、 嘉 实 理财 宝7 天债 券、 嘉 实增 强 收益 定期 债券 、嘉 实纯 债 债券 、嘉 实中证 中期 企业 债指 数 (LOF ) 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉 实增强 信用 定期 债券 、 嘉实 中证500ETF 7 联接、 嘉实 中证 中期 国债ETF 、嘉实中证 金边 中期 国 债ETF 联接、嘉实 丰益 纯 债定期 债券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII ) 、 嘉 实丰益 策略 定 期债券 、 嘉 实丰 益信 用定 期 债券、 嘉实 新兴 市场 双币 分 级债券 、 嘉 实绝 对收 益策 略 定期混 合、 嘉 实宝A/B 、 嘉实 活期宝货 币、 嘉实1个月 理财 债券 、 嘉实 活钱包 货币 、嘉实泰 和混 合、嘉 实薪金 宝货 币 。 其中 嘉实 增长混合、 嘉 实稳健 混合 和嘉实 债券 属于 嘉实 理财 通系列 基金 。 同 时,基 金管 理人 还管 理多 个全国 社保 基金 、企 业年 金 、特 定客 户资 产 投 资组 合。 (二)主要人员情况 1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 安奎先 生, 董事 长, 大学 本科, 中共 党员 。 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任; 吉林省 信托 投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理; 吉林省 证券 公司 总经 理; 东北证 券有 限 责 任公司 监事 长; 吉林 天信 投资公 司总 经理 ; 中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。 2011 年 8 月 5 日起任 嘉 实 基金 管理 有限 公司董 事长 。 赵学军 先生 , 董 事、 总经 理, 经 济学 博士 , 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视 设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎 期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉 实 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。 高方先 生, 董事 ,大 学本 科,中 共党 员, 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 , 外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁 助理、 副总 裁, 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。 Bernd Amlung 先生 , 董事 , 德 国籍 , 德国 拜罗 伊特 大学商 业管 理专 业硕 士 。 自 1989 年 起加入 德意 志银 行以 来, 曾在私 人财 富管 理、 全球 市场部 工作 。 现任德 意志 资产与 财富 管 理 公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London )全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ,MD 。 Mark Cullen 先生 ,董 事, 澳大利 亚籍 ,澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。曾 任 达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品交易 主管 , 贝恩(Bain&Company) 期货与商品 部负 责 人,德 意志 银行 (纽 约) 全球股 票投 资部 首席 运营 官、MD 。 现任 德意 志资 产 管理( 纽约 ) 全球首 席运 营官 、MD 。 韩家乐 先生 ,董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ,硕 士研 究生 。1990 年 2 月 至 2000 年 5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ; 1994 年 至今 任北 京德 恒 有限责 任公 司 总经理 ;2001 年 11 月 至 今任立 信投 资有 限责 任公 司董事 长。 王巍先 生 , 独 立董事 , 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设 银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 , 美国化 学银 行分析 师 , 美 国 8 世界银行 顾问 ,中国 南方 证券有限 公司 副总 裁 ,万 盟投资管 理有 限公司 董事 长。2004 至今 任万盟 并购 集团 董事 长 。 张维炯 先生 , 独 立董 事、 中共党 员, 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾 任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师, 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至 今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 汤欣先 生, 独立 董事 , 中 共党员 , 法 学博 士。 清华 大学商 法研 究中 心副 主任 、 清华 大学 法学院 副教 授 , 担任 中国 证券法 学研 究会 常务 理事 、 中 国商 法学 研究会 理事 、 北 京市 经济 法 学会常 务理 事、 中国 法学 会检察 学研 究会 金融 检察 专业委 员会 委员 。 曾 任中 国证券 监督 管理 委员会 第一 、二 届并 购重 组审核 委员 会委 员, 现任 上海证 券交 易所 第三 届上 市委员 会 委 员 。 朱蕾女 士, 监事 , 中 共党 员, 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 , 中 国保 险监督 管理 委员会 主任 科员 , 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 , 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北 京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总 经理。 穆群先 生 , 监 事, 经济 师, 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 , 长安 信 息产业 ( 集 团) 股 份有 限公 司董 事会 秘书, 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信 投资有 限公 司财 务总 监。 王利刚 先生 ,监 事 , 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ,就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综 合管理 部、 人力 资源 部, 历任人 力资 源部 副总 监、 总监。 曾宪政 先生 ,监 事, 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ,2003 年 10 月至 2008 年 6 月 , 为 国 浩律师 集团 (北 京) 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月至今 , 就 职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ,现 任法律 部总 监。 宋振茹 女士 ,副 总经 理, 中共党 员, 硕士 研究 生, 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10 月任职 于中 办警 卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任 副处 长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。 1999 年 3 月至 今任 职 于嘉实 基金 管 理有限 公司 ,历 任督 察员 和公司 副总 经理 。 张峰先 生, 副总 经理 , 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委, 曾任 嘉实 基金 管理有 限公 司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。 戴京焦 女士 ,副 总经 理, 武汉大 学经 济学 硕士 ,加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。 历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ; 平 安证 券公司 助理 总经 理, 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金管理 有限 公 司任公 司总 经理 助理 ,2008 年 7 月起 任公 司副 总经 理。


9 王炜女 士, 督察 长, 中共 党员 , 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限 公司法 律部 总监 。 2 、基 金经 理 何 如 女 士 , 硕 士 研 究 生 ,8 年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司 (IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克 林坦普 顿投资管理 公司(Franklin Templeton Investments Corp.) 。2007 年 6 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 ,任 产品 管理 部高级 产品 经 理职位 , 负责 指数产 品 及 ETF 创 新产 品的 设计 与开 发 、 指 数研 究及 产品管 理工 作;2012 年 9 月加入 指数 投资 部, 先后 担任基 金经 理助 理、 基金 经理职 位。2014 年 5 月 9 日至今 任嘉 实 中创400ETF 、 嘉实 中创 400ETF 联接 基金 经理 。 3 、股票 投 资决 策委 员会 本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括: 公司 总经 理助理 兼公 司首席 投资 官 ( 股票 业务 ) 邵健 先生 , 公 司总 经理 赵学军 先生 , 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 , 定 量投资 部负 责人 张自 力先 生,机 构投 资一 部总 监党 开宇女 士, 机构 投资 二部 总监郭 杰先 生 , 资深基 金经 理陈 勤先 生、 邹唯先 生、 张弢 先生 。 上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 (三)基金管理人的 职责 1 、依法 募集基 金,办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 6 、编 制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回 对 价, 编制 申购 赎回 清 单; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、 以基 金管 理人 名义 , 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ; 12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。


10 (四)基金管理人承 诺 1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ,按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限 制全权 处理 本基 金的 投资 。 2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为, 并建 立健全内 部控 制制度 ,采 取有效 措 施,防 止违 反法 律法 规行 为的 发 生。 3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ,采取 有效 措施,禁 止将 基金财 产用 于下列 投 资或活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 法 律法 规或 中国 证监 会 另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格 及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由 中 国证 监会 规定禁 止的 其他 活动 。 4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 , 强化 职业操 守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : (1) 越权 或违 规经 营, 违 反基金 合同 或托 管协 议; (2) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (3) 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假; (4) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (5) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (6)泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘 密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ; (7) 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外, 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ; (8) 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 5 、基 金经 理承 诺 (1)依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定, 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取 11 最大利 益。 (2)不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利 益。 (3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息; (4) 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个 人 进行 证券 交易 。 (五)基金管理人内 部控 制制度 1 .内 部控 制制 度概 述 为加强 内部 控制 , 防 范和 化解风 险, 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营, 保 障 基金份 额持 有人利 益, 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 , 公 司已 建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。


公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内 部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 , 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总 揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人 力资源 管 理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门 业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。 2. 内部 控制 的原 则 (1)健 全性原 则:内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员,并 涵 盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ; (2)有 效性原 则:通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 ; (3) 独立 性原 则: 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ; (4) 相互 制约 原则 : 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则, 各部 门有 明确的 授权 分工, 操作 相互 独立 。 (5) 成本 效益 原则 : 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本, 提高 经济 效益, 以合 理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 3 、内 部控 制组 织体 系 (1)公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设 审计与 合规 委员 会, 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况, 充分 发挥独 立董 事监 督职 能, 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。


12 (2)股 票投资 决策委 员会 由公司总 经理 、总经 理助 理、总监 及资 深基金 经理 组成, 负 责指导 权益 类基 金资 产的 运作、 确定 基本 的投 资策 略和投 资组 合的 原则 。 (3)风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构,由公 司总 经理、 督察 长以及 相 关部门 负责 人组 成, 负责 全面评 估公 司经 营管 理过 程中的 各项 风险 ,并 提出 防范化 解 措 施 。 (4)督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况 进行监 察、 稽核 ,定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 (5)监 察稽核 部:公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作,并 保证 监察稽 核部 的独立 性 和权威 性, 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员, 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流 程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合 法 合规性 及公 司内部 控制 制度 的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 (6)业 务部门 :部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人, 对本部 门业 务范围 内 的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 (7)岗 位员工 :公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念,培 养全 体员工 的风 险防范 意 识,营 造一 个浓 厚的 内控 文化氛 围, 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 , 使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应 的内控 责任 ,并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。 4 、内 部控 制措 施 公司确 立 “ 制度 上控 制风 险 、 技术 上量 化风 险 ” , 积 极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和 手段, 进行 内部 控制 和风 险管理 。





(1 ) 公 司逐 步健 全法 人治理 结构 , 充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能, 严 禁不 正当 关联交 易、 利益 输送 和内 部人控 制现 象的 发生 ,保 护投资 者利 益和 公司 合法 权益。


(2 ) 公 司设 置的 组织 结构, 充分 体现 职责 明确 、 相互 制约 的原 则, 各部 门均有 明确 的授 权分工 , 操 作相 互独 立。 公司逐 步建 立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机制 , 包 括民 主、 透 明的 决策 程序 和管 理议事 规则 , 高 效、 严谨 的业务 执行 系统 , 以 及健 全、 有 效的 内部 监督和 反馈 系统 。 (3 )公 司设 立了 顺序 递 进、权 责统 一、 严密 有效 的内控 防线 : ①各岗 位职 责明 确, 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程, 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并 以书面 方式 承诺 遵守 ,在 授权范 围内 承担 责任 ;


② 建立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ,相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡 ;


(4 ) 公 司建 立有 效的 人力资 源管 理制 度, 健全 激励约 束机 制, 确保 公司 人员具 备与 岗位 13 要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。


(5 )公司 建立 科学严 密的风 险评估 体系, 对公 司内外 部风险 进行识 别、 评估和 分析, 及时防 范和 化解 风险 。 (6) 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营 活 动的 始终 ,授 权控制 的主 要内 容包 括: ①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 , 建立 健全 公司授 权标 准和程 序, 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ;


② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责;


③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式, 授权 书应 当明 确授权 内容 和时 效。


④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 , 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改 或取消 授权 。


(7 )建立 完善 的基金 财务核 算与基 金资产 估值 系统和 资产分 离制度 ,基 金资产 与公司 自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作, 分 别 核算 , 及时 、 准 确和 完整地 反映 基金 财产 的状 况。


(8 )建立 科学 、严格 的岗位 分离制 度,明 确划 分各岗 位职责 ,投资 和交 易、交 易和清 算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业 务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。


(9 )建立 和维 护信息 管理系 统,严 格信息 管理 ,保证 客户资 料等信 息安 全、真 实和完 整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通, 建立 清晰 的报 告系统 , 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确 的报告 途径 。


(10 ) 建立 和完 善客 户服务 标准 , 加 强基 金销 售管理 , 规 范基 金宣 传推 介, 不 得有 不正 当销售 行为 和不 正当 竞 争 行为。 (11 ) 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 , 建立危 机处 理机制 和程 序 , 对发 生严 重影响 基 金 份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 , 按 照预 案 妥善处 理。 (12 ) 公 司建 立健全 内部 监控制 度 , 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情 况进行 持续 的监 督, 保证 内部控 制制 度落 实; 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 ①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 , 按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查, 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法 律、行 政法 规、 部门 规章 及行 业 监管 规则 。 ②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风 险点, 界定 风险 责任 人, 设计内 部风 险点 自我 评估 表, 对 风险 点进 行评 估和 分析, 并由 监察 14 稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ,及 时防 范和 化解 风险。 ③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为, 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管 理人员 的同 时, 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。 5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 (1) 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确; (2) 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度 。 四、基 金托管人 (一)基本情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 伍 拾 伍万贰 仟肆 佰叁 拾 柒 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管业 务部 总经 理: 李爱 华 托管部 门信 息披 露联 系人 : 王永 民 客服电 话:95566 传真: (010 )66594942 (二)基金托管部门 及主 要人员情况 中国银 行于 1998 年 设 立基 金托管 部, 为 充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念,中 国 银行 于 2014 年3 月 正式 将 托管及 投资 者服 务部 更名 为托管 业务 部 , 现有 员 工120 余人 ,大 部分员 工具 有丰 富的 银行 、 证券、 基金 、 信托 从业 经 验, 且 具有 海外 工作、 学习 或培训 经历 , 60 %以 上的 员工 具有 硕士 以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化 的 托管 服务, 中国 银行 已在境 内、 外分 行开 展托 管业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行 , 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 (一 对多 、 一 对一) 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债 券、 券 商资 产管 理计 划 、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金 托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富 的托 管产 品体 系 。 在国 内 , 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险 15 管理等 增值 服务 , 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 , 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。 (三)证券投资基金 托管 情况 截至 2014 年3 月31 日, 中国银 行已 托 管259 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 234 只, QDII 基金25 只 , 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 (四)托管业务的内 部控 制制度 中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉 承中国 银行 风险 控制 理念 , 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险 控制工 作贯 穿业 务各 环节 , 包括 风险 识别, 风险 评估 , 工作 程序 设计 与制 度建 设, 风 险检 视, 工作程 序与 制度 的执 行, 工作程 序与 制度 执行 情况 的内部 监督 、 稽 核以 及风 险控制 工作 的后 评价。 2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。 先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准 则的无保 留意见 的审阅 报 告。2013 年, 同时 获得了 基于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”双 准则 的内部 控制 审阅 报告 。 中 国银行 托管 业务 内控 制度 完善 , 内 控措 施严密 , 能 够有效 保证 托管 资产的 安全 。 (五)托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 , 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或者 违反 基金 合同约 定的 , 应 当拒 绝执 行 , 立即 通知 基金 管理 人, 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。 基金托 管人 如 发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他 有关规 定,或 者违反 基金 合同约 定的,应 当立 即通知 基金管 理人, 并及时 向国 务院证 券监督 管理机 构报 告。 五、相 关服务机构 (一)募集期间基金份额发 售机构 1、发 售协 调人 中信建 投证 券股 份有 限公 司


16 2、网 下现 金 和 网下 股票 认购 发售 直销 机构 :嘉实 基 金管理 有限 公司 名称: 嘉实 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号上 海国 金中 心 二期 23 楼 01-03 单元 办公地 址: 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 8 层 法定代 表人 :安奎 总经理 :赵 学军 公司网 址 :www.jsfund.cn (1) 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层 电话 (010 )65215588 传真 (010 )65215577 联系人 赵虹 (2) 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 室 电话 (021 )38789658 传真 (021 )68880023 联系人 鲍东华 (3) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 电话 (028 )86202100 传真 (028 )86202100 联系人 王启明 (4) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司 办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202 电话 (0755 )25870686 传真 (0755 )25870663 联系人 周炜 住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号 法定代 表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010 )65183880 传真 (010 )65182261 网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108


17 (5) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 电话 (0532 )66777766 传真 (0532 )66777676 联系人 陈建林 (6) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 电话 (0571 )87759328 传真 (0571 )87759331 联系人 章文雷 (7) 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元 电话 (0591 )88013673 传真 (0591 )88013670 联系人 吴志锋 (8) 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 电话 (025 )66671118 传真 (025 )66671100 联系人 徐莉莉 (9) 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场2415-2416 室 电话 (020 )87555163 传真 (020 )81552120 联系人 庄文胜 3 、网 下现 金和 网下 股票 发 售代理 机构(以 下排 序不 分 先后) : 详见基 金份 额发 售公 告。 4 、网 上现 金 发 售代 理机 构 投资者 可直 接通 过具 有基 金代销 业务 资格 及上海 证 券交易 所会 员资 格的 证券 公司办 理 网上现 金认 购业 务 。 详见 基金份 额发 售公 告。 本基金 募集 期结 束前 获得 基金代 销资 格的 上交 所会 员可通 过 上 交所 网上 系统 办理本 基 金的 网 上现 金 认 购业 务。 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 , 选择 其他 符合 要求的 机构 代理 销售 本基 金或变 更 上述发 售代 理机 构, 并及 时公告 。


18 (二)申购赎回代办 券商 、二级市场交易代办 证券 公司 详见届 时本 基金 管理 人发 布的临 时公 告。 ( 三)登记结算机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 地址: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周明 电话:021-68419095 传真:021-68870311 联系人 : 陈 文祥 ( 四)出具法律意见书的 律 师事务所 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 住所、 办公 地址 :上 海市 浦东新 区浦 东南 路256 号 华夏银 行大 厦 14 楼 联系电 话: (021 )5115 0298 传真: (021 )5115 0398 负责人 :廖 海 联系人 :廖 海 经办律 师: 刘佳 、张 兰 ( 五)审计基金财产的会计 师事务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼 办公地 址: 上海 卢湾 区湖 滨路 202 号 普华 永道 中 心11 楼 法定代 表人 :杨 绍信 电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联 系 人: 洪磊 经办注 册会 计师 :许 康玮 、 洪磊


19 六、基 金的募集





本 基金 由基 金管 理人 依照《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金 合 同及其 他法 律 法规的 相关 规定 、 并 经中 国证券 监督 管理 委员 会 2013 年7 月 12 日 《 关于 核准 嘉实中 证金融 地产 交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金 募集 的批 复》 ( 证监 许可[2013]921 号) 核准 募集 。 (一)基金运作方式和类型 1 、基 金的 类别 :股票 型 2 、基 金的 运作 方式 :交 易 型开放 式 (二)基金存续期 不定期 (三)基金份额的募集期限 、募集方式及场所、 募集 对象 1 、募 集期 限: 本基 金的 募 集期限 不超 过3 个月, 具 体发售 时间 见基 金份 额发 售公告 。 2 、募 集方 式: 投资 者可 选 择网上 现金 认购 、网 下现 金认购 和网 下股 票认 购 3 种方式 认 购本基 金。 网上现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 用上 海证 券交 易所网 上 系统以 现金 进行 的认 购 。 网 下现金 认购 是指 投资 者 通 过基金 管理 人及 其指 定的 发售代 理机 构 以现金 进行 的认 购 。 网 下股 票认购 是指 投资 者通 过基 金管理 人及其 指 定的 发售 代理机 构以 股 票进行 的认 购。 网上 现金 认购、 网下 现金 认购 和网 下股票 认购 的具 体安 排详 见招募 说明 书的 相关规 定。 销售机构 对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功, 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认 购申请 。认 购的 确认 以登 记结算 机构 或基 金管 理 人 的确认 结果 为准 。 3 、募 集场 所: 投资者 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所, 或者 按 基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。 基金管 理人 、 发 售代 理机 构办理 基金 发售 业务 的具 体情况 和联 系方 式, 请参 见基金 份额 发售公 告。 基金管 理人 可以 根据 情况 增加 、 减 少或 调整基 金的 发售代 理机 构 , 并另 行公 告。 发售 代 理机构 可以 根据 情况 增加 或者减 少其 销售 城市 、网 点。 4 、募 集对 象: 符合 法律 法 规规定 的个 人投 资者 、机 构投资 者 及 合格 境外 机构 投资者 , 20 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 购买 证券 投资 基金 的其他 投资 者 。 (四)募集目标 本基金 不设 定发 售规 模上 限。 (五)基金的认购份额面值 、认购价格 本基金 每份 基金 份额 初始 面值 为1.00 元 ,按 初始 面 值发售 。 (六)认购程序 投资者 认购 时间 安排 、 认 购时 应 提交 的文 件和 办理 的手续 , 详见本 基金 的 基 金份额 发售 公告。 (七)认购费用 认购费 用由 投资 者承 担, 不 高于 0.8%, 认购 费率 如下 表所示 : 认购份额 认购费率 M<50 万份 0.8% 50万 份 ≤M <100 万份 0.5% M≥100 万份 按笔收 取,1000 元/ 笔 基金管 理人 办理 网下 现金 认购 和 网下 股票 认购 时按 照上表 所示 费率 收取 认购 费用 。 发 售 代理机 构办 理网 上现 金认 购、 网下 现金 认购 和网下 股票 认购 时可 参照 上述 费率 结构收 取一 定 的佣金 。 认 购费 用用 于本 基金的 市场 推广 、 销 售、 登记结算 等 募集 期间 发生 的各项 费用 , 不 列入基 金资 产 。 (八)网上现金认购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、 认 购限 额: 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为1000 份 或其 整数倍,最 高不 得超 过99,999,000 份 。投 资者 可以 多次认 购, 累计 认购 份额 不 设上限 。 3 、认 购申 请: 投资 者在 认 购本基 金时,需 按发 售代 理 机构的 规定 备足 认购 资金, 办理认 购手续 。 4 、认 购佣 金和 认购 金额 的 计算 认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1 +佣 金比 率) 认购佣金 = 认购 价格 × 认 购份额 × 佣 金比 率 5 、清 算交 收:T 日 通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请 ,由 该发 售代 理机构冻 结相应 的认 购资 金, 登记 结算机 构进 行清 算交 收, 并将有 效认 购数 据发 送发 售协调 人 , 发 售 21 协调人 于网 上现 金认 购结 束后的 第 4 个工 作日 将实 际到位 的认 购资 金划 往其 预先开 设的 基 金募集 专户 。 ( 九)网下现金认购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 。 2 、认 购限 额: 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 者通过 发售 代理 机构 办理 网下现 金 认购的 , 每 笔认 购份 额须 为 1,000 份 或其 整数 倍 , 投 资者通 过基 金管 理人 办理 网下现 金认 购 的,每 笔认 购份 额须 在5 万 份以上(含5 万份)。 投 资者 可以多 次认 购, 累计 认购 份 额不设 上限 。 3 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现 金 认购 的投 资者 , 认 购申请 一经 受理 不得 撤销 ,投资 者 在认购 本基 金时,需 按基 金 管理人 的规 定办 理相 关认 购手续,并 备足 认购 资金 , 认购金 额和 利 息折算 的份 额 的 计算 公式 为:


认购金 额= 认购 价格 × 认 购份额 ×(1+ 认购 费率 ) 认购费 用= 认购 价格 × 认 购份额 × 认 购费 率 利息折 算的 份额 =利 息/ 认 购价格 通过发 售代 理机 构进 行网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算同 通过 发售 代理 机构 进行网 上 现金认 购的 认购 金额 的计 算。 4 、T 日 通过 基金 管理 人提 交的网 下现 金认 购申 请, 由基金 管理 人 于 T+2 日 内 进行有 效 认购款 项的 清算 交收 , 将 认购资 金划 入基 金管 理人 预先 开 设的 基金 募集 专户 。 现金 认购 款项 在募集 期间 产生 的利 息将 折算为 基金 份额 归基 金份 额持有 人所 有 , 认 购款 项利 息数额 以基 金 管理人 的记 录为 准。 T 日通 过发 售代 理机 构提 交的网 下现 金认 购申 请 , 由该发 售代 理机 构冻 结相 应的认 购资 金。 在 网下 现金 认购 的最 后一个 工作 日, 各发 售代 理机构 将每 一个 投资 者账 户提交 的网 下现 金认购 申请 汇总 后 , 通 过上 海证券 交易 所上 网定 价发 行系统 代该 投资 者提 交网 上现金 认购 申 请。 之 后, 登记 结算 机构 进行清 算交 收, 并将 有效 认购数 据发 送发 售协 调人 , 发售 协调 人将 实际到 位的 认购 资金 划往 预先开 设的 基金 募集 专户 。 (十)网下股票 认购 1 、认 购时 间: 详见 基金 份 额发售 公告 , 具 体业 务办 理时间 由 基 金管 理人 及其 指定的 发 售代理 机构 确定 。 2 、认 购限 额: 网下股 票认 购以 单只 股票 股数申 报 , 用 以认 购的 股票 必须是 其所 认购 基金 的标 的指数 成 22 份股和 已公 告的 备选 成份 股。 单 只股 票最 低认 购申 报股数 为 1,000 股, 超过 1,000 股的 部分 须为100 股 的整 数倍 。投 资者可 以多 次提 交认 购申 请,累 计申 报股 数不 设上 限 。 3 、认 购手 续: 投资者 在认 购基 金时 , 需 按销售 机构 的规 定, 到销 售网点 办理 认购 手续 , 并 备足认 购 股 票 。 4 、特 别提 示: 投资 者应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票 认 购, 并及时 履 行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。 5、特 殊情 形 (1) 已公 告的 将被 调出 本 基金标 的指 数的 成份 股 不 得用于 认购 本基 金。 (2) 限 制个 股认 购规 模: 基金管 理人 可根 据市 场情 况、 个 股价 格波 动及 其他 异常情 况, 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 , 并 在网 下股 票认 购日前 至 少2 日 公告 限制 认购规 模的 个 股名单 。 对 于在 认购 期间 停牌的 个股 , 认 购规 模上 限不得 超过 该个 股占 标的 指数权 重所 对应 的认购 规模 的2 倍。 (3) 临时 拒绝 个股 认购 : 对于在 网下 股票 认购 期间 价格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常 的个股 ,基 金管 理人 可不 经公告 ,全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报 。 6 、清 算交 收: T 日 日终 (T 日为 本基 金 发售期 最后 一日 ) , 发售 代 理机构 将股 票认 购数 据按 投资者 证 券账户 汇总 发送 给基 金管 理人, 基金 管理 人初 步确 认各成 份股 的有 效认 购数 量。T+1 日 起, 登记结 算机 构根 据基 金管 理人提 供的 确认 数据 将投 资者 上 海市 场网 下认 购 股 票进行 冻结,并 将 投资 者 深 圳市 场网 下认 购股票 过户 至 中 国证 券登 记结算 有限 公司 深圳 分公 司 的证 券认 购 专户 。 以基 金份 额方 式支 付佣金 的, 基金 管理 人根 据发售 代理 机构 提供 的数 据计算 投资 者应 以基金 份额 方式 支付 的佣 金, 并 从投 资者 的认 购份 额中扣 除, 为发 售代 理机 构 增加 相应 的基 金份额 。 登 记结 算机 构根 据基金 管理 人提 供的 有效 认购申 请股 票数 据, 将上 海市场 和深 圳市 场的股 票过 户至 本基 金的 证券账 户。 基金 合同 生效 后, 登 记结 算机 构根 据基 金管理 人提 供的 投资者 净认 购份 额明 细数 据进行 投资 者认 购份 额的 初始登 记 。 7 、认 购份 额的 计算 公式 : 投资者的认购 份额= ? ? n i 1 (第i 只股票在网下 股票认购期最后一日的均价× 有效认购数 量)/1.00 其中,


23 (1) i 代 表投 资者 提交 认购 申请的 第i 只 股票, 如投 资 者仅提 交了1只 股票 的申 请 , 则i=1 。 (2) “ 第i 只 股票 在网 下股 票 认购 期最 后一 日的 均价 ”由基 金管 理人 根据 证券 交易所 的 当日行 情数 据, 以该 股票 的总成 交金 额除 以总 成交 股数计 算, 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点 后两位 。 若该 股票 在当 日停 牌或无 成交 , 则以 同样 方法 计算最 近交 易日 的均 价作 为计算 价 格 。 若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 结算 机构进行股票过户日 的冻 结期间发 生除息 、送股 (转增 ) 、配 股等权 益变动 , 则由 于投 资者获 得了相 应的权 益, 基金管 理人将 按如下 方式 对该 股票 在网 下股票 认购 期最 后一 日的 均价进 行调 整: ①除息 :调 整后 价格 =T 日 均价- 每股现 金股 利或 股息 ②送股 :调 整后 价格 =T 日 均价/(1 + 每股 送股 比例) ③配股 :调 整后 价格 =(T 日均价 +配 股价 ×配 股比 例)/(1 +每 股配 股比 例) ④送股且配股:调整后价 格=(T 日均价+配股价× 配股比例)/(1 +每股送股比例+每股 配股比 例) ⑤除息 且送 股: 调整 后价 格= (T 日均 价- 每股现金 股 利或股 息)/ (1+ 每 股送 股 比例) ⑥除息 且配 股: 调整 后价 格= (T 日均 价+ 配股 价 × 配 股比例- 每股 现金 股利 或股 息) / (1+ 每股配 股比 例) ⑦除息 、送股且配股 :调整后价 格=(T 日均 价+配股价× 配股比例- 每股现 金股利或 股 息)/(1 +每 股送 股比 例+ 每 股配股 比例) (3)“ 有效认 购数量 ” 是 指由基金 管理 人确认 的并 由登记结 算机 构进行 清算 交收的 股 票股数 。 有效 认购数 量的 具体确 认原 则和 方法 , 基 金管理 人 可 另行 公告 。 若 某一股 票在 股 票 认购日 至登 记结 算机 构进 行股票 过户 日的 冻结 期间 发生司 法执 行 , 则 基金 管理 人将根 据登 记 结算机 构确 认的 实际 过户 数据对 投资 者的 有效 认购 数量进 行相 应调 整。 (十一) 募集资金利息与募 集股票权益的处理方 式 通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息将 折算为 基 金份额 归基 金份 额持 有人 所有, 其中 利息 以基 金管 理人的 记录 为准 。 网 上现 金认购 和通 过发 售代理 机构 进行 网下 现金 认购的 有效 认 购 资金 在登 记结算 机构 清算 交收 后至 划入基 金托 管 专户前 产生 的利 息, 计入 基金财 产。 投资 者的 认购 股票在 股票 认购 日至 登记 结算机 构进 行股 票过户 日的 冻结 期间 的权 益归投 资者 所有 。 ( 十二) 募集期间的费用 基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用, 不得 从基 金财 产 中列支 。


24 七、基 金合同的生效 (一)基金备案的条 件 本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内, 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 , 基金 募集 金额 ( 含网 下股 票认 购所 募集的 股票 市值 ) 不 少于2 亿元 人民 币且 基金 认购 人数不 少 于 200 人的条 件下 , 基 金管 理人 依据法 律法 规及 招募 说明 书可以 决定 停止 基金 发售 , 并在 募集 结束 之日 起10 日内 聘请 法定 验 资机构 验资 , 自 收到 验资 报告之 日 起 10 日内, 向中 国证监 会办 理 基金备 案手 续。 基金募 集达 到基 金备 案条 件的 , 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会 书面确 认之 日起 , 《 基金 合 同》生 效; 否则 《基 金合 同》不 生效 。基 金管 理人 在收到 中国 证 监会确 认文 件的 次日 对《 基金合 同》 生效 事宜 予以 公告。 网下股 票认 购所 募集 的股 票在冻 结期 间的 股票 权益 及孳息 归属 按照 《 中国 结算 上海分 公 司交易 型开 放式 基金 登记 结算业 务指 南》 的规 定处 理。 (二)基金合同不能 生效 时募集资金和股 票的 处理 方式 如果募 集期 限届 满, 未满 足募集 生效 条件 ,基 金管 理人应 当承 担下 列责 任: 1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用; 2 、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日内 返还 投资 者已 缴 纳的款 项( 并加 计银 行同 期存款 利 息) , 同时 将已 冻结 的股 票 解冻。 3 、 如 基金 募集失 败, 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销 售机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、 基金托 管人 和销 售机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 (三)基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 《基金 合同 》生 效后 ,基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5000 万 元的, 基金 管理 人应 当及 时报告 中国 证监 会; 连 续20 个 工作 日出 现前 述情 形 的,基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 说明 原因并 报送 解决 方案 。 法律法 规或 监管 部门 另有 规定时 ,从 其规 定 。


25 八 、基 金份额的交易 (一)基金份额的上 市 基金合 同生 效后 , 本基 金 具备下 列条 件的 , 基金 管 理人可 依据 《 上海 证券 交 易所证 券投 资基金 上市 规则 》 , 向上 海 证券交 易所 申请 基金 份额 上市: 1、基 金募 集金 额( 含网 下 股票所 认购 募集 的股 票市 值)不 低 于 2 亿元 人民 币 ; 2、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人; 3、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件。 (二)基金份额的上 市交 易 基金份 额在 上海 证券 交易 所的上 市交 易需 遵照 《 上 海证券 交易 所交 易规 则》 、 《上 海证 券 交易所 证券 投资 基金 上市 规则》 、 《上 海证 券交 易所 交易型 开放 式指 数基 金业 务实施 细则 》 等 有关规 定。 在确定 上市 交易 的时 间后 , 基金管 理人 应依 据法 律法 规规定 在指 定媒 体上 刊登 基金份 额 上市交 易公 告书 。 基金管 理人 可按 照监 管机 关及/ 或上 海证 券交 易所 的 规定, 经与 基金 托管 人协 商 一致后 , 增加本 基金 的分 级份 额, 将本基 金变 更为 份额 分级 的交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金。 基金 管理人 为实 施前 述变 更应 事先报 请监 管机 关并 公告 相应的 分级 安 排 , 但不 必召 开基金 份额 持 有人大 会审 议批 准。 (三)IOPV 的计算 基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 , 中证 指数 有限 公司 在开市 后 根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 , 计算 基金 份额 参考 净值 (IOPV), 并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 , 由 上海 证券 交 易所对 外发 布, 仅供 投资 者 交易、 申购、 赎回基 金份 额时 参考 。 1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 : 基金份 额参 考净 值= ( 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额+ 申购 赎回 清单中 退 补 现 金 替 代 成份 证 券 的 数量 与 最 新 成 交价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清单 中 可 以 用现 金 替 代 成份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新成交价 相乘之和+申购赎回清单 中的预估现金部分)/ 最小 申购、赎回单位对应的基 金份 额。 2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。


26 3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ,并予 以公 告 。 (四)基金份额的终 止上 市交易 基金份 额上 市交 易后 , 有下 列情形 之一 的 , 上 海证 券交 易所可 终止 基金 份额 的上 市交易 , 并报中 国证 监会 备案 : 1、不 再具 备本 部分 第一 条 规定的 上市 条件 ; 2、基 金合 同终 止; 3、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ; 4、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形; 5、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 若因上 述1 、3 、4、5 项 等 原因使 本基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上 市的, 本基 金将 由交 易型 开放式 基金 变更 为跟 踪标 的指数 的非 上市 开放 式指 数基金 , 且 因上 述1、4 、5 项之 一情 形终 止上市 的, 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 。 届 时, 基金管 理人 可变 更本基 金的 登记 结算 机构 并相应 调整 申购 赎回 业务 规则 , 同 时, 基金 管理 人 将可按 照 《信 息 披露办 法》 的规 定公 告相 关基金 合同 及招 募说 明书 。 ( 五)在不违反法律 法规 及不损害基金份额持 有 人 利益的前提下,本基 金可 以申请在其他 它证券交易所(含境 外证 券交易所)上市交易 ,而 无需召开基金份额持 有人 大会审议。 ( 六)法律法规、监 管部 门和上海证券交易所 对上 市交易另有规定的, 从其 规定。 九 、基 金份额的申购、赎 回 (一)申购和赎回场所 投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理 券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回业 务。 基金管 理人 在开 始办 理申 购、 赎 回业 务前 公告 申购 赎回代 理券 商的 名单 , 并 可依据 实际 情况增 加或 减少 申购 赎回 代理券 商, 并予 以公 告 。 ( 二)申购和赎回的开放日 及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具 体办 理时间 为上 海证 券交 易所 和深圳 证 券交易 所 的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基 27 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2 、申购 与 赎回 的开 始 日 及 业务办 理时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 , 在 基金 申请 上市期 间 , 可暂停 办理 申购、 赎回 ;具 体申 购、 赎回业 务办 理时 间在 申购 、赎回 开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回。 投资 人在基 金合 同约 定之 外 的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回申请 且登 记机 构确 认接 受的, 其基 金份 额申购 、赎 回对 价 以 下一 开放日 基金 管理 人公 布的 申购赎 回清 单为 准 。 (三)申购和赎回的数额限 制 投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 目前, 本基 金最 小申 购 、 赎回单 位 为50 万份, 基 金 管理人 可根 据市 场情 况, 在法律 法 规允许 的情 况下 , 调 整申 购与赎 回的 数额 限制 , 基 金管理 人必 须在 调整 生效 前依照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 指定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案 。 (四)申购和赎回的原则 1 、基 金采 用份 额申 购和 份 额赎回 的方 式, 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 2 、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价。 3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 4 、申 购、 赎回 应遵 守业 务 规则的 规定 。 5 、基 金管 理人 可在 不违 反 法律法 规且 对持 有人 利益 无实质 性不 利影 响的 情况 下,或 依 据上海 证券 交易 所或 登记 结算机 构相 关规 则及 其变 更调整 , 对 上述 原则 进行 调整。 基金 管理 人必须 在新 规则 开始 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告 。


28 (五)申购和赎回的程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人规 定的程 序 , 在 开放 日的 具体 业务办 理 时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按申 购赎 回清 单的 规定 备足申 购对 价 , 投 资人 在提 交赎回 申 请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 和现 金, 否则 所提 交的申 购、 赎回 申请 无效 。 2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 投资者 申购 、赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价 , 则申购 申请 失败 。如 投资 者持有 的符 合要 求的 基金 份额不 足或 未能 根据 要求 准备足 额的 现 金,或 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ,则 赎回 申请 失败 。 投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 , 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖 出和赎 回; 即在 目前 结 算 规则下 ,T 日 申购 的基 金 份额当 日可 卖出 ,T 日 申 购当日 未卖 出的 基金份 额, T+1 日 不得 卖 出和赎 回, T+1 日 交收 成 功后 T+2 日 可卖 出和 赎回 。 投资 者赎 回获 得的股 票当 日可 卖出 。 3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的 清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相 关协议 的有 关规 定。 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 和逐 笔全 额结 算相 结合的 方 式 , 其 中上交 所上 市的 成份 股的 现金替 代 、 申 购当 日并 卖出 的基金 份额 及对 应的 深交 所上市 的成 份 股的现 金替 代采 用净 额结 算, 申购 当日 未卖 出的 基金 份额及 对应 的深 交所 上市 的成份 股的 现 金替代 采用 逐笔 全额 结算 ;对于 本基 金的 赎回 业务 采用净 额结 算和 代收 代付 相结合 的方 式 , 其中上 交所 上市 的成 份股 的现金 替代 采用 净额 结算 , 深交所 上市 的成 份股 的现 金替代 采用 代 收代付 ;本 基金 上述 申购 赎回业 务涉 及的 现金 差额 和现金 替代 退补 款采 用代 收代付 。 投资者 T 日 申购 成功 后, 登记结 算机 构在 T 日 收市 后为投 资者 办理 申购 当日 卖出基 金 份额与 上交 所上 市的 成份 股的交 收以 及现 金替 代的 清算; 在 T+1 日 办理 申购 当日未 卖出 基 金份额 与现 金替 代的 交收 以及现 金差 额的 清算 ,在 T+2 日办 理现 金差额 的交 收,并 将结 果 发送给 申购 赎回 代理 机构 、 基 金管 理人 和基金 托管 人。 现金 替代 交收失 败的 , 该 笔申 购当 日 未卖出 基金 份额 交收 失败 。


29 投资者 T 日 赎回 成功 后, 登记结 算机 构在 T 日 收市 后为投 资者 办理 基金 份额 的注销 与 上交所 上市 的成 份股 的交 收以及 现金 替代 的清 算; 在 T+1 日办 理上 交所 上市 的 成份 股现金 替代的 交收 以及 现金 差额 的清算 ,在 T+2 日办 理现 金差额 的交 收, 并将 结果 发送给 申购 赎 回代理 机构 、基 金管 理人 和基金 托管 人。 基金 管理 人不迟于 T+3 日 办理 赎回 的深交 所上 市 的成份 股现 金替 代的 交付 。 如果登 记结 算机 构和 基金 管理人 在清 算交 收时 发现 不能正 常履 约的 情形 , 则 依据 《 上海 证券交 易所 交易 型开 放式 指数基 金业 务实 施细 则》 、 《 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 关于 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式基金 登记 结算 业务 实施 细则 》 和 参与 各方 相关 协议 的有关 规定 进 行处理 。 基金管 理人 、 登 记结 算机 构可在 法律 法规 允许 的范 围内, 对上 述申 购赎 回的 程序以 及清 算交收 和登 记的 办理 时间 、 方 式、 处理 规则 等进 行 调整 , 并 最迟 于开始 实施 前 3 个 工作 日在 至少一 种指 定媒 体公 告。 (六)申购、赎回的对价、 费 用 1 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其 他对价 。 赎回 对价是 指基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时 , 基 金管 理人应 交付 的组合 证券 、 现 金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 赎回 清单 和投 资者申 购、 赎回 的基金 份额 数额 确定 。 2 、 投资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时 , 申 购赎 回代 理 机构可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取 佣金, 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 3 、T 日的 基金 份额 净值 在 当日收 市后 计算 ,并 在 T+1 日内 公告 ,计 算公 式为 估值日 基 金资产 净值 除以 估值 日基 金份额 总数 。 如遇特 殊情 况, 可以 适当 延迟计 算或 公告 , 并 报中 国 证监会 备案 。T 日 的申 购 赎回清 单在 当日 上海 证券 交易所 开市 前公 告。 未来 , 若市 场情 况发 生变化 , 或 相关 业务 规则 发生变 化, 基金 管理 人可 以在不 违反 相关 法律 法规 的情况 下对 基金 份额净 值、 申购 赎回 清单 计算和 公告 时间 进行 调整 并提前 公告 。 (七)申购赎回清单的内容 与格式 1 、申 购赎 回清 单的 内容 T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、 赎回 单位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数 据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 2 、组 合证 券相 关内 容


30 组合证 券是 指基 金标 的指 数所包 含的 全部 或部 分证 券。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购、 赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 3、现 金替 代相 关内 容 现 金 替 代是 指 申购 、 赎回过 程 中 ,投 资 者按 基 金合同 和 招 募说 明 书的 规 定,用 于 替 代 组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 (1) 现金 替代 分为 4 种 类型: 禁止 现金 替代 (标 志为 “ 禁止 ”) 、可 以现 金 替代( 标 志为 “ 允许 ”) 、必 须现 金 替代( 标志 为 “ 必须 ” ) 和退补 现金 替代 (标 志为 “ 退补 ”)。 禁 止 现 金替 代 适用 于 上交所 上 市 的成 份 股, 是 指在申 购 赎 回基 金 份额 时 ,该成 份 证 券 不允许 使用 现金 作为 替代 。 可以现金 替 代 适用 于 上交所 上 市 的成 份 股, 是 指在申 购 基 金份 额 时, 允 许使用 现 金 作 为全部 或部 分该 成份 证券 的替代 , 但 在赎 回基 金份 额时, 该成 份证 券不 允许 使用现 金作 为替 代。 必 须 现 金替 代 适用 于 所有成 份 股 ,是 指 在申 购 赎回基 金 份 额时 , 该成 份 证券必 须 使 用 固定现 金作 为替 代。 退 补 现 金替 代 适用 于 深交所 上 市 的成 份 股, 是 指在申 购 赎 回基 金 份额 时 ,该成 份 证 券 必须使 用现 金作 为替 代, 根据基 金管 理人 买卖 情况 ,与投 资者 进行 退款 或补 款。 (2) 可以 现金 替代 ① 适 用 情形 : 可以 现 金替代 的 证 券一 般 是由 于 停牌等 原 因 导致 投 资者 无 法在申 购 时 买 入的证 券。 目前 仅适 用于 本基金 标的 指数 中的 上交 所股票 。 ② 替代 金额 :对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 替代金 额= 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× (1+ 现 金替代 溢价 比例 ) 其中, “该 证券 参考 价格 ”为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如 果 上 海证 券 交易 所 参考价 格 确 定原 则 发生 变 化,以 上 海 证券 交 易所 通 知规定 的 参 考 价格为 准。 收 取 现 金替 代 溢价 的 原因是 , 对 于使 用 现金 替 代的证 券 , 基金 管 理人 需 在证券 恢 复 交 易后买 入, 而实 际买 入价 格加上 相关 交易 费用 后与 申购时 的最 新价 格可 能有 所差异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人在 申购 赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 , 并据 此收 取替代 金额 。 如 果 预 先 收 取 的金 额 高 于 基金 购 入 该 部 分证 券 的 实 际成 本 , 则 基 金管 理 人 将 退还 多 收 取 的差 额; 如 果预 先收 取的 金额 低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 , 则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠缺 的差 额。


31 ③ 替代 金额 的处 理程 序 T 日 ,基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例, 并据 此收 取替 代金额 。 在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易 的 2 个交 易 日(简 称 为 T+2 日) 内, 基金管 理 人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 T +2 日日 终 , 若 已购 入全 部被 替代的 证券 , 则以替 代金 额与 被替 代证 券的实 际购 入成 本 ( 包括 买入价 格与 交 易 费用 ) 的 差额 , 确 定基 金 应退还 投资 者或 投资 者应 补交的 款项 ; 若 未能 购入 全部被 替代 的证 券, 则以 替代金 额与 所购 入的部 分被 替代 证券 实际 购入成 本加 上按 照 T+2 日 收盘价 计算 的未 购入 的部 分被替 代证 券 价值的 差额 ,确 定基 金应 退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项。 特例情 况: 若自 T 日 起, 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于 2 日 , 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价 计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 , 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款 项。 若现金 替代 日 (T 日) 后 至 T+2 日 ( 若在 特例 情况 下, 则 为 T 日 起第 20 个 交 易日) 期 间发生 除息 、送 股( 转增 ) 、配股 等权 益变 动, 则进 行相应 调整 。 T+2 日 后第 1 个 工作 日( 若在特 例情 况下 ,则为 T 日起第 21 个交 易日) ,基 金管理 人 将应退 款和 补款 的明 细及 汇总数 据发 送给 相关 申购 赎回 代 理机 构 和 基金 托管 人, 相关 款项 的 清算交 收将 于此 后 3 个工 作日内 完成 。 ④ 替 代 限制 : 为有 效 控制基 金 的 跟踪 偏 离度 和 跟踪误 差 , 基金 管 理人 可 规定投 资 者 使 用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。 现金 替代比 例的 计 算公式 为: 现金替 代比 例(%)= ? i 第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参 考价 格 × 100% 申购基 金份 额× 该 ETF 前一交易 日除 权除 息后 的收 盘价 如 果 上 海证 券 交易 所 现金替 代 比 例计 算 公式 发 生变化 , 以 上海 证 券交 易 所通知 规 定 的 为准。 (3) 必须 现金 替代 ① 适用 情形 : 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整, 即将 被剔 除的 成份证 券; 或处于 停牌 的成 份证 券; 或因法 律法 规限 制投 资的 成份证 券; 或基 金管 理人 出于保 护持 有人 利益等 原因 认为 有必 要实 行必须 现金 替代 的成 份证 券。


32 ② 替 代 金额 : 对于 必 须现金 替 代 的证 券 ,基 金 管理人 将 在 申购 赎 回清 单 中公告 替 代 的 一定数 量的 现金 , 即 “ 固 定替代 金额 ” 。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证券 的数量 乘以 其调 整 后 T 日 开盘参 考价 。 (4) 退补 现金 替代 ① 适用 情形 :退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于 本 基金标 的 指 数中 深交 所股 票。 ② 替代 金额 :对 于退 补现 金替代 的证 券, 替代 金额 的计算 公式 为: 申购的 替代 金额 =替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× (1+ 现 金替 代溢价 比 例) 。 赎回的 替代 金额 =替 代证 券数量× 该证 券调 整后 T 日开盘 参考 价× (1- 现金 替 代溢价 比 例) 。 ③ 替代 金额 的处 理程 序 对退补 现金 替代 而言 , 申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因 是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券, 基金管 理人 将买 入该 证券 ,实际 买入 价格 加上 相关 交易费 用后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参 考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本, 则基 金管 理人将 退还 多收 取的 差额 ; 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 对退补 现金 替代 而言 , 赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 , 对 于使 用现 金替 代的证 券, 基金管 理人 将卖 出该 证券 ,实际 卖出 价格 扣除 相关 交易费 用 后 与该 证券 调整 后 T 日 开盘 参 考价可 能有 所差 异 。 为 便于 操作 , 基 金管 理人 在申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 , 并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入, 则基 金管 理人将 退还 少支 付的 差额 ; 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入, 则基 金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 其中, 调整 后 T 日开 盘参 考价主 要根 据中 证指 数有限 公司 提供 的标 的指 数成 份证券 的 调整后 开盘 参考 价确 定。 基金管 理人 将自 T 日 起在 收到申 购交 易确 认后 按照 “时间 优先 、实 时申 报 ” 的原则 依 次买入 申购 被替 代的 部分 证券, 在收 到 赎 回交 易确 认后按 照 “ 时间 优先 、 实 时申报 ”的 原则 依次卖 出赎 回被 替代 的部 分证券 。 T 日 未完 成的 交易 , 基 金管 理人 在 T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日(简 称 为 T+2 日) 内完 成上述 交易 。 时 间 优 先的 原 则为 : 申购赎 回 方 向相 同 的, 先 确认成 交 者 优先 于 后确 认 成交者 。 先 后 33 顺序按 照上 交所 确认 申购 赎回的 时间 确定 。 实 时 申 报的 原 则为 : 基金管 理 人 在深 交 所连 续 竞价期 间 , 根据 收 到的 上 交所申 购 赎 回 确认记 录, 在技 术系 统允 许的情 况下 实时 向深 交所 申报被 替代 证券 的交 易指 令。 T 日基金 管理 人按照 “时间 优先 ”的原 则依 次与申购 投资 者确定 基金 应退还 投 资者 或 投资者 应补 交的 款项 , 即 按照申 购时 间顺 序, 以替 代金额 与被 替代 证券 的依 次实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 按照 “时 间优 先 ” 的原 则依次 与赎 回投 资者 确定 基金应 退还 投资 者或 投资 者应补 交的 款 项, 即按 照赎 回时间 顺序 , 以 替代 金额 与被替 代证 券的依 次实 际卖 出收 入 ( 卖出价 格扣 除 交 易费用 )的 差额 ,确 定基 金应退 还赎 回投 资者 或赎 回投资 者应 补交 的款 项。 对于 T 日 因停 牌或 流动 性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替代 的部 分证 券, T 日后基 金 管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 , 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资 者应补 交的 款项 。 T+2 日 日终 , 若 已购 入全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用) 的 差额, 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款 项; 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包括 买入 价格 与交 易费 用)加 上按 照 T+2 日 收盘 价计算 的未 购入 的部 分被 替代证 券价 值 的差额 ,确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项。 T+2 日 日终 , 若 已卖 出全 部被替 代的 证券 , 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际卖出 收 入 (卖出 价格 扣除 交易 费用 ) 的差额 , 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ; 若未能 卖出 全部 被替 代的 证券, 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 ( 卖出 价格扣 除交 易费 用) 加上 按照 T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 , 确定基 金应 退还 赎回 投资 者或赎 回投 资者 应补 交的 款项。 特例情 况: 若自 T 日 起, 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日 低于 2 日, 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被替 代证 券实际 购入 成本 (包 括买 入价格 与交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的 差 额, 确定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 , 以 替代 金额 与所卖 出的 部分 被替 代证 券实际 卖出 收 入 (卖 出价 格扣 除交 易费 用) 加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未卖 出的 部分 被替代 证券 价值 的差额 ,确 定基 金应 退还 赎回投 资者 或赎 回投 资者 应补交 的款 项。 若现金 替代 日 (T 日)后至 T+2 日期 间发 生除 息、 送股 ( 转增 ) 、 配 股等 权益 变动, 则 进行相 应调 整。


34 T+2 日 后第 1 个 工作 日, 基 金管理 人将 应退 款和 补款 的明细 及汇 总数 据发 送给 相关申 购 赎回代 理机 构 和 基金 托管 人,相 关款 项的 清算 交收 将于此 后 3 个工 作日 内完 成。 4、预 估现 金部 分相 关内 容 预 估 现 金部 分 是指 为 便于计 算 基 金份 额 参考 净 值及申 购 赎 回代 理 机构 预 先冻结 申 请 申 购赎回 的投 资者 的相 应资 金,由 基金 管理 人计 算的 现金数 额。 T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计 算公式 为: T 日 预估 现金 部分 =T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值- (申 购赎 回清 单中必 须 现 金 替 代 的 固定 替 代 金 额+ 申 购 赎 回 清单 中 各 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 相 应 证 券调 整后 T 日开 盘参 考价 相乘 之和+ 申购 赎回 清单 中各 可以现 金替 代成 份证 券的 数量与 相应 证 券调整 后 T 日开 盘参 考价 相乘之 和+ 申 购赎 回清 单中 各禁止 现金 替代 成份 证券 的数量 与相 应 证券调 整 后 T 日开 盘参 考 价相乘 之和 ) 其中, 该证 券调 整后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数有限 公 司提 供的 标的 指数成 份 证券的 调整 后开 盘参 考价 确定。 另外, 若 T 日 为基 金分红 除息 日, 则计 算公 式中的 “T-1 日 最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值 ” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额 。 预 估现 金部 分的数 值可 能 为正、 为负 或为 零。 5、现 金差 额相 关内 容 T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ,其 计算公 式为 : T 日 现金 差额 =T 日最 小 申购赎 回单 位的 基金 资产 净值- ( 申购 赎回 清单中 必须现 金替 代的固 定替 代金 额+ 申购 赎回清 单中 各退 补现 金替 代成份 证券 的数 量与 相应 证券 T 日收 盘 价相乘 之和 +申 购赎 回清 单中各 可以 现金 替代 成份 证券的 数量 与相 应证 券 T 日收盘 价相 乘 之和+ 申 购赎 回清 单中 各禁 止现金 替代 成份 证券 的数 量与相 应证 券 T 日 收盘 价 相乘之 和) T 日 投资 者申 购赎 回基 金 份额时 ,需 按 T+1 日 公告 的 T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交 收。 现 金 差 额的 数 值可 能 为正、 为 负 或为 零 。在 投 资者申 购 时 ,如 现 金差 额 为正数 , 则 投 资者应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 , 如 现金差 额为 负数 , 则 投资 者将根 据其 申购 的基金 份额 获得 相应 的现 金; 在投 资者 赎回时 , 如 现金差 额为 正数 , 则 投资 者将根 据其 赎回 的基金 份额 获得 相应 的现 金, 如 现金 差额 为负 数, 则 投资者 应根 据其 赎回 的基 金份额 支付 相 应的现 金。 6、 申 购赎 回清 单的 格式 申购赎 回清 单的 格式 举例 如下:


35 基本信息 最新公 告日 期 2014-03-31 基金名 称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基 金 基金管 理公 司名 称 嘉实基 金管 理有 限公 司 一级市 场基 金代 码 512641 2014-03-28 信 息 内容 现金差 额( 单位 :元 ) -6,492.00 最小申 购、 赎回 单位 资产 净值( 单位 : 元) 500,000.00 基金份 额净 值( 单位 :元 ) 1.0000


2014-03-31 信 息 内容 预估现 金 部 分( 单位 :元 ) -6,492.00 现金替 代比 例上 限 30.0% 是否需 要公 布 IOPV 是 最小申 购、 赎回 单位 (单 位: 份) 500,000 申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 成 份 股 信息 内 容 股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 替代金 额 000001 平安银 行 1200 深市退 补 10.00% 12936.00 000002 万科A 2400 深市退 补 10.00% 19488.00 000006 深振业 A 200 深市退 补 10.00% 1090.00 000024 招商地 产 200 深市退 补 10.00% 3718.00 000031 中粮地 产 200 深市退 补 10.00% 708.00 000042 中洲控 股 100 深市退 补 10.00% 2339.00 000046 泛海控股 300 深市退 补 10.00% 1494.00 000402 金 融 街 600 深市退 补 10.00% 3042.00 000506 中润资 源 100 深市退 补 10.00% 443.00 000511 烯碳新 材 300 深市退 补 10.00% 1536.00 000517 荣安地 产 100 深市退 补 10.00% 507.00 000540 中天城 投 200 深市退 补 10.00% 1110.00 000562 宏源证 券 400 深市必 须


3288.00 000563 陕国投 A 100 深市退 补 10.00% 718.00 000608 阳光股 份 100 深市退 补 10.00% 434.00 000616 亿城投资 300 深市退 补 10.00% 1008.00 000620 新华联 100 深市退 补 10.00% 655.00 000631 顺发恒 业 100 深市退 补 10.00% 505.00 000656 金科股 份 100 深市退 补 10.00% 905.00 000667 美好集 团 400 深市退 补 10.00% 724.00 000671 阳光城 100 深市退 补 10.00% 930.00


36 000686 东北证 券 100 深市退 补 10.00% 1557.00 000718 苏宁环 球 200 深市退 补 10.00% 888.00 000728 国元证 券 200 深市退 补 10.00% 1736.00 000732 泰禾集 团 100 深市退 补 10.00% 958.00 000750 国海证 券 200 深市退 补 10.00% 1964.00 000776 广发证 券 700 深市退 补 10.00% 7000.00 000783 长江证 券 400 深市退 补 10.00% 3268.00 000861 海印股 份 100 深市退 补 10.00% 960.00 000886 海南高 速 200 深市退 补 10.00% 742.00 000897 津滨发 展 300 深市退 补 10.00% 1686.00 000926 福星股 份 100 深市退 补 10.00% 702.00 000931 中关村 100 深市退 补 10.00% 569.00 000979 中弘股 份 300 深市退 补 10.00% 1089.00 002142 宁波银 行 400 深市退 补 10.00% 3536.00 002146 荣盛发 展 200 深市退 补 10.00% 2400.00 002285 世联行 100 深市退 补 10.00% 1791.00 002305 南国置 业 100 深市必 须


633.00 002500 山西证 券 200 深市退 补 10.00% 1288.00 002673 西部证 券 100 深市退 补 10.00% 1118.00 600000 浦发银 行 2700 允许 10.00%


600015 华夏银 行 1100 允许 10.00%


600016 民生银 行 5500 允许 10.00%


600030 中信证 券 1700 允许 10.00%


600036 招商银 行 4000 允许 10.00%


600048 保利地 产 1000 允许 10.00%


600064 南京高 科 100 允许 10.00%


600067 冠城大 通 200 允许 10.00%


600094 大名城 100 允许 10.00%


600109 国金证 券 100 允许 10.00%


600158 中体产 业 200 允许 10.00%


600162 香江控 股 100 允许 10.00%


600208 新湖中 宝 600 允许 10.00%


600223 鲁商置 业 100 允许 10.00%


600239 云南城 投 100 允许 10.00%


600240 华业地 产 200 允许 10.00%


600266 北京城 建 100 允许 10.00%


600322 天房发 展 200 允许 10.00%


600325 华发股 份 200 允许 10.00%


600340 华夏幸 福 100 允许 10.00%


600369 西南证 券 300 允许 10.00%


600376 首开股 份 300 允许 10.00%


600383 金地集 团 1100 允许 10.00%


600503 华丽家 族 300 允许 10.00%


37 600510 黑牡丹 100 允许 10.00%


600533 栖霞建 设 200 允许 10.00%


600639 浦东金 桥 100 允许 10.00%


600643 爱建股 份 200 允许 10.00%


600649 城投控 股 400 允许 10.00%


600657 信达地 产 100 允许 10.00%


600663 陆家嘴 100 允许 10.00%


600675 中华企 业 300 允许 10.00%


600683 京投银 泰 100 允许 10.00%


600724 宁波富 达 100 允许 10.00%


600736 苏州高 新 200 允许 10.00%


600743 华远地 产 100 允许 10.00%


600747 大连控 股 300 允许 10.00%


600748 上实发 展 100 允许 10.00%


600759 正和股 份 100 允许 10.00%


600773 西藏城 投 100 允许 10.00%


600816 安信信 托 100 允许 10.00%


600837 海通证 券 2000 允许 10.00%


600895 张江高 科 200 允许 10.00%


600999 招商证 券 600 允许 10.00%


601009 南京银 行 500 允许 10.00%


601099 太平洋 300 允许 10.00%


601166 兴业银 行 2800 允许 10.00%


601169 北京银 行 1300 允许 10.00%


601288 农业银 行 6400 允许 10.00%


601318 中国平 安 1200 允许 10.00%


601328 交通银 行 3800 允许 10.00%


601336 新华保 险 200 允许 10.00%


601377 兴业证 券 400 允许 10.00%


601398 工商银 行 4000 允许 10.00%


601555 东吴证 券 300 允许 10.00%


601588 北辰实 业 400 允许 10.00%


601601 中国太 保 800 允许 10.00%


601628 中国人 寿 400 允许 10.00%


601688 华泰证 券 700 允许 10.00%


601818 光大银 行 4000 允许 10.00%


601901 方正证 券 900 允许 10.00%


601939 建设银 行 2400 允许 10.00%


601988 中国银 行 1600 允许 10.00%


601998 中信银 行 700 允许 10.00%


说明: 此表 仅为 示意 。


38 (八) 拒绝或暂停申购 、 赎 回的情形 及处理方式 发生下 列情 况之 一时 ,基 金管理 人可 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 申购 、赎 回申 请: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 或无 法受 理投 资人的 申购 、赎 回申 请。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 3 、因 特殊 原因 (包 括但 不 限于相 关证 券交 易所 依法 决定临 时停 市或 在交 易时 间非正 常 停市) ,导 致基 金管 理人 无 法计算 当日 基金 资产 净值 。 4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单。 5 、相 关证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理申购 、 赎回, 或者 指数 编制 单位、 相关证 券交 易所 等因 异常 情况使 申购 赎回 清单 无法 编制或 编制 不 当。 上述 异常 情况指 基金 管理人 无法 预见 并不 可控 制的情 形 , 包 括但不 限于 系统故 障 、 网 络 故障、 通讯 故障 、电 力故 障、数 据错 误等 。 6 、基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利 益时。 7 、基 金资 产规 模过 大, 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 8 、基 金管 理人 、基 金托 管 人、销 售机 构或 登记 结算 机构的 技术 保障 等异 常情 况导致 基 金销售 系统 或基 金登 记结 算系统 或基 金会 计系 统无 法正常 运行 。 9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形之 一 ( 第 6 项除外 ) 且 基金 管理 人决 定拒绝 或暂 停申 购、 赎回 时, 基 金管 理人应 在当 日向 中国 证监 会备案 , 并及 时公告 。 已 接受的 赎回 申请 , 基 金管 理人应 当足 额支 付。 在 拒绝 或暂 停申 购、 赎回的 情形 消除 时, 基金 管理人 应及 时恢 复申 购、 赎回业 务的 办理 并依照 《 信息 披露办 法 》 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 , 并公 告 最近1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 (九)其他申购赎回 方式 1 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响的 情况 下, 基金管 理 人可以 根据 具体 情况 开通 本基金 的场 外申 购赎 回等 业务, 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。 场 外申购 赎回 的具 体办 理方 式等相 关事 项届 时将 另行 公告。 2 、若 本基 金推 出ETF 联 接 基金, 在本 基金 上市 之前 ,ETF 联接 基金 可以 用股 票或现 金 特殊申 购本 基金 基金 份额 ,不收 取申 购费 用。


39 3 、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 且对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响 的情况 下, 调整 基金 申购 赎 回方 式或 申购 赎回 对价 组成, 并提 前公 告。 4 、在 条件 允许 时, 基金 管 理人可 开放 集合 申购 ,即 允许多 个投 资者 集合 其持 有的组 合 证券, 共同 构成 最小 申购 、 赎回 单位 或其 整数 倍, 进行申 购。 在不 损害 基金 份额持 有人 利益 的前提 下, 基金 管理 人有 权制定 集合 申购 业务 的相 关规则 。 5 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 本基 金合 同开 展其他 服务 ,双 方需 签订 书面委 托 代理协 议, 报中 国证 监会 备案并 公告 。 ( 十)基金的份额折 算 基金管 理人 可向 登记 结算 机构申 请办 理基 金份 额折 算与变 更登 记。 基金 份额 折算后 , 基 金的基 金份 额总 额与 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额数额 将 发 生调 整 , 但 调整 后的基 金份 额 持有人 持有 的基 金份 额占 基金份 额总 额的 比例 不发 生变化 。 基金 份额 折算 对基 金份额 持有 人 的权益 无实 质性 影响 , 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 基金 份额 折算后 , 基 金份额 持有 人将 按照折 算后 的基 金份 额享 有权利 并承 担义 务。 基金 管理人 应就 其具 体事 宜进 行必要 公告 , 并 提前通 知基 金托 管人 。 (十一)基金的非交 易过 户等其他业务的办理 基金登 记结 算机 构可 根据 相关法 律法 规及 其业 务规 则, 受理 基金 份额 的非 交 易过户 、 质 押、冻 结与 解冻 等业 务, 并按照 其规 定收 取一 定的 手续费 用。 (十二)基金管理 人可在 法律法规允许的范 围内, 在不 影 响 基 金 份 额持 有 人实 质 利 益 的前提下,根据市场 情况 对上述申购和赎回的 安排 进行补充和调整并提 前公 告。


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十、基 金的投资 一、投 资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资, 紧密 跟踪 标的 指数, 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小 化,力 争日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值不 超 过 0.2% ,年 化跟踪 误差 不超 过 2% 。
































二、投 资范 围 本基金 的投 资范 围主 要为 标的指 数成 份股 及备 选成 份股 , 投 资于 标的 指数 成份 股及备 选 成份股 的比 例不 低于 非现 金 基金 资产 的 90% 。 此外, 为更 好地 实现 投资 目标, 本基 金可 少量 投资 于部分 非 成 份股 (包 含中 小板、 创业 板及其 他经中 国证监 会核 准发行 的股票) 、一 级市场 新股或 增发的 股票, 衍生 工具( 权证、 股指期 货等) , 债券 资产( 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交 易可转 债、央 行票据 、中 期票据 、短期 融资券 、超 短期融 资券等) 、资 产支持 证券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 , 现 金资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 (但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 三、投 资策 略 本基金 采取 完全 复制 法 , 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资 组合, 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 但 因特 殊情 况 ( 如流动 性原 因) 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 , 或 者因 为法 律法 规的限 制无 法投 资某 只股 票时, 基金 管理 人将采 用其 他指 数投 资技 术适当 调整 基金 投资 组合 ,以达 到跟 踪标 的指 数的 目的。 如因标 的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 正常 范围的 , 基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪误 差进 一步 扩大 。 本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品, 如期 权、 权 证以及 其 他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 相关 的衍生 工具 。 本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险管 理的 原则 , 以 套期 保值为 目的 , 主 要选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基 金力争 利用 股指 期货 的杠 杆作用 , 降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差, 达到 有效 跟踪标 的指 数的 目的 。


41 本基金 投资 于股 指期 货后 , 基 金管 理人 应在季 度报 告、 半年 度报 告、 年度 报 告等定 期报 告和招 募说 明书 (更 新) 等文件 中披 露股 指期 货交 易情况 , 包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等, 并 充分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投 资政策 和投 资目 标。 本基金 投资 于股 指 期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 1 、决 策依 据 有关法律法规、基金 合同 和标的指数的相关规 定是 基金管理人运用基金 财产 的决策依 据。 2 、投 资管 理体 制 投资决 策委 员会 负责 决定 有关指 数重 大调 整的 应对 决策 、 其 他重 大组 合调 整决 策以及 重 大的单 项投 资决 策; 基金 经理决 定日 常指 数跟 踪维 护过程 中的 组合 构建 、 调 整决策 以及 每日 申购赎 回清 单的 编制 决策 。 3 、投 资程 序 研究、 决策 、 组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管 理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大 风险 的 发生 。 (1)研 究:指 数投资 研究 小组依托 公司 整体研 究平 台,整合 外部 信息以 及券 商等外 部 研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、 误差及 其归 因分 析等 工作 ,撰写 研究 报告 ,作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。 (2)投 资决策 :投资 决策 委员会依 据指 数投资 研究 小组提供 的研 究报告 ,定 期召开 或 遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 , 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 , 每 日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。 (3)组 合构建 :根据 标的 指数相关 信息 ,结合 内部 指数投资 研究 ,基金 经理 主要以 指 数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 , 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 , 以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。 (4) 交易 执行 :中 央交 易 部门负 责具 体的 交易 执行 ,同时 履行 一线 监控 的职 责。 (5)投 资绩效 评估: 风险 管理部门 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估, 并提供 相 关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 , 基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ,进 而调 整投 资组 合。 (6)组 合监控 与调整 :基 金经理将 跟踪 标的指 数变 动,结合 成份 股基本 面情 况、流 动 性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 , 对 投资组 合进 行监 42 控和调 整, 密切 跟踪 标的 指数。 基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述 投资程 序做 出调 整, 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 四、投 资组 合管 理 1 、投 资组 合的 建立 为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 , 本基 金投 资于 标的指 数成 份股 及备 选成 份股的 比 例不低 于 非 现金 基金 资产 的 90% 。 本基金 将采 用完 全复 制法 , 严格 按标 的指 数的 个股 权重构 建投 资组 合。 但在 少数特 殊情 况下基 金经 理将 配合 使用 其他指 数投 资技 术作 为完 全复制 法的 补充 , 以更 好达 到复制 指数 的 目标。 这些 情形 包括 :1) 由于标 的指 数成 份股 发生 变动、 增发/ 配股 等公 司行 为导致 成份 股 的构成 及权 重发 生变 化, 而由于 交易 成本 、 交 易制 度等原 因导 致基 金无 法及 时完成 投资 组合 的同步 调整 , 需 要采 用其 他指数 投资 技术 保持 组合 对标的 指数 的拟 合度 并降 低交易 成本 ; 2) 个别成 份股 流动 性严 重不 足使基 金无 法买 入足 够的 股票数 量 , 采 用其 他指 数投 资技术 能较 好 替代目 标成份 股的个 股构 建组合 ;3)成 份股 派发现 金股息 而基金 未进行 收益 分配可 能导致 基金组 合与指 数产生 偏离 ;4 )相 关上市 公司 停牌同 时允许 现金替 代导致 基金 无法及 时买入 成份股 ;5 )其 它需 要采 用 非完全 复制 指数 投资 技术 的情形 。 基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为 3 步 : 确 定目标 组合 、 确 定建 仓策 略和逐 步调 整。 (1) 确定 目标 组合 :基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。 (2) 确定 建仓 策略 :基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ,确 定合 理的 建仓 策略。 (3)逐 步调整 :基金 经理 在规定时 间内 采用适 当的 手段调整 实际 组合直 至达 到跟踪 指 数要求 。 2 、每 日投 资组 合管 理 (1) 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析: 跟踪 标的 指数成 份股 公司 行为( 如: 股本变 化、 分红、停牌、复牌等) 信息 ,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响, 进而 进 行组 合调 整分 析, 为投资 决策 提供 依据 。 (2)标 的指数 的跟踪 与分 析:跟踪 标的 指数编 制方 法的变化 ,确 定指数 变化 是否与 预 期一致 ,分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ,为 投资决 策提 供依 据。 (3)每 日申购 赎回情 况的 跟踪与分 析: 跟踪本 基金 申购和赎 回信 息,分 析其 对组合 的 影响。


43 (4)组 合持有 证券、 现金 头寸及流 动性 分析: 基金 经理分析 实际 组合与 目标 组合的 差 异及其 原因 ,并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 (5)组 合调整 :①利 用指 数投资管 理系 统,找 出将 实际组合 调整 到目标 组合 的最优 方 案,确定组合 交易计划。 ②如发 生成份股变动 、成份股公 司 合并及其他 重大事项, 应提请投 资决策 委员 会召 开会 议, 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合, 达到 目标 组合 的持仓 结构 。 (6)以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ,考 虑 T 日将 会发 生的 上市 公 司变动 等 情况, 设 计 T 日申 购赎 回 清单并 公告 。 3 、定 期投 资组 合管 理 每月末 , 根据 基金合 同中 基金管 理费 、 基金托 管费 等的支 付要 求 , 及时 检查 组合中 现 金 的比例 ,进 行支 付现 金的 准备。 根据标 的指 数的 编制 规则 及指数 样本 股的 定期 调整 或临时 调整 公告 , 基金 经理 依据投 资 决策委 员会 的决 策, 在指 数成份 股调 整生 效前 , 分 析并确 定组 合调 整策 略, 尽量减 少变 更 成 份股带 来跟 踪误 差。 4 、投 资绩 效评 估 风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 , 基 金经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 , 分 析跟踪 误差 的产 生原 因。 五、标 的指 数和 业绩 比较 基准 本基金 的标 的指 数为 中证 金融地 产 指 数, 业绩 比较 基准为 中证 金融 地产 指数 收益率 , 中 证 金融 地产 指数 为中 证行 业指数 之一 。 为反应 沪深 A 股 不同 行业 公司股 票的 整体 表现 ,为 投资者 提供 分析 工具 ,中 证行业 指 数借 鉴 国际 主流 行业 分类 标准并 结合 我国 上市 公司 特点 , 将 中证 800 指数 的 800 只 样本 股分 为能源 、 原 材料 、 工 业、 可选消 费、 主要 消费 、 医 药卫生 、 金 融地 产、 信息 技术、 电信 业务 和公用 事业 等 10 个行 业并 形成相 应行 业指 数的 成份 股。中 证行 业指 数采 用派 许方法 ,按 照 样本股 的调 整股 本数 为权 数加权 计算 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其他 指 数代替 , 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或 证券 市场 有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 , 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法权 益的 原则 , 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 , 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与 业绩比 较基 准 。 若标 的指 数变更 对基 金投 资无 实质 性影响 ( 包括 但不限 于编 制机构 变更 、 指 数更名 等) ,无 需召 开基金 份额持 有人大 会,基 金管 理人可 在取得 基金托 管人 同意后 变更标 44 的指数 ,报 中国 证监 会备 案并及 时公 告。 六、风 险收 益特 征 本基金 属股 票型 证券 投资 基金, 预期 风险 与收 益水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。 本基金 为指 数型基 金 , 主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现, 具有 与标 的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 七、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股 、 备 选成 份股 的 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ; (2)本 基金投 资权证 ,在 任何交易 日买 入的总 金额 ,不超过 上一 交易日 基金 资产净 值 的 0.5% , 本基 金持 有的 全 部权证 ,其 市值 不得 超过 基金资 产净 值的 3 %, 基 金管理 人管 理 的全部 基金 持有 同一 权证 的比例 不超 过该 权证 的 10% ; 法律 法规 或中 国证 监 会另有 规定 的, 遵从其 规定 ; (3)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 %; (5 ) 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例, 不得 超过该资 产支 持 证券规 模 的 10 %; (6)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (7) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金持有 资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (8)基 金财产 参与股 票发 行申购, 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产 ,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (9)本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值 的 40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 展期 ; (10 ) 本 基金 在任何 交易 日日终 , 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 , 不得 超过 基金资 产 净 值的 10% ;本 基金 在任 何 交易日 日终 ,持 有的 买入 期货合 约价 值与 有价 证券 市值之 和, 不得 超过基 金资 产净 值 的 100% , 其中, 有价 证券 指股 票 、 债券 ( 不含 到期 日在 一 年以内 的政 府 45 债券) 、 权证、 资产 支持证 券、买 入返售 金融资 产( 不含质 押式回 购)等 ;本 基金在 任何交 易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ,本基金管 理 人应当 按照 中国 金融 期货 交易所 要求 的内 容 、 格 式与 时限向 交易 所报 告所 交易 和持有 的卖 出 期货合 约情 况 、 交易 目的 及对应 的证 券资 产情 况等 ; 本 基金 所持 有的股 票市 值和买 入 、 卖 出 股指期 货合 约价 值 , 合 计 (轧 差计 算 ) 不 得超 过基 金资产 净值 的 100 % ; 本 基金在 任何 交易 日 内 交 易 ( 不包 括 平 仓 )的 股 指 期 货 合约 的 成 交 金额 不 得 超 过 上一 交 易 日 基金 资 产 净 值的 20% ; 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 , 应 当保 持 不低于 交易保 证金一 倍的 现金 ; (11 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 如果法律法规或中国 证监 会的相关规定对本基 金合 同约定投资组合比例 限制 进行变更 的, 以 变更 后的 规定 为准 。 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资不 再受 相关 限制 。 因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 标的 指数 成份 股调 整、 标 的指 数 成 份 股 流 动性 限 制 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例 的,基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的, 从其 规定。 基金管理 人应 当 自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者 与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 对于因 上述 (5) 、 (6) 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 股的 , 基 金管 理人 应在严 格 46 控制跟 踪误 差的 前提 下, 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。 如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 本基 金合 同约定 投资 禁止 行为 进行 变更的 , 以 变更后 的规 定为 准。 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 投资禁 止行 为 , 如适 用于 本基金 , 本基 金 可相 应 调整 禁止 行为 。 八、基 金管 理人 代表 基金 行使股 东权 利及 债权 人权 利的处 理原 则及 方法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 及债 权人权 利, 保护基 金 份额持 有人 的利 益; 2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 九、基 金的 融资 融券 、转 融通 本基金 可以 根据 届时 有效 的法律 法规 和政 策的 规定 进行融 资融 券、 转融 通。 待 基金参 与 融资融 券和 转融 通业 务的 相关规 定颁 布后 , 基金 管理 人可以 在不 改变 本基 金既 有投资 策略 和 风险收 益特 征并 在控 制风 险的前 提下 , 参与 融资 融券 业务以 及通 过证 券金 融公 司办理 转融 通 业务 , 以 提高 投资效 率及 进行风 险管 理 。 届时 本基 金参与 融资 融券 、 转 融通 等业务 的风 险 控 制原则 、 具 体参 与比 例限 制、 费 用收 支、 信息 披露、 估值方 法及 其他 相关 事项 按照中 国证 监 会的规 定及 其他 相关 法律 法规的 要求 执行 ,无 需召 开基金 份额 持有 人大 会决 定 。 十 一、 基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银 行存 款本息 和基 金应 收款 项以 及其他 资 产的价 值总 和。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户


47 基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户、 期货 账 户以及 投资 所需 的其 他专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销 售机构 和基 金登 记结 算机 构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记结算 机构 和基金 销售 机构 以其 自有 的财产 承担 其自 身的法 律责 任 , 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣押 或其他 权利 。 除 依法 律法 规 和《基 金合 同》 的规 定处 分外, 基金 财产 不得 被处 分。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 十 二、 基金资产估值 (一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 股指 期货 、 其 它投资 等资 产及负 债。 (三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价(收 盘价 )估 值; 估值 日无交 易的 ,以 最近 交易 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 48 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允 价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值 的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约, 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 , 估值当 日无 结算价 的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的, 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 6 、 在 任何 情况 下, 基金 管 理人采 用上 述1-5项 规定 的 方法对 基金 资产 进行 估值 , 均 应被 认为采 用了 适当 的估 值方 法。 但 是, 如 果基 金管 理人 有充足 的理 由认 为上 述方 法进行 估值 不 能客观 反映 其公 允价 值的 , 基金 管理 人可 根据 具体 情况与 基金 托管 人商 定后 , 按最 能反 映公 49 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确到0.0001 元 ,小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。 (五) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后4 位以 内(含第4 位)发生 估值 错误 时, 视 为基 金份额 净值 错 误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 登记 结算 机构、 或销 售机构 、 或投资 人违 反基 金合 同约 定的行 为造 成估 值错 误, 导致其 他当 事人 遭受 损失 的, 责 任人 应当 对由于 该估 值错 误遭 受损 失当事 人( “受损 方”)的 直接损 失按 下述 “估 值错 误处理 原则 ” 给 50 予赔偿 ,承 担赔 偿责 任。 上 述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向 有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失, 并在 其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此 部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失;


51 (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 结算机构 交易 数据的 ,由 基金登 记 结算机 构进 行更 正, 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1)基 金份额 净值计 算出 现错误时 ,基 金管理 人及 基金托管 人应 当立即 予以 纠正, 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的0.25% 时, 基金 管 理人应 报中 国证 监会 备案 ; 错 误偏 差达到 基金 份额 净值 的0.5% 时, 基金 管理 人应 当公 告 ,并同 时报 中国 证监 会备 案。 (3) 前述 内容 如法 律 法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 5 、特 殊情 况的 处理 (1)基 金管理 人或基 金托 管人按本 基金 合同约 定的 估值方法 进行 估值时 ,所 造成的 误 差不作 为基 金资 产估 值错 误处理 。 (2)由 于不可 抗力原 因, 或由于证 券交 易所、 期货 公司及登 记结 算公司 发送 的数据 错 误,或 国家 会计 政策 变更 、市场 规则 变更 等, 基金 管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要 、 适当、 合理 的措 施进 行检 查, 但 未能 发现 错误 的, 由此造 成的 基金 资产 估值 错误, 基金 管理 人和基 金托 管人 免除 赔偿 责任。 但基 金管 理人、 基金 托管人 应当 积极 采取 必要 的措施 减轻 或 消除由 此造 成的 影响 。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障投 资人的 利 益,已 决定 延迟 估值 ; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 52 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布 。 十 三、 基金的收益与分配 (一 ) 基 金收 益分 配原 则 1 、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 2 、 基金 收益 评价 日核 定的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时, 基 金管理 人可 以进 行收 益分 配; 3 、 在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基金 收益 每年至 多分 配 12 次 , 每 次 基金收 益 分配数 额的 确定 原则 为: 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ; 若 基金合 同生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分 配; 4 、基于 本基金 的性质 和特 点,本基 金收 益分配 不 须 以弥补亏 损为 前提, 收益 分配后 有 可能使 基金 份额 净值 低于 面值 , 即 基金 收益分 配基 准日 (即 收益 评价日 ) 的 基金份 额净 值减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后可 能低 于面 值; 5 、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ; 6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (二) 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 1 、在 收益 评价 日, 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 基金净值增长率为收 益评 价日基金份额净值与 基金 上市前一日基金份额 净值 之比减去 1 乘以100% (期 间如 发生 基金份 额折 算, 则以 基金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算) ; 标 的指 数同期增长率 为 收 益 评 价日 标 的 指 数 收盘 值 与 基 金上 市 前 一 日 标的 指 数 收 盘值 之 比 减 去 1 乘以100% (期 间如 发生 基 金份额 折算 ,则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算)。 截至收益 评价 日基金 净值 增长率减 去标 的指数 增长 率的差额 超过 1% 时 ,基金 管理人 可 以进行 收益 分配 。 2 、当 基金 收益 评价 日核 定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 , 以使收 益分 配后 基金 净值 增长率 尽可 能贴 近标 的指 数同期 增长 率为 原则 确定 收益分 配 数 额 。 (三) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、 分 配 原则、 分配 时间、 分配 数额 及比例 、 分配方 式及 有关 手 续 费等 内容。 (四) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施


53 基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 , 并 由基 金托 管人复 核后 确定 , 基 金管 理人按 法律 法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。 (五) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。 十 四、 基金的费用与税收 ( 一)基金费用的种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 仲裁 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、因 基金 的证 券、 期货 交 易或结 算而 产生 的费 用( 包括但 不限 于经 手费 、印 花税、 证 管费、 过户 费、 手续 费、 券商佣 金、 权证 交易 的结 算费及 其他 类似 性质 的费 用等) ; 7 、基 金 资 产的 资金 汇划 费 用; 8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 9 、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ; 10 、基 金的 上市 初费 和月 费; 11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 ( 二) 基金 费用 计提 方 法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×0.5%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 和基 金托管 人 双 方核对 后, 由基 金托 管人 于次月 前 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若 遇法定 节假 日、 公休 日 等 ,支付 日期 顺延 。


54 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 经 基金 管理人 和基 金托管 人 双 方核对 后 , 由 基金 托管 人于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数 许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其 中, 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入 基金费 用。 在通常 情况 下, 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资 产 净值 的0.03%的 年费 率计 提。 计 算方 法如下 : H=E×0.03% ÷当 年天 数 H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提, 按季 支付。 根据 基金 管理 人与 标的指 数供 应商签 订的 相应 指数 许可 协议的 规定 ,标 的指 数许 可使用 费的 收取 下限 为每 季(自 然季 度 ) 人民 币 10,000 元, 计费 区间不 足一 季度 的, 以一 季度计 算。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基金 标的 指数 许可 使用 费划付 指令 , 经基 金托 管 人复核 后于 每 年 1 月, 4 月, 7 月, 10 月 首日 起 10 个工 作日 内将 上 季度标 的指 数许 可使 用 费 从基金 财产 中一 次性 支付 给标的 指数 许 可方。 如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调 整, 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更 新中披 露基 金最 新适 用的 方法。 除管理 费 、 托 管费 、 指 数 许可使 用费 之外 的基 金费 用, 由基 金托 管人根 据有 关法规 及相 应协议 的规 定, 按费 用支 出金额 支付 ,列 入或 摊入 当期基 金费 用。 ( 三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 :


55 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。 十 五、 基金的会计与审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日;


3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所, 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事 务所需 在 2 个工 作 日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案 。 十 六、 基金的信息披露 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 56 证监会 指定 的媒 体 (以 下 简称 “ 指定媒 体” ) 和基 金管理 人、 基 金托 管人 的 互联网 网站 ( 以 下简称 “网站 ” ) 等 媒介 披露, 并 保证 基金 投资 者 能够按 照 《基 金合 同》 约 定的时 间和 方式 查阅或 者复 制公 开披 露的 信息资 料。 (一) 基金 招募 说明 书、 《基金 合同 》、 基金 托管 协议 1 、《 基金 合同 》是 界定 《 基金合 同》 当事 人的 各项 权利、 义务 关系 ,明 确基 金份额 持 有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 , 说明 基金 产品 的特 性等 涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的 法律文 件。 2 、基 金招 募说 明书 应当 最 大限度 地披 露影 响基 金投 资者决 策的 全部 事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基 金合 同》 生效后 ,基 金管 理人 在 每6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ,更新 招募 说 明书并 登载 在网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒体 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日 前向 主要 办公 场所 所 在地的 中国 证监 会派 出机 构报送 更新 的招 募说 明书 ,并就 有关 更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、基 金托 管协 议是 界定 基 金托管 人和 基金 管理 人在 基金财 产保 管及 基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合同 》 摘 要登载 在指 定媒 体和 网站 上; 基金 管理 人、 基 金托 管人应 当将 《 基 金合同 》、 基金 托管 协议 登载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒体 和网站 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 和网 站上 登载 《基金 合 同》生 效公 告。 (四) 基 金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 57 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 (五) 申购 赎回 清单 在开始 办理 基 金 份额 申购 或者赎 回之 后 , 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 , 通 过网站 、 申 购赎回 代理 机构 或其 他媒 介公告 当日 的申 购赎 回清 单。 (六) 基金 份额 上市 交易 公告书 基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交 易3 个工 作 日前, 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。 (七) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内, 编制 完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理 人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ,编 制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 和网站 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 (八) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关 信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同 》; 3 、转 换基 金运 作方 式; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ;


58 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基 金管 理人 的董 事长 、 总经理 及其 他高 级管 理 人 员、基 金经 理和 基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、 计 提方 式和 费率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记结 算机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ; 24 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 25 、本 基金 变更 标的 指数 ; 26 、基 金份 额暂 停、 恢复 、终止 上市 交易 ; 27 、本 基金 实施 基金 份额 折算; 28 、中 国证 监会 或本 基金 合同规 定的 其他 事项 。 (九) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 59 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 (十) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ,并 予以 公 告 。 (十一 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 (更 新) 等文 件中披 露股 指期货 交易 情况 , 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等, 并充 分揭示 股指 期货 交易 对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 (十三 )信 息披 露文 件的 存放与 查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制 。 (十四 ) 暂 停或 延迟 信息 披露的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ; 3 、占 基金 相当 比例 的投 资 品种的 估值 出现 重大 转变 ,而基 金管 理人 为保 障基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、出 现导 致基 金管 理人 不 能出售 或评 估基 金资 产的 紧急事 故的 任何 情况 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 基金 合同 认定 的其 他情形 。 十 七、 风险揭示 (一) 投资 于本 基金 的主 要风险 1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场 的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 2 、标 的指 数波 动的 风险 标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 , 导致 指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 , 产 生 风险。


60 3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: (1) 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ,使 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。 (2) 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生 变化, 使基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 (3) 成 份股 派发 现金 红利 、 新股 市值 配售 收益 将导 致基金 收益 率超 过标 的指 数收益 率, 产生正 的跟 踪偏 离度 。 (4) 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲 击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 。 (5) 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ,以 及基 金管理 费和 托管 费的 存在 ,使基 金 投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 (6) 在基 金指 数化 投资 过 程中, 基金 管理 人的 管理 能力, 例如 跟踪 指数 的水 平、技 术 手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 , 都 会对 基金的 收益 产生影 响 , 从 而影响 基金 对标的 指数 的 跟 踪程度 。 (7) 其他 因素 产生 的偏 离 。如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ,基 金投 资组 合中 个别股 票 的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同; 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具 造成的 指数 跟踪 成本 较大 ; 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ; 因 指数 发布 机构指 数编 制错 误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。 4 、标 的指 数变 更的 风险 尽管可 能性 很小 , 但 根据 基金合 同规 定 , 如出 现变 更标的 指数 的情 形, 基金 将变更 标 的 指数 。 基 于原 标的指 数的 投资政 策将 会改 变, 投资 组合将 随之 调整 , 基 金的 收益风 险特 征 将 与新的 标的 指数 保持 一致 ,投资 者须 承担 此项 调整 带来的 风险 与成 本。 5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 尽管基 金将 通过 有效 的套 利机制 使基 金份 额二 级市 场交易 价格 的折 溢价 控制 在一定 范 围内, 但基 金 份 额在 证券 交易所 的交 易价 格受 诸多 因素影 响, 存在 不同 于基 金份额 净值 的情 形,即 存在 价格 折溢 价的 风险。 6 、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 中证指 数有 限公 司在 开市 后根据 申购 赎回 清单 和组 合证券 内各 只证 券的 实时 成交数 据 , 计算并 发布 基金 份额 参考 净值 (IOPV ) , 供投 资者 交易、 申 购、 赎回基 金份 额时参 考。IOPV 61 与实时 的基 金份 额净 值可 能存在 差异 ,IOPV 计 算还 可能出 现错 误, 投资 者若 参考 IOPV 进行 投资决 策可 能导 致损 失, 需投资 者自 行承 担。 7 、退 市风 险 因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市 , 或 被基金 份额 持有 人 大 会决 议提前 终 止上市 ,导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。 8 、投 资者 申购 失败 的风 险 基金的 申购 赎回 清单 中, 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代, 且设 置现 金替代 比例 上限, 因此 , 投 资者 在进 行申购 时, 可能 存在 因个 别成份 股涨 停、 临时 停牌 等原因 而无 法买 入申购 所需 的足 够的 成份 股,导 致申 购失 败的 风险 。 投资者 申购 当日 未卖 出的 基金份 额在 交收 成功 后方 可卖出 和赎 回 。 因 此为 投资 者办理 申 购业务 的申 购赎 回代 理券商 如发 生交 收违 约, 将导 致投资 者不 能及 时、 足额 获得申 购当 日未 卖出的 基金 份额 ,投 资者 的利益 可能 受到 影响 。 9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 投资者 在提 出赎 回申 请时 , 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合要 求的 赎回 对价 , 可能 导致 赎回失 败。 基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位, 由 此可能 导 致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 , 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎 回单位 全部 赎回 ,而 只能 在二级 市场 卖出 全部 或部 分基金 份额 。 10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 基金赎 回对 价主 要为 组合 证券 , 在 组合 证券变 现过 程中 , 由 于市 场变化 、 部 分成份 股流 动性差 等因 素, 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异, 存在变 现 风 险 。 11 、退 补现 金替 代方 式的 风险 本基金 在申 购赎 回环 节新 增了 “退 补现 金替代 ” 方 式, 该方 式不 同于现 有其 他现金 替代 方式, 可能 给申 购和 赎回 投资者 带来 价格 的不 确定 性, 从 而间 接影 响本 基金 二级市 场价 格的 折溢价 水平 。 极 端情 况下 , 如果 使用 “退 补现 金替 代” 证 券的 权重 增加 , 该 方式带 来的 不确 定性可 能导 致本 基金 的二 级市场 价格 折溢 价处 于相 对较高 水平 。 基金管 理人 不对 “时 间优 先、 实 时申 报” 原则 的执 行效率 做出 任何 承诺 和保 证, 现 金替 代退补 款的 计算 以实 际成 交价格 和基 金招 募说 明书 的约定 为准 。 若 因技 术系 统、 通 讯链 路或 其他原 因导 致基 金管 理人 无法遵 循 “ 时间 优 先 、 实 时申报 ” 原 则对 “退 补现 金替代 ” 的 证券 进行处 理, 投资 者的 利益 可能受 到影 响。


62 12 、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 本基金 收益 分配 原则 为使 收益分 配后 基金 累计 报酬 率尽可 能贴 近标 的指 数同 期累计 报 酬率 。 基 于本 基金的 性质 和特点 , 本基 金收益 分配 不以弥 补亏 损为 前提 , 收 益分配 后可 能 存 在基金 份额 净值 低于 面值 的风险 。 13 、股 指期 货投 资风 险 本基金 可投 资于 股指 期货 , 股 指期 货作 为一种 金融 衍生品 , 具备 一些特 有的 风险点 。 投 资股指 期货 主要 存在 以下 风险: (1) 市场 风险 :是 指由 于 股指期 货价 格变 动而 给投 资者带 来的 风险 。 (2) 流动 性风 险: 是指 由 于股指 期货 合约 无法 及时 变现所 带来 的风 险。 (3) 基 差风 险: 是 指股 指 期货合 约价 格和 指数 价格 之间的 价格 差的 波动 所造 成的风 险, 以及不 同股 指期 货合 约价 格之间 价格 差的 波动 所造 成的期 现价 差风 险。 (4) 保证 金风 险: 是指 由 于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所 要求的 保证 金而 带来 的风 险。 (5) 信用 风险 :是 指期 货 经纪公 司违 约而 产生 损失 的风险 。 (6) 操作 风险 :是 指由 于 内部流 程的 不完 善, 业务 人员出 现差 错或 者疏 漏, 或者系 统 出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。 14 、第 三方 机构 服务 的风 险 基金的 多项 服 务 委托 第三 方机构 办理 ,存 在以 下风 险: (1) 申购 赎回代 理券商 因 多种原 因, 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂 停或终 止, 由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。 (2) 登记 结算 机构 可能 调 整结算 制度 ,如 实施 货银 对付制 度, 对投 资者 基金 份额、 组 合证券 及资 金的 结算 方式 发生变 化, 制度 调整 可能 给投资 者带 来理 解偏 差的 风险。 同样 的风 险还可 能来 自于 证券 交易 所及其 他代 理机 构。 (3) 证券 交易 所、 登记 结 算机构 、基 金托 管人 、申 购赎回 代理 券商 及其 他代 理机构 可 能违约 ,导 致基 金或 投资 者利益 受损 的风 险。 15 、管 理风 险与 操作 风险 基金管 理人 、 基金 托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况 、 人 员配 备、 管理 水 平与内 部控 制等对 基金 收益 水平 存在 影响 。 因 业务 扩张过 快 、 行业内 过度 竞争 、 对 主要 业务人 员过 度依 赖等可 能会 产生 影响 投资 者利益 的风 险。 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作 63 失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 , 例 如, 申购 赎回 清单编 制错 误、 越权 违规 交易、 欺诈 行为 及交易 错误 等风 险。 16 、技 术风 险 在基金 的投 资 、 交易 、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中, 可能 因为 技术系 统的 故障或 差错 导致投 资者 的利 益受 到影 响。 这 种技 术风 险可 能来 自 基金管 理人 、 基 金托 管 人、 证券交 易所 、 登记结 算机 构及 销售 代理 机构等 。 17 、政 策变 更风 险 因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 , 使 基金或 投 资者利 益受 到影 响的 风险 , 例如, 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而 引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组 合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。 18 、不 可抗 力 战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 证 券交 易所 、 登 记 结算机 构和 销售 代理 机构 等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 , 从而 影 响基 金 的各 项业 务按 正常 时限完 成。 (二) 声明 1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金, 须自行 承 担投资 风险 。 2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ,本 基金 还通过 销售 代理 机构 销售 ,但是 , 本基金 并不 是销 售代 理机 构的存 款或 负债 , 也 没有 经销售 代理 机构 担保 或者 背书, 销售 代理 机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全 。 十八 、 基金合同的终止与 基金财产的清算 (一)基金合同的终止 有下列 情形 之一 的, 在履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终 止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ;


64 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (二)基金财产的清算 1、 基 金财 产清 算小 组 : 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2、基金 财产 清算小 组组 成 :基金 财产清 算小 组成 员 由基金 管理人 、基 金托 管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3、基金 财产 清算小 组 职 责 :基金 财产清 算小 组负 责 基金财 产的保 管、 清理 、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4、基 金财 产清 算程 序: (1) 基金 财产 清算 小组 成 立后, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会 计师事 务所 对 清算报 告进行 外部 审计 , 聘请律 师事务 所对 清算 报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; 5、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 6、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案, 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 7、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告; 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。


65 8、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。


66 十九 、 基金合同内容摘要 (一)基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 1 、基 金份 额持 有人 的权 利 (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 赎回 或转 让其 持 有的基 金份 额; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5) 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会, 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8) 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金销 售机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、基 金份 额持 有人 的义 务 (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 业务 规则 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 及时 足额 缴纳 基金 认 购款项 和认 购股 票、 应付 申购对 价、 赎回 对价 及法 律法规 和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的 有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 , 自基 金管 理人及/或 基金 管理 人的 代 理人 、 基 金托管 人、 代销 机构 、其 他基金 份额 持有 人处 获得 的不当 得利 ; (9) 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 相关交 易及 业务 规则 ; (10) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 3 、基 金管 理人 的权 利


67 (1) 依法 募集 基金 ; (2) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金 财产; (3) 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 结算机 构办 理基 金登 记结 算 业务 , 并按照 《基 金合 同》 规定 对基金 登记 结算 机构 进行 必要的 监督 和检 查;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 , 为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 、 转融 通以 及将基 金作 为融 资融 券标 的进行 运用 等相 关业 务;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或 者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(16) 在符 合有 关法 律、 法规、 《基 金合同 》 、 相关 证券交 易所 及登 记结 算机 构相关 业务 规则的 前提 下, 制订 、修 改并公 布有 关基 金认 购、 申购、 赎回 及其 他相 关业 务规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 4 、基 金管 理人 的义 务 (1) 依法 募集 基金 ,办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 结算事 宜;


68 (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ,以 专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 价格 、申购 对价 、赎 回对 价和 注销的 方 法符合 《基 金合 同》 等法 律文件 的规 定, 按有 关规 定计算 并公 告基 金资 产净 值, 确 定基 金份 额申购 、赎 回对 价, 编制 申购赎 回清 单; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11) 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报 告义务 ; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 对价 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16) 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付 合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 69 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金 管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


(24) 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《基 金合 同》 不能 生 效,基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 ,将已 缴纳 的认 购款 项、 股票及 其孳 息在 基金 募集 期结束 后 30 日 内返还 基金 认购 人; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 5 、基 金托 管人 的权 利 (1) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,依 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财 产; (2) 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ,如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、期 货账户 及投 资所 需其 他账 户、为 基 金办理 证券 交易 资金 清算 ; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 6 、基 金托 管人 的义 务


70 (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2) 设立 专门 的基 金托 管 部门, 具有 符合 要求 的营 业场所 ,配 备足 够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4) 除依 据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、证 券账 户、 期货账 户及 投资 所需 的其 他账户 , 按照《 基金 合同 》的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割事宜 ; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除《基 金法 》 、 《 基金 合同 》及其 他有 关规 定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开 披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 对价 的现金 部 分; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 保存 基金 份额 持有 人名册 ; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14 ) 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 的 现金部 分; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 71 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (二)基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并 表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 ETF 联 接基 金的 基金 合同 生效后 ,鉴 于本 基金 和 ETF 联接 基金 的相 关性 ,ETF 联接基 金 的基金 份额 持有 人可 以凭 所持有 的 ETF 联 接基 金的 份额出 席或 者委 派代 表出 席本基 金的 份 额持有 人大 会并 参与 表决 。 在计 算参 会份 额和 计票 时,ETF 联接 基金 持有 人持 有的享 有表 决 权的基 金份 额数 和表 决票 数为, 在本 基金 基金 份额 持有人 大会 的权 益登 记日 ,ETF 联 接基 金 持有本 基金 份额 的总 数乘 以该持 有人 所持 有的ETF 联接基 金份 额占ETF 联接 基金总 份额 的比 例,计 算结 果按 照四 舍五 入的方 法, 保留 到整 数位 。 ETF 联接 基金 的基 金管 理 人不应 以ETF 联 接基 金的 名义代 表ETF 联 接基 金的 全体基 金份 额持有 人以 本基 金的 基金 份额持 有人 的身 份行 使表 决权 , 但 可接 受ETF 联 接基 金的特 定基 金 份额持 有人 的委 托 以ETF 联接基 金的 基金 份额 持有 人代理 人的 身份 出席 本基 金的基 金份 额 持有人 大会 并参 与表 决。 ETF 联 接基 金的 基金 管理 人 代表ETF 联接 基金 的基 金 份额持 有人 提议 召开 或召 集本基 金 份额持 有人 大会 的 , 须 先遵 照 ETF 联接 基金 基金 合同 的约定 召 开ETF 联接 基金 的基金 份额 持 有人大 会 ,ETF 联 接基 金的 基金份 额持 有人 大会 决定 提议召 开或 召集 本基 金份 额持有 人大 会 的, 由 ETF 联 接基 金的 基金 管理人 代 表 ETF 联接 基金 的基金 份额 持有 人提 议召 开或召 集本 基 金份额 持有 人大 会。 (A) 召开 事由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人;


72 (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ) ; (5) 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 (但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准 的 除外) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策 略 (法 律法 规、 基金合 同和 中国 证监 会另 有规定 的 除外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (12) 终止 基金 上市 ,但 因本基 金合 同另 有约 定的 除外; (13) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (14) 法律 法规 、 《 基金 合 同》或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会 的 事项 。 2 、尽 管有 前款 的约 定, 但 如属于 以下 情况 之一 的, 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商 后修改 《基 金合 同》 ,不 需 召开基 金份 额持 有人 大会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3) 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 调整 本基金 的申 购费 率、 调低 赎回费 率 或变更 收费 方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 、 监管机 关的 监管 规则 、相 关证券 交易 所或 者登 记结 算机构 业 务规则 等发 生变 动而 应当 对《基 金合 同》 进行 修改 ; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利 影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6) 经中 国证 监会 允许 , 基金推 出新 业务 或服 务; (7) 基金 管理人 、 相 关证 券交易 所和 登记 结算 机构 在法律 法规 、 《基 金合 同》 规定的 范 围内调 整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、交 易、 非交 易过户 等业 务的 规则 ;


73 (8) 基金 管理 人推 出以 本 基金为 目 标ETF 的 ETF 联 接基金 ; (9) 在不 违反 法律 法规 的 情况下 ,调 整基 金的 申购 赎回方 式及 申购 对价 、赎 回对价 组 成; (10) 监管 机关 或上 海证 券交易 所要 求本 基金 终止 上市的 ; (11) 开通 场外 申购 赎回 业务; (12 ) 按 照法 律法规 和 《 基金合 同 》 规 定应当 召开 基金份 额持 有人 大会 情形 以外的 其他 情形。 (B) 会议 召集 人及 召集 方 式 1 、除 法律 法规 规定 或《 基 金合同 》另 有约 定外 ,基 金份额 持有 人大 会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基 金托 管人 认为 有必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的,应 当向 基金 管理 人提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起











60 日 内召 开; 基金 管理 人 决定不 召集 ,基 金托 管人 仍认为 有必 要召 开的 ,应 当由基 金 托管人 自行 召集 。 4 、 单 独或 合计 持有 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的 基 金份额 持有 人就 同一 事项 书面要 求 召开基 金份 额持 有人 大会 , 应当 向基 金管 理人 提出 书面提 议。 基金 管理 人应 当自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决 定是 否 召集 , 并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 单独或 合计 持有 基金 份 额10%以 上( 含10% ) 的基 金 份额持 有人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。 基金 托管 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 , 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ; 基 金托 管人 决定 召集的 , 应 当自 出具书 面决 定之 日 起60 日 内召开 。 5 、 单 独或 合计 持有 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的 基 金份额 持有 人就 同一 事项 要求召 开 基金份 额持 有人 大会 ,而 基金管 理人 、基 金托 管人 都不召 集的 ,单 独或 合计 持有基 金份 额 10% 以 上( 含10% ) 的基 金 份额持 有人 有权 自行 召集 ,并至 少提 前 30 日 报中 国 证监会 备案 。 基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的,基 金管 理人 、基 金托 管人应 当配 合 , 不得阻 碍、 干扰 。 6 、基 金份 额持 有人 大会 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时 间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。


74 (C) 召开 基金 份额 持有 人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒体 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4) 授权 委托 证明 的内 容 要求( 包括 但不 限于 代理 人身份 ,代 理权 限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ,由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 (D) 基金 份额 持有 人出 席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 或法 律法 规及 监管 机关允 许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1) 亲自 出席 会议 者持 有 基金份 额的 凭证 、受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2) 经核 对, 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ,有 效的基 金 75 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% (含 50%)。 2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在 同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后, 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关 提示性 公告 ; (2) 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人( 如果 基金托 管人 为召 集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 统计 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3) 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具 书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% (含 50%); (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《 基金 合 同》和 会议 通 知的规 定, 并与 基金 登记 结算机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、在 不与 法律 法规 冲突 的 前提下 ,基 金份 额持 有人 大会可 通过 网络 、电 话或 其他方 式 召开, 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式进 行表 决, 具 体方 式由 会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 4 、基 金份 额持 有人 授权 他 人代为 出席 会议 并表 决的 ,授权 方式 可以 采用 书面 、网络 、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 (E) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容本 部分 第一 条 “召 开事由 ” 所述 应当 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 决定 的事 项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序


76 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布计票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上( 含50% ) 选 举产生 一名 基 金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或 主持基 金 份 额持 有人 大会 ,不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、 身份 证明 文件 号码 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、委 托人 姓名 (或 单位名 称) 和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提 前30 日公 布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 (F) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一 般决 议, 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50% 以上 ( 含50% ) 通 过方 为有 效; 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 2 、特 别决 议, 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非在 计票 时计 票人 及公 证机关 均认 为有 充分 的相 反证据证 明, 否 则提 交符 合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表 面符合 会议 通知 规定 的书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决意 见模 糊不 清或 相互 矛盾的 视为 弃 权表决 ,但 应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。


77 (G) 计票 1 、现 场开 会 (1) 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集, 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人和 代理 人中选 举两 名基 金份 额持 有人代 表与 大 会召集 人授 权的 一 名 人士 共同担 任计 票人 ; 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由 基金管 理人 或基 金托 管人 召集, 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席大 会的 , 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持有 人中 选举 三名基 金份 额 持有人 代表 担任 计票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的, 不影 响计 票的效 力。 (2) 计票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票 结果。 (3) 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 异议 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 计票 人 应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计票 过程 可以 由公 证 机关予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 出席 大会的 , 不影响 计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (H) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议, 召集 人 应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备 案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者备 案之 日起 生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。


78 (I) 本基 金按 照本 基金 合 同约定 变更 为分 级的 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金时, 同 一类别 的每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 利。 就基 金份额 持有 人大 会提 案、 出席及 表决 等事 项, 将 由各 类基 金份 额持 有人分 别行 使, 基金 管理 人就此 与基 金托 管人 协商 一致并 报监 管机 关后可 修改 基金 份额 持有 人大会 程序 , 并向 投资 人公 告, 无需 召开 基金 份额 持有 人大会 审 议 。 (J) 本部 分关 于基 金份 额 持有人 大会 召开 事由 、召 开条件 、议 事程 序、 表决 条件等 规 定, 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 , 如 将来法 律法 规或 监管 规则 修改导 致相 关内 容被取 消或 变更 的, 基金 管理人 经与 基金 托管 人协 商一致 并提 前公 告后 , 可 直接对 本部 分内 容进行 修改 和调 整, 无需 召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 (三)基金合同解除 和终 止的理由、程序 (A)《 基金 合同 》的 终止 事 由 有下列 情形 之一 的, 在履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 , 在6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (B) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 基金 财产 清算 小组 成 立后, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ;


79 (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配; (C) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (D) 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (E) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (F) 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 (四)争议解决方式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 各方 当 事人应 尽量 通过 协商 、 调 解解决 。 协商 、 调 解不 能 解决的 任何 一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济 贸易 仲裁 委员 会, 按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁 。 仲裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决是 终局 的 , 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。 仲裁费 用由 败 诉 方承担 。 争议处 理期 间, 各方 当事 人应恪 守各 自的 职责 , 继 续忠实 、 勤 勉、 尽责 地履 行基金 合同 规定的 义务 ,维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖 。 (五)基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 《基金 合同 》 正 本一 式六 份, 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 , 基 金管 理人 、 基金 托管 人各持 有二 份, 每份 具有 同等的 法律 效力 。 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 80 和营业 场所 查阅 。


81 二十 、 基金托管协议的内 容摘要 (一)托管协议当事 人 1 、基 金管 理人 (或 简称 “ 管理人 ” ) 名称:


嘉实基 金管 理有 限公 司 住所:


上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼01-03 室 法定代 表人: 安奎 成立时 间: 1999 年3 月25 日 批准设 立机 关: 中国 证券 监督管 理委 员会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字【1999 】5 号 组织形 式: 有限责 任公 司( 中外 合资 ) 注册资 本: 1.5 亿 元人 民币 经营范 围: 基金募 集、 基金 销售 、资 产 管理 及中 国证 监会 许可 的其他 业务 存续期 间: 持续经 营 2 、基 金托 管人 (或 简称 “ 托管人 ” ) 名称:


中国银 行股 份有 限公 司 住所及 办公 地址 : 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 法定代 表人:


田国立 成立时 间:


1983 年10 月31 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 组织形 式: 股份有 限公 司 注册资 本: 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 叁亿 陆仟肆 佰伍 拾伍 万贰 仟肆 佰叁拾 柒元 整 经营范 围: 吸收人 民币 存款 ; 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款; 办理 结算; 办理 票据 贴现; 发行金 融债 券; 代 理发 行 、 代理 兑付、 承销政 府债 券 ; 买卖 政府 债券; 从事 同业拆 借; 提 供 信用证 服务 及担 保; 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ; 提供 保险 箱服 务; 外 汇存 款; 外 汇贷 款; 外汇汇 款; 外 汇兑 换; 国 际结算 ; 同业 外汇 拆借; 外汇票 据的 承兑 和贴 现; 外汇借 款; 外 汇 担保; 结汇 、 售 汇; 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券; 买卖 和代 理买 卖股票 以外 的 外币有 价证 券 ; 自营 外汇 买卖 ; 代 客外 汇买卖 ; 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行 及付款 ; 资信 调查、 咨询 、 见证 业务; 组织或 参加 银团贷 款; 国 际贵 金属 买 卖; 海外 分支 机 82 构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ; 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代理 发行当 地货 币; 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 存续期 间: 持续经 营 (二)基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 (A)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及 《 基金 合同》 的 约定 ,建立 相关 的技术 系 统,对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面: 1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 本基金 的投 资范 围主 要为 标的指 数成 份股 及备 选成 份股 , 投 资于 标的 指数 成份 股及备 选 成份股 的比 例不 低于 非现 金 基金 资产 的90% 。 此外, 为更 好地 实现 投资 目标, 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 (包 含中 小板、 创业 板及其 他经中 国证监 会核 准发行 的股票) 、一 级市场 新股或 增发的 股票, 衍生 工具( 权证、 股指期 货等) , 债券 资产( 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交 易可转 债、央 行票据 、中 期票据 、短期 融资券 、超 短期融 资券等) 、资 产支持 证券、 债券回 购、 银行 存款 等固 定收 益类 资产 , 现 金资 产以 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 (但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 待基金 参与 融资 融券 和转 融通业 务的 相关 规定 颁布 后, 基金 管理 人可 以在 不改 变本基 金 既有投 资策 略和 风险 收益 特征并 在控 制风 险的 前提 下, 参与 融资 融券 业务 以及 通过证 券金 融 公司办 理转 融通 业务 , 以 提高投 资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时本 基金参 与融 资融券 、 转融 通 等业务 的风 险控 制原 则、 具体参 与比 例限 制、 费用 收支、 信息 披露 、 估 值方 法及其 他相 关事 项按照 中国 证监 会的 规定 及其他 相关 法律 法规 的要 求执行 , 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 决 定; 基金管 理人 应将 拟投 资的 标的指 数成 份股 及备 选成 份股股 票库 、 债券 库等 各投 资品种 的 具体范 围提 供给 基金 托管 人。 基 金 管 理人 可以 根据 实际情 况的 变化 , 对 各投 资品种 的具 体范 围予以 更新 和调 整, 并通 知基金 托管 人。 基金 托管 人根据 上述 投资 范围 对基 金的投 资进 行监 督。


83 2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督。 (1) 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股的 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ; (2)本 基金投 资权证 ,在 任何交易 日买 入的总 金额 ,不超过 上一 交易日 基金 资产净 值 的0.5% , 本基 金持 有的 全 部权证 , 其市 值不得 超过 基金资 产净 值 的 3% , 基 金 管理人 管理 的 全部基 金持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证 的10%; 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的, 遵 从其规 定; (3)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; (5)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10 %; (6)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 %; (7) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (8)基 金财产 参与股 票发 行申购, 本基 金所申 报 的 金额不超 过本 基金的 总资 产,本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (9)本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值 的40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后 不 展期 ; (10 ) 本 基金 在任何 交易 日日终 , 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 , 不得 超过 基金资 产 净 值的 10% ;本 基金在 任何 交易日日 终, 持有的 买入 期货合约 价值 与有价 证券 市值之和,不得 超过基金 资产 净值 的 100% ,其中, 有价 证券指 股票 、债券( 不含 到期日 在一 年以内的 政府 债券) 、 权证、 资产 支 持证 券、买 入返售 金融资 产( 不含质 押式回 购)等 ;本 基金在 任何交 易日日 终, 持有 的卖 出期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 股票 总市 值 的20%, 本基金 管理 人 应当按 照中 国金 融期 货交 易所要 求的 内容 、 格式 与时 限向交 易所 报告 所交 易和 持有的 卖出 期 货合约 情况 、 交易目 的及 对应的 证券 资产 情况 等; 本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖出 股 84 指期货 合约 价值 , 合计 ( 轧差计 算 ) 不 得超 过基 金 资产净 值 的100 % ; 本 基 金在任 何交 易日 内交易 ( 不包 括平 仓) 的 股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上一 交易 日基 金资 产净值 的 20% ; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 , 应 当保 持不 低于 交易保 证金 一 倍的现 金; (11) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 《基 金合 同》 约 定投 资组 合比 例限 制进行 变更 的, 以 变更 后的 规定 为准 。 法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 , 如 适用 于本 基金, 则本 基金 投资不 再受 相关 限制 。 因证券 、 期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 标的 指数 成份 股调 整、 标 的指 数 成 份 股 流 动性 限 制 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例 的,基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的 , 从其 规定。 基金管 理人 应当 自 《 基金 合同》 生效 之日 起 6 个月 内使基 金的 投资 组合 比例 符合基 金合 同的有 关约 定。 基金 托管 人对基 金的 投资 的监 督与 检查自 《基 金合 同》 生效 之日起 开始 。 3 、对 基金 投资 禁止 行为 进 行监督 。 (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是法 律法 规或 中国 证监 会另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人 、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 对于因 上述 (5) 、 (6) 项情 形导致 无法 投资 的标 的指 数成份 股的 , 基 金管 理人 应在严 格 85 控制跟 踪误 差的 前提 下, 结合使 用其 他合 理方 法进 行适当 替代 。 如果法 律法 规或 中国 证监 会的相 关规 定对 《基 金合 同》约 定投 资禁 止行 为进 行变更 的 , 以变更 后的 规定 为准 。 法 律法规 或监 管部 门取 消上 述投资 禁止 行为 , 如 适用 于本基 金 , 本 基 金可相 应调 整禁 止行 为; 4 、基金 管理人 向基金 托管 人提供其 银行 间债券 市场 交易的交 易对 手库, 交易 对手库 由 银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可以 根据实 际情 况的 变化 , 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 , 并通 知基金 托管 人。 基金 管理 人 参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参 与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督;


5 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则, 对银 行间 交易对 手的 资信 状 况 进行 评估, 控制 交易对 手的 资信 风险 , 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 , 在 具体 的交易 中 , 应 尽 力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信风 险引起 的损 失 , 基 金托 管人 不承担 责 任 。 6 、基金 如投资 银行存 款, 基金管理 人应 根据法 律法 规的规定 及《 基金合 同》 的约定 , 事先确 定符 合条 件的 所有 存款银 行的 名单 , 并 及时 提供给 基金 托管 人, 基金 托管人 据以 对基 金投资 银行 存款 的交 易对 手是否 符合 上述 名单 进行 监督; 7 、对 法律 法规 规定 及 《 基 金合同 》 约 定的 基金 投资 的其他 方面 进行 监督 。 (B)基 金托管 人应根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的 约 定,对 基金 资产净 值 计算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关 信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 (C)基 金托管 人在上 述第 (一) 、 ( 二)款 的监 督和 核查中发 现基 金管理 人违 反法律 法 规的规 定、 《基 金合 同》及 本协议 的约定 ,应及 时通 知基金 管理人 限期纠 正, 基金管 理人收 到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正。 在限 期内, 基金 托管 人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠 正的, 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。 (D) 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资指 令违 反法 律法规 、 《 基金 合同 》 及 本 协议的 规 定, 应 当拒 绝执 行, 立即 通知基 金管 理人 ,并 依照 法律法 规的 规定 及时 向中 国证监 会报 告 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 , 或 86 者违反 《基金 合同》 、本协 议约定 的,应 当立即 通知 基金管 理人, 并依照 法律 法规的 规定及 时向中 国证 监会 报告 。 (E)基 金管理 人应积 极配 合和协助 基金 托管人 的监 督和核查 ,包 括但不 限于 :在规 定 时间内 答复 基金 托管 人并 改正, 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证, 对基 金托管 人按 照法 规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等 。 (三)基金管理人对 基金 托管人的业务核查 1 、在本 协议的 有效期 内, 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法 律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 , 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必 要的核 查, 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金资 产、 开设 基金 资产的 资金 账户 和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办 理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 2 、基金 管理人 发现基 金 托 管人擅自 挪用 基金资 产、 未对基金 资产 实行分 账管 理、无 正 当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基 金合同 》 及本 协议有 关规 定时 , 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 , 基 金托 管人 收 到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内, 基 金管 理人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ,基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为, 包括但 不限 于: 提交 相关 资料以供 基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性, 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 (四)基金财产的保 管 (A) 基金 资产 保管 的原 则 1 、基 金资 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金资 产 , 未 经基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基 金合同 》及 本协 议另 有规 定,不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 资产 的资 金账 户、 证券账 户、 期货 账户 及投 资所需 其 他账户 。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金资 产分 别设 置账 户,确 保基 金资 产的 完整 与独立 。


87 5 、除 依据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 、 《 基金 合同 》及 其他有 关法 律法 规规 定外 ,基金 托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金资 产。 (B) 《 基金 合同 》生 效前 募集资 金、 股票 的验 资和 入账 基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时, 募集 的基金 份额 总额 、 基 金募 集金额 ( 含 网下股 票认 购所 募集 的股 票市值 ) 、 基金 份额 持有 人 人数符 合《 基金 法》 、 《运 作办法 》等 有 关规定 后 , 基 金管 理人 应将 募集的 属于 本基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 为基金 开立 的 资产托 管专 户中 , 网下 股票 认购所 募集 的股 票应 划入 以基金 托管 人和 本基 金联 名方式 开立 的 证券账 户下 , 基金托 管人 在收到 资金 和股 票当 日出 具 确认 文件 。 同时 , 由 基 金管理 人在 法定 期限内 聘请 具有 从事 相关 业务资 格的 会计 师事 务所 对基金 进行 验资 , 并 出具 验资报 告, 出具 的验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 ( 含2 名 )中 国注册 会计 师签 字方 为有 效。 若基金 募集 期限 届满 , 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 , 由 基金 管理 人按 规定办 理退 款、股 票解 冻及 返还 事宜 ,基金 托管 人应 提供 协助 。 (C) 基金 的银 行账 户的 开 设和管 理 1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义开 设本 基金 的银 行账 户。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金 托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动, 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金收 益、 收取 申购 款、 支付或 收取 现金 差额 、 支 付或收 取现 金替 代、 支付 或收取 现金 替代 退补款 ,均 需通 过本 基金 的银行 账户 进行 。 3 、本 基金 银行 账户 的开 立 和使用 ,限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基 金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ; 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 (D) 基金 进行 定期 存款 投 资的账 户开 设和 管理 基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 , 基 金 托管 人负 责该 账户 银行 预留印 鉴的 保管 和使 用 。 在 上述账 户开 立和 账户 相关 信息变 更过 程 中,基 金管 理人 应提 前向 基金托 管人 提供 开户 或账 户变更 所需 的相 关资 料。 (E) 基金 证券 账户 和资 金 账户的 开设 和管 理 1 、基 金托 管人 应当 代表 本 基金, 以基 金托 管人 和本 基金联 名的 方式 在中 国证 券登记 结 算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 2 、本 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ,限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基 88 金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 , 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务 以外的 活动 。 3 、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户, 用于办 理基 金托 管人 所托 管的包 括本 基金 在内 的全 部基金 在证 券交 易所 进行 证券投 资所 涉 及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 4 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (F) 其他 账户 的开 设和 管 理 在本托 管协 议订 立日 之后 , 本 基金 被允 许从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的 其他投 资品 种的 投资 业务 时, 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 , 由 基金 管理 人协助 托管 人根 据有关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》 的 约定, 开立 有关账 户。 该账 户按 有关 规则使 用并 管 理。 (G) 投资 者申 购或 赎回 时 现金替 代、 现金 差额 的查 收与划 付 基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的结 算通 知或 者基 金管理 人的 指令 办理 本基 金因申 购 、 赎回产 生的 现金 替代 、现 金差额 和现 金替 代多 退少 补款的 结算 。 (H) 债券 托管 专户 的开 设 和管理 基金合 同生 效后 , 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市 场的交 易资 格, 并代 表基 金进行 交易 ; 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有 限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 , 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金 的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后, 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 (I) 基金 资产 投资 的有 关 有价凭 证的 保管 基金资 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。 基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 (J) 与基 金资 产有 关的 重 大合同 及有 关凭 证的 保管 基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有关 的重 大合同 及 有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正 本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外, 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关 的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 , 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持 有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少15 年。


89 (五)基金资产净值 计算 和会计核 算 (A) 基金 资产 净值 的计 算 和复核 1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。基 金份 额净 值是 指计 算日基 金 资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 2 、基 金管 理人 应个 每开 放 日对基 金资 产估 值。 估值 原则应 符合 《基 金合 同》 、 《证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 及其 他法 律法 规的 规定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基 金份额 净值 由基 金管 理人 负责计 算, 基金 托管 人复 核。 基 金管 理人 应于 每个 开放日 结束 后计 算得出 当日 的该 基金 份额 净值, 并发 送给 基金 托管 人。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 无误 后,由 基金 管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时 进 行 。 3 、 当 相关 法律 法规 或 《 基 金合同 》 规定 的估值 方法 不能客 观反 映基 金资 产公 允价值 时, 基金管 理人 可根 据具 体情 况,并 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 4 、基 金管 理人 、基 金托 管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以 及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 , 双 方应 及时 进行协 商和 纠 正。 5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后四 位内发 生差 错时 ,视 为基 金份额 净 值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 , 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正, 并采取 合理 的 措 施防止 损失 进一 步扩 大; 当计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时, 基金 管理 人应当 报中 国 证监会 备案 ;当 计价 错误 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时,基 金管 理人 应当 在报 中国证 监会 备 案的同 时并 及时 进行 公告 。如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的, 按其规 定 处 理 。 6 、 除 《基 金合 同》 和本 协 议另有 约定 外, 由于 基金 管 理人对 外公 布的 任何 基金 净值数 据 错误, 导致 该 基 金资 产或 基金份 额持 有人 的实 际损 失, 基 金管 理人 应依 据 《 基金合 同》 及本 协议承 担责 任 。 若基 金托 管人计 算的 净值 数据 正确 , 则 基金 托管 人对该 损失 不承担 责任 ; 若 基金托 管人 计算 的净 值数 据也不 正确 , 则基 金托 管人 也应承 担部 分未 正确 履行 复核义 务的 责 任。 如 果上 述错 误造 成了 基金资 产或 基金 份额 持有 人的不 当得 利, 且基 金管 理人及 基金 托管 人已各 自承 担了 赔偿 责任 , 则基 金管 理人 应负 责向 不当得 利之 主体 主张 返还 不当得 利。 如果 返还金 额不 足以 弥补 基金 管理人 和基 金托 管人 已承 担的赔 偿金 额 , 则 双方 按照 各自赔 偿金 额 的比例 对返 还金 额进 行分 配。 7 、 由于 证券 交 易所 、 期 货公司 及其 登记 结算 公司 发送的 数据 错误 , 或 由于 其他不 可抗 力原因 , 基 金管 理人 和基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理 的措 施进 行检查 , 但 是未 90 能发现 该错 误的 ,由 此造 成的基 金资 产估 值错 误, 基金管 理人 和基 金托 管人 免除赔 偿责 任 。 但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 或减 轻由 此造 成的 影响。 8 、如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异, 且双 方经 协商未 能 达成一 致, 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 , 基金 托管 人可 以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 (B) 基金 会计 核算 1 、基 金 账 册的 建立 基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 , 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会 计处理 原则 , 分别独 立地 设置 、 登 记和 保管基 金的 全套账 册 , 对 双方各 自的 账册定 期进 行 核 对, 互 相监 督, 以保 证基 金资产 的安 全。 若双 方对 会计处 理方 法存 在分 歧, 应以基 金管 理人 的处理 方法 为准 。 2 、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对。 如发 现存 在不符 , 双 方应及 时查 明原 因并 纠正 。 3 、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制, 应 于 每 月终了 后5 个工 作日 内完 成;招 募说 明书 在《 基金 合同》 生效 后每 六个 月更 新并公 告一 次 , 于该等 期间 届满 后 45 日 内 公告 。 季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起 10 个 工作 日 内编制 完毕 并于每 个季 度结 束之 日 起15 个 工作 日内 予以 公告 ; 半年度 报告 在会 计年 度半 年终了 后 40 日内编 制完 毕并 于会 计年 度半年 终了 后 60 日 内予 以 公告; 年度 报告 在会 计年 度结束 后 60 日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日 内予 以公 告 。 《基 金合 同》 生效 不足 两 个月的 , 基金 管理人 可以 不编 制当 期季 度报告 、半 年度 报告 或者 年度报 告。 基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 , 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ; 基 金托管 人在 收到后 应3 个工 作日 内进 行复核 , 并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在季 度报 告完成 当日 , 将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核, 基金托 管人 应在 收到 后5 个工作 日内 完成 复核 , 并 将复 核结果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 半年 度报 告完 成当 日, 将有 关报 告 提供给 基金 托管 人复 核, 基金托 管人 应在 收到 后 10 个工作 日内 完成 复核 ,并 将复核 结果 书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在年 度报 告完 成当 日, 将有 关报 告提供 基金 托管人 复核 , 基 金托管 人应 在收 到 后15 个 工作日 内完 成复 核, 并将 复核结 果书 面通 知基 金管 理人。 基金 管 理人和 基金 托管 人之 间的 上述文 件往 来均 以加 密传 真的方 式或 双方 商定 的其 他方式 进行 。


91 基金托 管人 在复 核过 程中 , 发现 双方 的报 表存 在不 符时, 基金 管理 人和 基金 托管人 应共 同查明 原因 , 进行调 整 , 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ; 若双方 无法 达成一 致以 基金 管理人 的账 务处 理为 准。 核对无 误后 , 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务 部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书, 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理 人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 , 基金 管理 人有权 按照 其 编制的 报表 对外 发布 公告 ,基金 托管 人有 权就 相 关 情况报 证监 会备 案 。 (六)基金份额持有 人名 册的登记与保管 根据 《基 金法 》 及 其他 有 关法律 法规 , 基金管 理人 委托中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 担任本 基金 的登 记结 算机 构, 基金 份额 持有 人名 册的 编制及 持续 保管 义务 由登 记结算 机构 承 担。 基 金份 额持 有人 名册 的内容 至少 应包 括基 金份 额持有 人的 名称 和持 有的 基金份 额。 基金 份额持 有人 名册 由基 金登 记结算 机构 提供 , 基金 管理 人和基 金托 管人 应分 别保 管基金 份额 持 有人名 册, 保存 期不 少 于15 年 。如 不能 妥善 保管 , 则按相 关法 律法 规规 定承 担责任 。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关 资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务 。 (七)争议解决方式 1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 2 、基 金管 理人 与基 金托 管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 可通 过友好 协 商解决 。但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日 起60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的, 则 任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 并按 届时 有效的 仲裁 规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 仲裁 各 方 当事 人均具 有约 束力 。 仲 裁费 用、 律 师费 用由 败诉方 承担 。 3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 ,本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 (八)托管协议的修 改与 终止 (A) 托管 协议 的变 更 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 , 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准或 备案。 (B) 托管 协议 的终 止 发生以 下情 况, 经履 行适 当程序 后, 本托 管协 议应 当终止 :


92 1 、 《基 金合 同》 终止 ; 2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ; 3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ; 4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 (C) 基金 资产 的清 算 基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进 行清算 。


93 二十 一 、对基金份额持有 人的服务 对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、 发售 代理机 构 、 申 购赎 回代 理券 商提供。 以下是 基金 管理 人提 供的 主要服 务内 容 , 基 金管 理人 根据基 金份 额持 有人 的需 要和市 场 的变化 ,有 权增 加或 变更 服务项 目。 (一)产品讯息咨询 服务 投资者 如果 想查 询基 金净 值、 相关 公告 、 基 金产 品 与服务 等信 息 , 可通 过拨 打基金 管理 人客户 服务 电 话400-600-8800 (免 长途 话费 ) 、 (010 )85712266 , 或 登录 本基 金管理 人网 站 (www.jsfund.com ) 进行 咨询、 查询 。 (二)客户投诉与建 议受 理服务 客户对 我们 工作 的意 见和 建议 , 可 通过 客服热 线 、 留言信 箱 、 电 子邮件 或信 函等方 式向 我们提 出, 对于 普通 投诉 我们会 在两 天内 予以 回复 ,对于 重大 投诉 的回 复不 超过 72 小 时。 二十 二 、其他应披露事项 无 二十 三 、招募说明书存放 及查阅方式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 及基 金代销 机构 住所,投 资者 可 在营业 时 间免费 查阅,也 可按 工本 费 购买复 印件 。基 金管 理人 和基金 托管 人保 证其 所提 供的文 本的 内 容与所 公告 的内 容完 全一 致。 二十 四 、备查文件 1 、中 国证 监会 核准 嘉实 中 证 金融 地产 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 募 集的 文件; 2 、 《嘉 实中 证 金 融地 产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 ; 3 、 《证 券登 记及 服务 协议 》及附 加协 议; 4 、 《嘉 实中 证 金 融地 产 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 托 管协 议》 ;


94 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 存放地 点: 基金 管理 人、 基金托 管人 处 查阅方 式: 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅,也 可按 工 本费购 买复 印件 。 嘉实基金 管 理有 限公 司 二○一 四年 五月 十六 日