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金融地产(512640)

金融地产:基金合同查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
嘉实 基金管 理 有限公 司 
 
 
嘉实中证 金融 地 产 交 易型 开 放 式 指数 
证 券 投 资 基金 基 金 合 同 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 嘉 实 基金 管 理有 限 公司





基 金 托管 人 : 中 国 银行 股 份有 限 公司

















二零 一 四年 五 月 1 目





录 第一部 分


前言 ............................................................................................................................... 1 第二部 分


释义 ............................................................................................................................... 3 第三部 分


基金 的基 本情 况 ........................................................................................................... 8 第四部 分


基金 份额 的发 售 ......................................................................................................... 10 第五部 分


基金 备案 ..................................................................................................................... 12 第六部 分


基金 份额 的上 市交易 ................................................................................................. 13 第七部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 ............................................................................................. 15 第八部 分


基金 合同 当事 人及权 利义 务 ..................................................................................... 20 第九部 分


基金 份额 持有 人大会 ................................................................................................. 28 第十部 分


基金 管理 人、 基金托 管人 的更 换条 件和 程序 ......................................................... 36 第十一 部分


基 金的 托管 ............................................................................................................. 39 第十二 部分


基 金份 额的 登记结 算 ............................................................................................. 40 第十三 部分


基 金的 投资 ............................................................................................................. 42 第十四 部分


基 金的 财产 ............................................................................................................. 50 第十五 部分


基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 51 第十六 部分


基 金费 用与 税收 ..................................................................................................... 56 第十七 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................................................................. 59 第十八 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................................................................. 61 第十九 部分


基 金的 信息 披露 ..................................................................................................... 62 第二十 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ......................................................... 68 第二十 一部 分


违约 责任 ............................................................................................................. 70 第二十 二部 分


争议 的处 理和适 用的 法律 ................................................................................. 71 第二十 三部 分


基金 合同 的效力 ................................................................................................. 72 第二十 四部 分


其他 事项 ............................................................................................................. 73 第二十 五部 分


基金 合同 内容摘 要 ............................................................................................. 74


1 第 一部 分


前言 一、 订立本基金合同的目的、依据和原则 1、 订立 本基金 合同的 目的是保 护投资 人合法 权益,明 确基金 合同当 事人的 权利义务,规范基金运作。 2 、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》( 以 下简称 “ 《合同 法》”) 、 《 中 华 人 民共和 国 证 券 投 资基 金 法 》( 以下简称“ 《 基 金法 》 ”) 、 《 证 券 投 资基金运作管理办法》 ( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售 管理办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信 息披露办法》”) 和其他 有关法律法规。 3、 订立 本基金 合同的 原则是平 等自愿 、诚实 信用、充 分保护 投资人 合法权 益。 二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 如与 基金合同 有冲突 ,均 以 基金合同 为准。 基金合 同当事人 按照《 基金法 》 、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投 资人自依本基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理委员会( 以下 简称 “ 中国证监会”) 核准 。 中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益 做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 四、 基金管理人、 基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息, 其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的, 如与基金合同有冲突, 以基 金合同为准。 五、 本基金按照中国法律法规成立并运作, 若 基金合同的内容与届时有效的 2 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。


3 第 二部 分


释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语 或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指 嘉实中证金融地产 交易型开放式指数证券投资基金 2、 基金管理人:指 嘉实基金管理有限公司











3、 基金托管人:指 中国银行股份有限公司











4、 基金 合同或 本基金 合同:指 《 嘉实 中证 金 融地产 交 易型开 放式指 数 证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 嘉实中 证 金融 地产 交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、 招募 说明书 :指《 嘉实中证 金融地 产 交易 型开放式 指 数证 券投资 基金招 募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额发 售公告 :指《 嘉 实中证 金融地 产 交易型 开放式 指数 证 券投资 基金基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施 的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、 同年 10 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 :指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同年 7 月 1 日实施 的《证券 投资基 金运作 管理办法 》 、2012 年 6 月 19 日《关 于修改 〈证券投资 基金运作管理办法〉 第六条及第十二条的决定》 及颁布机关对其不时做出的修订 13、 业务规则: 指上海证券交易所发布实施的 《上海证券交易所交易型开放 式 指数基金业务实施细则》 及其不时修订的版本 、 中国证券登记结算有限责任公 4 司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施细则》 及其不时修订的版本, 以 及上海证券交易所、 中 国证券登记结算有限责任公司发布 及其不时修订 的其他相关规则和规定 14、 交易型开放式指数证券投资基金: 指 《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 15、ETF 联接基金 : 指 将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基金的投资 目标类似, 紧密跟踪 标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化, 采用开放式 运作方式的基金 16 、中国:指中华人民 共和国( 仅 为 基 金 合 同目 的 不 包 括 香 港 特 别 行政 区 、 澳门特别行政区及台湾地区) 17、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 18 、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 19、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 22、 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、 销售机构:指 直销机构和代销机构 26、直销机构:指嘉实基金管理有限 公司 27、 代销机构: 指 符合 《销售办法》 和中国 证监会规定的其他条件, 取得基 金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销 5 售业务的机构 ,包括发售代理机构和申购赎回代理券商 28、 发售代理机构: 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、 申购赎回代理券商: 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的办理本基金申购、 赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公 司 30、 基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31、 登记结算业务: 指根据 《中国证券登记结算有限 责任公司关于上海证券 交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 及其不时修订以及相关业务规 则所 定义的基金份额的登记、存 管和结算和相关 业务 32、 登记结算机构: 指办理登记 结算业务的机构。 本基金的登记结算机构为 中国证券登记结算有限责任公司 33、 基金合同生效日: 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 34、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过 3 个月 36、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、 工作日:指上海证券交易所的正常交易日 38、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 40、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同及招募说明书的规定 申 请购买基金份额 的行为 43、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 6 请购买基金份额的行为 44、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规 定的条件 , 要求将基金份额兑换为 基金合同和招募说明书约定的赎回对价 的行为 45、 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等 信息的文件 46、 申购对价: 指投资人申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额和/ 或其他对价 47、 赎回对价: 指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/ 或 其他对价 48、 标的指数: 指中证 指数有限公司编制并发布的中证 金融地产指数及其未 来可能发生的变更,或基金管理人 按照本基金合同约定 更换的其他指数 49、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、 完全复制法: 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的指 数中的所有成份证券, 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比 例,以达到复制指数的目的 51、 最小申购赎回单位: 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量, 投资人 申购或赎回的基金份额 数应为最小申购赎回单位的整数倍 52、 现金替代: 指申购或赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、 现金差额: 指最小 申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差; 投资者申购或赎回时应支付或 应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份 额数计算 54、 预估现金部分: 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值, 预估现金部分由申购赎回代理券商 (代办证券公司) 预 先冻结 55、 元:指人民币元 56、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 7 款 项及其他资产的价值总和 57、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 59、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 60、 收益评价日: 指基 金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长 率差额之日 61、 基金净值增长率: 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日 为初始日重新计算) 62、 标的指数同期增长率: 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算, 则以基金份 额折算日为初始日重新计算) 63、 指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒体 64、 不可抗力: 指本 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观 事件


8 第 三部 分


基 金 的基 本情 况 一、基金名称 嘉实中证 金融地产 交易型开放式指数证券投资基金 二、基金的类别 股票型 证券投资基金 三、基金的运作方式 交易 型开放式 四、基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化,力争日 均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.2% ,年化跟 踪误差不超 过 2% 。 五、基金的最低募集份额总额 和金额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份, 基金募集金额 (含网下股票认购所募 集的股票市值)不少于 2 亿元。 六、基金份额 初始 面值和认购费用 本基金基金份额 初始面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率最高不超过5% ,具体费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、 标的指数 本基金的标的指数为中证 金融地产指数。


9 如果指数发布机构变更或停 止上中证金融地产 指数的编制及发布、 或中证 金 融地产 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大变更导致中证 金融地产 指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上出现其他更适合投资者的指数作为本 基金的标的指数, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 变更本基 金的标的指数和投资对象。 九、ETF 联接基金 本基金基金合同生效后,基金管理人可发行并管理本基金的联接基金,该 ETF 联接基金将投资于 本基金,与本基金跟踪同一标的指数。


10 第 四部 分


基 金 份额 的发 售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 投资者可选择网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本 基金。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券 交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及 其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管 理人 及其 指定的发售代理机构以股票进行的认购。 网上现金认购、 网 下现金认购 和 网下股票认购的具体安排详见招募说明书的相关规定。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人 。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定, 并在招募说明 书中列示。 基金认购费 用不列入基金财产,认购费率不得超过认购 份额 的 5% ,主要用于基金的市场推 广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 2、募集期间认购资金与股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行 为结束前, 任何 人不得动用。 募集的股票 按照 《中国结算上海分公司交易型开放式基金登记结算 业务指南》 的规定办理 。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。


11 4、 认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记 结算机构 或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况,投资 者 应及时查询并妥善行使合法权利 。 5、投资 者具体 的认购 原则、认 购时间 安排、 投资者认 购应提 交的文 件和办 理的手续等事项,由基金管理人根据相关法 律法规以及本基金合同的规定确定, 并在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中披露。 三、 基金份额认购金额的限制 基金管理人可以对投资者的认购 金额或数额进行限制, 具体限制和处理方法 请参看招募说明书或相关公告。


12 第 五部 分


基 金 备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 (含网下股票认购所募集的股票市值) 不少于 2 亿元人民币且基金 认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决 定停止基金发售,并在 募集结束之日起 10 日 内聘 请法定验资机构验资,自收到 验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监 会书面 确认之 日起, 《 基金合 同》生 效;否则 《基金 合同》 不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 网下股票认购所募集的股票 在冻结期间的股票权益 及孳息归属按照 《中国结 算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理 。 二、基金合同不能生效时募集资金 和股票 的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人 应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项 (并加计银行同 期存款利息), 同时将已冻结的股票解冻 。 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。 基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》 生效后, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低 于 5000 万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会; 连续 20 个工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规 或监管部门 另有规定时,从其规定。


13 第 六部 分


基 金 份额 的 上 市交 易 一、基金份额的上市 基金合同生效后, 本基金具备下列条件的, 基金管理人可依据 《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》 ,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、 基金募集金额 (含 网下股票 所认购募集的股票市值) 不低于 2 亿元人民 币; 2、基金份额持有人不少于 1,000 人; 3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易 所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数 基金业务实施细则》等有关规定。 在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊 登基金份额上市交易公告书。 基金管理人可按照监管机关及/ 或上海证券交易所的规定,经与基金托管人 协商一致后, 增加本基金的分级份额, 将本基金变更为份额分级的交易型开放式 指数证券投资基金。 基金管理人为实施前述变更应事先报请监管机关并公告相应 的分级安排,但不必召开基金份额持有人大会审议批准。 三、基金 份额的终止上市交易 基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金份额 的上市交易,并报中国证监会备案: 1、 不再具备本部分 第一条规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所终止上市的, 本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开 14 放式指数基金 , 且因上述 1、4、5 项之一情形终止上市的, 无需召开基金 份额持 有人大会 。 届时, 基金 管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回 业务规则, 同时, 基金管理人将可按照 《信息披露办法》 的规定公告相关基金合 同及招募说明书。 四、 在不违反法律法规及不损害 基金份额持有人利益的前提下, 本基金可以 申请在 其他它证券交易所 (含境外证券交易所) 上市交易, 而无需召开 基金份额 持有人大会审议。 五、 法律法规、 监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的, 从其规 定。


15 第 七部分


基 金 份额 的申 购与 赎回 一、申购和赎回场所 投资者 应当在申购赎回代理券商 办理基金申购、 赎回业务 的营业场所或 按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回 业务。 基金管理人在开始 办理申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单, 并 可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商,并予以公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,在基金申请上市期间, 可暂停办理申购、 赎回; 具体申购、 赎回业务办理时间在申购、 赎回开始公告中 规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理 人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请 且登记机构 确认接受 的, 其基金份额申购、 赎回 对价以下一开放日 基金管理人公布的申购赎 16 回清单为准 。 三、申购与赎回的原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、基金 的申购 对价、 赎回对价 包括组 合证券 、现金替 代、现 金差额 及其他 对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守 业务规则的规定。 5、 基金 管理人 可在 不 违反 法律 法规 且 对持有 人利益无 实质性 不利影 响 的情 况下, 或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整 , 对上述原 则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关 规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据 申购赎回代理券商或基金管理人 规定的程序, 在开放日的具 体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价, 投资人在 提交赎回申请时须持有足够 的基金份额余额和现金, 否则所提交的申购、 赎回申 请无效。 2、 申购和赎回申请的确认 投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要求的 申购对价, 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的 基金份额不足或未能根 据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败。 投资者申购的 基金份额 当日可卖出, 当日未卖出的 基金份额在份额交收成功 之前不得卖出和赎回;投资者赎回获得的股票当日可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、 组合证券、 现金替代 、 现金差额及 其他对价的清算交收适用相关业务规则和 参 与 各 方 相 关 协 议 及 其 不 时 修 订 的有 关规定。


17 投资者 T 日申购成功 后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当 日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日 办 理 申 购 当 日 未 卖 出 基 金 份 额 与 现 金 替 代 的 交 收 以 及 现 金 差 额 的 清 算 , 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构、 基金管理人和基金 托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功 后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额的注销与上交所上 市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上 交所上市的成 份股现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差 额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构、 基金管理人和基金托管人。 基金 管理人不迟于 T+3 日办 理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则 依据 业务规则 和参与各方相关协议 及其不时修订 的有关规定进行处理。 基金管理人、 登记结算机构可在法律法规允许的范围内, 对上述申购赎回的 程序以及清算交收和登记的办理时间、 方式、 处理规则等进行调整 , 并最迟于开 始实施前 3 个工作日在至少一种指定媒体公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、 投资 人申购 、赎回 的基金份 额需为 最小申 购赎回单 位的整 数倍。 具体规 定请参见招募说明书。 2、 基金 管理人 可 以根 据市场情 况, 在 法律法 规允许的 情况下 ,调整 上述规 定的数量 或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的 对价、费用及其用途 1、申购 对价是 指投资 者申购 基 金份额 时应交 付的组合 证券、 现金替 代、现 金差额及其他对价。 赎回对价是指 基金份额持有人赎回 基金份额时, 基 金管理人 应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根据 申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 2、 投资者在申购或赎回 基金份额 时, 申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T 日的基金份额 净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊 18 情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案。 申购赎回清单由基金管 理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 未来, 若市 场情况发生变化, 或相关业务规则发生变 化, 基金管理人可以在不违反相关法律 法规的情况下对基金份额净值、 申购赎回清单 的计算和公告时间进行调整并提前 公告。 七、 拒绝或暂停申购 、赎回的情形及处理方式 发生下列情况 之一 时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购 、 赎回 申 请: 1、 因不可抗力导致基金无法正常运作 或无法受理投资人的申购、 赎回申请 。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、 因特 殊原因 (包括 但不限于 相关证 券交易 所依法决 定临时 停市或 在交易 时间非正常停市) ,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎 回清单。 5、相关 证券交 易所、 申购赎回 代理券 商、登 记结算机 构等因 异常情 况无法 办理申购、 赎回, 或者指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回 清单无法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情 形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 6、 基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份 额持有人利益时。 7、 基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金 管 理人 、基金 托管人、 销售机 构或登 记 结算机 构的技 术保障 等异常 情况导致基金销售系统或基金登记 结算系统或基金会计系统无法正常运行。 9、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形 之一 (第 6 项除外) 且基金管理人决定 拒绝或暂停申购 、 赎回 时, 基金管理人应在当日向中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请, 基金管理人应当足额支付。 在拒绝或暂停申购、 赎回的情形消除时, 基金管理人 应及时恢复申购、 赎回业务的办理并依照 《信息披露办法》 有关规定在指定媒体 上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净 值。


19 八、 其他申购赎回方式 1、 在不违反法律法规且对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可以根据具体情况开通 本基金的场外申购赎回等业务, 无需召开基金 份额持有人大会。 场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 2、 若本基金推出 ETF 联接基金, 在本基金上 市之前,ETF 联接基金 可以用 股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。 3、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定 且对 基金份 额 持有 人利益 无实质 性不利影响 的情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成, 并提前公告。 4、在条 件允许 时,基 金管理人 可开放 集合申 购,即允 许多个 投资者 集合其 持有的组合证券, 共同构成最小申购、 赎回单位或其整数倍, 进行申购。 在不损 害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规 则。 5、基金 管理人 指定的 代理机构 可依据 本基金 合同开展 其他服 务,双 方需签 订书面委托代理协议,报中国证监会备案并公告。 九、基金份额折算 基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。 基金份额 折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调 整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额 总额的比例不发生变 化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 , 无需召开基金份额持 有人大会 。 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利 并承担义务。 基金管理人应就其具体事宜进行必要公告, 并提前通知基金托管人。 十、 基金的非交易过户等其他业务的办理 基金 登记结算机构可根据 相关法律法规及 其业务规则, 受理基金份额的非交 易过户、 质押、冻结与解冻等业务,并按照其规定收取一定的手续费用。 十一、 基金管理人可在法律法规允许的范围内, 在不影响基金份额持有人实 质利益的前提下, 根据市场情况对上述申购和赎回 的安排进行补充和调整并提前 公告。


20 第 八部分


基 金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 嘉实基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 23 楼01-03 单元 办公地址:北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 邮政编码:100005 法定代表人: 安奎 设立日期:1999 年3 月25 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监基金字【1999】5 号 组织形式: 有限责任公司(中外合资)


注册资本:1.5 亿元 存续期限: 持续经营 联系电话: (010 )6521 5588 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的权 利包括 但不限于: (1 )依法募集基金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措 施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;


21 (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记 结算 机构 办理基 金登记 结算 业务 , 并按照 《基 金合同》 规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查 ;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投 资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券、 转融通以及将基金作为融资融券标的进行运用等相关业务 ;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16 ) 在符合有关法律、 法规 、 《基金合同》 、 相关证券交易所及登记结算机 构相关业务规则 的前提下, 制订 、 修改并公布 有关基金认购、 申购、 赎回 及其他 相关 业务规则; (17 )法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金管理 人的义 务包括 但不限于: (1 )依 法募集 基金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记 结算事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用 基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 22 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购 价格、 申购对价 、赎 回 对价 和注销的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金 资产净值,确定基金份额申购、赎回 对价,编制申购赎回清单 ; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度 、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回 对价; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有 人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 23 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将 已缴纳的认购款项、 股票及其孳息 在基 金募集期结束后 30 日内 返还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国银行股份有限公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人: 田国立 成立时间:1983 年10 月31 日 组织形式 :股份有限公司 注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整 存续期 间:持续经营 基金托管资格批文及文号: 中国证监会证监基字【1998】24 号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的权 利包括 但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用;


24 (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券 账户 、期货 账户 及 投资所 需其他 账户 、为基金办理证券交易资金清算 ; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金托管 人的义 务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、 证券 账户 、期 货账户 及投资 所需的 其他账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清 算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回 对 价的现金部分 ; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 25 基金管理人在各重要方面的运作是否严 格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回 对价的现金部分 ; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基 金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。


26 1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份额 持有人 的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法赎回或转让 其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定,基 金份 额 持有人 的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、业务规则 ; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )及 时足额 缴纳基 金认购 款 项和认 购股票 、应付申 购对价 、赎回 对价 及 法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8 ) 返还在基金交易过程中 因任何原因, 自基金管理人及/ 或基金管理人的 代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处 获得的不当得利; (9 )遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则; (10 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、 本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据, 不因基金财产账 27 户名称而有所改变。


28 第 九部分


基 金 份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等 的投票权。 ETF 联接基金的基金合 同生效后,鉴于本基金和 ETF 联接基金的相 关性, ETF 联接基金的基金份 额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的份 额出席或者 委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时, ETF 联接基金持有人持 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为, 在本基金基 金份额持有人大会的权益登记日, ETF 联接基 金持有本基金份额的总数乘以该持 有人所持有的 ETF 联 接基金份额占 ETF 联 接基金总份额的比例,计算结果按照 四舍五入的方法,保留到整数位。 ETF 联接基金的基金管 理人不应以 ETF 联接 基金的名义代表 ETF 联接基金 的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权, 但可接受 ETF 联接基金的特定基 金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基 金份额持有人 代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF 联接基金的基金管 理人代表 ETF 联接基 金的基金份额持有人提议召开 或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份 额持有人大会, ETF 联 接基金的基金份额持有人大会决定 提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份 额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转 换基金 运作方 式 (法律 法规、 基金合 同和中国 证监会 另有规 定的除 外) ; (5 )提 高基金 管理人 、基金托 管人的 报酬标 准 (但法 律法规 要求提 高该等 29 报酬标准的除外) ; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变 更基金 投资目 标、范围 或策略 (法律 法规、基 金合同 和中国 证监会 另有规定的除外 ) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因本基金合同另有约定的除外; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14)法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额 持有人大会的事项。 2、 尽管 有前款 的约定 ,但如属 于 以下 情况 之 一的,可 由基金 管理人 和基金 托管人协商后修改 《基金合同》 ,不需召开基金份额持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内调整本 基金的 申购费 率、调 低赎回费率 或变更收费方式 ; (4 )因 相应的 法律法 规 、监管 机关的 监管规 则、相关 证券交 易所或 者登记 结算机构业务规则等 发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发 生变化; (6 )经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (7 ) 基金管理人、 相关 证券交易所和登记结算机构在法律法规、 《基金合同》 规定的范围内调整有关基金认购、 申购、 赎回 、 交易、 非交易过户等 业务的规则; (8 )基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金; (9 )在 不违反 法律法 规的情况 下,调 整基金 的申购赎 回方式 及申购 对价、 赎回对价组成;


30 (10 )监管机关或上海证券交易所要求本基金 终止上市的; (11 )开通场外申购赎回业务; (12) 按照法律法规和 《基金合同》 规定 应当召开基金份额持有人大会 情形 以外的其他情 形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召 开;基 金管 理人决定 不召集 ,基金 托管人仍 认为有 必要召 开的,应当 由基金托管人自行召集。 4、 单独或合计持有 基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金 管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理人;基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、 单独或合计持有 基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一 事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单 独或合计 持有基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金 份额持 有人大会 的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。


31 三、召开基金份额持有 人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒体公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知 的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对 书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决 意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式 召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证 、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 32 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式 统计基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加 统计书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益 登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记 结算机构记录相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在不 与法律 法规冲 突的前提 下,基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话 或其他方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信 或其他方式 进行表决,具体方 式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金 份额持 有人授 权他人代 为出席 会议并 表决的, 授权方 式可以 采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权


33 议事内容 本部分第一条 “召开事由” 所述应当 召开基金份额持有人大会审议 决定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主 持人按照下列第七条规定程序确定和公 布 计票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选 举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名称) 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代 理人 所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 34 表决权的 三分之二以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时 计票人及公证机关均认为 有充分的 相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表 决视为 有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额 持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名 人士 共同担任计票人; 如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任 计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )计 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有 异 议 , 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 计票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人 应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 可以 由 公证机关 予以公 证 。基 金管理人 或基金 托管人 拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 35 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。 基金份额持有 人大会的决议自中国证监会依法核准或者 备案之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、 本基金按照本基金合同约定变更为分级的交易型开放式指数证券投资基 金时, 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权利。 就基金 份额持有人大会提 案、 出席及表决等事项, 将由各类基金份额持有人分别行使, 基金管理人就此与 基金托管人协商一致并报监管机关后可修改基金份额持有人大会程序, 并向投资 人公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 十、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人 经与基金托管人协商一致并 提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大 会审议。


36 第 十部分


基 金 管理 人、 基金 托管 人的 更换 条件 和程 序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、 法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的














三分之二 以上(含三分之二 )表决通过; 3、临时 基金管 理人: 新任基金 管理人 产生之 前,由中 国证监 会指定 临时基 金管理人; 4、核准 :基金 份额持 有人大会 选任基 金管理 人的决议 须经中 国证监 会核准 生效后方可执行; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后 2 个工作 日内在 指定媒体 公告 ; 6、交接 :基金 管理人 职责终止 的,基 金管理 人应妥善 保管基 金管理 业务资 37 料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, 临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。 新任基金管理人 或临时基金管理人 应与基金托管人核对基金资产总值; 7、审计 :基金 管理人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国 证监会备案; 8、基金 名称变 更:基 金管理人 更换后 ,如果 原任或新 任基金 管理人 要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对 被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的











三分之二 以上(含三分之二 )表决通过; 3、临时 基金托 管人: 新任基金 托管人 产生之 前 ,由中 国证监 会指定 临时基 金托管人; 4、核准 :基金 份额持 有人大会 更换基 金托管 人的决议 须经中 国证监 会核准 生效后方可执行; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会核准后 2 个工作 日内在 指定媒体 公告 ; 6、交接 :基金 托管人 职责终止 的,应 当妥善 保管基金 财产和 基金托 管业务 资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。 新任基金托管人 或临时基金托管人 与基金管理人核对 基金资产总值;


7、审计 :基金 托管人 职责终止 的,应 当按照 法律法规 规定聘 请会计 师事务 所对基金财产进 行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 1、 提名 :如果 基金管 理人和基 金托管 人同时 更换,由 单独或 合计持 有基金 总份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人;


38 2、 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、 公告 :新任 基金管 理人和新 任基金 托管人 应在更换 基金管 理人和 基金托 管人的基 金份额 持有人 大会决议 获得中 国证监 会核准后 2 个工 作 日 内在指定媒 体上联合公告。 (四) 新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务, 或新基 金托管人 或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前, 原基金管理人或原基金托管 人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行 为。 原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间, 仍有权按照本合同的 规定收取基金管理费或基金托管费。 三、 本部分关于基金管理人、 基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相 应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。


39 第十 一 部分


基 金 的 托管 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有 人名册登记、 基金财产的保管、 投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相 互监督等相关事宜中的权利义务及职责, 确保基金财产的安全, 保护基金份额持 有人的合法权益。


40 第十 二 部分


基 金 份 额的 登记 结算 一、基金的份额登记 结算业务 登记 结算业务指 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易 型开放式基金登记结算业务实施细则》 及其不时修订以 及相关业务规则所定义的 基金 份额 登记、 存管、 结算 和相关业务。 基金管理人应与登记结算机构签订委托 代理协议, 以明确双方的权利义务, 保护基金投资人和基金份额持有人的合法权 益。 二、基金登记 结算 业务办理机构 本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 三、基金登记 结算 机构的权利 基金登记 结算机构享有以下权利: 1、取得登记 结算 费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法 律法规 允许的 范围内, 制定和 调整登 记 结算业 务规则 , 对登 记 结算 业务的办理时间 进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒体上公告; 5、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 四、基金登记 结算 机构的义务 基金登记 结算机构承担以下义务: 1、建立 和保管 基金份 额持有人 开户资 料、交 易资料、 基金份 额持有 人名册 等,并向基金管理人、基金托管人提供基金份额持有人名册服务; 2、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记 结算业务; 3、 严格按照法律法规 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 及其不时修订和 《基金合同》 规定 的条件办理本基金 份额的登记 结算业务; 4、 保持基金份额持有人名册及相关的认购、 申购与赎回等业务记录 15 年以 上; 5、对基 金份额 持有人 的基金账 户信息 负有保 密义务, 因违反 该保密 义务对 41 投资者或基金带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查情形及 法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 情形除外; 6、按《 基金合 同》及 招募说明 书规定 为投资 者办理非 交易过 户业务 ,提供 基金收益分配等 其他必要的服务; 7、接受基金管理人的监督; 8、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 义务。


42 第十 三 部分


基 金 的 投资 一、 投资目标





本基金进行被动式指数化投资, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最 小化, 力争日 均跟踪偏 离度的 绝对值 不超过 0.2% ,年化 跟 踪误差不超 过2%。
































二、投资范围 本基金的投资范围 主要为标的指数成份股及备选成份股, 投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 90% 。 此外, 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股 (包含中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 发行的 股票) 、 一级市 场新股 或增发的股 票,衍生 工具( 权证、 股指期货 等) , 债券资 产(国债 、金融 债、企 业债、公司 债、 次级债 、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据 、 短期融资券、 超短期融 资券等 ) 、资 产支持证 券、债 券回购 、银行存 款等固 定收益 类资产,现 金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相 关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投 资组合,并根 据标的指 数成份 股及其 权重的变 动进行 相应调 整。但因特 殊 情况 (如流动性原因) 导致无法获得足够数量的股票时, 或者因为法律法规的 限制无法投资某只股票时, 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投 资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正 常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基 金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好、 43 交易活 跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位 频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于 股 指期货后, 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报 告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资 政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股指期货、 期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会 的批准。 1、 决策依据 有关法律法规、 基金合同和标的指数的相关规定 是基金管理人运用基金财产 的决策依据。 2、 投资管理体制 投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整 决策以及重大的单项投资决策; 基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构 建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。 3、 投资程序 研究、 决策、 组合构建、 交易、 评估、 组合维 护的有机配合共同构成了本基 金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免重 大风险的发生。 (1 )研 究:指 数投资 研究小组 依托公 司整体 研究平台 ,整合 外部信 息以及 券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜 集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作, 撰写研究报告, 作为基金投 资决策的重要依据。 (2 )投 资决策 :投资 决策委员 会依据 指数投 资研究小 组提供 的研究 报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。 基金经理根据投资 决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3 )组 合构建 :根据 标的指数 相关信 息,结 合内部指 数投资 研究, 基金经 理主要以指数复制法构建组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下, 基金经理将采 取适当指数投资的方法,以降低投资成本、控制投资风险。


44 (4 )交 易执行 : 中央 交易部门 负责具 体的交 易执行, 同时履 行一线 监控的 职责。 (5 ) 投资绩效评估: 风 险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源 及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6 )组 合监控 与调整 :基金经 理将跟 踪标的 指数变动 ,结合 成份股 基本面 情况、 流动性状况、 基 金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结 果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际 需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 四、 投资组合管理 1、 投资组合的建立 为达到紧密跟踪标的指数的投资目标, 本基金投资于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低于 非现金基金资产的 90% 。 本基金将采用完全复制法, 严格按标的指数的个股权重构建投资组合。 但在 少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充, 以更好达到复制指数的目标。 这些情形包括: 1) 由于标的指数成份股发生变动、 增发/ 配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化,而由于交易成本、交 易制度等原因导致基 金无法及时完成投资组合的同步调整, 需要采用其他指数投 资技术保 持组合 对标的 指数的拟 合度并 降低交 易成本;2)个 别成份 股流动性严 重不足使基金无法买入足够的股票数量, 采用其他指数投资技术能较好替代目标 成份股的 个股构 建组合 ;3)成 份股派 发现金 股息而基 金未进 行收益 分配可能导 致基金组 合与指 数产生 偏离;4 )相关 上市公 司停牌同 时允许 现金替 代导致基金 无法及时买入成份股;5)其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。 基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步: 确定目标组合、 确定 建仓策 略和逐步调整。 (1 )确 定目标 组合: 基金管理 人 主要 根据完 全复制成 份股权 重的方 法确定 目标组合。 (2 )确 定建仓 策略: 基金经理 根据对 成份股 流动性的 分析, 确定合 理的建 45 仓策略。 (3 )逐 步调整 :基金 经理在规 定时间 内采用 适当的手 段调整 实际组 合直至 达到跟踪指数要求。 2、 每日投资组合管理 (1 ) 成份股公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为( 如: 股本变化、分红、 停牌 、复牌等) 信 息 , 以及成 份 股 公 司 其 他 重大 信息 , 分 析 这 些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2 )标 的指数 的跟踪 与分析: 跟踪标 的指数 编制方法 的变化 ,确定 指数变 化是否与预 期一致, 分析是否存在差异及差异产生的原因, 为投资决策提供依据。 (3 )每 日申购 赎回情 况的跟踪 与分析 :跟踪 本基金申 购和赎 回信息 ,分析 其对组合的影响。 (4 )组 合持有 证券、 现金头寸 及流动 性分析 :基金经 理分析 实际组 合与目 标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。 (5 )组 合调整 :①利 用指数投 资管理 系统, 找出将实 际组合 调整到 目标组 合的最优方案, 确 定 组 合 交 易 计 划 。 ② 如 发 生 成 份 股 变 动 、 成 份 股 公 司 合 并 及 其 他重大事项, 应提请投资决策委员会召开会议, 决定基金的操作策略。 ③调整组 合,达到目标组合的持仓结构。 (6 )以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生 的上市 公司变动等情况,设计 T 日申购赎回清单并公告。 3、 定期投资组合管理 每月末, 根据基金合同中基金管理费、 基金托管费等的支付要求, 及时检查 组合中现金的比例,进行支付现金的准备。 根据标的指数的编制规则及指数样本股的定期调整或临时调整公告, 基金经 理依据投资决策委员会的决策, 在指数成份股调整生效前, 分析并确定组合调整 策略,尽量减少变更成份股带来跟踪误差。 4、 投资绩效评估 风险管理部门每日提供投资绩效评估报告, 基金经理据此分析基金的跟踪偏 离情况,分析跟踪误差的产生原因。 五、 标的指数和业绩比较基准


46 本基金的标的指数 为中证金融地产指数, 业绩比较基准为中证金融地产 指数 收益率, 中证金融地产 指数为中证行业指数之一。 为反应沪深 A 股不同 行业公司股票的整体表现,为投资者提供分析工具, 中证行业指数借鉴国际主流行业分类标准并结合我国上市公司特点, 将中证 800 指数的 800 只样本股分为能源、 原材料、 工业、 可选消费、 主要消费、 医药卫生、 金融地产、信息技术、电信业务和公用事业等 10 个行业并形成相 应行 业指数的 成份股。 中证行业指数采用派许方法, 按照样本股的调整股本 数为权数加权计算 。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布, 或者上述标的指 数由其他指数代替, 或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为 标的指数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 通过适当的程序变更本基金 的标的指数, 并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 若标的指数变更对 基金投资 无实质 性影响 (包括但 不限于 编制机 构变更、 指数更 名等) ,无需召开 基金份额持有人 大会, 基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数, 报 中国证监会备案并及时公告。 六、风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金, 预期风险与收益水平高于混合 型基金、 债券 型 基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 七、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金投 资于标 的指数成 份股、 备选成 份股的比 例不低 于 非现 金 基金 资产的 90% ; (2 )本 基金投 资权证 ,在任何 交易日 买入的 总金额, 不超过 上 一交 易日基 金资产净值的 0.5% , 本基金持有的全部权证 ,其市值不得超过基金 资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ;法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 ;


47 (3 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (4 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (5 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (6 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人 的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (8 )基 金财产 参与股 票发行申 购,本 基金所 申报的金 额不超 过本基 金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9 )本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基 金资产净值的 40% , 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券 回购到期后不展期 ; (10) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券 指股票、 债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 、权证 、资产支 持证券 、买入 返售金融资 产 (不含质押式回购) 等; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的 20% , 本基金管理人应当按照中国金融期货交 易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出 期货合约情况、 交易目的及对应的证券资产情况等; 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指 期货合约价值, 合计 ( 轧差计算) 不得超过基 金资产净值的 100%; 本基金在任 何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (11 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。


48 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适 用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调 整、 标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律法规 另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 2、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得 用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是 法律法规或中国证监会 另有规定的除外; (5 )向 其基金 管理人 、基金托 管人出 资或者 买卖其基 金管理 人、基 金托管 人发行的股票或者债券; (6 )买 卖与其 基金管 理人、基 金托管 人有控 股关系的 股东或 者与其 基金管 理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律法规有关规定,由中国证监会规 定禁止的其他活动 。 对于因上述 (5) 、 (6) 项情形导致无法投资的标的指数成份股的, 基金管理 人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进 行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为, 如适用于本基金,本基金可相应调整禁止行为。 八、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法


49 1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利及债权人权利, 保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市 公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。 九、基金的融资融券、转融通 本基金可以根据届时有效的法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后, 基金管理人可以在不改变 本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下, 参与融资融券业务 以及通过证券金融公司办理转融通业务, 以提高投资效率及进行风险管理。 届时 本基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控 制原则、 具体参与比例限制、 费用 收支、 信息披露、 估值 方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法 律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。































































































50 第十 四 部分


基 金 的 财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收款 项 以及其他 资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账 户 、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记 结算机构自有的财产账户以及其他基金财 产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记 结算机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分 外, 基金财产不 得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


51 第十 五 部分


基 金 资 产估 值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 其 它投资等资 产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易 所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; (2 )交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值, 估值日 没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区 分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值;


52 (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益 品种 ,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、本基 金投资 股指期 货合约, 一般以 估值当 日结算价 进行估 值,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、 在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金资产进行 估值, 均应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人有充足的理由 认为 上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况 与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 。 四、估值程序 1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 五位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。


53 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管 理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当 、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记 结算 机构、 或销售机构、 或投资人 违反基金合同约定的行为 造成估值错误, 导致其他当事人 遭受损失的,责任 人应 当对由于该估值错 误遭 受损失当事人 (“ 受损方 ”) 的直接损 失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误 的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 54 或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ,则估 值错误责任 方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误 处 理的方法 ,需要 修改基 金登记 结算 机构 交易数 据的, 由基金登记 结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人 及基 金托管 人 应当 立即予 以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ,基金管理人应报中国 证监会 备案;错误偏差达到基 金份额净值的 0.5% 时 ,基金管理人应当公告 ,并同时报 中国证监会备案 。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1 )基 金管理 人或基 金托管人 按 本基 金合同 约定的估 值方法 进行估 值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 (2 )由 于不可 抗力原 因,或由 于证券 交易所 、期货公 司 及登 记结算 公司发 送的数据错误, 或国家会计政策变更、 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造 55 成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 六、暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日 或因其他原因暂停营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 而基金 管理人 为保障 投资人的利益,已决定延迟估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予 以公布。


56 第十 六 部分


基 金 费 用与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼 仲裁 费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、 因基 金的证 券、期 货交易或 结算而 产生的 费用(包 括但不 限于经 手费、 印花税、 证管费、 过户费、 手续费、 券商佣金、 权证交易的结算费及其他类似性 质的费用等) ; 7、基金 资产的资金 汇划费用; 8、 基金的开户费用、账户维护费用; 9、 基金 管理人 与标的 指数供应 商签 订 的相应 指数许可 协议约 定的指 数使用 费; 10、 基金的上市初费和月费; 11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人和基 金托管人双方核对后, 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费


57 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人和基 金托管人双方核对后, 由 基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中, 基金合 同生效前的 许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、 收取下限、 具体计算 方法及支付方式请参见招募说 明书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提 方式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式 等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应 在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 除管理费、 托管费、 指数许可使用费之外的基 金费用, 由基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。


58 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。


59 第十 七 部分


基金的 收益 与分 配 一 、基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权; 2 、 基 金 收 益 评 价 日 核 定 的 基 金 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 12 次, 每次基金收益分配数额的确定原则为: 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近 标的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 4、 基于本基金的性质和特点, 本基金收益分配不须以弥补亏损为前提, 收 益分配后有可能使基金份额净值低于面值, 即基金收益分配基准日 (即收益评 价 日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 二、基金收益分配数额的确定原则 1、 在收益评价日, 基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收 益 评价日基金份额净值 与 基金上市前一日基金 份 额净 值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初 始日重新 计算) ;标的 指数同期 增长率 为收益 评价日标 的指数 收盘值 与基金上市 前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以 基金份额折算日为初始日重新计算) 。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1% 时, 基 金管理人可以进行收益分配。 2、 当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时,以使收益 分配后基金净值增长 率 尽可能贴近标的指数 同 期增长率为 原则确定收益分配数额。 三 、收益分配方案 基金收益分配方案中 应 载明基金收益分配对 象 、 分配原则、分 配 时 间 、 分 配数额及比例、分配方式 及有关手续费等内容。


60 四 、收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由 基 金管理人拟定,并由 基 金托 管 人 复 核 后 确 定 , 基 金 管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒体上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 五 、基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。


61 第十 八 部分


基 金 的 会计 与审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会 计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体 公告并报中国证监会备案。


62 第十 九 部分


基 金 的 信息 披露 一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确 性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中 国证监 会指定 的媒体 ( 以下简 称“指 定媒体”) 和基 金管理 人、基金托 管人的互联网网站 (以下简称 “ 网站” ) 等媒介 披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登 载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:


63 (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系, 明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体 程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金 托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒体 和网站 上;基 金管理人、 基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒体 和网站上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体和网站上登 载《基金 合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 64 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 (五) 申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后, 基金管理人应当在每个开放日, 通 过网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (六)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交 易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 (七 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告 的财务会计报 告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒体 和网站上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报 告方式。 (八 )临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式;


65 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董 事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理 费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记 结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、 本基金变更标的指数; 26、基金份额暂停、恢复、终止上市交易; 27、本基金实施基金份额折算; 28、中国证监会 或本基金合同规定的其他事项。 (九 )澄清公告


66 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十 )基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会核准或者备案, 并 予以公告。 (十 一)中国证监会规定的其他信息。 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标 等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理 人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制 作工作 底稿,并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 67 构的住 所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金 资产价值时; 3、占基 金相当 比例的 投资品种 的估值 出现重 大转变, 而基金 管理人 为保障 基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况; 5、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形 。


68 第 二十 部分


基 金 合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 一、 《基金合同》的变更 1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准 或 备案 后方可执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒体公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指 定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金财产清算小组成立后 ,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现;


69 (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配; 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于 基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


70 第 二十 一部分


违 约 责任 一、 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中, 违反 《基金法》 等 法律法规的规定或者 《基金合同》 约定, 给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任; 因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任 。 对损失的赔偿, 仅限于直接 损失。 但是如发生下列情况, 相应的当事人免责: 1、 不可抗力; 2、 基金 管理人 、基金 托管人按 照当时 有效的 法律法规 或中国 证监会 的规定 作为或不作为而造成的损失等; 3、 基金 管理人 由于按 照基金合 同规定 投资或 不投资造 成的直 接损失 或潜在 损失等。 二、 在发生一方或多方违约的情况下, 在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提 下, 《 基金合 同》能够 继续履 行的应 当继续履 行。非 违约方 当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施, 防止损失的扩大。 没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿。 非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。


三、 由于基 金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能 发现错误的, 由此造成基金财产或投资人损失, 基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除 或减轻 由此造 成的影响。


71 第 二十 二部分


争 议 的处 理和 适用 的法 律 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 各方当事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的任何一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照 中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的, 对仲 裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 各方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。


72 第 二十 三部分


基 金 合同 的效 力 《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系 的法律文件。 1、 《基金合同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字并在募集结束后经基 金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 并 于 中国证监会书面确认 之日生效。 2、 《基金合同》 的有效 期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案 并公告之日止。 3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、 《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机 构的办公场所和营业场所查阅。


73 第 二十 四部分


其 他 事项 《基金合同》 如有未尽事宜, 由 《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协 商解决。


74 第 二十 五部分


基 金 合同 内容 摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利 (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法赎回或转让其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金份额持有人的义务 (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、业务规则; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )及 时足额 缴纳基 金认购款 项和认 购股票 、应付申 购对价 、赎回 对价及 法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或 者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8 ) 返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人及/ 或基金管理人的 代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; (9 )遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则;


75 (10 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金管理人的权利 (1 )依法募集基金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同 》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


(9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记 结算 机构 办理基 金登记 结算 业务 , 并按照 《基 金合同》 规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查 ;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 、 融券、 转融通以及将基金作为融资融券标的进行运用等相关业务 ;


(14 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人 的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16 ) 在符合有关法律、 法规 、 《基金合同》 、 相关证券交易所及登记结算机 构相关业务规则 的前提下, 制订 、 修改并公布 有关基金认购、 申购、 赎回 及其他 相关 业务规则;


76 (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金管理人的义务 (1 )依 法募集 基金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记 结算事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基金合同》 生效之日起,以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管 理和运用 基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购 价格、 申购对价 、赎 回 对价 和注销的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金 资产净值,确定基金份额申购、赎回 对价,编制申购赎回清单 ; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及 报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人 泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回 对价; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


77 (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关 的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组 ,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追 偿; (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24 )基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 , 《基 金合同 》不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将 已缴纳的认购款项、 股票及其孳息 在基 金募集期结束后 30 日内 返还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的 决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金托管人的权利 (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用;


78 (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 证券 账 户、期货 账户及 投资所 需其他 账户 、为基金办理证券交易资金清算 ; (5 )提议召开或召集基金份 额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 6、基金托管人的义务 (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设 置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外,不 得利用 基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户、期 货账户 及投资 所需的 其他账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清 算、交割事宜; (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有 规 定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回对 价的现金部分; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 79 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 )保存基金份额持有人名册 ; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知 基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则


(一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大 会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人;


80 (4) 转换基金运作方式 (法律法规、 基金合 同和中国证监会另有规定的除 外) ; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准 (但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外) ; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金投资目标、 范围或策略 (法律法规、 基金合同和中国证监会 另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因本基金合同另有约定的除外; (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、 尽管有前款的约定, 但如属于以下情况之一的, 可由基金管理人和基金 托管人协商后修改《基金合同》 ,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的 费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调 低赎回费率或变更收费方式; (4) 因相应的法律法规、 监管机关的监管规则、 相关证券交易所或者登记 结算机构业务规则等发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (7 ) 基 金 管 理人 、 相关 证 券 交 易 所 和登 记 结算 机 构 在 法 律 法规 、 《基 金 合 81 同》 规定的范围 内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 交易、 非交易过户等业务的 规则; (8)基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金; (9)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成; (10)监管机关或上海证券交易所要求本基金终止上市的; (11 )开通场外申购赎回业务; (12 ) 按 照 法 律 法规 和《 基 金 合 同 》 规 定应 当召 开 基 金 份 额 持 有人 大会 情 形以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定 召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集。 4、 单独或合计持有基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人 就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金 管理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决 定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、 单独或合计持有基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人 就 同一 事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单 82 独或合计持有基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中 国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持 有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指 定媒体 公告。基金份额持有人大会通知应 至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托 的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管 理人, 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决 意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大 会可 通过现场开会方式 或通 讯开会方式或法律 法规 及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 83 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人 持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金 份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金 托管人为召集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金 份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 )上述第(3 ) 项 中直 接 出 具 书 面 意见 的 基金 份 额 持 有 人 或受 托 代表 他 人出具书面意见的代理人, 同 时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见 的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明 符合法律 法规、 《基金 合同》和 会议通 知的规 定,并与 基金登 记结算 机构记录相 符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话 84 或其他方式召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信 或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 基金份额持有人授 权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以 采用书 面、网络、电话、短信或其他 方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容本部分第 一条 “召开事由”所述 应当 召开基金份额持有 人大 会审 议决定的事项。 基金份额持有人大 会的 召集人发出召集会 议的 通知后,对原有提 案的 修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式 下, 首先由大会主持人 按照 下列第七条规定程 序确 定和 公布计票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权 出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50% 以上(含 50% )选 举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制 作出 席会议人员的签名 册。 签名册载明参加会 议人 员姓 名(或单 位名称 ) 、身 份证明文 件号码 、持有 或代表有 表决权 的基金 份 额、委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知 的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决


85 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 。 2、 特别决议, 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换 基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行 表决 时,除非在计票时 计票 人及公证机关均认 为有 充分 的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视 为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 书面意见的基金份 额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大 会的 各项提案或同一项 提案 内并列的各项议题 应当 分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管 理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人; 如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 计票人应当进行 86 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4) 计票过程可以由 公证机关予以公证。 基 金管理人或基金托管人拒不出 席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况 下, 计票方式为:由大 会召 集人授权的两名监 督员 在基 金托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下 进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派 代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中 国证监 会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者备案之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒体上公告。 如果采 用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金 托管 人和基金份额持有 人应 当执行生效的基金 份额 持有 人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管 理人、基金托管人均有约束力。 ( 九 ) 本 基 金 按 照本 基金 合 同 约 定 变 更 为分 级的 交 易 型 开 放 式 指数 证券 投 资基金时, 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权利。 就基金份额持有人大 会提案、 出席及表决等事项, 将由各类基金份额持有人分别行使, 基金管理人就 此与基金托管人协商一致并报监管机关后可修 改基金份额持有人大会程序, 并向 投资人公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 (十 ) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人经与基金托管人协商一致 并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人 大会审议。


87 三、基金收益分配原则、执行方式 (一 )基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、 基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期 增长率达到 1% 以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、 在符合上述基金分红条件的前提下, 本基金收益每年至多分配 12 次, 每 次基金收益分配数额的确定原则为: 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标 的指数同期增长率;若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 4、基于 本基金 的性质 和特点, 本基金 收益分 配不须以 弥补亏 损为前 提,收 益分配后有可能使基金份额净值低于面值, 即基金收益分配基准日 (即收益评价 日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关 另有规定的,从其规定。 (二 )基金收益分配数额的确定原则 1、 在收益评价日, 基金 管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初 始日重新 计算) ;标的 指数同期 增长率 为收益 评价日标 的指数 收盘值 与基金上市 前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以 基金份额折算日为初始日重新计算) 。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1% 时,基 金管 理人可以进行收益分配。 2、当基 金收益 评价日 核定的基 金净值 增长率 超过标的 指数同 期增长 率达到 1% 以上时,以使收益 分配后基金净值增长 率 尽可能贴近标的指数 同 期增长率为 原则确定收益分配数额。 (三 )收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 (四 )收益分配方案的确定、公告与实施


88 基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核后确定, 基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并依照 《信息披露办法》 的 有关规定在 指定媒体上公告。 基金红利 发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 (五 )基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 0.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人和基 金托管人双方核对后, 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日 等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管 费的计 算方法如下: H =E× 0.1%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人和基 金托管人双方核对后, 由 基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、 基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中, 基金合 同生效前的 89 许可使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、 收取下限、 具体计算 方法及支付方式请参见招募说 明书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提 方式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式 等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应 在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 除管理费、 托管费、 指数 许可使用费之外的基金费用, 由基金托管人根据有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一) 投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股, 投资于标的指数成 份股及备选成份股的比例不低于 非现金基金资产的 90% 。 此外, 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股 (包含中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 发行的 股票) 、 一级市 场新股 或增发的股 票,衍生 工具( 权证、 股指期货 等) , 债券资 产(国债 、金融 债、企 业债、公司 债、 次级债、 可转换债 券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融 资券等 ) 、资 产支持证 券、债 券回购 、银行存 款等固 定收益 类资产,现 金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相 关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (二) 投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本 基金投 资于标 的指数成 份股、 备选成 份股的比 例不低 于 非现 金 基金 资产的 90% ; (2 )本 基金投 资权证 ,在任何 交易日 买入的 总金额, 不超过 上一交 易日基 90 金资产净值的 0.5% , 本基金持有的全部权证 ,其市值不得超过基金 资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ;法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 ; (3 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的 10%; (4 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20 %; (5 ) 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超 过 该资产支持证券规模的 10%; (6 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (8 )基 金财产 参与股 票发行申 购,本 基金所 申报的金 额不超 过本基 金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9 )本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基 金资产净值的 40% , 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券 回购到期后不展 期; (10 ) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过 基金资产净值的 10% ; 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券 指股票、 债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 、权证 、资产支 持证券 、买入 返售金融资 产 (不含质押式回购) 等; 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的 20% , 本基金管理人应当按照中国金融期货交 易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、 交易目的及 对应的证券资产情况等; 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指 期货合约价值, 合计 ( 轧差计算) 不得超过基 金资产净值的 100%; 本基金在任 何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 91 基金资产净值的 20% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金; (11 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限 制, 如适 用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券 、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调 整、 标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律法规 另有规定的,从其规定。 基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符 合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生 效之日起开始。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 的价值。 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产 清算方式 (一) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的;


92 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (二) 基金财产的清算 1、 基金财产清算小组: 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算 小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金财产清算小组成立后 ,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计 ,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7 )对基金剩余 财产进行分配; (三) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (四) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。


93 (五) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产 清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 (六) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 各方当事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的任何一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规 则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的, 对仲 裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 各方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式


《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所和营业场所查阅。


(本页为 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同 签署页, 无 正文) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 (盖章) 法定代表人或授权签字人:


签订日: 签订地:











基金托管人:中国银行股份有限公司(盖章) 法定代表人或授权签字人: 签订日: 签订地: