国寿安保基金：关于旗下基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告
国寿安 保基金管理有限公 司关于 旗下基 金投资资产支持证 券的公告 根据中 国证 监会 《关 于证 券投资 基金 投资 资产 支持 证券有 关事 项的 通知 》（ 证监基 金字 ［２０ ０６ ］９ ３号 ）及 相关基 金合 同的 规定 ，国 寿安保 基金 管理 有限 公司 （以下 简称 “本公 司 ” ） 旗下 基金 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内投 资资 产支持 证券 。现 将投 资资 产支持 证券 的投 资方案 及相 关事 宜公 告如 下： 一、 投资管 理 本公司 所管 理的 基金 投资 资产支 持证 券将 严格 遵守 法律法 规和 基金 合同 规定 ，在投 资价 值 研究基 础上 采取 分级 授权 模式进 行投 资管 理。 （ 一） 研究 部跟 踪研 究资 产支持 证券 行业 动态 及发 展趋势 ，并 对具 体资 产支 持证券 的交 易 结构、 基础 资产 现金 流状 况、信 用增 级情 况等 信息 进行综 合分 析， 进行 内部 评级以 及内 部评 级 的维护 。 （二） 基金 经理 在投 资决 策委员 会的 授权 范围 内， 在内部 评级 基础 上结 合自 己对市 场的 判 断，决 定其 所管 理的 基金 拟投资 资产 支持 证券 的具 体品种 和规 模。 （三） 研究 部跟 踪评 估已 投资资 产支 持证 券的 信用 风险变 化， 并及 时调 整内 部评级 ，基 金 经理根 据研 究部 跟踪 情况 及时对 资产 支持 证券 投资 组合进 行调 整。 （四） 监察 稽核 部在 投资 交易管 理系 统中 对资 产支 持证券 的风 险监 控指 标进 行 设置 并实 施 相关的 风险 监控 。 二、 投资限 制 基金所 投资 的资 产支 持证 券必须 在全 国银 行间 债券 交易市 场或 证券 交易 所交 易。 基金投 资于 资产 支持 证券 ，除了 遵守 基金 合同 中已 有的投 资比 例限 制外 ，还 应遵守 下述 有 关资产 支持 证券 投资 限制 ： （一） 投资 比例 限制 1 、单 只基 金持 有的 同一 （ 指同一 信用 级别 ）资 产支 持证券 的比 例， 不得 超过 该资产 支持 证券规 模的10％； 2 、单 只基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过该 基金资 产净 值的10 ％； 3 、本 公司 管理 的全 部基 金 投资于 同一 原始 权益 人的 各类资 产支 持证 券， 不得 超过其 各类 资产 支 持证 券合 计规 模的10 ％； 4 、单 只基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过该 基金 资产 净值 的20 ％，中 国证监会规 定的 特殊 品种 除外 ； 5 、因 市场 波动 、基 金规 模 变动等 公司 之外 的因 素致 使基金 投资 资产 支持 证券 不符合 上述 2、4项 规定 的比 例， 公司 应当在10个 交易 日内 调整 完毕。 （二） 投资 期限 限制 1 、货 币市 场基 金可 投资 于 剩余期 限在397 天以 内（ 含397天 ）的 资产 支持 证券 ； 2 、债 券基 金、 股票 基金 、 混合基 金等 其他 类别 的基 金投资 于资 产支 持证 券的 期限， 依照 中国证 监会 的相 关规 定和 基金合 同中 的约 定执 行； 3 、浮 动利 率资 产支 持证 券 的剩余 期限 以计 算日 至下 一个利 率调 整日 的实 际剩 余天数 计 算。 （三） 信用 等级 限制 1 、基 金投 资的 资产 支持 证 券须具 有评 级资 质的 资信 评级机 构进 行持 续信 用评 级； 2 、货 币市 场基 金投 资的 资 产支持 证券 的信 用评 级， 应不低 于国 内信 用评 级机 构评定 的AAA 级或相 当于AAA 级的 信用 级 别。其 他类 别的 基金 投资 于资产 支持 证券 ，根 据基 金合同 制订 相应 的证券 信用 级别 限制 ，若 基金合 同未 订明 相应 的证 券信用 级别 限制 ，应 投资 于信用 级别 评级 为 BBB 以 上（ 含BBB ）的 资产 支持证 券； 3 、基 金持 有资 产支 持证 券 期间， 如果 其信 用等 级下 降、不 再符 合投 资标 准， 应 在评 级报 告发布 之日 起3 个月 内予 以 全部卖 出。 三、 风险控 制措 施 （一） 本公 司将 通过 债券 内部评 级体 系、 投资 分级 授权制 度、 投资 交易 监测 系统、 风险 绩 效评估 等方 法对 资产 支持 证券投 资进 行有 效的 风险 评估和 控制 。 （二） 本公 司将 对资 产支 持证券 投资 进行 全程 合规 监控， 通过 事前 控制 、事 中监督 和事 后 检查等 方式 ，确 保资 产支 持证券 投资 的合 法合 规。 四、 信息披 露 （一） 本公 司将 在基 金年 报及半 年报 中披 露基 金持 有的资 产支 持证 券总 额、 资产支 持证 券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期末 所有 的资 产支 持证券 明细,在 会计 报表 附 注中披 露报 告期 内所有 的资 产 支 持证 券明 细。 （二） 本公 司将 在基 金季 度报告 中披 露基 金持 有的 资产支 持证 券总 额、 资产 支持证 券市 值 占基金 净资 产的 比例 和报 告期末 按市 值占 基金 净资 产比例 大小 排序 的前10名 资产支 持证 券明 细。 五、 风险提 示 本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不保 证基 金一定 盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 敬请 投资人 认真 阅读 基金 合同 、招募 说明 书等 法律 文件 ，并根 据自 身的 风险承受 能力 选择 适合 自己 的基金 产品 投资 ，注 意基 金投资 风险 。 特此公 告。 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 五月 十六 日
