银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
招募说明书（更新摘要）
2014 年 5 月
0银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
重要提示
本基金经中国证监会 2012 年 11 月 28 日证监许可[ 2012 ] 1594
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募
说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产
生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充
分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包
括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量
赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险，本基金的特定风险等等。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金的银河沪深 300 成长增强指数基金份额， 其预期收益与风
险较高，一般而言，其预期收益与风险高于混合型、债券型与货币市
场基金份额。从银河沪深 300 成长增强指数基金（场内）份额当中分
离出来的银河沪深 300 成长优先份额，其风险收益特性为低风险、预
期收益稳定，但在本基金资产出现极端损失的情况下，银河沪深 300
成长优先份额仍可能面临无法取得约定收益乃至本金受损的风险； 银
1银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
河沪深 300 成长进取份额的风险收益特性为风险较高、预期收益较
高；由于本基金的资产及收益将按照约定收益优先分配给银河沪深
300 成长优先的份额持有人，在本基金资产出现损失的情况下，则银
河沪深 300 成长进取份额将首先面临本金损失。
投资人认购本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基
金合同》 ，本基金单笔认/申购金额不低于五万元人民币。基金管理人
建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并
且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为2014年3月29日,有关财务数据和净值表
现截止日为2013
年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明
书为准。
2银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
1. 基金管理人
一、基金管理人概况
基金管理人：银河基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号15层
法定代表人：尤象都（代行）
成立日期：2002年6月14日
注册资本：1.5亿元人民币
电话：(021)38568888
联系人：罗琼
股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河金融控股有限责任 7500 50%
中国石油天然气集团公司 1875 12.5%
上海市城市建设投资开发总 1875 12.5%
首都机场集团公司 1875 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 1875 12.5%
合
计 15000 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
总经理尤象都先生（代为履行董事长职务） ，中共党员，硕士研究生学历。
历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京
分行（后为总行营业部）办公室副主任（主持工作） 、信贷部副总经理兼综合处
处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长（主持工作） 、西单支行负责人，
财政部综合司综合处副处长、处长，兴业银行北京分行月坛支行行长，中国银河
金融控股有限责任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理等职。
原董事长徐旭女士因组织安排离职，经公司第三届董事会审议通过，由总经
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理尤象都先生代为履行董事长职务。
董事许国平先生，中共党员，经济学博士。历任中国人民银行国际司处长、
东京代表处代表、研究局调研员、金融稳定局体改处处长，中央汇金投资有限责
任公司建行股权管理部主任，中国银河投资管理有限公司总经理。现任中国银河
金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员，中国银河证券股份有限公司
董事，中国银河投资管理有限公司董事长、党委书记，北京银河吉星投资管理有
限公司董事长。
董事刘澎湃先生， 中共党员， 大学本科学历。 历任中国人民银行总行副司长，
珠海市人民政府副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中国银河
证券有限责任公司副总裁，中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、董事会
执行委员会委员。
董事张国臣先生，中共党员，工商管理硕士。历任中石油大连石化公司财务
处副处长，中石油炼油与销售分公司高级会计师，中石油股份有限公司资本运营
部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。
董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司科
长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总经理，上海市城市建设投资开发
总公司计财部副总经理、副总会计师等职，现任上海市城市建设投资开发总公司
副总经理。
董事熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司，湖南
省广电总公司，湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总
裁。
董事唐光明先生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司综
合计划司投资一处科员，金飞民航经济发展中心项目经理，首都机场集团公司业
务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
董事尤象都先生，中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员
会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业部）办
公室副主任（主持工作） 、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、
支行管理处副处长（主持工作） 、西单支行负责人，财政部综合司综合处副处长、
处长，兴业银行北京分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公司投资部
负责人，银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公司总经理。
独立董事孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国
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家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、
党组成员，中央企业工委副书记等职。
独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，国
家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事
长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事沈祥荣先生，中共党员，硕士，工程师。历任国家计委、经委、国
务院办公厅副处长、处长、副局长，中国华诚集团董事长，第十届上海市政协委
员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。
独立董事樊纲先生，经济学博士，教授。长期在中国社会科学院经济研究所
从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副会长，兼任北京国民经
济研究所所长、中国（深圳）综合开发研究院院长等职。
监事长刘昼先生，先后任职于湖南省木材公司，湖南省广播电视厅，湖南省
广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。 现任深圳市达晨创业投资有限公司董事
长。
监事吕红玲女士,硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总
部，中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理，中国银
河金融控股有限责任公司财务组负责人。 现任中国银河金融控股有限责任公司财
务部负责人。
监事吴磊先生，中共党员，博士研究生学历。先后任职于中融基金管理有限
公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
总经理尤象都先生，中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委
员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业部）
办公室副主任（主持工作） 、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经
理、支行管理处副处长（主持工作） 、西单支行负责人，财政部综合司综合处副
处长、处长，兴业银行北京分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公司
投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理等职。
副总经理陈勇先生，中共党员，大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路
证券交易营业部电脑部经理、副总经理，联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营
业部总经理、 投资银行总部高级经理， 中国银河证券有限责任公司总裁办公室 （党
委办公室）副主任，中国银河证券股份有限公司总裁办公室（党委办公室）副主
任（主持工作） ，中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理。
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督察长李立生先生，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究
员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证券有限责任
公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成员，银河基金
管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品
规划部总监等职。
2、本基金基金经理
罗博先生，博士研究生学历，9年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、
中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工
作。2006 年 2 月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品数
量化投资研究员、行业研究员。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券
投资基金的基金经理；2013 年 3 月起担任银河沪深 300 成长增强指数分级证券
投资基金的基金经理；2014 年 3 月起担任银河定投宝中证滕安价值 100 指数型
发起式证券投资基金的基金经理。
3、投资决策委员会成员
总经理尤象都先生，副总经理陈勇先生，总经理助理兼固定收益部总监索峰
先生，总经理助理兼股票投资部总监钱睿南先生，研究部总监刘风华女士。
上述人员之间均无亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》 、
基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
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证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
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益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
23、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
24、建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册；
25、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（ 1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（ 2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（ 3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（ 5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
8银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲倒、 对仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行
的股票或者债券；
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
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3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
七、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风
险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地
保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高
效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理
方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制
度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是对各项基
本管理制度的总揽和指导， 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原则、 控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察
稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控
制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立，公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通
过切实可行的措施来实行。
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成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，
运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达
到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》 、 《金融企业会计制度》 、 《证券投资基金
会计核算办法》 、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、
公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点
建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度
和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报
销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度
等。
（ 2）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定， 风险控制制度由风险控制
的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险
控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务
风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、
员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长， 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部
风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有
充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席
公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关
文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会
及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监
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察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度
的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公
司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
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2. 基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154号
办公地址：福州市湖东路 154号
法定代表人：高建平
注册日期：1988年 7月 20日
注册资本：190.52亿元人民币
托管部门联系人：周频
电话：021-62677777-212017
传真：021-62159217
（二）发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，注册资本 190.52 亿元。开业二
十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2013 年 12 月 31 日，兴业银行资产
总额达到 36,774.35 亿元，股东权益 1997.69 亿元，全年实现归属于母公司股东
的净利润 412.11 亿元。2013 年兴业银行市场地位和品牌形象稳步提升，成功跻
身全球银行 50强（英国《银行家》杂志排名） 、世界企业 500强（美国《财富》
杂志排名）和全球上市企业 200强（美国《福布斯》杂志排名）行列。
（三）托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存
管结算处和养老金管理中心等处室，共有员工 90 余人，业务岗位人员均具有基
金从业资格。
（四）基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。 基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截止 2014年 3月 31日，兴业银行已托管
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开放式基金 23只——兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 、长盛货币市场
基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全
全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势
股票型证券投资基金（LOF） 、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活
配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴全有机增
长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深 300指数增强型证券投资基金、民生
加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、中邮战略新
兴产业证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、工银瑞信 60 天理财债券
型证券投资基金、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金、工银瑞信金融
地产行业股票型证券投资基金、华安沪深 300量化增强证券投资基金、国金通用
鑫盈货币市场证券投资基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金、兴全添利宝
货币市场基金，托管基金财产规模 449.02亿元。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安
全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法
权益。
（二）内部控制组织结构
兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、 资产托管
部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行审计部对托管业务风
险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了
专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 具有独立行使监督稽核工作职
权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
（三）内部风险控制原则
1、全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各
项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
2、独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独
立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
14银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
3、相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
4、定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更
具客观性和操作性。
5、防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作
部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
6、有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内
控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管
理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人
不得拥有不受内部控制约束的权力， 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈
和纠正；
7、审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资
产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在
新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；
8、责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度
的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
（四）内部控制制度及措施
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像
监控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控
制理念，并签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》 ，并组织员工定期演练；建立异地灾
备中心，保证业务不中断。
三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
15银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估
值和基金净值的计算、 收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有
关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，
通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证
监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
16银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
3. 相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构
（1）银河基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568号 15层
法定代表人：尤象都（代行）
网址：www.galaxyasset.com（支持网上交易）
客户服务电话：400-820-0860
直销业务电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易电话：(021)38568985
联系人：赵冉、郑夫桦、张鸿
（2）银河基金管理有限公司北京分公司
地址： 北京市西城区西直门外大街 1号西环广场 T3座 15楼 B5(邮编： 100044)
电话： （010）58301616
传真： （010）58301156
联系人：孙妍
（3）银河基金管理有限公司广州分公司
地址： 广州市天河区珠江新城临江大道 39号碧海湾 D区三楼银河证券内 （邮
编：510075）
电话： （020）37602205
传真： （020）37602384
联系人：史忠民
（4）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区花园街 310号苏宁电器 5层银河基金(邮编：150001)
电话： （0451）53928808
传真： （0451）53905578
联系人：崔勇
（5）银河基金管理有限公司南京分公司
17银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
地址：南京市太平南路 1号新世纪广场 B座 805室（邮编：210002）
电话： （025）84671299
传真： （025）84523725
联系人：李晓舟
（6）银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区景田西路 17号赛格景苑 2楼（邮编：518048）
电话： （0755）82707511
传真： （0755）82707599
联系人：史忠民
2、场外代销机构
(1)兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（2）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：田国立
客户服务电话：95558
18银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
网址：bank.ecitic.com
（5）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
(6)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
电话： （010）66568430
传真： （010）66568990
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（7）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
电话： （021）38676767
传真： （021）38670666
联系人：吴倩
客户服务电话： 400-8888-666
网址：www.gtja.com
（8）申银万国证券股份有限公司
住所： 上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话： （021）54033888
传真： （021）54038844
联系人：李清怡
19银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
客户服务电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
（9）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
电话： （0531）68889155
传真： （0531）68889752
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（10）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
网址：www.guosen.com.cn
（11）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话： （021）22169999
传真: (021)22169134
联系人：李芳芳
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
(12)海通证券股份有限公司
住所： 上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
20银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
法定代表人：王开国
电话： （021）23219000
传真： （021）23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（13）中信证券股份有限公司
注所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层经纪业务管理部
法定代表人：王东明
电话： （010）84683893
传真： （010）84685560
联系人：陈忠
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（14）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话： （0532）85022326
传真： （0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（15）中信证券（浙江）有限责任公司
住所： 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人： 沈强
电话:（0571）87112510
传真：(0571) 85783771
联系人：丁思聪
21银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
客户服务电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（16）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市抚河北路291号
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
电话： （0791）6768763
传真： （0791）6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.scstock.com
（17）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
电话： （021）68761616
传真： （021）68767981
联系人:罗芳
客户服务电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
（18）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼
法定代表人：刘东
电话：(020)88836999
传真：(020)88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话：020-961303
网址： www.gzs.com.cn
（19）华龙证券有限责任公司
22银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
法定代表人：李晓安
电话：(0931)4890100、(0931)4890619
传真：(0931)4890628
联系人：李昕田、杨晓天
客户服务电话：96668、4006898888
网址：www.hlzqgs.com
（20）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：李工
电话：(0551)65161666
传真：(0551)5161600
联系人：甘霖
客户服务电话：96518（安徽） ，4008096518（全国）
网址：www.hazq.com
（21）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话： （021）20333333
传真： （021）50498851
联系人：王一彦
客户服务电话：95531；400-8888-588
网址： www.longone.com.cn
（22）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
23银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
电话：(010)85130588
传真：(010)65182261
联系人：权唐
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（23）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
法定代表人：雷建辉
电话：(0510)82831662
传真：(0510)82830162
联系人：沈刚
客户服务热线：95570
网址：www.glsc.com.cn
（24）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：(0351)8686703
传真：(0351)8686619
联系人：张治国
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（25）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：(0451)82269280-225
传真：(0451)82287211
联系人：张宇宏
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
24银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
(26)天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
电话： （010）66045566
传真： （010）66045500
联系人：林爽
客户服务电话： （010）66045678
网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com
（27）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
电话： （010）63081000
传真： （010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（28）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话： （0591）87841160
传真： （0591）87841150
联系人：张腾
客户服务电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
（29）中国国际金融有限公司
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层
法定代表人：李剑阁
25银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
电话： （010）65053695
传真： （010）65058065
联系人：罗春蓉、武明明
客户服务电话：010-65051166
网址：www.cicc.com.cn
（30）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
电话：（0755）22626391
传真：（0755）82400862
联系人：郑舒丽
客户服务电话：95511-8
网址： www.pingan.com
（31）长江证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法人代表：胡运钊
电话： （027）65799999
传真： （027）85481900
联系人：李良
客户服务电话：4008-888-999或95579
网址：www.95579.com
（32）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层
法定代表人：吴永良
电话：0755-82943755
传真：0755-82940511
联系人：刘军
客户服务电话：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn
26银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
（33）华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路90号
法人：吴万善
办公地址：南京市中山东路90号
电话：025-83290979；0755-82569143
传真：025-84579763；0755-82492962
联系人： 孔晓君
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
（34）华宝证券有限责任公司
住所： 上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
电话：021-68778079
传真： 021-5012 2398
联系人：李曼
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（35）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
网址：http://www.newone.com.cn
（36）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法人代表：雷杰
27银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
电话：010-57398059
传真：010-57398058
联系人：刘丹
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（37）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
法定代表人：徐勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人：汤漫川
（38）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
法人：矫正中
办公地址：长春市自由大路1138号
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人： 安岩岩
客户服务电话：4006-000-686
网址：www.nesc.cn
（39）安信证券股份有限公司
住所： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：朱贤
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
28银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
3、第三方销售机构：
（1）上海天天基金销售有限公司
注册地址： 浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址： 浦东新区峨山路613号6幢551室
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
网址： www.1234567.com.cn
（2）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
公司网站：www.howbuy.com
（3）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市江南大道3588号
办公地址：杭州市江南大道3588号
法定代表人：陈柏青
客户服务电话：400-0766-123
网址： www.fund123.cn
（4）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话：400-6788-887
公司网站：www.zlfund.cn 或 www.jjmmw.com
(5)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
29银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
法定代表人：张跃伟
客户服务电话：400-089-1289
网址： www.erichfund.com
(6)和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1002室
办公地址： 上海市浦东新区东方路18号保利广场18层
法定代表人：王莉
全国统一客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
公司网站：licaike.hexun.com
(7)北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号 民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com
(8) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35号国企大厦 C座 9层
法定代表人：马令海
客户服务电话：400-850-7771
网址： t.jrj.com.cn
（9）北京万银财富投资有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内
法定代表人：李招弟
客户服务电话：400-808-0069
公司网站：www.wy-fund.com
（10）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
30银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
3、场内代销机构：
通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎
回和转托管等业务的上海证券交易所会员。 具体以上海证券交易所最新公布名单
为准。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区太平桥大街17号
法定代表人：金颖
电话： （010）58598839
传真： （010）58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
地址：浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
经办律师：刘佳 张兰
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 50楼
31银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
法定代表人：葛明
经办会计师：徐艳、蒋燕华
电话：(021)22288888
传真：(021)22280000
联系人：蒋燕华
4. 基金的名称
基金名称：银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金
基金简称：银河沪深 300成长分级
5. 基金的类型
基金类型：股票型。
基金运作方式：契约型
6. 基金的投资
一、投资目标
本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300成长指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。 力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
二、投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的
股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等，以及法律法规及中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会得相关规定） 。股票投资包
括沪深 300 成长指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）
等。
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以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%， 投资于沪深 300成长指数成
份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。权证以及其他金融工具的投资比例
符合法律法规和中国证监会的规定。如法律法规允许，本基金可以将股票投资比
例提高到基金资产净值的 100%，此项调整无需召开基金份额持有人大会。
三、投资理念
以指数化投资，为投资者提供一个投资沪深 300成长指数的有效投资工具，
以增强型策略提高指数化投资效率， 以使投资者可以更有效地分享中国经济中长
期增长的成果。
四、投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅” ，在有效复制目标指数的基
础上，在一定程度内调整个股在投资组合中的权重，力求投资收益能够跟踪并适
度超越目标指数。本基金将利用数量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态
管理，根据结果对基金投资组合进行相应调整；并将定期或不定期对数量化模型
进行优化改善，力求减少跟踪误差，改进指数跟踪效果。
（一）股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略， 即根据沪深 300成长指数成份
股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调
整；同时，在严格控制跟踪误差前提下，本基金将采用量化增强及其他辅助增强
策略，对投资组合进行进一步调整，剔除或低配部分标的指数成份股，以期达到
增强投资的目的。
（1）指数复制策略
本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下，指数复制策略是指
根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量。 在买卖成份股的
33银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
过程中，尤其在基金建仓期间，本基金可采取适当方法，以降低交易成本。
同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新
股增发因素等变化，对基金投资组合进行调整，以保证基金净值增长率与基准指
数收益率之间的高度正相关，寻求跟踪误差最小化。
A、基金投资组合的调整
① 定期调整
本基金将根据所跟踪的沪深 300 成长指数对其成份股及其权重的定期调整
方案，结合本基金投资组合的构造原则和权重，在考虑跟踪误差风险的基础上，
对股票投资组合进行相应调整。
②不定期调整
1) 与指数相关的调整
当沪深 300 成长指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重
调整时，本基金将根据沪深 300 成长指数在股权变动公告日次日发布的临时调
整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
2) 根据跟踪误差的情况调整
在实际投资中，本基金实行对跟踪误差的密切监控和预警。定期或根据需要
计算基金组合跟踪误差及其相关指标，如达到或超过设定的预警阀值，将发出警
戒信号，提示基金经理进行相应调整。
3）限制性调整。当投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例
超过法律法规或监管机构对基金投资比例规定限制时， 本基金将对其进行实时的
被动性卖出调整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规
范运行。
4）大额赎回调整。当发生大额赎回超过最高现金保有比例5%时，本基金将
对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。
5）特殊情况的调整。对成分股中有按照法律法规规定不能进行买卖、或有
充分理由判定缺乏流动性、或因重大事件导致停牌、或财务风险较大、或面临重
大的不利的司法诉讼、或有充分理由判定其市场价格被操纵等情况的股票，本基
金将根据数学优化模型构造模拟组合来进行替代。
6）其他调整。本基金将参与一级市场新股认购，得到的非成份股将在其规
定持有期之后的一定时间以内卖出。
B、股票替代原则
在股票调整需要进行替代时，本基金进行替换遵循的原则如下：从标的指数
34银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
成份股及其备选成份股当中选择用以替换的股票；使用同一行业的股票进行替
换；用以替换的股票具有较好的流动性；替换后，该成份股所在行业在基金股票
资产组合中的权重与标的指数中该行业权重基本一致； 用以替换的股票或股票组
合与被替换的股票在考察期内收益率风险收益特征高度相关， 能较好地代表被替
代股票的收益率波动情况。
（2）股票增强策略
本基金的增强型策略主要包括：A、成份股多因子量化α增强策略；B、非成
份股优选增强策略。 本基金的股票增强策略的核心是成份股多因子量化α增强策
略。
1）成份股多因子量化α增强策略
成份股增强策略的量化选股模型包括但不限于以下指标：
1.1成长因子
成长性体现在企业的经营业绩的增长和股价的上升， 业绩的增长是股价上涨
的动力。因此寻找业绩增长的股票，是获得投资收益的有效途径。企业经营业绩
成长性体现在收益和收入的提高，收益用以下两个指标来表示：
①最近一个季度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益）同比增
长率；②最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益）
同比增长率；
公司通过降低成本或者减少在广告、研发以及其他方面的支出，可以使其收
益膨胀数个季度，但是，要想有持续的收益增长，必须依靠高销售收入来支撑。
收入的增长可以采用以下两个指标：①最近一个季度营业收入同比增长率；②最
近一个会计年度营业收入同比增长率。
1.2营运能力因子
一个长期成长的公司，必须具有内生的增长力，企业不是仅依靠外来不断的
资本投入来保持高增长，内生的现金产出就可以绝大部分满足企业成长的需要，
所以要考察每股企业自由现金流量， 同时企业的净资产收益率和投入资本回报率
要保持在合理的水平。使用的指标有：①最近一个会计年度净资产收益率；②投
入资本回报率；③每股现金流量。
1.3估值因子
①PE：指标，设定 PE 的最高域值； ②PEG：考虑到企业估值情况，我们引
入预测的PEG指标；③企业价值倍数：EV/EBITDA,又称企业价值倍数，是一种被
广泛使用的公司估值指标； ④PSR：指定日市销率，总市值/主营业务收入，市
销率越低，说明该公司股票目前的投资价值越大；⑤PCF：指定日市现率，市值
和经营性现金流的比值。
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1.4技术因子
考虑股票的短期市场表现，引入技术指标，可以采用以下指标，在熊市、牛
市、震荡市等不同的市场走势下，对技术因子使用的侧重点，做适当的调整。相
对强弱指标、换手率、MACD指标等。
2）非成份股优选增强策略
本基金采用定性和定量相结合的方法，在非目标指数成份股中，优选景气行
业或预期景气行业的中的优势企业进行投资。
在行业选择方面，本基金重点考察行业所处生命周期阶段、国家产业政策、
行业竞争格局以及行业的整体估值水平，预期的营业利润增长情况等指标，对各
行业做出评级，根据行业评级结果，进行行业配置。
对纳入配置的行业内的企业， 本基金采用多因素的评估框架， 从企业成长性、
竞争优势、盈利能力、基本素质等方面分行业对纳入待选范围的股票进行综合排
序，将行业内排序居前的股票列入投资备选对象。
在严格控制非成份股风险暴露度和组合跟踪误差的前提下， 本基金通过适度
投资于优选行业中的优势上市公司股票，获取一定的超额收益，增强整体投资组
合的收益表现。
（二）跟踪误差的控制
1、跟踪误差的控制目标
本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使得基金净值增长率与业绩比较基准
收益率之间的日平均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。本基金将
定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因，并给出优化跟踪误差的基金管理方
案。
2、跟踪误差的计算
在实际投资中， 实行对跟踪误差的密切监控和预警。 每个期末计算控制指标，
设定预警阀值，如达到或超过预警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理关注和
调整。每周、月、季度、半年、年、或根据需要来进行计算和调整。主要指标包
括平均跟踪误差、跟踪偏离度、期间跟踪偏离度和拟合偏离度等。我们将计算基
金净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差， 现阶段基金的业绩比较基准是沪
深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。
3、跟踪误差的模型控制
在基金运作过程中，对指数基金或指数化投资组合的跟踪误差进行分析、计
算和控制（包括程度控制和概率控制） ，基本思路如下：
（1）确定跟踪误差的控制值；
（2）计算跟踪误差的实际值；
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（3）将实际值与控制值进行比较，若符合条件，则维持组合；若不符合条
件，则对资产组合进行调整。
4、跟踪误差的其他控制手段
从量化选股策略上予以控制。量化选股选出的增强组合，其个股在增强组合
中的权重，遵循个股在指数中的权重构造方法，按照分级靠档的流通市值权重来
构建，这样就保证了跟踪误差不会出现大的偏离。
从业绩考核的角度予以引导。在增强型指数基金的考核办法中，我们要综合
考虑跟踪误差和净值排名两类指标，从制度上引导基金经理既关注业绩排名，又
重视基金的跟踪误差。
（三）债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金财产的需要， 本基金将投资于到期日在
一年以内的国债、央行票据等债券，所投资的债券的信用评级级别应在BBB以上
（含 BBB） 。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断
未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
（四）股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位
区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合
的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当
时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约
为交易标的。
五、投资决策依据和决策程序
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和本《基金合同》的有关规定。
（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。
（3）投资对象收益和风险的配比关系。
2、投资程序
（1）研究与分析
本基金管理人内设研究部，通过对宏观、政策、行业、公司、市场等方面的
分析，制定投资策略建议和投资建议。
本基金管理人内设绩效与风险评估小组， 运用风险模型及监测指标定期或根
据需要对基金绩效进行评估，并向基金经理反馈。
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（2）构建投资组合
投资决策委员会在《基金合同》规定的投资框架下，审批确定基金资产配置
和行业配置方案，并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下， 参考研究部和绩效与风险评估小组的
研究分析，制定基金的投资策略，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工
作。
（3）交易
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行
情况反馈给基金经理。
（4）组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。 监察部对基金投资
进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析，
并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、 投资决策委员
会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风
险分析报告的基础上， 基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验
进行反思，对基金投资组合不断进行调整和优化。
六、投资限制
（一）投资组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点， 通过分散投
资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合
将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的10％，
但标的指数成分股和备选成份股不受此限制；
（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10％，但标的指数成分股和备选成份股不受此限制；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10
％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5％；
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（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40％；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债
券回购到期后不展期；
（6）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于沪深 300 成长
指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规允许，本基金可
以将股票投资比例提高到基金资产净值的100%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；基金持有资产支持证券期间，如果其
信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部
卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
有的股票总市值的 20%；
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）应当占基金资产的90%-95%；
5)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；
6)法律法规和中国证监会规定的其他比例限制。
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（10）法律法规以及监管机构规定的其他投资限制；
（11）以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种，投资比例将
遵从法律法规或监管机构的规定。
如果法律法规对本《基金合同》约定投资组合比例限制进行变更的，以变更
后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金
在履行适当程序后投资不再受相关限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金投资
的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
（二）禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额，但是法律法规或监管机关另有规定的除外；
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券；
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动；
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制。
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七、标的指数
本基金的标的指数是沪深 300成长指数。
如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代（单纯更名除
外） ，或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或
证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更本
基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等
诸多因素选择确定新的标的指数，并及时公告。其中，若标的指数变更涉及本系
列基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开
基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投
资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份
额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及
时公告。
八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：
沪深300成长指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%。
沪深 300 成长指数是中证指数公司开发的沪深 300 风格指数系列中的子指
数，样本股为沪深300指数成分股，由其中100只成长Z值最高的股票构成。沪
深300成长指数具有市场认可程度高、流动性强、成分股调整频率低等特点，适
合作为指数基金的跟踪标的。同时考虑到基金资产净值中有不低于 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，因此选择上述业绩比较基准。
本基金标的指数变更的，基金管理人应及时告知基金托管人，业绩比较基准
随之变更并公告。
九、风险收益特征
本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合
型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深300成长优先份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收
41银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
益的特征。
十、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益。
十一、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
十二、基金投资组合报告
42银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2013 年 12 月 31 日，本报告所列数据未经审
计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 62,098,646.33 92.66
其中：股票 62,098,646.33 92.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,187,477.25 6.25
7 其他各项资产 733,288.37 1.09
8 合计 67,019,411.95 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 418,322.85 0.63
B
采矿业 465,600.00 0.71
C
制造业 25,913,740.87 39.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
400,896.00 0.61
E
建筑业 699,858.04 1.06
F
批发和零售业 2,449,831.37 3.71
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
43银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,053,469.33 6.14
J
金融业 12,109,044.67 18.34
K
房地产业 1,568,544.11 2.38
L
租赁和商务服务业 1,789,816.18 2.71
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,186,125.50 1.80
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 175,027.28 0.27
S
综合 - -
合计 51,230,276.20 77.61
报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 345,743.02 0.52
B
采矿业 - -
C
制造业 4,121,164.64 6.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
634,891.68 0.96
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,243,550.00 3.40
J
金融业 382,500.00 0.58
K
房地产业 1,312,485.40 1.99
L
租赁和商务服务业 725,000.00 1.10
M
科学研究和技术服务业 335,661.60 0.51
N
水利、环境和公共设施管理业 767,373.79 1.16
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
44银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 10,868,370.13 16.46
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600703 三安光电 129,731 3,216,031.49 4.87
2 600016 民生银行 374,060 2,887,743.20 4.37
3 000651 格力电器 79,999 2,612,767.34 3.96
4 600036 招商银行 236,698 2,577,641.22 3.90
5 002241 歌尔声学 63,474 2,226,667.92 3.37
6 600690 青岛海尔 107,868 2,103,426.00 3.19
7 601633 长城汽车 45,317 1,865,700.89 2.83
8 000001 平安银行 139,421 1,707,907.25 2.59
9 002415 海康威视 72,741 1,671,588.18 2.53
10 600309 万华化学 72,889 1,508,802.30 2.29
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600675 中华企业 189,940 1,312,485.40 1.99
2 300085 银之杰 45,000 1,260,000.00 1.91
3 002073 软控股份 100,000 832,000.00 1.26
4 600585 海螺水泥 46,436 787,554.56 1.19
5 000831 五矿稀土 35,000 771,750.00 1.17
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
45银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
注：本基金本报告期末未持有债券
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未
进行股指期货的投资。
本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金依据基金合同的规定，以量化增强和控制跟踪误差相结合，现阶段未
进行股指期货的投资。
（九）投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3.其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 107,670.27
2 应收证券清算款 610,741.66
3 应收股利 -
4 应收利息 2,576.42
5 应收申购款 12,300.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 733,288.37
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
46银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
7. 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经
托管人复核，但未经审计。 （截止 2013年 12月 31日）
1.
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合
同生效起
至今
-0.60% 0.94% -9.41% 1.30% 8.81% -0.37%
注：2013 年 03 月 29 日本基金成立，根据《银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金
基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关规定。截止本报告期末，本基金成立未满一年。
47银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
8. 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后的标的指数使用费；
4、基金上市费用；
5、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
6、 《基金合同》生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、 《基金合同》生效以后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
9、基金的资金汇划费用；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E× 1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下：
H=E× 0.2%÷当年天数
48银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、 《基金合同》生效后的标的指数使用费
根据基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议， 本基金标的
的指数使用费年费率为 0.016%。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净
值的0.016%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计，按季支付。
标的指数使用费收取下限为每季度 5 万元（ 《基金合同》生效当季按实际计提金
额收取，不设下限） 。标的指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划
付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付
给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、支付方式等发生变更，按
照变更后的费率、支付方式执行，此项无需召开基金份额持有人大会。
4、 本条第一款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定，列入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
49银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
目。
四、基金管理费和基金托管费的调整
调高基金管理费率、基金托管费率（但根据法律法规的要求提高该等报酬费
率标准的除外） ，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托
管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
9． 对招募说明书更新部分的说明
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金本次更新招募说明书依据 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河沪深
300成长增强指数分级证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要
包括以下几部分：
1、 “第三节 基金管理人” 之“(一)基金管理人”基金管理人概况银河基
金管理有限公司的法定代表人徐旭女士因组织安排离职，由尤象都先生代行。
“(二)主要人员情况”基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情
况进行了更新。原董事长徐旭女士因组织安排离职，经公司第三届董事会审议通
过，由总经理尤象都先生代为履行董事长职务。基金经理情况根据实际情况进行
调整。
2、 “第四节 基金托管人”之“一、基金托管人情况”根据实际情况进行了
相应更新。
3、 “第五节 相关服务机构”之“ （一）基金份额销售机构直销机构”银河
基金管理有限公司直销中心法定代表人进行了更新。原法定代表人徐旭女士离
职，由尤象都代行。更新了“ （三）第三方销售机构” ，新增了深圳市新兰德证
50银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金招募说明书（更新摘要）
券投资咨询有限公司、北京万银财富投资有限公司、浙江同花顺基金销售有限
公司。
4、 “第十三节 基金的投资”更新了“十二、基金投资组合报告” ，本报告截
止日为 2013 年 12 月 31 日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复
核，但未经审计；更新了“十四 基金的业绩” ，对基金成立以来至 2013 年 12
月 31 日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金
托管人复核，但相关财务数据未经审计。
5、 “第二十八节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金
管理公司在指定报纸上披露的临时报告。
银河基金管理有限公司
2014年 5月 13日
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