联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
上证 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数 
发 起 式 证 券投 资 基 金 
招募说明书 （更新） 
 
2014 年第 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华夏基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
 
重要提 示 
 
上证主要消费交易型开 放式指数 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （以下简称“ 本基金 ” ） 经中国证监会2012
年9月13 日 证监 许可[2012]1221 号 文核 准募 集。 本基 金 基金合 同于2013 年3 月28 日 正式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核 准 ， 但 中国
证监会 对 本 基金 募集 的核 准， 并 不表 明其 对 本 基金 的价值 和收 益做 出实 质性 判断或 保证 ， 也 不表 明 投 资
于 本基 金 没 有风 险。 
本基金 为发 起式 基金 ， 在 基金募 集时 ， 基 金管 理人 股东将 运用 其自有 资 金认 购本基 金的 金额 不低 于
1000 万 元， 认购 的基 金份 额持有 期限 不低 于三 年。 基金管 理人 股东 认购 的基 金份额 持有 期限 满三 年 后 ，
基金管 理人 股东 将根 据自 身情况 决定 是否 继续 持有 ， 届时 ， 基 金管 理人 股东 有可能 赎回 其认 购的 本 基 金
份额。另外，在基金合同 生效之日起三年后的对应 日，如果本基金的资产规 模低于2 亿元，基金合同将
自动终 止， 投资 者将 面临 基金合 同可 能终 止的 不确 定性风 险。 基金 管 理 人股 东的认 购行 为并 不表 明 其 对
本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保 证， 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所 持有 的基 金
份额享 受基 金收 益 ， 同 时 承担相 应的 投资 风险 。 本 基金 投 资中 的风 险包 括 ： 因整体 政治 、 经济 、 社 会 等
环境因 素对 证券 市场 价格 产生影 响而 形成 的系 统性 风险， 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 ， 基 金管 理 人 在
基金管 理实 施过 程中 产生 的管理 风险 ， 某 一基 金的 特定风 险等 。 本 基金 是股 票基金 ， 风 险和 收益 高于 混
合基金 、 债 券基 金与 货币 市场基 金。 基金 主要 投资 于标的 指数 成份 股及 备选 成份股 ， 在 股票 基金 中属 于
较 高风 险 、 较 高收 益的 产 品。 投资 有风 险 ， 投 资者 在投资 本基 金 之 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金 的 招募 说明 书
和基金 合同 ， 全 面认 识基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性， 并充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力， 理性 判断 市
场，谨 慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈
利，也 不保 证最 低收 益。 
本招募说明书所载内容截止日为2014年3月28日，有 关财务数据和净值表现数 据截止日为2013年12
月31日 。 （ 本招 募说 明书 中 的财务 资料 未经 审计 ） 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
 
目录 
一、绪 言 ....................................................................................................................................................... 1 
二、释 义 ....................................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ........................................................................................................................................... 4 
四、基 金托 管人 ......................................................................................................................................... 12 
五、相 关服 务机 构 ..................................................................................................................................... 15 
六、基 金的 募集 ......................................................................................................................................... 21 
七、基 金合 同的 生效 ................................................................................................................................. 22 
八、基 金份 额的 交易 ................................................................................................................................. 22 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ..................................................................................................................... 23 
十、基 金的 投资 ......................................................................................................................................... 30 
十一、 基金 的业 绩 ..................................................................................................................................... 37 
十二、 基金 的财 产 ..................................................................................................................................... 37 
十三、 基金 资产 的估 值 ............................................................................................................................. 38 
十四、 基金 的收 益与 分配 ......................................................................................................................... 42 
十五、 基金 的费 用与 税收 ......................................................................................................................... 43 
十六、 基金 的会 计与 审计 ......................................................................................................................... 45 
十七、 基金 的信 息披 露 ............................................................................................................................. 46 
十八、 风险 揭示 ......................................................................................................................................... 49 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ................................................................................. 52 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ..................................................................................................................... 54 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ......................................................................................................... 66 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ......................................................................................................... 76 
二十三 、其 他应 披露 事项 ......................................................................................................................... 77 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ..................................................................................................... 77 
二十五 、备 查文 件 ..................................................................................................................................... 77 
 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
1 
一、绪言 
《上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数 发 起式 证券 投资 基金 招 募说 明书 （更 新） 》 （以下 简称 “本招募
说明书 ” ） 依 据 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 （以 下简 称 “ 《基 金法 》 ”） 、 《证 券投 资基 金销 售
管理办 法》 （以 下简 称 “ 《 销售办 法》 ”） 、 《证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 （以 下 简称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （ 以下 简称 “ 《 信息披 露办 法》 ”） 及 其 他有关 规定 以及 《上证 主
要消费 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 （以 下简 称 “ 基金 合同 ” ） 编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏，并 对 其 真实 性 、
准确性 、完 整性 承担 法律 责任。 本基 金 是 根据 本招 募说明 书所 载明 的资 料申 请募集 的。 基金 管理 人 没
有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，或 对本 招募 说明书 作任 何解 释或 者 说
明。 
本招募 说明 书根 据 本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 当事 人 之
间权利 、义 务的 法律 文件 。基金 投资 者自 依基 金合 同取得 基金 份额 ，即 成为 基金份 额持 有人 和基 金 合
同的当 事人 ， 其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ， 并按 照 《 基金 法》 、 基 金
合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承担 义务 。基 金投 资者欲 了解 基金 份额 持有 人的权 利和 义务 ，应 详 细
查阅基 金合 同。 
二、释义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金： 指上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数 发 起式 证券 投资 基金 。 
交易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《 上海 证券 交易 所交 易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 定义 的 “ 交易 型 开
放式指 数基 金 ” 。 
基金管 理人 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
基金托 管人 ： 指中国 建设 银行 股份 有限 公司。 
基金合 同： 指 《 上证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 及对 基 金
合同的 任何 有效 修订 和补 充。 
托管协 议： 指基金 管理 人与 基金 托管 人就本 基金 签订 之 《上 证主 要消费 交易 型开 放式 指数
发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 。 
招募说 明书 ： 指 《 上证 主要 消费 交易 型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书 》 及 其 定上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
2 
期的更 新。 
基金份 额发 售公 告： 指 《 上证 主要 消费 交易 型开 放式指 数 发 起式 证券 投资 基金基金 份 额发 售公 告》 。 
法律法 规： 指中国 现行 有效 并公 布实 施的法 律、 行政 法规、 规 范性文 件、 司法 解释、 行 政
规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等。 
《基金 法》 ： 
指《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金 法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 。 
《销售 办法 》 ： 
指《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 。 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的《 证券 投资 基金 信
息披露 管理 办法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出的 修订 。 
《运作 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日颁 布、 同 年 7 月 1 日实施 的 《证 券投 资基 金 运
作管理 办法 》及 颁布 机关 对其不 时做 出的 修订 。 
《证券 法》 ： 指《中 华人 民共 和国 证券 法》及 颁布 机关 对其 不时 作出的 修订 。 
业务规 则： 指上海 证券 交易 所发 布实 施的 《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实
施细则》 、中国证 券登记结 算有限责任公司发布实施 的《中国证券登记结算有
限责任 公司 关于 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 及
上 海 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 的 其 他 相 关 规 则 和 规
定。 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会。 
银行业 监督 管理 机构 ： 
指中国 人民 银行 和/ 或 中国 银行业 监督 管理 委员 会。 
基金合 同当 事人 ： 指受基 金合 同约 束 ， 根 据 基金合 同享 有权 利并 承担 义务的 法律 主体 ， 包括 基 金
管理人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有 人。 
个人投 资者 ： 指依据 有关 法 律 法规 规定 可投资 于证 券投 资基 金的 自然人 。 
机构投 资者 ： 指依法 可以 投资 开放 式证 券投资 基金 的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法 注册 登记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、 事业 法人 、 社 会团 体或
其他组 织。 
合格境 外机 构投 资者 ： 指 符 合 现 实 有 效 的 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 中 国 境 内 证 券 市 场 的 中 国 境
外的机 构投 资者 。 
投资者 ： 指个人 投资 者 、 机 构投 资 者、 合格 境外 机构 投资 者 以及法 律法 规或 中国 证监 会
允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资者 的合 称。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
3 
基金份 额持 有人 ： 指依基 金合 同和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资者。 
基 金销 售业 务： 指基金 管理 人或 代销 机构 宣传推 介基 金 ， 发 售基 金份 额， 办理 基金 份额 的申 购、
赎回等 业务 。 
销售机 构： 指直销 机构 和代 销机 构。 
直销机 构 ： 指华夏 基金 管理 有限 公司 。 
代销机 构： 指发售 代理 机构 和/ 或 申购 赎回代 理机 构。 
发售代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构。 
申购赎 回代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 申购 、赎 回业 务的 机构。 
基金销 售网 点： 指直销 机构 的直 销中 心及 代销机 构的 代销 网点 。 
登记结 算业 务： 指根据 《 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基
金登记 结算 业务 实施 细则 》定义 的基 金份 额的 登记 、托管 和结 算业 务。 
登记结 算机 构： 指办理 登记 结算 业务 的机 构。 基金 的登 记结 算机 构为 中国证 券登 记结 算有 限责
任公司 。 
基金合 同生 效日 ： 指基金 募集 达到 法律 法规 规定及 基金 合同 规定 的条 件， 基金 管理 人向 中国 证监
会办理 基金 备案 手续 完毕 ，并获 得中 国证 监会 书面 确认的 日期 。 
基金合 同终 止日 ： 指基金 合同 规定 的基 金合 同终止 事由 出现 后 ， 基 金 财产清 算完 毕 ， 清 算结 果 报
中国证 监会 备案 并予 以公 告的日 期。 
基金募 集期 ： 指自基 金份 额发 售之 日起 至发售 结束 之日 止的 期间 ，最长 不得 超 过 3 个月 。 
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 。 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 。 
T 日： 指销售 机构 在规 定时 间受 理投资 者申 购、 赎回 或其 他业务 有效 申请 的工 作 日 。 
T+n 日： 指自 T 日 后第 n 个 工作 日 （不包 含 T 日 ） 。 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 份额 申购、 赎回 或其 他业 务的 工作日 。 
开放时 间： 指开放 日基 金接 受申 购、 赎回或 其他 交易 的时 间段 。 
认购： 指在基 金募 集期 内 ， 投 资者 根据基 金合 同和 招募 说明 书的规 定申 请购 买基 金份
额的行 为。 
申购： 指基金 合同 生效 后 ， 投 资者 根据基 金合 同和 招募 说明 书的 规 定申 请购 买基 金份
额的行 为。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
4 
赎回： 指基金 合同 生效 后 ， 基 金份 额持有 人按 基金 合同 和招 募说明 书规 定的 条件 要求
基金管 理人 购回 基金 份额 的行为 。 
申购赎 回清 单： 指由基 金管 理人 编制 的用 以公告 申购 对价 、赎 回对 价等信 息的 文件 。 
申购对 价： 指投资 者申 购基 金份 额时 ，按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应交 付的 组合 证券 、
现金替 代、 现金 差额 和/ 或 其他对 价。 
赎回对 价： 指投资 者赎 回基 金份 额时 ， 基金管 理人 按基 金合 同和 招募说 明书 规定 应交 付给
赎回人 的组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 和/ 或 其他 对价。 
标的指 数： 指上证 主要 消费 行业 指数 及 其未 来可 能发 生的 变更 ， 或基金 管理 人根 据需 要更
换的其 他指 数。 
最小申 购、 赎回 单位 ： 指基金 申购 份额 、 赎回 份 额的最 低数 量 ， 投 资者 申 购、 赎回 的基 金份 额应 为 最
小申购 、赎 回单 位的 整数 倍。 
元： 指人民 币元 。 
基金收 益： 指基金 投资 所得 红利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券 价差 、 银 行存 款利 息、 已 实
现的其 他合 法收 入及 因运 用基金 财产 带来 的成 本和 费用的 节约 。 
基金资 产总 值： 指基金 拥有 的各 类有 价证 券、 银行 存款 本息 、 基 金应 收申购 款及 其他 资产 的价
值总和 。 
基金资 产净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。 
基金份 额净 值： 指计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日基 金份 额总 数。 
基金资 产估 值： 指计算 评估 基金 资产 和负 债的价 值 ， 以 确定 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 的过
程。 
指定媒 体： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披 露的 报刊 、互 联网网 站及 其他 媒体 。 
不可抗 力： 指基金 合同 当事 人无 法预 见、 无法 抗拒 、 无 法避 免且 在基金 合同 由基 金管 理人 、
基金托 管人 签署 之日 后发 生的 ， 使 基金 合同 当事 人无 法全部 或部 分履 行基 金合
同的任 何事 件， 包括 但不 限于洪 水、 地震 及其 他自 然灾害 、 战 争、 骚乱、 火灾 、
政府征 用 、 没 收、 恐怖 袭 击、 传染 病传 播、 法律 法 规变化 、 突发 停电 或其 他 突
发事 件 、证 券交 易所 非正 常暂停 或停 止交 易。 
三、基金管理人 
（一 ） 基金 管理 人概 况 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
5 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 12 层 
设立日 期：1998 年 4 月 9 日 
法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：崔 雁巍 
客户服 务电 话：400-818-6666 
传真：010-63136700 
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ： 
持股单位 持股占总股本比例 
中信证 券股 份有 限公 司 62.2% 
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10% 
POWER CORPORATION OF CANADA 10% 
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10% 
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8% 
合计 100% 
（二 ） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况 
杨明辉 先生 ：董 事长 ，硕 士，高 级经 济师 。现 任中 信证券 股份 有限 公司 董事 总经理 、党 委委 员 。
曾任纺 织部 北京 纺织 机械 研究所 工程 师、 室副 主任 ，中信 兴业 信托 投资 公司 纺织处 项目 经理 ，中 国 国
际信托 投资 公司 证券 部项 目经理 ，中 信证 券北 京 营 业部副 总经 理， 中信 证券 公司董 事、 襄理 、副 总 经
理，中 信控 股公 司董 事、 常务副 总裁 并兼 任中 信证 券董事 、中 信信 托董 事、 信诚基 金管 理有 限公 司 董
事长， 中国 建银 投资 证券 有限责 任公 司党 委副 书记 、执行 董事 、总 裁。 
杨一夫 先生 ：董 事， 硕士 。现任 鲍尔 太平 有限 公司 总裁， 负责 总部 加拿 大鲍 尔公司 在中 国的 投 资
活动 ， 兼任 三川 能源 开发 有限公 司董 事、 中国 投资 协会常 务理 事 。 曾任 国际 金融公 司（ 世界 银行 组 织
成员） 驻中 国的 首席 代表 等。 
胡祖六 先生 ： 董 事， 博 士 ， 教授。 现任 春华 资本 集 团主席 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级 经济 学家 ，
达沃斯 世界 经济 论坛 首席 经济学 家， 高盛 集团 大中 华区主 席、 合伙 人、 董事 总经理 。 
徐刚先 生： 董事 ，博 士， 经济师 。现 任中 信证 券股 份有限 公司 执行 委员 会委 员、董 事总 经理 、 经
纪业务 发展 与管 理委 员会 主任委 员、 研究 部行 政负 责人 ， 兼任 中信 万通 证券 、中信 期货 、前 海股 权 交
易中心 、青 岛蓝 海股 权交 易中心 、厦 门两 岸股 权交 易中心 等公 司董 事 。 曾任 中国地 质机 械仪 器工 业 总上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
6 
公司干 部， 曾任 职于 中信 证券股 份有 限公 司研 究咨 询部、 资产 管理 部、 金融 产品开 发小 组、 金融 组 、
研究部 、股 票销 售交 易部 ，担任 经理 、高 级经 理、 部门副 总经 理、 部门 总经 理、部 门行 政负 责人 等 职
务。 
葛小波 先生 ：董 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司执 行委 员会 委员 、董 事总经 理、 计划 财 务
部行政 负责 人。 曾任 中信 证券股 份有 限公 司投 资银 行部高 级经 理、 上市 部副 主任、 风险 控制 部执 行 总
经理、 交易 部（ 现交 易与 衍生产 品业 务部 ）行 政负 责人。 
滕天鸣 先生 ： 董事 、 总 经 理 ， 硕士 。 曾 任机 构理 财 部总经 理 、 公 司总 经理 助 理 、 公司 副总 经理 等。 
朱武祥 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、博 士生 导师 、 系
副主任 ，兼 任北 京建 设 （ 香港上 市） 及华 夏幸 福基 业、中 海油 海洋 工程 、荣 信三家 内地 上市 公司 的 独
立董事 ，中 国金 融学 会常 务理事 。 
贾建平 先生 ：独 立董 事， 大学本 科， 高级 经济 师。 现已退 休。 兼任 东莞 银行 独立董 事。 曾任 职 于
北京工 艺品 进出 口公 司 、 美国纽 约中 国物 产有 限公 司 （ 外派 工作 ） ， 曾 担任 中 国银行 信托 咨询 公司 副处
长、处 长， 中国 银行 卢森 堡公司 副总 经理 ，中 国银 行意大 利代 表处 首席 代表 ，中银 集团 投资 管理 公 司
副董事 长、 总经 理， 中国 银行重 组上 市办 公室 、董 事会秘 书办 公室 、上 市办 公室总 经理 ，中 银基 金 管
理有限 公司 董事 长。 
谢德仁 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、博 士生 导师 ， 兼
任北京 超图 软件 股份 有限 公司 （ 上市 公司 ） 、 同 方环 境股份 有限 公司 、 北 京双 杰电气 股 份 有限 公司、博
彦科技 股份 有限 公司 （ 上 市公司 ） 、 朗 新科 技股 份有 限公司 独立 董事 ， 中国 会 计学会 财务 成本 分会 第七
届理事 会副 会长 。曾 任清 华大学 经济 管理 学院 会计 学讲师 、副 教授 。 
吴志军 先生 ：副 总经 理， 学士。 曾任 上海 分公 司总 经理、 市场 总监 、公 司总 经理助 理等 。 
林浩先 生： 副总 经理 、投 资决策 委员 会主 席 ， 硕士 。 曾任 公司 总经 理助 理等 。 
方瑞枝 女士 ：督 察长 ，硕 士。曾 在中 国金 融出 版社 工作。 
李红源 先生 ： 监事 会召 集 人， 硕士 ， 研究 员级 高级 工程师 。 现任 南方 工业 资 产管理 有限 责任 公司 总
经理 。 曾 任中 国北 方光 学 电子总 公司 信息 部职 员 ， 中国兵 器工 业总 公司 教育 局职员 、 主任 科员 、 规划 处
副处长 、 计划 处处 长 ， 中 国兵器 装备 集团 公司 发展 计划部 副主 任 、 经 济运 营 部副主 任 、 资 本运 营部 巡 视
员兼副 主任 。 
罗楚良 先生 ： 监事 ， 硕 士 ， 高 级工 程师 。 现 任山 东 省 农村 经济 开发 投资 公司 总经理 （ 法定 代表 人） 、
党委副 书记 ， 兼 任 山 东高 速投资 控股 有限 公司 法定 代表人 、 总 经理 ， 山东 高 速环球 融资 租赁 有限 公司 法
定代表 人、 执行 董事 兼总 经理 ， 山东 高速 路桥 集团 股份有 限公 司董 事 。 曾任 山东省 交通 厅 政 策法 规处 副
主任科 员 、 主 任科 员， 山 东省交 通厅 外事 外经 处副 处长 ， 山 东基 建股 份有 限 公司董 事 、 副 总经 理， 山东上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
7 
高速股 份有 限公 司董 事、 常务副 总经 理 。 
吕翔先 生 ： 监 事 ， 学 士 。 现任中 信证 券股 份有 限公 司投资 管理 部执 行总 经理 。 曾 任国 家劳 动部 综合
计划与 工资 司副 主任 科员 ，中信 证券 股份 有限 公司 人力资 源管 理部 执行 总经 理。 
刘义先 生 ： 监 事， 工商 管 理硕士 。 现任 华夏 基金 管 理有限 公司 党委 委员 、 养 老金业 务总 监 。 曾 任中
国人民 银行 总行 计划 资金 司副主 任科 员、 主任 科员 ， 中国 农业 发展 银行 总行 信息电 脑部 信息 综合 处 副 处
长（主 持工 作） ，华 夏基 金 管理有 限公 司工 会主 席、 党办主 任、 养老 金部 总经 理等。 
查 尔斯 ? 西姆 斯先 生：监 事， 学士 ，注册 会计师 。现任 万信 基金公 司总裁 兼首席 执行 官，IGM基金
公司联 席总 裁兼 首席 执行 官。曾 任职 于加 拿大 多伦 多市的Coopers and Lybrand 公司 ，曾 任富 勤谭 普顿 投
资公司 在加 拿大 多伦 多分 支机构 的首 席财 务官 和销 售与营 销主 管， 富勤 谭普 顿投资 公司 加利 福尼 亚 州 国
际总部副总裁、公司行政 总裁，另外，曾任职于FundSERV 公司 董事会，并曾 担任加拿大投资基金协 会
（IFIC ）董事会 成员 、理 事会成 员。 
康茜女 士 ： 监 事 ， 法 学和 金融学 双学 士 。 现 任华 夏 基金管 理有 限公 司纪 律检 查委员 会委 员 、 法 律监
察部总 经理 ， 兼 任华 夏资 本管理 有限 公司 常务 副总 经理 。 曾任 中国 工商 银行 北京分 行法 律部 、 证 券监管
部门主 任科 员， 华夏 基金 管理有 限公 司成 都分 公司 总经理 。 
刘文灿 先生 ： 监事 ， 工商 管理硕 士 。 现 任华 夏基 金 管理有 限公 司人 力资 源总 监。 曾任 原北 京市 二商
局干部 ， 中国 国际 贸易 促 进委员 会干 部 ， 华 夏基 金 管理有 限公 司财 务部 总经 理、 办公 室主 任 、 稽 核总 监
等。 
王芬华 女士 ： 监 事， 经济 学学士 。 现 任华 夏基 金管 理有限 公司 人力 资源 部副 总经理 。 曾 任北 京NTT 
DATA 人 力资 源部 职员 ，华 夏基金 管理 有限 公司 人力 资源部 总经 理助 理等 。 
2、本 基金 基金 经理 
王路先 生， 博士。 曾任 美 国纽约 德意 志资 产管 理公 司基金 经理 及定 量股 票研 究负责 人、 美国 纽约 法
兴银行 组合 经理、 大成 基 金国际 业务 部副 总监 等。2008 年11 月 加入 华夏 基金 管 理有限 公司， 现任 数量 投
资部总 经理 ， 恒生 交易 型 开放 式 指数 证券 投资 基金 基金经 理 （2012 年8月9 日 起任职 ） 、 恒生 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理 （2012 年8 月21日起 任职 ） 、 上证 原材 料 交易型 开放 式指 数发 起式
证券投 资基 金基 金经 理 （2013 年3 月28 日起 任职 ） 、 上 证主要 消费 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金
基金经 理 （2013 年3月28日 起任职 ） 、 上 证金 融地 产交 易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 （2013
年3月28 日 起任 职） 。 
3、本 公司 投资 决策 委员 会 （股票 投资 ）成员 
滕天鸣 先生 ：华 夏基 金管 理有限 公司 董事 、 总 经理 。 
林浩先 生： 华夏 基金 管理 有限公 司副 总经 理。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
8 
阳琨先 生： 华夏 基金 管理 有限公 司 投 资总 监、 股票 投资部 副总 经理 ，华夏 兴华 混合 型 证 券投 资 基
金基金 经理 、华 夏盛 世精 选股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
王海雄 先生 ： 华 夏基 金管 理有限 公司 首席 投资 官 ， 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、
华夏平 稳增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华夏 回报证 券投 资基 金基 金经 理、华 夏回 报二 号证 券 投
资基金 基金 经理 。 
童汀先 生 ： 华夏 基金 管理 有限公 司 股 票投 资部 副总 经理， 华夏 成长 证券 投资 基金基 金经 理。 
谭琦先 生 ： 华夏 基金 管理 有限公 司股 票投 资部 副总 经理， 华夏 红利 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 、
华 夏策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 
孙彬先生 ：华 夏基金管 理 有限公司 投资 研究部总 监 ，华夏行业精 选股票型 证 券投资基金（LOF ）
基金经 理、 华夏 大盘 精选 证券投 资基 金基 金经 理 。 
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三 ） 基金 管理 人的 职责 
1、 依法 募集 基金 ， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金份 额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜。 
2、办 理基 金备 案手 续。 
3、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资。 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 
6、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 
7、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 
9、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 
10、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
11、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 。 
12、 国 务院 证券 监督 管理 机构规 定的 其他 职责 。 
（四 ） 基金 管理 人承 诺 
1、本基金管理人将根据基 金合同的规定，按照招募 说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处
理本基 金的 投资 。 
2、本基金管理人不从事违 反《证券法》的行为，并 建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止
违反《 证券 法》 行为 的发 生。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
9 
3、本基金管理人不从事违 反《基金法》的行为，并 建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证
基金财 产不 用于 下列 投资 或者活 动： 
（1） 承销 证券 。 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保。 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资。 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外。 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股票 或者 债券 。 
（6 ） 买 卖与 基金 管理 人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人 、 基金托 管人 有其 他重
大利害 关系 的公 司发 行的 证券或 者承 销期 内承 销的 证券。 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动。 
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动。 
4、本基金管理人将加强人 员 管理，强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行
业规范 ，诚 实信 用、 勤勉 尽责， 不从 事以 下行 为： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 。 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 。 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益。 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 。 
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由国 务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他行 为。 
5、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取利 益。 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、被 代理 人、 被代 表人 、受雇 人或 任何 其他 第三 人谋取 不当 利益 。 
（3） 不泄漏在任职期间知 悉的有关证券、基金的商 业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金
投资计 划等 信息 。 
（五 ） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
基金管 理人 根据 全面 性原 则、 有效 性原 则 、 独 立性 原则 、 相 互制 约原 则 、 防 火墙原 则和 成本 收益 原
则建立 了一 套比 较完 整的 内部控 制体 系。 该内 部控 制体系 由一 系列 业务 管理 制度及 相应 的业 务处 理 、 控
制程序 组成 ， 具体 包括 控 制环境 、 风险 评估 、 控制 活动 、 信 息沟 通 、 内 部监控 等要 素 。 公 司已 经通 过 了
ISAE3402 （ 《鉴 证 业务 国际 准 则第3402 号》 ） 认证 ，获 得 无保 留意 见 的控 制设计 合 理性 及运 行有 效 性的
报告。 
1、控 制环 境 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
10 
良好的 控制 环境 包括 科学 的公司 治理 、有 效的 监督 管理、 合理 的组 织结 构和 有力的 控制 文化 。 
（1 ） 公 司引 入了 独立 董事 制度 ， 目 前有 独立 董事3名 。 董 事会 下设 审计 委员 会 等专 门 委员 会 。 公 司
管理层 设立 了投 资决 策委 员会、 风险 管理 委员 会等 专业委 员会 。 
（2 ）公司 各部 门之 间有明确 的授 权分 工，既 互相 合作 ，又 互相 核对和 制衡 ，形 成了 合理 的组 织
结构。 
（3 ）公司 坚持 稳健 经营和规 范运 作， 重视员 工的 合规 守法 意识 和 职业 道德 的培 养， 并进 行持 续
教育。 
2、风 险评 估 
公司各 层面 和各 业务 部门 在确定 各自 的目 标后 ， 对 影响目 标实 现的 风险 因素 进行分 析。 对于 不可 控
风险， 风险 评估 的目 的是 决定是 否承 担该 风险 或减 少相关 业务 ； 对 于可 控风 险， 风 险评 估的 目的 是分 析
如何通 过制 度安 排来 控制 风险程 度。 风险 评估 还包 括各业 务部 门对 日常 工作 中新出 现的 风险 进行 再 评 估
并完善 相应 的制 度， 以及 新业务 设计 过程 中评 估相 关风险 并制 定风 险控 制制 度。 
3、控 制活 动 
公司对 投资 、会 计、 技术 系统和 人力 资源 等主 要业 务 制定 了严 格的 控制 制度 。在业 务管 理制 度上 ，
做到了 业务 操作 流程 的科 学、 合理 和标 准化 ， 并 要 求完整 的记 录 、 保 存和 严 格的检 查 、 复 核； 在岗 位 责
任制度 上， 内部 岗位 分工 合理、 职责 明确 ，不 相容 的职务 、岗 位分 离设 置， 相互检 查、 相互 制约 。 
（1） 投资 控制 制度 
①投资 决策 与执 行相 分离 。 投资 管理 决策 职能 和交 易执行 职能 严格 隔离 ， 实 行集中 交易 制度 ， 建 立
和完善 公平 的交 易分 配制 度，确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 
②投资 授权 控制 。建 立明 确的 投 资决 策授 权制 度， 防止越 权决 策。 投资 决策 委员会 负责 制定 投 资
原则并 审定 资产 配置 比例 ；基金 经理 在投 资决 策委 员会确 定的 范围 内， 负责 确定与 实施 投资 策略 、 建
立和调 整投 资组 合并 下达 投资指 令， 对于 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 ； 交 易管 理 部
负责交 易执 行。 
③警示 性控 制。 按照 法规 或公司 规定 设置 各类 资产 投资比 例的 预警 线， 交易 系统在 投资 比例 达到 接
近限制 比例 前的 某一 数值 时自动 预警 。 
④禁止 性控 制。 根据 法律 、 法规 和公 司相 关规 定， 基金禁 止投 资受 限制 的证 券并禁 止从 事受 限制 的
行为。 交易 系统 通过 预先 的设定 ， 对 上述 禁止 进行 自动提 示和 限制 。 
⑤多重 监控 和反 馈。 交易 管理部 对投 资行 为进 行一 线监控 ； 风 险管 理部 进行 事中的 监控 ； 监 察稽 核
部门进 行事 后的 监控 。在 监控中 如发 现异 常情 况将 及时反 馈并 督促 调整 。 
（2） 会计 控制 制度 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
11 
①建立 了基 金会 计的 工作 制度及 相应 的操 作和 控制 规程， 确保 会计 业务 有章 可循。 
②按照 相互 制约 原则 ，建 立了基 金会 计业 务的 复核 制度以 及与 托管 人相 关业 务的相 互核 查监 督 制
度。 
③为了 防范 基金 会计 在资 金 头寸 管理 上出 现透 支风 险，制 定了 资金 头寸 管理 制度。 
④制定 了完 善的 档案 保管 和财务 交接 制度 。 
（3） 技术 系统 控制 制度 
为保证 技术 系统 的安 全稳 定运行 ，公 司对 硬件 设备 的安全 运行 、数 据传 输与 网络安 全管 理、 软 硬
件的维 护、 数据 的备 份、 信息技 术人 员操 作管 理、 危机处 理等 方面 都制 定了 完善的 制度 。 
（4） 人力 资源 管理 制度 
公司建 立了 科学 的招 聘解 聘制度 、培 训制 度、 考核 制度、 薪酬 制度 等人 事管 理制度 ，确 保人 力 资
源的有 效管 理。 
（5） 监察 制度 
公司设 立了 监察 部门 ，负 责公司 的法 律事 务和 监察 工作。 监察 制度 包括 违 规 行为的 调查 程序 和 处
理制度 ，以 及对 员工 行为 的监察 。 
（6） 反洗 钱制 度 
公司设 立了 反洗 钱工 作小 组作为 反洗 钱工 作的 专门 机构， 指定 专门 人员 负责 反洗钱 和反 恐融 资 合
规管理 工作 ；各 相关 部门 设立了 反洗 钱岗 位， 配备 反洗钱 负责 人员 。除 建立 健全反 洗钱 组织 体系 外 ，
公司还 制定 了《 反洗 钱工 作内部 控制 制度 》及 相关 业务操 作规 程， 确保 依法 切实履 行金 融机 构反 洗 钱
义务。 
4、信 息沟 通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系，通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道， 公司 员 工
及各级 管理 人员 可以 充分 了解与 其职 责相 关的 信息 ，信息 及时 送交 适当 的人 员进行 处理 。目 前公 司 业
务均已 做到 了办 公自 动化 ，不同 的人 员根 据其 业务 性质及 层级 具有 不同 的权 限。 
5、内 部监 控 
公司设 立了 独立 于各 业务 部门的 稽核 部门 ，通过 定 期或不 定期 检查 ，评 价公 司内部 控制 制度 合 理
性、完 备性 和有 效性 ，监 督公司 各项 内部 控制 制度 的执行 情况 ，确 保公 司各 项经营 管理 活动 的有 效 运
行 。 
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司确 知建 立、 实 施和维 持内 部控 制制 度是 本公司 董事 会及 管理 层的 责任。 
（2） 上述 关于 内部 控制 的 披露真 实、 准确 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
12 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 
四、基金托管 人 
（一 ） 基金 托管 人情 况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 9 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田青 
联系电 话：010-67595096 
中国建 设银 行 拥 有悠 久的 经营历 史， 其前 身 “ 中国 人民建 设银 行 ” 于 1954 年 成立，1996 年易 名
为 “中 国建 设银 行 ” 。中 国建设 银行 是中 国四 大商 业银行 之一 。中 国建 设银 行股份 有限 公司 由原 中 国
建设银 行 于 2004 年 9 月 分 立而成 立， 承继 了原 中国 建设银 行的 商业 银行 业务 及相关 的资 产和 负债 。 中
国建设 银行 （股 票代 码：939 ） 于 2005 年 10 月 27 日 在香港 联合 交易 所主 板上 市，是 中国 四大 商业 银
行中首 家在 海外 公开 上市 的银行 。2006 年 9 月 11 日，中 国建 设银 行又 作为 第一 家 H 股 公司 晋升 恒 生
指数。2007 年 9 月 25 日 中国建 设银 行 A 股 在上 海 证券交 易所 上市 并开 始交 易。A 股发 行后 中国 建设
银行的 已发 行股 份总 数为 ： 250,010,977,486 股 （包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股） 。 
截至2013 年12月31日 ， 中 国建设 银行 资产 总额153,632.10 亿元 ， 较 上年 增长9.95% ； 客 户贷 款和 垫款
总额85,900.57 亿元 ，增 长14.35% ； 客户存 款总 额122,230.37 亿元， 增长7.76% 。 营业收 入5,086.08 亿元，
较 上年增 长10.39% ，其中， 利息净 收入增 长10.29% ， 净利息 收益率(NIM) 为2.74% ； 手续 费及佣 金净 收
入1,042.83 亿元 ，增长11.52% ，占营业 收 入比 重为20.50% 。成本 费用开 支得到 有效控制 ，成本 收入比 为
29.65% 。 实 现利 润总 额2,798.06 亿元 ， 较 上年 增长11.28% ； 净利 润2,151.22 亿 元 ， 增 长11.12% 。 资 产质 量
保 持 稳定 ， 不良 贷款 率0.99% ， 拨备 覆 盖率268.22% ； 资 本充 足 率与 核心 一级资 本 充足 率分 别 为13.34%上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
13 
和10.75% ， 保持 同业 领先 。 
中 国 建设 银行 在 中国 内地设 有 分支 机构14,650 个，服 务 于306.54 万 公司 客户、2.91 亿 个 人客 户， 与
中国经 济战 略性 行业 的主 导企业 和大 量高 端客 户保 持密切 合作 关系 ； 在香 港 、 新 加坡 、 法兰 克福 、 约翰
内斯堡 、 东 京、 大 阪、 首 尔、 纽 约、 胡 志明 市、 悉 尼、 墨 尔本、 台北、 卢森 堡 设有 海外 分行 ， 拥 有建 行
亚洲、 建银 国际 、 建 行伦 敦、 建 行俄 罗斯 、 建 行迪 拜、 建 行欧 洲、 建信 基金 、 建信 租赁 、 建 信信 托、 建
信人寿 等多 家子 公司 。 
2013 年，本集团的出色业 绩与良好表现受到市场与 业界的充分认可 ，先后荣 获国内外102项奖项，
多项综合排名进一步提高 ，在英国《银行家》杂志 “全球银行1000 强 排 名 ”中 位 列 第5 ，较上年上升2
位；在美国《福布斯》杂 志发布的“2013年度全球 上市公司2000强排名”中 ，位列第2，较上年上升13
位。 此 外， 本集 团还 荣 获 了 国内外 重要 机构 授予 的包 括公司 治理 、 中 小企 业服 务、 私 人银 行、 现金 管理 、
托管、 投行 、 养 老金 、国 际业务 、电 子商 务 和 企业 社会责 任等 领域 的多 个专 项奖。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证券 保险 资产市 场处 、 理财 信托
股权市场处、QFII 托 管处、 养老金托管 处、清算处、核算处、监督稽核处 等9个职能处室，在上海设 有
投资托管服务上海备份中 心，共有员工220余人。自2007 年起，托管部连续聘 请外部会计师事务所对托
管业务 进行 内部 控制 审计 ，并已 经成 为常 规化 的内 控工作 手段 。 
2、主 要人 员情 况 
杨新丰 ，投 资托 管业 务部 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、中 国建 设 银
行总行 会计 部、 营运 管理 部，长 期从 事计 划财 务、 会计结 算、 营运 管理 等工 作，具 有丰 富的 客户 服 务
和业务 管理 经验 。 
纪伟 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财务 部、
信贷经 营部 、 公 司业 务部 ， 长期 从事 大客 户的 客户 管理及 服务 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经
验。 
张军红 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行总 行零 售业 务
部、 个人 银行 业务 部 、 行 长办公 室 ， 长 期从 事零 售 业务和 个人 存款 业务 管理 等工作 ， 具有 丰富 的客 户 服
务和业 务管 理经 验。 
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部， 长期 从 事
客户服 务、 信贷 业务 管理 等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 
黄秀莲 ， 投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务 管理 等
工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 
3、基 金托 管业 务经 营情 况 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
14 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “ 以 客户 为中 心 ” 的
经营理 念， 不断 加强 风险 管理和 内部 控制 ， 严 格履 行托管 人的 各项 职责 ， 切 实维护 资产 持 有 人的 合法 权
益，为 资产 委托 人提 供高 质量的 托管 服务 。经 过多 年稳步 发展 ，中 国建 设银 行托管 资产 规模 不断 扩 大 ，
托管业 务品 种不 断增 加， 已形成 包括 证券 投资 基金 、社保 基金 、保 险资 金、 基本养 老个 人账 户、QFII 、
企业年 金等 产品 在内 的托 管业务 体系 ， 是 目前 国内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。 截至2013年12
月31日 ， 中 国建 设银 行已 托管349 只 证券 投资 基金 。 中国 建 设银 行专 业高 效的 托管服 务能 力和 业务 水平 ，
赢得了 业内 的高 度认 同。 中国建 设银 行自2009 年至2012年 连续 四年 被国 际权 威 杂志 《 全球 托管 人》 评 为
“ 中国 最佳 托管 银行 ” ； 获和讯网 的 中国 “最 佳资 产托管 银行 ”奖 ； 境内 权 威经济 媒体 《 每日 经济 观 察》
的 “最 佳基 金托 管银 行 ” 奖；中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖 。 
（二 ） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规章 和本 行 内
有关管 理规 定， 守法 经营 、规范 运作 、严 格监 察， 确保业 务的 稳健 运行 ，保 证基金 财产 的安 全完 整 ，
确保有 关信 息的 真实 、准 确、完 整、 及时 ，保 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托管 业务 风 险
控制工 作进 行检 查指 导。 投资托 管 业 务部 专门 设置 了监督 稽核 处， 配备 了专 职内控 监督 人员 负责 托 管
业务的 内控 监督 工作 ，具 有独立 行使 监督 稽核 工作 职权和 能力 。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
投资托 管 业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位职 责、 业 务
操作流 程， 可以 保证 托管 业务的 规范 操作 和顺 利进 行；业 务人 员具 备从 业资 格；业 务管 理严 格实 行 复
核、审 核、 检查 制度 ，授 权工作 实行 集中 控制 ，业 务印章 按规 程保 管、 存放 、使用 ，账 户资 料严 格 保
管，制 约机 制严 格有 效； 业务操 作区 专门 设置 ，封 闭管理 ，实 施音 像监 控； 业务信 息由 专职 信息 披 露
人负责 ，防 止泄 密； 业务 实现自 动化 操作 ，防 止人 为事故 的发 生， 技术 系统 完整、 独立 。 
（三 ） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1、监 督方 法 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用自 行开 发 的
“ 托管 业务 综合 系统 —— 基金监 督子 系统 ”， 严格 按照现 行法 律法 规以 及基 金合同 规定 ，对 基金 管 理
人运作 基金 的投 资比 例、 投资范 围、 投资 组合 等情 况进行 监督 ，并 定期 编写 基金投 资运 作监 督报 告 ，
报送中 国证 监会 。在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核算 服务 环节 中，对 基金 管理 人发 送 的上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
15 
投资指 令、 基金 管理 人对 各基金 费用 的提 取与 开支 情况进 行检 查监 督。 
2、监 督流 程 
（1 ） 每 工作 日 按 时通 过基 金监督 子系 统 ， 对 各基金投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监控 ， 发现 投
资比例 超标 等异 常情 况， 向基金 管理 人发 出书 面通 知，与 基金 管理 人进 行情 况核实 ，督 促其 纠正 ， 并
及时报 告中 国证 监会 。 
（2 ） 收 到基 金管 理人 的划 款指令 后 ， 对 涉及 各基金的投资 范围 、 投资 对象 及 交易对 手等 内容 进行
合法合 规性 监督 。 
（3 ） 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对 各 基金 投资 运作 的合 法合
规性、 投资 独立 性和 风格 显著性 等方 面进 行评 价， 报送中 国证 监会 。 
（4 ）通过 技术 或非 技术手段 发现 基金 涉嫌违 规交 易， 电话 或书 面要求 基金 管理 人进 行解 释或 举
证，并 及时 报告 中国 证监 会。 
五、相关服务机构 
（一） 基金 份额 销售 机构 
1、申 购赎 回代 理券 商 
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：万 建华 
电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
联系人 ：芮 敏祺 
网址：www.gtja.com 
客户服 务电 话：400-888-8666 
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客户服 务电 话：400-888-8108 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
16 
传真：010-65182261 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc.com.cn 
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
联系人 ：齐 晓燕 
网址：www.guosen.com.cn 
客户服 务电 话：95536 
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人 ：黄 健 
网址：www.newone.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565 
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广州 天河 区天 河北路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42、43 、
44 楼 
法定代 表 人 ：孙 树明 
电话：020-87555888 
传真：020-87555417 
联系人 ：黄 岚 
网址：www.gf.com.cn 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
17 
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点 
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司 
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
电话：010-60833722 
传真：010-60833739 
联系人 ：陈 忠 
网址：www.cs.ecitic.com 
客户服 务电 话：95548 
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 
法定代 表人 ：陈 有安 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990 
联系人 ：田 薇 
网址：www.chinastock.com.cn 
客户服 务电 话：400-888-8888 
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司 
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219000 
传真：021-63410456 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
网址：www.htsec.com 
客户服 务电 话：021-962503 、400-888-8001 或拨 打各 城市营 业网 点咨 询电 话 
（9） 申银 万国 证券 股份 有 限公司 
住所： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
18 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 层 
法定代 表人 ：储 晓明 
电话：021-54041654 
传真：021-54033888 
联系人 ：李 清怡 
网址：www.sywg.com 
客户服 务电 话：95523 、400-889-5523 
（10 ） 安信 证券 股份 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
电话：0755-82558305 
传真：0755-82558355 
联系人 ：陈 剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
客户服 务电 话：400-800-1001 
（11 ）中 信证 券（ 浙江 ） 有限责 任公 司 
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路 29 号 迪凯 银座 22 层 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座 22 层 
法定代 表人 ：沈 强 
电话：0571-85783737 
传真：0571-85106383 
联系人 ：李 珊 
网址：www.bigsun.com.cn 
客户服 务电 话：95548 
（12 ） 华泰 证券 股份 有限 公司 
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4011 号 港中 旅大 厦 24 楼 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话：0755-82492193 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
19 
传真：025-51863323 （南 京） 、0755-82492962 （深 圳） 
联系人 ：庞 晓芸 
网址：www.htsc.com.cn 
客户服 务电 话：95597 
（13 ） 中信 万通 证券 有限 责任公 司 
住所： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地 址： 青岛 市 崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
网址：www.zxwt.com.cn 
客户服 务电 话：0532-96577 
（14 ） 信达 证券 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
联系人 ：唐 静 
网址：www.cindasc.com 
客户服 务电 话：400-800-8899 
（15 ） 光大 证券 股份 有限 公司 
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨 
网址：www.ebscn.com 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
20 
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788 
（16 ） 中国 国际 金融 有限 公司 
住所： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代 表人 ：金 立群 
电话：010-65051166 
传真：010-65058065 
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明 
网址：www.cicc.com.cn 
客户服 务电 话：010-65051166 
（17 ） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
住 所 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
联系人 ：刘 毅 
网址 ：www.china-invs.cn 
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532 
2、二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
3、基金管理人可根据有关 法律法规，选择其他符合 要求的机构代理销售本基 金，并及时公告。 销
售机构 可以 根据 情况 变化 增加或 者减 少其 销售 城市 、网点 。 
（二 ） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ：陈 文祥 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
21 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
（三 ） 律师 事务 所 
名称： 北京 市天 元律 师事 务所 
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层 
法定代 表人 ：王 立华 
联系电 话：010-57763888 
传真：010-57763777 
联系人 ：吴 冠雄 
经办律 师： 王立 华、 吴冠 雄 
（四 ） 会计 师事 务所 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场东 方经 贸城安 永大 楼（ 东三 办公 楼）16 层 
办公地 址： 北京 市东 长安 街 1 号 东方 广场 东方 经贸 城安永 大 楼 16 层 
执行事 务合 伙人 ：吴 港平 
联系电 话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人 ： 边 卓群 
经办注 册会 计师 ： 边 卓群 、濮晓 达 
六、基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销售 办法 》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定募 集 。
本基金 募集 申请 已经 中国 证监 会 2012 年 9 月 13 日 证监许 可[2012]1221 号 文 核准。 
本基金 为交 易型 开放 式 基 金， 基 金存 续期 间 为 不定 期。 
本基金 募集 期间 每份 基金 份额面 值 为 1.00 元 ，认 购 价格 为 1.00 元。 
本基金 自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日进 行发售 。 募 集期 间， 本 基 金共募 集 593,090,367
份基金 份额 ，有 效认 购户 数为 12,981 户 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
22 
七、基金合同的生效 
根据有 关规 定， 本基 金满 足基金 合同 生效 条件 ，基 金合同 于 2013 年 3 月 28 日正式 生效 。自 基 金
合同生 效日 起， 本基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。 
基金合 同生 效后 的存 续期 内，基 金份 额持 有人 数量 不满 200 人 或者 基金 资产 净值低 于 5000 万元，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；基 金份 额持 有人数 量连 续 20 个 工作 日达不 到 200 人 ，或 连 续
20 个工 作日 基金 资产 净值 低于 5000 万元 ，基 金管 理 人 应当 向中 国证 监会 说明 出现上 述情 况的 原因 并
提出解 决方 案。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，从 其规 定。 
八、基金份额的交易 
（一 ） 基金 在上 海证 券交 易所的 上市 
根据有 关规 定， 本基 金合 同生效 后， 具备 上市 条件 ，于 2013 年 5 月 8 日起 在上海 证券 交易 所 上
市交易 。 （ 交易 代码 ：510630 ） 
（二 ） 基金 在上 海证 券交 易所的 交易 
基金份 额在 上海 证券 交易 所的上 市交 易需 遵照 《上 海证券 交易 所交 易规 则》 、 《上海 证券 交易 所 证
券投资 基金 上市 规则 》 、 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基 金业 务实 施细 则》等 有关 规定 。 
若上海 证券 交易 所增 加交 易型开 放式 指数 基金 分级 业务模 式， 本基 金管 理人 将根据 运作 情况 ， 与
基金托 管人 协商 一致 后， 决定是 否增 加本 基金 份额 分级业 务模 式， 届时 需履 行适当 程序 ，并 报中 国 证
监会核 准或 备案 后公 告。 
（三 ）IOPV 的计 算 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向上 海证 券交 易所 提供当 日本 基金 的申 购赎 回清单 ，上 海证 券 交
易所在 开市 后根 据申 购赎 回清单 和组 合证 券内 各只 证券的 实时 成交 数据 ，计 算并发 布本 基金 的基 金 份
额参考 净值 （IOPV ） ，供 投资者 交易 、申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。 
1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （申 购赎回 清单 中必 须用 现金 替代的 替代 金额 ＋申 购赎 回清单 中可 以用 现 金
替 代成 份证券 的数 量与最新 成交 价相乘 之和+ 申购 赎回 清单 中禁止 用现 金替代成 份证 券的数 量与 最新
成交价 相乘 之和 ＋申 购赎 回清单 中的 预估 现金 部分 ）/ 最小 申购 、赎 回单 位对 应的基 金份 额。 
2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、上 海证 券交 易所 和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
23 
（四 ） 基金 在上 海证 券交 易所终 止上 市交 易的 情形 
基金份 额上 市交 易后 ，有 下列情 形之 一的 ，上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ，并 报中 国 证
监会备 案： 
1、不 再具 备本 条第 （一 ） 款规定 的上 市条 件 。 
2、基 金合 同终 止 。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定提前 终止 上市 。 
4、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形 。 
5、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
若因上 述 1 、 5 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ， 本 基金 可 由
交易型 开放 式基 金变 更为 直接以 上证 主要 消费 行业 指数为 标的 的非 上市 的开 放式指 数基 金。 
（五 ） 法律 法规 、监 管部 门和上 海证 券交 易所 对上 市交易 另有 规定 的， 从其 规定。 
九、基金份额的申购 与赎 回 
（一 ） 申购 和赎 回场 所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理机构 办理 基金 申购 、赎 回业务 的营 业 场 所或 按申 购赎回 代理 机构 提 供
的其他 方式 办理 基金 的申 购和赎 回。 
本基金 申购 赎回 代理 机构 的名称 、 住 所等 信息 请详 见 本招募 说明 书 “ 五、 相关 服 务机构 ”中 “ （ 一）
基金份 额销 售机 构 ” 的相 关描述 。 
（二 ） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资者 可办 理基 金份 额的 申购和 赎回 的 开 放日 为上 海证券 交易 所交 易日 ， 但 基金管 理人 根据 法 律
法规、 中国 证监 会的 要求 或 基金 合同 的规 定公 告暂 停申购 、赎 回时 除外 。开 放日的 具体 业务 办理 时 间
为上海 证券 交易 所的 交易 时间。 
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或实 际情况 需 要 ，基 金 管
理人可 视情 况对 前述 开放 日及开 放时 间进 行相 应的 调整， 但应 在实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的 有
关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
2、申 购、 赎回 开始 时间 
本基金 已 于 2013 年 5 月 8 日开放 申购 、赎 回业 务。 
（三 ） 申购 与赎 回的 原则 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
24 
1、基 金采 用份 额申 购和 份 额赎回 的方 式， 即申 购和 赎回均 以份 额申 请。 
2、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价。 
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4、申 购、 赎回 应遵 守《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》的规 定。 
5、 基金 管理 人可 根据 基金 运作的 实际 情况 依法 对上 述原则 进行 调整 。 基 金管 理人必 须在 新规 则 开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（四 ） 申购 与赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资者 必须 根据 申购 赎回 代理机 构规 定的 程序 ，在 开放日 的开 放时 间内 提出 申购、 赎回 的 申 请 。 
投资者 在提 交申 购申 请时 须 根据 申购 赎回 清单 备足 申购对 价， 投资 者在 提交 赎回申 请时 须持 有 足
够的基 金份 额余 额 和 现金 。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 
投资者 申购 、赎 回申 请在 受理当 日进 行确 认。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价， 则申 购 申
请失败 。如 投资 者持 有的 符合要 求的 基金 份额 不足 或 未能 根据 要求 准备 足额 的现金 ，或 基金 投资 组 合
内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 
投资者 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询有 关申 请的 确认 情况。 投资 者应 及 时
查询有 关申 请的 确认 情况 。 
3、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的股 票和 基金 份额 交收 适用上 海证 券交 易所 和登 记结算 机构 的结 算 规
则。 
投资 者 T 日申 购 、 赎 回成 功后 ， 登 记结 算机 构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与组 合证 券 的
清算交 收以 及现 金替 代等 的清算 ， 在 T+1 日 办理 现 金替代 等的 交收 以及 现金 差额的 清算 ， 并将 结果 发
送给申 购赎 回 代 理机 构、 基金管 理人 和基 金托 管人 。基金 管理 人、 基金 托管 人与申 购赎 回代 理机 构 在
T+2 日 办理 现金 差额 的交 收。如 果登 记结 算机 构在 清算交 收时 发现 不能 正常 履约的 情形 ，则 依据 《 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司关 于上 海证 券交 易所 交易型 开放 式基 金登 记结 算业务 实施 细则 》的 有 关
规定进 行处 理。 
基金管 理人 、登 记结 算机 构可在 法律 法规 允许 的范 围内， 对基 金清 算交 收和 登记的 办理 时间 、 方
式以及 处理 规则 进行 调整 ，并于 开始 实施 前在 至少 一种指 定媒 体公 告。 
（五 ） 申购 和赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为基金 最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。 目前 ，本基 金 最 小申 购 、上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
25 
赎回单 位为50 万 份。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作情况 、市 场变 化以 及投 资者需 求等 因素 对基 金的 最小申 购、 赎回 单 位
进行调 整并 提前 公告 。 
（六 ） 申购 和赎 回的 对价 、费用 及其 用途 
1、 申 购对 价是 指投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 。 赎
回对价 是指 投资 者赎 回基 金份额 时， 基金 管理 人应 交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额 及
其他对 价。 申购 对价 、赎 回对价 根据 申购 赎回 清单 和投资 者申 购、 赎回 的基 金份额 数额 确定 。 
2、投 资者 在申 购或 赎回 基 金份额 时， 申购 赎回 代理 机构可 按照 不超 过 0.5% 的 标准收 取佣 金， 其
中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用 。 
3、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金资 产净 值
除以计 算日 发售 在外 的基 金份额 总数 。如 遇特 殊情 况，可 以适 当延 迟计 算或 公告， 并报 中国 证监 会 备
案。T 日的 申购 赎回 清单 在当日 上海 证券 交易 所开 市前公 告。 未来 ，若 市场 情况发 生变 化， 或相 关 业
务规则 发生 变化 ，基 金管 理人可 以在 不违 反相 关法 律法规 的情 况下 对基 金份 额净值 、申 购赎 回清 单 计
算和公 告时 间进 行调 整并 提前公 告。 
（七 ） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申 购赎 回清 单公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券数 据、 现 金
替代、T 日预 估现 金部 分 、T-1 日现 金差 额、 基金 份 额净值 及其 他相 关内 容。 
2、 组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指基 金标 的指 数所包 含的 全部 或部 分证 券。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购、 赎回 单 位
所对应 的各 成份 证券 名称 、证券 代码 及数 量。 
3、 现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投 资者 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代组 合证 券 中
部分证 券的 一定 数量 的现 金。 
（1 ） 现 金替 代分 为 3 种类 型： 禁止 现金 替代 （ 标志 为 “禁止 ”） 、 可以 现金 替代 （标志 为 “允许 ” ）
和必须 现金 替代 （标 志为 “必须 ”） 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ， 允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替代 ， 但 在 赎
回基金 份额 时， 该成 份证 券不允 许使 用现 金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
26 
（2 ） 可以 现金 替代 
①适用 情形 ：可 以现 金替 代的证 券一 般是 由于 停牌 等原因 导致 投资 者无 法在 申购时 买入 的 证 券 。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋ 现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 如果 上海证 券交 易所 参 考
价格确 定原 则发 生变 化， 以上海 证券 交易 所通 知规 定的参 考价 格为 准。 
收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易 后买 入， 而
实际买 入价 格加 上相 关交 易费用 后与 申购 时的 参考 价格可 能有 所差 异。 为便 于操作 ， 基 金管 理人 在 申 购
赎回清 单中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例， 并据 此收 取替代 金额 。 如 果预 先收 取的金 额高 于基 金购 入 该 部
分证券 的实 际成 本， 则基 金管理 人将 退还 多收 取的 差 额； 如果 预先 收取 的金 额低于 基金 购入 该部 分 证 券
的实际 成本 ，则 基金 管理 人将向 投资 者收 取欠 缺的 差额。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基金管 理人 将以 收到
的替代 金额 买入 被替 代的 部分证 券。 
T ＋2 日日 终 ， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 （ 包括 买
入价格 与交 易费 用 ） 的差 额，确 定基 金应 退还 投资 者或投 资者 应补 交的 款项 ；若未 能购 入全 部被 替 代
的证券 ， 则 以替 代金 额与 所 购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照 T+2 日收 盘价 计算 的未 购 入
的部分 被替 代证 券价 值的 差额， 确定 基金 应退 还投 资者或 投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日低 于 2 日，
则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照最 近一 次收 盘价计 算的 未购 入的 部 分
被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还 投资 者或 投资者 应补 交的 款项 。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后至 T ＋2 日 （ 若在 特例 情况 下， 则为 T 日起 第 20 个交 易日 ） 期 间被 替 代
的证券 发生 除息 、 送 股 （ 转增 ） 、 配 股以 及由 于股 权 分 置改 革等 发生 的其 他重 要权益 变动 ， 则 进行 相应
调整。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日 （ 若在特 例情 况下 ， 则 为 T 日起 第 21 个交 易日 ） ， 基 金管理 人将 应退 款和
补款的 明细 及汇 总数 据发 送给相 关申 购赎 回代 理机 构和基 金托 管人 ，相 关款 项的清 算交 收将 于此 后 3
个工作 日内 完成 。 
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用 可以 现 金
替代的 比例 合计 不得 超过 申购基 金份 额资 产净 值的 一定比 例。 现金 替代 比例 的计算 公式 为： 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
27 
现金替 代比 例 （% ） ＝ 
?
i
第 i 只替 代证 券的 数量× 该 证券参考 价 格 
× 100% 
申购基 金份 额× 参考 基 金份 额净值 
其中， 该证 券参 考价 格目 前为 该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价， 如果 上海证 券交 易所 参 考
价格确 定原 则发 生变 化， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价格 为准 。 参 考基 金 份额净 值目 前为 该 ETF
前一交 易日 除权 除息 后的 收盘价 ，如 果上 海证 券交 易所参 考基 金份 额净 值计 算方式 发生 变化 ，以 上 海
证券交 易所 通知 规定 的参 考基金 份额 净值 为准 。 
（3） 必须 现金 替代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券； 或基 金 管
理人出 于保 护持 有人 利益 等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一 定数 量 的
现金， 即 “ 固定 替代 金额 ”。 固 定替 代金 额的 计算 方法为 申购 赎回 清单 中该 证券的 数量 乘以 其 T 日预
计开盘 价。 
4、 预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部 分是 指为 便于 计算基 金份 额参 考净 值及 申购赎 回代 理机 构预 先冻 结申请 申购 、 赎 回 的
投资者 的相 应资 金， 由基 金管理 人计 算的 现金 数额 。 
T 日 申购 赎回 清单 中公 告 T 日 预估 现金 部分 。其 计 算公式 为： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值－ （申 购赎 回清单 中必 须用 现 金
替代 的 固定 替代 金额 ＋申 购赎回 清单 中可 以用 现金 替代成 份证 券的 数量 与 T 日预计 开盘 价相 乘之 和 ＋
申购赎 回清 单中 禁止 用现 金替代 成份 证券 的数 量 与 T 日 预计 开盘 价相 乘之 和 ） 
其中，T 日 预计 开盘 价主 要根据 上海 证券 交易 所提 供的标 的指 数成 份证 券的 预计开 盘价 确定 。 另
外，若 T 日为 基金 分红 除 息日， 则计 算公 式中 的 “T-1 日最小申购 、赎 回单 位 的基金 资产 净值 ”需扣
减相应 的收 益分 配数 额。 预估现 金部 分的 数值 可能 为正、 为负 或为 零。 
5、 现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的 基 金资 产净值 － （ 申购 赎回 清单 中必须 用现 金替 代 的
固定替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可以 用现 金替 代成 份证券 的数 量与 T 日 收盘 价相乘 之和 ＋申 购赎 回 清
单中禁 止用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日 收盘 价 相乘之 和 ） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基 金份额 时， 需 按 T+1 日公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算交 收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在投 资者 申购时 ， 如现 金差 额为 正 数， 则投 资者 应根 据上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
28 
其申购 的基 金份 额支 付相 应的现 金， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者 将根 据其 申购的 基金 份额 获得 相 应
的现金 ；在 投资 者赎 回时 ，如现 金差 额为 正数 ，则 投资者 将根 据其 赎回 的基 金份额 获得 相应 的现 金 ，
如现金 差额 为负 数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应的 现金 。 
6、 申 购赎 回清 单的 格式 
申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信息 
最新公 告日 期 2014-03-28 
基金名 称 上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金 
基金管 理公 司名 称 华夏基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码 510631 
2014-03-27 信息内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） 8,781.47 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位 ：元 ） 497,995.47 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 0.9960 
2014-03-28 信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元） 8,781.47 
现金替 代比 例上 限 50.0% 
是否需 要公 布 IOPV 是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位 ：份） 500,000 
申购、 赎回 的允 许情 况 允许申 购和 赎回 
成份 股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 
600056 中国医 药 400 允许 10.0%



600059 古越龙 山 700 允许 10.0%



600073 上海梅 林 900 允许 10.0%



600108 亚盛集 团 3100 允许 10.0%



600132 重庆啤 酒 500 允许 10.0%



600197 伊力特 400 允许 10.0%



600199 金种子 酒 700 允许 10.0%



600251 冠农股 份 400 允许 10.0%



600298 安琪酵 母 300 允许 10.0%



600300 维维股 份 1600 允许 10.0%



600315 上海家 化 900 允许 10.0%



600429 三元股 份 600 允许 10.0%



600467 好当家 600 允许 10.0%



600511 国药股 份 800 允许 10.0%



600519 贵州茅 台 600 允许 10.0%



600597 光明乳 业 1100 允许 10.0%



600598 *ST 大荒 1300 允许 10.0%


上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
29 
600600 青岛啤 酒 700 允许 10.0%



600702 沱牌舍 得 500 允许 10.0%



600737 中粮屯 河 700 允许 10.0%



600779 水井坊 600 允许 10.0%



600809 山西汾 酒 500 允许 10.0%



600827 友谊股 份 1500 允许 10.0%



600872 中炬高 新 1600 允许 10.0%



600873 梅花集 团 1400 允许 10.0%



600887 伊利股 份 2200 允许 10.0%



600993 马应龙 400 允许 10.0%



600998 九州通 1100 允许 10.0%



601607 上海医 药 2000 允许 10.0%



601933 永辉超 市 1300 允许 10.0%



（八 ） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3、发生 基 金合 同 规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4、证 券交 易所 、登 记结 算 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况 无 法办 理申 购业务 。 
5、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 
6、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或编 制不 当。 
7、 基金 资产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩 产生 负面
影响， 从而 损害 现有 基金 份额持 有人 利益 的情 形。 
8、基 金管 理人 认为 接受 某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时。 
9、法 律法 规 上 海证 券交 易 所规定 或中 国证 监会 认定 的其他 情形 。 
发生上 述 1-7 项暂停 申购 情形时 ，基 金管 理人 应及 时公告 。如 果投 资者 的申 购申请 被拒 绝， 被 拒
绝的申 购款 项将 退还 给投 资 者。 在暂 停申 购的 情况 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的 办 理 。 
（九 ） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3、发生 基 金合 同 规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4、证 券交 易所 、登 记结 算 机构、 申购 赎回 代理 机构 等因异 常情 况无 法办 理赎 回业务 。 
5、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
30 
6、因 异常 情况 导致 申购 赎 回清单 无法 编制 或 编 制不 当。 
7、法 律法 规 、 上海 证券 交 易所 规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。 
发生上 述情 形时 ，基 金管 理人应 及时 公告 。在 暂停 赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复 赎
回业务 的办 理并 予以 公告 。 
（十 ） 其他 申购 赎回 方式 
1、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 的情 况下， 调整基 金申 购赎 回方 式或 申购赎 回对 价组 成 ，
并提前 公告 。 
2 、 在条 件允许 时，基 金管理 人可开 放集合申 购，即允 许多个 投资者集 合其持有 的组合 证券， 共
同构成 最小 申购 、赎 回单 位或其 整数 倍， 进行 申购 。 
3、 基金 管理 人指 定的 代理 机构可 依据 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书 面 委托 代理 协议 ， 报
中国证 监会 备案 并公 告。 
（十 一 ）基 金份 额折 算 
为提高 交易 便利 或根 据需 要 （如 变更 标的 指数 ） ， 基 金管理 人可 向登 记结 算机 构申请 办理 基金 份 额
折算与 变更 登记 。基 金份 额折算 后， 基金 的基 金份 额总额 与基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 数额 将 发
生调整 ，但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。基 金份 额 折
算对基 金份 额持 有人 的权 益无实 质性 影响 。基 金份 额折算 后， 基金 份额 持有 人将按 照折 算后 的基 金 份
额享有 权利 并承 担义 务。 基金管 理人 应就 其具 体事 宜进行 必要 公告 ，并 提前 通知基 金托 管人 。 
（十 二 ）基 金份 额 的 非交 易过户 等其 他业 务 
基金登 记结 算机 构可 依据 相关法 律法 规及 其业 务规 则，受 理基 金份 额的 转托 管、非 交易 过户 、 质
押、冻 结与 解冻 等业 务， 并收取 一定 的手 续费 用。 
十、基金的投资 
（一 ） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 以期 获得 与标 的指 数收益 相似 的 回 报 。 
（二 ） 标的 指数 
本基金 的标 的指 数为 上证 主要消 费 行 业指 数。 
如果指 数编 制机 构变 更或 停止上 证 主 要消 费 行 业指 数的编 制及 发布 、或 上证 主要消 费 行 业指 数 由
其他指 数替 代、 或由 于指 数编制 方法 发生 重大 变更 等原因 导致 上证 主要 消费 行业指 数不 宜继 续作 为 标
的指数 ，或 市场 有其 他代 表性更 强、 更适 合投 资的 指数推 出时 ，基 金管 理人 可以依 据维 护投 资者 合 法上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
31 
权益的 原则 ，变 更基 金的 标的指 数。 
（三 ） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性 股票 。为 更好 地实 现投资 目标 ，基 金 还
可投资 于非 成份 股 、 债券、 股指期 货 、 权证 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其 纳
入投资 范围 。 
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。 
（四 ） 投资 策略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其他 合 理方 法构 建基 金的股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股 及
权重的 变动 对股 票投 资组 合进行 相应 地调 整。 如市 场流动 性不 足、 个别 成份 股被限 制投 资等 原因 导 致
基金无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，基 金管 理人 将搭 配使用 其他 合理 方法 （如 买入非 成份 股等 ）进行适
当的替 代。 
为有效 管理 投资 组合 ，基 金可投 资于 股指 期货 、权 证等衍 生工 具 。 
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略， 并在 招募 说明 书更新 中公 告。 
（五 ） 投资 管理 程序 
研究、 组合 构建 、交 易、 评估、 组合 再平 衡的 有机 配合共 同构 成了 基金 的投 资管理 程序 。严 格 的
投资管 理程 序可 以保 证投 资理念 的正 确执 行， 避免 重大风 险的 发生 。 
1、 研 究： 基 金经 理、 研究 人员依 托公 司整 体研 究平 台， 整 合外 部信 息以 及券 商等外 部研 究力 量 的
研究成 果开 展指 数跟 踪、 成份股 公司 行为 等相 关信 息的搜 集与 分析 、成 份股 替代分 析、 流动 性分 析 、
误差及 其归 因分 析、 衍生 品分析 等工 作， 撰写 研究 报告， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。 
2、 组 合构 建： 根 据标 的指 数， 结 合研 究报 告， 基金 经理以 复制 指数 成份 股权 重及其 他合 理方 法 构
建组合 。在 追求 跟踪 误差 和偏离 度最 小化 的前 提下 ，基金 经理 将采 取适 当的 方法， 以降 低买 入成 本 、
控制投 资风 险。 
3、交 易执 行： 交易 管理 部 负责具 体执 行交 易， 同时 履行一 线监 控的 职责 。 
4、 投 资绩 效评 估： 风 险管 理部定 期 或 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。 绩 效 评
估能够 确认 组合 是否 实现 了投资 预期 、组 合误 差的 来源及 投资 策略 成功 与否 ，基金 经理 可以 据此 检 讨
投资策 略， 进而 调整 投资 组合。 
5、 组合 再平 衡： 基金 经理 将跟踪 标的 指数 变动 ， 结 合成份 股基 本面 情况 、 流 动性状 况、 基金 申购
和赎回 的情 况以 及组 合投 资绩效 评估 的结 果， 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
32 
基金管 理人 可以 根据 环境 变化和 实际 需要 对上 述投 资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书 更
新中公 告。 
（六 ） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 
若基金 标的 指数 发生 变更 ，基金 业绩 比较 基准 随之 变更， 基金 管理 人可 根据 投资情 况和 市场 惯 例
调整基 金业 绩比 较基 准的 组成和 权重 ，无 需召 开基 金份额 持有 人大 会， 但基 金管理 人应 取得 基金 托 管
人同意 后， 报中 国证 监会 备案。 
（七 ） 风险 收益 特征 
本基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。基金 主要 投资 于 标
的指数 成份 股及 备选 成份 股，在 股票 基金 中属 于较 高风险 、较 高收 益的 产品 。 
（八 ） 投资 限制 
1、基 金的 投资 组合 将遵 循 以下限 制： 
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％ 。 
（2） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％ 。 
（3） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40 ％。 
（4 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金所 申报 的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量 。 
（5） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％。 
（6 ） 本 基金 投资 流 通 受限 证券 ， 基 金管 理人 应事 先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与 基金 托管 人在 本
基金托 管协 议中 明确 基金 投资流 通受 限证 券的 比例 ，根据 比例 进行 投资 。基 金管理 人应 制订 严格 的 投
资决策 流程 和风 险控 制制 度，防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险等 各种 风险。 
（7） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值 的 10 ％；
本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 ， 其市 值不 得超 过 基金资 产净 值 的 20 ％； 本 基金持 有的 同一 （ 指同 一
信用级 别 ） 资 产支 持证 券 的比例 ， 不得 超过 该资 产 支持证 券规 模 的 10 ％； 本 基金管 理人 管理 的全 部基
金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券 ， 不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 本 基
金应投 资于 信用 级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产 支持 证券 。基 金持 有资产 支持 证券 期间 ， 如
果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准， 应在 评级 报告发 布之 日 起 3 个 月内 予以全 部卖 出 。 
（8） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约 价值，不得超过基金资产 净值的 10% ；在 任
何交易 日日 终， 持有 的买 入期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之和 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 100％，其
中，有 价证 券指 股票 、债 券 （ 不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 ） 、权 证、 资产支 持证 券、 买入 返 售上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
33 
金融资 产 （ 不含 质押 式回 购 ） 等 ；在 任何 交易 日日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有 的
股票总 市值 的 20 ％， 本基 金管理 人应 当按 照中 国金 融期货 交易 所要 求的 内容 、 格式 与时 限向 交易 所 报
告所交 易和 持有 的卖 出期 货合约 情况 、交 易目 的及 对应的 证券 资产 情况 等； 在任何 交易 日内 交易 （ 不
包括平 仓 ） 的股 指期 货合 约的成 交金 额不 得超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的 20％； 每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ；本 基金 所持 有 的
股票市 值和 买入 、卖 出股 指期货 合约 价值 合计 （轧 差计算 ）不 得超 过基 金资 产 净值 的 100 ％ 。 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 比例 限制 。 
如果法 律法 规对 基金 合同 约定投 资组 合比 例限 制进 行变更 的， 以变 更后 的规 定为准 。法 律法 规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。 基
金托管 人对 基金 的投 资的 监督与 检查 自 基 金合 同 生 效之日 起开 始。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、 标 的指数 成份 股流 动 性
限 制 等基 金管 理人 之 外的因 素 致使 基金 投资 比 例不符 合 上述 规定 投资 比 例的， 基 金管 理人 应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 。 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保 。 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资 。 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外 。 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖其 基金管 理人 、 基 金托 管人 发 行的股 票或 者债 券，
但中国 证监 会另 有规 定的 除外 。 
（6 ） 买 卖与 其基 金管 理人 、 基 金托 管人 有控 股关 系 的股东 或者 与其 基金 管理 人、 基金 托管 人有 其
他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券， 但中 国证 监会 另有规 定的 除外 。 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动 。 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 
法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
（九 ） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的利 益 。 
2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
34 
3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 。 
4、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇员 、 授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何不 当 利 益 。 
（十 ） 基金 的融 资、 融券 
本基金 可以 按照 法律 法规 和监管 部门 的有 关规 定进 行融资 、融 券 以 及参 与转 融通等 相关 业务 ， 不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。 
（十一 ）基 金投 资组 合报 告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并 对
其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。 
基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ， 于 2014 年 1 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、
净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 329,872,224.05 98.72 
 其中： 股票 329,872,224.05 98.72 
2 固定收 益投资 - - 
 其中： 债券 - - 






资产 支持 证券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,564,591.64 1.07 
6 其他各 项资 产 697,526.63 0.21 
7 合计 334,134,342.32 100.00 
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退 替 代款 的估 值增 值。 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 27,366,309.76 8.20 
B 采矿业 - - 
C 制造业 244,412,027.64 73.22 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
35 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 58,093,101.55 17.40 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 329,871,438.95 98.82 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600887 伊利股 份 1,991,731 77,836,847.48 23.32 
2 600519 贵州茅 台 202,747 26,028,659.86 7.80 
3 600315 上海家 化 611,360 25,817,732.80 7.73 
4 600600 青岛啤 酒 488,034 23,889,264.30 7.16 
5 601607 上海医 药 1,407,689 20,819,720.31 6.24 
6 600108 亚盛集 团 1,904,111 15,290,011.33 4.58 
7 600597 光明乳 业 513,778 11,405,871.60 3.42 
8 600827 友谊股 份 1,066,177 10,523,166.99 3.15 
9 600598 北大荒 818,407 9,256,183.17 2.77 
10 601933 永辉超 市 684,830 9,101,390.70 2.73 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
36 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
10、 投 资组 合报 告附 注 
（1）2013 年 2 月 22 日 贵 州茅台 受到 贵州 省物 价局 行政处 罚，2013 年 11 月 7 日北大 荒收 到中 国
证监会 调查 通知 书，2013 年 11 月 20 日 上海 家化 收 到中国 证监 会调 查通 知书 。本基 金为 指数 型基 金 ，
采取完 全复 制策 略， 贵州 茅台、 北大 荒、 上海 家化 系标的 指数 成份 股， 上述 股票的 投资 决策 程序 符 合
相关法 律法 规的 要求 。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
（3） 期末 其他 各项 资产 构 成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 6,911.11 
2 应收证 券清 算款 689,955.27 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 660.25 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
37 
8 其他 - 
9 合计 697,526.63 
（4） 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
十一、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈
利， 也不 保证 最低 收益 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在做 出投 资决 策 前
应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。 
阶


段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基 准
收益率 ③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①－③ ②－ ④ 
2013 年 3 月 28 日至
2013 年 12 月 31 日 
7.83% 1.24% -0.24% 1.30% 8.07% -0.06% 
十二、基金的财产 
（一 ） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他 资产 的 价
值总和 。 
（二 ） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（三 ） 基金 财产 的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ，以 基金 托管人 的名 义开 立证 券交 易清算 资金 的结 算 备
付金账 户， 以基 金托 管人 和本基 金联 名的 方式 开立 基金证 券账 户， 以本 基金 的名义 开 立 银行 间债 券 托
管账户 。开 立的 基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金销 售机 构和 登记结 算机 构自 有的 财 产
账户以 及其 他基 金财 产账 户相独 立。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
38 
（四 ） 基金 财产 的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、基 金托 管人 和代 销机 构的固 有财 产， 并由 基金 托管人 保管 。基 金 管
理人、 基金 托管 人因 基金 财产的 管理 、运 用或 者其 他情形 而取 得的 财产 和收 益归入 基金 财产 。基 金 管
理人、 基金 托管 人可 以按 基金合 同的 约定 收取 管理 费、托 管费 以及 其他 基金 合同约 定的 费用 。基 金 财
产的债 权不 得与 基金 管理 人、基 金托 管人 固有 财产 的债务 相抵 销， 不同 基金 财产的 债权 债务 ，不 得 相
互抵销 。基 金管 理人 、基 金托管 人以 其自 有资 产承 担法律 责任 ，其 债权 人不 得对基 金财 产行 使请 求 冻
结、扣 押和 其他 权利 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的， 基 金
财产不 属于 其清 算财 产。 
除依据 《基 金法 》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金财 产本 身 承
担的债 务， 不得 对基 金财 产强制 执行 。 
十三、基金资产的估 值 
（一 ） 估值 日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的正 常营业 日以 及国 家法 律法 规规定 需要 对外 披 露
基金净 值的 非营 业日 。 
（二 ） 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的 有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （包 括股 票、 权证 等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （收盘
价 ）估 值； 估值 日无 交易 的，且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，以 最近交 易日 的市 价 （ 收盘
价 ）估 值； 如最 近交 易日 后经济 环境 发生 了重 大变 化的， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价及 重大 变 化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最 近交 易日 后
经济环 境未 发生 重大 变化 ， 按最 近交 易日 的收 盘价 估值。 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格 。 
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息 得
到的净 价进 行估 值； 估值 日没有 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，按 最近 交易 日 债
券收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行估 值。 如最 近交易 日后 经济 环境 发 生
了重大 变化 的 ， 可 参考 类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ， 调 整最 近 交易市 价 ， 确 定公 允价 格 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
39 
（4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上市 的资 产支
持证券 ，采 用 估 值技 术确 定公允 价值 ，在 估值 技术 难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送 股、 转增 股、 配 股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 市价 （收
盘价 ） 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价 （ 收盘价 ）估值 。 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。 
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的同 一股 票的
市价 （ 收盘 价 ） 估值 ；非 公开发 行 有 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确 定公 允 价
值。 
3、 全 国银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等 固定收 益品 种， 采用 估值 技 术确定 公允 价值 。 
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价进行 估值 ， 估 值当 日无 结算价 的， 且最 近交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的， 采用 最近 交易 日结算 价估 值。 
6、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具 体 情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
7、相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ，按 国家最 新规 定 估 值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律法 规 的
规定或 者未 能充 分维 护基 金份额 持有 人利 益时 ，应 立即通 知对 方， 共同 查明 原因， 双方 协商 解决 。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的 基 金
会计责 任方 由基 金管 理人 担任， 因此 ，就 与本 基金 有关的 会计 问题 ，如 经相 关各方 在平 等基 础上 充 分
讨论后 ，仍 无法 达成 一致 的意见 ，按 照基 金管 理人 对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。 
（三 ） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。 
（四 ） 估值 程序 
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个估值 日闭 市后 ， 基金 资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计算 ， 精
确到 0.0001 元 ，小 数点 后 第五位 四舍 五入 。国 家另 有规定 的， 从其 规定 。 
每个估 值日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、 基金 管理 人应 每个 估值 日对基 金资 产估 值 。 基 金 管理人 每个 估值 日对 基金 资产估 值后 ， 将基 金
净值结 果发 送基 金托 管人 ，经基 金托 管人 复核 无误 后，由 基金 管理 人对 外公 布。月 末、 年中 和年 末 估上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
40 
值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 
（五 ） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及时 性 。
当基金 份额 净值 小数 点 后 4 位以 内 （ 含第 4 位 ）发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误。 
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记结 算机 构、 或代销 机构 、或 投 资
者自身 的过 错造 成差 错， 导致其 他当 事人 遭受 损失 的，过 错的 责任 人应 当对 由于该 差错 遭受 损失 当 事
人 （“ 受损 方 ” ）的 直接 损失按 下述 “差 错处 理原 则 ”给 予赔 偿， 承担 赔偿 责任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、数据 传输 差错 、数 据计 算差错 、系 统故 障 差
错、下 达指 令差 错等 ；对 于因技 术原 因引 起的 差错 ，若系 同行 业现 有技 术水 平不能 预见 、不 能避 免 、
不能克 服， 则属 不可 抗力 ，按照 下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不 可抗 力原 因 出
现差错 的当 事人 不对 其他 当事人 承担 赔偿 责任 ，但 因该差 错取 得不 当得 利的 当事人 仍应 负有 返还 不 当
得利的 义务 。 
2、差 错处 理原 则 
（1） 差 错已 发生 ， 但 尚未 给当事 人造 成损 失时 ， 差 错责任 方应 及时 协调 各方 ， 及时 进行 更正， 因
更正差 错发 生 的 费用 由差 错责任 方承 担； 由于 差错 责任方 未及 时更 正已 产生 的差错 ，给 当事 人造 成 损
失的， 由差 错责 任方 对直 接损失 承担 赔偿 责任 ；若 差错责 任方 已经 积极 协调 ，并且 有协 助义 务的 当 事
人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正， 则其 应当 承担 相应赔 偿责 任。 
（2 ） 差 错的 责任 方对 有关 当事人 的直 接损 失负 责 ， 不对间 接损 失负 责 ， 并 且 仅对差 错的 有关 直接
当事人 负责 ，不 对第 三方 负责。 
（3） 因 差错 而获 得不 当得 利的当 事人 负有 及时 返还 不当得 利的 义务 。 但 差错 责任方 仍应 对差 错 负
责。如 果由 于获 得不 当得 利的当 事人 不返 还或 不全 部返还 不当 得利 造成 其他 当事人 的利 益损 失 （ “ 受
损方 ” ） ， 则 差错 责任 方应 赔偿受 损方 的损 失， 并在 其支付 的赔 偿金 额的 范围 内对获 得不 当得 利的 当 事
人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ；如 果获 得不 当得 利的当 事人 已经 将此 部分 不当得 利返 还给 受损 方 ，
则受损 方应 当将 其已 经获 得的赔 偿额 加上 已经 获得 的不当 得利 返还 的总 和超 过其实 际损 失的 差额 部 分
支付给 差错 责任 方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5 ） 差 错责 任方 拒绝 进行 赔偿时 ， 如果 因基 金管 理 人过错 造成 基金 财产 损失 时， 基金 托管 人应 为上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
41 
基金的 利益 向基 金管 理人 追偿， 如果 因基 金托 管人 过错造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金 的
利益向 基金 托管 人追 偿。 基金管 理人 和托 管人 之外 的第三 方造 成基 金财 产的 损失， 并拒 绝进 行赔 偿时 ，
由基金 管理 人负 责向 差错 方追偿 ； 追偿 过程 中产 生 的有关 费用 ， 应列 入基 金 费用 ， 从 基金 资产 中支 付 。 
（6 ） 如 果出 现差 错的 当事 人未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 ， 并 且依 据法 律法 规 、 基金合 同或 其他 规
定，基 金管 理人 自行 或依 据法院 判决 、仲 裁裁 决对 受损方 承担 了赔 偿责 任， 则基金 管理 人有 权向 出 现
过错的 当事 人进 行追 索， 并有权 要求 其赔 偿或 补偿 由此发 生的 费用 和遭 受的 直接损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 差错 发生 的原 因 ，列明 所有 的当 事人 ，并 根据差 错发 生的 原因 确定 差错的 责任 方 。 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估 。 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失 。 
（4 ） 根 据差 错处 理的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记结 算 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记结 算机 构进 行更
正。 
4、基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法如 下： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人， 并采 取合
理的 措 施防 止损 失进 一步 扩大。 
（2 ） 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监会 备
案；错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的 0.5% 时 ，基 金管 理人应 当公 告。 
（3） 因基 金份 额净 值计 算 错误 ， 给基 金或 基金 份额 持 有人造 成损 失的 ， 应 由基 金 管理人 先行 赔付 ，
基金管 理人 按差 错情 形， 有权向 其他 当事 人追 偿。 
（4） 基 金管 理人 和基 金托 管人由 于各 自技 术系 统设 置而产 生的 净值 计算 尾差 ， 以基 金管 理人 计 算
结果为 准。 
（5） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六 ） 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投 资所 涉 及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时 。 
2、因 不可 抗力 或其他 情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 。 
3、 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 投 资者的 利益 ， 已决 定
延迟估 值； 如出 现基 金管 理人认 为属 于紧 急事 故的 任何情 况， 会导 致基 金管 理人不 能出 售或 评估 基 金
资产的 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
42 
4、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
（七 ） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管人 负责 进 行
复核。 基金 管理 人应 于每 个估值 日交 易结 束后 计算 当 日的 基金 净值 并发 送给 基金托 管人 。基 金托 管 人
对净值 计算 结果 复核 确认 后发送 给基 金管 理人 ，由 基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。 
（八 ） 特殊 情况 的处 理 
1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 资产 估 值
错误处 理。 
2、 由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 或 国家会 计政 策变 更、
市场规 则变 更等 ，基 金管 理人和 基金 托管 人虽 然已 经采取 必要 、适 当、 合理 的措施 进行 检查 ，但 未 能
发现错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 免除 赔偿责 任。 但基 金管 理 人
应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
十四、基金的收益与 分配 
（一 ） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 。 
2、 基金 收益 评价 日核 定的 基金累 计报 酬率 超过 同期 标的指 数累 计报 酬率 达 到 1% 以上 时 ， 可 进行
收益分 配 。 
3、基 金收 益分 配采 用现 金 方式 。 
4、 在符 合基 金收 益分 配条 件的情 况下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配 2 次， 每 次 基金收 益分 配数 额的
确定原 则为 使收 益分 配后 基金累 计报 酬率 尽可 能贴 近标的 指数 同期 累计 报酬 率 。 
5、若 基金 合同 生效 不满 3 个月则 可不 进行 收益 分配 。 
6、法 律法 规、 监管 机构 、 登记结 算机 构、 上海 证券 交易所 另有 规定 的从 其规 定。 
在遵守 法律 法规 的前 提下 ，基金 管理 人、 登记 结算 机构可 对基 金收 益分 配的 有关业 务规 则进 行 调
整，并 及时 公告 。 
（二 ） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、分 配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 等 内 容 。 
（三 ） 基金 收益 可分 配数 额的确 定原 则 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
43 
1 、目前 本 基金 收益 评价 日 为每年4 月30 日和10 月31 日 ，基金 管理 人可 以根 据市 场情况 调整 基金 的
收益评 价日 ，并 在招 募说 明书更 新中 公告 。 
2 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 累计 报酬 率。 
基金累 计报 酬率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去100% ； 标 的
指数累 计报 酬率 为收 益评 价日标 的指 数收 盘价 与基 金上市 前一 日标 的指 数收 盘价之 比减 去100% 。 
基金管 理人 将以 此计 算截 至收益 评价 日基 金累 计报 酬率超 过标 的指 数累 计报 酬率 的 差额 ，当 差 额
超过1% 时， 基金 可以 进行 收益分 配。 
期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 上述 指标 。 
3 、根 据前 述收 益分 配原 则 确定收 益分 配数 额。 
（四 ） 收益 分配 的时 间和 程序 
1、 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《 信息 披 露办法 》 的 有关 规定
在指定 媒体 上公 告并 报中 国证监 会备 案 。 
2、 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金 管理 人依 据具 体方 案的规 定就 支付 的现 金红 利向基 金托 管人 发 送
划款指 令， 基金 托管 人按 照基金 管理 人的 指令 及时 进行分 红资 金的 划付 。 
十五、基金的费用与 税收 
（一 ） 基金 运作 费用 
1、基 金费 用的 种类 
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括： 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。 
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。 
（4） 标的 指数 许可 使用 费 
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用 。 
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。 
（7） 基金 合同 生效 后的 基 金信息 披 露 费用 。 
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用 。 
（9） 基金 合同 生效 后与 基 金有关 的会 计师 费和 律师 费 。 
（10 ） 基金 的证 券交 易 或 结算产 生的 费用 （包 括但 不限于 经手 费、 印花 税、 证管费 、过 户费 、 手上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
44 
续费、 券商 佣金 、权 证交 易的结 算费 、融 资融 券费 及其他 类似 性质 的费 用等 ） 。 
（11 ）基 金的 开户 费用 、 账户维 护费 用 
（12 ） 依法 可以 在基 金财 产中列 支的 其他 费用 。 
在中国 证监 会规 定允 许的 前提下 ，本 基金 可以 从基 金财产 中计 提销 售服 务费 ，具体 计提 方法 、 计
提标准 在招 募说 明书 或相 关公告 中载 明 。 
2、 上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允 的 市场 价格 确定 ， 法律 法规 另有 规 定
时从其 规定 。 
3、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若 遇
法定节 假日 、 休 息日 等， 支付日 期顺 延。 费用 自动 扣划后 ， 基 金管 理 人 应进 行核对 ， 如 发现 数据 不符，
及时联 系基 金托 管人 协商 解决。 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动 在
月初五 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付， 基金 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指 令。 若 遇
法定节 假日 、 休 息日 等， 支付日 期顺 延。 费用 自动 扣划后 ， 基 金管 理人 应进 行核对 ， 如 发现 数据 不符 ，
及时联 系基 金托 管人 协商 解决。 
（3） 标的 指数 许可 使用 费 
基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照基 金管 理人与 指数 许可 方签 署的 指数使 用许 可协 议 的
约定从 基金 财产 中支 付。 标的指 数使 用费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.03% 的 年费率 计提 。标 的指 数 许
可使用 费每 日计 提， 按季 支付。 计算 方法 如下 ： 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
45 
H=E× 0.03%÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费，E 为前 一 日的基 金资 产净 值。 
标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 1 万元。 
基金 合 同生 效 当 年不 足 3 个月的 按 3 个月 收费 。 
如果指 数许可 使 用费 的计 算方法 和费 率等 发生 调整 ，本基 金将 采用 调整 后的 方法或 费率 计算 指 数
许可 使 用费 。基 金管 理人 应及时 按照 《信 息披 露管 理办法 》的 规定 在指 定媒 体进行 公告 。 
（4） 除管 理费、 托管 费、 指数许 可使 用费 之外 的基 金费用 ， 由 基金 托管 人根 据其他 有关 法规 及 相
应协议 的规 定， 按费 用实 际支出 金额 支付 ，列 入或 摊入当 期基 金费 用。 
4、不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ，以 及 处
理与基 金运 作无 关的 事项 发生的 费用 等不 列入 基金 费用。 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费、 律 师
费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。 
5、 基金 管理 人和 基金 托管 人可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管理 费率 和基 金托 管费率 。 基 金管 理 人
必须最 迟于 新的 费率 实施 日 2 日 前在 指定 媒体 上刊 登公告 。 
（二 ） 基金 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十六、基金的会计与 审计 
（一 ） 基金 的会 计政 策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 。 
2、本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
3、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位 。 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 。 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算 。 
6、 基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目 、 凭 证并 进行 日 常的会 计核 算 ， 按 照有 关 规定编 制基 金会 计报
表 。 
7、基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 
（二 ） 基金 的审 计 
1、 基金 管理 人聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基金 年度 财 务上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
46 
报表及 其他 规定 事项 进行 审计。 会计 师事 务所 及其 注册会 计师 与基 金管 理人 、基金 托管 人相 互 独 立 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3、 基金 管理 人 （ 或基 金托 管人 ） 认为 有充 足理 由更 换会计 师事 务所 ， 经 基金 托管人 （或 基金 管理
人 ）同 意， 并报 中国 证监 会备案 后可 以更 换。 就更 换会计 师事 务所 ，基 金管 理人应 当依 照《 信息 披 露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
十七、基金的信息披 露 
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作 办法》 、 《 信息披 露办 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 。 基
金管理 人、 基金 托管 人和 其他基 金信 息披 露义 务人 应当依 法披 露基 金信 息， 并保证 所披 露信 息的 真 实
性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持 有
人等法 律法 规和 中国 证监 会规定 的自 然人 、法 人和 其他组 织。 基金 管理 人、 基金托 管人 和其 他基 金 信
息披 露 义务 人应 按规 定将 应予披 露的 基金 信息 披露 事项在 规定 时间 内通 过中 国证监 会指 定的 全国 性 报
刊 （以 下简 称 “ 指定 报刊 ”） 和 基金 管理 人、 基金 托管人 的互 联网 网站 （以 下简称 “网站 ” ）等媒介
披露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏 。 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测 。 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失 。 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构 。 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字 。 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公 开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人 应保 证 两
种文本 的内 容一 致。 两种 文本发 生歧 义的 ，以 中文 文本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一 ） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日前 ， 将 基金上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
47 
招募说 明书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。基 金合 同生 效后， 基金 管理 人应 当在 每 6 个月 结束 之日 起 45
日内， 更新 招募 说明 书并 登 载在 网站 上， 将更 新的 招募说 明书 摘要 登载 在指 定报刊 上。 基金 管理 人 将
在公告 的 15 日 前向 中国 证 监会报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 
（二 ） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理人 在基 金份 额发 售的 3 日前 ，将 基金 合同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上； 基金 管理 人 、
基金托 管人 将基 金合 同、 托管协 议登 载在 各自 网站 上。 
（三 ） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定， 就基 金份 额发 售的 具体事 宜编 制基 金
份额发 售公 告， 并在 披露 招募说 明书 的当 日登 载于 指定报 刊和 网站 上。 
（四 ） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人在 收 到中 国证 监会确 认文 件 的 次日 在指 定报刊 和网 站上 登载 基金 合同生 效公 告。 基 金
合同生 效公 告中 说明 基金 募集情 况。 
（五 ） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 上海 证券 交易所 上市 交易 的 ， 基 金管 理人在 基金 份额 上市 交易 前至 少 3 个 工作 日 ，
将基金 份额 上市 交易 公告 书登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
（六 ） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值 公告 、基 金份额 累计 净值 公告 
1、 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额 申购或 者赎 回前 ， 基金 管 理人将 至少 每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 
2、 在 开始 办理 基金 份额 申 购或者 赎回 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日的 次日 ， 通过 网站 、 基 金份
额 销售 网点 以及 其他 媒介 ，披露 开放 日的 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。 
3、 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （或 自然 日 ） 基 金资 产 净值和 基金 份额 净
值。基 金管 理人 应当 在上 述市场 交易 日 （ 或自 然日 ）的次 日， 将基 金资 产净 值、基 金份 额净 值和 基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
（七 ） 基金 份额 申购 赎回 清单公 告 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人将在 每个 开放 日通 过网 站或其 他媒 介公 告 当
日的申 购赎 回清 单。 
（八 ） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1、基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告正 文登 载
于网站 上， 将年 度报 告摘 要登载 在指 定报 刊上 。基 金年度 报告 需经 具有 从事 证券相 关业 务资 格的 会 计
师事务 所审 计后 ，方 可披 露 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
48 
2、基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年度 报告 正
文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上 。 
3、基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并将 季度 报
告登载 在指 定报 刊和 网站 上 。 
4、 基金 合同 生效 不足 2 个 月的 ， 本 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年 度报
告。 
5、 基金 定期 报告 应当 按有 关规定 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监 会
派出机 构备 案。 
6、法 律法 规或 中国 证监 会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
（九 ） 临时 报告 与公 告 
在基金 运作 过程 中发 生如 下可能 对基 金份 额持 有人 权益或 者基 金份 额的 价格 产生重 大影 响的 事 件
时，有 关信 息披 露义 务人 应当在 2 日 内编 制临 时报 告书， 予以 公告 ，并 在公 开披露 日分 别报 中国 证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开及 决议 。 
2、终 止基 金合 同 。 
3、转 换基 金运 作方 式 。 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 。 
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更 。 
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 。 
7、 基金 管理 人的 董事 长 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 和基 金托 管 人基金 托管 部门 负责
人发生 变动 。 
8、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% 。 
9、基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过 30% 。 
10、 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 。 
11、 基金 管理 人、 基金 托 管人受 到监 管部 门的 调查 。 
12、 基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚， 基金 托 管
人及其 基金 托管 部门 负责 人受到 严重 行政 处罚 。 
13、 重 大关 联交 易事 项 。 
14、 基 金收 益分 配事 项 。 
15、 管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
49 
16、 基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% 。 
17、 基 金改 聘会 计师 事务 所 。 
18、 基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 。 
19、 基 金更 换登 记结 算机 构 。 
20、 本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 。 
21、 本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回 。 
22、 基 金变 更标 的指 数 。 
23、 基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 。 
24、 基 金份 额折 算与 变更 登记 。 
25、 基 金推 出新 业务 或服 务 。 
26、 中 国证 监会 或 基 金合 同 规定 的其 他事 项。 
（十 ） 澄清 公告 
在基金 合同 存续 期限 内， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金份 额价 格 产
生误导 性影 响或 者引 起较 大波动 的， 相关 信息 披露 义务人 知悉 后应 当立 即对 该消息 进行 公开 澄清 ， 并
将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
（十一 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更新 ） 等文 件中披 露股 指期 货 交
易情况 ，包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损益 情况 、风 险指标 等， 并充 分揭 示股 指期货 交易 对基 金总 体 风
险的影 响以 及是 否符 合既 定的投 资政 策和 投资 目标 等。 
（十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同、 托管 协议 、招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、年 度报 告、 半年 度报告 、季 度报 告 和
基金份 额净 值公 告等 文本 文件在 编制 完成 后， 将存 放于基 金管 理人 所在 地、 基金托 管人 所在 地， 供 公
众查阅 。投 资者 在支 付工 本费后 ，可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 制件 或复 印件。 
投资者 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅。 本基金 的信 息披 露事 项将 在指定 媒体 上 公 告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
十八、风险揭示 
（一 ） 投资 于 本 基金 的主 要风险 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
50 
1、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场。 标的 指数 成份股 的平 均回 报率 与整 个股票 市场 的平 均回 报
率可能 存在 偏离 。 
2、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上 市公 司经 营状 况、 投资者 心理 和交 易制 度
等各种 因素 的影 响而 波动 ，导致 指数 波动 ，从 而使 基金收 益水 平发 生变 化， 产生风 险。 
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离 ： 
（1） 由于标的指数调整成 份股或变更编制方法，使 基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度与跟
踪误差 。 
（2） 由于标的指数成份股 发生配股、增发等行为导 致成份股在标的指数中的 权重发生变化，使基
金在相 应的 组合 调整 中产 生跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。 
（3） 成份股派发现金红利 、新股市值配售收益将导 致基金收益率超过标的指 数收益率，产生正的
跟踪偏 离度 。 
（4） 由于成份股停牌、摘 牌或流动性差等原因使基 金无法及时调整投资组合 或承担冲击成本而产
生跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。 
（5） 由于基金投资过程中 的证券交易成本，以及基 金管理费和托管费的存 在 ，使基金投资组合与
标的指 数产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 。 
（6） 在基金指数化投资过 程中，基金管理人的管理 能力，例如跟踪指数的水 平、技术手段、买入
卖出的 时机 选择 等， 都会 对基金 的收 益产 生影 响， 从而影 响基 金对 标的 指数 的跟踪 程度 。 
（7） 其他因素产生的偏离 。如因受到最低买入股数 的限制，基金投资组合中 个别股票的持有比例
与标的 指数 中该 股票 的权 重可能 不完 全相 同； 因缺 乏卖空 、 对 冲机 制及 其他 工具造 成的 指数 跟踪 成 本 较
大； 因 基金 申购 与赎 回带 来的现 金变 动； 因指 数发 布机构 指数 编制 错误 等， 由此产 生跟 踪偏 离度 与跟 踪
误差。 
4、标 的指 数变 更 的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但根 据 基金合 同规 定 ， 如 出现 变 更标的 指数 的情 形 ， 基 金 将变更 标的 指数 。 基于
原标的 指数 的投 资政 策将 会改变 ， 投 资组 合将 随之 调整， 基金 的收 益风 险特 征将与 新的 标的 指数 保 持 一
致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管基 金将 通过 有效 的套 利机制 使基 金份 额二 级市 场交易 价格 的折 溢价 控制 在一定 范围 内， 但基 金上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
51 
份额在 证券 交易 所的 交易 价格受 诸多 因素 影响 ， 存 在不同 于基 金份 额净 值的 情形， 即存 在价 格折 溢 价 的
风险。 
6、参考IOPV 决 策和IOPV 计算错 误的 风险 
证券交 易所 在 开 市后 根据 申购赎 回清 单和 组合 证券 内各只 证券 的实 时成 交数 据， 计 算并 发布 基金 份
额参考 净值 （IOPV ） ， 供 投 资者交 易 、 申 购、 赎回 基 金份额 时参 考 。IOPV 与实 时的基 金份 额净 值可 能存
在差异 ，IOPV 计算 还可能 出现错 误，投 资者 若参 考IOPV 进 行投 资决策 可能 导 致损失 ，需投 资者 自行 承
担。 
7、退 市风 险 
因基金 不再 符合 证券 交易 所上市 条件 被终 止上 市， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前终 止上 市， 导
致基金 份额 不能 继续 进行 二级市 场交 易的 风险 。 
8、投 资者 申购 失败 的风 险 
基金的 申购 赎回 清单 中 ， 可能仅 允许 对部 分成 份股 使用现 金替 代 ， 且 设置 现 金 替代 比例 上限 ， 因此，
投资者 在进 行申 购时 ， 可 能存在 因个 别成 份股 涨停 、 临时 停牌 等原 因而 无法 买入申 购所 需的 足够 的 成 份
股，导 致申 购失 败的 风险 。 
9、投 资者 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由此可 能导 致投 资者 按
原最小 申购 、 赎回 单位 申 购并持 有的 基金 份额 ， 可 能无法 按照 新的 最小 申购 、 赎 回单 位全 部赎 回 ， 而 只
能在二 级市 场卖 出全 部或 部分基 金份 额。 
10、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
基金赎 回对 价主 要为 组合 证券， 在组 合证 券变 现过 程中， 由于 市场 变化、 部 分成份 股流 动性 差等 因
素，导 致投 资者 变 现 后的 价值与 赎回 时赎 回对 价的 价值有 差异 ，存 在变 现风 险。 
11 、 基金 合同 终止 的风 险 
在基金 合同 生效 之日 起三 年后的 对应 日， 如果 本基 金的资 产规 模低 于2 亿元 ， 基金合 同将 自动 终止 ，
届时投 资者 将面 临基 金资 产变现 及其 清算 等带 来的 不确定 性风 险。 
12、 第 三方 机构 服务 的风 险 
基金的 多项 服务 委托 第三 方机构 办理 ，存 在以 下风 险： 
（1） 申购赎回代理机构因 多种原因，导致代理申购 、赎回业务受到限制、暂 停或终止，由此影响
对投资 者申 购赎 回服 务的 风险。 
（2） 登记结算机构可能调 整结算制度，如实施货银 对付制度，对投资者基金 份额、组合证券及资
金 的结 算方 式发 生变 化， 制度调 整可 能给 投资 者带 来理解 偏差 的风 险。 同样 的风险 还可 能来 自于 证 券 交上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
52 
易所及 其他 代理 机构 。 
（3） 证券交易所、登记结 算机构、基金托管人及其 他代理机构可能违约，导 致基金或投资者利益
受损的 风险 。 
13、 管 理风 险与 操作 风险 
基金管 理人 、 基 金托 管人 等相关 当事 人的 业务 发展 状况、 人员 配备、 管理 水 平与内 部控 制等 对基 金
收益水 平存 在影 响。 因业 务扩张 过快 、 行 业内 过度 竞争、 对主 要业 务人 员过 度依赖 等可 能会 产生 影响 投
资者利 益的 风险 。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可 能因 内部 控制存 在缺 陷或 者人 为因 素造成 操作 失误 或违反
操作规 程等 引致 风险 ，例 如，申 购赎 回清 单编 制错 误、越 权违 规交 易、 欺诈 行为及 交易 错误 等风 险。 
14、 技 术风 险 
在基金 的投 资、 交易、 服 务与后 台运 作等 业务 过程 中， 可 能因 为技 术系 统的 故障或 差错 导致 投资 者
的利益 受到 影响 。 这种 技 术风险 可能 来自 基金 管理 人、 基金 托管 人 、 证 券交 易所 、 登 记结 算机 构及 销 售
代理机 构等 。 
15、 政 策变 更风 险 
因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等基 金管 理人 无法控 制的 因素 的变 化， 使基金 或投 资者 利益 受
到影响 的风 险， 例如 ， 监 管机构 基金 估值 政策 的修 改导致 基金 估值 方法 的调 整而引 起基 金净 值波 动 的 风
险、相 关法 规的 修 改 导致 基金投 资范 围变 化基 金管 理人为 调整 投资 组合 而引 起基金 净值 波动 的风 险 等 。 
16、 不 可抗 力 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力可能 导致 基金 财产 有遭 受损失 的风 险 。 基 金管 理 人、 基金 托管 人 、 证 券
交易所 、 登 记结 算机 构和 销售代 理机 构等 可能 因不 可抗力 无法 正常 工作 ， 从 而影响 基金 的各 项业 务 按 正
常时限 完成 。 
（二 ） 声明 
1、 本基 金 未 经任 何一 级政 府、 机构 及部 门担 保 。 投 资者自 愿投 资于 本基 金 ， 须自行 承担 投资 风险 。 
2、除基金管理人直接办理 本基金 的销售外，本基金 还通过销售代理机构销售 ，但是， 本基金 并不
是销售 代理 机构 的存 款或 负债， 也没 有经 销售 代 理 机构担 保或 者背 书， 销售 代理机 构并 不能 保证 其 收 益
或本金 安全 。 
十 九、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
（一 ） 基金 合同 的变 更 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
53 
1、 基 金合 同变 更内 容对 基 金合同 当事 人权 利、 义务 产 生重大 影响 的， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 ，
基金合 同变 更的 内容 应经 基金份 额持 有人 大会 决议 同意。 
但出现 基金 合同 第九 条第 （二） 款第 2 项 规定 的 情 况之一 时， 变更 基金 合同 可不经 基金 份额 持 有
人大会 决议 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 变更 后公布 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2、 关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备案 ， 并于 中国 证监 会 核
准或出 具无 异议 意见 之日 起 生效 ，并 自 收 到中 国证 监会核 准或 无异 议文 件 之 日起 2 个工 作日 内在 至 少
一种指 定媒 体公 告。 
（二 ） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的 。 
2、 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而在 6 个 月内 无其
他适当 的基 金管 理公 司承 接其原 有权 利义 务 。 
3、 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而在 6 个 月内 无其
他适当 的托 管机 构承 接其 原有权 利义 务 。 
4、 基金 合同 生效 之日 起三 年后的 对应 日 ， 基 金资 产 规模低 于 2 亿元 的 。 法 律 法规或 中国 证监 会另
有规定 时从 其规 定 。 
5、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（三 ） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算组 
（1 ） 基 金合 同终 止时 ， 成 立基金 财产 清算 组 ， 基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清
算。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人、 基金 托管 人 、 具 有从事 证券 相关 业务 资 格的注 册会 计师 、
律师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。基 金财 产清 算组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算组 可以 依法
进行必 要的 民事 活动 。 
2、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。基金 财产 清算 程 序
主要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 发布 相关 公告 。 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
54 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 。 
（4） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 。 
（5） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 。 
（6） 制作 清算 报告 。 
（7） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计 。 
（8） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（9） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 。 
（10 ） 公布 基金 财产 清算 结果 。 
（11 ）对 基金 剩 余 财产 进 行分配 。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算费 用由 基 金
财产清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金等 ，在 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对其 进行 调整 后方 可收 回。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计， 律师 事务 所 出
具法律 意见 书后 ，由 基金 财产清 算组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
二十、基金合同的内 容摘 要 
以下内 容摘 自 《 上证 主要 消费交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》 ： 
“八 、 基金 合同 当事 人及 权利义 务 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
55 
（四） 基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
1、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 照有 关法 律法 规和 本基金 合 同 的规 定独 立运 用基金 财产 。 
2、依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入。 
3、发 售基 金份 额。 
4、依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 。 
5、 在 符合 有关 法律 法规 的 前提下 ， 制订 和调 整有 关 基金认 购 、 申 购、 赎回 、 收益分 配 、 转 换、 非
交易过 户、 转托 管等 业务 的规则 ，在 法律 法规 和本 基金合 同规 定的 范围 内决 定和调 整基 金的 除调 高 托
管费率 和管 理费 率之 外的 相关费 率结 构和 收费 方式 。 
6、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金托 管人 ， 对 于基金 托管 人违 反了 本基 金合同 或有 关法 律 法
规规定 的行 为， 对基 金财 产、 其 他当 事人 的利 益造 成重大 损失 的情 形， 应及 时呈报 中国 证监 会， 并 采
取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 。 
7、在 基金 合同 约定 的范 围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 。 
8、 在 法律 法规 允许 的前 提 下， 为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 、 转 融通以 及基 金作 为融
资融券 标的 证券 等相 关业 务 。 
9、 选 择、 更 换登 记结 算机 构， 获 取基 金份 额持 有人 名册， 并对 登记 结算 机构 的代理 行为 进行 必 要
的监督 和检 查。 
10、选 择、 更换 代销 机构 ，并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规， 对其行 为进 行必 要 的
监督和 检查 。 
11 、 选择 、更 换律 师事 务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部 机构 。 
12、在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人。 
13、依 法召 集基 金份 额持 有人大 会。 
14、法 律法 规 、 中国 证监 会 和基 金合 同规 定的 其他 权利。 
（五） 基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
1、依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、申 购 、
赎回和 登记 事宜 。 
2、办 理基 金备 案手 续。 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 
4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金 投 资分 析、 决策 ， 以专 业化 的经 营 方式管 理和 运作 基上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
56 
金财产 。 
5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基 金财 产和
管理人 的财 产相 互独 立， 对所管 理的 不同 基金 分别 管理， 分别 记账 ，进 行证 券投资 。 
6、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ，不 得 委
托第三 人运 作基 金财 产。 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督。 
8、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 
9、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合基金 合同 等法 律
文件的 规定。 
10、按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回对价 。 
11 、 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告。 
12、编 制中 期和 年度 基金 报告。 
13、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务。 
14、 保守 基金 商业 秘密 ， 不得泄 露基 金投 资计 划 、 投资意 向等 ， 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他 有
关规定 另有 规定 外， 在基 金信息 公开 披露 前应 予保 密，不 得向 他人 泄露 。 
15、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 。 
16、 依 据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有 人 大会 或配 合基金 托管 人、 基 金
份额持 有人 依法 召集 基金 份额持 有人 大会 。 
17、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 
18、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 。 
19、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配。 
20、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应当承 担赔 偿责 任 ，
其赔偿 责任 不因 其退 任而 免除。 
21、 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人 追 偿 。 
22、按 规 定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料。 
23、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管人 。 
24、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
25、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动。 
26、依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基金 财产 投 资
于证券 所产 生的 权利 ，不 谋求对 上市 公司 的控 股和 直接管 理。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
57 
27、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（六） 基金 托管 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
1、依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入。 
2、监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作。 
3、自 本基 金合 同生 效之 日 起，依 法保 管基 金资 产。 
4、在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 任基 金管 理人 。 
5、 根据 本基 金合 同及 有关 规定监 督基 金管 理人 ， 对 于基金 管理 人违 反本 基金 合同或 有关 法律 法 规
规定的 行为 ，对 基金 资产 、其他 当事 人的 利益 造成 重大损 失的 情形 ，应 及时 呈报中 国证 监会 ，并 采 取
必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益。 
6、依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 。 
7、按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料。 
8、法 律法 规、 中国 证监 会 和 基金 合同 规定 的其 他权 利。 
（七） 基金 托管 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
1、安 全保 管基 金财 产。 
2、 设 立专 门的 基金 托管 部 ， 具有 符合 要求 的营 业场 所， 配 备足 够的 、 合 格的 熟悉基 金托 管业 务的
专职人 员， 负责 基金 财产 托管事 宜。 
3、对 所托 管的 不同 基金 财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
4、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ，不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 ，不 得 委
托第三 人托 管基 金财 产。 
5、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 。 
6、按 规定 开设 基 金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 。 
7、保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、基 金合 同及 其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信息 公开 披
露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 。 
8、 对基 金财 务会 计报 告 、 中期和 年度 基金 报告 出具 意见 ， 说 明基 金管 理人 在 各重要 方面 的运 作是
否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ；如 果基 金管 理人 有未执 行基 金合 同规 定的 行为， 还应 当说 明基 金 托
管人是 否采 取了 适当 的措 施。 
9、保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 。 
10、按 照基 金合 同的 约定 ，根据 基金 管理 人的 投资 指令， 及时 办理 清算 、交 割事宜 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
58 
11 、 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 。 
12、复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 。 
13、按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 。 
14、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 。 
15、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 。 
16、 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人 大 会 。 
17、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除。 
18、基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时，应 为基 金向 基金 管理 人追偿 。 
19、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配。 
20、 面临 解散 、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时 ， 及时报 告中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机 构，
并通知 基金 管理 人。 
21、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 。 
22、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动。 
23、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 。 
24、法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（八） 基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
1、分 享基 金财 产收 益。 
2、参 与分 配清 算后 的剩 余 基 金财 产。 
3、依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额。 
4、按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 。 
5、出 席或 者委 派代 表出 席 基金份 额持 有人 大会 ，对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使表 决权 。 
6、查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 。 
7、监 督基 金管 理人 的投 资 运作。 
8、对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 。 
9、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他权 利。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（九） 基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
1、遵 守 法 律法 规、 基金 合 同、业 务规 则及 其他 有关 规定。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
59 
2、遵 守基 金管 理人 、基 金 托管人 、代 销机 构和 登记 结算机 构关 于基 金业 务的 相关规 则及 规定 。 
3、交 纳基 金认 购、 申购 对价 及规 定的 费用 。 
4、在 持有 的基 金份 额范 围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任。 
5、不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 。 
6、执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议。 
7、 返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 ， 自 基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基金 托管 人、 代销
机构、 登记 结算 机构 及其 他基金 份额 持有 人处 获得 的不当 得利 。 
8、法 律法 规 、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。 
（十） 本基 金合 同当 事各 方的权 利义 务以 本基 金合 同为依 据， 不因 基金 财产 账户名 称而 有所 改
变。 
九、基 金份 额持 有人 大会 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 或其 合法的 代理 人 组 成。 基金 份额持 有人 持有 的 每
一基金 份额 具有 同等 的投 票权。 
（二） 召开 事由 
1、 当出 现或 需要 决定 下列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10% 以上 （ 含
10% ，下同）的基金份额 持有人（以基金管理人收 到提议当日的基金份额计 算，下同）提议时， 应 当
召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基金 合同 。 
（2） 转换 基金 运 作 方式 （ 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） 。 
（3） 变更 基金 类别 。 
（4） 变更 基金 投资 目标、 投资范 围或 投资 策略 （法 律法规 、 基 金合 同和 中国 证监会 另有 规定 的 除
外） 。 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序。 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人。 
（7） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ，但 法律法 规要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外。 
（8） 对基 金合 同当 事人 权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项。 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
2、 出现 以下 情形 之一 的 ， 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 基金 合同 ， 不 需召 开基 金份 额
持有人 大会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 资产承 担的 费用 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
60 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 。 
（3） 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内变 更基 金的申 购费 率、 赎回 费率 或收费 方式 。 
（4） 经中 国证 监会 允许 ， 基金推 出新 业务 或服 务。 
（5） 经 中国 证监 会允 许， 基金管 理人 、 交 易所、 代 销机构 和登 记结 算机 构在 法律法 规、 基金 合同
规定的 范围 内调 整有 关基 金认购 、 申购 、 赎 回 、 交 易、 转托 管、 收益 分配 、 非交易 过户 等业 务的 规 则 。 
（6） 基金 管理 人推 出以 本 基金为 目 标 ETF 的联接基 金。 
（7） 在不 违反 法律 法规 的 情况下 ，调 整基 金的 申购 赎回方 式及 申购 对价 、赎 回对价 组成 。 
（8） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 。 
（9） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 。 
（10 ） 基金 合同 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响。 
（11 ）按 照法 律法 规或 本 基金合 同规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1、 除法 律法 规或 本基 金合 同另有 约定 外 ， 基 金份 额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集 。 基 金管 理人 未
按规定 召集 或者 不能 召集 时，由 基金 托管 人召 集。 
2、 基金 托管 人认 为有 必 要 召开基 金份 额持 有人 大会 的， 应当 向基 金管 理人 提 出书面 提议 。 基金 管
理人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召 集， 并 书面 告知 基金 托管 人。 基 金管 理人 决定 召集
的， 应当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理人 决定 不召 集 ， 基 金 托管人 仍认 为有 必要 召开
的，应 当自 行召 集。 
3、代表基金份额 10% 以 上的基金份额持有人认为 有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向 基
金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。 基金 管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60
日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 代表 基金 份 额 10% 以 上的 基金 份额 持有 人仍认 为有 必要 召开 的，
应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书
面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 管理 人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决 定
之日 起 60 日内 召开 。 
4、代表基金份额 10% 以 上的基金份额持有人就同 一事项要求召开基金份额 持有人大会，而基 金
管理人 、 基金 托管 人都 不 召集的 ， 代表 基金 份额 10% 以上 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集基 金份 额持
有人大 会， 但应 当至 少提 前 30 日向 中国 证监 会备 案 。 
5、 基 金份 额持 有人 依法 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会的， 基金 管理 人、 基金 托管人 应当 配合 ， 不
得阻碍 、干 扰。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
61 
（四） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人 （以 下简 称 “ 召集 人 ”） 负责 选择 确定 开会 时间、 地点、 方式 和
权益登 记日 。 召开 基金 份 额持有 人大 会 ， 召 集人 必 须于会 议召 开日 前 30 日 在 指定媒 体公 告 。 基 金份 额
持有人 大会 通知 须至 少载 明以下 内容 ： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式。 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项。 
（3） 会议 形式 。 
（4） 议事 程序 。 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 。 
（6） 代 理投 票的 授权 委托 书的内 容要 求 （ 包括 但不 限 于代理 人身 份、 代理 权限 和 代理有 效期 限等 ） 、
送达时 间和 地点 。 
（7） 表决 方式 。 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 。 
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 。 
（10 ） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2、 采用 通讯 方式 开会 并进 行表决 的情 况下 ， 由召 集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ， 并在 会议 通
知中说 明本 次基 金份 额持 有人大 会所 采取 的具 体通 讯方式 、委 托的 公证 机关 及其联 系方 式和 联系 人 、
书面表 决意 见寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。 
3、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 书面 表决意 见的 计票 进 行
监督； 如召 集人 为基 金托 管人， 则应 另行 书面 通知 基金管 理人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进 行
监督； 如召 集人 为基 金份 额持有 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 和基 金托 管人到 指定 地点 对书 面 表
决意见 的计 票进 行监 督。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督的 ， 不
影响计 票和 表决 效力 。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1、会 议方 式 
（1 ） 基 金份 额持 有人 大会 的召开 方式 包括 现场 开会 、 通 讯方 式开 会及 法律 法 规、 中国 证监 会允 许
的 其他 方式 开会 。 
（2） 现 场开 会由 基金 份额 持有人 本人 出席 或通 过授 权委托 书委 派其 代理 人出 席， 现 场开 会时 基 金
管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 应当 出席 ，如 基金 管理人 或基 金托 管人 拒不 派代表 出席 的， 不影 响 表
决效力 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
62 
（3） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4） 在法 律法 规或 监管 机 构允许 的情 况下 ，经 会议 通知载 明， 基金 份额 持有 人也可 以采 用网 络 、
电话或 其他 方式 进行 表决 ，或者 采用 网络 、电 话或 其他方 式授 权他 人代 为出 席会议 并表 决。 
（5） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
2、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1） 对到 会者 在权 益登 记日 持有基 金份 额的 统计 显示 ， 全部 有效 凭证 所对 应的 基金份 额应 占 权 益
登记日 基金 总份 额 的 50% 以上（ 含 50%）。 
2） 到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委托人 持有 基 金
份额的 凭证 及授 权委 托代 理手续 完备 ，到 会者 出具 的相关 文件 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 及 会 议
通知的 规定 。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1） 召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 并按 规定 进行公 告。 
2） 召集人按基金合同 规定通知基金托管人或/ 和基金 管理人（分别或共同称为 “监督人”）到
指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 。 
3） 召集 人按 规定 收取 基金 份额持 有人 的书 面表 决意 见， 并 在监 督人 和公 证机 关的监 督下 统 计 基
金份额 持有 人的 书面 表决 意见， 如基 金管 理人 或基 金托管 人经 通知 拒不 到场 监督的 ，不 影响 表 决 效
力。 
4） 本人 直接 出具 书面 意见 和授权 他人 代表 出具 有效 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基 金 份
额占权 益登 记日 基金 总份 额的 50% 以 上（ 含 50%）。 
5） 直接 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人或 受托 代表 他人出 具书 面意 见的 代理 人提交 的持 有 基 金
份额的 凭证 、 授 权委 托书 等文件 符合 法律 法规 、基 金合同 和会 议通 知的 规定 。 
（六） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
（1） 议事 内容 为本 基金 合 同规定 的召 开基 金份 额持 有人大 会事 由所 涉及 的内 容。 
（2 ） 基 金份 额持 有人 大会 的召集 人发 出召 开会 议的 通知后 ， 如果 需要 对原 有 提案进 行修 改 ， 应 当
在基金 份额 持有 人大 会召 开前及 时公 告。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
63 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项， 公布 监 票
人，然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ，经 讨论 后进 行表 决，经 合法 执业 的律 师见 证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。基 金管 理人 为召 集人 的，其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况 下， 由 基
金托管 人授 权代 表主 持； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会， 则由 出席 大会 的 基
金份额 持有 人和 代理 人以 所代表 的基 金份 额 50% 以 上多数 （ 不含 50% ） 选举 产生一 名代 表作 为该 次 基
金份额 持有 人大 会的 主持 人。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名 （ 或 单位名 称） 、 身份 证明
文件号 码、 持有 或代 表有 表决权 的基 金份 额数 量、 委托人 姓名 （或 单位 名称 ）等事 项。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日公布 提案 ，在 所通 知的 表决截 止日 期后 第 2
个工作 日在 公证 机关 及监 督人的 监督 下由 召集 人统 计全部 有效 表决 并形 成决 议。如 监督 人经 通知 但 拒
绝到场 监督 ，则 在公 证机 关监督 下形 成的 决议 有效 。 
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （ 或其 代 理人 ） 所 持表 决权 的 50% 以上多 数 （不 含 50% ）
通过方 为有 效， 除下 列 （2）所 规定 的须 以特 别决 议通 过事项 以外 的其 他事 项均 以一般 决议 的方 式 通 过 。 
（2） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （或 其代 理人） 所持 表决 权的 三分 之二以 上（ 含三 分 之
二）通 过方 为有 效； 涉及 更换基 金管 理人 、更 换基 金托管 人、 转换 基金 运作 方式、 终止 基金 合同 必 须
以特别 决议 通过 方为 有效 。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会核 准或 者备 案， 并予以 公告 。 
4、 采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在计 票时 有充 分 的相反 证据 证明 ， 否则 表 面符合 法律 法规 和会
议通知 规定 的书 面表 决意 见即视 为有 效的 表决 ，表 决意见 模糊 不清 或相 互 矛 盾的视 为弃 权表 决， 但应
当计入 出具 书面 意见 的基 金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。 
5、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6、基 金份 额持 有人 大会 的 各项提 案或 同一 项提 案内 并列的 各项 议题 应当 分开 审议、 逐项 表决 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
64 
（八） 计票 
1、现 场开 会 
（1） 如 基金 份额 持有 人大 会由基 金管 理人 或基 金托 管人召 集， 则基 金份 额持 有人大 会的 主持 人 应
当在会 议开 始后 宣布 在出 席会议 的基 金份 额持 有人 和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与大 会 召
集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 ，基金 份额 持有 人大 会 的
主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 推举 两名基 金份 额持 有人 代 表
与基金 管理 人、 基金 托管 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ；但 如果 基金 管理人 和基 金托 管人 的 授
权代表 未出 席， 则大 会主 持人可 自行 选举 三名 基金 份额持 有人 代表 担任 监票 人。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点， 由大 会主 持人 当场 公布计 票结 果。 
（3 ） 如 大会 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 异议 ， 可 以对投 票数 进行 重新 清点 ； 如 大会 主持 人未 进
行重新 清点 ，而 出席 大会 的基金 份额 持有 人或 代理 人对大 会主 持人 宣布 的表 决结果 有异 议， 其有 权 在
宣布表 决结 果 后 立即 要求 重新清 点， 大会 主持 人应 当立即 重新 清点 并公 布重 新清点 结果 。重 新清 点 仅
限一次 。 
2、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 由大 会召 集人授 权的 两名 监督 员 在 监督人 派出 的授 权 代
表的监 督下 进行 计票 ，并 由公证 机关 对其 计票 过程 予以公 证； 如监 督人 经通 知但拒 绝到 场监 督， 则 大
会召集 人可 自行 授 权 3 名 监督员 进行 计票 ，并 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1、 基金 份额 持有 人大 会通 过的一 般决 议和 特别 决议 ， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证 监
会核准 或者 备案 。基 金份 额持有 人大 会决 议自 中国 证监会 依法 核准 或者 出具 无异议 意见 之日 起 生 效 。 
2、 生 效的 基金 份额 持有 人 大会决 议对 全体 基金 份额 持有人 、 基 金管 理人 、 基 金 托管人 均有 约束 力。
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会决 议。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 收到 中国 证监 会核 准或无 异议 文件 之日 起 2 日内在 指定 媒体 公
告。 
（十） 法律 法规 或监 管部 门对基 金份 额持 有人 大会 另有规 定的 ，从 其规 定。 
二十 、 基金 合同 的 变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 
（二 ） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的。 
2、 基金 管理 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 管理 人的 职务 ， 而在 6 个 月内 无其上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
65 
他适当 的基 金管 理公 司承 接其原 有权 利义 务。 
3、 基金 托管 人因 解散 、 破 产、 撤 销等 事由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， 而在 6 个 月内 无其
他适当 的托 管机 构承 接其 原有权 利义 务。 
4、 基金 合同 生效 之日 起三 年后的 对应 日 ， 基 金资 产 规模低 于 2 亿元 的 。 法 律 法规或 中国 证监 会另
有规定 时从 其规 定。 
5、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（三 ） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算组 
（1 ） 基 金合 同终 止时 ， 成 立基金 财产 清算 组 ， 基 金 财产清 算组 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清
算。 
（2） 基金 财产 清算 组成 员 由基金 管理 人、 基金 托管 人 、 具 有从事 证券 相关 业务 资 格的注 册会 计师 、
律师以 及中 国证 监会 指定 的人员 组成 。基 金财 产清 算组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算组 可以 依法
进行必 要的 民事 活动 。 
2、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。基 金财 产清 算 程
序主要 包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时 ， 发布 相关 公告 。 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产。 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 。 
（4） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 。 
（5） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 。 
（6） 制作 清算 报告 。 
（7） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计。 
（8） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 。 
（9） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 。 
（10 ） 公布 基金 财产 清算 结果。 
（11 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用，清 算费 用由 基 金上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
66 
财产清 算组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产 按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 。 
（2） 交纳 所欠 税款 。 
（3） 清偿 基金 债务 。 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款 （1） － （3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易席 位保证 金等 ，在 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司对其 进行 调整 后方 可收 回。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计， 律师 事务 所 出
具法律 意见 书后 ，由 基金 财产清 算组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十二 、争 议的 处理 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事人 应尽 量 通
过协商 、调 解途 径解 决。 不愿或 者不 能通 过协 商、 调解解 决的 ，任 何一 方均 有权将 争议 提交 中国 国 际
经济贸 易仲 裁委 员会 ，按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。仲 裁地 点 为
北京市 。仲 裁裁 决是 终局 的，对 各方 当事 人均 有约 束力， 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基 金 合同 规 定
的义务 ，维 护基 金份 额持 有人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
二十三 、基 金合 同的 效力 
本基金 合同 存放 在基 金管 理人和 基金 托管 人住 所。 投资者 可登 录基 金管 理人 和基金 托管 人网 站 查
询， 但 其效 力应 以基 金合 同正本 为准 。 ” 
二十一、基金托管协 议的 内容摘要 
以下内 容摘 自 《 上证 主要 消费交 易型 开放 式指 数发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》 ： 
“一、 基金 托管 协议 当事 人 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
67 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 天竺空 港工 业 区 A 区 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 12 层 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：杨 明辉 
成立日 期：1998 年 4 月 9 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字[1998]16 号文 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：2.38 亿元 
存续期 间：100 年 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 9 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式 ： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期、 中期 、 长期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承 兑与 贴现 ；
发行金 融债 券； 代理 发行 、代理 兑付 、承 销政 府债 券；买 卖政 府债 券、 金融 债券； 从事 同业 拆借 ； 买
卖、代 理买 卖外 汇； 从事 银行卡 业务 ；提 供信 用证 服务及 担保 ；代 理收 付款 项及代 理保 险业 务； 提 供
保管箱 服务 ；经 中国 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约 定 ，对 基金 投资 范围、 投资 对象 进 行
监督。 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性 股票 。为 更好 地实 现投资 目标 ，基 金 还上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
68 
可投资 于非 成份 股 、 债 券 、 股指期 货 、 权 证以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其 纳
入投资 范围 。 
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。 
（二 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 、 融资比 例进 行监 督。
基金托 管人 按下 述比 例和 调整期 限进 行监 督： 
（1） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％。 
（2） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40 ％。 
（3 ） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金所 申报 的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量。 
（4） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％。 
（5） 本基 金持 有的 所有 流 通受限 证券 ，其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20% 。 
（6） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净值 的 10 ％；
本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 ， 其市 值不 得超 过 基金资 产净 值 的 20 ％； 本 基金持 有的 同一 （ 指同 一
信用级 别 ） 资 产支 持证 券 的比例 ， 不得 超过 该资 产 支持证 券规 模 的 10 ％； 本 基金应 投资 于信 用级 别评
级为 BBB 以上 （含 BBB ）的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产支 持证 券期 间， 如果其 信用 等级 下降 、 不
再符合 投资 标准 ，应 在评 级报告 发布 之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 。 
（7）在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约 价值，不得超过基金资产 净值的 10% ；在 任
何交易 日日 终， 持有 的买 入期货 合约 价值 与有 价证 券市值 之和 ，不 得超 过基 金资产 净值 的 100％，其
中， 有价 证券 指股 票、 债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券） 、 权 证 、 资 产支持 证券 、 买入 返售 金
融资产 （不 含质 押式 回购 ）等； 在任 何交 易日 日终 ，持有 的卖 出期 货合 约价 值不得 超过 基金 持有 的 股
票总市 值 的 20 ％， 本 基金 管理人 应当 按照 中国 金融 期货交 易所 要求 的内 容、 格式与 时限 向交 易所 报 告
所交易 和持 有的 卖出 期货 合约情 况、 交易 目的 及对 应的证 券资 产情 况等 ；在 任何交 易日 内交 易（ 不 包
括平仓 ） 的 股指 期货 合约 的成交 金额 不得 超过 上一 交易日 基金 资产 净值 的 20％； 每 个交 易日 日终 在扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应 当 保持 不低于 交易 保证 金一 倍的 现金； 本基 金所 持有 的 股
票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值合 计（ 轧差 计算） 不得 超过 基金 资产 净值 的 100 ％。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ，以变 更后 的规 定为 准。 法律法 规或 监管 部 门
取消上 述限 制， 如适 用于 本基金 ，则 本基 金投 资不 再受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 标的指 数成 份股 调整 、标 的指数 成份 股流 动 性
限 制 等基 金管 理人 之 外的因 素 致使 基金 投资 比 例不符 合 上述 规定 投资 比 例的， 基 金管 理人 应当 在 10上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
69 
个交易 日内 进行 调整 。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，基 金管 理人 应与基 金托 管人 、期 货公 司三方 一同 就股 指 期
货开户 、清 算、 估值 、交 收、费 用等 事宜 另行 具体 协商， 签署 三方 补充 协议 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 本托 管协 议第十 五条 第（ 九 ）
款基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止行 为和 关 联
交易进 行监 督。 根据 法律 法规有 关基 金禁 止从 事关 联交易 的规 定， 基金 管理 人和基 金托 管人 应事 先 相
互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东、 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及有 关关 联方 发行 的 证
券名单 。基 金管 理人 和基 金托管 人有 责任 确保 关联 交易名 单的 真实 性、 准确 性、完 整性 ，并 负责 及 时
将更新 后的 名单 发送 给对 方。 
若基金 托管 人发 现基 金管 理人与 关联 交易 名单 中列 示的关 联方 进行 法律 法规 禁止基 金从 事的 关 联
交易时 ，基 金托 管人 应及 时提醒 基金 管理 人采 取必 要措施 阻止 该关 联交 易的 发生， 如基 金托 管人 采 取
必要措 施后 仍无 法阻 止关 联交易 发生 时， 基金 托管 人有权 向中 国证 监会 报告 。对于 基金 管理 人已 成 交
的关联 交易 ，基 金托 管人 事前无 法阻 止该 关联 交易 的发生 ，只 能进 行事 后结 算，基 金托 管人 不承 担 由
此造成 的损 失， 并向 中国 证监会 报告 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人参与 银行 间债 券 市
场进行 监督 。基 金管 理人 应在基 金投 资运 作之 前向 基金托 管人 提供 符合 法律 法规及 行业 标准 的、 经 慎
重选择 的、 本基 金适 用的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单， 并约 定各 交易 对手 所适用 的交 易结 算方 式 。
基金管 理人 应严 格按 照交 易对手 名单 的范 围在 银行 间债券 市场 选择 交易 对手 。基金 托管 人监 督基 金 管
理人是 否按 事前 提供 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债 券
市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新， 新名 单确 定前已 与本 次剔 除的 交易 对手所 进行 但尚 未结 算 的
交易， 仍应 按照 协议 进行 结算。 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要临 时调 整银 行间债 券市 场交 易对 手 名
单及结 算方 式的 ，应 向基 金托管 人说 明理 由， 并在 与交易 对手 发生 交易 前 3 个工作 日内 与基 金托 管 人
协商解 决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负 责解 决 因
交易对 手不 履行 合同 而造 成的纠 纷及 损失 ，基 金托 管人不 承担 由此 造成 的任 何法律 责任 及损 失。 若 未
履约的 交易 对手 在基 金托 管人与 基金 管理 人确 定的 时间前 仍未 承担 违约 责任 及其他 相关 法律 责任 的 ，
基金管 理人 可以 对相 应损 失先行 予以 承担 ，然 后再 向相关 交易 对手 追偿 。基 金托管 人则 根据 银行 间 债
券市场 成交 单对 合同 履行 情况 进 行监 督。 如基 金托 管人事 后发 现基 金管 理人 没有按 照事 先约 定的 交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时，基 金托 管人 应及 时提 醒基金 管理 人， 基金 托管 人不承 担由 此造 成的 任 何
损失和 责任 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
70 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 管理 人投资 流通 受限 证 券
进行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受 限证 券 的
比例 ， 制 订严 格的 投资 决 策流程 和风 险控 制制 度 ， 防范流 动性 风险 、 法律 风 险和操 作风 险等 各种 风险 。
基金托 管人 对基 金管 理人 是否遵 守相 关制 度、 流动 性风险 处置 预案 以及 相关 投资额 度和 比 例 等的 情 况
进行监 督。 
1、 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公 开发 行股票 网下 配售 部 分
等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 ，不 包括由 于发 布重 大消 息或 其他原 因而 临时 停牌 的 证
券、已 发行 未上 市证 券、 回购交 易中 的质 押券 等流 通受限 证券 。本 基金 不投 资有锁 定期 但锁 定期 不 明
确的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券限 于可由 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司或 中央 国债 登记结 算有 限责 任 公
司负责 登记 和存 管， 并可 在证券 交易 所或 全国 银行 间债券 市场 交易 的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下，因 基金 管理 人原 因 产 生的受 限证 券登 记 存
管问题 ，基 金管 理人 负责 相关工 作的 落实 和协 调， 由此造 成基 金托 管人 无法 安全保 管本 基金 资产 的 责
任与损 失， 及因 受限 证券 存管直 接影 响本 基金 安全 的责任 及损 失， 由基 金管 理人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
2、 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票 ， 应 制订 流动 性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风险 处置 预
案应包 括但 不限 于因 投资 受限证 券需 要解 决的 基金 投资比 例限 制失 调、 基金 流动性 困难 以及 相关 损 失
的应对 解决 措施 ，以 及有 关异常 情况 的处 置。 基金 管理人 应在 首次 投资 流通 受限证 券前 向基 金托 管 人
提供基 金投 资非 公 开 发行 股票相 关流 动性 风险 处置 预案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责，确 保对 相关 风险 采取 积极有 效的 措施 ， 在
合理的 时间 内有 效解 决基 金运作 的流 动性 问题 。如 因基金 巨额 赎回 或市 场发 生剧烈 变动 等原 因而 导 致
基金现 金周 转困 难时 ，基 金管理 人应 按照 基金 合同 及托管 协议 的有 关规 定做 出合理 资金 安排 ，不 得 影
响基金 资产 的清 算交 收， 基金托 管人 不承 担由 此产 生的任 何损 失。 对本 基金 因投资 受限 证券 导致 的 流
动性风 险， 基金 托管 人不 承担任 何责 任。 如因 基金 管理人 原因 导致 本基 金出 现损失 致使 基金 托管 人 承
担连带 赔偿 责任 的， 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
3、 本基 金投 资非 公开 发行 股票， 基金 管理 人应 至少 于投资 前一 个工 作日 向基 金托管 人提 交有 关 书
面资料 ，并 保证 向基 金托 管人提 供的 有关 资料 真实 、准确 、完 整。 有关 资料 如有调 整， 基金 管理 人 应
及时提 供调 整后 的资 料。 上述书 面资 料包 括但 不限 于： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
71 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3 ） 非 公开 发行 股票 发行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有限 责任 公 司
签订的 证券 登记 及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本 、 账面 价值 。 
4、 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ， 在 中国 证监 会指定 媒体 披露 所 投
资非公 开发 行股 票的 名称 、 数量 、 总 成本、 账面 价值 ， 以及 总成 本和 账面 价值 占基金 资产 净值 的比 例 、
锁定期 等信 息。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ，在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整， 基金 管 理
人应在 两个 工作 日内 编制 临时报 告书 ，予 以公 告。 
5、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
（2） 在基 金投 资受 限证 券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的 建 立与完 善情 况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6、相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算、 基金 份 额
净值计 算、 应收 资金 到账 、基金 费用 开支 及收 入确 定、基 金收 益分 配、 相关 信息披 露、 基金 宣传 推 介
材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
（七） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 上述 事项 及投 资指令 或实 际投 资运 作违 反法律 法规 、基 金 合
同和本 托管 协议 的规 定， 应及时 以电 话提 醒或 书面 提示等 方式 通知 基金 管理 人限期 纠正 。基 金管 理 人
应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面 通知 后应 在下一 工作 日前 及时 核 对
并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ，就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ，说明 违规 原因 及纠 正 期
限，并 保证 在规 定期 限内 及时改 正。 在上 述规 定期 限内， 基金 托管 人有 权随 时对通 知事 项进 行复 查 ，
督促基 金管 理人 改正 。基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金 托管 人 应
报告中 国证 监会 。 
（八） 基金 管理 人有 义务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、基 金合 同和 本托管 协议 对基 金 业
务执行 核查 。对 基金 托管 人发出 的书 面提 示， 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正， 或就 基金 托 管
人的疑 义进 行解 释或 举证 ；对基 金托 管人 按照 法律 法规、 基金 合同 和本 托管 协议的 要求 需向 中国 证 监
会报送 基金 监督 报告 的事 项，基 金管 理人 应积 极配 合提供 相关 数据 资料 和制 度等。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、行政 法规 和其 他 有上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
72 
关规定 ，或 者违 反基 金合 同约定 的， 应当 立即 通知 基金管 理人 ，由 此造 成的 损失由 基金 管理 人 承 担 。 
（十） 基金 托管 人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基金 管 理
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 管理人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 基金 托管 人根 据 本
托管协 议规 定行 使监 督权 ，或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨碍 基金 托管 人进 行有 效监督 ，情 节严 重或 经 基
金托管 人提 出警 告仍 不改 正的， 基金 托管 人应 报告 中国证 监会 。 
四、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人 安全 保 管
基金财 产、 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户、 复核基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 和基 金份 额 净
值、根 据基 金管 理人 指令 办理清 算交 收、 相关 信息 披露和 监督 基金 投资 运作 等行为 。 
（二） 基金 管理 人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产 、未 对基 金财 产实 行分 账管理 、未 执行 或 无
故延迟 执行 基金 管理 人资 金划拨 指令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 基金合 同、 本协 议及 其 他
有关规 定时 ，应 及时 以书 面形式 通知 基金 托管 人限 期纠正 。基 金托 管人 收到 通知后 应及 时核 对并 以 书
面形式 给基 金管 理人 发出 回函， 说明 违规 原因 及纠 正期限 ，并 保证 在规 定期 限内及 时改 正。 在上 述 规
定期限 内， 基金 管理 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查，督 促基 金托 管人 改正 。基金 托管 人应 积极 配 合
基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理人 核查 托管财 产的 完整 性和 真 实
性，在 规定 时间 内答 复基 金管理 人并 改正 。 
（三） 基金 管理 人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ，应及 时报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基金 托 管
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 托管人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 基金 管理 人根 据 本
协议规 定行 使监 督权 ，或 采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基金 管理 人进 行有 效监 督，情 节严 重或 经基 金 管
理人提 出警 告仍 不改 正的 ，基金 管理 人应 报告 中国 证监会 。 
五、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基 金托 管人 按照 基金 合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，如 有特 殊情 况双 方可另 行协 商解 决 。
基金托 管人 未经 基金 管理 人的指 令， 不得 自行 运用 、处分 、分 配本 基金 的任 何资产 （不 包含 基金 托 管
人 依 据 中 国 结 算 公 司 结 算 数 据 完 成 场 内 交 易 交 收 、 托 管 资 产 开 户 银 行 扣 收 结 算 费 和 账 户 维 护 费 等 费
用） 。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
73 
6、 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 基 金管 理人 应在投 资合 同等 相关 资料 中明确 到账 日期 并 通
知基金 托管 人， 到账 日基 金财产 没有 到达 基金 账户 的，基 金托 管人 应及 时通 知基金 管 理 人采 取措 施 进
行催收 。由 此给 基金 财产 造成损 失的 ，基 金管 理人 应负责 向有 关当 事人 追偿 基金财 产的 损失 ，基 金 托
管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1、 基金 募集 期间 募集 的资 金应存 于基 金管 理人 开立 的基金 募集 专户 。 该 账户 由基金 管理 人开 立 并
管理。 通过 基金 管理 人提 交的网 下现 金认 购申 请， 由基金 管理 人将 认购 款项 划往基 金募 集专 户； 通 过
发售代 理机 构提 交的 网上 、网下 现金 认购 申请 ，于 认购结 束后 由发 售协 调人 将实际 到位 的认 购资 金 划
往基金 募 集 专户 ；募 集的 股票由 登记 结算 机构 予以 冻结。 
2、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时， 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额 （ 含募集 股票 市值 ） 、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 后， 基金 管理 人应将 属于 基金 财产 的 全
部资金 和股 票划 入基 金的 银行账 户和 证券 账户 ，同 时在规 定时 间内 ，聘 请具 有从事 证券 相关 业务 资 格
的会计 师事 务所 进行 验资 ，出具 验资 报告 。出 具的 验资报 告由 参加 验资 的 2 名或 2 名以 上中 国注 册 会
计师签 字方 为有 效。 
3、 若基 金募 集期 限届 满 ， 未能达 到基 金合 同生 效的 条件 ， 由 基金 管理 人按 规 定办理 退款 和冻 结股
票的解 冻等 事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1、 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户， 并根 据基 金管理 人合 法合 规 的
指令办 理资 金收 付。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 保管 和使 用。 
2、 基金 银行 账户 的开 立和 使用 ， 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管 理人 不得
假借本 基金 的名 义开 立任 何其他 银行 账户 ；亦 不得 使用基 金的 任何 账户 进行 本基金 业务 以外 的 活 动 。 
3、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4、 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基 金托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资产 的支付。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1、 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立基 金托 管 人
与基金 联名 的证 券账 户。 
2、 基金 证券 账户 的开 立和 使用 ， 仅 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基金 管理 人不
得出借 或未 经对 方同 意擅 自转让 基金 的任 何证 券账 户，亦 不得 使用 基金 的任 何账户 进行 本基 金业 务 以
外的活 动。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
74 
3、 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账 户资 产的 管理和 运用 由基 金 管
理人负 责。 
4、 基金 托管 人以 基金 托管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金账 户， 并 代
表所托 管的 基金 完成 与中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 一级 法人 清算 工作 ，基金 管理 人应 予以 积 极
协助。 结算 备付 金、 结算 互保基 金、 交收 价差 资金 等的收 取按 照中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的 规
定执行 。 
5 、 若 中国 证监 会 或其 他监管 机 构在 本 托管 协议 订立日 之 后允 许基 金 从事 其他投 资 品种 的投 资 业
务，涉 及相 关账 户的 开立 、使用 的， 若无 相关 规定 ，则基 金托 管人 比照 上述 关于账 户开 立、 使用 的 规
定执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ，基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登记 结算 机构 的有关 规定 ，在 银 行
间 市场 登记 结算 机构 开立 债券托 管账 户， 持有 人账 户和资 金结 算账 户， 并代 表基金 进行 银行 间市 场 债
券的结 算。 基金 管理 人和 基金托 管人 共同 代表 基金 签订全 国银 行间 债券 市场 债券回 购主 协议 。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 ， 可以 根据 法 律法规 和基 金合 同的 规定 ， 由 基金 托管 人负 责
开立。 新账 户按 有关 规定 使用并 管理 。 
2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券、 银行 存款 开户 证实 书等有 价凭 证由 基金 托管 人存放 于基 金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分 公司 或票 据营 业中 心的代 保管 库， 保管 凭证 由基金 托管 人持 有。 有价 凭证的 购买 和转 让， 由 基
金管理 人和 基金 托管 人共 同办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 资产 不承 担 保
管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、与 基 金
财产有 关的 重大 合同 的原 件分别 由基 金管 理人 、基 金托管 人保 管。 除本 协议 另有规 定外 ，基 金管 理 人
代表基 金签 署的 与基 金财 产有关 的重 大合 同包 括但 不限于 基金 信息 披露 协议 及基金 投资 业务 中产 生 的
重大合 同， 基金 管理 人应 保证基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持有 一份 正本 的原件 。基 金管 理人 应 在
重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大合 同传 真给 基金托 管人 ，并 在三 十个 工作日 内将 正本 送达 基 金
托管人 处。 重大 合同 的保 管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
75 
八、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基 金份 额净 值的 计算 ， 精确到 0.0001 元， 小
数点后 第五 位四 舍五 入， 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管 理人 每个 估值 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，经 基金 托管 人复 核，按 规定 公告 。 
2、复 核程 序 
基金管 理人 每估 值日 对基 金资产 进行 估值 后， 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ，经 基金 托 管
人复核 无误 后， 由基 金管 理人对 外公 布。 
3、 根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本基 金的 基
金会计 责任 方由 基金 管理 人担任 ，因 此， 就与 本基 金有关 的会 计问 题， 如经 相关各 方在 平等 基础 上 充
分讨论 后， 仍无 法达 成一 致意见 的， 按照 基金 管理 人 对基 金资 产净 值的 计算 结果对 外予 以公 布。 
十二 、 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有人 名 册
由基金 登记 结算 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管， 基金 管理 人和 基金 托管人 应分 别保 管基 金 份
额持有 人名 册， 保存 期不 少于 15 年 。如 不能 妥善 保 管，则 按相 关法 规承 担责 任。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人， 不得 无 故
拒绝或 延误 提供 ，并 保证 其的真 实性 、准 确性 和完 整性。 基金 托管 人不 得将 所保管 的基 金份 额持 有 人
名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途， 并应 遵守 保密义 务。 
十六 、 托管 协议 的变 更 、 终止与 基金 财产 的清 算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议， 其 内容不 得与 基金 合同 的
规定有 任何 冲突 。基 金托 管协议 的变 更报 中国 证监 会核准 或备 案后 生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1、基 金合 同终 止。 
2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产。 
3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 。 
4、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
十八 、 争议 解决 方 式 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
76 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，双 方当 事人 应通 过协商 、调 解解 决， 协商 、调解 不能 解决 的 ，
任何一 方均 有权 将争 议提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ，仲 裁地 点为 北京 市，按 照中 国国 际经 济 贸
易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的， 对当 事人 均有约 束力 ，仲 裁费 用 由
败诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤勉 、尽 责 地
履行基 金合 同和 本托 管协 议规定 的义 务， 维护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 ” 
二十二、对基金份额 持有 人的服务 
对本 基 金份 额持 有人 的服 务 主要 由基 金管 理人 、申 购赎回 代理 机构 提供 。 
基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ： 
（一 ） 呼叫 中心 
1、自 动语 音服 务 
提供每 周 7 天 、 每 天 24 小 时的自 动语 音服 务 ， 客 户 可通过 电话 查询 最新 公告 信息 、 基 金份 额净 值
等信息 。 
2、人 工电 话服 务 
提供每周7 天 的人工服务。 周一至周五的人工电话 服 务时间为8：30~21 ：00， 周六至周日的人工 电
话服务 时间 为8 ：30~17 ：00 ， 法 定节 假日 除外 。 
客户服 务电 话：400-818-6666 
客户服 务传 真：010-63136700 
（二 ） 在线 服务 
通过本 公司 网站 ，投 资者 可获得 如下 服务 ： 
1、在 线客 服 
投 资 者 可 点 击 本 公 司 网 站 “ 在线客服” ，进行咨询 。 周 一 至 周 五 的 在 线 客 服 人 工 服 务 时 间 为8 ：
30~21 ：00 ， 周六 至周 日的 在线客 服人 工服 务时 间为8 ：30~17 ：00 ，法 定节 假日 除外 。 
2、资 讯服 务 
投资者 可通 过本 公司 网站 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包 括基 金法 律文 件、 基 金管 理人 最新 动
态、热 点问 题等 。 
公司网 址：www.ChinaAMC.com 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
77 
电子信 箱：service@ChinaAMC.com 
（三 ） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心语 音留 言、 呼叫 中心 人工 电话 、 在线客服、 书 信 、 电 子
邮件、 传真 等渠 道对 基金 管理人 和销 售 机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投 资者 还可 以通 过 代销
机构的 服务 电话 对该 代销 机构提 供的 服务 进行 投诉 或提出 建议 。 
二十三、其他应披露 事项 
（一）2013 年10月24日发 布上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资 基金2013年第3季度报
告。 
（二）2013 年11 月29 日 发 布华夏 基金 管理 有限 公司 公告。 
（三）2013 年12 月7 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司公 告。 
（四） 2013 年12 月14 日发 布华夏 基金 管理 有限 公司 关于新 增上 证能 源等 五只 交易型 开放 式指 数发 起
式证券 投资 基金 申购 赎回 代办证 券公 司的 公告 。 
（五）2014 年1 月20 日发布上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资 基金2013 年第4 季 度 报
告。 
（六）2014 年2 月12 日发 布 华夏基 金管 理有 限公 司公 告。 
（七）2014 年3月26日发布 上证主要消费交易型开放 式指数发起式证券投资基 金2013年年度报告及
摘要。 
二十四、招募说明书 存放 及查阅 方式 
本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 、发 售代 理机 构和申 购赎 回代 理机 构的 办公场 所和 营业 场所 ，
投资者 可免 费查 阅。 在支 付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 上述 文件 的复制 件或 复印 件。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 
二十五、备查文件 
（一 ） 备查 文件 目录 
1、中 国证 监会 核准 上证 主 要消费 交易 型开 放式 指数 发起式 证券 投资 基金 募集 的文件 
2、 《上证 主 要消 费 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 
3、 《上证 主 要消 费 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》 上证主要消费交易型开 放式指数发起式证券投资基金 招募说明书（更新） 
78 
4、法 律意 见书 
5、基 金管 理人 业 务 资格 批 件、营 业执 照 
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 
（二 ） 存放 地点 
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人处 。 
（三 ） 查阅 方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件
或复印 件。 
 
 
华夏基 金管 理有 限公 司 
二 ○一 四年 五月 九日