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中 海 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
(2014 年 第1号)
本基金基金合同于2011 年3 月23日 生 效 。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、
《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 所 载 内 容 截 止 日 为2014 年3 月23日 , 有 关 财 务 数 据
和净值表现截止日为2013 年12月31 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
一 、 基 金 管 理 人
(一)基金管理人概况
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号2905-2908室及30层
设立日期:2004年3 月18日
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务(涉及行政许可的凭许可证经营)
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.466667 亿元
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联系人:兰嵘
电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司
41.591%
国联证券股份有限公司
33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000%
(二)主要人员情况
1 、董事会成员
陈 浩 鸣 先 生 , 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁。 历任海洋石油开发工程设计公司经济师, 中国海洋石油
总公司财务部保险处主管、 资产处处长, 中海石油投资控股有限公司总经理,
中海信托股份有限公司副总裁 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。
成 赤 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管
理 部 总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石
油有限公司资金融资部副总监。
黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理有限公司 总 经 理 兼
中海恒信资产管理 (上海) 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有
限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中 海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会委员,
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。
彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 , 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 ( 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼风控总监, 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。
江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁
兼资产管理部总经理。 历任国联证券股份有限公司 (原无锡证券) 上海海伦
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路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经
理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前 东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总
经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
TAY SOO MENG ( 郑 树 明 ) 先 生 , 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加 坡
Coopers & Lybrand 审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 、
董 事 兼 营 运 总 监(亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区,日本
除外) 、 董 事 总 经 理 兼 新 加 坡 执 行 长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行
销总监。
李 维 森 先 生 , 独 立 董 事 。 澳 大 利 亚 悉 尼 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学
院 经 济 学 教 授 、 博 士 生 导 师 、 副 院 长 。 历 任 山 东 社 会 科 学 院 《 东 岳 论 丛 》 编
辑部编辑, 澳 大 利 亚 麦 角 理 大 学 经 济 学 讲 师 。
陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中 心 金 融 研 究 所 综 合 研 究 室 主 任 。 曾 任 中 关 村 证 券 公 司 总 裁 助 理 。
WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰律 师 事 务所合伙人。历任 Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加哥总部律师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际 MBA 项 目 访 问 教 授 , 北京德恒
律师事务所合伙人。
2 、监事会成员
张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 稽 核
兼 纪 委 副 书 记 、 稽 核 审 计 部 经 理 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油
交易部副经理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中
海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计财
部 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审
计部经理。
Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱 德 蒙
得洛希尔资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员 会 审
计 师 , 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 , 法 国
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兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问, 华宝兴业基金管理有限公司常务副
总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限 公
司北亚区副执行长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 副 执 行 总 监 。
兰嵘女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、
综合管理部总经理、 风险管理部总经理 兼 风 控 总 监 。 历 任 东 海 石 油 公 司 ( 后
变 更 为 中 海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 ) 工 程 师 、 人 事 主 管 , 中 国 海
洋石油总公司人事管理岗, 中海信托股份有限公司人力资源部经理、 财富管
理 中 心 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 兼 综
合管理部总经理。
贺 俊 女 士 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销 中 心 渠 道
及 客 户 服 务 总 监 。 历 任 上 海 市 邮 政 储 汇 局 稽 核 员 , 中 国 银 河 证 券 上 海 四 川 北
路营业部柜员、 场 内 交 易 员 、 业 务 部 经 理 、 综 合 部 经 理 、 交 易 部 经 理 , 中 海
基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3 、高级管理人员
黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集
团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ,
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理,2011 年10月 至 今 任 本 公 司 总 经 理, 2013年2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 ,
2013年7 月至今任中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。
宋 宇 先 生 , 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无 锡
市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、
办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 本 公 司
督 察 长 。2010 年12月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011年10 月
兼任本公司代理总经理) 。
俞 忠 华 先 生 , 副 总 经 理 。 华 东 师 范 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 申 银 万
国证券股份有限公司 (原上海万国证券公司) 国际业务部经理, 国泰君安证
券股份有限公司 ( 原 君 安 证 券 公 司 ) 国 际 业 务 部 总 经 理 , 瑞 士 联 盟 银 行 (UBS)
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上海代表处副代表、 授权官员, 美国培基证券公司上海代表处首席代表、 副
总 裁 , 霸 菱 亚 洲 投 资 公 司 执 行 董 事 , 今 日 资 本 集 团 合 伙 人 , 光 大 证 券 股 份 有
限公司销售交易部总经理、 研究所常务副所长、 资产管理总部总经理、 证券
投 资 部 董 事 总 经 理 、 研 究 所 所 长 。2012 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 公 司 总
经理助理,2012 年6 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总 经 理 、 投 资 总 监 。
2012年7 月至2014 年3 月 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2013 年2 月
至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理 。
朱冰峰先生 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 长 江 律
师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、
上海证监局副处级职务。 2009年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 总 经 理 助 理 。 2010
年12月 至 今 任 本 公 司 督察长。
4 、基金经理
江小震先生,复旦大学金融学专业硕士。 历任长江证券股份有限公司投
资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司
(原名恒康天安保险有限责任公司 ) 投资部经理、太平洋资产管理有限责任
公司高级经理。2009 年 11 月 进入本 公 司 工作,曾任固 定 收 益 小 组 负 责 人 ,
现任固定 收 益 部 副 总 监 。2010 年 7 月至 2012 年 10 月任 中 海 货 币 市 场 证 券 投
资基金基 金 经 理 ,2011 年 3 月至今任 中 海 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理,2013 年 1 月 至 今 任 中 海 惠 裕 纯 债 分 级 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理,2014 年 3 月 至 今 任 中 海 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
5 、历任基金经理
本基金基金合同于2011 年3 月23日 生 效 , 历 任 基 金 经 理 如 下 表 :
基金经理姓名 管理本基金时间
江小震 2011 年3 月23日-至今
6 、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董事、总经理 。
俞忠华先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总
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经理、投资总监、基金经理 。
陆 成 来 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 兼 固 定 收 益
部总监、 基 金 经 理 。
骆 泽 斌 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投资副总监 、 基 金 经 理 。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。
陈 明 星 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 总 监 、 基 金 经
理。
江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固定收益 部 副 总 监 、 基
金经理。
7 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托 管 人
(一)基金托 管 人 概 况
名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街55 号
成 立 时 间 :1984 年1 月1 日
法 定 代 表 人 : 姜 建 清
注 册 资 本 : 人 民 币349,018,545,827 元
联 系 电 话 :010-66105799
联 系 人 : 赵 会 军
三 、 相 关 服 务 机 构
(一)销售机构
1 、直销机构:
(1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
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办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:曾智勇
客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 远 洋 大 厦 F211B 单元
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 )
公司网站:www.zhfund.com
2 、代销机构:
(1 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
传真:010-66107738
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
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法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
法定代表人: 田 国 立
传真: (010 )66594946
客 户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(4 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城中路 188 号
法定代表人: 牛 锡 明
电话:021 -58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人: 王 洪 章
联系人:何奕
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(6 ) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人: 傅 育 宁
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传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7 ) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(8 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
办公地址: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
法定代表人: 董 文 标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9 ) 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
办公地址: 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号
法定代表人: 孙 建 一
联系电话: 021-38637673
传真电话: 021-50979507
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
公司网址: www.bank.pingan.com
(10) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
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住所: 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021 -61616611
传真:021-63604199
联系人:朱萍
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(11) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人:邢增福
联系电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客 户 服 务 电 话 :96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699
(其他地区)
公司网址:www.wzbank.cn
(12)华夏银行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
客户服务电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(13) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司
住所:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址: 上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
11
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
电 话 : (021 )38576666
传 真 : (021 )50105124
客户服务电话: (021 )962999
公司网站: www.srcb.com
(14) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号
法定代表人: 姚 志 勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(15) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传 真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(16) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
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电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(17) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(18) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(19) 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
13
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(20) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.sywg.com
(21 ) 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:广州天河区天河北路 183-187 号 大 都 会 广 场 43 楼(4301-4316
房)
办公地址: 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39、
41、42、43 、44 楼
法定代表人: 孙 树 明
电话:020-87555888
传真:020-87555305
联系人:黄岚
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(22) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
14
传真:021-68865680
联系人:鲁雁先
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(23) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼
法定代表人:兰荣
电 话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn
(24) 华泰证券 股 份 有 限 公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
办公地址: 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
法定代表人:吴万善
电话: 025-83290979
传真: 025-84579763
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(25) 东吴证券 股 份 有 限 公 司
住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
15
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(26) 金元证券 股 份 有 限 公 司
住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层
办公地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客户服务电话 :4008-888-228
公司网址:www.jyzq.cn
(27) 东海证券 股 份 有 限 公 司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
法定代表人: 朱 科 敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:梁旭
客户服务电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(28) 招商证券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
16
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(29) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(30) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市 江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼
法定代表人: 王 珠 林
联系人:陈诚
电话:023-63786464
传真:023-63786311
客户服务电话:400-8096-096
公司网址:www.swsc.com.cn
(31) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层
法定代表人: 牛 冠 兴
电话:021-68801217
传真:021-68801210
联系人:张勤
客户服务电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
17
(32) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
办公地址: 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客 户 服 务 电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(33)华龙 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦
法定代表人: 李 晓 安
电话:0931-8784656 、4890208
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址:www.hlzqgs.com
(34) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(35) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司
住所 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
18
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话: 95538
公司网址: www.qlzq.com.cn
(36) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26 层
办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26
层
法定代表人: 刘 学 民
联系人:崔国良
电话:0755-25832852
传真:0755-82485081
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(37) 万联证券 有 限 责 任 公 司
住所 : 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层
办公地址:广州市中山二路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层
法定代表人: 张 建 军
电话:020 -37865070
联系人:罗创斌
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
公司网址:www.wlzq.com.cn
(38) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号 宏 源 大 厦
办公地址: 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号
19
法定代表人:冯戎
联系人:李 巍
电话:010-88085201
传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562
公司网址:www.hysec.com
(39 ) 中 国 中 投 证 券 有限责任公司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18
层-21 层及第 04 层 01 、02、03、05、11 、12 、13、15 、16 、18 、19 、
20、21、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 400 600 8008
公司网址 www.china-invs.cn
(40) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:李飞
客户服务电话:400-8888-777
公司网址: www.gyzq.com.cn
(41) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
20
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话 :400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
(42) 国金证券 股 份 有 限 公 司
住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号
办公地址:成都市 东 城根上街95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:金喆
客户服务电话:400-660-0109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(43) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(44) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区中心三路 8 号 卓 越 时 代 广 场( 二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
21
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(45) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(46) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:福州 市 五 四 路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务 电 话 :96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(47) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com
22
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(48) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融 中 心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-68778010
传真:021-68778117
客服电话:400-820-9898 、021-38929908
网址:www.cnhbstock.com
(49)厦门证券有 限 公 司
住所:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵钦
客户服务电话:0592-5163588
公司网站 :www.xmzq.cn
(50 ) 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司
住所: 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20
层
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(51 ) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
23
法定代表人:陈柏青
联系人:周 嬿旻
联系电话:0571-28829790
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(52 ) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单
元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(53 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
业务联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com
(54 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址: 上 海 市 杨 浦 区 秦 皇 岛 路 32 号东码头园区 C 栋
法 定 代 表 人 : 汪 静 波
联系人:方成
联系电话:021-38602377
24
客服电话:400 -821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(55 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:严跃俊
联系电话:021-68818891
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(56 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(57 ) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
办公地址: 北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
法定代表人:李招弟
联系人:李亚洁
联系电话:010-59393923
客服电话:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(58 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
25
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ~
906 室
法定代表人: 杨 文 斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com
(59 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼
法定代表人:盛大
联系人:徐雪吟
联系电话:021-50583533
客服电话:400-005-6355
公司网址:www.leadfund.com.cn
(60 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
住所: 北京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号
法定代表人: 罗 细 安
联系人: 孙晋峰
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(61 ) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人: 陈攀
26
联系电话:010-57756019
客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(62 ) 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址: 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人: 陈操
联系人: 邓洁
联系电话:010-58325388-1105
客服电话:4008507771
公司网址:t.jrj.com
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 , 选 择 其 它 符 合 要 求 的 机 构 代
理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
成立日期:2004 年 3 月 18 日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住所:上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
办公地址: 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
27
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:吕红
经办律师: 秦 悦 民 、 王 利 民
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住所:无 锡 市 新 区 龙 山 路 4 号 C 幢 303 室
办公地址:无锡市梁溪路 28 号
执行事务合伙人 : 张 彩 斌
电话:0510-85888988
传真:0510-85885275
联系人:华可天
经办注册会计师:沈岩、华可天
四 、 基 金 的 名 称
中海增强收益债券型证券投资基金
五 、 基 金 的 类 型
债券型证券投资基金
六 、 基 金 的 投 资 目 标
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收
益。
七 、 基 金 的 投 资 范 围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
28
本基金固定收益类资产主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支
持证券、债券回购、银行存款等品种。
本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80% , 权 益 类 资 产 的
投资比例不高于基金资产的20%, 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构
的规定。
八 、 基 金 的 投 资 理 念
本 基 金 的 投 资 理 念 是 基 于 宏 观 经 济 周 期 趋 势 性 变 化 , 确 定 利 率 变 动 的 方
向和趋势,据此合理安排资产组合的配置结构,在控制投资风险的前提下获
取超过债券市场平均收益水平的投资业绩。此外,本基金还将通过积极的新
股申购和个股精选等来增强基金资产的收益。
九 、 基 金 的 投 资 策 略
1 、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上
而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融工具的收益及风险特征,动态
确定基金资产在 固 定 收 益 类 资产和 权 益 类 资 产 的 配 置 比 例 。
2 、债券投资策略(可转债除外)
(1 )久期配置: 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化 , 自 上 而 下 的 资 产 配 置 。
利用宏观经济分析模型,判断宏观经济的周期变化,主要是中长期的变
化趋势,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周
期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置
的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,
根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组
合的久期配置。
29
(2 ) 期 限 结 构 配 置 : 基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模
型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益
进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组
合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方
案。
子弹组合, 即 , 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 集 中 分 布 ;
杠铃组合, 即 , 使 组 合 的 现 金 流 尽 量 呈 两 极 分 布 ;
梯形组合, 即 , 使 组 合 的 现 金 流 在 投 资 期 内 尽 可 能 平 均 分 布 。
(3 ) 债券类别配置/ 个券选择: 主要依据信用利差分析,自上而下的资
产配置。
本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、
可转换债券、可分离可转债、资产支持证券之间的相对价值,以其历史价格
关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分
析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、
短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较
低时持有国债, 从 而 确 定 整 个 债 券 组 合 中 各 类 别 债 券 投 资 比 例 。
个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
个券选择应 遵 循 如 下 原 则 :
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的
品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
(4 ) 其它交易策略
a 、 短 期 资 金 运 用 : 在 短 期 资 金 运 用 上 , 如 果 逆 回 购 利 率 较 高 , 选 择 逆 回
购融出资金。
b 、 公 司 债 跨 市 场 套 利 : 公 司 债 将 在 银 行 间 市 场 和 交 易 所 市 场 同 时 挂 牌 ,
根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会 。 本基金将利
用两个 市 场 相 同 公 司 债 券 交 易 价 格 的 差 异 , 锁 定 其 中 的 收 益 进 行 跨 市 场 套 利 ,
增加基金资产收 益 。
3 、可转换债券投资策略
30
可转换 债 券 兼具债券 和股票的相关特性 , 其投资风险和收益介于债券 和
股票之间。 在进行可转 换 债 券 筛选时,本基金将首先对可转 换 债 券 自身的内
在 债 券 价 值 ( 如 票 面 利 息 、 利 息 补 偿 及 无 条 件 回 售 价 格 ) 、 保 护 条 款 的 适 用 范
围、流 动 性等方面进行研究;然后对可转 换 债 券 的基础股票的基本面进行分
析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转 换 债 券 自身的基本面评分和其
基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转 换 债 券 品 种 。
4 、股票投资策略
(1 ) 新 股 申 购 投 资 策 略
本基金作为固定收益类产品, 将充分依靠公司研究平台和股票估值体系、
深入研究首次发行(IPO) 股票及增 发 新 股 的 上 市 公 司 基 本 面 , 在 有 效 控 制 风 险
的前提下制定相应的新股申购策略。对通过新股申购获得的股票,将根据其
实际的投资价值确定持有或卖出。
(2 ) 股 票 二 级 市 场 投 资 策 略
本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益。本基金股票
二级市场投资采 用 红 利 精 选 投 资 策 略 ,通过运用分红模型和分红潜力模型 ,
精选出现金股 息 率 高 、 分 红 潜 力 强 并 具 有 成 长 性 的 优 质 上 市 公 司 , 结合投研
团队的综合判断, 构 造 股 票 投 资 组 合 。
5 、 权证投资策略
本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值
投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具,采用包括套利投资策
略 、 风 险 锁 定 策 略 和 股 票 替 代 策 略 进 行 权 证 投 资 。 由 于 权 证 市 场 的 高 波 动 性 ,
本基金在投资权证 时 还需要重点考察权证的流动性风险,寻找流动性与基金
投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
十、基 金 的 投 资 限 制
1 、本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1 ) 持有一家上市 公 司 的 股 票 , 其市值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%;
(2 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 , 不 超 过 该
证券的百分之十;
(3 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过
31
基金资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长
期限为 1 年 , 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ;
(4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资
产净值的0.5%, 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%;本 基
金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十;
(5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20%;
(6 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得
超过该资产支持证券规模的 10%;
(7 ) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不 得 超
过该基金资产净值 的 10% ;
(8 ) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以上(含 BBB ) 的 资 产 支 持 证
券 。 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ,
应在评级报告发布之日起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ;
(9 ) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总
资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10 ) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资比例和投资策
略的约定;
(11 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
如 关法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履行适当程序后,基金不受
上述限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金
合同生效之日起开始。
由于证券市场波动、上市公司合并 或 基金规模变动等基金管理人之外的
原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应
在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
2 、为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1 )承销证券。
32
(2 ) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 。
(3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 。
(4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 。
(5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或者债券。
(6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券。
(7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
(8 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的
其他行为。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程
序后可不受上述规定的限制 。
十一、 基 金 的 业 绩 比 较 基 准
本基金业绩比较基准:
中国债券总指数收益率×90%+上证红利 指 数 收 益 率 ×10% 。
中国债券总指数由中央 国 债登记结算 有 限 责 任 公 司 于 2003 年 1 月 1 日编
制 发 布 , 样 本 涵 盖 交 易 所 、 银 行 间 市 场 记 帐 式 国 债 ( 固 定 、 浮 动 利 率 ) 、 金 融
债。上证红利指数于 2005 年 1 月 4 日 发 布 , 挑 选 在 上 证 所 上 市 的 现 金 股 息
率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的 50 只股票作为样本,以反
映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。
本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80% , 权 益 类 资 产 的
投资比例不高于 基 金 资 产 的20%, 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券
不低于基金资产净值的5%。 因此, “ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 ×90%+ 上证红利指
数收益率×10% ” 是 衡 量 本 基 金 投 资 业 绩 的 理 想 基 准 。
如果今后法 律 法 规 发 生 变 化 , 或 者 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 科 学 客 观 的业
绩比较基准适用于本基金时 , 经基金管理人与基金托管人协商一致后,本基
金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
33
十二、 基 金 的 风 险 收 益 特 征
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于
货币市场基金。
十 三 、 基 金 投 资 组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2014 年
4 月 11 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2013 年 12 月 31 日 报 告 期 末 的 四 季报
数据。
1 、 基 金 资 产 组 合 情 况
截至 2013 年 12 月 31 日,中 海 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类资产
净值为 228,683,698.88 元,基金份额净值为 1.015 元 , 累 计 基 金 份 额 净 值
为 1.055 元; C 类 资 产 净 值 为 25,482,632.05 元 , 基 金 份 额 净 值 为 1.003 元,
累计基金份额净值为 1.043 元 。 其 资 产 组 合 情 况 如 下 :
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票
- -
2 固定收益投资
335,303,201.20 95.07
其中:债券
335,303,201.20 95.07
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
34
4 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
3,535,785.18 1.00
6 其他资产
13,838,456.24 3.92
7 合计
352,677,442.62
100.00
2 、 期末按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
3 、 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4 、 期末按债券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,999,000.00 3.93
其中:政策性金融债 9,999,000.00 3.93
4 企业债券 309,899,801.20 121.93
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 15,404,400.00 6.06
8 其他 - -
9 合计 335,303,201.20 131.92
5 、 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
35
1 1180020 11如东东泰债 300,000 29,571,000.00 11.63
2 1280081 12贵阳经开债 200,000 20,390,000.00 8.02
3 1280036 12临安城建债 200,000 20,242,000.00 7.96
4 122207 12骆驼集 200,000 19,890,000.00 7.83
5 1180080 11德清债 200,000 19,628,000.00 7.72
6 、 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国债 期 货 交 易 情 况 说 明
8.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
8.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.3 本期国债 期 货 投 资 评 价
根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
9 、 投 资 组 合 报 告 附 注
(1 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立
案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2 ) 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股
票库之外的股票。
(3 )截至 2013 年 12 月 31 日 , 本 基 金 的 其 他 资 产 项 目 构 成 如 下 :
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 16,107.19
36
2 应收证券清算款 3,513,437.36
3 应收股利 -
4 应收利息 10,307,620.43
5 应收申购款 1,291.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,838,456.24
(4 ) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5 ) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 四 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代
表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的
招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止日期
2013 年 12 月 31 日 ) :
中海增强收益债券 A 类
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
2011.03.23-
2011.12.31
-2.10% 0.27% 2.06% 0.15% -4.16% 0.12%
2012.01.01- 5.92% 0.26% 3.11% 0.12% 2.81% 0.14%
37
2012.12.31
2013.01.01-
2013.12.31 1.71% 0.11% -2.87% 0.18% 4.58% -0.07%
自基金合同
生 效 起 至 今 5.48% 0.22% 2.21% 0.15% 3.27% 0.07%
中海增强收益债券C 类
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
2011.03.23-
2011.12.31
-2.50% 0.27% 2.06% 0.15% -4.56% 0.12%
2012.01.01-
2012.12.31 5.64% 0.27% 3.11% 0.12% 2.53% 0.15%
2013.01.01-
2013.12.31 1.24% 0.11% -2.87% 0.18% 4.11% -0.07%
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今 4.28% 0.22% 2.21% 0.15% 2.07% 0.07%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收
( 一) 基 金 费 用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费;
2 、基金托管人的托管费;
3 、基金销售服务费;
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6 、基金份额持有人大会费用;
7 、基金的证券交易费用;
38
8 、基金的银行汇划费用;
9 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其
他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费 按 前 一 日 基金资产净值的 0.60% 年费率计提。 管 理 费 的
计算方法如下:
H = E×0.60% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后 于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假等,
支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本 基金的托管费按 前 一 日 基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费
的 计算方法如下:
H = E×0.20% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 , 由 基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后 于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产中一次性支取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休日等, 支 付 日 期 顺 延 。
3 、基金销售服务费
本基金A 类 基 金 份 额 不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.40% , 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C 类 基 金 资 产 净 值 的 0.40% 年 费 率 计 提 。
计算方法如下:
H =E ×0.40% ÷ 当 年 天 数
39
H 为 C 类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费
E 为 C 类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值
基金销 售 服 务 费 每 日 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付 , 由基金管
理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2
个工作日内从 基 金 财 产 中 一 次 性 划 付 基 金 管理人,由基金 管 理 人 支 付给销售
机构。若遇法定节假日、公休假等, 支 付 日 期 顺 延 。
上述“( 一 ) 基 金 费 用 的种类”中第 4 -9 项 费 用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应
协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用 , 由基金托管人从基金财产中
支付。
(三) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出
或基金财产的损失。
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用。
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的
项目。
(四)费用调整
基 金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开
基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服
务费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定
在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。
(五)基金税收
40
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法
规执行。
十六、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
(一)在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
(二)对“ 基 金 托 管 人 ” 部 分 进 行 了 更 新 。
(三)对“相关服务机构”部分进行了更新。
( 四 ) 在 “ 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 对 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” 按 最 新 资 料 进
行了更新。
( 五 ) 对 “ 基 金 业 绩 ” 按 最 新 资 料 进 行 了 更 新 。
( 六 ) 在 “ 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 , 披 露 了 本 期 间 本 基 金 的 公 告 信 息 。
中海基金管理有限公司
二○ 一 四 年 五 月 六 日