嘉实中创 400ETF 更新招募说明书 摘要
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中创400 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更 新 招募 说 明书 摘要
(2014 年第1 号)
基 金管 理人: 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商 银行 股份 有限公 司
中创400 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金 或 基金 )根据2012年1月6
日中国 证券 监督 管理 委员 会《关 于核 准中创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及其 联接 基
金募集 的批 复》 (证 监许 可[2012]13 号) 核准 进行 募集。 本基 金基 金合 同于2012 年3 月22
日起生 效, 自该 日起 基金 管理人 正式 开始 管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ,投 资者 申购 本基金 时 应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写, 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ,并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务, 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ,也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本摘要 所载 内容 截止 日 为2014 年3 月 22 日 ( 特别 事 项注明 截止 日 除 外) , 有 关财务 数
据和净 值表 现截 止日 为 2013 年 12 月31 日( 未经 审 计) 。
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一 、基 金管理 人
(一) 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ,德 意志 资产 管理 (亚 洲)有 限公 司30% , 立信 投资
有限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 (010 )65215588
传真 (010 )65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ,于1999 年3 月25 日成
立, 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 , 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 , 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司获 得 首批全 国社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
(二)主要人员情况
1 .基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生, 董事 长, 大学 本科, 中共 党员 , 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任; 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理; 吉林省 证券 公司 总经 理; 东北证 券有 限 责
任公 司监事长;吉 林天信投资 公司总经理; 中诚信托有 限责任公司副 总经理。2011 年8 月5
日起任 嘉实 基金 管理 有限 公司董 事长 。
赵学军 先生, 董事、 总经 理 , 中 共党员 , 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。
高方先 生, 董事 ,大 学本 科,中 共党 员, 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ,
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
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理、副 总裁 ,现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Bernd Amlung 先 生 , 董 事, 德国籍 , 德国 拜罗 伊特 大 学商业 管理 专业 硕士 。 自1989年起
加入德 意志 银行 以来 , 曾 在私人 财富 管理 、 全 球市 场部工 作 。 现 任德意 志资 产与财 富管 理 公
司(Deutsche Asset & Wealth Management, London )全球 战略 与业 务发 展部 负责人 ,MD 。
Mark Cullen 先生, 董 事, 澳大利 亚籍 , 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 , 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 , 德 意志 银行 ( 纽约 ) 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 ( 纽约 )
全球首 席运 营官 、MD 。
韩家乐 先生 , 董 事,1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 , 硕 士研 究生 。1990 年2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理; 1994 年 至今 任北 京德 恒有 限 责任公 司总 经
理;2001 年11 月 至今 任立 信投资 有限 责任 公司 董事 长。
王巍先 生 , 独 立董事 , 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 , 美国化 学银 行分析 师 , 美 国
世 界银行顾 问,中 国南方证 券有限公 司副总 裁,万盟 投资管理 有限公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 , 独 立董 事、 中共党 员, 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博 士 。 曾
任 上海交通 大学动 力机械工 程系教师 ,上海 交通大学 管理学院 副教授 、副院长 。1997年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
汤欣先 生, 独立 董事 , 中 共党员 , 法 学博 士。 清华 大学商 法研 究中 心副 主任 、 清华 大学
法学院 副教 授 , 担任 中国 证券法 学研 究会 常务 理事 、 中 国商 法学 研究会 理事 、 北 京市 经济 法
学会常 务理 事、 中国 法学 会检察 学研 究会 金融 检察 专业委 员会 委员 。 曾 任中 国证券 监督 管理
委员会 第一 、二 届并 购重 组审核 委员 会委 员, 现任 上海证 券交 易所 第三 届上 市委员 会 委 员 。
朱蕾女 士, 监事 , 中 共党 员, 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 , 中 国保 险监 督 管理
委员会 主任 科员 , 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 , 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总
经理。
穆群先 生 , 监 事, 经济 师, 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 , 长安 信 息产业 ( 集
团) 股份有限公 司董事会秘书 ,北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 , 监 事 , 经济 学学士 。2001 年2 月至 今, 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司综 合
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管理部 、人 力资 源部 ,历 任人力 资源 部副 总监 、总 监。
曾宪政先生, 监事, 法 学 硕士。1999 年7月至2003 年10 月就职 于首钢集 团,2003年10
月至2008 年6 月, 为国 浩 律师集 团 (北 京) 事务 所 证券部 律师 。2008 年7 月 至今 ,就 职于 嘉
实基金 管理 有限 公司 法律 稽核部 、法 律部 ,现 任法 律部总 监。
宋 振 茹 女士 ,副 总 经理 ,中 共 党 员, 硕士 研 究生 ,经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司,历 任督 察员 和公 司副 总经理 。
张峰先 生, 副总 经理 , 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委, 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。
戴 京焦 女士 ,副 总经 理,武 汉大 学经 济学 硕士 ,加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ; 平 安证
券公司 助理 总经 理, 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
曾 任公 司总 经理 助理 ,现 任公司 副总 经理 。
王炜女 士, 督察 长, 中共 党员, 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
(1 ) 现任 基金 经理
杨宇先 生 , 经 济学硕 士 , 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 , 具 有 16 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理,2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 (原天 同 )180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 , 2005 年8 月29 日 至今任 嘉实 沪 深300ETF 联 接 (LOF ) (原 嘉实 沪深300 指数 (LOF ) )
基金经 理 ,2012 年3 月 22 日至今 任嘉 实中 创400ETF 联接基 金经 理 ,2012 年5 月 7 日至 今
任 嘉实 沪 深300ETF 基金 经 理 ,2013 年2 月5 日 至今 任 嘉实 中证 中期 企业 债指 数 (LOF ) 基
金经理 ,2013 年2 月6 日 至今任 嘉实 中证 500ETF 基金经 理,2013 年3 月 22 日至今 任嘉 实
中证500ETF 联接 基金 经理 ,2013 年5 月10 日至 今任 嘉实中 证中 期国 债 ETF 、 嘉 实中证 金边
中期国 债ETF 联 接基 金经 理 。2014 年3 月11 日 至今 任嘉实 基本 面 50 指数(LOF) 、 嘉实 深证
基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 H 股 指 数(QDII-LOF) 、 嘉 实 黄 金
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(QDII-FOF-LOF )基 金基 金经理 。2012 年 3 月 22 日至今 任本 基金 基金 经理 。
(2) 历任 基金 经理 :无 。
3 、股 票投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括: 公司 总经 理助理 兼公
司首席 投资 官 ( 股票 业务 ) 邵健 先生 , 公 司总 经理 赵学军 先生 , 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 , 定
量投资 部负 责人 张自 力先 生,机 构投 资一 部总 监党 开宇女 士, 机构 投资 二部 总监郭 杰先 生 ,
资深基 金经 理陈 勤先 生、 邹唯先 生、 张弢 先生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托管 人
(一)基金托管人基 本情 况
名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号
成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 : 姜 建 清
注 册 资 本 : 人 民 币 349,018,545,827 元
联 系 电 话 :010-66105799
联 系 人 : 赵 会 军
(二)主要人员情况
截至2013 年 12 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 176 人 , 平 均 年 龄 30 岁,
95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职
称。
(三)基金托管业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银行自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、
企 业 年 金 基 金 、QFII 资 产 、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
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证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2013 年 12 月,
中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 358 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 年 获 得 香 港 《 亚
洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 41 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最
多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
(四)基金托管人的 内部 控制制度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 , 各 项业 务飞 速发展 , 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得, 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展, 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作, 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 , 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度, 精心 培育 内控文 化, 完善 风险 控制 机制, 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继 2005 、2007、2009 、2010 、2011 年五次 顺利 通
过评估 组织 内部 控制 和安 全措施 是否 充分 的最 权威 的 SAS70 (审 计标准 第 70 号)审 阅后 ,
2012 年中 国工 商银 行资 产 托管部 第六 次通 过 ISAE3402(原 SAS70 )审阅 获得 无保留 意见 的
控制及 有效 性报 告, 表明 独立第 三方 对我 行托 管服 务在风 险管 理、 内部 控制 方面的 健全 性和
有效性 的全 面认 可 。 也 证明 中国工 商银 行托 管服 务的 风险控 制能 力已 经与 国际 大型托 管银 行
接轨 , 达 到国 际先 进水 平 。 目 前 ,ISAE3402 审 阅已 经成为 年度 化 、 常 规化 的 内控工 作手 段。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格,形 成 一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ;
防范和 化解 经营 风险 , 保 证托管 资产 的安 全完 整; 维护持 有人 的权 益; 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 (内 控
合规部 、 内 部审 计局 ) 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策, 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 , 配 备专 职稽 核监察 人员 , 在
总经理 的直 接领 导下 , 依 照有关 法律 规章 , 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
(1)合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求, 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
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(2) 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约;
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节,覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
(3)及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录; 按照 “内控 优
先”的 原则 ,新 设机 构或 新增业 务品 种 时 ,必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
(4)审 慎性原 则。各 项业 务经营活 动必 须防范 风险 ,审慎经 营, 保证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
(5)有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ,
并保证 得到 全面 落实 执行 ,不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
(6)独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门;直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 , 适 当分 离; 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
(1)严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务 实 行严格分 离, 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度, 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度, 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
(2)高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者, 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况, 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ,并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ,督 促职 能管 理部 门改进 。
(3) 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制, 建立 “ 自控 防线 ” 、 “互 控防 线 ” 、
“监控 防线” 三道 控制 防 线, 健 全绩效 考核 和激 励 机制, 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化, 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 , 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ,使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
(4)经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务, 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源, 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
(5)内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ,
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控, 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估, 制定
并实施 风险 控制 措施 ,排 查风险 隐患 。
(6)数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
(7)应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心, 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案, 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战, 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准, 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看, 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
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5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
(1)资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门, 配备 专职稽核 监察 人员, 在总 经理的 直
接领导 下, 依照 有关 法律 规章, 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想, 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
(2)完 善组织 结构, 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 , 只 有这 样, 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理, 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位, 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 , 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 , 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
(3)建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设, 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 , 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度, 包括 : 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 , 覆盖所 有部 门和岗 位 , 渗 透各项 业务 过程 , 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
(4) 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ,保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 , 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作, 一直 将建
立一 个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 , 新 问题 、 新 情 况不断 出现 , 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ,视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
三 、相 关服务 机构
( 一) 基金份额发售机构
1. 申购 赎回 代办 券商
(1) 国信证券股份有限公 司
(2) 齐鲁证券有限公司
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
注册地 址 、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
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2. 二级 市场 交易 代办 证券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
(二)注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 丁志勇
电话 (010 )59378982 传真 (010 )58598907
(三)律师事务所和 经办 律师
(四)会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 :中创400 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 : 交 易型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 , 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 , 在正 常市场 情况 下, 本基 金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% , 年化 跟踪 误 差不超 过 2% 。
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 (0531 )68889155 传真 (0531 )68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021 )31358666 传真 (021 )31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙)
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上海 市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业 天地 2 号楼 普华 永 道中心 11
楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊
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七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股, 投 资于 标的 指数 成份 股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此 外, 为更 好地 实现 投资目 标, 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 (包 含中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票) 、衍 生工 具 (权证 等) 、债 券资 产( 国 债、金 融债 、
企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、 分 离交 易 可转债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资
券等) 、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款等 固定 收益类 资产、 现金资 产、 以及中 国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ) 。
如 法 律法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资其 他金 融 工 具 , 基 金 管 理人 在履 行 适 当 程 序
后,可 以将 其纳 入投 资范 围。
八 、基 金的投 资策 略
(一)投资策略
本基金 采取 完全 复制 法, 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合 , 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 ( 如流 动性 原
因) 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 , 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 , 基 金
管理人 将采 用其 他指 数投 资技术 适当 调整 基金 投资 组合, 以达 到跟 踪标 的指 数的目 的。
在正常 市场情 况下 ,本 基 金日均 跟踪偏 离度 的绝 对 值不超 过 0.2%, 年化跟 踪 误差不 超
过2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的,
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
1、决 策依 据
有关法 律、法 规、 《 基金 合 同》和 标的指 数的 相关 规 定是基 金管理 人运 用基 金 财产的 决
策依据 。
2、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策; 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
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理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行, 避免 重大 风险 的发生 。
(1 ) 研 究 : 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台,整 合外 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ,撰写 研究 报告 ,作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
(2)投 资决 策:投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告, 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 , 决策 相关事 项 。 基金 经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 , 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
(3) 组合 构建 :根 据标 的 指数相 关信 息, 结合 内部 指数投 资研 究, 基金 经理 主要以 指
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 , 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ,
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
(4) 交易 执行 :集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行, 同 时履行 一线 监控 的职 责。
(5)投 资绩 效评估 :风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 , 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ,
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策 略 ,进 而调 整投 资组 合。
(6)组 合监 控与调 整: 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动,结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 , 对 投资组 合进 行监
控和调 整, 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整, 并在 基金《 招募 说明 书》 及其 更新中 公告 。
( 二)投资组合管理
1 、投 资组 合的 建立
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 , 正常 情况 下本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 本 基金 将 在 《 基 金合 同》 生 效之 日 起 3 个 月内 达
到这一 投资 比例 。 此 后 , 如因标 的指 数成 份股 调整 、 基 金申 购或 赎回带 来现 金等因 素导 致基
金不符 合这 一投 资比 例的 ,基金 管理 人将 在 10 个 交 易日内 进行 调整 。
正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 , 严 格按 标的 指数的 个股 权重 构建 投资 组合。 但在
少数特 殊情 况下 基金 经理 将配合 使用 其他 指数 投资 技术作 为完 全复 制法 的补 充, 以更 好达 到
复制指 数的 目标 。 这 些情 形包括 :1) 由于 标的 指数 成份股 发生 变动 、 增 发/配 股等公 司行 为
导致成 份股 的构 成及 权重 发生变 化, 而由 于交 易成 本、 交 易制 度等 原因 导致 基金无 法及 时完
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成投资 组合 的同 步调 整 , 需 要采用 其他 指数 投资 技术 保持组 合对 标的 指数 的拟 合度并 降低 交
易成本 ;2 )个 别成 份股 流 动性严 重不 足使 基金 无法 买入足 够的 股票 数量 ,采 用其他 指数 投
资技术 能较 好替 代目 标成 份股的 个股 构建 组合 ;3 ) 成份股 派发 现金 股息 而基 金未进 行收 益
分配可 能导 致基 金组 合与 指数产 生偏 离;4) 相关 上 市公司 停牌 同时 允许 现金 替代导 致基 金
无法及 时买 入成 份股 ;5 ) 其它需 要采 用非 完全 复制 指数投 资技 术的 情形 。
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 : 确 定目标 组合 、 确 定建 仓策 略和逐 步调
整。
(1) 确定 目标 组合 :基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法 确 定目 标组合 。
(2) 确定 建仓 策略 :基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ,确 定合 理的 建仓 策略。
(3) 逐步 调整 :基 金经 理 在规定 时间 内采 用适 当的 手段调 整实 际组 合直 至达 到跟踪 指
数要求 。
2 、每 日投 资组 合管 理
(1) 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析: 跟踪 标的 指 数成份 股公 司行 为( 如: 股 本变化 、
分红、 停牌 、复 牌等)信 息 ,以及 成份 股公 司其 他重 大信息 ,分 析这 些信 息对 指数的 影响 ,
进而进 行组 合调 整分 析, 为投资 决策 提供 依据 。
(2) 标的 指数 的跟 踪与 分 析:跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化, 确定 指数 变化 是否与 预
期一致 ,分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ,为 投资决 策提 供依 据。
(3) 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 :跟 踪本 基金 申购和 赎回 信息 ,分 析其 对组合 的
影响。
(4) 组合 持有 证券 、现 金 头寸及 流动 性分 析: 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ,并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
(5) 组合 调整 :① 利用 指 数投资 管理 系统 ,找 出将 实际组 合调 整到 目标 组合 的最优 方
案, 确 定组 合交 易计 划。 ②如发 生成 份股 变动 、 成 份股公 司合 并及 其他 重大 事项, 应提 请投
资决策 委员 会召 开会 议, 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合, 达到 目标 组合 的持仓 结构 。
(6)以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ,考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况, 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。
3 、定 期投 资组 合管 理
每月末 , 根 据 《 基金 合同 》 中基 金管 理费 、 基 金托 管费等 的支 付要 求, 及时 检查组 合中
现金的 比例 ,进 行支 付现 金的准 备。
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每半年 根据 标的 指数 的编 制规则 及调 整公 告, 基金 经理依 据投 资决 策委 员会 的决策 , 在
指数成 份股 调整 生效 前, 分析并 确定 组合 调整 策略 ,尽量 减少 变更 成份 股带 来跟踪 误差 。
4 、投 资绩 效评 估
风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 , 基 金经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 , 分
析跟踪 误差 的产 生原 因。
九、 标 的指数 和 业 绩比较 基准
本 基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 :中创400指数。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 , 被动跟 踪标 的指数 的表 现 , 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国工商 银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 , 于 2014 年 1 月 15 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 12 月 31 日 ( “报告 期末” ) , 本报 告所 列财务 数
据未经 审计 。
1. 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%)
1 权益投 资 91,769,278.16 97.04
其中: 股票 91,769,278.16 97.04
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返 - -
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售金融 资产
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,434,096.98 1.52
6 其他资 产 1,365,885.47 1.44
合计 94,569,260.61 100.00
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
(1) 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,046,703.12 1.12
B 采矿业 1,060,927.56 1.13
C 制造业 66,608,147.84 71.04
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
525,795.67 0.56
E 建筑业 3,286,204.23 3.50
F 批发和 零售 业 1,952,434.06 2.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 249,846.70 0.27
H 住宿和 餐饮 业 525,560.12 0.56
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
9,597,979.30 10.24
J 金融业 - -
K 房地产 业 908,079.24 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 1,498,946.70 1.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 992,814.74 1.06
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,762,685.72 1.88
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 388,252.40 0.41
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,364,900.76 1.46
S 综合 - -
合计 91,769,278.16 97.88
(2) 报告期末积极投资 按 行业 分类的股票投资组合
报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比 例大小 排序 的前十名股票投资明 细
(1) 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 300124 汇川技 术 17,601 1,029,482.49 1.10
2 002400 省广股 份 25,893 938,621.25 1.00
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3 002465 海格通 信 44,998 935,058.44 1.00
4 300017 网宿科 技 9,200 779,240.00 0.83
5 300133 华策影 视 23,438 747,672.20 0.80
6 300315 掌趣科 技 25,655 735,785.40 0.78
7 002410 广联达 20,301 639,481.50 0.68
8 300257 开山股 份 16,100 620,011.00 0.66
9 300273 和佳股 份 23,456 607,744.96 0.65
10 300026 红日药 业 16,075 600,562.00 0.64
(2) 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
报告期 末, 本基 金未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
报告期 末, 本基 金未 持有 债券。
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
报告期 末, 本基 金未 持有 权证。
8. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
9. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
10. 投资组合报告附注
(1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 786.07
2 应收证 券清 算款 1,364,855.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243.77
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 1,365,885.47
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
① 报告期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报 告期 末, 本基 金指 数投资 的前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
② 报告期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
十 二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差④
①- ③ ②- ④
2012 年 3 月 22 日(基金
合同生效日)-2012 年 12
月 31 日
-9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13%
2013 年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01%
2. 自基金合同生效以来基 金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的 比较
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图: 嘉实 中创400ETF 基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对 比 图
(2012 年3 月 22 日 至 2013 年 12 月 31 日)
注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ,
建仓期 结束 时本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 “ 第十 三部 分二 、 投 资范 围和六 、 投 资限
制(一 )投 资组 合限 制 ” 的有关 约定 。
十 三、 费用概 览
(一) 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
(1) 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下 , 基 金管 理 费按前 一日 的基金 资 产净 值乘 以 0.5%的 费率 来计 算,计算 方法
如下:
H =E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
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送基金 管理 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后 于 次月 前3个 工作 日内 从基 金财产中一次 性支 付
给基金 管理 人
(2) 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下:
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后 于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取 。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
使用许 可费 计提 方法 支付 指数使 用许 可费 。其 中, 《 基金合 同》 生效 前的 许可 使用固 定费 不
列入基 金费 用。
在通常 情况 下, 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下:
H=E×0.03%/当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
《基金 合同 》 生 效之 日所 在季度 的指 数使 用许 可费 ,按实 际计 提金 额收 取, 不设下 限 。
自 《 基金 合同 》 生 效之 日 所在季 度的 下一 个季 度起 , 指 数许 可 使 用许可 费的 收取下 限为 每季
度7.5 万元 ,即 不足 人民 币 7.5 万元 则按 照7.5 万 元收取 。
指数使 用许 可费 每日 计算 , 逐 日累 计, 按季 支付 。 指 数使用 许可 费的 支付 由基 金管理 人
向基金 托管 人发 送划 付指 令, 经基 金托 管人 复核 后 于次季 初 10 个 工作 日内 从基金 财产 中一
次性支 付给 深圳 证券 信息 有限公 司。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数使 用许 可费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整, 本 基金 将采 用调 整后 的 方法或 费率 计算 指数 使用 许可费 。 基 金管 理人 应在 《 招募说 明书 》
及其更 新中 披露 基金 最新 适用的 方法 。
(4) 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
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基金份 额持 有人 大会 费用 、 基 金上 市费 及年费 、 基 金合同 生效 以后 的会 计师 费和律 师费 、 基
金的银行 汇 划费 用 等 。 该等 费 用 由 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 根 据有 关 法 规 及相 应 协 议 的规
定,列 入当 期基 金费 用。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ,申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ,其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
(二)不列入基金费 用的 项目
(1) 基金 管理 人和 基金 托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用 支 出或 基金财 产
的损失 ;
(2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用;
(3) 《 基金 合同 》 生 效前 的相关 费用 , 包 括但 不限 于验资 费、 会计 师和 律师 费、 信 息披
露费用 等费 用;
(4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
(三)基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 , 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ; 调 低基 金
管理费 率、 基金 托管 费率 等费率 ,无 须召 开基 金份 额 持有 人大 会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在至少 一种
指定媒 体上 公告 。
(四)基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 , 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 , 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 :
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 : 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
嘉实中创 400ETF 更新招募说明书 摘要
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2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 :更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 :更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、相关 服务 机构 ” 部 分: 增加 了齐 鲁证券 为基 金申购赎 回代 理券商 ,并 更新了 会
计师 事 务所 相关 信息 。
5. 在” 九、基金 份额 的申购 、赎回 ” 部 分: 更 新了申 购 赎回清单 的基 本信息 、 更 新了本基
金最小 申购 赎回 单位 。
6. 在“ 十一 、基 金的 投资 ” 部 分:增加 了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十二 、基 金的 业绩 ” 部分 :基金 业 绩更新至 2013 年 12 月 31 日。
8. 在“ 二十 五、 其他 应披 露 事项 ” 部 分: 列示 了本 基金 自 2013 年 9 月 22 日至 2014 年 3
月 22 日相 关临 时公 告事 项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年4 月30 日