鹏华 双债保利债券型 证券投资基金
更新的 招募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二零一四年四月更新的招募说明书摘要
重 要提 示
本 基金 经 2 0 1 3 年 9 月 2 日 中国 证券 监督 管理 委员 会下 发的 《关 于核 准鹏 华 双 债保 利债
券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 1 1 4 5 号 文 ） 核 准 ， 进 行 募 集 。 根 据 相 关 法
律 法规 ， 本 基金 基金 合同 已于 2 0 1 3 年 9 月 1 8 日 正 式 生 效 ， 基 金管 理人 于该 日起 正式 开始 对
基 金财 产进 行运 作管 理。
基 金管 理人 保证 本招 募说 明书 的内 容真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招募 说明 书经 中国 证监 会 注
册， 但 中国 证监 会对 本基 金募 集的 注 册 ， 并 不表 明其 对本 基金 的价 值和 收益 作出 实质 性判 断
或 保证 ，也 不表 明投 资于 本基 金没 有风 险。
本 基金 投资 于证 券市 场 ， 基 金净 值会 因为 证券 市场 波动 等因 素产 生波 动 ， 投 资人 在投 资
本 基金 前， 应全 面了 解本 基金 的产 品特 性， 充分 考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理性 判断 市场 ，
并 承担 基金 投资 中出 现的 各类 风险 ， 包 括但 不限 于 ： 系 统性 风险 、 非 系统 性风 险 、 管 理风 险 、
流 动性 风险 、本 基金 特定 风险 及其 他风 险等 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示 其未 来表 现 ， 基 金管 理人 管理 的其 他基 金的 业绩 并不 构成 对本
基 金表 现的 保证 。
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ， 但 不保 证
基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。基 金管 理人 提醒 投资 人基 金投 资的 “ 买 者自 负 ”原 则 ，
在 投资 人作 出投 资决 策后 ， 基 金运 营状 况与 基金 净值 变化 引致 的投 资风 险 ， 由 投资 人自 行承
担 。投 资有 风险 ，投 资人 在投 资本 基金 前应 认真 阅读 本基 金的 招募 说明 书和 基金 合同 。
本 招募 说明 书已 经本 基金 托管 人复 核 。 本 招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2 0 1 4 年 3 月 1 7
日 ，有 关财 务数 据和 净值 表现 截止 日为 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 （未 经审 计 ） 。
一 、 基 金管 理人
（ 一） 基金 管理 人概 况
1 、 名称 ：鹏 华基 金管 理有 限公 司
2 、 住所 ：深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层
3 、 设立 日期 ： 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日
4 、 法定 代表 人： 何如更新的招募说明书摘要
5 、 办公 地址 ：深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层
6 、 电话 ： （0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 2 3 3 传 真 ： （0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 1 5 5
7 、 联系 人： 吕 奇志
8 、 注册 资本 ：人 民币 1 . 5 亿 元
9 、 股权 结构 ：
出 资人 名称 出 资额 （万 元） 出 资比 例
国 信证 券股 份有 限公 司 7 , 5 0 0 5 0 %
意 大利 欧利 盛资 本资 产管 理股 份公 司
（ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ）
7 , 3 5 0 4 9 %
深 圳市 北融 信投 资发 展有 限公 司 1 5 0 1 %
总 计 1 5 , 0 0 0 1 0 0 %
（ 二） 主要 人员 情况
1 、 基金 管理 人董 事会 成员
何 如先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级会 计师 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任中 国电 子器 件公 司深 圳公 司
副 总会 计师 兼财 务处 处长 、 总 会计 师 、 常 务副 总经 理 、 总 经理 、 党 委书 记 ， 深 圳发 展银 行行
长 助理 、 副 行长 、 党 委委 员 、 副 董事 长 、 行 长 、 党 委副 书记 ， 现 任国 信证 券股 份有 限公 司董
事 长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司董 事长 。
邓 召明 先生 ， 董 事 ， 经 济学 博士 ， 讲 师 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任北 京理 工大 学管 理与 经济 学
院 讲师 、 中 国兵 器工 业总 公司 主任 科员 、 中 国证 监会 处长 、 南 方基 金管 理有 限公 司副 总经 理 ，
现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司总 裁、 党总 支书 记。
孙 煜扬 先生 ， 董 事 ， 经 济学 博士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任贵 州省 政府 经济 体制 改革 委员 会主
任 科员 、 中 共深 圳市 委政 策研 究室 副处 长 、 深 圳证 券结 算公 司常 务副 总经 理 、 深 圳证 券交 易
所 首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集 团 ） 有 限公 司助 理总 经理 、 香 港深 业控 股有 限公 司副 总经 理 、
中 国 高 新 技 术 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 行 政 总 裁 、 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 裁 ,
现 任国 信证 券股 份有 限公 司副 总裁 。
周 中国 先生 ， 董 事 ， 会 计学 硕士 研究 生 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任深 圳市 华为 技术 有限 公司 定
价 中 心 经 理 助 理 ； 2 0 0 0 年 7 月 起 历 任 国 信 证 券 有 限 责 任 公 司 资 金 财 务 总 部 业 务 经 理 、 外 派
财 务 经 理 、 高 级 经 理 、 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ； 2 0 0 9 年 2 月 至 今 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
人 力资 源总 部副 总经 理。更新的招募说明书摘要
M a s s i m o M a z z i n i 先 生 ， 董 事 ， 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 ： 意 大 利 。 曾 在 安 达 信 （ A r t h u r
A n d e r s e n M B A ） 从 事 风 险 管 理 和 资 产 管 理 工 作 ， 历 任 C A A I P G S G R 投 资 总 监 、 C A A M A I
S G R 及 C A A I P G S G R 首 席 执 行 官 和 投 资 总 监 、 东 方 汇 理 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 （ C A A M
S G R ） 投资 副总 监、 农业 信贷 另类 投资 集团 （ C r e d i t A g r i c o l e A l t e r n a t i v e I n v e s t m e n t s G r o u p ）
国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 投 资 方
案 部投 资总 监 、 E p s i l o n 资 产管 理股 份公 司 （ E p s i l o n S G R ） 首 席执 行官 ， 现 任欧 利盛 资本 股
份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l S . A . ） （ 卢 森堡 ） 首 席执 行官 和总 经理 ， 同 时兼 任欧 利盛 A I 资 产管
理 股份 公司 （ E u r i z o n A I S G R ） 首席 执行 官。
A l e s s a n d r o V a r a l d o 先 生 ， 董 事 ， 经 济 学 和 商 业 管 理 博 士 ， 国 籍 ： 意 大 利 。 曾 任 米 兰 德
意 志银 行集 团 F i n a n z a e F u t u r o F o n d i S p r i n d 股 份公 司投 资管 理部 债券 基金 和现 金头 寸管 理高
级 经理 ， I M I F i d e u r a m 资 产管 理股 份公 司投 资管 理部 固定 收益 组合 和现 金管 理业 务负 责人 ，
圣 保罗 银行 投资 公司 （ B a n c a S a n p a o l o I n v e s t S . p . A . ） 财 务及 营销 策划 部负 责人 ， C a p i t a l i a 股
份 公 司 （ C a p i t a l i a S . p . A . ） 产 品 和 销 售 部 负 责 人 ， C a p i t a l i a 投 资 管 理 股 份 公 司 （ C a p i t a l i a
I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t S . A . ） 董 事 总 经 理 ， U n i c r e d i t H o l d i n g 财 务 风 险 管 理 部 意 大 利 企 业 法
人 风险 管理 业务 负责 人 ， 欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A ） 首 席市
场 官 、 欧 利 盛 资 本 股 份 公 司 （ E u r i z o n C a p i t a l S . A . ） （ 卢 森 堡 ） 董 事 ， 现 任 意 大 利 联 合 圣 保
罗 银行 股份 有限 公司 （ I n t e s a S a n p a o l o S . p . A . ） 储蓄 、投 资和 养老 金产 品部 负责 人。
史 际春 先生 ， 独 立董 事 ， 法 学博 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任安 徽大 学讲 师 、 中 国人 民大 学副
教 授 ， 现 任中 国人 民大 学法 学院 教授 、 博 士生 导师 ， 国 务院 特殊 津贴 专家 ， 兼 任中 国法 学会
经 济法 学研 究会 副会 长、 北京 市人 大常 委会 和法 制委 员会 委员 、北 京市 人民 政府 顾问 。
张 元先 生 ， 独 立董 事 ， 大 学本 科 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任新 疆军 区干 事 、 秘 书 、 编 辑 ， 甘 肃
省 委研 究室 干事 、 副 处长 、 处 长 、 副 主任 ， 中 央金 融工 作委 员会 研究 室主 任 ， 中 国银 监会 政
策 法 规 部 （ 研 究 局 ） 主 任 （ 局 长 ） 等 职 务 ； 2 0 0 5 年 6 月 至 2 0 0 7 年 1 2 月 ， 任 中 央 国 债 登 记
结 算有 限责 任公 司董 事长 兼党 委书 记 ； 2 0 0 7 年 1 2 月 至 2 0 1 0 年 1 2 月， 任 中央 国债 登记 结算
有 限责 任公 司监 事长 兼党 委副 书记 。
高 臻女 士 ， 独 立董 事 ， 工 商管 理硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任中 国进 出口 银行 副处 长 ， 负 责
贷 款 管 理 和 运 营 ， 项 目 涉 及 制 造 业 、 能 源 、 电 信 、 跨 国 并 购 ； 2 0 0 7 年 加 入 曼 达 林 投 资 顾 问
有 限公 司， 现任 曼达 林投 资顾 问有 限公 司执 行合 伙人 。
2 、 基金 管理 人监 事会 成员更新的招募说明书摘要
黄 俞先 生 ， 监 事会 主席 ， 研 究生 学历 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 在中 农信 公司 、 正 大财 务公 司工
作 ，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公 司董 事、 监事 ，现 任深 圳市 北融 信投 资发 展有 限公 司董 事长 。
A n d r e a V i s m a r a 先 生 ， 监 事 ， 法 学学 士 ， 律 师 ， 国 籍 ： 意 大利 。 曾 在意 大利 多家 律师 事
务 所担 任律 师 ， 先 后在 法国 农业 信贷 集团 （C r e d i t A g r i c o l e G r o u p ） 东 方汇 理资 产管 理股 份有
限 公司 （C A A M S G R ） 法 务部 、 产 品开 发部 ， 欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l
S G R S . p . A . ） 治理 与股 权部 工作 ，现 在欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 运营 部工 作。
李 国 阳 先 生 ， 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 高 级 会 计 师 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 任 深 圳 国 投 证 券 有 限
公 司资 金财 务部 财务 科副 科长 、 审 计科 副经 理 、 稽 核审 计部 副总 经理 、 第 二证 券交 易部 副总
经 理 、 资 金财 务部 总经 理 ， 国 信证 券有 限责 任公 司资 金财 务部 总经 理 、 公 司副 总会 计师 兼资
金 财务 部总 经理 、 上 海管 理总 部总 经理 、 首 席会 计师 兼资 金财 务部 总经 理 ， 曾 任鹏 华基 金管
理 有限 公司 董事 、 监 事会 召集 人 ， 现 任国 信证 券股 份有 限公 司副 总裁 兼首 席会 计师 、 资 金财
务 总部 总经 理。
苏 波先 生， 职工 监事 ，博 士， 国籍 ：中 国。 历任 深圳 经济 特区 证券 公司 研究 所副 所长 、
投 资部 经理 ，南 方基 金管 理有 限公 司投 研部 研究 员、 客户 服务 主管 、西 部理 财中 心总 经理 、
渠 道服 务二 部总 监助 理 ， 易 方达 基金 管理 有限 公司 信息 技术 部总 经理 助理 ； 2 0 0 8 年 1 1 月 加
盟 鹏华 基金 管理 有限 公司 ，现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司机 构理 财部 总经 理。
刘 慧红 女士 ， 职 工监 事 ， 本 科学 历 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 在中 国工 商银 行深 圳分 行 、 平 安证
券 公司 工作 ， 1 9 9 8 年 1 2 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限 公司 ， 历 任登 记结 算部 副总 经理 ， 现 任公
司 登记 结算 部执 行总 经理 。
于 丹女 士 ， 职 工监 事 ， 法 学硕 士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任北 京市 金杜 ( 深 圳 ) 律 师事 务所 律师 ；
2 0 1 1 年 7 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限 公司 ，现 任监 察稽 核部 法务 经理 。
3 、 高级 管理 人员 情况
何 如先 生， 董事 长， 简历 同前 。
邓 召明 先生 ，董 事， 总裁 ，简 历同 前。
高 阳先 生 ， 副 总裁 ， 特 许金 融分 析师 （ C F A ） ， 经 济学 硕士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任 中 国国
际 金融 有限 公司 经理 ， 博 时基 金管 理有 限公 司博 时 价 值增 长基 金基 金经 理 、 固 定收 益部 总经
理、 基 金裕 泽基 金经 理 、 基 金裕 隆基 金经 理 、 股 票投 资部 总经 理 ， 现 任鹏 华基 金管 理有 限公
司 副总 裁。
胡 湘先 生 ， 副 总裁 ， 经 济学 硕士 ， 国 籍 ： 中 国 。 曾 就职 于全 国社 会保 障基 金理 事会 投资
部 、境 外投 资部 ，历 任副 主任 科员 、主 任科 员、 副处 长， 鹏华 基金 管理 有限 公司 总裁 助理 ，更新的招募说明书摘要
现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司副 总裁 。
毕 国 强 先 生 ， 副 总 裁 ， 特 许 金 融 分 析 师 （ C F A ） ， 工 商 管 理 硕 士 （ M B A ） ， 国 籍 ： 加
拿 大 。 历 任广 州文 冲船 厂经 营部 船舶 科科 长 、 美 国景 顺集 团 ( I n v e s c o L t d . ) 加 拿大 A I M T r i m a r k
投 资管 理有 限公 司分 析师 ， 中 国证 监会 基金 监管 部四 处调 研员 ， 鹏 华基 金管 理有 限公 司总 裁
助 理 ， 现任 鹏华 基金 管理 有限 公司 副总 裁。
高 鹏先 生 ， 督 察长 ， 经 济学 硕士 ， 国 籍 ： 中 国 。 历 任博 时基 金管 理有 限公 司监 察法 律部
监 察稽 核经 理 ， 鹏 华基 金管 理有 限公 司监 察稽 核部 副总 经理 、 监 察稽 核部 总经 理 、 职 工监 事 ，
现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司督 察长 、监 察稽 核部 总经 理。
4 、 本基 金基 金经 理
阳 先伟 先生 ，国 籍中 国， 经济 学硕 士， 1 2 年 证券 从业 经验 。先 后在 民生 证券 、国 海证
券 等机 构从 事债 券研 究及 投资 组合 管理 工作 ，历 任研 究员 、高 级经 理等 职务 。 2 0 0 4 年 9 月
加 盟鹏 华基 金管 理有 限公 司从 事债 券及 宏观 研究 工作 ，曾 任鹏 华普 天债 券基 金基 金经 理助
理； 2 0 0 7 年 1 月 至 2 0 1 4 年 2 月 担任 鹏华 普天 债券 基金 基金 经理 ， 2 0 1 0 年 1 2 月 至 2 0 1 4 年 2
月 担任 鹏华 丰润 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理， 2 0 0 8 年 5 月 至今 担任 鹏华 丰收 债券 型证 券
投 资基 金基 金经 理， 2 0 1 3 年 9 月 至今 兼任 鹏华 双债 保利 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理， 现
同 时担 任固 定收 益部 执行 总经 理、 投资 决策 委员 会成 员。 阳先 伟先 生具 备基 金从 业资 格。
本 报告 期内 本基 金基 金经 理未 发生 变动 。
本 基金 历任 的基 金经 理： 无
本 基金 基金 经理 曾管 理基 金情 况：
2 0 0 7 年 1 月 至 2 0 1 4 年 2 月 担任 鹏华 普天 债券 基金 基金 经理 ；
2 0 1 0 年 1 2 月 至 2 0 1 4 年 2 月 担任 鹏华 丰润 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理；
2 0 0 8 年 5 月 至今 担任 鹏华 丰收 债券 型证 券投 资基 金基 金经 理。
5 、 投资 决策 委员 会成 员情 况
邓 召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司 董 事、 总 裁 、党 总支 书记 。
高 阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限 公司 副总 裁。
初 冬女 士， 鹏华 基金 管理 有限 公司 总裁 助理 、固 定收 益投 资总 监、 固定 收益 部总 经理 ，
社 保基 金组 合投 资经 理及 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券 基金 、 鹏 华双 债增 利债 券基 金 、 鹏 华双 债加
利 债券 基 金基 金经 理。
程 世杰 先生 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司基 金管 理部 总经 理 ，鹏 华价 值优 势基 金基 金经 理 、
鹏 华价 值精 选基 金基 金经 理 。更新的招募说明书摘要
冀 洪涛 先生 ， 鹏 华基 金管 理有 限公 司机 构投 资部 总经 理， 社保 基金 组合 投资 经理 。
王 咏辉 先生 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司量 化投 资部 总经 理、 鹏 华中 证 5 0 0 指 数（ L O F ） 基
金 基金 经理 。
黄 鑫先 生 ， 鹏 华基 金管 理有 限公 司研 究部 总经 理 、 鹏 华动 力增 长基 金基 金经 理 、 鹏 华品
牌 传承 混合 基 金基 金经 理。
阳 先伟 先生 ， 鹏 华基 金管 理有 限公 司固 定收 益部 执行 总经 理 ， 鹏 华丰 收债 券基 金基 金经
理 、 鹏 华双 债保 利债 券 基 金基 金经 理。
陈 鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限 公司 基金 管理 部副 总经 理， 鹏 华中 国 5 0 混 合 基 金 、 鹏 华
普 丰基 金基 金经 理 。
6 、 上述 人员 之间 均不 存在 近亲 属关 系。
二 、 基 金托 管人
1 、 基本 情况
名 称： 上海 银行 股份 有限 公司 （以 下简 称 “ 上 海银 行 ” ）
住 所： 上海 市银 城中 路 1 6 8 号
办 公地 址： 上海 市银 城中 路 1 6 8 号
法 定代 表人 ：范 一飞
成 立时 间： 1 9 9 5 年 1 2 月 2 9 日
基 金托 管业 务批 准文 号： 中国 证监 会 证 监许 可 [ 2 0 0 9 ] 8 1 4 号
组 织形 式： 股份 有限 公司
注 册资 本： 4 2 . 3 4 亿 元
存 续期 间： 持续 经营
托 管部 门联 系人 ：夏 虹
电 话： 0 2 1 － 6 8 4 7 5 6 8 2
传 真： 0 2 1 － 6 8 4 7 5 6 2 3
上 海银 行成 立于 1 9 9 5 年 1 2 月 2 9 日 ，是 一家 由国 有股 份、 中资 法人 股份 、外 资股 份及
个 人股 份共 同组 成的 股份 制商 业银 行， 总行 设在 上海 。
上 海银 行成 立以 来稳 健经 营， 规范 管理 ，以 “ 精 诚至 上， 信义 立行 ” 为 企业 核心 理念 ，
以 “精 品银 行 ” 为 发展 愿景 ， 以 “ 总 体形 成特 色 、 区 域兼 顾差 异 、 局 部突 显亮 点 ” 为 经营 指更新的招募说明书摘要
导 思想 ， 不 断加 快差 异化 发展 步伐 ， 走 特色 化发 展道 路 。 依 据自 身市 场定 位形 成了 “中 小企
业 综合 金融 服务 ” 、 “城 市居 民财 富管 理和 养老 金融 服务 ” 、 “金 融市 场交 易服 务 ” 以 及打
造“ 横 跨 ‘ 两 岸三 地 ’ 最 佳金 融服 务平 台 ” 等 特色 定位 。
目 前， 上海 银行 在上 海、 宁波 、南 京、 杭州 、天 津、 成都 、深 圳、 北京 、苏 州、 无锡 、
绍 兴等 地共 拥有 分支 机构 和营 业网 点 2 9 4 个 ， 设 有自 助银 行 1 8 6 个 ， 布 放自 助服 务类 终端 设
备 2 3 7 7 台 ，初 步形 成了 覆盖 长三 角、 环渤 海、 珠三 角、 中西 部重 点城 市的 网络 布局 框架 。
此 外 ， 上 海银 行还 发起 设立 了闵 行上 银村 镇银 行 、 衢 江上 银村 镇银 行 、 江 苏江 宁上 银村 镇银
行 和崇 州上 银村 镇银 行 ； 发 起成 立了 上银 基金 管理 公司 ； 在 香港 地区 设立 了上 海银 行 （香 港 ）
有 限公 司； 与全 球 1 3 0 多 个国 家和 地区 1 6 0 0 多 家境 内外 银行 及其 分支 机构 建立 了代 理行 关
系 。
近 年来 ， 上 海银 行市 场竞 争力 和影 响力 不断 提高 ， 在 英国 《 银 行家 》 全 球前 1 0 0 0 家 银
行 中排 名持 续提 升 ， 2 0 1 3 年 位列 全球 银行 业第 1 5 8 位 。 多 次被 《 亚 洲银 行家 》 杂 志评 为 “中
国 最佳 城市 零售 银行 ” ， 并先 后荣 获 “ 上 海市 著名 商标 ” 、“小 企业 优秀 客户 服务 银行 ” 、
“全 国再 就业 先进 单位 ” 、 “ 全 国银 行间 市场 优秀 交易 成员 ” 、 “全 国敬 老模 范单 位 ” 、 “ 最
佳 企业 形象 奖 ” 、“ 银 团贷 款最 佳机 构奖 ” 等 荣誉 称号 。
截 至 2 0 1 2 年 底 ， 上 海银 行资 产总 额 8 1 6 9 . 0 4 亿 元 ； 存 款总 额 5 4 5 0 . 3 1 亿 元 ， 贷 款总 额
3 9 0 5 . 4 0 亿 元； 资本 充足 率为 1 3 . 1 7 % ； 拨备 覆盖 率 2 8 5 . 5 8 % 。
2 、 主要 人员 情况
上 海银 行总 行下 设资 产托 管部 ， 是 从事 资产 托管 业务 的职 能部 门 ， 内 设产 品管 理部 和托
管 运作 部 （ 下 设托 管运 作团 队 、 稽 核监 督团 队和 运行 保障 团队 ） ， 平 均年 龄 3 0 岁 左右 ， 1 0 0 %
员 工拥 有大 学本 科以 上学 历， 绝大 部分 岗位 人员 均具 有基 金从 业资 格。
3 、 基金 托管 业务 经营 情况
上 海银 行于 2 0 0 9 年 8 月 2 1 日 获得 中国 证监 会 、 中 国银 监会 核准 开办 证券 投资 基金 托管
业 务 ， 批 准 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [ 2 0 0 9 ] 8 1 4 号 。 截 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 上 海 银 行
已 托管 8 只 证券 投资 基金 ， 分 别为 天治 成长 精选 股票 型证 券投 资基 金 、 浦 银安 盛增 利分 级债
券 型证 券投 资基 金 、 中 证财 通中 国可 持续 发展 1 0 0 （E C P I E S G ）指 数增 强型 证券 投资 基金 、
鹏 华双 债增 利债 券型 证券 投资 基金 、 浦 银安 盛季 季添 利定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 鹏 华
双 债保 利债 券型 证券 投资 基金 、 鹏 华丰 信分 级债 券型 证券 投资 基金 、 前 海开 源事 件驱 动灵 活
配 置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 ， 托管 基金 的资 产净 值合 计 4 9 . 4 2 亿 元。
三 、 相 关服 务机 构更新的招募说明书摘要
（ 一） 基 金份 额 销 售 机 构
1 、直 销机 构：
（ 1 ） 鹏华 基金 管理 有限 公司 直销 中心
办 公地 址： 深圳 市福 田区 福华 三路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层
电 话 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 2 3 3
传 真 ： （ 0 7 5 5 ） 8 2 0 2 1 1 5 5
联 系人 ：吕 奇志
（ 2 ） 鹏华 基金 管理 有限 公司 北京 分公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区 金融 大街 甲 9 号 5 0 2 室
电 话 ： （ 0 1 0 ）8 8 0 8 2 4 2 6
传 真 ： （ 0 1 0 ）8 8 0 8 2 0 1 8
联 系人 ：李 筠
（ 3 ） 鹏华 基金 管理 有限 公司 上海 分公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新 区花 园石 桥路 3 3 号 花旗 银行 大厦 8 0 1 B 室
电 话 ： （ 0 2 1 ）6 8 8 7 6 8 7 8
传 真 ： （ 0 2 1 ）6 8 8 7 6 8 2 1
联 系人 ：李 化怡
（ 4 ） 鹏 华基 金管 理有 限公 司武 汉分 公司
办 公地 址： 武 汉市 江汉 区建 设大 道 5 6 8 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 4 3 1 2 室
联 系电 话： （ 0 2 7 ）8 5 5 5 7 8 8 1
传 真： （ 0 2 7 ） 8 5 5 5 7 9 7 3
联 系人 ：祁 明兵
（ 5 ） 鹏华 基金 管理 有限 公司 广州 分公 司
办 公地 址： 广州 市天 河区 珠江 新城 华夏 路 1 0 号 富力 中心 2 4 楼 0 7 单 元
联 系电 话 ： （0 2 0 ） 3 8 9 2 7 9 9 3
传 真 ： （ 0 2 0 ）3 8 9 2 7 9 9 0
联 系人 ： 周 樱
2 、 代销 机构 ：
上 海银 行股 份有 限公 司更新的招募说明书摘要
注 册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 1 6 8 号
法 定代 表人 ：范 一飞
客 户服 务电 话： 9 5 5 9 4
联 系人 ：汤 征程
网 址： w w w . b a n k o f s h a n g h a i . c o m
基 金管 理人 可根 据有 关法 律法 规要 求 ， 根 据实 情 ， 选 择其 他符 合要 求的 机构 销售 本基 金
或 变更 上述 销 售 机 构， 并及 时公 告。
（ 二） 登 记机 构
名 称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
注 册地 址： 深圳 市福 田区 福华 三路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层
办 公地 址： 深圳 市福 田区 福华 三路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 4 3 层
法 定代 表人 ：何 如
联 系人 ：潘 艳梅
联 系电 话： 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 0 9
传 真： 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 5 6
（ 三） 律 师事 务所
名 称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住 所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路 中民 时代 广场 A 座 2 0 1
负 责人 ：闵 齐双
办 公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路 中民 时代 广场 A 座 2 0 1
联 系电 话： （ 0 7 5 5 ）3 3 0 3 3 9 3 6 ； （ 0 7 5 5 ）3 3 0 3 3 0 3 3
传 真： （ 0 7 5 5 ） 3 3 0 3 3 0 8 6
联 系人 ：崔 卫群
经 办律 师： 闵齐 双 崔 卫群
（ 四） 会 计师 事务 所
名 称 ：普 华永 道中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住 所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴 环路 1 3 1 8 号 星展 银行 大厦 6 楼
办 公地 址： 上海 市湖 滨路 2 0 2 号 普华 永道 中心 1 1 楼
法 定代 表人 ：杨 绍信
联 系电 话： （ 0 2 1 ） 2 3 2 3 8 8 8 8更新的招募说明书摘要
经 办注 册会 计师 ：单 峰、 魏佳 亮
联 系人 ：魏 佳亮
四 、 基 金的 名称
基 金的 名称 ： 鹏 华 双 债保 利债 券型 证 券投 资基 金
五 、 基 金的 运作 方式 与类 型
本 基金 为 契 约型 开放 式， 债 券 型 基金 。
六 、 基 金的 投资 目标
在 合理 控制 风险 、 保 持适 当流 动性 的基 础上 ， 以 信用 债和 可转 债为 主要 投资 标的 ， 力 争
取 得超 越基 金业 绩比 较基 准的 收益 。
七 、 基 金的 投资 方向
本 基金 的投 资范 围主 要为 依法 发行 的固 定收 益类 品种 ，包 括国 内依 法发 行交 易的 国债 、
金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 央 行票 据 、 地 方政 府债 、 中 期票 据 、 短 期融 资券 、 可 转换 债券 （ 含
分 离交 易可 转债 ） 、 资产 支持 证券 、次 级债 、中 小企 业私 募债 、债 券回 购、 银行 存款 等。 本
基 金同 时投 资于 A 股 股票 （包 含中 小板 、创 业板 及其 他经 中国 证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 权
证 等权 益类 品种 以及 法律 、 法 规或 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 但 须符 合中 国
证 监会 的相 关规 定。
本 基金 固定 收益 投资 侧重 双债 ，双 债是 指信 用债 和可 转债 （含 分离 交易 可转 债 ） ， 其中
信 用债 包括 企业 债 、 公 司债 、 非 政策 性金 融债 、 地 方政 府债 、 中 期票 据 、 短 期融 资券 、 资 产
支 持证 券、 中小 企业 私募 债等 非国 家信 用的 固定 收益 类品 种。
如 法律 法规 或监 管机 构以 后允 许基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后 ， 可
以 将其 纳入 投资 范围 。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 对 债 券 资 产 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 8 0 ％ ； 投 资
于 双债 的比 例合 计不 低于 非现 金基 金资 产的 8 0 % ； 股 票等 权益 类品 种的 投资 比例 不超 过基 金
资 产的 2 0 % ； 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 的投 资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5 ％ 。更新的招募说明书摘要
如 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 变 更 投 资 品 种 的 投 资 比 例 限 制 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后 ，可 以调 整上 述投 资品 种的 投资 比例 。
八 、 基 金的 投资 策略
（ 一） 投资 策略
1 、 大类 资产 配置
本 基 金 综 合 运 用 定 性 和 定 量 的 分 析 手 段 ， 在 对 宏 观 经 济 因 素 进 行 充 分 研 究 的 基 础 上 ，
判 断宏 观经 济周 期所 处阶 段 。 基 金将 依据 经济 周期 理论 ， 结 合对 证券 市场 的系 统性 风险 以及
未 来一 段时 期内 各大 类资 产风 险和 预期 收益 率的 评估 ， 制 定本 基金 在股 票 、 债 券 、 现 金等 大
类 资产 之间 的配 置比 例、 调整 原则 。
2 、 债券 投资 策略
本 基 金 债 券 投 资 将 主 要 采 取 信 用 策 略 ， 同 时 辅 之 以 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 骑 乘
策 略 、 息 差策 略 、 债 券选 择策 略 等 积极 投资 策略 ， 在 合理 控制 风险 、 保 持适 当流 动性 的基 础
上 ，以 信用 债和 可转 债为 主要 投资 标的 ，力 争取 得超 越基 金业 绩比 较基 准的 收益 。
（ 1 ） 信用 策略
本 基金 通过 主动 承担 适度 的信 用风 险来 获取 信用 溢价 ， 主 要关 注信 用债 收益 率受 信用 利
差 曲线 变动 趋势 和信 用变 化两 方面 影响 ，相 应地 采用 以下 两种 投资 策略 ：
1 ） 信用 利差 曲线 变化 策略 ：首 先分 析经 济周 期和 相关 市场 变化 情况 ，其 次分 析标 的债
券 市场 容量 、结 构、 流动 性等 变化 趋势 ，最 后综 合分 析信 用利 差曲 线整 体及 分行 业走 势 ， 确
定 本基 金信 用债 分行 业投 资比 例。
2 ） 信用 变化 策略 ：信 用债 信用 等级 发生 变化 后， 本基 金将 采用 最新 信用 级别 所对 应的
信 用利 差曲 线对 债券 进行 重新 定价 。
本 基金 将根 据内 、 外 部信 用评 级结 果 ， 结 合对 类似 债券 信用 利差 的分 析以 及对 未来 信用
利 差走 势的 判断 ，选 择信 用利 差被 高估 、未 来信 用利 差可 能下 降的 信用 债进 行投 资。
（ 2 ） 久期 策 略
本 基 金 将 通 过 自 上 而 下 的 组 合 久 期 管 理 策 略 ， 以 实 现 对 组 合 利 率 风 险 的 有 效 控 制 。 基
金 管理 人将 根据 对宏 观经 济周 期所 处阶 段及 其他 相关 因素 的研 判调 整组 合久 期 。 如 果预 期利
率 下降 ， 本 基金 将增 加组 合的 久期 ， 以 较多 地获 得债 券价 格上 升带 来的 收益 ； 反 之 ， 如 果预
期 利率 上升 ，本 基金 将缩 短组 合的 久期 ，以 减小 债券 价格 下降 带来 的风 险。
（ 3 ） 收益 率曲 线策 略更新的招募说明书摘要
收 益率 曲线 的形 状变 化是 判断 市场 整体 走向 的依 据之 一， 本 基金 将据 此调 整组 合长 、
中、 短 期债 券的 搭配 。 本 基金 将通 过对 收益 率曲 线变 化的 预测 , 适 时采 用子 弹式 、 杠 铃或 梯
形 策略 构造 组合 ，并 进行 动态 调整 。
（ 4 ） 骑乘 策略
本 基金 将采 用骑 乘策 略增 强组 合的 持有 期收 益 。 这 一策 略即 通过 对收 益率 曲线 的分 析 ，
在 可选 的目 标久 期区 间买 入期 限位 于收 益率 曲线 较陡 峭处 右侧 的债 券 。 在 收益 率曲 线不 变动
的 情况 下， 随着 其剩 余期 限的 衰减 ，债 券收 益率 将沿 着陡 峭的 收益 率曲 线有 较大 幅的 下滑 ，
从 而获 得较 高的 资本 收益 ； 即 使收 益率 曲线 上升 或进 一步 变陡 ， 这 一策 略也 能够 提供 更多 的
安 全边 际。
（ 5 ） 息差 策略
本 基 金 将 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 情 形 ， 通 过 正 回 购 将 所 获 得 的 资 金 投 资 于 债
券 ，利 用杠 杆放 大债 券投 资的 收益 。
（ 6 ） 可转 债投 资策 略
本 基 金 可 投 资 可 转 债 、 分 离 交 易 可 转 债 或 含 赎 回 或 回 售 权 的 债 券 等 ， 这 类 债 券 赋 予 债
权 人或 债务 人某 种期 权， 比普 通的 债券 更为 灵活 。
1 ） 可转 债投 资策 略
可 转 债 具 有 债 权 的 属 性 ， 投 资 者 可 以 选 择 持 有 可 转 债 到 期 ， 得 到 本 金 与 利 息 收 益 ； 也
具 有期 权的 属性 ， 可 以在 规定 的时 间内 将可 转债 转换 成股 票 。 因 此 ， 可 转债 的价 格由 债权 价
格 和期 权价 格两 部分 组成 。
本 基 金 将 采 用 专 业 的 分 析 和 计 算 方 法 ， 综 合 考 虑 可 转 债 的 久 期 、 票 面 利 率 、 风 险 等 债
券 因素 以及 期权 价格 ，力 求选 择被 市场 低估 的品 种， 获得 超额 收益 。
2 ） 其他 附权 债券 投资 策略
本 基金 在对 这类 债券 基本 情况 进行 研究 的同 时 ， 重 点分 析附 权部 分对 债券 估值 的影 响 。
对 于 分 离 交 易 可 转 债 的 债 券 部 分 将 按 照 债 券 投 资 策 略 进 行 管 理 ， 权 证 部 分 将 在 可 交 易
之 日起 不超 过 3 个 月的 时间 内卖 出。
（ 7 ） 中小 企业 私募 债投 资策 略
中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 ， 约 定 在 一 定 期 限 还 本 付 息
的 公司 债券 。 由 于其 非公 开性 及条 款可 协商 性 ， 普 遍具 有较 高收 益 。 本 基金 将深 入研 究发 行
人 资信 及公 司运 营情 况 ， 合 理合 规合 格地 进行 中小 企业 私募 债券 投资 。 本 基金 在投 资过 程中
密 切监 控债 券信 用等 级或 发行 人信 用等 级变 化情 况 ， 尽 力规 避可 能存 在的 债券 违约 ， 并 获取更新的招募说明书摘要
超 额收 益。
3 、 股票 投资 策略
本 基 金 股 票 投 资 以 精 选 个 股 为 主 ， 发 挥 基 金 管 理 人 专 业 研 究 团 队 的 研 究 能 力 ， 从 定 量
和 定性 两方 面考 察上 市公 司的 增值 潜力 。
定 量 方 面 综 合 考 虑 盈 利 能 力 、 成 长 性 、 估 值 水 平 等 多 种 因 素 ， 包 括 净 资 产 与 市 值 比 率
（B / P ） 、 每 股盈 利 / 每 股市 价 （ E / P ） 、 年 现金 流 / 市 值 （c a s h f l o w - t o - p r i c e ） 以 及销 售收 入 /
市 值（ S / P ） 等 价值 指标 ，以 及净 资产 收益 率（ R O E ） 、 每股 收益 增长 率以 及主 营业 务收 入增
长 率等 成长 指标 。
定 性方 面考 察上 市公 司 所 属行 业发 展前 景 、 行 业地 位 、 竞 争优 势等 多种 因素 ， 精 选流 动
性 好、 成长 性高 、估 值水 平低 的股 票进 行投 资。
（ 二 ） 投资 决策 依据 及程 序
1 、 投资 决策 依据
（ 1 ） 有 关法 律、 法规 和基 金合 同的 有关 规定 。
（ 2 ） 经 济运 行态 势和 证 券市 场走 势。
（ 3 ） 投资 对象 的风 险收 益配 比。
2 、投 资决 策程 序
（ 1 ） 投 资决 策委 员会 ：确 定本 基金 总体 资产 分配 和投 资策 略。 投资 决策 委员 会定 期召
开 会议 ，如 需做 出及 时重 大决 策或 基金 经理 小组 提议 ，可 临时 召开 投资 决策 委员 会会 议。
（ 2 ） 基 金经 理 （ 或 管理 小组 ） ： 设 计和 调整 投资 组合 。 设 计和 调整 投资 组合 需要 考虑 的
基 本因 素包 括 ： 每 日基 金申 购和 赎回 净现 金流 量 ； 基 金合 同的 投资 限制 和比 例限 制 ； 研 究员
的 投资 建议 ；基 金经 理的 独立 判断 ；绩 效与 风险 评估 小组 的建 议等 。
（ 3 ） 集 中交 易室 ：基 金经 理向 集中 交易 室下 达投 资指 令， 集中 交易 室经 理收 到投 资指
令 后分 发予 交易 员， 交易 员收 到基 金投 资指 令后 准确 执行 。
（ 4 ） 绩 效与 风险 评估 小组 ：对 基金 投资 组合 进行 评估 ，向 基金 经理 （或 管理 小组 ）提
出 调整 建议 。
（ 5 ） 监 察稽 核部 ：对 投资 流程 等进 行合 法合 规审 核、 监督 和检 查。
（ 6 ） 本基 金管 理人 在确 保基 金份 额持 有人 利益 的前 提下 有权 根据 市场 环境 变化 和实 际
需 要调 整上 述投 资决 策程 序， 并予 以公 告。更新的招募说明书摘要
九 、 基 金的 业绩 比较 基准
本 基金 的业 绩比 较基 准为 ：三 年期 银行 定期 存款 利率 （税 后） + 2 %
三 年期 银行 定期 存款 利率 是中 国人 民银 行制 定的 货币 利率 之一 ， 反 映了 居民 闲置 资金 在
银 行存 入三 年定 期存 款所 能获 得的 年收 益率 ， 扣 除利 率税 后为 实际 可得 收益 率 。 该 利率 可反
映 本基 金目 标客 户群 体风 险收 益偏 好， 可以 作为 本基 金的 业绩 比较 基准 。
十 、 基 金的 风险 收益 特征
本 基金 属于 债券 型基 金 ， 其 预期 的收 益与 风险 低于 股票 型基 金 、 混 合型 基金 ， 高 于货 币
市 场基 金， 为证 券投 资基 金中 具有 中低 风险 收益 特征 的品 种。
十 一、 基 金的 投资 组合 报告
基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重 大遗
漏 ，并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
基 金托 管人 上海 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定 ， 于 2 0 1 4 年 1 月 1 6 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合 报告 等内 容 ， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导
性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本 报告 中所 列财 务数 据截 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ( 未 经审 计 ) 。
1 、 报 告期 末基 金资 产组 合情 况
序 号 项 目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （ % ）
1 权 益投 资 - -
其 中： 股票 - -
2 固 定收 益投 资 3 4 9 , 2 6 6 , 1 2 0 . 0 0 6 2 . 0 4
其 中： 债券 3 4 9 , 2 6 6 , 1 2 0 . 0 0 6 2 . 0 4
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 4 9 , 6 6 0 , 2 7 4 . 4 9 8 . 8 2
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -更新的招募说明书摘要
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 1 5 5 , 8 1 4 , 7 0 3 . 4 9 2 7 . 6 8
6 其 他资 产 8 , 2 2 0 , 1 0 0 . 9 0 1 . 4 6
7 合 计 5 6 2 , 9 6 1 , 1 9 8 . 8 8 1 0 0 . 0 0
2 、 报 告期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
3 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
4 4 4 4 、 报 告期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序 号 债 券品 种 公 允价 值（ 元） 占 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 国 家债 券 - -
2 央 行票 据 - -
3 金 融债 券 1 9 , 8 6 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 8
其 中： 政策 性金 融债 1 9 , 8 6 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 3 8
4 企 业债 券 3 2 9 , 4 0 6 , 1 2 0 . 0 0 8 9 . 1 6
5 企 业短 期融 资券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 3 4 9 , 2 6 6 , 1 2 0 . 0 0 9 4 . 5 3
5 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
序 号 债 券代 码 债 券名 称 数 量（ 张） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 1 2 4 3 9 2 1 3 荆 门投 1 , 2 9 9 , 9 6 0 1 2 9 , 3 4 6 , 0 2 0 . 0 0 3 5 . 0 1
2 1 2 4 3 9 0
1 3 葫 岛
0 1
5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 7 5
3 1 2 4 3 8 5 1 3 龙 岩汇 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 5 3
4 1 2 4 3 9 9 1 3 郴 高科 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 4 7
5 1 2 4 3 8 9 1 3 资 水务 4 9 9 , 9 0 0 4 9 , 4 9 0 , 1 0 0 . 0 0 1 3 . 3 9
6 6 6 6 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投
资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。更新的招募说明书摘要
7 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8 、 报 告期 末本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
（ 1 ） 本期 国债 期货 投资 政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
（ 2 ） 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
（ 3 ） 本期 国债 期货 投资 评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
9 、 投资 组合 报告 附注
（ 1 ） 本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告
编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 证券 。
（ 2 ） 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
（ 3 ） 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 2 . 5 6
2 应 收证 券清 算款 3 , 6 5 4 , 0 1 4 . 4 0
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 4 , 5 6 6 , 0 8 3 . 9 4
5 应 收申 购款 -
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 8 , 2 2 0 , 1 0 0 . 9 0
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。更新的招募说明书摘要
（6 ） 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由 于四 舍五 入的 原因 ，投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
十 二、 基 金的 业绩
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ， 但 不保 证基 金一 定
盈 利 。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现 。 投 资有 风险 ， 投 资人 在做 出投 资决 策前 应仔 细
阅 读本 基金 的招 募说 明书 。
1 、 本基 金基 金合 同生 效以 来的 投资 业绩 与同 期基 准的 比较 如下 表所 示（ 本报 告中 所列
财 务数 据未 经审 计 ） ：
成 立时 间
净 值增
长 率 1
净 值增 长
率 标准 差
2
业 绩比 较
基 准收 益
率 3
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 4
1 - 3 2 - 4
自 2 0 1 3 年 9 月 1 8 日 （ 基
金 合同 生效 日 ） 至 2 0 1 3
年 1 2 月 3 1 日
1 . 4 0 %
0 . 3 1 % 1 . 8 0 % 0 . 0 2 % - 0 . 4 0 % 0 . 2 9 %
2 、 基金 合同 生效 以来 基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基准 的变 动进 行比
较 ：更新的招募说明书摘要
注 1 ： 业 绩比 较基 准 = 三 年期 银行 定存 款利 率（ 税后 ） + 2 % ；
注 2 ： 本基 金基 金合 同于 2 0 1 3 年9 月 1 8 日 生效 ；
注 3 ： 本基 金业 绩截 止日 为 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 。
十 三、 基 金的 费用 与税 收
（ 一） 基金 费用 的种 类
1 、 基金 管理 人的 管理 费；
2 、 基金 托管 人的 托管 费；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费；
5 、 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6 、 基金 的证 券交 易费 用；
7 、 基金 的银 行汇 划费 用；更新的招募说明书摘要
8 、 证券 账户 开户 费用 、银 行账 户维 护费 用；
9 、 按照 国家 有关 规定 和《 基金 合同 》约 定， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他费 用。
（ 二 ） 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方式
1 、 基金 管理 人的 管理 费
本 基金 的管 理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0 . 5 % 年 费率 计提 。管 理费 的计 算方 法如 下：
H ＝ E ×0 . 5 % ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管理 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按 月支 付 ， 由 基金 管理 人向 基金 托管 人发
送 基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中 一次 性
支 付给 基金 管理 人。 若遇 法定 节假 日、 公休 假等 , 支 付日 期顺 延。
2 、 基金 托管 人的 托管 费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0 . 1 5 % 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下 ：
H ＝ E ×0 . 1 5 % ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托管 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按 月支 付 ， 由 基金 管理 人向 基金 托管 人发
送 基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中 一次 性
支 取。 若遇 法定 节假 日、 公休 日等 , 支 付日 期顺 延。
上 述 “ 一 、基 金费 用的 种类 中第 3 －8 项 费用 ”， 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用 实际 支出 金额 列入 当期 费用 ，由 基金 托管 人从 基金 财产 中支 付。
（ 三） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、 申 购费 率
本 基 金 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别 的 申 购 费
率 。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成
的 补充 养老 基金 等 ， 包 括全 国社 会保 障基 金 、 可 以投 资基 金的 地方 社会 保障 基金 、 企 业年 金
单 一计 划以 及集 合计 划 。 如 将来 出现 经养 老基 金监 管部 门认 可的 新的 养老 基金 类型 ， 基 金管
理 人可 在招 募说 明书 更新 时或 发布 临时 公告 将其 纳入 养老 金客 户范 围 ， 并 按规 定向 中国 证监更新的招募说明书摘要
会 备案 。非 养老 金客 户指 除养 老金 客户 外的 其他 投资 人。
通 过基 金管 理人 的直 销柜 台申 购本 基金 基金 份额 的养 老金 客户 适用 下表 特定 申购 费率 ，
其 他投 资人 申购 本基 金基 金份 额的 适用 下表 一般 申购 费率 ：
申 购金 额 M M M M （ 元） 一 般 申 购费 率 特 定申 购费 率
M < 1 0 0 万 0 . 8 % 0 . 3 2 %
1 0 0 万 ≤ M < 5 0 0 万 0 . 4 % 0 . 1 2 %
M ≥ 5 0 0 万 每 笔 1 0 0 0 元 每 笔 1 0 0 0 元
本 基 金 的 申 购 费 用 应 在 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 收 取 。 投 资 人 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申
购 ，适 用费 率按 单笔 分别 计算 。
申 购费 用由 投资 人承 担 ， 不 列入 基金 财产 ， 主 要用 于本 基金 的市 场推 广 、 销 售 、 登 记等
各 项费 用。
2 、 赎 回费 率
本 基金 的赎 回费 率如 下表 所示 ：
持 有年 限（ Y Y Y Y ） 赎 回费 率
Y ＜7 天 2 %
7 天≤ Y ＜ 3 0 天 1 . 7 5 %
3 0 天 ≤ Y ＜ 1 年 1 %
1 年≤ Y ＜2 年 0 . 5 %
Y ≥ 2 年 0 %
赎 回费 用由 赎回 基金 份额 的基 金份 额持 有人 承担 ， 在 基金 份额 持有 人赎 回基 金份 额时 收
取 。赎 回费 总额 的 1 0 0 % 归入 基 金财 产。
（ 四 ） 不列 入基 金费 用的 项目
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的
损 失；
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人处 理与 基金 运作 无关 的事 项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 五 ） 基金 税收更新的招募说明书摘要
本 基金 运作 过程 中涉 及的 各纳 税主 体， 其纳 税义 务按 国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 四、 对 招募 说明 书更 新部 分的 说明
本 基金 管理 人根 据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法 》 、
《 证券 投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《 证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法 》 及 其它 有关 法律 法规
的 规定 ， 结 合本 基金 管理 人对 本基 金实 施的 投资 管理 活动 ， 对 本基 金管 理人 原 公 告的 本基 金
招 募说 明书 进行 了更 新， 主要 更新 的内 容如 下：
1 、 在 “ 重 要提 示 ” 部 分明 确了 更新 招募 说明 书内 容的 截止 日期 、 财 务数 据的 截止 日期
和 基金 合同 生效 日期 。
2 、 对 “ 三 、基 金管 理人 ” 部 分内 容进 行了 更新 。
3 、 对 “ 四 、基 金托 管人 ” 部 分内 容进 行了 更新 。
4 、 对 “ 五 、相 关服 务机 构 ” 内 容进 行了 更新 。
5 、 对 “ 六 、基 金的 募集 与基 金合 同的 生效 ”内 容进 行了 更新 。
6 、 对 “ 七 、基 金份 额的 申购 与赎 回 ” 部 分内 容进 行了 更新 。
7 、 对 “ 八 、 基金 的投 资 ” 部 分 内 容进 行了 更新 。
8 、 新增 了 “九 、基 金的 业绩 ” 的 相关 内容 。
9 、 对 “ 二 十、 对基 金份 额持 有人 的服 务 ” 内 容进 行了 更新 。
1 0 、 对 “ 二 十一 、其 他应 披露 事项 ”内 容进 行了 更新 。
鹏 华基 金管 理有 限公 司
2 0 1 4 年 4 月 2 9 日
