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上证 380 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
（2014 年 第 1 号）
基金管 理人 ：南 方基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
本招 募说 明书 （更 新） 摘要内 容截 止日 ：2014 年3 月 16 日
重要提 示
本基金 经中 国证 监 会 2011 年 7 月 14 日证 监许 可[2011]1096 号 文核 准募 集。 本 基金基
金合同 于2011 年9 月16 日生效 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性 判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
在投资 本基 金前 ， 投资 者应 全面了 解本 基金 的产 品特 性， 充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，
理性判 断市 场， 对认 购 或 申购 基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独立 决策， 获得 基金
投资收 益， 亦承 担基 金投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因 整体 政治 、 经 济、 社会等 环境 因素
对证券 价格 产生 影响 而形 成的系 统性 风险 ， 个 别证 券特有 的非 系统 性风 险， 由于基 金投 资人
连续大 量赎 回基 金产 生的 流动性 风险 ， 基金 管理 人在 基金管 理实 施过 程中 产生 的基金 管理 风
险， 本 基金 的特 定风 险等 等。 投 资有 风险 ， 投 资者 认购 （ 或申 购） 基金 时应 认真 阅 读本 招募
说明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2014 年 3 月 16
日 ，有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日 为 2013 年12 月 31 日(财 务资 料未 经审 计)。 2
一、基金管理人
（一）基金管理人概 况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一 路 6 号 免税商 务大 厦塔楼 31、 32、 33 层 整层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：吴 万善
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：鲍 文革
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号文 批准 ， 由 南方 证 券有限 公
司、厦门 国际 信托投 资公 司、广西 信托 投资公 司共 同发起设 立。2000 年，经 中国证监 会证
监基 金 字[2000]78 号 文批 准进行 了增 资扩 股， 注册 资本达 到 1 亿元 人民 币。2005 年 ，经 中
国证监 会证 监基 金字[2005]201 号文 批准 进行 增资 扩 股， 注 册资 本达1.5 亿元 人民币 。 目 前
股权结 构： 华泰 证券 股份 有限公 司 45% 、 深圳 市投 资控股 有限 公司 30% 、厦 门国际 信托 有限
公司15% 及 兴业 证券 股份 有限公 司 10% 。
（二）主要人员情况
1 、 董事 会成 员
吴万善 先生 ， 董 事， 中共 党员， 工商 管理 硕士 ， 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏省
分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ； 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、
总经理 助理 ； 江 苏省 证券 登记处 总经 理； 华泰 证券 副总经 理、 总裁 ， 现 任华 泰证券 股份 有限
公司董 事长 兼党 委副 书记 、南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 长 、
华泰金 融控 股（ 香港 ）有 限公司 董事 。
张涛先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 河海 大学 技术 经济及 管理 专业 ， 获 博士 学位。1994
年8 月 加入 华泰 证券 ， 历 任总裁 秘书 、 投资银 行一 部业务 经理 、 上海总 部投 资银行 业务 部 副
总 经理 、 公 司董 事会 秘书 、 总裁 助理 兼董 事会 办公 室主任 、 副 总裁 、 党 委委 员。 现 任华 泰证
券股份 有限 公司 副总 裁、 党委委 员、 华泰 长城 期货 有限公 司董 事长 、华 泰金 融控股 （香 港 ）
有限公 司董 事。
姜健先 生， 董事 ， 中 共党 员， 毕 业于 南京 林业 大学 经济及 管理 专业 ， 获 硕士 学位。1994
年 12 月 加入 华泰 证券 并一 直在华 泰证 券工 作， 历任 资产管 理总 部总 经理 、投 资银行 总部 业
务总监 、总 裁助 理、 董事 会秘书 等职 务。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司的 副总 裁、党 委委 员 、
董事会 秘书 、 华泰联 合证 券有限 责任 公司 董事 、 江 苏银行 股份 有限 公司 董事 、 华 泰紫 金投 资
有限责 任公 司董 事、 江苏 股权交 易中 心有 限责 任公 司董事 长。
余钢先 生， 董事 ， 中 共党 员， 高 级经 济师 ， 大 学本 科毕业 于湘 潭大 学英 语专 业， 研 究生3
毕业于 华中 科技 大学 经济 法专业 。 曾 在广 州军 区、 深圳市 投资 管理 公司 、 深 圳市国 资委 、 深
圳市地 铁集 团等 单位 工作 ，长期 从事 投融 资、 股权 管理、 股东 事务 等工 作。2010 年 4 月加
入深圳 市投 资控 股有 限公 司，现 任深 圳市 投资 控股 有限公 司董 事、 党委 副书 记、纪 委 书 记 。
项建国 先生 ， 董 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 中南 财经 大学 财务会 计专
业。曾 在江 西财 经大 学任 教并担 任审 计教 研室 副主 任，其 后在 深圳 蛇口 信德 会计师 事务 所 、
深圳市商 贸投 资控股 公司 任职，2004 年深圳 市投资 控股有限 公司 成立至 今， 历任公司 投资
部部长 、投 资发 展部 部长 、企业 一部 部长 ，长 期从 事投融 资、 股权 管理 、股 东事务 等工 作 。
现任深 圳市 投资 控股 有限 公司战 略发 展部 部长 、中 国深圳 对外 贸易 （集 团） 有限公 司董 事 、
深圳市 长城 润达 资产 管理 有限公 司监 事、 深圳 市高 新投集 团有 限公 司监 事、 华润五 丰肉 类食
品 （深 圳） 有限 公司 董事、 深圳市 建筑 设计 研究 总院 有限公 司董 事、 深圳 市深 投华控 产业 投
资基金 管理 有限 公司 董事 。
李自成 先生 ，董 事， 中共 党员， 硕士 研究 生学 历。 历任厦 门大 学哲 学系 团总 支副书 记 、
厦门国 际信 托投 资公 司办 公室主 任、 营业 部经 理、 计财部 经理 、 公 司总 经理 助理、 厦门 国际
信托投 资有 限公 司副 总经 理、厦 门国 际信 托有 限公 司副总 经理 、工 会主 席、 党总支 副书 记 。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司总经 理。
庄园芳 女士 ， 董 事， 工商 管理硕 士， 经济 师。 历任 兴业证 券交 易业 务部 总经 理助理 、 负
责人， 证券 投资 部副 总经 理、 总 经理 ， 投 资总 监； 现任兴 业证 券股 份有 限公 司副总 裁、 兴业
创新资 本管 理有 限公 司董 事、兴 证（ 香港 ）金 融控 股有限 公司 董事 。
杨小松 先生 ， 董 事， 中共 党员， 经济 学硕 士， 注册 会计师 。 历 任德 勤国 际会 计师行 会计
专业翻 译 ， 光 大银 行证 券 部职员 ， 美国 NASDAQ 实习 职员 ， 证 监会 处长 、 副主 任。2012 年加
入南方 基金 ，担 任督 察长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司董 事、 总裁 、党 委副 书记。
姚景源 先生 ， 独 立董 事， 硕士研 究生 学历 。 曾 任国 家经委 副处 长， 商业 部政 策研究 室副
处长、 国际 合作 司处 长、 副司长 ，中 国国 际贸 易促 进会商 业行 业分 会副 会长 、常务 副会 长 ，
国内贸 易部 商业 发展 中心 主任、 中国 商业 联合 会副 会长、 秘书 长， 安徽 省政 府副秘 书长 、 安
徽省阜 阳市 政府 代市 长、 市长， 安徽 省统 计局 局长 、 党组 书记 ， 国 家统 计局 总经济 师。 现任
国务院 参事 室研 究员 、 中 国统计 学会 副会 长、 北京 大学、 清华 大学 、 吉 林 大 学、 浙 江大 学兼
职教授 、博 士生 导师 。
李心丹 先生 ， 独 立董 事， 金融学 博士 ， 国 务院 特殊 津贴专 家， 国务 院学 位委 员会、 教育
部全国 金融 硕士 专业 学位 教学指 导委 员会 委员 。 历 任东南 大学 经济 管理 学院 助教 、 讲 师、 副
教授、 教授 ， 现 任南 京大 学工程 管理 学院 院长 、 金 融工程 研究 中心 主任 、 南 京大学 创业 投资
研究与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、 博 士生 导师、 江苏 省省委 决策 咨询 专家 、 上 海证券 交易 所
上市委 员会 委员 及公 司治 理委员 会委 员 、 上海 证券 交易所 、 深圳 证券交 易所 、 国 信证 券等 单4
位的博 士后 指导 导师 、 上 海证券 交易 所金 融创 新实 验室兼 职研 究员 、 复 旦大 学金融 研究 院 兼
职教授 、教育 部金融 开放 实验室 副主任 （兼） 、中国 金融学 年会常 务理事 、国 家留学 基金会
评审专 家 、 江 苏省资 本市 场研究 会会 长 、 江苏 省科 技创新 协会 副会 长， 国家 开发银 行江 苏 分
行咨询 顾问 、 南 京市 江宁 区、 秦 淮区 政府 顾问 、 国 电南瑞 科技 股份 有限 公司 独立董 事、 南京
证券股 份有 限公 司独 立董 事。
周锦涛 先生 ，独 立董 事， 工商管 理博 士， 历任 香港 警务处(黄 大仙 及油 尖区) 警务督 察 ，
香港警 务处(商 业罪 案调查 科) 警 务总督 察，香 港证 券及期 货专员 办事处 证券 主任， 香港证
券及期 货事 务监 察委 员会 法规执 行部 高级 经理 、 总 监、 顾问 ， 现 任香 港汇 业 集团控 股有 限公
司 及其 旗下 汇业 证券 有限 公司、 汇业 金融 期貨 有限 公司、 汇业 财富 管理 有限 公司独 立非 执行
董事。
郑建彪先 生， 独立董 事， 中共党员 ，经 济学硕 士及 工商管理 硕士 ，20 年以上 证券从 业
经历。 毕业 于财 政部 科研 所， 曾 任职 于北 京市 财政 局、 深 圳蛇 口中 华会 计师 事务所 、 京 都会
计师事 务所 等机 构， 先后 担任干 部、 经理 、 副 主任 等工作 。 现 担任 致同 会计 师事务 所 （ 特殊
普通合 伙） 董事 合伙 人， 兼任证 监会 上市 公司 并购 重组专 家咨 询委 员会 委员 职务。
周蕊女 士， 独立 董事 ， 硕 士研究 生学 历， 曾于 西北 大学宣 传部 、 陕 西电 视台 新闻部 、 陕
西博硕 律师 事务 所、 北京 市万商 天勤 （深 圳） 律师 事 务所、 北京 市中 伦 （ 深圳） 律师事 务所 、
北京市 信利 （ 深圳） 律师 事务所 任职， 现任 北京 市 金杜 （深 圳） 律师事 务所 合伙人， 全联 并
购公会 广东 分会 副会 长、 广东省 律师 协会 女律 师委 员会副 主任 、 深圳市 律师 协会证 券 、 期 货
和基金 专业 委员 会副 主任 、 深圳 市中 小企 业改 制专 家服务 团专 家、 深圳 市易 尚展示 股份 有限
公司独 立董 事 、 广 西强 强碳 素股份 有限 公司 独立 董事 、 深圳松 海创 业投 资有 限公 司独立 董 事 。
2 、 监事 会成 员
骆新都 女士 ， 监 事， 经济 学硕士 ， 经 济师 。 历 任民 政部外 事处 处长 、 南 方证 券有限 公司
副总裁 、南 方基 金管 理有 限公司 董事 长、 顾问 ；现 任南方 基金 管理 有限 公司 监事会 主席 。
舒本娥女 士， 监事，15 年 的证券行 业从 业经历 。毕 业于杭州 电子 工业学 院会 计专业 ，
获学士 学位 。 曾 任职 于熊 猫电子 集团 公司 ， 担 任财 务处处 长工 作。1998 年 10 月加入 华泰 证
券，历 任计 划资 金部 副总 经理、 稽查 监察 部总 经理 ，现任 华泰 证券 股份 有限 公司财 务总 监 、
计划财 务部 总经 理、 华泰 联合证 券有 限责 任公 司监 事会主 席、 华泰 长城 期货 有限公 司副 董事
长、华 泰紫 金投 资有 限责 任公司 董事 、华 泰瑞 通投 资管理 有限 公司 董事 。
姜丽花 女士 ， 监 事， 中共 党员， 高级 会计 师， 大学 本科毕 业于 深圳 广播 电视 大学会 计学
专业。 曾在 浙江 兰溪 马间 专 厂、 浙江 兰溪 纺织 机械 厂、 深 圳市 建筑 机械 动力 公司、 深圳 市建5
设集团、 深圳 市建设 投资 控股公司 工作 ，2004 年深 圳市投资 控股 有限公 司成 立至今， 历任
公司计 划财 务部 副经 理、 经理， 财务 预算 部副 部长， 长期从 事财 务管 理、 投融 资、 股 权管 理、
股东事 务等 工作 ， 现 任深 圳市投 资控 股有 限公 司财 务部部 长， 深圳 市科 实投 资发展 有限 公司
监事、 深圳 市国 际招 标有 限公司 董事 、 中 国科 技开 发院有 限公 司监 事、 深圳 市深福 保 （ 集团）
有限公 司监 事、 深 圳经 济 特区房 地产 （ 集团） 股份 有限公 司董 事、 深 圳市 建 安 （集团 ） 股 份
有限公 司董 事。
苏荣坚 先生 ， 监 事， 中 共 党员， 学士 学 位， 高级 经 济师。 历任 三明 市财 政局 、 财委， 厦
门信达 股份 有限 公司 财务 部、 厦门 国际 信托投 资公 司财务 部业 务主 办、 副经 理， 自营 业务 部
经理； 现任 厦门 国际 信托 有限公 司财 务总 监兼 财务 部总经 理、 南方 基金 管理 有限公 司 监 事 。
林红珍女士, 监 事 ，投 资 经济 管 理 专 业 学 士 学位, 后 参加 人 民 大 学 金 融 学院 研 究生 进 修
班。 曾任 厦门 对外供 应总 公司会 计 、 厦 门中友 贸易 联合公 司财 务部 副经 理、 厦门外 供房 地 产
开发公司 财务 部经理 ，1994 年进入 兴业 证券， 先后 担任计财 部财 务综合 组负 责人、直 属营
业部财 务部 经理 、 财 务会 计部计 划财 务部 经理 、 风 险控制 部总 经理 助理 兼审 计部 经 理 、 风 险
管理部 副总监 、稽核 审计 部副总 监、风 险管理 部副 总经理 （主持 工作） 、 兴 业证券 风险管
理部总 经理 ， 现 任兴 业证 券股份 有限 公司 计划 财务 部总经 理、 兴业 创新 资本 管理有 限公 司监
事。
苏民先 生， 职工 监事， 博士 研究生 ， 工 程师。 历任 安徽 国投深 圳证 券营 业部 电脑 工程师 ，
华夏证 券深 圳分 公司 电脑 部经理 助理 ， 南 方基 金管 理有限 公司 运作 保障 部副 总监、 市场 服务
部总监 、电 子商 务部 总监 ；现任 南方 基金 管理 有限 公司风 险管 理部 总监 。
张德伦 先生 ， 职 工监 事， 中共党 员， 硕士 学历 。 历 任北京 邮电 大学 副教 授、 华为技 术有
限公司 处长 、 汉唐证 券人 力资源 部总 经理 、 海 王生 物人力 资源 总监 、 华 信惠 悦咨询 公司 副 总
经理、 首席 顾问 ，2010 年1 月加 入南 方基 金管 理有 限公司 ，现 任人 力资 源部 总监。
林斯彬 先生 ， 职工监 事 ， 民商法 专业 硕士 ， 先 后担 任金杜 律师 事务 所证 券业 务部实 习律
师、浦 东发 展银 行深 圳分 行资产 保全 部职 员、 银华 基金管 理有 限公 司监 察稽 核部法 务主 管 、
民生加 银基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部职 员，2008 年 12 月加 入南 方基 金管 理 有限公 司， 历
任监察 稽核 部经 理、 高级 经理， 现任 监察 稽核 部总 监助理 。
3 、 公司 高级 管理 人员
吴万善 先生 ， 董 事， 中共 党员， 工商 管理 硕士 ， 高 级经济 师。 历任 中国 人民 银行江 苏 省
分行金 融管 理处 科员 、 中国 人民银 行南 京市 分行 江宁 支行科 员 ； 华 泰证 券证 券发 行部副 经理 、
总经理 助理 ； 江 苏省 证券 登记处 总经 理； 华泰 证券 副总经 理、 总裁 ， 现 任华 泰证券 股份 有限6
公司董 事长 兼党 委副 书记 、南方 基金 管理 有限 公司 董事长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 长 、
华泰金 融控 股（ 香港 ）有 限公司 董事 。
杨小松 先生 ， 总 裁， 中共 党员， 经济 学硕 士， 注册 会计师 。 历 任德 勤国 际会 计师行 会计
专业翻 译， 光大 银行 证券 部职员 ，美国 NASDAQ 实 习职员 ， 证 监会 处长 、副 主任。2012 年
加入南 方基 金， 担任 督察 长，现 任南 方基 金管 理有 限公司 董事 、总 裁、 党委 副书记。
俞文宏 先生 ， 副 总裁 ， 中 共党员 ， 工 商管 理硕 士， 经济师 ， 历 任江 苏省 投资 公司业 务经
理、 江苏 国际 招商公 司部 门经理 、 江苏 省国际 信托 投资公 司投 资银 行部 总经 理、 江苏 国信 高
科技创 业投 资有限 公司 董 事长兼 总经 理。2003 年加 入南方 基金 ， 现任 南方 基 金管理 有限 公
司副 总 裁、 党委 委员 。
郑文祥 先生 ， 副 总裁 ， 工商 管理硕 士。 曾任 职于 湖北 省荆州 市 农 业银 行 、 南方 证券公 司、
国泰君 安证 券公司 。2000 年加入 南方 基金， 历任 国 债投资 经理 、专户 理财 部 副总监 、南 方
避险增 值基 金基金 经 理、 总经理 助理 兼养 老金 业务 部总监 ， 现 任南 方基 金管 理有限 公司 副 总
裁、南 方资 本管 理有 限公 司董事 、总 经理 。
朱运东 先生 ，副 总裁 ， 中 共党员 ， 经 济学 学士 。曾 任职于 财政 部地 方预 算司 及办公 厅 、
中国经 济开发 信托 投资公 司 ，2002 年 加入南 方基 金 ，历任 北京分 公司 总经理 、产品 开发 部
总监、 总裁 助理 、首 席市 场执行 官， 现任 南方 基金 管理有 限公 司副 总裁 、党 委委员 。
秦长奎 先生 ， 副 总裁 ， 中共 党员， 工商 管理 硕士。 历任 南京汽 车制 造厂 经营 计划 处科员 ，
华泰证 券有 限责 任公 司营 业部总 经理 、 总 裁助 理兼 基金部 总经 理、 投资 银行 总部副 总 经 理兼
债券部 总经 理。2005 年加 入南方 基金 ，曾任 督察 长 兼监察 稽核 部总监 ， 现 任 南方基 金管 理
有限公 司 副 总裁 、纪 委委 员 、南 方东 英资 产管 理有 限公司 （香 港） 董事 。
鲍文革 先生 ， 督 察长 ， 中 国 民主 同盟 盟员 ， 经 济学 硕士。 历任 财政 部中 华会 计师事 务所
审计师 ， 南 方证券 有限 公 司投行 部及 计划财 务部 总 经理助 理，1998 年 加入 南 方基金 ，历 任
运作保 障部 总监 、 公 司监 事、 财 务负 责人、 总经 理助 理 ， 现 任南 方基 金管 理有 限公司 督察 长、
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港） 董事 。
4 、基 金经 理
杨德龙 先生， 北京 大学 经 济学硕 士、 清华大 学工 学 学士， 具有 基金从 业资格。2006 年
加入南 方基 金 ， 担 任研 究 部高级 行业 研究 员 、 首 席 策略分 析师 ； 2010 年 8 月至 2013 年 4 月，
任小 康 ETF 及南 方小 康基 金经理 ；2011 年 9 月 至今 ， 任 南方 上证 380ETF 及 联 接基金 基金 经
理； 2013 年 3 月 至今 ， 任 南方策 略基 金经 理 ； 2013 年 4 月至 今 ， 任 南方 300 基金经 理 ； 2013
年 4 月至 今， 任南 方开 元 沪深 300ETF 基 金经 理。
柯晓先 生 ， 美 国纽约 大学 工商管 理硕 士 ， 具有 基金 从业资 格 。 曾 先后担 任美 国美林 证 券
公司助 理副 总裁、 招商 证 券首席 产品 策略师 。2006 年加入 南方 基金， 任首 席 产品设 计师 ；7
2010 年 8 月至 今 ，任 小 康 ETF 及 南方 小康 基金 经理 ；2013 年 4 月 至今 ，任 南方 深成基 金经
理；2013 年 4 月 至今 ， 任 南方深 成 ETF 的 基金 经理 ；2013 年 5 月至 今， 任南 方上 证 380ETF
及联接 基金 的基 金经 理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
总裁杨 小松 先生 、 总 裁助 理 兼投 资总 监邱 国鹭 先生 、 总裁 助理 兼固 定收 益部 及产品 开发
部总监 李海 鹏 先 生、 研究 部总监 史博 先生 、 交 易管 理部总 监王 珂女 士、 投资 部执行 总监 陈 键
先生 、 专户 投资 管理 部执行 总监 蒋峰 先生 、固 定收 益部执 行总 监韩 亚庆 先生 。
6 、 上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一）托管人情况
1 、基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史 ， 其前身 “ 中国 人民 建设 银 行” 于 1954
年成立 ，1996 年易 名为 “ 中国建 设银 行” 。 中国 建设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建
设银行 股份 有限 公司 由原 中国建 设银 行于2004 年 9 月分立 而成 立， 承继 了原 中国建 设银 行
的商业 银行 业务 及相 关的 资产和 负债 。中 国建 设银 行(股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27
日在香港联合交易 所主板 上市，是中国四大 商业银 行中首家在海外公 开上市 的银行。2006
年 9 月 11 日 ，中 国建 设银 行又作 为第 一家 H 股公 司 晋身恒 生指 数。2007 年 9 月 25 日中 国
建设银 行A 股在 上海 证券 交易所 上市 并开 始交 易 。A 股发行 后中 国建 设银 行的 已发行 股份 总
数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至2013 年6 月30 日， 中 国建设 银行 资产 总额148,592.14 亿元， 较上 年末 增长6.34%。
2013 年上 半年 ， 中 国建 设 银行实 现净 利 润 1,199.64 亿元 ， 较 上年 同期增 长 12.65% 。 年化 资
产回报 率为1.66% ， 年化 加权净 资产 收益 率为 23.90% 。利 息净 收入1,876.60 亿元， 较上 年8
同期增 长10.59% 。 净 利差 为 2.54% ， 较上 年同 期提 高0.01 个百 分点 。 净利 息收 益率 为 2.71% ，
与上年 同期 持平 。手 续费 及佣金 净收 入555.24 亿 元 ，较上 年同 期增 长 12.76% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.4 万 余个 分支 机构 ， 并在 香港 、 新 加坡、 法兰 克福、 约
翰内斯 堡、 东京 、首 尔、 纽约、 胡志 明市 、悉 尼、 台北设 有 10 家一 级海 外分 行，拥 有建 行
亚洲、 建行 伦敦 、 建 行俄 罗斯、 建行 迪拜 、 建 银国 际等 5 家全 资子 公司 ， 海 外机构 已覆 盖到
全球 14 个国 家和地 区， 基本完成 在全 球主要 金融 中心的网 络布 局，24 小时 不间断服 务能
力和基 本服 务架 构已 初步 形成。 中国 建设 银行 筹建 、设立 村镇 银行 27 家 ，拥 有建信 基金 、
建信租 赁、 建信 信托 、 建 信人寿 、 中 德住 房储 蓄银 行等多 家子 公 司 ， 为 客户 提供一 体化 全面
金融服 务能 力进 一步 增强 。
2013 年 上半 年，本 集团各 方面良好 表现 ，得到 市场 与社会各 界广 泛认可 ，先 后荣获 国
内外知 名机 构授 予的 近30 个重要 奖项 。在 英国 《银 行家》 杂 志 2013 年“ 世界 银行 1000 强
排名” 中位 列 第 5 ，较 上 年上 升 1 位； 在美 国《 财 富》世 界 500 强排 名 第 50 位，较 上年 上
升27 位； 在美国 《福 布斯 》2013 年全 球2000 强上 市 企业排 行榜 中位 列全 球 第2， 较 上年 提
升 11 位 。此 外， 本集 团还 荣获了 国内 外重 要机 构授 予的包 括公 司治 理、 中小 企业服 务、 私
人银行 、现 金管 理、 托管 、投行 、投 资者 关系 和企 业社 会 责任 等领 域的 多个 专项奖 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、核 算处、 清算 处、监督 稽核 处、涉 外资 产核算团 队、
养老金 托管 处、 托管 业务 系统规 划与 管理 团队 、上 海备份 中心 等 12 个职 能处 室、团 队， 现
有员工225 人。 自 2007 年 起，托 管部 连续 聘请 外部 会计师 事务 所对 托管 业务 进行内 部控 制
审计， 并已 经成 为常 规化 的内控 工作 手段 。
2 、主 要人 员情 况
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运 管 理部 ， 长 期从 事计 划财务 、 会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ， 投 资托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 南通 分行 、 中 国建 设银行 总 行
计划财 务部 、 信 贷经 营部 、 公司 业务 部， 长期 从事 大客户 的客 户管 理及 服务 工作， 具有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 零
售业务 部、 个人 银行 业务 部、行 长办 公室 ，长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户9
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管 业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。截 至 2013 年 6 月 30 日 ，中 国建 设银行 已托 管
311 只 证券 投资 基金。 建设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内的 高度 认
同。 中国 建设 银行 在2005 年及 自2009 年 起连 续四 年 被国际 权威 杂志 《 全球 托管 人》 评为 “中
国最佳 托管 银行 ”，在 2007 年及2008 年 连续 被 《财 资》 杂 志评 为 “国 内最 佳托 管银行 ” 奖，
并获和 讯 网2011 年 度和2012 年 度中 国 “ 最佳 资产 托 管银行 ” 奖 ， 和 境内 权威 经济媒 体 《 每
日经济 观察 》2012 年度 “ 最佳基 金托 管银 行 ” 奖。
（二）基金托管人的 内 部 控制制度
1 、内 部控 制目 标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
2 、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 投 资托 管服 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。
3 、内 部控 制制 度及 措施
投资托 管服 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方 法和程序
1 、监 督方 法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编10
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
2 、监 督流 程
（1）每 工作日 按时通 过基 金监督子 系统 ，对各 基金 投资运作 比例 控制 指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。
（2）收 到基金 管理人 的划 款指令后 ，对 涉及各 基金 的投资范 围、 投资对 象及 交易对 手
等内容 进行 合法 合规 性监 督。
（3）根 据基金 投资运 作监 督情况， 定期 编写基 金投 资运作监 督报 告，对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 、投 资独 立性和 风格 显著 性等 方面 进行评 价， 报送 中国 证监 会。
（4）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
三、相关服务机构
（一）基金份额 销售 机构
1 、申 购赎 回代 理 证 券公 司
序
号
代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ： 江 苏省南 京市 中山东路90 号华 泰
证券大厦
法定代表 人：吴 万善
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
公司网站 ：http://www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ： 上 海市浦 东新 区民生路1199 弄证
大五道口 广场 1 号楼 20 层
法定代表 人：兰 荣
联系人： 黄英
联系电话 ：0591-38162212
客服电话 ：95562
公司网站 ：www.xyzq.com.cn 11
3 中国银河 证券股 份有限 公 司
注册地址 ： 北 京市西 城区 金融大街35 号国 际
企业大厦C 座
办公地址 ： 北 京市西 城区 金融大街35 号国 际
企业大厦C 座
法定代表 人：陈 有安
联系人： 田薇
联系电话 ：010-66568430
客服电话 ：4008-888-888
公司网站 ：www.chinastock.com.cn
4 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市淮海 中 路 98 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：王 开国
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
公司网址 ：www.htsec.com
5 广发证券 股份有 限公司
注册地址 ：广州 天河区 天 河北路 183-187 号
大都会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ：广东 省广州 天 河北路大 都会广 场
5、18、19 、36、38、39 、41、42 、43、44
楼法定代 表人： 孙树明
联系人： 黄岚
统一客户 服务热 线：95575 或致电 各地营 业
网点
公司网站 ：广发 证券网
http://www.gf.com.cn
6 长城证券 有限责 任公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业
大厦 14、16 、17 层
办公地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业
大厦 14、16 、17 层
法定代表 人：黄 耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-336800004006666888
公司网站 ：www.cgws.com
7 申银万国 证券股 份有限 公 司
注册地址 ：上海 市长乐 路 989 号 世纪商 贸广
场45 层
办公地址 ：上海 市长乐 路 989 号 世纪商 贸广
场40 层
法定代表 人：储 晓明
联系人： 曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224 12
客服电话 ：95523 或4008895523
网址：www.sywg.com
8 光大证券 股份有 限公司
注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
法定代表 人:薛峰
联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
客服电话 ：10108998 ，95525
公司网站 ：www.ebscn.com
9 中国中投 证券有 限责任 公 司
注册地址 ：深圳 市福田 区 益田路与 福中路 交
界处荣超 商务中 心A 栋第18 层-21 层 及第04
层01、02 、03、05 、11 、12、13 、15 、16 、
18、19、20 、21 、22 、23 单元
办公地址 ： 深 圳市福 田区 益田路 6003 号荣 超
商务中心A 栋第04 、18 层至 21 层
法定代表 人：龙 增来
联系人： 刘毅
联系电话 ：0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
公司网站 ：www.china-invs.cn
10 宏源证券 股份有 限公司
注册地址: 新疆乌 鲁木齐 市文艺路233 号
办公地址: 北京市 西城区 太平桥大 街 19 号
法定代表 人：冯 戎
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
客服电话 ：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com
11 湘财证券 有限责 任公司
办公地址： 湖南省 长沙市 天心区湘 府中 路 198
号标志商 务中心A 栋11 层
法定代表 人：林 俊波
联系人： 赵小明
联系电话 ：021-68634510-8620
客服电话 ：400-888-1551
公司网站 ：www.xcsc.com
12 信达证券 股份有 限公司
注册（办 公）地 址：北 京 市西城区 闹市口 大
街9 号院1 号楼
法定代表 人：高 冠江
联系人： 唐静
联系电话 ：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话 ：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com 13
13 东方证券 股份有 限公司
注册地址 ：上 海市中 山南 路 318 号2 号楼22
层-29 层
办公地址 ：上 海市中 山南 路 318 号2 号楼22
层-29 层
法定代表 人：潘 鑫军
联系人： 吴宇
联系电话 ：021-63325888
客服电话 ：95503
公司网站 ：www.dfzq.com.cn
14 东北证券 股份有 限公司
注册地址 ：长春 市自由 大 路 1138 号
办公地址 ：长春 市自由 大 路 1138 号
法定代表 人：矫 正中
联系人: 安 岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:4006000686 ，0431-85096733
公司网站 ：www.nesc.cn
15 国联证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏省 无锡市 县前东街168 号国
联大厦 6 层
办公地址 ：江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金 融
一街 8 号
法定代表 人:雷建 辉
联系人:沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
16 渤海证券 股份有 限公司
注册地址 ：天津 市经济 技 术开发区 第二大 街
42 号写字 楼 101 室
办公地址 ：天津 市南开 区 宾水西道8 号
法定代表 人：杜 庆平
联系人: 胡 天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
客服电话 ：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
17 平安证券 有限责 任公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 金田路大 中华国 际
交易广场8 楼
办公地址 ：深圳 市福田 区 金田路大 中华国 际
交易广场8 楼
法定代表 人：杨 宇翔
联系人: 郑 舒丽
联系电话:0755-22626391
客服电话:95511-8
公司网站 ：www.pingan.com 14
18 红塔证券 股份有 限公司
注册地址 ：云南 省昆明 市 北京路 155 号附1
号红塔大 厦 9 楼
办公地址 ：云南 省昆明 市 北京路 155 号附1
号红塔大 厦 9 楼
法定代表 人：况 雨林
联系人： 刘晓明
联系电话 ：0871-3577888
公司网站 ：http://www.hongtastock.com
19 华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ：上海 市浦东 新 区世纪大 道 100 号
上海环球 金融中 心 57 楼
办公地址 ：上海 市浦东 新 区世纪大 道 100 号
上海环球 金融中 心 57 楼
法定代表 人：陈 林
联系人 ：刘闻川 电话 ：021-68778790 客服 电
话：4008209898
公司网站 ：www.cnhbstock.com
20 华福证券 有限责 任公司
注册地址 ：福州 市五四 路 157 号 新天地 大厦
7、8 层
办公地址 ：福州 市五四 路 157 号 新天地 大厦
7 至10 层
法定代表 人：黄 金琳
联系人： 张宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87383610
客服电话 ：96326 （福建 省外请先 拨 0591 ）
网址：公 司网址 ：www.hfzq.com.cn
21 国元证券 股份有 限公司
注册地址 ：安徽 省合肥 市 寿春路 179 号
办公地址 ：安徽 省合肥 市 阜南路 166 号润 安
大厦 A 座25 层
法定代表 人：蔡 咏
联系电话 ：0551-2634400
客服电话： 全国统 一热 线95578， 4008888777 ，
安徽省内 热线 96888
公司网站 ：www.gyzq.com.cn
22
其他基金 代销机 构情况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告。
2 、 二级 市场 交易 代理 证券 公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、基 金管理 人可 根据有 关 法律法 规，选 择其他 符合 要求的 机构代 理销售 本基 金，并 及
时公告 。
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 15
法定代 表人 ：金 颖
电话：010-59378982
传真：010-59378907
联系人 ：程 爽
（三）律师事务所
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号 宝安 广 场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人 ：李 兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬
（四）会计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：杨 绍信
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：薛 竞、 陈熹
四、基金名称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
五、基金的类型
交易型 开放 式
六、基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
七、基金的投资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成份 股 。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可少
量投资 于非 成份 股 （ 包括 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 新股、 债
券、 股指 期货 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 ， 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。16
在建仓 完成 后， 本基 金投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值
的95% ，权 证、 股指 期货 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定 执 行 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 按 照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动 性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 。 本 基金 投资 股指期 货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 对冲 系统性 风险 和某 些特 殊情 况下的 流动 性风
险等 ， 主 要采 用流动 性好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约， 通过 多头 或空头 套期 保值等 策略 进 行
套期保 值操 作。 本基 金力 争利用 股指 期货 的杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整的交 易成 本和
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
（二）投资管理体制 和程 序
（1） 决策 依据
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
（2） 投资 管理 体制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 、赎 回清 单的编 制 决 策 。
（3） 投资 程序
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。
研究支 持： 金融 工程 小组 依托基 金管 理人 整体 研究 平台， 整合 外部 信息 以及 券商等 外部
研究力 量的 研究 成果 ， 开 展指数 跟踪 、 成份股 公司 行为等 相关 信息 的搜 集与 分析 、 流 动性 分
析、误 差及 其归 因分 析等 工作， 撰写 研究 报告 ，作 为基金 投资 决策 的重 要依 据。
投资决 策： 投资 决策 委员 会依据 金融 工程 小组 提供 的研究 报告 ， 定 期或 遇重 大事项 时召17
开投资 决策 会议 ， 决 定相 关事项 。 基金 经理根 据投 资决策 委员 会的 决议 ， 进 行基金 投资 管 理
的日常 决策 。
组合构 建 ： 根 据标的 指数 ， 结 合研 究报 告， 基金 经 理以完 全复 制标 的指 数成 份股 权 重的
方法构 建组 合 。 在追 求跟 踪误差 和偏 离度 最小 化的 前提下 ， 基金 经理将 采取 适当的 方法 ， 降
低买入 成本 、控 制投 资风 险。
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。
投资绩 效评 估 ： 金 融工 程小 组定期 和不 定期 对基 金进 行投资 绩效 评估 ， 并提 供相 关报告 。
绩效评 估能 够确 认组 合是 否实现 了投 资预 期、 组合 误差的 来源 及投 资策 略成 功与否 ， 基 金经
理可以 据此 检视 投资 策略 ，进而 调整 投资 组合 。
组合维 护： 基金 经理 将跟 踪标的 指数 变动 ， 结 合成 份股基 本面 情况 、 流 动性 状况、 基金
申购和 赎回 的现 金流 量情 况以及 组合 投资 绩效 评估 的结果 ， 对 投资 组合 进行 监控和 调整 ， 密
切跟踪 标的 指数 。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。
九、 业绩比较基准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指数 ，简 称 380 指数 。
上证380 指 数由 上海 证券 交易所 和中 证指 数有 限公 司 于 2010 年 11 月 29 日 正式发 布 ，
反映 了 上海 证券 市场 成长 性蓝筹 股表 现 ， 成份 股数 量 380 只。 上证 380 指数 以 2003 年 12
月31 日为 基日 ，基 点为1000 点。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止上 证 380 指 数的 编制 、 发布 或授 权， 或 上证380 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致本 基金 管理 人认 为上 证380 指数 不
宜继续 作为 标的 指数 ， 或 证券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管
理人可 以依 据维 护投 资者 合法权 益的 原则 ， 在 履行 适当程 序后 变更 本基 金的 标的指 数、 业绩
比较基 准和 基金 名称 。 其中 ， 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金投资 范围 或投 资策 略的 实质性 变更 ，
则基金 管理 人应 就变 更标 的指数 召开 基金 份额 持有 人大会 ， 并报 中国 证监 会备 案且在 指定 媒
体公告 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略 无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、指数 更名 等事 项） ，则 无需召 开基 金份额 持有人 大会， 基金管 理人 应 与基 金托管
人 协商 一致 后 ， 报中 国证 监会备 案 并 及时 公告 。
十、 风险收益特征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为 指
数型基 金 ， 主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 18
十一、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。基 金托 管人 中国建设 银行
股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 复核 了本 招募 说 明书（ 更新 ）中 的投 资组 合报告 ，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金 管理 人承诺 以诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金 一定 盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本 基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年12 月 31 日 （ 未经审 计） 。
（一） 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 156,779,140.02 98.63
其中： 股票 156,779,140.02 98.63
2 固定收 益投 资 36,652.20 0.02
其中： 债券 36,652.20 0.02
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
5
银行存 款和 结算 备付 金
合计
2,114,915.96 1.33
6 其他资 产 19,990.54 0.01
7 合计 158,950,698.72 100.00
注： 上 表中 的股 票投 资项 含 可退 替代 款估 值增 值， 而 （二 ） 的 合计 项中 不含 可退替 代款
估值增 值 。
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
1 、报 告期 末 指 数投 资 按 行 业分类 的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 922,392.50 0.58
B 采矿业 5,325,439.09 3.36
C 制造业 82,506,289.62 52.04
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生
产和供 应业
10,452,536.68 6.59
E 建筑业 6,060,590.23 3.82 19
F 批发和 零售 业 20,037,015.70 12.64
G 交通运 输 、 仓 储和 邮政 业 12,844,424.92 8.10
H 住宿和 餐饮 业 329,211.00 0.21
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技
术服务 业
6,740,048.87 4.25
J 金融业 - -
K 房地产 业 3,743,525.35 2.36
L 租赁和 商务 服务 业 1,344,454.86 0.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管
理业
756,672.00 0.48
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,549,564.00 1.61
S 综合 3,166,935.20 2.00
合计 156,779,100.02 98.88
2 、报 告期 末积 极投资 按 行 业分类 的股 票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
（三 ）报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
1 、报 告期 末指 数投 资按 公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大小 排序 的前 十名 股票 投资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基 金 资产 净值 比例 （ ％）
1 601991 大唐发 电 347,677 1,474,150.48 0.93
2 600079 人福医 药 47,893 1,357,766.55 0.86
3 600660 福耀玻 璃 160,960 1,334,358.40 0.84
4 600388 龙净环 保 39,200 1,313,984.00 0.83
5 600839 四川长 虹 427,800 1,300,512.00 0.82
6 600718 东软集 团 99,524 1,221,159.48 0.77
7 600642 申能股 份 265,975 1,210,186.25 0.76
8 600570 恒生电 子 56,702 1,182,803.72 0.75
9 600867 通化东 宝 73,923 1,131,761.13 0.71
10 600153 建发股 份 156,500 1,118,975.00 0.71
2 、报 告期 末积 极投 资按 公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大小 排序 的前 五名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 20
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 36,652.20 0.02
8 其他 - -
9 合计 36,652.20 0.02
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 113006 深燃转 债 370 36,652.20 0.02
（六 ） 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
（八） 报 告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
1 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
2 、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保
值为目 的 ， 对 冲系统 性风 险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 ， 主要采 用流 动性好 、 交易 活
跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本 基金力 争利 用股
指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误差 ， 达 到有 效跟踪 标的 指数
的 目的 。
（ 九） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资 国 债期 货 。
（十） 投资 组合 报告 附注
1 、报 告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
2 、 本基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股 票 。
3 、其 他资 产构 成 21
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,610.81
2 应收证 券清 算款 16,878.68
3 应收股 利 0
4 应收利 息 501.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,990.54
4 、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 券。
5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
a 、报 告期 末 指 数投 资 前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
注：报 告期 末 指 数投 资 前 十名股 票中 未存 在流 通受 限 。
b 、报 告期 末积 极投资 前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
十二、基金的业绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金托管 人中 国 建设 银行 股份有限 公司 根据本 基金 合同规定,复核 了本招 募说 明书（ 更
新）中 的净 值表 现， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
阶段
净值增 长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011.09.16-2011.12.31 -18.74% 1.13% -19.96% 1.58% 1.22% -0.45%
2012.01.01-2012.12.31 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01%
2013.01.01-2013.12.31 -8.06% 1.36% -9.92% 1.42% 1.86% -0.06%
自基金 成立 起至 今 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01%
十三、基金费用概览
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金费 用的 种类
1 ）金 管理 人的 管理 费；
2 ）金 托管 人的 托管 费； 22
3 ） 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 ） 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 ）基 金上 市费 及年 费；
6 ）基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 ）基 金的 证券 交易 费用 ；
8 ）基 金的 指数 使用 费；
9 ）基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 ）按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
1 ）基 金 管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 ）基 金 托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H ＝E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 2 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
上述一 、 基金 费用的 种类 中第 3 －10 项费 用， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 ）基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 ）基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 ） 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用， 包括 但不 限于 验资费 、 会 计师 和律 师费 、 信息 披露23
费用等 费用 ；
4 ）其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 二) 与基 金销 售有 关的 费 用
1 、 申购 、赎 回的 对价 、费 用及其 用途
1 ） 申 购对价 是指 投资者 申 购基金 份额时 应交付 的组 合证券 、现金 替代 、 现金 差额及 其
他对价 。赎回 对价是 指投 资者赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 给赎回 人的 组合证 券、现
金替代 、 现 金差 额及 其他 对价。 申购 对价 、 赎 回对 价根据 申购 、 赎 回清 单和 投资者 申购 、 赎
回的基 金份 额数 额确 定。
2 ）投资 者在申 购或 赎回基 金份额时 ，申购 赎回代 理 券商可按 照不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
3 ）T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公式 为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎回 清单 由基 金管 理 人编制 。T 日的
申购 、 赎 回清 单在当 日深 圳证券 交易 所开 市前 公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以 适 当延迟 计算 或公
告，并 报中 国证 监会 备案 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其它 有关法 律法 规的
要求 ， 结合 本基 金管 理人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动 ， 对本 基金 的原 招募 说明书 进行 了更
新 ，主 要更 新的 内容 如下 ：
1 、 在 “ 基金 管理 人” 部分 ， 对 基 金管 理 人 主要 人员 情况 进 行了 更新,并 修改 了 基金管 理
人关于 遵守 法律 法规 的承 诺和基 金管 理人 关于 禁 止 性行为 的承 诺 。
2 、在 “相 关服 务机 构 ” 部 分， 对 基金 份额 销售 机构 进行了 更新 。
3 、在 “基 金的 投资 ”部分，更新 了本 基金 最近 一期 投资组 合报 告的 内容 。
4 、在 “基 金 的 投资 ”部分，更新 了“ 净值 增长 率与 同期业 绩基 准收 益率 比较 表” 。
5 、对 “基 金份 额持 有人 服 务”进 行了 更新 。
6 、对 “其 他应 披露 事项 ” 进行了 更新 。
7 、对 “风 险揭 示” 部分 进 行了更 新 。
8 、对 部分 表述 进行 了更 新 。
南方基 金管 理有 限公 司
二〇一 四 年 四 月 二十 六 日
