诺德深证 300 指数分级 证 券 投 资基 金
招募说明书 （更新） 摘要
（2014 年 4 月）
基 金 管理 人 ： 诺德基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中国银行 股 份有 限 公司
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
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【 重要 提示】
诺德深证 300 指数分级 证券投资基金（以下简称 “本基金” ）的募集已获 中
国证监会 2012 年 4 月 25 日证监许可 【2012 】551 号文核准。 本基金的基金合同
于 2012 年 9 月 10 日生效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核 准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨 慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因 政治、 经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系
统性风险、 由于基金 投资者连续大量 赎回基金产生的流动性风险、 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险， 投资 者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同。 基金管理人建议 投资者根据自身的风险收益偏好， 选择适合自己的基金产品 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的 法律 文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要 所载内容截止至 2014 年 3 月 10 日，财务数据和 净值表
现 截止至 2013 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。
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一 、基 金合同 生效 日期
本基金的基金合同于 2012 年 9 月 10 日生效 。
二、 基 金管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人：诺德基金管理 有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
邮政编码：200120
法定代表人： 杨忆风
成立日期：2006 年 6 月 8 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]88 号
经营范围： 基金管理业务； 募集、 发起设立基 金； 及中国证监会批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人： Alan Chang （张欣）
联系电话：021-68879999
股权结构：
Lord, Abbett & Co.LLC
49%
长江证券有限责任公司
30%
清华控股有限公司
21%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员：
杨忆风先生，董事长。清华大学学士,美国 University of Wisconsin-Madison
电子材料与器件博士, 金融学硕士。 曾在美国多家金融机构任职， 包括 General Re
Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder
Capital Management ， Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师， 基金经理， 资深基金
经理， 研究主管， 资深投资顾问和董事经理； 诺德基金管理有限公司成立后曾担
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任董事、总经理职务。
Zane E Brown 先生 ，董 事。国籍：美国，美国 Clarion 大学管理和市场营销
学士， 科罗拉多州立大学 MBA ， 现任 LORD ABBETT 高级合伙人， 历 任 Equitable
资产管理公司执行副总裁、Brown Brothers Harriman 公司的高级投资经理等职。
董腊发先生， 董事。 中南财经政法大 学硕士研究生毕业， 现任长江证券股份
有限公司副总裁、 长江期货有限公司董事长。 董腊发先生之前曾先后担任长江证
券股份有限公司经纪业务总部副总经理、营运管理总部主管等职务。
雷霖先生， 董事。 清华大学博士， 现任清华控股有限公司副总裁、 清控资产
管理有限公司总裁， 历任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理、 启迪控股
股份有限公司财务总监、 启迪控股股份有限公司副总裁、 启迪创业投资管理有限
公司董事总经理。
潘福祥先生， 董事， 总 经理。 清华大学学士、 硕士， 中国社会科学院金融学
博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证 券总部副总经理
和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国家会计学院客
座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
马莉女士， 董事。 武汉 大学金融学院硕士，EMBA ， 现任长江证券有 限责任
公司副总裁、 研究所所长， 历任长江证券债券事务部总经理、 长江证券总裁助理
等职。
张文娟女士， 董事。 管理学硕士、 高级会计师。 现任清华控股有限公司副总
裁， 兼任紫光股份有限公司监事、 紫光集团有限公司董事、 清华大学出版社有限
公司监事会主席等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长等职务。
史丹女士， 独立董事。 华中科技大学管 理学院博士， 现任中国社会科学院工
经所研究员，曾任华北电力大学管理系讲师。
陈志武先生， 独立董事。 国籍： 美国。 国防科 技大学硕士， 美国耶鲁大学金
融 经 济 学 博 士 ， 现 任 耶 鲁 大 学 金 融 教 学 与 研 究 教 授 、Zebra Capital management
基金合伙人，曾任 Ohio State University 金融 教学与研究副教授。
郭峰先生， 独立董事。 中国人民大学法学院硕士、 博士， 中央财经大学法学
院教授，曾任中国人民大学法学院讲师、副教授。
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梁猷能先生， 独立董事 。 清华大学工程物理系 学士， 曾任清华大学校 副校长 、
国家会计学院院长 等职。
2、基金管理人监事会成员：
李国文先生， 监事会主席。 中国人民大学法学学士， 清华大学工商管理硕士，
现任清华控股有限公司金融资产运营中心常务副总经理、 清控资产管理有限公司
副总裁， 历任中国新兴建设开发总公司项目部主任、 清华控股有限公司投资发展
部高级经理、副部长、清控创业投资有限公司副总经理。
李汉生先生， 监事。 国籍： 中国澳门。 香港大学计算机技术与应用数学专业
学士， 现任 和勤软 件技 术有限 公司 董事长 兼 CEO ， 曾任惠 普中 国区 副总裁 和方
正数码公司总裁。
熊雷鸣先生， 监事。 中南财经大学会计系硕士， 现任长江证券股份有限 公司
财务总部副总经理，历任财务总部副经理、经理。
陈国光先生， 监事。 清华大学工商管理硕士， 现任诺德基金管理有限公司投
资研究部基金经理，曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。
刘静女士， 监事。 清华大学本科毕业， 现任职于诺德基金管理有限公司综合
管理部，曾任职于清华校友总会。
陈培阳先生， 监事。 清华大学法学学士， 首尔大学国际通商硕士， 现任诺德
基金管理有限公司市场总监助理，曾任财富里昂证券有限责任公司法律合规专
员，诺德基金管理有限公司监察稽核部经理。
3、.公司高级管理人员：
杨忆风先生，董事长。清华大学学士,美国 University of Wisconsin-Madison
电子材料与器件博士, 金融学硕士。 曾在美国多家金融机构任职， 包括 General Re
Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder
Capital Management ， Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师， 基金经理， 资深基金
经理， 研究主管， 资深投资顾问和董事经理； 诺德基金管理有限公司成立后曾担
任董事、总经理职务。
潘福祥先生， 董事， 总 经理。 清华大学学士、 硕士， 中国社会科学院金融学
博士。 历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国投上海证券总部副总经理
和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国家会计学院客
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座教授，诺德基金管理有限公司董事、副总经理。
张欣先生， 督察长， 清 华大学学士， 美国 Wayne State University 经济 学硕士，
New York University 工 商管理硕士，曾任美国 AllianceBernstein L.P. 固定收益研
究部副总裁、MONY Capital Management, Inc. 董事投资经理和 Moody’s Investors
Service 分析师。
4、本基金基金经理
薛珠女士， 上海财经大学金融数学与金融工程硕士， 华东理工大学数学与应
用数学学士，2007 年 3 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风险控制部助
理研究员、 投资研究部研究员、 高级研究员， 现任诺德价值优势股票型证券投资
基金基金经理、数量研究主管。薛珠女士具有基金从业资格。
5、投资决策委员会成员
公司总经理潘福祥先生、 投资总监胡志伟 先生、研究副总监周勇 先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三 、基 金托管 人
（ 一）基本情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二）基金托管部门 及主 要人员情况
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中国银 行于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工120 余 人。
另外， 中国 银行 在重 点分 行已开 展托 管业 务 。
目前，中 国银行拥 有证券 投资基金 、 基金（ 一对多 、一对一 ） 、社保基 金、保 险 基金 、
QFII 、QDII 、 券商 资产 管 理计划 、 信托 计划 、 年 金 基金 、 理 财产 品、 私募 基 金 、 资金 托管 等
门类齐 全的 托管 产品 体系 。 在 国内 ， 中 国银 行率先 开展绩 效评 估 、 风 险管 理 等增值 服务 ， 为
各类客 户提 供个 性化 的托 管服务 ，托 管资产 规模 居 同业前 列。
（三）证券投资基金 托管 情况
截至 2013 年 6 月末 ，中 国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大 成 2020 生 命周 期混 合、 大成 蓝 筹稳健 混合 、大 成优 选 LOF 、大 成景 宏封
闭、 工银 大盘 蓝筹 股票 、 工银核 心价 值股 票 、 国 泰 沪深 300 指 数 、 国 泰金 鹿 保本混 合 、 国 泰
金鹏蓝 筹混 合 、 国 泰区 位 优势股 票 、 国 投瑞 银稳 定 增利债 券 、 海 富通 股票 、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合 、 海 富 通收益 增长 混合 、 海富 通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票 、 华 宝兴 业动 力组 合 股票 、 华 宝兴 业先 进成 长 股票 、 华 夏策 略混 合、 华夏 大盘精 选混 合、
华夏回报 二号混合 、华夏 回报混合 、华夏 行 业股票(LOF) 、嘉 实超短 债债券 、 嘉实成长 收益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健混合 、嘉 实
研究精 选股 票 、 嘉 实增 长 混合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实主 题混合 、 嘉实 回报 混合 、 嘉实价 值优 势股
票型 、 金 鹰成 份优 选股 票 、 金 鹰行 业优 势股 票 、 银 河成长 股票 、 易方 达平 稳 增长混 合 、 易 方
达策略 成长 混合 、 易方 达 策略成 长二 号混 合 、 易 方 达积极 成长 混合 、 易方 达 货币 、 易 方达 稳
健收益 债券 、易 方达 深 证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深 证 100ETF 联 接、万 家 180
指数 、 万 家稳 健增 利债 券 、 银 华优 势企 业混 合 、 银 华 优质 增长 股票 、 银华 领 先策略 股票 、 景
顺长城动 力平衡混 合、景 顺长城优 选股票、 景顺长 城货币、 景顺长城 鼎益股 票(LOF) 、泰 信
天天收 益货 币 、 泰 信优 质 生活股 票 、 泰 信蓝 筹精 选 股票 、 泰 信债 券增 强收 益、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票 、 泰 达 宏利集 利债 券 、 泰 达宏 利 中证财 富大 盘指 数 、 华 泰 柏瑞盛 世中 国股
票、 华泰 柏瑞 积极 成长 混 合、 华泰 柏瑞 价值 增长 股 票、 华泰 柏瑞 货币 、 华 泰 柏瑞量 化现 行股
票型 、 南 方高 增长 股票(LOF) 、 国富 潜力 组合 股票 、 国富强 化收 益债 券 、 国 富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合 、 招 商 行业领 先股 票 、 东 方核 心 动力股 票 、 华 安行 业轮 动 股票型 、 摩根 士
丹利华 鑫强 收益 债券 型 、 诺德中 小盘 股票 型 、 民 生 加银稳 健成 长股 票型 、 博 时宏观 回报 债券
型、 易方 达岁 丰添 利债 券 型、 富兰 克林 国海 中小 盘 股票型 、 国联 安上 证大 宗 商品股 票交 易型
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开放式 指数 、 国联 安上 证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 上 证中 小盘 交
易型开 放式 指数 、 华泰 柏 瑞上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 长 城中 小盘 成
长股票 型 、 易 方达 医疗 保 健行业 股票 型 、 景 顺长 城 稳定收 益债 券型 、 上证180 金融 交易 型开
放式指 数、 国泰 上 证 180 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 、 诺 德优 选 30 股 票型 、
泰达宏 利聚 利分 级债 券型 、 国 联安 优选 行业 股票 型 、 长 盛同 鑫保 本混 合型 、 金鹰中 证技 术领
先指数 增强 型 、 泰 信中 证 200 指 数、 大成 内需 增长 股 票型 、 银 华永 祥保 本混 合 型、 招商 深圳
电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数、 招 商深 证TMT50 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金联接 、 嘉实 深证基 本面 120 交易 型开放式 指 数证券投资 基金联 接、深 证基本面 120
交易型 开放 式指 数 、 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数 、 华 宝兴 业上 证180 成 长 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接 、 易方达 资源 行业 股票 型 、 华安深 证 300 指 数 、 嘉 实 信用债 券型 、 平
安大华 行业 先锋 股票 型 、 华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 、 泰 信中 小盘 精选 股票 型 、 海 富通 国策 导
向股票 型 、 中 邮上 证380 指数增 强型 、 泰达 宏利 中 证 500 指数 分级 、 长盛 同 禧信用 增利 债券
型、银 华中 证内 地资 源主 题指数 分级 、平 安大 华深 证 300 指数 增强 型、 嘉实 安心货 币市 场 、
上投摩 根健 康品 质生 活股 票型 、 工 银瑞 信睿 智中 证 500 指 数分 级、 招商 优势 企 业灵活 配置 混
合型 、 国 泰中 小板300 成 长交易 型开 放式 指数 、 国 泰中小 板300 成 长交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接、 景顺 长城 优 信增利 债券 型、 诺德 周期 策 略股票 型、 长盛 电子 信息 产 业股票 型、
诺安中 证创 业成 长指 数分 级、 信诚 双盈 分级 债券 型 、 嘉 实沪 深300 交 易型 开 放式指 数 、 民 生
加银信 用双 利债 券型 、 工 银瑞信 基本 面量 化策 略股 票型 、 信 诚周 期轮 动股 票 型、 富兰 克林 国
海研究精选股票型、 诺安 汇鑫保本混合型、平 安大 华策略先锋混合型、 华宝 兴业中证短融
50 指 数债 券型 、180 等 权 重交易 型开 放式 指数 、 华 安双月 鑫短 期理 财债 券型 、 大 成景 恒保 本
混合型 、 景顺 长城 上证180 等权 重交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 、 上 投摩根 分红 添利
债券型 、 嘉实 优化 红利 股 票型 、 长 盛同 鑫二 号保 本 混合型 、 招商 信用 增强 债 券型 、 华 宝兴 业
资源优 选股 票型 、 中证500 沪市 交易 型开 放式 指数 、 大成中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 、 博时 医 疗保健 行业 股票 型 、 诺 德 深证 300 指 数分 级 、 华 夏 安康信 用优 选债
券型 、 汇添 富多 元收 益债 券型 、 广发 双债 添利 债券 型 、长 盛添 利 30 天 理财 债 券型 、 信诚 理
财 7 日盈债 券型 、长 盛添 利 60 天理 财债 券型 发起 式 、平 安大 华添 利债 券型 、 大成 理财 21
天债券 型发 起式 、 华 泰柏 瑞 稳健收 益债 券型 、 信 诚添 金 分级债 券型 、 国 泰现 金管 理 货币市 场 、
国投瑞 银纯 债债 券型 、 银 华中证 中票 50 指数 债券 型 、华安 信用 增强 债券 型 、 长盛同 丰分 级
债券型 、 汇添富理 财 21 天债券型 发起式 、 国泰国 证房地产 业指数分 级 、招 商央视财 经 50
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指数 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 、 大成 中证100 交 易型开 放式 指数 、 长盛 纯 债债券 型 、 华夏
双债增 强债 券型 、 泰达 宏 利信用 合利 定期 开放 债券 型 、 招商 安润 保本 混合 型 、 长 盛上 证市 值
百强交 易型 开放 式 、 长 盛 上证市 值百 强交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 南 方中 债中 期
票据指 数债 券型 发起 式 、 嘉实中 证金 边中 期国 债交 易型开 放式 、 嘉实 中证 金 边中期 国债 交易
型开 放 式指 数证 券投 资基 金联接 、 国投 瑞银 中高 等 级债券 型 、 上 投摩 根成 长 动力混 合型 、 嘉
实丰益 纯债 定期 开放 债券 型 、 大成 景兴 信用 债债 券 型 、 海富 通养 老收 益混 合 型 、 广发 聚鑫 债
券型 、 泰 达宏 利高 票息 定 期开放 债券 型 、 长 盛季 季 红 1 年 期定 期开 放债 券型 、 诺 安信 用债 券
一年定 期开 放债 券型 、 嘉 实海外 中国 股票(QDII) 、 银华全 球优 选(QDII-FOF) 、 长 盛环 球景 气
行业大 盘精 选股 票型(QDII) 、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业 股票型(QDII) 、 信 诚金 砖 四国积 极配 置
(QDII) 、 海富 通 大 中华 精 选 股票 型 （QDII）、 招商 标 普金砖 四国 指数(LOF-QDII ） 、 华 宝兴 业
成熟市 场动 量优 选（QDII ） 、大成 标 普 500 等权 重指 数（QDII ） 、长 信标 普 100 等 权重 指数
（QDII） 、 博时抗 通胀增 强 回报 （QDII ） 、华 安大中 华 升级股票 型 （QDII ） 、信 诚 全球商品 主
题 （QDII ） 、 上投 摩根 全球 天然资源 股 票型 、 工银 瑞 信中国 机会 全球 配置 股票 型 （QDII ） 、易
方达标 普全 球高 端消 费品 指数增 强型 （QDII ） 、 建信 全球资 源股 票型 （QDII）、 恒生交 易型 开
放式指数 （QDII）、 恒 生 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基 金 联 接 （QDII）、 广 发 纳斯 达 克 100
指数 （QDII）、 工 银瑞 银标 普全球 自然 资源 指数 证券 投资基 金 （LOF-QDII ） 、 嘉 实美国 成长 股
票型证 券投 资基 金 （QDII ） 等214 只证 券投 资基 金 ， 覆 盖了 股票 型、 债券 型 、 混 合型 、 货 币
型、 指数 型等 多种 类型 的 基金 ， 满 足了 不同 客户 多 元化的 投资 理财 需求 ， 基 金托管 规模 位居
同业前 列。
（四）托管业务的内 部控 制制度
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ，自 1998 年开 办托 管业 务 以来严 格
按照相关法律法规的规定 以及监管部门的监管要求 ，以控制和防范基金托管 业务风险为 主
线， 制 定了 包括 托管 业务 授权管 理制 度、 业务 操作 规程、 员工 职业 道德 规范 、 保密 守则 等 在
内的各 项业 务管 理制 度， 将风险 控制 落实 到每 个工 作环节 ， 保 证托 管基 金资 产与银 行自 有 资
产以及 各类 托管 资产 的相 互独立 和资 产的 安全 。 最 近一年 内， 中国 银行 托管 及投资 者服 务 部
及其高 级管 理人 员无 重大 违法违 规行 为， 未受 到中 国证监 会、 中国 银监 会及 其他有 关机 关 的
处罚。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
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基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或者 违反 基 金
合同约 定的， 应当 拒绝 执 行， 立 即通知 基金 管理 人， 并及时 向国 务院 证券 监督 管理机 构报 告。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律、 行 政法规 和其 他
有关规定， 或者违 反基金 合同约定的, 应当立 即通知 基金管理人 ，并及 时向国 务院证券监 督
管理机 构报 告。
四 、相 关服务 机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构
名称：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 12 楼
法定代表人： 杨忆风
客户服务电话：400-888-0009
021-68604888
传真：021-68882526
联系人： 孟晓君
网址：www.lordabbettchina.com
2、代销机构
① 场外代销机构
（1）中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（2）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
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法定代表人：王洪章
客户服务统一咨询电话：95533
网址：www.ccb.com
（3）交通银行股份有限公司
住所 ：上海市浦东新区 银城中路 188 号
法定代表人： 胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人： 曹榕
客户服务电话 ：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008-888-999 或 95579
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券长网网址：www.95579.com
（5）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：万建华
客户服务电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
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（6）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
邮政编码：350003
法定代表人：兰荣
注册资金：22 亿元人民币
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大?五道口广场 1 号楼 21 层
邮政编码：200135
客服电话：4008888123
联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785
兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn ）
（7）中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
邮政编码：310052
法定代表人：沈强
联系人：丁思聪
联系电话：0571-87112510
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：96598
（8）安信证券股份有限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系电 话：400-800-1001
联系人 ：陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
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12
（9）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8 楼
法定代表人：杨宇 翔
全国免费业务咨询电话：4008816168
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系电话：4008866338
网址：http://www.PINGAN.com
（10）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
传真：021- 23219100
客服电话：400-8888-001 （全国）、021-95553
公司网 址：www.htsec.com
（11）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
联系电话： 0791-86768681
公司网址：http://www.avicsec.com/
客服电话：400-8866-567
（12）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
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13
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（13）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：
林义相
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
传真： （010）66045527
客服电话： 010-66045678
天相投顾： www.txsec.com
天相基金网：www.jjm.com.cn
（14）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人：傅毅辉
公司联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
（15）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人：李工
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14
邮政编码：230069
公司联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518( 安徽) /4008096518( 全国)
公司网址：www.hazq.com/
（16）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网站：中信金融网 www.ecitic.com
（17）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
开放式基金业务联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
开放式基金业务传真：0591-87383610
统一客户服务 电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司 网址：www.hfzq.com.cn
（18）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
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15
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人姓名： 朱科敏
公司网址
http://www.longone.com.cn
免费服务热线
400-888-8588
(19 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(20) 中信万通证券有限 责任公司
法定代表人：张智河
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20层（ 266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（21）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人：刘东
电话： 020-88836999
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16
传真： 020-88836654
联系人：林洁茹
客户服务电话: 020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（22）招商证券股份有 限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn
（23）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话： 021-53519888
联系人：张瑾
客服电话：4008918918 、021-962518 或拨打各 城市营业网点咨询电话
公司网址：www.962518.com
（24）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦
法定代表人：岳献春
注册资金：21.77 亿人民币
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层
邮政编码：100005
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17
客服电话：4006198888
联系人： 赵明
业务联系电话：010-85127622
公司网站 ：www.mszq.com
（25）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客服电话：4008-888-888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（26）广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广 州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39 、41、42、
43 、44 楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
（27）华泰证券股份有限公司
住所：南京中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：南京中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
联系电话：025-83290979
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18
网址：www.htsc.com.cn
（28）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系电话：4008888108
联系人：权唐
中信建投证券客户咨询电话：4008888108
公司网址：www.csc108.com
（29）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 4008888788 、10108998
公司网址： www.ebscn.com
（30）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
联系人：彭博
电话： 0731-85832343
传真： 0731-85832214
全国统一客服热线：95571
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19
方正证券网站：www.foundersc.com
（31）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 17-21 层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-33396288
网址： http://www.dwzq.com.cn
（32）第一创业证券有限责任公司
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、26 层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（33）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：张雅锋
联系人: 牛孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服电话：95563
网址：http://www.ghzq.com.cn
（34）深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
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法定代表人：薛峰
注册资本：2000 万元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
网址：http://www.zlfund.cn 及 http://www.jjmmw.com
（35）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话: 021-58870011
传真: 68596916
公司网址：www.ehowbuy.com
客服电话：400-700-9665
（36）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人：汪静波
联系电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
联系人：方成
客服电话： 400-821-5399
公司网址： http:www.noah-fund.com
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21
（37）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路 1138 号
法人代表：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：4006-000686
公司网址：www.nesc.cn
（38）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（39）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com
（40）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
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联系电话：0.51-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（41）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
42 ）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人： 李招弟
客服电话：400-808-0069
公司网站：www.wy-fund.com
43 ）浙江同花顺基金销售有限公司
地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
法定代表人： 李晓滔
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
②场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 （ 爱建证券、 安信证券、 渤海
证券、 财达证券、 财富证券、 财通证券、 长城证券、 长江证券、 大通证券、 大 同
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23
证券、 德邦证券、 第一创业 、 东北证券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东 吴
证券、 东兴证券、 高华证券、 方正证券、 光大证券、 广发证券、 广州证券、 国 都
证券、 国海证券、 国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛证券、 国泰君安、 国 信
证券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏源证券、 华 安
证券、 华宝证券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、 华 泰
联合、 华泰证券、 华西证券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 联讯证券、 民 生
证券、 民族证券、 南京证券、 平安证券、 齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山 西
证券、 上海证券、 申银万国、 世纪证券、 首创证券、 天风证券、 天源证券、 万 和
证券、 万联证券、 西部证券、 西藏同信、 西南证券、 厦门证券、 湘财证券、 新 时
代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大证券、 招商证券、 浙
商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中信建投、 中
信浙江、 中信万通、 中信证券、 中银证券、 中邮证券、 中原证券， 具体名单 以深
圳证券交易所 网站查询 结果为准）。本基金募 集结束前获得基金代销业务资格的
深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内代销机构。
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 和 《基 金合同》
等的规定，选择其 他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：中国北京西城区 太平桥大街 17 号
法定代表人： 金颖
联系人：任瑞新
办公地址：中国北京西城区 太平桥大街 17
电话：(010) 59378835
传真：(010) 59378839
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
办公地址：上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
24
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师： 梁丽金 刘佳
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 郁豪伟
经办会计师： 汪棣 薛竞
五、 基 金的名 称
本基金名称：诺德深证 300 指数分级证券投资基金
六、 基 金的类 型
本基金类型：契约型开放式（股票型）
七 、基 金 的投 资
（一）投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约束和数
量化风险控制手段， 力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内，以实现对深
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
25
证 300 指数的有效跟踪， 分享中国经济的持续、 稳定增长的成果， 实现基金资产
的长期增值。
（二）投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括深证 300 指数的成份股及其
备选成份股、 新股 （一 级市场初次发行或增发） 、 固定收益产品 、 权 证、 股指期
货 以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具。 若法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理 人在履行适当程序后， 可以将其纳
入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期 货合约价值， 合计 （轧 差计算）
占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% －100% ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的
85% ，投资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净
值的比例为 0-3% 。
当法律法规的相关 规定变更时， 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。
（三）投资理念
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证 300 指数作为标的指数，
通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪误差的最小化， 从而实现对深证 300 指
数的复制。
（四）标的指数
本基金的标的指数是深证 300 价格指数。
随着市场环境的变化， 如果上述标的指数不适用本基金时， 本基金管 理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 进行适当的程序变更本基金的标的
指数， 并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准 。 其中， 若标的指数变更涉
及本 系列基金投资范围或投资策略 的实质性 变更， 则基金管理人应就变更标的指
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
26
数召开基金 份额持有人大会 ， 并报中国证监会 核准或者备案。 若标的 指数变更对
基金投资 无实质 性 影响( 包括但不限 于编制机 构变更、指数更 名等) ，则无需召开
基金 份额持有人大会 ， 基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中 国证监会备
案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（五）投资策略
本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数 的投资方法， 按照成份 股在深
证 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 以拟合、 跟踪深证 300 指数的收
益表 现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增 发、 分红等行为， 以及 因基金
的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响， 导致无法有效复
制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在合理期
限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金主要按照深证 300 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并
根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金所持有的股票市值和买
入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为 85% －100% ，
其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ， 投资于深证 300 指数成份股和备
选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年
以内的政府债券 ；权证 投资占基金资产 净值的 比例为 0-3% 。本基金 将根据市场
的实际情况、 基金资产的流动性要求等因素， 适当调整基金资产的配置比例， 以
保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资组合构建策略
（1）股票投资 组合构建原则
本基金通过完全复制指 数的方法， 根据深证 300 指数成份股组成及其基准权
重构建股票投资组合。
（2）股票投资 组合构建方法
本基金采用完全复制法， 按照成份股在深证 300 指数中的基准权重构建股票
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
27
投资组合。 当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、 分红等 行为， 以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 300 指数的效果可能带来影响， 导致无法
有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市场情况， 采取合理措施， 在
合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（3）股票投资 组合调整
本 基 金 所 构 建的 股 票 投资 组 合 根 据 深证 300 指 数 成 份 股 组成 及 其 权重 的 变
动而进行相应调整。 同 时， 本基金还将根据法 律法规和风险管理中的投资比例限
制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，
力 争 实 现 基金 净 值 增长率 与 深 证 300 指 数 收益 率 之 间 的高 度 正 相关和 跟 踪 误 差
最小化。
①定期调整
当标的指数成份股发生定期调整的时候， 本基金将根据标的指数的编制规则
及调整公告， 在指数成份股调整生效前， 分析并确定组合调整策略， 力求最小化
变更成份股带来的跟踪误差。
②临时调整
当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时， 本 基金将
根据各成份 股的权重变化及时调整股票投资组合；
根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组 合进行调整， 从而有效 跟踪深
证 300 指数；
根据法律法规的规定， 成份股在深证 300 指数中的权重因其它原因发生相应
变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
③其他调整
本基金将根据市场情况， 决定是否 参与一级市 场新股认购， 认购的非 成份股
将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则 ， 以套期保值为目的， 在风
险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。
此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
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的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他原因导致无法
有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
4、投资绩效评估
在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超 过 4% 。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟
踪跟踪误差进一步扩大。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为： 深证 300 价格指数收益率×95% ＋金融同业存款利
率×5%
由 于 本 基 金 的投 资 标 的为 深 证 300 价 格指 数， 且 保 持 不 低于 基 金 资产 净 值
5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 内 的 政 府 国 债 。 因 此 ， 业 绩 基 准 中 的 这 一 资 产 配 置
比例可以反映本基金的风险收益特征。
随着市场环境的变化， 如果上述标的指数不适用本基金时， 本基金管 理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 进行适当的程 序变更本基金的标的
指数， 并同时更换本基金的基金名称 与业绩比较基准 。 其中， 若标的指数变更涉
及本系列基金投资范围或投资策略 的实质性 变更， 则基金管理人应就变更标的指
数召开基金 份额持有人大会 ， 并报中国证监会 核准或者备案。 若标的 指数变更对
基金投资 无实质 性 影响( 包括但不限 于编制机 构变更、指数更 名等) ，则无需召开
基金 份额持有人大会 ， 基金管理人应在取得基金托管人同意后， 报中 国证监会备
案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
（七）风险收益特征
本基金为股票型基金， 但由于采取了基金份额分级的结 构设计， 不同 的基金
份额具有不同的风险收益特征。 诺德深证 300 份额为常规指数基金份额， 具有较
高风险、 较高预期收益的特征。 长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、 债
券型基金和货币市场基金。
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
29
从诺德深证 300 份额所分离的两类基金份额来看， 诺德深证 300A 份 额具有
低风险、收益相对稳定的特征， 诺德深证 300B 份额具有高风险、高 预期收益的
特征。
（八）投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务 院另有规定的除外；
（5 ） 向 基金 管 理 人、基 金 托 管 人出 资 或 者买卖 基 金 管 理人 、 基 金托管 人 发
行的股票或者债券；
（6） 买卖与基金管理 人、 基金托管人有控股 关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8 ） 依 照法 律 、 行政法 规 有 关 法律 法 规 规定， 由 国 务 院证 券 监 督管理 机 构
规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
（1 ） 进 入全 国 银 行间同 业 市 场 进行 债 券 回购的 资 金 余 额不 得 超 过基金 资 产
净值的 40% ，债券回购 最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期 ；
（2 ） 本 基金 在 任 何交易 日 买 入 权证 的 总 金额， 不 超 过 上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ， 基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证
监会另有规定的，遵从其规定；
（3 ） 每 个交 易 日 日终在 扣 除 股 指期 货 合 约需缴 纳 的 交 易保 证 金 后，应 当 保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所 申报的金额不超过基金总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟 发行股票公司本次发行股票的总量；
（5 ） 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 合 计 （ 轧
差计算） 占基金资产的比例为 85% －100%， 其中投资于股票的资产不低于基金资
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
30
产的 85% ，投 资于 深 证 300 指 数成 份股 和 备选成 份股 的资产 不低 于股票 资产的
90% ；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20%；
本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支
持证券规模的10%； 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合 计规模的10%；
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过
基金资产净值的10% ；
（8 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值
之和,不得超过基金资产净值的 100%； 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期
日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持 证券、 买入返售金融资产 （不含质
押式回购）等；
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持
有的股票总市值的20% 。
（10） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易 日基金资产净值的20%；
（11）法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。
3 、 若 将 来法 律 法 规或中 国 证 监 会的 相 关 规定发 生 修 改 或变 更 ， 致使本 款 前
述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消， 基金管理人在依法履
行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
（九）投资组合比例调整
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合基金合同的约定。 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的， 基金管理人
应当在十 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
31
（十）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3 、 按 照 国家 有 关 规定代 表 基 金 独立 行 使 股东及 债 权 人 权利 ， 保 护基金 投资
者 利益。
八 、基 金的投 资组 合报告
※ 本投资组合报告内容 节选自《诺德深证300 指数分级证券投资基金季度报告
（2013第4季度） 》 ，报告 截至日期为2013年12 月31日。1 报 告期 末基金 资产 组合
情况
序号 项目 金额（元）
占基金 总资产
的比例（% ）
1 权益投资 59,116,399.92 93.56
其中：股票 59,116,399.92 93.56
2 固定收益投资 2,195,039.00 3.47
其中：债券 2,195,039.00 3.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,298,807.25 2.06
6 其他资产 573,467.05 0.91
7 合计 63,183,713.22 100.00
2 报 告期 末按 行业分 类的 股票 投资组 合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
无。
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
32
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,148,042.00 1.85
B 采矿业 1,432,018.39 2.31
C 制造业 35,521,780.06 57.37
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,298,162.75 2.10
E 建筑业 1,137,363.62 1.84
F 批发和零售业 2,748,635.70 4.44
G
交通运输、仓储和邮政
业
571,863.30 0.92
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,587,265.74 4.18
J 金融业 4,490,324.65 7.25
K 房地产业 4,525,106.61 7.31
L 租赁和商务服务业 739,713.34 1.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
1,279,968.98 2.07
O
居民服务 、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,272,620.28 2.06
S 综合 363,534.50 0.59
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
33
合计 59,116,399.92 95.47
3 期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的股 票投资 明细
3.1 期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 000651 格力电器 62,188 2,031,060.08 3.28
2 000002 万 科Ａ 248,355 1,994,290.65 3.22
3 000001 平安银行 115,796 1,418,501.00 2.29
4 000776 广发证券 89,521 1,117,222.08 1.80
5 000333 美的集团 20,052 1,002,600.00 1.62
6 000858 五 粮 液 61,167 957,875.22 1.55
7 000538 云南白药 9,318 950,342.82 1.53
8 000063 中兴通讯 61,878 808,745.46 1.31
9 002415 海康威视 33,859 778,079.82 1.26
10 002241 歌尔声学 21,281 746,537.48 1.21
3.2 期末 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 2,195,039.00 3.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
34
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,195,039.00 3.54
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 019307 13国债07 12,880 1,281,688.80 2.07
2 019302 13国债02 6,340 634,190.20 1.02
3 019107 11国债07 2,800 279,160.00 0.45
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
8.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金未投资股指期货。
8.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策
本基金未投资股指期货。
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
35
9 报告 期末 本基金 投资的 国债 期货交 易情 况说明
9.1 本基 金投资 国债 期货 的投 资政策
本基金未投资国债期货。
9.2 报告 期末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金未投资国债期货。
9.3 本基 金投资 国债 期货 的投 资评价
本基金未投资国债期货。
10 投 资组 合报 告附注
10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
10.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定
备选股票库之外的股票。
10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 48,496.99
2 应收证券清算款 475,366.39
3 应收股利 -
4 应收利息 49,603.67
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 573,467.05
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有转股期可转债。
10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
36
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 。
10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
九 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保 证基金 一定 盈利,也不 保证最 低收 益。 基金的 过往业 绩并 不代 表其未 来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2012 年 9 月 10 日，基 金合同生效以来（截至 2013 年
12 月 31 日） 的 基金份额净值 增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 如下
表所示：
阶段
净值增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2012 年9
月10日至
2012 年12
月31日
5.40% 1.21% 1.64% 1.32% 3.76% -0.11%
2013 年1
月1日至
2013 年12
月31日
2.30% 1.32% 4.61% 1.32% -2.31% 0.00%
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
37
累计份额 净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 9 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日）
注： 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 成立于 2012 年 9 月 10 日， 图示时间段
为 2012 年 9 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日 。 本基金建仓期为 2012 年 9 月 10 日
至 2013 年 3 月 9 日。
十 、基 金的费 用和 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
5、基金合同生效以后的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
8、基金资产的资金汇划费用；
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
38
9、基金上市初费及上市月费
10、按照国家有关 法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金 资产净值的 1.0% 年费率计提。
在通常 情况 下， 基金 管 理费按 前一 日基 金 资 产 净值的 1.0% 年费 率计 提。计
算方法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金 资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。 经基金 管理人与基金托管人核对一致后 ，
由 基金托 管人 于 次月 首日 起 3 个 工作 日 内从 基 金 财 产 中一 次 性 支 付给 基金 管 理
人 。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金 托管费按基金 资产净值的 0.2% 年费率计提。
在通常 情况 下， 基金 托 管费按 前一 日基 金 资产 净值的 0.2% 年费 率计 提。计
算方法如下：
H=E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金 资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。 经基金 管理人与基金托管人核对一致后 ，
由 基金托 管人 于 次月 首日 起 3 个 工作 日 内从 基 金 财 产 中一 次 性 支 付给 基金托管
人。
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所
规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。
如果指数许可使用费的计算方法、 费率等发生 调整， 本基金将采用调 整后的
方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及时按照 《信息披露管理办法》 的规
定在指定媒体进行公告。
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
39
4、 本条第 （一） 款 第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第 （一） 款约定以外的其他费用， 以及基金管理人和基金托管人因未履
行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ， 以及处理与基金运作无
关的事项发生的费用 等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托 管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费， 无须召
开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
（六）申购赎回费率
（1）申购费率：
投资者申购本基金需缴纳申购费， 投资者 在同一天多次申购的， 根据单次申
购金额确定每 笔申购所适用的费率。 申购费用用于本基金的市场推广、 销售、 注
册登记等各项费用，不列入基金财产。
申购费率如下：
场外申购费率
申购金额（万元） 申购费率
A ＜50 1.2%
50 ≤ A < 200 0.8%
200 ≤ A ＜500 0.4%
A ≥500 每笔 1000 元
场内申购费率 深圳证 券交 易所 会员 单位 应 参照 场外 申购 费率 设定 投资者
的场内 申购 费率 。
注：上表中，A 为投资者申购金额。
（2）赎回费率
本基金的场外赎回 费率 不高于 0.5% ，随 基金 份额持有期限的增 加而 递减；
本基金的场内赎回费 率 为固定赎回费率 0.5% ，不按份额持有时间 分 段设置赎 回
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
40
费率。
本基金的赎回费率 如下表；
场外赎回费率
持有基金份额的期限 赎回费率
小于 1 年 0.5%
大于等 于 1 年， 小 于 2 年 0.2%
大于等 于 2 年 0
场内赎回费率 固定费 率 0.5%
注：1 年指 365 天，2 年指 730 天。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 赎回费总额 25%
的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费
率。 费率如发生变更， 基金管理人应在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指
定的媒体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划， 在基金促销活动期间， 基金管理人履行适当程序 后可以
对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。
十 一、 更新部 分说 明
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证
券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律
法规的 要求, ，结 合基 金管理 人对本 基金实 施 的投资 经营活 动,
对 最近一 次公布
的本基金 招募说明书进行内容补充和更新，主要更新内容说明如下：
（一）在“重要提示”中 更新了数据的截至日期 。
（二）在“三、基金管理人”部分，对 本基金基金经理 情况作了更新。
（三）在“五、相关服务机构 ”部分，更新 了部分代销机构信息。
（四） 在“ 十八 、 基金 的投资 组合 报告 ” 中， 根据本 基金 实际运 作情 况更新
了最近一期投资组合报告的内容。
（五） 在“ 十九 、 基金 的业绩 ”中 ，根据 基金 的实际 运作 情况 ， 对本 基金的
业绩表现进行了说明。
（六） 在“ 三十一 、对 基金份 额持 有人的 服务 ”部分 ，更 新了基 金管 理人对
诺德深证 300 指数分级基金招 募说明书( 更新) 摘要
41
基金份额持有人的服务内容。
（七） 在“ 三十 二 、其 他应披 露事 项”中 ，对 披露的 重要 定期报 告等 重大公
告事项予以了说明。
诺德 基金 管理 有 限公 司
二〇一 四年 四 月二十 六 日
