大成中证 500 深市 ETF 基金
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大成中证 500 深 市 交 易 型 开 放 式指 数
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书
2014 年 1 期
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 银 行 股 份 有 限公 司 大成中证 500 深市 ETF 基金
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重 要 提 示
大成中 证 500 深市 交易型 开放式 指数 证券 投资 基金 经中国 证监 会 2013 年 6 月 14 日证 监
许可【2013 】780 号 文核 准募集 ，本 基金 基金 合同 于 2013 年 9 月 12 日 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 是股票 基金 ， 预期 风险 收益 水平高 于
混合基 金 、 债 券基 金和货 币市场 基金 ， 同时 本基金 为指数 型基 金 ， 紧 密跟踪 标的指 数 ， 具 有
和标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征 ， 属 于证 券投 资基 金中 风 险较高 、 收益 较
高的品 种 。 本 基金 投资 于 证券市 场 ， 基 金净 值会 因 为证券 市场 波动 等因 素产 生波动 。 投资 人
在投资 本基 金前 ， 需全 面 认识本 基金 产品 的风 险收 益特征 和产 品特 性 ， 充 分 考虑自 身的 风险
承受能 力 ， 理 性判 断市 场 ， 对 投资 本基 金的 意愿 、 时机 、 数 量等 投资 行为 作 出独立 决策 。 投
资人 根 据所 持有 份额 享受 基金的 收益 ， 但同 时也 需 承担相 应的 投资 风险 。 投 资本基 金可 能遇
到的风 险包 括 ： 标 的指 数 回报与 股票 市场 平均 回 报 偏离的 风险 、 标的 指数 波 动的风 险 、 基金
投资组 合回 报与 标的 指数 回报偏 离的 风险 ， 标的 指 数变更 的风 险 、 基 金份 额 二级市 场交 易价
格折溢 价的 风险 ， 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算 错误 的风险 、 基 金的 退市 风险 ， 投资人 申购 、
赎回失 败的 风险 、基 金份 额赎回 对价 的变 现风 险 以 及股指 期货 等金 融衍 生品 投资的 风 险 等 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新招募 说明书已 经本 基金托管人 复核。 本更新 招募说明书 所载内 容截至 日为 2014
年 3 月 12 日 （ 其中 人员 变 动内容 的更 新以 公告 日期 为准） ， 有 关基 金投 资组 合 及财务 数据 截
止日 为 2013 年 12 月 31 日 （财务 数据 未经 审计 ） 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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目
录
重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1
一、绪
言 .............................................................................................................................................. 3
二、释
义 .............................................................................................................................................. 3
三 、 基 金管 理 人 ...................................................................................................................................... 7
四 、 基 金托 管 人 .................................................................................................................................... 22
五 、 相 关服 务 机构 ................................................................................................................................ 23
六 、 基 金合 同 的生 效 ............................................................................................................................ 38
七 、 基 金份 额 的申 购 与赎 回 ................................................................................................................ 38
八 、 基 金的 投 资 .................................................................................................................................... 51
九 、 基 金的 业 绩 .................................................................................................................................... 61
十 、 基 金的 财 产 .................................................................................................................................... 62
十 一 、 基金 资 产的 估 值 ........................................................................................................................ 63
十 二 、 基金 的 费用 与 税收 .................................................................................................................... 67
十 三 、 基金 收 益与 分 配 ........................................................................................................................ 69
十 四 、 基金 的 会计 与 审计 .................................................................................................................... 71
十 五 、 基金 的 信息 披 露 ........................................................................................................................ 71
十 六 、 风险 揭 示 .................................................................................................................................... 75
十 七 、 基金 合 同的 变 更、 终止 与 基 金财 产 清算 ................................................................................ 78
十 八 、 基金 合 同内 容 摘要 .................................................................................................................... 80
十 九 、 基金 托 管协 议 内容 摘要 ............................................................................................................ 99
二 十 、 对基 金 份额 持 有人 的服 务 ...................................................................................................... 109
二 十 一 、其 他 应披 露 的事 项 .............................................................................................................. 110
二十二、 对 招 募说 明 书更 新部 分 的 说明 .......................................................................................... 112
二 十 三 、招 募 说明 书 的存 放及 查 阅 方式 .......................................................................................... 112
二 十 四 、备 查 文件 .............................................................................................................................. 112 大成中证 500 深市 ETF 基金
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一、绪
言
本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证 券投
资基金运 作管理办 法》 （以 下简称 《 运作 办法 》 ） 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 （以下简 称
《销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称 《信 息披 露 办法 》 ） 、 其 他有 关
规定及 《 大成 中证 500 深 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同 》 （以 下 简称 基 金合 同 ）
编写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。
本招募 说明 书根 据 《 大成 中 证 500 深市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 编 写，
并经中 国证 监会 核准 。 基 金合同 是约 定基 金当 事人 之间权 利 、 义 务的 法律 文 件。 投资 人取得
依基金 合同 所发 行的 基金 份额 ， 即 成为 基金 份额 持 有人和 本基 金基 金合 同的 当事人 ， 其持 有
基 金 份 额 的 行 为本 身 即 表明 其 对 基 金 合 同的 承 认 和接 受 ， 并 按 照 《基 金 法》 、 《 运 作 办 法》 、
《信息披 露办法》 、 《销售 办法》 、基 金合同 及其他有 关规定享 有权利、 承担义 务；基金 投资
人 欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务 ， 应 详细 查 阅 《 大成 中证 500 深市 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金 基 金合 同》 。
二、释
义
在本基 金 招 募说 明书 中， 除非文 意另 有所 指， 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 ：
1、基 金或 本基 金： 指 大 成 中证 500 深 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
2、基 金管 理人 ：指 大成 基 金管理 有限 公司
3、基 金托 管人 ：指 中国 银 行股份 有限 公司
4、基 金合 同： 指《 大成 中 证 500 深 市交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金基 金合 同》及 对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充
5、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 大 成中 证 500 深 市交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充
6、招 募说 明书 ：指 《 大 成 中证 500 深市 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》
及其定 期的 更新 大成中证 500 深市 ETF 基金
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7、基 金份 额发 售公 告： 指 《 大成 中 证 500 深 市交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 份
额发售 公告 》
8、 法 律法 规 ： 指 中国 现 行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等
9． 《 基金 法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次
会议通 过， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订
10． 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日实施 的 《 证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订
11 ． 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施 的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
12． 《 运作 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布 ， 同年 7 月 1 日实施 ，2012 年 6
月 19 日修 订的 《 证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 及颁 布机关 对其 不时 做出 的修 订
13、 中国 ： 指 中华 人民 共 和国 ， 就 本基 金而 言， 不 包括香 港特 别行 政区 、 澳 门特别 行政
区和台 湾地 区
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会
16、 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体 ，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织
19、 合格 境外 机构 投资者 ： 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者
20、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称
21、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人
22、 基金 销售 业务 ： 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 ， 发 售基 金份额 ， 办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 非交 易过户 、转 托管 等业 务
23、 销售 机构 ： 指 大成 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其大成中证 500 深市 ETF 基金
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他条件 ， 取得 基金 销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议， 代为 办理 基
金销售 业务 的机 构 ， 包括 发售代 理机 构及 申购 赎回 代理券 商
24、 发售 代理 机构 ： 指 符 合 《 销售 办法 》 和 中国 证 监会规 定的 其他 条件 ， 由 基金管 理人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构
25、 申购 赎回 代理 券商 ： 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管
理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ，又称 为代 办证 券公 司
26、 注册 登记 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 上市
的交易型开放式指数基 金 登记结算业务实施细则 》 以及相关业务规则定义 的 基金份额的登
记、 存管 、 过 户 、 清 算和 结算业 务 ， 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户 的建 立和 管理 、 基 金份 额
登记 、 基 金销 售业 务的确 认、 清算 和结 算、 代理 发 放红利 、 建立 并保 管基金 份额持 有人 名册
和办理 非交 易过 户 等
27、 《 登记 结算 业务 规则 》 ： 指 《 中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司关 于深 圳证 券交易 所上
市的交易型 开放式 指数基 金登记结算 业务实 施细则 》 ，是 由中 国证券登 记结算 有限责任 公司
制定的 ，规范 深 圳证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金的登记 结算 方 面的 业务 规则
28、 注册 登记 机构 ： 指 办 理 注册 登记 业务 的机 构 。 基金的 注册 登记 机构 为 中 国证券 登记
结算有 限责 任公 司
29、 深圳 证券 账户 ： 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开设 的深 圳证券 交
易所人 民币 普通 股票 账户 （简称 “A 股 账户 ” ） 或证 券投资 基金 账户 （简 称“ 基金账 户” ）
30、 基金 账户：指 注册 登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的 、 基 金管理 人所管 理的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户
31、 基金 合同 生效 日： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期
32、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期
33、 基 金募 集期 ： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月
34、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限
35、工 作日 ：指 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日
36、日 ：指 公历 日
37、月 ：指 公历 月 大成中证 500 深市 ETF 基金
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38、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日
39、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日)
40、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日
41、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段
42、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为
43、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为
44、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持 有人 按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
兑换为 申购 赎回 清单 所规 定的对 价资 产 的 行为
45、 交 易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
定义的“交 易型开 放式指 数基金” ， 即指经依 法募集 的，以跟 踪特定证 券指数 为目标的 开放
式基金 ，其 基金 份额 用组 合证券 进行 申购 、赎 回， 并在深 圳交 易所 上市 交易
46、 ETF 联接基金： 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF ， 紧密跟
踪标的 指数 表现 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化， 采用 开放 式运 作方 式 的基金 ， 简称 联
接基金
47、 申购 赎回 清单 ： 指 由 基 金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回 对价 等 信息的 文件
48、 申购 对价 ： 指 投资 人 申购基 金份 额时 ， 按基 金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价
49、 赎回 对价 ： 指 投资 人 赎回基 金份 额时 ， 基金 管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价
50、标 的指 数： 指中 证 500 深市 价格 指数 及其 未来 可能发 生的 变更
51、 完全 复制 法： 指一 种 构建跟 踪指 数的 投资 组合 的方法 。 通过 购买 标的 指 数中的 所有
成份证 券 ， 并 且按 照每 种 成份证 券在 标的 指数 中的 权重确 定购 买的 比例 ， 以 达到 复 制指 数的
目的
52、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券
53、 最小 申购 赎回 单位 ： 指本基 金申 购份 额 、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投资人 申购或 赎回
的基金 份额 应为 最小 申购 赎回单 位的 整数 倍
54、 现金 替代 ： 指 申购 或 赎回过 程中 ， 投资 人按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用于 替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金
55、 现金 差额 ： 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单大成中证 500 深市 ETF 基金
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位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ； 投资 人申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据
最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金 份 额数 计算
56、预 估现 金差 额： 指由 基金管 理人 估计 并 在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商预 先冻结
57、 基金 份额 参考 净值 ： 指 在交易 时间 内根 据基 金管 理人提 供的 计算 依据 及计 算方法 计
算并在 深圳 证券 交易 所发 布的基 金份 额参 考净 值， 简称 IOPV
58、 基金 份额 折算 ： 基 金管 理人根 据 基 金合 同 规 定将 投资人 的基 金份 额进 行变 更登记 的
行为
59、 转托 管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作
60、元 ：指 人民 币元
61、 基金 收益 ： 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约
62、收 益评 价日 ：指 基金 管理人 计算 本基 金净 值增 长率与 标的 指数 增长 率差 额之日
63、 基金 资产 总值 ： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息 、 基 金应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和
64、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值
65、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数
66、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份
额净值 的过 程
67、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒体
68、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件
三 、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 大成中证 500 深市 ETF 基金
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注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司 。
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 二十 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投资 部 、 社 保 基金及 机构 投资 部、 固定 收益部 、 委托投 资部 、 研 究部 、 交 易管理
部、 营销 策划及 产品 开发 部、 信息 技术部 、 客户 服 务部 、 市 场部 、 总 经理 办 公室 、 董 事会办
公室 、 人 力资源 部 、 计 划 财务部 、 行政部 、 基金 运 营部 、 监 察稽核 部 、 风 险 管理部 和国 际业
务部 。 公司 在 北京 、 上海 、 西安、 成都、 武汉、 福 州 、 沈阳 、 广 州和 南京 等 地设立 了 九 家分
公司 ， 拥有 两家 子公 司， 分别为 大成 国际 资产 管理 有限公 司及 大成 创新 资本 管理有 限公 司 。
此外， 公司 还设 立了 投资 决 策委员 会、 投资 风险 控制 委 员会 和 战略 规划 委员 会 等 专业委 员会 。
公司以 “ 责 任、 回报 、 专 业 、 进 取 ” 为 经营 理念 ， 坚 持 “ 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 ” 的 企 业精神 ，
致力于 开拓 基金 及证 券市 场业务 ，以 稳健 灵活 的投 资策略 和注 重绩 优、 高成 长的投 资组 合 ，
力求为 投资 者获 得更 大投 资回报 。
（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2014 年 3 月 12 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 景 宏证券 投资
基金、 景福 证券 投资 基金 ，4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金 ：大 成中 证 100 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 、 深证 成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及大 成深 证成 长 40 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 中证 500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、 中 证 500
沪市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，1 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资
基金 及 33 只开 放式 证券 投 资基金 ：大 成景 丰债 券型 证券投 资基 金（LOF ）、大成价 值增 长
证券投 资基 金 、 大 成债 券 投资基 金 、 大 成蓝 筹稳 健 证券投 资基 金 、 大 成精 选 增值混 合型 证券
投资基 金、 大成 货币 市场 证券投 资 基 金、 大成 沪 深 300 指 数证 券投 资基 金、 大成财 富管 理
2020 生命 周期 证券 投资 基 金、大 成积 极成 长股 票型 证券投 资基 金、 大成 创新 成长混 合型 证
券投资 基金(LOF) 、 大成景阳领先 股票 型证 券投 资基 金、 大 成强化 收益 债券 型 证券投 资基 金、
大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 、 大 成行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 、 大 成中证 红利 指数大成中证 500 深市 ETF 基金
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证券投 资基 金 、 大 成核 心 双动力 股票 型证 券投 资基 金、 大成 保本 混合 型证 券 投资基 金 、 大 成
景恒保 本混 合型 证券 投资 基金 、 大 成内 需增 长股 票 型证券 投资 基金 、 大成 可 转债增 强债 券型
证券投 资基 金 、 大 成中 证 内地消 费主 题指 数证 券投 资基金 、 大 成 新锐 产业 股 票型证 券投 资基
金、大 成优 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ） 、大成月 添利理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现
金增利 货币 市场 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金 、 大成现 金宝 场
内实时 申赎 货币 市场 基金 、 大 成景 安短 融债 券型 证 券投资 基金 、 大成 景兴 信 用债债 券型 证券
投资基 金 、 大 成景 旭纯 债 债券型 证券 投资 基金 、 大 成景祥 分级 债券 型证 券投 资基金 、 大成 信
用增利 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 及大 成健 康产业 股票 型证 券投 资基 金。
（三） 主要 人员 情况
1、公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ， 董事 长， 经 济学博 士 。 历 任中 央财经 大学财 政系 讲师 ， 华夏证 券股份 有限
公司投 资银 行总 部总 经理 、 研 究发 展部 总经 理， 光大 证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼北 方总 部
总经理 、资 产管 理总 监， 大通证 券股 份有 限公 司副 总经理 ，大 通证 券股 份有 限公司 总经 理 ，
2008 年 4 月至 2014 年 1 月任中 国人 保资 产管 理股 份有限 公司 副总 裁，2008 年 11 月 起兼 任
大成基 金管 理有 限公 司董 事长 。 2014 年 1 月 23 日起 代为履 行大 成基 金管 理有 限公司 总经 理
职务。
王颢先 生 ， 董 事， 博士 。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ， 任 招商 证券 股份 有限公 司深圳 管
理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理、 经纪 业务 综合 室 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ，历 任助 理总经 理、 副总 经理 ；2008 年 11 月至 201 4 年 1 月 担任大 成基 金
管理有 限公 司总 经理 ；现 任中国 人保 资产 管理 股份 有限公 司党 委书 记。
刘虹先 生， 董事 ，博 士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月 ，任 国家 计委国 土
局主任 科员 、副 处长 （主 持工作 ） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月 ，任 中国 农业 发展银 行资 金
计划部 计划 处副 处长 （ 主 持工作 ） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保 险 （ 集团 ） 公
司战略 规划 部战 略研 究与 规划处 处长 ； 2004 年 9 月－2006 年 2 月 ， 任 中国 人 寿保险 （ 集团）
公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月－2007 年 8 月， 任中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ，任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 。
高岐先 生 ， 董事 ， 硕士 。 历任光 大证 券有 限责 任公 司计财 部会 计处 处长 、 副 总经理 ； 上
海南都 期货 经纪 有限 责任 公司经 管会 副主 任； 现任 光大期 货有 限公 司副 总经 理兼财 务负 责大成中证 500 深市 ETF 基金
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人。
孙学林 先生 ，董 事， 博士 研究生 在读 ，中 国注 册会 计师， 注册 资产 评估 师。1997 年 5
月－2000 年 4 月， 任 职于 中国 长 城信 托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ， 任职 于中 国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。
刘 大为 先生 ，独 立董事 ，国 家开 发银 行顾 问，高 级经 济师 ，享 受政 府特殊 津贴 专家 。
中国人 民银 行研 究生 部硕 士生指 导老 师 ， 首 都经 济 贸易大 学兼 职教 授 ， 清 华 大学中 国经 济研
究中心 高级 研究 员。 先后 在北京 市人 民政 府研 究室 （副处 长、 处长 ） ， 北京 市 第一商 业局 （副
局长） ，中 国建设银 行信托 投资公司 （总经理 ） ，中国 投资银行 （行长） ，国家开 发银行（ 总
会计师 ）工 作。
宣 伟华 女士 ，独 立董事 ，日 本国 立神 户大 学法学 院法 学修 士， 中国 国际经 济贸 易仲 裁
委员会 仲裁 员 、 上 海仲 裁 委员会 仲裁 员 ， 曾 任上 海 市律师 协会 证券 与期 货法 律研究 委员 会副
主任 。1986 年－1993 年 ， 华东政 法大 学任 教 ；1993 年－1994 年， 日本 神户 学 院大学 法学 部
访问教 授 ；1994 年－1998 年， 日本 国立 神户 大学学 习；1999 年－2000 年， 锦 天城律 师事 务
所兼职律师 、北京 市中伦 金通律师事 务所上 海分所 负责人；2001 年 始任国 浩 律师（上海 ）
事务所 合伙 人 。 擅 长于 公 司法 、 证 券法 、 基 金法 、 外商投 资企 业法 、 知识 产 权法等 相关 的法
律事务 。 曾代 理过 中国 证 券市场 第一 例上 市公 司虚 假陈述 民事 索赔 共同 诉讼 案件 ， 被 CCTV
?证券 频道 评为 “五 年风 云 人物” ，并 获得 过“ 上海 市 优秀女 律师 ”称 号。
叶 永刚 先生 ，独 立董事 ，经 济学 博士 ，武 汉大学 经济 与管 理学 院教 授、副 院长 、博 士
生导师 ， 中国 金融 学会 理 事， 中国 金融 学会 金融 工 程研究 会常 务理 事 ， 中 国 金融学 年会 常务
理事， 湖北 省政 府咨 询委 员。1983 －1988 年 ，任 武 汉大学 管理 学院 助教 ；1989 －1994 年，
任武汉 大学 管理 学院 讲师 ；1994 －1997 年， 任武 汉 大学管 理学 院副 教授 ；1997 年 至今 ，任
武汉大 学教 授， 先后 担任 副系主 任、 系主 任、 副院 长等行 政职 务。
王江先生， 独立董事 ，金 融学博士。2005 年至今 任 职美国麻省 理工学 院斯隆 管理学院
瑞穗金 融集 团教 授。2007 年－2010 年， 兼 任美 国金 融学会 理事 ；2010 年 至今 兼任美 国西 部
金融学 会理 事；1997 年 至 今兼任 美国 国家 经济 研究 局研究 员；2007 年 至今 兼 任纳斯 达克 公
司经济 顾问 理事 会理 事；2009 年至 今兼 任上 海交 通 大学上 海高 级金 融学 院院 长；2003 年至
今兼任 清华 大学 中国 金融 研究中 心主 任。
监事会 ：
黄 建农 先生 ，监 事长， 大学 本科 。曾 任中 国银河 证券 有限 责任 公司 上海江 苏北 路营 业
部总经 理 ， 中 国银 河证 券 有限责 任公 司资 产管 理总 部副总 经理 ， 总 经 理， 中 国银河 投资 管理大成中证 500 深市 ETF 基金
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公司投 资管 理部 总经 理。 现任中 国银 河投 资管 理公 司上海 投资 部董 事总 经理 。
谢红兵 先生 ，监 事， 双学 士学位 。1968 年入 伍， 历 任营教 导员 、军 直属 政治 处主任 ；
1992 年转 业， 历 任交 通银 行上海 分行 杨浦 支行 副行 长 （主 持工 作） ， 营业 处处 长兼房 地产 信
贷部经理， 静安支 行行长 ，杨浦支行 行长；1998 年 调总行负责 筹建基 金托管 部，任交通 银
行基金 托管 部副 总经 理 （ 主持工 作） 、 总经 理；2005 年负责 筹建 银行 试点 基金 公司， 任交 银
施罗德 基金 公司 董事 长；2008 年 任中 国交 银保 险公 司（香 港） 副董 事长 。2010 年退 休。
吴朝雷 女士 ， 监事 ， 硕 士 学位 。 1988 年 9 月－1990 年 12 月任 浙江 省永 嘉县 峙 口乡人 民
政府妇 联主 任 、 团 委书 记； 1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙 江省 温州 市鹿 城区 人民政 府民 政
科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月 ， 任 浙江 省温 州市 人民检 察院 起诉 处助 理检 察员；2001 年
6 月－2007 年 8 月 ，就 职 于北京 市宣 武区 人民 检察 院，任 三级 检察 官；2007 年 8 月 起任 民
生人寿 北京 公司 人事 部经 理。2007 年 11 月－2009 年 12 月 ，任 中国 人民 人寿 保险股 份有 限
公司人 力资 源部 副总 经理 ；2010 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公司 ，任 纪委 副书记 、大 成
慈善基 金会 常务 副秘 书长 。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士， 副总 经理， 管理学 硕士。1999 年－2002 年， 历任 江南 信托 投资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年－2006 年， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部总经理、机构管理 部总经理，期间还任江南 宏富基金管理公司筹备组 副组长；2006
年 1 月－7 月 任深 圳中 航 集团公 司人 力资 源部 副总 经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月， 任大
成基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月 起任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2009
年 7 月 13 日起 兼任 大成 国 际资产 管理 有限 公司 董事。
杜鹏女 士， 督 察长， 研究 生学历。1992 年－1994 年 ， 历任原 中国 银行 陕西 省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月 19 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事。
杨 春明 先生 ，副 总经理 ， 硕 士研 究生 。曾 先后任 职于 长春 税务 学院 、吉林 省国 际信 托
投资公 司、 招商 证券 股份 有 限公 司。2005 年 6 月加 入大成 基金 管理 有限 公司 ，历任 基金 运
营部总 监、 市场 部总 经理 、 公司 助理 总经 理。2009 年 7 月 13 日起 任大 成国 际 资产管 理有 限
公司董 事 。 2010 年 11 月 起 任大成 基金 管理 有限 公司 副总经 理 。 2013 年 10 月 25 日起 任大 成
创新 资 本管 理有 限公 司总 经理。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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肖 冰先 生， 副总 经理， 工商 管理 硕士 。曾 任联合 证券 有限 责任 公司 国际业 务部 总经 理
助理 、 鹏 华基 金管 理有 限 公司市 场部 总监 、 泰达 宏 利基金 管理 有限 公司 市场 部总监 、 景顺 长
城基金 管理 有限 公司 营销 主管 。2004 年 3 月 加入 大 成基金 管理 有限 公司 ， 历 任市场 部总 监、
综合管 理部 总 监 、 公司董 事 会秘书 。 2009 年 7 月 13 日 起任大 成国 际资 产管 理有 限公司 董事 。
2010 年 11 月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。
刘明先 生， 副总 经理， 经 济学硕 士。1992 年至1996 年曾任 厦门 证券 公司 鷺江 营业部 总
经理。1996 年至 2000 年 曾任厦 门产 权交 易中 心副 总经理 。2001 年至 2004 年曾任 香港 时富
金融服 务集 团投 资经 理，2004 年 3 月加 盟大 成基 金 管理有 限公 司， 曾任 景宏 证券投 资基 金
基金经理、 大成优 选股票 型证券投资 基金基 金经理 及大成优选 股票型 证券投 资基金（LOF ）
基金基 金经 理， 公司 助理 总经理 。 现 任股 票投 资决 策委员 会主 席。2013 年 10 月起任 大成 基
金管理 有限 公司 副总 经理 ，并兼 股票 投资 部总 监 。
2、基 金经 理
谌湛先 生 ， 金 融工 程硕士 ，4 年 证券 从业 经历 。2009 年加 入大 成基 金管 理有 限公司 ， 历
任金融 工程 师 、 数 量投 资 分析师 。2013 年 1 月 4 日 起担任 深证 成 长 40 交易 型 开放式 指数 证
券投资基金及大成深证成 长 40 交 易 型 开 放 式 指数证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基金 经 理 助 理 。
2013 年9 月 12 日起 担任 大成中 证 500 深 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
3、公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资）
公司股票投 资决 策 委员会 由9 名成员 组成，设 股票投 资 决策委员 会主席1 名，其 他委员8
名。名 单如 下：
刘明， 公司 副总 经理 ，股 票投资 决策 委员 会主 席； 曹雄飞 ，大 成财 富管 理 2020 生 命周
期证券 投资 基金 基金 经理 ， 大 成行 业轮 动股 票型 证 券投资 基金 基金 经理 ， 大 成健康 产业 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 股 票投 资决 策委 员会委 员； 支兆 华， 研究 部总 监， 大成蓝 筹稳 健
证券投 资基 金基 金经 理， 股票投 资决 策委 员会 委员 ； 汤 义峰 ， 数 量投 资部 总 监， 大成 优选 股
票型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 经理， 大成 价值 增 长证券 投资 基金 基金 经理 ， 股票 投资 决策
委员会 委员 ； 于 雷， 交易 管 理部总 监 ， 股票 投资 决策 委员会 委员 ； 蒋 卫强 ， 风 险 管理部 总监 ，
股票投 资决 策委 员会 委员 ； 邓 涛， 研究 部总 监助 理， 景福证 券投 资基 金和 大成 内需增 长股 票
型证券 投资 基金 基金 经理 助理 ， 股 票投 资决 策委 员 会委员 ； 杨丹 ， 景 福证 券 投资基 金基 金经
理， 股票 投资 决策 委员会 委员 ； 刘 安田 ， 大 成精 选 增值混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 景 宏
证券投 资基 金基 金经 理股 票投资 决策 委员 会委 员。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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上述人 员之 间不 存在 亲属 关系 。
（四） 基金 管理 人的 职责
按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人必 须履 行以 下职 责：
1、依法募集 基金， 办理或 者委托经中 国证监 会认定 的 其他机构 代为办 理基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2、办 理基 金备 案手 续；
3、自 基金 合同 生效 之日 起,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ；
4、配备足够 的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策， 以专业 化的经 营方式管
理和运 作基 金财 产；
5、建立健全 内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ，保证 所管理的
基 金财产和 基金管理 人的财 产相互独 立,对 所管理的不 同基金分 别管理， 分别记 账，进行 证
券投资 ；
6 、除依 据《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定外, 不 得利用基 金财产 为自己及 任何第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ；
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督；
8、采取适当 合理的 措施使 计算基金份 额认购 价格 、 申购 对价和 赎回对价 的方 法符合基
金合同 等法 律文 件的 规定 ，按有 关规 定计 算并 公告 基金资 产净 值， 确定 基金 份额申 购对价、
赎回 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ；
9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告；
11 、 严格按 照《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ，履 行信息 披露 及报 告义 务；
12、保守基 金商业 秘密， 不泄露基金 投资计 划、投 资意向等。 除《基 金法》 、 基金合同
及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露；
13、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ；
14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回对价 ；
15、依据《 基金法》 、基金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上；
17、 确保 需要 向基 金投 资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并且 保 证投资 人能大成中证 500 深市 ETF 基金
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够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式 ， 随 时 查 阅到 与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ；
18、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
19、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托
管人；
20、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ；
21、 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务 ， 基 金托 管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ；
22、 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任 ， 但 因第 三方 责 任导致 基金 财产 或基 金份 额持有 人利 益受 到损 失 ， 而基金 管理 人首
先承担 了责 任的 情况 下， 基金管 理人 有权 向第 三方 追偿 ；
23、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ；
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能 生效 ， 基金管 理人
承担全 部募 集费 用， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 存款利 息在 基金 募集 期结 束后 30 日内 退
还基金 认购 人 ， 发售 代理 机构将 已冻 结的 股票 解冻 ；
25、执 行生 效 的 基金 份额 持有人 大会 的决议 ；
26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ；
27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
（五） 基金 管理 人承 诺
1、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《证 券法 》 ， 并建 立健 全 的内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ；
2、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 ， 建 立健 全的 内部 控制 制 度， 采取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3、基金管理 人承诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律大成中证 500 深市 ETF 基金
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法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权；
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（9）违反证 券交易 场所业 务规则，利 用对敲 、倒仓 等手段操纵 市场价 格，扰 乱市场秩
序；
（10） 故意 损害 基金 投资 人 及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ；
（11 ）以 不正 当手 段谋 求 业务发 展；
（12） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（13） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分；
（14） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。
4、本基金管 理人将 根据基 金合同的规 定，按 照招募 说明书列明 的投资 目标、 策略及限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。
5、本基金管 理人不 从事违 反《基金法 》的行 为，并 建立健全内 部控制 制度， 采取有效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人发行 的股票或
者债券 ；
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其 他 重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 履 行 适当程 序后 ， 本基 金投 资 可不受 上述
规定限 制。
（六） 基金 经理 的承 诺
1、依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益；
2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益；
3、不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏 在任职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息；
4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。
（七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人
利 益 ， 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ，依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运 作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。
1、公 司内 部控 制的 总体 目 标
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成守法经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
2、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。
（2）有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度
的有效 执行 。
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。
（5）成本效 益原则 。公司 运用科学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。
3、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。
（2）全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。
4、内 部控 制的 基本 要素
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资人 利益 和公 司合 法权 益。
（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ：
1）各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各 岗位 人员在 上岗前 均应知悉大成中证 500 深市 ETF 基金
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并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。
2）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。
3）公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行
严格的 检查 和反 馈。
4）风险管理 部主要 负责对 投资组合的 市场风 险、流 动性风险和 信用风 险等进 行风险测
量， 并提 出风 险调 整的建 议； 对投 资业 绩进 行评价 ， 包 括整 体表 现分 析、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长期 持续 性检 验；对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 ，
提出风 险预 警等 工作 。
（6）建立有 效的人 力资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。
（7）建立科 学严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。
1）确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。
2）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。
3）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的 授权 内容 和时 效。
4）公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。
（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。
5、内 部控 制的 主要 内容
（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理大成中证 500 深市 ETF 基金
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规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ：
1）研 究工 作保 持独 立、 客 观。
2）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。
3）建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。
4）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。
5）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ：
1）严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。
2）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。
3）投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。
4）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。
5）建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ：
1）基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进
行交易 。
2）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。
3）交易管理 部门审 核投资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。
4）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同 投 资人 的利益 能够 得到 公平 对待 。
5）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。
6）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。
（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考大成中证 500 深市 ETF 基金
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虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作 程 序、 经 济后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开
披露的 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。
（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾大成中证 500 深市 ETF 基金
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难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。
1）建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。
2）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。
3）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料 的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度和
财经纪 律。
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。
四 、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二） 基金 托 管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行于 2005 年 3 月 23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工 120 余 人，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证券 、 基 金 、 信 托从 业经验 ， 且具 有海 外工 作 、 学 习或 培训 经
历， 60 ％ 以上 的员 工具 有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专 业化 的 托管服 务 ， 中 国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基
金（一 对多 、一 对一 ） 、 社 保基金 、保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三 类机构 银行 间
债券 、 券 商资 产管 理计 划 、 信 托计 划、 企业 年金 、 银行理 财产 品 、 股 权基 金 、 私 募基 金、 资大成中证 500 深市 ETF 基金
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金托管 等 门 类齐 全 、 产品 丰富 的 托管 产品 体系 。 在 国 内 ， 中 国银 行是 首家 开 展绩效 评估 、 风
险管理 等增 值服 务 ， 为 各 类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务， 是 国内 领先 的 大型中 资托 管银
行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管 247 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 222 只，
QDII 基金 25 只， 覆盖 了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理 财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行托 管及 投资 者服 务部风 险控 制工 作是 中国 银行风 险控 制工 作的 组成 部分 ， 秉 承
中国银 行风 险控 制理 念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳健 经 营” 的原 则。 中国 银行 托 管及投 资者 服务
部风险 控制 工作 贯穿 所辖 业务各 环节 ， 包 括风 险识 别 ， 风险 评估， 工作 程序 设计 与制度 建设 ，
风险检 视 ， 工 作程 序与 制 度的执 行 ， 工 作程 序与 制 度执行 情况 的内 部监 督 、 稽核以 及风 险控
制工作 的后 评价 。
中国银 行托 管业 务 从 2007 年已经 连续 四年 通过 美国 “SAS70 ” 准 则和 英国 “AAF01/06 ”
准则审 计报 告 ， 是 国 内 唯 一一家 通过 两种 国际 准则 的托管 银行 ， 内控 制度 完 善、 风险 防范 严
密，能 够有 效保 证托 管资 产的安 全。2011 、2012 年 度，中 国银 行托 管业 务内 部控制 通过 国
际新准 则“ISAE3402 ” ， 是国内 第一 家获 得此 报告 的托管 银行 ，再 次领 先于 同业。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机 构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规 定， 或者 违反 基金 合同约 定的,应 当立 即通 知 基金管 理人 ，并 及时 向国 务院证 券监 督
管理机 构报 告。
五 、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、网 下现 金和 网下 股票 发 售直销 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 大成中证 500 深市 ETF 基金
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住
所： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ： 张 景军
公司网 址：www.dcfund.com.cn
全国统 一客 户服 务号 码：400-888-5558 （免固 话长 途 费）
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北京 、 上 海 设有投 资理 财中 心 ， 并 在 武汉分 公司
开通了 直销 业务 ：
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦32 层
联系人 ：瞿 宗怡
电话：0755-83195236
传真：0755-83195229/39
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心
地址： 北京 市西 城区 平安 里西大 街28 号中 海国 际中 心1601 室
联系人 ： 戴 晓燕
电话： 总机 ：010-88009300 ；直 线电 话：010-85252345/85252346
传真：010-85252272/85252273
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路161 号101 室
联系人 ：徐 舲
电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331
传真：021-63513928/62185233
（4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路218 号 浦 发银 行大 厦15 楼
联系人 ：肖 利霞
联系电 话：027-85552889
传真：027-85552860 大成中证 500 深市 ETF 基金
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2、网 上代 理机 构
投资人可直接通过具有基 金代销业务资格及深圳证 券交易所会员资格的证券 公司办理
网上现 金申购 业务 ：
爱建证 券 、 安 信证 券、 渤 海证券 、 财达 证券 、 财 富 证券 、 财 富里 昂 、 财通 证 券、 长城 证
券、 长 江证券 、 大 通证券 、 大同 证券、 德邦 证券、 第一创 业、 东 北证 券、 东 方证券 、 东海 证
券、 东 莞证券 、 东 吴证券 、 东兴 证券、 高华 证券、 方正证 券、 光 大证 券、 广 发证券 、 广州 证
券、 国 都证券 、 国 海证券 、 国金 证券、 国开 证券、 国联证 券、 国 盛证 券、 国 泰君安 、 国信 证
券、 国 元证券 、 海 通证券 、 恒泰 长财、 恒泰 证券、 红塔证 券、 宏 源证 券、 华 安证券 、 华宝 证
券、 华 创证券 、 华 福证券 、 华林 证券、 华龙 证券、 华融证 券、 华 泰联 合、 华 泰证券 、 华西 证
券、 华 鑫证券 、 江 海证券 、 金元 证券、 开源 证券 、 联讯证 券、 民 生证 券、 民 族证券 、 南京 证
券、 平 安证券 、 齐 鲁证券 、 日信 证券、 瑞银 证券、 山西证 券、 上 海证 券、 申 银万国 、 世纪 证
券、 首 创证券 、 天 风证券 、 天源 证券、 万和 证券、 万联证 券、 西 部证 券、 西 藏同信 、 西南 证
券、 厦 门证券 、 湘 财证券 、 新时 代证券 、 信 达证券 、 兴业 证券、 银河 证券、 银泰证 券、 英 大
证券、 招商证 券、 浙商证 券、 中 航证券 、 中 金公司 、 中山 证券、 中投 证券、 中天证 券、 中 信
建投、 中信 浙江 、中 信万 通、中 信证 券、 中银 证券 、中邮 证券 、中 原证 券（ 排名不 分 先 后 ）
3、网 下 代 理机 构
（1） 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn
（2） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层
法定代 表 人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636 大成中证 500 深市 ETF 基金
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网址：www.newone.com.cn
（3） 东北 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
客户服 务电 话：4006000686
联系人 ：潘 锴
电话：0431-85096709
网址：www.nesc.cn
（4） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：田薇
联系电 话：010-66568430
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（5） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
通讯地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（6） 东方 证券 股份 有限 公 司
地址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场2 号楼22-29 楼
法定代 表人 ： 潘 鑫军
客户电 话：95503
联系人 ：吴 宇 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 27 页
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
（7） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（8） 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南 路7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888
联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（9） 安信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008 001 001
联系人 ：陈 剑 虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（10） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 28 页
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（11） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：张 智河
客服电 话：0532-96577
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（12） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼
办公地 址： 上海 市东 方 路1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：95531
免费服 务热 线：95531
联系人 ：汪 汇
电话：021-20333333
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
（13） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
客服电 话：95548
联系人 ：王 霈霈
电话：0571-87112507 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 29 页
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（14） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
法定代 表人 ：刘东
客服电 话：961303
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
（15） 平安 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
客服电 话：95511 转8
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168 、95597
联系人 ：舒 萌菲
电话：025-84457777
传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（17） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 30 页
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（18） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
客服电 话：021-962518 ，4008918918
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
（19） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：95562
联系人 ：黄 英
电话：0591-38162212
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
（20） 财通 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
客户联 系电 话：0571 －96336 （上 海地 区：962336 ）
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
（21） 浙商 证券 股 份 有限 公司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座6-7 楼 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 31 页
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：谢 项辉
电话：0571-87901053
客服电 话：967777
网址：www.stocke.com.cn
（22） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ： 杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（23） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
（24） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
（25） 中银 国际 证券 有限 责任公 司 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 32 页
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
客户服 务电 话：4006208888
联系人 ：张 静
电话：021-68604866-8309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（26） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-82336863
客服热 线：4006662288
联系人 ：徐 世旺
网址：www.jhzq.com.cn
（27） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（28） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ：刘 一宏
电话：028-86690070
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 33 页
（29） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼
法人代 表： 杜航
客户服 务热 线：4008866567
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
（30） 爱建 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
法定代 表人 ：郭 林
客服电 话：021-63340678
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
（31） 华宝 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ：汪 明丽
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
（32） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18、19 、36 、38 、39、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ： 孙 树明 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 34 页
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（33） 世纪 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ：卢 长才
客服电 话：0755-83199599
联系人 ：张 婷
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（34） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ： 龙 增来
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（35） 齐鲁 证券 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 35 页
网址：www.qlzq.com.cn
（36） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 周晖
客户服 务热 线：0731-84403319
联系人 ：胡 智
电话：0731-84779521
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（37） 中原 证券 股份 有限 公司
地址： 郑州 市 郑 东新 区商 务外环 路 10 号
法定代 表人 ： 菅 明军
客服电 话：0371-967218 、4008139666
联系人 ：卢琳
联系电 话: 0371-68599287 联系 传真:0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（38） 西南 证券 股份 有限 公司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ：徐 雅筠 、杨 再巧
网址：www.swsc.com.cn
(39) 民生 证券 股份 有限 公司
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 28 号 民生 金融 中 心 A 座
法定代 表人 ：余政
客服电 话：4006198888
联系人 ：赵 明
联系电 话：010-85127622
联系传 真：010-85127917
公司网 址：www.mszq.com 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 36 页
(40) 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层 （邮政 编码 ：570206 ）
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 楼（ 邮政 编码 ：518034 ）
法定代 表人 ：陆 涛
客服电 话：4008-888-228
联系人 ：金 春
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（41 ） 天 风证 券股 份有 限 公司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 东 湖新技 术开 发区 关东 园 路2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882/(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
公司网 站：www.tfzq.com
（42） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼
法定代 表人 ：曾 小普
联系人 ：徐 美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6282293
网址：www.gsstock.com
（43 ）国 泰君 安证 券股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ： 万 建华
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666 大成中证 500 深市 ETF 基金
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传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
(44) 中信 建投 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
4、基金管理 人可根 据有关 法律法规要 求，选 择其他 符 合要求的 机构代 理销售 本基金或
变更上 述发 售代 理机 构， 并及时 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：金颖
电话：4008-058-058
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室
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办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室
执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288
传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188
签章注 册会 计师 ： 昌 华、 王华
联系人 ：李 妍明
六、 基金合同 的生效
（一） 基金 合同 的生 效
根据相关法 规和 本 基金合 同 的有关规 定， 本 基金合 同已于2013年9月12 日正式 生效 。自
基金合 同生 效之 日起 ，本 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制
本基金的基 金合同生 效后 ，基金份额 持有人 数量不 满200 人或 者基金资 产净值 低于5000
万元的 ， 基金 管理 人应 当 及时报 告中 国证 监会 ； 连 续20个 工作 日出 现前 述情 形的 ， 基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 说明 原因和 报送 解决 方案 。
法律法 规另 有规 定的 从其 规定。
（三） 基金 类型 及存 续期 限
基金类 型： 股票 型指 数基 金
基金运 作方 式： 交易 型开 放式
标的指 数： 中 证 500 深市 指数
基金存 续期 限： 不定 期
七、基金份额的申购与赎回
（一） 申购 与赎 回场 所
本基金 的申 购与 赎回 将通 过 申购 赎回 代理 券商 进行 。 基金投 资人 应当 在申 购赎 回代理 券
商 办理 基金 申购 、 赎回 业务 的营业 场所 或按 申购 赎回 代理券 商 提 供的 其他 方式 办理基 金份 额
的申购 与赎 回。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎 回业 务前 公告 申购 赎 回代理 券商 等代 销机 构的 名单 ， 基 金
管理人 可根 据情 况变 更或 增减申 购 赎 回代 理券 商， 并予以 公告 。
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及开 放时 间
1、开 放日 及开 放时 间
投资人 在开 放日 办理 基金 份 额的 申购 和赎 回 ， 具 体办 理时间 为深 圳证 券交 易所 的正常 交
易日的 交易 时间 ， 但基 金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或 基 金合 同 的规 定公 告暂
停申购 、赎 回时 除外 。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新 的证券 交易 市场 、 证 券交 易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
2、申 购、 赎回 开始 日 及 业 务办理 时间
本基金 已 于 2013 年 10 月 16 日 开放 日常 申购 、赎 回 业务 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 或 者赎回 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1、 “份额 申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以份额 申 请，赎 回以 份额 申请 ；
2、基 金的 申购 对价 、赎 回 对价包 括组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价；
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销 ；
4、 申 购、 赎回 应遵 守 《 深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的 规定 ；
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1、申 购 与 赎回 申请 的提 出
基金投 资人 必须 根据 申购 赎回代 理 券 商规 定的 程序 ， 在开放 日的 具体 业务 办理 时间内 提
出申购 或赎 回的 申请 。
投资人申购本基金时须按 申购赎回清单的规定备足 申购对价，投资人 在 提 交赎 回 申 请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 和现 金。
2、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金投 资人 申购 、 赎回 申 请在受 理当 日进 行确 认 。 如投资 人未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则申 购申 请失 败。 如投 资人持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金， 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 40 页
投资人 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、 赎回 的申 购赎 回代理 券商 销售 网点 查询 有关申 请
的确认 情况 。
投资人 应及 时查 询有 关申 请的确 认情 况 ， 否 则如 因申 请未得 到 注 册登 记机 构 的 确认而 造
成的损 失， 由 投 资人 自行 承担。
3、申 购和 赎回 的 清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程中涉 及的股票和基金份额交收 适用深圳证券交易所和中 国证券登
记结算 有限 责任 公司 的结 算规则 。
投资 人 T 日申 购、 赎回 成 功后， 注册 登记 机构 在 T 日收市 后为 投资 人办 理组 合证券 的
清算交 收以 及 基 金份 额、 现金替 代的 清算 ， 在 T+1 日办理 基金 份额 、 现 金替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ， 在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理机 构、 基
金管理 人和 基金 托管 人 。 如果注 册登 记机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的情形 ， 则依 据
《中国证券登记结算有 限 责任公司关于深圳证券 交 易所上市的交易型开放 式 指数基金登记
结算业 务实 施细 则》 的有 关规定 进行 处理 。
注册登 记机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调
整，并 在新 规则 开始 实施 前按照 相关 规定 在至 少一 种指定 媒体 公告 。
（五） 申购 与赎 回的 数额
投资人 申购 、 赎回 的基 金 份额需 为最 小申 购 赎 回单 位的整 数倍 。 本基 金最 小 申购 、 赎 回
单位 为 100 万份 基金 份额 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在法 律法 规允 许的 情 况下 ， 调 整上 述规 定的 数 量 或比 例限
制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照有 关规 定在 制定 媒体上 公告 。
（六） 申购 和赎 回的 对价 和费用
1、申购对价 是指投 资人申 购基金份额 时应交 付的组 合证券、现 金替代 、现金 差额及其
他对价 。 赎回 对价 是指 投 资人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、 现金 差额 及其他 对价 。 申 购对 价、 赎回 对 价根据 申购 赎回 清单 和投 资人申 购 、 赎 回
的基金 份额 数额 确定 。
2、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 T 日 的申购 赎回 清单 在当 日深 圳证券 交易 所
开市前 公告 。如 遇特 殊情 况，可 以适 当延 迟计 算或 公告， 并报 中国 证监 会备 案。
3、投资人在 申购或 赎回基 金份额时， 申购赎 回代理 券商可按照 一定的 标准收 取佣金，
其中包 含证 券交 易所 、注 册登记 机构 等收 取的 相关 费用 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式
1、申 购赎 回清 单的 内容
T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 赎回 单位 所对应 的组 合证 券、 现金 替代、T 日
预估现 金差 额、T-1 日现 金 差额、 基金 份额 净值 及其 他相关 内容 。
2、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包 含 的全 部或 部分 证券 。 申 购赎 回清 单将 公告 最小申 购
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。
3、现 金替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购 、 赎 回 过程中 ， 投资 人 按 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利 投资 人 的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率， 基金 管理 人在 制定 具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以 保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。
（1 ） 现 金替代 分 为 3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为
“ 允许 ” ）和 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须”）。
禁止现 金替 代是 指在 申 购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。
可以现金替代是指在申购 基金份额时，允许使用现 金作为全部或部分该成份 证券的替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。
（2） 可以 现金 替代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致 投 资人 无法 在申 购时买 入
的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价× （1＋ 现金 替代 保 证金 率 ）
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基 金管 理人 需在 证券 恢 复交易 后买 入 ， 而 实际 买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为 便于 操作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代 保 证金率 ， 并据 此收 取替 代 金额 。 如 果预 先收 取的 金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额 ； 如 果预 先收 取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向 投 资人 收 取欠 缺的 差额 。
③替代 金额 的处 理程 序 大成中证 500 深市 ETF 基金
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T 日 ， 基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率， 并据 此收 取替 代金额。在
T 日 后被 替代 的成 份证 券 有正常 交易 的 2 个交 易日 （简 称为 T+2 日 ） 内 ， 基 金管理 人将 以收
到的替 代金 额买 入被 替代 的部分 证券 。T ＋2 日 日终 ，若已 购入 全部 被替 代的 证券， 则以 替
代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 （ 包括 买入 价 格与交 易费 用 ） 的 差额 ， 确定基 金应 退还
投资人 或投 资人 应补 交的 款项 ； 若 未能 购入 全部 被 替代的 证券 ， 则以 替代 金 额与所 购入 的部
分被替 代证 券实 际购 入成 本加上 按 照 T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还 投 资人 或 投资 人 应 补交 的款 项。
特例情 况 ： 若 自 T 日起 ， 深圳证券 交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的未购入的部分被 替 代证券价值的差额，确 定 基金应退还投资人或 投资人 应补交的款
项。
T+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下， 则为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 注册 登记 机构 ， 注册 登记机 构办 理现 金替 代多 退少补 资金 的
清算 ；T＋2 日后 第 2 个 工 作日（ 若在 特例 情况 下， 则为 T 日 起第22 个交 易 日） ， 注册 登记
机构办 理现 金替 代多 退少 补资金 的交 收。
④替代 限制 ： 为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误 差 ， 基 金管 理人 可规 定 投资人 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
n
i1
i T-1
%
T-1
?
?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 的 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
现 金 替 代 比 例 （ ）
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。
（3） 必须 现金 替代
①适用 情形 ： 必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除 ， 或 基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。
②替代 金额 ： 对于 必须 现 金替代 的证 券 ， 基 金管 理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量的现 金，即 “固定 替代金额” 。固定替 代金额 的计算方 法为申购 赎回清 单中该证 券的
数量乘 以其 经除 权调 整 的T-1 日 收盘 价 。
4、预 估现 金差 额 相 关内 容
预估现金差 额 是指 由基金 管理人估计 并在 T 日申购 赎回清单中 公布的 当日现 金差额的大成中证 500 深市 ETF 基金
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估计值 ，预 估现 金差 额 由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。
预估现 金差 额 的 计算 公式 为：
T 日预估现 金差额 ＝T-1 日最小申购 赎回单 位的基 金资产净值 －(申购 赎回清 单中必须
用现金替代 的固定 替代金 额＋申购赎 回清单 中可以 用现金替代 成份证 券的数 量与 T 日 经除
权调整后的 前收盘 价乘 积 之和＋申购 赎回清 单中禁 止用现金替 代成份 证券的 数量与 T 日经
除权调 整后 的前 收盘价 乘 积之和)
其中，T 日 经除 权调 整的 前 收盘价 由深 圳证 券交 易所 提供。 另外 ， 若T 日 为基 金分红 除
息日， 则计 算公 式中 的 “T-1 日 最小 申购 赎回 单位 的 基金资 产净 值” 需扣 减相 应的收 益分 配
数额。
预估现 金差 额 的 数值 可能 为正、 为负 或为 零。
5、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购 赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ：
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小申 购赎回 单位 的基 金资 产净 值－（ 申购 赎回 清单 中必 须用现 金
替代的固定 替代金 额＋申 购 赎回清单 中可以 用现金 替代成份证 券的数 量与 T 日收盘价相 乘
之和+ 申购 赎回 清单 中禁 止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘价 相乘 之和 ） 。
T 日投 资人 申购 、 赎回基 金 份额时 ， 需按T+1 日公 告 的T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投资 人 申购时 ， 如现 金差 额为正 数， 则投资
人 应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如 现 金差额 为负 数 ， 则 投资 人 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 人 赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则 投资 人 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如 现金 差额 为负 数， 则 投 资人 应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6、申 购赎 回清 单 的 格式
申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下：
基本信 息
最新公 告 日 期：2013-04-15
基金名 称： 大成 中 证 500 深市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
基金管 理公 司名 称： 大成 基金管 理有 限公 司
基金代 码：159932
标的指 数代 码：399802
T-1 日 信息 内容 大成中证 500 深市 ETF 基金
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现金差 额 （ 单位 ： 元 ） ： ￥2892.00
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） ：￥1,000,000
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） ： ￥1.000
T 日信 息内 容
预估现 金差 额（ 单位 ：元 ） ： ￥2892.00
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） ：1,000,000
T 日最 小申 购赎 回单 位分 红金额 （单 位： 元） ： 无
是否需 要公 布IOPV ：是
是否允 许申 购 ： 是
是否允 许赎 回 ： 是
可以现 金替 代比 例上 限 ：40%
成份股 信息 内容
证券代码 证券简称 股票数量 现金替 代标 志 现金替 代保 证金 率 固定替 代金 额
000006 深振业Ａ 1200
允许 21%
000021 长城开发 900
允许 21%
000028 国药一致 200
允许 21%
000031 中粮地产 1200
允许 21%
000042 深长城 100
允许 21%
000050 深天马Ａ 400
允许 21%
000066 长城电脑 900
允许 21%
000078 海王生物 700
允许 21%
000088 盐田港 1000
允许 21%
000090 深 天 健 500
允许 21%
000099 中信海直 400
允许 21%
000159 国际实业 500
允许 21%
000301 东方市场 1100
允许 21%
000400 许继电气 400
允许 21%
000410 沈阳机床 400
允许 21%
000415 渤海租赁 700
允许 21%
000417 合肥百货 700
允许 21%
000418 小天鹅Ａ 300
允许 21%
000426 兴业矿业 400
允许 21%
000488 晨鸣纸业 1200
允许 21%
000501 鄂武商Ａ 300
允许 21%
000503 海虹控股 1000
允许 21%
000506 中润资源 400
允许 21%
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000510 金路集团 800
允许 21%
000511 银基发展 1200
允许 21%
000513 丽珠集团 100
允许 21%
000517 荣安地产 300
允许 21%
000518 四环生物 1400
允许 21%
000522 白云山Ａ 400
允许 21%
000525 红 太 阳 300
允许 21%
000533 万家乐 600
允许 21%
000540 中天城投 1000
允许 21%
000541 佛山照明 700
允许 21%
000543 皖能电力 400
允许 21%
000550 江铃汽车 300
允许 21%
000554 泰山石油 500
允许 21%
000563 陕国投Ａ 300
允许 21%
000566 海南海药 500
允许 21%
000572 海马汽车 1300
允许 21%
000598 兴蓉投资 1200
允许 21%
000601 韶能股份 1200
允许 21%
000603 盛达矿业 100
允许 21%
000608 阳光股份 600
允许 21%
000612 焦作万方 500
允许 21%
000616 亿城股份 1600
允许 21%
000620 新华联 400
允许 21%
000627 天茂集团 1500
允许 21%
000631 顺发恒业 400
允许 21%
000636 风华高科 700
允许 21%
000650 仁和药业 800
允许 21%
000652 泰达股份 1400
允许 21%
000655 金岭矿业 400
允许 21%
000659 珠海中富 1400
允许 21%
000661 长春高新 100
允许 21%
000667 名流置业 2400
允许 21%
000680 山推股份 1200
允许 21%
000682 东方电子 1300
允许 21%
000683 远兴能源 1000
允许 21%
000685 中山公用 400
允许 21%
000690 宝新能源 1600
允许 21%
000697 炼石有色 200
允许 21%
000698 沈阳化工 600
允许 21%
000708 大冶特钢 300
允许 21%
000712 锦龙股份 300
允许 21%
000713 丰乐种业 300
允许 21%
000719 大地传媒 100
允许 21%
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000726 鲁
泰Ａ 600
允许 21%
000732 泰禾集团 300
允许 21%
000735 罗牛山 1200
允许 21%
000738 中航动控 300
允许 21%
000755 山西三维 400
允许 21%
000759 中百集团 700
允许 21%
000762 西藏矿业 500
允许 21%
000777 中核科技 200
允许 21%
000786 北新建材 400
允许 21%
000793 华闻传媒 1300
允许 21%
000809 铁岭新城 200
允许 21%
000816 江淮动力 1200
允许 21%
000822 山东海化 700
允许 21%
000823 超声电子 400
允许 21%
000826 桑德环境 500
允许 21%
000828 东莞控股 600
允许 21%
000829 天音控股 800
允许 21%
000830 鲁西化工 1400
允许 21%
000848 承德露露 300
允许 21%
000850 华茂股份 800
允许 21%
000852 江钻股份 200
允许 21%
000860 顺鑫农业 400
允许 21%
000861 海印股份 300
允许 21%
000877 天山股份 800
允许 21%
000886 海南高速 1100
允许 21%
000887 中鼎股份 400
允许 21%
000893 东凌粮油 100
允许 21%
000897 津滨发展 1700
允许 21%
000900 现代投资 600
允许 21%
000903 云内动力 600
允许 21%
000911 南宁糖业 200
允许 21%
000912 泸 天 化 400
允许 21%
000917 电广传媒 1000
允许 21%
000918 嘉凯城 500
允许 21%
000919 金陵药业 300
允许 21%
000925 众合机电 200
允许 21%
000926 福星股份 800
允许 21%
000927 一汽夏利 600
允许 21%
000930 中粮生化 1000
允许 21%
000931 中关村 700
允许 21%
000932 华菱钢铁 1600
允许 21%
000935 四川双马 200
允许 21%
000936 华西股份 600
允许 21%
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000939 凯迪电力 1000
允许 21%
000951 中国重汽 200
允许 21%
000959 首钢股份 1600
允许 21%
000962 东方钽业 400
允许 21%
000973 佛塑科技 1000
允许 21%
000975 银泰资源 600
允许 21%
000979 中弘股份 400
允许 21%
000987 广州友谊 200
允许 21%
000988 华工科技 800
允许 21%
000997 新 大 陆 500
允许 21%
000998 隆平高科 400
允许 21%
001696 宗申动力 800
允许 21%
002004 华邦颖泰 500
允许 21%
002005 德豪润达 800
允许 21%
002006 精功科技 400
允许 21%
002008 大族激光 1000
允许 21%
002011 盾安环境 500
允许 21%
002022 科华生物 500
允许 21%
002025 航天电器 300
允许 21%
002028 思源电气 400
允许 21%
002029 七匹狼 300
允许 21%
002041 登海种业 200
允许 21%
002048 宁波华翔 600
允许 21%
002050 三花股份 400
允许 21%
002056 横店东磁 300
允许 21%
002063 远光软件 400
允许 21%
002064 华峰氨纶 500
允许 21%
002065 东华软件 600
允许 21%
002078 太阳纸业 500
允许 21%
002083 孚日股份 900
允许 21%
002091 江苏国泰 200
允许 21%
002097 山河智能 600
允许 21%
002118 紫鑫药业 300
允许 21%
002121 科陆电子 300
允许 21%
002123 荣信股份 500
允许 21%
002129 中环股份 500
允许 21%
002140 东华科技 200
允许 21%
002152 广电运通 500
允许 21%
002154 报喜鸟 500
允许 21%
002161 远望谷 700
允许 21%
002168 深圳惠程 600
允许 21%
002179 中航光电 200
允许 21%
002181 粤传媒 400
允许 21%
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002183 怡亚通 400
允许 21%
002190 成飞集成 200
允许 21%
002191 劲嘉股份 300
允许 21%
002194 武汉凡谷 300
允许 21%
002203 海亮股份 300
允许 21%
002204 大连重工 200
允许 21%
002216 三全食品 200
允许 21%
002218 拓日新能 300
允许 21%
002219 独一味 300
允许 21%
002223 鱼跃医疗 300
允许 21%
002225 濮耐股份 300
允许 21%
002226 江南化工 100
允许 21%
002230 科大讯飞 400
允许 21%
002232 启明信息 300
允许 21%
002233 塔牌集团 500
允许 21%
002237 恒邦股份 300
允许 21%
002238 天威视讯 200
允许 21%
002242 九阳股份 400
允许 21%
002244 滨江集团 500
允许 21%
002249 大洋电机 400
允许 21%
002250 联化科技 500
允许 21%
002252 上海莱士 200
允许 21%
002254 泰和新材 400
允许 21%
002267 陕天然气 300
允许 21%
002276 万马电缆 400
允许 21%
002277 友阿股份 500
允许 21%
002281 光迅科技 100
允许 21%
002283 天润曲轴 500
允许 21%
002285 世联地产 200
允许 21%
002292 奥飞动漫 200
允许 21%
002293 罗莱家纺 100
允许 21%
002294 信立泰 200
允许 21%
002305 南国置业 400
允许 21%
002306 湘鄂情 300
允许 21%
002308 威创股份 300
允许 21%
002309 中利科技 300
允许 21%
002315 焦点科技 100
允许 21%
002320 海峡股份 200
允许 21%
002325 洪涛股份 200
允许 21%
002326 永太科技 100
允许 21%
002332 仙琚制药 300
允许 21%
002340 格林美 300
允许 21%
002342 巨力索具 400
允许 21%
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002345 潮宏基 100
允许 21%
002384 东山精密 200
允许 21%
002386 天原集团 300
允许 21%
002392 北京利尔 200
允许 21%
002393 力生制药 100
允许 21%
002396 星网锐捷 200
允许 21%
002408 齐翔腾达 300
允许 21%
002410 广联达 200
允许 21%
002414 高德红外 100
允许 21%
002424 贵州百灵 200
允许 21%
002428 云南锗业 200
允许 21%
002429 兆驰股份 400
允许 21%
002430 杭氧股份 300
允许 21%
002437 誉衡药业 200
允许 21%
002440 闰土股份 200
允许 21%
002444 巨星科技 200
允许 21%
002449 国星光电 300
允许 21%
002450 康得新 400
允许 21%
002456 欧菲光 100
允许 21%
002461 珠江啤酒 200
允许 21%
002463 沪电股份 500
允许 21%
002465 海格通信 100
允许 21%
002470 金正大 300
允许 21%
002475 立讯精密 100
允许 21%
002477 雏鹰农牧 400
允许 21%
002479 富春环保 400
允许 21%
002480 新筑股份 200
允许 21%
002482 广田股份 300
允许 21%
002489 浙江永强 200
允许 21%
002498 汉缆股份 200
允许 21%
002506 ST 超日 700
允许 21%
002534 杭锅股份 100
允许 21%
002573 国电清新 200
允许 21%
002574 明牌珠宝 100
允许 21%
002585 双星新材 200
允许 21%
002601 佰利联 100
允许 21%
002612 朗姿股份 100
允许 21%
002638 勤上光电 200
允许 21%
002646 青青稞酒 100
允许 21%
002648 卫星石化 200
允许 21%
002651 利君股份 100
允许 21%
002653 海思科 200
允许 21%
002662 京威股份 200
允许 21%
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第 50 页
002663 普邦园林 100
允许 21%
002672 东江环保 100
允许 21%
002678 珠江钢琴 100
允许 21%
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正 常 运作 。
2、发生基金 合同规 定的暂 停基金资产 估值情 况时， 基金管理人 可暂停 接收投 资人的申
购申请 。
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。
4、深圳证券 交易所 、申购 赎回代理券 商、注 册登记 机构因异常 情况无 法办理 申购，或
指数编 制单 位 、 深 圳证 券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上述 异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形 ， 包括但 不限 于系 统故 障 、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。
5、基金管理 人认为 接受某 笔或某些申 购申请 可能会 影响或损害 现有基 金份额 持有人 利
益时。
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述 第 1 、2 、3 、4 、6 项暂停 申购 情形 时 ， 基 金 管理人 应当 根据 有关 规定 在指定 媒
体上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投资 人的 申购 申请 被拒 绝， 被 拒绝 的申 购对价 将 退 还给投 资人 。
在暂停 申购 的情 况消 除时 ，基金 管理 人应 及时 恢复 申购业 务的 办理 。
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 对价 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价：
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2、发生基金 合同规 定的暂 停基金资产 估值情 况时， 基金管理人 可暂停 接收投 资 人的赎
回申请 或延 缓支 付赎 回对 价。
3、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。
4、深圳证券 交易所 、申购 赎回代理券 商、注 册登记 机构等因异 常情况 无法办 理赎回或
指数编 制单 位 、 深 圳证 券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上述 异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形 ， 包括但 不限 于系 统故 障 、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述情 形时 ， 基金 管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 并及 时在 至少 一 家指定 媒体
刊登暂 停赎 回公 告。 在 暂 停赎回 的情 况消 除时 ， 基 金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公
告。
（十） 集合 申购 与其 他服 务
在条件 许可 时， 基金 管理 人 可开放 集合 申购 ， 即 允许 多 个投资 人集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购 、 赎 回 单位或 其整 数倍 ， 进行 申 购。 在不 损害 基金 份额 持 有人利 益的 前提
下， 基金 管理 人有 权制 定 集合申 购业 务的 相关 规则 。 基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 基金
合同 开 展其 他服 务， 双方 需签订 书面 委托 代理 协议 ，并报 中国 证监 会备 案。
（十一 ） 基 金的 非交 易过 户
基金的 非交 易过 户是 指基 金 注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 等情 形 而产 生
的非交 易过 户以 及注册 登 记机构 认可 、 符合 法律 法 规的其 它非 交易 过户 。 无 论在上 述何 种情
况下， 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金 注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。
（十二） 基 金的 转托 管
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
（十三） 基 金的 冻结 和解 冻
基金注册 登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及 注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。
八 、基金的投资
（一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 52 页
（二） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还可 投资 于国 内 依法 发行 上市 的非 标的 指数成 份
股 （包 括中 小板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 新 股、 债券 （ 含中期 票据 ） 、
货币市 场工 具 、 银 行存款 、 权 证、 股指 期货 、 资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ，
权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
（三） 投资 策 略
本基金 采取 完全 复制 法 ， 即按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建股 票投 资组合 ， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关 的衍 生 工具 。 本 基金 投资 股指 期 货将根 据风 险管
理的原 则， 力争 利用 股指 期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围 ， 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 ， 避 免跟 踪偏 离 度和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
1、决 策依 据
有关法律法规、基金合同 和标的指数的相关规定是 基金管理人运用基金财产 的决策依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 53 页
数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策 ； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购、 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究支 持 、 投 资决 策、 组 合构建 、 交易 执行 、 投 资 绩效评 估 、 组 合维 护的 有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管理 程序 。 严 格的 投资 管理 程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避免 重
大风险 的发 生。
（1）研究支 持：数 量投资 部依托公司 整体研 究平台 ，整合外部 信息以 及券商 等外部研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
跟踪误 差及 其归 因分 析等 工作， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2）投资决 策：投 资决策 委员会依据 数量投 资部提 供的研究报 告，定 期召开 或遇重大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。
（3）组合构 建：根 据标的 指数情况， 结合研 究支持 ，基金经理 以完全 复制标 的指数成
份股及 其权 重的 方法 构建 组合 。 在 追求 实现 基金 投 资目标 的前 提下 ， 基金 经 理将采 取适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投资绩 效评估 ：风险 管理部定期 和不定 期对基 金进行投资 绩效评 估，并 提供相关
报告 。 绩 效评 估能 够确 认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合跟 踪误 差的 来源 及 投资策 略成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。
（6）组合监 控与调 整：基 金经理将跟 踪标的 指数变 动，结合成 份股基 本面情 况、成份
股公司 行为 、 流 动性 状况 、 基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 等，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在更 新的 招募 说明 书中 公告。
（四） 投资 管理 程序
1、投 资组 合的 建立
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分为 三步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调
整。
（1）确定目 标组合 ：基金 管理人根据 完全复 制标的 指数成份股 及其权 重的方 法确定目
标组合 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 54 页
（2）确定建 仓策略 ：基金 经理根据对 成份股 流动性 、公司行为 等因素 的分析 ，确定合
理的建 仓策 略 。
（3）逐步调 整：根 据完全 复制法确定 目标组 合之后 ，基金经理 在规定 时间内 采用适当
的手段 调整 实际 组合 直至 达到跟 踪指 数要 求。
正常情况下本基金 投 资 于标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成份 股 的 资产比例不低于 非现 金 基金
资产 的 90% ， 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行 。 本基 金将 在基 金合 同 生效之 日 起 6 个 月的 时间 内达到 这一 投资 比例 。 此 后， 如因 标的 指
数成份 股调 整 、 基 金申 购 或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的 ， 基 金管 理
人 应 在 10 个交 易日 内 进 行 调整 。
2、日 常投 资组 合管 理
（1）成份股 公司行 为信息 的跟踪与分 析：跟 踪标的 指数成份股 公司行 为（如 ：股本变
化、 分红 、 停 牌、 复牌 等 ） 信 息， 以及 成份 股公 司 其他重 大信 息， 分析 这些 信息对 指数 的影
响，进 而进 行组 合调 整分 析，为 投资 决策 提供 依据 。
（2）标的指 数的跟 踪与分 析：跟踪标 的指数 编制方 法的变化， 确定指 数变化 是否与预
期一致 ， 分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3）每日申 购赎回 情况的 跟踪与分析 ：跟踪 本基金 申购和赎回 信息， 分析其 对组合的
影响。
（4）组合持 有证券 、现金 头寸及流动 性分析 ：基金 经理分析实 际组合 与目标 组合的差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5） 组合 调整 ：
1）利用数量 化分析 模型， 找出将实际 组合调 整到目 标组合 的最 优方案 ，确定 组合调整
及交易 策略 。
2）如发生成 份股变 动、成 份股公司合 并及其 他重大 事项，可提 请投资 决策委 员会召开
会议， 决定 基金 的操 作策 略。
3）调 整组 合， 达到 目标 组 合的持 仓结 构。
（6）对比指 数与组 合的每 日及累计的 绩效数 据，检 测跟踪误差 及其趋 势。分 析由于组
合每只 股票 构成 与指 数构 成的差 异导 致的 跟踪 误差 的程度 与趋 势以 找出 跟踪 误差的 来源 ， 进
而决定 需要 对组 合调 整的 部分及 调整 方法 。
（7）根据指 数跟踪 研究结 果及当日最 新组合 情况进 行指数分析 及组合 分析并 进行组合
调整计 算， 进而 制定 下一 个交易 日的 交易 内容 与策 略。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 55 页
（8）以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计 T 日申 购赎 回 清单 并 公告 。
3、定 期投 资组 合管 理
（1） 每月
每月末 ， 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 ， 及 时检 查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备 。
每月末 ， 在基 金经 理会议 上对投 资操 作 、 组 合、 跟 踪误差 等进 行分 析 。 分析 最近基 金组
合与标 的指 数间 的跟 踪偏 离度情 况， 找出 未能 有效 控制较 大偏 离的 原因 。
每月末 ， 投资 决策 委员 会 可对基 金的 操作 进行 指导 与决策 。 基金 经理 根据 公 司投资 决策
委员会 的决 策开 展下 一阶 段的工 作。
（2） 标的 指数 调整
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 基金 经理 依 据投资 决策 委员 会的 决策 ， 在 指数 成
份股调 整生 效前 ， 分析 并 确定组 合调 整策 略 ， 尽 量 减少成 份股 变更 带来 的跟 踪偏离 度和 跟踪
误差。
4、投 资绩 效评 估
（1） 每日 ，基 金经 理分 析 基金的 跟踪 偏离 度。
（2） 每月 末， 风险 管理 部 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估 。
（3）每月末 ，基金 经理根 据评估报告 分析当 月的投 资操作、组 合状况 和跟踪 误差等情
况， 重点 分析 基金 的跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生原 因、 现金 控制 情况 、 标 的 指数成 份股 调整
前后的 操作 以及 成份 股未 来可能 发生 的变 化等 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金力争 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ， 年跟 踪误差 不
超过 2% 。如 因指 数编 制规 则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述范 围， 基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大 。
（五） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。
本基金 标的 指数 为中 证 500 深市 价格 指数 （代 码：399802）。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 深 市指 数的 编制及 发布 ， 或中 证 500 深 市指数 由
其他指 数替 代 ， 或 由于 指数 编制方 法等 重大 变更 导致 中证 500 深 市指 数不 宜继 续作为 标的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适 合 投资 的 指数推 出时 ， 本基 金管 理 人可以 依据 维护
基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ， 取得 基金 托管 人 同意并 在履 行适 当的 程序 后， 变更 本基 金大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 56 页
的标的 指数 并相 应地 变更 业绩比 较基 准， 而无 须召 开基金 份额 持有 人大 会。
标的指 数更 换后 ， 业绩 比 较基准 随之 变更 ， 基金 管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样。
（六） 风险 收益 特征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较高 预期 收 益的基 金品 种 ， 其 风险 与 预期收 益高
于混合 基金 、 债券 基金 与 货币市 场基 金 。 本 基金 采 用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现 ， 具 有
与标的 指数 、以 及标 的指 数所代 表的 股 票 市场 相似 的风险 收益 特征
（七） 投资 禁止 行为 与限 制
1、为 维护 基金 份额 持有 人 的合法 权益 ，基 金财 产不 得用于 下列 投资 或者 活动 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5）向其基 金管理 人、基 金托管人出 资或者 买卖其 基金管理人 、基金 托管人 发行的股
票或者 债券 ；
（6）买卖与 其基金 管理人 、基金托管 人有控 股关系 的股东或者 与其基 金管理 人、基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。
法律法 规和 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 的， 则本 基金不 受上 述相 关限 制
对于因 上述 第 （5） 、 （6 ） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 和备 选成 份股 ， 基 金管
理人应 在严 格控 制跟 踪误 差的前 提下 ，结 合使 用其 他合理 方法 进行 适当 替代 。
2、基 金投 资组 合比 例限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股的 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类资 产支持 证券的比例 ，不得 超过基 金资产净大成中证 500 深市 ETF 基金
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第 57 页
值的 10 ％；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（7 ）本 基金 持有 的同一( 指 同一 信用 级别) 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％；
（8）本基金 管理人 管理的 全部基 金投 资于同 一原始 权益人的各 类资产 支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％；
（9） 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基 金持有 资
产支持证券期间，如果 其 信用等级下降、不再符 合 投资标准，应在评级报 告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（10 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ，在 全国 银行 间同 业 市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ；
（12 ）在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资 产净值的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得超 过基
金资产 净值 的 100 ％， 其 中， 有 价证 券指 股票、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券） 、
权证 、 资 产支持 证券 、 买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购 ） 等 ； 在 任何 交 易日日 终 ， 持有
的卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20 ％ ； 在 任何 交 易日内 交易 （ 不
包括平仓） 的股指 期货合 约的成交金 额不得 超过上 一交易日 基 金资产 净值 的 20％；每个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现
金。
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同 生 效之 日起 开始。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制
（八） 基金 的融 资、 融券 和转融 通 大成中证 500 深市 ETF 基金
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本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、 融券 和转 融通 。 待 基金 参与融 资
融券和 转融 通业 务的 相关 规定颁 布后 ， 基金 管理 人可 以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险
收益特征并在控制风险 的 前提下，参与融资融券 业 务以及通过证券金融公 司 办理转融通业
务， 以提 高投 资效 率及 进 行风险 管理 。 届时 基金 参 与融资 融券 、 转融 通等 业 务的风 险控 制原
则、 具体 参与 比例 限制 、 费用收 支 、 信 息披 露、 估 值方法 及其 他相 关事 项按 照中国 证监 会的
规定及 其他 相关 法律 法规 的要求 执行 ，无 需召 开基 金份额 持有 人大 会决 定 。
（九） 基金 投资 组合 报告 （截 至 2013 年 12 月 31 日 ）
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 基金合 同规 定 ， 于 2014 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中 的财务 指
标、 净值 表现 和投 资组 合 报告等 内容 ， 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大
遗漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投 资 48,872,271.77 93.87
其中： 股票 48,872,271.77 93.87
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,876,116.24 5.52
6 其他资 产 315,067.39 0.61
7 合计 52,063,455.40 100.00
注：此 处的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 。
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,376,456.11 2.67
B 采矿业 1,676,156.85 3.25 大成中证 500 深市 ETF 基金
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C 制造业 30,543,104.13 59.21
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产
和供应 业
1,426,722.00 2.77
E 建筑业 1,267,925.33 2.46
F 批发和 零售 业 3,019,525.98 5.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 716,458.00 1.39
H 住宿和 餐饮 业 159,753.00 0.31
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术
服务业
2,702,765.78 5.24
J 金融业 211,839.48 0.41
K 房地产 业 3,887,215.81 7.54
L 租赁和 商务 服务 业 1,214,459.00 2.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理
业
618,762.30 1.20
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 51,128.00 0.10
S 综合 - 0.00
合计 48,872,271.77 94.74
（2 ） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
（1 ） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002465 海格通 信 26,600 552,748.00 1.07
2 002008 大族激 光 39,800 536,902.00 1.04
3 002400 省广股 份 13,300 482,125.00 0.93
4 000998 隆平高 科 17,669 482,010.32 0.93
5 002049 同方国 芯 8,819 435,482.22 0.84
6 002063 远光软 件 22,124 430,311.80 0.83
7 002152 广电运 通 22,160 425,250.40 0.82
8 002252 上海莱 士 8,900 422,750.00 0.82
9 002153 石基信 息 8,801 417,871.48 0.81
10 002410 广联达 13,241 417,091.50 0.81
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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4、报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原 则, 以 套 期保 值 为 目 的, 力 争 利 用 股 指期 货 的
杠杆作 用, 降低 股票 仓位 频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差, 达到 有效 跟踪 标的 指 数的目 的。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
10、投 资组 合报 告附 注
（1）本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体未 出现本 期被监管部 门立案 调查， 或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2）本基金 投资的 前十名 股票中，没 有投资 于超出 基金合同规 定的备 选股票 库之外的
股票。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 87,463.74
2 应收证 券清 算款 226,974.00
3 应收股 利 - 大成中证 500 深市 ETF 基金
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4 应收利 息 629.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 315,067.39
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情 况 的说 明
报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
报告期 末积 极投资 前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
九、基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 自基 金合 同生 效日 （2013 年 9 月 12 日） 至 2013 年 12 月 31 日 基金 合 同生效 以
来完整 会计 年度 的基 金份 额净值 增长 率 投 资业 绩 以 及与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较 ：
阶段
净值增 长
率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
2013.09.12-2013.12.31 -2.54% 1.06% 1.72% 1.31% -4.26% -0.25%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金份 额 增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的
比较 ：
大成中 证500 深 市ETF 基金 累计份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势
对比图
（2013 年 9 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日） 大成中证 500 深市 ETF 基金
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-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
13-09-12 13-10-04 13-10-26 13-11-17 13-12-09 13-12-31
大成中证500深市ETF 业绩比较基准
注：1 、本 基金 合同 于 2013 年 9 月 12 日 生效 ，截 至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期。 截至 报 告期末 ，
本基金 处于 建仓 期。
十 、基金的 财产
（一） 基金 资产 总值
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。
（二） 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值 。
（三） 基金 财产 的账 户
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基
金 注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。
（四） 基金 财产 的保 管及 处分
本基金 财产 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金注册 登 记机 构 和基金 销售 机构 以其 自有 的财产 承担 其自
身的法 律责 任 ， 其 债权 人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣 押 或其 他权 利 。 除 依法 律法 规
和基金 合同 的规 定处 分外 ，基金 财产 不得 被处 分。
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固大成中证 500 深市 ETF 基金
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有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。
十一 、基金资产 的估值
（一） 估值 日
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日 。
（二） 估值 对象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行 存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。
（三） 估值 方法
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价） 估值 ； 估 值日 无交易 的 ， 且 最近 交易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ）估 值 ；
（2）交易所 上市实 行净价 交易的债券 按估值 日收盘 价估值，估 值日没 有交易 的，且最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素， 调整 最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格；
（3）交易所 上市未 实行净 价交易的债 券按估 值日收 盘价减去债 券收盘 价中所 含的债券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格；
（4）交易所 上市不 存在活 跃市场的有 价证券 ，采用 估值技术确 定公允 价值。 交易所上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送股、 转增股 、配股 和公开增发 的新股 ，按估 值日在证券 交易所 挂牌的 同一股票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（2）首次公 开发行 未上市 的股票、债 券和权 证，采 用估值技术 确定公 允价值 ，在估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
（3）首次公 开发行 有明确 锁定期的股 票，同 一股票 在交易所上 市后， 按交易 所上市的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 ， 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。
3、全国银行 间债券 市场交 易的债券、 资产支 持证券 等固定收益 品种， 采用估 值技术确
定公允 价值 。
4、交易所以 大宗交 易方式 转让的资产 支持证 券，采 用估值技术 确定公 允价值 ，在估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。
5、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
6、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。
7、金 融衍 生品 的估 值
（1）上市流 通金融 衍生品 按估值日其 结算价 估值； 估值日无交 易的， 以最近 交易日的
结算价 估值 。
（2）未上市 金融衍 生品按 成本价估值 ，如成 本价不 能反映公允 价值， 则采用 估值模型
确定公 允价 值。
8、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-7 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法 。 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允
价值的 ， 基 金管 理人 可根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值 的价格 估值 。
9、相关法律 法规以 及监管 部门有强制 规定的 ，从其 规定。如有 新增事 项，按 国家最新
规定估 值。
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布 。
（四） 估值 程序
1、基金份额 净值是 按照每 个工作日闭 市后， 基金资 产净值除以 当日基 金份额 的余额数大成中证 500 深市 ETF 基金
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量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2、基金管理 人应每 个工作 日对基金资 产估值 。但基 金管理人根 据法律 法规或 基金合同
的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将基 金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。
（五） 暂停 估值 的情 形
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时；
3、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。
（六） 基金 份额 净值 的确 认
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ， 小 数点 后第 4 位四舍 五入 。 国 家另 有规 定的， 从
其规定 。
（七） 估值 错误 的处 理
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时， 视 为 基金份 额净 值
错误。
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理：
1、估 值错 误类 型
本基金 运作 过程 中， 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误 ， 导 致其 他当 事 人遭受 损失 的 ， 过 错的 责 任人应 当对 由于
该估值错误遭受损 失当事 人 (“ 受损方”) 的直接损失按 下述 “ 估值错误处理原 则 ” 给予赔偿，承
担赔偿 责任 。
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。
2、估 值错 误处 理原 则
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方，大成中证 500 深市 ETF 基金
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及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。
（2）估值错 误的责 任方对 有关当事人 的直接 损失负 责，不对间 接损失 负责， 并且仅对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。
（3）因估值 错误而 获得不 当得利的当 事人负 有及时 返还不当得 利的义 务。但 估值错误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人的 利益 损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受损 方的 损 失，并 在其 支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。
3、估 值错 误处 理程 序
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ：
（1）查明估 值错误 发生的 原因，列明 所有的 当事人 ，并根据估 值错误 发生的 原因确定
估值错 误的 责任 方；
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；
（3）根据估 值错误 处理原 则或当事人 协商的 方法由 估值错误的 责任方 进行更 正和赔偿
损失；
（4）根据估 值错误 处理的 方法，需要 修改基 金 注册 登记机构交 易数据 的，由 基金 注册
登记机 构进 行更 正， 并就 估值 错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ：
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。
（八） 特殊 情形 的处 理 大成中证 500 深市 ETF 基金
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1、基 金管 理人 按本 条第 （ 三 ）款 有关 估值 方法 规定 的第 8 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。
2、由于不可 抗力原 因，或 由于证券交 易所及 登记结 算公司发送 的数据 错误， 基金管理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要 、 适 当、 合理 的 措施进 行检 查 ， 但 未能发 现错误 的 ， 由 此
造成的 基金 财产 估值 错误 ， 基 金管 理人 和基 金托 管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 应当
积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。
十二、 基金的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 标的 指 数许可 使用 费；
4、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5、基 金合 同生 效后 与 基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6、基 金上 市费 及年 费；
7、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8、基 金的 证券 交易 费用 ；
9、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费 大成中证 500 深市 ETF 基金
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本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3、基 金合 同生 效后 标的 指 数许可 使用 费
标的指 数使 用许 可费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率 0.03% 计 提。 标 的指 数许 可使用 费
计算方 法如 下：
H ＝E× 标的 指数 使用 许可 费年费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 标 的指数 使用 许可 费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
自基金 合同 生效 之日 起， 指数使 用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累 计， 按季 支付 。 指 数使用 许
可费的 收取 下限 为每 季度 人民 币 5 万 元， 即若 不足 人民 币 5 万 元则 按照 人民 币 5 万元收取。
标的指数供应商根据相应 指数许可协议变更上述标 的指数使用许可费费率和 计费方式
时， 本基 金将 采用 变更 后 的费率 和计 费方 式 计 算指 数使用 费 。 基 金管 理人 应 在招募 说明 书及
其更新 中披 露基 金最 新适 用的 指 数使 用许 可费 费率 和计费 方式 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 －9 项 费用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4、其 他根 据相 关 法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 降 低
基金管 理费 率和 基金 托管 费率 ， 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人 必须依 照有 关规大成中证 500 深市 ETF 基金
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定最迟 于新 的费 率实 施日 前在指 定媒 体上 刊登 公告 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行 。
十三 、基金收益与分配
（一） 基 金利 润的 构成
基 金利润 指基金 利息收入、 投资收 益、公 允价值变动 收益和 其他收 入扣除相关 费用 后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额 。
（二） 基金 可供 分配 利润
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数 。
（三） 收益 分配 原则
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于 收 益分配 基准 日每 份基 金份 额 可供 分配 利润 的 10% ， 若 基金合 同生 效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；
2、 当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时， 可进 行收 益分配 ；
3、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日 （ 即 收益评 价日 ）
的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后可能 低于 面值 ；
4、本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ；
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不影 响投 资人 利益 的情 况下 ， 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 前提 下酌 情调 整以上 基
金收益 分配 原则 ， 此项 调 整不需 要召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 但 应于 变更 实 施日前 在指 定 媒
体上公 告 。
（四） 基金 收益 分配 数额 的确定
1、在收益评 价日， 基金管 理人计算基 金份额 净值增 长率和标的 指数同 期增长 率，并计
算基金 份额 净值 增长 率与 标的指 数同 期增 长率 的差 额，当 差额 超过 1% 时 ，基 金管理 人有 权大成中证 500 深市 ETF 基金
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进行收 益分 配。 期间 如发 生 基金份 额折 算， 则以 基金 份 额折算 日为 初始 日重 新计 算上述 指标 。
基金收益评价日基金份额 净值增长率与标的指数同 期增长率的差额＝基金份 额净值增
长率－ 标的 指数 同期 增长 率
基金份 额净 值增 长率 ＝ （ 收益评 价日 基金 份额 净值 （如 上市 后基 金份 额发 生 折算 ， 则 采
用剔除 上市 后折 算因 素的 基金份 额净 值）/ 基金 上市 前一 日 基金 份额 净值-1）×100%
i
??
?
基 金 资 产 净 值
剔 除 上 市 后 折 算 因 素 的 基 金 份 额 净 值 上 市 后 第i 次 基 金 份 额 折 算 比 例
基 金 份 额 总 额
注：
i
?
为连 乘符 号 。 当 基金 份 额折算 比例 为 N 时， 表示 每一份 基金 份额 折算 为 N 份。
标的 指数同期 增长率＝ （收益 评价日标 的指数收 盘值/ 基金上市前 一日标的 指数收 盘值
-1）×100%
2、根据前述 收益分 配原则 确定收益评 价日本 基金的 可分配收益 、收益 分配比 例及收益
分配 数 额。
3、 截 至收 益评 价日 基金 可 分配收 益= （ 基金 份额 净值 增长率 －标 的指 数同 期 增 长率）×
收益评 价日 发行 在外 的基 金份额 总额 ×基 金上 市前 一日基 金份 额净 值
每基金份额的应分配收益 数额为上述确定的基金 可分 配 收 益 乘 以 收 益 分 配 比例 除 以 收
益评价 日发 行在 外的 基金 份额总 额， 保留 小数 点 后 3 位， 第 4 位舍 去。
（五） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
（六） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ， 并 由基 金 托管人 复核 ， 在 2 个工 作 日内在 指定
媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。
基金红利发放日距离收益 分配基准日（即可供分配 利润计算截止日）的时 间不 得 超 过
15 个 工作 日。 在 分配 方案 公布后 （依 据具 体方 案的 规定） ， 基 金管理 人就 支付 的现金 红利 向
基金托 管人 发送 划款 指令 ，基金 托管 人按 照基 金管 理人的 指令 及时 进行 分红 资金的 划付 。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（七） 收益 分配 中发 生的 费用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担 。
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十四、 基金的会计与审计
（一） 基金 会计 政策
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ；
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如下原 则： 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并 入下一 个会 计年 度；
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位；
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度；
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算；
6、基金管理 人及基 金托管 人各自保留 完整的 会计账 目、凭证并 进行日 常的会 计核算，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ；
7、基金托管 人每月 与基金 管理人就基 金的会 计核算 、报表编制 等进行 核对并 以书面方
式确认 。
（二） 基金 的年度 审计
1、基金管理 人聘请 与基金 管理人、基 金托管 人相互 独立的具有 证券从 业资格 的会计师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。
2、会 计师 事务 所 更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。
3、基金管理 人认为 有充足 理由更换会 计师事 务所， 须通报基金 托管人 。更换 会计师事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案 。
十五 、基金的信息披露
本基金的信 息披露 应符合 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《信息披 露办法》 、 基金合 同及其他
有关规 定 。
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 （以 下简 称 “网站 ” ） 等 媒介 披露 ，大成中证 500 深市 ETF 基金
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并保证 基金 投资 人能 够按 照基金 合同 约定 的时 间和 方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息 资 料 。
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 应当 在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将招 募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个 月结 束 之日 起 45 日内 ，更 新招 募 说明书 并
登载在网站上，将更新 后 的招募说明书摘要登载 在 指定报刊上。基金管理 人 应当在公告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。
（二） 基金 份额 发售 公告
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒体 上 。
（三） 基金 合同 生效 公告
基金管理人应当在收到中 国证监会确认文件的次日 在指定媒体上登载基金合 同生效公
告 。
（四） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 ， 并至 少提 前 3 个工 作日将 基金 份额 折算 日公 告登载 于
指定媒 体上 。
基金份额进行折算并由注 册登记机构完成基金份额 的变更登记后，基金管理 人将在 3
个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定媒 体上 。
（五） 基金 份额 上市 交易 公告书
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3
个工作 日， 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 媒体上 。
（六） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基 金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（七） 申购 赎回 清单
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单 。
（八）定 期 报告 ， 包 括基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经
过审计 。
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季 度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。
（九） 临时 报告
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书 ， 予 以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ：
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开；
2、终 止基 金合 同；
3、转 换基 金运 作方 式；
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ；
7、基 金募 集期 延长 ；
8、基金管理 人的董 事长、 总经理及其 他高级 管理人 员、基金经 理和基 金托管 人基金托
管部门 负责 人发 生变 动； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ；
10、 基金 管理 人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十；
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼；
12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ；
13、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14、重 大关 联交 易事 项；
15、基 金收 益分 配事 项；
16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更；
17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ；
18、基 金改 聘会 计师 事务 所；
19、变 更 、 增加 或减 少 基 金销售 代理 机构 ；
20、更 换基 金注册 登 记机 构；
21、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ；
22、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ；
23、本 基金 暂停 接受 申购 、赎 回 申请 ；
24、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回；
26、基 金变 更标 的指 数；
27、基 金暂 停上 市、 恢复 上市或 终止 上市 ；
28、基 金推 出新 业务 或服 务；
29、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。
（十） 澄清 公告
在基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。
（十一 ）基 金份 额持 有人 大会决 议
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机 构 核准 或者备 案 ，
并予以 公告 。 召 开基 金份 额持有 人大 会的 ，召 集人 应当至 少提 前 30 日公 告基 金份额 持有 人
大会的 召开 时间 、会 议形 式、审 议事 项、 议事 程序 和表决 方式 等事 项。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管 理人 、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。
（十二 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所， 以供 公 众查阅 、
复制 。
十 六、风险揭示
（一） 市场 风险
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。
1、政 策风 险
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。
2、经 济周 期风 险
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表 ， 而 经济 运行 则具 有 周期性 的特 点 。 随 宏观 经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险。
3、利 率风 险
金融市场利率的变化直接 影响着债券的价格和收益 率，也会影响企业的融资 成本和利
润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。
4、购 买力 风险
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。
5、国 际竞 争风 险
随着中 国市 场开 放程 度的 提高 ， 上 市公 司的 发展 必然 要受到 国际 市场 同类 技术 或同类 产
品公司 的强 有力 竞争 ， 部 分上市 公司 有可 能不 能适 用新的 行业 形势 而业 绩下 滑。 尤其 是中 国
加入 WTO 以 后， 中 国境 内 公司将 面临 前所 未有 的市 场竞争 ， 上 市公 司在 这些 因素的 影响下
将存在 更大 不确 定性 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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6、上 市公 司经 营风 险
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营
不善， 其股 票价 格可 能下 跌，或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。
（二） 本基 金特 有的 风险
1、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。
2、标 的指 数波 动的 风险
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致 指数 波 动， 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 ， 产 生
风险。
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重 发生 变化 、 成份 股派 发 现金红 利 、 新 股市 值配 售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合以及 与基 金运 作相 关的 费用等 因素 使
本基金 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。
4、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险
尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定
范围内 ， 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存在 不同 于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。
5、IOPV 计 算错 误的 风险
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供 投资 人 交 易 、 申 购 、 赎回基 金份
额时参 考。IOPV 与实 时 的基金 份额 净值 可能 存在 差异，IOPV 计算 也可 能 出现错 误。 投资
人 若参 考 IOPV 进行 投资 决策可 能导 致损 失， 需 投 资人 自 行承 担后 果。
6、投 资人 赎回 失败 的风 险
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎回 单位 ， 由 此可能 导
致 投资 人 按 原最 小申 购 、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法 按照 新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。
7、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 大成中证 500 深市 ETF 基金
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本基金 赎回 对价 包括 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差 额等 。 在 组合 证券 变现过 程中 ， 由 于
市场变 化 、 部 分成 份股 流 动性差 等因 素 ， 导 致投资人 变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。
8、股 指期 货等 金融 衍生 品 投资风 险
金融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其价 值取 决于 一种 或 多种基 础资 产或 指数 ， 其 评价主 要源
自于对 挂钩 资产 的价 格与 价格波 动的 预期 。 投资 于 衍生品 需承 受市 场风 险 、 信用风 险 、 流 动
性风险 、 操作 风险 和法 律 风险等 。 由于 衍生 品通 常 具有杠 杆效 应 ， 价 格波 动 比标的 工具 更为
剧烈 ， 有 时候 比投 资标 的 资产要 承担 更高 的风 险 。 并且由 于衍 生品 定价 相当 复杂 ， 不 适当 的
估值有 可能 使基 金资 产面 临损失 风险 。
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股 指期 货交 易采 用保 证 金交易 制度 ， 由于 保证 金 交易具 有杠
杆性 ， 当 出现 不利 行情 时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 人 权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用 每日 无 负债结 算制 度 ， 如 果没 有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给 投资 带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。
（三） 操作 或技 术风 险
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等原 因可 能引致 风险 ， 例如 ， 越 权 违规交 易 、 会 计部 门欺 诈 、 交 易错 误、IT
系统故 障等 风险 。
在交易 型 开 放式 基金 的各 种交易 行为 或者 后台 运作 中， 可能 因为 技术 系统 的故 障或者 差
错而影 响交 易的 正常 进行 或者导 致 投 资人 的利 益受 到影响 。 这种 技术 风险 可能 来自基 金管 理
人、基 金托 管人 、销 售机 构、证 券交 易所 、证 券 注 册登记 机构 等。
（四） 不可 抗力 风险
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力因素 的出 现 ， 将 会严 重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基金
资产遭 受损 失 。 基 金管理 人、 基金 托管 人、 证券 交 易所 、 证券 注 册登 记机构 和销售 代理 机构
等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从 而影 响基 金的 各 项业务 按正 常时 限完 成； 金 融市场 危机 、
行业竞 争 、 代 理机 构违 约 等超出 基金 管理 人自 身直 接控制 能力 之外 的风 险 ， 可能导 致基 金或
者基金 份额 持有 人利 益受 损。
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十 七、基金合同的变更、终止与基金财产清算
（一） 基金 合同 的变 更
1、变更基金 合同涉及 法律 法规规定或 本合同 约定应 经基金份额 持有人 大会决 议通过的
事项的 ， 应召 开基 金份 额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告，并 报中 国证 监会 备案 。
下列涉及到基金合同内容 变更的事项应召开基金份 额持有人大会并经基金份 额持有人
大会决 议同 意：
（1） 终止 基金 合同 ；
（2） 转换 基金 运作 方式 ；
（3） 变更 基金 类别 ；
（4）变更基 金投资 目标、 投资范围或 投资策 略（法 律法规和中 国证监 会另有 规定的除
外） ；
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序；
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人；
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ；
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ；
（10 ） 终 止基 金上 市， 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的情 形
除外；
（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。
2、但出现下 列情况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ：
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率 、 其 他应 由 基金或 基金 份额 持有 人承 担的费 用；
（2） 法律 法规 明确 要求 增 加的由 基金 财产 承担 的基 金费用 的收 取；
（3）在法律 法规和 基金合 同规定的范 围内变 更本基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更收费 方式 ；
（4）因相应 的法律 法规、 上海证券交 易所或 者注册 登记机构的 相关业 务规则 发生变动大成中证 500 深市 ETF 基金
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以及中 国证 监会 的相 关规 定，应 当对 基金 合同 进行 修改；
（5） 基金 合同 的修 改不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 实质 性变 化；
（6） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ；
（7） 按照 法律 法规 或 基 金 合同 规 定不 需要 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。
3、关于基金 合同变 更的基 金份额持有 人大会 决议经 中国 证监会 核准生 效后方 可执行，
自决议 生效 后两 日内 在指 定媒体 公告 。
（二） 基金 合同 的终 止事由
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ；
3、基 金合 同约 定的 其他 情 形；
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
基金合 同终 止后 ， 基金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办
法》 、基金 合同及其 他有关 法律法规的 规定， 行使请 求给付报 酬、从基 金资产 中获得补 偿的
权利。
（三） 基金 财产 的清 算
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2、基金财产 清算小 组组成 ：基金财产 清算小 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。
3、基金财产 清算小 组职责 ：基金财产 清算小 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4、基 金财 产清 算程 序：
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法大成中证 500 深市 ETF 基金
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律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ；
4、清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付 。
5、基 金剩 余财 产的 分配
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ：
（1） 支付 清算 费用 ；
（2）交 纳 所欠 税款 ；
（3） 清偿 基金 债务 ；
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责任公司的 最低结算备付金和交易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回 。
6、基 金财 产清 算的 公告
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
7、基 金财 产清 算账 册及 有 关文件 由基 金托 管人 保 存 15 年 以上 。
十八、 基金合同内容摘要
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务
（一） 基金 管理 人 的 权利 与义务
1、基 金管 理人 的权 利
（1） 依法 募集 基金 ；
（2） 自基 金合 同生 效之 日 起，根 据法 律法 规和 基金 合同独 立运 用并 管理 基金 财产；
（3） 依照 基金 合同 收取 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费用 ；
（4） 销售 基金 份额 ； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6）依据基 金合同 及有关 法律规定监 督基金 托管人 ，如认为基 金 托管 人违反 了基金合
同及国 家有 关法 律规 定 ， 应呈报 中国 证监 会和 其他 监管部 门 ， 并 采取 必要 措 施保护 基金 投资
者的利 益；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9）担任或 委托其 他符合 条件的机构 担任基 金 注册 登记机构办 理基金 登记业 务并获得
基金合 同规 定的 费用 ；
（10） 依据 基金 合同 及有 关法律 规定 决定 基金 收益 的分配 方案 ；
（11 ）在 基金 合同 约定 的 范围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申购与 赎回 申请 ；
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；
（15 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；
（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 ， 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回和 非交
易过户 的业 务规 则 ， 决定 基金的 除调 高托 管费 和管 理费之 外的 费率 结构 和收 费方式 ；
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他权 利。
2、基 金管 理人 的义 务
（1）依法募 集基金 ，办理 或者委托经 中国证 监会认 定的其他机 构代为 办理基 金份额的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的 基金财产 和基金管 理人的 财产相互 独立, 对所管理的 不同基金 分别管理 ，分别 记账，进 行
证券投 资； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（6）除 依 据《基 金法 》 、基 金合同及 其他有 关规定外, 不得 利用基 金财产为 自己 及任何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人运 作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8）采取适 当合理 的措施 使计算基金 份额认 购 价格 、申购 对价 和 赎回 对价 的 方法符合
基金合 同等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告 基金资 产净 值， 确定 基金 份 额申购 对价 、
赎回 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务；
（12）保守 基金商 业秘密 ，不泄露基 金投资 计划、 投资意向等 。除《 基金法》 、基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不向 他人 泄露；
（13） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ；
（15）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会；
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ；
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资人提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资人
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ， 随时 查阅 到 与基金 有关 的公 开资 料 ， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件；
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配；
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ；
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应当 承
担赔偿 责任 ，其 赔偿 责任 不因其 退任 而免 除；
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 基金 合同 规定 履行自 己的 义务 ， 基金 托 管人违 反基
金合同 造成 基金 财产 损失 时，基 金管 理人 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金托 管人追 偿；
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ， 但因 第三 方 责任导 致基 金财 产或 基金 份额持 有人 利益 受到 损失 ， 而 基金 管理 人
首先承 担了 责任 的情 况下 ，基金 管理 人有 权向 第三 方追偿 ； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（23） 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
（24 ） 基 金管 理人 在募 集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件 ， 基 金合 同不 能生 效 ， 基 金管 理
人承担 全部 募集 费用 ，将 已募集 资金 并加 计银 行同 期存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日内
退还基 金认 购人 ，发 售代 理机构 将已 冻结 的股 票解 冻 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务 。
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务
1、基 金托 管人 的权 利
（1） 自基 金合 同生 效之 日 起，依 法律 法规 和基 金合 同的规 定安 全保 管基 金财 产；
（2） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费用 ；
（3）监督基 金管理 人对本 基金的投资 运作， 如发现 基金管 理人 有违反 基金合 同及国家
法律法 规行 为， 对基 金财 产、其 他当 事人 的利 益造 成重大 损失 的情 形， 应呈 报中国 证监 会 ，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资人 的利 益；
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 权利 。
2、基 金托 管人 的义 务
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设立专 门的基 金托管 部门，具有 符合要 求的营 业场所，配 备足够 的、 合 格的熟悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（3）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，确 保基金财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ；
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得利 用基 金财 产为自 己及任 何
第三人 谋取 利益 ，不 得委 托第三 人托 管基 金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及 有 关凭 证；
（6）按规定 开设基 金财产 的资金账户 和证券 账户 ， 按照基金合 同的约 定，根 据基金管大成中证 500 深市 ETF 基金
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理人的 投资 指令 ，及 时办 理清算 、交 割事 宜；
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金
信息公 开披 露前 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露；
（8）复核、 审查基 金管理 人计算的基 金资产 净值、 基金份额申 购、赎 回 对价 的现金部
分 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ） 对 基金 财务 会计报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照基 金合 同的 规定 进行 ； 如 果基 金管 理人 有未 执行基 金合 同
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施；
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ；
（15）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定， 召集基金份 额持有 人大会 或配合基
金份额 持有 人依 法召 集基 金份额 持有 人大 会；
（16） 按照 法律 法规 和基 金合同 的规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ；
（19 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 时 ， 应 承 担赔偿 责任 ， 其赔 偿责 任 不因其 退任
而免除 ；
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和基 金合 同规定 履行 自己 的义 务 ， 基金管 理人
因违反 基金 合同 造成 基金 财产损 失时 ，应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 管理 人追偿 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他义 务 。
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
1、基 金份 额持 有人 的权 利
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对基金 管理人 、基金 托管人、基 金销售 机构损 害其合法权 益的行 为依法 提起诉讼
或仲裁 ；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的 和 基金 合同 约定 的其他 权利 。
2、基 金份 额持 有人 的义 务
（1） 认真 阅读 并遵 守基 金 合同；
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4）缴纳基 金认购 款项或 认购股票， 交付 基 金申购 、赎回 对价 及法律 法规和 基金合同
所规定 的费 用；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者基金 合同 终止 的有 限责 任；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则
（一 ） 基 金份 额持 有人 大 会由基 金份 额持 有人 组成 ， 基 金份 额持 有人 的合 法 授权代 表有
权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投
票权 。
如日后 基金 管理 人发 行本 基金的 联接 基金 ， 本基 金联 接基金 的基 金份 额持 有人 可以凭 所
持有的联接基金的份额 直 接参加或者委派代表参 加 本基金的基金份额持有 人 大会并参与表
决。 在计 算参 会份 额和 计 票时 ， 联 接基 金基 金份 额 持有人 持有 的享 有表 决 权 的基金 份额 数和
表决票 数为 ： 在本 基金 基 金份额 持有 人大 会的 权益 登记日 ， 联接 基金 持有 本 基金份 额的 总数
乘以该 基金 份额 持有 人所 持有的 联接 基金 份额 占联 接基金 总份 额的 比例 ， 计算 结果按 照四 舍
五入的 方法 ， 保留 到整 数 位。 折算 为本 基金 后的 每 一基金 份额 和本 基金 的每 一基金 份额 拥有
平等的 投票 权。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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联接基金的基金管理人不 应以联接基金的名义代表 联接基金的全体基金份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托以联接基金的基金份 额 持有人代理人的身份出 席 本基金的基金份额持有 人 大会并参与表
决。
联 接基金的基金管理人代 表联接基金的基金份额持 有人提议召开或召集本基 金份额持
有人大 会的 ， 须先 遵照 联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会 ， 联 接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会 。
（二） 有以 下情 形之 一时 ，应召 开基 金份 额持 有人 大会：
1、终 止基 金合 同；
2、更 换基 金管 理人 ；
3、更 换基 金托 管人 ；
4、转 换基 金运 作方 式；
5、提高基金 管理人 、基金 托管人的报 酬标准 ； 但根 据法律法规 的要求 提高 该 等报酬标
准的除 外；
6、变 更基 金类 别；
7、本 基金 与其 他基 金的 合 并；
8、变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略 （ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ；
9、变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
10、基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会；
11 、 单独 或合 计持 有本 基 金总份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会；
12、 终止 基金 上市 ， 但 因基 金不再 具备 上市 条件 而被 深圳证 券交 易所 终止 上市 的情形 除
外；
13、对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项；
14、 法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的事 项 。
（三） 有以 下情 形之 一的 ，不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ：
1、调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ；
2、法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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3、在 法律 法规 和基 金合 同 规定的 范围 内调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率；
4、因相应的 法律法 规 、深 圳证券交易 所或注 册登记 机构的相关 业务规 则 发生 变动而应
当对基 金合 同进 行修 改；
5、对基金合 同的修 改对基 金份额持有 人利益 无实质 性不利影响 或修改 不涉及 基金合同
当事人 权利 义务 关系 发生 变化；
6、基金管理 人、深 圳证券 交易所和注 册登记 机构在 法律法规、 基金合 同规定 的范围内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ；
7、按 照法 律法 规和 基金 合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的以 外的 其他 情形。
（四） 召集 方式 ：
1、除 法律 法规 规定 或基 金 合同另 有约 定外 ，基 金份 额持有 人大 会由 基金 管理 人召集 ；
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ；
3、基金托管 人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理人提 出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当由 基金 托管 人自行 召集 。
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日起
10 日内决 定是否 召集， 并 书面告知提 出提议 的基金 份额持有人 代表和 基金托 管人。基金 管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开。
5、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人 大会 ， 而 基金 管理 人 、 基金 托管 人都 不召 集的， 单独或 合计 代表 基金 份 额 10% 以 上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。基 金份 额持
有人依 法自 行召 集 基 金份 额持有 人大 会的 ，基 金管 理人、 基金 托管 人应 当配 合，不 得阻 碍 、
干扰。
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（五） 通知 大成中证 500 深市 ETF 基金
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召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人应 于会 议召 开 前 30 日 ，在 指定 媒体 公告 。 基金份 额
持有人 大会 通知 应至 少载 明以下 内容 ：
1、会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ；
2、会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式；
3、有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日；
4、 授权 委托 证明 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点;
5、会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话；
6、出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
7、召 集人 需要 通知 的其 他 事项。
采取通 讯开 会方 式并 进行 表决的 情况 下 ， 由 会议 召集 人决定 在会 议通 知中 说明 本次基 金
份额持 有人 大会 所采 取的 具体通 讯方 式 、 委 托的 公 证机关 及其 联系 方式 和联 系人 、 书 面表 决
意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。
如召集 人为 基金 管理 人 ， 还 应另行 书面 通知 基金 托管 人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进
行监督 ； 如召 集人 为基 金 托管人 ， 则应 另行 书面 通 知基金 管理 人到 指定 地点 对表决 意见 的计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金份 额持 有人 ， 则应 另 行书 面 通知 基金 管理 人和 基金托 管人 到指
定地点 对表 决意 见的 计票 进行监 督 。 基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不派 代表 对书 面表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。
（六） 开会 方式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 召开 ， 会议 的召 开方 式由会 议
召集人 确定 。
1、现场开会 。由基 金份额 持有人本人 出席或 以代理 投票授权委 托证明 委派代 表出席，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ：
（1）亲自出 席会议 者持有 基金份额的 凭证、 受托出 席会议者出 具的委 托人持 有基金份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 基金 合同 和会 议 通知的 规定 ， 并
且持有 基金 份额 的凭 证与 基金管 理人 持有 的登 记资 料相符 ；
（2）经核对 ，汇总 到会者 出示的在权 益登记 日持有 基金份额的 凭证显 示，有 效的基金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50% ） ； 参加 基金 份额 持有人 大会 的大成中证 500 深市 ETF 基金
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持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时
间的三 个月 以后 、 六个 月 以内 ， 就 原定 审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 基金 份额的 持有 人参 加， 方可 召开 。
2、通讯开会 。通讯 开会系 指基金份额 持有人 将其对 表决事项的 投票以 书面形 式在表决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集 人按 基金 合 同约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个工 作日 内连 续公 布 相关提 示
性公告 ；
（2）召集人 按基金 合同 约 定通知基金 托管人 （如果 基金托管人 为召集 人，则 为基金管
理人 ） 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人 ， 则 为基 金 管理人 ） 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力；
（3 ） 本 人直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% （含 50%）； 参加 基金 份额 持有人 大会 的
持有人 的基 金份 额低 于前 述规定 比例 的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时
间的三 个月 以后 、 六个 月 以内 ， 就 原定 审议 事项 重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重 新 召集 的
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 三分 之一 以上 基金 份额的 持有 人参 加， 方可 召开；
（4） 上述 第 （3） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 基金 合同 和会议 通知 的
规定， 并与 基金 登记 注册 机构记 录相 符；
（5） 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 人身 份文件 的表 决视 为 有 效出 席的投 资人 ； 表面 符合 法律 法规和 会议 通
知规定 的书 面表 决意 见即 视为有 效的 表决 ，表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决 ，
但应当 计入 出具 书面 表决 意见的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。
3、在法律法 规和监 管机关 允许的情况 下，本 基金亦 可采用网络 、电话 等其他 非现场方
式由基 金份 额持 有人 对其 代表进 行授 权或 召开 基金 份额持 有人 大会 ， 会议 程序 比照现 场开 会
或通讯 开会 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（七） 议事 内容 与程 序
1、议 事内 容及 提案 权
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如基金 合同 的重 大修 改 、 决定终 止基
金合同 、 更换 基金 管理人 、 更 换基 金托 管人 、 与 其 他基金 合并 、 法律 法规及 基金合 同规 定的
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。
基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10%（含 10%）以
上的基金份额持有人可 以 在大会召集人发出会议 通 知前向大会召集人提交 需 由基金份额持
有人大 会审 议表 决的 提案 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开 30 天前 公告。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以上 （含 50% ） 选举产 生一 名
基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席
或主持 基金 份额 持有 人大 会，不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文件 号码、 持有或代表 有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ）和
联系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成决 议
（八） 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额 持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50%大成中证 500 深市 ETF 基金
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以上 （ 含 50% ） 通过 方为 有效； 除 下列 第 2 项所 规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。
2、特别决议 ，特别 决议应 当经参加大 会的基 金份额 持有人或其 代理人 所持表 决权的 三
分之二 以上 （ 含 三 分之二 ） 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 基金 合同 以及 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 人身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资人 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。
（九） 计票
1、现 场开 会
（1）如大会 由基金 管理人 或基金托管 人召集 ，基金 份额持有人 大会的 主持人 应当在会
议开始后宣布在出席会 议 的基金份额持有人和代 理 人中选举两名基金份额 持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集 或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应当 在 会议开始后宣布在出席 会 议的基金份额持有人中 选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。
（2）监票人 应当在 基金份 额持有人表 决后立 即进行 清点并由大 会主持 人当场 公布计票
结果。
（3）如果会 议主持 人或基 金份额持有 人或代 理人对 于提交的表 决结果 有怀疑 ，可以在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大 会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不影
响计票 的效 力。
2、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人召 集， 则为 基金 管理 人授权 代表 ） 的 监督 下进 行计票 ， 并 由公 证机 关大成中证 500 深市 ETF 基金
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对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果 。
（十） 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备
案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决 ， 在 公告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员
姓名等 一同 公告 。
基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的决
议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有
约束力 。
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式
（一） 基金 利润 的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益、 公允 价值 变动 收 益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（二） 基金 可供 分配 利润
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数
（三） 收益 分配 原则
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ， 每 次收
益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 每份 基金 份额 可供分 配利 润 的 10% ， 若基 金合同 生效 不
满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
2、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时， 可进 行收 益分配。
基金管理人对基金份额 净 值增长 率 和 标 的 指 数 同期增 长 率 的 计 算 方 法 参 见本基 金 招 募 说 明
书；
3、本基金以 使收益 分配后 基金份额净 值增长 率尽可 能贴近标的 指数同 期增长 率为原则
进行收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ， 即基金 收益 分配 基准 日 （ 即 收益评 价日 ）
的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后可能 低于 面值 ； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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4、本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ；
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不影 响投 资人 利益 的情 况下 ， 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 前提 下酌 情调 整以上 基
金收益 分配 原则 ， 此项 调 整不需 要召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 但 应于 变更 实 施日前 在指 定媒
体上公 告。
（四） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
基 金红利 发放日 距离收益分 配基准 日（即 可供分配利 润计算 截止日 ）的时间不 得超 过
15 个 工作 日。 在 分配 方案 公布后 （依 据具 体方 案的 规定） ， 基 金管理 人就 支付 的现金 红利 向
基金托 管人 发送 划款 指令 ，基金 托管 人按 照基 金管 理人的 指令 及时 进行 分红 资金的 划付 。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定 。
（六） 收益 分配 中发 生的 费用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。
四、基 金的 费用 与税 收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 标的 指 数许可 使用 费；
4、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6、基 金上 市费 及年 费；
7、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8、基 金的 证券 交易 费用 ；
9、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金 托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下：
H＝E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从基金 财 产中一次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
3、基 金合 同生 效后 标的 指 数许可 使用 费
标的指 数使 用许 可费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率 0.03% 计 提 。 标 的指 数许 可使用 费
计算方 法如 下：
H＝E× 标的 指数 使用 许可 费年费 率 ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 使用 许可 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
自基金 合同 生效 之日 起， 指数使 用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累 计， 按季 支付 。 指 数使用 许
可费的 收取 下限 为每 季度 人民 币 5 万 元， 即若 不足 人民 币 5 万 元则 按照 人民 币 5 万元收取。
标的指数供应商根据相应 指数许可协议变更上述标 的指数使用许可费费率和 计费方式
时， 本基 金将 采用 变更 后 的费率 和计 费方 式 计 算指 数使用 费 。 基 金管 理人 应 在招募 说明 书及
其更新 中披 露基 金最 新适 用的 指 数使 用许 可费 费率 和计费 方式 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4 －9 项费 用 ” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入 基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率 。 降 低
基金管 理费 率和 基金 托管 费率 ， 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人 必须依 照有 关规
定最迟 于新 的费 率实 施日 前在指 定媒 体上 刊登 公告 。
（五） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
五、基 金财 产的 投资 方向 和 投资 限制
（一） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还可 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 标的 指 数成 份
股 （包 括中 小板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 新 股、 债券 （ 含中期 票据 ） 、
货币市 场工 具 、 银 行存款 、 权 证、 股指 期货 、 资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ，
权证、 股指 期货 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
（二） 投资 禁止 行为 与限 制
1、禁 止 用 本基 金财 产从 事 以下行 为
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（5）向其基 金管理 人、基 金托管人出 资或者 买卖其 基金管理人 、基金 托管人 发行的股
票或者 债券 ；
（6）买卖与 其基金 管理人 、基金托管 人有控 股关系 的股东或者 与其基 金管理 人、基金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活动 。
法律法 规和 监管 部门 取消 上述禁 止性 规定 的， 则本 基金不 受上 述相 关限 制。
2、基 金投 资组 合比 例限 制
本基金 的投 资组 合 应 遵循 以下限 制：
（1 ） 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股的 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ；
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类资 产支持 证券的比例 ，不得 超过基 金 资产净
值的 10 ％；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（7）本基 金持有的 同一( 指同一信用 级别)资 产支持 证券的比例 ，不得 超过该 资产支持
证券规 模 的10 ％；
（8）本基金 管理人 管理的 全部基金投 资于同 一原始 权益人的各 类资产 支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％；
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资
产支持证券期间，如果 其 信用等级下降、不再符 合 投资标准，应在评级报 告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（10 ） 基 金财 产参 与 股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ；
（12 ）在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资 产净值的
10% ；在任 何交易 日日终 ， 持有的买入 股指期 货合约 价值与有价 证券市 值之和 ，不得超过 基大成中证 500 深市 ETF 基金
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金资产 净值 的100 ％， 其 中， 有 价证 券指 股票、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以 内的政 府 债 券） 、
权证 、 资 产支持 证券 、 买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购 ） 等 ； 在 任何 交 易日日 终 ， 持有
的卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20 ％ ； 在 任何 交 易日内 交易 （ 不
包括平仓） 的股指 期货合 约的成交金 额不得 超过上 一交易日基 金资产 净值 的 20％；每个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现
金。
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同 生 效之 日起 开始。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公告 方式
（一） 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值 。
（二） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告
基金合 同生 效后 ， 在开 始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基 金管 理人 应当 至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式
（一） 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 应 当终 止：
1、基 金 份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人大成中证 500 深市 ETF 基金
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承接的 ；
3、基 金合 同约 定的 其他 情 形；
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
基金合 同终 止后 ， 基金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办
法》 、基金 合同及其 他有关 法律法规的 规定， 行使请 求给付报 酬、从基 金资产 中获得补 偿的
权利。
（二） 基金 财产 的清 算
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。
2、基金财产 清算小 组组成 ：基金财产 清算小 组成员 由基金管理 人、基 金托管 人、具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。
3、基金财产 清算小 组职责 ：基金财产 清算小 组负责 基金财产的 保管、 清理、 估价、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4、基 金财 产清 算程 序：
（1） 基金 合同 终止 情形 出 现时， 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘请会 计师事 务所对 清算报告进 行外部 审计， 聘请律师事 务所对 清算报 告出具法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ；
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。
5、清 算费 用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。
6、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。
7、基 金财 产清 算的 公告 大成中证 500 深市 ETF 基金
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清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
8、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争 议解 决方 式
各方当 事人 同意 ， 因基 金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议 ， 如 经 友好协 商未
能解决 的， 应提 交仲 裁。 若自一 方书 面提 出协 商解 决争议 之日 起 60 日内 争议 未能以 协商 方
式解决 的 ， 则 任何 一方 有 权将争 议提 交位 于北 京的 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 按 照其 时
有效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。仲裁 裁决 是终 局的 ，对 仲裁各 方当 事人 均具 有约 束力。
基金合 同受 中国 法律 管辖 ，适用 中华 人民 共和 国法 律并从 其解 释。
九、基 金合 同存 放地 和 投 资人 取 得基 金合 同的 方式
（一 ） 基 金合 同正 本一式 六份 ， 除 上报 有关 监管机 构一式 二份 外 ， 基 金管理 人、 基金 托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力 。
（二） 基金 合同 存放 地和 投资人 取得 基金 合同 的方 式
基金合 同可 印制 成册 ， 供 投资人 在基 金管 理人 、 基 金托管 人 、 销 售机 构的 办 公场所 和营
业场所 查阅 。
十九、基金托管协议内容摘要
以下内 容摘 自《 大成 中 证 500 深 市交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
一、托 管协 议当 事人
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理人 ” ）
名称：
大成基 金管 理有 限公 司
住所：
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
法定代 表人 ：张 树忠
成立时 间：
1999 年 4 月 12 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[1999]10 号
组织形 式： 有限责 任公 司 大成中证 500 深市 ETF 基金
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注册资 本： 贰亿元 人民 币
经营范 围： 发起设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务
存续期 间： 持续经 营
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ）
名称：
中国银 行股 份有 限公 司
住所：
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人: 田 国立
成立时 间：
1983 年10 月31 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟捌 佰肆 拾捌 万壹 仟玖 佰叁拾 捌元 整
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款 ； 办 理 结算； 办理 票据 贴现 ；
发行金 融债 券； 代理 发行 、 代 理兑 付、 承销 政府 债 券； 买卖 政府债 券 ； 从 事 同业拆 借 ； 提供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代 理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外汇 存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款 ； 外汇 兑换 ； 国 际结算 ； 同业外 汇拆 借 ； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款 ； 外汇
担保 ； 结 汇、 售汇 ； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券 ； 买 卖和 代理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自 营外 汇 买卖 ； 代 客外 汇买 卖； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行
及付款 ； 资信调 查 、 咨 询 、 见 证业 务； 组织 或参 加 银团贷 款 ； 国际 贵金 属买 卖； 海外 分支机
构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。
存续期 间： 持续经 营
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查
（一 ） 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的约 定， 建立 相 关的技 术系
统，对 基金 管理 人的 投资 运作进 行监 督。 主要 包括 以下方 面：
1、对基金的 投资范 围、投 资对象进行 监督。 基金管 理人应将拟 投资的 股票库 、标的指
数成份 股和 备选 成份 股库 、 债 券库 等各 投资 品种 的 具体范 围提 供给 基金 托管 人。 基金 管理 人
可以根 据实 际情 况的 变化 ，对各 投资 品种 的具 体范 围予以 更新 和调 整， 并通 知基金 托管 人 。
基金托 管人 根据 上述 投资 范围对 基金 的投 资进 行监 督；
2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督：
（1 ） 本 基金 投 资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股的 比例不 低于 非现 金 基 金资 产的 90% ； 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％；
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
（5）本基金 投资于 同一原 始权益人的 各类资 产支持 证券的比例 ，不得 超过基 金资产净
值的 10 ％；
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％；
（7）本基 金持有的 同一( 指同一信用 级别)资 产支持 证券的比 例 ，不得 超过该 资产支持
证券规 模 的10 ％；
（8）本基金 管理人 管理的 全部基金投 资于同 一原始 权益人的各 类资产 支持证 券，不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％；
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资
产支持证券期间，如果 其 信用等级下降、不再符 合 投资标准，应在评级报 告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（10 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（11 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ；
（12 ）在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资 产净值的
10% ；在任 何交易 日日终 ， 持有的买入 股指期 货合约 价值与有价 证券市 值之和 ，不得超过 基
金资产 净值 的100 ％， 其 中， 有 价证 券指 股票、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券） 、
权证 、 资 产支持 证券 、 买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购 ） 等 ； 在 任何 交 易日日 终 ， 持有
的卖出 股指 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20 ％ ； 在 任何 交 易日内 交易 （ 不
包括平仓） 的股指 期货合 约的成交金 额不得 超过上 一交易日基 金资产 净值 的 20％；每个 交
易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现
金。
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 限制 。
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交 易
日内进 行调 整。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的 投 资的 监督 与检 查自 基 金合 同 生 效之 日起 开始。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。
3、为对基金 禁止从 事的关 联交易进行 监督。 基金管 理人和基金 托管人 应相互 提供与本
机构有 控股 关系 的股 东或 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 ；
4、基金管理 人向基 金托管 人提供其银 行间债 券市场 交易的交易 对手库 ，交易 对手库由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成 。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基 金托 管 人 。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参
与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；
5、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则 ， 对 银行 间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估 ， 控 制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在具 体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信 风险引 起的 损失 ， 基金 托 管人不 承担 赔偿
责任。
6、基金如投 资银行 存款， 基金管理人 应根据 法律法 规的规定及 基金合 同的约 定，事先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并及 时提 供 给基金 托管 人 ， 基 金托 管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ；
（二 ） 基 金托 管人 应根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同 》 的 约定 ， 对 基 金资产 净值
计算 、 基 金份 额净 值计 算 、 应 收资 金到 账、 基金 费 用开支 及收 入确 定 、 基 金 收益分 配 、 相 关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。
（三 ） 基 金托 管人 在上述 第 （ 一） 、 （二 ） 款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法
规的规定、 《基金合 同》及 本协议的约 定 ，应 及时通 知基金管 理人 限期 纠正， 基金管理 人收
到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正 。 在 限 期内 ， 基 金托 管
人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。
（四）基金 托管人 发现基 金管理人的 投资指 令违反 法律法规、 《基金合 同》及 本协议的
规定， 应当 拒绝 执行， 立即 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法 律法规 的规 定 及 时向 中国 证监会 报告 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 法规 和其 他有关 规定 ， 或
者违反《基 金合同》 、本协 议约定的， 应当立 即通知 基金 管理 人，并 依 照法律 法规的规 定 及
时向中 国证 监会 报告 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（五 ） 基 金管 理人 应积 极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 包括 但不 限 于： 在规 定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 对 基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查
1、在本协议 的有效 期内， 在不违反公 平、合 理原则 以及不妨碍 基金托 管人遵 守相关法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查 ， 核 查事 项包 括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产 、 开 设基 金 财产的 资金 账户
和证券 账户 、 复核 基金 管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根据 基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。
2、基金管理 人发现 基金托 管人擅自挪 用基金 财产、 未对基金财 产实行 分账管 理、无正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《基
金合同 》 及本 协议 有关 规 定时 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 ， 基 金管 理人有 权随 时
对通 知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定 报告 中国 证监 会。
3、基金托管 人应积 极配合 基金管理人 的核查 行为， 包括但不限 于：提 交相关 资料以供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性 ， 在 规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 ， 就基 金
管理人 的疑 义进 行解 释或 举证。
四、基 金财 产的 保管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2、 基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产 ， 未 经基 金管 理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《基
金合 同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。
3、 基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户 （ 含期货 结算 账户 ） 、 证券 账 户及其 他
基金财 产投 资所 需要 的账 户。
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5、对于因为基金申购、赎 回、投资产生的应收资产 ，应由基金管理人负责与 有关当事
人确定 到账 日期 并通 知基 金托管 人 ， 到 账日 基金 财 产没有 到达 基金 账户 的 ， 基金托 管人 应及
时通知 基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。 由此 给基 金 财产造 成损 失的 ， 基金 托 管人对 此不 承担
任何责 任。
6、除依据《基金 法 》 、 《运 作办法》 、 《基金 合同》及 其他有关法律法规规定外 ，基金托大成中证 500 深市 ETF 基金
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管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账
1、 基金 募集 期满 或基 金管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 等 有关规 定的 ， 基金 管理人 应将募 集的 属
于本基 金财 产的 全部 资金 划入基 金托 管人 为基 金开 立的基 金托 管账 户中 ， 网下 股票认 购所 募
集的股 票应 划入 以基 金托 管人和 本基 金联 名方 式开 立的证 券账 户下 。 同时 ， 由 基金管 理人 在
法定期 限内 聘请 具有 从事 相关业 务资 格的 会计 师事 务所对 基 金 进行 验资 ，并 出具验 资报 告 ，
出具的 验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 （ 含 2 名 ）中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。
2、基金管理人应将属于本 基金财产的全部资金划入 在基金托管人处为本基金 开立的基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。
2、基金托管人以本基金的 名义开设本基金的银行账 户。本基金的银行预留印 鉴由基金
托管人 保管 和使 用。 本基 金 的一切 货币 收支 活动 ， 包 括 但不限 于投 资、 支付 或收 取 现金差 额、
支付或 收取 现金 替代 款 、 支付或 收取 现 金 替代 款的 多退少 补款 、 支付 基金 收 益， 均需 通过 本
基金的 银行 账户 进行 。
3、本基金银行账户的开立 和使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金托 管人和基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。
4、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理
基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 ， 基
金托管 人负 责该 账户 的日 常管理 以及 银行 预留 印鉴 的保管 和使 用 。 在 上述 账户 开立和 账户 相
关信息 变更 过程 中， 基金 管理人 应提 前向 基金 托管 人提供 开户 或账 户变 更所 需的相 关资 料 ，
并对基 金托 管人 给予 积极 配合和 协助 。
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理
1、基金托管人应当代表本 基金，以基金托管人和本 基金联名的方式在中国证 券登记结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。
2、本基金证券账户的开立 和使用，限于满足开展本 基金业务的需要。基金托 管人和基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务大成中证 500 深市 ETF 基金
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以外的 活动 。
3、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司开 立结 算备 付金 账 户，
用于办理基金托管人所 托 管的包括本基金在内的 全部 基 金 在 证 券 交 易 所 进行证 券 投 资 所 涉
及的资 金结 算业 务。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。
4、基金管理人在中国证券 登记结算有限责任公司深 圳分公司开立资金结算账 户，用于
办理本 基金 因申 购、 赎回 产生的 现金 差额 和现 金替 代多退 少补 等资 金的 结算 。
5、在 托管协议 生效日之后 ，本基金被允许从事其他 投资品种的投资业务的， 涉及相关
账户的 开设 、 使用 的， 若 无相关 规定 ， 则基 金托管 人应当 比照 并遵 守上 述关 于账户 开设 、 使
用的规 定。
（六） 投资 人 申 购或 赎回 时现金 替代 、 现 金差 额的 查收与 划付
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 或基 金管 理人 的交 收指令 办理 本基 金因 申购 、 赎回产 生
的现金 替代 、现 金差 额的 结算。
（七） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格 ， 并 代表 基 金进行 交易 ； 基金 托管 人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。
（ 八 ） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。
（ 九 ） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管
基金管 理人 、 基金 托管 人分别 按照 法律 法规 保管 由基 金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 有
关的重大合同及有关凭 证 。基金管理人代表基金 签 署有关重大合同后应在 收 到合同正本后
30 日内将 一份正 本的原 件 提交给基金 托管人 。除本 协议另有规 定外， 基金管 理人在代表 基
金签署 与基 金有 关的 重大 合同时 应保 证基 金一 方持 有两份 以上 的正 本 ， 以 便基 金管理 人和 基
金托管 人至 少各 持有 一 份 正本的 原件 。 重大 合同 由基 金管理 人与 基金 托管 人按 规定各 自保 管
至少 15 年。
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核
1、基金 资产净 值是 指基金 资产总 值减去 负债 后的价 值。基 金份额 净值 是指计 算日基 金大成中证 500 深市 ETF 基金
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资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 基 金份额 净值 的计 算保 留到 小数点 后 3 位，
小数点 后 第4 位 四舍 五入 ，由此 产生 的误 差计 入基 金财产 。
2、基金管 理人应每 开放日 对基金财产 估值。 估值原 则应符合《 基金合 同》 、 《 证券投资
基金会 计核 算业 务指 引 》 及其他 法律 法规 的规 定 。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额 净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基金 托管 人复 核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并以 双方 认可 的 方 式 发送给 基金 托管 人 。 基 金 托管人 按 《基 金
合同 》 规 定的 估值 方法 、 时间 、 程 序复 核无 误后 ， 以双方 认可 的 方 式将 复核 结果传 送给 基金
管理人 ， 由基 金管 理人 对 外公布 。 月末 、 年 中和 年 末估值 复核 与基 金会 计账 目的核 对同 时进
行。
3、当 相 关法 律法 规或 《基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。
4、 基金 管理人 、基 金托管 人发现 基 金估 值违 反《基 金合同 》订明 的估 值方法 、程序 以
及 相 关法 律法 规 的规 定或者 未 能充 分维 护 基金 份额持 有 人利 益时 ， 双方 应及时 进 行协 商和
纠正。
5、当基金资 产的估 值导致 基金份额净 值小数 点后 三 位 （含第三 位） 内 发生差 错时，视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 当 基金 份额 净值 出现 错 误时 ， 基 金管 理人 应当 立 即予以 纠正 ， 并
采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 ； 当计 价错 误 达到基 金份 额净 值 的0.25% 时， 基金 管理
人应当报中 国证监 会备案 ；当计价错 误达到 基金份 额净值的 0.5%时 ，基金 管 理人应当在 报
中国证 监会 备案 的同 时并 及时进 行公 告 。 如 法律 法 规或监 管机 关 对 前述 内容 另有规 定的 ， 按
其规定 处理 。
6、 除基 金合同 和本 协议另 有约定 外， 由 于基 金管理 人对外 公布的 任何 基金净 值数据 错
误 ， 导致 该基 金 财产 或基金 份 额持 有人 的 实际 损失， 基 金管 理人 应 对此 承担责 任 。若 基金
托 管 人计 算的 净 值数 据正确 ， 则基 金托 管 人对 该损失 不 承担 责任 ； 若基 金托管 人 计算 的净
值 数 据也 不正 确 ，则 基金托 管 人也 应承 担 部分 未正确 履 行复 核义 务 的责 任。如 果 上述 错误
造 成 了基 金财 产 或基 金份额 持 有人 的不 当 得利 ，且基 金 管理 人及 基 金托 管人已 各 自承 担了
赔 偿 责任 ，则 基 金管 理人应 负 责向 不当 得 利之 主体主 张 返还 不当 得 利。 如果返 还 金额 不足
以 弥 补基 金管 理 人和 基金托 管 人已 承担 的 赔偿 金额， 则 双方 按照 各 自赔 偿金额 的 比例 对返
还金额 进行 分配 。
7、 由于 证券 交易 所及 其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 由于 其他 不可 抗 力原因 ， 基
金 管 理人 和基 金 托管 人虽然 已 经采 取必 要 、适 当、合 理 的措 施进 行 检查 ，但是 未 能发 现该
错 误 的， 由此 造 成的 基金资 产 估值 错误 ， 基金 管理人 和 基金 托管 人 可以 免除赔 偿 责任 。但
基金管 理人 和基 金托 管人 应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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8、如果 基金托 管人 的复核 结果与 基金管 理人 的计算 结果存 在差异 ，且 双方经 协商未 能
达 成 一致 ，基 金 管理 人可以 按 照其 对基 金 份额 净值的 计 算结 果对 外 予以 公布， 基 金托 管人
可以将 相关 情况 报中 国证 监会备 案。
（二） 基金 会计 核算
1、基 金账 册的 建立
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生效 后， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计 处 理原 则， 分 别独 立地设 置 、登 记和 保 管基 金的全 套 账册 ，对 双 方各 自的账 册 定期 进行
核 对 ，互 相监 督 ，以 保证基 金 财产 的安 全 。若 双方对 会 计处 理方 法 存在 分歧， 应 以基 金管
理人的 处理 方法 为准 。
2、会 计数 据和 财务 指标 的 核对
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对。 如发 现存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。
3、基 金财 务报 表和 定期 报 告 的编 制和 复核
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于 每
月终了 后5 个工 作日 内完 成； 招募 说明 书在 《基 金 合同 》 生 效后 每六 个月 更 新并公 告一 次，
于该等 期间 届满 后 45 日 内公告 。季 度报 告应 在每 个季度 结束 之日 起 10 个 工作日 内编 制完
毕并于 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内予 以公 告 ； 半 年度 报告 在会 计年 度 半年终 了 后40
日内编 制完 毕并 于会 计年 度半年 终了 后 60 日内 予 以公告 ；年 度报 告在 会计 年度结 束 后 60
日内编 制完 毕并 于会 计年 度终了 后 90 日 内予 以公 告 。 基金 合同 生效 不足 两个 月的， 基金 管
理人可 以不 编制 当期 季 度 报告、 半年 度报 告或 者年 度报告 。
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人 在
收到后 应 3 个工 作日 内进 行复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 基金 管理人 在季 度
报告完 成当 日， 将有 关报 告提供 给基 金托 管人 复核 ，基金 托管 人应 在收 到后 5 个工 作日 内
完 成 复核 ，并 将 复核 结果书 面 通知 基金 管 理人 。基金 管 理人 在半 年 度报 告完成 当 日， 将有
关报告 提供 给基 金托 管人 复核， 基金 托管 人应 在收 到后 10 个 工作 日内 完成 复 核， 并 将复 核
结 果 书面 通知 基 金管 理人。 基 金管 理人 在 年度 报告完 成 当日 ，将 有 关报 告提供 基 金托 管人
复核， 基金 托管人 应在 收 到后 15 个 工作 日内 完成 复 核， 并 将复 核结果 书面 通 知基金 管理 人。
基 金 管理 人和 基 金托 管人之 间 的上 述文 件 往来 均以加 密 传真 的方 式 或双 方商定 的 其他 方式
进行。
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无 法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准 。 核对无 误后 ， 基金 托管 人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份。 如果基 金管 理大成中证 500 深市 ETF 基金
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人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之 前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类：
1、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册；
2、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ；
3、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册；
4、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期 向 基金 托管人 提供 。 对于 基金 募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册 、 基 金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个工 作日 内向 基金托 管人 提供 。
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如 基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并代 为履 行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基金 托
管人应 对 基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。
七、适 用法 律与 争议 解决 方式
（一） 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。
（二 ） 基 金管 理人 与基 金托 管人之 间因 本协 议产 生的 或与本 协议 有关 的争 议可 通过友 好
协商解 决。 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日 内争 议未 能以 协商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 并 按其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。
八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算
（一） 托管 协议 的变 更
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。 大成中证 500 深市 ETF 基金
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（二） 托管 协议 的终 止
发生以 下情 况， 托管 协议 应当终 止：
1、 《基 金合 同》 终止 ；
2、本 基金 更换 基金 托管 人 ；
3、本 基金 更换 基金 管理 人 ；
4、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。
（三） 基金 财产 的清 算
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《 基金 合同 》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算 。
二十、对基金份额持有人的服务
对本基 金份 额持 有人 的服 务 主要 由基 金管 理人 、 发 售 代理机 构、 申购 赎回 代理 券 商提供 。
基金管 理人 将根 据基 金份 额持有 人的 需要 和市 场变 化， 增加 或变 更服 务项 目， 以下是 基金 管
理人提 供的 主要 服务 内容 ：
（一） 满意 理财 热线
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线400-888-5558 （ 国内 免长 途话费 ）
可享有 如下 服务 ： A 、 自 助语音 服务 ： 提 供7 ×24 小 时电话 自助 语音 的服 务， 可进行 基金 净
值、 基金 产品 等自 助查 询 服务 。 B 、 人工 坐席 服务 ： 提 供每 周五 天,每 天不 少 于8小 时的 人工
坐席服务（ 法定节 假日除 外） 。 投资 人 可以通 过该热 线获得业 务咨询、 信息查 询、服务 投诉
及建议 、信 息 定 制、 资料 修改等 专项 服务 。
（二 ） 财经汇 服务
大成财经 是业内首 家客户资讯分级 服务平台 ，专为大成旗下 持有
人提供 专业 、 独家 、 一 手 的理财 资讯 ， 并采 用分级 服务方 式提 供差 异化 资讯 服务 。 投 资人 可
登录基 金管 理人 网站 （www.dcfund.com.cn ） 财经 汇 平台或 下载 财经 客户 端， 免费使 用。
（三） 网站 自助 服务
基 金管理 人网 站（www.dcfund.com.cn ）为 投资 人 提 供理 财刊物
查阅 、 公 司公 告、 热点 问 答、 市场 点评 等信 息资 讯 服务 ， 提 供 手 机短 信、 电 子邮件 信息 定制
服务。 同时 ， 网 站还 设有 电子邮 箱服 务 （ 客户 服务 邮箱：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网 上
在线答 疑服 务。
（四 ）客户投 诉建议受理服务
投资人可以 通过基金管 理人或销 售机构的柜台、 投资
理财中 心 、 客 服热 线、 网 站在线 栏目 、 电子 邮件及 信函等 渠道 进行 投诉 或提 出建议 。 对于 受
理的投 诉或 建议 ， 基 金管 理人承 诺最迟T+1 日内 给予 回复； 不能 及时 回复 的， 在约定 的最 晚大成中证 500 深市 ETF 基金
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主动联 系客 户时 间内 告知 客户 。
二十 一、 其他 应披 露的事 项
（一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。
（二 ） 最 近 3 年本 基金 管 理人 、 基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任
何处罚 。
（三）2013 年 9 月 13 日至 2014 年 3 月 12 日 发布 的公告
1、2013 年 9 月 13 日《 关 于大成 中证 500 深市 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合
同生效 公告》。
2、 2013 年 9 月 17 日 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “省 广股 份 （002400）”
股票估 值调 整的 公告 》 。
3、2013 年 10 月 9 日 《大 成基金 管理 有限 公司 关于 旗下基 金持 有的 “东 华软 件”股 票
估值调整的 公告 》 、《 关于 大成中证 500 深市交易 型 开放式指数 证券投 资基金 份额折算的 公
告》 。
4、2013 年 10 月 11 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变 更 的公 告》 。
5、2013 年 10 月 15 日 《中 证 500 深市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 关 于份 额折算 结
果的公 告》。
6、2013 年 10 月 16 日 《关 于大成 中 证 500 深市 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金开放 日
常申购 、 赎回 业务 的公 告》 、 《大 成中 证 500 深 市交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金上市 交易 公
告书》 。
7、2013 年 10 月 21 日 《大 成中 证 500 深市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金上 市交易 提
示性公 告》 。
8、2013 年 10 月 29 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 成立大 成创 新资 本管 理有 限公司 的
公告 》 。
9、2013 年 11 月 1 日《大 成中 证 500 深市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金关 于增加 部
分券商 为申 购赎 回代 办证 券公司 的公 告》 。
10、2013 年 11 月 2 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 持有的 “华 策影 视” 股 票 估值调 整
的公告》。
11 、 2013 年 12 月 3 日 《 大成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “11 国星 债 （112083）”大成中证 500 深市 ETF 基金
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债券估 值调 整的 公告 》 。
12、2013 年 12 月 18 日《 大成基 金管 理有 限公 司 关 于持有 的 “13 邯城 投 （124435 ） ” 债
券估值 调整 的公 告》。
13 、2013 年 12 月 19 日 《 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “13 崇 明 债
（124422 ） ”债 券估 值调 整 的公告 》 。
14、 2014 年 1 月 2 日 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “13 怀 化工 （124404）”
债券估 值调 整的 公告 》 、 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “11 海 大债 （112047）”
债券估 值调 整的 公告 》 。
15、 2014 年 1 月 15 日 《 大成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “13 普邦 债 （112172）”
债券估 值调 整的 公告 》 。
16、 2014 年 1 月 18 日 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “11 众和 债 （122110）”
债券估 值调 整的 公告 》 。
17、 2014 年 1 月 21 日 《大 成 基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “11 亚迪 02 （112190）”
债券估 值调 整的 公告 》 、 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的 “12 富春 01 （112088）”
债券估 值调 整的 公告 》 。
18、2014 年 1 月 22 日 《 中证 500 深 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2013 年第 4 季
度报告 》 。
19、2014 年 1 月 25 日 《大 成基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变 更的 公告 》 、 《大 成
基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的“ 汤臣 倍健 ”股票 估值 调整 的公 告》 。
20、2014 年 2 月 11 日 《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 旗下基 金持 有的 “华 谊嘉 信” 股票
估值调 整的 公告 》 。
21、2014 年 2 月 19 日 《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 旗下基 金持 有的 “雅 戈尔 ” 股票 估
值调整 的公 告》 。
22、 2014 年 2 月 21 日 《 大成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “12 松 建化 （122213）”
债券估 值调 整的 公告 》 。
23、 2014 年 2 月 22 日 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于旗 下基金 持有 的 “11 闽高 速 （122117）”
债券估 值调 整的 公告 》 。
（四） 《招募 说明书 》及以 前公布的更 新的招 募说明 书与本更新 的招募 说明书 内容若有
不一致 之处 ，以 本更 新的 招募说 明书 为准 。 大成中证 500 深市 ETF 基金
更 新招募说明书
第 112 页
二十二、对 招募 说明书更 新部 分的说 明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金运作 管理
办法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法 》 及其他 有关 法律
法规的 要求,对 2013 年 8 月 14 日公 布的 《 大成 中 证 500 深市 ETF 证券投资 基 金基金 更新 招
募说明 书 》 进 行了 更新 ， 并 根据本 基金 管理 人对 本基 金实施 的投 资经 营活 动进 行了内 容补 充
和更新,本 更新 的招 募说 明 书主要 更新 的内 容如 下：
1、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资部 分 ， 基 金投资 组合 报告 ” 。
5、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6、根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ”部分 ， 披露 了 2013 年 9 月 13
日至 2014 年 3 月 12 日的 公告 。
7、根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 对 招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
（一） 招募 说明 书的 存放 地点
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和 注 册登 记机 构 的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式
投资人 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。
二十 四、备查文件
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。
（一） 中国 证监 会核 准 大 成中 证 500 深市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 募 集的文 件 大成中证 500 深市 ETF 基金
更 新招募说明书
第 113 页
（二） 《 大 成中 证 500 深 市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
（三） 《 大 成中 证 500 深 市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人 业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
大 成基 金管理 有限 公司
2014 年 4 月 25 日
