浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 1 页 共 14 页
浦银安 盛货币市场证 券投资基金
2014 年第 1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管理 人： 浦银安盛基金管理 有限公司
基金托管 人： 中信银行股份有限 公司
报告送出 日期： 二〇一四年四 月二十二日
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年4 月18 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1 月1 日起至 3 月31 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码
519509
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 2011年3 月9日
报告期末基金份额总额 962,342,348.53份
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上， 获得
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动性投资策略， 利用基本分析和数量化分析方
法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证
流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种， 其预期收
益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管 人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
下属两级基金的交易代码
519509 519510
报告期末下属两级基金的
份额总额
318,990,663.49 份 643,351,685.04份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年1月1日-2014 年3月31日)
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
1．本期已实现收益
5,117,370.61
5,769,181.32
2．本期利润
5,117,370.61
5,769,181.32
3．期末基金资产净值
318,990,663.49
643,351,685.04
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额。
2 、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩 比 较基准收益率的比较
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 4 页 共 14 页
1 ．浦银安 盛货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个月 1.3080% 0.0057% 0.0863% 0.0000% 1.2217% 0.0057%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2 ．浦银安 盛货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个月 1.3679% 0.0057% 0.0863% 0.0000% 1.2816% 0.0057%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年3 月9 日至2014 年3 月31 日）
1 、浦银安盛货币 A
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 5 页 共 14 页
2 、浦银安盛货币 B
§4
管理 人报告
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 6 页 共 14 页
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕栋
本基
金基
金经
理
2014-1-7 - 8
吕 栋 先 生 ， 复 旦 大 学 理 学 学
士、麻 省理工 大学- 斯 隆商学
院金融学硕士学位。2006 年8
月到2010年6月， 先后在瑞银
集团 （UBS ） 旗下Dillon Read
对 冲 基 金 及 瑞 银 集 团(UBS)
固 定 收 益 部 任 分 析 员, 承担
相 对 价 值 交 易 策 略 、 资 产 抵
押 证 券 等 数 量 化 模 型 的 研 发
工作。2011年6月， 加盟花旗
集 团 （ 香 港 ） 任 投 资 银 行 部
分 析 员 ， 承 担 新 债 定 价 、 公
司 基 本 面 分 析 和 债 务 结 构 分
析工作。2011 年11 月 起 加 盟
浦 银 安 盛 基 金 管 理 公 司 担 任
专户投资经理助理。2013 年7
月 起 ， 调 任 至 公 司 固 定 收 益
投资部工作。2013年9月起担
任 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型
基金基金经理。2014年1 月起
兼 任 浦 银 安 盛 货 币 基 金 基 金
经理。2014年3月25日起兼任
浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 基 金 基
金经理。
蒋文
玲
本基
金前
任基
金经
理
2012-11-30 2014-1-7 8
蒋 文 玲 女 士 ， 上 海 财 经 大 学
数量经济学硕士。2006年5月
至2009 年9月， 在汇添富基金
管 理 有 限 公 司 任 债 券 交 易
员。2009 年10 月至2012 年10
月 ， 在 汇 添 富 基 金 管 理 有 限
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 7 页 共 14 页
公 司 从 事 债 券 风 控 研 究 员 工
作 并 兼 任 交 易 员 。2012 年10
月 加 盟 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有
限 公 司 固 定 收 益 投 资 部 工
作。2012 年11 月30 日至2014
年1 月7 日 ， 担 任 本 基 金 基 金
经理。
注：1 、此处的任职日期和离任日期分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 基金管理 人严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他相关法 律法规、 证 监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立并健全了有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3 日，5 日） 发生 的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，
并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同时对旗
下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵
守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 8 页 共 14 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济下滑明显，1-2 月份工业增加值同比增速降至 8.6%，为 2009 年 4 月以
来最低值， 生产、 消费 和投资数据均显著低于市场预期。 受新增外汇 占款维持高位、 春
节 后 现 金 季 节 性 回 流 、 开 工 投 资 旺 季 尚 未 开 始 和 银 行 信 贷 资 金 投 放 较 多 等 多 重 因 素 影
响， 一季度资金持续宽松， 隔夜回购最低探至 1.64%，7 日回购最低探至 2.23%， 进而带
动二级市场收益率大幅下行， 中高评级短融收益率较去年末下行约 100bp 左右， 同期限
的金融债下行幅度约 63bp。
本基金在一季度配置了部分银行存款，增持中高评级短融。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类净值收益率为 1.3080%，B 类净值收益率为 1.3679%， 同期业绩
比较基准收益率为 0.0863%， 本基金的业绩比较基准利率为银行活期存款利率 （税后） 。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（ ％）
1 固定收益投资 620,604,801.31 63.67
其中：债券 620,604,801.31 63.67
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金 - -
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 9 页 共 14 页
融资产
3 银行存款和结算备付金合计 339,380,759.43 34.82
4 其他资产 14,665,936.26 1.50
5 合计 974,651,497.00 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.22
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净 值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 9,799,875.10 1.02
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值 的 20 ％的说明
本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的情况
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
106
报告期内 投资组合平均剩余 期限最高值 108
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 27
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 120 天情况说明
报告期内本基金未发生组合平均剩余期限超过120天情况。
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30天以内 15.74 1.02
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 12.48 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含) —90天 17.66 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —180天 39.27 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
2.04 -
5 180天( 含) —397天（含 ） 14.59 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 99.76 1.02
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 11 页 共 14 页
3 金融债券 79,596,689.41 8.27
其中：政策性金融债 79,596,689.41 8.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 541,008,111.90 56.22
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 620,604,801.31 64.49
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
19,602,582.85 2.04
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 041356039
13 陕交建
CP001
500,000 50,080,825.32 5.20
2 011420001 14中铝SCP001 500,000 50,040,887.98 5.20
3 071433001
14 华融证券
CP001
500,000 49,991,320.71 5.19
4 041363011 13万华CP001 300,000 30,154,620.26 3.13
5 041356025 13美克CP001 300,000 30,135,972.47 3.13
6 041359027
13 中材泥
CP001
300,000 30,051,400.17 3.12
7 041453010 14天原CP001 300,000 30,000,988.83 3.12
8 011471002
14 皖高速
SCP002
300,000 29,986,702.21 3.12
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 12 页 共 14 页
9 130236 13国开36 300,000 29,977,886.63 3.12
10 041372008
13 绵阳投控
CP001
200,000 20,172,479.49 2.10
5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.2146%
报告期内偏离度的最低值
-0.0540%
报告期内每个交易 日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0668%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券 （包 括票据） 采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成
本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际
利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券，但其摊余成本无超过当日基金资产净值 20% 的情况。
5.8.3 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主体 不存 在 本 期 被 监 管 部门 立案 调 查 或 在 本 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 13 页 共 14 页
3 应收利息 11,270,049.06
4 应收申购款 3,395,887.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 14,665,936.26
§6
开放 式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B
报告期期初基金份额总额 365,107,032.07 733,508,739.53
报告期 期间基金总申购份额 1,076,336,706.53 1,439,402,091.09
减：报告期 期间基金总赎回份额 1,122,453,075.11 1,529,559,145.58
报告期期末基金份额总额 318,990,663.49 643,351,685.04
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。
§8
备查 文件目录
8.1 备查文件 目录
1 、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投 资基金设立的文件
2 、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
3 、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书
4 、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
第 14 页 共 14 页
5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7 、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、 中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场38 楼基金管理人办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com） 查阅， 或在 营业时 间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安盛基 金管理有限公司
二〇一四 年四月二十二日
