建 信 周 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月22 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信周 盈安 心理 财
基金主 代码 530030
交易代 码 530030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,757,421,390.81 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过127 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 530030 531030
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 2,242,892,162.28 份 514,529,228.53 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 34,718,974.58 17,481,061.36
2．本 期利 润 34,718,974.58 17,481,061.36
3．期 末基 金资 产净 值 2,242,892,162.28 514,529,228.53
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于该 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信周盈安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3000% 0.0039% 0.3381% 0.0000% 0.9619% 0.0039%
建信周盈安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3725% 0.0039% 0.3381% 0.0000% 1.0344% 0.0039%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年9 月
17 日
- 7
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工作， 任交 易员 。2007 年6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月 起任 建信 货币 市场 基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日起 任建 信双 周安 心 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金
经理；2012 年 12 月20 日起
任建信 月盈 安心 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日起 任建 信双 月 安
心理财 债券 型证 券投 资基 金建信周盈安心理财 2014 年第 1 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建 信周 盈安 心理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2013 年 12 月 20 日 起任 建 信
货币市 场基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金 基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年一 季度， 国内 经济 仍旧疲 弱， 从数 据看 偏弱 。 新一 届政 府对 房地 产市 场在政 策和 资 金
方面采 取了 前所 未有 的 调 控， 去 产能 化对 制造 业固 定资产 投资 造成 了持 续的 减速； 受到 成本 高企 、
资金短 缺、 竞争 加剧 等因 素的影 响， 外贸 形势 也十 分严峻 。
反观债 券市 场， 由于 央行 年初以 来执 行的 货币 政策 总体 “稳 中偏 松 ” ， SLO 、SLF 的推 出 让
短期资 金利 率如 预期 中一 样平稳 。虽 然央 行在 春节 后开展 了一 系列 正回 购操 作，但 由于 外汇 占款建信周盈安心理财 2014 年第 1 季度报告
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的快速 流入 以及 备付 金的 到期， 一季 度银 行间 市场 流动性 总体 非常 宽裕 ，隔 夜回购 长时 间低 于
2.0%， 更一 度跌 至1.6%。信 用债市 场收 益率 在异 常宽 松的资 金面 和配 置型 资金 的推动 下大 幅下 行 ，
走出了 一波 小阳 春行 情。 但随着 一季 度末 央行 逐步 放大的 正回 购体 量， 以及 市场对 未来 流动 性渐
趋谨慎 ，债 券收 益率 开始 回调， 小牛 行情 走向 收尾 。
建信周 盈安 心理 财基 金在 一季度 末配 合资 金面 相机 而动， 在一 月初 放大 杠杆 拉长久 期择 机配
置了大 量长 期限 回购 和定 存，在 春节 后滚 动投 资了 大量短 期高 收益 短融 以替 代到期 的定 存， 平稳
的应对 了春 节和 季度 末等 因素导 致的 巨额 赎回 ，为 持有人 创造 了良 好收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期周 盈理 财A 基金 净值收 益 率 1.3000% ， 波动 率 0.0039% ， 周盈 理 财B 基 金净值 收 益 率
1.3725% ， 波动 率0.0039% ；业绩 比较 基准 收益 率 0.3381% ，波 动率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望二 季度 ，由 于国 务院 领导调 研提 升了 政策 稳增 长的预 期， 对经 济面 的看 法可以 不必 太过
悲观， 基本 面继 续下 行概 率不大 。同 时， 人民 币加 速贬值 造成 海外 热钱 流入 放缓， 外汇 占款 增速
下行， 叠加 上企 业缴 税和 财政存 款等 因素 ，银 行间 流动性 必然 受到 压制 ，一 季度的 流动 性宽 松难
以再现 。另 外， 传统 上国 债金融 债的 供给 将在 二季 度放大 ，届 时一 级招 标利 率带动 二级 市场 利率
上行， 会继 续增 加交 易的 估值压 力。 本轮 由资 金面 驱动的 债市 回暖 行情 可能 已经收 尾， 短端 收益
率小幅 上行 ，长 端收 益率 维持高 位的 概率 会比 较大 。
鉴于债 券市 场收 益率 仍有 上行压 力， 信用 债目 前的 配 置价 值并 不突 出， 组合 收益的 来源 仍以
协议存 款为 主。 建信 周盈 安心理 财基 金在 二季 度将 继续维 持中 短久 期， 择时 配置中 长期 协议 存款
和高评 级短 融， 在保 证组 合流动 性的 同时 努力 提高 投资人 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,951,268,422.16 51.48
其中： 债券 1,951,268,422.16 51.48
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
149,700,624.55
3.95
其中： 买断 式回 购的 买入 - - 建信周盈安心理财 2014 年第 1 季度报告
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返售金 融资 产
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,620,356,835.01 42.75
4 其他资 产 68,696,511.27 1.81
5 合计 3,790,022,392.99 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.46
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,028,808,528.09 37.31
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的 4 0%” ，本 报告 期内 ，本基 金未 发生 超标 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 127 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 127 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 40.09
37.31
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 32.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 建信周盈安心理财 2014 年第 1 季度报告
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天的浮 动利 率债
3 60 天( 含)-90 天 23.76 -
其中： 剩余 存 续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 14.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 24.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 134.96 37.31
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 619,798,285.54 22.48
其中： 政策 性金 融债 249,610,799.82 9.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,331,470,136.62 48.29
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,951,268,422.16 70.76
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071401002
14 招商
CP002
1,000,000 100,181,845.83 3.63
2 071418003
14 西南 证券
CP003
1,000,000 100,006,004.64 3.63
3 041351023
13 八钢
CP003
900,000 90,356,736.23 3.28
4 130236 13 国开 36 900,000 89,596,301.65 3.25
5 041359040
13 川 铁投
CP002
800,000 80,089,389.55 2.90
6 041354044
13 天 生桥
CP001
600,000 60,127,553.65 2.18
7 041364036 13 颚 联投 600,000 60,071,253.41 2.18 建信周盈安心理财 2014 年第 1 季度报告
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CP002
8 140204 14 国开 04 600,000 60,058,323.92 2.18
9 041355020
13 冶色
CP001
600,000 60,056,238.47 2.18
10 041356022
13 桂 交投
CP001
500,000 50,277,199.06 1.82
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1456%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0070%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0513%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
无。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法， 即估值 对象 以买入 成本 列示， 按票 面利率 或商 定
利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价， 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提
损 益。 本基金 通过 每日分 红使 基金份 额净 值维持 在 1.0000 元。
5.8.2 本 报告 期内 ， 本 基金不存 在持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名债券 发行 主体本 期末 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 本报 告期没 有特 别需要 说明 的
证 券投 资决策 程序 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 51,888,987.06
4 应收申 购款 16,807,524.21
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 68,696,511.27 建信周盈安心理财 2014 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 2,194,867,481.53 776,952,738.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,776,020,470.73 4,559,307,067.36
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 6,727,995,789.98 4,821,730,576.90
报告期 期末 基金 份额 总额 2,242,892,162.28 514,529,228.53
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 建信 周盈安 心理 财债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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