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安信鑫发优选(000433)

安信鑫发优选:2014年第一季度报告查看PDF公告

 
安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 
 
 第 1 页 共 10 页 
 
 
 
安信鑫发 优选灵活配置混合型证 券投资基金 
 
2014年第1 季度 报告 
 
2014年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基 金管理人 :安信基金管理有限责 任公司


























基 金托管人 :广发银 行股份有限公 司


























报 告送出日 期:2014 年4 月21 日


安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 2 页 共 10 页 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4 月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2


基金 产品概况 基金简称 安信鑫发优选混合 基金主代码 000433 交易代码 000433 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月31日 报告期末基金份额总额 278,815,612.95份 投资目标 以风险管理为基础, 通过积极主动的资产配置和丰富 有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业 绩基准的绝对回报。 投资策略 在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素 等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收 益类的投资上, 采用类属配置、 久期配置、 信 用配置、 回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收 益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价 值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、 事件驱动等策略, 把握市场定价偏差带来的投资机会; 在衍生品投资上, 合理利用权证等做套保或套利投资; 安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 3 页 共 10 页 在风险管理上,根据市场环境的变化 ,动态调整仓位 和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。 业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 §3


主要 财务指标和基金净值 表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) 1.本期已实现收益 9,409,804.58 2.本期利润 8,778,006.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 4.期末基金资产净值 283,584,384.52 5.期末基金份额净值 1.017 注:1 、 所述 基金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用, 计 入 费用后实 际收益 水平 要低于所 列数字 ; 2 、本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入( 不含公 允 价值变动 收益) 扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。


3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报告期 基金 份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 1.70% 0.11% 1.48% 0.02% 0.22% 0.09% 注:业绩 比较基 准收益 率 =1年期人 民币定 期存款 基准利率+3.00% 。





安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收 益率变动 的比较 安信鑫发优选混合份额累计净值增长率 业绩比较基准收益率 2013-12-31 2014-01-13 2014-01-23 2014-02-11 2014-02-24 2014-03-06 2014-03-18 2014-03-31 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 注:1 、本 基金的 建仓期 为2013年12 月31 日至2014 年6 月30 日 ,截至 本报告 期末,本 基金尚 在建 仓期。 2 、 本基 金基金 合同生 效 日为2013 年12 月31 日, 基 金合同生 效日至 报告期 期 末, 本基 金运作 时间未满 一年。 图示日 期 为2013年12 月31 日至2014 年3月31日。 §4


管理 人报告 4.1 基金经理 (或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蓝雁书 本基金 的基金 经理 2013 年12月 31日 - 7 蓝雁书先生,理学硕士。 历任桂林理工大学(原桂 林工学院)理学院教师, 华西证券有限责任公司证 券研究所研究员,安信证 券股份有限公司研究中心 研究员、证券投资部研究 员、安信基金筹备组基金 投资部研究员。现任 职于 安信基金管理有限责任公 司基金投资部。


安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 5 页 共 10 页 注:1 、此 处的任 职日期 为本基金 合同生 效日。 2 、 证券 从业年 限计算 标 准遵从行 业协会 《证券 业 从业人员 资格管 理办法 》 中关于证 券从业 人员范围 的相关 规定。 4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中 华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金 份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易 制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的 所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易 行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析 安信鑫发优选基金成立以来,恰逢新股IPO 重 新开闸,出于对市场系统性机会启动 条件尚不成熟的判断,为控制基金净值波动风险,我们在1季度前半段主要投资策略以 现金管理和网下新股申购为主。进入2月份以后,由于判断市场可能会受到IPO 空窗期 、 节后年初流动性充裕、 临近两会维稳需要的支撑, 跌破2000点的上证指数会有一定幅度 的反弹, 相应增加了权益类资产配置规模, 主要配置汽车后端市场 应用、 国企改革受益 的领域和个股, 取得相对较好的主动投资业绩。 只是出于控制封闭期净值回撤风险的需 要,权益类资产配置规模不大,对净值的贡献并不突出。 4.5 报告期内 基金的业绩表现 截至2014年3月31日,本基金份额净值为1.017 元,本报告期份额净值增长率为 1.70% ,同期业绩比较基准增长率为1.48% 。 4.6 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 对于未来一段时间的投资, 我们有两个观点。 观点一, 未来新股投资仍然是较好的 投资方向, 主要的原因是当前宏观经济下行, 但就业压力约束不大, 政策转向时 点可能 比较滞后。 观点二, 即使推出政策, 稳增长手段仍以调结构性为主, 存量市场下上演结 安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 6 页 共 10 页 构行情可能最大。 经济增速不宜过低, 但放松货币注水经济托住经济的方式不利于经济 结构调整, 政策路径很可能是祭出已储备的结构性稳增长手段, 包括铁路投资、 保障房、 新能源汽车、 信息消费、 医疗服务、 军工等利于经济结构调整的政策, 相关产业链条会 受益。当然,低估值的电力、交运、农业、家电等也具有超配价值。 §5


投资 组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 5,519,034.00 1.92 其中:股票 5,519,034.00 1.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 266,000,000.00 92.55 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,707,509.01 5.12 8 其他各项资产 1,179,047.15 0.41 9 合计 287,405,590.16 100.00 5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - -


安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 7 页 共 10 页 C 制造业 1,646,160.00 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,872,874.00 1.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,519,034.00 1.95 5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 220,300 3,872,874.00 1.37 2 002023 海特高新 114,000 1,646,160.00 0.58 5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名债券投资明细


安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 8 页 共 10 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净 值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明 5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等, 本基金暂 不参与股指期货交易。 5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情 况说明 5.10.1 本期国 债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、 比例限制、 信息披露等, 本基金暂 不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 报告期 内基金投资的前 十名证券的发行主体未 有被监管部门立案调查 ,不存在 报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金 投资的前十名股 票没有超出基金合同规 定的备选股票库,本基 金管理人 从制度和 流程上要求股票必须先 入库再 买入。 5.11.3 期末其 他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额


安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 9 页 共 10 页 1 存出保证金 44,245.81 2 应收证券清算款 1,024,017.72 3 应收股利 - 4 应收利息 109,793.52 5 应收申购款 990.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,179,047.15 5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放 式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 550,793,391.48 本报告期基金总申购份额 2,948,044.91 减:本报告期基金总赎回份额 274,925,823.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 278,815,612.95 注: 总申 购份额 含红利 再 投和转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。 §7


基金 管理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明 细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


备查 文件目录 8.1 备查文件 目录 1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;


安信鑫 发优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2014年第1季 度报 告 第 10 页 共 10 页 3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心36层 8.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅, 或者在营业时间内到安 信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安信基金 管理有限责任公司 二〇一四 年四月二十一日