嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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嘉 实 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年第 1 季度 报 告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 4 月22 日
嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实中 证500ETF （ 场内 简 称：500ETF ）
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
报告期 末基 金份 额总额 54,881,868.00 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合,并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证500 指数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、 及 货币 市场 基金 。 本 基金
为指数 型基 金 ， 被 动跟 踪 标的指 数的 表现 ， 具有 与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益
特征。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,720,957.48
2.本期 利润
2,268,701.86
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0382
4.期末 基金 资产 净值 210,739,212.23
5.期末 基金 份额 净值 3.8399
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2 ）上 述基 金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.08% 1.42% 0.30% 1.43% -0.22% -0.01% 嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实中 证500ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2013 年2 月6 日至 2014 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个月 内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “ 第十 四部 分 （ 二） 投资 范围 和( 七) 投 资限制 ” 的有 关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本基金 、 嘉 实中 创 400ETF 及其
联接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉实
沪深300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉实
中证500ETF 联 接、 嘉实 中 证中
期国债 ETF 及 其联 接、 嘉 实中
证 中 期企 业 债指 数（LOF） 、 嘉
实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实
H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实深
2013 年2
月6 日
- 16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险
投 资 管 理 中 心 基 金 交
易 室 主 任 及 天 同 基 金
管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指数基金经理。
2004 年7 月加 入嘉 实
基 金 。 南 开 大 学 经 济嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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证基本 面120ETF 及 其联 接 、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF) 基 金经
理，公 司指 数投 资部 总监
学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1 ） 任职 日期 是指 本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法 》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，本 着诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 。本 基金 运作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决 策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.01% ， 年度 化 拟合偏 离度 为 0.16% ， 符 合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值为 3.8399 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.08% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为0.30% 。 嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投资
策略， 积极 应对 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪效 果带来 的冲 击， 力争 进一 步降低 本基 金的 跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证500 指 数的 投资工 具。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 209,639,685.03 99.22
其中： 股票 209,639,685.03 99.22
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,624,230.64 0.77
7 其他资 产 13,211.11 0.01
合计 211,277,126.78 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,851,868.76 1.35
B 采 矿 业 4,659,293.93 2.21
C 制造业 128,797,062.73 61.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
5,840,608.99 2.77
E 建筑业 4,472,951.24 2.12
F 批发和 零售 业 12,497,429.16 5.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,672,677.31 3.64
H 住宿和 餐饮 业 697,285.00 0.33
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
11,522,630.88 5.47
J 金融业 1,796,093.59 0.85
K 房地产 业 17,573,428.07 8.34
L 租赁和 商务 服务 业 4,109,564.34 1.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 778,824.48 0.37 嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,435,106.90 0.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,380,521.39 1.60
S 综合 1,554,338.26 0.74
合计 209,639,685.03 99.48
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600587 新华医 疗 15,600 1,453,764.00 0.69
2 600594 益佰制 药 31,839 1,303,807.05 0.62
3 601929 吉视传 媒 101,280 1,234,603.20 0.59
4 600499 科达机 电 61,435 1,227,471.30 0.58
5 600570 恒生电 子 56,963 1,222,995.61 0.58
6 600388 龙净环 保 39,610 1,143,144.60 0.54
7 002008 大族激 光 84,083 1,113,258.92 0.53
8 600418 江淮汽 车 103,450 1,055,190.00 0.50
9 002440 闰土股 份 44,142 1,021,004.46 0.48
10 002252 上海莱 士 19,960 1,012,171.60 0.48
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持 有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、 处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,851.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 9,000.49
4 应收利 息 359.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 13,211.11
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转 换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600587 新华医 疗 1,453,764.00 0.69 重大事 项停 牌
2 600570 恒生电 子 1,222,995.61 0.58 重大事 项停 牌 嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 65,231,868.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,250,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,600,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 54,881,868.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 托管 人2014 年 2 月7 日 发布 任免 通知 ， 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经 理
助理职 务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件；
（2） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。 嘉实中证 500ETF2014 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
9.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 4 月 22 日
