鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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鹏华中证500 指 数 证券 投 资 基 金 （LOF ） 2014
年第1 季 度报 告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 4 月22 日
鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华中 证500 指 数（LOF ）
基金主 代码 160616
交易代 码 160616
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 5 日
报告期 末基 金 份 额总 额 725,387,453.45 份
投资目 标
采用指 数化 投资 方式 ， 追 求基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准收 益率 之间 的跟 踪误 差最小 化， 力争 将日 均跟 踪偏
离度控 制 在 0.35% 以 内 ， 年跟踪 误差 控制 在 4% 以 内 ， 以
实现对 中 证 500 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数投 资方法 ， 原 则上 按照 成份 股在
中证500 指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的
指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流
动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的
指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通
和调整 ，力 求降 低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 采用 指数 化操 作的股 票型 基金 ， 其 预期 的风
险和收 益高 于货 币市 场基 金、债 券基 金、 混合 型基 金，鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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为证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险、 较高 预期 收益 品
种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值提 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 鹏华 5 00” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 19,585,640.90
2.本期 利润
4,433,429.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0052
4.期末 基金 资产 净值 574,920,526.72
5.期末 基金 份额 净值 0.793
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开 放式 基金的 申购 赎回 费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.63% 1.35% 0.32% 1.36% -0.95% -0.01%
注：业 绩比 较基 准= 中证500 指 数收 益率 ×95%+ 银 行 同业存 款利 率 × 5% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年2 月5 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨靖
本 基金
基 金经
理
2013 年3 月
30 日
- 14
杨靖先 生 ， 国 籍中 国 ， 理 学硕士 ，14 年
证 券 从业 经 验。 曾在 长 城证 券 公司 从 事
证 券 研究 工 作， 先后 任 研究 员 、行 业 研
究小组 组长 ；2001 年 6 月 加盟鹏 华基 金
管 理 有 限公 司 从事 行 业研究 工 作 ，2005
年 开 始 先后 任 鹏华 中国 50 开 放 式 证券
投 资 基金 、 鹏华 行业 成 长证 券 投资 基 金
基金经 理助 理 ， 2006 年9 月至2007 年4鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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月任原 鹏华 普润 基金 （2007 年 4 月已 转
型 为 鹏华 优 质治 理股 票 型证 券 投资 基 金
（LOF） ） 基金 经理 ，2007 年4 月至 2009
年 10 月担 任 鹏华 优 质治理 股 票 型证 券
投资基金（LOF ） 基 金经 理，2009 年 4
月起至 今担 任鹏 华沪 深 300 指 数证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 ，2012 年 9 月
起至今 兼任 鹏华 中 证 A 股 资源产 业指 数
分级证 券投 资基 金基 金经 理，2013 年 3
月起至 今兼 任鹏 华中 证500 指数 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金经 理。 杨靖先 生具 备
基 金 从业 资 格。 本报 告 期内 本 基金 基 金
经理未 发生 变动 。
王咏辉
本 基金
基 金经
理
2013 年12
月 27 日
- 16
王 咏 辉先 生 ，英 国牛 津 大学 工 程和 计 算
机专业 硕士 ，16 年 证券 基 金从业 经验 。
曾担任 伦敦 摩根 大通 （JP Morgan ） 投资
基 金 管理 公 司分 析员 、 高级 分 析师 ， 汇
丰 投 资 基金 管 理公 司 （HSBC ） 高 级 分析
师 ， 伦敦 巴 克莱 国际 投 资基 金 管理 公 司
基 金 经理 、 部门 负责 人 ，巴 克 莱资 本 公
司(Barclays Capital) 部 门负责 人 ， 泰
达 宏 利基 金 公司 国际 投 资部 副 总监 、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 等职 ，2010 年
4 月至2012 年8 月 担任 泰 达宏利 中证 财
富 大 盘指 数 型证 券投 资 基金 基 金经 理 ，
2011 年 7 月至 2012 年 8 月担任 泰达 宏
利 全 球 新 格 局证 券 投 资 QDII 基 金 基金
经理 ，2011 年 12 月至2012 年 8 月担 任
泰达宏 利中 证 500 指数 分 级证券 投资 基
金基金 经理 ；2012 年 11 月加盟 鹏华 基
金 管 理有 限 公司 ，现 任 量化 投 资部 总 经
理 、 投 资 决 策委 员 会 成员，2013 年 12
月起担 任鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基
金（LOF ） 基 金经 理。 王 咏 辉先生 具备 基
金 从 业 资 格 ， 英 国 基 金 经 理 从 业 资 格
（IMC ） 。 本 报告 期内 本 基金 基 金经 理 未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日； 担任 新成 立基金 基金 经理 的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主要 原因 在于 指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年第 一季 度由 于经 济 增速不 断下 调， 第一 季度A 股市 场震 荡下 跌， 市 场呈 现 1 月-2 月蓝
筹股震 荡下 跌而 创业 版上 涨的局 面， 然 而3 月 末出 现蓝筹 股止 跌和 创业 版回 调的趋 势。 本基 金秉
承指数 基金 的投 资策 略，2014 年1 月-2 月 连续 比较 大的申 购 赎 回造 成了 一些 影响， 从 3 月以 来 本
基金已 经尽 力把 这种 影响 减小到 最低 ，在 力争 跟踪 指数收 益的 基础 上， 并将 基金跟 踪误 差控 制在
合理范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 0.793 元， 累计 净 值0.793 元； 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为-0.63% 。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值 0.059% ， 年跟 踪误 差1.168% ， 完 成了跟 踪目 标 。
对本基 金而 言， 本期 间跟 踪误差 的主 要来 源主 要有 二个方 面： 一是 基金 必须 应对连 续比 较大
的申购 赎回 ； 二是 基金 必 要现金 留存 导致 实际 持仓 与基金 比较 基准 之间 的差 异。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年经 济总 量增 速预 期 略微下 调， 结构失 衡仍 较为 严重， 1-2 月国企 利润 同比 仅增 长 2.8% ，
远低于 去年 同期 ，其 中钢 铁、有 色、 化工 等产 能过 剩行业 出现 亏损 。同 时， 国有企 业的 杠杆 率有鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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所下降 ，资 产负 债表 的扩 张速度 显著 降低 。微 观企 业面临 的问 题是 相对 融资 成本 ROE 偏低 。
近期公 布的 美国 经济 数据 基本符 合或 超出 预期 ，显 现了美 国基 本面 强劲 的向 上动力 。首 次申
请失业 救济 人数 小幅 低于 预期，4 周 平均 降至 去 年11 月 份以 来的 低点 ，继 续 指向了 就业 市场 的
积极扩 张。 费城联 储制 造业 指数也 好于 预期， 我 们预 计美国 整体 制造 将随 着天 气转暖 而继 续复 苏 。
成屋销 售情 况符 合预 期， 略弱于 前期 值。 地产 市场 受到利 率上 升的 拖累 以及 良好的 供需 基本 面的
双向影 响， 我们 判断 美国 地产市 场 在2014 年 呈缓 慢复苏 的中 性状 态， 但不 至于对 经济 形成 向下
的拖累 。综 合来 看， 美 国2 季度 经济 将会 出现 较明 显的反 弹， 将促 进新 兴市 场转型 和发 展。
我们认 为2014 年美 元兑 人 民币汇 率将 基本 保持 在 6.0-6.35 之 间， 双向 波动 将 是未来 几个 季
度的重 要表 现， 人民 币已 经不存 在低 估， 相对 贸易 加权的 一篮 子货 币已 大幅 升值， 在未 来汇 率市
场化的 改革 中， 投资 者应 该 关注 人民 币汇 率弹 性增 强后对 各种 资产 价格 的影 响，而 非继 续关 注于
汇率升 值数 度。
我们继 续保 持前 期的 观点 ：汇率 和利 率市 场化 将推 动各类 资产 的宽 幅震 荡， 建议投 资者 从中
长期投 资的 角度 来进 行资 产配置 ，我 们建 议投 资者 坚持长 期投 资的 理念 ，逢 低不断 增持 鹏华 中证
500 指 数基 金， 避免 短期 频繁操 作带 来的 风险 。
本基金 将积 极应 对各 种因 素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 努力 将跟 踪误 差控 制在基 金合 同规
定的范 围内 ，力 争为 投资 者带来 超越 指数 收益 的投 资回报 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 545,067,035.39 94.41
其中： 股票 545,067,035.39 94.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,854,830.00 5.52
7 其他资 产 420,167.20 0.07
8 合计 577,342,032.59 100.00 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,571,658.72 1.32
B 采 矿 业 13,470,970.88 2.34
C 制造业 328,435,391.59 57.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
15,006,704.96 2.61
E 建筑业 10,648,154.61 1.85
F 批发和 零售 业 33,680,592.94 5.86
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,548,854.59 3.57
H 住宿和 餐饮 业 1,974,257.76 0.34
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
30,489,764.06 5.30
J 金融业 5,271,414.68 0.92
K 房地产 业 47,653,072.29 8.29
L 租赁和 商务 服务 业 9,861,463.83 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,825,495.98 0.32
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,296,591.69 0.92
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,759,049.47 1.52
S 综合 4,573,597.34 0.80
合计 545,067,035.39 94.81
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 600587 新华医 疗 49,529 4,615,607.51 0.80
2 600594 益佰制 药 107,632 4,407,530.40 0.77
3 002410 广联达 105,813 3,850,535.07 0.67
4 600499 科达机 电 192,696 3,850,066.08 0.67 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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5 600570 恒生电 子 170,459 3,659,754.73 0.64
6 002440 闰土股 份 141,104 3,263,735.52 0.57
7 002022 科华生 物 145,019 3,232,473.51 0.56
8 002008 大族激 光 238,966 3,163,909.84 0.55
9 002405 四维图 新 199,783 3,082,651.69 0.54
10 600557 康缘药 业 98,471 3,002,380.79 0.52
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 恒生 电子 的发 行人 恒生电 子股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 本公
司”或 “恒 生电 子” ）的 控 股子公 司杭 州数 米基 金销 售有限 公司 （以 下简 称“ 数米公 司” ）收 到浙
江证监 局【2013 】13 号 行 政监管 措施 决定 书（ 以下 简称“ 决定 书” ） 。决 定书 主要内 容为 ：经 查 ，
数米公 司 自2013 年12 月9 日始 通过 公司 网站 等渠 道，宣 传“ 数米 胜百 八” 活动， 对通 过数 米公
司购买 货币 市场 基金 产品 的投资 者进 行收 益补 贴， 宣传资 料中 存在 “最 高可 享8.8% 年 化收 益” 等
不当用 语， 根据 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》相 关规定 ，责 令数 米公 司限 期改正 。
数米公 司系 恒生 电子 的控 股子公 司 ， 根 据恒 生电 子发 布的公 告, 数米 公司 将依 照 监管部 门的 要
求进行 整改 与报 告。 上 述 事项对 恒生 电子 的日 常经 营、管 理、 业绩 不构 成重 大影响 。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 次行 政监 管措 施对该 股票 的投 资价 值不 产生重 大影 响。
本基金 为指 数基 金， 为更 好地跟 踪标 的指 数， 控制 跟踪误 差对 该证 券的 投资 属于按 照指 数成 分股
的权重 进行 配置 ，符 合指 数基金 的管 理规 定， 该证 券的投 资已 执行 内部 严格 的投资 决策 流程 ，符
合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 闰土 股份 的发 行人 浙江闰 土股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “闰土
股份” ） 的 子公 司江 苏和 利瑞科 技发 展有 限公 司（ 以下简 称“ 江苏 和利 瑞” ） 于 2014 年2 月10
日受到 环保 部华 东督 查中 心的现 场核 查， 经现 场核 查发现 江苏 和利 瑞 2 年前 存在擅 自填 埋固 废的
违规行 为。2014 年2 月左 右， 江 苏灌 云县 环境 保护 局对江 苏和 利瑞 下发 了 《 环境保 护限 期治 理 决
定书》 ， 责令 江苏 和利 瑞立 即停止 生产 ， 限期2 个 月 内整改 。 根据 闰土 股份 的 公告 ， 江 苏和 利瑞 已
根据要 求进 行停 产， 按环 保部门 的要 求存 放固 废， 进行整 改， 接受 处理 。公 告称， 江苏 和利 瑞主
要从事 染料 及化 工中 间体 生产， 其 2013 净 利润 占公 司 2013 年 度净 利润 比重 不 到 5%。 本次 停产 整
改，对 江苏 和利 瑞当 期的 效益有 一定 的影 响， 但不 会对公 司整 体效 益产 生较 大的影 响。
2014 年2 月24 日， 江苏 和利瑞 收到 江苏 省灌 云县 环境保 护局 （以 下简 称“ 灌云县 环保 局” ）
《环境 保护 行政 处罚 决定 书》 （ 灌环 罚字[2014]08 号） （ 以下 简称 “决 定书” ） ， 根 据决 定书 ，江
苏和利 瑞的 行为 违反 了《 中华人 民共 和国 固体 废物 污染环 境防 治法 》五 十三 第三款 、五 十五 条的鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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规定， 构成 了未 按照 国家 有关规 定申 报和 处置 危险 废物行 为。 灌云 县环 境保 护局决 定对 江苏 和利
瑞作出 罚款 人民 币贰 拾万 元的行 政处 罚。 根据 闰土 股份公 告， 闰土 股份 将责 令江苏 和利 瑞及 时履
行上述 处罚 决定 ，并 组织 力量督 促江 苏和 利瑞 对厂 区内进 行全 面排 查， 及时 整改。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ：本 次行 政处 罚对 该股票 的投 资价 值不 产生 重大影 响。 本基
金为指 数基 金， 为更 好地 跟踪标 的指 数， 控制 跟踪 误差对 该股 票的 投资 属于 按照指 数成 分股 的权
重进行 配置 ，符 合指 数基 金的管 理规 定， 该股 票的 投资已 执行 内部 严格 的投 资决策 流程 ，符 合法
律法规 和公 司制 度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 他证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 207,635.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 21,485.39
4 应收利 息 6,691.67
5 应收申 购款 184,354.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 420,167.20
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600587 新华医 疗 4,615,607.51 0.80 资产重 组
2 600570 恒生电 子 3,659,754.73 0.64 重大事 项
3 002405 四维图 新 3,082,651.69 0.54 重大事 项
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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5.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 761,808,825.91
报告期 期间 基 金 总申 购份 额 301,492,336.25
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 337,913,708.71
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 725,387,453.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 管理 人本 报告 期未 申购、 赎回 或者 买卖 本基 金基金 份额 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合同 》；
（二） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 托 管协议 》；
（三） 《鹏 华中 证500 指 数证券 投资 基金 （LOF ）2014 年第 1 季度 报告 》（ 原 文）。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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鹏华基金管理有限公司
2014 年4 月22 日
