东吴深 证100 指数增强型 证券 投 资基金
更新招募 说明书 摘要
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ： 中 国建 设银 行股份 有限 公司
重要提示
本基金 根据 【2011】年 【8 】月【12】 日中 国证 券监 督管理 委员 会 《 关于 同意 东吴深 证 100 指
数增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 募 集的 批复 》 （证 监基 金字 【2011】【 1278】号 ） 的核准 ， 进 行募 集。
基金管 理人 保证 《东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 招 募说 明书 》 （以下 简称 “ 《招
募说明书 》 ”或“本 《招募 说明书》 ” ）的内容真 实、 准确、完整。本《 招募说 明书》经中国证监会
核准 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
本基金 于 2012 年 3 月 9 日 得到中 国证 监会 书面 确认 ，基金 备案 手续 办理 完毕 ，基金 合同 自 该
日起正 式生 效。 自基 金合 同生效 之日 起， 本基 金管 理人正 式开 始管 理本 基金 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基金 业 绩
表现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进 行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《基 金合
同》 。
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2014 年 3 月 9 日 ，有 关财务 数据 和 净值表 现截 止日 为
2013 年12 月31 日( 财务 数据未 经审 计) 。
一 、绪 言
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》 （以 下 简称 《销 售办 法》 ） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （以 下简 称 《 信 息披露 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露内 容与
格式准 则 第 5 号< 招募 说明 书的内 容与 格 式> 》 等有 关 法律法 规以 及 《 东吴 深证 100 指 数增 强型 证券
投资基 金（LOF ）基金合 同》编 写。
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或者 重大 遗 漏, 并 对其 真实 性、
准确性 、 完整 性承 担法 律 责任 。 本 基金 是根 据本 招 募说明 书所 载明 的资 料申 请募集 的 。 本 基金 管理
人没有 委托 或授 权任 何其 他人提 供未 在本 招募 说明 书中载 明的 信息 ， 或对 本招 募说明 书作 任何 解 释
或者说 明。
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基金 当事 人
之间权 利 、 义 务的 法律 文 件。 基金 投资 人自 依基 金 合同取 得基 金份 额 ， 即 成 为基金 份额 持有 人和 本
基金合 同的 当事 人 ， 其 持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ， 并按 照 《 基金
法》 、基 金合同及其 他有关 规定享有权利、承 担义务 。基金投资人欲了 解基金 份额持有人的权利 和
义务， 应详 细查 阅基 金合 同 。
二 、基 金管理 人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135)
3 、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135)
4 、法 定代 表人 ： 任 少华
5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日
6 、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委 员 会 证 监 基 金 字 【2003 】82 号
7 、组 织形 式： 有限 责任 公 司（国 内合 资 ）
8 、注 册资 本：1 亿 元人 民 币
9 、联 系人 ：吴 靖
10 、电 话： （021 ）50509888
11 、传 真： （021 ）50509884
12 、客 户服 务电 话：400 －821－0588 （免 长途 话费） 、021-50509666
13 、公 司网 址：www.scfund.com.cn
14 、股 权结 构：
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例
东吴证 券股 份有 限公 司 4900 49%
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30%
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 2100 21%
合
计 10,000 100%
15 、简 要情 况介 绍：
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部、 固 定收 益 部、 专 户投 资部、 量化 投资 部、 研 究策 划部、
集中交 易室 、 营销 管理部 、 北 京营 销中 心、 上海 营 销中心 、 广州 营销 中心 、 苏州分 公司 、 产品 策略
部、 营销 策划 部、 理财 中 心、 总经 理办 公室 （下 设 三 个二 级部 门 ， 分 别为综 合管理 部 、 战 略规 划部
与行政 事务 部） 、 人 力资 源 部、 基金 事务 部、 信息 技 术部 、 北 京办 事处 、 财 务 管理部 和监 察稽 核部 、
风险管 理部 等 22 个职 能部 门。公 司已 管理 的第 一只 产品东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投资
基金， 于 2005 年 2 月 1 日 基金合 同生 效， 托管 行为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。公 司已 管理 的 第
二只产 品东 吴价 值成 长双 动力股 票型 证券 投资 基金 ，于 2006 年 12 月 15 日基 金合同 生效 ，托 管 行
为中国农业银行股份有限 公司。公司已管理的第三 只产品东吴行业轮动股票 型证券投资基金，于
2008 年 4 月 23 日基 金合 同生效 ， 托管 行为 华夏 银 行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第四 只产 品东 吴
优信稳 健债 券型 证券 投资 基金， 于 2008 年 11 月 5 日基金 合同 生效 ， 托 管行 为中国 建设 银行 股份 有
限公司 。公 司已 管理 的第 五只产 品东 吴进 取策 略灵 活配置 混合 型开 放式 证券 投资基 金， 于 2009 年
5 月 6 日基 金合 同生 效 ， 托管行 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。 公司 已管 理 的第六 只产 品东 吴新 经
济股票 型证 券投 资基 金， 于 2009 年 12 月 30 日 基金 合同生 效， 托管 行为 中国 建设银 行股 份有 限 公
司。 公司 已管 理的第 七只 产品东 吴货 币市 场证 券投 资基金 ， 于 2010 年 5 月 11 日基 金合 同生 效， 托
管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第八只 产品 东吴 新创 业股 票型证 券投 资基 金 ， 于
2010 年 6 月 29 日基 金合 同生效 ， 托管 行为 中国 工 商银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第九 只产 品
东吴中 证新 兴产 业指 数证 券投资 基金 ， 于 2011 年 2 月 1 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行
股份有 限公 司。 公司 已管 理的第 十只 产品 东吴 增利 债券型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 7 月 27 日基 金
合同生 效 ， 托 管行 为中 信 银行股 份有 限公 司 。 公 司 已管理 的第 十一 只产 品东 吴新产 业精 选股 票型 证
券投资 基金 ， 于 2011 年 9 月 28 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 建设 银行 股份 有限公 司 。 公 司已管
理的第 十二 只产 品东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日 基金 合同 生
效， 托管 行为 中国 建设 银 行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第十 三只 产品 东吴 保本混 合型 证券 投资 基
金， 于 2012 年 8 月 13 日 基金合 同生 效 ， 托 管行 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。 公司 已管 理的 第十
四只产 品东 吴内 需增 长混 合型证 券投 资基 金 ， 于 2013 年 1 月 30 日 基金 合同 生 效， 托管 行为 交通 银
行股份 有限 公司 。公 司已 管理的 第十 五只 产品 东吴 鼎利分 级债 券型 证券 投资 基金， 于 2013 年 4 月
25 日 基金 合同 生效 ，托 管 行为交 通银 行股 份有 限公 司。
（二）主要人员情况
1 、 董 事会 成员 吴永 敏先 生 ， 董事 长， 硕士 研究 生， 高级审 计师 、 高 级经 济师 ， 中共 党员 。 历
任苏州 市财 政局 科员 、 苏 州市税 务局 副科 长、 苏州 市税务 局三 分局 局长 、 苏 州市税 务局 科长 、 苏 州
市审计 局副 局长 ，东 吴证 券股份 有限 公司 董事 长、 党委书 记， 现任 东吴 基金 管理有 限公 司 董 事 长 。
金 燕萍女士 ，副董 事长，大 学，高级 政工师 ，中共党 员。历任 上海外 贸总公司 党委委员 、党
委办公 室副 主任 ， 上海 海 外公司 党总 支书 记 ， 上 海 广告公 司党 委副 书记 、 副 总经理 ， 上海 实业 （集
团） 有限 公司 办事 处常务 副主任 、 党总 支书 记、 上 海兰生 （ 集团 ） 有 限公 司 总裁助 理 、 投 资管 理部
总经理 。 现 任上 海兰 生（ 集团） 有限 公司 顾问 。
任 少华先生 ，董事 ，博士研 究生，经 济师， 中共党员 。历任苏 州市人 民检察院 助理检查 员，
苏州中 辰期 货公 司总 经理 助理， 苏州 证券 投资 部总 经理、 资产 管理 部总 经理 、 副总 经济 师， 东 吴证
券股份 有限 公司 资产 管理 总部总 经理 、 总 经济 师、 总裁助 理兼 任期 货筹 备组 组长、 研究 所所 长， 东
吴证券 股份 有限 公司 党委 委员 、 副 总裁 ， 东 吴期 货 有限公 司董 事长 。 现任 东 吴基金 管理 有限 公司 总
经理。
吴 亮先生， 董事， 硕士，经 济师，中 共党员 。历任农 行无锡分 行国际 业务部综 合部副经 理、
农行无 锡锡 山支 行国 际业 务部经 理、 农行 无锡 分行 国际业 务部 副总 经理 ，农 行江阴 市支 行副 行 长 ，
现任江 阴澄 星实 业集 团有 限公司 副总 裁。
王 金来先生 ，董事 ，大学， 经济师， 中共党 员。历任 苏州市二 轻局秘 书，苏州 市经济体 制改
革委员 会副 科长 、 处长 、 助理调 研员 ， 兼苏 州市 证 券期货 监督 管理 办公 室证 券处处 长和 苏州 市企 业
上市工 作办 公室 证券 处处 长， 东吴 证券 股份 有限 公 司投行 总部 副总 经理 ， 东 吴证券 股份 有限 公司 董
事长助 理兼 行政 总监 。现 任东吴 证券 股份 有限 公司 顾问。
戴 继雄先生 ，董事 ，硕士， 历任上海 复星高 科技（集 团）有限 公司财 务、审计 副总监、 上海
兰生 （ 集团） 有限 公司 财务 副总监 、 财 务金融 部总 经 理。 现 任上 海五金 矿产 发 展有限 公司 副总 经理 。
贝 政新先生 ，独立 董事，大 学，教授 ，博士 生导师。 历任苏州 大学商 学院财经 学院讲师 、副
教授。 现任 苏州 大学 商学 院财经 学院 教授 。
张 平先生， 独立董 事，教授 ，博士生 导师 。 历任中国 社科院经 济研究 所研究员 、所长助 理，
现任中 国社 科院 经济 研究 所副所 长。
陈 如奇先生 ，独立 董事，大 专学历， 中共党 员，高级 经济师。 历任新 疆人民银 行巴州中 心支
行科员 ， 新疆 农业 银行 巴 州及自 治区 分行 科长 、 处 长， 交通 银行 上海 分行 处 长、 副行 长， 交通 银行
广州分 行行 长， 交通 银行 香港分 行总 经理 等职 。
2 、监 事会 成员
沈 国强先生 ，监事 长，大专 ，经济师 。历任 人民银行 盐城分行 、苏州 分行科员 ，工商银 行苏
州分行 咨询 部主 任 ， 苏 州 证券业 务部 、 经济 管理 部 、 研 究发 展中 心、 投行 总 经理 ， 苏 州证 券经 纪总
监兼经 纪管 理部 、研 究发 展中心 总经 理， 苏州 证 券 总裁助 理兼 市场 发展 部总 经理， 苏州 证券 公 司 、
苏州证 券有 限责 任公 司两 届监事 ， 东吴 证券 监事 会 主席兼 总裁 助理 、 稽核 部 负责人 ， 东吴 证券 监事
会主席 、稽 核部 负责 人。
周 忠明先生 ，监事 ，硕士研 究生，会 计师， 中共党员 。曾任江 苏澄星 磷化工股 份有限公 司副
总经理 兼财 务总 监、 董事 长，现 任江 阴澄 星实 业集 团有限 公司 副总 裁。
黎 瑛女士， 员工监 事，硕士 研究生， 经济师 ，中共党 员。曾就 职于上 海证券综 合研究有 限公
司、长 城证 券有 限责 任公 司，现 任东 吴基 金管 理有 限公司 研究 总监 兼研 究策 划部总 经理 。
3 、高 管人 员
吴永敏先生，董事长。 （简历请参见上述董事 会 成 员 介 绍 ）
任少华先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
王 炯 先 生 ， 常 务 副 总 经 理 、 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 统 计 局 综 合 平 衡 处 科 员 、
苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总
裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。
徐 军 女 士 ， 督 察 长 ， 大 学 ， 会 计 师 、 审 计 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 审 计 局 财 政 、 金 融 审 计 处 科
员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现
任东吴基金管理有限公司督察长。
4 、基 金经 理
周健先 生 ， 硕 士 ， 南 开大 学毕业,6.5 年 证券 、 基 金 从业经 历 。2006 年 8 月至 2011 年 5 月任 职
于海通 证券 ；2011 年 5 月 加入东 吴基 金管 理有 限公 司，曾 任公 司研 究策 划部 研究员 ，现 担任 东 吴
中证新 兴指 数基 金基 金经 理、 东吴 新创 业股 票基 金 基金经 理 、 东 吴深 证100 指数增 强型 证券 投资 基
金基金 经理 （LOF）。
历任基金经理：唐祝益 先 生，1974 年生 ，硕士，南 京大学毕业，十四年证 券 从业经历，历任
上海证 券综 合研 究有 限公 司证券 分析 师 、 华 鑫证 券 有限责 任公 司投 资经 理 、 海通证 券股 份有 限公 司
投资经 理等 职 。2009 年8 月至2014 年1 月就 职 于 东 吴基金 管理 有限 公司 ， 曾 任公司 投资 管理 部总
经理助 理、 投资 管理 部副 总经理 、 公 司投 资副 总监 、 公司 权益 类投 资总 监、 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
基金基 金经 理、 东吴 进取 策略混 合基 金基 金经 理、 东吴深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF）、
东吴价 值成 长股 票基 金基 金经理 。
刘元海 先生 ，博 士， 同济 大学毕 业， 十年 证券 从业 经历。2004 年 2 月加 入东 吴基金 管理 有 限
公司， 曾任 研究 策划 部研 究员、 基金 经理 助理 等职 务， 现 担任 投资 管理 部副 总经理 、 东 吴新 产业 精
选股票 基金 经理 、东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金经理 、东 吴行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金。
5 、投 资决 策委 员会 成员
任少华 公 司总 经理 ；
程 涛
公 司总 经理 助理 兼 首席投 资官 ；
黎 瑛
公 司研 究总 监兼 研 究策划 部总 经理 ；
凌 鹏
公 司研 究副 总监 ；
丁 蕙
固 定收 益部 总经 理 ；
杨庆定
固 定收 益部 副总 经理；
刘元海
投 资管 理部 副总 经理。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
三 、基 金托管 人
（一） 基金托管人情 况
1. 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010) 6759 5096
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “中 国人 民建 设银 行” 于 1954 年成
立，1996 年易 名为 “中 国 建设银 行” 。 中 国建 设银 行 是中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建 设银 行股 份
有限公 司由 原中 国建 设银 行于 2004 年 9 月 分立 而成 立，承 继了 原中 国建 设银 行的商 业银 行业 务 及
相关的 资产 和负 债。 中国 建 设银 行( 股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在 香 港联合 交易 所主 板上
市， 是 中国 四大 商业 银行 中首家 在海 外公 开上 市的 银行。2006 年 9 月 11 日 ， 中国建 设银 行又 作为
第一家 H 股 公司 晋身 恒生 指数。2007 年 9 月 25 日 中国建 设银 行 A 股在 上海 证券交 易所 上市 并开
始交易 。A 股 发行 后中 国 建设银 行的 已发 行股 份总 数为：250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880
股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至 2013 年 6 月 30 日， 中国建 设银 行资 产总 额 148,592.14 亿 元， 较 上年 末增 长 6.34% 。 2013
年上半 年， 中国 建设 银行 实现净 利润 1,199.64 亿 元 ，较上 年同 期增 长 12.65% 。年化 资产 回报 率为
1.66% ， 年化 加权 净资 产收 益率 为 23.90% 。 利息 净收 入 1,876.60 亿 元， 较上 年 同期增 长 10.59% 。
净利差 为 2.54% ， 较上 年 同期提 高 0.01 个百 分点。 净利息 收益 率 为 2.71% ， 与上年 同期 持平 。 手 续
费及佣 金净 收 入 555.24 亿 元，较 上年 同期 增 长 12.76% 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.4 万 余个 分支 机构 ， 并 在香 港、 新加 坡、 法 兰克福 、 约翰 内斯
堡、东 京、 首尔 、纽 约、 胡志明 市、 悉尼 、台 北设 有 10 家一 级 海外 分行 ，拥 有建行 亚洲 、建 行 伦
敦、 建行 俄罗 斯、 建行 迪 拜、 建银 国际 等 5 家全 资 子公司 ， 海外 机构 已覆 盖 到全 球 14 个国 家和 地
区，基本完成在全 球主要 金融中心的网络布 局，24 小时不间断服务能 力和基 本服务架构已初步 形
成。中 国建 设银 行筹 建、 设立村 镇银 行 27 家， 拥有 建信基 金、 建信 租赁 、建 信信托 、建 信人 寿 、
中德住 房储 蓄银 行等 多家 子公司 ，为 客户 提供 一体 化全面 金融 服务 能力 进一 步增强 。
2013 年上半年 ，本集 团各方面良好表现，得 到 市场与社会各界广泛认 可 ，先后荣获国内外 知
名机构 授予 的近 30 个 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志 2013 年 “世 界银 行 1000 强 排名 ”中 位列
第 5 ， 较 上年 上升 1 位 ； 在美国 《 财富 》 世 界 500 强排名 第 50 位 ， 较 上年 上 升 27 位； 在美 国 《福
布斯》2013 年全 球 2000 强 上市企 业排 行榜 中位 列全 球第 2 ， 较 上年 提升 11 位 。 此外 ， 本 集团 还荣
获了国 内外 重要 机构 授予 的包括 公司 治理 、 中小企 业服务 、 私人 银行 、 现 金 管理 、 托 管、 投行 、 投
资者关 系和 企业 社会 责任 等领域 的多 个专 项奖 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、 理财
信托股权市场处、QFII 托 管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团 队、养老金托管
处、托 管业 务系 统规 划与 管理团 队、 上海 备份 中心 等 12 个 职能 处室 、团 队， 现有员 工 225 人。 自
2007 年起， 托管部连续聘 请外部会计师事务所 对托 管业务进行内部控制 审计 ，并已经成为常规 化
的内控 工作 手段 。
2. 主要 人员 情况
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中 国建 设
银行总 行会 计部 、 营运 管 理部 ， 长 期从 事计 划财 务 、 会 计结 算、 营运 管理 等 工作 ， 具 有丰 富的 客户
服务和 业务 管理 经验 。
纪伟 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财
务部、 信贷 经营 部、 公 司 业务部 ， 长 期从 事大 客户 的客户 管理 及服 务工 作， 具有丰 富的 客户 服务 和
业务管 理经 验。
张军红 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行零 售业 务
部、 个 人银 行业 务部、 行 长办公 室， 长期 从事 零售 业务和 个人 存款 业务 管理 等工作 ， 具 有丰 富的 客
户服务 和业 务管 理经 验。
郑 绍 平， 投资 托管 业务 部副 总 经理 ，曾 就职 于中 国建 设 银行 总行 投资 部、 委托 代 理部 ，长期
从事客 户服 务、 信贷 业务 管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
3. 基金 托管 业务 经营 情况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银行 一直 秉持 “以客 户为 中心 ”
的经营 理念 ， 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 ， 严 格 履行托 管人 的各 项职 责 ， 切实维 护资 产持 有人 的
合法权 益 ， 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 ， 中 国 建设银 行托 管资 产规 模
不断扩 大 ， 托 管业 务品 种 不断增 加 ， 已 形成 包括 证 券投资 基金 、 社保 基金 、 保险资 金 、 基 本养 老个
人账户、QFII 、 企业年金 等产品 在内 的托 管业 务体 系， 是目 前国 内托 管业 务 品种最 齐全 的商 业银 行
之一 。 截 至 2013 年 6 月 30 日， 中国 建设 银行 已托 管 311 只 证券 投资 基金 。 建设银 行专 业高 效的 托
管服务 能力 和业 务水 平 ， 赢得了 业内 的高 度认 同 。 中国建 设银 行 在 2005 年及自 2009 年 起连 续四 年
被国际 权威 杂志 《全 球托 管人》 评为 “中 国最 佳托 管银行 ” ， 在 2007 年及 2008 年连 续被 《财 资》
杂志评 为“ 国内 最佳 托管 银行” 奖， 并获 和讯 网 2011 年 度和 2012 年 度中 国 “最佳 资产 托管 银行 ”
奖，和 境内 权威 经济 媒体 《每日 经济 观察 》2012 年 度“最 佳基 金托 管银 行” 奖。
（二）基金托管人的 内部 控制制度
1. 内部 控制 目标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本 行
内有关 管理 规定 ， 守法 经 营、 规范 运作 、 严 格监 察 ， 确 保业 务的 稳健 运行 ， 保证基 金财 产的 安全 完
整，确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ，保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。
2. 内部 控制 组织 结构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管 业务 风
险控制 工作 进行 检查 指导 。 投 资托 管业 务部 专门 设 置了监 督稽 核处 ， 配备 了 专职内 控监 督人 员负 责
托管业 务的 内控 监督 工作 ，具有 独立 行使 监督 稽核 工作职 权和 能力 。
3. 内部 控制 制度 及措 施
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业
务操作 流程 ， 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业 资格 ； 业 务管 理严 格实
行复核 、 审核 、 检查 制度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用 ， 账 户资 料
严格保 管 ， 制 约机 制严 格 有效 ； 业 务操 作区 专门 设 置， 封闭 管理 ， 实 施音 像 监控 ； 业 务信 息由 专职
信息披 露人 负责 ，防 止泄 密；业 务实 现自 动化 操作 ，防止 人为 事故 的发 生， 技术系 统完 整 、 独 立 。
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序
1. 监督 方法
依照 《基 金法 》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自行 开发
的“托管业务综合 系统—— 基金监督子系统 ” ，严格 按照现行法律法规 以及基 金合同规定，对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 ， 并定 期 编写基 金投 资运 作监 督
报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清算 和核 算服 务环节 中 ， 对 基金 管理
人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进 行检 查监 督。
2. 监督 流程
（1 ）每工作日按时通过基 金监督子系统，对各基 金 投资运作比例控制指标 进 行例行监控，发
现投资 比例 超标 等异 常情 况， 向基 金管 理人 发出 书 面通知 ， 与基 金管 理人 进 行情况 核实 ， 督促 其纠
正，并 及时 报告 中国 证监 会。
（2 ）收到基金管理人的划 款指令后， 对涉及各基 金 的投资范围、投资对象 及 交易对手等内容
进行合 法合 规性 监督 。
（3 ）根据基金投资运作监 督情况，定期编写基金 投 资运作监督报告，对各 基 金投资运作的合
法合规 性、 投资 独立 性和 风格显 著性 等方 面进 行评 价，报 送中 国证 监会 。
（4）通过技术或非技 术手 段发现基金涉嫌违规 交易 ，电话或书面要求基 金管 理人进行解释或
举证， 并及 时报 告中 国证 监会。
四 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1 、直 销机 构：
东吴基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市源 深 路279 号
办公地 址： 上海 市源 深 路279 号
法定代 表人 ： 任 少华
传真：021-50509884
联系人 ：吴 靖
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666
网站： www.scfund.com.cn
2、 代 销机 构：
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：张 静
传真： （010 ）66275654
客服电 话：95533
公司网 址：www.ccb.com
（2） 中信 银行 股份 有限 公 司
注册 地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ： 常 振明
联系人 ：郭伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电 话：95558
公司网 址：http://bank.ecitic.com
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
联系人 ：刘 峰
电话： （010 ）85108226
传真： （010 ）85109219
客服电 话：95599
公司网 址：www.abchina.com
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ）
法定代 表人 ：姜 建清
联系人 ：查樱
传真： （010 ）66105662
客服电 话：95588
公司网 址：www.icbc.com.cn
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
联系人 ：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（6） 华夏 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
联系人 ：李慧
电话： （010 ）85238670
传真： （010 ）85238680
客户服 务电 话：95577
公司网 址：www.hxb.com..cn
（7） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：傅 育宁
联系人 ：邓 炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电 话：95555
公司网 址：www.cmbchina.com
（8） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ：董 文标
联系人 ：董 云巍
电话：(010)57092615
传真：(010)57092611
客服电 话：95568
公司网 址：www.cmbc.com.cn
（9） 宁波 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼
法定代 表人 ： 陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话： （0574 ）89068340
传真： （0574 ）87050024
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528
公司网 址：www.nbcb.com.cn
（10） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张莉
电话：021-38637673
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202
公司网 址：www.pingan.com
（11） 温州 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场1 号楼
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号
法定代 表人 ：邢 增福
联系人 ：林 波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电 话：0577-96699
公司网 址： www.wzbank.cn
（12） 东吴 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：吴 永 敏
联系人 ：方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电 话：0512-33396288
公司网 址：www.dwzq.com.cn
（13） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广东路 689 号 海通 证券 大厦
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：021-95553
公司网 址：www.htsec.com
（14） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：田 薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话：4008-888-888
公司网 址：www.chinastock.com.cn
（15） 申银 万国 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 常熟 路 171 号
办公地 址： 上海 常熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
联系人 ：邓 寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电 话：021-962505
公司网 址：www. sywg.com.cn
（16） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：权唐
电话： （010 ）65183880
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-8888-108
公司网 址：www.csc108.com
（17） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 址：www.gf.com.cn
（18） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（19） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电 话：400-888-1551
公司网 址：www.xcsc.com
（20） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼
法定 代 表人 ：雷 建辉
联系人 ：徐 欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电 话：400 888 5288
公司网 址：www.glsc.com.cn
（21） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：吴 倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服 务热 线：400-8888-666
（22） 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：陆涛
联系人 ：马 贤清
电话： （0755 ）83025022
传真： （0755 ）83025625
客服电 话：4008-888-228
公司网 址：www.jyzq.com.cn
（23） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联 系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（24） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290523
传真：025-84579763
联系人 ：肖 亦玲
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
（25） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 江西 省 南 昌市 红 谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
办公地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼
法定代 表人 ：杜航
联系人 ： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（26） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层
法定代 表人 ： 周晖
联系人 ： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电 话：0731-84403350
公司网 址： www.cfzq.com
（27） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话： 0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
（28） 光大 证券 股 份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com
（29） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ： 杜 庆平
联系人 ：王 兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：400-6515-988
公司 网 址：www.bhzq.com
（30） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大 厦 39F
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大 厦 39-40F
法定代 表人 ：许 刚
联系人 ：马 瑾
电话： （021 ）20328720
客户服 务电 话：4006208888
公司网 址：www.bocichina.com
（31） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话： （0755 ）82943666
传真： （0755 ）82943636
联系人 ：林 生迎
客服电 话：95565 、400-8888-111
公司网 址：www.newone.com.cn
（32） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号23 层
办公地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号23 层
法定代 表人 ：李玮
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
联系 人 ：吴 阳
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（33） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路111 号
法定代 表人 ：鞠 瑾
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人 ：常 向东
客服电 话：0471-4961259
公司网 址：www.cnht.com.cn
（34） 南京 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号
法定代 表人 ：张 华东
联系 人 ：水 晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电 话：400-828-5888
公司网 址： www.njzq.com.cn
（35） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人 ：梁 旭
联系电 话：0519-88157761
联系传 真：0519-88157761
免费服 务热 线：400-888-8588
公司网 址：www.longone.com.cn
（36） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18-21 层及 第04 层 01 、
02 、03 、05 、11 、12 、13 、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热 线：400 600 8008
公司网 址：www.china-invs.cn
（37） 爱建 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼
法定代 表人 ：郭 林
联系人 ： 戴 莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电 话：021-63340678
公司网 址：www.ajzq.com
（38） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址：
北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701
邮编 ：100032
办公地 址：
北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层
邮编 ：100088
法定代 表人 ：林 义相
联系人 ：尹 伶
联系电 话：010-66045529
客服电 话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn
（39） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：宋歌
电话：021-68778081
传真：021-68778117
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
（40） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755 －82400862
传真：0755 －82433794
客服热 线：4008816168
公司网 址：www.PINGAN.com
（41） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 杨泽 柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电 话：95579 或4008-888-999
公司网 址：www.95579.com
（42） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 层至10 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨0591 ）
公司网 址：www.hfzq.com.cn
（43） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085219
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（44） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路5 号 中商 大 厦10 层
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
联系 人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（45） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座
法定代 表人 ：李 工
联系人 ：甘 霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电 话 ：0551-96518 或者 4008096518
公司网 址：www.hazq.com
（46） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民
联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888-1915
传真：021-33303353
客服电 话：4008918918
公司网 址：www.shzq.com
（47） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼
法定代 表人 ：吴 志明
联系人 ： 林洁 茹
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客服电 话：020-961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
（48） 厦门 证券 有限 公司
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼
法定代 表人 ： 傅毅 辉
联系人 ： 卢金 文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热 线：0592-5163588
公司网 址：www.xmzq.com.cn
（49） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市 福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热 线：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（50） 五矿 证券 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层
法定代 表人 ：高竹
联系人 ： 高克 南
电话：0755-82545707
传真：0755-82545500
客服热 线：40018-40028
公司网 址：www.wkzq.com.cn
（51） 天源 证券 经纪 有限 公司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦18 楼
法定代 表人 ：林 小明
联系人 ：聂 晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热 线：4006543218
公司网 址：www.tyzq.com.cn
（52） 财富 里昂 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼
法定代 表人 ：罗 浩
联系人 ：倪 丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热 线：68777877
公司网 址：www.cf-clsa.com
（53） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址 ： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-86078823
传真：0571-85783711
联系人 ：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：0571-96598
（54） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ： 张 玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热 线：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（55） 华鑫 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代 表人 ：洪 家新
联系人 ：孔 泉
电话：0755-82083788
传 真：0755-82083408
客服热 线：021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
（56） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ：牛 孟宇
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热 线：95563
公司网 址：www.ghzq.com.cn
（57） 诺亚 正行 （上 海） 基 金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：方 成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热 线：400 －821 －5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（58） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（59） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：张 裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热 线：4000 766 123
公司网 址：www.fund123.cn
（60） 浙 江同 花顺 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西 湖区 文二 西路1号 元茂 大 厦903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏路7号 杭州 电子 商务 产 业园2 号楼2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
联系人 ： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571 —86800423
客服热 线：0571-88920897
公司网 址：http://www.ijijin.com.cn
（61） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热 线：400-920-0022
公司网 址：http://licaike.hexun.com/
（62） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：敖 玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
3、 基 金管 理人 可根 据 《基 金法》 、 《 运作 办 法》 、 《 销 售办法 》 和基 金合 同等 的 规定 ， 选 择其 他
符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 及时 履行 公告 义务。
（二）注册登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
法定代 表人 ：金 颖
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层
联系电 话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人 ：任 瑞新
（三）律师事务所和 经办 律师
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南楼6层
负责人： 陶 修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律 师： 王勇 、余 红征
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼
法定代 表人 ： 余 瑞玉
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
五 、基 金的名 称
本基金名称：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金
六、 基 金的类型
基金的类别：股票型基金。
七、 基 金的投 资目 标
本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进
行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。
八 、基 金的投 资范 围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括创业
板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金
投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95% ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产
占基金资产的比例不低于80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5%。权
证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
由于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不符
合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应 在10 个交易日内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规
另有规定的从其 规 定 。
九 、基 金的投 资策 略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及
其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数
进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获
得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
1 、资产配置策略
本基金为股票型指数增强基金， 股票投资比例为基金资产的 90%-95%， 其 中 深 证100 价格指数的成
份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80％。本 基 金 还 将 根 据 投 资 研 究 团 队 对 宏 观 经 济 运
行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的
投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础
上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
2 、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证 100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股
票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择
本基金选择深证100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 上 市 的
100 只A 股 作 为 成 份 股 ， 采 用 派 氏 加 权 法 编 制 ， 其 成 份 股 票 代 表 了 深 圳 市 场 中A 股 市 场 的 核 心 优 质 资 产 ，
具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A 股 市 场 的 总 体 发 展 趋 势 。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时， 按照深证 100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐 步 买 入 。
在 买 入 过 程 中 ， 本 基 金 采 取 相 应 的 交 易 策 略 降 低 建 仓 成 本 ， 力 求跟踪误差最小化。 在投资运作过程中，
本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
①定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证 100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相应的跟踪调整。
②不定期调整
当深证100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金
将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比 例 ， 进 行 相 应 调 整 ；
③特殊情形下的调整
本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情
形包括：a)法 律 法 规 的 限 制 ；b)目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈
述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：a)用于
替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；b)用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 的
市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；c)用 于 替 换 的 股 票 优 先
从目标指数的其他成份股 中 挑 选 ， 如 不 能 挑 选 出 较 合 适 的 替 换 股 票 ， 再 考 虑 从 非 目 标 指 数 成 份 股 的 股
票中挑选。
（4）指数增强策略
本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。
a ）成分股量化增强策略
本基金成分股量化增强策略采用东吴多因子量化增强策略，主要方法为选取价值、成长、盈利、
市场特征四大类因子，建立 Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价 值 因 子 主 要 是
指股票的绝对和相对估值水平，包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等 指 标 ； 成 长 因 子 主 要 包
括上市公司主营业务收入、现金流、净利润等指标的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ； 盈 利 因 子 主 要 包 括 上 市 公
司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主要包括股票价格的动
量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的 诸 多 驱 动 因 素 ，
能够寻找较好的投资机会。
通过东吴多因子量化增强策略，本基金对深证 100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据 评 分 结
果，在严格控制跟踪误差的前提下，对深证100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 权 重 优 化 ， 作 为 指 数 增 强 投 资 中
的参考。
b ）非成分股增强策略
对于非成分股的选择， 本基金采用 “东吴基金企业竞争优势评价体 系 ” ， 即 投 研 团 队 根 据 波 特 的 五
种竞争力模型，深入分析上市公司的战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其
它附加优势，采用定性的方法得到上市公司竞争优势的评价。本基金在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，适度投资于上述优选的非成分股上市公司股票，以期达到增强收益的目的。
本基金还可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大投资机会的
股票，以增强基金的投资收益。
（5）跟踪误差控制
本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟
踪偏离度不超 过0.5% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75%。
本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪
误差控制在跟踪目标以内。
3 、债券投资策略
本基金债券投资主要是流动性管理的需要，以获取适当收益。本基金采用自上而下的方式制定具
体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场
波动等。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，并
通过对基金现金需求的科学分析， 制定相应的债券投资策略， 合理分配基金资产在债券上的配置比例。
十 、基 金的业 绩比 较基准
基金业 绩比 较基 准=95%* 深证 100 价格 指数 收益 率 +5%* 商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ）
十 一、 基金的 风险 收益 特征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。
十 二、 基金投 资组 合报告
东吴深 证100 指 数增 强 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金 ”)基 金管 理人 的董 事 会及董 事保 证本
报告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承
担个别 及连 带责 任。
本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 1 月 17 日复 核
了本报告中的财务 指标、 净值表现和投资组 合报告 等内容,保证复核内 容不存 在虚假记载、误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
1 、截 至2013 年12 月 31 日基金 资产 组合 情况 ：
序
号
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资 47,177,437.71 92.90
其中： 股票 47,177,437.71 92.90
10
82
固定收 益投 资
-
-
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3
金融衍 生品 投资 - -
4
买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,574,967.14 7.04
6
其他各 项资 产 31,062.53 0.06
7
合计 50,783,467.38 100.00
2 、截 至2013 年12 月 31 日按行 业分 类的 股票 投资 组合：
（1） 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 123,810.74 0.25
B 采矿业 1,411,381.03 2.81
C 制造业 24,069,317.49 47.94
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业 77,287.25 0.15
E 建筑业 637,903.36 1.27
F 批发和 零售 业 921,231.57 1.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,067,406.09 2.13
J 金融业 5,372,923.04 10.70
K 房地产 业 4,355,604.04 8.68
L 租赁和 商务 服务 业 192,750.64 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,952,076.92 3.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 221,063.04 0.44
S 综合 384,605.55 0.77
合计 40,787,360.76 81.24
（2） 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 73,159.11 0.15
B 采掘业 453,409.28 0.90
C 制造业 4,410,299.52 8.78
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业
- -
E 建筑业 49,296.00 0.10
F 批发和 零售 业 531,190.76 1.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业
129,395.00 0.26
J 金融业 381,472.68 0.76
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 157,304.60 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 204,550.00 0.41
S 综合 - -
合计 6,390,076.95 12.73
3 、截 至2013 年12 月 31 日按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序的 前十 名 股票 投 资 明 细 ：
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票投 资明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 000651 格力电 器 86,340 2,819,864.40 5.62
2 000002 万
科Ａ 324,633 2,606,802.99 5.19
3 000001 平安银 行 185,084 2,267,279.00 4.52
4 000063 中兴通 讯 110,567 1,445,110.69 2.88
5 000562 宏源证 券 132,298 1,087,489.56 2.17
6 000157 中联重 科 190,075 1,035,908.75 2.06
7 000538 云南白 药 9,821 1,001,643.79 2.00
8 000895 双汇发 展 20,172 949,697.76 1.89
9 002353 杰瑞股 份 11,830 938,947.10 1.87
10 002024 苏宁云 商 102,019 921,231.57 1.83
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 000333 美的集 团 26,938 1,346,900.00 2.68
2 600703 三安光 电 25,392 629,467.68 1.25
3 600085 同仁堂 18,200 389,480.00 0.78
4 600837 海通证 券 33,699 381,472.68 0.76
5 600600 青岛啤 酒 7,110 348,034.50 0.69
4 、截 至2013 年12 月 31 日按券 种分 类的 债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、截 至2013 年12 月 31 日按市 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 名的 前五 名债 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、截 至2013 年12 月 31 日按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 名的 前五 名权证 投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
7 、 截至2013 年 12 月 31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 十名 资产支 持证 券 投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8 、投 资组 合报 告附 注
（1）本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
（3） 期末 其他 资产 构成
序号 名称 金额 （ 元）
1 存出 保 证金 23,414.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 796.25
5 应收申 购款 6,852.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,062.53
（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000562 宏源证 券 1,087,489.56 2.17 临时停 牌
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 ，
也 不保证 最低收 益。 基 金的 过往业 绩并不 代表其 未来 表现。 投资有 风险,投 资者 在作出 投资决 策前
应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
（1） 东吴 深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收 益
率比较 ：
时间
净值增长
率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①- ③ ②- ④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
2013.01.01-2013.12.31
-4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01%
2012.03.09-2013.12.31
-14.20% 1.26% -14.82% 1.33% 0.62% -0.07%
注 ： 统 计 截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2013 年
12 月 31 日）
注： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。
十 四、 基金费 用与 税收
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8 、基 金上 市费 及年 费；
9 、基 金的 指数 使用 费；
10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
11 、 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具 体计 提方
法、计 提标 准在 招募 说明 书或相 关公 告中 载明 ；
12 、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。
（二）上述基金费用由基 金管理人在 法 律 法 规 规 定的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场价 格 确 定 ， 法 律 法 规
和基金合同另有规定 时从 其规定。
（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为1%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ， 支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.15%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
3 、基 金的 指数 使用 费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可协 议 的
约定向 深圳 证券 信息 有限 公司支 付指 数使 用费 。 通 常情况 下 ， 指 数使 用费 按 前一日 基金 资产 净值 的
0.02％的年费率 计提，且 收取下限为每季度 （ 《基金 合同》生效之日所 在季度 的指数使用费，按 实
际计提 金额 收取 ，不 设下 限）人 民 币5 万 元。 计算 方法如 下：
H=E × 0 .02% ÷ 当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 每季 度 结
束后 10 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。
4 、除管理费和托管费 之外 的基金费用，由基金 托管 人根据其他有关法规 及相 应协议的规定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（四）不列入基金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。基金 合 同生 效前 所发 生 的信 息披 露 费 、
律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付 。
（五）基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情 况调整基金管理费率和基 金托管费率。 基金管
理人必须最迟于新的 费率 实施日 2 日前在指定媒体 上刊登公告。
（六）场外申购费用 和赎 回费用
1 、申 购费 用
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销 售 、
注册登 记等 各项 费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100 万 元以 下
1.2%
100 万 元以 上（ 含）-200 万 元以下
0.8%
200 万 元以 上（ 含）-500 万 元以下
0.4%
500 万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2 、赎 回费 用
赎回费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ， 赎 回费 的25% 归 基金财 产， 其余 部分 作为 注册登 记等 其他 必
要的手 续费。
本基金 赎回 费率 如下 ：
持有时 间 赎回费 率
1 年以 内（ 含1 年）
0.5%
1 年-2 年 （含2 年）
0.25%
2 年以 上
0
基金管 理人 可以 根据 法律 法规规 定及 基金 合同 调整 费率或 收费 方式 ， 最新 的申 购费率 和赎 回 费
率在更 新的 招募 说明 书中 列示 。 费 率如 发生 变更 ， 基 金管理 人最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施 日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金 促销
计划 ， 针 对以 特定 交易 方 式(如 网上 交易 、 电 话交 易 等)等 进行 基 金 交易 的投 资 人定期 或不 定期 地开
展基金 促销 活动 。 在基 金 促销活 动期 间 ， 按 相关 监 管部门 要求 履行 必要 手续 后， 基金 管理 人可 以适
当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
（七 ） 场内申购费用 和赎 回费用
1 、本基金的申购费用 由基 金申购人承担，不列 入基 金财产，主要用于本 基金 的市场推广、销
售、注 册登 记等 各项 费用 。
本基金 申购 费率 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ）
申购费 率
100 万 元以 下
1.2%
100 万 元以 上（ 含）-200 万 元以下
0.8%
200 万 元以 上（ 含）-500 万 元以下
0.4%
500 万 元以 上（ 含）
1000元/ 笔
2 、投资人可将其持有 的全 部或部分基金份额赎 回。 赎回费用由基金份额 赎回 人承担，赎回费
的 25% 归基 金财 产， 其余 部分作 为注 册登 记等 其他 必要的 手续 费。
场内赎 回费 率统 一 为 0.5% 。
3 、基金管理人可以在 基金 合同约定的范围内调 整费 率或收费方式，基金 管理 人最迟应于新的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。
（八) 基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 证
券投资 基金 销售 管理 办法 》、《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及其 它有 关法律 法规 的要 求, 本
基金管 理人 对本 基金 原招 募说明 书进 行了 更新,并 根 据本基 金管 理人 在本 基金 合同生 效后 对本 基金
实施的 投资 经营 活动 进行 了内容 补充 和更 新, 主要 更 新的内 容如 下：
1 、 在 “ 重要 提示 ” 中 ， 更 新了 “所 载内 容截 止 日 期” 及 “ 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 期 ” 。
2 、 在“三 、基 金管 理人 ”中 ， 对主 要人 员情 况等 内容 进行了 更新 。
3 、 在 “ 五、 相关 服务 机构 ” 中， 增加 了部 分代 销机 构 ， 更 新了 部分 代销 机构 在 报告期 内的 变
化情况 。
4 、 在“十 一、 基金 的投 资” 中， 更 新了 基金 投资 组合 报告的 内容 ，更 新了 基金 业绩的 内 容 。
数据内 容截 止时 间 为 2013 年12 月 31 日。
5 、 在“二 十三 、其 他应 披露 事项” 中， 增加 了其 他披 露事项 ：
(1) 2013 年 9 月 10 日 在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在和讯信息科技有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公
告》 ；
(2) 2013 年 9 月 10 日 在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金 新 增 和 讯 信 息 科技 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并推 出 定 期 定 额 业 务 及
转换业 务的 公告 》 ；
(3) 2013 年 10 月 22 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金 管理 有限 公司 关于 苏州分 公司 成立 的公 告》；
(4) 2013 年 10 月 23 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）更新招募说 明书》；
(5) 2013 年 10 月 23 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2013 年第 3 季度 报告 》 ；
(6) 2013 年 12 月 13 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增浙江同 花顺基金销售有限公司为 代销机构并开通定期
定额投 资业 务以 及参 加网 上交易 与定 期定 额投 资申 购费率 优惠 的公 告》 ；
(7) 2013 年 12 月 27 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金管理公司关于旗 下部 分 基 金 在 平 安 银 行 股 份有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投资 业 务 并 继 续 参 加 基
金定投 及申 购费 率优 惠活 动的公 告 》 ；
(8) 2014 年 1 月 10 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金参 加 上 海 长 量 基金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司网 上 交 易申购费率及
定投申 购费 率优 惠的 公告 》 ；
(9) 2014 年 1 月 10 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金新 增 上 海 长 量 基金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司为 代 销 机 构 并 推 出 定
期定额 业务 及转 换业 务的 公告 》 ；
(10) 2014 年 1 月 22 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2013 年第 4 季度 报告》；
(11) 2014 年 2 月 7 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管 理有 限公 司 关 于旗 下证券 投资 基金 估 值 方法 变更的 公告》；
(12) 2014 年 2 月 26 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告 》 ；
(13) 2014 年 2 月 27 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告 》 。
十 六、 签署日 期
本基金 更新 招募 说明 书于2014年4 月22 日签 署。
东吴基 金管 理有 限公 司
二零 一 四 年四 月 二十二 日
