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东 吴 深证 100 指 数 增强 型 证券 投 资基 金 （LOF ） 
更新招募 说 明书 
 
— 东 吴 基 金 管 理有 限 公 司 2014 年 1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 


































 




目


 录 
重要提 示 .............................................................. 3 
一、绪 言 .............................................................. 4 
二、释 义 .............................................................. 4 
三、基 金管 理人 ........................................................ 7 
四、基 金托 管人 ....................................................... 15 
五、相 关服 务机 构 ..................................................... 18 
六、基 金的 募集 ....................................................... 38 
七、基 金合 同的 生效 ................................................... 39 
八、基 金份 额的 上市 交易 ............................................... 39 
九、基 金份 额的 场外 申购 与赎回 ......................................... 40 
十、基 金份 额的 场内 申购 与赎回 ......................................... 47 
十一、 基金 的投 资 ..................................................... 51 
十二、 基金 财产 ....................................................... 60 
十三、 基金 资产 的估 值 ................................................. 61 
十四、 基金 的收 益分 配 ................................................. 64 
十五、 基金 费用 与税 收 ................................................. 66 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................... 67 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................. 68 
十八、 基金 的风 险揭 示 ................................................. 72 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ........................... 74 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................. 76 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ....................................... 88 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ....................................... 96 
二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................... 97 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ..................................... 98 
二十五 、备 查文 件 ..................................................... 99 




重要提示 
 
本基金 根据 【2011】年 【8 】月【12】 日中 国证 券监 督管理 委员 会 《 关于 同意 东吴深 证 100 指
数增强 型证 券投 资基 金 （LOF ） 募 集的 批复 》 （证 监基 金字 【2011】【 1278】号 ） 的核准 ， 进 行募 集。 
基金管 理人 保证 《东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） 招 募说 明书 》 （以下 简称 “ 《招
募说明书 》 ”或“本 《招募 说明书》 ” ）的内容真 实、 准确、完整。本《 招募说 明书》经中国证监 会
核准 ， 但 中国 证监 会对 本 基金募 集的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基金 业 绩
表现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基 金一
定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金 净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基 金
前， 需充 分了 解本 基金的 产品特 性 ， 并 承担 基金投 资中出 现的 各类 风险 ， 包 括： 因政 治、 经济 、 社
会等环 境因 素对 证券 价格 产生影 响而 形成 的系 统性 风险 ， 个 别证 券特 有的 非 系统性 风险 ， 由于 基金
投资者 连续 大量 赎回 基金 产生的 流动 性风 险 ， 基 金管 理人在 基金 管理 实施 过程 中产生 的基 金管 理 风
险， 本基 金的 特定 风险 ， 基金运 作风 险等 等 。 此 外 ， 本 基金 以1 元初 始面 值 进行募 集 ， 在 市场 波动
等因素 的影 响下 ，存 在单 位份额 净值 跌 破1 元 初始 面值的 风险 。 
基金 投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《基 金合
同》 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券， 基金 投资 者有 可能 获 得较高 的收 益 ， 也 有可 能 损失本 金 。 投 资者
投资于本基金时应 认真阅 读本《招募说明书 》 。 全面 认识本基金产品的 风险收 益特征和产品特性 ，
充分考 虑自 身的 风险 承受 能力， 理性 判断 市场， 对 认购基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独
立决策 。 基金 管理 人提 醒 投资者 基金 投资 的 “ 买者 自负 ” 原则 ， 在投 资者 作 出投资 决策 后 ， 基 金运
营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 责。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为 2014 年 3 月 9 日 ，有 关财务 数据 和 净值表 现截 止日 为
2013 年12 月31 日( 财务 数据未 经审 计) 。 
 




一 、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》 （以 下 简称 《销 售办 法》 ） 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 （以 下简 称 《 信 息披露 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露内 容与
格式准 则 第 5 号< 招募 说明 书的内 容与 格式> 》 等有 关 法律法 规以 及 《 东吴 深证 100 指 数增 强型 证券
投资基 金（LOF ）基金合 同》编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或者 重大 遗 漏, 并 对其 真实 性、
准确性 、 完整 性承 担法 律 责任 。 本 基金 是根 据本 招 募说明 书所 载明 的资 料申 请募集 的 。 本 基金 管理
人没有 委托 或授 权任 何其 他人提 供未 在本 招募 说明 书中载 明的 信息 ， 或对 本招 募说明 书作 任何 解 释
或者说 明。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并经 中 国证监 会核 准 。 基 金合 同 是约定 基金 当事 人
之间权 利 、 义 务的 法律 文 件。 基金 投资 人自 依基 金 合同取 得基 金份 额 ， 即 成 为基金 份额 持有 人和 本
基金合 同的 当事 人 ， 其 持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ， 并按 照 《 基金
法》 、基 金合同及其 他有关 规定享有权利、承 担义务 。基金投资人欲了 解基金 份额持有人的权利 和
义务， 应详 细查 阅基 金合 同 。



二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指东 吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金（LOF ） 
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、 基 金合 同或 本基 金合 同 ： 指 《东 吴深 证 100 指 数 增强型 证券 投资 基金 （LOF ） 基 金合 同》 及
对本基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《东 吴深 证 100 指 数增强 型证 券投
资基金 （LOF ） 托管 协议 》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6 、 招 募说 明书 ： 指 《东 吴 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金 （LOF ） 招 募说 明 书》 及其 定期 的
更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《东吴 深 证100 指数 增强 型证券 投资 基金 （LOF ） 份 额发售 公告 》 
8 、法律法规：指中国 现行 有效并公布实施的法 律、 行政法规、规范性文 件、 司法解释、行政
规章以 及其 他对 基金 合同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 
9 、 《 基金 法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次会 议通
过，自 2013 年 6 月 1 日起 施行的 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时做 出 的
修订 
10 、 《销 售办 法》 ： 指中 国 证监 会 2013 年2 月17 日 修订通 过，2013 年3 月15 日公布 ， 自2013 
年6 月1 日 起施 行的 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
12 、 《运 作办 法》 ： 指中 国 证监 会 2004 年6 月29 日 颁布、 同年7 月1 日 实施 的 《证 券投 资基 金
运作管 理办 法》 及颁 布机 关对其 不时 做出 的修 订 
13 、中 国 证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基 金合 同当 事人： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体， 包
括基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金份 额持 有人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资开 放式 证券 投资 基金的 、 在中 华人 民共 和 国境内 合法 注册 登
记并存 续或 经有 关政 府部 门批准 设立 并存 续的 企业 法人、 事业 法人 、社 会团 体或其 他组 织 
18 、 合格 境外 机构 投资 者： 指符合 现实 有效 的相 关 法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证券 市 场
的中国 境外 的机 构投 资者 
19 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会 允
许购买 证券 投资 基金 的其 他投资 人的 合称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21 、 基 金销 售业 务： 指 基 金管理 人或 代销 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金 份额 的
申购、 赎回 、转 换、 非交 易过户 、转 托管 及定 期定 额投资 等业 务 
22 、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
23 、直 销机 构： 指东 吴基 金管理 有限 公司 
24 、 代销 机构 ： 指 符合 《 销售办 法 》 和 中国 证监 会 规定的 其他 条件 ， 取得 基 金代销 业务 资格 并
与基金 管理 人签 订了 基金 销售服 务代 理协 议， 代为 办理基 金销 售业 务的 机构 
25 、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
26 、 注册 登记 业务 ： 指 基 金登记 、 存管 、 过 户、 清 算和交收 业 务 ， 具 体内容 包括投 资人 基金 账
户的建 立和 管理 、 基金 份 额注册 登记 、 基金 销售 业 务的确 认 、 清 算和 结算 、 代理发 放红 利 、 建 立并
保管基 金份 额持 有人 名册 等 
27 、 注册 登记 机构 ： 指 办 理注册 登记 业务 的机 构 。 基金的 注册 登记 机构 为基 金管理 有限 公司 或
接受东 吴基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 注册 登记 业务的 机构 。 本基 金的 注册 登记机 构为 中国 证 券
登记结 算有 限责 任公 司 
28 、 基 金账 户： 指 注册 登 记机构 为投 资人 开立 的、 记录其 持有 的、 基金 管理 人所管 理的 基金 份
额余额 及其 变动 情况 的账 户 
29 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的 、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 本基 金的 基
金份额 变动 及结 余情 况的 账户



30 、 基金 合同 生效 日： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理人 向中
国证监 会办 理基 金备 案手 续完毕 ，并 获得 中国 证监 会书面 确认 的日 期 
31 、 基 金合 同终 止日： 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ， 基 金财 产清算 完毕 ， 清 算
结果报 中国 证监 会备 案并 予以公 告的 日期 
32 、基 金募 集期 ：指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3 个月 
33 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
34 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
35 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 
36 、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含T 日) 
37 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
38 、交 易时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
39 、 《业 务规则 》 ：指《 东 吴基金管理有限公 司开放 式基金业务规则 》 ，是 规范 基金管理人所 管
理的开 放式 证券 投资 基金 注册登 记方 面的 业务 规则 ，由基 金管 理人 和投 资人 共同遵 守 
40 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
41 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额 的
行为 
42 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持 有人 按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额 兑换 为
现金的 行为 
43 、 基金 转换 ： 指 基金 份 额持有 人按 照本 基金 合同 和基金 管理 人届 时有 效公 告规定 的条 件 ， 申
请将其 持有 基金 管理 人管 理的 、 某 一基 金的 基金 份 额 转换 为基 金管 理人 管理 的、 且由 同一 注册 登记
机构办 理注 册登 记的 其他 基金基 金份 额的 行为 
44 、 转托 管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额销 售 机
构的操 作 
45 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期扣 款日、 扣款 金额 及
扣款方 式 ， 由 销售 机构 于每 期约定 扣款 日在 投资 人指 定银行 账户 内自 动完 成扣 款及基 金申 购申 请 的
一种投 资方 式 
46 、巨额赎回：指本 基金 单个开放日，基金净 赎回 申请(赎回申请份额总 数加 上基金转换中转
出申请份额总数后 扣除申 购申请份额总数及 基金转 换中转入申请份额 总数后 的 余额)超过上一开 放
日基金 总份 额 的10% 
47 、 上市 交易 ： 基 金合 同生 效后投 资者 通过 深圳 证券 交易所 会员 单位 以集 中竞 价的方 式买 卖 基
金份额 的行 为 
48 、 场 外： 通 过深 圳证 券 交易所 外的 销售 机构 办理 基金份 额认 购、 申购 和赎 回的场 所。 通过 该
等场所 办理 基金 份额 的认 购、申 购、 赎回 也称 为场 外认购 、场 外申 购、 场外 赎回 
49 、场内:通过深圳证 券交 易所内具有相应业务 资格 的会员单位利用交易 所交 易系统办理基金 
份额认 购 、 申 购、 赎回 和 上市交 易的 场所 。 通过 该 等场所 办理 基金 份额 的认 购、 申购 、 赎 回也 称为
场内认 购、 场内 申购 、场 内赎回 
50 、注 册登 记系 统 ： 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金登 记结 算系 统 
51 、证 券登 记结 算系 统： 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司证 券登 记结算 系统 
52 、场 外份 额： 登记 在注 册登记 系统 下的 基金 份额 
53 、场 内份 额： 登记 在证 券登记 结算 系统 下的 基金 份额 
54 、 系统 内转 托管 ： 基 金 份额持 有人 将其 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 不同销 售机 构 （网
点）之 间或 证券 登记 结算 系统内 不同 会员 单位 （席 位）之 间进 行转 托管 的行 为 
55 、 跨系 统转 登记 ： 基 金份 额持有 人将 其持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 和证 券登记 结算 系 统
之间进 行转 登记 的行 为 
56 、 深证100 价格 指数 ： 由深圳 证券 信息 有限 公司 编制并 发布 ， 该指 数选 取 在深圳 证券 交易 所
中上市 的100 只A 股 作为 成份股 ，采 用派 氏加 权法 编制。 
57 、元 ：指 人民 币元 
58 、 基金 收益 ： 指基 金投 资所得 红利 、 股息 、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存款 利息 、 已实
现的其 他合 法收 入及 因运 用基金 财产 带来 的成 本和 费用的 节约 
59 、 基 金资 产总 值： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资 产
的价值 总和 
60 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
61 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
62 、 基金 资 产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份 额净 值
的过程 
63 、指 定媒 体： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒体 
64 、 不 可抗 力： 指 本基 金 合同当 事人 无法 预见 、 无 法抗拒 、 无 法避 免且 在本 基金合 同由 基金 管
理人 、 基 金托 管人 签署 之 日后发 生的 ， 使本 基金 合 同当事 人无 法全 部或 部分 履行本 基金 合同 的任 何
事件 ， 包 括但 不限 于洪 水 、 地 震及 其他 自然 灾害 、 战争 、 骚 乱 、 火灾 、 政府 征 用、 没收 、 恐 怖袭 击、
传染病 传播 、法 律法 规变 化、突 发停 电或 其他 突发 事件、 证券 交易 所非 正常 暂停或 停止 交易 
三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概 况 
1 、名 称： 东吴 基金 管理 有 限公司 
2 、住 所： 上海 市浦 东新 区 源深 路 279 号(200135) 
3 、办 公地 址： 上海 市浦 东 新区源 深 路279 号(200135) 
4 、法 定代 表人 ： 任 少华



5 、设 立日 期：2004 年9 月2 日



6 、批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003 】82 号 
7 、组 织形 式： 有限 责任 公 司（国 内合 资 ） 
8 、注 册资 本：1 亿 元人 民 币 
9 、联 系人 ：吴 靖 
10 、电 话： （021 ）50509888 
11 、传 真： （021 ）50509884 
12 、客 户服 务电 话：400 －821－0588 （免 长途 话费） 、021-50509666 
13 、公 司网 址：www.scfund.com.cn 
14 、股 权结 构：





 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 4900 49% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
江阴澄 星实 业集 团有 限公 司 2100 21% 
合


计 10,000 100% 
15 、简 要情 况介 绍： 
东吴基 金管 理有 限公 司设 立投资 管理 部、 固 定收 益 部、 专 户投 资部、 量化 投资 部、 研 究策 划部、
集中交 易室 、 营销 管理部 、 北 京营 销中 心、 上海 营 销中心 、 广州 营 销 中心 、 苏州分 公司 、 产品 策略
部、 营销 策划 部、 理财 中 心、 总经 理办 公室 （下 设 三 个二 级部 门 ， 分 别为综 合管理 部 、 战 略规 划部
与行政 事务 部） 、 人 力资 源 部、 基金 事务 部、 信息 技 术部 、 北 京办 事处 、 财 务 管理部 和监 察稽 核部 、
风险管 理部 等 22 个职 能部 门。公 司已 管理 的第 一只 产品东 吴嘉 禾优 势精 选混 合型开 放式 证券 投 资
基金， 于 2005 年 2 月 1 日 基金合 同生 效， 托管 行为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。公 司已 管理 的 第
二只产 品东 吴价 值成 长双 动力股 票型 证券 投资 基金 ，于 2006 年 12 月 15 日基 金合同 生效 ，托 管 行
为中国农业银行股份有限 公司。公司已管理的第三 只产品东吴行业轮动股票 型证券投资基金，于
2008 年 4 月 23 日基 金合 同生效 ， 托管 行为 华夏 银 行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第四 只产 品东 吴
优信稳 健债 券型 证券 投资 基金， 于 2008 年 11 月 5 日基金 合同 生效 ， 托 管行 为中国 建设 银行 股份 有
限公司 。公 司已 管理 的第 五只产 品东 吴进 取策 略灵 活配置 混合 型开 放式 证券 投资基 金， 于 2009 年
5 月 6 日基 金合 同生 效 ， 托管行 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。 公司 已管 理 的第六 只产 品东 吴新 经
济股票 型证 券投 资基 金， 于 2009 年 12 月 30 日 基金 合同生 效， 托管 行为 中国 建设银 行股 份有 限 公
司。 公司 已管 理的第 七只 产品东 吴 货 币市 场证 券投 资基金 ， 于 2010 年 5 月 11 日基 金合 同生 效， 托
管行为 中国 农业 银行 股份 有限公 司 。 公 司已 管理 的 第八只 产品 东吴 新创 业股 票型证 券投 资基 金 ， 于
2010 年 6 月 29 日基 金合 同生效 ， 托管 行为 中国 工 商银行 股份 有限 公司 。 公 司已管 理的 第九 只产 品
东吴中 证新 兴产 业指 数证 券投资 基金 ， 于 2011 年 2 月 1 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 农业 银行
股份有 限公 司。 公司 已管 理的第 十只 产品 东吴 增利 债券型 证券 投资 基金 ， 于 2011 年 7 月 27 日基 金 
合同生 效 ， 托 管行 为中 信 银行股 份有 限公 司 。 公 司 已管理 的第 十一 只产 品东 吴新产 业精 选股 票型 证
券投资 基金 ， 于 2011 年 9 月 28 日基 金合 同生 效， 托 管行为 中国 建设 银行 股份 有限公 司 。 公 司已管
理的第 十二 只产 品东 吴深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 （LOF ） ， 于 2012 年 3 月 9 日 基金 合同 生
效， 托管 行为 中国 建设 银 行股份 有限 公司 。 公司 已 管理的 第十 三只 产品 东吴 保本混 合型 证券 投资 基
金， 于 2012 年 8 月 13 日 基金合 同生 效 ， 托 管行 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。 公司 已管 理的 第十
四只产 品东 吴内 需增 长混 合型证 券投 资基 金 ， 于 2013 年 1 月 30 日 基金 合同 生 效， 托管 行为 交通 银
行股份 有限 公司 。公 司已 管理的 第十 五只 产品 东吴 鼎利分 级债 券型 证券 投资 基金， 于 2013 年 4 月
25 日 基金 合同 生效 ，托 管 行为交 通银 行股 份有 限公 司。 
 
（二）主要人员情况 
1 、董 事会 成员 
吴 永敏先生 ，董事 长，硕士 研究生， 高级审 计师、高 级经济师 ，中共 党员。历 任苏州市 财政
局科员 、 苏 州市 税务 局副 科长、 苏州 市税 务局 三分 局局长 、 苏 州市 税务 局科 长、 苏 州市 审计 局副 局
长，东 吴证 券股 份有 限公 司董事 长、 党委 书记 ，现 任东吴 基金 管理 有限 公司 董事长 。 
金 燕萍女士 ，副董 事长，大 学，高级 政工师 ，中共党 员。历任 上海外 贸总公司 党委委员 、党
委办公 室副 主任 ， 上海 海 外公司 党总 支书 记 ， 上 海 广告公 司党 委副 书记 、 副 总经理 ， 上海 实业 （集
团） 有限 公司 办事 处常务 副主任 、 党总 支书 记、 上 海兰生 （ 集团 ） 有 限公 司 总裁助 理 、 投 资管 理部
总经理 。 现 任上 海兰 生（ 集团） 有限 公司 顾问 。 
任 少华先生 ，董事 ，博士研 究生，经 济师， 中共党员 。历任苏 州市人 民检察院 助理检查 员，
苏州中 辰期 货公 司总 经理 助理， 苏州 证券 投资 部总 经理、 资产 管理 部总 经理 、 副总 经济 师， 东 吴证
券股份 有限 公司 资产 管理 总部总 经理 、 总 经济 师、 总裁助 理兼 任期 货筹 备组 组长、 研究 所所 长， 东
吴证券 股份 有限 公司 党委 委员 、 副 总裁 ， 东 吴期 货 有限公 司董 事长 。 现任 东 吴基金 管理 有限 公司 总
经理。 
吴 亮先生， 董事， 硕士，经 济师，中 共党 员 。历任农 行无锡分 行国际 业务部综 合部副经 理、
农行无 锡锡 山支 行国 际业 务部经 理、 农行 无锡 分行 国际业 务部 副总 经理 ，农 行江阴 市支 行副 行 长 ，
现任江 阴澄 星实 业集 团有 限公司 副总 裁。 
王 金来先生 ，董事 ，大学， 经济师， 中共党 员。历任 苏州市二 轻局秘 书，苏州 市经济体 制改
革委员 会副 科长 、 处长 、 助理调 研员 ， 兼苏 州市 证 券期货 监督 管理 办公 室证 券处处 长和 苏州 市企 业
上市工 作办 公室 证券 处处 长， 东吴 证券 股份 有限 公 司投行 总部 副总 经理 ， 东 吴证券 股份 有限 公司 董
事长助 理兼 行政 总监 。现 任东吴 证券 股份 有限 公司 顾问。



戴 继雄先生 ，董事 ，硕士， 历任上海 复星高 科 技（集 团）有限 公司财 务、审计 副总监、 上海
兰生 （ 集团） 有限 公司 财务 副总监 、 财 务金融 部总 经 理。 现 任上 海五金 矿产 发 展有限 公司 副总 经理 。 
贝 政新先生 ，独立 董事，大 学，教授 ，博士 生导师。 历任苏州 大学商 学院财经 学院讲师 、副
教授。 现任 苏州 大学 商学 院财经 学院 教授 。 
张 平先生， 独立董 事，教授 ，博士生 导师。 历任中国 社科院经 济研究 所研究员 、所长助 理，
现任中 国社 科院 经济 研究 所副所 长。 
陈 如奇先生 ，独立 董事，大 专学历， 中共党 员，高级 经济师。 历任新 疆人民银 行巴州中 心支
行科员 ， 新疆 农业 银行 巴 州及自 治区 分行 科长 、 处 长， 交通 银行 上海 分行 处 长 、 副行 长， 交通 银行
广州分 行行 长， 交通 银行 香港分 行总 经理 等职 。 
2 、监 事会 成员 
沈 国强先生 ，监事 长，大专 ，经济师 。历任 人民银行 盐城分行 、苏州 分行科员 ，工商银 行苏
州分行 咨询 部主 任 ， 苏 州 证券业 务部 、 经济 管理 部 、 研 究发 展中 心、 投行 总 经理 ， 苏 州证 券经 纪总
监兼经 纪管 理部 、研 究发 展中心 总经 理， 苏州 证券 总裁助 理兼 市场 发展 部总 经理， 苏州 证券 公 司 、
苏州证 券有 限责 任公 司两 届监事 ， 东吴 证券 监事 会 主席兼 总裁 助理 、 稽核 部 负责人 ， 东吴 证券 监事
会主席 、稽 核部 负责 人。 
周 忠明先生 ，监事 ，硕士研 究生，会 计师， 中共党员 。曾任江 苏澄星 磷化工股 份有 限公 司副
总经理 兼财 务总 监、 董事 长，现 任江 阴澄 星实 业集 团有限 公司 副总 裁。 
黎 瑛女士， 员工监 事，硕士 研究生， 经济师 ，中共党 员。曾就 职于上 海证券综 合研究有 限公
司、长 城证 券有 限责 任公 司，现 任东 吴基 金管 理有 限公司 研究 总监 兼研 究策 划部总 经理 。 
3 、高 管人 员 
吴永敏先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
任少华先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
王 炯 先 生 ， 常 务 副 总 经 理 、 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 统 计 局 综 合 平 衡 处 科 员 、
苏州证券西北街营业部业务主管、东吴证券办公室副主任、总裁办公室主任、机构客户部总经理、总
裁助理等职务，现任东吴基金管理有限公司常务副总经理。 
徐 军 女 士 ， 督 察 长 ， 大 学 ， 会 计 师 、 审 计 师 ， 中 共 党 员 。 历 任 苏 州 市 审 计 局 财 政 、 金 融 审 计 处 科
员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助理等职务，现
任东吴基金管理有限公司督察长。 
4 、基 金经 理 
周健先 生 ， 硕 士 ， 南 开大 学毕业,6.5 年 证券 、 基 金 从业经 历 。2006 年 8 月至 2011 年 5 月任 职 
于海通 证券 ；2011 年 5 月 加入东 吴基 金管 理有 限公 司，曾 任公 司研 究策 划部 研究员 ，现 担任 东 吴
中证新 兴指 数基 金基 金经 理、 东吴 新创 业股 票基 金 基金经 理 、 东 吴深 证100 指数增 强型 证券 投资 基
金基金 经理 （LOF）。 
历任基金经理：唐祝益 先 生，1974 年生 ，硕士，南 京大学毕业，十四年证 券 从业经历，历任
上海证 券综 合研 究有 限公 司证券 分析 师 、 华 鑫证 券 有限责 任公 司投 资经 理 、 海通证 券股 份有 限公 司
投资经 理等 职 。2009 年8 月至2014 年1 月就 职于 东 吴基金 管理 有限 公司 ， 曾 任公司 投资 管理 部总
经理助 理、 投资 管理 部副 总经理 、 公 司投 资副 总监 、 公司 权益 类投 资总 监、 东吴嘉 禾优 势精 选混 合
基金基 金经 理、 东吴 进取 策略混 合基 金基 金经 理、 东吴深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金（LOF）、
东吴价 值成 长股 票基 金基 金经理 。 
刘元海 先生 ，博 士， 同济 大学毕 业， 十年 证券 从业 经历。2004 年 2 月加 入东 吴基金 管理 有 限
公司， 曾任 研究 策划 部研 究员、 基金 经理 助理 等职 务， 现 担任 投资 管理 部副 总经理 、 东 吴新 产业 精
选股票 基金 经理 、东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金经理 、东 吴行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
任少华 公 司总 经理 ； 
程 涛


公 司总 经理 助理 兼 首席投 资官 ； 
黎 瑛


公 司研 究总 监兼 研 究策划 部总 经理 ； 
凌 鹏


公 司研 究副 总监 ； 
丁 蕙


固 定收 益部 总经 理 ； 
杨庆定


固 定收 益部 副总 经理； 
刘元海


投 资管 理部 副总 经理。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
 
（三）基金管理人的 职责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 
1 、依法募 集基金， 办理或 者委托经中 国证监 会认定 的其他机构 代为办 理基金 份额的发售 、申
购、赎 回和 登记 事宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备足 够的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策， 以专业 化的经 营方式管理 和运
作基金 财产 ； 
5 、建立健 全内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ，保证 所管理的基 金财
产和管 理人 的财 产相 互独 立，对 所管 理的 不同 基金 分别管 理， 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；



6 、 除 依据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利益 ， 不得
委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
9 、采取适 当合理的 措施使 计算基金份 额认购 、申购 、赎回和注 销 价格 的方法 符合基金合 同等
法律文 件的 规定 ； 
10 、 按规 定受 理申 购和 赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项 ； 
11 、进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告； 
12 、 编制 中期 和年 度基 金 报告； 
13 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14 、 保 守基 金商业 秘密 ， 不得泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等 ， 除《 基金法 》 、基金 合同及 其
他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信息 公开 披露 前应 予保密 ，不 得向 他人 泄露 ； 
15 、 按照 基金 合同 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
16 、 依 据《 基金法 》 、基 金 合同及 其他有 关规 定召集 基金份 额持有 人大 会或配 合基金 托管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
17 、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
18 、 以基 金管 理人 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ； 
19 、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
20 、 因违 反基 金合 同导 致基 金财产 的损 失或 损害 基金 份额持 有人 合法 权益 ， 应 当 承担赔 偿责 任，
其赔偿 责任 不因 其退 任而 免除； 
21 、 基金 托管 人违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托 管人 追
偿； 
22 、 按规 定向 基金 托管 人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
23 、 面临 解散 、依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管 人 ； 
24 、 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
25 、 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
26 、 依照 法律 法规 为基 金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利 ， 为 基金 的利 益 行使因 基金 财产 投
资于证 券所 产生 的权 利， 不谋求 对上 市公 司的 控股 和直接 管理 ； 
27 、 法律 法规 、中 国证 监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 
（四）基金管理人承 诺



1 、基金管理人将根据 基金 合同的规定，按照招 募说 明书列明的投资目标 、理 念、策略及限制
等全权 处理 本基 金的 投资 。 
2 、基 金管 理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 基金 法》 、 《信 息披露 办法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 ，
建立健 全内 部控 制制 度 ， 采取有 效措 施， 防止 以下 《基金 法》 及有 关法 规禁 止的行 为发 生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 承销 证券 ； 
（6） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资或 者买 卖本 基金管 理人 、基 金托 管人 发行的 股票 或者
债券； 
（10 ） 买 卖与 本 基 金管 理 人、 基金 托管 人有 控股 关 系的股 东或 者与 本基 金管 理人 、 基 金托 管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
（11） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
（12） 依照 法律 、行 政法 规有关 规定 ，由 中国 证监 会规定 禁止 的其 他活 动。 
法律法 规或 监管 部门 对上 述限制 另有 规定 时从 其规 定。 
3 、基金管理人将加强 人员 管理，强化职业操守 ，督 促和约束员工遵守国 家有 关法律、法规及
行业规 范， 诚实 信用 、勤 勉尽责 ，不 从事 以下 行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、基
金投资 计划 等信 息； 
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 对倒 、对仓 等手 段操 纵市 场价 格，扰 乱市 场秩
序； 
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分； 
（10） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4 、基 金经 理承 诺



（1） 依照有关法律 、 法规 和基金合同的规定， 本着 谨慎的原则为基金份 额持 有人谋取最大利
益； 
（2） 不 利用 职务 之便 为自 己、 被 代理 人、 被 代表 人 、 受雇 人或 任何 其他 第三 人谋取 不当 利益 ； 
（3） 不泄漏在任职期 间知 悉的有关证券、基金 的商 业秘密，尚未依法公 开的 基金投资内容、
基金投 资计 划等 信息 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1 、风 险管 理的 理念



（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ；



（2） 最高 管理 层负 最终 责 任；



（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提；



（4） 制度 建设 是基 础；



（5） 制度 执行 监督 是保 障 ；



2 、风 险管 理的 原则



（1） 健 全性 原则： 风险 控 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级 人员 ， 并渗 透到 决策、
执行、 监督 、反 馈等 各个 经营环 节； 
（2） 有效性原则：通 过科 学的内控手段和方法 ，建 立合理的内控程序， 维护 内控制度的有效
执行； 
（3 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 设 风 险 管 理 委 员 会 、 督 察 长 和 监 察 稽 核 部 ， 各 风 险 控 制 机 构 和 人 员 具 有 并
保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 
（4） 相互制约原则： 公司 内部部门和岗位的设 置必 须权责分明、相互制 约， 同时强化监察稽
核部对 各部 门的 监察 稽核 职能； 
（5） 防火 墙原 则 ： 公 司基 金投资 业务 和公 司 自 有资 金投资 业务 应在 空间 上和 制度上 适当 隔离 ，
投资决 策和 交易 清算 应严 格分离 。 对因 业务 需要 知 悉内幕 信息 的人 员 ， 应 对 其相应 行为 制定 严格 的
审批程 序和 过失 处罚 措施 。 
（6） 适时性原则：公 司内 部控制制度的制定应 具有 前瞻性，并且随着公 司经 营战略、经营方
针、 经营 管理 等内 部环 境 的变化 和国 家法 律 、 法 规 、 政 策制 度等 外部 环境 的 改变而 及时 进行 相应 的
修改和 完善 。 
（7） 成本效益原则。 公司 运用科学化的经营管 理方 法降低运作成本，提 高经 济效益，以合理
的控制 成本 达到 最佳 的内 部控制 效果 。 
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构



公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构 ， 由 最高 管 理层对 风险 管理 负
最终责 任 ， 各 个业 务部 门 负责本 部门 的风 险评 估和 监控 ， 监 察部 负责 监察 公 司的风 险管 理措 施的 执
行。具 体而 言 ， 包括 如下 组成部 分：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策 ， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。


 
（2）风险管理委员会 ：作 为总裁领导下的专门 委员 会之一 ，风险管理委 员会 负责协助经营管
理层建 立健 全内 部控 制制 度， 保证 公司 内控 制度 适 应业务 发展 的需 要 ， 制 定 公司的 业务 风险 管理 政
策，主 持重 大业 务的 可行 性论证 ，协 助经 营管 理层 处理其 他有 关内 部控 制方 面的重 大事 项。



（3）督察长：独立行 使督 察权利；直接对董事 会负 责；按季向风险 控制 委员 会提交独立的风
险管理 报告 和风 险管 理建 议。



（4 ） 监 察 稽 核 部 ： 监 察 稽 核 部 负 责 公 司 内 控 机 制 与 制 度 的 建 立 、 监 察 、 评 估 和 建 议 。 
（5）业务部门：风险 管理 是每一个业务部门最 首要 的责任。部门经理对 本部 门的风险负全部
责任， 负责 履行公 司的 风 险管理 程序 ， 负责 本部 门 的风险 管理 系统 的开 发、 执行和 维护 ， 用于 识别 、
监控和 降低 风险 。



4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1）建立内控结构， 完善 内控制度：公司建立 、健 全了内控结构 ， 高管 人员 关于内控有明确
的分工 ， 确保 各 项业 务活 动有恰 当的 组织 和授 权 ， 确保监 察活 动是 独立 的 ， 并得到 高管 人员 的支 持 ，
同时置 备操 作手 册 ， 并定 期更新 。



（2）建立相互分离、 相互 制衡的内控机制：建 立、 健全了各项制度 ，做 到基 金经理分开 ，投
资决策 分开 ， 基金 交易 集 中 ， 形 成不 同部门 、 不 同岗 位之间 的制 衡机 制 ， 从 制 度上减 少和 防范 风险 。



（3）建立、健全岗位 责任 制：建立、健全了岗 位责 任制 ，使每个员工都 明确 自己的任务、职
责， 并 及时 将各 自工 作领 域中的 风险 隐患 上报 ，以 防范和 减少 风险 。



（4）建立风险分类、 识别 、评估、报告、提示 程序 ；建立了评估风险的 委员 会 ，使用适合的
程序 ， 确 认和 评估 与公 司 运作有 关的 风险 ； 公司 建 立了自 下而 上的 风险 报告 程序 ， 对 风险 隐患 进行
层层汇 报 ， 使各 个层 次的 人员及 时掌 握风 险状 况 ， 从而以 最快 速度 作出 决策 。



（5）建立有效的内部 监控 系统；建立了足够、 有效 的内部监控系统 ，如 电脑 预警系统、投资
监控系 统 ， 能对 可能 出现 的各种 风险 进行 全面 和实 时的监 控。



（6）使用数量化的风 险管 理手段：采取数量化 、技 术化的风险控制手段 ，建 立数量化的风险
管理模 型 ， 用以 提示 指数 趋势、 行业 及个 股的 风险 ， 以便 公司 及时 采取 有效 的措施 ， 对 风险 进行 分
散、控 制和 规避 ，尽 可能 地减少 损失 。



（7）提供足够的培训 ：制 定了完整的培训计划 ， 为 所有员工提供足够和 适当 的培训 ，使员工
明确其 职责 所在 ，控 制风 险。



5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书



（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确；



（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制制 度。 
四 、基 金托管 人 
（一） 基金托管人情 况 
1. 基本 情况



名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股 份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田 青 
联系电 话：(010) 6759 5096 
中国建 设银 行股 份有 限公 司拥有 悠久 的经 营历 史， 其前身 “中 国人 民建 设银 行” 于 1954 年成
立，1996 年易 名为 “中 国 建设银 行” 。 中 国建 设银 行 是中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建 设银 行股 份
有限公 司由 原中 国建 设银 行于 2004 年 9 月 分立 而成 立，承 继了 原中 国建 设银 行的商 业银 行业 务 及
相关的 资产 和负 债。 中国 建设银 行( 股 票代 码：939) 于 2005 年 10 月 27 日在 香 港联合 交易 所主 板上
市， 是 中国 四大 商业 银行 中首家 在海 外公 开上 市的 银行。2006 年 9 月 11 日 ， 中国建 设银 行又 作为
第一家 H 股 公司 晋身 恒生 指数。2007 年 9 月 25 日 中国建 设银 行 A 股在 上海 证券交 易所 上市 并开
始交易 。A 股 发行 后中 国 建设银 行的 已发 行股 份总 数为：250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880
股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。 
截至 2013 年 6 月 30 日， 中国建 设银 行资 产总 额 148,592.14 亿 元， 较 上年 末增 长 6.34% 。 2013
年上半 年， 中国 建设 银行 实现净 利润 1,199.64 亿 元 ，较上 年同 期增 长 12.65% 。年化 资产 回报 率为
1.66% ， 年化 加权 净资 产收 益率 为 23.90% 。 利息 净收 入 1,876.60 亿 元， 较上 年 同期增 长 10.59% 。
净利差 为 2.54% ， 较上 年 同期提 高 0.01 个百 分点。 净利息 收益 率 为 2.71% ， 与上年 同期 持平 。 手 续
费及佣 金净 收 入 555.24 亿 元，较 上年 同期 增 长 12.76% 。 
中国建 设银 行在 中国 内地 设有 1.4 万 余个 分支 机构 ， 并 在香 港、 新加 坡、 法 兰克福 、 约翰 内斯
堡、东 京、 首尔 、纽 约、 胡志明 市、 悉尼 、台 北设 有 10 家 一级 海外 分行 ，拥 有建行 亚 洲 、建 行 伦
敦、 建行 俄罗 斯、 建行 迪 拜、 建银 国际 等 5 家全 资 子公司 ， 海外 机构 已覆 盖 到全 球 14 个国 家和 地
区，基本完成在全 球主要 金融中心的网络布 局，24 小时不间断服务能 力和基 本服务架构已初步 形
成。中 国建 设银 行筹 建、 设立村 镇银 行 27 家， 拥有 建信基 金、 建信 租赁 、建 信信托 、建 信人 寿 、
中德住 房储 蓄银 行等 多家 子公司 ，为 客户 提供 一体 化全面 金融 服务 能力 进一 步增强 。 






2013 年上半年 ，本集 团各方面良好表现，得 到 市场与社会各界广泛认 可 ，先后荣获国内外 知
名机构 授予 的近 30 个 重要 奖项。 在英 国《 银行 家》 杂志 2013 年 “世 界银 行 1000 强 排名 ”中 位列
第 5 ， 较 上年 上升 1 位 ； 在美国 《 财富 》 世 界 500 强排名 第 50 位 ， 较 上年 上 升 27 位； 在美 国 《福
布斯》2013 年全 球 2000 强 上市企 业排 行榜 中位 列全 球第 2 ， 较 上年 提升 11 位 。 此外 ， 本 集团 还荣 
获了国 内外 重要 机构 授予 的包括 公司 治理 、 中小企 业服务 、 私人 银行 、 现 金 管理 、 托 管、 投行 、 投
资者关 系和 企业 社会 责任 等领域 的多 个专 项奖 。 
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、 理财
信托股权市场处、QFII 托 管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管
处、托 管 业 务系 统规 划与 管理团 队、 上海 备份 中心 等 12 个 职能 处室 、团 队， 现有员 工 225 人。 自
2007 年起， 托管部连续聘 请外部会计师事务所 对托 管业务进行内部控制 审计 ，并已经成为常规 化
的内控 工作 手段 。 






2. 主要 人员 情况 
杨新丰 ， 投 资托 管业 务部 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中 国建 设
银行总 行会 计部 、 营运 管 理部 ， 长 期从 事计 划财 务 、 会 计结 算、 营运 管理 等 工作 ， 具 有丰 富的 客户
服务和 业务 管理 经验 。 
纪伟 ， 投 资托 管业 务部 副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建 设银行 南通 分行 、 中国 建 设银行 总行 计划 财
务部、 信贷 经营 部、 公 司 业务部 ， 长 期从 事大 客户 的客户 管理 及服 务工 作， 具有丰 富的 客户 服务 和
业务管 理经 验。 
张军红 ， 投资 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行青 岛分 行 、 中 国 建设银 行零 售业 务
部、 个 人银 行业 务部、 行 长办公 室， 长期 从事 零售 业务和 个人 存款 业务 管理 等工作 ， 具 有丰 富的 客
户服务 和业 务管 理经 验。 
郑 绍 平， 投资 托管 业务 部副 总 经理 ，曾 就职 于中 国建 设 银行 总行 投资 部、 委托 代 理部 ，长期
从事客 户服 务、 信贷 业务 管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。 






3. 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银行 一 直 秉持 “以客 户为 中心 ”
的经营 理念 ， 不断 加强 风 险管理 和内 部控 制 ， 严 格 履行托 管人 的各 项职 责 ， 切实维 护资 产持 有人 的
合法权 益 ， 为 资产 委托 人 提供高 质量 的托 管服 务 。 经过多 年稳 步发 展 ， 中 国 建设银 行托 管资 产规 模
不断扩 大 ， 托 管业 务品 种 不断增 加 ， 已 形成 包括 证 券投资 基金 、 社保 基金 、 保险资 金 、 基 本养 老个
人账户、QFII 、 企业年金 等产品 在内 的托 管业 务体 系， 是目 前国 内托 管业 务 品种最 齐全 的商 业银 行
之一 。 截 至 2013 年 6 月 30 日， 中国 建设 银行 已托 管 311 只 证券 投资 基金 。 建设银 行专 业高 效的 托
管服务 能力 和业 务水 平 ， 赢得了 业内 的高 度认 同 。 中国建 设银 行 在 2005 年及自 2009 年 起连 续四 年
被国际 权威 杂志 《全 球托 管人》 评为 “中 国最 佳托 管银行 ” ， 在 2007 年及 2008 年连 续被 《财 资》
杂志评 为“ 国内 最佳 托管 银行” 奖， 并获 和讯 网 2011 年 度和 2012 年 度中 国 “最佳 资产 托管 银行 ”
奖，和 境内 权威 经济 媒体 《每日 经济 观察 》2012 年 度“最 佳基 金托 管银 行” 奖。 
（二） 基金托管人的 内部 控制制度 
1. 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本 行
内有关 管理 规定 ， 守法 经 营、 规范 运作 、 严 格监 察 ， 确 保业 务的 稳健 运行 ， 保证基 金财 产 的 安全 完 
整，确 保有 关信 息的 真实 、准确 、完 整、 及时 ，保 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
2. 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管 业务 风
险控制 工作 进行 检查 指导 。 投 资托 管业 务部 专门 设 置了监 督稽 核处 ， 配备 了 专职内 控监 督人 员负 责
托管业 务的 内控 监督 工作 ，具有 独立 行使 监督 稽核 工作职 权和 能力 。 
3. 内部 控制 制度 及措 施 
投资托 管业 务部 具备 系统 、 完 善的 制度 控制 体系 ， 建立了 管理 制度 、 控制 制 度、 岗位 职责 、 业
务操作 流程 ， 可以 保证 托 管业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业 资格 ； 业 务管 理严 格实
行复核 、 审核 、 检查 制度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用 ， 账 户资 料
严格保 管 ， 制 约机 制严 格 有效 ； 业 务操 作区 专门 设 置， 封闭 管理 ， 实 施音 像 监控 ； 业 务信 息由 专职
信息披 露人 负责 ，防 止泄 密；业 务实 现自 动化 操作 ，防止 人为 事故 的发 生， 技术系 统完 整 、 独 立 。 
（三） 基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
1. 监督 方法 
依照 《基 金法 》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定 ， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利用 自行 开发
的“托管业务综合 系统—— 基金监督子系统 ” ，严格 按照现行法律法规 以及基 金合同规定，对基 金
管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 ， 并定 期 编写基 金投 资运 作监 督
报告 ， 报 送中 国证 监会 。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清算 和核 算服 务环节 中 ， 对 基金 管理
人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进 行检 查监 督。 
2. 监督 流程 
（1 ）每工作日按时通过基 金监督子系统，对各基 金 投资运作比例控制指标 进 行例行监控，发
现投资 比例 超标 等异 常情 况， 向基 金管 理人 发出 书 面通知 ， 与基 金管 理人 进 行情况 核实 ， 督促 其纠
正，并 及时 报告 中国 证监 会。 
（2 ）收到基金管理人的划 款指令后，对涉及各基 金 的投资范围 、投资对象 及 交易对手等内容
进行合 法合 规性 监督 。 
（3 ）根据基金投资运作监 督情况，定期编写基金 投 资运作监督报告，对各 基 金投资运作的合
法合规 性、 投资 独立 性和 风格显 著性 等方 面进 行评 价，报 送中 国证 监会 。 
（4 ）通过技术或非技术手 段发现基金涉嫌违规交 易 ，电话或书面要求基金 管 理人进行解释或
举证， 并及 时报 告中 国证 监会。 
 
五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额发售 机构 
1 、直 销机 构： 
东吴基 金管 理有 限公 司



注册地 址： 上海 市源 深 路279 号 
办公地 址： 上海 市源 深 路279 号 
法定代 表人 ： 任 少华 
传真：021-50509884 
联系人 ：吴 靖 
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021 －50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
 
2、 代 销机 构： 
（1） 中国 建设 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
联系人 ：张 静 
传真： （010 ）66275654 
客服电 话：95533 
公司网 址：www.ccb.com 
（2） 中信 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座 
法定代 表人 ： 常 振明 
联系人 ：郭伟 
电话：010-65557048 
传真：010-65550827 
客服电 话：95558 
公司网 址：http://bank.ecitic.com 
（3） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ： 蒋 超良 
联系人 ：刘 峰



电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（4） 中国 工商 银行 股份 有 限公司


 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号（100005 ） 
法定代 表人 ：姜 建清 
联系人 ：查樱 
传真： （010 ）66105662 
客服电 话：95588 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ： 牛 锡明 
联系人 ：曹榕 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（6） 华夏 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ） 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ：李慧 
电话： （010 ）85238670 
传真： （010 ）85238680 
客户服 务电 话：95577 
公司网 址：www.hxb.com..cn



（7） 招商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表 人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（8） 中国 民生 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号


 
法定代 表人 ：董 文标






联系人 ：董 云巍





 
电话：(010)57092615 
传真：(010)57092611 
客服电 话：95568 
公司网 址：www.cmbc.com.cn



（9） 宁波 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 宁波 市 江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市 鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼 
法定代 表人 ： 陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024 
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（10） 平安 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦



办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


 
法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张莉 
电话：021-38637673 
客服电 话：40066-99999 （ 免长途 费）0755-961202 
公司网 址：www.pingan.com 
（11） 温州 银行 股份 有限 公司 
注册地 址： 温州 市车 站大 道华海 广 场1 号楼 
办公地 址： 温州 市车 站大 道 196 号 
法定代 表人 ：邢 增福 
联系人 ：林 波



电话：0577-88990082 
传真：0577-88995217 
客服电 话：0577-96699 
公司网 址： www.wzbank.cn 
（12） 东吴 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：吴 永敏 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（13） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广东路 689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金芸 、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100



客服电 话：021-95553 
公司网 址：www.htsec.com 
（14） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 
客服电 话：4008-888-888 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（15） 申银 万国 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 上海 常熟 路 171 号 
办公地 址： 上海 常熟 路 171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 
联系人 ：邓 寒冰 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
客服电 话：021-962505 
公司网 址：www. sywg.com.cn 
（16） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市 朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（17） 广发 证券 股份 有限 公司



注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、38、39、41、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点 
公司网 址：www.gf.com.cn 
（18） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服 电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（19） 湘财 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心 11 楼 
法定代 表人 ：林 俊波



联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
客服电 话：400-888-1551 
公司网 址：www.xcsc.com 
（20） 国联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉



联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（21） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：万 建华



联系人 ：吴 倩



电话：021-38676666



传真：021-38670666



客户服 务热 线：400-8888-666 
（22） 金元 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大厦 4 层



办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层 
法定代 表人 ：陆涛 
联系人 ：马 贤清 
电话： （0755 ）83025022 
传真： （0755 ）83025625 
客服电 话：4008-888-228 
公司网 址：www.jyzq.com.cn 
（23） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电 话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001



公司网 址：www.essence.com.cn 
（24） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦



办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
电话：025-83290523 
传真：025-84579763 
联系人 ：肖 亦玲 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（25） 中航 证券 有限 公司 
注册地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省 南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜航



联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（26） 财富 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（27） 中信 万通 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）



办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 0532-96577 
公司网 址：www.zxwt.com.cn 
（28） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册 地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 
（29） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ： 杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司 网 址：www.bhzq.com 
（30） 中银 国际 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大 厦 39F 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大 厦 39-40F 
法定代 表人 ：许 刚 
联系人 ：马 瑾



电话： （021 ）20328720 
客户服 务电 话：4006208888 
公司网 址：www.bocichina.com 
（31） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565 、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（32） 齐鲁 证券 有限 公司 
注册地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号23 层 
办公地 址： 山东 省 济 南市 经七 路 86 号23 层 
法定代 表人 ：李玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人 ：吴 阳 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（33） 恒泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 东风 路111 号 
法定代 表人 ：鞠 瑾 
电话：0471-4913998 
传真：0471-4930707 
联系人 ：常 向东 
客服电 话：0471-4961259 
公司网 址：www.cnht.com.cn



（34） 南京 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
联系人 ：水 晨 
电话：025-83367888 
传真：025-83320066 
客服电 话：400-828-5888 
公司网 址： www.njzq.com.cn 
（35） 东海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 、19 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 
法定代 表人 ：朱 科敏 
电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
联系人 ：梁 旭 
联系电 话：0519-88157761 
联系传 真：0519-88157761 
免费服 务热 线：400-888-8588 
公司网 址：www.longone.com.cn 
（36） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心A 栋第 18-21 层及 第04 层 01 、
02 、03 、05 、11 、12 、13 、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.china-invs.cn



（37） 爱建 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：郭 林



联系人 ： 戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com



（38） 天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址：


北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701


 邮编 ：100032 
办公地 址：


北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座 5 层





邮编 ：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 
（39） 华宝 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层 
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 未来 资产 大 厦27 层 
法定代 表人 ：陈 林



联系人 ：宋歌 
电话：021-68778081 
传真：021-68778117 
客服电 话：4008209898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 
（40） 平安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ） 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755 －82400862 
传真：0755 －82433794 
客服热 线：4008816168 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（41） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公 地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ： 杨泽 柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或4008-888-999 
公司网 址：www.95579.com 
（42） 华福 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 层至10 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
联系人 ：张 腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
客服电 话：0591 －96326 （ 福建省 外请 先 拨0591 ） 
公司网 址：www.hfzq.com.cn 
（43） 宏源 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街19 号 
法定代 表人 ：冯 戎 
联系人 ：李 巍



电话：010-88085858 
传真：010-88085219 
客服电 话：400-800-0562 
公司网 址：www.hysec.com 
（44） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 三里河 东 路5 号 中商 大 厦10 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 信达金 融中 心 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（45） 华安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 阜南 路 166 号润 安大 厦 A 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-5161666 
传真：0551-5161600 
客服电 话 ：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（46） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 
联系人 ：张 瑾



电话：021-53519888-1915 
传真：021-33303353 
客服电 话：4008918918



公司网 址：www.shzq.com 
（47） 广州 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼 
办公地 址： 广州 市越 秀区 先烈中 路 69 号 东山 广场 主 楼 17 楼 
法定代 表人 ：吴 志明



联系人 ： 林洁 茹 
电话：020-87322668 
传真：020-87325036 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（48） 厦门 证券 有限 公司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址： 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ： 傅毅 辉 
联系人 ： 卢金 文 
电话：0592-5161642 
传真：0592-5161140 
客服热 线：0592-5163588 
公司网 址：www.xmzq.com.cn 
（49） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（50） 五矿 证券 有限 公司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层



办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：高 竹 
联系人 ： 高克 南 
电话：0755-82545707 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（51） 天源 证券 经纪 有限 公司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦六 楼



办公地 址： 深圳 市福 田区 民田路 新华 保险 大 厦18 楼 
法定代 表人 ：林 小明 
联系人 ：聂 晗 
电话：0755-33331188 
传真：0755-33329815 
客服热 线：4006543218 
公司网 址：www.tyzq.com.cn 
（52） 财富 里昂 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼



办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（53） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司 
注册地 址 ： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层



办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 ５８ ８号 恒鑫大 厦主 楼 19 、20 层



法定代 表人 ：沈 强



电话：0571-86078823



传真：0571-85783711 
联系人 ：周妍



网址：www.bigsun.com.cn



客户服 务电 话：0571-96598


 
（54） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（55） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人 ：洪 家新 
联系人 ：孔 泉 
电话：0755-82083788 
传真：0755-82083408 
客服热 线：021-32109999, 029-68918888 
网址：www.cfsc.com.cn 
（56） 国海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563



公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（57） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售 投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（58） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ：潘 世友 
电话：021-54509998 
传真：021-64385308 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（59） 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：陈 柏青 
联系人 ：张 裕 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（60） 浙 江同 花顺 基金 销 售有限 公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文 二 西路1号 元茂 大 厦903 室



办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏路7号 杭州 电子 商务 产 业园2 号楼2 楼 
法定代 表人 ： 凌顺 平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转8565 
传真：0571 —86800423 
客服热 线：0571-88920897 
公司网 址：http://www.ijijin.com.cn 
（61） 和讯 信息 科技 有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街22 号泛 利大 厦10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（62） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大道555 号裕 景国 际B 座16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电 话：400-089-1289 
公司网 站： www.erichfund.com 
3、 基 金管 理人 可根 据 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《 销 售办法 》 和基 金合 同等 的 规定 ， 选 择其 他
符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ，并 及时 履行 公告 义务。 
（二）注册登记机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层 
法定代 表人 ：金 颖 
办公地 址： 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 23 层 
联系电 话：010-58598853 
传真：010-58598907



联系人 ：任 瑞新 
（三）律师事务所和 经办 律师 
名称： 北京 市君 泽君 律师 事务所 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街9 号金 融街 中心 南楼6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街9 号金 融街 中心 南 楼6层 
负责人： 陶 修明 
电话：010-66523388 
传真：010-66523399 
经办律 师： 王勇 、余 红征 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
名称： 江苏 天衡 会计 师事 务所有 限公 司 
注册地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼 
办公地 址： 南京 市正 洪街18 号东 宇大 厦8楼 
法定代 表人 ： 余 瑞玉 
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 
六 、基 金的募 集 
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ） （以下简称" 本基金" ）经中国证监会证监许可
[2011]1278 号 文 ）批准，于 2012 年02 月06 日起向社会公开募集。截止到 2012 年3 月2 日 ， 基 金 募
集工作已顺利结束。



经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，本次东吴深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）
募集的有效认购户数为2,161 户 ， 净 销 售 金 额 为 人 民 币385,079,708.57 元 ， 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认
日前产生的利息共计人民币 119,314.91 元。



上述资金中，场内首次发行募集基金为人民币 27,049,000.00 元 ， 场 外 首 次 发 行 募 集 基 金 为 人 民
币 358,030,708.57 元 ， 募 集 期 间 有 效 认 购 资 金 按 实 际 适 用 年 利 率 计 算 产 生 的 利 息 共 计 人 民 币
119,314.91 元 ， 分 别 于2012 年3 月8 日 全 额 划 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海
分行营业部开立的东吴深证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 托 管 专 户 。 按照每份基金份额初始
面值 1.00 元 计 算 ， 本 次 募 集 期 的 募 集 资 金 及 其 利 息 结 转 的 份 额 共 计 385,199,023.48 份 ， 已 全 部 计 入
基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有。






七 、基 金合同 的生 效 
（一）基金备案和基 金合 同生效 



 根据《中华人民共 和 国证券投资基金法 》及其 配套法规和《东吴 深证100 指数增强 型证券投资
基金基金合同》的 有关规 定，本基金的募集 情况已 符合基金合同生效 的条件 。本基金于2012年3月
09日得 到中 国证 监会 书面 确认 ， 基 金备 案手 续办 理 完毕 ， 基 金合 同自 该日 起 正式生 效 。 自 基金 合同
生效之 日起 ，本 基金 管理 人正式 开始 管理 本基 金。 
（三）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资金 数额 
基金合 同生 效后 的存 续期 内，基 金份 额持 有人 数量 不满 200 人或 者基 金资 产 净值低 于 5000 万
元，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；基 金份 额持有 人数 量连 续 20 个工 作日达 不到 200 人，
或连 续20 个工 作日 基金 资 产净值 低 于 5000 万 元， 基 金管理 人应 当及 时向 中国 证监会 报告 ， 说明 出
现上述 情况 的原 因并 提出 解决方 案。 法律 法规 另有 规定时 ，从 其规 定。 
八、 基 金份额 的上 市交易 
本基金 《基 金合 同》 生效 后，基 金管 理人 将根 据有 关规定 ，申 请本 基金 的基 金份额 上 市 交 易 。 
( 一) 上市交易的地点 
深圳证 券交 易所 。 
( 二) 上市交易的时间 
本基金 于 2012 年 4 月 27 日开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易。 
在确定上市交易时间 后， 基金管理人最迟在上 市前 3 个工作日在至少一 家指 定媒体和基金管
理人网 站上 公告 。 
( 三) 上市交易的规则 
本基金 的上 市交 易按 照相 关法律 法规 、 中国 证监 会有 关规定 和深 圳证 券交 易 所 的相关 业务 规 则
执行。 
（四）上市交易的费 用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关规 定执 行。 
（五）上市交易的行 情揭 示 
本基金 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易 ， 交 易行 情通 过 行情发 布系 统揭 示 。 行 情 发布系 统同 时揭 示
前一交 易日 的基 金份 额净 值。 
（六）上市交易的停 复牌 与暂停、终止上市 
本基金 的停 复牌 与暂 停 、 终止上 市按 照相 关法 律法 规、 中国 证监 会及 深圳 证 券交易 所的 相关 规
定执行 。



（七）相关法律法规、中 国证监会及深圳证券交易 所对基金上市交易的规则 等相关规定内容
进行调整的，本基金 《基 金合同》相应予以修 改， 且此项修改 无须召开 基金 份额持有人大会。 
九、 基 金份额 的场外 申购 与赎 回



本章内 容仅 适用 于本 基金 的场外 申购 和赎 回业 务。 
（一）场外申购与赎 回业 务办理的场所 
投资人 可在 以下 场所 办理 基金申 购与 赎回 等业 务： 
1 、本 基金 管理 人的 直销 网 点。 
2 、不 通过 深圳 证券 交易 所 交易系 统办 理申 购、 赎回 及相关 业务 的场 外代 销机 构的代 销网 点。 
具体销 售网 点由 基金 管理 人在本 招募 说明 书或 基金 份额发 售公 告等 公告 中列 明。 基金 管理 人 可
根据情 况变 更增 减基 金销 售机构 或办 理本 基金 申购 、 转 换与 赎回 的场 所， 并 予以公 告 。 若 基金 管理
人或其 指定 的代 销机 构开 通电话 、 传真 或网 上 等 交 易方式 ， 投资 人可 以通 过 上述方 式进 行申 购与 赎
回，具 体办 法由 基金 管理 人另行 公告 。 
（二）场外申购与赎 回的 开放日及办理时间 
1 、本 基金 的申 购、 赎回 自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 开始 办理 ，具 体业务 办理 时间
另行公 告。 在确 定申 购开 始与赎 回开 始时 间后 ， 基 金管理 人应 在申 购、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
2 、申 购和 赎回 的开 放日 为 上海、 深圳 证券 交易 所交 易日（ 基金 管理 人根 据法 律法规 或基 金合
同的规 定公 告暂 停申 购、 赎回时 除外 ） 。 开放 日业 务 办理具 体时 间为 证券 交易 所的交 易时 间。 基金
管理人 不得 在基 金合 同约 定之外 的日 期或 者时 间办 理基金 份额 的申 购 、 赎 回 或者转 换 。 基 金投 资人
在基金 合同 约定 之外 的日 期和时 间提 出申 购 、 赎 回 申请的 ， 其基 金份 额申 购 、 赎 回价 格为 下次 办理
基金份 额申 购、 赎回 时间 所在开 放日 的价 格。 
若出现 新的 证券 交易 市场 或证券 交易 所交 易时 间更 改或实 际情 况需 要 ， 基 金管 理人可 对开 放 日
及开放 时间 进行 调整 ，但 应在实 施日 前依 照《 信息 披露办 法》 在指 定媒 体上 公告。 
（三）场外申购与赎 回的 原则 
1 、 “未 知价” 原则 ， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进行 计 算 ； 
2 、 “金 额申 购、 份额 赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 申（ 认）购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
4 、 “ 全额 缴款 ” 原则 ， 投 资人申 购基 金时 ， 必须 全 额交付 申购 款项 ， 只有 在 投资人 全额 交付 申
购款项 后， 申购 申请 方为 有效； 
5 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可依 法调 整上 述原则 。基 金管 理人 必须 在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办 法 》
的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 
（四）场外申购与赎 回的 程序



1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 ：书面 申请 或销 售机 构公 布的其 他方 式。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T 日)，在
正常情 况下 ， 本 基金 管理 人在 T+1 日 内对 该交 易的 有效性 进行 确认 。T 日提 交的有 效申 请， 投资 人
应在T+2 日后( 包括 该日) 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其他 方式 查询 申请的 确认 情况 。 基 金
销售机 构对 申购 和赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ， 而仅 代表 销售 机 构确实 接收 到申 请 。 申
请的确 认以 基金 管理 人的 确认结 果为 准。 
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式 ， 若 申购资 金在 基金 管理 人和 销售机 构规 定的 时间 内未 全额到 账则 申 购
不成功 ， 若申 购不 成功 或 无效 ， 基 金管 理人 或基 金 管理人 指定 的代 销机 构将 把投资 人已 缴付 的申 购
款项退 还给 投资 人。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 通过 注册 登记 机构及 其相 关销 售机 构 在T＋7 日 （包 括该
日）内 支付 赎回 款项 。 
在发生 巨额 赎回 的情 形时 ，赎回 的处 理办 法请 参见 本基金 招募 说明 书的 有关 条款处 理。 
（五）场外申购和赎 回基 金份额的注册登记 
投资人 申购 申请 成功 后， 注册登 记机 构 在T+1 日为 投资人 办理 增加 权益 的登 记手续 ， 投 资人 自
T+2 日 起可 赎回 该部 分基 金份额 。 
投资人 赎回 基金 份额 成功 后，注 册登 记机 构 在T+1 日为投 资人 办理 扣除 权 益 的登记 手续 。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内， 对上 述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不得 实质 影
响投资 人的 合法 权益 ，并 于开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 在指 定媒 体上 公告。 
（六）场外申购与赎 回的 限制 
1 、申 购金 额的 限制 
场外申 购时 ，代 销网 点每 个账户 单笔 申购 的最 低金 额为 1000 元人 民币 。 
2 、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回申 请不得 低 于 100 份基 金份 额。基 金份 额持
有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 （ 网点 ） 保 留的 基 金份额 余额 不 足100 份的 ， 在 赎回 时需 一次 全部
赎回。 
3 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况， 在法 律法 规允 许 的 情况下 ，对 上述 限制 性规 定进行 调整 。基
金管理 人必 须在 调整 前依 照《信 息披 露办 法》 在指 定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 
（七）场外申购费用 和赎 回费用 
1 、申 购费 用 
本基金 的申 购费 用由 基金 申购人 承担 ，不 列入 基金 财产， 主要 用于 本基 金的 市场推 广、 销 售 、
注册登 记等 各项 费用 。 
本基金 申购 费率 如下 ： 
申购金 额（ 含申 购费 ）


申购费 率



100 万 元以 下 
1.2% 
100 万 元以 上（ 含）-200 万 元以下 
0.8% 
200 万 元以 上（ 含）-500 万 元以下 
0.4% 
500 万 元以 上（ 含）


1000元/ 笔 
 
2 、赎 回费 用 
赎回 费 用由 基金 份额 赎回 人承担 ， 赎 回费 的25% 归 基金财 产， 其余 部分 作为 注册登 记等 其他 必
要的手 续费 。 
本基金 赎回 费率 如下 ： 
持有时 间 赎回费 率 
1 年以 内（ 含1 年）


0.5%



1 年-2 年 （含2 年）


0.25%



2 年以 上


0 
 
基金管 理人 可以 根据 法律 法规规 定及 基金 合同 调整 费率或 收费 方式 ， 最新 的申 购费率 和赎 回 费
率在更 新的 招募 说明 书中 列示 。 费 率如 发生 变更 ， 基 金管理 人最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施 日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 
基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基金 促销
计划 ， 针 对以 特定 交易 方 式(如 网上 交易 、 电 话交 易 等)等 进行 基金 交易 的投 资 人定期 或不 定期 地开
展基金 促销 活动 。 在基 金 促销活 动期 间 ， 按 相关 监 管部门 要求 履行 必要 手续 后， 基金 管理 人可 以适
当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 
（八）场外申购份额 与赎 回金额的处理方式及 计算 
1 、申 购份 额与 赎回 金额 的 处理方 式： 
（1） 申购 份额 、余 额的 处 理方式 ：场 外申 购时 ，申 购的有 效份 额为 按实 际确 认的申 购金 额在
扣除相 应的 费用 后 ， 以 有 效申请 当日 基金 份额 净值 为基准 计算 ， 四舍 五入 保 留到小 数点 后两 位 ， 由
此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 ； 
（2） 赎回 金额 的处 理方 式 ：赎回 金额 为按 实际 确认 的有效 赎回 份额 乘以 有效 申请当 日基 金份
额净值 并扣 除相 应的 费用 ， 四舍五 入保 留到 小数 点后 两位 ， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担 。 
2 、本 基金 申购 份额 的计 算 ： 
本基金 以申 购金 额为 基数 采用比 例费 率计 算申 购费 用。 本基 金的 申购 金额 包括 申购费 用和 净 申
购金额 。其 中： 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购金 额 在500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ，即净 申购 金额=申 购金 额-固定 申购 费金
额。 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值



例三 ： 假定T 日的 基金 份额 净值为1.100 元 ， 四 笔申 购 金额分 别为5,000元、150 万 元、350万 元和
500 万 元， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费 用1000 元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4940.71


1488095.24


3486055.78


4,999,000.00 
申购费(D=A-C) 59.29


11904.76 13944.22 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4491.56 1352813.85 3169141.62 4544545.45 
 
2 、赎 回金 额的 计算



在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下：



赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 
例 四 ： （1 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 不 超 过 一 年 时 间 内 的T 日 赎 回20,000.00 份， 其 赎 回 费 率 为
0.5%，现假定 该 日 基 金 份 额 净 值 为1.250 元 ， 则 其 获 得 的 净 赎 回 金 额 计 算 如 下 ： 
赎回金 额=20,00 0.00 ×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,0 0 0.00 ×0. 5 %=125.00元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2） 假定 某投 资者 在 持 有 本基金 的超 过一 年、 但不 超过两 年时 间内 的 T 日赎回 20,000.00 份，
其赎回 费率 为 0.25% ，现 假定 该 日基 金份 额净 值 为 1.550 元， 则其 获得 的净 赎 回金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=20,00 0.00 ×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,0 0 0.00 ×0.25%=77.50元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3） 假 定某 投资 者在 持有 本基金 超过 两年 时间 内 的 T 日 赎回 10,000.00 份， 其 赎回费 率 为 0 % ，
现假定 该日 基金 份额 净值 为 1.300 元 ，则 其获 得的 净赎回 金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=10,00 0.00 ×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,00 0.00 ×0=0元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
4 、基 金份 额净 值的 计算 公 式为： 
基金份 额净 值＝ 计算 日基 金资产 净值 总额/计 算日 发 行在外 的基 金份 额总 数。 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产 生的 收 益 或
损失由 基金 财产 承担 。 
T 日的 基金 份额 净值 在当 日收市 后计 算并 在T+1 日 内公告 。遇 特殊 情况 ，经 中国证 监会 同 意 ，
可以适 当延 迟计 算或 公告 。 
（九 ）拒绝或暂停申 购的 情形


 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ； 
2 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
3 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
4 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构 或注 册 登记机 构的 技术 保障 或人 员支持 等不 充分 ； 
5 、基金资产规模过大 ，使 基金管理人无法找到 合适 的投资品种，或基金 管理 人认为会损害已
有基金 份额 持有 人利 益的 申购； 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网
站上刊登暂停申购 公告。 如果基金投资者的 申购申 请被拒绝，被拒绝 的申购 款项将退还给投资 者。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（十 ）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形



发生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、证 券交 易所 交易 时间 依 法决定 临时 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
3 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回， 导致 本基金 的现 金支 付出 现困 难。 
4 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的赎 回。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管理人应 按
时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 3
项所述情形，按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分
予以撤销。 
暂停基 金赎 回时 ， 基金 管理 人应及 时在 至少 一家 指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 刊登暂 停赎 回 公
告。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并 依照有关规定 在至 少一 家
指定媒 体及 基金 管理 人网 站上公告。 
（十一 ）巨额赎回的 情形 及处理方 式



1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日 内的 基金份额净赎回申请( 赎回 申请份额总数加上基 金转 换中转出申请份
额总数后扣除申购 申请份 额总数及基金转换 中转入 申请份额总数后的 余额)超 过前一日的基金总 份
额的10% ， 即认 为是 发生 了巨额 赎回 。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或部 分 顺 
延赎回 。 
(1) 全 额赎 回： 当基 金管 理 人认为 有能 力支 付基 金投 资者的 赎回 申请 时 ， 按 正 常赎回 程序 执行 。 
(2) 部 分 顺 延 赎 回 ： 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 支 付投资者的赎
回申请而进行的财 产变现 可能会对基金资产 净值造 成较大波动时，基 金管理 人在当日接受赎回 比例
不低于上一日基金总份额的 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当
按单个账户赎回申 请量占 赎回申请总量的比 例，确 定当日受理的赎回 份额； 基金投资者未能赎 回部
分，投资者在提交 赎回申 请时可以选择延期 赎回或 取消赎回。选择延 期赎回 的，将自动转入下 一个
开放日继续赎回， 直到全 部赎回为止；选择 取消赎 回的，当日未获赎 回的部 分申请将被撤销。 延期
的赎回申请与下一 开放日 赎回申请一并处理 ，无优 先权并以该开放日 的基金 份额 净 值 为 基 础 计 算 赎
回 金 额 。 如 基 金 投 资 者 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 巨额 赎回 并顺 延赎 回时 ， 基 金管 理人 应在2 日内通 过指 定媒 体 、 基 金 管理人 的公 司网 站
或代销 机构 的网 点刊 登公 告， 并在 公开 披露 日向 中国 证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中 国
证监会 派出 机构 备案 ， 并 通过邮 寄 、 传 真或 者招 募 说明书 规定 的其 他方 式 在3 个工 作日 内通 知基 金
份额持 有人 ，并 说明 有关 处理方 法。 
连续2 日以 上( 含本 数)发 生巨额 赎回 ， 如基 金管 理人 认为有 必要 ， 可暂 停接 受基 金的赎 回申 请；
已经接 受的 赎 回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过 20 个 工作 日， 并应 当在指 定媒 体和 基 金
管理人 网站 上进 行公 告。 
（十二 ）申购和赎回 暂停 期间与重新开放的公 告



1 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，第 2 个工 作日 基金 管 理人应 依照 有关 规定 在指 定媒体 和基 金管
理人网 站上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ，并 公布最 近 1 个工 作日 的基 金份额 净值 。 
2 、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日但 少于 2 周， 暂停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时， 基金 管
理人应 依照 有关 规定 ， 在 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上刊 登基 金重 新开 放申 购或赎 回公 告 ， 并 公告
最近1 个工 作日 的基 金份 额净值 。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周 ，暂 停期 间，基 金 管理人 应每 2 周 至少刊 登 暂停公 告 1 次。暂
停结束 ， 基金 重新 开放 申 购或赎 回时 ， 基金 管理 人 应依照 有关 规定 ， 在指 定 媒体和 基金 管理 人网 站
上刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 公告 ，并 公告 最 近1 个工 作日 的基 金份 额净 值。 
（十三 ）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他 基金 之间 的转 换业 务， 基金 转换 可以 收取 一 定的转 换费 ， 相关 规则 由 基金管 理人 届时 根据 相
关法律 法规 及本 基金 合同 的规定 制定 并公 告， 并及 时告知 基金 托管 人与 相关 机构。 
（十四 ）基金的转托 管 
本基金 目前 实行 份额 托管 的交易 制度 。 投资 者可 将所 持有的 基金 份额 从一 个交 易账户 转入 另 一
个交易 账户 进行 交易 。具 体办理 方法 参照 业务 规则 的有关 规定 以及 基金 代销 机构的 业务 规则 。



1 、基 金份 额的 登记 
（1）本基金的基金份 额采 用分系统登记的原则 。场 外认购或申购买入的 基金 份额登记在注册
登记系 统基 金份 额持 有人 开放式 基金 账户 下 ； 场 内 认购 、 申 购或 上市 交易 买 入的基 金份 额登 记在 证
券登记 结算 系统 基金 份额 持有人 证券 账户 下。 
（2）登记在证券登记 结算 系统中的基金份额既 可以 在深圳证券交易所上 市交 易，也可以申请
场内赎 回。 
（3） 登记 在注 册登 记 系 统 中的基 金份 额可 申请 场外 赎回 ， 不 可以 在深 圳证 券 交易所 上市 交易 ，
也不可 以直 接申 请场 内赎 回。 
2 、系 统内 转托 管 
（1） 系统 内转 托管 是指 基 金份额 持有 人将 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 
不同销 售机 构 （ 网点） 之 间或证 券登 记结 算系 统内 不同会 员单 位 （ 席位） 之 间进行 转托 管的 行
为。 
（2） 基金 份额 登记 在注 册 登记系 统的 基金 份额 持有 人在变 更办 理基 金赎 回业 务的销 售机 构 （网
点）时 ，须 办理 已持 有基 金份额 的系 统内 转托 管。 
（3）基金份额登记在 证券 登记结算系统的基金 份额 持有人在变更办理上 市交 易或场内赎回的
会员单 位（ 席位 ）时 ，须 办理已 持有 基金 份额 的系 统内转 托管 。 
3 、跨 系统 转登 记 
（1）跨系统转登记是 指基 金份额持有人将持有 的基 金份额在注册登记系 统和 证券登记结算系
统之间 进行 转登 记的 行为 。 
（2） 本基 金跨 系统 转登 记 的具体 业务 按照 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关规 定办 理。 
（十五 ）定期定额投 资计 划 
在各项 条件 成熟 的情 况下 ， 本 基金 可为 基金 投资 者 提供定 期定 额投 资计 划服 务， 具体 实施 方法
以更新 后的 招募 说明 书和 基金管 理人 届时 的公 告为 准。 
（十六 ）基金的非交 易过 户 
指基金 注册 登记 机构 受理 继承 、 捐 赠、 司法 强制 执行 和经注 册登 记机 构认 可的 其它情 况而 产 生
的非交 易过 户 。 无 论在 上 述何种 情况 下 ， 接 受划 转 的主体 必须 是依 法可 以持 有本基 金基 金份 额投 资
者。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金 份额 持
有人将 其合 法持 有的 基金 份额捐 赠给 福利 性质 的基 金会或 社会 团体 ； 司法 强制 执行是 指司 法机 构 依
据生效 司法 文书 将基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 强制划 转给 其他 自然 人 、 法人或 其他 组织 。 办理
非交易 过户 必须 提供 基金 注册登 记机 构要 求提 供的 相关资 料 ， 对 于符 合条 件的 非交易 过户 申请 自 申 
请受理 日 起2 个 月内 办理 ，并按 基金 注册 登记 机构 规定的 标准 收费 。 
（十七 ）其他情形 
基金账 户和 基金 份额 冻结 、解冻 的业 务， 由注 册登 记机构 办理 。 
基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻以及注
册登记 机构 认可 的其 他情 况的基 金账 户或 基金 份额 的冻结 与解 冻。 基金 账户 或基金 份额 被冻 结 的 ，
被冻结 基金 份额 所产 生的 权益一 并冻 结， 法律 法规、 中国证 监会 或法 院判 决、 裁定另 有规 定的 除 外 。 
当基金 份额 处于 冻结 状态 时， 基金 注册 登记 机构 或其 他相关 机构 应拒 绝该 部分 基金份 额的 赎 回
申请、 转出 申请 、非 交易 过户以 及基 金的 转托 管 。 
十、 基 金份额 的场 内申购 与赎 回 
本章内 容仅 适用 于本 基金 通过深 交所 会员 单位 办理 的场内 申购 和赎 回业 务。 
（一） 投资 人范 围 
中华人 民共 和国 境内 的个 人投资 者 、 机 构投 资者 （法 律法规 及其 它有 关规 定禁 止投资 证券 投 资
基金的 除外 ） 以及 合格 的 境外机 构投 资者 ， 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 购买证 券投 资基 金的 其
他投资 者。 
（二） 使用 账户 
投资人 通过 深交 所场 内申 购、 赎回 基金 份额 应当 使用 在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司深 圳 分
公司开 立的 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户 （ 账户 开立 的具 体事 项详 见本基 金份 额发 售 公
告） 。 
（三） 场内 申购 和赎 回的 办理场 所 
具有基 金代 销业 务资 格且 符合深 圳证 券交 易所 风险 控制要 求的 深圳 证券 交易 所会员 单位 （ 具 体
名单见 开放 申购 赎回 公告 ） 。 
深交所 场内 申购 赎回 业务 办理单 位的 名单 （有 可能 进行调 整或 变更 ）可 在深 交所网 站查 询。 
（四） 申购 与赎 回的 办理 时间 
1 、本 基金 的申 购、 赎回 自 基金合 同生 效后 不超 过 3 个月的 时间 开始 办理 ，具 体业务 办理 时间
另行公 告。 在确 定申 购开 始与赎 回开 始时 间后 ， 基 金管理 人应 在申 购、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
2 、申购和赎回的开放 日为 上海、深圳证券交易 所交 易日（基金管理人根 据法 律法规或基金合
同的规定公告暂停 申购、 赎回时除外 ） 。开放 日业务 办理具体时 间为深 圳交易 所的交易时间。基 金
管理人 不得 在基 金合 同约 定之外 的日 期或 者时 间办 理基金 份额 的申 购 、 赎 回 或者转 换 。 基 金投 资人
在基金 合同 约定 之外 的日 期和时 间提 出申 购 、 赎 回 申请的 ， 其基 金份 额申 购 、 赎 回价 格为 下次 办理 
基金份 额申 购、 赎回 时 间 所在开 放日 的价 格。 
3 、若出现新的证券交 易市 场或交易所交易时间 更改 或实际情况需要，基 金管 理人可对申购、
赎回开 放日 及开 放时 间进 行调整 ，但 应在 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》在 指定媒 体上 公告 。 
（五） 场内 申购 和赎 回的 原则 
1 、 “未 知价” 原则， 即申 购 、 赎回 价格 以申请 当日 收 市后计 算的 基金 份额 净值 为 基准 进行 计算 ； 
2 、 “金 额申 购， 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、投资者通过深圳证 券交 易所交易系统办理本 基金 的场内申购、赎回业 务时 ，需遵守深圳证
券交易 所的 相关 业务 规则 ； 
4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可依 法调 整上 述原则 。基 金管 理人 必须 在新规 则开 始实 施前 依照 《信息 披露 办 法 》
在指定 媒体 上公 告。 
（六） 场内 申购 和赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
基金投 资人 需遵 循深 交所 场内申 购赎 回相 关业 务规 则， 在开 放日 的业 务办 理时 间内提 出申 购 或
赎回的 申请 。 
投资人 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ，否 则所 提交 的申购 申 请 无 效 。 
投资人 在提 交赎 回申 请时 ，应确 保账 户内 有足 够基 金份额 余额 ，否 则赎 回申 请无效 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管 理人 以交 易时 间结 束前收 到申 购和 赎回 有效 申请的 当天 作为 申购 或赎 回申请 日(T 日) ，
在正常 情况 下 ， 本 基金 管 理人 在 T+1 日内 对该 交易 的有效 性进 行确 认 。 通 常 情况下 ， T 日 提交 的有
效申请 ，投 资人 应 在 T+2 日后( 包 括该 日) 到 销售 网点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 购 、
赎回申 请的 确认 情况 。 基 金销售 机构 对申 购或 赎回 申请的 受理 并不 代表 申请 一定 成 功 ， 而 仅代 表销
售机构 确实 接收 到申 请。 申购或 赎回 申请 的确 认以 基金管 理人 的确 认结 果为 准。 
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式 ， 若 资金在 规定 时间 内未 全额 到账则 申购 不成 功 。 若 申购 不成功 或无 效，
申购款 项将 退回 投资 人账 户。 
投资人 赎回 申请 成功 后 ， 基金管 理人 通过 注册 登记 机构及 其相 关销 售机 构 在 T ＋7 日 （包 括该
日）内 支付 赎回 款项 。 
在发生 巨额 赎回 的情 况下 ， 对 于 “ 巨额 赎回 的认 定” 、“ 巨 额赎 回的 处理 方式 ” 和 “ 巨额 赎回 的
公告” 参照 第九 章相 关内 容规定 。



（七） 场内 申购 和赎 回的 数额限 制 
1 、单 笔场 内申 购的 最低 金 额为 1,000 元。 
2 、基金管理人可根据 市场 情况，在相关法律法 规允 许的前提下，调整上 述限 制。如调整上述
限制的 ， 基金 管理 人必 须 在调整 前依 照 《信 息披 露 办法 》 的 有关 规定 在指 定 媒体上 刊登 公告 并报 中
国证监 会备 案。 
3 、申购份额、余额的 处理 方式：本基金的有效 申购 份额由申购金额扣除 申购 费用后除以申购
申请当 日的 基金 份额 净值 确定 。 基 金份 额份 数保 留 到整数 位 ， 整 数位 后小 数 部分的 份额 对应 的资 金
返还给 投资 人。 
4 、赎回金额的处理方 式： 本基金的赎回金额由 赎回 份额乘以赎回申请当 日的 基金份额净值扣
除赎回 费用 后确 定 。 赎 回 金额计 量单 位为 人民 币元 ， 赎 回 金 额保 留到 小数 点 后两位 ， 小数 点后 两位
以后的 部分 四舍 五入 ，由 此误差 产生 的收 益或 损失 由基金 财产 承担 。 
（八） 申购 费用 和赎 回费 用 
1 、本基金的申购费用 由基 金申购人承担，不列 入基 金财产，主要用于本 基金 的市场推广、销
售、注 册登 记等 各项 费用 。 
本基金 申购 费率 如下 ： 
申购金 额（ 含申 购费 ）


申购费 率 
100 万 元以 下 
1.2% 
100 万 元以 上（ 含）-200 万 元以下 
0.8% 
200 万 元以 上（ 含）-500 万 元以下 
0.4% 
500 万 元以 上（ 含）


1000元/ 笔 
 
2 、投资人可将其持有 的全 部或部分基金份额赎 回。 赎回 费用由基金份额 赎回 人承担，赎回费
的 25% 归基 金财 产， 其余 部分作 为注 册登 记等 其他 必要的 手续 费。 
场内赎 回费 率统 一 为 0.5% 。 
3 、基金管理人可以在 基金 合同约定的范围内调 整费 率或收费方式，基金 管理 人最迟应于新的
费率或 收费 方式 实施 日前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
（九） 场内 申购 份额 和赎 回金额 的计 算方 式 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购金 额 在500 万元 以上 的适用 固定 金额 的申 购费 ，即净 申购 金额=申 购金 额-固定 申购 费金
额。 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份 额 净值



例 五 ： 假定T 日的 基金 份额 净值为1.100 元 ， 四 笔申 购 金额分 别为5,000元、150 万 元、350万 元和
500 万 元， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下： 
 申购1 申购2 申购3 申购4 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.20% 0.8% 0.40% 固定费 用1000 元 
净申购 金额(C=A/(1+B)) 4940.71


1488095.24


3486055.78


4,999,000.00 
申购费(D=A-C) 59.29


11904.76 13944.22 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4491 1352813 3169141 4544545 
 
2 、基 金赎 回金 额的 计算 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值



赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率



赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用


 
例四： 某 投 资 人 从 深 交 所 场 内 赎 回 本 基 金10,000份 基 金 份 额 ， 赎 回 费 率 为0.5% ， 假 设 赎 回 当 日 基
金份额净值为1.148 元 ， 则 其 可 得 净 赎 回 金 额 为 ： 
赎回总金额＝10,000*1.148 ＝11,480元 
赎回费用＝11,480*0.5% ＝57.40元 
净赎回金额＝11,480 －57.40 ＝11,422.60元 
即：投资人从深交所场内赎回本基金10,000份 基 金 份 额 ， 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 为1.148元，
则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 
3 、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况 ，经中 国证 监会
同意， 基金 份额 净值 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 
4 、基 金份 额净 值的 计算 公 式 
基金份 额净 值= 计 算日 基金 资产净 值/ 计 算日 发行 在外 的基金 份额 总数 
（十） 场内 申购 与 赎 回的 登记结 算 
本基金 场内 申购 和赎 回的 注册与 过户 登记 业务 ， 按照 深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结算 有 限
责任公 司的 有关 规定 办理 。 
（十一 ） 办理 本基 金份 额 场内申 购 、 赎 回业 务应 遵 守深圳 证券 交易 所及 中国 证券登 记结 算有 限
责任公 司的 有关 业务 规则 。 若 相关 法律 法规 、 中 国 证监会 、 深圳 证券 交易 所 或中国 证券 登记 结算 有
限责任 公司 对场 内申 购、 赎回业 务规 则有 新的 规定, 将按新 规定 执行 。 
（十二 ） 有关 拒绝 或暂 停基 金场内 申购 和赎 回业 务的 情形及 处理 方式 参见 本招 募说明 书第 九 章
中关于 “拒 绝或 暂停 基金 申购、 赎回 业务 ”的 相关 内容以 及深 交所 有关 规定 ，并据 此 执 行。



十 一、 基金的 投资 
（ 一)投资目标 
本基金 为股 票型 指数 增强 基金 ， 在 力求 对标 的指 数 进行有 效跟 踪的 基础 上 ， 通过指 数增 强策 略
进行积 极的 指数 组合 管理 与风险 控制 ， 力争 获得 超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。本 基金 力争 使日 均跟踪 偏离 度不 超 过 0.5% ，年化 跟踪 误差 不超 过 7.75% 。 
（ 二)投资范围 
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于国 内依 法发 行上 市的股 票 （包 括创
业板、 中小 板股 票及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券、 权证 以及 经中国 证监 会批 准允 许
本基金 投资 的其 它金 融工 具， 但 须 符合 中 国 证监 会 的相关 规定 。 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为90%-95% ， 投资于 标的 指数 成份 股 、 备 选成 份股 的
资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80% ， 现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的
5%。权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法律 法规 和监管 机构 的规 定。 
由于 证 券市 场波 动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因 导 致的投 资组 合 不
符合上 述约 定的 比例 不在 限制之 内， 但基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整 ，以 达到 标准 。法
律法规 另有 规定 的从 其规 定。 
（ 三)投资策略 
本基金 主要 采用 指数 复制 的方法 拟合 、 跟踪 深证100 价格 指数 ， 即按 照标 的指 数的成 份股 构成
及其权 重构 建基 金股 票组 合， 并根 据标 的指 数成 份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 在力 求对 标的
指数进 行有 效跟 踪的 基础 上，本 基金 还将 通过 指数 增强策 略进 行积 极的 指数 组合管 理与 风险 控 制 ，
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益， 谋求 基金 资产的 长期 增值 。 
1 、资 产配 置策 略 
本基金 为股 票型 指数 增强 基金 ， 股 票投 资比 例为 基 金资产 的90%-95% ， 其 中 深证 100 价 格指 数
的成份股及其备选 成份股 的投 资比例不低于 基金资 产的 80％。本基 金还将根 据投资研究团队对 宏
观经济 运行 态势 、宏 观经 济政策 变化 、证 券市 场运 行状况 、国 际市 场变 化情 况等因 素的 深入 研 究 ，
在本基 金的 投资 范围 内进 行适度 动态 调整 股票 和债 券等资 产的 配置 比例 ， 在力 求对标 的指 数进 行 有
效跟踪 的基 础上 ，力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ，谋 求基 金资 产的 长期增 值。 
2 、股 票投 资策 略 
本基金 股票 资产 投资 采用 指数增 强复 制策 略 ， 即 根据 深证 100 价 格指 数成 份股 的基准 权重 构 建
股票投 资组 合 ， 并 根据 成 份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 ； 同时 ， 在 力 求对标 的指 数进 行有 效 
跟踪的 基础 上， 辅以 量化 增强策 略等 辅助 增强 策略 ，以期 达到 增强 收益 的目 的。 
（1） 跟踪 标的 的选 择 
本基金 选择 深 证100 价格 指数作 为跟 踪标 的指 数。 
深证100 价 格指 数由 深圳 证券信 息有 限公 司编 制并 发布 ， 该 指数 选取 在深 圳证 券交易 所中 上 市
的100 只A 股作 为成 份股 ， 采 用派 氏加 权法 编制 ， 其 成份股 票代 表了 深圳 市场 中 A 股 市场 的核 心 优
质资产 ，具 有代 表性 强、 流动性 高的 特点 ，能 够反 映深 圳 A 股 市场 的总 体发 展趋势 。 
（2） 股票 投资 组合 的构 建 
本基金 在初 始建 仓期 或者 为申购 资金 建仓 时 ， 按 照深 证 100 价格 指数 各成 份股 所占权 重逐 步 买
入。 在 买入 过程 中， 本 基 金采 取 相应 的交 易策 略降 低建仓 成本 ， 力 求跟 踪误 差最小 化。 在投 资运 作
过程中 ， 本 基金 以标 的指 数权重 为标 准配 置个 股， 并进行 适时 调整 。 但 在因 特殊情 况 （ 如流 动性 不
足等） 导致 无法 获得 足够 数量的 股票 时， 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。 
（3） 股票 投资 组合 的调 整 
①定期 调整 
本基金所构建的指数化 投 资组合将定期根据所跟 踪 的深证 100 价 格指数对其 成份股的调整而
进行相 应的 跟踪 调整 。 
②不定 期调 整 
当深 证100 价格 指数 成份 股发生 增发 、 送配 等情 况 而影响 成份 股在 指数 中权 重的行 为时 ， 本基
金将根 据指 数公 司在 股权 变动公 告日 次日 发布 的临 时调整 决定 及其 需调 整的 权重比 例 ， 进 行相 应 调
整；



③特殊 情形 下的 调整 
本基金 在某 些特 殊情 形下 将选择 其他 股票 或股 票组 合对目 标指 数中 的成 份股 票加以 替换 ， 这 些
情形包 括 ：a) 法律 法规 的 限制 ；b) 目标 指数 成份 股 流动性 严重 不足 ；c) 成 份 股上市 公司 存在 重大 虚
假陈述 等违 规行 为、 或者 面临重 大的 不利 行政 处罚 或司法 诉讼 等。 本基 金进 行替换 遵循 以下 原 则 ：
a)用于 替换 的股 票与 被替 换的股 票属 于同 一行 业 ， 经营业 务相 似度 高 ；b) 用 于替换 的股 票与 被替 换
的股票 的市 场价 格收 益表 现具有 很强 的相 关性 ， 能 较好地 代表 被替 换股 票的 收益表 现 ；c) 用于 替换
的股票 优先 从目 标指 数的 其他成 份股 中挑 选 ， 如 不 能挑选 出较 合适 的替 换股 票， 再考 虑从 非目 标指
数成份 股的 股票 中挑 选。 
（4） 指数 增强 策略 
本基金 的增 强型 策略 主要 包括： 成分 股量 化增 强策 略和非 成分 股增 强策 略。 
a ）成 分股 量化 增强 策略



本基金 成分 股量 化增 强策 略采用 东吴 多因 子量 化增 强策略 ， 主 要方 法为 选取 价值、 成长、 盈利 、
市场特 征四 大类 因子 ， 建 立 Alpha 多 因子 模型 。 大 类因子 由一 系列 单因 子组 成， 其中 价值 因子 主要
是指股 票的 绝对 和相 对估 值水平 ， 包括 市盈 率、 市 净率 、 市 销率 、EV/EBITDA 等指 标； 成长 因子 主
要包括 上市 公司 主营 业 务 收入 、 现 金流 、 净 利润 等 指标的 历史 增长 和预 测增 长； 盈利 因子 主要 包括
上市公 司毛 利率 、 净利 润 率、 净资 产收 益率 等指 标 的绝对 和相 对水 平 ； 市 场 特征因 子主 要包 括股 票
价格的动量/反转趋 势、股 票的规模因子以及 其他风 格因子。上述因子 能够综 合反映股票市场的 诸
多驱动 因素 ，能 够寻 找较 好的投 资机 会。 
通过东 吴多 因子 量化 增强 策略 ， 本 基金 对深 证100 价格指 数成 分股 进行 综合 评分 ， 并 根据 评分
结果 ， 在 严格 控制 跟踪 误 差的前 提下 ， 对深 证100 价格指 数成 分股 进行 权重 优化 ， 作 为指 数增 强投
资中的 参考 。 
b ）非 成分 股增 强策 略 
对于非成分股的选择 ，本 基金采 用“东吴基金 企业 竞争优势评价体系 ” ， 即投 研团队根据波特
的五种 竞争 力模 型 ， 深 入 分析上 市公 司的 战略 管理 优势 、 技 术优 势、 市场 优 势、 管理 运营 优势 、 资
源及其 它附 加优 势 ， 采 用 定性的 方法 得到 上市 公司 竞争优 势的 评价 。 本基 金 在力求 对标 的指 数进 行
有效跟 踪的 基础 上， 适度 投资于 上述 优选 的非 成分 股上市 公司 股票 ，以 期达 到增强 收益 的目 的。 
本基金 还可 投资 预期 将纳 入指数 的个 股 ， 以 及新 股 发行 、 增 发或 配股 在内 的 具有重 大投 资机 会
的股票 ，以 增强 基金 的投 资收益 。 
（5） 跟踪 误差 控制 
本基金 对标 的指 数的 跟踪 目标是 ： 力争 使得 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率之 间的 日 均
跟踪偏 离度 不超 过0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超过7.75% 。 
本基金 将密 切跟 踪基 金的 实际跟 踪误 差 ， 及 时分 析 跟踪误 差的 来源 ， 调整 基 金投资 组合 ， 将跟
踪误差 控制 在跟 踪目 标以 内。 
（四） 债券投资策略 
本基金 债券 投资 主要 是流 动性管 理的 需要 ， 以获 取 适当收 益 。 本 基金 采用 自 上而下 的方 式制 定
具体投 资策 略， 考虑 的主 要因素 是： 宏观 经济 走势 、资金 供求 状况 、基 础利 率、债 券收 益率 曲 线 、
市场波 动等 。 基金 管理 人 将优先 选择 信用 等级 较高 、 剩 余期 限较 短、 流动 性 较好的 政 府 债券 进行 投
资， 并通 过对 基金 现金 需 求的科 学分 析 ， 制 定相 应 的债券 投资 策略 ， 合理 分 配基金 资产 在债 券上 的
配置比 例。 
（ 五）业绩比较基准 
基金业 绩比 较基 准=95%* 深证 100 价格 指数 收益 率 +5%* 商业 银行 活期 存款 利率 （税后 ）



深证100 价 格指 数由 深圳 证券信 息有 限公 司编 制并 发布 ， 该 指数 选取 在深 圳证 券交易 所中 上 市
的100 只A 股作 为成 份股 ， 采 用派 氏加 权法 编制 ， 其 成份股 票代 表了 深圳 市场 中 A 股 市场 的核 心 优
质资产 ，具 有代 表性 强、 流动性 高的 特点 ，能 够反 映深 圳 A 股 市场 的总 体发 展趋势 。 
如果深证 100 价格 指数 被 停止编 制及 发布 ，或 深 证 100 价格 指 数由其 他指 数 替代( 单纯 更名 除
外) ， 或由 于指 数编 制方 法 等重大 变更 导致 深证 100 价格 指 数不 宜继 续作 为标 的指数 或证 券市 场上
有其他 代表 性更 强 、 更 合 适作为 投资 的指 数作 为本 基金的 标的 指数 ， 本基 金 管理人 可以 依据 审慎 性
原则和 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则更 换本 基金的 标的 指数 和业 绩比 较基准 ； 并依 据市 场 代
表性 、 流 动性 、 与 原指 数 的相关 性等 诸多 因素 选择 确定新 的标 的指 数和 业绩 比较基 准 。 本 基金 由于
上述原 因变 更标 的指 数和 业绩比 较基 准 ， 基 金管 理 人应履 行适 当程 序 ， 报 中 国证监 会核 准后 予以 公
告。 
（ 六）风险收益特征 
本基金 属于 股 票 型基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。 
（ 七)投资限制 
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ， 通 过分 散投 资 降低基 金财 产的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。 基金 的投资 组合 将遵 循以 下限 制： 
(1) 本 基金 持有 一家 上市 公 司的股 票， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％； 
(2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3) 本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ，不 超过 该证 券 的10％； 
(4)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
(5)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40 ％； 
(6) 本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投 资于 标的 指数 成 份股、 备选 成份
股的资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 80% ； 
(7)本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值的
10％； 
(8)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(9)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规模
的10 ％； 
(10)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得超 过其 各
类资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％；



(11)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券。 基金 持有资 产支 持证
券期间 ， 如果 其信 用等 级 下降 、 不 再符 合投 资标 准 ， 应 在评 级报 告发 布之 日 起3 个 月内 予以 全部 卖
出； 
(12)基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本 基金 所申 报
的股票 数量 不超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量； 
(13)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 
(14)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
(15)本 基金 投资 流通 受限 证券， 基金 管理 人应 事先 根据中 国证 监会 相关 规定 ， 与基 金托 管人 在
本基金 托管 协议 中明 确基 金投资 流通 受限 证券 的比 例， 根据 比例 进行 投资 。 基 金管理 人应 制订 严 格
的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ，防 范流 动性 风险 、法律 风险 和操 作风 险等 各种风 险。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以 变更 后的 规定为 准。 法律 法
规或监 管部 门取 消上 述限 制，如 适用 于本 基金 ，则 本基金 投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之 外
的因素 致使 基金 投资 比例 不符合 上述 规定 投资 比例 的， 基金 管理 人应 当在10 个交易 日内 进行 调 整 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关
约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自本 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
（八）禁止行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
1 、承 销证 券； 
2 、向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5 、向 基金 管理 人、 基 金 托 管人出 资或 者买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人发 行的 股票或 者债 券； 
6 、买卖与基金管理人 、基 金托管人有控股关系 的股 东或者与基金管理人 、基 金托管人有其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ； 
7 、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8 、依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 
9 、若法律法规或监管 部门 取消上述禁止性规定 ，履 行适当程序后，本基 金投 资可不受上述规
定限制 。 
（ 九）基金管理人代 表基 金行使股东权利的处 理原 则及方法



1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的利 益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通过关联交易为 自身 、雇员、授权代理人 或任 何存在利害关系的第 三人 牟取任何不当利
益。 
（ 十)基金的融资、融券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（十一） 基金投资组 合报 告 
东吴深证 100 指 数增 强 证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金 ”)基 金管 理人 的董 事 会及董 事保 证本
报告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承
担个别 及 连 带责 任。



本基金 的托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 1 月 17 日复 核
了本报告中的财务 指标、 净值表现和投资组 合报告 等内容,保证复核内 容不存 在虚假记载、误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。 
1 、截 至2013 年12 月 31 日基金 资产 组合 情况 ： 
序
号 
项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 
权益投 资 47,177,437.71 92.90 
 
其中： 股票 47,177,437.71 92.90 
2 
固定收 益投 资 -


- 
 
其中： 债券 - - 
 
资产支 持证 券 - - 
3 
金融衍 生 品 投资 - - 
4 
买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 
5 
银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,574,967.14 7.04 
6 
其他各 项资 产 31,062.53 0.06 
7 
合计 50,783,467.38 100.00 
2 、截 至2013 年12 月 31 日按行 业分 类的 股票 投资 组合： 
（1） 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 123,810.74 0.25 
B 采矿业 1,411,381.03 2.81 
C 制造业 24,069,317.49 47.94 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应 业 77,287.25 0.15 
E 建筑业 637,903.36 1.27 
F 批发和 零售 业 921,231.57 1.83



G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,067,406.09 2.13 
J 金融业 5,372,923.04 10.70 
K 房地产 业 4,355,604.04 8.68 
L 租赁和 商务 服务 业 192,750.64 0.38 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,952,076.92 3.89 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 221,063.04 0.44 
S 综合 384,605.55 0.77 
 合计 40,787,360.76 81.24 
（2） 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 73,159.11 0.15 
B 采掘业 453,409.28 0.90 
C 制造业 4,410,299.52 8.78 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业 
- - 
E 建筑业 49,296.00 0.10 
F 批发和 零售 业 531,190.76 1.06 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业 
129,395.00 0.26 
J 金融业 381,472.68 0.76 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 157,304.60 0.31 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 204,550.00 0.41 
S 综合 - - 
 合计 6,390,076.95 12.73 
3 、截 至2013 年12 月 31 日按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序的 前十 名 股票 投 资 明 细 ： 
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名 股 票投 资明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
1 000651 格力电 器 86,340 2,819,864.40 5.62 
2 000002 万


科Ａ 324,633 2,606,802.99 5.19 
3 000001 平安银 行 185,084 2,267,279.00 4.52



4 000063 中兴通 讯 110,567 1,445,110.69 2.88 
5 000562 宏源证 券 132,298 1,087,489.56 2.17 
6 000157 中联重 科 190,075 1,035,908.75 2.06 
7 000538 云南白 药 9,821 1,001,643.79 2.00 
8 000895 双汇发 展 20,172 949,697.76 1.89 
9 002353 杰瑞股 份 11,830 938,947.10 1.87 
10 002024 苏宁云 商 102,019 921,231.57 1.83 
 （2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 
序
号 
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％） 
1 000333 美的集 团 26,938 1,346,900.00 2.68 
2 600703 三安光 电 25,392 629,467.68 1.25 
3 600085 同仁堂 18,200 389,480.00 0.78 
4 600837 海通证 券 33,699 381,472.68 0.76 
5 600600 青岛啤 酒 7,110 348,034.50 0.69 
4 、截 至2013 年12 月 31 日按券 种分 类的 债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 、截 至2013 年12 月 31 日按市 值占 基金 资产 净值 比例 大 小排 名的 前五 名债 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 、截 至2013 年12 月 31 日按公 允价 值占 基金 资产 净值比 例大 小排 名的 前五 名权证 投资 明细 
 本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。 
7 、 截至2013 年 12 月 31 日 按公允 价值 占基 金资 产净 值比例 大小 排名 的前 十名 资产支 持证 券 投
资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8 、投 资组 合报 告附 注 
（1） 本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查， 或在报告编制日
前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 
（3） 期末 其他 资产 构成 
序号 名称 金额 （ 元） 
1 存出保 证金 23,414.17 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 796.25 
5 应收申 购款 6,852.11 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 31,062.53



（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例 （% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 000562 宏源证 券 1,087,489.56 2.17 临时停 牌 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
（十 二）基金的业绩 
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 ，
也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 并不 代表 其未 来表现 。投 资有 风险,投 资 者在作 出投 资决 策前
应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。 
（1） 东吴 深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金历 史时 间段净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收 益
率比较 ： 
时间 
净值增长
率 
① 
净值增长率标
准差② 
业绩比较基准收
益率③ 
业绩比较基准收益
率标准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13% 
2013.01.01-2013.12.31 
-4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01% 
2012.03.09-2013.12.31 
-14.20% 1.26% -14.82% 1.33% 0.62% -0.07% 
注 ： 统 计 截 至 2013 年 12 月 31 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证 100 价 格 指 数 收 益 率 +5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 
（2 ） 东 吴 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年 3 月 9 日至 2013 年
12 月 31 日）



 
注： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金从 2012 年 3 月 9 日起正式运作。 
十 二、 基金财 产 
（一 ） 基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银 行 存款本 息 、 基 金应 收款项以及其 他资 产的 价
值总和 。 
（二 ） 基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三 ） 基金财产的账 户 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金的 结 算
备付金 账户 ， 以基 金托 管 人和本 基金 联名 的方 式开 立基金 证券 账户 ， 以本 基 金的名 义开 立银 行间 债
券托管 账户 。 开立 的基 金 专用账 户与 基金 管理 人 、 基金托 管人 、 基金 销售 机 构和注 册登 记机 构自 有
的财产 账户 以及 其他 基金 财产账 户相 独立 。 
（四 ） 基金财产的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机 构的固 有财 产 ， 并 由基 金 托管人 保管 。 基金
管理人 、 基 金托 管人 不得 将基金 财产 归入 其固 有财 产。 基 金管 理人、 基金 托管 人因基 金财 产的 管理 、 
运用或 者其 他情 形而 取得 的财产 和收 益归 入基 金财 产。 基金 管理 人、 基金 托管 人可以 按基 金合 同 的
约定收 取管 理费 、 托管 费 以及其 他基 金合 同约 定的 其他费 用 。 基 金 管 理人 、 基金托 管人 以其 自有 财
产承担 法律 责任 ，其 债权 人不得 对基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押和 其他 权利 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清 算 的 ， 基
金财产 不属 于其 清算 财产 。 
基金财 产的 债权 ， 不得 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 固有财 产的 债务 相抵 销 ； 不同基 金财 产的 债
权债务 ，不 得相 互抵 销。 
除依据《基金法 》 、基 金合 同及其他有关规定处 分外 ，基金财产不得被处 分。 非因基金财产本
身承担 的债 务， 不得 对基 金财产 强制 执行 。 
十 三、 基金资 产的 估值 
(一)估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
(二)估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等） ， 以其估 值 日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （ 收
盘价） 估值； 估值 日无 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ， 以 最近交 易日 的市 价 （ 收
盘价 ） 估 值； 如最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 可参 考类 似投 资 品种的 现行 市价 及重 大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。 
（2）交易所上市实行 净价 交易的债券按估值日 收盘 价估值，估值日没有 交易 的，且最近交易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交易 日的 收 盘价估 值 。 如 最近 交易 日 后经济 环境 发生 了重 大
变化的 ，可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格； 
（3）交易所上市未实 行净 价交易的债券按估值 日收 盘价减去债券收盘价 中所 含的债券应收利
息得到 的净 价进 行估 值 ； 估值日 没有 交易 的 ， 且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交
易日债 券收 盘价 减去 债券 收盘价 中所 含的 债券 应收 利息得 到的 净价 进行 估值 。 如最近 交易 日后 经 济
环境发 生了 重大 变化 的 ， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素 ， 调整最 近交 易市 价 ， 确
定公允 价格 ； 
（4）交易所上市不存 在活 跃市场的有价证券， 采用 估值技术确定公允价 值。 交易所上市的资
产支持 证券 ， 采用 估值 技 术确定 公允 价值 ， 在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ， 按成 本估
值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股、转增股、 配股 和公开增发的新股， 按估 值日在证券交易所挂 牌的 同一股票的市价
（收盘 价） 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值；



（2）首次公开发行未 上市 的股票、债券和权证 ，采 用估值技术确定公允 价值 ，在估值技术难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 
（3）首次公开发行有 明确 锁定期的股票，同一 股票 在交易所上市后，按 交易 所上市的同一股
票的市 价 （ 收盘 价） 估 值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确 定
公允价 值。 
3 、全国 银行间债券市 场交 易的债券、资产支持 证券 等固定收益品种，采 用估 值技术确定公允
价值。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、如有确凿证据表明 按上 述方法进行估值不能 客观 反映其公允价值的， 基金 管理人可根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
6 、相关法律法规以及 监管 部门有强制规定的， 从其 规定。如有新增事项 ，按 国家最新规定估
值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法律 法 规
的规定 或者 未能 充分 维护 基金份 额持 有人 利益 时， 应立 即 通知 对方 ， 共 同查 明原因 ， 双 方协 商解 决 。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基金 的基
金会计 责任 方由 基金 管理 人担任 ， 因此 ， 就 与本 基 金有关 的会 计问 题 ， 如 经 相关各 方在 平等 基础 上
充分讨 论后 ，仍 无法 达成 一致的 意见 ，按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予 以 公 布 。 
(三)估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
(四)估值程序 
1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 ，基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数量 计 算 ，
精确 到0.001 元 ，小 数点 后第四 位四 舍五 入。 国家 另有规 定的 ，从 其规 定。 
每个 工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2.基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值 。 基 金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值后 ， 将基
金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经 基金 托管 人复 核无误 后， 由基 金管 理人 对外公 布。 月末、 年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。 
(五)估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、 及 时性 。
当基金 份额 净值 小数 点 后3 位以 内( 含第3 位) 发生 差错时 ，视 为基 金份 额净 值错误 。 
本基金 合 同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1. 差错 类型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或注 册登 记机 构、 或代销 机构 、 或 投
资人自 身的 过错 造成 差错 ， 导 致其 他当 事人 遭受 损 失的 ， 过 错的 责任 人应 当 对由于 该差 错遭 受损 失
当事人(“ 受损 方”) 的直 接损失 按下 述“ 差错 处理 原则” 给予 赔偿 ，承 担赔 偿责任 。



上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错、 数据 计 算差错 、 系 统故 障
差错、 下达 指令 差错 等； 对于因 技术 原因 引起 的差 错， 若 系同 行业 现有 技术 水平不 能预 见、 不能 避
免、不 能克 服， 则属 不可 抗力， 按照 下述 规定 执行 。 
由于 不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗力 原 因
出现差 错的 当事 人不 对其 他当事 人承 担赔 偿责 任 ， 但 因该差 错取 得不 当得 利的 当事人 仍应 负有 返 还
不当得 利的 义务 。 
2. 差错 处理 原则 
(1) 差错已发生，但 尚未给 当事人造成损失时， 差错 责任方应及时协调各 方， 及时进行更正，
因更正 差错 发生 的费 用由 差错责 任方 承担 ； 由于 差 错责任 方未 及时 更正 已产 生的差 错 ， 给 当事 人造
成损失 的 ， 由 差错 责任 方 对直接 损失 承担 赔偿 责任 ； 若 差错 责任 方已 经积 极 协调 ， 并 且有 协助 义务
的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ， 则其 应 当承担 相应 赔 偿 责任 。 差 错责任 方应 对更 正的 情
况向有 关当 事人 进行 确认 ，确保 差错 已得 到更 正。 
(2) 差错的责任方对 有关当 事人的直接损失负责 ，不 对间接损失负责，并 且仅 对差错的有关直
接当事 人负 责， 不对 第三 方负责 。 
(3) 因差错而获得不 当得利 的当事人负有及时返 还不 当得利的义务。但差 错责 任方仍应对差错
负责。如果由于获得不当 得利的当事人不返还或不 全部返还不当得利造成其 他当事人的利益损失
( “受损 方”)， 则差 错责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范围 内对 获得 不当 得
利的当 事人 享有 要求 交付 不当得 利的 权利 ； 如果 获得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返 还
给受损 方 ， 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不当 得利 返还 的总和 超过 其实 际 损
失的差 额部 分支 付给 差错 责任方 。 
(4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5) 差错责任方拒绝 进行赔 偿时，如果因基金管 理人 过错造成基金财产损 失时 ，基金托管人应
为基金 的利 益向 基金 管理 人追偿 ， 如果 因基 金托 管 人过错 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基
金的利 益向 基金 托管 人追 偿。 基金 管理 人和 托管 人 之外的 第三 方造 成基 金财 产的损 失 ， 并 拒绝 进行
赔偿时 ， 由 基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 ； 追 偿过 程中产 生的 有关 费用 ， 应 列入基 金费 用， 从基 金
资产中 支付 。 
(6) 如果出现差错的 当事人 未按规定对受损方进 行赔 偿，并且依据法律法 规、 基金合同或其他
规定 ， 基 金管 理人 自行 或 依据法 院判 决 、 仲 裁裁 决 对受损 方承 担了 赔偿 责任 ， 则 基金 管理 人有 权向
出现过 错的 当事 人进 行追 索，并 有权 要求 其赔 偿或 补偿由 此发 生的 费用 和遭 受的直 接损 失。 
(7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3. 差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1) 查 明差 错发 生的 原因 ， 列明所 有的 当事 人， 并根 据差错 发生 的原 因确 定差 错的责 任方 ； 
(2) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；



(3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4) 根据差错处理的 方法， 需要修改基金注册登 记机 构交易数据的，由基 金注 册登记机构进行
更正， 并就 差错 的更 正向 有关当 事人 进行 确认 。 
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1) 基金份额净值计 算出现 错误时，基金管理人 应当 立即予以纠正，通报 基金 托管人，并采取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 。 
(2) 错误偏差达到基金 份额 净值的 0.25% 时，基金管 理人应当通报基金托管人 并报中国证监 会
备案； 错误 偏差 达到 基金 份额净 值 的0.5% 时 ，基 金 管理人 应当 公告 。 
(3) 因基金份额净值 计算错 误，给基金或基金份 额持 有人造成损失的，应 由基 金管理人先行赔
付，基 金管 理人 按差 错情 形，有 权向 其他 当事 人追 偿。 
(4) 基金管理人和基 金托管 人由于各自技术系统 设置 而产生的净值计算尾 差， 以基金管理人计
算结果 为准 。 
(5) 前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
(六)暂停估值的情形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确 评 估基 金资 产价值 时； 
3.占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而 基金 管理 人为 保障 投 资人的 利益 ， 已决
定延迟 估值 ；如 出现 会导 致基金 管理 人不 能出 售或 评估基 金资 产的 紧急 情况 ； 
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
(七)基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人负 责 进
行复核 。 基金 管理 人应 于 每个开 放日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资 产净 值并 发送给 基金 托管 人 。 基
金托管 人对 净值 计算 结果 复核确 认后 发送 给基 金管 理人， 由基 金管 理人 对基 金净值 予以 公布 。 
(八)特殊情况的处理 
1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第6 项进 行估值 时 ， 所 造成 的误 差不 作为 基 金资 产 估
值错误 处理 。 
2. 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数 据错 误 ， 或国家 会计 政策 变
更、市 场规 则变 更等 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、适 当、 合理的 措施 进行 检 查 ，
但未能 发现 错误 的 ， 由 此 造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基 金管 理人 和基 金托 管 人免除 赔偿 责任 。 但基
金管理 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成的 影响。 
 
十 四、 基金的 收益 分配 
（一）基金利润的构 成



基金利 润指 基金 利息 收入 、投资 收益 、公 允价 值变 动收益 和其 他收 入扣 除相 关费用 后的 余 额 ；
基金已 实现 收益 指基 金利 润减去 公允 价值 变动 收益 后的余 额。 
（二）基金可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。 
（三）收益分配原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2 、收益分配时所发生 的银 行转账或其他手续费 用由 投资 人自行承担。当 投资 人的现金红利小
于一定 金额 ， 不足 以支 付 银行转 账或 其他 手续 费用 时， 基金 注册 登记 机构 可 将投资 人的 现金 红利 按
除权后 的单 位净 值 自 动转 为基金 份额 ； 
3 、本 基金 收益 每年 最多 分 配 8 次 ，每 次基 金收 益分 配比例 不低 于 收 益分 配基 准日可 供分 配利
润的 10%； 
4 、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ； 
5 、本基金收益分配方 式分 为两种：现金分红与 红利 再投资，投资人可选 择现 金红利或将现金
红利按 除权 后的 单位 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资 ； 若 投资 人不 选择 ， 本 基金默 认的 收益 分 配
方式是 现金 分红 ； 
6 、 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （即 可供 分 配利润 计算 截止 日 ） 的 时 间不得 超 过 15 个
工作日 ； 
7 、基金收益分配后每 一基 金份额净值不能低于 面值 ，即基金收益分配基 准日 的基金份额净值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ； 
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（四）收益分配方案 
基 金收益分配方案中应 载 明 收益分配基准日以及 该 日的可供分配利润、 基 金 收益分配对象、分
配原则 、分 配时 间、 分配 数额及 比例 、分 配方 式、 支付方 式等 内容 。 
 (五) 收益分配的时间和 程 序 
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《 信息 披 露办法 》 的 有关 规
定在指 定媒 体上 公告 并报 中国证 监会 备案 ； 
2. 在收 益分 配方 案公 布后 ， 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托管 人 发
送划款 指令 ，基 金托 管人 按照基 金管 理人 的指 令及 时 进行 分红 资金 的划 付。 




十 五、 基金费 用与 税收 
（一）基金费用的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用； 
4 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
6 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
7 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
8 、基 金上 市费 及年 费； 
9 、基 金的 指数 使用 费； 
10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ； 
11、 在中 国证 监会 规定 允 许的前 提下 ， 本基 金可 以 从基金 财产 中计 提销 售服 务费 ， 具 体计 提方
法、计 提标 准在 招募 说明 书或相 关公 告中 载明 ； 
12、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
（二）上述基金费用由基 金管理人在法律法规规定 的范围内按照公允的市场 价格确定，法律法规
和基金合同另有规定 时从 其规定。 
（三）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为1% 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核 后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为0.15% 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。



3 、基 金的 指数 使用 费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与指 数所 有人 深圳 证券 信息有 限公 司签 署的 指数 使用许 可协 议 的
约定向 深圳 证券 信息 有限 公司支 付指 数使 用费 。 通 常情况 下 ， 指 数使 用费 按 前一日 基金 资产 净值 的
0.02％的年费率 计提，且 收取下限为每季度 （ 《基金 合同》生效之日所 在季度 的指数使用费，按 实
际计提 金额 收取 ，不 设下 限）人 民 币5 万 元。 计算 方法如 下： 
H=E ×0.02% ÷当 年天 数 
H 为每 日计 提的 指数 使用 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
指数使 用费 从《 基金 合同 》生效 日开 始每 日计 算， 逐日累 计。 
指数使 用费 的支 付由 基金 管理人 向基 金托 管人 发 送 划付指 令 ， 经 基金 托管 人复 核后于 每季 度 结
束后 10 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 深圳 证券信 息有 限公 司。 
4 、除管理费和托管费 之外 的基金费用，由基金 托管 人根据其他有关法规 及相 应协议的规定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。 
（四）不列入基金费 用的 项目 
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以 及
处理与 基金 运作 无关 的事 项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。基金 合 同生 效前 所发生 的信 息披 露 费 、
律师费 和会 计师 费以 及其 他费用 不从 基金 财产 中支 付。 
（五）基金管理人和基金 托管人可根 据 基 金 发 展 情况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基金 托 管 费 率 。 基金管
理人必须最迟于新的 费率 实施日 2 日前在指定媒体 上刊登公告。 
（六）与基金销售有 关的 费用 
本基金 申购 费、 赎 回费 的 费率水 平、 计算公 式、 收取 方式和 使用 方式 请详 见本 招募说 明书 “九、
基金份 额的 场外 申购 与赎 回”以 及“ 十、 基金 份额 的场内 申购 与赎 回” 的相 关规定 。 
本基金 转换 费率 由基 金管 理人届 时另 行规 定。 
（七) 基金税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
 
十 六、 基金的 会计 与审计 
（一）基金的会计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历 每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ，如 果基 金合 同生 效所在 的会 计年
度，基 金合 同生 效少 于3 个月， 可以 并入 下一 个会 计年度 ； 
3 、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ；



5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金管理人及基金 托管 人分别保留完整的会 计账 目、凭证并进行日常 的会 计核算，按照有
关规定 编制 基金 会计 报表 ； 
7 、基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 书面确 认。 
（二）基金的审计 
1 、基金管理人聘请具 有从 事证券相关业务资格 的会 计师事务所及其注册 会计 师对本基金年度
财务报 表及 其他 规定 事项 进行审 计 。 会 计师 事务 所 及其注 册会 计师 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 相互
独立。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 
3 、 基 金管 理人(或 基金 托 管人) 认为 有充 足理 由更 换 会计师 事务 所 ， 经 基金 托 管人( 或基 金管 理
人) 同 意， 并报 中国 证监 会 备案后 可以 更换 。基 金管 理人应 当依 据有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 
十 七、 基金的 信息 披露 
（一 ） 本基金的信 息披露 应符合《基金法》 、 《运作 办法》 、 《信息披露 办法》 、 基金合同及其他有关
规定。 
（二 ） 信息披露义务 人 
本基金信息披露义务人包 括基金管理人、基金托管 人、召集基金份额持有人 大会的基金份额 持
有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露信 息 的
真实性 、准 确性 和完 整性 。 
本基金信息披露义务人应 当在中国证监会规定时间 内，将应予披露的基金信 息通过中国证监 会
指定的全国性报刊 和基金 管理人、基金托管 人的互 联网网站等媒介披 露，并 保证基金投资者能 够按
照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三） 本基金信息披 露义 务人在承诺公开披露 的基 金信息时，不得有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四 ） 本基金公开披露的 信息应采用中文文本。如 同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应
保证两种文本的内容 一致 。两种文本发生歧义 的， 以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币 单 位 为 人 民 币 元 。 
（五 ） 公开披露的基 金信 息



公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、招 募说 明书 、基 金合 同 、托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售3 日前 ， 将 招募说 明书 、 基金
合同摘 要登 载在 指定 媒体 和基金 管理 人网 站上 ； 基 金管理 人 、 基 金托 管人 应 当将基 金合 同 、 托 管协
议登载 在网 站上 。 
(1) 招募说明书应当 最大限 度地披露影响基金投 资者 决策的全部事项，说 明基 金认购、申购和
赎回安 排 、 基 金投 资、 基 金产品 特性 、 风险 揭示 、 信息披 露及 基金 份额 持有 人服务 等内 容 。 本 基金
合同生 效后 ，基 金管 理人 在每 6 个 月结 束之 日起 45 日内 ， 更新 招募 说明 书并 登载在 网站 上， 将 更
新后的 招募 说明 书摘 要登 载在指 定媒 体和 基金 管理 人网站 上； 基金 管理 人在 公告 的 15 日 前向 中 国
证监会 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有关 更新 内容 提供书 面说 明。 
(2) 基金合同是界定 基金合 同当事人的各项权利 、义 务关系，明确基金份 额持 有人大会召开的
规则及 具体 程序 ，说 明基 金产品 的特 性等 涉及 基金 投资者 重大 利益 的事 项的 法律文 件。 
(3) 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权
利、义 务关 系的 法律 文件 。 
2 、发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制发 售 公告 ， 并在 披露 招募 说明 书的当 日登 载 于
指定媒 体和 基金 管理 人网 站上。 
3 、基 金合 同生 效公 告 
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载基金合同生效
公告。 
4 、基 金开 始申 购、 赎回 公 告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前在 指定 媒体及 基金 管理 人网 站上 公告。 
5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告 
本基金 合同 生效 后 ， 在 开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ， 基金 管理 人应 当 至少每 周公 告一 次
基金资 产净 值和 基金 份额 净值。 
在开始办理基金份额申购 或者赎回后，基金管理人 应当在每个开放日的次日 ，通过网站、申 购
赎回代 理 机 构 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基 金 管
理人应 当在 前款 规定 的市 场交易 日的 次日 ， 将基 金 资产净 值 、 基 金份 额净 值 和基金 份额 累计 净值 登
载在指 定媒 体和 基金 管理 人网站 上。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正文 登 载
于网站 上 ， 将 年度 报告 摘 要登载 在指 定媒 体和 基金 管理人 网站 上 。 基 金年 度 报告的 财务 会计 报告 应
当经过 审计。



基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度报 告 正
文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定媒 体和基 金管 理人 网站 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将季 度 报
告登载 在指 定媒 体和 基金 管理人 网站 上。 
基金合 同生 效不 足2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编制 当期季 度报 告 、 半 年度 报告 或者年 度报 告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所 在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。报 备应 当采 用电 子文 本和书 面报 告两 种方 式。 
7 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予 以公告 ， 并在 公
开披露 日分 别报 中国 证监 会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响的 下 列
事件： 
(1) 基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
(2) 终 止基 金合 同； 
(3) 转 换基 金运 作方 式； 
(4) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(5) 基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
(6) 基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
(7) 基 金募 集期 延长 ； 
(8)基金管理人的董 事长、 总经理及其他高级管 理人 员、基金经理和基金 托管 人基金托管部门
负责人 发生 变动 ； 
(9) 基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
(10) 基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
(11) 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
(12) 基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
(13) 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理受 到严 重 行政处 罚 ， 基 金托
管人及 其基 金托 管部 门负 责人受 到严 重行 政处 罚； 
(14) 重 大关 联交 易事 项； 
(15) 基 金收 益 分 配事 项； 
(16) 管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
(17) 基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
(18) 基 金改 聘会 计师 事务 所； 
(19) 基 金变 更、 增加 或减 少销售 代理 机构 ； 
(20) 基 金更 换注 册登 记机 构；



(21) 本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
(22) 本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期支 付； 
(24)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ； 
(25)本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回申 请； 
(26)基 金推 出新 业务 或服 务； 
(27)中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
8 、澄 清公 告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金份 额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行公 开 澄
清，并 将有 关情 况立 即报 告中国 证监 会。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法 报中 国 证监会 核准 或者 备案 ， 并 予以公 告 。 召 开基
金份额 持有 人大 会的 ， 召 集人应 当至 少提 前 30 日 公 告基金 份额 持有 人大 会的 召开时 间 、 会 议形 式、
审议事 项、 议事 程序 和表 决方式 等事 项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大
会 决 定 的 事 项 不 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务 的 ， 召 集 人 应 当 履 行 相 关 信 息 披 露 义 务 。 
10、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六 ） 信息披露事务 管理 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ，指 定专 人负 责管 理信息 披 露 事 务 。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与格 式 准
则的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 基金 合同 的约 定 ， 对基金 管理 人编 制
的基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 、 基 金份 额申 购、 赎回价 格、 基金 定期 报告 和定期 更新 的招 募说 明
书等公 开披 露的 相关 基金 信息进 行复 核、 审查 ，并 向基金 管理 人出 具书 面文 件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管理人、基金托管人 除依法在指定媒体和基金 管理人网站上披露信息外 ，还可以根据需 要
在其他公共媒体披 露信息 ，但是其他公共媒 体不得 早于指定媒体和基 金管理 人网站披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
（七 ） 信息披露文件 的存 放与查阅 
招募说 明书 公布 后 ， 应 当 分别置 备于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和基 金份 额发 售机构 的住 所 ， 供
公众查 阅、 复制 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 以 供公众 查阅 、 复 制 。 
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。



十 八、 基金的 风险 揭示 
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预 期风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 、 债券 型基 金以 及混合 型基 金。
本基金 为指 数型 基金 ， 紧 密跟踪 深证 100 价格 指数 ， 具 有和 标的 指数 所代 表 的股票 市场 相似 的风 险
收益特 征， 属于 证券 投资 基金中 预期 风险 较高 、预 期收益 也较 高的 品种 。 
（一）市场风险 
金融市 场价 格受 经济 因素 、 政 治因 素、 投资 心理 和 交易制 度等 各种 因素 的影 响， 导致 基金 收益
水平变 化 ， 产生 风险 ，主 要包括 ： 
1 、政 策风 险 
货币政 策 、 财 政政 策、 产业 政策和 证券 市场 监管 政策 等国家 政策 的变 化对 证券 市场产 生一 定 的
影响， 可能 导致 市场 价格 波动， 从而 影响 基金 收益 。 
2 、利 率风 险 
金融市场利率波动会导致 股票市场及利息收益的价 格和收益率的变动，同时 直接影响企业的 融
资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 
3 、信 用风 险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，
或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。 
4 、通 货膨 胀风 险 
由于通 货膨 胀率 提高 ，基 金的实 际投 资价 值会 因此 降低。 
5 、再 投资 风险 
再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券和 回购 等利息 收入 再投 资收 益的 影响 。 当 利率 下 降
时，基 金从 投资 的固 定收 益证券 和回 购所 得的 利息 收入进 行再 投资 时， 将获 得比以 前少 的 收 益 率 。 
6 、法 律风 险 
由于法 律法 规方 面的 原因 ， 某 些市 场行 为受 到限 制 或合同 不能 正常 执行 ， 导 致了基 金资 产损 失
的风险 。 
（二）管理风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经验 、 判断 、 决 策、 技能 等， 会 影响其 对信 息的 占
有和对 经济 形势 、 证 券价 格走势 的判 断， 从而 影响 基金收 益水 平。 因此， 本 基金可 能因 为基 金管 理
人和基 金托 管人 的管 理水 平、管 理手 段和 管理 技术 等因素 影响 基金 收益 水平 。 
（三）流动性风险 
1 、巨 额 赎 回风 险 
本基金 属于 开放 式基 金 ， 基金规 模将 随着 投资 者对 基金份 额的 申购 与赎 回而 不断变 化 ， 若 是由
于投资 者的 连续 大量 赎回 而导致 基金 管理 人被 迫抛 售持有 投资 品种 以应 付基 金赎回 的现 金需 要 ， 则
可能使 基金 资产 净值 受到 不利影 响。 
2 、顺 延或 暂停 赎回 风险



因为市 场剧 烈波 动或 其他 原因而 连续 出现 巨额 赎回 ，并导 致基 金管 理人 的现 金支付 出现 困 难 ，
基金投 资者 在赎 回基 金份 额时， 可能 会遇 到部 分顺 延赎回 或暂 停赎 回等 风险 。 
（四）策略风险 
本基金 存在 投资 策略 风险 ， 即 本基 金的 业绩 表现 不 一定领 先于 市场 平均 水平 。 另 外， 在精 选个
股的实 际操 作过 程中 ， 基 金管理 人可 能限 于知 识、 技术、 经验 等因 素而 影响 其对相 关信 息、 经济 形
势和证 券价 格走 势的 判断 ，其精 选出 的个 股的 业绩 表现不 一定 持续 优于 其他 股票。 
（五）其它风险 
1 、技 术风 险



计算机 、 通讯 系统 、 交 易 网络等 技术 保障 系统 或信 息网络 支持 出现 异常 情况 ， 可 能导 致基 金日
常的申 购赎 回无 法按 正常 时限完 成、 注册 登记 系统 瘫痪、 核算 系统 无法 按正 常时限 显示 产生 净 值 、
基金的 投资 交易 指令 无法 及时传 输等 风险 。



2 、战争、自然灾害等 不可 抗力因素的出现，将 会严 重影响证券市场的运 行， 可能导致基金资
产的损 失。 



3 、金融市场危机、行 业竞 争、代理机构违约、 托管 行违约等超出基金管 理人 自身直接控制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 的利益 受损 。 
（六）特有风险 
作为一 只指 数型 基金 ， 本基 金具有 一些 与主 动管 理型 基金不 同的 风险 ， 主要 体现 在以下 两方 面 ： 
1 、指 数下 跌风 险 
指数下 跌风 险指 由于 本基 金紧密 跟踪 指数 ， 当市 场 下跌时 ， 由于 本基 金跟 踪 指数而 对基 金净 值
造成损 失的 不确 定性 。 
2 、标 的指 数风 险 
标的指 数风 险指 由于 指数 公司经 营或 者编 制指 数出 现问题 导致 基金 业绩 的不 确定性 ， 可能 有 以
下两种 情况 ： 
（1）由于指数公司的 指数 编制方法不成熟导致 指数 成分权重频繁大幅度 调整 ，导致基金跟踪
成本增 加， 产生 跟踪 误差 ，影响 收益 。 
（2）由于指数公司自 身经 营或者决策问题，导 致指 数被停止编制及发布 ，或 由于指数编制方
法等重 大变 更导 致指 数不 宜继续 作为 本基 金的 投资 标等情 况 ， 对 本基 金的 投 资造成 影响 ， 影响 投资
收益。 
（七 ） 声明



1、 本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资者自 愿投 资于 本基 金， 须 
自行承 担投 资风 险。 
2、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 中国 工商 银行 等代 销机 
构代理 销售 ， 但 是 ， 基 金 并不是 代销 机构 的存 款或 负债 ， 也 没有经 代销 机构 担保或 者背 书， 代销
机构并 不能 保证 其收 益或 本金安 全。



3、 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现 。 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成新 基金
业绩表 现的 保证 。 
 十九 、 基金 合同的 变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一）基金合同的变 更 
1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利 、 义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额持 有人 大
会，基 金合 同变 更的 内容 应经基 金份 额持 有人 大会 决议同 意。 
(1) 转 换基 金运 作方 式； 
(2) 变 更基 金类 别； 
(3) 变 更基 金投 资目 标、 投资 范围 或投资 策 略； 
(4) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5) 更 换基 金管 理人 、 基 金 托管人 ； 
(6) 提高基金管理人 、基金 托管人的报酬标准。 但根 据 适用的相关规定 提 高该 等报酬标准的除
外； 
(7) 本 基金 与其 他基 金的 合 并 ； 
(8) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(9) 法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时 ， 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 变更 后
公布， 并报 中国 证监 会备 案： 
(1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2) 在 法律 法规和 本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回费 率； 
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4)对 基金 合同 的修改 不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化； 
(5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 ， 并于中 国证 监 会
核准或 出具 无异 议意 见后 生效执 行， 并自 生效 之日 起 2 日 内在 至少 一种 指定 媒体 公 告。 
 
（二）本基金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 因解 散、 破 产、撤 销等 事由 ，不 能继 续担任 基金 管理 人的 职务 ，而在 6 个 月内
没有新 的基 金管 理人 承接 的； 
3 、 基 金托 管人 因解 散、 破 产、 撤销 等事 由， 不能 继 续担任 基金 托管 人的 职务 ， ， 而 在6 个月 内 
没有新 的 基 金托 管人 承接 的； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三）基金财产的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组 
(1) 基 金合 同终 止后 ， 成 立 基金清 算小 组 ， 基 金清 算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基金 清算 。 
(2)基金清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 
(3) 基金清算小组负 责基金 财产的保管、清理、 估价 、变现和分配。基金 清算 小组可以依法进
行必要 的民 事活 动。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
(1) 基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财产 清 算公 告； 
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金清算 小组 统一 接管 基金 财产； 
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5)制 作清 算报 告； 
(6)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(7)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告出 具法 律意 见书 ； 
(8)将 基金 清算 结果 报告 中 国证监 会； 
(9)公 布基 金清 算报 告； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基金 清 算
小组优 先从 基金 财产 中支 付。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1) 支 付清 算费 用； 
(2) 交 纳所 欠税 款； 
(3) 清 偿基 金债 务； 
(4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 公告 
基 金财 产清 算报 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金清算 小组 公 告 ；
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计 ， 律 师事 务所 出具
法律意 见书 后， 由基 金财 产清算 小组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
6 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存



基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十 、 基金合 同的 内容摘 要 
（一）基金管理人 、 基金 托管人 、基金份额持 有人 的权利、义务 
1 、基 金管 理人 的权 利 
（1） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依照 有关 法律 法规 和本基 金合 同的 规定 独立 运用基金 财产 ； 
（2）依 照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入； 
（3） 发售 基金 份额 ； 
（4） 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利； 
（5）在符合有关法律 法规 的前提下，制订和调 整有 关基金认购、申购、 赎回 、转换、非交易
过户 、 转 托管 等业 务的 规 则， 在法 律法 规和 本基 金 合同规 定的 范围 内决 定和 调整基 金的 除调 高托 管
费率和 管理 费率 之外 的相 关费率 结构 和收 费方 式； 
（6）根据本基金合同 及有 关规定监督基金托管 人 ， 对于基金托管人违反 了本 基金合同或有关
法律法 规规 定的 行为 ， 对 基金财 产 、 其 他当 事人 的 利益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈报 中国 证监
会， 并 采取 必要 措施 保护 基金及 相关 当事 人的 利益 ； 
（7） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请； 
（8） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券； 
（9） 自行担任或选择 、更 换注册登记机构，获 取基 金份额持有人名册， 并对 注册登记机构的
代理行 为进 行必 要的 监督 和检查 ； 
（10） 选择、 更换 代销 机 构， 并 依据 基金 销售 服务 代理协 议和 有关 法律 法规 ， 对其 行为 进行 必
要的监 督和 检查 ； 
（11） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构； 
（12） 在基 金托 管人 更 换 时， 提 名新 的基 金托 管人 ； 
（13） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（14） 法律 法规 和基 金合 同 规定 的其 他权 利 。 
2 、基 金管 理人 的义 务 
（1） 依法募集基金， 办理 或者委托经中国证监 会认 定的其他机构代为办 理基 金份额的发售、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产；



（4） 配备足够的具有 专业 资格的人员进行基金 投资 分析、决策，以专业 化的 经营方式管理和
运作基 金财 产； 
（5） 建立健全内部风 险控 制、监察与稽核、财 务管 理及人事管理等制度 ，保 证所管 理的基金
财产和 管理 人的 财产 相互 独立， 对所 管理 的不 同基 金分别 管理 ，分 别记 账， 进行证 券投 资； 
（6） 除依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不得 为自 己及 任何 第 三人谋 取利 益 ， 不
得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
（9） 采取适当合理的 措施 使计算基金份额认购 、申 购、赎回和注销 价格 的方 法符合基金合同
等法律 文件 的规 定； 
（10） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付 赎回 款项 ； 
（11） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ； 
（12） 编制 中期 和年 度基 金报告 ； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14）保守基金商业 秘密 ，不得泄露基金投资 计划 、投资意向等 ， 除《 基金 法》 、基 金合同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密， 不得 向他 人泄 露； 
（15） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配收 益； 
（16 ） 依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ； 
（18） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律行 为； 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ，参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分配 ； 
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应 当承 担赔 偿责
任，其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除； 
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金 托管 人
追偿； 
（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ； 
（23） 面临 解散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管 人 ； 
（24） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（25） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ；



（26 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基 金财 产
投资于 证券 所产 生的 权利 ，不谋 求对 上市 公司 的控 股和直 接管 理； 
（27） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 
3 、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依基 金合 同约 定 获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收入 ； 
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 资产 ； 
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人； 
（5）根据本基金合同 及有 关规定监督基金 管理 人 ， 对于基金管理人违反 本基 金合同或有关 法
律法规 规定 的行 为， 对基 金资产 、 其 他当 事人 的利 益造成 重大 损失 的情形 ， 应及时 呈报 中国 证监 会，
并采取 必要 措施 保护 基金 及相关 当事 人的 利益 ； 
（6） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会； 
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ； 
（8） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
4 、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2） 设立专门的基金 托管 部，具有符合要求的 营业 场所，配备足够的、 合格 的熟悉基金托管
业务的 专职 人员 ，负 责基 金财产 托管 事宜 ； 
（3） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立； 
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不得 为自 己及 任何 第 三人谋 取利 益 ， 不
得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《 基金 法》 、 基金 合同 及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金 信息 公
开披露 前应 予保 密， 不得 向他人 泄露 ； 
（8） 对基金财务会计 报告 、中期和年 度基金报 告出 具意见，说明基金管 理人 在各重要方面的
运作是 否严 格按 照基 金合 同的规 定进 行 ； 如 果基 金 管理人 有未 执行 基金 合同 规定的 行为 ， 还应 当说
明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ； 
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（10） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割事 宜；



（11） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
（12） 复核 、审 查基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回价 格； 
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ； 
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额持 有 人
大会； 
（17） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 损失 ，应 承担 赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任 而 免 除 ； 
（18） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追 偿； 
（19） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（20 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监 督管理
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（22） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（24） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的 其 他义务 。 
5 、基金投资者自依招 募说 明书、基金合同取得 基金 份额即成为基金份额 持有 人和基金合同当
事人 ， 直 至其 不再 持有 本 基金的 基金 份额 ， 其持 有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的完 全
承认和接受。基金份额持 有人作为基金合同当事人 并不以在基金合同上书面 签章或签字为必要条
件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
6 、基 金份 额持 有人 的权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5） 出席或者委派代 表出 席基金份额持有人大 会， 对基金份额持有人大 会审 议事项行使表决
权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金份 额发 售机 构损害 其合 法权 益的 行为 依法提 起诉 讼； 
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
7 、基 金份 额持 有人 的义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
（1） 遵守 法律 法规 、 基 金 合同 及 其他 有关 规定 ； 
（2） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所 规 定的 费用 ； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及 其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动； 
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因 ， 自 基金 管 理人及 基金 管理 人的 代理 人、 基金 托管 人、
代销机 构、 其他 基金 份额 持有人 处获 得的 不当 得利 ； 
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
8 、本 基金 合同 当事 人各 方 的权利 义务 以本 基金 合同 为依据 ，不 因基 金账 户名 称而有 所改 变。 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
1 、基金份额持有人大 会由 基金份额持有人或基 金份 额持有人的合法授权 代表 共同组成。基金
份额持 有人 持有 的每 一基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。 
2 、召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1) 终止 基金 合同 ； 
2) 转换 基金 运作 方式 ； 
3) 变更 基金 类别 ； 
4) 变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略； 
5) 变更 基金 份额 持有 人大 会议事 程序 ； 
6) 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
7) 提高 基金 管理 人 、 基 金托 管人的 报酬 标准 。 但根 据法 律法规 的要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外 ； 
8) 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
9) 对基 金合 同当 事人 权利 、 义 务产 生重 大影 响， 需召 开基金 份额 持有 人大 会的 变更基 金合 同 等
其他事 项； 
10) 法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
（2）出现以下情形之 一的 ，可由基金管理人和 基金 托管人协商后修改， 不需 召开基金份额持 
有人大 会： 
1) 调低 基金 管理 费、 基金 托管费 、其 他应 由基 金或 基金份 额持 有人 承担 的费 用； 
2) 在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、收 费方 式或 调低赎 回费 率； 
3) 因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4) 基金 合同 的修 改不 涉及 本基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ； 
5) 基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6) 按 照 法 律 法 规 或 本 基 金 合 同 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 其 他 情 形 。 
3 、召 集人 和召 集方 式 
（1）除法律法规或本 基金 合同另有约定外，基 金份 额持有人大会由基金 管理 人召集。基金管
理人未 按规 定召 集或 者不 能召集 时， 由基 金托 管人 召集 。 
（2）基金托管人认为 有必 要召开基金份额持有 人大 会的，应当向基金管 理人 提出书面提议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 基金 管 理
人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开； 基金 管理 人决 定不 召集， 基金 托管 人 仍
认为有 必要 召开 的， 应当 自行召 集。 
（3）代表基金份额 10%以 上（以上含本数，下 同） 的基金份额持有人认 为有 必要召开基金份
额持有 人大 会的 ，应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日
内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金托 管人 。 基 金管 理人 决定 召集
的，应 当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基 金管理 人决 定不 召集 ，代 表基金 份 额 10% 以 上的
基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的 ， 应当 向基 金 托管人 提出 书面 提议 。 基 金托管 人应 当自 收到 书
面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人 ；
基金托 管人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 
（4）代表基金份额 10%以 上的基金份额持有人 就同 一事项要求召开基金 份额 持有人大会，而
基金管 理人 、 基金 托管 人 都不召 集的 ， 代表 基金 份 额 10% 以上 的基 金份 额持 有 人有 权自 行召 集基 金
份额持 有人 大会 ，但 应当 至少提 前 30 日 向中 国证 监 会备案 。 
（5）基金份额持有人 依法 自行召集基金份额持 有人 大会的，基金管理人 、基 金托管人应当配
合，不 得阻 碍、 干扰 。 
4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以下简称 “ 召 集 人 ”)负责选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和
权益登记日。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前30 日 在 指 定 媒 体 网 站 公 告 。 基 金
份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
1) 会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ； 
2) 会议 拟审 议的 主要 事项 ； 
3) 会议 形式 ； 
4) 议事 程序 ；



5) 有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的权 益登 记日 ； 
6) 代理 授权 委托 书的 内容 要求( 包括 但不 限于 代理 人 身份 、 代 理权 限和 代理 有 效期限 等) 、 送 达
时间和 地点 ； 
7) 表决 方式 ； 
8) 会务 常设 联系 人姓 名、 电话； 
9) 出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续； 
10) 召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2）采用通讯方式开 会并 进行表决的情况下， 由召 集人决定通讯方式和 书面 表决方式，并在
会议通 知中 说明 本次 基金 份额持 有人 大会 所采 取的 具体通 讯方 式 、 委 托的 公证 机关及 其联 系方 式 和
联系人 、书 面表 达意 见的 寄交的 截止 时间 和收 取方 式。 
（3）如召集人为基金 管理 人，还应另行书面通 知基 金托管人到指定地点 对书 面表决意见的计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 书面 表决 意见 的
计票进 行监 督 ； 如 召集 人 为基金 份额 持有 人 ， 则 应 另行书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到 指定 地
点对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督 。 基 金管 理人 或基 金托管 人拒 不派 代表 对书 面表决 意见 的计 票 进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
5 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
（1） 会议 方式 
1) 基金 份额 持有 人大 会的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会。 
2) 现场 开会 由基 金份 额持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ， 现场开 会时 基 金
管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 应当 出席 ， 基金 管 理人或 基金 托管 人拒 不派 代表出 席的 ， 不影 响表
决效力 。 
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
4)会议的召开方式由召集人确定。 
（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 
1) 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
①经核 对 、 汇 总， 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 全 部有效 凭证 所对 应
的基金 份额 应占 权益 登记 日基金 总份 额 的50% 以上 （含 50%， 下同 ） ； 
②亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
凭证及 授权 委托 等文 件符 合有关 法律 法规 和基 金合 同及会 议通 知的 规定 ， 并且 持有基 金份 额的 凭 证
与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符 。 
未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间( 至 少 应 在 25 个工作
日后) 和 地 点 ， 但 确 定 有 权 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 资 格 的 权 益 登 记 日 不 变 。 
2) 通讯 开会 方式



在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公告 ； 
2) 召集人按基金合 同规定 通知基金托管人或/和 基金 管理人(分别或共同称 为“ 监督人”)到指
定地点 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督； 
3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人
的书面 表决 意见 ，如 基金 管理人 或基 金托 管人 经通 知拒不 到场 监督 的， 不影 响表决 效力 ； 
4) 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
占权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 ； 
5) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基
金份额 的凭 证 、 授 权委 托 书 等文 件符 合法 律法 规 、 基金合 同和 会议 通知 的规 定， 并与 注册 登记 机构
记录相 符。 
6 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议召集人
认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。 
2) 基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 单独 或合 并持 有权 益 登记日 本基 金总 份 额10% 以上的 基金 份额 持
有人可以在大会召集人发 出会议通知前就召开事由 向大会召集人提交需由基 金份额持有人大会审
议表决 的提 案 ； 也 可以 在 会议通 知发 出后 向大 会召 集人提 交临 时提 案 ， 临 时 提案应 当在 大会 召开 日
前35 日提 交召 集人 。 召 集 人对于 临时 提案 应当 在大 会召开 日 前 30 日公 告。 否 则， 会议 的召 开日 期
应当顺 延并 保证 至少 与临 时提案 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。 
3) 对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案( 包括 临时 提案) ， 大会召 集人 应当 按照 以下 原则对 提案 进 行
审核： 
关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 ， 并且不 超出 法律 法
规和基 金合 同规 定的 基金 份额持 有人 大会 职权 范围 的，应 提交 大会 审议 ；对 于不符 合上 述要 求 的 ，
不提交 基金 份额 持有 人大 会审议 。 如果 召集 人决 定 不将基 金份 额持 有人 提案 提交大 会表 决 ， 应 当在
该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解 释 和说 明。 
程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题作 出决 定。 如将 其提 案进
行分拆 或合 并表 决 ， 需 征 得原提 案人 同意 ； 原提 案 人不同 意变 更的 ， 大会 主 持人可 以就 程序 性问 题
提请基 金份 额持 有人 大会 作出决 定， 并按 照基 金份 额持有 人大 会决 定的 程序 进行审 议。 
4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持
有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个 月 。 法 律
法规另有规定的除外。 
5) 基金 份额 持有 人大 会的 召集人 发出 召开 会议 的通 知后 ， 如 果需 要对 原有 提 案进行 修改 ， 应当 
最迟在 基金 份额 持有 人大 会召开 日 前 30 日 公告 。否 则，会 议的 召开 日期 应当 顺延并 保证 至少 与 公
告日期 有 30 日 的间 隔期 。 
（2） 议事 程序 
1) 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ， 确 定和
公布监 票人 ， 然后 由大 会 主持人 宣读 提案 ， 经讨 论 后进行 表决 ， 经合 法执 业 的律师 见证 后形 成大 会
决议。 
大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在基 金管 理人 授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下 ， 由 基金 托管
人授权 代表 主持 ； 如果 基 金管理 人和 基金 托管 人授 权代表 均未 能主 持大 会 ， 则由出 席大 会的 基金 份
额持有 人和 代理 人以 所代 表的基 金份 额50% 以上 多数 选举产 生一 名代 表作 为该 次基金 份额 持有 人 大
会的主 持人 。 基金 管理 人 和基金 托管 人不 出席 或主 持基金 份额 持有 人大 会 ， 不影响 基金 份额 持有 人
大会作 出的 决议 的效 力。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、 身份 证
号码、 住所 地址 、持 有或 代表有 表决 权的 基金 份额 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。 
2) 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日期 后 第
2 个工 作日 在公 证机 关及 监督人 的监 督下 由召 集人 统计全 部有 效表 决并 形成 决议。 如监 督人经 通 知
但拒绝 到场 监督 ，则 在公 证机关 监督 下形 成的 决议 有效。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
7 、决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序 
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每一基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1) 一般 决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50% 以 上 通 过 方 为 有 效 ， 除 下 列
2)所 规 定 的 须 以 特 别 决 议 通 过 事 项 以 外 的 其 他 事 项 均 以 一 般 决 议 的 方 式 通 过 ； 
2) 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 及代 理人 所持表 决权 的三 分之 二以 上通过 方为 有 效 ；
更换基 金管 理人 、 更换 基 金托管 人 、 转 换基 金运 作 方式 、 提 前终 止基 金合 同 必须以 特别 决议 通过 方
为有效 。 
（3） 基 金份 额持 有人 大会 决定的 事项 ， 应 当依 法报 中国证 监会 核准 ， 或 者备 案， 并 予以 公告 。 
（4 ） 采 取 通 讯 方 式 进 行 表 决 时 ， 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 ， 否 则 表 面 符 合 法 律 法 规 和
会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但
应当计入出具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总 数 。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。



（6） 基金份额持有人 大会 的各项提案或同一项 提案 内并列的各项议题应 当分 开审议、逐项表
决。 
8 、计票 
（1） 现场 开会 
1) 如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则基 金份 额持 有人 大会的 主持 人 应
当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人 和代理人中推举两名基金 份额持有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然由 基 金
管理人 或基 金托 管人 召集 ， 但 是基 金管 理人 或基 金 托管人 未出 席大 会的 ， 基 金份额 持有 人大 会的 主
持人应当在会议开 始后宣 布在出席会议的基 金份额 持有人和代理人中 推举 3 名基金份额持有人 担
任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 ，不影 响计 票的 效力 及表 决结果 。 
2) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 ， 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结 果 。 
3) 如会 议主 持人 对于 提交 的表决 结果 有怀 疑 ， 可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ； 如会议 主持 人未 进
行重新 清点 ， 而出 席会 议 的基金 份额 持有 人或 代理 人对会 议主 持人 宣布 的表 决结果 有异 议 ， 其 有权
在宣布 表决 结果 后立 即要 求重新 清点 ， 会议 主持 人 应当立 即重 新清 点并 公布 重新清 点结 果 。 重 新清
点仅限 一次 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人授 权 代
表( 如 果基 金托 管人 为召 集 人， 则为 基金 管理 人授 权 代表) 的监 督下 进行 计票 ， 并由公 证机 关对 其计
票过程 予以 公证 。 基金 管 理人或 基金 托管 人不 派代 表监督 计票 的 ， 不 影响 计 票效力 及表 决结 果 。 但
基金管 理人 或基 金托 管人 应当至 少提 前两 个工 作日 通知召 集人 ， 由召 集人 邀请 无直接 利害 关系 的 第
三方担 任监 督计 票人 员。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
（1） 基金 份额 持 有 人大 会 通过的 一般 决议 和特 别决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中
国证监 会核 准或 者备 案 。 基 金份额 持有 人大 会决 定的 事项自 中国 证监 会依 法核 准或者 出具 无异 议 意
见之日 起生 效。 关于 本章 第 2 条 所规 定的 第(1)-(8) 项召开 事由 的基 金份 额持 有人大 会决 议经 中 国
证监会 核准 生效 后方 可执 行，关 于本 章 第 2 条 所规 定的第(9) 、(10) 项 召开 事 由的基 金份 额持 有人
大会决 议经 中国 证监 会核 准或出 具无 异议 意见 后方 可执行 。 
（2） 生效的基金份额 持有 人大会决议对全体基 金份 额持有人、基金管理 人、 基金托管人均有
约束力 。基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会 的 决 定 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日 起 2 日 内在指 定媒 体公 告。 如果 采用通 讯方 式进
行表决 ， 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时， 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同 公
告。 
10 、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三）基金合同 变更 、 解 除和终止的事由、程 序



1 、基 金合 同的 变更 
（1） 基金合同变更内 容对 基金合同当事人权利 、义 务产生重大影响的， 应召 开基金份额持有
人大会 ， 基金 合同 变更 的 内容应 经基 金份 额持 有人 大会决 议同 意 。 法 律法 规 或监管 部门 对基 金份 额
持有人 大会 另有 规定 的， 从其规 定。 
1) 转换 基金 运作 方式 ； 
2) 变更 基金 类别 ； 
3) 变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略； 
4) 变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ； 
5) 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
6) 提高 基金 管理 人 、 基 金托 管人的 报酬 标准 。 但根 据适 用的相 关规 定提 高该 等报 酬标准 的除 外 ； 
7) 本基 金与 其他 基金 的合 并； 
8) 对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
9) 法律 法规 、基 金合 同或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时 ， 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意 变更 后
公布， 并报 中国 证监 会备 案： 
1) 调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2) 在法 律法 规和 本基 金合 同规定 的范 围内 变更 基金 的申购 费率 、 收 费方 式或 调低 赎 回费 率； 
3) 因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4) 对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
5) 基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6) 按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
（2） 关于变更基金合 同的 基金份额持有人大会 决议 应报中国证监会核准 或备 案，并于中国证
监会核 准或 出具 无异 议意 见后生 效执 行， 并自 生效 之日 起 2 日 内在 至少 一种 指定媒 体公 告。 
2 、本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人因 解散 、 破产、 撤销 等事 由， 不能 继续担 任基 金管 理人 的职 务，而 在 6 个月
内无其 他适 当的 基金 管理 公司承 接其 原有 权利 义务 ； 
（3） 基金 托管 人因 解散 、 破产、 撤销 等事 由， 不能 继续担 任基 金托 管人 的职 务，而 在 6 个月
内无其 他适 当的 托管 机构 承接其 原有 权利 义务 ； 
（4） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。 
3 、基 金财 产的 清算 
（1） 基金 财产 清算 小组 
1) 基金 合同 终止 后， 成立 基金清 算小 组， 基金 清算 小组在 中国 证监 会的 监督 下进行 基 金 清 算 。



2) 基金清算小组成员由基 金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资 格的注册会计师 、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3) 基金 清算 小组 负责 基金 财产的 保管 、 清 理、 估 价 、 变现 和分 配。 基 金清 算 小组可 以依 法进 行
必要的 民事 活动 。 
（2） 基金 财产 清算 程序 
1) 基金 合同 终止 后， 发布 基金财 产清 算公 告； 
2) 基金 合同 终止 时， 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
3) 对基 金财 产进 行清 理和 确认； 
4)对基 金财 产进 行估 价和 变现； 
5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ； 
6) 聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书； 
7) 将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会； 
8) 参加 与基 金财 产有 关的 民事诉 讼； 
9) 公布 基金 财产 清算 结果 ； 
10) 对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（3） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基金 清 算
小组优 先从 基金 财产 中支 付。 
（4） 基金 财产 按下 列顺 序 清偿： 
1) 支付 清算 费用 ； 
2) 交纳 所欠 税款 ； 
3) 清偿 基金 债务 ； 
4) 按基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款 1) －3)项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
（5） 基金 财产 清算 的公 告 
基金财 产清 算报 告于 基金 合同终 止并 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金清算 小组 公 告 ；
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产 清算结 果经 会计 师事 务所 审计 ， 律 师事 务所 出具
法律意 见书 后， 由基 金财 产清算 小组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（ 四）争议解决方式 
对于因 本基 金合 同产 生或 与本基 金合 同有 关的 争议 ， 基 金合 同当 事人 应尽 量 通过协 商 、 调 解途
径解决 。 不愿 或者 不能 通 过协商 、 调解 解决 的， 任 何一方 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁
委员会 ， 按照 中国 国际 经 济贸易 仲裁 委员 会届 时有 效的仲 裁规 则进 行仲 裁 。 仲裁地 点为 北京 市 。 仲 
裁裁决 是终 局的 ，对 当事 人均有 约束 力 ， 仲裁 费用 由败诉 方承 担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实、 勤勉、 尽责 地履行 基金 合同 规
定的义 务， 维护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 
本基金 合同 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。 
（五）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
本基金 合同 可印 制成 册 ， 供基金 投资 者在 基金 管理 人、 基金 托管 人、 代 销 机 构和注 册登 记机 构
办公场 所查 阅。 基金 合同 条款及 内容 应以 基金 合同 正本为 准。 
二十 一 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
（一）托管协议当事 人 
1 、基 金管 理人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ： 任 少华 
成立日 期：2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2003 】82 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 的 其 他 业 务 
2 、基 金托 管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
经营范 围 ： 吸 收公 众存款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承 兑与 贴
现； 发行 金融 债券 ； 代理 发行 、 代 理 兑 付 、 承 销政 府债券 ； 买卖 政府 债券 、 金融债 券 ； 从 事同 业拆 
借； 买卖 、 代 理买 卖外 汇 ； 从 事银 行卡 业务 ； 提 供 信用证 服务 及担 保 ； 代 理 收付款 项及 代理 保险 业
务；提 供保 管箱 服务 ；经 中国银 行业 监督 管理 机构 等监管 部门 批准 的其 他业 务。 
（二） 基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查 
1 、基金 托管 人根 据有关 法 律法规 的规 定及基 金合 同 的约定 ，对 基金投 资范 围 、投资 对象 进行
监督。 基金 合同 明确 约定 基金投 资风 格或 证券 选择 标准的 ， 基 金管 理人 应按 照基金 托管 人要 求的 格
式提供 投资 品种 池和 交易 对手库 ， 以 便基 金托 管人 运用相 关技 术系 统， 对基 金实际 投资 是否 符合 基
金合同 关于 证券 选择 标准 的约定 进行 监督 ，对 存在 疑义的 事项 进行 核查 。 
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括投资 于国 内依 法发 行上 市的股 票 （包 括 创
业板、 中小 板股 票及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、债券 、权 证以 及经 中国证 监会 批准 允许
本基金 投资 的其 它金 融工 具， 但 须 符合中 国证 监会 的相关 规定 。 法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基 金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为90%-95% ， 投 资于 标的 指数 成份 股 、 备 选成 份股 的
资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80%。现 金 、 债券 资产 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品 种
占基金 资产 的比 例为 5%-10% ，其 中现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的
5%。权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 符合 法律 法规 和监管 机构 的规 定。 
由于证 券市 场波 动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因导 致的投 资组 合 不
符合上 述约 定的 比例 不在 限制之 内， 但基 金管 理人 应在 10 个交 易日 内进 行调 整，以 达到 标准 。 法
律法规 另有 规定 的从 其规 定。 
2 、基 金托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 投资 、融 资 、融 券 比 例进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比 例 和调 整期 限进 行监 督： 
(1) 本 基金 持有 一家 上市 公司的 股票 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
(2) 本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
(3)本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的 40％； 
(4) 本 基金 投资 于股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ， 投 资于 标的 指数 成 份股 、 备 选成 份
股的资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 80% ； 
(5) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10％； 
(6)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
(7)本 基金持 有的 同一(指 同一信 用级 别)资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规模
的10 ％； 
(8)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持 证
券期间 ， 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 ， 应在评 级报 告发 布之 日 起3 个月 内予 以全 部卖
出； 
(9)基 金财产 参与 股票 发行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ，本基 金所 申报
的股票 数量 不超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量；



(10)本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 
(11)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 ％的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
(12)本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10% ； 本 基金 持
有的同 一流 通受 限证 券， 其公允 价值 不得 超过 本基 金资产 净值 的 3% ； 
基金管 理人 应制 订严 格的 投资决 策流 程和 风险 控制 制度 ， 防 范流动 性风 险 、 法 律风险 和操 作 风
险等各 种风 险。 如果 法律 法规对 上述 投资 组合 比例 限制进 行变 更的 ， 以 变更 后的规 定为 准。 法 律 法
规或监 管部 门取 消上 述限 制，如 适用 于本 基金 ，则 本基金 投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上 市 公 司合并 、 基 金规 模变 动、 股 权分置 改革 中支 付对 价等 基金管 理人 之 外
的因素 致使 基金 投资 比例 不符合 上述 规定 投资 比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个交易 日内 进行 调 整 。 
3 、基金 托管 人根 据有关 法 律法规 的规 定及基 金合 同 的约定 ，对 本协议 第十 五 条第九 项基 金投
资禁止 行为 进行 监督 。 基金 托管人 通过 事后 监督 方式 对基金 管理 人基 金投 资禁 止行为 和关 联交 易 进
行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 关联 交易 的规定 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人相 互提 供与 本
机构有 控股 关系 的股 东、 与本机 构有 其他 重大 利害 关系的 公司 名单 及有 关关 联方交 易证 券名 单。 基
金管理 人和 基金 托管 人 有 责任确 保关 联交 易名 单的 真实性 、 准 确性、 完整 性， 并负责 及时 将更 新 后
的名单 发送 给对 方。 
若 基 金 托管 人 发 现基 金 管理 人 与 关联 交 易 名单 中 列示 的 关 联方 进 行 法律 法 规禁 止 基 金从 事的
关联交 易时 ， 基 金托 管人 应及时 提醒 并协 助基 金管 理人采 取必 要措 施阻 止该 关联交 易的 发生 ， 如 基
金托管 人采 取必 要措 施后 仍无法 阻止 关联 交易 发生 时， 基 金托 管人 有权 向中 国证监 会报 告。 对于 基
金管理 人已 成交 的关 联交 易， 如基 金托 管人 事前 已严 格遵循 了监 督流 程仍 无法 阻止该 关联 交易 的 发
生， 而 只能 按相 关法 律法 规和交 易所 规则 进行 事后 结算， 则基 金托 管人 不承 担由此 造成 的损 失， 并
应向中 国证 监会 报告 。 
4 、基金 托管 人根 据有关 法 律法规 的规 定及基 金合 同 的约定 ，对 基金管 理人 参 与银行 间债 券市
场进行 监督 。 基 金管 理人 应在基 金投 资运 作之 前向 基金托 管人 提供 经慎 重选 择的、 本基 金适 用的 银
行间债 券市 场交 易对 手名 单 ， 并 约定 各交 易对 手所 适用的 交易 结算 方式 。 基 金托管 人监 督基 金管 理
人是否 按事 前提 供的 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 进行交 易 。 基 金管 理人 可以 每半年 对银 行间 债 券
市场交 易对 手名 单进 行更 新， 如基 金管 理人 根据 市场 情况需 要临 时调 整银 行间 债券市 场交 易对 手 名
单， 应 向基 金托 管人 说明 理由， 在与 交易 对手 发生 交易 前 3 个 工作 日内 与基 金托管 人协 商解 决。 基
金管理 人收 到基 金托 管人 书面确 认后 ， 被 确认 调整 的名单 开始 生效 ， 新 名单 生效前 已与 本次 剔除 的
交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 基金 管理 人负 责对交 易对 手的 资信 控
制， 按 银行 间债 券市 场的 交易规 则进 行交 易， 基金 托管人 则根 据银 行间 债券 市场成 交单 对合 同履 行
情况进 行监 督 ， 但不 承担 交易对 手不 履行 合同 造成 的损失 。 如 基金 托管 人事 后发现 基金 管理 人没 有
按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时， 基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人， 基金 托管 人
不承担 由此 造成 的任 何损 失和责 任 。 
5 、基金托管人根据有 关法 律法 规的规定及基金 合 同 的约定，对基金管理 人投 资流通受限证券 
进行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券 ， 应 事先 根据 中国 证 监会相 关规 定 ， 明 确基 金 投资流 通受 限证 券
的比例 ， 制订 严格 的投 资 决策流 程和 风险 控制 制度 ， 防 范流 动性 风险 、 法 律 风险和 操作 风险 等各 种
风险 。 基 金托 管人 对基 金 管理人 是否 遵守 相关 制度 、 流 动性 风险 处置 预案 以 及相关 投资 额度 和比 例
等的情 况进 行监 督。 
（1）本基金投资的受 限证 券须为经中国证监会 批准 的非公开发行股票、 公开 发行股票网下配
售部分 等在 发行 时明 确一 定期限 锁定 期的 可交 易证 券， 不包 括由 于发 布重 大消 息或其 他原 因而 临 时
停牌的 证券 、 已发 行未 上 市证券 、 回购 交易 中的 质 押券等 流通 受限 证券 。 本 基金不 投资 有锁 定期 但
锁定期 不明 确的 证券 。 
本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责
任公司 负责 登记 和存 管， 并可在 证券 交易 所或 全国 银行间 债券 市场 交易 的证 券。 
本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协
调， 并确 保基 金托 管人 能 够正常 查询 。 因基 金管 理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ， 造成 基金
托管人 无法 安全 保管 本基 金资产 的责 任与 损失 ， 及因 受限证 券存 管直 接影 响本 基金安 全的 责任 及 损
失，由 基金 管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
（2） 基金管理人投资 非公 开发行股票，应制订 流动 性风险处置预案并经 其董 事会批准。风险
处置预 案应 包括 但不 限于 因投资 受限 证券 需要 解决 的基金 投资 比例 限制 失调 、 基金流 动性 困难 以 及
相关损 失的 应对 解决 措施 ， 以 及有 关异 常情 况的 处 置。 基金 管理 人应 在首 次 投资流 通受 限证 券前 向
基金托 管人 提供 基金 投资 非公开 发行 股票 相关 流动 性风险 处置 预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责，确 保对 相关 风险 采取 积极有 效的 措 施 ，
在合理 的时 间内 有效 解决 基金运 作的 流动 性问 题 。 如 因基金 巨额 赎回 或市 场发 生剧烈 变动 等原 因 而
导致基 金现 金周 转困 难时 ， 基金管 理人 应保 证提 供足 额现金 确保 基金 的支 付结 算， 并承 担所 有损 失。
对本基 金因 投资 受限 证券 导致的 流动 性风 险 ， 基 金 托管人 不承 担任 何责 任 。 如因基 金管 理人 原因 导
致本基 金出 现损 失致 使基 金托管 人承 担连 带赔 偿责 任的 ， 基 金管 理人 应赔 偿基 金托管 人由 此遭 受 的
损失。 
（3） 本基金投资非公 开发 行股票，基金管理人 应至 少于投资前三个工作 日向 基金托管人提交
有关书 面资 料 ， 并 保证 向 基金托 管人 提供 的有 关资 料真实 、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调整 ， 基金
管理人 应及 时提 供调 整后 的资料 。上 述书 面资 料包 括但不 限于 ： 
1 ）中 国证 监会 批准 发行 非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 
2 ）非 公开 发行 股票 有关 发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。



3 ）非公开发行股票发 行人 与中国证券登记结算 有限 责任公司或中央国债 登记 结算有限责任公
司签订 的证 券登 记及 服务 协议。 
4 ）基 金拟 认购 的数 量、 价 格、总 成本 、账 面价 值。 
（4） 基金管理人应在 本基 金投资非公开发行股 票后 两个交易日内，在中 国证 监会指定媒体披
露所投 资非 公开 发行 股票 的名称 、 数 量、 总 成本、 账面价 值， 以及 总成 本和 账面价 值占 基金 资产 净
值的比 例、 锁定 期等 信息 。 
本基金 有关 投资 受限 证券 比 例如 违反 有关 限制 规定 ， 在 合理 期限 内未 能进 行 及时调 整 ， 基 金管
理人应 在两 个工 作日 内编 制临时 报告 书， 予以 公告 。 
（5） 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 ： 
1 ）本 基金 投资 受限 证券 时 的法律 法规 遵守 情况 。 
2 ）在 基金 投资 受限 证券 管 理工作 方面 有关 制度 、流 动性风 险处 置预 案的 建立 与完善 情况 。 
3 ）有 关比 例限 制的 执行 情 况。 
4 ）信 息披 露情 况。 
（6） 相关 法律 法规 对基 金 投资受 限证 券有 新规 定的 ，从其 规定 。 
6 、基金 托管 人根 据有关 法 律法规 的规 定及基 金合 同 的约定 ，对 基金资 产净 值 计算、 基金 份额
净值计 算 、 应 收资 金到 账 、 基 金费 用开 支及 收入 确 定、 基金 收益 分配 、 相 关 信息披 露 、 基 金宣 传推
介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和 核查 。 
7 、基金 托管 人发 现基金 管 理人的 上述 事项及 投资 指 令或实 际投 资运作 违反 法 律法规 、基 金合
同和本 托管 协议 的规 定， 应及时 以电 话提 醒或 书面 提示等 方式 通知 基金 管理 人限期 纠正 。 基 金管 理
人应积 极配 合和 协助 基金 托管人 的监 督和 核查 。 基金 管理人 收到 书面 通知 后应 在下一 工作 日前 及 时
核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就 基金 托管人 的疑 义进 行解 释或 举证， 说明 违规 原因 及
纠正期 限， 并保 证在 规定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规定期 限内 ， 基 金 托 管人 有权随 时对 通知 事项 进
行复查 ， 督 促基 金管 理人 改正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠正 的， 基
金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
8 、 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 对 基 金 业 务
执 行 核 查 。 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示 ， 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正 ， 或 就 基 金 托 管
人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ； 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 本 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证
监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
9 、若基 金托 管人 发现基 金 管理人 依据 交易程 序已 经 生效的 指令 违反法 律、 行 政法规 和其 他有
关规定 ， 或者 违反 基金 合同 约定的 ， 应当 立即 通知 基金 管理人 ， 由此 造成 的损 失由 基金管 理人 承 担 。 
10 、 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知基 金管 理
人限期 纠正 ， 并将 纠正 结 果报告 中国 证监 会 。 基 金 管理人 无正 当理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠对 方根 据本 托管 
协议规 定行 使监 督权 ， 或 采取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍对方 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 托管 人
提出警 告仍 不改 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
（三） 基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1 、基金 管理 人对 基金托 管 人履行 托管 职责情 况进 行 核查， 核查 事项包 括基 金 托管人 安全 保管
基金财 产、 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户、 复核基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 和基 金份 额
净值、 根据 基金 管理 人指 令办理 清算 交收 、相 关信 息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 
2 、基金 管理 人发 现基金 托 管人擅 自挪 用基金 财产 、 未对基 金财 产实行 分账 管 理、未 执行 或无
故延迟 执行 基金管 理人 资 金划拨 指令 、泄露 基金 投 资信息 等违 反《基 金法 》 、 基金合 同、 本协议 及
其他有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 基 金托 管人 收到通 知后 应在 下一 工
作日前 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函 ， 说 明违 规原 因及 纠正 期限， 并保 证在 规定 期
限内及 时改 正。 在上 述规 定期限 内， 基金 管理 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查, 督 促基 金托 管人 改
正。 基 金托 管人 应积 极配 合基金 管理 人的 核查 行为 ， 包括 但不 限于： 提交 相关 资料以 供基 金管 理 人
核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ，在 规定 时间 内答 复基金 管理 人并 改正 。 
3 、基金 管理 人发 现基金 托 管人有 重大 违规行 为， 应 及时报 告中 国证监 会， 同 时通知 基金 托管
人限期 纠正 ， 并将 纠正 结 果报告 中国 证监 会 。 基 金 托管人 无正 当理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠对 方根 据本 协议
规定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延、 欺诈 等手 段妨 碍对 方进行 有效 监督 ， 情 节 严 重或经 基金 管理 人提 出
警告仍 不改 正的 ，基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 
（四） 基金财产的保 管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立。 
（5）基 金托 管人 按照基 金 合同和 本协 议的约 定保 管 基金财 产， 如有特 殊情 况 双方可 另行 协商
解决 。 基 金托 管人 未经 基 金管理 人的 指令 ， 不得 自 行运用 、 处分 、 分 配本 基 金的任 何资 产 （ 不 包含
基金托 管人 依据 中国 结算 公司结 算数 据完 成场 内交 易交收 、 托管 资产 开户 银行 扣收结 算费 和账 户 维
护费等 费用 ） 。 
（6）对 于因 为基 金投资 产 生的应 收资 产，应 由基 金 管理人 负责 与有关 当事 人 确定到 账日 期并
通知基 金托 管人 ， 到 账日 基金财 产没 有到 达基 金账 户的， 基金 托管 人应 及时 通知基 金管 理人 采取 措
施进行 催收 。由 此给 基金 财产造 成损 失的 ，基 金管 理人应 负责 向有 关当 事人 追偿基 金财 产的 损 失 ，
基金托 管人 对此 不承 担任 何责任 。 
（7） 除依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定外 ，基 金托 管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
2 、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 
（1）基 金募 集期 间募集 的 资金应 存于 基金管 理人 在 基金托 管人 的营业 机构 开 立的“ 基金 募集 
专户” 。该 账户 由基 金管 理 人开立 并管 理。 
（2）基 金募 集期 满或基 金 停止募 集时 ，募集 的基 金 份额总 额、 基金募 集金 额 、基金 份额 持有
人人数 符合 《 基金 法》 、 《 运作办 法 》 等 有关 规定 后 ， 基 金管 理人 应将 属于 基 金财产 的全 部资 金划 入
基金托 管人 开立 的基 金银 行账户 ， 同 时在 规定 时间 内， 聘 请具 有从 事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事
务所进 行验 资， 出具 验资 报告。 出具 的验 资报 告由 参加验 资 的 2 名或 2 名以 上中国 注册 会计 师签 字
方为有 效。 
（3）若 基金 募集 期限届 满 ，未能 达到 基金合 同生 效 的条件 ，由 基金管 理人 按 规定办 理退 款等
事宜。 
3 、基 金资 金账 户的 开立 和 管理 
（1）基 金托 管人 可以基 金 的名义 在其 营业机 构开 立 基金的 银行 账户， 并根 据 基金管 理人 合法
合规的 指令 办理 资金 收付 。本基 金的 银行 预留 印鉴 由基金 托管 人保 管和 使用 。 
（2）基 金银 行账 户的开 立 和使用 ，限 于满足 开展 本 基金业 务的 需要。 基金 托 管人和 基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立任 何其 他银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 账户 进行本 基金 业务 以 外
的活动 。 
（3） 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 
（4）在 符合 法律 法规规 定 的条件 下， 基金托 管人 可 以通过 基金 托管人 专用 账 户办理 基金 资产
的支付 。 
4 、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 
（1） 基 金托 管人 在中国 证 券登记 结算 有限责 任公 司 上海分 公司 、深圳 分公 司 为基金 开立 基金
托管人 与基 金联 名的 证券 账户。 
（2） 基 金证 券账 户的开 立 和使用 ，仅 限于满 足开 展 本基金 业务 的需要 。基 金 托管人 和基 金管
理人不 得出 借或 未经 对方 同意擅 自转 让基 金的 任何 证券账 户 ， 亦 不得 使用 基金 的任何 账户 进行 本 基
金业务 以外 的活 动。 
（3） 基 金证 券账 户的开 立 和证券 账户 卡的保 管由 基 金托管 人负 责，账 户资 产 的管理 和运 用由
基金管 理人 负责 。 
（4） 基金 托管 人以 基金 托 管人的 名义 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算备 付金 账户 ，
并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作 ， 基 金管 理人 应 予
以积极 协助 。 结 算备 付金、 结算互 保基 金、 交收 价差 资金等 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责 任
公司的 规定 执行 。 
（5） 若 中国 证监 会或其 他 监管机 构在 本托管 协议 订 立日之 后允 许基金 从事 其 他投资 品种 的投
资业务 ， 涉及 相关 账户 的 开立 、 使 用的 ， 若 无相 关 规定 ， 则 基金 托管 人比 照 上述关 于账 户开 立 、 使
用的规 定执 行。 
5 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后， 基金 托管 人根据 中 国 人民 银行、 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司的有 关规 定 ， 
在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的 结
算。基 金管 理人 和基 金托 管人同 时代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议。 
6 、其 他账 户的 开立 和管 理 
（1 ） 因 业 务 发 展 需 要 而 开 立 的 其 他 账 户 ， 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 在 基金管理人
和基金托管人商 议 后 由 基 金 托 管 人 负 责 开 立 。 新 账 户 按 有 关 规 则 使 用 并 管 理 。 
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。 
7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基 金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也可 存 入
中央国 债登 记结算 有限 责 任公司 、中 国证券 登记 结 算有限 责任 公司上 海分 公 司/深圳 分公 司或 票据
营业中 心的 代保 管库 ， 保 管凭证 由基 金托 管人 持有 。 实物 证券 等有 价凭 证的 购买和 转让 ， 由 基金 管
理人和 基金 托管 人共 同办 理。 基金 托管 人对 由基 金托 管人以 外机 构实 际有 效控 制的证 券不 承担 保 管
责任。 
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、 与 基
金财产 有关 的重 大合 同的 原件分 别由 基金 管理 人、 基金 托 管人 保管 。 除 本协 议另有 规定 外， 基金 管
理人代 表基 金签 署的 与基 金财产 有关 的重 大合 同包 括但不 限于 基金 年度 审计 合同 、 基 金信 息披 露 协
议及基 金投 资业 务中 产生 的重大 合同 ， 基金 管理 人应 保证基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持有 一 份
正本的 原件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将重 大合 同传 真给基 金托 管人 ， 并 在
三十个 工作 日内 将正 本送 达基金 托管 人处 。重 大合 同的保 管期 限为 基金 合同 终止 后 15 年。 
（ 五）基金资产净值 计算 与 复核 
1 、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份 额 总数 ，基金 份额 净值 的计 算， 精确 到 0.001 元，
小数点 后第 四位 四舍 五入 ，国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，经 基金 托管 人复 核，按 规 定 公 告 。 
2 、复 核程 序 
基 金 管 理 人 每 工 作 日 对 基 金 资 产 进 行 估 值 后 ， 将 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管
人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3 、 根 据 有 关 法 律 法 规 ， 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基
金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ， 因 此 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充
分讨论后，仍无法达 成 一 致 意 见 的 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 
（ 六）基金份额持有 人名 册的保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持有 人 名
册由基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管 ， 基金 管理 人和 基金 托管人 应分 别保 管 基 
金份额 持有 人名 册， 保存 期不少 于 15 年 。如 不能 妥 善保管 ，则 按相 关法 规承 担责任 。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 ， 不 得无
故拒绝 或延 误提 供 ， 并 保 证其的 真实 性 、 准 确性 和 完整性 。 基金 托管 人不 得 将所保 管的 基金 份额 持
有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他用 途， 并应 遵守保 密义 务。 
( 七）争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当事 人应 通 过协商 、 调 解解决 ， 协 商、 调解不 能解 决的 ，
任何一 方均 有权 将争 议提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 仲裁 地点 为北 京 市， 按照 中国 国际 经济
贸易仲 裁委 员会 届时 有效 的仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲 裁裁决 是终 局的 ， 对当 事 人均有 约束 力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责， 各自 继续 忠实、 勤勉、 尽责
地履行 基金 合同 和本 托管 协议规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本协 议 受中 国法 律管 辖。 
( 八)托管协议的修改与终 止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议， 其 内容不 得与 基金 合
同的规 定有 任何 冲突 。基 金托管 协议 的变 更报 中国 证监会 核准 后生 效。 
2 、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
（1） 基金 合同 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 
二十 二 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金 份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市 场
的变化 增加 、修 改这 些服 务项目 。以 下是 主要 的服 务内容 ： 
（一）持有人注册登 记服 务 
基金管 理人 委托 注册 登记 人为基 金份 额持 有人 提供 注册登 记服 务。 基金 注册 登记人 配备 安 全 、
完善的 电脑 系统 及通 讯系 统，准 确、 及时 地为 基金 投资者 办理 基金 账户 、基 金份额 的登 记、 管 理 、
托管与 转托 管， 股东 名册 的管理 ， 权 益分 配时 红利 的登记 、 派 发， 基 金交 易 份额的 清算 过户 和基 金
交易资 金的 交收 等服 务。 
（二）持有人交易记 录查 询及定期对帐单服务 
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心 查 询历 史交 易记 录。 
2 、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门。 每季 度或 每年 度结 束后 10 个工 作日 内， 客户 服务部 门将 向 所 
有选择 此项 服务 的基 金份 额持有 人送 达该 持有 人最 近一季 度或 最近 一年 度电 子对账 单 ， 记 录该 持 有
人最近 一季 度或 最近 一年 度内所 有申 购 、 赎 回、 非 交易过 户等 交易 发生 的时 间、 金额 、 数 量、 价格
以及当 前账 户的 余额 等。 每年度 结束 后 30 个工 作日 内，客 户服 务部 门将 向本 年度有 交易 的且 选 择
此项服 务的 基金 份额 持有 人送达 该持 有人 最近 一年 度纸质 对账 单。 
（三）红利再投资服务 
若基金份额持有人选择红 利再投资形式进行基金收 益分配，该持有人当期分 配所得基金收益 将
按红利发放日的基 金份额 净值自动转为基金 份额， 且不收取任何申购 费用。 若基金份额持有人 不选
择此项服务，本基金将按照默认的现金分红方式对红利予以发放。 
（四）定期定额投资 计划 
在技术 条件 成熟 时 ， 基 金管 理人可 利用 直销 网点 或代 理销售 网点 为投 资者 提供 定期定 额投 资 的
服务。 通过 定期 定额 投资 计划， 投资 者可 以通 过固 定的渠 道， 定期 定额 申购 基金份 额， 具体 方法 另
行公告 。 
（五）客户服务中心 （Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7×24 小 时基 金交 易情 况、 基金 账户 余额 、 基 金产 品与服 务等 信 息
查询。



客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时 的坐席 服务 ， 投资 者可 以通 过拨打 热线 获 得
业务咨询、 信息查 询、服 务投诉、资 料修改 、疑难 解答、客户 投诉/ 意见/ 建议 处理、信函 补寄、 基
金信息 的定 制等 专项 服务 。 
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666



（六） 网络服务 






公 司网 站可 为为 客户 提供下 列服 务 ： 信 息定 制 、 在 线账 户查 询、 信息 下 载 、 专家 在 线 咨询 、 举
办网上 活动 等。 
客户还 可通 过公 司网 站直 接进行 网上 交易 ，享 受一 站式服 务。 
公司网 站：www.scfund.com.cn 
二十 三 、其他 应披 露事项 
在本基 金存 续期 内 ， 本 基 金管理 人的 内部 机构 设置 、 职 能划 分可 能会 发生 变 化， 但不 会影 响本
基金的 投资 理念 、投 资目 标、投 资范 围和 投资 运作 。 
(1) 2013 年 9 月 10 日 在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在和讯信息科技有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公
告》 ； 
(2) 2013 年 9 月 10 日 在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金新 增 和 讯 信 息 科技 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并推 出 定 期 定 额 业 务 及
转换业 务的 公告 》 ；



(3) 2013 年 10 月 22 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金 管理 有限 公司 关于 苏州分 公司 成立 的公 告》； 
(4) 2013 年 10 月 23 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）更新招募说 明书》； 
(5) 2013 年 10 月 23 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2013 年第 3 季度 报告 》 ； 
(6) 2013 年 12 月 13 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增浙江同 花顺基金销售有限公司为 代销机构并开通定期
定额投 资业 务以 及参 加网 上交易 与定 期定 额投 资申 购费率 优惠 的公 告》 ； 
(7) 2013 年 12 月 27 日 在证 券 时报 、 中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 公司 网站 等媒 体 上公告 了 《东
吴基金管理公司关于旗 下部 分 基 金 在 平 安 银 行 股 份有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投资 业 务 并 继 续 参 加 基
金定投 及申 购费 率优 惠活 动的公 告 》 ； 
(8) 2014 年 1 月 10 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒 体 上公告 了 《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金参 加 上 海 长 量 基金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司网 上 交 易 申 购 费 率 及
定投申 购费 率优 惠的 公告 》 ； 
(9) 2014 年 1 月 10 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了 《 东
吴基金管理有限公司关于 旗下基金新 增 上 海 长 量 基金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司为 代 销 机 构 并 推 出 定
期定额 业务 及转 换业 务的 公告 》 ； 
(10) 2014 年 1 月 22 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公 告 了《 东
吴深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ）2013 年第 4 季度 报告》； 
(11) 2014 年 2 月 7 日在 证券 时 报、 中国 证券 报、 上海 证 券报 、 公 司网 站等 媒体 上 公告了 《 东吴
基金管 理有 限公 司 关 于旗 下证券 投资 基金 估值 方法 变更的 公告》； 
(12) 2014 年 2 月 26 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告 》 ； 
(13) 2014 年 2 月 27 日在 证券 时报、 中国 证券 报、 上海 证券报 、公 司网 站等 媒体 上公告 了《东
吴基金 管理 有限 公司 关于 旗下证 券投 资基 金估 值方 法变更 的公 告 》 。 
二十 四 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
招募说 明书 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 基金销 售网 点的 营业 场所 ， 投 资者 可在 营业 时间
免费查 阅 。 在 支付 工本 费 后， 可在 合理 时间 内取 得 上述文 件复 印件 。 投资 者 也可以 直接 登录 基金 管
理人的 网站 进行 查阅 。 对 投资者 按上 述方 式所 获得 的文件 及其 复印 件 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应
保证与 所公 告的 内容 完全 一致。



二 十五 、 备查 文件 
（一） 中国证 监会 核准 “东 吴深 证100 指数 增强 型证 券投 资 基金（LOF） ”募 集的 文件 。 
（二） 《东吴 深证100 指数 增强 型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 
（三） 《东吴 深证100 指数 增强 型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 
（四） 法 律意 见书 
（五） 基 金管 理人 业务 批 件、营 业执 照 
（六） 基 金托 管人 业务 批 件、营 业执照 
（七） 中 国证 监会 要求 的 其他文 件 
 
 
 
 
 














































































 东 吴基 金管 理有 限 公司 














































































 二 零一 四 年 四月 二十 二日