国金鑫盈：2014年第一季度报告查看PDF公告
国 金 通 用 鑫盈 货 币 市 场证 券 投 资 基金 2014
年第1 季 度报 告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月19 日
国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用鑫 盈货 币
交易代 码 000439
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 44,529,525.22 份
投资目 标 在综合 考 虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及
其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础
上， 通过 比较 或合 理预 期不 同的各 类资 产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态地 调整优 先配 置的 资产 类
别和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金通 用 基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 429,437.92
2．本 期利 润 429,437.92
3．期 末基 金资 产净 值 44,529,525.22
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额。
3、本 基金 合同 自2013 年12 月 16 日 起生 效。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.79% 0.00% 0.33% 0.00% 0.46% 0.00%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年12 月 16 日 ， 至本报 告期 期末 ，本 基金 运作时 间未 满 一 年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基 金
经理
2013 年12
月16 日
- 5
徐 艳 芳女 士 ，中 国 青年
政 治 学院 学 士、 清 华大
学 硕 士， 历 任香 港 皓天
财 经 公关 公 司咨 询 师、
英 大 泰和 财 产保 险 股份
有 限 公司 投 资经 理 、国
金 通 用基 金 管理 有 限公
司 固 定 收 益 投 资 分 析
师 ； 截止 至 本报 告 公告
之 日 ，徐 艳 芳女 士 同时国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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兼 任 国金 通 用国 鑫 发起
式 基 金、 国 金通 用 鑫利
分 级 债基 金 、国 金 通用
金 腾 通货 币 基金 的 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 、 《 国金通 用鑫 盈货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他 有关 法律 法规 的规 定， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制 风
险的基 础上,为 基金 份额 持 有人谋 求利 益, 无损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为。 本基金 无违 法、 违
规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投 资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 报告 期内， 本基 金管 理人 严格 执行了 《证 券投 资基
金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金通 用 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 的规 定，
通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控 制交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 5 只基 金产 品， 分别 为 1 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券 型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。 国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 以来 ，国 内经 济走 软，固 定资 产投 资增 速下 滑，消 费不 旺， 进出 口增 长滑入 负值 ，通
胀处于 低位 。货 币政 策中 性，以 公开 市场 精细 化操 作为主 。
资金面 自去 年底 的紧 张大 幅缓解 ，资 金成 本下 滑， 债券市 场收 益率 陡峭 化下 行，但 随着 超日
债的首 单债 券违 约出 现， 债市的 刚性 兑付 预期 被打 破，中 低评 级债 券的 信用 利差有 所抬 升， 随着
信用风 险 的 释放 还有 进一 步提高 的可 能。
本基金 在报 告期 以银 行存 款投资 为主 ，适 度配 置短 期融资 券， 合理 管理 组合 的流动 性， 较好
地应对 了期 间投 资人 的申 赎需求 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报告 期 内 ，本 基金 基金 净值增 长 率 0.79%， 业绩 比较基 准收 益 率 0.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
随着积 极的 财政 政策 逐步 发力和 稳增 长措 施进 一步 出炉， 二季 度经 济增 速预 计会小 幅回 稳；
通胀压 力不 大，CPI 小幅 回升、PPI 持续 偏弱 。
二季度 仍存 在流 动性 风险。 随着外 汇占 款走 低， 美 国 QE 退出 和加 息预 期可 能引 发人民 币走 弱 ，
同时信 托、 私募 债、 平台 债等品 种进 入集 中偿 付期 ，兑付 压力 可能 会引 发信 用风险 抬升 ，流 动性
压力增 大。
随着信 用风 险的 抬升 和经 济基本 面压 力的 增加 ，预 计货币 政策 基调 有望 调整 ，财政 政策 会继
续积极 ，改 革相 关措 施进 一步出 炉。 债券 市场 仍面 临供给 大增 和信 用风 险抬 升的压 力， 但在 政策
预调微 调环 境下 ，收 益率 上下变 动的 空间 不大 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 4,019,976.75 8.99
其中： 债券 4,019,976.75 8.99
资产支 持证 券 -
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2 买入返 售金 融资 产 6,200,123.10
13.86
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,269,930.55 76.62
4 其他资 产 234,786.17 0.52
5 合计 44,724,816.57 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平 均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金不 存在 投资 组合 平均 剩余期 限超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 41.48
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 58.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） -
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 99.91 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债
- -
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
4,019,976.75
9.03
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,019,976.75 9.03
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041364032 13 博源
CP002
40,000 4,019,976.75 9.03
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.03%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.00%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.00%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法 ” ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 照票 面利 率或协 议利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 剩余 存续 期内 平均 摊销， 每日 计提 损益 。本 基金不 采用 市场 利率
和上市 交易 的债 券和 票据 的市价 计算 基金 资产 净值 。在有 关法 律法 规允 许交 易所短 期债 券可 以采
用摊余 成本 法估 值前 ，本 基金暂 不投 资于 交易 所短 期债券 。
为了避 免采 用 “ 摊余 成本 法 ”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组 合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.8.2 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明
本期基 金投 资 前 十名 证券 的发行 主体 中， 未有 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 234,786.17
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 - 国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 234,786.17
5.8.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 68,196,802.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 135,801,478.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 159,468,755.43
报告期 期末 基金 份额 总额 44,529,525.22
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.本基 金 基 金合 同生 效日为 2013 年12 月16 日。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期 基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2014 年1 月2 日 披露 了《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基金 的基 金资产 净值 、基
金份额 净值 及基 金份 额累 计净值 的公 告》 ；
2 、2014 年1 月27 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年 春 节假期 暂停 申
购及定 期定 额投 资业 务的 公告》 ；
3 、2014 年3 月11 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 诺亚 正行 （上海 ） 基 金 销
售投资 顾问 有限 公司 为旗 下基金 销售 机构 并参 加相 关费率 优惠 活动 的公 告》 ；
4 、2014 年3 月 15 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 银河 证券 股份有 限公 司 为国金通用鑫盈货币 2014 年第 1 季度报告
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基金销 售机 构的 公告 》；
5 、2014 年3 月 25 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 中国 光大 银行股 份有 限 公
司和申 银万 国证 券股 份有 限公司 为旗 下基 金销 售机 构的公 告》 ；
6 、2014 年3 月 29 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 齐鲁 证券 有限公 司为 旗 下
基金销 售机 构的 公告 》；
7 、 本报 告期 内， 基金 管理 人 按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北路 87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
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