中 海 可 转 换债 券 债 券 型证 券 投 资 基金 2014
年第1 季 度报 告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月19 日
中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海可 转债 债券
基金主 代码 000003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 146,490,334.43 份
投资目 标
本基金 以可 转换 债券 为主 要投资 目标 ， 在 严格 控
制投资 组合 风险 的基 础上 ， 充分 把握 可转 换债 券
兼具股 性和 债性 的风 险收 益特征 ， 实 现基 金资 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
在严格 风控 基础 上， 通过 对国内 外宏 观经 济形
势、 证券 市场 估值 水平、 财政及 货币 政策 以及 信
用风险 情况 等因 素的 综合 研判， 预测 各大 类资 产
（可转 债、 股票、 债券 等 ） 在不 同经 济周 期阶 段
内的风 险收 益特 征， 进而 在各大 类资 产之 间进 行
整体动 态配 置， 力争 为基 金资产 获取 持续 稳健 回
报。
2、可 转换 债券 投资 策略
（1） 一级 市场
将积极 参与 公司 基本 面优 秀、 发行 条款 较好、 申
购预期 收益 较高 的可 转债 一级市 场申 购， 上市 后
根据个 券即 时市 场价 格等 因素做 出持 有或 卖出
的决策 。
（2） 二级 市场 中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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将结合 历史 估值 情景， 综 合运用 基本 面分 析、 理
论定价 分析、 相对 价值 分 析等方 法， 在 严格 控制
风险的 前提 上， 把 握可 转 换债券 的价 值走 向， 精
选个券 ， 力 争实 现更 高的 投资收 益。 同时， 由于
可转债 一般 还设 置提 前赎 回权、 向 下修 正权、 提
前回售 权等 条款， 因此， 还需要 详细 分析 各条 款
本身的 潜在 价值 ， 力 争抓 住每一 次条 款博 弈投 资
机会。 另 外， 由 于可 转债 和标的 股票 之间 可能 存
在风险 相对 较小 的套 利机 会， 因此， 还需 要密 切
关注相 应投 资机 会。
3、普 通债 券投 资策 略
将采取 利率 策略 、 期 限结 构策略 、 信 用策 略、 息
差策略 和个 券选 择策 略， 判断不 同债 券在 经济 周
期的不 同阶 段的 相对 投资 价值， 并确 定不 同债 券
在组合 资产 中的 配置 比例 ， 实现 组合 的稳 健增 值
目标。
4、中 小企 业私 募债 投资 策 略
对中小 企业 私募 债的 投资 主要以 信用 品种 投资
策略为 基础 ， 重 点分 析私 募债的 信用 风险 及流 动
性风险 。 首 先， 确 定经 济 周期所 处阶 段， 投资 具
有积极 因素 的行 业， 规避 具有潜 在风 险的 行业 ；
其次， 对 中小 企业 私募 债 发行人 的经 营管 理、 发
展前景、 公司 治理、 财务 状况及 偿债 能力 综合 分
析。
5、股 票投 资策 略
（1） 一级 市场
作为固 定收 益类 产品 ， 将 充分依 靠公 司研 究平 台
和股票 估值 体系 ，深 入研 究首次 发行(IPO)股票
的上市 公司 基本 面， 在有 效控制 风险 的前 提下 制
定相应 的新 股认 购策 略。
（2） 二级 市场
本基金 将采 用定 量分 析与 定性分 析相 结合 的方
法， 优 先选 择具 有相 对比 较优势 的同 时估 值水 平
相对较 低的 优质 上市 公司 进行投 资。 定性 分析 主
要包括 ： 公 司治 理结 构、 自主知 识产 权、 品牌 影
响力、 市场 定价 能力、 成 本控制 能力 等。 定量 分
析主要 包括 ： 估 值水 平指 标、 资 产质 量指 标、 各
种财务 指标 等。
业绩比 较基 准
中信标 普可 转债 指数 收益 率×70% ＋ 中证 综合 债
券指数 收益 率 × 20% ＋上 证 红利指 数 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中
低风险、 中低 预期 收益 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益水 平低 于股 票型、 混 合型基 金， 高 于货 币市
场基金 。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券， 在债 券型 基金 中中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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属于风 险水 平相 对较 高的 投资产 品。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 000003 000004
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 99,970,567.01 份 46,519,767.42 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年1 月1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -13,048,722.89 -4,804,405.24
2．本 期利 润 -3,577,895.13 -1,591,177.76
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0264 -0.0323
4．期 末基 金资 产净 值 90,176,462.19 41,810,743.81
5．期 末基 金份 额净 值 0.902 0.899
注1 ： 本期 指2014 年1 月1 日至2014 年3 月 31 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海可转债债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.43% 1.07% -0.60% 0.43% -2.83% 0.64%
中海可转债债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.44% 1.07% -0.60% 0.43% -2.84% 0.64%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 相关 法规 规定 ，本 基金自 基金 合 同2013 年3 月20 日生 效日 起6 个月 内 为建仓 期， 建仓 期
结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周其源
金 融 工
程 副 总
监、 本 基
金 基 金
经理、 中
海 量 化
策 略 股
票 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理
2013 年3
月20 日
- 6
周其源 先生， 上海 交通 大 学
管理科 学与 工程 专业 博士 。
历任杭州恒生电子集团业
务员，Lombard Risk
Management Ltd. Co.
(Lombard 风 险 管 理 有 限 责
任 公 司) 金 融 工 程 师 ， 太 平
洋资产管理有限责任公司
高级研究员、高 级 投 资 经
理。 2012 年 5 月进 入本 公 司
工作，现任金融工程副总中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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监。 2013 年 3 月至 今任 中 海
可转换债券债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2013 年
10 月 至 今 任 中 海 量 化 策 略
股票型证券投资基金基金
经理。
江小震
固 定 收
益 部 副
总监， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 增
强 收 益
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 中 海
惠 裕 纯
债 分 级
债 券 型
发 起 式
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
2014 年3
月21 日
- 16
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年
11 月 进入 本公 司工 作， 曾 任
固定收 益小 组负 责人， 现 任
固定收 益部 副总 监 。 2010 年
7 月至 2012 年 10 月任 中 海
货币市场证券投资基金基
金经理 ， 2011 年 3 月至 今 任
中海增强收益债券型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2013 年
1 月至今 任中 海惠 裕纯 债 分
级债券型发起式证券投资
基金基 金经 理 ， 2014 年 3 月
至今任中海可转换债券债
券型证券投资基金基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员 资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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的全程 公平 交易 进行 了 明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 险管理 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额和 组合 的收 益率 进行了 重要 性分 析， 针对 交易占 优次 数进 行了
时间序 列分 析 。 同 时， 对 不同组 合的 换手 率进 行分 析， 观察 组合 经理 交易 习 惯是否 发生 重大 变化 。
对不同 组合 的持 仓相 似度 进行统 计对 比， 观察 是否 存在不 同组 合经 理管 理的 组合持 仓高 度相 似的
情况。 多维 度的 公平 交易 监控指 标使 公平 交易 事后 分析更 全面 、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风险管 理部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
目前已 经公 布的 一季 度各 项数据 ，预 示一 季度 国内 经济增 长势 头有 所放 缓， 明显低 于市 场一
致预期 ，卖 方纷 纷下 调增 长预期 。也 正因 如此 ，市 场预期 “稳 增长 ”政 策在 二季度 较可 能再 度重
来。目 前， 市场 预期 的“ 稳增长 ”措 施包 括国 企改 革、新 型城 镇化 、棚 户区 改造以 及中 央预 算内
投资的 增加 等。 这些 措施 ， 与之 前 “ 稳增 长” 显 著 不同， 本次 “稳 增长” 是 在深化 改革 的基 础上 ，
调结构 与稳 增长 并行 。
债券市 场方 面， 一季 度初 以来， 短端 利率 债表 现相 对较好 ，主 要因 为固 定资 产投资 增速 整体
放缓导 致资 金需 求暂 时性 下降， 从而 导致 资金 相对 宽松； 长端 利率 债表 现相 对差些 ，主 要因 为从
中长期 来看 ，利 率市 场化 的政策 基调 ，再 加上 房地 产和地 方政 府的 虹吸 作用 ，以及 预期 二季 度稳
增长措 施出 台等 ，共 同使 得利率 中枢 难以 持续 下移 。此外 ，一 季度 期间 中信 标普可 转债 指数 下跌中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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约1.05% 。
权益市 场方 面， 一季 度继 续延续 了 2013 年大 盘股 跌 、 小盘 股涨 的结 构性 行情 局面， 不同 的是 ，
一季度 涨幅 居前 的不 再 是2013 年的 传媒、 电子 、 软 件等行 业， 而是 智能 汽车 、 在线 教育、 智慧 医
疗、医 疗器 械等 主题 。同 时，以 银行 、房 地产 、有 色金属 、煤 炭等 行业 为代 表的周 期股 走势 依然
较弱， 这使 得周 期股 与成 长股的 整体 估值 水平 继续 分裂， 已到 历史 极值 区域 。因此 ，需 要重 点关
注周期 股否 极泰 来的 机会 ，同时 警惕 成长 股的 大幅 回调。 另外 ，继 续集 中关 注受益 于经 济转 型红
利、 国 企治 理改 革、 金融 改革等 的标 的股 票。 同时 重点警 惕三 大风 险：QE 持 续退出 导致 的资 金外
流风险 、IPO 重 启导 致的 成长股 回调 风险 、经 济再 次放缓 导致 的信 用违 约风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年3 月31 日, 本基 金A 类 份额 净 值0.902 元( 累计 净值0.902 元) 。报告 期内 本基
金A 类 净值 增长 率为-3.43% ， 低于 业绩 比较 基 准2.83 个百分 点。 本基 金 C 类份 额 净值0.899 元( 累
计净 值0.899 元)。 报告 期 内本基 金 C 类净 值增 长率 为-3.44% ， 低于 业绩 比较 基准2.84 个百 分点 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,672,400.00 4.10
其中： 股票
5,672,400.00 4.10
2 固定收 益投 资
124,152,893.01 89.82
其中： 债券
124,152,893.01 89.82
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,583,766.97 5.49
7 其他资 产
816,138.25 0.59
8 合计
138,225,198.23
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 1,059,200.00 0.80
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 4,613,200.00 3.50
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,672,400.00 4.30
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002524 光正集 团 760,000 4,613,200.00 3.50
2 002540 亚太科 技 70,000 696,500.00 0.53
3 600425 青松建 化 90,000 362,700.00 0.27
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,987,000.00 7.57
其中： 政策 性金 融债 9,987,000.00 7.57
4 企业债 券 1,398,320.00 1.06
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 112,767,573.01 85.44
8 其他 - - 中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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9 合计 124,152,893.01 94.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110018 国电转 债 361,150 37,306,795.00 28.27
2 110023 民生转 债 270,000 23,897,700.00 18.11
3 110015 石化转 债 132,500 13,564,025.00 10.28
4 110016 川投转 债 81,000 10,130,670.00 7.68
5 130243 13 国开 43 100,000 9,987,000.00 7.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 163,749.20
2 应收证 券清 算款 136,252.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 514,442.08
5 应收申 购款 1,694.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 816,138.25
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110018 国电转 债 37,306,795.00 28.27
2 110023 民生转 债 23,897,700.00 18.11
3 110015 石化转 债 13,564,025.00 10.28
4 110016 川投转 债 10,130,670.00 7.68
5 110022 同仁转 债 9,938,432.00 7.53
6 110012 海运转 债 5,113,500.00 3.87
7 113002 工行转 债 4,969,000.00 3.76
8 128001 泰尔转 债 2,863,664.13 2.17
9 113003 重工转 债 2,302,520.00 1.74
10 125887 中鼎转 债 2,164,216.88 1.64
11 110024 隧道转 债 517,050.00 0.39
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002524 光正集 团 4,613,200.00 3.50 非公开 发行
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海可 转债 债 券 A 中海可 转债 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 161,474,019.73 50,543,396.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,162,377.16 1,785,762.90
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 63,665,829.88 5,809,391.75
报告期 期间 基金拆 分变动 份额 （份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 99,970,567.01 46,519,767.42
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海可转 换债 券债 券型 证券 投资基 金的 文件
2 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、中 海可 转换 债券 债券 型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com 中海可转债债券 2014 年第 1 季 度报告
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2014 年 4 月19 日
