中海上证380 指数证券投资基金
更新招募说明书
(2014 年 第 1 号)
基 金 管 理 人 : 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
中海上证 380 指数证券投资基 金
招募说明书
1
重要提示
1 、 本基金的募集申请已于2011 年9 月20日 获 中 国 证 监 会 证 监 许 可 【2011 】
1507号文核准。
2 、 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3 、 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准 , 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核
准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 , 也 不 表 明 投
资于本基金没有风险。
4 、 投 资 有 风 险 , 投 资 者 认 购 或 申 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 ,
全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资 者 自 身 的 风 险 承 受 能
力 , 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 做 出独立决
策 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 要 承 担 相 应 风 险 , 包 括 市 场 风 险 、 管 理
风 险 、 流 动 性 风 险 、 本 基 金 特 定 风 险 、 操 作 或 技 术 风 险 、 合 规 风 险 等 。本基
金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的特征, 其
预期风险和预期收益高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者 做 出 投 资 决 策 后 ,
基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
5 、 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 。
6 、 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2014 年3 月7 日 , 有 关 财 务 数 据 和 净
值表现截止日为2013 年12月31 日( 财 务 数 据 未 经 审 计) 。
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目
录
一、绪
言...................................................... 6
二、释
义...................................................... 7
三 、 基 金 管 理 人 ................................................. 13
(一)基金管理人概况 ......................................... 13
(二)主要人员情况 ........................................... 13
(三)基金管理人的职责 ....................................... 17
(四)基金管理人的承诺 ....................................... 18
(五)基金经理的承诺 ......................................... 19
(六)基金管理人的风险管理和内部控制制度 ..................... 19
四 、 基 金 托 管 人 ................................................. 24
(一)基金托管人基本情况 ..................................... 24
(二)主要人员情况 ........................................... 24
(三)基金托管业务经营情况 ................................... 24
(四)基金托管人的内部控制制度 ............................... 25
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ..... 28
五 、 相 关 服 务 机 构 ............................................... 30
(一)销售机构 ............................................... 30
(二)注册登记机构 ........................................... 50
(三)出具法律意见书的律师事务所 ............................. 50
(四)审计基金财产的会计师事务所 ............................. 50
六 、 基 金 的 募 集 ................................................. 52
(一)募集的依据 ............................................. 52
(二)基金类型及基金存续期间 ................................. 52
(三)募集方式 ............................................... 52
(四)募集期限 ............................................... 52
(五)募集对象 ............................................... 52
(六)募集场所 ............................................... 53
(七)募集目标 ............................................... 53
(八)基金份额的认购 ......................................... 53
(九)募集资金的管理 ......................................... 55
七 、 基 金 合 同 的 生 效 ............................................. 56
(一)基金备案的条件 ......................................... 56
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 ................... 56
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 ............. 56
八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 定 期 定 额 计划 ................... 58 中海上证 380 指数证券投资基 金
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( 一 ) 申 购 与 赎 回 场 所 ......................................... 58
(二)申购与赎回的开放日及时间 ............................... 58
(三)申购与赎回的原则 ....................................... 59
(四)申购与赎回的程序 ....................................... 59
(五)申购与赎回的数额限制 ................................... 60
(六)申购费用和赎回费用 ..................................... 61
(七)申购份额与赎回金额的计算 ............................... 63
(八)申购和赎 回 的 注 册 登 记 ................................... 64
(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式 ......................... 65
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 ........... 65
(十一 ) 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 ............................. 66
(十二)重新开放申购和赎回的公告 ............................. 67
(十三)基金的转换 ........................................... 67
(十四)定期定额投资计划 ..................................... 67
九 、 基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 及 冻 结 与 解 冻 ....................... 69
(一)基金的非交易过户 ....................................... 69
(二)转托管 ................................................. 69
(三)基金份额的冻结与解冻 ................................... 69
十 、 基 金 的 投 资 ................................................. 71
(一)投资目标 ............................................... 71
(二)投资范围 ............................................... 71
(三)投资理念 ............................................... 71
(四)投资策略 ............................................... 71
(五)投资 决 策 依 据 和 程 序 ..................................... 74
(六)投资限制 ............................................... 75
(七)业绩比较基准 ........................................... 76
(八)风险收益特征 ........................................... 77
(九)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 . 77
(十)基金的融资、融券 ....................................... 77
(十一)基金投资组合报告 ..................................... 78
十 一 、 基 金 的 业 绩 ............................................... 84
十 二 、 基 金 的 财 产 ............................................... 85
(一)基金资产总值 ........................................... 85
(二)基金资产净值 ........................................... 85
(三)基金财产的账户 ......................................... 85
(四)基金财产的保管和处分 ................................... 86
十 三 、 基 金 资 产 的 估 值 ........................................... 87
(一)估值日 ................................................. 87 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(二)估值方法 ............................................... 87
(三)估值对象 ............................................... 88
(四)估值程序 ............................................... 89
(五)估值错误的处理 ......................................... 89
(六)暂停估值的情形 ......................................... 91
(七) 基 金 资 产 净 值 的 确 认 ...................................... 91
(八) 特 殊 情 况 的 处 理 .......................................... 92
十 四 、 基 金 的 收 益 与 分 配 ......................................... 93
(一)基金利润的构成 ......................................... 93
(二)基金可供分配利润 ....................................... 93
(三)基金收益分配原则 ....................................... 93
(四)收益分配方案 ........................................... 94
(五)收益分配方案的确定、公告与实施 ......................... 94
(六)收益分配中发生的费用 ................................... 94
十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 ......................................... 95
(一)基金费用的种类 ......................................... 95
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ................... 95
(三)不列入基金费用的项目 ................................... 97
(四)费用调整 ............................................... 97
(五)基金税收 ............................................... 98
十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 ......................................... 99
( 一) 基 金 的 会 计 政 策 ........................................... 99
( 二) 基 金 的 年 度 审 计 ........................................... 99
十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 .......................................... 100
(一)信 息 披 露 义 务 人 ........................................ 100
(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺 ...................... 100
(三)本 基金公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 .................... 101
(四)信息 披 露 的 种 类 、 披 露 时 间 和 披 露 形 式 .................... 101
(五)信息披露事务管理 ...................................... 105
(六)信息披露文件的存放与查阅 .............................. 105
十 八 、 风 险 揭 示 ................................................ 106
十 九 、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 .................... 109
( 一 ) 《 基 金 合 同 》 的 变 更 ..................................... 109
( 二 ) 《 基 金 合 同 》 的 终 止 ..................................... 110
(三)基金财产的清算 ........................................ 110
(四) 清算费用 .............................................. 111
(五) 基金财产清算剩余资产的分配 ............................ 111
(六) 基金财产清算的公告 .................................... 111 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(七)基金财产清算账册及文件的保存 .......................... 111
二 十 、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 ...................................... 112
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 .... 112
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 ........ 118
(三)基金收益分配原则、执行方式 ............................ 127
(四)与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 .... 128
(五)基金财产的投资方向和投资限制 .......................... 131
(六)基金资产净 值 的 计 算 方 法 和 公 告 方 式 ...................... 133
(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 .... 135
(八)争议解决方式 .......................................... 138
( 九 ) 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式 .............. 138
二 十 一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ................................ 139
(一) 托 管 协 议 当 事 人 ........................................ 139
( 二 ) 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 之 间 的 业 务 监 督 、 核 查 ............ 140
(三)基金财产保管 .......................................... 148
(四)基金资产净值计算和会计核算 ............................ 151
( 五 ) 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 登 记 与 保 管 ........................ 156
(六)争议解决方式 .......................................... 156
(七)托管协议的修改和终止 .................................. 157
二 十 二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 ................................ 158
(一)持有人注册登记服务 .................................... 158
(二)交易资料的寄送 ........................................ 158
(三)客户服务中心电话服务 .................................. 159
(四)网上交易服务 .......................................... 159
(五)定期定额投资计划 ...................................... 159
(六)信息定制服务 .......................................... 159
(七)投资者投诉受理服务 .................................... 160
二 十 三 、 其 他 应 披 露 事 项 ........................................ 161
二 十 四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 .............................. 163
二 十 五 、 备 查 文 件 .............................................. 164
(一)备查文件目录 .......................................... 164
(二)存放地点 .............................................. 164
(三)查阅方式 .............................................. 164 中海上证 380 指数证券投资基 金
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一、绪
言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以 下 简 称 “ 《 基
金 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券
投资基金销售管理办法》 (以下简称“ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披
露 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办 法 》 ” ) 等 相 关 法 律 法 规 和 《 中 海 上 证
380 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基金合同》 ” ) 编 写 。
本招募说明书阐述了中海上证380指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基 金 ”
或 “ 本 基 金 ” ) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、费 率 等 与 投 资 者 投 资 决 策 有 关 的 全
部必要事项,投资 者 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募
说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 《 基 金 合 同 》 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。
《 基金合同》 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资 者
自依 《 基金合同》 取得基金份额,即成为本基金份额持有人和 《 基金合同 》
的当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金 《 基金合同 》 的
承认和接受,并按照《基金法》 、 《 基 金 合 同 》 及其他有关规定享有权利、承
担 义 务 。 基 金 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 , 应 详 细 查 阅 《 基
金合同 》 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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二、释
义
在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称代表如下含义:
《基金合同》 《中海上证380 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
及对基金合同的任何有效的修订和补充
中国 中华人民共和国( 仅 为 《 基 金 合 同 》 目 的 不 包
括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地
区)
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、
部门规章及规范性文件
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
元 中国法定货币人民币元
基金或本基金 依 据 《 基 金 合 同 》 所 募 集 的 中 海 上 证 380 指数
证券投资基金
《 招募说明书 》
《中海上证 380 指数证券投资基金招募说明
书 》 , 即 用 于 公 开 披 露 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及
基 金 托 管 人 、 相 关 服 务 机 构 、 基 金 的 募 集 、 基
金 合 同 的 生 效 、 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 、 基 金
的 投 资 、 基 金 的 业 绩 、 基 金 的 财 产 、 基 金 资 产
的 估 值 、 基 金 收 益 与 分 配 、 基 金 的 费 用 与 税 收 、
基金的会计与审计、 基金的信息披露、 风险揭
示、 《 基金合 同 》 的 终 止 与 基金财产的清算、 《 基
金合同》 的 内 容 摘 要 、 《 托管协议》 的 内 容 摘中海上证 380 指数证券投资基 金
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要 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 、 其 他 应 披 露 事
项 、 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 、 备 查 文 件
等涉及本基金的信息, 供基金投资者选择并决
定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请
文件,及其定期的更新
《 托管协议》 : 基金管理人与基金托管人签订的《中海上证
380 指数证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 其 任 何 有
效修订和补充
《 发售公告》 《中海上证380 指数证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发
售公告》
《业务规则》 《 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规
则 》 , 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券
投资基金注册登记方面的业务规则, 由基金管
理人和投资者共同遵守
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院
授权的机构
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 根 据 《 基 金 合 同 》 及 相 关 文 件 合 法 取 得 本 基 金
基金份额的投资者
基金销售业务
基 金 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 ,
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 转托管及
定期定额投资等业务
基金代销机构 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条
件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 , 并 与 基 金 管 理 人
签订基金销售与服务代理协议, 代为办理基金
销售业务 的 代 理 机 构 中海上证 380 指数证券投资基 金
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销售机构 基金管理人及基金代销机构
基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代
销网点
注册登记业务 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 交 收 业 务 , 具 体 内 容
包括投资者基金账户管理、基金份额注册登
记 、 清 算 及 基 金 交 易 确 认 、 发 放 红 利 、 建 立 并
保管基金份额持有人名册 、 办 理 非 交 易 过 户 业
务 等
基金注册登记机构 中海基金管理有限公司或其委托的其他符合
条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 受《 基 金 合 同 》约 束 ,根 据《 基 金 合 同 》 享 有
权利并承担义务的法律主体,包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证
券投资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资
基金的在中国合法注册登记并存续或经政府
有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业
法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理
办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境
内合法募集的证券投资基金的中国境外的 基
金 管 理 机 构 、 保 险 公 司 、 证 券 公 司 以 及 其 他 资
产管理机构
投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资
者和法律法规或中国证监会允许购买开放式
证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日 基金募集达到法律法规规定及 《 基金合同》约中海上证 380 指数证券投资基 金
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定 的条件, 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办
理完毕基金备案手续, 获得中国证监会书面确
认之日
募集期 自基金份额发售之日起 至 发 售 结 束 之 日 止 的
期间,最 长 不超过 3 个月的期限
基金存续期 《 基 金 合 同 》 生 效 后 合 法 存 续 的 不 定 期 之 期 间
日/ 天 公历日
月 公历月
工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交
易日
开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的
工作日
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日 自 T 日起第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日)
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份
额的行为
发售 在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本
基金份额的行为
申购 《基金合同》生效后, 基 金 投 资 者 根 据 《基
金 合 同 》 和 《 招 募 说 明 书 》 及 基 金 销 售 网 点 规
定的手续, 向 基 金 管 理 人 购 买 基 金 份 额 的 行
为 。 本 基 金 的 日 常 申 购 自 《 基 金 合 同 》 生 效 后
不超过 3 个 月 的 时 间 开 始 办 理
赎回 《 基 金 合 同 》 生 效 后, 基金份额持有人根据 《基
金 合 同 》 和 《 招 募 说 明 书 》 及 基 金 销 售 网 点 规
定的手续,向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份 额 的 行
为 。 本 基 金 的 日 常 赎 回 自 《 基 金 合 同 》 生 效 后
不超过 3 个 月 的 时 间 开 始 办 理 中海上证 380 指数证券投资基 金
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巨额赎回 在 单 个 开 放 日 , 本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请
(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份
额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日本
基金总份额的10% 时 的 情 形
基金账户 基金注册登记机构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录
投资者持有基金管理人管理的开放式基金份
额情况的账户
交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过
该销售机构办理认购、 申 购 、 赎 回 、 转 换 、定
期定额投资及 转 托 管 等 业 务 所 引 起 的 基 金 份
额的变动及结余情况的账户
转托管 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之
间实施的变更所持基金份额销售机构的行为
基金转换 基金份额持有人按照 《基金合同》 和基金管理
人届时有效公告规定的条件, 向 基 金 管 理 人 提
出申请将其所持有的基金管理人管理的 某 一
开 放 式 基 金 ( 转 出 基 金 ) 的 全 部 或 部 分 基 金 份
额转换为基金管理人管理的且由同一注册登
记机构办理注册登记业务的 其 他 开 放 式 基 金
(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期
申购日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 指定的销售
机构在投资者指定银行账户内自动完成扣款
并于每期约定的申购日提交 基 金 申 购 申 请 的
一种投资方式
基金利润 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益
和其他收入扣除相关费用后的余额 中海上证 380 指数证券投资基 金
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基金资产总值 基金所拥有的各类有价证券及票据价值、 银行
存款本息和本基金应收的申购基金款以及其
他投资所形成的价值总和
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 计算日基 金 资 产 净 值 除 以 计算日基 金 份 额 总
数
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金
资产净值的过程
货币市场工具 现金; 一年以内( 含 一 年)的银行定期存款、 大
额存单;剩余期限在三百九十七天以内( 含三
百九十七天) 的 债 券 ; 期 限 在 一 年 以 内(含一年)
的 债 券 回 购 ; 期 限 在 一 年 以 内(含一年)的中央
银 行 票 据 ; 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的
其他具有良好流动性的金融工具
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊
(以下简称“指定报刊” ) 和 互 联 网 网 站 (以
下 简 称 “ 网 站 ” )
不可抗力
本 合 同 当 事 人 不 能 预 见 、 不 能 避 免 且 不 能 克 服
的客观事件
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三 、 基 金 管 理 人
(一)基金管理人概况
基金管理人为中海基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:中海基金管理有限公司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路68 号2905-2908室及30层
办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路68 号2905-2908室及30层
邮政编码:200120
成 立日期:2004 年3 月18日
法定代表人:黄鹏
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币
存续期间:持续经 营
联系人:兰嵘
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份 有 限 公 司
41.591%
国联证券股份 有 限 公 司
33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司
25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈 浩 鸣 先 生 , 董 事 长 。 中 央 财 经 大 学 硕 士 , 高 级 经 济 师 。 现 任 中 海 信 托
股份有限公司总裁。 历任海洋石油开发工程设计公司经济师, 中国海洋石油中海上证 380 指数证券投资基 金
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总公司财务部保险处主管 、 资 产 处 处 长 , 中 海 石 油 投 资 控 股 有 限 公 司 总 经 理 ,
中海信托股份有限公司副总裁 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 。
成 赤 先 生 , 董 事 。 中 国 人 民 大 学 硕 士 。 现 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 资 金 管
理 部 总 经 理 。 历 任 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 计 划 资 金 部 融 资 处 处 长 、 中 国 海 洋 石
油有限公司资金融资部副总监。
黄 鹏 先 生 , 董 事 。 复 旦 大 学 硕 士 。 现 任 中 海 基金管理有限公司 总 经 理 兼
中海恒信资产管理 (上海) 有限公司董事长 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集 团 ) 有
限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 , 中 海
信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控 委 员 会 委 员 ,
中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理 。
彭 焰 宝 先 生 , 董 事 。 清 华 大 学 学 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 。
历任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 原 无 锡 证 券 ) 交 易 员 、 投 资 经 理 、 投 资 部 副 总
经 理 , 国 联 投 资 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总
监 ( 期 间 曾 兼 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ) 、 风 险 管 理 部 总 经 理
兼风控总监 , 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 证 券 投 资 部 总 经 理 。
江 志 强 先 生 , 董 事 。 东 南 大 学 硕 士 。 现 任 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁
兼资产管理部总经理。 历任国联证券股份有限公司 (原无锡 证 券 ) 上 海 海 伦
路证券营业部交易员、 证券投资部投资主管、 上海邯郸路证券营业部副总经
理 、 总 经 理 、 无 锡 县 前 东 街 证 券 营 业 部 总 经 理 、 无 锡 人 民 东 路 证 券 营 业 部 总
经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
TAY SOO MENG ( 郑 树 明 ) 先 生 , 董 事 。 新 加 坡 国 籍 。 新 加 坡 国 立 大 学 学
士 。 现 任 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 市 场 行 销 总 监 。 历 任 新 加 坡
Coopers & Lybrand 审 计 师 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 行 政 及 财 务 部 门 主 管 、
董 事 兼 营 运 总 监(亚太区, 日 本 除 外) 、 董 事 总 经 理 兼 营 运 总 监( 亚 太 区,日本
除外) 、 董 事 总 经 理 兼 新 加 坡 执 行 长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 市 场 行
销总监 。
李 维 森 先 生 , 独 立 董 事 。 澳 大 利 亚 悉 尼 大 学 博 士 。 现 任 复 旦 大 学 经 济 学
院 经 济 学 教 授 、 博 士 生 导 师 、 副 院 长 。 历 任 山 东 社 会 科 学 院 《 东 岳 论 丛 》 编中海上证 380 指数证券投资基 金
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辑部编辑 , 澳 大 利 亚 麦 角 理 大 学 经 济 学 讲 师 。
陈 道 富 先 生 , 独 立 董 事 。 中 国 人 民 银 行 金 融 研 究 所 硕 士 。 现 任 国 务 院 发
展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG ( 王 卫 东 ) 先 生 , 独 立 董 事 。 美 国 国 籍 。 芝 加 哥 大 学 博 士 。
现任美国德杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 。 历 任Sidley Austin( 盛 德 律 师 事 务 所) 芝
加 哥 总 部 律 师 , 北 京 大 学 国 家 发 展 研 究 院 国 际MBA 项 目 访 问 教 授 , 北 京 德 恒
律师事务所合伙人。
2、监事会成员
张悦女 士 , 监 事 长 。 硕士 , 会 计 师 。 现 任 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 总 稽 核
兼 纪 委 副 书 记 、 稽 核 审 计 部 经 理 、 信 托 事 务 管 理 总 部 总 经 理 。 历任北京石油
交易部副经理, 中 国 海 洋 石 油 东 海 公 司 计 财 部 会 计 、 企 管 部 企 业 管 理 岗 , 中
海石油总公司平湖生产项目计财部经理, 中海石油有限公司上海分公司计财
部 经 理 , 中 海 信 托 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 会 计 、 计 划 财 务 部 经 理 、 稽 核 审
计部经理 。
Denis LEFRANC ( 陆 云 飞 ) 先 生 , 监 事 。 法 国 国 籍 。 学 士 。 现 任 爱德蒙
得洛希尔 资 产 管 理 香 港 有 限 公 司 执 行 总 监 。 历 任 法 国 期 货 市 场 监 管 委 员 会 审
计 师 , 法 国 兴 业 银 行 法 律 顾 问 、 资 本 市 场 及 资 产 管 理 法 务 部 门 副 主 管 , 法 国
兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问, 华宝兴业基金管理有限公司常务副
总 裁 , 法 国 兴 业 资 产 管 理 集 团 亚 太 区 执 行 长 , 东 方 汇 理 资 产 管 理 香 港 有 限 公
司北亚区副执行长 , 爱 德 蒙 得 洛 希 尔 亚 洲 有 限 公 司 亚 洲 副 执 行 总 监 。
兰嵘女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司董事会秘书、
综合管理部总经理、 风险管理部总经理 兼 风 控 总 监 。 历 任 东 海 石 油 公 司 ( 后
变 更 为 中 海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 ) 工 程 师 、 人 事 主 管 , 中 国 海
洋石油总公司人事管理岗, 中海信托股份有限公司人力资源部经理、 财富管
理 中 心 总 经 理 , 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 兼 综
合管理部总经理。
贺 俊 女 士 , 职 工 监 事 。 学 士 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销 中 心 渠 道中海上证 380 指数证券投资基 金
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及 客 户 服 务 总 监 。 历 任 上 海 市 邮 政 储 汇 局 稽 核 员 , 中 国 银 河 证 券 上 海 四 川 北
路营业部柜员 、 场 内 交 易 员 、 业 务 部 经 理 、 综 合 部 经 理 、 交 易 部 经 理 , 中 海
基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3、高级管理人员
黄 鹏 先 生 , 总 经 理 。 复 旦 大 学 金 融 学 专 业 硕 士 。 历 任 上 海 市 新 长 宁 ( 集
团 ) 有 限 公 司 销 售 经 理 , 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 大 连 分 行 行 长 秘 书 ,
中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、 投资管理部经理、 风控委员会
委员。2007年10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 董 事 会 秘 书 、 总 经 理 助 理 兼 营 销 中
心总经理,2011 年10 月至今任本公司总经理 ,2013 年2 月至今任本公司董
事,2013年7 月 至 今 任 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 。
宋 宇 先 生 , 副 总 经 理 。 复 旦 大 学 数 理 统 计 专 业 学 士 , 经 济 师 。 历 任 无 锡
市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、
办 公 室 主 任 、 研 究 发 展 部 总 经 理 。2004 年3 月进入 本 公 司 工 作 , 曾 任 本 公 司
督 察 长 。2010 年12月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 期 间2011 年1月至2011年10 月
兼任本公司代理总经理) 。
俞 忠 华 先 生 , 副 总 经 理 。 华 东 师 范 大 学 世 界 经 济 专 业 硕 士 。 历 任 申 银 万
国证券股份有限公司 (原上海万国证券公司) 国际业务部经理, 国泰君安证
券股份有限公司 ( 原 君 安 证 券 公 司 ) 国 际 业 务 部 总 经 理 , 瑞 士 联 盟 银 行 (UBS)
上海代表处副代表、 授权官员, 美国培基证券公司上海代表处首席代表、 副
总 裁 , 霸 菱 亚 洲 投 资 公 司 执 行 董 事 , 今 日 资 本 集 团 合 伙 人 , 光 大 证 券 股 份 有
限公司销售交易部总经理、 研究所常务副所长、 资产管理 总 部 总 经 理 、 证 券
投 资 部 董 事 总 经 理 、 研 究 所 所 长 。2012 年3 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 公 司 总
经理助理,2012 年6 月 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总 经 理 、 投 资 总 监 。
2012 年7 月 至 今 任 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2013年2 月至今任中
海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
朱 冰 峰 先 生 , 督 察 长 。 华 东 政 法 学 院 国 际 经 济 法 专 业 学 士 。 历 任 长 江 律
师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、
上海证监局副处级职务。2009 年 10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 总 经 理 助 理 。中海上证 380 指数证券投资基 金
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2010 年 12 月 至 今 任 本 公 司 督察长。
4、基金经理
陈明星先生,中国科学技术大学金融学专业硕士。 历任安徽省公路运输
管理局职员、中科大上海研究发展中心有限公司项目经理、平安资产管理有
限公司分析师。2007 年 10 月 进 入 本 公 司 工 作 , 曾 任 金 融 工 程 分 析 师 兼基金
经理助理,现任 金 融 工 程 总 监 。2010 年 3 月 至 2013 年 1 月任 中 海 上 证 50 指
数增强型证券投资基金基金经理,2012 年 3 月至今任 中 海 上 证 380 指数证券
投资基金 基 金 经 理 。
5 、 历任基金经理
本基金基金合同于2012 年3 月7 日 生效, 历 任 基 金 经 理 如 下 表 :
基金经理姓名 管理本基金时间
陈明星 2012 年3 月7 日-至今
6、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 董事、总 经 理 。
俞 忠 华 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投 研 中 心 总
经理、投资总监、基金经理。
陆 成 来 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 兼 固 定 收 益
部总监 、 基 金 经 理 。
骆 泽 斌 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 副 总 监 、 基 金 经 理 。
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。
陈 明 星 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 总 监 、 基 金 经
理。
江 小 震 先 生 , 委 员 。 现 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总 监 、 基
金经理。
7 、 上 述 人 员 之 间 不 存 在 近 亲 属 关 系 。
(三)基金管理人的职责
1 、 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办中海上证 380 指数证券投资基 金
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理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2 、 办 理 基 金 备 案 手 续 。
3 、 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 、 分 别 记 账 , 进 行 证 券 投 资 。
4 、 按照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额
持有人分配收益。
5 、 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 。
6 、 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 。
7 、 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 确 定 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 。
8 、 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 。
9 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
10、 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 。
11、 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实
施其他法律行为。
12、 中国证监会 规 定 的 其 他 职 责 。
(四)基金管理人的承诺
1 、 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 现 行 有 效 的 相 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》
和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违
反现行有效的有关法律法规、 《 基金合同 》 和中国证监会有关规定的行为发
生。
2 、 基 金 管 理 人 承 诺 严格 遵 守 《 基 金 法 》 及 有 关 法 律 法 规 , 建 立 健 全 的
内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1 ) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 。
(2 ) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 。
(3 ) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 谋 取 利 益 。
(4 ) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 。
(5 ) 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。
3 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 , 强 化 职 业 操 守 , 督 促 和 约 束 员 工 遵
守 国 家 有 关 法 律 、 法 规 及 行 业 规 范 , 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 , 不 从 事 以 下 活 动 :
(1 ) 越 权 或 违 规 经 营 ; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(2 ) 违 反 《 基 金 合 同 》 或 《 托 管 协 议 》 ;
(3 ) 故 意 损 害 基 金 份 额 持 有 人 或 其 他 基 金 相 关 机 构 的 合 法 利 益 ;
(4 ) 在 向 中 国 证 监 会 报 送 的 资 料 中 弄 虚 作 假 ;
(5 ) 拒 绝 、 干 扰 、 阻 挠 或 严 重 影 响 中 国 证 监 会 依 法 监 管 ;
(6 ) 玩 忽 职 守 、 滥 用 职 权 ;
(7 )违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 、法 规 、规 章 、 《 基 金 合 同 》和 中 国 证 监
会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8 ) 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 , 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ,
扰乱市场秩序;
(9 ) 贬 损 同 行 , 以 抬 高 自 己 ;
(10 ) 以 不 正 当 手 段 谋 求 业 务 发 展 ;
(11 ) 有 悖 社 会 公 德 , 损 害 证 券 投 资 基 金 人 员 形 象 ;
(12 ) 在 公 开 信 息 披 露 和 广 告 中 故 意 含 有 虚 假 、 误 导 、 欺 诈 成 分 ;
(13 ) 其 他 法 律 、 行 政 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 。
(五)基金经理的承诺
1 、 依 照 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 , 本 着 谨 慎 勤 勉 的 原 则 为
基金份额持有人谋取最大利益。
2 、 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 、 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 。
3 、 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 的 有
关 规 定 , 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依 法 公 开
的基金投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 。
4 、 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 。
(六)基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、内部控制体系概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险, 保证经营运作符合基金管
理 人 发 展 规 划 , 在 充 分 考 虑 内 外 部 环 境 的 基 础 上 , 通 过 建 立 组 织 机 制 、 运 用
管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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基金管理人结合自身具体情况, 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效
的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
2、风险管理的理念和文化
(1 ) 以 最 大 程 度 保 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 为己任。
(2 ) 风 险 管 理 是 业 务 发 展 的 保 障 。
(3 ) 最 高 管 理 层 承 担 最 终 责 任 。
(4 ) 分 工 明 确 、 相 互 制 约 的 组 织 结 构 是 前 提 。
(5 ) 制 度 建 设 是 基 础 。
(6 ) 制 度 执 行 监 督 是 保 障 。
3、内部控制遵循的原则:
(1 ) 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 包 括 公 司 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或 机 构 和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2 ) 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 , 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ,
维护内控制度的有效执行。
(3 ) 独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 和 岗 位 职 责 保 持 相 对 独 立 , 基 金
财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。
(4 ) 相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 。
(5 ) 成 本 效 益 原 则 。 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ,
提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4、风险管理和内部控制的组织体系
(1 ) 董 事 会 应 充 分 重 视 风 险 控 制 。 通 过 批 准 公 司 的 风 险 控 制 战 略 、 制
度和工作计划,确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、
运作制度和控制环境, 并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层
的风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风
险 、 制 定 内 部 管 理 制 度 、 完 善 有 关 议 事 规 则 及 充分发挥独立董事的作用达到
对风险的最终控制。
(2 ) 风 险 控 制 委 员 会 为 公 司 非 常 设 议 事 机 构 , 负 责 对 公 司 业 务 风 险 控
制进行决策和协调, 是公司日常风险控制工作的最高决策机构。 其具体职责中海上证 380 指数证券投资基 金
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主 要 有 : 审 议 基 金 财 产 风 险 状 况 评 价 分 析 报 告 , 审 定 公 司 的 业 务 授 权 方 案 的
合 法 性 、 合 规 性 , 负 责 协 调 处 理 突 发 性 重 大 事 件 并 界 定 相 关 人 员 的 责 任 , 审
议公司其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。
(3 ) 督 察 长 负 责 对 公 司 和 基 金 的 内 部 控 制 和 管 理 情 况 进 行 全 面 监 督 ,
对公司保持各项管理制度的合法性、 合理性、 有效性和完备程度进行检查并
督 促 改 进 , 发 现 重 大 问 题 及 时 向 审 计 与 合 规 委 员 会 、 董 事 长 和 中 国 证 监 会 报
告。
(4 ) 监 察 稽 核 部 是 公 司 管 理 层 对 各 项 经 营 管 理 活 动 ( 包 括 风 险 管 理 活
动 ) 进 行 合 规 控 制 的 职 能 部 门 。 其 职 责 主 要 是 对 公 司 各 职 能 部 门 在 业 务 运 作
中的遵规守法情况进行监督, 保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切
实得到贯彻和执行。
(5 ) 公 司 各 职 能 部 门 是 公 司 内 部 风 险 控 制 措 施 的 具 体 执 行 单 位 , 应 在
公司各项基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规
定、操作流程及风险控制规定,并督导部门员工严格执行。
5 、 监督机构的合规检查作用
公 司 日 常 管 理 中 的 监 督 机 构 由 董 事 会 审 计 与 合 规 委 员 会 、 公 司 督 察 长
和 监 察 稽 核 部 组 成 , 其 主 要 作 用 是 对 公 司 各 项 经 营 管 理 活 动 进 行 合 规 控 制 。
其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报
告 , 检 查 公 司 合 规 运 作 情 况 和 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 对 公 司 合 规 运 作 的 监 督 工
作,从而加强董事会对公司运作情况的监督;
督 察 长 是 董 事 会 常 设 的 执 行 监 督 职 能 的 岗 位 , 负 责 对 公 司 的 内 部 控 制
和管理情况进行全面监督, 对公司保持各项管理制度的合法性、 合理性、 有
效性和完备程度进行检查并督促改进, 发现重大问题及时向审计与合规委员
会、董事长和中国证监会报告;
监 察 稽 核 部 是 公 司 管 理 层 对 各 项 经 营 管 理 活 动 ( 包 括 风 险 管 理 活 动 )
进行合规性检查 的 职 能 部 门 。 其 职 责 主 要 是 对 公 司 各 职 能 部 门 在 业 务 运 作 中
的遵规守法情况进行监督, 保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实
得到贯彻和执行。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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6、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、 风险评估、 控制活动、 信息沟通和
内部监控。
(1 ) 控 制 环 境 构 成 公 司 内 部 控 制 的 基 础 , 控 制 环 境 包 括 经 营 理 念 和 内
控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2 ) 公 司 管 理 层 牢 固 树 立 内 控 优 先 和 风 险 管 理 理 念 , 培 养 全 体 员 工 的
风 险 防 范 意 识 , 营 造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国家
法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各
个环节。
(3 ) 公 司 健 全 法 人 治 理 结 构 , 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 监 事 会 的 监 督 职 能 ,
严禁不正当关联交易、 利益输送和内部人控制现象的发生, 保护 投 资 者 利益
和公司合法权益。
(4 ) 公 司 的 组 织 结 构 体 现 职 责 明 确 、 相 互 制 约 的 原 则 , 各 部 门 有 明 确
的 授 权 分 工 , 操 作 相 互 独 立 。 公 司 建 立 决 策 科 学 、 运 营 规 范 、 管 理 高 效 的 运
行 机 制 , 包 括 民 主 、 透 明 的 决 策 程 序 和 管 理 议 事 规 则 , 高 效 、 严 谨 的 业 务 执
行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
(5 ) 公 司 依 据 自 身 经 营 特 点 设 立 顺 序 递 进 、 权 责 统 一 、 严 密 有 效 的 内
控防线:
a 、 各 岗 位 职 责 明 确 , 有 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 , 各 岗 位 人 员 在
上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任 ;
b 、 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 相关部门和岗位之间
相互监督制衡 ;
c 、 公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门, 对内部控制制度
的执行情况实行严格的检查和反馈 ;
(6 ) 公 司 建 立 有 效 的 人 力 资 源 管 理 制 度 , 健 全 激 励 约 束 机 制 , 确 保 公
司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力 ;
(7 ) 公 司 建 立 科 学 严 密 的 风 险 评 估 体 系 , 对 公 司 内 外 部 风 险 进 行 识 别 、
评估和分析,及时防范和化解风险; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(8 ) 授 权 控 制 贯 穿 于 公 司 经 营 活 动 的 始 终 , 通 过 完 善 法 人 治 理 结 构 、
明确各部门职能与授权范围来完成 ;
(9 ) 公 司 建 立 完 善 的 资 产 分 离 制 度 , 基 金 财 产 与 公 司 资 产 、 不 同 基 金
的财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算 ;
(10 ) 公 司 建 立 科 学 、 严 格 的 岗 位 分 离 制 度 , 明 确 划 分 各 岗 位 职 责 , 投
资 和 交 易 、 交 易 和 清 算 、 基 金 会 计 和 公 司 会 计 等 重 要 岗 位 不 得 有 人 员 的 重 叠 。
重要业务部门和岗位进行物理隔离 ;
(11 ) 公 司 制 订 切 实 有 效 的 应 急 应 变 措 施 , 建 立 危 机 处 理 机 制 和 程 序 ;
(12 ) 公 司 维 护 信 息 沟 通 渠 道 的 畅 通 , 建 立 清 晰 的 报 告 系 统 ;
(13 ) 公 司 建 立 有 效 的 内 部 监 控 制 度 , 设 置 督 察 长 和 独 立 的 监 察 稽 核 部
门 , 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 持 续 的 监 督 , 保 证 内 部 控 制 制 度 落
实。
7、基金管理人关于内部控制的声明
(1 ) 基 金 管 理 人 承 诺 以 上 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 、 准 确 。
(2 ) 基 金 管 理 人 承 诺 根 据 市 场 变 化 和 公 司 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 。
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四 、 基 金 托 管 人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至 2013 年 12 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 176 人,
平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员 均 拥 有
研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。
(三)基金托管业务经营情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首
家 提 供 托 管 服 务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密
科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和
专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金
融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托 管 服 务 , 展 现 优
异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品
线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安
心 账 户 资 金 、企 业 年 金 基 金 、QFII 资产、QDII 资 产 、股 权 投 资 基 金 、证
券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷中海上证 380 指数证券投资基 金
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资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等门
类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增
值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截至 2013 年 12 月,
中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 358 只 。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续
十 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环
球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选
的 41 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服
务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
(四)基金托管人的内部控制制度
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 , 各 项 业 务 飞 速 发 展 , 始 终 保
持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 。 这 些 成 绩 的 取 得 , 是 与 资 产 托 管 部 “ 一
手 抓 业 务 拓 展 , 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常
重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作 , 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时 ,
把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度 , 精 心 培 育 内 控 文 化 , 完 善 风 险 控 制 机 制 ,
强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继 2005 、2007 、2009 、
2010 、2011 年 五 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最
权 威 的 SAS70 ( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后 ,2012 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托
管 部 第 六 次 通 过 ISAE3402 (原 SAS70 ) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有
效 性 报 告 , 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、 内 部 控 制 方 面
的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控
制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 , 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ,
ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 、 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法
经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 , 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科 学 化 、
监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;
维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
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2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监
察 部 门 ( 内 控 合 规 部 、 内 部 审 计 局 ) 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托
管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,
对各业务部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责
稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接
领 导 下 , 依 照 有 关 法 律 规 章 , 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各 业 务
处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1 ) 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求 ,
并贯穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 。
(2 ) 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序
和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 , 覆 盖 所
有的部门、岗位和人员。
(3 ) 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按
照 “ 内 控 优 先 ” 的 原 则 , 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 , 必 须 做 到 已 建 立 相 关
的规章制度。
(4 ) 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 , 审 慎 经 营 , 保 证 基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5 ) 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时
修 改 完 善 , 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 , 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的 例 外 。
(6 ) 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和
控制人员必须相对独立, 适当分离; 内控制度的检查、 评价部门必须独立于
内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1 ) 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 , 建 立 了 明
确 的 岗 位 职 责 、 科 学 的 业 务 流 程 、 详 细 的 操 作 手 册 、 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等
一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立、 环中海上证 380 指数证券投资基 金
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境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2 ) 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策
略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以
检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部
控制措施,督促职能管理部门改进。
(3 ) 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 , 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、 “ 互
控 防 线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 , 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 , 树 立 “ 以
人 为 本 ” 的 内 控 文 化 , 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 , 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞
争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺 书 , 使 员 工
树立风险防范 与 控 制 理 念 。
(4 ) 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务
营 销 活 动 、 处 理 各 项 事 务 , 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 , 达 到 资 源 利 用
和效益最大化目的。
(5 ) 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部
风 险 管 理 , 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 , 指 导 业 务 部 门
进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6 ) 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、 数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7 ) 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 , 制 定 了 基
于 数 据 、 应 用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 , 并 组 织 员 工 定
期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 , 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准 , 从 最 初 的
按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 , 资 产 托 管 部
完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1 ) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 , 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 , 在
总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确
保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2 )完 善 组 织 结 构 , 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至中海上证 380 指数证券投资基 金
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下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务
岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、
横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门、 不同岗位相互制衡的组织结
构。
(3 ) 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 , 一 贯 坚 持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经
过 多 年 努 力 , 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 , 包 括 : 岗 位
职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度 等 , 覆 盖 所 有 部 门 和 岗
位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4 ) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 , 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别
强 调 规 范 运 作 , 一 直 将 建 立 一 个 系 统 、 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作
重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 , 新 问 题 、 新 情 况 不 断 出
现 , 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 , 视 风 险 防
范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定 ,
对基金的投融资、 基金的禁止投资行为、 基金的投资范围、 投资对象、 基金
资 产 的 核 算 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托
管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益
分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》
和有关基金法律法规规定的行为, 基金托管人有权要求基金管理人在规定的
期限 内 进 行 整 改 , 并 且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际
投资是否符合有关法律法规的规定及基金合同的相关约定存在疑义, 应及时中海上证 380 指数证券投资基 金
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向基金管理人提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。中海上证 380 指数证券投资基 金
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五 、 相 关 服 务 机 构
(一)销售机构
1、直销机构:
(1 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:曾智 勇
客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 ) 或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2 ) 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号 远 洋 大 厦 F211B 单元
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元
负责人:李想
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788( 免 长 途 话 费 )
公司网站:www.zhfund.com
2、代销机构:
(1 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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法定代表人:姜建清
传真:010-66107738
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(2 ) 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3 ) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
法定代表人: 田 国 立
传真: (010)66594946
客 户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn
(4 ) 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号
法定代表人: 牛 锡 明
电话:021 -58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(5 ) 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人: 王 洪 章 中海上证 380 指数证券投资基 金
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联系人:何奕
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(6 ) 招 商 银 行 股 份 有 限公司
住所: 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人: 傅 育 宁
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7 ) 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富 华 大 厦 C 座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
公司网址:bank.ecitic.com
(8 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
办公地址:北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号
法定代表人: 董 文 标
电话:010-58560666
传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9 ) 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
住所: 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 南 路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号 中海上证 380 指数证券投资基 金
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法定代表人:吉晓辉
电话:021-61616611
传真:021-63604199
联 系人:朱萍
客户服务电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(10 ) 温 州 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:温州市车站大道 196 号
办公地址:温州市车站大道 196 号
法定代表人:邢增福
联系电话:0577-88990082
传真:0577-88995217
联系人:林波
客 户 服 务 电 话 :96699 ( 浙 江 省 内 ) 、962699 ( 上 海 地 区 ) 、0577-96699
(其他地区)
公司网址:www.wzbank.cn
(11 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
住所:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
客户服务电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(12 ) 上 海 农 村 商 业 银 行 股份有限公司
住所:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地址:上 海 市 银 城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平 中海上证 380 指数证券投资基 金
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电 话 : (021)38576666
传 真 : (021)50105124
客 户服务电话: (021 )962999
公司网站: www.srcb.com
(13 ) 国 联 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:无锡市太湖新城金融一街 8 号
办公地址:无锡市太湖新城金融一街 8 号
法定代表人:姚 志 勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:沈刚
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(14 ) 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:武汉市新华路特 8 号 长 江 证 券 大 厦
办公地址:武汉市新华路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦
法定代表人:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(15 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100 中海上证 380 指数证券投资基 金
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联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(16 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座
法定代表人:陈有安
电话: 010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
客户服务电话:4008-888-888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(17 ) 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐、许梦园
电话:400-8888-108
开放式基金咨询电话: 400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网址:www.csc108.com
(18 )国泰君安证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺 中海上证 380 指数证券投资基 金
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客户服务电话:400-888-8666
公司网址:www.gtja.com
(19) 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:储晓明
电话:021-54033888
联系人:李清怡
客户服务电话:95523 或 4008895523
公司网址:www.sywg.com
(20 ) 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号 中 山 国 际 大 厦 12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:鲁雁先
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(21 ) 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:福建省福州市湖东路 268 号
办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号楼21 楼
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
客户服务电话: 95562
公司网址:www.xyzq.com.cn 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(22 ) 华泰证券 股 份 有 限 公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
办公地址:江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦
法定代表人:吴万善
电话: 025-83290979
传真: 025-84579763
联系人:万鸣
客户服务电话:95597
公司网址:www.htsc.com.cn
(23 ) 东吴证券 股 份 有 限 公 司
住所:江苏省苏州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 18-21 层
办公地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-33396288
公司网址:www.dwzq.com.cn
(24 ) 中信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号 迪 凯 银 座 22 层
办公地址:浙 江 省 杭 州 市 解 放 东 路 29 号 迪 凯 银 座 22 层
法定代表人:刘军
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
客户服务电话: 95548
公司网址:www.bigsun.com.cn
(25 ) 金元证券 股 份 有 限 公 司 中海上证 380 指数证券投资基 金
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住所:海南省海口市南宝路 36 号 证 券 大 厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号 时 代 金 融 中 心 17 层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025666
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
客户服务电话:4008-888-228
公司网址:www.jyzq.cn
(26 ) 东海证券 股 份 有 限 公 司
住所:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号 投 资 广 场 18-19 楼
法定代表人:朱 科 敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:梁旭
客户服务电话:400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(27) 招商证券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
公司网址 :www.newone.com.cn
(28) 中银国际 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:上海市浦东新区银城中路 200 号 中 银 大 厦 39 层 中海上证 380 指数证券投资基 金
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办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人:许刚
电话:021-68604866
传真:021-50372474
联系人:李丹
客户服务电话:400-620-8888
公司网址:www.bocichina.com
(29) 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:4008866338
传真:0755-82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
公司网址:www.pingan.com
(30 ) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江 北 区 桥 北 苑 8 号 西 南 证 券 大 厦 8 楼
法定代表人:王 珠 林
联系人:陈诚
电话:023-63786464
传真:023-63786311
客户服务电话:400-8096-096
公司网址 :www.swsc.com.cn
(31 ) 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安 联 大 厦 35 层
法定代表人:牛 冠 兴 中海上证 380 指数证券投资基 金
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电话:021-68801217
传真:021-68801210
联系人:张勤
客户服务电话:4008-001-001
公司网址 :www.essence.com.cn
(32 ) 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
办公地址:上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人:刘晨
客 户 服 务 电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(33 )华龙证 券 有 限 责 任 公 司
住所: 甘 肃 省 兰 州 市 静 宁 路 308 号
办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 财 富 大 厦
法定代表人:李 晓 安
电话:0931-8784656 、4890208
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:400-689-8888
公司网址 :www.hlzqgs.com
(34 ) 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952 中海上证 380 指数证券投资基 金
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41
联系人 :齐晓燕
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(35 ) 齐 鲁 证 券 有 限 公 司
住所: 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 经 纪 业 务 总 部
法定代表人:李玮
电话:0531-68889115
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客户服务电话: 95538
公司网址: www.qlzq.com.cn
(36 ) 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司
住所: 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26 层
办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 、26
层
法定代表人: 刘 学 民
联系人:崔国良
电话:0755-25832852
传真:0755-82485081
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(37) 万联证券 有 限 责 任 公 司
住所: 广 州 市 中 山 二 路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层
办公地址:广州市中山二路 18 号 广 东 电 信 广 场 36、37 层
法定代表人:张 建 军
电话:020-37865070
联系人:罗创斌
开放式基金咨询电话:400-8888-133 中海上证 380 指数证券投资基 金
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42
开放式基金接收传真:020-22373718-1013
公司网址:www.wlzq.com.cn
(38) 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 宏 源 大 厦
办公地址:北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号
法定代表人:冯戎
联系人:李巍
电话:010-88085201
传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562
公司网址:www.hysec.com
(39) 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司
住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 18
层-21 层及第 04 层 01 、02、03、05 、11 、12 、13、15、16 、18 、19 、
20、21 、22、23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号 荣 超 商 务 中 心 A 栋第 04 、18
层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话 0755-82023442
传真 0755-82026539
客服电话 400 600 8008
公司网址 www.china-invs.cn
(40 ) 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人:李飞
客户服务电话:400-8888-777 中海上证 380 指数证券投资基 金
招募说明书
43
公司网址: www.gyzq.com.cn
(41 ) 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
公司网址: www.bhzq.com
(42 ) 国金证券 股 份 有 限 公 司
住所: 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号
办公地址:成都市 东 城根上街 95 号 6 、16 、17 楼
法定代表人:冉云
联系人:金喆
客户服务电话:400-660-0109
公司网址:www.gjzq.com.cn
(43 ) 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张 志 刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客户服务电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(44 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:深圳市福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场( 二期)北座 中海上证 380 指数证券投资基 金
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44
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中 信 证 券 大 厦
法定代表人:王东明
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话: 400-889-5548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(45 ) 方正证券 股 份 有 限 公 司
住所:湖南长沙芙蓉中路 2 段 华 侨 国 际 大 厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客户服务电话:95571
公司网址:www.foundersc.com
(46 ) 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:长春市自由大路1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号 证 券 大 厦 1005 室
法定代表人:矫正中
联系人: 安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:4006000686
公司网址:www.nesc.cn
(47) 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号 新 天 地 大 厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾 中海上证 380 指数证券投资基 金
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45
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电 话 :96326 ( 福 建 省 外 请 先 拨 0591 )
公司网址:www.hfzq.com.cn
(48) 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司
住所:北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏 庆 华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:400-888-8993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(49) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:北京市西城区金融街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701
办公地址:北 京 市 西 城 区 新 街 口 外 大 街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045518
联系人:尹伶
客户服务电话:010-66045678
公司网址: www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(50) 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球 金 融中心57 层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-68778010
传真:021-68778117 中海上证 380 指数证券投资基 金
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46
客服电话:400-820-9898 、021-38929908
网址:www.cnhbstock.com
(51 ) 厦门证券 有 限 公 司
住所:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
办公地址:厦门市莲前西路 2 号 莲 富 大 厦 十 七 楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵钦
客户服务电话:0592-5163588
公司网站 :www.xmzq.cn
(52 ) 中 信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司
住所: 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20
层
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客服电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(53 ) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 恒生大厦12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周 嬿旻
联系电话:0571-28829790
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(54 ) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单元 中海上证 380 指数证券投资基 金
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47
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I 、J 单
元
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话:0755-33227950
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(55 ) 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
业务联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客服电话:400-089-1289
公司网址:www.erichfund.com
(56 ) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司
住所:上 海 市 金 山 区 廊 下 镇 漕 廊 公 路 7650 号 205 室
办公地址:上 海 市 杨 浦 区 秦 皇 岛 路 32 号东码头园区 C 栋
法 定 代 表 人 : 汪 静 波
联系人:方成
联系电话:021-38602377
客服电话:400 -821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(57 ) 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司
住所: 北 京 市 朝 阳 区 朝 外 大 街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 泛 利 大 厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:严跃俊 中海上证 380 指数证券投资基 金
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48
联系电话:021-68818891
客服电话:400-920-0022/ 021-20835588
公司网址:licaike.hexun.com
(58 ) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
联系电话:021-54509998
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(59 ) 万 银 财 富 ( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
办公地址:北 京 市 朝 阳 区 北 四 环 中 路 27 号 盘 古 大 观 3201
法定代表人: 李 招 弟
联系人:李亚洁
联系电话:010-59393923
客服电话:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(60 ) 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ~
906 室
法定代表人: 杨 文 斌
联系人: 张茹
联系电话:021-58870011
客服电话:400-700-9665
公司网址: www.ehowbuy.com 中海上证 380 指数证券投资基 金
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49
(61 ) 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦10 楼
法定代表人:盛大
联系人:徐雪吟
联系电话:021-50583533
客服电话:400-005-6355
公司网址:www.leadfund.com.cn
(62 ) 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司
住所: 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 建 威 大 厦 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 建 威 大 厦 1208-1209 号
法定代表人: 罗 细 安
联系人: 孙晋峰
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网址:www.zcvc.com.cn
(63 ) 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人: 陈攀
联系电话:010-57756019
客服电话:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理
销售本基金,并及时公告。
中海上证 380 指数证券投资基 金
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50
(二)注册登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
成立日期:2004 年 3 月 18 日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:周琳
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上 海 市 通 力 律 师 事 务 所
住所:上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
办公地址:上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕 红 、 黎 明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:江 苏 公 证 天 业 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
住所:无 锡 市 新 区 龙 山 路 4 号 C 幢 303 室
办公地址:无锡市梁溪路 28 号
执行事务合伙人 : 张 彩 斌
电话:0510-85888988 中海上证 380 指数证券投资基 金
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传真:0510-85885275
联系人:华可天
经办注册会计师:沈岩、华可天 中海上证 380 指数证券投资基 金
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52
六 、 基 金 的 募 集
(一)募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息
披 露 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及其他有关 法 律 法 规 , 并 经 中 国 证 监 会2011年9 月20
日证监许可[2011]1507 号文核准募集发售。
(二)基金类型及基金存续期间
1 、 基 金 类 型 : 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2 、 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 开 放 式
3、基金存续期间:不定期
(三)募集方式
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开
发售。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多
次认购,认购一经受理不得撤销。
(四)募集期限
自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 , 最 长 不 超 过3 个 月 , 具 体 发 售 时 间 以 《 发售公
告 》 为准。
(五)募集对象
个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 , 以 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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53
(六)募集场所
本 基 金 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 公 开
发 售 。 本 基 金 认 购 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 基 金 投 资 者 在 募 集 期 内 可 多 次
认购,认购一经受理不得撤销。
基金销 售 机 构 认 购 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售
机构确实接收到认购申请。 认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确
认结果为准。
(七)募集目标
本基金不设募集规模上限, 在 本 基 金 的 募 集 达 到 备 案 条 件 的 前 提 下 , 基
金管理人 可 视 募 集 情 况 可 提 前 结 束 募 集 。
(八)基金份额的认购
1、基金份额初始面值、认购费用、认购价格及计算公式
(1 ) 基 金 份 额 初 始 面 值 : 本 基 金 基 金 份 额 初 始 面 值 为 1.00 元 人 民 币 ,
按 初始面值发售。
(2 )认购费用
本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,如下所示:
(单位:元)
认购金额(M ) 认购费率
M <100 万 1.00%
100 万≤M <500 万 0.60%
M ≥500 万 每笔1000 元
投资者重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算。
(3 ) 认 购 份 额 的 计 算
本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元 , 按 初 始 面 值 发 售 。
本基金认购采取金额认购方式, 认购份额的计算包括认购金额和认购金中海上证 380 指数证券投资基 金
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54
额在本基金募集期间产生的利息, 其中利息以注册登记机构的记录为准, 保
留小数点后两位。认购份额计算时采用四舍五入方法保留至小数点后两位,
由此产生的误差计入基金财产。
本基金有效 认 购 申 请 的 认 购费用及 认 购 份 额 的 计 算 统 一 采 用 外 扣 法 , 计
算公式如下 :
基金的认 购 金 额 包 括 认 购费用和净认 购 金 额 , 其 中 :
净认购金额= 认 购 金 额/ (1+ 认购费率)
认购费用= 认购金额- 净认购金额
认购份额= ( 净 认 购 金 额+ 认购利息)/ 基 金 份 额 初 始 面 值
例:某投资者 投资 10,000 元 认 购 本 基 金 , 认 购 费 率 为 1.00% , 假 定 募
集期产生的利息为 3.00 元 , 则 可 认 购 基 金 份 额 为 :
净认购金额=10,000/ (1 +1.0% )=9,900.99 元
认购费用=10,000-9,900.99 =99.01 元
认购份额=(9,900.99 +3.00)/1.00 =9,903.99 份
即 : 该 投 资 者 投资 10,000 元 认 购 本 基 金 , 可 得 到 9,903.99 份 基 金 份 额 。
认购费用以人民币元为单位, 计 算 结 果 按 照 四舍五入方法 , 保 留 到 小数
点后两位; 认 购 份 额 计 算 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由
此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有 。
2、认购的程序
(1 )认购时间安排
投资者 认 购 本 基 金 份 额 具 体 业 务 办 理 时 间 由 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机
构确定,请参见本基金的 《 发售公告 》 。
(2 )投资者 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续
投资者 认 购 本 基 金 份 额 应 提 交 的 文 件 和 办 理 的 手 续 详 见 本 基 金 的 《 发售
公告 》 。
(3 ) 基 金 份 额 的 认 购 采 用 金 额 认 购 方 式
投资者 认 购 本 基 金 采 取 全 额 缴 款 认 购 的 方 式 。 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 可
多 次 认 购 , 认 购 期 间 单 个 投 资 者 的 累 计 认 购 规 模 没 有 限 制 。 投 资 者 的认购申中海上证 380 指数证券投资基 金
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55
请一经受理不得撤销。
(4 )认购的确认
当 日 (T 日 ) 在 规 定 时 间 内 提 交 的 申 请 , 投 资 者 通常 应 在 T+2 日 到 网 点
查询认购申请的受理结果, 在 《 基金合同 》 生效后的 2 个 工 作 日 内 可 以 到 网
点打印交易确认书。
(5 ) 认 购 金 额 的 限 制
通过本公司网站和代销机构首次认购单笔最低金额为人民币 1000 元;
通过本公司直销柜台首次认购单笔最低金额为人民币 100,000 元 , 追 加 认 购
单笔最低金额为人民币 10,000 元。投资者 在募集期内可以多次认购基金份
额。募集期间不设置投资 者 单 个 基 金 账 户 最 高 认 购 金 额 限 制 。
3、若 《 基 金 合 同 》 生 效 , 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基
金份额归基金份额持有人所有。 认购利息折算的基金份额以四舍五入方式保
留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担, 其中有效认购
资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。 认购利息折
成基金份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。
(九)募集资金的管理
投资者的认购款项在募集期内所产生的利息 (以本基金的注册登记机构
计算并确认的结果为准) ,募集期间结束后折成基金份额,归投资者所有。
本 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基 金 募 集 行 为 结 束 前 , 任
何人不得动用。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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56
七 、 基 金 合 同 的 生 效
(一)基金备案的条件
本 基金自 基 金 份 额 发 售 之 日 起3 个月内, 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于2 亿
份 , 基 金 募 集 金 额 不 少 于 人 民 币2 亿 元 且 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于200 人的条件
下 , 基 金 管 理 人 依 据 法 律 法 规 及 《 招 募 说 明 书 》 可 以 决 定 停 止 基 金 发 售 ,并
在10日内聘请法定验资 机 构 验 资 , 自 收 到 验 资 报 告 之 日 起10 日 内 , 向 中 国 证
监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 。
基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并
取得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日 起 , 《 基 金 合 同 》 生 效 ; 否 则 《 基 金 合 同 》 不
生 效 。 基 金 管 理 人 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 对 《 基 金 合 同 》 生 效 事
宜 予 以 公 告 。 基 金 管 理 人 应 将 基 金 募 集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账 户 , 在 基
金募集行为结束前,任何人不得动用。
《 基 金 合 同 》 生 效 时 , 认 购 款 项 在 募 集 期 内 产 生 的 利 息 将 折 合 成 基 金 份
额归投资者所有。
(二)基金合 同 不 能 生 效 时 募 集 资 金 的 处 理 方 式
如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2 、 在 基 金 募 集 期 限 届 满 后 30 日 内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 款 项 , 并 加 计 银
行同期存款利息。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净
值低于 5,000 万 元 的 , 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 连 续 20 个工
作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方中海上证 380 指数证券投资基 金
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案。
法律法规另有规定 时 ,从其规定。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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八 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎回 、 转 换 和 定 期 定 额 计 划
( 一 ) 申 购 与 赎 回 场 所
本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销
网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列
明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构 , 并 予 以 公 告 。 基 金 投资者
可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金的申购与赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为
上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 。 但 基 金 管 理 人
根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 《 基 金 合 同 》 的规定公 告 暂 停 申 购 、 赎
回时除外。
《 基金合同》 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间
变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公
告 。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 申 购 , 具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 不 超 过 3 个 月 开 始 办 理 赎 回 , 具
体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 由基金管理人在开始日前 依 照 《 信
息披露办法》的有关规定 在 指 定 媒 体 公 告 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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基金管理人不得在 《 基 金 合 同 》 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额
的 申 购 、 赎 回 或 者 转 换 。 基 金 投 资 者 在 《 基 金 合 同 》 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间
提 出 申 购 、 赎 回 或 转 换 申 请 且 基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 确 认 接 受 的 , 其 基
金 份 额 申 购 、 赎 回 、 转 换 价 格 为 下 次 办 理 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 、 转 换 时 间 所
在开放日的价格。
( 三 ) 申 购 与 赎 回 的 原 则
1 、 “ 未 知 价 ” 原 则 , 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份
额净值为基准进行计算 ;
2 、 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 原 则 , 即 申 购 以 金 额 申 请 , 赎 回 以 份 额 申 请 ;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4 、 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即 按 照 投 资 者 认 购 、 申 购 的 先 后 次 序
进行顺序赎回; ;
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 并 在不影响基 金 份 额 持 有 人
实质利益的前提 下 调整上述原则。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 按 照
《信息披露办法》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时
间内 向 基 金 销 售 机 构 提出申购或赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 ,
基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申
购、赎回申请无效而不予成交。
2、申购和赎回申请的确认
T 日 规 定 时 间 受 理 的 申 请 , 正 常 情 况 下 , 注 册 登 记 机 构 在 T+1 日 内 ( 包
括 该 日 ) 为 投 资 者 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 , 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 基
金投资者 可 向 销 售 机 构 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 及时查询申购与赎回中海上证 380 指数证券投资基 金
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的 确认情况。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请
的确认时间进行调整, 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关
规定在指定媒 体 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基金销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 , 而 仅
代表销售机构确实接收到申购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、 赎 回 申 请 的 确 认 以 注 册 登
记机构的确认结果为准。
3、申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不
成 功 。 若 申 购 不 成 功 或 无 效 , 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 指 定 的 代 销 机 构 将 基
金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者赎回申请成功后, 基金管理人将通过注册登记机构及其相关
销售机构在 T +7 日 ( 包括该日) 内 将 赎 回 款 项 划 往 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。
在 发 生 巨 额 赎 回 时 , 款 项 的 支 付 办 法 参 照 《 基金合同 》 有 关 条 款 处 理 。
(五)申购与赎回的数额限制
1 、 通过销售 机 构 首 次 申 购 单 笔 最 低 金 额 及 追 加 金 额 为人民币 20 元,各
销售机构对申购金额及交易 级 差 有 规 定 的 , 以 各 销 售 机 构 为 准 。 通 过 本 公 司
网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币 100 元; 通 过 本 公 司 直 销 柜 台
首次申购单笔最低金额为人民币 100,000 元 , 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 人 民
币 10,000 元 。
2 、 基金投资 者 将 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时 , 不 受 最 低 申 购
金额的限制 。
3 、 基金投资 者 可 多 次 申 购 , 对 单 个 基金投资 者 累 计 持 有 基 金 份 额的比
例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外 。
4 、 基金投资 者 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 , 单 笔 最 低 赎 回 份 额 为
100 份 ( 除 非 该 账 户 在 销 售 机 构 或 网 点 托 管 的 基 金 份 额 余 额 不 足 100 份 ) ;中海上证 380 指数证券投资基 金
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若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少
于 10 份 , 剩 余 部 分 基 金 份 额 必 须 一 起 赎 回 , 即 交 易 账 户 最 低 基 金 份 额 为 10
份 。
5 、 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 , 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 , 调 整 上 述
对申购金额 、 赎回份额以及最低保留余额 的 的 数 量 限 制 , 基 金 管 理 人 必 须 在
调 整 生 效 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体公告并 报 中 国 证 监
会备案 。
(六)申购费用和赎回费用
1 、 本 基 金 的 申 购 费 用 由 基金份 额申购人 承 担 , 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用
于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。 赎回费用由基金份额赎
回人承担。
2 、 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 持 有 的 全 部 或 部 分 基 金 份 额 赎 回 。 本 基 金 的 赎
回费用在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 本 基 金 份 额 时 收 取 , 部 分 归 入 基 金 财 产 , 其 余
用 于 市 场 推 广 、 支付 注 册 登 记 费 和 其 他 手 续 费 , 赎 回 费 归 入 基 金 财 产 的 比 例
不得低于 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 规 定 的 比 例 下 限 。
3 、 申购费用
本基金申购费用采取前端收费模式, 申 购 费 率 按 照 申 购 金 额 递 减 , 即 申
购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算 。
本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实
施差别的申购费率。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投
资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的
地方社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现可以投资
基金的住房公积金、 享受税收优惠的个人养老账户、 经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告
将其纳入养老金 客 户 范 围 , 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 。 非 养 老 金 客 户 指 除中海上证 380 指数证券投资基 金
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养老金客户外的其他投资者。
通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基 金 的 养 老 金 客 户 申 购 费 率 见 下 表 :
(单位:元)
购买金额(M ) 申购费率
M <100 万 0.48%
100 万≤M <500 万 0.24%
M ≥500 万 按笔收取,1000 元/ 笔
非养老金客户申购本基金的申购费率见下表:
(单位:元)
购买金额(M ) 申购费率
M <100 万 1.20%
100 万≤M <500 万 0.80%
M ≥500 万 按笔收取,1000 元/ 笔
4、赎回费用
本基金 赎 回 费 用 按 基 金 份 额 持 有 人 持 有 该 部 分 基 金 份 额 的 时 间 分 段 设
定,赎回费率如下:
持有时间(N ) 赎回费率
N <1 年 0.5%
1 年≤N <2 年 0.25%
N ≥2 年 0
5 、 本 基 金 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 《 基 金
合 同 》 的 规 定 确 定 并 在 《 招 募 说 明 书 》 中 列 示 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 《 基 金
合 同 》 的 相 关 约 定 调 整 费 率 或 收 费 方 式 , 基 金 管 理 人 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方
式实施日前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在指定媒体公告。
6 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 形
下根据市场情况制定基金促销 计 划 , 针 对 特 定 地 域 范 围 、 特 定 行 业 、 特 定 职
业的投资者以及以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) 等进行基金交中海上证 380 指数证券投资基 金
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易的投资者定期或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按相
关监管部门要求履行相关手续后 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申购费率 和
基金赎回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算:
本 基 金 采 用 “ 金 额 申 购 ” 的 方 式 , 基 金 的 申 购 金 额 包 括 申 购 费 用 和 净 申
购金额,其中:
净申购金额 = 申 购 金 额/ (1 + 申 购 费 率 )
申购费用= 申购金额- 净申购金额, 或 , 申 购 费 用 = 固 定 申 购 费 金 额
申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值
例:某非养老金投资者 投资 10,000 元 申 购 本 基 金 , 申 购 费 率 为 1.2% ,
假定 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 为 1.0500 元 , 则 可 申 购 基 金 份 额 为 :
净 申 购金额=10,000/ (1 +1.2% )=9,881.42 元
申 购费用=10,000-9,881.42=118.58 元
申 购份额=9,881.42/1.0500=9,410.88 份
即:该投资者 投资 10,000 元申购 本 基 金 , 可 得 到 9,410.88 份 基 金 份
额。
2、本基金赎回金额的计算:
采 用 “ 份 额 赎 回 ” 方 式 , 赎 回 价 格 以 T 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计
算,计算公式:
赎回总金额= 赎 回 份 额 ?T 日基金份额净值
赎回费用= 赎 回 总 金 额 ? 赎回费率
净赎回金额= 赎 回 总 金 额 ? 赎回费 用
例 : 某 投 资 者 赎 回 本 基 金 1 万 份 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为 6 个 月 , 对 应 的
赎回费率为0.5% , 假 设 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 是 1.1000 元 , 则 其 可 得 到 的
赎回金额为:
赎回总额=10,000 ×1.1000 =11,000 元 中海上证 380 指数证券投资基 金
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赎回费用=11,000 ×0.5%=55 元
净赎回金额=11,000 -55=10,945 元
3、本基金基金份额净值的计算:
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 日 收 市 后 计 算 , 并 在 T+1 日内公告 。 遇 特 殊 情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值的计算公式:
T 日 基 金 份 额 净 值 =T 日基金资产净值/T 日 基 金 份 额 余 额 。
本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位四
舍五入, 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 财 产 承 担 , 产 生 的 收 益 归 基 金 财 产 所 有 。
4、申购份额、余额的处理方式:
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日
基金份额净值为基准计算, 申购份额 计 算 结 果 保留到小数点后 2 位, 小数点
后两位以后的部分四舍五入, 由此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 财 产 承 担 , 产 生 的
收益归基金财产所有 。
5、赎回金额的处理方式:
赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除
相应的费用, 赎回金额计算结果保 留 到 小 数 点 后 2 位, 小 数 点 后 两 位 以 后 的
部分四舍五入,由此产生的误差计入 基 金 财 产 。
(八)申购和赎回的注册登记
基金投 资 者 T 日 申 购 基 金 成 功 后 , 正 常 情 况 下 , 基 金 注 册 登 记 机 构 在
T+1 日为基金投 资 者 登 记 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手 续 , 投 资 者 自 T+2 日 (含该
日)后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 。
投资者 T 日 赎 回 基 金 成 功 后 , 正 常 情 况 下 , 基 金 注 册 登 记 机 构 在 T+1
日为投资者扣除权益 并 办理相应 的 注 册 登 记 手 续 。
注册登记机构 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 依法 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时
间进行调整, 但 不 得 实 质 影 响 投 资 者 的 合 法 权 益 , 并 最 迟 于 调 整 实 施 前 按 照
《信息披露办法》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发 生 下 列 情 况 时 , 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 基 金 投 资 者 的 申 购 申
请 :
1、不可抗力的原因 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 ;
2 、 证 券 交 易 场 所 交 易 时 间 临时停 市 , 导 致 当 日 基 金 资 产 净 值 无 法 计 算 ;
3 、 发生 《 基金合同 》 规定的暂停基金资产估值情况 ;
4 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 可
能对基金业 绩 产 生 负 面 影 响 , 从 而 损害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ;
5 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 注 册 登 记 机 构 的 技 术 保
障 不充分等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系
统无法正常运作;
6 、 基 金 管 理 人 认 为 会 有 损 于 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 某 笔 申 购 ;
7 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 可暂停申购的情形 。
发 生 上 述 情 形 之 一 的 , 申 购 款 项 将 全 额 退 还 投 资 者 。 发 生 上 述 (1)到
(5 ) 、 (7 ) 项 暂 停 申 购 情 形 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当
在指定媒体刊登暂停申购公告。
(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的 情 形 及 处 理 方 式
发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请 或 延 缓
支付赎回款项 :
1、不可抗力的原因 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 ;
2 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 依 法 决 定 临 时 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算
当日基金资产净值;
3 、 因市场剧烈波动或其他原因而出现 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 巨 额 赎
回,导致本基金的现金支付出现困难;
4、发生《 基金合同 》 规定的暂停基金资产估值情况;
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已
接受的赎回申请, 基金管理 人 将 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付 的 , 可 延 期
支付部分赎回款项, 按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回
申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情
况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。
同 时 , 在 出 现 上 述 第 (3 ) 款 的 情 形 时 , 对 已 确 认 成 功 的 赎 回 申 请 可 延
期支付赎回款项,最长不超过 20 个 工 作 日 , 并 在 指 定 媒 体 公 告 。 投 资 者 在
申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
暂停基金的赎回,基金管理人应及时在指定媒体刊登暂停赎回公告。
在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业 务 的 办 理 , 并
依照有关规定在指定媒体上公告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
本基金单个开放日 , 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额) 超过 上 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10% , 即 认 为 发 生 了 巨
额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分顺延赎回。
(1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 基 金 投 资 者 的 赎 回 申 请
时,按正常赎回程序执行。
(2 ) 部分 顺 延 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 有 困 难
或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时, 基
金管理人在当日接受赎回比例不低于 上 一 开 放 日 基金总份额的 10% 的前提
下 , 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 予 以 办 理 。 对 于 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 单笔赎回申
请 , 应 当 按 照 其 申 请 赎 回 份 额 占 当日申请 赎 回 总 份额的 比 例 , 确 定 该笔赎回中海上证 380 指数证券投资基 金
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申请当日部分确认 的 赎 回 份 额 ; 投 资 者 未 能 赎 回 部 分 , 除 投 资 者 在 提 交 赎 回
申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外, 延迟至下一个开放日办理, 赎
回价格为下一个开放日的价格。 依照上述规定转入下一个开放日的赎回不 享
有 赎 回 优 先 权 , 并 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 部 分 顺 延 赎 回 不 受 单 笔 赎
回最低份额的限制。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 的
有关规定通过指定媒体刊登公告, 并向中国证监会和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所所在地中国证监会派出机构备案 。 同 时 以 邮 寄 、 传 真 或 《 招 募 说 明 书 》 规
定的其他方式 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 并 说 明 有 关 处 理 方 法 。
本基金连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受赎回申请;已经确认成功的赎回申请可以延缓支付赎回款
项,但不得超过20 个 工 作 日 , 并 应 当 在 指 定 媒 体 公 告 。
(十二)重 新 开 放 申 购 和 赎 回 的 公 告
如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人应于重新开放日指定媒体刊登
基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的 基 金 份 额 净 值 。
如果发生暂停的时间超过一天, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时,
基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体连续刊登基金重
新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日
的 基金份额净值。
(十三) 基 金 的 转 换
为方便基金份额持有人,本基金已于 2012 年 4 月 9 日 起 开 通 基 金 转 换
业务。基金转换的数额限制、转 换 费 率 等 具 体 规 定 详 见 基 金 转 换 公 告 。
(十四) 定 期 定 额 投 资 计 划
本基金已于 2012 年 4 月 9 日 开 通 定 期 定 额 申 购 业 务 , 基 金 定 投 的 数 额中海上证 380 指数证券投资基 金
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限制、业务规则等请参见基金定投相关公告。
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九 、基金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 及 冻 结 与 解 冻
(一) 基 金 的 非 交 易 过 户
非交易过户是指不采用申购、 赎回等基金交易方式, 将一定数量的基金
份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行
为。
基金注册登记机构只受理继承、 捐赠、 司法强制执行和经注册登记机构
认 可 的 其 他 情 况 下 的 非 交 易 过 户 。 其 中 , “ 继 承 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ,
其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; “ 捐 赠 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其
合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情 形 ; “ 司 法 强
制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额
强制划转给其他自然人、 法人、 社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况
下 , 接 受 划 转 的 主 体 应 符 合 相 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 可 持 有 本 基
金份额的投资者的条件。 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提
供的相关资料。
基金注册登记机构受理上述情况下 的 非 交 易 过 户 , 其 他 销 售 机 构 不 得 办
理该项业务。
对于符合条件的非交易过户申请按《 业 务 规 则 》 的 有 关 规 定 办 理 。
(二)转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。 投资者可将所持有的基金份额从
一个销售机构的交 易 账 户 转 入 另 一 个 销 售 机 构 的 交 易 账 户 进 行 交 易 。 具 体 办
理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。
(三) 基金份额 的 冻 结 与 解 冻
注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻中海上证 380 指数证券投资基 金
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70
以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被
冻结部分产生的权益按照法律法规、 监管规章以及国家有权机关的要求来决
定 是 否 冻 结 。 在 国 家 有 权 机 关 作 出 决 定 之 前 , 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 先行一
并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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十 、 基 金 的 投 资
( 一)投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值小于0.35% , 年 跟 踪 误 差 力争控制在4%以 内 , 以 实 现 对 上 证380
指数的有效跟踪。
(二)投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括上证 380 指 数 的 成 份 股 、
备 选 成 份 股 、 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。
本 基 金 投 资 于 上 证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金 资 产 净
值的 90%-95% 。 权 证 投 资 为 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年
以内的政府债券为基金资产净值的 5%-10% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资理念
本基金认为,中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚
实的基础。本基金以复制、跟踪上证380 指 数 为 原 则 , 进 行 指 数 化 长 期 投 资 ,
指数化的投资方式可以获取本指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分
散化投资 实 现 非 系 统 风 险 的 有 效 降 低 和 流 动 性 的 提 高 , 为 投 资 者 谋 求 利 益 最
大化。
(四)投资策略
本基金采用完全复制法, 按照成份股在上证380指 数 中 的 组 成 及 其 基 准 权中海上证 380 指数证券投资基 金
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72
重构建股票投资组合, 以拟合、 跟踪上证380 指 数 的 收 益 表 现 , 并 根 据 标 的 指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因
基金的申购和赎回对本基金跟踪上证380 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 , 导 致 无 法
有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施,
在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差 控 制 在 限 定 的 范 围
之内。
1 、 股票投资策略
(1 )组合构建原则
本基金通过完 全 复 制 指 数 的 方 法 , 根 据 上 证 380 指数成份股组 成 及 其 基
准权重构建股票投资组合。
(2 )组合构建方法
本基金采用完全复制法, 按照成份股在上证 380 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建
股 票 投 资 组 合 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 , 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行
为 , 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 上证 380 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,
采 取 合 理 措 施 , 在 合 理 期 限 内 进 行 适 当 的 处 理 和 调 整 , 以 力 争 使 跟 踪 误 差 控
制在限定的范围之内。
(3 )组合调整
本 基 金 所 构 建 的 股 票 投 资 组 合 原 则 上 根 据 上证 380 指 数 成 份 股 组 成 及
其权重的变动而进行相应调整。 同时, 本基金还将根据法律法规和 《基金合
同 》 中 的 投 资 比 例 限 制 、 申 购 赎 回 变 动 情 况 、 股 票 增 发 因 素 等 变 化 , 对 股 票
投资组合进行实时调整, 以力争实现基金净值增长率与上证 380 指数收益率
之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
中海上证 380 指数证券投资基 金
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73
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 6 个月内使本基金的股票投
资组合比例符合《基金合同》的约定。
①定期调整
根据上证 380 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 股 票 的 预 期 , 对 股 票 投 资 组 合 及 时
进行调整。
②临时调整
A. 当 上 市 公 司 发 生 增 发 、 配 股 等 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 , 本
基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B. 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况 , 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整 , 从 而 有 效
跟踪上证 380 指 数 ;
C . 根 据 法 律 、 法 规 的 规 定 , 成 份 股 在 上证 380 指 数 中 的 权 重 因 其 它 原
因发生相应变化的, 本基金将做相应调整, 以保持基金资产中该成份股的权
重同指数一致。
③ 限制性调整
投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定, 当基金投资组合中按基
准权重投资的股票资产比例 或 个 股 比 例 超 过 规 定 限 制 时 , 本 基 金 将 对 其 进 行
实时的被动性卖出调整, 并相应地对其他资产类别或个股进行微调, 以保证
基金合法规范运行。
大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时, 本基金将对股票投资组合进行同
比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。
4)投资绩效评估
在正常市场情况下, 本基金力争控制 本 基 金 的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值小于 0.35% , 力 争 控 制 本 基 金 的 年跟踪误差
不超过 4% 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ,中海上证 380 指数证券投资基 金
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74
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
2 、 债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、
资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择,
同时考虑基金的流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。
(五)投资决策依据和程序
1、投资决策依据:
(1 ) 国 家 有 关 法 律 、 法 规 和 本 基 金 《 基 金 合 同 》 等 的 相 关 规 定 ;
(2 ) 宏 微 观 经 济 运 行 趋 势 和 证 券 市 场 走 势 ;
(3 ) 标 的 指 数 的 编 制 方 法 及 其 变 更 。
2、投资决策流程:
本基金投资决策流程主要包括:
? 投资决策委员会决定大类资产配置比例范围: 投资决策委 员 会 依 据 研
究部策略分析师和投资决策委员会成员讨论后形成的一致意见, 决定
大类资产配置的范围。
? 基金经理依据投资决策委员会决议决定指数复制部分、 成 份 股 新 增 发
部分以及 债 券 投 资 部 分 的 投 资 策 略 和 投 资 计 划 : 本 基金 基 金 经 理 根 据
其本人对宏微观经济和大势的判断, 在投资决策委员会决定的资产配
置范围内,决定本基金的资产配置比例。
? 投资操作性方案的制定: 基金经理依据 金 融 工 程 部 的 数 量 化 分析以及
金融工程部提出的跟踪误差控制方案, 决定指数复制部分和债券投资
部分的具体操作性方案 , 确 保 本 基 金 投 资 标 的 符 合 投 资 要 求 。
? 合 规 性 检 查 : 基 金 经 理 的 投 资 操 作 在 日 常 工 作 中 接 受 实 时 的 合 规 性 检
查。
? 投资操作性方案的执行:基金经理在决定本基金的投资操作 性 方案
后,在日常工作中进行下单交易。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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? 风险实时监控:交易过程受风险控制部实时监控。
? 基金事务部清算:基金事务部负责基金的清算。
? 绩效评估与跟踪误差控制: 金融工程部定期对本基金进行绩效评估和
跟 踪 误 差 计 算 , 并 分 析 跟 踪 误 差 产 生 的 原 因 , 当 跟 踪 误 差 超 过 约 定 数
值时,金融工程部提供降低跟踪误差的建议。
(六)投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2 ) 向 他 人 贷 款 或 提 供 担保;
(3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
(4 ) 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ;
(5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金
托管人发行的股票或债券;
(6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金
管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承
销的证券;
(7 ) 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
(8 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从
事的其他行为。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后可不受上述规定的限制 。
2 、 投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1 ) 本 基 金 投 资 于 上 证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金
资产净值的90%-95% ;
(2 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得中海上证 380 指数证券投资基 金
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超过基金资产净值的 40% ;
(3 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基
金资产净值的0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%,
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律
法规或中国证监会另有规定的,遵从 其 规 定 ;
(4 ) 现 金 或 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% ;
(5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 20% ;
(6 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ,
不得超过该资产支持证券规模的 10% ;
(7 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资
产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ;
(8 ) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金
的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总
量;
(9 ) 本基金不得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 和 投 资 比 例 的 约 定 ;
(10) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
如 果 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上述约定的 投 资 组 合 比 例 规定 进 行 变 更
的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消上 述 限 制 的 , 履行
适 当 程 序 后 , 基 金 不 受 上 述 限 制 。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规
定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制 。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的
原因 导 致 的 投 资 组 合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应
在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
( 七 ) 业 绩 比 较 基 准
本基金业绩比较基准:上证 380 指 数 收 益 率 ×95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款
利率(税后)×5% 。
上证 380 指数 为 上 海 证 券 交 易 所 和 中 证 指 数 公 司 于 2010 年 11 月 29 日中海上证 380 指数证券投资基 金
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正式发布新兴蓝筹指数。该指数与上证 180 、 上证 50 等 蓝 筹 指 数 一 起 构 成
上海市场主要的蓝筹股指数。 该 指 数 以 2003 年 12 月 31 日 为 基 日 , 基 点 为
1000 点。根 据 相 关 法 规 要 求 , 本 基 金 将 最多 95% 的 基 金 资 产 净 值 投 资 于 上
证 380 指数成份股 和 备 选 成 分 股 , 且 本 基 金 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府债券不低于基金资产净值 5% , 选 用 以 上 业 绩 衡 量 基 准 可 以 有 效 评 估 本 基
金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
如果上 述 基 准 指 数 停 止 计 算 编 制 或 更 改 名 称 , 或者今后法律法规发生变
化 , 或 者 有 更 权 威 的 、 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出 , 或 者 是 市
场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 则 基 金 管 理 人 将 视 情 况
经与基金托管人协商同意并经履行相关程序后调整本基金的业绩比较基准,
及时公告并在更新的招募说明书中列示 , 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
( 八 ) 风 险 收 益 特 征
本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风险、 较高预期收益的
特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。
( 九 ) 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 及 债 权 人 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利 , 保 护 基
金份额持有人的利益;
4 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利 , 保 护
基金份额持有人的利益。
( 十 ) 基 金 的 融 资 、 融 券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
中海上证 380 指数证券投资基 金
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(十一 ) 基 金 投 资 组 合 报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 基 金 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性
承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2014 年
4 月 3 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至 2013 年 12 月 31 日 报 告 期 末 的 第四季
度 报告数 据 , 其 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 。
1 、 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(% )
1 权益投资 21,170,691.57 93.77
其 中 : 股 票 21,170,691.57 93.77
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 金 融 衍 生 品 投 资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,184,633.70 5.25
6 其他资产 222,227.44 0.98
7 合计 22,577,552.71 100.00
2 、 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 中海上证 380 指数证券投资基 金
招募说明书
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2.1 、 报告期末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代
码
行业类别 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 123,421.75 0.55
B 采矿业 729,428.05 3.24
C 制造业 11,138,985.64 49.53
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和供应业
1,493,597.17 6.64
E 建筑业 824,444.17 3.67
F 批 发 和 零 售 业 2,679,041.54 11.91
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 1,754,783.40 7.80
H 住 宿 和 餐 饮 业 43,189.92 0.19
I
信 息 传 输 、软 件 和 信 息 技 术
服务业
935,460.95 4.16
J 金融业 - -
K 房地产业 451,707.19 2.01
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 172,993.40 0.77
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N 水 利 、环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
19,288.80 0.09
O 居 民 服 务 、修 理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 347,351.45 1.54
S 综合 421,894.54 1.88
合计 21,135,587.97 93.97
2.2 、 报 告 期 末 积 极 投资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
代码 行业类别 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%)
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水
生 产 和 供 应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批 发 和 零 售 业 - -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 - - 中海上证 380 指数证券投资基 金
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业
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息
技 术 服 务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 35,103.60 0.16
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施
管理业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S 综合 - -
合计 35,103.60 0.16
注 : 本 基 金 为 完 全 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 , 未 进 行 积 极 投 资 。 报 告 期 末 持 有 的 积 极 投
资 股 票 ( 浦 东 金 桥 , 代 码 :600639)于 12 月 5 日 停 牌 , 至 报 告 期 末 仍 未 复 牌 ,12 月
16 日 , 该 股 被 调 出 上 证 380 指 数 成 份 股 。
3 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
3.1 、 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 601991 大唐发电 47,124 199,805.76 0.89
2 600839 四川长虹 61,924 188,248.96 0.84
3 600660 福耀玻璃 21,962 182,064.98 0.81
4 600388 龙净环保 5,414 181,477.28 0.81 中海上证 380 指数证券投资基 金
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5 600079 人福医药 6,389 181,128.15 0.81
6 600499 科达机电 8,420 169,157.80 0.75
7 600570 恒生电子 8,046 167,839.56 0.75
8 600718 东软集团 13,407 164,503.89 0.73
9 600642 申能股份 35,616 162,052.80 0.72
10 600433 冠豪高新 14,397 153,184.08 0.68
3.2 、 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数 量 ( 股 )
公允价值
(元)
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 600639 浦东金桥 2,985 35,103.60 0.16
注 : 本 基 金 为 完 全 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 , 未 进 行 积 极 投 资 。 报 告 期 末 持 有 的 积 极 投
资 股 票 ( 浦 东 金 桥 , 代 码 :600639)于 12 月 5 日 停 牌 , 至 报 告 期 末 仍 未 复 牌 ,12 月
16 日 , 该 股 被 调 出上证 380 指 数 成 份 股 。
4 、 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细 中海上证 380 指数证券投资基 金
招募说明书
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本基金本报告期末未持有权证。
8 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 。
8.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 股 指 期 货 交 易 。
9 、 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
9.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
9.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 。
9.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价
根 据 基 金 合 同 规 定 , 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 。
10 、 投 资 组 合 报 告 附 注
10.1、 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管部门立案调
查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
10.2、 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 没 有 在 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库
之外的股票。
10.3、 其他各项资 产 构 成
序号 名称 金额(元)
1 存 出 保 证 金 45,536.14
2 应 收 证 券 清 算 款 175,193.71
3 应收股利 - 中海上证 380 指数证券投资基 金
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4 应收利息 298.78
5 应 收 申 购 款 1,198.81
6 其 他 应 收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 222,227.44
10.4、 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5、 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
10.5.1、 报告期末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
10.5.2、 报 告 期 末 积 极 投资前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序号 股票代码 股票名称
流 通 受 限 部 分 的 公 允 价
值
占 基 金 资 产
净值比例
(% )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 600639 浦东金桥 35,103.60 0.16 重 大 事 项 停 牌
10.6、 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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84
十一、基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2013
年12月31 日):
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④ ①- ③ ②-④
2012.3.7-20
12.12.31 -10.40% 1.11% -11.53% 1.27% 1.13% -0.16%
2013.1.1-20
13.12.31 12.05% 1.25% 13.25% 1.28% -1.20% -0.03%
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今 0.40% 1.19% 0.19% 1.28% 0.21% -0.09%
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十二、基 金 的 财 产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的 价 值 总 和 。
其构成主要有:
1、银行存款及其应计利息;
2、结算备付金及其应计利息;
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
4、应收证券交易清算款;
5、应收申购款;
6、股票投资及其估值调整;
7、债券投资及其估值调整和应计利息;
8、权证投资及其估值调整;
9、其他投资及其估值调整;
10、其他资产等。
( 二 ) 基 金 资 产 净 值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基 金 财 产 的 账 户
本 基 金 以 基 金 托 管 人 的 名 义 开 立 资 金 结 算 账 户 和 托 管 专 户 用 于 基 金 的
资 金 结 算 业 务 , 并 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名的方式开立基金证券账户、 以
本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立的基金
专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构自中海上证 380 指数证券投资基 金
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86
有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基 金 财 产 的 保 管 和 处 分
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的财产, 并
由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财
产 ; 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 其 他 情 形 而 取 得 的
财 产 和 收 益 , 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 注 册 登 记 机 构
和基金代销机构以其自 有 的 财 产 承 担 其 自 身 的 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 本
基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的
规定处分外,基金财产不得被处分。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产
等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有财产产生的
债 务 相 互 抵 销 ; 基 金 管 理 人 管 理 运 作 不 同 基 金 的 基 金 财 产 所 产 生 的 债 权 债 务
不得相互抵销。
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十三、 基 金 资 产 的 估 值
( 一 ) 估值日
本 基 金 的 估 值 日 为 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法
规规定需要对 外 披 露 基 金 净 值 的 非 营 业 日 。
( 二 ) 估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券
交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日
后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有
交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价
估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ;
(3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交
易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近
交易市价,确定公允价格 ;
(4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 交 易 所 上市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术中海上证 380 指数证券投资基 金
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难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所
挂牌的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价
(收盘价)估值 ;
(2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ,
按交易所上市的同一股票的市价 (收盘价) 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期
的股票, 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确定公允价值。
3 、 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 。
4 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ,
采用估值技术确定公允价值。
5 、 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 , 按 债 券 所 处 的 市 场 分
别估值。
6 、 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ,
基金管理人可根据具体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价
格估值。
7 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事
项,按国家最新规定估值。
根 据 《 基 金 法 》 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问
题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
( 三 ) 估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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( 四 ) 估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。 基金 管 理 人 完 成 估 值 后 , 将 估 值 结 果
以双方认可的方式发送给基金托管人, 基金托管人按法律法规、 《基金合同》
规定的估值方法、 时间、 程序进行复核, 复核无误后, 以双方认可的方式发
送 给 基 金 管 理 人 ; 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进
行。
( 五 ) 估 值 错 误 的 处 理
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位 , 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 。
当估值或份额净值计价错误实际发生时, 基金管理人应当立即纠正, 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%
时 , 基 金 管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备案 ; 当 估 值 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额净值 的
0.5% 时 , 基 金 管 理 人 应 当 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 因 基 金 估 值 错 误 给 投
资 者 造 成 损 失 的 , 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 基 金 管 理 人 对 不 应 由 其 承 担 的 责
任,有权向过错人追偿。
关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或注册登记机
构 、 或 代 理 销 售 机 构 、 或 投 资 者 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受
损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损 失 的 当 事 人 ( “ 受 损 方 ” ) 按
下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数
据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 ,
若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,
按照下述规定执行。
由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 者 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其
他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,中海上证 380 指数证券投资基 金
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90
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协
调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差
错责任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 由 差 错 责 任 方 承
担 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进
行 更 正 而 未 更 正 , 则 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责 任 方 应 对 更 正 的 情 况
向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2 ) 差 错 的 责 任 方 对 可 能 导 致 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 , 不 对 间 接
损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3 ) 因 差 错 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。
但差错责任方仍应对差错负责, 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 差 错 责 任 方
应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部
分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获
得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4 ) 差 错 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 差 错 的 正 确 情 形 的 方 式 。
(5 ) 差 错 责 任 方 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 如 果 因 基 金 管 理 人 过 错 造 成 基 金 资
产 损 失 时 , 基 金 托 管 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管
人过错造成基金资 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追
偿 。 除 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 资 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行
赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6 ) 如 果 出 现 差 错 的 当 事 人 未 按 规 定 对 受 损 方 进 行 赔 偿 , 并 且 依 据 法
律 、 行 政 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 其 他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、
仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现过错的当事人
进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7 ) 按 法 律 法 规 规 定 的 其 他 原 则 处 理 差 错 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处 理 , 处 理 的 程 序 如 下 :
(1 ) 查 明 差 错 发 生 的 原 因 , 列 明 所 有 的 当 事 人 , 并 根 据 差 错 发 生 的 原
因确定差错的责任方;
(2 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 对 因 差 错 造 成 的 损 失 进 行
评估;
(3 ) 根 据 差 错 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 差 错 的 责 任 方 进 行 更 正
和赔偿损失;
(4 ) 根 据 差 错 处 理 的 方 法 , 需 要 修 改 基 金 注 册 登 记 机 构 的 交 易 数 据 的 ,
由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5 ) 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份
额净值的0.25%时 , 基 金 管 理 人 应 当 报 告 中 国 证 监 会 ; 基 金 管 理 人 及 基 金 托
管 人 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.5% 时 , 基 金 管 理 人
应当公告并报中国证监会备案。
( 六 ) 暂 停 估 值 的 情 形
1 、 与 本 基 金 投 资 有 关 的 证 券 交 易 场 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停
营业时;
2 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时;
3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 , 而 基 金 管 理 人 为
保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4、中国证监会认定的其他情形。
( 七)基金资产 净 值 的 确 认
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责
计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计中海上证 380 指数证券投资基 金
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92
算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
( 八) 特 殊 情 况 的 处 理
1、基金管理人按估值方法的第 6 项 进 行 估 值 时 , 所 造 成 的 误 差 不 作 为
基金资产估值错误处理 。
2 、 由 于 证 券 交 易 所 或 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 由 于 其 他 不 可
抗 力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施
进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管
理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 积 极
采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十四、 基 金 的 收 益 与 分 配
( 一 ) 基金利润的构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入
扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额。
(二)基 金 可 供 分 配 利 润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利
润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收 益 分 配 原 则
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多
为 10 次 , 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 10% ;
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选
择现金红利或将现金红利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行
再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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(四)收 益 分 配 方 案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额 及 比 例 、 分 配 方 式 等 内 容 。
(五)收益分配 方 案 的 确 定 、 公 告 与 实 施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 , 并 由 基 金 托 管 人 复 核 , 在 2
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 )
的时间不得超过15 个 工 作 日 。
( 六 ) 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费
用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份
额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
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十五、 基 金 的 费 用 与 税 收
( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的
其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.75% 年费率计提。 管 理 费 的
计算方法如下:
H = E×0.75% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付, 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等,中海上证 380 指数证券投资基 金
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支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下:
H = E×0.15%÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付, 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺
延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金, 需根据基金管理人 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公
司签署的上证指 数 使 用 许 可 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 使 用
费 。 通 常 情 况 下 , 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资产净值的 0.02% 的 年 费 率 计 提 ,
且 收 取 下 限 为 每 季 度 ( 包 括 基 金 成 立 当 季 ) 人 民 币 5 万 元 。 该 下 限 超 出 正 常
指 数 使 用 基 点 费 的 部 分 ( 即 : 每 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 下 限- 该 季 指 数 许 可
使 用 基 点 费 ) 由 基 金 管 理 人 自 行 承 担 , 不 得 作 为 基 金 费 用 从 基 金 财 产 中 列 支 。
计算方法如下:
H=E×0.02%/ 当 年 天 数
H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
指数使用费从 《 基 金 合 同 》 生 效 日 开 始 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托
管 人 复 核 于 次 季 初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限
公司。
本基金管理人 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 上 证 指数使用 许
可协议有效期 1 年 。 该 上 证 指 数 使 用 许 可 协 议 到期前 1 个月 , 双 方 在 共 同 协中海上证 380 指数证券投资基 金
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97
商的基础上重新确定续展期或下一个续展期 (以下简称 “下一期许可使用年
度 ” ) 的 指 数 使 用 费 年 费 率 , 但 下 一 期 许 可 使 用 年 度 的 指 数 使 用 费 年 费 率 的
提高幅度不得高于上一期年费率的 10%, 届 时 双 方 应 签 订 书 面 的 补 充 协 议 。
如果指数使用许可协议约定的指数使用费的计算方法、 费率和支付方式
等 发 生 调 整 , 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理
人应在 《 招 募 说 明 书 》 及 其 更 新 中 披 露 基 金 最 新 适 用 的 方 法 。
上述一、 基金费用 的 种类中第 4 -9 项费用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议
规定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支
出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律
师费、信息披露费用等费用;
4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用
的项目。
(四)费用调整
基金管理人和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管
理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会
审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关中海上证 380 指数证券投资基 金
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规定在指定媒体上公告。
(五) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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十六、 基 金 的 会 计 与 审 计
( 一) 基 金 的 会 计 政 策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月 31 日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6 、 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 各 自 保 留 完 整 的 会 计 账 目 、 凭 证 并 进 行 日
常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7 、 基 金 托 管 人 每 月 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行
核对并以书面方式确认。
( 二) 基金的年度审计
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立 的 具 有 证 券 从
业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师 事 务 所 更 换 经 办 注 册 会 计 师 , 应 事 先 征 得 基 金 管 理 人 同 意 。
3 、 基 金 管 理 人 认 为 有 充 足 理 由 更 换 会 计 师 事 务 所 , 须 通 报 基 金 托 管 人 。
更换会计师事务所需在 2 日 内 在 指 定 媒 体 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
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十七、 基 金 的 信 息 披 露
本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《 基金合同 》 及 其 他 有 关 规 定 。
(一)信 息 披 露 义 务 人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持
有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和
其他组织。
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信
息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基
金 信 息 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 ( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ” ) 和 基 金
管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 ( 以 下 简 称 “ 网 站 ” ) 等 媒 介 披 露 , 并 保
证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。
(二)本基金信息披露义务人信息披露承诺
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的
文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(三)本 基金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本
如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一
致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人
民币元。
(四)信息披露的种类、披露时间和披露形式
公开披露的基金信息包括:
1 、 《 招 募 说 明 书 》 、 《 基 金 合 同 》 、 《 托 管 协 议 》
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 核 准 后 , 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3
日 前 , 将 《 招 募 说 明 书 》 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 ; 基 金 管 理 人 、
基金托管人应当将《基金合同》 、 《托管协议》登载在网站上。
(1 ) 《 招 募 说 明 书 》 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事
项 , 说 明 基 金 认 购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、
信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务 等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人
在每 6 个 月 结 束 之 日 起 45 日 内 , 更 新 招 募 说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新
后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人 在 公 告 的 15 日前向主
要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并就有关
更新内容提供书面说明。
(2 ) 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ,
明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉
及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(3 ) 《 托 管 协 议 》 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基
金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2 、 《 发 售 公 告 》
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 《 发 售 公 告 》 , 并 在 披中海上证 380 指数证券投资基 金
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露《招募说明书》的当日登载于指定媒体上。
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告
基金管理人应当在 《基金合同》 生效的次日在指定媒体上登载 《基金合
同》生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的
次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金
资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在 《基金合同》 、 《招募说明书》 等信息披露文件上载明
基 金 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 者
能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6 、 基 金 定 期 报 告 , 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报
告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 内 , 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ,
并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金
年度报告的财务会计报告应当经过 审 计 。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 , 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报
告 , 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 , 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊
上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金
季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足 2 个 月 的 , 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、中海上证 380 指数证券投资基 金
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半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本
和书面报告两种方式。
7、临时报告
本基金发 生 重 大 事 件 , 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告
书 , 予 以 公 告 , 并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场
所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的下列事件:
(1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ;
(2 ) 终 止 《 基 金 合 同 》 ;
(3 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
(4 ) 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ;
(5 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ;
(6 ) 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ;
(7 ) 基 金 募 集 期 延 长 ;
(8 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和
基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9 ) 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ;
(10 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内
变动超过百分之三十;
(11 ) 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 ;
(12 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ;
(13 ) 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受
到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14 ) 重 大 关 联 交 易 事 项 ;
(15 ) 基 金 收 益 分 配 事 项; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(16 ) 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ;
(17 ) 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ;
(18 ) 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ;
(19 ) 变 更 基 金 销 售 机 构 ;
(20 ) 更 换 基 金 注 册 登 记 机 构 ;
(21 ) 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ;
(22 ) 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ;
(23 ) 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 并 延 期 支 付 ;
(24 ) 本 基 金 连 续 发 生 巨 额 赎 回 并 暂 停 接 受 赎 回 申 请 ;
(25 ) 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ;
(26 ) 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。
8、澄清公告
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传
的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告
中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构
核 准 或 者 备 案 , 并 予 以 公 告 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 召 集 人 应 当 至 少
提前 30 日 公 告 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 时 间 、 会 议 形 式 、 审 议 事 项 、 议
事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基金
托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的, 召集
人应当履行相关信息披露义务。
10、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。
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(五)信息披露事务管理
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 , 指 定 专 人 负
责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金
信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》
的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信
息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 体 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据
需要在其他公共媒体披露信息, 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信
息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书
的 专 业 机 构 , 应 当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终
止后10 年。
(六)信息披露文件的存放与查阅
《 招募说明书 》 公布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基
金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
基 金 定 期 报 告 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住
所,以供公众查阅、复制。
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十八、 风 险 揭 示
基金风险按来源主要分为系统性风险、 非系统性风险、 基金管理风险和
本基金特有风险。 本基金本着科学、 严谨的原则, 对风险的识别、 评估和控
制的全过程进行管理。
(一)市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因
素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1 、政 策 风 险 。因 国 家 宏 观 政 策( 如 货 币 政 策 、 财 政 政 策 、行 业 政 策 、地
区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2 、 经 济 周 期 风 险 。 随 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈
周期性变化。基金投资于债券与 上 市 公 司 的 股 票 , 收 益 水 平 也 会 随 之 变 化 ,
从而产生风险。
3 、 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金
投资于债券 和 股 票 , 其 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响 。
4 、 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 , 如 管 理 能
力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质 等 , 这 些 都 会 导 致 企 业 的 盈
利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,
或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投
资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5 、 购 买 力 风 险 。 基 金 的 利 润 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因
为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金中海上证 380 指数证券投资基 金
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收益水平。因此,本基金的收益水平与 本 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 管 理 手 段
和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基
金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接
受投资者的申购和赎回。由于中国股票市场波动性较大,在市场下跌时经常
出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则
使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(四 ) 本 基 金 特 有 的 风 险
作为一只被动 型 指 数 基 金 , 本 基 金 特 有 的 风 险 主 要 包 括 被 动 跟 踪 指 数 的
风险。
主要表现在以下几方面:
1 、 指 数 下 跌 风 险 : 即 在 市 场 下 跌 的 情 况 下 由 于 本 基 金 跟 踪 指 数 而 对 基 金
净值造成损失的不确定性;
2 、 标的 指 数 的 风 险 : 即 标的 指 数 因 为 编 制 方 法 的 缺 陷 有 可 能 导 致 标的指
数的表现与总体市场表现的差异,因 标 的 指 数 编 制 方 法 的 不 成 熟 也 可 能 导 致
指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投
资收益。
3 、 跟 踪 偏 离 风 险 : 即 基 金 在 跟 踪 指 数 时 由 于 各 种 原 因 导 致 基 金 的 业 绩 表
现与标的指数表 现 之 间 产 生 差 异 的 不 确 定 性 , 可 能 包 括 :
(1) 基 金 在 跟 踪 指 数 过 程 中 由 于 买 入 和 卖 出 证 券 时 均 存 在 交 易 成 本 例 如
印花税、交易佣金、证管费、过户费等交易成本,导致本基金在跟踪指数时
可能产生收益上的偏离;
(2) 受 市 场 流 动 性 风 险 的 影 响 本 基 金 在 实 际 管 理 过 程 中 由 于 投 资 者 申 购
而增加的资金可能不能及时地转化为 标 的 指 数 的 成 份 股 票 、 或 在 面 临 投 资 者
赎回时无法以赎回价格将股票及时地转化为现金,这些情况使得本基金在跟中海上证 380 指数证券投资基 金
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踪指数时存在一定的跟踪偏离风险;
(3) 在 本 基 金 实 行 指 数 化 投 资 过 程 中 , 管 理 人 对 指 数 基 金 的 管 理 能 力 例
如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影
响,从而影响本基金对标的指数的 跟 踪 程 度 。
(4 ) 基金参与 成 份 股 增 发 、 成 份 股 派 发 现 金 股 息 、 法 律 法 规 限 制 等 其 他
可能导致跟踪误差 的 情 形 。
(五)其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售机构等机构
无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
1 、 操作风险
相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计
部门欺诈、交易错误、IT系 统 故 障 等 风 险 。
2 、 技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故
障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理公司 、 注 册 登 记 机 构 、 销 售 机 构 、 证 券 交 易 所 、 证
券登记结算机构等等。
3 、 法律风险
由于法律法规方面的原因, 某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,
导致基金资产的损失。
4 、 其他风险
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 , 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行 ,
可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行
违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基
金份额持有人利益受损。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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十九、 基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算
(一)《 基金合同 》 的变更
1 、以下变更《基金合同》的事项应经基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 :
(1 ) 更 换 基 金 管 理 人 ;
(2 ) 更 换 基 金 托 管 人 ;
(3 ) 转 换 基 金 运 作 方 式 ;
(4 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 , 但 根据法律法规 、
中国证监会要 求 提 高 该 等 报 酬 标 准 的 除 外 ;
(5 ) 变 更 基 金 类 别 ;
(6 )变更基金投资目标 、 范围或策略(法律法规和中国证监会另有
规定的除外) ;
(7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
(8 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召开程 序 ;
(9 ) 其他可能 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
(1 ) 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 ;
(2 ) 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ;
(3 ) 在 法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费
率、调低赎回费率 ;
(4 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ;
(5 )对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影
响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6 )除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人
大会的以外的其他情形。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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2 、 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监会核
准生效后方可执行,基金管理人应自中国证监会核准日起在指定媒体公告。
(二)《 基金合同 》 的终止
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理 人 、
新基金托管人承接的;
3 、 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基 金 财 产 的 清 算
1 、 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个 工 作
日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金 清 算 。
2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基
金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监 会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。
4、基金财产清算程序:
(1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 财 产 ;
(2 ) 对 基 金 财 产 和 债 权 债 务 进 行 清 理 和 确 认 ;
(3 ) 对 基 金 财 产 进 行 估 值 和 变 现 ;
(4 ) 制 作 清 算 报 告 ;
(5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对中海上证 380 指数证券投资基 金
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清算报告出具法律意见书;
(6 ) 将 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 并 公 告 。
(7 ) 对 基 金 财 产 进 行 分 配 ;
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
( 四 ) 清算费用
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五) 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持
有的基金份额比 例 进 行 分 配 。
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事
务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金
财产清算公告于 《 基 金 合 同 》 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基
金财产清算小组进行公告。
(七)基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十、 基 金 合 同 的 内 容 摘 要
( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 权 利 、 义 务
1、基金管理人的权利与义务
(1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权
利包括但不限于:
1)依法募集基金;
2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用
并管理基金财产;
3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会
批准的其他收入;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托
管 人 违 反 了 《 基 金 合 同 》 及 国 家 有 关 法 律 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 和 其 他 监
管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8 ) 选 择 、 委 托 、 更 换 基 金 代 销 机 构 , 对 基 金 代 销 机 构 的 相 关 行 为 进 行
监督和处理;
9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 注 册 登 记 机 构 办 理 基 金 注
册登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
10) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 决 定 基 金 收 益 的 分 配 方 案 ;
11) 在 《 基 金 合 同 》 约 定 的 范 围 内 , 拒 绝 或 暂 停 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 ;
12) 在 符 合 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 《 业 务
规 则 》 , 决 定 和 调 整 除 调 高 管 理 费 率 和 托 管 费 率 之 外 的 基 金 相 关 费 率 结 构 和
收费方式;
13) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的中海上证 380 指数证券投资基 金
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利益行使因 基 金 财 产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ;
14) 在 法 律 法 规 允 许 的 前 提 下 , 为 基 金 的 利 益 依 法 为 基 金 进 行 融 资 融 券 ;
15) 以 基 金 管 理 人 的 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或
者实施其他法律行为;
16) 选 择 、 更 换 律 师 事 务 所 、 会 计 师 事 务 所 、 证 券 经 纪 商 或 其 他 为 基 金
提供服务的外部机构;
17) 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 权 利 。
2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务
包括但不限于:
1 ) 依 法 募 集 基 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办
理基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜; 如认为基金 代 销 机 构 违 反 《 基
金 合 同 》 、 基 金 销 售 与 服 务 代 理 协 议 及 有 关 法 律 法 规 规 定 , 应 呈 报 中 国 证 监
会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
2 ) 办理 基 金 备 案 手 续 ;
3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 日 起, 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用
基金财产;
4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业
化的经营方式管理和运作基金财产;
5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ,
保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金
分别管理,分别记账,进行证券投资;
6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不 得 利 用 基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格
的 方 法 符 合 《 基 金 合 同 》 等 法 律 文 件 的 规 定 , 按 有 关 规 定 计 算 并 公 告 基 金 资
产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10) 编 制 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ;
11) 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 , 履 行 信 息 披 露中海上证 380 指数证券投资基 金
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及报告义务;
12) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金
法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 , 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予
保密,不向他人泄露;
13) 按 《 基 金 合 同 》 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 , 及 时 向 基 金 份 额 持
有人分配基金收益;
14) 按 规 定 受 理 申 购 与 赎 回 申 请 , 及 时 、 足 额 支 付 赎 回 款 项 ;
15) 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人
大会 或 配 合 基 金 托 管 人 、 基 金 份 额 持 有 人 依 法 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
16) 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他
相关资料15 年以上 ;
17) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并
且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金
有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18) 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组, 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、
变现和分配;
19) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监
会并通知基金托管人;
20) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合
法权益 时 , 应 当 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔 偿 责 任 不 因 其 退 任 而 免 除 ;
21) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的 义 务,
基 金 托 管 人 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 份
额持有人利益向基金托管人追偿;
22) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关
基金事务的行为承担责任; 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人
利 益 受 到 损 失 , 而 基 金 管 理 人 首 先 承 担 了 责 任 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 有 权 向
第三方追偿;
23) 以 基 金 管 理 人 名 义 , 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施中海上证 380 指数证券投资基 金
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其他法律行为;
24) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不
能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 因 募 集 行 为 而 产 生 的 债 务 和 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并
加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内 退 还 基 金 认 购 人 ;
25) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ;
26) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 定 期 或 不 定 期 向 基 金 托 管 人 提 供
基金份额持有人名册 ;
27) 法律法规及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
2 、 基 金 托 管 人 的 权 利 与 义 务
(1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权
利包括但不限于:
1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全
保管基金财产;
2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门
批准的其他收入;
3 ) 监 督 基 金 管 理 人 对 本 基 金 的 投 资 运 作 , 如 发 现 基 金 管 理 人 有 违 反 《 基
金 合 同 》 及 国 家 法 律 法 规 行 为 , 对基金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损
失的情形, 应 呈 报 中 国 证 监 会 , 并 采 取 必 要 措 施 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ;
4 ) 以 基 金 托 管 人 和 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海
分公司和深圳分公司开设证券账户;
5 ) 以 基 金 托 管 人 名 义 开 立 证 券 交 易 资 金 账 户 , 用 于 证 券 交 易 资 金 清 算 ;
6 ) 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 托 管 账
户 , 负责基金投资债券的后台匹配及 资 金 的 清 算 ;
7)提议召开或召集基金份额持有人大会;
8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
(2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义中海上证 380 指数证券投资基 金
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务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 ,
确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不
同的基金财产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 ,
分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 名 册 登 记 、 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录
等方面相互独立;
4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5 ) 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭
证;
6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户, 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 除 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回
价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
如果基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人
是否采取了适当的措施;
11) 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 15 年
以上;
12) 建 立 并 保 存 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ;
13 ) 按 规 定 制 作 相 关 账 册 并 与 基 金 管 理 人 核 对 ; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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14) 依 据 基 金 管 理 人 的 指 令 或 有 关 规 定 向 基 金 份 额 持 有 人 支 付 基 金 收 益
和赎回款项;
15) 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 管 理 人 、 基 金 份 额 持
有人依法召集基金份额持有人大会;
16) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
17) 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 , 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变 现
和分配;
18) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
19) 因 违 反 《 基 金 合 同 》 导 致 基 金 财 产 损 失 时 , 应 承 担 赔 偿 责 任 , 其 赔
偿责任不因其退任而免除;
20) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 履 行 自 己 的
义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 应 为 基 金 利 益
向基金管理人追偿;
21) 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 定 ;
22) 法律法规及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
3、基金份额持有人的权利和义务
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和
接 受 , 基 金 投 资 者 自 取 得 依 据 《 基 金 合 同 》 募 集 的 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金
份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基 金 的 基 金 份 额 。
基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基金合同》 上书面签章
或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
(1 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人
的权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2 ) 参 与 分 配 清 算 后 的 剩 余 基 金 财 产 ; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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3)依法申请赎回其持有的基金份额 ;
4 ) 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大
会审议事项行使表决权 ;
6 ) 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 基 金 信 息 资 料 ;
7 ) 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 ;
8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为
依法提起诉讼;
9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
(2 ) 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人
的义务包括但不限于:
1)遵守《基金合同》 ;
2 ) 缴 纳 基 金 认 购 、 申 购 款 项 及 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 所 规 定 的 费 用 ;
3 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止
的有限责任;
4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益 的 活 动 ;
5 ) 返 还 在 基 金 交 易 过 程 中 因 任 何 原 因 , 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及
代销机 构 及 其 它 基 金 份 额 持 有 人 处 获 得 的 不 当 得 利 ;
6)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
7 ) 法律法规及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 义 务 。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。 基金份额持有人的合法授
权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决; 基金份额持有人持有的每
一基金份额拥有平等的投票权。
1、召开事由
(1 ) 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 , 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人中海上证 380 指数证券投资基 金
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或 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 ( 含 10%, 下 同 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 ( 以 基 金 管 理
人收到 提 议 当 日 的 基 金 份 额 计 算 , 下 同 ) 提 议 时 , 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会:
1)终止《基金合同》 ;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)转换基金运作方式;
5 ) 提 高 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 , 但 根 据 法 律 法 规 、 中 国
证监会要求提高该等报酬标准的除外;
6 ) 变更基金类别 ;
7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
8 ) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 范 围 或 策 略 ( 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定
的 除 外 ) ;
9 ) 变 更 基 金 份 额 持 有 人 大 会 程 序 ;
10) 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ;
11) 对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响的其他事项;
12) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份
额持有人大会的事项。
(2 ) 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 , 不 需 召 开 基
金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3 ) 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整 本 基 金 的 申 购 费 率 、
调低赎回费率 ;
4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
5 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6 ) 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的以外的其他情形。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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2、会议召集人及召集方式
(1 ) 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大
会由基金管理人召集。
(2 ) 基 金 管 理 人 未 按 规 定 召 集 或 不 能 召 集 时 , 由 基 金 托 管 人 召 集 。
(3 ) 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金
管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书
面决定之日起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认为有
必要召开的,应当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 。
(4 ) 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 书
面要求召开基金份额持有人大会, 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管
理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提
议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出
具书面决定之日起 60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 代 表 基 金 份 额 10%
以上 (含10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内 决 定 是 否召
集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人
决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(5 ) 代表基金份额10% 以 上 ( 含 10%) 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要
求召开基金份额持有人大会, 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 , 单 独
或合计代表基金份额 10% 以上(含 10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 有 权 自 行 召 集 ,
并至少提前 30 日 报 中 国 证 监 会 备 案 。 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份
额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6 ) 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方
式和权益登记日。
3 、 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 通 知 时 间 、 通 知 内 容 、 通 知 方 式 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(1 ) 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 应 于 会 议 召 开 前 30 天 , 在 指 定
媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和
代理有效期限等) 、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的 文 件 和 必 须 履 行 的 手 续 ;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2 ) 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 通 讯
方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取
的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意 见 寄
交的截止时间和收取方式。
(3 ) 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地
点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面
通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基
金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书
面表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表
决意见的计票进行监督的, 不 影 响 表 决 意 见 的 计 票 效 力 。
4 、 基 金 份 额 持 有 人 出 席 会议的 方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规和
监管机关允许的其他方式召开。
会议的召开方式由会议 召 集 人 确 定 , 但 更 换 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必
须以现场开会方式召开。
(1 ) 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证
明 委 派 代 表 出 席 , 现 场 开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列席
基金份额持有人大会 , 基 金 管 理 人 或 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效中海上证 380 指数证券投资基 金
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力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 议 程 :
1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托
人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证明符 合 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 与 基 金 管 理 人 持
有的登记资料相符;
2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ,
有效的基金份额不少于本基金在权益登 记 日 基 金 总 份 额的50%(含50% ) 。
(2 ) 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票
以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯 开 会 应 以 书 面
方式进行表决。
在 同时 符 合 以 下 条 件 时 , 通 讯 开 会 的 方 式 视 为 有 效 :
1)会议召集人按 《 基 金 合 同 》 规 定 公 布 会 议 通 知 后 , 在 2 个 工 作 日 内
连续公布相关提示性公告;
2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 ,
基金托管人应该按 《基金合同》 规定通知 基 金 管 理 人 ) 到 指 定 地 点 对 书 面 表
决意见的计票进行监督。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集
人 , 则 为 基 金 管 理 人 ) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基
金份额持有人的书面表决意见; 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 经 通 知 不 参 加 收 取
书面表决意见的,不影响表决效力 ;
3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额
持有人所持有的基金份额不小于在权益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 50%(含 50%) ;
4 ) 上 述 第 3 )项中 直 接 出 具 书 面 意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 或 受 托 代 表 他
人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面
意见的代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权
委 托 书 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 基 金 登 记 注 册
机 构 记 录 相 符 , 并 且 委 托 人 出 具 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基
金合同》和会议通知的规定 ;
5 ) 会 议 通 知 公 布 前 报 中 国 证 监 会 备 案 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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123
在法律法规或监管机构允许的情况下, 经会议通知载明, 基金份额持有
人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他
方式授权他人代为出席会议并表决。
5 、 议事内容与程序
(1 ) 议 事 内 容 及 提 案 权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《 基 金 合 同 》 的 重
大修改 、 决 定 终 止 《 基金合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其
他基金合并 、 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 规 定 的 其 他 事 项 以及会议召集人认为
需提交基金份额持有人大会 讨 论 的 其 他 事 项 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 单 独 或 合 并 持 有 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 10%
(含10%) 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 可 以 在 大 会 召 集 人 发 出 会 议 通 知 前 向 大 会
召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知发
出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天 前
提交召集人 并 由 召 集 人 公 告 。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修
改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天 前 公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基 金 份 额 持 有 人 提 交 的 临 时 提 案
进行审核,符合条件的 应 当 在 大 会 召 开 日 30 天 前 公 告 。 大 会 召 集 人 应 当 按
照以下原则对提案进行审核:
1 ) 关 联 性 。 大 会 召 集 人 对 于 提 案 涉 及 事 项 与 基 金 有 直 接 关 系 , 并 且 不
超出法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 职 权 范 围 的 , 应 提
交 大 会 审 议 ; 对 于 不 符 合 上 述 要 求 的 , 不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 。 如
果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额
持有人大会上进行解释和说明。
2 ) 程 序 性 。 大 会 召 集 人 可 以 对 提 案 涉 及 的 程 序 性 问 题 做 出 决 定 。 如 将
提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同 意 ; 原 提 案 人 不 同 意 变 更 的 ,中海上证 380 指数证券投资基 金
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124
大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做 出 决 定 , 并 按 照 基
金份额持有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%) 以 上 的 基 金 份 额
持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议
通 过 , 就 同 一 提 案 再 次 提 请 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 , 其 时 间 间 隔 不 少 于 6
个月。法律法规另有规定除外。
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有
提案进行修改,应当最迟在基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 前 30 日 公 告 。 否 则 ,
会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日 的 间 隔 期 。
(2 ) 议事程序
1 ) 现场开会
在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七 条 规 定 程 序 确 定
和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 并 形 成 大
会 决 议 。 大 会 主 持 人 为 基 金 管 理 人 授 权 出 席 会 议 的 代 表 , 在 基 金 管 理 人 授权
代表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 其 出 席 会 议 的 代 表 主 持 ; 如
果基金管理人 授 权 代 表 和基金托管人授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大
会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以 上 ( 含 50% ) 选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基 金 管 理 人 和 基
金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作
出的决议的效力。
会议召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员
姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 、 身 份 证 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托
人姓名(或单位名称)等事项。
2 ) 通讯开会
在通讯开会的情况下, 首 先 由 召 集 人 提 前 30 日公布提案 , 在 所 通 知 的
表 决 截 止 日 期 后 2 个 工 作 日 内 在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表
决 ,在公证机关 监 督 下 形 成 决 议 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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125
6 、 表决
基金份 额 持 有 人 所 持 每 份 基 金 份 额 有 一 票 表 决 权 。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1 ) 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人
所持表决权的 50%以 上 ( 含 50% ) 通 过 方 为 有 效 ; 除 下 列 第 2 项 所 规 定 的 须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2 ) 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理
人 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 ( 含 三 分 之 二 ) 通过方可 做 出 。 转 换 基 金 运 作
方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基金合同 》 以 特 别 决 议 通 过
方为有效。
基金份额持有人大会采取记名 方 式 进 行 投 票 表 决 。
采取通讯方式进行表决时, 除 非 在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证 明 , 提 交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决 , 表 决 意 见 模 糊 不 清 或 相 互
矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当
分开审议、逐项表决。
7 、 计票
(1 ) 现场开会
1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主
持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和 代 理 人 中选举
两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;
如大会由基金份额持有人自行召集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人
召 集 , 但 是 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 未 出 席 大 会 的 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的
主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 和 代 理 人 中选中海上证 380 指数证券投资基 金
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126
举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大
会的,不影响计票的效力。
2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人
当场公布计票结果。
3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果有
怀 疑 , 可 以 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 对 所 投 票 数 要求 进 行 重 新 清 点 。 监 票 人 应
当进行重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场
公布重新清点结果。
4 ) 计 票 过 程 应 由 公 证 机 关 予 以 公 证, 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 拒 不 出 席
大会的,不影响计票的效力。
(2 ) 通讯开会
在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的
监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 。 基 金 管 理 人 或 基 金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结
果。
8 、 生效与公告
基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日 内 报 中 国 证
监会核准或者备案。
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 自 中 国 证 监 会 依 法 核 准 或 者 出 具 无 异
议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效日起 2 个 工 作 日 内 在 指 定 媒 体 上 公告。
如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一 并 进 行 公告。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持
有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人 、中海上证 380 指数证券投资基 金
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基金托管人均有约束力。
(三)基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入
扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额。
2、基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利
润中已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
(1 ) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最
多为10 次 , 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 该 次 可 供 分 配 利 润 的 10% ;
(2 ) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可
选择现金红利或将现金红利 按 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进
行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3 ) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ;
(4 ) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
(5 ) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
4、收益分配方案
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、基
金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
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5、收益分配方案的确定、公告与实施
本 基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 , 并 由 基 金 托 管 人 复 核 , 在 2
日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 )
的时间不得超过15 个 工 作 日 。
6、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于 一 定 金 额 , 不 足 于 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费
用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份
额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(四)与基金财 产 管 理 、 运 用 有 关 费 用 的 提 取 、 支 付 方 式 与 比 例
1、基金费用的种类
(1 ) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;
(2 ) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ;
(3 ) 基 金 的 指 数 使 用 费
(4 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ;
(5 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 和 诉 讼 费 ;
(6 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ;
(7 ) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ;
(8 ) 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ;
(9 ) 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支
的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、 计 提 标 准 和 支 付 方 式
(1 ) 基 金 管 理 人 的 管 理 费
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129
本基金的管理费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.75% 年费率计提。 管 理 费 的
计算方法如下:
H = E×0.75% ÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 管 理 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金管理费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付, 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作日内从基金财产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公休假 等,
支付日期顺延。
(2 ) 基 金 托 管 人 的 托 管 费
本 基金的托管费按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的年费率计提。 托 管 费
的 计算方法如下:
H = E×0.15%÷ 当 年 天 数
H 为每日应计提 的 基 金 托 管 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
基金托管费每日计算 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 , 按月支付, 由 基 金 管 理 人
向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基 金 托 管 人 复核后于 次 月 前 2 个工
作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺
延。
(3 ) 基 金 的 指 数 使 用 费
本基金作为指数基金, 需根据基金管理人与指数所有人中证指数有限公
司签署的上证指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用
费 。 通 常 情 况 下 , 指 数 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 的 年 费 率 计 提 ,
且收取下限为每季度 (包括基金成立当季) 人民币 5 万 元 。 该 下 限 超 出 正 常
指 数 使 用 基 点 费 的 部 分 ( 即 : 每 季 指 数 许 可 使 用 基 点 费 下 限- 该 季 指 数 许 可
使 用 基 点 费 ) 由 基 金 管 理 人 自 行 承 担 , 不 得 作 为 基 金 费 用 从 基 金 财 产 中 列 支 。
计算方法如下:
H=E×0.02%/当 年 天 数 中海上证 380 指数证券投资基 金
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130
H 为 每 日 计 提 的 指 数 使 用 费
E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托
管 人 复 核 于 次 季 初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限
公司。
如果指数使用许可协议约定的指数使用费的计算方法、 费率和支付方式
等 发 生 调 整 , 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 。 基 金 管 理
人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 。
上述一、 基金费用 的 种 类 中第 4 -9 项费用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议
规定 , 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用 , 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用
支出或基金财产的损失;
(2 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的费用;
(3 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 , 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和
律师费、信息披露费用等费用;
(4 ) 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费
用的项目。
4 、 费 用 调整
基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管
理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率, 须召开基金份额持有人大会
审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 费 率 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人
大会。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的有关
规定在指定媒体上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法
规执行。
(五)基金财产的投资方向和投资限制
1、投资方向
本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 上 证 380 指 数 的 成 份
股 、 备 选 成 份 股 、 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 及 中 国 证 监 会 允 许
基金投资的其他金融工具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。
本 基 金 投 资 于 上 证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金 资 产 净
值的90%-95%。 权 证 投 资 为 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以
内的政府债券为基金资产净值的 5%-10% 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、投资限制
(1 )禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1 )承销证券;
2 )向他人贷款或提供担保;
3 ) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
4 )买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5 ) 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托
管人发行的股票或债券;
6 ) 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管中海上证 380 指数证券投资基 金
招募说明书
132
理 人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销
的证券;
7 )从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
8 ) 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事
的其他行为。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 本 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后可不受上述规定的限制 。
(2 )投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1 )本基金投资于上证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金 资
产净值的90%-95% ;
2 ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% ;
3 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%,
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。 法律
法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
4 ) 现 金 和 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ;
5 ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20% ;
6 ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不
得超过该资产支持证券规模的 10% ;
7 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产
支持证券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10% ;
8 ) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
9 ) 本 基 金 不 得 违 反 《 基 金 合 同 》 关 于 投 资 范 围 和 投 资 比 例 的 约 定 ;
10) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
如 果 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上 述 约 定 的 投 资 组 合 比 例 规 定 进 行 变 更
的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 有 关 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取消上 述 限 制 的 , 履行中海上证 380 指数证券投资基 金
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133
适当程序后,基金不受上述限制 。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 , 履 行 适 当 程 序 后 , 本 基
金不受 上 述 规 定 的 限 制 。
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的
原因 导 致 的 投 资 组 合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管 理 人 应
在 10 个交易日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
(六)基金资产净值的计算方法和公告方式
1、计算方法
本基金按以下方式进行估值:
(1 ) 证 券 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 的 估 值
1 ) 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交
易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后
经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2 ) 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有
交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价
估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
3 ) 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交
易日后经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近
交易市价,确定公允价格; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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4 ) 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2 ) 处 于 未 上 市 期 间 的 有 价 证 券 应 区 分 如 下 情 况 处 理 :
1 ) 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂
牌的同一股 票 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 该 日 无 交 易 的 , 以 最 近 一 日 的 市 价 ( 收
盘价)估值;
2 ) 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
3 ) 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按
交易所上市的同一股票的市价 (收盘价) 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的
股票, 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 。
(3 ) 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4 ) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ,
采用估值技术确定公允价值。
(5 ) 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 , 按 债 券 所 处 的 市 场
分别估值。
(6 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值
的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值
的价格估值。
(7 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增
事项,按国家最新规定估值。
根 据 《 基 金 法 》 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问
题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、公告方式 中海上证 380 指数证券投资基 金
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135
《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的
次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额
净值和基金份额累计净值。
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值
和 基 金 份 额 净 值 。 基 金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 , 将 基 金
资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 登 载 在 指 定 媒 体 上 。
( 七 ) 基 金 合 同 解 除 和 终 止 的 事 由 、 程 序 以 及 基 金 财 产 清 算 方 式
1 、 《 基 金 合 同 》 的 变 更
(1 ) 以 下 变 更 《 基 金 合 同 》 的 事 项 应 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 :
1 )更换基金管理人;
2 )更换基金托管人;
3 )转换基金运作方式;
4 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规、中
国证监会要求提高该等报酬标准的除外;
5 )变更基金类别;
6 )变更基金投资目标 、 范围或策略(法律法规和中国证监会另有规
定的除外) ;
7 ) 本 基 金 与 其 他 基 金 的 合 并 ;
8 )变更基金份 额 持 有 人 大 会 召开程序;
9 ) 其他可能对 基 金 当 事 人 权 利 和 义 务 产 生 重 大 影 响 的 事 项 。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
① 调 低 基 金 管 理 费 、 基 金 托 管 费 ;
② 法 律 法 规 要 求 增 加 的 基 金 费 用 的 收 取 ; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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136
③ 在 法律法规和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调整本 基 金 的 申 购 费 率 、
调低赎回费率;
④ 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 而 应 当 对 《 基 金 合 同 》 进 行 修 改 ;
⑤ 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
⑥ 除 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
的以外的其他情形。
(2 ) 关 于 《 基 金 合 同 》 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 经 中 国 证 监 会
核准生效后方可执行,基金管理人应自中国证监会核准日起在指定媒体公
告。
2 、 《 基 金 合 同 》 的 终 止
有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止:
(1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终 止 的 ;
(2 ) 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 职 责 终 止 , 在 6 个 月 内 没 有 新 基 金 管 理
人、新基金托管人承接的;
(3 ) 《 基 金 合 同 》 约 定 的 其 他 情 形 ;
(4 ) 相 关 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 情 况 。
3 、 基金财产的清算
(1 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 : 自 出 现 《 基 金 合 同 》 终 止 事 由 之 日 起 30 个工
作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的
监督下进行基金清算。
(2 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、
基 金 托 管 人 、 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计 师 、 律 师 以 及 中 国 证 监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3 ) 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 : 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、
清 理 、 估 价 、 变 现 和 分 配 。 基 金 财 产 清 算 小 组 可 以 依 法 进 行 必 要 的 民 事 活 动 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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137
(4 ) 基 金 财 产 清 算 程 序 :
1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 后 , 由 基 金 财 产 清 算 小 组 统 一 接 管 基 金 财 产 ;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清
算报告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
7)对基金财产进行分配;
(5 ) 基 金 财 产 清 算 的 期 限 为 6 个月。
4 、 清算费用
清算费用是指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5 、 基 金 财 产 清 算 剩 余 资 产 的 分 配
依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
6 、 基 金 财 产 清 算 的 公 告
清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事
务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金
财产清算公告于 《 基 金 合 同 》 终 止 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内由基
金财产清算小组进行公告。
7 、 基 金 财 产 清 算 账 册 及 文 件 的 保 存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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138
( 八 ) 争 议 解 决 方 式
各方当事人同意, 因 《基金合同》 产生的或与 《基金合同》 有关的一切
争 议 , 如 经 友 好 协 商 未 能 解 决 的 , 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据
该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京, 仲裁裁决是终局性的
并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
(九)基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取 得 基 金 合 同 的 方 式
《 基 金 合 同 》 正 本 一 式 六 份 , 除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份 外 , 基 金 管
理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
《基金合同》 可 印 制 成 册 , 供 投 资 者 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 代 销
机构的办公场所和营业场所查阅; 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复
制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。
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二十 一 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要
(一) 托 管 协 议 当 事 人
1、基金管理人
名称:中海基金管理有限公司
住所:上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
成立时间:2004 年 3 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号: 证 监 基 金 字[2004]24 号文件
注册资本:壹 亿 肆 仟 陆 佰 陆 拾 陆 万 陆 仟 柒 佰 元 人民币
组织形式: 有 限 责 任 公 司 (中外合资)
经营范围: 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业
务。
存续期间:持续经营
电话: (021)38429808
传真: (021)68419525
联系人: 兰嵘
2、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:姜建清
电 话 : (010)66105799
传 真 : (010)66105798 中海上证 380 指数证券投资基 金
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联系人:赵会军
成立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 349,018,545,827 元
批准设立机关和设立文号: 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银
行职能的决定》 ( 国 发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
经 营 范 围 : 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ; 国 内 外 结 算 ; 办 理
票 据 承 兑 、 贴 现 、 转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ; 代 理 资 金 清 算 ; 提 供 信 用 证 服 务
及 担 保 ; 代 理 销 售 业 务 ; 代 理 发 行 、 代 理 承 销 、 代 理 兑 付 政 府 债 券 ; 代 收 代
付 业 务 ; 代 理 证 券 投 资 基 金 清 算 业 务 ( 银 证 转 账 ) ; 保 险 代 理 业 务 ; 代 理 政
策 性 银 行 、 外 国 政 府 和 国 际 金 融 机 构 贷 款 业 务 ; 保 管 箱 服 务 ; 发 行 金 融 债 券 ;
买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ; 证 券 投 资 基 金 、 企 业 年 金 托 管 业 务 ; 企 业 年 金 受
托 管 理 服 务 ; 年 金 账 户 管 理 服 务 ; 开 放 式 基 金 的 注 册 登 记 、 认 购 、 申 购 和 赎
回 业 务 ; 资 信 调 查 、 咨 询 、 见 证 业 务 ; 贷 款 承 诺 ; 企 业 、 个 人 财 务 顾 问 服 务 ;
组织或参加银团贷款; 外汇存款; 外汇贷款; 外币兑换; 出口托收及进口代
收 ; 外 汇 票 据 承 兑 和 贴 现 ; 外 汇 借 款 ; 外 汇 担 保 ; 发 行 、 代 理 发 行 、 买 卖 或
代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营、 代客外汇买卖; 外汇金融衍生业
务 ; 银 行 卡 业 务 ; 电 话 银 行 、 网 上 银 行 、 手 机 银 行 业 务 ; 办 理 结 汇 、 售 汇 业
务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
(1 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 投 资 行 为 行 使 监 督 权
1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下
述基金投资范围、投资对象进行监督。
本 基 金 将 投 资 于 以 下 金 融 工 具 : 中海上证 380 指数证券投资基 金
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本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 上 证 380 指 数 的 成 份
股 、 备 选 成 份 股 、 成 份 股 新 增 发 部 分 、 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债
券 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于 相 关 法 律 法 规 及 《 基 金 合 同 》 禁 止 投 资 的 投 资 工 具 。
2 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述
基金投融资比例进行监督 。
a 、 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置
比例为 :
本 基 金 投 资 于 上 证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金 资 产 净
值的90%-95%。 权 证 投 资 为 基 金 资 产 净 值 的 0-3%; 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以
内的政府债券为基金资产净值的 5%-10% 。
在基金实际管理过程中, 基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市
场的阶段性变化, 在上述组合比例范围内, 适时调整基金资产在股票、 债券
及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。
b 、 根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 投 资 组 合 遵 循
以下投资限制:
a ) 本基金投资于上证 380 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 为 基 金 资
产净值的90%-95% ;
b ) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超
过基金资产净值的 40% ;
c ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金
资产净值的 0.5% , 基 金 持 有 的 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%。
法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
d ) 现 金 或 到 期 日 不 超 过 1 年 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ;
e ) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 , 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的 20% ;
f ) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 , 不中海上证 380 指数证券投资基 金
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142
得超过该资产支持证券规模的 10% ;
g ) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10% ;
h ) 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的
总资产,所申报的股票数量不得超过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ;
i ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 规 定 的 其 它 投 资 限 制 。
如 果 法 律 法 规 或 监 管 部 门 对 上述约定的 投 资 组 合 比 例 规定 进 行 变 更
的 , 以 变 更 后 的 规 定 为 准 。 如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 性 规 定 , 履
行适当程序后,本基金不受上述规定的限制 。
除投资资产配置外, 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金
合同生效之日起开始。
c 、 法 规 允 许 的 基 金 投 资 比 例 调 整 期 限
由于证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外
的原因 导 致 的 投 资 组 合 不符合 上 述 约 定 的 比 例 , 不 在 限 制 之 内 , 但 基 金 管
理人应在 10 个交易 日 内 进 行 调 整 , 以 达 到 规定的投资比例限制要求。法律
法规另有规定的从其规定。
基 金 管 理 人 在 其 出 现 可 预 见 资 产 规 模 大 幅 变 动 的 情 况 下 , 至 少 提 前 2
个 工 作 日 正 式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ,
便于基金托管人实施交易监督。
d 、 本 基 金 可 以 按 照 国 家 的 有 关 规 定 进 行 融 资 融 券 。
e 、 相 关 法 律 、 法 规 或 部 门 规 章 规 定 的 其 他 比 例 限 制 。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3 ) 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 下 述
基金投资禁止行为进行监督:
根 据 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 本 基 金 禁 止 从 事 下 列 行
为:
a 、 承 销 证 券 ;
b 、 向 他 人 贷 款 或 提 供 担 保 ; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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c 、 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ;
d 、 买 卖 其 他 基 金 份 额 , 但 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ;
e 、 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人发行的股票或债券;
f 、 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理
人 、 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的
证券;
g 、 从 事 内 幕 交 易 、 操 纵 证 券 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ;
h 、 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事的
其他行为。
如 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 禁 止 性 规 定 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当
程序后可不受上述规定的限制 。
4 ) 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对 于 基
金关联投资限制进行监督。
根 据 法 律 法 规 有 关 基 金 禁 止 从 事 的 关 联 交 易 的 规 定 , 基 金 管 理 人 和 基
金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重
大利害关系的公司名单及其更新, 加 盖 公 章 并 书 面 提 交 , 并 确 保 所 提 供 的 关
联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、
全面的关联交易名单, 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及
时发送基金托管人, 基金托管人于 2 个 工 作 日 内 进 行 回 函 确 认 已 知 名 单 的 变
更。 如 果 基 金 托 管 人 在 运 作 中 严 格 遵 循 了 监 督 流 程 , 基 金 管 理 人 仍 违 规 进 行
关联交易,并造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。
若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法
律法规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理
人采取必要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无
法阻止关联交易发生时, 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场
内已成交的违规关联交易, 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规中海上证 380 指数证券投资基 金
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144
定进行结算,同时向中国证监会报告。
5 ) 基 金 托 管 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。
a 、 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 按 以 下 方 式
对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督 。
基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准 的 银 行 间 市 场
交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所
适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到
该 名 单 。 基 金 管 理 人 应 定 期 或 不 定 期 对 银 行 间 市 场 现 券 及 回 购 交 易 对 手 的 名
单 进 行 更 新 , 名 单 中 增 加 或 减 少 银 行 间 市 场 交 易 对 手 时 须 向 基 金 托 管 人 提 出
书面申请,基金托管人于 1 个 工 作 日 内 回 函 确 认 收 到 后 , 对 名 单 进 行 更 新 。
基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名
单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议
进行结算。
如 果 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 不 在 名 单 内 的 银 行 间 市 场 交 易 对 手
进 行 交 易 , 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 撤 销 交 易 , 经 提 醒 后 基 金 管 理 人 仍 执 行 交
易并造成基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 基金
托管人有权报告中国证监会。
b 、 基 金 托 管 人 对 于 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 市 场 交 易 的 交 易 方 式 的 控 制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手
名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人
发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行
交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,
经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
c 、 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行 股
份有限公司 、 中 国 银 行 股份有限公司、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 农
业银行 股 份 有 限 公 司 和交通银行股 份 有 限 公 司 , 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协中海上证 380 指数证券投资基 金
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商 一 致 后 , 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 调 整 核 心 交 易 对 手 名 单 。 基 金 管 理 人 有
责任控制交易对手的资信风险, 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易
时 , 由 于 交 易 对 手 资 信 风 险 引 起 的 损 失 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 其 后 有 权 要 求
相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,
则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
6 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 进 行 监 督 。
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款
银行的支付能力 等 涉 及 到 存 款 银 行 选 择 方 面 的 风 险 。 本 基 金 核 心 存 款 银 行 名
单为中国工商银行 股 份 有 限 公 司 、 中 国 银 行 股份有限公司 、 中 国 建 设 银 行 股
份有限公司 、 中 国 农 业 银 行 股份有限公司 和 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 , 本 基金
投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的
损 失 时 , 先 由 基 金 管 理 人 负 责 赔 偿 , 之 后 有 权 要 求 相 关 责 任 人 进 行 赔 偿 , 如
果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程, 则对于由于存款银行信用风
险 引 起 的 损 失 , 不 承 担 赔 偿 责 任 。 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 , 可
以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。
7 ) 基金托管人对 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 监 督
a 、 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 , 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证
券行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关法律法规规定。
b 、 流 通 受 限 证 券 , 包 括 由 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公
开 发 行 股 票 、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的
可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
c 、 基 金 管 理 人 应 在 基 金 首 次 投 资 流 通 受 限 证 券 前 , 向 基 金 托 管 人 提 供
经基金管理人董 事 会 批 准 的 有 关 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 的 投 资 决 策 流 程 、 风
险 控 制 制 度 。 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 , 基 金 管 理 人 还 应 提 供 基 金 管 理 人 董
事会批准的流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受
限证券的投资额度和投资比例控制情况。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书
面发至基金托管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应
在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上
述资料。
d 、 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 前 , 基 金 管 理 人 应 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法
律法规要求的有关书面信息, 包 括 但 不 限 于 拟 发 行 证 券 主 体 的 中 国 证 监 会 总
成 本 、 总 成 本 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 、 已 持 有 流 通 受 限 证 券 市 值 占 基 金 资 产
净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,
并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,
保证基金托管人有足够的时间进行审核。
e 、 基 金 托 管 人 应 对 基 金 管 理 人 是 否 遵 守 法 律 法 规 、 投 资 决 策 流 程 、 风
险 控 制 制 度 、 流 动 性 风 险 处 置 预 案 情 况 进 行 监 督 , 并 审 核 基 金 管 理 人 提 供 的
有 关 书 面 信 息 。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险 的 , 有 权 要
求基金管理人在投资流通受限证券前就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补 充
书 面 说 明 , 并 保 留 查 看 基 金 管 理 人 风 险 管 理 部 门 就 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 出
具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则, 基金托管人有权拒绝执行有关
指令。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 , 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责 任 ,
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监会请求
解 决 。 如 果 基 金 托 管 人 已 切 实 履 行 监 督 职 责 , 则 不 承 担 任 何 责 任 。 如果基金
托管 人 没 有 切 实 履 行 监 督 职 责 , 导 致 本 基 金 出 现 风 险 , 基 金 托 管 人 应承担连
带责任。
(2 ) 基 金 托 管 人 应 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ,
对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及
收 入 确 定 、 基 金 收 益 分 配 、 相 关 信 息 披 露 、 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业
绩表现数据等进行监督和核查。
(3 ) 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 及 其 他 运 作 违 反 《 基 金 法 》 、中海上证 380 指数证券投资基 金
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147
《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基
金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对, 并
以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。
在 限 期 内 , 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 , 督 促 基 金 管 理 人
改 正 。 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 , 基 金
托管人应报告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反
《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 关 法 律 法 规 规 定 或 者 违 反
《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监
会报告。
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法
律 、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 《 基 金 合 同 》 约 定 的 , 应 当 立 即 通
知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 必须在规定时
间内答复基金托管人并改正 , 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 , 对 基 金
托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的, 基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监
督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 托 管 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或
经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
2 、 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 的 业 务 核 查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核 查 , 核 查 事 项 包 括 但
不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账
户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 、 根 据 基 金 管 理 人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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148
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账
管理、 无故 未 执 行 或 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息
等 违 反 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、 本 托 管 协 议 及 其 他 有 关 规 定 时 , 基 金 管 理
人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及
时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在 限 期 内 , 基 金 管 理 人 有
权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正, 并予协助配合。 基金托
管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应报告
中国证监会。 基 金 管 理 人 有 义 务 要 求 基 金 托 管 人 赔 偿 基 金 因 此 所 遭 受 的 损
失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会和
银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复
基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监
督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或
经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(三)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1 ) 基 金 财 产 应 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 固 有 财 产 。
(2 ) 基 金 托 管 人 应 安 全 保 管 基 金 财 产 。 未 经 基 金 管 理 人 的 正 当 指 令 ,
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3 ) 基 金 托 管 人 按 照 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 。
(4 ) 基 金 托 管 人 对 所 托 管 的 不 同 基 金 财 产 分 别 设 置 账 户 , 与 基 金 托 管
人的其他业务和其他基 金 的 托 管 业 务 实 行 严 格 的 分 账 管 理 , 确 保 基 金 财 产 的
完整与独立。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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(5 ) 对 于 因 基 金 认 ( 申 ) 购 、 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 应 收 财 产 , 应 由
基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金
财产没有到达基金托管人处的, 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 造 成 损 失 的 , 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基
金的损失,基金托管人对此不承担责任。
2 、 募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入基金
管理人在具有托管资格的商业银行开设的中海基金管理有限公司基金认购
专 户 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 基 金 募 集 期 满 , 募 集 的 基 金 份 额 总
额 、 基 金 募 集 金 额 、 基 金 份 额 持 有 人 人 数 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等 有
关 规 定 后 , 由 基 金 管 理 人 聘 请 具 有 从 事 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 进 行 验
资 , 出 具 验 资 报 告 , 出 具 的 验 资 报 告 应 由 参 加 验 资 的 2 名 以 上 ( 含 2 名 ) 中
国注册会计师签字有效。 验资完成, 基金管理人应将募集的 属 于 本 基 金 财 产
的全部资金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户 中 , 基 金 托 管 人 在 收
到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满,未能达到 《基金合同》 生效的条件,由基金管理
人按规定办理退款事宜。
3 、 基金的银 行 账 户 的 开 立 和 管 理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管
基 金 的 银 行 存 款 。 该 资 产 托 管 专 户 是 指 基 金 托 管 人 在 集 中 托 管 模 式 下 , 代 表
所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需
通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使
用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合 《 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管
理 暂 行 条 例 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规 定 》 、 《 利 率 管 理 暂 行 规 定 》 、 《 支 付 结 算 办中海上证 380 指数证券投资基 金
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150
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4 、 基 金 证 券 账 户 与 证 券 交 易 资 金 账 户 的 开 设 和 管 理
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有
限责任公司上海分公司/ 深 圳 分 公 司 开 设 证 券 账 户 。
基金托管人以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上
海分公司/ 深 圳 分 公 司 开 立 基 金 证 券 交 易 资 金 账 户 , 用 于 证 券 清 算 。
基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托
管人和基金管理 人 不 得 出 借 和 未 经 对 方 同 意 擅 自 转 让 本 基 金 的 任 何 证 券 账
户;亦不得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
5 、 债 券 托 管 账 户 的 开 立 和 管 理
(1 ) 《 基 金 合 同 》 生 效 后 , 基 金 管 理 人 负 责 以 本 基 金 的 名 义 申 请 并 取 得
进入全国银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表本基金进行交易; 基金托
管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债
券市场债券托管自营账户, 并由基金托管人负责本基金的债券的后台匹配及
资金的清算。
(2 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 一 起 负 责 为 本 基 金 对 外 签 订 全 国 银 行
间债券市场债券回购主协议, 正本由基金托 管 人 保 管 , 基 金 管 理 人 保 存 副 本 。
6 、 其 他 账 户 的 开 设 和 管 理
在本托管协议订立日之后, 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基
金 合 同 》 约 定 的 其 他 投 资 品 种 的 投 资 业 务 时 , 如 果 涉 及 相 关 账 户 的 开 设 和 使
用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》
的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
7 、 基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 、 银 行 定 期 存 款 存 单 等 有 价 凭 证 的 保
管
基 金 财 产 投 资 的 有 关 实 物 证 券 由 基 金 托 管 人 存 放 于 基 金 托 管 人 的 保 管
库 ; 其 中 实 物 证 券 也 可 存 入 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 或 中 国 证 券 登 记
结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公 司 或 票 据 营 业 中 心 的 代 保 管 库 。 实
物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金中海上证 380 指数证券投资基 金
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托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由
此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际
有效控制的证券不承担保管责任。
8 、 与 基 金 财 产 有 关 的 重 大 合 同 的 保 管
由 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应
由 基 金 托 管 人 、 基 金 管 理 人 保 管 。 除 本 协 议 另 有 规 定 外 , 基 金 管 理 人 在 代 表
本基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,
以便 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 至 少 各 持 有 一 份 正 本 的 原 件 。 基 金 管 理 人 在 合
同签署后 5 个 工 作 日 内 通 过 专 人 送 达 、 挂 号 邮 寄 等 安 全 方 式 将 合 同 原 件 送 达
基 金 托 管 人 处 。 合 同 原 件 应 存 放 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 各 自 文 件 保 管 部
门 15 年以上。
(四)基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值的计算
(1 ) 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 的 时 间 和 程 序
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是
指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额
净值的计算保留到小数点后 3 位,小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入 , 由 此 产 生 的
误差计入基金财产 。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、
《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 办 法 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息
披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人
复 核。基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净
值 并 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复
核 后 以 双 方 认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 对 基 金 净 值 予 以
公布。
根 据 《 基 金 法 》 , 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 , 基 金 托 管 人 复
核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 , 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是中海上证 380 指数证券投资基 金
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152
基 金 管 理 人 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充
分 讨 论 后 , 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 , 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计
算 结 果 对 外 予 以 公 布 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如
有新增事项,按国家最新规定估值。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 因此, 就
与本基金有关的会计问题, 本基金的会计责任方是基金管理人, 如经相关各
方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基
金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产估值方法
(1 )估值对象
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 债 券 、 权 证 和 银 行 存 款 本 息 等 资 产 及 负 债 。
(2 )估值方法
本基金的估值方法为:
1)证券交易所上市的有价证券的估值
a 、 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 ( 包 括 股 票 、 权 证 等 ) , 以 其 估 值 日 在 证 券 交
易 所 挂 牌 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环
境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格。
b 、 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 , 估 值 日 没 有
交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价
估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的
现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
c 、 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交
易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近
交易市价,确定公 允 价 格 ; 中海上证 380 指数证券投资基 金
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d 、 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值 。 交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值 技 术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
a 、 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 , 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂
牌的同一股票的市价 (收盘价) 估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收
盘价)估值;
b 、 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
c 、 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 , 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 , 按
交易所上市的同一股票的市价 (收盘价) 估 值 ; 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的
股票, 按 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价 值 。
3 ) 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股 权 , 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 , 在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4 ) 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ,
采用估值技术确定公允价值。
5 ) 同 一 债 券 同 时 在 两 个 或 两 个 以 上 市 场 交 易 的 , 按 债 券 所 处 的 市 场 分
别估值。
6 ) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ,
基金管理人可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价
格估值。
7 ) 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 , 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事
项,按国家最新规定估值。
3、估值差错处理
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 , 基 金 管
理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复
核 确 认 后 公 告 的 , 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 应 根 据 法 律 法 规 的 规中海上证 380 指数证券投资基 金
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定 对 投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 , 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ,
由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 按 照 管 理 费 率 和 托 管 费 率 的 比 例 各 自 承 担 相 应
的责任。
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 , 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的
措 施 后 仍 不 能 发 现 该 错 误 , 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错
误 造 成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基
金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 , 由 提 供 错 误 信 息
的当事人一方负责赔偿。
由 于 证 券 交 易 所 或 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 , 或 由 于 其 他 不 可 抗
力 原 因 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施
进 行 检 查 , 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金
管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当
积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,
双方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对, 如果最后仍无法达成一致, 应以
基金管理人的计算结果为准对外公布, 由此造成的损失以及因该交易日基金
资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任, 基金托管
人不负赔偿责任。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同
一记账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账
册, 对 双 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 , 互 相 监 督 , 以 保 证 基 金 资 产 的 安 全 。
若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现双方的账目存在不符的, 基金管理人和基金托管人必须及时
查 明 原 因 并 纠 正 , 保 证 双 方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相 符 。 若 当 日 核 对 不 符 ,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的, 以基金
管理人的账册为准。
5、基金定期报告的编制和复核 中海上证 380 指数证券投资基 金
招募说明书
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基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表
的编制,应于每月终了后 5 个 工 作 日 内 完 成 。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日 内 , 基 金 管 理 人 对 招
募说明书更新一次 并 登 载 在 网 站 上 , 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指
定媒体上。 基 金 管 理 人 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告
编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日 内 完 成 半 年 报 告 编 制 并 公 告 ; 在
会计年度结束后90 日 内 完 成 年 度 报 告 编 制 并 公 告 。
基金管理人在月度报表完成当日, 对报表加盖公章后, 以加密传真方式
将有关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在 3 个 工 作 日 内 进 行 复 核 , 并
将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将
有 关 报 告 提 供 基 金 托 管 人 复 核 , 基 金 托 管 人 在 收 到 后 7 个 工 作 日 内 进 行 复
核 , 并 将 复 核 结 果 书 面 通 知 基 金 管 理 人 。 基 金 管 理 人 在 半 年 报 完 成 当 日 , 将
有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日 内 进 行 复 核 , 并
将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关
报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日 内 复 核 , 并 将 复 核 结
果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中, 发现相关各方的报表存在不符时, 基金管理
人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方
式 为 准 。 核 对 无 误 后 , 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印 鉴
或者出具加盖托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 , 相 关 各 方 各 自 留 存 一 份 。 如
果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成
一 致 , 基 金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 , 基 金 托 管 人 有 权 就
相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖
章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个 工 作 日 , 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基
金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
中海上证 380 指数证券投资基 金
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(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金管理人和基金托管人须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 包 括
《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记
日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额 持 有 人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 注 册 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指
令编制和保管 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金
份 额 持 有 人 名 册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 保 管 期 限 为 15 年。
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名
册 : 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登
记日、每年 6 月 30 日 、 每 年 12 月 31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 基 金 份 额
持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中
每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 《基
金 合 同 》 生 效 日 、 《 基 金 合 同 》 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项 日 期 的 基 金 份
额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光
盘备份,保存期限为 15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名
册用于基金托管业务以外的其他用 途 , 并 应 遵 守 保 密 义 务 。
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有
人名册,应按有关法规规定各自 承 担 相 应 的 责 任 。
(六)争议解决方式
双 方 当 事 人 同 意 , 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 , 除 经
友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关
各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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157
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,
继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 《 基 金 合 同 》 和 托 管 协 议 规 定 的 义 务 , 维 护 基
金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(七)托管协议的修改和终止
1、托管协议的变更程序
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 , 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后
的 托 管 协 议 , 其 内 容 不 得 与 《 基 金 合 同 》 的 规 定 有 任 何 冲 突 。 基 金 托 管 协
议 的 变 更 报 中 国 证 监 会 核 准 后 生 效 。
2、基金托管协议终止的情形
发 生 以 下 情 况 , 本 托 管 协 议 终 止 :
(1 ) 《 基 金 合 同 》 终 止 ;
(2 ) 基 金 托 管 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 托 管 人 接 管
基 金 资 产 ;
(3 ) 基 金 管 理 人 解 散 、 依 法 被 撤 销 、 破 产 或 有 其 他 基 金 管 理 人 接 管
基 金 管 理 权 ;
(4 ) 发 生 法 律 法 规 或 《 基 金 合 同 》 规 定 的 终 止 事 项 。 中海上证 380 指数证券投资基 金
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二十二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务
对 于 基 金 份 额 持 有 人 和 潜 在 投 资 者 , 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体 情 况 提 供
一 系 列 的 服 务 , 并 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 , 增 加 或 变
更 服 务 项 目 。 主 要 服 务 内 容 如 下 :
(一)持有人注册登记服务
基 金 管 理 人 委 托 注 册 登 记 机 构 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 注 册 登 记 服 务 。
基 金 管 理 人 将 敦 促 基 金 注 册 登 记 机 构 配 备 安 全 、 完 善 的 电 脑 系 统 及 通 讯 系
统 , 准 确 、 及 时 地 为 基 金 投 资 者 办 理 基 金 账 户 、 基 金 份 额 的 登 记 、 管 理 、
托 管 与 转 托 管 ; 基 金 转 换 和 非 交 易 过 户 ; 基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 管 理 ; 权
益 分 配 时 红 利 的 登 记 派 发 ; 基 金 交 易 份 额 的 清 算 过 户 和 基 金 交 易 资 金 的 交
收 等 服 务 。
(二)交易资料的寄送
1 、 账 户 资 料 : 基 金 投 资 者 开 户 申 请 被 受 理 的2 个 工 作 日 后 (T+2 日 后 ) ,
可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 基 金 账 户 开 户 确 认 资 料 。 基 金 成 立 后 的30个工
作 日 内 , 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包 含 基 金 账 户 信 息
在 内 的 对 账 单 。
2 、 基 金 交 易 确 认 查 询 服 务 : 基 金 投 资 者 在 交 易 申 请 被 受 理 的2 个 工 作
日 后(T+2 日 后 ) ,可 以 到 销 售 网 点 查 询 和 打 印 该 项 交 易 的 确 认 资 料 。 基 金
成 立 后 的30 个 工 作 日 内 , 基 金 管 理 人 将 向 定 制 纸 质 对 账 单 的 投 资 者 寄 送 包
含 基 金 认 购 确 认 信 息 在 内 的 对 账 单 。
3 、 每季度结束后20个工作日内, 基 金 管 理 人 将向该季度发生过交易的 定
制纸质对账单的投资者 邮 寄 该 季 度 对 账 单 。 每 年 度 结 束 后30 个 工 作 日 内 , 向
所有定制纸质对账单的基金份额持有人 寄 送 年 度 对 账 单 。
4 、对于未 主 动 定 制 对 账 单 服 务 的 投 资 者 , 基 金 管 理 人 将 统 一 提供 电中海上证 380 指数证券投资基 金
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159
子 对 账 单 ( 包 含 电 子 邮 件 或 短 信 形 式 ,按 账 户 资 料 完 善 程 度 , 优 先 提 供 电
子 邮 件 对 账 单 ) 。
(三)客户服务中心电话服务
客 户 服 务 中 心 提 供24 小 时 自 动 语 音 查 询 服 务 。 持 有 人 可 进 行 基 金 账
户 余 额 、 申 购 与 赎 回 交 易 情 况 查 询 、 基 金 产 品 与 传 真 服 务 等 信 息 的 查 询 。
客 户 服 务 中 心 提 供 每 周 五 天 , 每 天 不 少 于8 小 时 的 人 工 热 线 咨 询 服 务 。
持 有 人 可 通 过 客 服 热 线 电 话 :400-888-9788 或021-38789788享 受 业 务 咨 询 、
信 息 查 询 、 服 务 投 诉 、 信 息 定 制 、 对 账 单 寄 送 地 址 资 料 修 改 等 专 项 服 务 。
( 四 ) 网 上 交 易 服 务
基 金 管 理 人 已 开 通 个 人 投 资 者 网 上 交 易 业 务 。 个 人 投 资 者 通 过 基 金
管 理 人 网 上 交 易 平 台 可 以 办 理 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 分 红 方 式 修 改 、
账 户 资 料 修 改 、 交 易 密 码 修 改 、 交 易 申 请 查 询 和 账 户 资 料 查 询 等 各 类 业
务 。 个 人 投 资 者 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站 www.zhfund.com 办理 “ 网
上开户 ” 和 “ 网 上 交 易 ” 业务 , 适 用 银 行 卡 详 见 基 金 管 理 人 网 站
www.zhfund.com 网 上 交 易 平 台 。
在 技 术 条 件 成 熟 时 , 基 金 管 理 人 还 将 提 供 支 持 其 他 银 行 卡 种 的 网 上
交 易 业 务 。
(五)定期定额投资计划
基 金 管 理 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 (www.zhfund.com )和 销售机构为
投 资 者 提 供 定 期 定 额 投 资 服 务 。 通 过 定 期 定 额 投 资 计 划 , 投 资 者 可 以 通 过
销 售 渠 道 定 期 定 额 申 购 基 金 份 额 。 本 基 金 已 于2012 年4 月9 日 开 通 定 期 定 额
申 购 业 务 , 基 金 定 投 的 数 额 限 制 、 业 务 规 则 等 请 参 见 基 金 定 投 相 关 公告。
(六)信息定制服务
基 金 持 有 人 可 以 登 录 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 服 热 线 电 话 提 交 信 息中海上证 380 指数证券投资基 金
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定 制 申 请 。 基 金 管 理 人 通 过 手 机 短 信 、 电 子 邮 件 或 其 他 方 式 按 持 有 人 的 定
制 提 供 信 息 。 可 定 制 的 信 息 包 括 : 电 子 对 账 单 、 每 周 基 金 净 值 、 交 易 确 认
信 息 、 投 资 者 服 务 刊 物 、 分 红 公 告 、 公 司 公 告 等 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 实
际 业 务 需 要 , 调 整 定 制 信 息 的 条 件 、 方 式 和 内 容 。
(七)投资者投诉受理服务
投 资 者 可 以 通 过 代 销 机 构 网 点 或 基 金 管 理 人 客 服 热 线 电 话 、 基 金 管 理
人 网 站 留 言 栏 目 、 信 函 及 电 子 邮 件 等 形 式 对 基 金 管 理 人 或 销 售 网 点 所 提 供
的 服 务 进 行 投 诉 。
客 服 热 线 电 话 投 诉 、 电 子 邮 件 投 诉 、 信 函 投 诉 、 网 站 留 言 是 主 要 投 诉
受 理 渠 道 , 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中心负 责 管 理 投 诉 电 话 、 投 诉 邮 箱 。 现 场
投 诉 和 意 见 簿 投 诉 是 补 充 投 诉 渠 道 , 由 各 代 销 机 构 和 基 金 管 理 人 分 别 管
理。
对 于 工 作 日 期 间 受 理 的 投 诉 , 原 则 上 是 及 时 回 复 ; 对 于 不 能 及 时 回 复
的 投 诉 , 基 金 管 理 人 承 诺 在 投 诉 送 达 基 金 管 理 人 的 两 个 工 作 日 之内做出回
复 。 对 于 非 工 作 日 提 出 的 投 诉 , 顺 延 至 下 一 工 作 日 完 成 回 复 。
客 户 服 务 中心邮 箱 :service@zhfund.com
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二十三 、 其 他 应 披 露 事 项
1 、2013-09-14
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 万 银 财 富
( 北 京 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金
转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
2 、2013-09-26
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销 基 金 转 换
补 差 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
3 、2013-10-10
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 好 买
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定
期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
4 、2013-10-21
中 海 上 证380 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
(2013年第2 号 )
5 、 2013-10-21
中海上证380 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘要
(2013年第2 号 )
6 、2013-10-22
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 上 海 利 得
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定
期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
7 、2013-10-25
中 海 上 证380 指 数 证 券 投 资 基 金2013年第3 季 度 报 告
8 、2013-10-29
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销 基 金 转 换
补 差 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
9 、2013-11-27
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 官 网 直 销 基 金 转 换
补 差 费 率 优 惠 的 公 告
10 、2013-11-27 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销e 通 宝 定 投
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
11 、 2013-12-03
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 北 京 增 财
基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转 换 及 定
期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 中海上证 380 指数证券投资基 金
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12 、 2013-12-12
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 北 京 分 公 司 负 责 人 变 更
的 公 告
13、 2013-12-18
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中 海 基 金 官 方 淘 宝 店
开 展 直 销 业 务 的 公 告
14 、 2013-12-24
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已
过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公 告
15 、 2013-12-27
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 中 国 工 商
银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
16 、2013-12-27
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销e 通 宝 定
投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
17 、 2014-01-21
中 海 上 证380 指 数 证 券 投 资 基 金2013年第4季度报告
18 、2014-02-26
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 官 网 直 销e 通 宝 定
投 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
19、 2014-03-05
中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 新 增 北 京 恒 天
明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 基 金 转
换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
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二十四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式
本基金招募说明书存放于基金管理人和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 、 注 册 登
记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 处 , 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 。 基 金 投 资 者 在支
付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 招 募 说 明 书 的 复 印 件 。 对 投 资 者 按上述方
式所获得的文件及其复印件, 基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的
内容完全一致。
投资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.zhfund.com) 查 阅 和 下
载招募说明书。
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二十五、 备 查 文 件
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准中海上证380指数证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 。
2 、 《 中 海 上证380指数证券投资基金基金合同》 。
3 、 《 中 海 上证380指数证券投资基金托管协议》 。
4、关于申请募集中海上证380指数证 券 投 资 基 金 法 律 意 见 书 。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7、中国证监会要求的其他文件。
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、 营业场所及网站免费
查阅备查文件。
中海基金管理有限公司
二○一四年 四 月 十九 日