对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
季季添金(550015)

信诚添金:2014年第一季度报告查看PDF公告

信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 

 
信诚添 金分级债券型证券 投资基金 2014 年第一季 度报告 
 
2014 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
 
报告送 出日期:2014 年 4 月19 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 

 
§1 重要提示 
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 



基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定, 于 2014 年 4 月 16 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招 募说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 信诚添 金分 级债 券 基金主 代码 550017 基金运 作方 式 契约型 。 本基 金以 “运 作 周年滚 动 ” 的 方式 运作 。 季季添 金自 基金合 同生 效日 起 每 3 个 月开放 申购 和赎 回一 次, 岁岁 添金 在 任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日 开放申购 和赎回 一次 。每 次开 放仅 开放一 个工 作日 。 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额


532,511,005.69 份 投资目 标 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 通 过 主 动 管 理, 力 争 追 求 超 越 业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金投资组合中债券、 现金各自的长期均衡比重,依照本基 金的特征和风险偏好而确 定。本基金定位为债券型 基金, 其资 产配置以债券为主, 并 不 因市 场 的 中 短 期 变 化 而 改 变。 在 不 同 的市场条件下, 本 基 金 将 综合 考 虑 宏 观 环 境 、 市 场 估值 水 平、 风 险 水 平 以 及 市 场 情 绪, 在 一 定 的 范 围 内 对 资 产 配 置 调 整, 以 降低系 统性 风险 对基 金收 益的影 响。 业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种, 其 预期风险与预期收益高于 货币市场基金, 低 于 混 合 型基 金 和 股 票型基 金。 基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金 下属两 级基 金的 交易 代码 550015 550016 报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 257,803,738.63 份 274,707,267.06 份 下属两 级基 金的 风险 收益 特征 季季添 金份 额为 低风 险、 收 益 相对稳 定的 基金 份额 岁岁添金份额为中高风险 、中 高收益 的基 金份 额


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 主要财 务指 标 报告期 (2014 年1 月1 日至 2014 年3 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 13,115,099.72 2. 本期 利润 14,568,731.14 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0174 4. 期末 基金 资产 净值 541,476,397.22 5. 期末 基金 份额 净值 1.017 注:1、上 述基金 业绩指标不 包括持 有人认购 或交易基 金的各 项费用,计入 费用后 实际收 益水平要 低于 所列数 字。





2、 本期已实 现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费 用 后的余 额, 本期 利润 为本 期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1


本报告期 基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较


阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014 年第1 季度 1.79% 0.23% 1.42% 0.05% 0.37% 0.18% 3.2.2


自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较


注:1 、 本 基金 建仓 日自2012 年 12 月 12 日至 2013 年6 月 12 日, 建仓 日结 束时 资产配 置比 例符 合本 基金 基 金合同 规定 。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王国强 本基金 基金 经 理, 信 诚理 财7 日盈债 券基 金、 信诚优 质纯 债债 券型证 券投 资基 金及信 诚年 年有 余定期 开放 债券 基金基 金经 理 2012 年12 月 12 日 - 14 管理学 硕士 ,14 年证 券、 基金从 业 经 验 。 曾 先 后 任 职 于 浙 江 国 际 信 托 投 资 公 司 、 健 桥 证 券 股 份 有 限 公 司 和 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司。2006 年 加盟 信诚 基金 管理有 限公司 ,现 任信 诚理 财 7 日盈债 券基金 、 信诚 添金 分级 债 券基金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券 基金的 基金 经理 。 王旭巍 本基金 基金 经 理、信 诚增 强收 益债券 (LOF)基 金和信 诚新 双盈 分级债 券基 金基 金经理,信 诚基 金管理 有限 公司 副首席 投资 官、 固定收 益总 监 2013 年1 月15 日 - 19 经 济 学 硕 士,19 年 金 融 、 证 券 、 基 金 行 业 从 业 经 验 。 曾 先 后 任 职 于中国( 深圳) 物资工贸集团有限 公 司 大 连 期 货 部 、 宏 达 期 货 经 纪 有 限 公 司 、 中 信 证 券 资 产 管 理 部 和 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 。 2010 年 加盟 信诚 基金 管理 有限公 司,现 任公 司副 首席 投资 官 、 固 定 收 益 总 监 兼 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 基 金 、 信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 基金的 基金 经理 。 注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 在本 报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以及《信 诚添 金 分级债券 型证券投 资基金 基金合同 》 、 《信诚添 金分 级债券型 证券投资 基金招 募说明书 》的约定,本着诚 实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度, 加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1


公平 交易 制度 的执 行情 况 根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基 金公平 交 易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平 交 易 执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策机会, 建立公 平交易的制 度环境;交易环 节加强交易 执行的内 部控制,利用恒生 交易系统 公平交易 相关 程序,及 其它的流 程控制,确 保不同基 金在一、 二级市 场对同一 证券交易 时的公 平;公 司同时不 断完善和改 进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交 易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况 。 4.3.2


异常 交易 行为 的专 项说 明 本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 报告期 内, 未出 现参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5%信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 的交易 。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析 一季度 经济 增长 偏弱,通 胀 保持较 低水 平, 在总 需求 仍 然偏弱 的情 形下,通 胀压 力 不大。 一季 度货 币政 策中性,由 于年 初的 季节 性 效应, 市场 流动 性宽 松,资 金利率 下降 到较 低水 平, 债 市小幅 回升,标 普全 债指 数 上涨 1.4% 。 一 季度 产业 债 信用风 险较 为突 出, 部分 行 业和领 域的 企业 经营 出现 恶化, 甚至 有个 别实 质性 违 约 风险案 例出 现, 信用 风险 较 高的行 业和 公司 的债 券收 益率大 幅震 荡。


一季 度, 本基 金持 仓以 企 业债 、 公 司债 、 短 期融 资 券等信 用债 为主,采 取短 久 期策略 。 一季 度短久 期信 用 债收益 率较 高, 久期 短波 动 风险小,相 对于 长期 信用 债 而言更 具性 价比 。 本基 金 抓住去 年年 末协 议存 款利 率 高的投 资时 机, 较多 地参 与 了协议 存款 的投 资, 期限 上 与本基 金的 季季 添金 份额 今年一 季度 的打 开时 点匹 配,消 除因 季季 添金 赎回 带 来的流 动性 冲击 风险 。利 率债包 括国 债和 政策 性金 融债等, 在 中性 货币 政策 下, 难有趋 势性 机会,操 作风 险 较大, 故本 基金 未参 与利 率 债的投 资 。 本 基金 对可 转 债投资 较为 审慎,参 与较 少 。 一季度 本基 金在 风险 管理 上,特 别注 重信 用风 险管 理,通过 严格 的内 部信 用评 级 体系, 甄别 信用 风险, 规避 负债率 高 、 经 营性 现金 流 持续为 负和 经营 亏损 的公 司发行 的债 券, 以及 信用 风 险较为 突出 的行 业的 债券, 如 钢铁、 电解 铝、 煤 化 工等 行业的 债券 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为1.79%, 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为1.42%, 基 金表现 超越 基 准0.37 个 百分点 。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投资 874,789,358.72 96.36 其中: 债券 874,789,358.72 96.36 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,187,475.72 1.23 7 其他资 产 21,872,283.54 2.41 8 合计 907,849,117.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 28,028,000.00 5.18 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 725,940,716.00 134.07 5 企业短 期融 资券 110,489,000.00 20.41 6 中期票 据 9,758,000.00 1.80 7 可转债 573,642.72 0.11 8 其他 - - 9 合计 874,789,358.72 161.56 5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张 ) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 124125 13 温 经开 499,970 48,522,088.50 8.96 2 122891 10 通 辽债 380,640 37,059,110.40 6.84 3 122841 11 渝 津债 369,910 36,388,046.70 6.72 4 122619 12 迁 安债 368,640 35,710,156.80 6.59 5 122554 12 定 海债 298,250 30,719,750.00 5.67 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值 比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。 5.9.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易 情况说明 5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。 5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基 金本 期投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 5.11.3


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 574,559.60 2 应收证 券清 算款 4,293,991.09 3 应收股 利 - 信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 4 应收利 息 17,003,732.85 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,872,283.54 5.11.4


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 128002 东华转 债 573,642.72 0.11 5.11.5


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.11.6


因四 舍五 入原 因, 投资 组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 信诚季 季添 金 信诚岁 岁添 金 报告期 期初 基金 份额 总额 640,983,623.17 274,707,267.06 报告期 期间 基金 总申 购份 额 31,341,406.97 - 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 422,423,829.25 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减少 以“-” 填列 ) 7,902,537.74 - 报告期 期末 基金 份额 总额 257,803,738.63 274,707,267.06 注: 根据 《信 诚添 金分 级 债券 型 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《 信诚 添金分 级债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 、 《信 诚基 金关 于信 诚添金 分级 债券 型证 券投 资基金 办理 份额 折算 业务 的提示 性公 告》 及中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 的相 关业务 规定,本 基金 管理 人 于 2014 年 3 月 12 日( 折 算基准 日) 对本 基金 季季 添 金 基金份 额进 行了 基金 份额 折算。 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金情况

















本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8


备查文件目录 8.1 备查文 件目 录 1、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 相关 批准 文件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执 照、 公司 章程 3、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 4、信 诚添 金分 级债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 信诚添金分级债券型证券投资基金 2014 年第一季度报告 8.2 存放地 点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 8.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。 信诚基 金管 理有 限公 司 2014 年 4 月19 日