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深 证 基 本 面 60 交 易 型 开 放 式 指 数 
证券投资基金招募说明书（更新） 
2014 年第1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 建 信基 金管 理有 限 责任 公司 
基 金托 管人 ： 中国 民生 银 行股 份有 限公 司 
 
 
二〇一 四 年 四 月 




 
重 要提 示 
 
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2011 年7 月14 日 证 监 许可[2011]1092 号文核
准募集。 本基金的基金合同于2011 年9月8日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准，但中 国证 监会对本基金募集 的核 准，并不表明其对 本基 金的价值和
收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险， 投资者 投资本基金份额时应认真 阅读本招募说明书， 全面认识本
基金产品的风险收 益特 征，应充分考虑投 资者 自身的风险承受能 力， 并对 投资基
金的意愿、时机、 数量 等投资行为作出独 立决 策。基金管理人提 醒投 资者基金投
资的“买者自负” 原则 ，在投资者作出投 资决 策后，基金运营状 况与 基金净值变
化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出 现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金属 于股票
型基金 ，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金 ，采用完全复制策略 ，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中 处于中等 风险水平的基金产品。 本基金初始募集净值1元。 在市场波
动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 
基金的过往业绩并不预示其未来 表现。 基金管 理人管理的其它基金的业绩并不
构成对本基金业绩 表现 的保证。 基 金 管 理人 依照 恪 尽 职 守 、 诚 实信 用、 谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止日为2014年3月7日， 有关财务数据和净值 表现截止
日为2013年12月31日（财务数据 已经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复核。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 



 
目


录 
 
一、绪言 ......................................................... 1 
二、释义 ......................................................... 2 
三、基金管理人 ................................................... 7 
四、基金托管人 .................................................. 16 
五、相关服务机构 ................................................ 22 
六、基金的募集 .................................................. 28 
七、基金合同的生效 .............................................. 35 
八、基金份额折算和变更登记 ...................................... 36 
九、基金份额的交易 .............................................. 37 
十、基金份额的申购与赎回 ........................................ 39 
十一、基金的投资 ................................................ 48 
十二、基金的业绩 ................................................ 59 
十三、基金的财产 ................................................ 60 
十四、基金财产的估值 ............................................ 61 
十五、基金的收益与分配 .......................................... 68 
十六、基金的费用与税收 .......................................... 70 
十七、基金的会计与审计 .......................................... 73 
十八、基金的信息披露 ............................................ 74 
十九、基金的风险揭示 ............................................ 80 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 84 
二十一、基金合同的内容摘要 ...................................... 87 
二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................. 109 
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................. 128 
二十四、其他应披露事项 ......................................... 129 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ............................... 130 
二十六、备查文件 ............................................... 131 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
1 
 
一 、绪 言 
《深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 （以下简称
“ 本招 募说明 书 ”或 “ 招募说 明书” ）依据 《 中华人 民共和 国 证券 投 资基金 法》
（以下简称 “ 《 基 金 法》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金销 售 管 理 办 法 》 （ 以下简 称 “ 《销售
办法》 ” ） 、 《 证 券 投资基 金 运 作 管 理 办法 》 （以 下 简 称 “ 《 运 作 办法》 ” ） 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律 法规以及 《深证基本面 60 交易型
开放式指数证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）编写。 
本招募 说明 书阐 述了 深 证基本 面 60 交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 的投
资目标 、策略 、风 险、 费率等 与投资 者投 资决 策有关 的全部 必要 事项 ，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金管 理人 承诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚 假 记载、 误导 性陈述 或者 重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金 根据 本招募 说明 书所载 明的 资料申 请募 集。本 招募 说明书 由 建 信基
金管理 有限责 任公 司 解 释。本 基金管 理人 没有 委托或 授权任 何其 他人 提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募 说明 书根据 本基 金的基 金合 同编写 ，并 经中国 证监 会核准 。基 金合
同是约 定基金 当事 人之 间权利 、义务 的法 律文 件。基 金投资 者自 依基 金合同取
得基金 份额， 即成 为基 金份额 持有人 和基 金合 同的当 事人， 其持 有基 金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 基 金合同及其
他有关 规定享 有权 利、 承担义 务。基 金投 资者 欲了解 基金份 额持 有人 的权利和
义务，应详细查阅基金合同。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二 、释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 
3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 
4、基金合同： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对其任何有效的修订和补充 
5、托管协议： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书或本招募说明书： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及定期的更新 
7、基金份额发售公告： 指 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基
金份额发售公告》 
8、法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 司法解释、
部 门 规 章 、 地 方 性 法 规 、 地 方 政 府 规 章 和 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约
束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 
9、《证券法》 ： 指 2005 年 10 月 27 日 经第十届全国人民代表大会常务
委员会第十八次会议通过， 自 2006 年 1 月1 日实施的 《中华人民共和
国证券法》及颁布机关对其不时 做出的修订 
10、 《基金法》 ： 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过， 自 2004 年6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 
11、 《销售办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订 
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 
13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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14、 中国： 指中华人民共和国， 就本基金合同而言， 不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区 
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、 中国银监会：指中国银行业监督管理委员会 
17、 基金合同当事人： 指受 基金合同约束， 根据基 金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、 个人投资者： 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人 
19、 机构投资者： 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境
内注册登记或经政府有关部门批准设 立的机构 
20、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构 投资者境内证券投资管
理 办 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 可 投 资 于 中 国 境 内 证 券 的 中 国 境 外 的
机构投资者 
21、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境 外机构投资者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
22、 基金份额持有人： 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金投资者 
23、 《业务 细则 》 ： 指《 深 圳证券 交易 所交 易型 开 放式指 数基 金业 务实施
细则》 
24、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《深圳证 券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》 定义的 “交易型开放式指数基金” ， 即 是指经
依 法 募 集 的 ， 以 跟 踪 特 定 证 券 指 数 为 目 标 的 开 放 式 基 金 ， 其 基 金 份 额
用组合证券进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易 
25、 联接基 金： 指将 绝大 多 数基金 财产 投资 于本 基 金,与 本基 金的 投资目
标类似， 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 
采用开放式运作的基金 
26、 发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
27、 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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28、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和中 国证监会规定的其他条
件 ， 由 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 ， 又
称为代办证券公司 
29、 代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 
30、 直销机构：指建信基金管理有限责任公司 
31、 销售机构：指直销机构和/或代销机构 
32、 基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 
33、 登记结算业务： 指 《中 国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基
金登记、存管、过户、清算和结算业务 
34、 登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 
35、 基金账户： 指 登记结算机构为基金投资者开立的、 记录其持有的、 基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
36、 基金合同生效日： 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约 定 的 备 案 条 件 ， 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 向 中 国 证 监 会 办 理
基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期 
37、 基金募集期： 指自基金 份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最
长不得超过3 个月 
38、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
39、 工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 
40、 日：指公历日 
41、 月：指公历月 
42、 T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 
43、 T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日(不包含 T 日) 
44、 开放日： 指为基金 投资 者办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作
日 
45、 认购： 指在本基金募集 期内购买基金份额的行为， 投资者可以现金或
股票方式申请认购 
46、 申购： 指基金合同生效后， 投资者按本基金合同规定的条件， 以申购深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为 
47、 赎回： 指基金合同生效 后， 基金份额持有人按 本基金合同规定的条件，
要 求 基 金 管 理 人 购 回 基 金 份 额 ， 以 取 得 申 购 赎 回 清 单 所 规 定 对 价 的 行
为 
48、 申购赎回清单： 指由基 金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价
等信息的文件 
49、 申购对价： 指投资者申 购基金份额时， 按基金 合同和招募说明书规定
应交付的组合证券 、现金替代、现金差额及其他对价 
50、 赎回对价： 指投资者赎 回基金份额时， 基金管 理人按基金合同和招募
说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他
对价 
51、 标的指数：指深证基本面 60 指数及其未来可能发生的变更 
52、 完全复制法： 指一种构 建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的
指 数 中 的 所 有 成 份 证 券 ， 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重
确定购买的比例，以达到复制指数的目的 
53、 最小申购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资
者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 
54、 现金替代： 指申购或赎 回过程中， 投资者按基 金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
55、 现金差额： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 或 赎
回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差
额、申购或赎回的基金份额数计算 
56、 预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商
预 先 冻 结 申 请 申 购 或 赎 回 的 投 资 者 的 相 应 资 金 ， 由 基 金 管 理 人 计 算 并
公布的现金数额 
57、 基金份额参考净值： 指在交易时间内， 申购赎回清单中的组合证券 （含
预估现金部分）实时市值 ，简称IOPV 
58、 元：指人民币元 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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59、 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银 行 存 款 利 息 、 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本
和费用的节约 
60、 收益评价日： 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率
差额之日 
61、 基金累计报酬率： 指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算
后的基金份额净值之比减去 100% 
62、 标的指数同期累计报酬率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金份额
折算日标的指数收盘值之比减去 100% 
63、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应
收款项及其他资产的价值总 和 
64、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
65、 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数
值 
66、 基金资产估值： 指计算 评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
67、 指定媒体： 指中国证监 会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网
站及其他媒体 
68、 不可抗力： 指本基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服， 且
在 本 基 金 合 同 签 署 之 日 后 发 生 的 ， 使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部
分履行本基金合同的任何事件 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概况 
1、基金管理人基本情况 
名称：建信基金管理有 限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 
设立日期：2005年9月19日 
法定代表人：江先周 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币2亿元 
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准 设
立。公司的股权结构如下： 
股东名称 股权比例 
中国建设银行股份有限公司 65% 
美国信安金融服务公司 25% 
中国华电集团资本控股有限公司 10% 
 
本基金 管理 人公司 治理 结构完 善， 经 营运 作规 范，能 够切 实维护 基金 投资
人的利 益。股 东会 为公 司权力 机构， 由全 体股 东组成 ，决定 公司 的经 营方针以
及选举 和更换 董事 、监 事等事 宜。公 司章 程中 明确公 司股东 通过 股东 会依法行
使权利 ，不以 任何 形式 直接或 者间接 干预 公司 的经营 管理和 基金 资产 的投资运
作。 
董事会 为公 司的决策 机 构，对 股东 会负责 ，并 向股东 会汇 报。公 司董 事会
由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公司章程的规定， 董事会履行 《公
司法》 规定的 有关 重大 事项的 决策权 、对 公司 基本制 度的制 定权 和对 总经理等
经营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6 名 监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、
投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易部、 研究部、 创新发展部、 市场营
销部、专户理财部、 市场推广部、人力资源管理部、 基金运营部、信息技术部、
风险管理部、 监察稽核部十 五个职能部门， 以及深圳、 成都、 北京、 上海四个分
公司 。 在上海设立了子公司--建信资本管理有 限责任公司。 此外， 公司还设有投
资决策委员会和风险管理委员会。 
（二）主要人员情况 
1、董事会成员 
江先周 先生 ，董 事长 。1982 年毕 业于 东北 财 经大学 ，获 经济 学学 士 学位。
1986 年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。1993 年获英国 Heriot-Watt 大
学商学院国际银行金融学硕士学位。 历任中国建设银行行长办公室副处长， 中国
建设银行国际业务部处长， 中国建设银行行长办公室副主任， 中国建设银行国际
业务部副总经理， 中国建设银行基金托管部总经理， 中国建设银行基金托管部总
经理兼机构业务部总经理。 
孙志晨先生，董事。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长江商学院 EMBA 。历任中国建设银 行总行 筹资部证券处副 处 长 ，中 国 建 设 银
行总行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总
经理。 
曹伟先 生， 董事 ，现 任 中国建 设银 行个 人存 款 与投资 部副 总经 理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。 
欧阳伯 权先 生， 董事 ， 现任 美 国信 安金 融集 团 总裁 — 亚洲 。1977 年获加
拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。 历任加拿大安泰保险公司管 理
级培训员、 团体核保总监， 美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁， 信安国
际有限公司亚洲区行政总裁。 
袁时奋 先生 ，董 事， 现 任信安 国际 有限 公司 大 中华区 首席 营运 官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。 
殷红军先生， 董事， 现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。 １９９
８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务
有限公 司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持
工作） 、中国 华电 集团 公司改 制重组 办公 室副 处长、 体制改 革处 处长 、政策 与法
律事务部政策研究处处长。 
顾建国先生， 独立董事， 现任中国信达资产管理股份有限公司 副总裁。1984
年获浙 江工 业大 学管理 工程学 学士 学位，1991 年获 浙江 大学经 济系 宏观经 济专
业硕士 学位 ，1994 年 获财政 部财 科所研 究生 部财务 学博 士学位 。历 任中国 建设
银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、 中国建设银行会计部副总经理、 香港
华建国际集团公司总经理。 
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚 退
休金信 托管理 有限 公司 董事, 英国保 诚保 险有 限公司 首席行 政员, 美 国国际 保险
集 团 亚 太区 资深 副 总裁, 美 国 友邦 保险( 加 拿大) 有 限 公司 总 裁兼 首 席行 政 员 等 。
1989 年获 Pacific Southern University 工商管 理硕士学位。 
伏军先 生, 独立 董事, 法学博 士， 现任对 外经 济贸易 大学 法学院 教授 ，兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。 
2、监事会成员 
张涛女士， 监事会主席。 东北财经大学投资经济管理专业本科毕业， 高级经
济师。 历任中国建 设银行辽宁省分行储蓄处处长、 营业部总经理、 抚顺市分行行
长、 辽宁省分行副行长； 中国建设银行新疆区分行行长； 中国建设银行高级研修
院副院长。2014年3月起任公司监事会主席。 
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。 方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位， 拥有新加坡、 英格兰和
威尔斯以及香港地区律师从业资格。 
唐湘晖女士， 监事， 现任中国华电集团资本控股有限公司 政治工作部 （纪检
监察部）主任 。1993年获北京物资 学院会计学学士，2007年获得清华- 麦考瑞大
学应用金融硕士。 历任中电联电力财会与经济发展研究中心， 原电力工业部经济深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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调节司， 国家电力公司财务与资产管理部， 中国华电集团公司财务与资产管理部，
中国华电集团公司结算中心， 中国华电集团公司金融管理部副处长、 中国华电集
团资本控股有限公司 （财务公司） 监察审计部经理、 中国华电集团资本控股有限
公司金融管理部经理、中国华电集团资本控股有限公司机构发展与管理部经理。 
翟峰先生， 职工监事， 现 任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 1988
年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位， 1990 年获得上海复旦大学国际经济法
专业法学学士学位。 历任中国日报评论部记者， 秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部
审计部副主任， 中国信达信托投资有限公司 （原名为中国建设银行信托投资公司）
证券发行部副总经理， 宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理， 上海永嘉
投资管理有限公司执行董事、副总经理。 
吴洁女士， 职工监事， 现 任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。 1992
年毕业于南开大学金融系， 1995年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。 历
任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金部交易风险
管理处副处长、 中国建设银行资金部交易风险管理处、 综合处高级副经理 （主持
工作） 。 
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
监。1996 年毕业于中国人民大学经济信息管理系， 获得学士学位；2001年毕业于
北京师范大学经济系， 获得管理学硕士学位。 历任中国建设银行总行人力资源部
主任科员， 高级经理助理， 建信基金管理公司人力资源管理部总监助理， 副总监，
总监。 
3、公司高管人员 
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员） 。 
何斌先 生， 副总 经理 。1992 年获 东北 财经 大 学计划 统计 系学 士学 位 。先后
就职于北京市财政局、 北京京都会计师事务所、 中国证券监督管理委员会基金监
管部 ， 历任 国 泰基 金管 理公司 （任副 总经 理） 、建信 基金管 理有 限责 任公司 （任
督察长） 。 
王新艳女士，副总经理。 特许金融分析师（CFA ），硕士。1998 年 10 月加
入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，2002 年 11 月 2 日至 2004
年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004 年 6 月加
入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，2005深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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年 3 月 16 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长 城鼎益股票型证券投资基金（LOF ）
的基金经理 ，2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月 16 日任景顺长城精选蓝筹股票型
证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月加入 本公司，任总经理助理，2010 年 5
月起任副总经理。2009 年 12 月 17 日至 2011 年 2 月 1 日任建信恒久价值股票型
证券投资基金的基金经理；2010 年 4 月 27 日 至 2013 年 12 月 20 日 任建信核心
精选股票型证券投资基金的基金经理；2010 年 11 月 16 日至 2011 年 12 月 20 日
任建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理。 
4、督察长 
路彩营 女士 ，督 察长 。1979 年毕 业于 河北 大 学经济 系计 划统 计专 业 。历任
中国建 设银行公司业务部副处长、处长，华夏证券股份有限公司部门副总经理，
宝盈基 金管理 公司 首席 顾问（ 公司副 总经 理级 ） ，建 信基金 管理 有限 责任公 司监
事长。 
5、本基金基金经理 
梁洪昀先生，博士，特许金融分析师（CFA ） ，投资管理部总监。2003 年1
月获清华大学经济学博士学位， 2003 年1月至2005 年8月， 就职于大成基金管理有
限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理财部高级经理。
2005 年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、
研究部总监助理、 研究部副总监、 投资管理部副总监 、 投资 管理部副总监 （主持
工作） 、 总监。2009年11月5日起任建信沪深300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金
经理； 2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的基金经理； 2011年9月8日起任深证基本面60交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012 年3月16日起任建信深证100
指数增强型证券投资基金基金经理。 
6、投资决策委员会成员 
孙志晨先生，总经理。 
王新艳女士，副总经理。 
梁洪昀先生，投资管理部总监。 
万志勇先生，投资管理部副总监。 
钟敬棣先生，投资管理部副总监。 
姚锦女士，研究部首席策略分析师。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1. 依 法 募 集 基 金 ， 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2. 办理基金备案手续； 
3. 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4. 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配收益； 
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6. 编制中期和年度基金报告；



7. 计算并公告基金 资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8. 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9. 召集基金份额持有人大会； 
10. 保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11. 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；



12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
（四）基金管理人承诺 
1．本 基金管理人将根据基金合同的规定， 按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。 
2． 本基金管理人不从事违反 《证券法》 的行为， 并建立健全内 部控制制度，
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 
3． 本基金管理人不从事违反 《基金法》 的行为， 并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证 本 基金财产不用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5） 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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行的股票或者债券； 
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券 或者承销期内承销的证券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）依照法律、行政法规有关规定，由 中国证监会 规定禁止的其他活动 ； 
（9） 法律法规或 监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制 。 
4、 本基金管理人将加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人 以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）其它法律法规以及 国务院证券监督管理机构 禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
（1） 依照 有关 法律、 法规和 基金 合同的 规定 ，本着 谨慎 的原则 为基 金份额
持有人谋取利益。 
（2） 不利 用职 务之便 为自己 、被 代理人 、被 代表人 、受 雇人或 任何 其他第
三人谋取不当利益。 
（3） 不泄 漏在 任职期 间知悉 的有 关证券 、基 金的商 业秘 密以及 尚未 依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 
（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 
（四）基金管理人的 内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1） 全面 性原 则。内 部控制 制度 覆盖公 司的 各项业 务、 各个部 门和 各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2） 独立 性原 则。公 司设立 独立 的督察 长与 监察稽 核部 门，并 使它 们保持
高度的独立性与权威性。 
（3） 相互 制约 原则。 公司部 门和 岗位的 设置 权责分 明、 相互牵 制， 并通过深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4） 有效 性原 则。公 司的内 部风 险控制 工作 必须从 实际 出发， 主要 通过对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5） 防火 墙原 则。公 司的投 资管 理、基 金运 作 、计 算机 技术系 统等 相关部
门， 在物理上和制度上适当隔离。 对因业务需要知悉内幕信息的人员， 制定严格
的批准程序和监督处罚措施。 
（6） 适时 性原 则。公 司内部 风险 控制制 度的 制定， 应具 有前瞻 性， 并且必
须随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 本公司在董事会
下设立了审计与风险控制委员会， 负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法
性、 合规性和风险状况进行 检查和评估， 对公司监察稽核制度的有效性进行评价，
监督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评价公司的财务表现， 保证公司的
财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了投资决策委员会， 就基金
投资等发表专业意见及建议。 另外， 在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，
负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究， 制定相应的控制制度， 并实
行相关的风险控制措施。 
此外， 公司设有督察长， 全权负责公司的监察与稽核工作 ， 对公司和基金运
作的合法性、 合规性及合理性进行全面检查与监督， 参与公司风险控制工作， 发
生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况， 范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素， 评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互 独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的
关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了 解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行监督、 稽核职能， 检查、
评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度的执行
情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期不定期出具
监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1） 本公 司确 知建立 、实施 和维 持内部 控制 制度是 本公 司董事 会及 管理层
的责任。 
（2）上述关于内部控制的披 露真实、准确。 
（3） 本公 司承 诺将根 据市场 环境 的变化 及公 司的发 展不 断完善 内部 控制制
度。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人概况 
1、基本情况 
名称：中国民生银行股份有限公司 （以下简称“中国民生银行” ） 
住所：北京市西城区复兴门内大街2号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 
法定代表人：董文标 
成立时间：1996年2月7日 
基金托管业务批准文号： 证监基金字［2004］101号 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：持续经营 
电话：010-58560666



联系人：赵天杰 
中国民生银行于1996 年1月12日在北京正式成立，是我国首家主要由非公有
制企业入股的全国性股份制商业银行， 同时又是严格按照 《公司法》 和 《商业银
行法》 建立的规范的股份制金融企业。 多种经济成份在中国金融业的涉足和实现
规范的现代企业制度， 使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行， 而为国
内外经济界、 金融界所关注。 中国民生银行成立 十余年来， 业务不断拓展， 规模
不断扩大，效益逐年递增，并保持了良好的资产质量。 
2000年12月19日，中国民生银行A 股股票（600016）在上海证券交易所挂牌
上市。 2003年3月18日， 中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交
易。2004年11 月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民
币次级债券， 成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商
业银行。2005年10月26 日， 民生银行成功完成股权分置改革， 成为国内首家完成
股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。



中国民生银行自上市以来，按照 “ 团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管
理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展 ” 的经营发展方针，
在改革发 展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了 “ 大集中” 科技 平台、 “ 两
率 ” 考核机制、“ 三卡” 工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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模式及事业部改革等制度创新， 实现了低风险、 快增长、 高效益的战略目标， 树
立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。



2007年11 月，民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称
号，同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的 “ 最佳贸易融资银行奖” 。 
2007年12月，民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届 “ 亚太地区最大规模上
市企业50强” 奖项。 
2008年7月，民生银行 荣获“ 2008年中国最具生命力百强企业 ” 第三名



在《2008中国商业银行竞争力评价报告》 中民生银行核心竞争力排名第6位，
在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。 
2009年6月，民生银行在 “ 2009年中国本土银行网站竞争力评测活动 ” 中获
2009 年中国本土银行网站 “ 最佳服务质量奖 ” 。 
2009年9月，在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上，中国民生银行
被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构” 。在“第十届中国优秀财经证券
网站评选”中，民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”
两 项大奖。 
2009年11 月21日， 在第 四届 “21世纪亚洲金融 年会” 上， 民生银行被评 为 “2009
年·亚洲最佳风险管理银行” 。 
2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选
暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选” 中， 民生银行获得了 “2009 年中国
最受尊敬银行” 、 “最佳服务私人银行” 、 “2009年最佳零售银行”多个奖项。 
2010年2月3日， 在“ 卓越2009 年度金融理财排行榜 ” 评选活动中， 中国民生
银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评，
荣获卓越2009年度金融理财排行榜 “十佳电子银行 ”奖。 
2010年10月，在经济观察报主办的 “ 2009年度中国最佳银行评选 ” 中， 民生银
行 获得评委会奖——“ 中国银行业十年改革创新奖 ” 。 这一奖项是评委会为 表彰在
公司治理、 激励机制、 风险管理、 产品创新、 管理架构、 商业模式六个方面创新
表现卓著的银行 而特别设立的。 
2011年12月，在由中国金融认证中心（CFCA ）联合近40家成员行共同举办
的2011中国电子银行年会 上，民生银行荣获“ 201 1 年中国网上银行最佳网银安全深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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奖 ” 。这是继2009年、2010年荣获 “ 中国网上银行最佳网银安 全奖” 后，民生银行
第三次获此殊荣， 是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度
肯定。 
2012年6月20日， 在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其
2011-2012年度的出色 业绩和产品创新最终荣获 “ 2012年中国卓越贸易金融银行 ”
奖项。这也是 民生银行继2010年荣获英国《金融时报》 “ 中国银行业成就奖 —最
佳贸易金融银行奖 ” 之后第三次获 此殊荣。 
2012年11 月29日， 民生银行在 《The Asset 》 杂 志举办的2012年度AAA 国家奖
项评选中获得 “ 中国最佳银行- 新秀奖 ” 。 
2、主要人员情况 
杨春萍：女，北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理（主持工作） 。曾
就职于中国投资银行总行， 意大利联合信贷银行北京代表处， 中国民生银行金融
市场部和资产托管部。 历任中国投资银行总行业务经理， 意大利联合信贷银行北
京代表处代表， 中国民生银行金融市场部处长、 资产托管部总经理助理、 副总经
理、 副总经理 （主持工作） 等职务。 具有近三十年的金融从业经历， 丰富的外资
银行工作经验，具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。 
3、基金托管业务经营情况 
中国民生银行股份有限公司 于2004年7月9日获得基金托管资格， 成为 《中华
人民共和国证券投资基 金法》 颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。 为了更
好地发挥后发优势， 大力发展托管业务， 中国民生银行股份有限公司 资产托管部
从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、 为客户提供高品质托管服务的原
则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工52人，
平均年龄33岁，100% 员工拥有大学本科以上学历，80% 以上员工具有硕士以上
文凭。基金业务人员100% 都具有基金从业资格。 截止到2013年12月31日，本行
共托管基金28只， 分别为天治品质优选混合型证券投资基金、 融通易支付货币市
场证券投资基金、 东方精 选混合型开放式证券投资基金、 天治天得利货币市场基
金、 东方金账簿货币市场基金、 长信增利动态策略证券投资基金、 华商领先企业
混合型证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、华商策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券型证券投资基金、 工银瑞信
添颐债券型证券投资基金、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国投瑞银瑞源保本
混合型证券投资基金、 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、 建信转债增强债券
型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、农银汇理行业
轮动股票型证券投资基金、 建信月盈安心理财债券型证券投资基金、 中银美丽中
国股票型证券投资基金、 建信消费升级混合型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫纯
债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 建信安心保本混合型证券投资
基金、 德邦德利货币市场基金、 中银互利分级债券型证券投资基金、 工银瑞信添
福债券型证券投资基金、 中银中高等级债券型证券投资基金和汇添富全额宝货币
市场基金。托管基金资产净值为571.06亿元。 
（二）基金托管人的内部控制制度 
1、内部风险控制目标 
强化内部管理， 保障国家的 金融方针政策及相关法律法规贯彻执行， 保证自
觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系，
保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 
2、内部风险控制组织结构 
中国民生银行股份有限公司基金 托管业务内部风险控制组织结构由 中国民
生银行股份有限公司 稽核部、 资产托管部内设稽核监督处 及资产托管部各业务处
室共同组成。 总行 稽核部 对各业务部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产 托管
部内设独立、 专职的内部 监督稽核处 ， 负责拟定托管业务风险控制工作总体思路
与计划， 组织、 指导、 协调、 监督各业务处 室风险控制工作的实施。 各业务处室
在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
(1) 全面性原则： 风险控 制必须覆盖 资产托管部的所有 处室和岗位， 渗透各项
业务过程和业务环节； 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位员
工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(2) 独立性原则： 资产 托 管部设立独立的 稽核监督处，该 处室保持高度的独立
性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 
(3) 相互制约原则： 各处室 在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机
制，建立不同岗位之间的制衡体系。 
(4) 定性和定量相结合原 则： 建立完备的风险管理指标体系， 使风险管理更具深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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客观性和操作性。 
(5) 防火墙原则： 托管部 自身财务与基金财务严格分开； 托管业务日常操作部
门与行政、研发和营销等部门严格分离。 
4、内部风险控制 制度和措施 
(1) 制度建设：建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、
严格的人员行为规范等一系列规章制度。 
(2) 建立健全的组织管理 结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 
(3) 风险识别与评估： 稽核监督处 指导业务处室 进行风险识别、 评估， 制定并
实施风险控制措施。 
(4) 相对独立的业务操作 空间： 业 务操作区相对独立， 实施门禁管理和音像监
控。 
(5) 人员管理： 进行定期 的业务与职业道德培训， 使员工树立风险防范与控制
理念，并签订承诺书。 
(6) 应急预案：制定完备 的《应急 预案》 ，并组织员工定期演练；建立异地灾
备中心，保证业务不中断。 
5、资产托管部内部风险控制 
中国民生银行股份有限公司从 控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
监控 等五个方面构建了 托管业务风险控制体系。 
(1) 坚持风险管理与业务 发展同等重要的理念。 托管业务是商业银行新兴的中
间业务， 中国民生银行股份有限公司资产 托管部从成立之日起就特别强调规范运
作 ， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场
环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题新情况不断出现， 中国民生银行股份
有限公司资产 托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防
范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
(2) 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参
与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 中国民生银行股份有限公
司资产 托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务 处室和业务岗
位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(3) 建立分工明确、 相互 牵制的风险控制组织结构。 托管部通过建立纵向双人深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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制， 横向多 处室制的内部组织结构， 形成不同 处室 、 不同岗位相互制衡的组织结
构。 
(4) 以制度建设作为风险 管理的核心。 中国民生银行股份有限公司资产 托管部
十分重视内部控制制度的建设， 已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括业务
管理办法、 内部控制 制度 、 员工行为规范、 岗位职责及涵括所有后台运作环节的
操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还 会不断增加和完善。 
(5) 制度的执行和监督是 风险控制的关键。 制度执行比编写制度更重要， 制度
落实检查是风险控制管理的有力保 证。 中国民生银行股份有限公司资产 托管部内
部设置专职 稽核监督处， 依照有关法律规章， 每两 个月对业务的运行进行一次稽
核检查。总行稽核部也不定期对 资产托管部进行稽核检查。 
(6) 将先进的技术手段运 用于风险控制中。 在风险管理中， 技术控制风险比制
度控制风险更加可靠， 可将人为不确定因素降至最低。 托管业务系统需求不仅从
业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证， 托管业务技术系统具有较强的
自动风险控制功能。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有关法律法规的规定， 对基金的
投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、
基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的
到账和赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同和有
关法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理
人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对
基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国 证监
会 。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国 证监会 ， 同时
通知基金管理人限期纠正。深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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五 、相 关服务 机构 
 
（一）基金份额发售机构 
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） 
（1）国泰君安证券股份有限公司 
住所：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市延平路 135 号 
法定代表人：万建华 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（2）中信证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（3）中信万通证券有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
法定代表人：杨宝林 
客服电话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（4）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（5）海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
23 
网址：www.htsec.com 
（6）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（7）长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（8）华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（9）齐鲁证券有限公司 
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务热线：95538 
网址： www.qlzq.com.cn 
（10）渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
法定代表人：杜庆平 
客户服务电话: 4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（11）平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼 
法定代表人：杨宇翔 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
24 
客服热线：4008866338 
网址：stock.pingan.com



（12）国信证券股份有限公 司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（13）中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21
层 
法定代表人：龙增来 
开放式基金咨询电话：4006008008 
网址： www.cjis.cn 
（14）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元



办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层 
法定代表人：牛冠兴 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（15）宏源证券股份有限公司 
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路 233 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 
法定代表人：冯戎



客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com



（16）红塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 
法定代表人：况雨林 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
25 
客服电话：0871-3577888 
网址：www.hongtastock.com 
（17）申银万国证券股份有 限公司 
注册地址：上海市常熟路 171 号 
法定代表人：储晓明 
客服电话：95523 或4008895523 
网址：www.sywg.com 
（18）东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
客服电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（19）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江 苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少林 
客户服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（20）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市 自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中 
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（21）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 
法定代表人：高冠江 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（22）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 99 号 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
26 
法定代表人：兰荣 
客户服务电话: 95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
（23）长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：黄耀华 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及 深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、基 金管 理人 可以根 据相关 法律 法规要 求， 选择其 他符 合要求 的机 构代理
销售本基金，并及时公告。 
（二） 登记结算机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23 层 
法定代表人：金颖 
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 
电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
（三）律师事务所及经办律师 
名称： 北京德恒律师事务所 
住所： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 
负责人： 王丽 
联系人： 徐建军 
电话：010－66575888 
传真 ：010－65232181 
经办律师： 徐建军、 刘焕志 
（四）会计师事务所及经办注册会计师 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
27 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 
法定代表人：杨绍信 
联系人：陈熹 
联系电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师：薛竞、陈熹 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
28 
六 、基 金的募集 
 
（一）基金募集的依据 
本基金由基金管理人依 照《基金法》 、 《运作 办 法》 、 《销售办法》 、 基 金合同
及 其 他法 律法 规的 有关规 定 募集 。本 基金 募集申 请 已经 中国 证监 会2011 年7月14
日证监 许可[2011]1092 号文核准。 
（二）基金类型 
股票型。 
（三）基金的运作方式 
交易型开放式。 
（四）标的指数 
深证基本面60指数 。 
（五）基金存续期间 
不定期。 
（六）基金的面值 、认购价格 
本基金每份基金份额的 初始面值为人民币1.00 元， 认购价格为人民币1.00元。 
（七）募集方式 
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资者通过基金管理 人以
现金进 行的认购； 网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构
以股票进行的认购。 
（八）募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 、 机构投资者 和合
格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资者。 
（九）募集场所 
投资者应 当 在 基 金 管 理 人 及 其 指 定 发 售 代 理 机 构 办 理 基 金 发 售 业 务 的 营 业
场所或按基金管理人、 发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。 基金管理深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
29 
人、 发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法 ， 请参见本基金发售
公告以及当地发售代理机构的公告。 基金管理人可以根 据情况增加或变更发售代
理机构 ，并另行公告。 
（十）投资者对基金份额的认购 
1、认购时间安排 
本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。



本基金自2011年8 月8 日至2011 年9 月2 日 进行 发售 。 其 中, 网 上现 金 认购 的 日
期 为2011年8月8日至2011年9月2日， 网下现金认购 的日期为2011年8月8日至2011
年9月2日，网下股票认购 的日期为2011年8月29 日至2011年9月2日。 
如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，
基金可在募集期限内继续销售， 直到达到基金备 案条件。 基金管理人也可根据基
金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
本基金基金合同已于2011年9月8日生效。 
2、认购开户 
（1 ）投 资者 认购 本基金 时 需具 有深 圳证 券交易 所A 股 账户 或证 券投资 基 金
账户。 
1）已有深圳A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 
2 ） 尚无 深圳A 股 账户或 证 券投 资基 金账 户的投 资 者， 需在 认购 前持本 人 身
份 证 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的 开 户 代 理 机 构 办 理 深 圳A
股账户或证券投资基金账户的开户手续。 
有关开设深圳A 股账户和证券投资基金账户的具体程序 和办法， 请到各开户
网点详细咨询有关规定。 
（2）账户使用注意事项 
1） 证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如投资
者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回 ， 则应使用深圳A 股账户。 
2） 已购买过建信 基金管理有限责任 公司其他开放式基金的投资者， 其持有
的由建信基金管理有 限 责 任 公司开立的基金账户不能用于认购 深 证 基 本 面60 交
易型开放式指数基金。 
（十一）认购费用 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
30 
本基金的认购费率如下： 
认购份额（U ） 认购费率 
U<50 万份 1.0% 
50 万份≤U<100 万份 0.5% 
U ≥100 万份 1000 元/ 笔 
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。 发售代理
机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 
（十二）网上现金认购



1 、 认 购 时 间 ： 2011 年 8 月 8 日至2011 年 9 月 2 日 上午9:30 —11:30 和下午
1:00 —3:00 。 
2 、 认 购 限 额 ： 网 上 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认 购 份 额 需 为
1,000 份或其整数倍， 最高不得超过99,999,000份。 投资 者可以多次认购， 累计认
购份额不设上限。



3 、 认 购 申 请 ： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 发 售 代 理 机 构 的 规 定 ， 备足认
购资金， 办理认购手续。 投资者可多次申报， 不可撤单， 申报一经确认， 认购资
金即被冻结。 
4、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购份额× 认购价格×（1＋佣金比率） 
认购佣金＝认购份额× 认购价格×佣金比率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持
有人所有。 利息折算的基金份额保留至整数位， 小数部分舍去， 舍去部分计入基
金财产。 利息和具体份额以 登记结算机构的记录为准。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
（十三）网下现金认购



1 、 认 购 时 间 ：2011 年8 月8 日至2011 年9 月2 日 ， 具 体 业 务 办 理 时 间 见 基 金 份
额发售公告 。


深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
31 
2、认购金额和利息折算的份额的计算： 
通过基金管理人进行网下现金认购的 投资者 ， 认购以基金份额申请， 认购费
用、认购金额的计算公式为： 
认购金额＝认购份额× 认购价格×（1＋认购费率） 
认购费用＝认购份额× 认购价格×认购费率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有， 网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 利息折算
的份额保留至整数位，小数部分舍 去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
3 、 认 购 限 额 ： 网 下 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 办 理
网下现金认购的 ， 每笔认购份额须在10万份以上( 含10万份) 。 投资者可以多次认
购,累计认购份额不设上限。 
4 、认购手续： 投 资 者 在 认 购 本 基 金 时, 需 按 基 金 管 理 人 的 规 定 办 理 相 关 认
购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。



5 、T 日 通 过 基 金 管 理 人 提 交 的 网 下 现 金 认 购 申 请, 由 基 金 管 理 人 于T ＋1 日进
行有效认购款项的清算交收， 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专
户。 
（十四）网下股票认购



1、 认购时间： 2011 年8 月29 日至2011 年9 月2 日， 具体业务办理时间
见基金份额发售公告 。



2 、 认 购 限 额 ： 网 下 股 票 认 购 以 单 只 股 票 股 数 申 报 ， 用 以 认 购 的 股 票 必 须 是
深证基本面60指数成份股和已公告的备选成份股。 单只股票最低认购申报股数为
1,000 股， 超过1,000股的部分须为100股的整数倍。 投资者可以多次提交认购申请，
累计申报股数不设上限。



3 、 认 购 手 续 ： 投资者 在 认 购 本 基 金 时 ， 需 按 销 售 机 构 的 规 定 ， 到 销 售 网 点
办理认购手续， 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后 在销售机构规定的时
间之后 不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结 。



4、特殊情形


深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
32 
1）已公告的将被调出 深证基本面60指数的成份股不得用于认购本基金。



2） 限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交
易量、 价格波动及其他异常情况， 决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网下
股票认 购日前 至少3个 工作日 公告限 制认 购规 模的个 股名单 。认 购规 模受限 的个
股一般不超过10只。



3 ） 临 时 拒 绝 个 股 认 购 ： 对 于 在 网 下 股 票 认 购 期 间 价 格 波 动 异 常 或 认 购 申 报
数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。



5、清算交收： 
投资者通过发售代理机构 办理网下股票认购 的， 在网下股票认购期内每日日
终，发售代理机构将股 票认购数据按投资者证 券账户汇总发送给基金 管理人。T
日日终 （T 日为本基金发售期最后一日） ， 基金管理人初步确认各成份股的有效认
购数量。登记结算机构 根据基金管理人提供的 确认数据, 将 投 资 者 申 请 认 购 的 股
票过户至本基金组合证券认购专户， 完成验资后划入基金证券账户。 基金管理人
为投资者计算认购份额， 并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份
额方式 支付的 佣金,从 投资者 的认购 份额 中扣 除,为 发售代 理机 构增 加相应 的基金
份额。 基金合同 生效后， 登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额
明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 
6、认购份额的计算公式：



投资者的认购份额＝
?
?
n
i 1
( 第i 只股票在网下股票 认购期最后一日的均价 ×有
效认购数量)/1.00



其中，



（1 ）i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票，如投资者仅提交了1 只股票的
申请，则i=1 ，i ≤60。



（2 ） “ 第i 只股 票 在网下 股 票 认购 期 最后 一 日的 均 价 ” 由基 金 管理 人根 据 深圳
证券交易所的当日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算， 以四
舍 五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在当日停牌或无成交， 则以同样方法
计算最近一个交易日的均价作为计算价格。



若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进 行 股 票 过 户 日 的深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
33 
冻结期 间发生 除息 、送 股（转 增） 、 配股 等权 益变动 ，则由 于 投 资者 获得了 相应
的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：



①除息：调整后价格= 网下股票认购期最后一日均价- 每股现金股利或股息



②送股：调整后价格= 网下股票认购期最后一日均价/ （1+ 每股送股比例）



③配股： 调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+ 配股价× 配股 比例）/
（1+ 每股配股比例）



④ 送 股且 配 股： 调整 后价 格= （网 下 股票 认购期 最 后一 日 均价+ 配股价× 配股
比例）/ （1+ 每股送股比例+ 每股配股比例）



⑤除息、 送股且配股： 调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+ 配股价
× 配股比例- 每股现金股 利或股息）/ （1+ 每股送股比例+ 每股配股比例）



（3 ） “ 有 效 认 购 数 量 ” 是 指 由 基 金 管 理 人 确 认 的 并 据 以 进 行 清 算 交 收 的 股 票
股数。其中，



①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：






 




























max
1
( ) 105% /
n
jj
j
q Cash p q w p
?
? ? ? ?
?
 
qmax 为限制认购规模的 单只个股最高可确认的认购数量， Cash 为网上现金认
购和网下现 金认购的 合 计申请数额 ，pjqj 为除 限制认购规 模的个股 和 基金管理人
全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和
认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日 深证基
本面60指数中的权重 （认购期间如有 深证基本面60指数调整公告， 则基金管理人
根据公告调整后的成份股名单以及深证基本面60 指数编制规则计算调整后的 深
证基本面60指数构成权重， 并以其作为计算依据） ， p为该股在网下股票认购期最
后一日的均价。



如果投资者申 报 的 个 股 认 购 数 量 总 额 大 于 基 金 管 理 人 可 确 认 的 认 购 数 量 上
限，则按照各 投资者的认购申报数量同比例收取。



②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进 行 股 票 过 户 日
的冻结期间发生司法 强制 执行， 基金管理人将根据 登记结算机构发送的解冻数据
对 投资者的有效认购数量进行相应调整。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
34 
（十五）网下认购 募集资金利息与募集股票权益的处理方式



募集期间网下现金认购资金全部存入本基金募集专户， 投资者 网下现金认购
款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有， 在本基金募集结束后 ， 折算为基
金份额计入投资者的账户。 募集股票在网下股票认购日至 登记结算机构进行股票
过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
（十六）募集期间的资金、股票与费用



基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何
人不得动用。 募集的股票由发售代理机构予以冻结， 并由 登记结算机构过户至本
基金组合证券认购专户。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师 费以及其他费用， 不得从基金
财产中列支。 
（十七）募集结果、募集 期利息和股票的处理方式



通过基 金管 理人进 行网 下现金 认购 的有效 认购 资金在 划入 基金募 集专 户 前
所产生 的利息 ，归 投资 者所有 ；有效 认购 资金 自划入 基金募 集专 户起 至基金合
同生效 日止的 利息 计入 基金资 产；投 资者 以股 票认购 的，认 购股 票由 注册登记
机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 
截止到2011年9月2日， 基金募集工作顺利结束。 经普华永道中天会计师事务
所 有 限 公 司 验 资 ， 本 次 募 集 净 认 购 金 额 为 人 民 币389,202,212.00 元 ， 本 次 募 集 所
有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币29,824.00元 （含所
募集股票市值） ， 折合基金份额29,824.00份； 经基金注册登记机构确认结转为基
金份额的募集期 间 认 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币389,232,036.00 元 ， 折 合 基 金 份 额
389,232,036.00 份 。本次 募 集有 效认 购户 数为3,409 户 ，按 照每 份基金 份 额初 始 面
值人民币1.00元计算， 本次募集期间募集金额 （含所募集股票市值） 及利息结转
的基金份额共计389,232,036.00 份， 已全部计入投资者基金账户， 归投资者所有 。
其中以现金方式认购的基金份额所对应得募集资金 已 汇 入 本 基 金 在 基 金 托 管 人
中国 民生银行股份有限公司开立的本基金托管专户， 以股票方式认购的基金份额
所对应得募集资本 相关的股票， 已过户至本基金开立在中国证券 登记结算有限责
任公司的“中国民生银 行- 深证基本面60 交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资基 金 ” 证 券
帐户。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
35 
七 、基 金合同 的生 效 
（一）基金备案条件 
本基金自基金份额发售之日起3个月内， 基金募集份额总额不少于2亿份， 基
金募集 金额不 少于2亿元 （含 募集股 票市 值） ，并且 基金份 额持 有人 数不少 于200
人。 
（二）基金的验资和备案 
基金管理人应当自基金募集结束 之日起 10 日内聘请法定验资机构验资 ， 自
收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会 提交验资报告， 办理基 金备案手续 。 
（三）基金合同生效 
1.自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续 办理完毕，基金合同生效； 
2. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜
予以公告； 本基金合同已于2011 年9月8日生效。 
（四）基金募集失败的处理方式 
1、基金募集期届满，未达到基金 备案条件 ，则基金募集失败。 
2、 如基金募集失败， 基 金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用， 在基金募 集 期届满后 30 日内返还 投资者已缴纳的认购款项， 并加
计银行同期存款利息 ，并 由登记结算机构将已冻结的股票解冻。



3、 如基金募集失败， 基 金管理人、 基金托管人不得请求报酬。 基金管理人、
基金托管人基金募集 支付之一切费用应由各方各自承担。 
（五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资
产净值低于 5000 万元， 基金管理人应当及时 报告中国证监会； 基金 份额持有人
数量连续 20 个工作日达不到 200 人， 或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000
万元， 基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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八 、基 金份额 折算 和变更 登记 
根据 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 和 《 深证
基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金 招募 说明书》 的有关规定， 建信 基金
管理有限 责任公司 （以下简称 “ 本基金管理人” ） 决定 2011 年 10 月 12 日为 深证
基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 的基金份额折
算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 10 月 12 日标的指数收盘 值的二 千分
之一基本一致。2011 年 10 月 12 日，深证基 本面 60 指数收盘值为 3728.224
点，本基金的基金资产净值为 395,318,115.60 元，折算前基金份额总额为
389,232,036 份，折算 前基金份额净值为 1.0156 元。






根据 《 深证基本面 60 交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书》 中约定
的基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.54483643 （以四舍五 入的方法保
留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 212,066,039 份，折 算后基金份
额净值为 1.8641 元。



本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额
进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司于2011 年10月13
日进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去， 由此产生
的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年10月14 日起在其深圳证券交易所
证券账户指定 的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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九 、基 金份额 的交 易 
 
（一）基金份额的上市 
基金合 同生 效后， 具备 下列条 件的 ，基金 管理 人可依 据《 深圳证 券交 易所
证券投资基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1、 基金募集金额 （含 网下股票认购所募集的股票市值） 不低于 2 亿元人民
币； 
2、基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上 市前 ，基金 管理 人应与 深圳 证券交 易所 签订上 市协 议书。 基金 份额
获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作 日
前发布基金份额上市交易公告书。 
本基金于 2011 年 10 月 24 日在深圳证券交易所上市。 
（二）基金份额的上市交易 
基 金 份 额 在 深 圳 证 券 交 易 所 的 上 市 交 易 需 遵 照 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规
则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 深交所 《业务细则》 等有关规
定。包括但不限于： 
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行； 
3、 本基金买入申报数量 为 100 份或其整数倍， 不足 100 份的部分可以卖出； 
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元； 
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 
（三）暂停上市交易 
基金份 额上 市交易 期间 出现下 列情 形之一 的， 深圳证 券交 易所可 暂停 基金
的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（四）终止上市交易 
基金份 额上 市交易 后， 有下列 情形 之一的 ，深 圳证券 交易 所可终 止基 金的
上市交易，并报中国证监会备案： 
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市公告。 
（五）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 
基金管 理人 在每一 交易 日开市 前向 深圳证 券交 易所提 供当 日的申 购赎 回清
单，深圳 证券 交易 所在 开市后 根据申 购赎 回清 单和组 合证券 内各 只证 券的实时
成交数据， 计算并发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供投资者交易、 申购、 赎回
基金份额 时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式： 
基金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回
清单中 禁止用 现金 替代 成份证 券的数 量与 最新 成交价 相乘之 和＋ 申购 、赎回清
单中的预估现金部分)/ 最小申购赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 、基 金份额 的申 购与赎 回 
 
( 一) 申购和赎回场所 
投资者 应当 在申购 赎回 代理券 商办 理基 金 申购 、赎回 业务 的营业 场所 或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基金管 理人 在开始 申购 、赎回 业务 前公告 申购 赎回代 理券 商的名 单， 并可
依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
( 二) 申购和赎回的开放 日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资者 可办 理申购 、赎 回等业 务的 开放日 为深 圳证券 交易 所的交 易日 ，开
放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。 但基金管理人根据法律法规、 中国
证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合 同生 效后， 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券交 易所 交易 时 间变 更或
其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金 可在 基金上 市交 易之前 开始 办理申 购。 但在基 金申 请上市 期间 ，基
金可暂停办理申购。 
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开 始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。 
在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ，基金 管理 人应于 申购 开始日 、赎 回开
始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
本基金已于 2011 年 10 月 24 日起开始办理 日常申购、赎回业务。 
( 三) 申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2、 本基金的申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额及其
他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、 基金管理人在不损 害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则， 但
应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
( 四) 申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请 
投资者 必须 按申购 赎回 代理券 商规 定的手 续， 在开放 日的 开放时 间提 出申
购 或赎回的申请。 
投 资 者 在 提 交 申 购 申 请 时 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现
金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者 申购 、赎回 申请 在受理 当日 进行确 认。 如投资 者未 能提供 符合 要求
的申购 对价， 则申 购申 请失败 。如投 资者 持有 的符合 要求的 基金 份额 不足或未
能根据 要求准 备足 额的 现金， 或本基 金投 资组 合内不 具备足 额的 符合 要求的赎
回对价，则赎回申请失败。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
投资者 T 日申购、 赎回 成功后， 登记结算机构 在 T 日收市后为投资者办理
组合证券的清算交收以及基金 份额、 现金替代等的清算， 在 T+1 日办理基金份
额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额 的交收，
并将结 果发送 给申 购赎 回代理 券商、 基金 管理 人和基 金托管 人。 如果 登记结算
机构 在 清算交 收时 发现 不能正 常履约 的情 形， 则依据 《中国 证券 登记 结算有限
责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细
则》的有关规定进行处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内， 对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。 
( 五) 申购与赎回的数额 限制 
投资者 申购 、 赎回 的基 金份额 需为 最小申 购、 赎回单 位的 整数倍 。本 基金
最小申购、 赎回单位为 50 万份， 基金管理人有权对其进行调整， 并在调整前依
照《信 息披露 办法 》的 有关规 定在至 少一 种中 国证监 会指定 的信 息披 露媒体公
告。 
（六）申购和赎回的 对价、费用及其用途 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
41 
1、 申购对价、 赎回对 价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额
数额确定。 申购对价是 指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差 额及其 他对 价。 赎回对 价是指 投资 者赎 回基金 份额时 ，基 金管 理人应交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2、 申购赎回清单由基 金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告，
计算公 式为计 算日 基金 资产净 值除以 计算 日发 售在外 的基金 份额 总数 。如遇特
殊情况 ，可以 适当 延迟 计算或 公告， 并报 中国 证监会 备案。 申购 赎回 清单的内
容与格式见本基金招募说明书。 
3、 投资者在申购或赎 回基金份额时， 申购赎 回代理券商可按照不超过申购
或赎回份额0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、 登记结算机构等收取
的相关费用。 
（七）申购、赎回清单的内容与格式



1、申购、赎回清单的内容 
T 日申购、 赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券、
现金替代、 T 日预估现金差额、 T-1 日现金差额、 基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证 券是 指本基 金标 的指数 所包 含的全 部或 部分证 券。 申购、 赎回 清单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、 赎 回过程中， 投资者按基 金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现 金替 代是为 了在 相关成 份股 停牌等 情况 下便利 投资 者的申 购、 提高
基金运 作的效 率， 基金 管理人 在制定 具 体 的现 金替代 方法时 遵循 公平 及公开的
原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1） 现金替代分为 3 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “禁止” ） 、 可以现
金替代 （标志为“允许 ”）和必须现金替代（标志为“ 必须”）。 
禁止现 金替 代 是指 在申购 、赎 回基 金份额 时 ， 该成份 证券 不允许 使用 现金
作为 替代。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
42 
可以现 金替 代是指 在申 购 基金 份额 时 ，允 许使 用现金 作为 全部或 部分 该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代 。 
必须现 金替 代 是指 在申 购 、赎 回基 金份额 时 ， 该成份 证券 必须 使 用现 金 作
为替代。 
（2）可以现金替代 
①适用 情形 ：可以 现金 替代的 证券 一般是 由于 停牌等 原因 导致投 资者 无法
在申购时买入的证券。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋ 现金
替代保证金率) 
对于使 用现 金替代 的证 券，基 金管 理人需 在证 券恢复 交易 后买入 ，而 实际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。 为便于操作，
基金管 理人在 申购 赎回 清单中 预先确 定现 金替 代保证 金率， 并据 此收 取替代金
额。如 果预先 收取 的金 额高于 基金购 入该 部分 证券的 实际成 本， 则基 金管理人
将退还 多收取 的差 额； 如果预 先收取 的金 额低 于基金 购入该 部分 证券 的实际成
本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日， 基金 管理人 在申 购、赎 回清 单中公 布现 金替代 保证 金率， 并据 此收
取替代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 T+2
日） 内， 基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，
若已购 入全部 被替 代的 证券， 则以替 代金 额与 被替代 证券的 实际 购入 成本（包
括买入 价格与 交易 费用 ）的差 额，确 定基 金应 退还投 资者或 投资 者应 补交的款
项；若 未能购 入全 部被 替代的 证券， 则以 替代 金额与 所购入 的部 分被 替代证券
实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的 未购入的部分被替代证券价值的差
额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自T 日起 ， 深圳证券交易所正常 交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加上按 照最近 一次 收盘 价计算 的未购 入的 部分 被替代 证券价 值的 差额 ，确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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T+2 日后第1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第21 个交易日），
基金管 理人将 应退 款和 补款的 明细数 据发 送给 登记结算 机构 ，登 记结 算 机构 办
理现金替代多退少补资金的清算；T＋2 日后第 2 个工作日(若在特例情况下,则
为T 日起第22 个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
④替代 限制 ：为有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度和 跟踪误 差， 基金管 理人 可规
定投资 者使用 可以 现金 替代的 比例合 计不 得超 过申购 基金份 额资 产净 值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 
（3）必须现金替代 
①适用 情形 ：必须 现金 替代的 证券 一般是 由于 标的指 数调 整将被 剔除 ，或
基 金管 理人出 于保 护持 有人利 益原则 等原 因认 为有必 要实行 必须 现金 替代的成
份证券。 
②替代 金额 ：对于 必须 现金替 代的 证券， 基金 管理人 将在 申购、 赎回 清单
中公告 替代的 一定 数量 的现金 ，即“ 固定 替代 金额” 。固定 替代 金额 的计算方
法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。 
4、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日 申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产净值－(申购赎回
清单中 必须用 现金 替代 的固定 替代金 额＋ 申购 赎回清 单中可 以用 现金 替代成份
证券的数量与 T 日经除 权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现
金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和) 
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日
为基金 分红除 息日 ，则 计算公 式中的 “T-1 日 最小申 购赎回 单位 的基 金资产净
值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 
5、现金差额相关内容 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清
单中必 须用现 金替 代的 固定替 代金额 ＋申 购、 赎回清 单中可 以用 现金 替代成份
证券的数量与T 日收盘价相乘之和+申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券
的数量与T 日收盘价相乘之和）。 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额 进行
资金的清算交收。 
现金差 额的 数值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资者申 购时 ，如现 金差 额为
正数， 则投资者应根据 其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差 额为负数，
则投资 者将根 据其 申购 的基金 份额获 得相 应的 现金； 在投资 者赎 回时 ，如现金
差额为 正 数， 则投 资者 将根据 其赎回 的基 金份 额获得 相应的 现金 ，如 现金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购、赎回清单的格式



申购、赎回清单的格式举例如下：



基 本信 息



最新公告日期


2014-3-24 
基金名称


深证基本面 60 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金



基金管理公司名称


建信基金管理有限责任公司



基金代码


159916 
标的指数代码 399701 
 
2014 年 3 月 21 日 信息内 容



现金差额（单位:元）


-2,796.96 
最小申购、 赎回单位资产净值 （单位:元）


688,458.04 
基金份额净值（单位:元）


1.3769 
 
2014 年 3 月 21 日 信息内 容



预估现金差额（单位: 元）


-2,796.96 
最小申购、赎回单位（单位: 份）


500,000 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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T 日最小申购赎回单位分红金额 （单位： 元） 无 
是否需要公布 IOPV


是



是否允许申购 是



是否允许赎回 是



可以现金替代比例上限


40% 
 
成 份股 信息内 容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 
现金替 代
标志 
现金替 代溢 价比
例 
固定替 代
金额 
000001 平安银行 3100 允许 21.00%


 
000002 万科Ａ 6900 允许 21.00%


 
000024 招商地产 400 允许 21.00%


 
000027 深圳能源 1000 允许 21.00%


 
000039 中集集团 1100 允许 21.00%


 
000059 华锦股份 1100 允许 21.00%


 
000063 中兴通讯 1500 允许 21.00%


 
000066 长城电脑 2500 允许 21.00%


 
000069 华侨城Ａ 2200 允许 21.00%


 
000100 TCL 集 团 10900 允许 21.00%


 
000157 中联重科 4500 不允许





 
000333 美的集团 500 不允许





 
000338 潍柴动力 1100 允许 21.00%


 
000401 冀东水泥 500 允许 21.00%


 
000402 金 融 街 2900 允许 21.00%


 
000422 湖北宜化 1400 允许 21.00%


 
000425 徐工机械 1400 允许 21.00%


 
000488 晨鸣纸业 1900 允许 21.00%


 
000528 柳工 1100 允许 21.00%


 
000539 粤电力Ａ 500 允许 21.00%


 
000562 宏源证券 500 不允许





 
000568 泸州老窖 500 允许 21.00%


 
000625 长安汽车 700 允许 21.00%


 
000629 攀钢钒钛 4900 允许 21.00%


 
000630 铜陵有色 900 允许 21.00%


 
000651 格力电器 1400 不允许





 
000703 恒逸石化 500 允许 21.00%


 
000709 河北钢铁 11400 允许 21.00%


 
000725 京东方 A 3600 允许 21.00%


 
000728 国元证券 700 允许 21.00%


 
000729 燕京啤酒 900 允许 21.00%


 
000776 广发证券 1900 不允许





 
000778 新兴铸管 3300 允许 21.00%


 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
46 
000783 长江证券 1100 允许 21.00%


 
000792 盐湖股份 400 允许 21.00%


 
000800 一汽轿车 700 允许 21.00%


 
000825 太钢不锈 6800 允许 21.00%


 
000858 五 粮 液 1000 允许 21.00%


 
000869 张 裕Ａ 100 允许 21.00%


 
000876 新 希 望 700 允许 21.00%


 
000878 云南铜业 700 允许 21.00%


 
000883 湖北能源 1000 允许 21.00%


 
000895 双汇发展 200 允许 21.00%


 
000932 华菱钢铁 5700 允许 21.00%


 
000933 神火股份 1700 允许 21.00%


 
000937 冀中能源 800 允许 21.00%


 
000951 中国重汽 400 允许 21.00%


 
000959 首钢股份 2400 允许 21.00%


 
000983 西山煤电 1800 允许 21.00%


 
002001 新和成 300 允许 21.00%


 
002024 苏宁云商 5000 不允许





 
002128 露天煤业 400 允许 21.00%


 
002142 宁波银行 1200 允许 21.00%


 
002202 金风科技 1700 允许 21.00%


 
002269 美邦服饰 200 允许 21.00%


 
002304 洋河股份 100 允许 21.00%


 
002399 海普瑞 200 允许 21.00%


 
002415 海康威视 200 允许 21.00%


 
002493 荣盛石化 400 允许 21.00%


 
002594 比亚迪 200 允许 21.00%


 
 
（八）暂停申购、赎回的情形



发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法接受申购 、赎回； 
2 、 因 特 殊 原 因 （ 如 深 圳 证 券 交 易 所 决 定 临 时 停 市 ） ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法
计算当日基金资产净值； 
3、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回； 
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
5、深圳证券交易所、 登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回； 
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
由 于 技 术 系 统 设 置 原 因 ， 在 发 生 暂 停 申 购 或 赎 回 的 情 形 之 一 时 ， 本 基 金 的深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
47 
申购和赎回可能同时暂停。 
发 生 上 述 情 形 之 一 时 ， 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公
告。已 接受的 赎回 申请 ，基 金 管理人 应当 足额 兑付。 在暂停 申购 、赎 回的情况
消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 
(九) 集合申购与其他服务 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 可 开 放 集 合 申 购 ， 即 允 许 多 个 投 资 者 集 合 其 持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在 条 件 允 许 时 ， 基 金 管 理 人 也 可 采 取 其 他 合 理 的 申 购 、 赎 回 方 式 ， 并 于 新
的申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。 
基 金 管 理 人 指 定 的 代 理 机 构 可 依 据 本 基 金 合 同 开 展 其 他 服 务 ， 双 方 需 签 订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
(十)基金的非交易过户等其 他业务 
登记结算机构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解
冻等业务，并收取一定的手续费用。 
 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
48 
十 一、 基金的 投资 
 
（ 一） 投资目 标 
紧密跟 踪标的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 实现与 标的 指数
表现相一致的长期投资收益。 
（ 二） 投资理 念 
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念， 以 具备基本面优良、 流动 性好、
市场占 有率高 等特 性的 基本面 加权指 数作 为标 的指数 ，通过 指数 完全 复制法实
现跟踪 偏离度 和跟 踪误 差的最 小化， 为投 资者 带来良 好长期 投资 回报 的同时，
满足投资者多样化的需求 。 
（ 三） 投资范 围 
本基金 主要 投 资于 标的 指数成 份股 票、备 选成 份股票 、一 级市场 新发 股票
（ 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其中， 基金投 资于 标的 指数成 份股票 及备 选成 份股票 的比例 不低 于基 金资产净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
（ 四） 标的指 数和 业绩比 较基 准 
1、本基金的标的指数为： 深证基本面 60 指数。 
深证基本面 60 指数是由深市 A 股中基本面价值最大的 60 只股票组成。 该
指数基日为 2002 年 12 月 31 日， 基点为 1000 点， 指数代 码为 399701， 指数简
称为深证 F60 。 在选样 方法上， 深证基本面 60 指数在剔除流动性不佳的部分股
票后， 对样本空间内的剩余股票， 按其基本面价值降序排列， 选取排名在前 60
名的股票作为成份股。 
如果深证基本面 60 指 数被停止编制及发布，或深证基本面 60 指数 由其他
指数替代( 单纯更名除外) ，或由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面 60
指数不 宜继续 作为 标的 指数， 本基金 管理 人可 以依据 审慎性 原则 和维 护基金份
额持有 人合法 权益 的原 则，在 取得基 金托 管人 的同意 后，更 换本 基金 的标的指
数， 并 同时更 换本 基金 的基金 名称与 业绩 比较 基准。 其中 ， 若标 的指 数变更涉
及本基 金投资 范围 或投 资策略 的实质 性变 更， 则基金 管理人 应就 变更 标的指数深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
49 
召开基 金份额 持有 人大 会，并 报中国 证监 会备 案且在 指定的 媒体 上刊 登公告。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括但不限于编制机构变更、 指数更
名等) ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人同意
后，报中国证监会备案 并及时公告。 
2、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数收益率。 
（ 五） 投资策 略 
本基金 主要 采取完 全复 制策略 ，跟 踪标的 指数 的表现 ，即 按照标 的指 数的
成份股 票的构 成及 其权 重构建 基金股 票投 资组 合，并 根据标 的 指 数成 份股票及
其权重 的变动 进行 相应 调整。 基金投 资于 标的 指数成 份股票 及备 选成 份股票的
比例不低于基金资产净值的 90% 。 
本 基 金 将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合，但 在特殊 情况 下， 本基金 可以选 择其 他证 券或证 券组合 对标 的指 数中的股
票加以 替换， 这些情 况 包括但 不限于 以下情 形 ： （1） 法律 法规的 限制 ； （2）标
的指数 成份股 流动性 严 重不足 ； （3 ）标的 指数 的成份 股票长 期停牌 ； （4） 其他
合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
在正常 情况 下，本 基金 对标的 指数 的跟踪 目标 是： 力 争使 得本基 金日 均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调
整或其 他因素 导致 跟踪 偏离度 和跟踪 误差 超过 上述范 围，基 金管 理人 应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
1、 股票 资产日 常投 资组 合管 理 
（1）投资组合的建立 
基金管 理人 构建投 资组 合的过 程主 要分为 三步 ：确定 目标 组合、 确定 建仓
策略和组合调整。 
1） 确定目标组合： 根据 复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 
2） 确定建仓策略： 根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析， 确定合
理的建仓策略。 
3） 组合调整： 根据复 制法确定目标组合之后， 在合理时间内采用适当的手
段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
（2）投资组合日常管理 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
50 
1） 根据标的指数构成及权重， 结合基金当前持有的证券组合及其比例， 制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 
2） 将基金持有的证券 组合构成与标的指数进行比较， 制定目标组合 构成及
权重，确定合理的交易策略。 
3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 
（3）标的指数成份股票定期调整 
根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告 ， 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前 ， 分 析 并
确定组 合调整 策略 ，及 时进行 投资组 合的 优化 调整， 减少流 动性 冲击 ，尽量减
少标的指数成份股变 动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
（4）成份股公司信息的日常跟踪与分析 
跟踪标的指数成份股公司信息 （如： 股本变化、 分红、 配股、 增发、 停牌、
复牌等） ， 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响， 并根据
这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 
（5）标的指数成份股票临时调整 
在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内 ， 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形 ， 本 基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 
（6）申购赎回情况的跟踪与分析 
跟 踪 本 基 金 申 购 和 赎 回 信 息 ， 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理 ， 分 析 其 对 组 合 的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 
（7）替代投资 
对个别 成份 股，若 其存 在 投资 受限 、严重 的流 动性困 难、 财务风 险较 大、
面 临 重 大 不 利 的 司 法 诉 讼 或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形
时，本 基金可 以不 投资 该成份 股，而 用备 选股 、甚至 现金来 代替 ， 或者 选择与
其行业 相近、 定价 特征 类似或 者收益 率相 关性 较高的 其他股 票来 代替 ，即采用
“ 替代 投 资 策略 ” 应对。 采 用 替 代 投资 策 略的 原则 是 使 得 本基 金 投资 组合 对 标 的
指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。 
（8）跟踪偏离度的监控与管理 
基 金 经 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度 。 每 月 末 、 季 度 末 定
期分析 基金的 实际 组合 与标的 指数表 现的 累计 偏离度 、跟踪 误差 变化 情况及其深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
51 
原因 、 现金控 制情 况、 标的指 数成份 股调 整前 后的操 作以及 成份 股未 来可能发
生的变化等 ，并优化跟踪偏离度管理方案。 
本基金 选择 “总体 累积 偏差 ” 、“ 行业偏 差 ” 及“个 股偏 差 ”作 为评 估指
标，评 估投资 组合 与标 的指数 的跟踪 误差 、行 业构成 比例偏 差、 个股 比例偏差
和个股 构成差 异。 本基 金通过 设定上 述指 标的 最大允 许值， 对投 资行 为予以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。 
本基金将“ 总 体 累 积 偏 差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标，将
“ 行业偏差”、 “个股 偏差 ”指标作为调整指标， 以达到控制跟踪偏 差的目的。 
在具体 的修 正过程 中， 本基金 将采 用定量 化分 析模型 ，每 日计算 总体 累积
偏差指 标，计 算区 间从 组合修 正日开 始累 积。 如该指 标超过 允许 的最 大值，则
基金管 理人将 通过 控制 行业偏 差、个 股偏 差等 指标， 调整组 合品 种， 缩减跟踪
偏差。 
2、 权证 投资策 略 
本基金可根据法律法规规定， 并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行管理 ，以提 高投 资效 率，管 理基金 投资 组合 风险水 平，以 更好 地实 现本基金
的投资目标。 
本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟 踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 
（六）风险收益特征 
本基金 属于 股票基 金， 其风险 和 预期 收益 高于 货币市 场基 金、债 券基 金、
混合基 金 。本 基金 为指 数型基 金，具 有和 标的 指数所 代表的 股票 市场 相似的风
险收益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。 
（七）投资管理体制及程序 
1、投资管理体制 
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、 投资管理部、 研究部、 交易部等
部门的完整投资管理体系。 
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构， 根据 基金合同 、 法律
法规以及公司有关规章制度， 确 定公司所管理基金的投资决策程序、 权限设置和
投资原则； 确定基金的总体投资方案； 负责基金资产的风险控制， 审批重大投资深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
52 
事项； 监督并考核基金经理。 投资管理部及基金经理根据投资决策委员会的决策，
构建投资组合、 并负责组织实施、 追踪和调整， 以实现基金的投资目标。 研究部
提供相关的投资策略建议和证券选择建议， 并负责构建和维护股票池。 交易部根
据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情况及时反馈。 
2、投资管理程序 
（1）研究分析 
研究部数量化研究小组依托公司研究平台， 整合外部信息及外部研究力量的
研究成果 进行指数跟踪 、 成份股公司行为等信息的搜集与分析、 流动性分析、 误
差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2）投资决策 
投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议， 根据法律法规、 基金合同 、
研究报告以及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否需要进行调整
以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。 
基金经理根据标的指数， 结合研究报告， 原则上依据指数成份股的权重构建
组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将根据投资决策委员会确定的
投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成 本、控制投资风险。
对于超出权限范围的投资， 基金经理按照公司权限审批流程， 提交主管投资领导
或投资决策委员会审议。 
（3）交易执行 
交易部接收到基金经理下达的交易指令后， 首先应对指令予以审核， 然后具
体执行。 基金经理下达的交易指令不明确、 不规范或者不合规的， 交易部可以暂
不执行指令，并 及时通知基金经理或相关人员。 
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4）投资回顾 
风险管 理部 定期对 基金 的绩效 进行 评估， 并对 基金的 跟踪 误差、 跟踪 偏离
度、信 息比 率 、流 动性 风险等 进行评 估。 同时 ，评估 信息将 以绩 效评 估报告的
形式及 时反馈 至投 资决 策委员 会、监 察稽 核部 、投资 管理部 等相 关部 门，为制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
53 
(八) 投资限制 
基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： 
1、 本基金投资于标的 指数成份股、 备选成份 股的比例不低于基金资产净值
的90％； 
2、 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净
值的0.5%， 基金持有的 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 基 金管理人
管理的 全部基 金持 有同 一权证 的比例 不超 过该 权证的 10% 。法 律法 规 或中国证
监会另有规定的，从其规定； 
3、 本基金财产参与股票 发行申购， 所申报的金 额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
4、法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
如果法 律法 规对本 基金 合同约 定投 资组合 比例 限制进 行变 更的， 以变 更后
的规定 为准。 法律 法规 或监管 部门取 消上 述限 制，如 适用于 本基 金， 则本基金
投资不再受相关限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金 合同的 有关 约定 。因证 券市场 波动 、上 市公司 合并、 基金 规模 变动等基
金管理 人之外 的 因 素致 使基金 投资比 例不 符合 上述投 资比例 的， 基金 管理人应
当在10 个交易日内进行调整。 
(九) 禁止行为 
依照《 基金 法》及 《运 作办法 》等 法律法 规的 规定， 基金 财产不 得用 于下
列投资或者活动：



1．承销证券； 
2．向他人贷款或者提供担保； 
3．从事承担无限责任的投资； 
4．买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5． 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人
发行的股票或者债券； 
6． 买卖与其基金管理 人、 基金托管人有控股 关系的股东或者与其基金管理
人、基 金托管 人有 其他 重大利 害关系 的公 司发 行的证 券或者 承销 期内 承销的证深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
54 
券； 
7．从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8． 依照法律、 行政法 规有关规定， 由国务院证券监督管理机构规定禁止的
其他活动。 
如果法 律法 规或监 管部 门取消 上述 限制的 ，履 行适当 程序 后，本 基金 不受
上述限制。 
(十) 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护 基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、 不通过关联交易为自身、 雇员 、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
(十一) 基金的融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
（十二）基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏， 并对 其内容的真实性、 准确 性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国民生 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、 净值表 现和投资组合报告等内容， 保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数 据截至2013 年 12 月 31 日， 本报告所列财务数据 已
经审计。 
 ( 一) 报告期末基金资产 组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项


目 金


额 占 基金 总资产 的比 例（%） 
1 权益投 资 233,389,594.03 99.20 
 其中： 股票 233,389,594.03 99.20 
2 固定收 益投 资 - - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
55 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返
售金融 资产 
- - 
5 
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计 
1,871,155.91 0.80 
6 其他资 产 3,085.48 0.00 
7 合计 235,263,835.42 100.00 
( 二) 报告期末按行业分 类的股票投资组合 
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合 
金额单位：人民币元 
代码 行 业类 别 公 允价 值 
占 基金 资产 
净 值比 例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 10,122,632.56 4.31 
C 制造业 148,514,612.92 63.27 
D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业 4,392,848.04 1.87 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 14,079,756.60 6.00 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 
住宿和 餐饮 业 
- - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
- - 
J 
金融业 
28,000,970.33 11.93 
K 
房地产 业 
24,646,307.28 10.50 
L 
租赁和 商务 服务 业 
- - 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 
- - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
56 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
3,632,466.30 1.55 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
- - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 233,389,594.03 99.43 
注：以 上行 业分 类 以 2013 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。 
( 三) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细 
金额单位：人民币元 
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值 
占 基金 资产 
净 值比 例 （％） 
1 
000002 万


科Ａ 2,178,891 17,496,494.73 7.45 
2 
000651 格力电 器 436,107 14,243,254.62 6.07 
3 
002024 苏宁云 商 1,559,220 14,079,756.60 6.00 
4 
000001 平安银 行 827,214 10,133,371.50 4.32 
5 
000333 美的集 团 172,106 8,605,300.00 3.67 
6 
000100 TCL 集团 3,434,183 8,001,646.39 3.41 
7 
000157 中联重 科 1,428,982 7,787,951.90 3.32 
8 
000776 广发证 券 597,141 7,452,319.68 3.17 
9 
000709 河北钢 铁 3,581,666 7,163,332.00 3.05 
10 
000778 新兴铸 管 1,030,757 6,565,922.09 2.80 
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
( 四) 报告期末按券种分 类的债券投资组合 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
57 
本基金本报告期 末未持有债券。 
( 五) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
( 六) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
( 七) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
( 八) 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明 
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
2、 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
( 九) 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 
1、本期国债期货投资政策 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
3、本期国债期货投资评价 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
( 十) 投资组合报告附注 
1、 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚。 
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
3、其他资产的构成


 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
58 
金额单位：人民币元 
序号 名


称 金


额 
1 
存出保 证金 2,614.00 
2 
应收证 券清 算款 - 
3 
应收股 利 - 
4 
应收利 息 471.48 
5 
应收申 购款 - 
6 
其他应 收款 - 
7 
待摊费 用 - 
8 
其他 - 
9 
合计 3,085.48 
 
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
（2） 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有积极投资股票。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
59 
十二 、 基金的 业绩 
 
基金业绩截止日为 2013 年 12 月 31 日。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净
值增长
率 ① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2011 年 9 月 8 日 —2011
年 12 月 31 日 
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21% 
2012 年 1 月 1 日 —2012
年 12 月 31 日 
2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01% 
2013 年 1 月 1 日 —2013
年 12 月 31 日 
-7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01% 
自基金 合同 生效 起
—2013 年 12 月 31 日 
-18.32% 1.38% -23.18% 1.41% 4.86% -0.03% 
注：2011 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
60 
 
十 三、 基金的 财产 
 
( 一) 基金资产总值 
基金资 产总 值是指 基金 拥有的 各类 有价证 券、 银行存 款本 息、基 金应 收款
项以及其他资产的价值总和。 
( 二) 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 
( 三) 基金财产的账户 
本基金 财产 以基金 名义 开立银 行存 款账户 ，以 基金托 管人 的名义 开立 证券
交易清 算资金 的结 算备 付金账 户，以 基金 托管 人和本 基金联 名的 方式 开立基金
证券账 户，以 本基 金的 名义开 立银行 间债 券托 管账户 。开立 的基 金专 用账户与
基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和 登记 结算 机构自 有的 财产 账户以及
其他基金财产账户相独立。 
( 四) 基金财产的处分 
基金财 产独 立于基 金管 理人、 基金 托管人 和代 销机构 的固 有财产 ，并 由基
金托管 人保管 。基 金管 理人、 基金托 管人 因基 金财产 的管理 、运 用或 者其他情
形而取 得的财 产和 收益 归入基 金财产 。基 金管 理人、 基金托 管人 可以 按基金合
同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的其他费用。 基 金管理人、
基金托 管人以 其自 有财 产承担 法律责 任， 其债 权人不 得对基 金财 产行 使请求冻
结、扣押和其他权利。 
基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等
原因进行清算的 ，基金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权， 不得 与基金管理人、 基金托 管人固有财产的债务相抵销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外， 基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
61 
十 四、 基金财 产的 估值 
 
（一）估值目的 
基金资 产的 估值目 的是 客观、 准确 地反映 基金 相关金 融资 产的公 允价 值，
并为基金份额提供计价依据。 
（二）估值日 
本基金 的估 值日为 相关 的证券 交易 场所的 正常 营业日 ，以 及国家 法律 法规
规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（三）估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 
（四）估值方法 
1、股票估值方法：



（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，
且最近 交易日 后经 济环 境未发 生重大 变化 ，以 最近交 易日的 收盘 价估 值；如果
估值日 无交易 ，且 最近 交易日 后经济 环境 发生 了重大 变化的 ，将 参考 类似投资
品种的 现行市 价及 重大 变化因 素，调 整最 近交 易日收 盘价， 确定 公允 价值进行
估值。 
（2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确 定公允价值， 在估值技 术难以
可靠计量公允价值的 情况下，按成本价估值； 
② 送股、 转增股、 配 股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一 股票在交易所上市后， 按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（2） 小项规 定的方
法对基 金资产 进行 估值 ，均应 被认为 采用 了适 当的估 值方法 。但 是， 如果基金深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
62 
管理人 认为按 本项第 （1）－ （2） 小项 规 定的 方法对 基金资 产进行 估 值不能客
观反映 其公允 价值 的， 基金管 理人可 根据 具体 情况， 并与基 金托 管人 商定后，
按最能反映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1 ）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值；估 值日没 有交 易的 ，且最 近交易 日后 经济 环境未 发生重 大变 化， 按最近交
易日的 收盘价 估值 ；如 果估值 日无交 易， 且最 近交易 日后经 济环 境发 生了重大
变化的 ，将参 考类 似投 资品种 的现行 市价 及重 大变化 因素， 调整 最近 交易日收
盘价，确定公允价值进行估值。 
（2） 在证券交易 所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的，
且最近 交易日 后经 济环 境未发 生重大 变化 ，按 最近交 易日债 券收 盘价 减去债券
收盘价 中所含 的债 券应 收利息 得到的 净价 估值 ；如果 估值日 无交 易， 且最近交
易日后 经济环 境发 生了 重大变 化的， 将参 考类 似投资 品种的 现行 市价 及重大变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3） 首次发行未上市 债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4） 交易所以大宗交 易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确 定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。 
（6） 同一债券同时在 两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市 场分别
估值。 
（7） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（6） 小项规 定的方
法对基 金资产 进行 估值 ，均应 被认为 采用 了适 当的估 值方法 。但 是， 如果基金
管理人 认为按 本项第 （1）－ （6） 小项规 定的 方法对 基金资 产进行 估 值不能客
观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性、
收益率 曲线等 多种 因素 基础上 形成的 债券 估值 ，基金 管理人 可根 据具 体情况与深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
63 
基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值办法： 
（1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的
权证按 估值日 在证 券交 易所挂 牌的该 权证 的收 盘价估 值；估 值日 没有 交易的，
且最近 交易日 后经 济环 境未发 生重大 变化 ，按 最近交 易日的 收盘 价估 值；如最
近交易 日后经 济环 境 发 生了重 大变化 的， 可参 考类似 投资品 种的 现行 市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用
估值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（3） 项规定 的方法
对基金 资产进 行估 值， 均应被 认为采 用了 适当 的估值 方法。 但是 ，如 果基金管
理人认 为按本 项第（1 ）－（3）项 规定的 方 法对基 金资产 进行估 值 不能客 观反
映其 公 允价值 的， 基金 管理人 可根据 具体 情况 ，并与 基金托 管人 商定 后，按最
能反映公允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（五）估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果以 书面 或电 子签名 形式报 给基 金托 管人， 基金托 管人 按基 金合同规
定的估 值方法 、时 间、 程序进 行复核 ，基 金托 管人复 核无误 后签 章 或 电子签名
返回给 基金管 理人 ，由 基金管 理人依 据本 基金 合同和 有关法 律法 规的 规定予以
公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账 目的核对同时进行。 
（六）估值错误的处理 
基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估
值的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
64 
1、差错类型 
本基金 运作 过程中 ，如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人或 登记结 算机构 或
代销机 构或投 资者 自身 的过错 造成差 错， 导致 其他当 事人遭 受损 失的 ，差错的
责任人 应当对 由于 该差 错遭受 损失的 当事 人（ “ 受损 方 ”） 按下 述 “ 差错处理
原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差 错的 主要类 型包 括但不 限于 ：资料 申报 差错、 数据 传输差 错、 数据
计算差 错、系 统故 障差 错、下 达指令 差 错 等； 对于因 技术原 因引 起的 差错，若
系同行 业现有 技术 水平 不能预 见、不 能避 免、 不能克 服，则 属不 可抗 力，按照
下述规定执行。 
由于不 可抗 力原因 造成 投资者 的交 易资料 灭失 或被错 误处 理或造 成其 他差
错，因 不可抗 力原 因出 现差错 的当事 人不 对其 他当事 人承担 赔偿 责任 ，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生， 但 尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各
方，及 时进行 更正 ，因 更正差 错发生 的费 用由 差错责 任方承 担； 由于 差错责任
方未及 时更正 已产 生的 差错， 给当事 人造 成损 失的， 由差错 责任 方承 担；若差
错责任 方已经 积极 协调 ，并且 有协助 义务 的当 事人有 足够的 时间 进行 更正而未
更正， 则其应 当承 担相 应赔偿 责任。 差错 责任 方应对 更正的 情况 向有 关当事人
进行确认，确保差错已得到更正； 
（2） 差错的责任方对 可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间 接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3） 因差错而获得不 当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错责任 方仍应 对差 错负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部返
还不当 得利造 成其 他当 事人的 利益损 失， 则差 错责任 方应赔 偿受 损方 的损失，
并在其 支付的 赔偿 金额 的范围 内对获 得不 当得 利的当 事人享 有要 求交 付不当得
利的权 利；如 果获 得不 当得利 的当事 人已 经将 此部分 不当得 利返 还给 受损方，
则受损 方应当 将其 已经 获得的 赔偿额 加上 已经 获得的 不当得 利返 还的 总和超过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
65 
（5） 差错责任方拒绝 进行赔偿时， 如果因基 金管理人的行为造成基金财产
损失时 ，基金 托管 人应 为基金 的利益 向基 金管 理人追 偿，如 果因 基金 托管人的
行为造 成基金 财产 损失 时，基 金管理 人应 为基 金的利 益向基 金托 管人 追偿。基
金管理 人和 托 管人 之外 的第三 方造成 基金 财产 的损失 ，并拒 绝进 行赔 偿时，由
基金管理人负责向差错方追偿； 
（6） 如果出现差错的 当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据 法律法
规、基 金合同 或其 他规 定，基 金管理 人自 行或 依据法 院判决 、仲 裁裁 决对受损
方承担 了赔偿 责任 ，则 基金管 理人有 权向 有责 任的当 事人进 行追 索， 并有权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发 生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金 登记结算机构交易数据的， 由基
金 登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1） 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含 第 4 位） 发生差错时， 视为基
金份额 净值错 误； 基金 份额净 值出现 错误 时， 基金管 理人应 当立 即予 以纠正，
通报基 金托管 人， 并采 取合理 的措施 防止 损 失 进一步 扩大； 当错 误达 到或超过
基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当 及 时通知基金托管人并 报 中国证监
会； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当公告、 通报基金托
管人并 报中国 证监 会备 案；当 发生净 值计 算错 误时， 由基金 管理 人负 责处理，
由此给 基金份 额持 有人 和基金 造成损 失的 ，应 由基金 管理人 先行 赔付 ，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。


深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
66 
（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时 ，基金 管理 人和 基金托 管人应 根据 实际 情况界 定双方 承担 的责 任，经确
认后按以下条款进行赔偿：



① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如 经双方 在平 等基 础上充 分讨论 后， 尚不 能达成 一致时 ，按 基金 会计责任
方的建 议执行 ，由 此给 基金份 额持有 人和 基金 造成的 损失， 由基 金管 理人负责
赔付；



② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而
且基金 托管人 未对 计算 过程提 出疑义 或要 求基 金管理 人书面 说明 ，份 额净值出
错且造 成基金 份额 持有 人损失 的，应 根据 法律 法规的 规定对 投资 者或 基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 其中基金管理人承担 50% ，
基金托管人承担 50% ； 
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新
计算和 核对， 尚不 能达 成一致 时，为 避免 不能 按时公 布基金 份额 净值 的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失，
由基金管理人负责赔付；



④ 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等） ，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，
由基金管理人负责赔付。 
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4） 前述内容如法律法规或者监 管部门另有规定的， 从其规定。 如 果行业
有通行 做法， 双方 当事 人应本 着平等 和保 护基 金份额 持有人 利益 的原 则进行协
商。 
（七）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他 情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（八）基金净值的确认 
用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计
算，基 金托管 人负 责进 行复核 。基金 管理 人应 于每个 工作日 交易 结束 后将当日
的净值 计算结 果发 送给 基金托 管人。 基金 托 管 人对净 值计算 结果 复核 确认后发
送给基 金管理 人， 由基 金管理 人依据 本基 金合 同和有 关法律 法规 的规 定对基金
净值予以公布。 
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元， 小数点后 第五位四舍五入。 国家另
有规定的，从其规定。 
（九）特殊情形的处理 
1、基 金管理 人或 基金 托管人 按股票 估值 方法 的第（3）项 、债 券估 值方法
的第（7 ）项 、权证 估 值方法 的第（4）项 进 行估值 时，所 造成的 误 差不作 为基
金资产估值错误处理。 
2、 由于证券交易所及 登记结算 机构发送的数据错误， 有关会计制度 变化或
由于其 他不可 抗力 原因 ，基金 管理人 和基 金托 管人虽 然已经 采取 必要 、适当、
合理的 措施进 行检 查， 但是未 能发现 该错 误而 造成的 基金份 额净 值计 算错误，
基金管 理人、 基金 托管 人可以 免除赔 偿责 任。 但基金 管理人 、基 金托 管人应积
极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
68 
十 五、 基金的 收益 与分配 
 
（一）基金收益的构成 
在本基金基金合同 项下， 基金收益即为基金利润， 是指基金利息收入、 投
资收益 、公允 价值 变动 收益和 其他收 入扣 除相 关费用 后的余 额， 基金 已实现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润
中已实现收益的孰 低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 
2、若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 
3 、 基 金 管 理 人 每 季 度 定 期 对 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 进 行 评 估 。
当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配； 
4 、 基 金 收 益 分 配 比 例 的 确 定 原 则 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 净 值 增 长 率 尽 可 能
贴近标 的指数 同期 增长 率。基 于本基 金的 性质 和特点 ，本基 金收 益分 配不须以
弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5、本基金收益分配方式为现金分红； 
6、法律法规或监 管机关另有规定的，从其规定。 
（四）基金收益分配数额的确定原则 
1 、 在 收 益 评 价 日 ， 基 金 管 理 人 计 算 基 金 净 值 增 长 率 和 标 的 指 数 同 期 增 长
率。 
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为
初始日重新计算） ； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则
以基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长
率 的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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2 、 计 算 截 至 收 益 分 配 基 准 日 本 基 金 的 可 供 分 配 利 润 ， 并 根 据 前 述 原 则 确
定收益分配比例及收益分配数额。 
（五）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明 截止收益分配基准日的可供分配利润 、 基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（六）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 报中国证
监会备案后在权益登记日前 2 日于指定媒体及基金管理人网站上公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截 止日） 的时
间不得超过15 个工作日。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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十 六、 基金的 费用 与税收 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4、基金合同生效后的信息披露费用； 
5、基金上市费及年费； 
6、基金收益分配中发生的费用； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9、基金的证券交易费用； 
10、基金财产拨划支付的银行费用； 
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二) 上述基 金费 用由 基 金管理 人在法 律法 规规 定的范 围内按 照合 理价 格确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
在通常 情况 下，基 金管 理费按 前一 日基金 资产 净值的 年费 率计提 。计 算方
法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日
内向基 金托管 人发 送基 金管理 费划付 指令 ，经 基金托 管人复 核后 于次 月首日起
5 个工 作日内 从基 金财 产中一 次性支 付给 基金 管理人 ，若遇 法定 节假 日、休息
日 ，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
在通常 情况 下，基 金托 管费按 前一 日基金 资产 净值的 年费 率计提 。计 算方
法如下： 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工 作日
内向基 金托管 人发 送基 金托管 费划付 指令 ，经 基金托 管人复 核后 于次 月首日起
5 个工 作日内 从基 金财 产中一 次性支 付给 基金 托管人 ，若遇 法定 节假 日、休息
日，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金 作为 指数基 金， 需根据 与中 证指数 有限 公司签 署的 指数使 用许 可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 
基金合 同生 效后的 指数 许可使 用费 从基金 财产 中列支 ，按 前一日 基金 资产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： 
H＝E×I÷当年天数 
其中：H 为每日应计提的指数许可使用费；E 为前一日的基金资产净值；I 
为指数许可使用费年费率。 
在本基 金基 金合同 生效 后的前 四个 年度， 指数 许可使 用费 年费率 分别 为万
分之四 （第一年度） 、 万分之六 （第二年度） 、 万分之八 （第三年度） 、 万分之十
（第四年度） 。 从本基 金基金合同生效后的第五个年度 起， 如果基金 资产净值超
过或等于人民币40 亿元， 指数许可使用费年 费率为万分之十； 如果 基金资产净
值不足人民币40 亿元，则指数许可使用费年费率为万分之十二。 
每季度 指数 许可使 用费 下限为 人民 币壹拾 伍万 元（15 万元 ） 。基 金合 同生
效后的指数许可使用费按季支付， 于下一季度首日起 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付。 
由于中 证指 数有限 公司 保留变 更或 提高指 数使 用费的 权利 ，如果 指数 使用
费的计 算方法 、费 率等 发生调 整，本 基金 将采 用调整 后的方 法或 费率 计算指数
使用费 。基金 管理 人应 及时按 照《信 息披 露管 理办法 》的规 定在 指定 媒体进行
公告。 
4、上述（一） “基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相
应协议 规定， 按费 用实 际支出 金额列 入当 期费 用，由 基金托 管人 从基 金财产中深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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支付。 
(四)不列入基金费用的项目 
基金管 理人 和基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行义务 导致 的费用 支出 或基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募 集期间 所发 生的 信息披 露费、 律师 费和 会计师 费以及 其他 费用 不从基金
财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 
(五) 基金管 理人 和基 金 托管人 可根据 基金 发展 情况调 整基金 管理 费率 和基
金托管 费率。 降低 基 金 管理费 率和基 金托 管费 率，无 须召开 基金 份额 持有人大
会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指 定媒体上
刊登公告。 
(六)基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
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73 
 
十 七、 基金的 会计 与审计 
 
( 一) 基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、 本基金的会计年度 为公历每年的 1 月1 日至12 月31 日； 基金首 次募集
的会计年度按如下原则：如果 基金合同生效少于 2 个月，可以并入下 一个会计
年度 ； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金 托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人定期与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对
并书面确认。 
( 二) 基金的审计 
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对 本基金 年度 财务 报表及 其他规 定事 项进 行审计 。会计 师事 务所 及其注册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人( 或基金 托管人) 认为有充足理由更换会计师事务所， 经基金
托管人( 或 基 金 管 理 人) 同 意 ， 并 报 中 国 证 监 会 备 案 后 可 以 更 换 。 基 金 管 理 人 应
当依据有关规定在指定媒体上公告。 
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74 
十 八、 基金的 信息 披露 
 
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同及其他有关规定。 
(二)信息披露义务人 
本基金 信息 披露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管人 、召 集基金 份额 持有
人大会 的基金 份额 持有 人等法 律法规 和中 国证 监会规 定的自 然人 、法 人和其他
组织。 
本基金 信息 披露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会的 规定 披露基 金信 息，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金 信息 披露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间内 ，将 应予披 露的 基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金管理人、
基金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等媒介披露， 并保证基金投资者
能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
(四) 本基金 公开 披露 的 信息应 采用中 文文 本。 如同时 采用外 文文 本的 ，基
金信息 披露义 务人 应保 证两种 文本的 内容 一致 。两种 文本发 生歧 义的 ，以中文
文本为准。 
本基金 公开 披露的 信息 采用阿 拉伯 数字； 除特 别说明 外， 货币单 位为 人民
币元。 
(五)公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、招募说明书、基金合同、托管协议 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
75 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日 前，
将招募 说明书 、基 金合 同摘要 登载在 指定 报刊 和网站 上；基 金管 理人 、基金托
管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 
(1)招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，
应当最 大限度 地披 露对 基金投 资者作 出投 资决 策有重 大影响 的全 部事 项，说明
基金认 购、申 购和 赎回 安排、 基金投 资、 基金 产品特 性、风 险揭 示、 信息披露
及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结
束之日起45 日内， 更 新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招 募说明书摘
要登载在指定报刊上； 基金管理人在公告的 15 日前向中国 证监会报送更新的招
募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基 金份额
持有人 大会召 开的 规则 及具体 程序， 说明 基金 产品的 特性等 涉及 基金 投资者重
大利益的事项的法律文件。 
(3) 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金份额发售公告 
基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告， 并在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
3、基金合同生效公告 
基金管 理人 应当在 本基 金合同 生 效 的次日 在指 定报刊 和网 站上登 载基 金合
同生效公告。 
4、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、 赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。 
5、基金份额上市交易公告书 
基金份 额获 准在证 券交 易所上 市交 易的， 基金 管理人 应当 在基金 份额 上市
交易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 
本基金 合同 生效后 ，在 开始办 理基 金份额 申购 或者赎 回前 ，基金 管理 人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 后，基 金管 理人应 当在 每个开 放日 的次
日，通 过网站 、申 购赎 回代理 机构以 及其 他媒 介，披 露开放 日的 基金 份额净值
和基金份额累计净值。 
基金管 理人 应当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交易 日基 金资产 净值 和基
金份额 净值。 基金 管理 人应当 在前款 规定 的最 后一个 市场交 易日 的次 日，将基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
7、申购赎回清单 
在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 之后， 基金 管理人 应当 在每个 开放 日，
通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和 基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将
年度报 告正文 登载 于网 站上， 将年度 报告 摘要 登载在 指定报 刊上 。基 金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 
基金合同生效不足 2 个 月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公 告，并 在公 开披 露日分 别报中 国证 监会 和基金 管理人 主要 办公 场所所在
地中国证监会派出机构备案。 
前款所 称重 大事件 ，是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金份 额的 价格
产生重大影响的下列事件： 
(1)基金份额持有人大会的召开； 
(2)终止基金合同； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
77 
(3)转换基金运作方式； 
(4)更换基金管理人、基金托管人； 
(5)基金管理人、基 金托管人的法定名称、住所发生变更； 
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
(7)基金募集期延长； 
(8)基金管理人的董事长、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ； 
(10)基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门的 主要业 务人 员在一 年内 变动
超过30%； 
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
(13)基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高级 管理人 员、 基金经 理受 到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
(14)重大关联交易事项； 
(15)基金收益分配事项； 
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%； 
(18)基金改聘会计师事务所； 
(19)变更基金份额发售代理机构； 
(20)基金更换登记结算 机构； 
(21)本基金开始办理申购、赎回； 
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
(23)本基金暂停接受申购、赎回申请； 
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受 申购、赎回申请； 
(25)基金变更标的指数； 
(26)基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
(27)基金推出新业务或服务； 
(28)中国证监会规定的其他事项。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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10、澄清公告 
在本基 金合 同存续 期限 内，任 何公 共媒体 中出 现的或 者在 市场上 流传 的消
息可能 对基金 份额 价格 产生误 导性影 响或 者引 起较大 波动的 ，相 关信 息披露义
务人知 悉后应 当立 即对 该消息 进行公 开澄 清， 并将有 关情况 立即 报告 中国证监
会。 
11、基金份额持有人大会决议 
基金份 额持 有人大 会决 定的事 项， 应当依 法报 中国证 监会 核准或 者备 案，
并予以公告。 召开基金 份额持有人大会的， 召 集人应当至少提前 30 日公告基金
份额持 有人大 会的 召开 时间、 会议形 式、 审议 事项、 议事程 序和 表决 方式等事
项。 
基金份 额持 有人依 法自 行召集 基金 份额持 有人 大会， 基金 管理人 、基 金托
管人对 基金份 额持 有人 大会决 定的事 项不 依法 履行信 息披露 义务 的， 召集人应
当履行相关信息披露义务。 
12、中国证监会规定的其他信息。 
(六)信息披露事务管理 
基金管 理人 、基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管理 制度 ，指定 专人 负责
管理信息披露事务。 
基金信 息披 露义务 人公 开披露 基金 信息， 应当 符合中 国证 监会相 关基 金信
息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购、 赎回价格、
基金定 期报告 和定 期更 新的招 募说明 书等 公开 披露的 相关基 金信 息进 行复核、
审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 
基金管 理人 、基金 托管 人除依 法在 指定媒 体和 基金管 理人 网站上 披露 信息
外，还 可以根 据需 要在 其他公 共媒体 披露 信息 ，但是 其他公 共媒 体不 得早于指
定媒体 和基金 管理 人网 站披露 信息， 并且 在不 同媒介 上披露 同一 信息 的内容应
当一致。 
(七)信息披露文件的存放与查阅 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
79 
基金合 同、 托管协 议、 招募说 明书 或更新 后的 招募说 明书 、年度 报告 、半
年度报 告、季 度报 告和 基金份 额净值 公告 等文 本文件 在编制 完成 后， 应当分别
置备于 基金管 理人 所在 地、基 金托管 人所 在地 ，供公 众查阅 ，投 资者 在支付工
本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
80 
十 九、 基金的 风险 揭示 
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期投资工具， 其主要功能是分
散投资 ，降低 投资 单一 证券所 带来的 个别 风险 。基金 不同于 银行 储蓄 和债券等
能够提 供固 定 收益 预期 的金融 工具， 投资 者购 买基金 ，既可 能按 其持 有份额分
享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在 投资 运作过 程中 可能面 临各 种风险 ，既 包括市 场风 险，也 包括 基金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 
基金分 为股 票基金 、混 合基金 、债 券基金 、货 币市场 基金 等不同 类型 ，投
资者投 资不同 类型 的基 金将获 得不同 的收 益预 期，也 将承担 不同 程度 的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者 应当 认真阅 读基 金合同 、招 募说明 书等 基金法 律文 件，了 解基 金的
风险收 益特征 ，并 根据 自身的 投资目 的、 投资 期限、 投资经 验、 资产 状况等判
断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投资者 应当 充分了 解基 金定期 定额 投资和 零存 整取等 储蓄 方式的 区别 。定
期定额 投资是 引导 投资 者进行 长期投 资、 平均 投资成 本的一 种简 单易 行的投资
方式。 但是， 定期 定额 投资并 不能规 避基 金投 资所固 有的风 险， 不能 保证投资
者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
因拆分 、分 红等行 为导 致基金 份额 净值变 化， 不会改 变基 金的风 险收 益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开 展基金募
集或因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近 ，
在市场 波动等 因素 的影 响下， 基金投 资仍 有可 能出现 亏损或 基金 净值 仍有可能
低于初始面值。 
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不
保证本 基金一 定盈 利， 也不保 证最低 收益 。基 金管理 人管理 的其 他基 金的业绩
不构成 对本基 金业 绩表 现的保 证。基 金管 理人 提醒投 资者基 金投 资的 “买者自
负” 原则， 在做出投资 决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。 
基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
（一）市场风险 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
81 
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 。标的 指数 成份股 价格 可能因 政治 、经
济、交 易者心 理和 市 场 制度等 因素影 响而 产生 波动， 导致指 数波 动并 使基金收
益水平发生变化 。 
（二）投资本基金的特有风险



1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指 数并 不能完 全代 表整个 股票 市场， 其成 份股平 均收 益率与 整个 股票
市场的平均收益率可能存在偏离。 
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1） 由于标的指数调 整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的 组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2） 由于标的指数成 份股发生配股、 增发等 行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪 误差。 
（3)由 于标 的指数 成份 股派发 现金 红利、 新股 市值配 售收 益导致 基金 收益
率超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。 
（4)由 于标 的指数 成份 股停牌 、摘 牌或流 动性 差等原 因使 本基金 无法 及时
调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5)由 于法 律法规 或 基 金合同 约定 的限制 ，本 基金可 能无 法投资 于部 分标
的指数 成分股 。在 使用 替代方 法替代 上述 受限 股票时 会产生 跟踪 偏离 度和跟踪
误差。 
（6） 由于基金投资成 本、 费用及税收而导致 基金收益率落后于标的指数收
益率，产生负的跟踪偏离度。 
（7)在本基金投资过程中， 基金管理 人的管理 能力， 例如跟踪指数的 方法、
技术手 段、买 入卖 出时 机选择 等，都 会对 本基 金收益 产生影 响， 从而 影响基金
对标的指数的跟踪程度。 
（8)其 他因 素产生 的偏 离，如 因基 金申购 与赎 回带来 的现 金变动 产生 跟踪
偏离度与跟踪误差，等等。 
4、标的指数变更的风险 
根据基金合同约定， 如 出现变更标的指数的情形， 本基金将变更标的 指数，
投资组 合也将 随之 调整 ，基金 的收益 风险 特征 将与新 的标的 指数 保持 一致，投
资者须承担此项调整带来的风险与成本。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本 基金 将通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级市 场交 易价格 的折 溢价
控制在 一定范 围内 ，但 基金份 额在证 券交 易所 的交易 价格受 诸多 因素 影响，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
证券交 易所 在开市 后根 据申购 赎回 清单和 组合 证券内 各只 证券实 时成 交数
据，计 算并 发布基 金份 额参考 净值(IOPV) ，供 投资者 交易 、申购 、赎 回基金份
额时参考。 IOPV 与实时 的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算可能 出现错误，
投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因本基 金不 再符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市， 或被 基金份 额持 有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本基金 的申 购赎回 清单 中，可 能仅 允许对 部分 成份股 使用 现金替 代， 且设
置现金 替代比 例上 限， 因此， 投资者 在进 行申 购时， 可能存 在因 个别 成份股涨
停、临 时停牌 等原 因而 无法买 入申购 所需 的足 够的成 份股， 导致 申购 失败的风
险。 
9、投资者赎回失败的风险 
投资者 在提 出赎回 申请 时，如 基金 组合中 不具 备足额 的符 合条件 的赎 回对
价，可能导致赎回失败的情形。 
基金管 理人 可能根 据成 份股市 值规 模变化 等因 素调整 最小 申购赎 回单 位，
由此 可 能导致 投资 者按 原最小 申购赎 回单 位申 购并持 有的基 金份 额， 可能无法
按照新 的最小 申购 赎回 单位全 部赎回 ，而 只能 在二级 市场卖 出全 部或 部分基金
份额。 
10、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券， 在组合证券 变现过程中， 由于市场 变化、
部分成 份股流 动性 差等 因素， 导致投 资者 变现 后的价 值与赎 回时 赎回 对价的价
值有差异，存在变现风险。 
（三）其他风险



1、第三方机构服务的风险 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此 影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2） 登记结算机构 可能调整结算制度， 如实施货银对付制度， 对投资者基
金份额 、组合 证券 及资 金的结 算方式 发生 变化 ，制度 调整可 能给 投资 者带来理
解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3）证券交易所、 登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。 
2、管理风险与操作风险 
基金管 理人 、基金 托管 人等相 关当 事人的 业务 发展状 况、 人员配 备、 管理
水平与 内部控 制等 对基 金收益 水平存 在影 响。 因业务 扩张过 快、 行业 内过度竞
争、对主要业务人员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当 事人 在业务 各环 节操作 过程 中，可 能因 内部控 制存 在缺陷 或者 人为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险， 例如， 申购赎回清单 编制错误、
越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 
3、技术风险 
在本基 金的 投资、 交易 、服务 与后 台运作 等业 务过程 中， 可能因 技术 系统
故障或 差错导 致投 资者 的利益 受到影 响。 这种 技术风 险可能 来自 基金 管理人、
基金托管人、证券交易所、 登记结算机构及代销机构等。 
4、不可抗力 
战争、 自然 灾害等 不可 抗力可 能导 致基金 资产 有遭受 损失 的风险 。基 金管
理人、 基金托 管人 、证 券 交易 所、 登 记结 算机构 和代 销机构 等可 能因 不可抗力
无法正常工作 ，从而影响基金各项业务 的正常完成。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二十 、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
 
( 一) 基金合同的变更 
1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意： 
(1) 转换基金运作方式； 
(2) 变更基金类别； 
(3) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略； 
(4) 变更基金份额持有人 大会议事程序； 
(5) 更换基金管理人、基 金托管人； 
(6) 提高基金管理人、 基 金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除 外； 
(7) 本基金与其他基金的 合并； 
(8) 对基金合同当事人权 利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大
会的变更基金合同等其他事项； 
(9) 法律法规、基金合同 或中国证监会规定的其他情形。 
但出现 下列 情况时 ，可 不经基 金份 额持有 人大 会决议 ，由 基金管 理人 和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基金管理费率、 基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
(2) 因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形； 
(3) 基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的； 
(4) 因 为 当 事 人 名 称 、 住 所 、 法 定 代 表 人 变 更 ， 当 事 人 分 立 、 合 并 等 原 因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
(5) 基金合同的修改对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
(6) 经中国证监会允许， 基金管理人、交易所和 登记结算机构在法律法规、
基金合 同规定 的范 围内 调整有 关基金 认购 、申 购、赎 回、交 易、 转托 管、非交
易过户等业务的规则； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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(7) 按照法律法规、 基金 合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有人
大会的其他情形的。 
2 、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并 经中国 证监 会核 准或出 具无异 议意 见之 日起生 效。基 金管 理人 应在上述
基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体上公告。 
( 二) 基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
( 三) 基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1) 基金合同终止后， 成 立基金清算小组， 基金清算小组在中国证监会的监
督下进行基 金清算。 
(2) 基金清算小组成员由 基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务
资格的 注册会 计师 、律 师以及 中国证 监会 指定 的人员 组成。 基金 清算 小组可以
聘用必要的工作人员。 
(3) 基金清算小组负责基 金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1) 基金合同终止后，发 布基金财产清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由 基金清算小组统一接管基金财产； 
(3) 对基金财产进行清理 和确认； 
(4) 对基金财产进行估价 和变现； 
(5) 制作清算报告； 
(6) 聘请会计师事务所 对 清算报告进行审计； 
(7) 聘请律师事务所对 清算报告出具法律意见书； 
(8) 将基金清算结果报告 中国证监会； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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(9) 公布基金清算报告； 
(10) 对基金剩余财产进 行分配。 
3、清算费用 
清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分 配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由
基金清 算小组 公告 ；清 算过程 中的有 关重 大事 项须及 时公告 ；基 金财 产清算结
果经会 计师事 务所 审计 ，律师 事务所 出具 法律 意见书 后，由 基金 财产 清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二 十一 、基金 合同 的内容 摘要 
 
一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 
(一)基金份额持有人 
投资者 自依 基金合 同、 招募说 明书 取得基 金份 额即成 为基 金份额 持有 人和
基金合 同当事 人， 直至 其 不再 持有本 基金 的基 金份额 ，其持 有基 金份 额的行为
本身即 表明其 对基 金合 同的完 全承认 和接 受。 基金份 额持有 人作 为基 金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
 (二)基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1、 自本基金合同生效 之日起， 依照有关法律 法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产； 
2 、依照合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入； 
3、根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
4、根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案； 
5、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
6、 在符合有关法律法规 和本基金合同的前提下， 制订和调整有关基金 认购、
申购、 赎回、 非交 易过 户、转 托管等 业务 的规 则，决 定基金 的除 调高 托管费和
管理费之外的费率结构和收费方式； 
7、 根据本基金合同及 有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人违 反了本
基金合 同或有 关法 律法 规规定 的行为 ，对 基金 财产、 其他基 金当 事人 的利益造
成重大 损失的 情形 ，应 及时呈 报中国 证监 会和 银行业 监督管 理机 构， 并采取必
要措施保护基金及相关基金当事人的利益； 
8、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申 请； 
9、 自行担任基金登记结算机构或选择、 更换登记结算机构， 并对登记结算
机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
10、选 择、 更换代 销机 构，并 依据 销售代 理协 议和有 关法 律法规 ，对 其行深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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为进行必要的监督和检查； 
11、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
12、依法召集基金份额持有人大会； 
13、以 基金 管理人 名义 代表基 金份 额持有 人利 益行使 诉讼 权利或 者实 施其
他法律行为； 
14、选 择、 更换律 师事 务所、 会计 师事务 所、 证券经 纪商 或其他 为基 金提
供服务的外部机构； 
15、根 据国 家有关 规定 ，在法 律法 规允许 的前 提下， 以基 金的名 义 依 法为
基金融资； 
16、法 律法 规、基 金合 同以及 依据 基金合 同制 定的其 它法 律文件 规定 的其
他权利。 
 (三)基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1、 依法募集基金， 办理 或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金
财产； 
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5、 建立健全内部风险控制、 监察与 稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证所管 理的基 金财 产和 基金管 理人的 财产 相互 独立， 对所管 理的 不同 基金财产
分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6、除 依据《 基金 法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定外， 不得为 自己 及任 何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 
9、 采取适当合理的措 施使计算基金份额认购价格以及申购、 赎回对 价的方
法符合基金合同等法律文件的规定； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
89 
10、按 规定 受理基 金份 额的申 购和 赎回申 请， 及时、 足额 交付投 资者 申购
之基金份 额或赎回之对价； 
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12、编制季度、半年度和年度基金报告； 
13、 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告
义务； 
14、保 守基 金商业 秘密 ，不得 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金
法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不得向他人泄露； 
15、按 照基 金合同 的约 定确定 基金 收益分 配方 案，及 时向 基金份 额持 有人
分配收益； 
16、 依据 《基金法》 、 基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会； 
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18、以 基金 管理人 名义 ，代表 基金 份额持 有人 利益行 使诉 讼权利 或者 实施
其他法律行为； 
19、组 织并 参加基 金财 产清算 小组 ，参与 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、
变现和分配； 
20、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、基 金托 管人违 反基 金合同 造成 基金财 产损 失时， 应为 基金份 额持 有人
利益向基金托管人追偿； 
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资 料； 
23、建立并保存基金份额持有人名册； 
24、面 临解 散、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告破 产时， 及时 报告中 国证 监会
并通知基金托管人； 
25、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
26、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； 
27、依 照法 律法规 为基 金的利 益对 被投资 公司 行使股 东权 利，为 基金 的利深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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益行使 因基金 财产 投资 于证券 所产生 的权 利， 不谋求 对上市 公司 的控 股和直接
管理； 
28 、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 ( 四)
基金托管人 的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为 ： 
1、依照基金合同的约定获得基金托管费； 
2、监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3、 自本基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同、 托管协议的规定
保管基金财产； 
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5、 根据本基金合同及 有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违 反本基
金合同 或有关 法律 法规 规定的 行为， 对基 金财 产、其 他基金 合同 当事 人的利益
造成重 大损失 的情 形， 应及时 呈报中 国证 监会 ，并采 取必要 措施 保护 基金及相
关基金合同当事人的利益； 
6、依法提议召开或召集基金份额持有人大会； 
7、按规定取得基金份额持有人 名册； 
8、法律法规规定的其他权利。 
 (五)基金托管人 的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2、 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保基金 财产的 安全 ，保 证其托 管的基 金财 产与 基金托 管人自 有财 产以 及不同的
基金财 产相互 独立 ；对 所托管 的不同 基金 财产 分别设 置账户 ，独 立核 算，分账
管理， 保证不 同基 金之 间在名 册登记 、账 户设 置、资 金划拨 、账 册记 录等方面
相互独立； 
4、除 依据《 基金 法》 、 基金合 同及其 他有 关规 定外， 不得为 自己 及任 何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6、按 规定开 设基 金财 产的资 金账户 和证 券账 户,按 照基金 合同 的约 定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7、保 守基金 商业 秘密 。除《 基金法 》 、 基金 合同及 其他有 关规 定另 有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8、 对基金财务会计报告、 季度、 半年度 和年 度基金报告出具意见， 说明基
金管理 人在各 重要 方面 的运作 是否严 格按 照基 金合同 的规定 进行 ；如 果基金管
理人有 未执行 基金 合同 规定的 行为， 还应 当说 明基金 托管人 是否 采取 了适当的
措施； 
9、保 存基 金托管 业务 活动的 记录 、账册 、报 表和其 他相 关资料 不少 于 15
年； 
10、按 照基 金合同 的约 定，根 据基 金管理 人的 投资指 令， 及时办 理清 算、
交割事宜； 
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 
13、按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15、依 据基 金管理 人的 指令或 有关 规定向 基金 份额持 有人 支付基 金收 益和
交付赎回对价； 
16、按 照规 定召集 基金 份额持 有人 大会或 配合 基金份 额持 有人依 法自 行召
集基金份额持有人大会； 
17、因 违反 基金合 同导 致基金 财产 损失， 应承 担赔偿 责任 ，其赔 偿责 任不
因其退任而免除； 
18、按 规定 监督基 金管 理人按 照法 律法规 规定 和基金 合同 履行其 义务 ，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19、根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
20、参 加基 金财产 清算 组，参 与基 金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现 和分
配； 
21、面 临解 散、依 法被 撤销、 破产 或者由 接管 人接管 其资 产时， 及时 报告深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
22、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
23、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； 
24、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
 (六)基金份额持有人 的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1、分享基金财产收益； 
2、参与分配清算后的剩余基金财产； 
3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
4、按照规定要求召开基金份额持有 人大会； 
5、 出席或者委派代表 出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人 大会审
议事项行使表决权； 
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7、监督基金管理人的投资运作； 
8、 对基金管理人、 基 金托管人、 代销机构损害其合法权益的行为依法提起
诉讼； 
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
(七)基金份额持有人 的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2、 交付基金认购、 申 购对价及缴纳法律法规、 基金合同和招募说明书 规定
的费用； 
3、 在持有 的基 金份 额 范围内 ，承担 基金 亏损 或者基 金合同 终止 的有 限责
任； 
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6、 遵守基金管理人、 基 金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关交
易及业务规则； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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7、 返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理人、 基金托管人、 代销
机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
8、法律法规和基金合同规定的其他义务。 
（八） 基金 合同当 事各 方的权 利义 务以基 金合 同为依 据， 不因基 金财 产账
户名称而有所改变。 
二 、基 金 份额 持有 人大会 
（一） 本基 金的基 金份 额持有 人大 会由本 基金 基金份 额持 有人或 本基 金联
接基金基金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。 
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。 
本基金 联接 基金基 金份 额持有 人凭 所持有 的联 接基金 基金 份额， 经折 算后
可以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。 
每一参会份额享有一票投票权。 
联接基 金基 金份额 持有 人持有 的联 接基金 基金 份额数 折算 为参会 份额 数的
方法： 基金份 额持 有人 大会权 益登记 日当 日， 联接基 金所持 有的 本基 金基金份
额占联 接基金 资产 的 比 例乘以 该持有 人所 持有 的联接 基金份 额数 （计 算结果按
照四舍五入的方法，保留到整数位） 。 
（二）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别 ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 变更基 金投 资目 标、范 围或策 略 （ 法律 法规和 中国证 监会 另有 规定的
除外） ； 
（9） 终止基 金上 市， 但因基 金不再 具备 上市 条件而 被深圳 证券 交易 所终止
上市的 除外； 
（10）变更基金份额持有人大会程序 ； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10％以 上（含 10％）基金份 额的基金
份额持 有人（ 以基 金管 理人收 到提议 当日 的基 金份额 计算， 下同 ）就 同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会； 
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14） 法律法 规、 基金 合同或 中国证 监会 规定 的其他 应当召 开基 金份 额持有
人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额
持有人大会： （1） 调低 基金管 理费、 基金托管费及其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律 法规 和 基 金合同 规定的 范围 内调整 本基 金的申 购费 率、 调低赎
回费率 ； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5） 经中国证监会允许， 基金管理人、 交易 所和登记结算机构在法律法规、
基金合 同规定 的范 围内 调整有 关基金 认购 、申 购、赎 回、交 易、 转托 管、非交
易过户等业务的规则； 
（6） 对基金 合同 的修 改对基 金份额 持有 人利 益无实 质性不 利影 响或 修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
（7） 除按照 法律 法规 和基金 合同规 定应 当召 开基金 份额持 有人 大会 以外的
其他情形。 
（三）召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管
理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面 告知基 金托 管人 。基金 管理人 决定 召集 的，应 当自出 具书 面决 定之日起
60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的， 应当
由基金托管人 自行召集。 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开 基金份 额持 有人 大会， 应当向 基金 管理 人提出 书面提 议。 基金 管理人应深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份
额持有 人代表 和基 金托 管人。 基金管 理人 决定 召集的 ，应当 自出 具书 面决定之
日起 60 日内召开；基 金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金 份额持 有人 仍认 为有必 要召开 的， 应当 向基金 托管人 提出 书面 提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提
议的基 金份额 持有 人代 表和 基 金管理 人； 基金 托管人 决定召 集的 ，应 当自出具
书面决定之日起60 日内召开。 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金 份额持 有人 大会 ，而 基 金管理 人、 基金 托管人 都不召 集的 ，单 独或合计
代表基金份额10%以上 （含 10%） 的基金份额 持有人有权自行召集， 并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权
益登记日。 
（四）召开基金份额持有人大 会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天在至少 一家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3） 有权出席基金份额持有人大会的本基金基金份额持有人和联接基金基
金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必 须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通讯开会方式 并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式和
书面表 决方式 ，并 在会 议通知 中说明 本次 基金 份额持 有人大 会所 采取 的具体通
讯方式 、委托 的公 证机 关及其 联系方 式和 联系 人、书 面表决 意见 寄交 的截止时深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管 理人， 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对书
面表决 意见的 计票 进行 监督； 如召集 人为 基金 托管人 ，则应 另行 书面 通知基金
管理人 到指定 地点 对书 面表决 意见的 计票 进行 监督； 如召集 人为 基金 份额持有
人，则 应另行 书面 通知 基金管 理人和 基金 托管 人 到指 定地点 对书 面表 决意见的
计票进 行监督 。基 金管 理人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书面 表决 意见 的计票进
行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（五）本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席 会议的 方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议的 召开 方式由 会议 召集人 确定 ，但更 换基 金管理 人和 基金托 管人 必须
以现场开会方式召开。 
1、 现场开会。 由 本基金 基金份额持有人及联接基金基金份额持有人 本人出
席或以 代理投 票授 权委 托书委 派代表 出席 ，现 场开会 时基金 管理 人和 基金托管
人的授 权代表 应当 列席 基金份 额持有 人大 会。 基金管 理人或 托管 人不 派代表列
席的， 不影响 表决 效力 。现场 开会同 时符 合以 下条件 时，可 以进 行基 金份额持
有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者 持有 本基金 基金份额 或联接基金基金份额的凭证、 受
托出席 会议者 出具 的委 托人持 有 本基 金 基 金份 额 或联 接基金 基金 份额 的凭证及
委托人 的代理 投票 授权 委托书 符合法 律法 规、 基金合 同和会 议通 知的 规定，并
且持有 本基金 基金 份额 或联接 基金基 金份 额 的 凭证与 基金管 理人 持有 的登记资
料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会 者出示的在权利登记日持有 本基金基金份额或联接
基金基 金份额 的凭 证显 示，有 效的 参会 份额 不少 于本 基金 在 权益 登记 日基金总
份 额的50%（含50%） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会 系指本基金 基金份额持有人 及联接基金基金份额持
有人将 其对表 决事 项的 投票以 书面形 式在 表决 截至日 以前送 达至 召集 人指定的
地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人 按基 金合同规定公布会议通知后， 在 2 个工作日内 连续公深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基 金管理 人） 到指 定地点 对书面 表决 意见 的计票 进行监 督。 会议 召集人 在
基金托 管人 （ 如果 基金 托管人 为召集 人， 则为 基金管 理人） 和公 证机 关的监督
下按照 会议通 知规 定的 方式收 取 本基 金 基 金份 额持有 人 及联 接基 金基 金份额持
有人 的 书面表 决意 见； 基金托 管人或 基金 管理 人经通 知不参 加收 取书 面表决意
见的，不影响表决效力 ； 
（3 ） 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 ， 本 基 金 基
金份额 持有人 及联 接基 金份额 持有人 所持 有的 参会份额 不少 于在 权益 登记日 本
基金总份额的50%（含 50%） ； 
（4） 上述第3） 项中 直接出具书面意见的本基金 基金份额持有人及联接基
金基金 份额持 有人 或受 托代表 他人出 具书 面意 见的代 理人， 同时 提交 的持有基
金份额 的凭 证 、受 托 出 具书面 意见的 代理 人 出 具的委 托人持 有基 金份 额的凭证
及委托 人的代 理投 票授 权委托 书符合 法律 法规 、基金 合同和 会议 通知 的规定 ，
并与基 金登记 注册 机构 记录相 符，并 且委 托人 出具的 代理投 票授 权委 托书符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定 ； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通 讯方 式进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ，否 则提
交符合 会议通 知中 规定 的确认 投资者 身份 文件 的表决 视为有 效出 席的 投资者；
表面符 合法律 法规 和会 议通知 规定的 书面 表决 意见即 视为有 效的 表决 ，表决意
见模糊 不清或 相互 矛盾 的视为 弃权表 决， 但应 当计入 出具书 面意 见的 本基金基
金份额持有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
（六）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内 容为 关系 本 基金 基金份 额持 有人 及 联接 基金基 金份 额持有 人 利 益的
重大事 项，如 基金 合同 的重大 修改 、 决定 终止 基金合 同 、更 换基 金管 理人、更
换基金 托管人 、与 其他 基金合 并 、法 律法 规及 基金合 同规定 的其 他事 项 以及 会
议 召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额10% （含深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
98 
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前 向大会召集人提
交需由 基金份 额持 有人 大会审 议表决 的提 案； 也可以 在会议 通知 发出 后向大会
召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日 至少35 天前提交召集人 并由
召集人公告 。 
基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ，对 原有提 案的 修改
应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人 对于 基金管 理人 、基金 托管 人和 基 金份 额持有 人 提 交的临 时提 案 进
行审核， 符合条件的 应 当在大会召开日 30 天前公告。 大会召集人应 当按照以下
原则对提案进行审核： 
（1） 关联性。 大会召 集人 对于提案涉及事项与基金有直接关系， 并且不超
出法律 法规和 基金 合同 规定的 基金份 额持 有人 大会职 权范围 的， 应提 交大会审
议；对 于不符 合上 述要 求的， 不提交 基金 份额 持有人 大会审 议。 如果 召集人决
定不将 基金份 额持 有人 提案提 交大会 表决 ，应 当在该 次基金 份额 持有 人大会上
进行解释和说明。 
（2） 程序性。 大会召 集人可以对提案涉及的程序性问题 做出决定。 如将提
案进行 分拆或 合并 表决 ，需征 得原提 案人 同意 ；原提 案人不 同意 变更 的，大会
主持人 可以就 程序 性问 题提请 基金份 额持 有人 大会 做 出决定 ，并 按照 基金份额
持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含10%） 以上的基金份 额持有
人提交 基金份 额持 有人 大会审 议表决 的提 案， 或基金 管理人 或基 金托 管人提交
基金份 额持有 人大 会审 议表决 的提案 ，未 获基 金份额 持有人 大会 审议 通过，就
同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个 月。法律
法规另有规定除外。 
基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召开会 议的 通知后 ，如 果需要 对原 有提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。 否则， 会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
99 
在现场 开会 的 方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 下列第 （七 ）条规 定程 序确
定和公 布监票 人， 然后 由大会 主持人 宣读 提案 ，经讨 论后进 行表 决， 并形成大
会决议 。大会 主持 人为 基金管 理人授 权出 席会 议的代 表，在 基金 管理 人 授权代
表 未能 主持大 会的 情况 下，由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表 主持 ；如果基
金管理 人 授权 代表 和基 金托管 人 授权 代表 均未 能主持 大会， 则由 出席 大会的 本
基金 基 金份额 持有 人 及 联接基 金基金 份额 持有 人或其 代理人 所持 表决 权的 50%
以上（ 含 50%） 选举 产 生一名 基金份 额持 有人 或联接 基金基 金份 额持 有人 作为
该次基 金份额 持有 人大 会的主 持人。 基金 管理 人和基 金 托管 人不 出席 或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓
名（或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前30 日公布提案， 在所通知 的表决
截止日期 后 2 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ，在公
证 机关监督下形成决议。 
（七）表决 
本基金 基金 份额持 有人 及本基 金联 接基金 基金 份额持 有人 所持每 份参 会份
额有一票表决 权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议 须经参加大会的 本基金 基金份额持有人及联接基金
基金份额持有人或其代理人 所持表决权的50%以上 （含 50%） 通过方 为有效； 除
下列第（2）项 所规定的 须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的
方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议 应当经参加大会的 本基金 基金份额持有人及联接基
金基金 份额持 有人 或其 代理人 所持表 决权 的三 分之二 以上（ 含 三 分之 二 ） 通过
方可 做 出。转 换基 金运 作方式 、更换 基金 管理 人或者 基金托 管人 、终 止 基金合
同 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
100 
采取通 讯方 式进行 表决 时， 除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ，提 交符
合会议 通知中 规定 的确 认投资 者身份 文件 的表 决视为 有效出 席的 投资 者， 符合
会议通 知规定 的书 面表 决意见 视为有 效表 决 ， 表决意 见模糊 不清 或相 互矛盾的
视为弃 权表决 ，但 应当 计入出 具书面 意见 的本 基金基 金份额 持有 人及 联接基金
基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开
审议、逐项表决。 
（八）计票 
1、现场开会 
（1 ） 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三 名监票
人 ，其 中至少 有两 名监 票人从 出席会 议的 本基 金 基金 份额持 有人 及联 接基金基
金份额持有人或其代理人中选举产生。 基金管理人或基金托管人不出席大会的，
不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在 本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人 表决
后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 
（3） 如果会议主持人 、 本基金基金份额持有人 或联接基金基金份额持有人
或其代 理人 对 于提 交的 表决结 果有怀 疑， 可以 在宣布 表决结 果后 立即 对所投票
数 要求 进行重 新清 点 。 监票人 应当进 行重 新清 点，重 新清点 以一 次为 限。重新
清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证。 
2、通讯开会 
在通讯 开会 的情况 下， 计票方 式为 ：由 基 金份 额持有 人 大 会召集 人授 权的
两名监 督员在 基金 托管 人授权 代表 （ 若由 基金 托管人 召集， 则为 基金 管理人 授
权代表 ） 的监 督下 进行 计票， 并由公 证机 关对 其计票 过程予 以公 证。 基金管理
人或基 金托管 人拒 派代 表对书 面表决 意见 的计 票进行 监督的 ，不 影响 计票和表
决效力。 
（九）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监
会核准或者备案。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
101 
基金份 额持 有人大 会的 决议自 中国 证监会 依法 核准或 者出 具无异 议意 见之
日起 生效。 
基金份额持有人大会决议自生效日起 2 个工作 日内在至少一 家指定媒体 及
基金管 理人网 站上 公告 。 如果 采用通 讯方 式进 行表决 ，在公 告基 金份 额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管 理人 、基金 托管 人、本 基金 基金份 额持 有人 和 联接 基金基 金份 额持
有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 
生效的 基金 份额持 有人 大会决 议对 本基金 基金 份额持 有人 、联接 基金 基金
份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（十） 法律 法规或 中国 证监会 对基 金份额 持有 人大会 另有 规定的 ，从 其规
定。 
三、 基 金管理 人、 基金托 管人 的更换 条件 和程序 
(一)基金管理人的更换 
1、基金管理人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止： 
(1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的； 
(2)基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产； 
(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任； 
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金管理人的更换程序 
更换基金管理人必须依照如下程序进行： 
(1)提名： 新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份额
10% 以上的基金份额持有人提名； 
(2)决议： 基金份额持有人大会 在原任基金管理人职责终止后 6 个月内对被
提名的 新任基 金管 理人 形成决 议，新 任基 金管 理人应 当符合 法律 法规 及中国证
监会规定的资格条件； 
(3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人，
更换基 金管理 人的 基金 份额持 有人大 会决 议应 经中国 证监会 核准 生效 后方可执
行； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
102 
(4)交接：原任基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，
及时办 理基金 管理 业务 的移交 手续， 新任 基金 管理人 应当及 时接 收， 并与基金
托管人核对基金财产； 
(5)审计： 原任基金管 理人职责终止的， 应当 按照法律法规规定聘请会计师
事务所对基金财产 进行审计， 并将审计结果予 以公告， 同时报中国证 监会备案；
审计费用在基金财产中列支； 
(6)公告： 基金管理人 更换后， 由基金托管人 在获得中国证监会核准后依照
有关规定在指定媒体上公告； 
(7)基金名称变更： 基金管理人退任后， 应原任基金管理人要求， 本基金应
替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 
(二)基金托管人的更换 
1、基金托管人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止： 
(1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的； 
(2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产； 
(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任； 
(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金托管人的更换程序 
(1)提名： 新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份额
10% 以上的基金份额持有人提名； 
(2)决议： 基金份额持有人大会在原任基金托管人职责终止后6个月内对被提
名的新任基金托管人形成决议， 新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会
规定的资格条件； 
(3)核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，
更换基 金托管 人的 基金 份额持 有人大 会决 议应 经中国 证监会 核准 生效 后方可执
行； 
(4)交接： 原任基金托 管人职责终止的， 应当 妥善保管基金财产和基金托管
业务资 料，及 时与 新任 基金托 管人办 理基 金财 产和托 管业务 移交 手续 ，新任基
金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金财产； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
103 
(5)审计： 原任基金托 管人职责终止的， 应当 按照规定聘请会计师事务所对
基金财 产进行 审计 ，并 予以公 告，同 时报 中国 证监会 备案； 审计 费用 从基金财
产中列支； 
(6)公告： 基金托管人 更换后， 由基金管理人 在获得中国证监会核准后依照
有关规定在指定媒体上公告。 
(三)基金管理人与基金托管人同时更换 
1、 提名： 如果基金管 理人和基金托管人同时更换， 由单 独或合计持有基金
总份额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 
3、 公告： 新任基金管理 人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托
管人的 基金份 额持 有人 大会决 议获得 中国 证监 会核准 后依照 有关 规定 在 指定媒
体 上联合公告。 
( 四) 新基金管理人接受基金管理业务或新基金托管人接受基金财产和基
金托管 业务前 ，原 任基 金管理 人或原 任基 金托 管人应 依据法 律法 规和 基金合同
的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 
四 、基 金托管 
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》 、
基金合同及有关规定订立 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》 。 
订立托 管协 议的目 的是 明确基 金托 管人与 基金 管理人 之间 在基金 份额 持有
人名册 登记、 基金 财产 的保管 、基金 财产 的管 理和运 作及相 互监 督等 相关事宜
中的权利义务及职责， 确保基金财产的安全， 保护基金份额持有人的合法权益。 
五 、基 金合同 的变 更 、终止 与 基金财 产的 清算 
(一)基金合同的变更 
1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基
金份额持有人大会决议同意： 
(1)转换基金运作方式； 
(2)变更基金类别； 
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
104 
(4)变更基金份额持有人大会议事程序； 
(5)更换基金管理人、基金托管人； 
(6)提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准。 但根据法律法规的要 求提高
该等报酬标准的除外； 
(7)本基金与其他基金的合并； 
(8)对基金合同当事人权利、 义务产生重大影 响， 需召开基金份额持 有人大
会的变更基金合同等其他事项； 
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现 下列 情况时 ，可 不经基 金份 额持有 人大 会决议 ，由 基金管 理人 和基
金托管人同意变更后公 布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
(1)调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
(2) 因 相 应 的 法 律 法 规 发 生 变 动 并 属 于 基 金 合 同 必 须 遵 照 进 行 变 更 的 情
形； 
(3) 基 金 合 同 的 变 更 并 不 涉 及 本 基 金 合 同 当 事 人 权 利 义 务 关 系 发 生 变 化
的； 
(4) 因为 当事 人名 称、 住所、 法定 代表 人变更 ，当事 人分 立、合 并等 原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
(6)经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、
基金合 同规定 的范 围内 调整 有 关基金 认购 、申 购、赎 回、交 易、 转托 管、非交
易过户等业务的规则； 
(7)按照法律法规、 基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有人
大会的其他情形的。 
2 、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并 经中国 证监 会核 准或出 具无异 议意 见之 日起生 效。基 金管 理人 应在上述
基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒体上公告。 
(二)基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
105 
2、基金管理人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金管理人承接 的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基 金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从事证券相 关业务
资格的 注册会 计师 、律 师以及 中国证 监会 指定 的人员 组成。 基金 清算 小组可以
聘用必要的工作人员。 
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(3)对基金财产进行清理和确认； 
(4)对基金财产进行估价和变现； 
(5)制作清算报告； 
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(8)将基金清算结果报告中国证监会； 
(9)公布基金清算报告； 
(10)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用，
清算费用由基金清算小组优先从 基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
106 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由
基金清 算小组 公告 ；清 算过程 中的有 关重 大事 项须及 时公告 ； 基 金财 产清算结
果经会 计师事 务所 审计 ，律师 事务所 出具 法律 意见书 后，由 基金 财产 清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
六 、基 金 份额 的登 记结算 
(一) 本基金 的登 记结 算 机构为 中国证 券登 记结 算有限 责任公 司。 基金 管理
人应与 登记结 算机 构签 订委托 代理协 议， 以明 确双方 的权利 和义 务， 保护投资
者和基金份额持有人的合法权益。 
(二)登记结算机构享有如下权利： 
1、建立和管理投资者基金份额账户； 
2、取得登记结算费； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、 在法律法规允许的范围内， 对登记结算业务的办理时间进行调整， 并依
照有关规定在指定媒体上公告； 
5、法律法规规定的其他权利。 
(三)登记结算机构承担如下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务； 
2、严 格按照 法律 法规 、 《中国 证券登 记结 算有 限责任 公司关 于深 圳证 券交
易所上 市的交 易型 开放 式指数 基金登 记结 算业 务实施 细则》 和基 金合 同规定的
条件办理基金的登记结算业务； 
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回等业务记录 15 年以上； 
4、 对基金份额持有人 的基金账户信息负有保密义务， 因违反该保密 义务对
投资者或基金造成的损失， 须承担相应的赔偿 责任， 但司法强制检查 情形除外； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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5、 按基金合同和招募说明书规定为 投资者办理非交易过户等业务提供其他
必要服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规规定的其他义务。 
七 、违 约责任 
(一) 基金管 理人 、基 金 托管人 在履行 各自 职责 的过程 中，违 反《 基金 法》
规定或 者本基 金合 同约 定，给 基金财 产或 者基 金份额 持有人 造成 损害 的，应当
分别对 各自的 行为 依法 承担赔 偿责任 ；因 共同 行为给 基金财 产或 者基 金份额持
有人造 成损害 的， 应当 承担连 带赔偿 责任 。但 是发生 下列情 况的 ，当 事人可以
免责： 
1、不可抗力； 
2、基 金管理 人和/或 基 金托管 人按照 有效 的法 律法规 或中国 证监 会的 规定
作为或不作为而造成的损失等； 
3、 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而
造成的损失等。 
(二) 基金合 同当 事人 违 反基金 合同， 给其 他当 事人造 成经济 损失 的， 应当
承担赔 偿责任 。在 发生 一方或 多方违 约的 情况 下，基 金合同 能继 续履 行的，应
当继续履行。 
(三) 本基金 合同 当事 一 方造成 违约后 ，其 他当 事方应 当采取 适当 措施 防止
损失的扩大； 没有采取 适当措施致使损失扩大的， 不得就扩大的损失 要求赔偿。
守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
(四) 因当事 人之 一违 约 而导致 其他当 事人 损失 的，基 金份额 持有 人应 先于
其他受损方获得赔偿。 
(五) 由于不 可抗 力， 基 金管理 人和基 金托 管人 虽然已 经采取 必要 、适 当、
合理的 措施进 行检 查， 但是未 能发现 该错 误的 ，由此 造成基 金财 产或 基金投资
者损失 ，基金 管理 人和 基金托 管人可 以免 除赔 偿责任 。但基 金管 理人 和基金托
管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
八 、争 议的处 理 
对于因 基金 合同的 订立 、内容 、履 行和解 释或 与基金 合同 有关的 争议 ，基深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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金合同 当事人 应尽 量通 过协商 、调解 途径 解决 。不愿 或者不 能通 过协 商、调解
解决的 ，任何 一方 均有 权将争 议提交 中国 国际 经济贸 易仲裁 委员 会， 按照中国
国际经 济贸易 仲裁 委员 会届时 有效的 仲裁 规则 进行仲 裁。仲 裁地 点为 北京市。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处 理期 间，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责， 继续 忠实、 勤勉 、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
九 、基 金合同 的效 力 
基金合 同是 约定基 金当 事人之 间、 基金与 基金 当事人 之间 权利义 务关 系的
法律文件。 
(一) 本基金 合同 经基 金 管理人 和基金 托管 人加 盖公章 以及双 方法 定代 表人
或法定 代表人 授权 的代 理人签 字，在 基金 募集 结束， 基金备 案手 续办 理完毕，
并获中 国证监 会书 面确 认后生 效。基 金合 同的 有效期 自其生 效之 日起 至该基金
财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 
(二) 本基金 合同 自生 效 之日起 对包括 基金 管理 人、基 金托管 人和 基金 份额
持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
(三) 本基金 合同 正本 一 式六份 ，除上 报相 关监 管部门 两份外 ，基 金管 理人
和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 
(四) 本基金 合同 可印 制 成册， 供基金 投资 者在 基金管 理人、 基金 托管 人办
公场所查阅。基金合同条款及内容应以 基金合同正本为准。 
十 、其 它事项 
基金合 同如 有未尽 事宜 ，由基 金合 同当事 人各 方按有 关法 律法规 和规 定协
商解决。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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二十 二 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
一 、托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 
法定代表人：江先周 
设立日期：2005 年 9 月 19 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2 亿元 
存续期限：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行) 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
邮政编码：100031 
法定代表人：董文标 
成立时间：1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币 22,262,277,489 元 
存续期间：持续经营 
二 、基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有 关法律法规的规定和基金合同的约定， 对下述 基金投
资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 票、备 选成 份股票 、一 级市场 新发 股票
（ 包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 权证以及深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定 ） 。
其中， 基金投 资于 标的 指数成 份股票 及备 选成 份股票 的比例 不低 于基 金资产净
值的 90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
本基金 不得 投资于 相关 法律、 法规 、部门 规章 及基金 合同 禁止投 资的 投资
工具 。 
本基金的标的指数 为：深证基本面 60 指数。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融
资比例进行监督： 
（1） 本基金投资于标 的指数成份股、 备选成 份股的比例不低于基金资产净
值的90％； 
（2） 本基金在任何交 易日买入权 证的总金额， 不超过上一交易日基 金资产
净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%； 
（3） 本基金财产参与 股票发行申购， 所申报 的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（4）法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金 合同的 有关 约定 。因证 券市场 波动 、上 市公司 合并、 基金 规模 变动等基
金管理 人之外 的因 素致 使基金 投资比 例不 符合 上述投 资比例 的， 基金 管理人应
当在10 个交易日内进行调整。 
由于证券市场波动、上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原
因 导致的投资组合不符合 上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在
10 个交易日内进行调整， 以达到 规定的投资比例限制要求。 法律法规另有规定
的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管
人实施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
（二） 基金 托管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金合 同的 约定对 下述 基金
投资禁止行为进行监督：


深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事可能使基金 承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5 、 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或债券； 
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 、 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 基 金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 行
为。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议
第十五 条基金 投资 禁止 行为进 行监督 。基 金托 管人通 过事后 监督 方式 对基金管
理人基 金投资 禁止 行为 和关联 交易进 行监 督。 根据法 律法规 有关 基金 禁止从事
关联交 易的规 定， 基金 管理人 和基金 托管 人相 互提供 与本机 构有 控股 关系的股
东、与 本机构 有其 他重 大利害 关系的 公司 名单 及有关 关联方 交易 证券 名单。基
金管理 人和基 金托 管人 有责任 确保关 联交 易名 单的真 实性、 准确 性、 完整性，
并负责及时将更新后的名单发送给对方。



若 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 与 关 联 交 易 名 单 中 列 示 的 关 联 方 进 行 法 律
法规禁 止基金 从事 的关 联交易 时，基 金托 管人 应及时 提醒并 协助 基金 管理人采
取必要 措施阻 止该 关联 交易的 发生， 如基 金托 管人采 取必要 措施 后仍 无法阻止
关联交 易发生 时， 基金 托管人 有权向 中国 证监 会报告 。对于 基金 管理 人已成交
的关联交易， 基金托管 人事前无法阻止该关联交易的发生， 只能进行 事后结算，
基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金管
理人参 与银行 间债 券市 场进行 监督。 基金 管理 人应在 基金投 资运 作之 前向基金深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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托管人 提供经 慎重 选择 的、本 基金适 用的 银行 间债券 市场交 易对 手名 单，并约
定各交 易对手 所适 用的 交易结 算方式 。基 金托 管人监 督基金 管理 人是 否按事前
提供的 银行间 债券 市场 交易对 手名单 进行 交易 。基金 管理人 可以 每半 年对银行
间债券 市场交 易对 手名 单进行 更新， 如基 金管 理人根 据市场 情况 需要 临时调整
银行间 债券市 场交 易对 手名单 ，应向 基金 托管 人说明 理由， 在与 交易 对手发生
交易前 3 个工作日内与 基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面
确认后 ，被确 认调 整的 名单开 始生效 ，新 名单 生效前 已与本 次剔 除的 交易对手
所进行 但尚未 结算 的交 易，仍 应按照 协议 进行 结算。 基金管 理人 负责 对交易对
手的资 信控制 ，按 银行 间债券 市场的 交易 规则 进行交 易，基 金托 管人 则根据银
行间债 券市场 成交 单对 合同履 行情况 进行 监督 ，但不 承担交 易对 手不 履行合同
造成的 损失。 如基 金托 管人事 后发现 基金 管理 人没有 按照事 先约 定的 交易对手
或交易 方式进 行交 易时 ，基金 托管人 应及 时提 醒基金 管理人 ，基 金托 管人不承
担由此造成的任何损失和责任。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管
理人选 择存款 银行 进行 监督。 本基金 投资 银行 存款的 信用风 险主 要包 括存款银
行的信 用等级 、存 款银 行的支 付能力 等涉 及到 存款银 行选择 方面 的风 险。本基
金的存 款的核 心银 行应 当是具 有证券 投资 基金 托管人 资格、 证券 投资 基金代销
业务资 格或合 格境 外机 构投资 者托管 人资 格的 商业银 行。本 基金 投资 除核心存
款银行 以外的 银行 存款 出现由 于存款 银行 信用 风险而 造成的 损失 时， 先由基金
管理人 负责赔 偿， 之后 有权要 求相关 责任 人进 行赔偿 ，如果 基金 托管 人在运作
过程中 遵循上 述监 督流 程，则 对于由 于存 款银 行信用 风险引 起的 损失 ，不承担
赔偿责 任。基 金管 理人 与基金 托管人 协商 一致 后，可 以根据 当时 的市 场情况对
于核 心存款银行名单进行调整。 
（六） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资
产净值 计算、 基金 份额 净值计 算、应 收资 金到 账、基 金费用 开支 及收 入确定、
基金收 益分配 、相 关信 息披露 、基金 宣传 推介 材料中 登载基 金业 绩表 现数据等
进行监督和核查。



如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制
在宣传 推介材 料上 ，则 基金托 管人对 此不 承担 任何责 任，并 将在 发现 后立即报深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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告中国证监会。 
（七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投
资流通受限证券进行监督。



1、基金投资流通受限证券，应 遵守有关法律法规规定。



2 、流通受限证券，包 括由《上市公司证券发 行管理办法》规范的非 公开
发行股 票、公 开发 行股 票网下 配售部 分等 在发 行时明 确一定 期限 锁定 期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3 、在投资流通受限证 券之前，基金管理人应 当制定相关投资决策流 程、
风险控 制制度 、流 动性 风险控 制预案 等规 章制 度。基 金管理 人应 当根 据基金的
投资风 格和流 动性 的需 要合理 安排流 通受 限证 券的投 资比例 ，并 在风 险控制制
度中明 确具体 比例 ，避 免基金 出现流 动性 风险 。上述 规章制 度须 经基 金管理人
董事会 批准。 上述 规章 制度经 董事会 通过 之后 ，基金 管理人 应当 将上 述规章制
度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。



4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前 2 个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息， 具 体应当包括但不限于如下文件 （如
有） ：



拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与
承销商 签订的 销售 协议 复印件 、缴款 通知 书、 基金拟 认购的 数量 、价 格、总成
本、划 款账号 、划 款金 额、划 款时间 文件 等。 基金管 理人应 保证 上述 信息的真
实、完整。



5 、基金托管人在监督 基金管理人投资流通受 限证券的过程中，如认 为因
市场出 现剧烈 变化 导致 基金管 理人的 具体 投资 行为可 能对基 金财 产造 成较大风
险，基 金托管 人有 权要 求基金 管理人 对该 风险 的消除 或防范 措施 进行 补充和整
改，并 做出书 面说 明。 否则， 基金托 管人 经事 先书面 告知基 金管 理人 ，有权拒
绝执行 其有关 指令 。因 拒绝执 行该指 令造 成基 金财产 损失的 ，基 金托 管人不承
担任何责任，并有权报告中国证监会。



6 、基金管理人应保证 基金投资的受限证券登 记存管在本基金名下， 并确
保证基 金托管 人能 够正 常查询 。因基 金管 理人 原因产 生的受 限证 券登 记存管问深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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题，造 成 基金 财产 的损 失或基 金托管 人无 法安 全保管 基金财 产的 责任 与损失，
由基金管理人承担。



7 、如果基金管理人未 按照本协议的约定向基 金托管人报送相关数据 或者
报送了 虚假的 数据 或者 出现其 他影响 基金 托管 人履行 托管人 监督 职责 的行为，
导致基 金托管 人不 能履 行托管 人职责 的， 基金 管理人 应承担 相应 法律 后果，包
括但不 限于承 担基 金托 管人可 能遭受 的监 管部 门罚款 以及基 金托 管人 向基金份
额持有 人承担 的赔 偿。 因投资 流动受 限证 券产 生的损 失，除 依据 法律 法规的规
定以及 基金合 同的 约定 应当由 基金托 管人 承担 的之外 ，基金 托管 人不 承担上述
损失。 如因基 金管 理人 未遵守 相关制 度、 流动 性风险 处置方 案以 及投 资额度和
比例限 制要求 的原 因导 致本基 金出现 风险 损失 致使基 金托管 人承 担连 带赔偿责
任的， 基金管 理人 应赔 偿基金 托管人 由此 遭受 的损失 。法律 法规 及监 管机构另
有规定的除外。



（八） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违反 法律法 规和 基金 合同的 规定， 应及 时以 书面形 式通知 基金 管理 人限期纠
正。基 金管理 人应 积极 配合和 协助基 金托 管人 的监督 和核查 。基 金管 理人收到
通知后 应在下 一工 作日 前及时 核对并 以书 面形 式给基 金托管 人发 出回 函，就基
金托管 人的疑 义进 行解 释或举 证，说 明违 规原 因及纠 正 期限 ，并 保证 在规定期
限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 
督促基 金管理 人改 正。 基金管 理人对 基金 托管 人通知 的违规 事项 未能 在限期内
纠正的 ，基金 托管 人应 报告中 国证监 会。 基金 托管人 发现基 金管 理人 依据交易
程序已 经生效 的投 资指 令违反 法律、 行政 法规 和其他 有关规 定， 或者 违反基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。



（九） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同
和本托 管协议 对基 金业 务执行 核查。 对基 金托 管人发 出的书 面提 示， 基金管理
人应在 规定时 间内 答复 并改 正 ，或就 基金 托管 人的疑 义进行 解释 或举 证；对基
金托管 人按照 法规 要求 需向中 国证监 会报 送基 金监督 报告的 事项 ，基 金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。



（十） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会，同 时通知 基金 管理 人限期 纠正， 并将 纠正 结果报 告中国 证监 会。 基金管理深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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人无正 当理由 ，拒 绝、 阻挠对 方根据 本协 议规 定行使 监督权 ，或 采取 拖延、欺
诈等手 段妨碍 对方 进行 有效监 督，情 节严 重或 经基金 托管人 提出 警告 仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。



三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
（一） 基金管理人对 基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包
括基金 托管人 安全 保管 基金财 产、开 设基 金财 产的资 金账户 和证 券账 户、复核
基金管 理人计 算的 基金 资产净 值和基 金份 额净 值、根 据基金 管理 人指 令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行
分账管 理、未 执行 或无 故延迟 执行基 金管 理人 资金划 拨指令 、泄 露基 金投资信
息等违反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式
通知基 金托管 人限 期纠 正。基 金托管 人收 到通 知后应 在下一 工作 日前 及时核对
并以书 面形式 给基 金管 理人发 出回函 ，说 明违 规原因 及纠正 期限 ，并 保证在规
定期限 内及时 改正 。在 上述规 定期限 内， 基金 管理人 有权随 时对 通知 事项进行
复查, 督促基 金托 管人 改正。 基金托 管人 应积 极配合 基金管 理人 的核 查行为，
包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，
在规定时间内答复基金管理人并改正。



（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监
会，同 时通知 基金 托管 人限期 纠正， 并将 纠正 结果报 告中国 证监 会。 基金托管
人无正 当理由 ，拒 绝、 阻挠对 方根据 本协 议规 定行使 监督权 ，或 采取 拖延、欺
诈等手 段妨 碍 对方 进行 有效监 督，情 节严 重或 经基金 管理人 提出 警告 仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、基 金财产 的保 管 
（一）基金财产保管的原则



1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、基金托管人应安全 保管基金财产。未经基 金管理人依据合法程序 作出
的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4 、基金托管人对所托 管的不同基金财产分别 设置账户，确保基金财 产的深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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完整与独立。 
5 、基金托管人根据基 金管理人的指令，按照 基金合同 和 本 协 议 的 约定 保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6 、对于因为基金投资 产生的应收资产，应由 基金管理人负责与有关 当事
人确定 到账日 期并 通知 基金托 管人， 到账 日基 金财产 没有到 达基 金账 户的，基
金托管 人应及 时通 知基 金管理 人采取 措施 进行 催收。 由此给 基金 财产 造成损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7 、除依据法律法规和 基金合同的规定外，基 金托管人不得委托第三 人托
管基金财产。 






（二）基金募集资金的验资和入账 
1、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份 额持有 人人数 符 合《基 金 法》 、 《运 作办 法》等 有关规 定后， 基 金管理人
应将 募 集到的 全部 资金 划入基 金托管 人 为 基金 开立的 基金资金 账 户， 网下股票
认购所 募集到 的股 票划 入以基 金托管 人和 基金 联名方 式开立 的证 券账 户下， 同
时在规 定时间 内， 聘请 具有从 事证券 相关 业务 资格的 会计师 事务 所进 行验资，
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册会计师
签字方为有效。 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。 
2、若 基金 募集 期限届 满，未 能达 到基金 合同 生效的 条件 ，由基 金管 理人按
规定办理退款 和募集股票解冻的 事宜，基金托管人应提供充分协助 。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户， 用于基金交易
的资金 清算和 保管 基金 的银行 存款。 基金 托管 专户是 指基金 托管 人在 集中托管
模式下 ，代表 所托 管的 基金与 中国证 券登 记结 算有限 责任公 司进 行一 级结算的
专用账 户。该 账户 的开 设和管 理由基 金托 管人 负责。 本基金 的一 切货 币收支活
动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 
基金托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管
人 和 基 金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 与 本 基 金 无 关 的 任 何 银 行 账
户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务 以外的活动。 
基金托管专户的管理应符合 《银行账户管理办法》 、 《现金管理条例》 、 《中
国人民 银行利 率管理 的 有关规 定》 、 《关于 大额 现金支 付管理 的通知 》 、 《支付结深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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算办法》以及中国人民银行的其他规定。 
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 
1 、基金托管人在中国 证券登记结算有限责任 公司上海分公司、深圳 分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。



2 、基金证券账户的开 立和使用，限于满足开 展本基金业务的需要。 基金
托管人 和基金 管理 人不 得出借 或未经 对方 同意 擅自转 让基金 的任 何证 券账户，
亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务以外的活动。



3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付 金账户 ，并 代表 所托管 的基金 完成 与中 国证券 登记结 算有 限责 任公司的
一级法 人清算 工作 ，结 算备付 金、结 算互 保基 金、交 收价差 资金 等的 收取按照
中国证 券登记 结算 有限 责任公 司的规 定执 行， 基金管 理人应 予以 积极 协助。结
算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。



4 、基金证券账户的开 立和证券账户卡的保管 由基金托管人负责，账 户资
产的管理和运用由基金管理人负责。



5 、在本托管协议生效 日之后，本基金被允许 从事其他投资 品 种 的 投资 业
务，涉 及相关 账户 的开 设、使 用的， 按有 关规 定开设 、使用 并管 理； 若无相关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管账户的开设和管理 
1 、基金合同生效后， 基金管理人负责以基金 的名义申请并取得进入 全国
银行间 同业拆 借市 场的 交易资 格，并 代表 基金 进行交 易；基 金托 管人 负责以基
金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 账
户，并 由基金 托管 人负 责基金 的债券 的后 台匹 配及资 金的清 算。 在上 述手续办
理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。 
2 、同业拆借市场 交 易账 户 和 债 券 托 管 账 户 根据 中 国 人 民 银 行 、 中 国外 汇
交易中 心和中 央国 债登 记结算 有限责 任公 司的 有关规 定，由 基金 管理 人和基金
托管人 签订补 充协 议， 进行使 用和管 理。 基金 管理人 和基金 托管 人应 共同负责
为基金 对外签 订全 国银 行间国 债市场 回购 主协 议，正 本由基 金托 管人 保管，基
金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合
同约定 的其他 投资 品种 的投资 业务时 ，如 果涉 及相关 账户的 开设 和使 用，由基
金管理 人协助 托管 人根 据有关 法律法 规的 规定 和基金 合同的 约定 ，开 立有关账
户。该账户按 有关规则使用并管理，法律法规另有规定的从其规定。 
（七）基金财产投资的有关实物证券的保管 
实物证 券由 基金托 管人 存放于 基金 托管人 的保 管库； 也可 存入中 央国 债登
记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公
司或票 据营业 中心 的代 保管库 。保管 凭证 由基 金托管 人持有 。实 物证 券的购买
和转让 ，由基 金托 管人 根据基 金管理 人的 指令 办理。 由基金 管理 人移 交托管人
保管的 实物证 券， 基金 管理人 对其合 法性 和真 实性负 责。基 金托 管人 对托管人
以外机 构实际 有效 控制 的证券 不承担 责任 。属 于基金 托管人 实际 有效 控制下的
实物证 券在基 金托 管 人 保管期 间发生 损坏 、灭 失，由 此产生 的责 任应 由基金托
管人承担。 
（八）与基金有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署， 由基金管理人负责。 由基金管理人代
表基金 签署的 与基 金财 产有关 的重大 合同 的原 件分别 由基金 托管 人、 基金管理
人保管 。除本 协议 另有 规定外 ，基金 管理 人在 代表基 金签署 与基 金有 关的重大
合同时 应保证 基金 一方 持有两 份以上 的正 本， 以便基 金管理 人和 基金 托管人至
少各持 有一份 正本 的原 件。如 上述合 同只 有一 份正本 先由基 金管 理人 取得，则
基金管理人应在合同签署后 5 个工作日内通过 专人送达、挂号邮寄等安全方式
将合同 原件送 达基 金托 管人处 。合同 原件 应存 放于基 金管理 人和 基金 托管人各
自文件保管部门15 年以上。 
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、基金资产净值是指 基金资产总值减去负债 后的价值。基金份额净 值是
指计算 日基金 资产 净值 除以计 算日基 金总 份额 。基金 份额净 值的 计算 保留到小
数点后4 位，小数点后第 5 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
2 、基金管理人应于每 个开放日对基金资产估 值。估值原则应符合基 金合
同、 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 及其他有关法律法规的规定。 用于基金深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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信息披 露的基 金资 产净 值和基 金份额 净值 由基 金管理 人负责 计算 ，基 金托管人
复核。 基金管 理人 应于 每个开 放日交 易结 束后 计算当 日的基 金份 额资 产净值并
电子或 加盖公 章的 书面 形式加 密 发送 给基 金托 管人。 基金托 管人 对净 值计算结
果复核 后 在基 金管 理人 传真的 书面估 值结 果上 加盖业 务公章 或者 以电 子签名确
认的方式返回 给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
3 、基金资产净值计算 和基金会计核算的义务 由基金管理人、基金托 管人
共同承 担。本 基金 的会 计责任 方是基 金管 理人 ，与本 基金有 关的 会计 问题如经
相关各 方在平 等基 础上 充分讨 论后， 仍无 法达 成一致 的意见 ，按 照基 金管理人
对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）股票估值方法：



1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的，
且最近 交易日 后经 济环 境未发 生重大 变化 ，以 最近交 易日的 收盘 价估 值；如果
估值日 无交易 ，且 最近 交易日 后经济 环境 发生 了重大 变化的 ，将 参考 类似投资
品种的 现行市 价及 重大 变化因 素，调 整最 近交 易日收 盘价， 确定 公允 价值进行
估值。 
2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确 定公允价值， 在估值技 术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
② 送股、 转增股、 配 股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一 股票在交易所上市后， 按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
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3）在 任何情 况下 ，基 金管理 人如采 用本 项 第 1）－2） 小项 规定 的方法对
基金资 产进行 估值 ，均 应被认 为采用 了适 当的 估值方 法。但 是， 如果 基金管理
人认为按本项第1）－2） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价 值的， 基金 管理 人可根 据具体 情况 ，并 与基金 托管人 商定 后， 按最能反
映公允价值的价格估值。 
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值方法： 
1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；
估值日 没有交 易的 ，且 最近交 易日后 经济 环境 未发生 重大变 化， 按最 近交易日
的收盘 价估值 ；如 果估 值日无 交易， 且最 近交 易日后 经济环 境发 生了 重大变化
的， 将参考类似投资品 种的现行市价及重大变化 因素， 调整最近交易 日收盘价，
确定公允价值进行估值。 
2） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价 进行估 值；估 值日 没有 交易的，
且最近 交易日 后经 济环 境未发 生重大 变化 ，按 最近交 易日债 券收 盘价 减去债券
收盘价 中所含 的债 券应 收利息 得到的 净价 估值 ；如果 估值日 无交 易， 且最近交
易日后 经济环 境发 生了 重大变 化的， 将参 考类 似投资 品种的 现行 市价 及重大变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。



3） 首次发行未上市债 券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在 估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4） 交易所以大宗交易 方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采
用估值 技术确 定公 允价 值。 在 估值技 术难 以可 靠计量 公允价 值的 情况 下，按成
本估值。 
6） 同一债券同时在两 个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场 分别估
值。 
7）在 任何情 况下 ，基 金管理 人如采 用本 项 第 1）－6） 小项 规定 的方法对
基金资 产进行 估值 ，均 应被认 为采用 了适 当的 估值方 法。但 是， 如果 基金管理深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
121 
人认为按本项第1）－6） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价 值的， 基金 管理 人在综 合考虑 市场 成交 价、市 场报价 、流 动性 、收益率
曲线等 多种因 素基 础上 形成的 债券估 值， 基金 管理人 可根据 具体 情况 与基金托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值办法： 
1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权
证按估 值日在 证券 交易 所挂牌 的该权 证的 收盘 价估值 ；估值 日没 有交 易的，且
最近交 易日后 经济 环境 未发生 重大变 化， 按最 近交易 日 的收 盘价 估值 ；如最近
交易日 后经济 环境 发生 了重大 变化的 ，可 参考 类似投 资品种 的现 行市 价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2） 首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估
值技术确定公允价值进行估值。 
4） 在任何情况下， 基 金管理人如采用本项第 1） －3） 项规定的方 法对基金
资产进 行估值 ，均 应被 认为采 用了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理人认
为按本项第1）－3）项规定的方法对基金资产 进行估值不能客观反映其公允价
值的， 基金管 理人 可根 据具体 情况， 并与 基金 托管人 商定后 ，按 最能 反映公允
价值的价格估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（三）估值差错处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入 。当
估值或 份额净 值计 价错 误实际 发生时 ，基 金管 理人应 当立即 纠正 ，并 采取合理
的措施 防止 损失进 一步 扩大。 当错 误达到 或超 过基金 份额 净值的 0.25% 时，基
金管理人应 报中国证监会 备案；当估值错误偏差达到 基金份额净值的0.5% 时，
基金管 理人 应 当公 告， 并报 中 国证监 会 备 案。 因基金 估值错 误给 投资 者造成损
失的， 应先由 基金 管理 人承担 ，基金 管理 人对 不应由 其承担 的责 任， 有权向过深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
122 
错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中， 如 果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算 机构、
或代理销售机构、 或投 资者自身的过错造成差错， 导致其他当事人遭 受损失的，
过错的 责任人 应当对 由 于该差 错遭受 损失的 当 事人（ “受损 方” ） 按下 述“差错
处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差 错的 主要类 型包 括但不 限于 ：资料 申报 差错、 数据 传输差 错、 数据
计算差 错 、系 统故 障差 错、下 达指令 差错 等； 对于因 技术原 因引 起的 差错，若
系同行 业现有 技术 水平 无法预 见、无 法避 免、 无法抗 拒，则 属不 可抗 力，按照
下述规定执行。 
由于不 可抗 力原因 造成 投资者 的交 易资料 灭失 或被错 误处 理或造 成其 他差
错，因 不可抗 力原 因出 现差错 的当事 人不 对其 他当事 人承担 赔偿 责任 ，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生， 但 尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各
方，及 时进行 更正 ，因 更正差 错发生 的费 用由 差错责 任方承 担； 由于 差错责任
方未及 时更正 已产 生的 差错， 给当 事 人造 成损 失的由 差错责 任方 承担 ；若差错
责任方 已经积 极协 调， 并且有 协助义 务的 当事 人有足 够的时 间进 行更 正而未更
正，则 其应当 承担 相应 赔偿责 任。差 错责 任方 应对更 正的情 况向 有关 当事人进
行确认，确保差错已得到更正。 
（2） 差错的责任方对 可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间 接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因差错而获得不 当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差
错责任 方仍应 对差 错负 责，如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失 （ “受 损方” ） ， 则差错责任方 应赔偿受损
方的损 失，并 在其 支付 的赔偿 金额的 范围 内对 获得不 当得利 的当 事人 享有要求
交付不 当得利 的权 利； 如果获 得不当 得利 的当 事人已 经将此 部分 不当 得利返还
给受损 方，则 受损 方应 当将其 已经获 得的 赔偿 额加上 已经获 得的 不当 得利返还深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
123 
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5） 差错责任方拒绝 进行赔偿时， 如果因基 金管理人过错造成基金资产损
失时， 基金托 管人 应为 基金的 利益向 基金 管理 人追偿 ，如果 因基 金托 管人过错
造成基 金资产 损失 时， 基金管 理人应 为基 金的 利益向 基金托 管人 追偿 。除基金
管理人 和托管 人之 外的 第三方 造成基 金资 产的 损失， 并拒绝 进行 赔偿 时，由基
金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法 规、基 金合 同或 其他规 定，基 金管 理人 自行或 依据法 院判 决、 仲裁裁决
对受损 方承担 了赔 偿责 任，则 基金管 理人 有权 向出现 过错的 当事 人进 行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差 错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金登记结算机构的交易数据的， 由
基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的 0.25% 时， 基金管 理人应 当报 告中国 证监 会；基 金管 理人及 基金 托管人基
金份额净值计算错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时， 基金管理人应当公告并
报中国证监会备案。 
（四）基金账册的建账和对账 
基金管理人和基金托管人在本协议生效后， 应按照相关各方约定的同一记
账方法 和会计 处理 原则 ，分别 独立地 设置 、登 录和保 管本基 金的 全套 账册，对深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
124 
相关各 方各自 的账 册定 期进行 核对， 互相 监督 ，以保 证基金 财产 的安 全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及
时查明 原因并 纠正 ，保 证相关 各方平 行登 录的 账册记 录完全 相符 。若 当日核对
不符， 暂时无 法查 找到 错账的 原 因而 影响 到基 金资产 净值的 计算 和公 告的，以
基金管理人的账册为准。 
（五）基金财务报表与报告的编制和复核 
1、财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2、报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不 符时， 应及 时通 知基金 管理人 共同 查明 原因， 进行调 整， 直至 双方数据
完全一致。 
3、财务报表的编制与复核时间安排 
（1）报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制； 在每个
季度结束后 15 个工作 日内完成季度报告编制；在会计年度半年结束后 60 日内
完成基 金半年 度报 告的 编制； 在会计 年度 结束 后 90 日 内完成 基金 年 度报告编
制。 基金年度报告的财 务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足 两个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
（2）报表的复核 
基金管理人应及时完成报表编制， 将有关报表提供基金托管人复核； 基金
托管人 在复核 过程 中， 发现双 方的报 表存 在不 符时， 基金管 理人 和基 金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
双方核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报 告上加盖公章或者出
具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 
4、基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，由基金管理人分别报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
125 
六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基
金合同生效日、 基金合同终止日、 基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月
30 日、12 月 31 日的 基金份 额持 有人名 册。 基金份 额持 有人名 册的 内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由 登记结算机构编制， 由登记结算机构和基金管理人
共同保 管。保 管方 式可 以采用 电子或 文档 的形 式。保 管期限 不少 于 15 年，本
协议另有规定的除外。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金份额持有人大会权利登记日、 每年 6 月
30 日、 每年12 月31 日的基金份额持有人名册。 其中每年 12 月31 日的基金
份额持 有人名 册应 于次 月开始 后的前 十个 工作 日内提 交；基 金合 同生 效日、基
金合同 终止日 等涉 及到 基金重 要事项 日期 的基 金份额 持有人 名册 应于 发生日后
十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘
备份， 保存期 限为 15 年。基 金托管 人不 得将 所保管 的基金 份额 持有 人名册用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人
名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七 、托 管协议 的变 更 、终止 与 基金财 产的 清算 
（一）托管协议的变更程序



本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容 不得与 基金 合同 的规定 有任何 冲突 。基 金托管 协议的 变更 报中 国证监会
核准后生效。



（二）基金托管协议终止的情形



1、基金合同终止；



2 、基金托管人解散、 依法被撤销、破产或由 其他基金托管人接管基 金资
产；



3 、基金管理人解散、 依法被撤销、破产或由 其他基金管理人接管基 金管深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
126 
理权；



4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。



（三）基金财产的清算



1、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基 金清算小组在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从事证券相 关业务
资格的 注册会 计师 、律 师以及 中国证 监会 指定 的人员 组成。 基金 清算 小组可以
聘 用必要的工作人员。 
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(3)对基金财产进行清理和确认； 
(4)对基金财产进行估价和变现； 
(5)制作清算报告； 
(6) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(7) 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(8)将基金清算结果报告中国证监会； 
(9)公布基金清算报告； 
(10)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
127 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日 内由
基金清 算小组 公告 ；清 算过程 中的有 关重 大事 项须及 时公告 ； 基 金财 产 清算结
果经会 计师事 务所 审计 ，律师 事务所 出具 法律 意见书 后，由 基金 财产 清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
128 
二十 三 、对基 金份 额持有 人的 服务 
 
基金管 理人 秉承“ 持有 人利益 重于 泰山” 的经 营宗旨 ，不 断完善 客户 服务
体系。 公司承 诺为 客户 提供以 下服务 ，并 将随 着业务 发展和 客户 需求 的变化，
积极增 加服务 内容 ，努 力提高 服务品 质， 为客 户提供 专业、 便捷 、周 到的全方
位服务。 
（一）客户服务电话：400-81-95533（免长途 通话费用） 、010-66228000 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7 天， 每天 24 小时的自动语音服务， 内容包括： 基
金净值查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，上午 9：00～11 ：30，下午 13 ：00～
17 ：00 的人工电话咨询服务。 
3、客户留言服务 
投资者可通过客户留言服务将其疑问、 建议及联系方式告知公司客服中心，
客服中心将 在两个工作日内给予回复。 
（二）网站服务（www.ccbfund.cn ） 
1、 信息查询： 客户可通过网站查询申购赎回清单、 基金份额净值、 产品信
息、建信资 讯、公司动态及相关信息等。 
2、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
3、 常见问题： 汇集了 客户经常咨询的一些热点问题， 帮助客户更好的了解
基金基础知识及相关业务规则。 
4、 客户留言： 通过网上客户留言服务， 可将投资者的疑问、 建议及联系方
式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
（三）客户建议、投诉处理 
投 资 者 可 以 通 过 网 站 客 户 留 言 、 客 服 中 心 自 动 语 音 留 言 、 客 服 中 心 人 工 坐
席、书 信、传 真等 多种 方式对 基金管 理人 提出 建议或 投诉， 客服 中心 将在两个
工作日内给予回复。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
129 
二十 四 、其他 应披 露事项 
自2013年9月8日至2014年3月7日， 本基金的临时公告刊登于 《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn。 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
2013 年第 四 季 度 基 金 产 品 风 险 评
价结果 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2014-02-16 
2 
2013 年第 三 季 度 基 金 产 品 风 险 评
价结果 
指定报刊和/ 或
公司网站 
2014-02-16 
投资者可 通 过 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 和 基 金 管 理 人 网 站
www.ccbfund.cn 查阅上 述公告 。 
 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金招募说明书（更新） 
130 
二十 五 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本招募 说明 书存放 在基 金管理 人、 基金托 管人 的办公 场所 ，投资 者可 在办
公时间 免费查 阅， 也可 按工本 费购买 本招 募说 明书的 复制件 或复 印件 。投资者
按上述 方式所 获得 的文 件或其 复印件 。基 金管 理人和 基金托 管人 应保 证文本的
内容与所公告的内容完全一致。 
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 网 站(www.ccbfund.cn) 查 阅 和 下 载 招 募
说明书。 
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二十 六 、备查 文件 
（一） 中国证监会核准 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 募集
的文件 
（二） 《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 
（三）《 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 
（四 ）法律意见书 
（五 ）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 
以上第 （一） 至 （ 五 ） 项备查文件存放在基金管理人办公场所、 营业场所，
第（ 六 ）项文 件存 放于 基金托 管人的 办公 场所 。 基金 投资者 在营 业时 间可免费
查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



 
 
 
 
 
 
建信基金管理有限责任公司 
二〇一四年四月十九 日