大成保本混合型证券投资基金
2014 年第1 季度报告
2014 年 3 月31 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2014 年 4 月 21 日
大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
大成保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 于 2011 年4 月20 日正 式生 效。 本基 金 保本周 期为 三
年（自 本基 金基 金合 同生 效之日 起至 三个 公历 年后 对应日 止。 如该 对应 日为 非工作 日， 保本 周期
到期日 顺延 至下 一个 工作 日） ， 即 2014 年4 月 21 日(周一) 为本 基金 第一 个保 本周期 到期 日。
根据 《 大成 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 （以 下简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的 约定， “ 保本 周
期届满 时， 在符 合法 律法 规有关 担保 人、 或保 本义 务人资 质要 求、 并经 基金 管理人 和基 金托 管人
认可的 担保 人、 或保 本义 务人同 意为 下一 个保 本周 期提供 保本 保障 ，与 本基 金管理 人签 订保 证合
同或风 险买 断合 同， 同时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基金 存续 要求 的情况 下， 本基 金继
续存续 并进 入下 一保 本周 期，下 一保 本周 期的 具体 起讫日 期以 本基 金管 理人 届时公 告为 准。 如保
本周期 到期 后， 本基 金未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件， 则本 基金 将按 《基 金合同 》 的 约定， 变
更为 “ 大成 竞争 优势 股票 型证券 投资 基金 ” 。 同 时， 基金的 投资 目标 、 投 资范 围、 投 资策 略以 及基
金费率 等相 关内 容也 将根 据《基 金合 同》 的相 关约 定作相 应修 改。 上述 变更 无须经 基金 份额 持有
人大会 决议 ，在 报中 国证 监会备 案后 ，提 前在 临时 公告或 《大 成竞 争优 势股 票型证 券投 资基 金招
募说明 书》 中予 以说 明。 ”
大成保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周期 到期 ，将按 照基 金合 同的 约定 变更为 非保 本的
“大成 竞争 优势 股票 型证 券投资 基金 ” ， 基金 托管 人 及基金 注册 登记 机构 不变 ， 基金 代码 亦保 持不
变， 为 “090013 ” 。 转型 后 基金的 投资 目标 、 投 资范 围、 投 资策 略以 及基 金费 率等按 照 《 大成 竞争
优势股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 相关 规定 进行 运作。 就前 述修 改变 更事 项，本 基金 管理 人已
按照相 关法 律法 规及 《基 金合同 》的 约定 履行 了相 关手续 。
本基金 管理 人就 上述 事项 已在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《 证 券时 报》 发布了 《 关 于大
成保本 混合 型证 券投 资基 金第一 个保 本周 期到 期后 变更为 大成 竞争 优势 股票 型证券 投资 基金 及相
关业务 安排 的第 一次 提示 性公告 》等 相关 公告 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。 大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成保 本混 合
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金 合 同生 效日 2011 年4 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 502,936,870.94 份
投资目 标
依照保 证合 同 ， 本 基金 通 过运用 组合 保险 策略 ， 在 为
符合保 本条 件的 投资 金额 提供保 本保 障的 基础 上， 追
求基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略（Variable
Proportion Portfolio Insurance）。 VPPI 策 略是 国
际投资 管理 领域 中一 种常 见的投 资组 合保 险机 制， 将
基金资 产分 配在 保本 资产 和风险 资产 上； 并 根据 数 量
分析 、 市 场波 动等 来调 整 、 修 正风 险资 产与 保本 资 产
在投资 组合 中的 比重， 在 保证风 险资 产可 能的 损失 额
不超过 扣除 相关 费用 后的 保本资 产的 潜在 收益 与基
金前期 收益 的基 础上， 参 与分享 市场 可能 出现 的风 险
收益 ， 从 而保 证本 金安 全， 并实现 基金 资产 长期 增值 。
保本资 产主 要包 括货 币市 场工具 和债 券等 低风 险资
产，其 中债 券包 括国 债、 金融债 、企 业债 、公 司债 、
债券回 购、 央行 票据、 可 转换债 券、 可分 离债 券、 短
期融资 券、 资 产支 持证 券 以及经 法律 法规 或中 国证 监
会允许 投资 的其 他债 券类 金融工 具； 风 险资 产主 要 包
括股票 、权 证等 高风 险资 产。
业绩比 较基 准
3 年期 银行 定期 存款 利率 （ 税后） 。 指 按照 基金 合同 生
效日或 新的 保本 周期 开始 日中国 人民 银行 公布 并执
行的同 期金 融机 构人 民币 存款基 准利 率 （按 照四 舍 五
入的方 法保 留到 小数 点后 第 2 位， 单位 为百 分数 ） 计
算的与 当期 保本 周期 同期 限的税 后收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属 证券 投资 基金 中 的
低风险 收益 品种 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年1 月1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,679,077.33
2. 本期 利润
3,690,395.44
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0070
4. 期末 基金 资产 净值 526,106,428.63
5. 期末 基金 份额 净值 1.046
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期 业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.67% 0.12% 1.04% 0.01% -0.37% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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同的约 定， 截至 报告 期末 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本基金基
金经理 、 固
定收益部
总监
2011 年4
月20 日
- 15 年
南 开 大 学 经 济 学 博 士 。 曾 任 中 国 平
安 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 债 券 投 资
室 主 任 和 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 研
究发展 中心 策略 部 经 理。2002 年加
盟大成 基金 管理 有限 公司 ，2003 年
6 月至2009 年 5 月曾 任大 成债券 基
金基金 经理 。 2008 年8 月6 日至2014
年 4 月 4 日 任大 成强 化收 益债券 基
金基金 经理 ，2010 年10 月15 日至
2013 年10 月 15 日任 大成 景丰分 级
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年10 月16 日至2014 年4 月4
日 任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理，2011 年 4 月 20
日 起 兼 任 大 成 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 现 同 时 担 任 公 司 固
定 收 益 部 总 监 ， 固 定 收 益 投 资 决 策
委 员 会 主 席 ， 负 责 公 司 固 定 收 益 证
券 投 资 业 务 ， 并 兼 任 大 成 国 际 资 产
管 理 有 限 公 司 董 事 。 具 有 基 金 从 业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 保本混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 在基金 管理 运作 中， 大成 保本混 合型 证券 投资
基金的 投资 范围 、投 资比 例、投 资组 合、 证券 交易 行为、 信息 披露 等符 合有 关法律 法规 、行 业监
管规则 和基 金合 同等 规定 ， 本基 金没 有发 生重 大违 法违规 行为 ，没 有运 用基 金财产 进行 内幕 交易
和操纵 市场 行为 以及 进行 有损基 金投 资人 利益 的关 联交易 ，整 体运 作合 法、 合规。 本基 金将 继续
以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨， 承诺 将一如 既往 地本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 财产 ，在 规范基 金运 作和 严格 控制 投资风 险的 前提 下， 努力 为基金 份额 持有 人谋大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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求最大 利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在 异 常交 易的
行为进 行分 析。2014 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在8 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要。 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 参与 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 股当 日成交 量 5% 的 仅有2
笔，原 因为 投资 策略 需要 ；投资 组合 间不 存在 债券 同日反 向交 易。 投资 组合 间相邻 交易 日反 向交
易的市 场成 交比 例、 成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 ；投
资组合 间虽 然存 在同 向交 易行为 ，但 结合 交易 价差 分布统 计分 析和 潜在 利益 输送金 额统 计结 果表
明投资 组合 间不 存在 利益 输送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运 作分析
2014 年一 季度 ， 受 产能 淘 汰、 社 会融 资总 量增 速下 滑和开 工淡 季的 多重 影响 ， 基建 投资 和房
地产投 资增 速明 显放 缓 ， 经济动 能明 显减 弱 ，1 、2 月份的 工业 增加 值同 比增 速只 有 8.6% ， 降 至过
去几年 来的 低点 。而 消费 需求和 出口 也波 澜不 惊， 对经济 增长 的支 撑力 度并 不明显 ，一 季 度 GDP
不排除 有跌 破7.5% 的可 能 。 而 一季 度的CPI 走势 可 控， 低于3% 。 央 行继 续通 过公开 市场 操作 调节
银行间 流动 性， 降低 市场 波动性 。为 维护 春节 假期 资金面 的稳 定， 央行 年前 通过逆 回购 操作 向市
场投 放5250 亿 ， 而随 着现 金年后 陆续 回流 银行 ， 央 行通过 正回 购逐 步回 收 流 动性 。 总 体看 ， 一季
度资金 面总 体呈 现逐 渐宽 松的态 势， 银行 间7 天回 购利率 由年 初 的4.98% 回 落至3 月中 旬 的2.5%
附近。3 月 下旬 由于 临近 季末， 资金 面有 所收 紧， 但是紧 张程 度并 未超 出市 场预期 。 大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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在基本 面下 滑、 通胀 水平 温和以 及宽 松资 金面 的带 动下， 债券 市场 收益 率大 幅下行 ，中 债综
合财富 指数 一季 度上 涨 2.46% 。 股票 市场 走势 分化 明 显，在 经济 下滑 的背 景下 ，沪 深 300 指数 和
中小板 指 数1 季 度分 别下 跌 7.89% 和7.73% ， 而创 业 板指数 上 涨 1.79% 。 转 债 方面 ，1 季度 中证 可
转债指 数下 跌1.2% ， 但 个 券分化 较大 。 受 益于 国企 改革消 息的 刺激 ， 隧 道转 债和石 化转 债一 季度
分别上 涨5.9% 和6.75% 。 东华转 债受 良好 基本 面表 现和市 场情 绪的 带动 ，一 季度涨 幅达 到 22% ，
民生转 债由 于下 修转 股价 提议被 否， 放量 大跌 ，一 季度跌 幅达 到8.16% 。偏 债型转 债则 表现 波澜
不惊。
一季度 ，根 据本 基金 的产 品特征 ，我 们基 于“ 严格 风险控 制， 追求 稳健 收益 ”的投 资原 则以
及本产 品保 本周 期到 期特 殊性进 行投 资管 理： 由于 本基金 保本 周期 将 于 2014 年 4 月 份结 束， 基金
在管理 过程 逐步 调整 组合 ，主要 持有 与保 本剩 余期 限一致 的商 业银 行协 议存 款和高 等级 短期 信用
债，不 再进 行债 券和 权益 类资产 的主 动管 理。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.046 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.67%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.04% ，低于 业绩 比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年二 季度， 由于 中央政 府保 增长 态度 较为 明确， 也出 台了 相应 刺激 基 建投资 的措 施，
但刺激 政策 的效 果如 何有 待进一 步跟 踪和 观察 。随 着房地 产企 业融 资渠 道的 放开， 房地 产的 调控
政策是 否会 有所 松动 也将 成为市 场关 注点 。此 外各 类债券 的供 给将 维持 在高 位，央 行模 糊操 作也
将时刻 考验 投资 机构 的神 经，公 开市 场操 作和 货币 供应量 将成 为重 要的 观察 指标。
当前各 类债 券的 绝对 收益 率水平 仍位 于历 史高 位， 信用利 差位 于历 史低 位， 银行投 资利 率品
种仍将 受制 于银 行存 款增 速、外 汇占 款增 速和 央行 货币政 策的 影响 ，如 果观 测到实 体经 济和 货币
供应有 明显 下滑 ，中 央银 行有望 适度 放松 货币 政策 ，这将 提振 市场 情绪 。
信用债 方面 ，中 高等 级受 制于利 率品 种的 走势 ，低 等级信 用债 受信 用事 件和 负面跟 踪评 级的
影响， 投资 的风 险收 益比 较低， 尤其 应回 避存 在产 能过剩 行业 、债 务负 担偏 重、内 部治 理较 差等
问题的 发行 人。
转债市 场方 面， 大盘 蓝筹 转债仍 缺乏 趋势 性机 会， 把握阶 段性 反弹 和中 小 盘 转债品 种的 结构
性机会 将是 投资 的重 点。 权益类 市场 难以 看到 趋势 性投资 机会 。
2014 年二 季度 ， 本 基金保 本周期 到期 后将 变更 为非 保本的 股票 型基 金。 我们 非常感 谢保 本 基
金份额 持有 人的 信任 和支 持，转 型后 基金 管理 人将 按照新 的基 金合 同和 风险 收益特 征的 要求 ，积大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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极稳健 管理 ，严 格控 制风 险，研 究新 的投 资品 种和 挖掘投 资机 会， 力争 获得 与基金 风险 收益 特征
一致的 收益 回报 给投 资者 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票
- 0.00
2 固定收 益投 资
92,913,247.20 17.56
其中： 债券
92,913,247.20 17.56
资产 支持 证券
- 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产
60,860,411.29 11.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
370,705,141.19 70.05
7 其他资 产 4,701,028.48 0.89
8 合计 529,179,828.16
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 16,072,547.20 3.05
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 39,556,000.00 7.52
其中： 政策 性金 融债 39,556,000.00 7.52
4 企业债 券 2,973,900.00 0.57
5 企业短 期融 资券 30,216,000.00 5.74
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 4,094,800.00 0.78
8 其他 - 0.00
9 合计 92,913,247.20 17.66 大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 041352019
13 南 方水
泥CP002
300,000 30,216,000.00 5.74
2 130236 13 国开 36 200,000 19,978,000.00 3.80
3 120414 12 农发 14 200,000 19,578,000.00 3.72
4 010303 03 国债 ⑶ 99,420 9,162,547.20 1.74
5 019307 13 国债 07 69,100 6,910,000.00 1.31
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 143,571.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,553,298.05
5 应收申 购款 4,159.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,701,028.48
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110015 石化转 债 4,094,800.00 0.78
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 542,644,033.08
报告期 期间 基金 总申 购份 额 616,040.18
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 40,323,202.32
报告期 期间 基金拆分 变动 份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 502,936,870.94
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 大成保本混合型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
大成保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周期 为 2014 年4 月 21 日(周一)， 本基金 将按 照基
金合同 的约 定变 更为 非保 本的“ 大成 竞争 优势 股票 型证券 投资 基金 ” ， 详细 情 况请见 本报 告的 §1
重要提 示。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成保本 混合 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、 《大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年4 月21 日
