中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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中银转 债增强 债券型 证券投 资基金
2014 年第 1 季 度报告
2014 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ：二 〇一四 年四 月十九 日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2014 年4 月18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 中银转债增强债券
基金主代码 163816
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年6 月29 日
报告期末基金份额总额 375,919,292.20 份
投资目标 本基金主要利用可转换公司债券品种兼具债券和
股票的特性， 通过“自上而下”宏观分析和“自下
而上”个券选择的有效结合来实施大类资产配置
和精选可转换公司债券， 在控制风险和保持资产流
动性的前提下，追求超越业绩比较基准的超额收
益。
投资策略 本基金将通过“自上而下”的方法进行资产配置、
类属配置， 结合“自下而上”的明细资产配置， 个中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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券、 个股选择， 积极运用多种投资策略充分挖掘各
类品种的投资价值，努力实现投资目标。
业绩比较基准 天相转债指数收益率×80%+中债综合指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金， 其预期风险收益低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银转债增强债券A 中银转债增强债券B
下属两级基金的交易代码 163816 163817
报告期末下属两级基金的份
额总额
147,432,120.03 份 228,487,172.17 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
主要财务指标
报告期
(2014 年1 月1 日-2014 年3 月31 日)
中银转债增强债券A 中银转债增强债券B
1.本期已实现收益 3,948,849.60 5,019,238.38
2.本期利润 -3,988,909.45 -4,222,672.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0257 -0.0169
4.期末基金资产净值 162,067,867.24 248,519,180.87
5.期末基金份额净值 1.099 1.088
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、中 银转债 增强 债券A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.31% 0.69% -0.57% 0.40% -1.74% 0.29%
2 、中 银转债 增强 债券B ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.42% 0.70% -0.57% 0.40% -1.85% 0.30%
3.2.2 自 基金合 同生 效以来基 金累计 净值增 长率变动 及其与 同期业 绩比较基 准收益
率 变动 的比较
中银转债增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年6 月29 日至2014 年3 月31 日)
1．中银转债增强债券A：
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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2．中银转债增强债券B：
注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期， 截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定 ， 即本基金投资
于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中对可转换公司债券（包含可分
离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%；现金或到期日在
一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%； 投资于股票 （含一级市场新
股申购和二级市场股票投资）和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李建
本基金的基
金经理、中
银保本基金
基金经理、
中银保本二
号基金基金
经理、中银
多策略混合
2011-06-29 - 16
中银基金管理有限公司固定
收益投资部副总经理，董事
（Director ） ，经济学硕士研
究生。 曾任联合证券有限责任
公司固定收益研究员， 恒泰证
券有限责任公司固定收益研
究员， 上海远东证券有限公司
投资经理。 2005 年加入中银基中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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基金基金经
理、公司固
定收益投资
部副总经理
金管理有限公司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任中 银货币
基金基金经理，2008 年11 月
至 2014 年 3 月任中银 增利基
金基金经理，2010 年11 月至
2012 年 6 月任中银双 利基金
基金经理， 2011 年6 月至今任
中银转债基金基金经理， 2012
年9 月至今任中银保本 基金基
金经理， 2013 年9 月至今任中
银保本二号基金基金经理，
2014 年 3 月至今任中 银多策
略混合基金基金经理。 具有16
年证券从业年限。具备基金、
证券、 期货和银行间债券交易
员从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职
日期”为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的“离任日期”均为根据公司决定
确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵 守《证券 投 资基金法》 、中国证 监 会的有关规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证 监会颁布 的 《证券投资 基金管理 公 司公平交易 制度指导 意 见》 ，公司
制定了《中 银基金 管理 有限公司公 平交易 管理 制度》 ，建 立了《 投资 研究管理制 度》
及细则、 《新股 询价和 申购管理 制度》 、 《集中 交易管理 制度》 等公平 交易相关 制度体
系， 通过制度确保不同 投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严 格防范不同投资
组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管 理加强交易执行环节的内部控制， 通过
工作制度、 流程和技术 手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公司证券
池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实
施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察
稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面， 一季度 美国ISM 制造业PMI 指数自较低水平回升， 但 就业市场改
善较为缓慢。 一季度欧元区经济维持复苏态势。 当前， 美国仍是全球 复苏前景最好的
经济体。
国内经济方面， 一季度经济加速下滑。 具体来看， 领先指标制造业PMI 指数降至
50 荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速降至 9.0%之下的低位。从经济增长动
力来看， 拉动经济的三驾马车增速均有所放缓。 通胀方面，CPI 同比增速在2.0%-2.5%
的低位水平震荡，PPI 通缩幅度重新扩大。
2.市场回顾
一季度国内货币政策维持中性。 央行春节前通过官方微博预告逆回购操作和开展
SLO （短期流动性调节工具） ， 显示央行态度较去年有所放松。 整体来看， 一季度市场
资金较为充裕， 即使央行2 月27 日重启14 天正回购， 3 月初又增加28 天正回购操作，中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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净回笼资金共计5240 亿元，隔夜利率水平仍在3%以下。总体来看，一季度资金面处
于偏松状态。
一季度中债总全价指数上涨1.6%， 中债银行间 国债全价指数上涨1.44%， 中债企
业债总全价指数上涨1.26%。反映在收益率曲线上，各品种收益率曲线明显回落。具
体来看， 一年期央票二 级市场收益率从4.32%明显回落82bp 至3.51%， 三年期央票二
级市场收益率从4.58%回落38bp 至4.20%， 10 年期国债收益率从4.55%回落至4.50%，
10 年期金融债（非国开）收益率从5.72%回落至5.59%。货币市场方面，一季度央行
货币政策整体中性偏松，公开市场共计净回笼资金 5240 亿元，较上 季度明显增加，
但资金面整体维持偏松格局。总体来看，银行间7 天回购利率均值在4.17%左右，较
上季度均值下行57bp，1 天回购加权平均利率均值在2.90%左右，较上季度均值回落
89bp。
股票市场方面， 上证综指下跌3.91%， 代表大盘股表现的沪深300 指数下跌7.89%，
中小板综合指数下跌 0.93%，创业板综合指数上涨 3.63%。可转债方面，一季度天相
可转债指数下跌1.12%，整体表现偏弱，但优于上证综指。
3.运行分析
一季度， 股票市场在宏 观经济基本面回落和IPO 重启的背景下表现较弱， 可转债
市场跟随股票市场走势，但表现好于股票市场。一季度，本基金规模基本保持稳定，
适当降低了转债仓位，增持业绩增长确定的优质个券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银转债A：截 至 2014 年03 月31 日为止， 本基金的单位净值为1.099 元， 本基
金的累计单位净值为1.099 元。 季度内本基金 份额净值增长率为-2.31%， 同期业绩比
较基准收益率为-0.57%。
中银转债B：截 至 2014 年03 月31 日为止， 本基金的单位净值为1.088 元， 本基
金的累计单位净值为1.088 元。 季度内本基金 份额净值增长率为-2.42%， 同期业绩比
较基准收益率为-0.57%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美国经济有 望继续稳步复苏， 欧元 区经济在较好的外围环境下也有望
维持改善趋势。 美联储 货币政策从紧的节奏稳步加速， 国际资本流出 新兴市场经济体
的压力可能进一步抬升。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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鉴于对当前宏观经济形势和政策导向的判断，预计国内经济增速短期内有望企
稳， 但需求疲弱、 产能过剩、 融资受限等根本性问题尚未解决。 近期， 国务院常务会
议提出“在 促改革 、调 结构、惠民 生协同 并进 中稳增长” ，要求 “今 年要更大规 模推
进棚改，必 须抓住 资金 保障这个‘ 牛鼻子 ’ ， 把政策支持 和市场 机制 有效结合， 尤其
要发挥好依托国家信用、服务国家战略、资金运用保本微利的开发性金融的‘供血’
作用， 为棚改提速提供依法合规、 操作便捷、 成本适当、 来源稳定的融资渠道， 保证
棚改任务的 资金需 要， 并努力降低 资金成 本。 ”央行货币 政策执 行报 告也表示维 持稳
健的货币政策。 公开市场方面， 二季度到期资金量有所增加， 有利于对冲外汇占款下
降及财政存款上缴引发的流动性波动， 我们预计央行公开市场整体仍将维持较为稳健
的操作， 以维持较为平稳的货币环境。 社会融资方面， 防范金融风险及规范表外融资
的政策思路延续，预计社会融资总量增速继续放缓是大概率事件。
综合上述分析，我们对 2014 年二季度债券 市场的走势偏谨慎，经济或将在稳增
长政策和季节性运行规律的共同作用下企稳， 通胀水平可能在基数效应影响下略有回
升， 宏观经济基本面对债券市场的支撑有限。 同时， 央行货币政策目前仍未明确转向
宽松， 资金面变化趋势难以明了。 中长期来看， 在利率市场化的大背景下， 市场资金
成本抬升压力较大， 加 之随着美国量化宽松的逐步退出， 我国外汇占 款回落存在较大
可能， 外部流动性存在缩减风险， 资金面仍可能维持紧平衡态势。 从估值角度看， 目
前债券市场估值水平处于历史高位， 上行空间有限， 但下行动力似乎也不足。 股市方
面， 由于二季度经济在稳增长措施的影响下可能企稳回升， 股市下行风险降低， 但二
季度IPO 重启还会对二级市场构成压力， 预计 股市仍会延续结构化行情特征。 转债市
场方面， 当前转债的估值水平处于历史相对低点， 继续下行风险较小， 但二季度可能
出现的新增供给仍对市场有影响，预计转债市场将跟随股市呈现结构化行情的特征。
基于前述判断， 我们对 现有可转债仓位也做相应的结构性调整， 以深 挖具备超额
收益潜力的个券为主线， 控制总体仓位， 守正 出奇。 对二级市场股票类资产的投资以
把握绝对收益为主。纯债券资产方面，将严把信用风险，把握票息收入的机会。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 46,047,193.61 9.11
其中：股票 46,047,193.61 9.11
2 固定收益投资 444,789,143.15 88.01
其中：债券 444,789,143.15 88.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 12,264,676.89 2.43
7 其他各项资产 2,271,304.26 0.45
8 合计 505,372,317.91 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
928,197.00
0.23
C 制造业 23,866,448.91 5.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 4,585,341.28 1.12
F 批发和零售业 - - 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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G 交通运输、仓储和邮政业 2,075,505.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,408,695.40 1.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,478,000.00 0.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,705,006.02 1.88
S 综合 - -
合计 46,047,193.61 11.21
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000625 长安汽车 460,790 4,409,760.30 1.07
2 300322 硕贝德 107,700 2,645,112.00 0.64
3 300058 蓝色光标 49,560 2,478,000.00 0.60
4 002051 中工国际 134,072 2,436,088.24 0.59
5 300291 华录百纳 67,621 2,235,550.26 0.54
6 300182 捷成股份 53,616 2,182,171.20 0.53
7 002375 亚厦股份 88,012 2,149,253.04 0.52
8 002245 澳洋顺昌 231,900 2,075,505.00 0.51
9 000919 金陵药业 158,900 1,986,250.00 0.48
10 002318 久立特材 116,655 1,955,137.80 0.48
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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3 金融债券 19,970,000.00 4.86
其中：政策性金融债 19,970,000.00 4.86
4 企业债券 19,576,000.00 4.77
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 405,243,143.15 98.70
8 其他 - -
9 合计 444,789,143.15 108.33
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 110015 石化转债 813,800 83,308,706.00 20.29
2 110018 国电转债 787,530 81,351,849.00 19.81
3 110023 民生转债 882,330 78,095,028.30 19.02
4 113005 平安转债 490,330 48,469,120.50 11.80
5 110024 隧道转债 264,740 27,376,763.40 6.67
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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5.9.2 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.9.3 本期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.10 投资 组合 报告附 注
5.10.1
2013 年10 月22 日， 民生银行 （600016） 受到银行间市场交易商协会诫勉谈
话处分， 该处分认为作 为主承销商， 民生银行 在江苏汇鸿国际集团有限公司债务融资
存续期间的尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解， 亦未
辅导企业在募集说明书中披露上述情况。 因此 根据相关自律规定， 经 交易商协会秘书
处专题办公会审议决定， 给予民生银行诫勉谈话处分， 并处责令改正。 本基金管理人
通过对该上市公司进行了进一步了解分析， 认为该处分不会对其投资价值构成实质性
影响，因此未披露处罚事宜。
2013 年11 月22 日， 中国石化股份有限公司位于青岛经济技术开发区的东黄复线
原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水暗渠。当日上午10 点25
分， 市政排水暗渠发生爆炸， 导致周边行人、 居民、 抢险人员伤亡的重大事故。 之后，
国务院对此次重大事故调查处理报告作出批复， 认定是一起特别重大 责任事故， 同意
对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分
别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人 移送司法机关依法追究法律责任。根据
国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币 75,172 万元，由中石
化集团承担其相应赔偿责任。 本基金目前持有中国石化可转换债券 （债券名称： 石化
转债，债券 代码：110015 ） ，基金 管理人通 过 对该发行人 进一步了 解 分析后，认 为该
处分不会对其债券投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜
报告期内， 本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门
立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 146,074.63 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 20,064.00
4 应收利息 1,843,765.39
5 应收申购款 261,400.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,271,304.26
5.10.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 83,308,706.00 20.29
2 110018 国电转债 81,351,849.00 19.81
3 110023 民生转债 78,095,028.30 19.02
4 110024 隧道转债 27,376,763.40 6.67
5 113003 重工转债 21,708,577.20 5.29
6 128001 泰尔转债 15,272,943.10 3.72
7 128003 华天转债 9,761,581.06 2.38
8 127001 海直转债 5,873,035.14 1.43
9 110011 歌华转债 1,841,670.00 0.45
5.10.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 300291 华录百纳 2,235,550.26 0.54 重大事项停牌
5.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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§6
开放式 基金 份额变 动
项目 中银转债增强债券A 中银转债增强债券B
本报告期期初基金份额总额 167,036,306.40 285,400,817.90
本报告期基金总申购份额 1,688,580.87 66,176,753.12
减：本报告期基金总赎回份额 21,292,767.24 123,090,398.85
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 147,432,120.03 228,487,172.17
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《中银转债增强债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银转债增强债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银转债增强债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基
金管理人网站www.bocim.com 查阅。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 1 季度报 告
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中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年四 月十 九日
