广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年第 1 季度 报 告
2014 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年四 月二十 一日广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4
月 16 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发中证500ETF
基金主代码 510510
交易代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年4 月11 日
报告期末基金份额总额 2,421,038,319 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 95%。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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业绩比较基准 中证500 指数。
风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年 1 月1 日-2014 年3 月31 日)
1. 本期已实现收益 13,906,886.11
2. 本期利润 37,157,862.87
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0124
4. 期末基金资产净值 2,607,799,925.49
5. 期末基金份额净值 1.0771
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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长率① 长率标
准差②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个
月
0.03% 1.43% 0.30% 1.43% -0.27% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2013 年4 月11 日至2014 年3 月31 日)
注： （1）本基金合同生效日期为2013年4月11日，至披露时点本基金成立未满一
年。
（2） 本基金建仓期为基金合同生效后3个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符
合本基金合同有关规定。
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈盛
业
本基
金的
基金
经理；
广发
沪深
300 指
数基
金的
基金
的基
金经
理； 广
发深
证100
指数
分级
基金
的基
金经
理； 广
发中
证
500ET
F 联接
（LOF
） 基金
的基
金经
理
2013-04-11 - 7
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 博
士 ， 持 有 基 金 业 执 业 证
书，2007 年 3 月至 2009
年 9 月任广发基金管 理
有 限 公 司 研 究 发 展 部 行
业 研 究 员 、 研 究 小 组 主
管，2009 年 9 月至 2010
年 8 月任广发基金管 理
有 限 公 司 机 构 投 资 部 投
资经理，2010 年 8 月至
今 在 广 发 基 金 管 理 有 限
公 司 数 量 投 资 部 工 作 ，
2010 年12 月1 日起任 广
发沪深 300 指数基金 ，
2010 年12 月1 日至2013
年10 月9 日任广发中 证
500 指数（LOF）基金的
基金经理，2013 年 4 月
11 日 起 任 广 发 中 证
500ETF 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 9 月 9 日起
任广发深证 100 指数 分
级 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 10 月 10 日起 任
广 发 中 证 500ETF 联接
（LOF ） 基 金 的 基 金 经
理。
注： 1.“任职日期”和 “离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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其配套法规、 《广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》和其他
有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在
严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合
法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3 公平 交易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通 过建 立科学 、制 衡的投 资决 策体系 ，加 强交易 分配 环节的 内部 控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “时间优先、 价格优先、 比
例分配、 综合平衡 ”的原则， 公平分配投资指令。 监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告期内 ，本投 资组 合与 本公司 管理的 其他 投资 组合发 生过同 日反 向交 易的情 况，
但成交 较少的 单边 交易 量不超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。这 些交 易 不存在 任何
利益输送的嫌疑。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
按照指数结构复制指数进行运作。 本季度内， 基金交易和申购赎回正常， 运
作过程中未发生风险事件。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.03%，业绩比较基准增长率为 0.30% ，日
均跟踪 偏离 度绝对 值 为 0.01%， 符合 要求。 报告期 内本 基金较 好地 跟踪了 指数。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要有两个： 一是申购和赎回因素； 二是基金成
份股调整因素。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2014 年将 是中 国经 济 转型的 重要 一年 ，对 此 我们持 乐观 态度 ，而 中 证 500
成份股大多数是有转型前景的公司，因此我们看好指数的长期走势。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 2,597,548,717.88 99.24
其中：股票 2,597,548,717.88 99.24
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 19,125,242.98 0.73
7 其他各项资产 879,153.21 0.03
8 合计 2,617,553,114.07 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代
款估值增值。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
36,377,445.88 1.39
B 采矿业
56,467,749.36
2.17
C 制造业 1,595,873,365.65 61.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 72,662,741.61 2.79
E 建筑业 56,420,497.02 2.16
F 批发和零售业 155,014,141.70 5.94
G 交通运输、仓储和邮政业 94,791,318.80 3.63
H 住宿和餐饮业 8,433,407.05 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业
147,613,246.59 5.66
J 金融业 20,254,103.89 0.78
K 房地产业 213,030,592.77 8.17
L 租赁和商务服务业 50,773,535.48 1.95
M 科学研究和技术服务业 9,567,334.14 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 18,875,234.23 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 42,075,320.42 1.61
S 综合 19,318,599.29 0.74 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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合计 2,597,548,633.88 99.61
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
( ％)
1 600587 新华医疗 185,220 17,260,651.80 0.66
2 002405 四维图新
1,099,26
8
16,961,705.24 0.65
3 601929 吉视传媒
1,256,59
7
15,317,917.43 0.59
4 600499 科达机电 752,619 15,037,327.62 0.58
5 600594 益佰制药 356,758 14,609,240.10 0.56
6 600570 恒生电子 677,682 14,549,832.54 0.56
7 002223 鱼跃医疗 474,459 14,542,168.35 0.56
8 600388 龙净环保 488,368 14,094,300.48 0.54
9 002008 大族激光
1,052,63
8
13,936,927.12 0.53
10 600418 江淮汽车
1,263,87
5
12,891,525.00 0.49
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
(1) 本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股指期货以套期保值主要目的。 在构建股票投资组合的同时， 通
过卖出股指期货对冲市场下行风险， 降低系统风险损失， 提高组合收益。 本基金
投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 根据 公开 市场 信息， 本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体在 本报告 期内
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 763,832.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 111,628.23
4 应收利息 3,692.23
5 应收申购款 - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 879,153.21
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600587 新华医疗 17,260,651.80 0.66 重大事项
2 002405 四维图新 16,961,705.24 0.65 重大事项
3 600570 恒生电子 14,549,832.54 0.56 重大事项
4 002223 鱼跃医疗 14,542,168.35 0.56 重大事项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日 基金份额总额 425,038,319.00
本报告期期初基金份额总额 2,951,038,319.00
本报告期 基金总申购份额 1,000,000,000.00
减： 本报告期 基金总赎回份额 1,530,000,000.00
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,421,038,319.00
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买卖本基金的广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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情况。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1.中国 证监 会批 准广 发 中证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 募 集的 文
件
2.《广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3.《广发中证500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅 方式
1.书面查阅： 查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00。 投资者可免
费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话95105828 或020-83936999， 或发电子邮件： services@gf-funds.com.cn 。
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度 报告
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广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年四 月二 十一日
