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信诚500B(150029)

信诚500B:2014年第一季度报告查看PDF公告

信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 

 
信诚中 证500 指数分级证 券投资基金2014 年第一季度报告 
 
2014 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 信诚基金管 理有限公司 
 
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司 
 
报告送 出日期:2014 年 4 月19 日 
 
 
 
 
 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 

§1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 4 月16 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。 
§2 基金产品概况 
基金简 称 信诚中 证500 指 数分 级( 场 内简称:信诚 500) 
基金主 代码 165511 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2011 年2 月11 日 
报告期 末基 金份 额总 额 1,645,821,815.32 份 
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实 现对 中证500 指数 的 有效跟 踪, 为投 资者 提供 一 个投资 中证500
指数的 有效 工具 。 
投资策 略 本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法, 按 照 成 份 股 在 中 证 500 指 数 中 的
基 准 权 重 为 基 础, 以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合, 并 根 据 标
的指数成 份股及其 权重的 变化进行 相应调整,力争保 持基金净 值收益
率与业绩比 较基准 之间的 日均跟踪偏 离度的 绝对值 不超过 0.35%, 年
跟踪误 差不 超 过4% 。 
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的 投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此 外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现金 管理,以 及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟 踪标的指 数的风
险。 
业绩比 较基 准 95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 金融 同业 存款 利率 
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 风险、较 高预期收 益的特
征,其预期 风险和 预期收益 高于货币 市场基金 、债券 型基金和 混合 型
基金。 
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证500 指 数分 级
A(场内 简称:信诚
500A) 
信诚中 证500 指 数分 级
B(场内 简称:信诚
500B) 
信诚中 证500 指数
分级( 场内 简称:
信诚500) 
下属三 级基 金的 交易 代码 150028 150029 165511 
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 
542,162,929.00 份 813,244,395.00 份 
290,414,491.32
份 
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚中 证500 A 份额具 信诚中 证500 B 份额 具 本基金 为跟 踪指信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 

有低风 险、 收益 相对 稳
定的特 征 
有高风 险、 高预 期收 益
的特征 
数的股 票型 基金,
具有较 高风 险 、 较
高预期 收益 的特
征,其 预期 风险 和
预期收 益高 于货
币市场 基金 、 债券
型基金 和混 合型
基金 
 
 
§3 主要财务指标和基金 净值 表现 
 
3.1 主要财务指标 






































































































单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2014 年1 月1 日至 2014 年3 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 128,118,044.54 2. 本期 利润 53,293,968.36 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0250 4. 期末 基金 资产 净值 1,221,594,637.12 5. 期末 基金 份额 净值 0.742 注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。





2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1


本报告期基金份额 净值增 长率 及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 2014 年第1 季度 0.80% 1.36% 0.32% 1.36% 0.48% 0.00% 3.2.2


自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告


注: 本 基金 建仓 期 自2011 年2 月11 日至2011 年 8 月 10 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金 基金合 同规 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金 的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴雅楠 本基金 基金 经 理,兼 任信 诚 沪深300 指数 分级基 金、 信 诚中 证800 医 药指数 分级 基 金、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级基 金和 信 诚中 证800 金 融指数 分级 基 金基金 经理 , 信诚基 金管 理 有限公 司投 资 管理部 数量 投 资总监 2011 年2 月11 日 - 17 统计物 理学 博士,CFA,17 年证券 、 基 金从业经验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基 金 管 理 经 验 。 曾 任 职 于 加 拿大 Greydanus, Boeckh & Associates 公司 和加 拿大 道明资 产 管理公 司(TD Asset Management) 。 现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼信诚 中 证 500 指数 分级 基金、 信 诚沪 深 300 指数 分级 基金 、信诚 中 证 800 医药 指数 分级 基金 、信诚 中 证 800 有色 指数 分级 基金 和信诚 中 证 800 金融 指数 分级 基金 的基金 经 理。


注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。


2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚中 证500 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制 制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1


公平 交易 制度 的执 行情 况 根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基 金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。 各 部门 在公 平 交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资 决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关 程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改 进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交 易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。 4.3.2


异常 交易 行为 的专 项说 明 本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 报告期 内, 未出 现参 与交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的交易 。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析 2014 年第1 季度,A 股在 全 球资本 撤离 新兴 市场 、人 民币贬 值趋 势、 国内 经济 数据下 滑和 美国 加息 预 期提前 的形 势 下 延续 结构 性行情 。2013 年全 年GDP 增速 为 7.7%, 超7.5% 目标, 但潜在 危机 四伏 。今 年 1-2 月份, 规模 以上 工业 增加 值 同比实 际增 长 仅8.6% 。3 月汇 丰 PMI 预览 值48.1, 达8 个 月以 来新 低, 反映 小 企 业的境 况继 续恶 化, 产出 和 订单均 大幅 下滑 超 过 1 个 百分点。2 月CPI 同 比涨 幅降 至2.0%,2 月 PPI 同比下 降 1.4%, 同 比降 幅再 次扩 大,经 济面 临通 缩风 险。 央 行为了 应付 春节 资金 需求, 采取大 量逆 回购 及对 中小 金 融机构 试 点 SLF, 但 央行 去年 的 《4 季 度货 币政 策执 行报告 》显 示货 币政 策仍 将维持 中性 。1 月底 到期 的中 诚信托 “金开1 号” 面临 兑付危 机, 但在 最后 一刻 得 到各方 合力 解决,投 资者 收 回本金 并获 得年 均 约7% 的收 益率, 信托 “刚 性兑 付 ” 的 怪圈未 能打 破 。 而3 月5 日“ 超 日债 ”无 法按 时兑 付利息, 则 成为 了中 国债 券 市 场第一 只实 质性 违约 的债 券。债 券市 场 “ 刚性 兑付 ”的潜 规则 就此 终止 。另 一方面,国 企改 革、 地区 经 济 刺激政 策, 如京 津冀 一体 化,优先 股开 闸,又 为市 场注 入上升 动能 。 美 联 储3 月 维 持超低 利率 不变,QE 规模 继 续缩 减 100 亿美 元至 每 月550 亿 美元,同 时放 弃6.5% 的失业 率等 定量 加息 门槛, 转为定 性评 估, 增加 政策 灵 活度, 但也 放大 波动 性。 耶 伦也称,QE 到加 息之 间可 能是六 个月 左右,加 息预 期 时间提 前。 随着 全球 资本 从 新兴市 场流 出, 阿根 廷央 行 停止干 预汇 市, 外汇 储备 达7 年 新低,导 致阿 根廷 比 索兑美 元汇 率单 日跌 幅 创12 年新高,土 耳其 里拉 及其 它 新兴市 场货 币也 跌至 新低 。 本期创 业板 指数 在本 其再 创历史 新高,破1500 点。 本期沪 深300 指 数下 跌7.89%,中证 500 指 数上 涨 0.30%, 创业 版指 数上 涨1.79% 。 在本报 告期 内, 我们 继续 利 用自行 开发 的量 化分 层抽 样技术,在 震荡 市场 环境 及 处理每 日申 购赎 回现 金流中,有 效地 管理 跟踪 误 差。 在 市场 震荡 期间, 我们 也利用 股指 期货 对冲 现金 流带来 的市 场风 险。 在本 报 告期内,基 金利 用股 指期 货 作为工 具进 行套 保, 以配 合 现货投 资复 制标 的指 数减 小跟踪 误差,及 应付 大额 申 购赎回,期 末现 货与 股指 期 货合约 总市 值占 基金 净值 比例符 合法 规与 风控 要求 。 作为首 只中 证 500 指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险 收 益特 征的 投资 工 具,并 且分 级份 额在 场内 交 易。场 内交 易的 活跃 度也 可以反 映投 资者 的关 注与 对市场 走势 的交 易特 征。 在 本报告 期内,分 级基 金整 体 大部分 时间 还处 于折价, 在 本季末 出现 溢价 行情 。 信 诚 500 场内 份额 在本 期有 所 缩减。 展望2014 年第 二季 度, 市 场还将 在 “ 微刺 激 ” 带来 的 “稳 增长 ”与 加大 改革 力度等 改革 红利 板块 中寻信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 找动能 和方 向。 经济 持续 下滑, 中央 政府 试图 在不 使 用货币 政策 的条 件下,加 大 对于经 济的 刺激 力度 。 国 务 院经济 政策 将以 “促 改革 、调结 构、 惠民 生协 同并 进中稳 增长 ”为 基调,在 稳 增长基 础上 推动 改革 计划 。 国内货 币政 策仍 将维 持稳 健中性,推 动去 杠杆 进程 。 市场预 期将 在国 企改 革、 地方区 域经 济体 、城 镇化 、 保障房 和环 保等 释放 改革 红利的 热点 中寻 找投 资方 向。 优 先股 和期 权的 推进 进程也 会 带 来催 化剂 效应 。 市 场将在 改革 与增 长政 策预 期和估 值修 复中 有望 迎来 震荡上 行行 情。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期, 本基 金份 额净 值 增长率 为 0.80%, 同 期比 较 基准收 益率 为 0.32% 。 报 告 期内, 本基 金日 均跟 踪 误差 在 0.3%之内,年 化跟 踪误差 为 2.16% 。


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投资 1,131,632,709.06 92.10 其中: 股票 1,131,632,709.06 92.10 2 固定收 益投资 84,376,946.15 6.87 其中: 债券 84,376,946.15 6.87 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,477,977.52 0.45 7 其他资 产 7,240,379.51 0.59 8 合计 1,228,728,012.24 100.00 5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1


指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 9,825,564.29 0.80 B 采矿业 32,553,274.42 2.66 C 制造业 688,643,256.19 56.37 D


电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 33,862,728.46 2.77 E 建筑业 21,746,493.26 1.78 F 批发和 零售 业 74,199,955.76 6.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 43,442,678.04 3.56 H 住宿和 餐饮 业 5,516,231.02 0.45 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 54,300,630.33 4.45 J 金融业 7,783,943.93 0.64 K 房地产 业 102,283,624.20 8.37 L 租赁和 商务 服务 业 23,235,058.40 1.90 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,100,381.50 0.25 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,704,064.05 0.30 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 15,557,665.28 1.27 S 综合 11,877,159.93 0.97 合计 1,131,632,709.06 92.64 5.2.2


积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合 本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。 5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细 5.3.1


报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000926 福星股 份 1,966,842 13,649,883.48 1.12 2 002028 思源电 气 784,291 11,536,920.61 0.94 3 000726 鲁


泰A 1,196,610 10,865,218.80 0.89 4 600481 双良节 能 937,588 10,463,482.08 0.86 5 600161 天坛生 物 563,811 10,424,865.39 0.85 6 000543 皖能电 力 1,555,973 10,378,339.91 0.85 7 002480 新筑股 份 748,197 10,055,767.68 0.82 8 000690 宝新能 源 2,169,596 10,001,837.56 0.82 9 002465 海格通 信 516,044 9,717,108.52 0.80 10 601929 吉视传 媒 795,216 9,693,683.04 0.79


5.3.2


报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 79,983,000.00 6.55 其中: 政策 性金 融债 79,983,000.00 6.55 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 4,393,946.15 0.36 8 其他 - - 9 合计 84,376,946.15 6.91 5.5 报告期末按公允价值 占基 金 资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140204 14 国开 04 300,000 30,042,000.00 2.46 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 2 130236 13 国开 36 300,000 29,967,000.00 2.45 3 130243 13 国开 43 200,000 19,974,000.00 1.64 4 127001 海直转 债 16,431 2,065,935.35 0.17 5 110015 石化转 债 9,750 998,107.50 0.08 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1


报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险说 明 IF1404 IF1404 22 14,110,800.00 140,940.00 在本报 告期内, 基金利 用股指 期货作 为工具 进行套 保,以配 合现货 投资复 制标的 指数减 小跟踪 误差, 及 应付大 额申购 赎回 IF1406 IF1406 19 12,064,620.00 208,022.86 在本报 告期内, 基金利 用股指 期货作 为工具 进行套 保,以配 合现货 投资复 制标的 指数减信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 小跟踪 误差, 及 应付大 额申购 赎回 公允价 值变 动总 额合 计( 元) 348,962.86 股指期 货投 资本 期收 益( 元) -857,402.86 股指期 货投 资 本 期公 允价 值变动(元) -162,117.14 注: 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行) 》 及 《企 业会计 准则-金 融工 具列 报 》 的 相关 规定,“ 其 他衍 生 工具- 股指 期货 投资 ”与 “ 证券清 算款-股 指期 货每 日 无负债 结算 暂收 暂付 款”,符合金 融资 产与 金融 负债 相抵销 的条 件, 故将 “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 的期末 公允 价值 以抵 销后 的净额 列报,净 额为 零。 5.9.2


本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策 基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资 中将根 据风 险 管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资, 以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况 下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。 本基金 本报 告期 内, 股指 期 货投资 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策 本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。 5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资. 5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价 本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


中国 石油 化工 股份 有限 公司于2013 年11 月24 日 对中石 化青 岛的 重大 事故 进行了 公告 披露: 2013 年 11 月 22 日 凌晨,中 国 石油化 工股 份有 限公 司( 以 下简称 “公司 ”) 位 于青 岛 经济技 术开 发区 的原 油管 道 发生 破裂, 导致原油 泄漏,部分 原油漏入 市政排水 暗渠,流入海 岔。事故 发生后, 公司立即 关闭输油,并开始 抢险处 置 。 于 此次 事故 发 生的原 因以 及有 关事 宜, 中 国政府 已派 出事 故调 查组 进行全 面调 查, 公司 将积 极 配 合相关 调查 工作 。目 前公 司的生 产经 营稳 定, 成品 油 市场供 应稳 定。 对上述 债券 投资 决策 程序 的说明:本 基金 管理 人长 期 跟踪研 究该 债 券, 其 信用 等级长 期稳 定 为 AAA。该 公 司近年来 生产、销 售和利 润保持稳 定增长,此次 事故 并未对其 长期企业 经营和 投资价值 产生重大 实质性 影响。 该债 券投 资已 严格 执行内 部投 资决 策流 程, 符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。 除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 5.11.2


本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。 5.11.3


其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,154,884.56 2 应收证 券清 算款 1,546,777.07 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,491,070.13 5 应收申 购款 47,647.75 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,240,379.51 5.11.4


报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 127001 海直转 债 2,065,935.35 0.17 2 110015 石化转 债 998,107.50 0.08 3 110024 隧道转 债 799,359.30 0.07 4 125887 中鼎转 债 530,544.00 0.04 5.11.5


报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况. 5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。 5.11.6


投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动








































































































单位 :份 项目 信诚中 证500 指 数分 级 A( 场内 简称: 信诚 500A) 信诚中 证500 指 数分 级 B( 场内 简称: 信诚 500B) 信诚中 证 500 指 数分 级(场 内简 称:信诚 500) 报告期 期初 基金 份额 总额 696,930,569.00 1,045,395,855.00 289,843,784.59 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 655,162,531.70 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 1,126,145,264.01 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减少 以“-” 填列 ) -154,767,640.00 -232,151,460.00 471,553,439.04 报告期 期末 基金 份额 总额 542,162,929.00 813,244,395.00 290,414,491.32 注:1. 拆分 变动 份额 为本 基金三 级份 额之 间的 配对 转换及 基金 份额 折算 变动 份额。


2.根据 《信 诚中 证500 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚中 证 500 指 数分级 证券 投资 基金 招募 说明书 》 、 《 信诚 基金 关于 信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 办理 定期 份额 折算业 务的 提示 性公 告》 及深 圳证券 交易 所和 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定, 基金 管理 人 信诚基 金管 理有 限公 司于 2014 年2 月7 日(折 算基 准日) 对本 基金 进行 了基 金 份额折 算 。 报告 期期 间基 金 拆分变 动份 额中 包含 经份 额 折算后 产生 新增 的信 诚 500 份额84,634,339.04 份。 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况

















本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。 信诚中证 500 指数分级证券投 资基金 2014 年第一季度报告 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动: 本基金 托管 人2014 年2 月7 日发 布任 免通 知,解 聘尹 东中国 建设 银行 投资 托管 业务部 总经 理助 理职 务 。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金相 关批 准文 件 2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程 3、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金基 金合 同 4、信 诚中 证 500 指 数分 级 证券投 资基 金招 募说 明书 5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告 9.2 存放地点 信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件。 亦可通 过公 司网 站查 阅, 公司网 址 为www.xcfunds.com 。




































































信诚 基金 管理 有限 公司 2014 年 4 月19 日