信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
信诚中 证800 金融指数分 级证券投资基 金 2014 年第一季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银行 股份有限公司
报告送 出日期:2014 年 4 月19 日
信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 4 月16 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 金 融指 数分 级(场 内简 称:信 诚金 融)
基金主 代码 165521
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 25,304,756.34 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 金融 指数的有效 跟踪,为 投资者 提供一个有 效的
投资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货 投资中 将根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 金融 价格 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率 。
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基 金、 债券型基 金和混
合型基 金。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 金 融指 数
分级 A( 场 内简 称:800
金融 A)
信诚中 证800 金 融指 数
分级 B( 场 内简 称:800
金融 B)
信诚中 证800 金融
指数分 级( 场内 简
称:信 诚金 融)
下属三 级基 金的 交易 代码 150157 150158 165521
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 4,380,249.00 份 4,380,250.00 份 16,544,257.34 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 信诚金 融A 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 低
信诚金 融B 份额 具有 预
期风险 、 预 期收 益较 高
本基金 为跟 踪指
数的股 票型 基金,信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
的特征 的特征 。 具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年1 月1 日至 2014 年3 月31 日 ）
1. 本期 已 实 现收 益 1,184,611.17
2. 本期 利润 384,658.17
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0040
4. 期末 基金 资产 净值 24,527,345.09
5. 期末 基金 份额 净值 0.969
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2014 年第1 季度 -3.29% 1.15% -7.28% 1.21% 3.99% -0.06%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2013 年 12 月 20 日)。
2、 本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值,合计(轧 差计 算) 占 基金 资产 的 比 例为
85%-100%, 其中 投资 于股 票 的资产 不低 于基 金资 产 的85%, 投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产不 低
于非现 金资 产 的 80%; 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金 资
产净 值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 截止本 报告 期末,本 基金 尚 处于建 仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
吴雅楠
本基金 基金
经理， 兼任
信诚中 证
500 指 数分
级基金 、信
诚沪 深300
指数分 级 基
金、信 诚中
证800 医药
指数分 级基
金和信 诚中
证800 有色
指数分 级基
2013 年 12 月 20 日 - 17
统计物 理学 博士,CFA,17 年证券 、 基金 从
业经验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资 和 指 数 基
金管理 经验 。 曾 任职 于加 拿 大Greydanus,
Boeckh & Associates 公司 和加拿 大道 明
资 产 管 理 公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监 兼 信
诚中 证500 指数 分级 基金 、 信 诚沪 深 300
指数分 级基 金 、 信 诚中 证 800 医 药指 数分
级基金 、 信诚 中证800 有色 指数分 级基 金
和 信诚 中证 800 金融 指数分 级基 金的 基
金经理 。 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
金基金 经
理，信 诚基
金管理 有限
公司投 资管
理部数 量投
资总监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 金融 指数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 金融 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财 产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公 平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 报 告期内,未 出现 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 交易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2014 年第1 季度,A 股在 全 球资本 撤离 新兴 市场 、人 民币贬 值趋 势、 国内 经济 数据下 滑和 美国 加息 预
期提前 下延 续结 构性 行情 。2013 年 全年GDP 增速 为7.7%, 超 7.5%目标, 但潜 在 危机四 伏。 今 年 1-2 月份,
规模以 上工 业增 加值 同比 实际增 长 仅 8.6% 。 3 月汇 丰PMI 预览 值48.1, 达 8 个月以 来新 低, 反映 小企 业 的境
况继续 恶化,产 出和 订单 均 大幅下 滑超 过1 个百 分点 。 2 月CPI 同 比涨 幅降 至2.0%,2 月PPI 同比 下降1.4%,
同比降 幅再 次扩 大, 经济 面 临通缩 风险 。 央行 为了 应 付春节 资金 需求,采 取大 量 逆回购 及对 中小 金 融 机构 试
点 SLF, 但 央行 的去 年 《4 季度货 币政 策执 行报 告》 显示货 币政 策仍 将维 持中 性。 1 月底 到期 的中 诚信 托 “金
开 1 号 ”面 临兑 付危 机, 但 在最后 一刻 得到 各方 合力 解决, 投资 者收 回本 金并 获 得年均 约 7% 的 收益 率,信托
“ 刚性 兑付 ”的 怪圈 未能 打破。 而 3 月5 日“ 超日 债 ”无 法按 时兑 付利 息, 则 成为了 中国 债券 市场 第一 只
实质性 违约 的债 券。 债券 市场 “ 刚性 兑付 ”的 潜规 则就此 终止 。 另一方 面, 国 企改革 、 地区 经济刺 激政 策,
如京津 冀一 体化,优 先股 开 闸, 又 为市 场注 入上 升动 能 。 美联 储3 月 维持 超低 利率 不变,QE 规模 继续 缩 减100
亿美元 至每 月550 亿 美元, 同时放 弃6.5% 的失 业率 等 定量加 息门 槛, 转为 定性 评 估,增 加政 策灵 活度, 但也 放
大波动 性 。 耶 伦也 称,QE 到 加息之 间可 能是 六个 月左 右,加 息预 期时 间提 前 。 随 着全球 资本 从新 兴市 场流 出,
阿根廷 央行 停止 干预 汇市, 外汇储 备 达7 年 新低, 导致 阿根廷 比索 兑美 元汇 率单 日跌幅 创12 年新 高, 土耳 其
里拉及 其它 新兴 市场 货币 也跌至 新低 。
本期创 业板 指数 在本 期再 创历史 新高,破1500 点。 本期沪 深 300 指 数下 跌7.89%,中证 500 指 数上 涨
0.30%, 创业 版指 数上 涨1.79%,中证 800 金 融指 数下 跌7.68% 。
在本报 告期 内, 我们 利用 自 行开发 的量 化跟 踪复 制技 术,在 震荡 市场 环境 及处 理 每日申 购赎 回现 金流信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
中,有 效地 管理 跟踪 误差 。 在市场 震荡 期间,我 们也 利 用股指 期货 对冲 现金 流带 来的市 场风 险。
作为首 只金 融行 业指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的 投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征。
股市的 连续 下跌 促使 市场 中两只 分级 基金 在本 期触 发定点 向下 折算 。在 本报 告期内,信诚 800 金 融场 内 份
额于 2014 年1 月22 日上 市,上 市后 整体 折价, 场内 份额有 所减 少。
展望2014 年第 二季 度,市 场还将 在 “微 刺激 ” 带来 的 “ 稳增 长 ” 与 加大 改革 力度等 改革 红利 板块 中寻
找动能 和方 向。 经济 持续 下滑, 中央 政府 试图 在不 使 用货币 政策 的条 件下,加 大 对于经 济的 刺激 力度 。 国 务
院经济 政策 将以 “促 改革 、调结 构、 惠民 生协 同并 进中稳 增长 ”为 基调,在 稳 增长基 础上 推动 改革 计划 。
国内货 币政 策仍 将维 持稳 健中性,推 动去 杠杆 进程 。 市场预 期将 在国 企改 革、 地方区 域经 济体 、城 镇化 、
保障房 和环 保等 释放 改革 红利的 热点 中寻 找投 资方 向。 优 先股 和期 权的 推进 进程也 会带 来催 化剂 效应 。 市
场将在 改革 与增 长政 策预 期和估 值修 复中 有望 迎来 震荡行 情。 在金 融板 块, 中 国经济 稳增 长政 策刺 激和 金
融脱媒 趋势 下, 银行 板块 将 迎来估 值修 复的 上行 行情 。金融 改革 、期 权等 场内 及场外 衍 生 品创 新业 务和 桊
商创新 大会 将刺 激桊 商板 块的上 升动 能 。 创 新业 务 和寿险 产品 结构 调整 也会 为低估 值的 保险 业带 来估 值修
复机会 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期, 本基 金上 市后 份 额净值 增长 率为-3.29%, 同 期比较 基准 收益 率为-7.28% 。报 告期 内,本 基金
日均跟 踪误 差 在 0.5%之内,年化 跟踪 误差 为 8.4% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 23,196,325.12 93.14
其中： 股票 23,196,325.12 93.14
2 固定收 益投资 1,238,160.00 4.97
其中： 债券 1,238,160.00 4.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 225,944.99 0.91
7 其他资 产 243,347.70 0.98
8 合计 24,903,777.81 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 23,196,325.12 94.57
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施 管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,196,325.12 94.57
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 68,967 2,590,400.52 10.56
2 600016 民生银 行 325,570 2,493,866.20 10.17
3 600036 招商银 行 237,956 2,336,727.92 9.53
4 601166 兴业银 行 165,367 1,574,293.84 6.42
5 600000 浦发银 行 161,919 1,573,852.68 6.42
6 600837 海通证 券 117,579 1,086,429.96 4.43
7 600030 中信证 券 100,110 1,054,158.30 4.30
8 601288 农业银 行 378,360 915,631.20 3.73
9 601328 交通银 行 229,016 865,680.48 3.53
10 601398 工商银 行 238,059 821,303.55 3.35
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净 值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,238,160.00 5.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,238,160.00 5.05
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019322 13 国债 22 12,320 1,238,160.00 5.05
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中国 平安 保险(集团) 股 份有限 公司(以 下简 称 “ 平 安集团 ”) 于2013 年10 月 14 日 发布 了 “ 中国
平安保 险( 集团) 股份 有限 公司关 于平 安证 券收 到中 国证监 会行 政处 罚决 定书 的公告 ” 。 披 露了 平安 集 团控
股 子公司平 安证券有 限责任 公司( 以下简称 “ 平安 证券 ”) 于近日收 到中国 证券监 督管理委 员会( 以下简 称
“ 中国 证监 会”) 《 中国 证 券监督 管理 委员 会行 政处 罚决定 书》(〔2013 〕48 号)的 相关 情况 。中 国证 监 会
决 定责令平 安证券改 正及给 予警告,没收其 在万福生科(湖南)农业 开发股份 有限 公司发行 上市项目 中的业
务收入 人民 币 2,555 万元, 并处以 人民币 5,110 万元 的罚款,暂 停其 保荐 业务 许 可3 个 月。
对 上 述 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 此 次 中 国 证 监 会 的 处 罚 决 定 是
对平安 集团 控股 子公 司平 安证券 所做 出的 。2012 年,平安 证券 投行 业务 承销 佣 金收入 占平 安集 团营 业收 入
的 0.19%, 投行 业务 利润 占 平安集 团净 利润 的 0.66% 。 作 为平 安证 券的 控股 股 东,平 安集 团已 承诺 将持 续 督
促平安 证券 严格 按照 中国 证监会 的要 求进 行专 项整 改,切 实保 护投 资者 利益 。 我们认 为, 该处 罚事 项未 对 其信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
长期企 业经 营和 投资 价值 产生实 质性 影响 。 此外, 信诚 800 金融 是指 数 型 基金, 对于平 安集 团的 投资 是按 照
指 数成分和 权重进行 相应配 置。我们 对该证券 的投资 严格执行 内部投资 决策流 程,符 合法律法 规和公 司制
度的规 定。
除 此 之 外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,460.46
2 应收证 券清 算款 134,513.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,634.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 71,739.10
8 其他 -
9 合计 243,347.70
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 金 融指
数分 级A( 场内 简
称:800 金融 A)
信诚中 证800 金 融指
数分 级B( 场内 简
称:800 金融 B)
信诚中 证 800 金 融指
数分级(场 内简 称: 信
诚金融)
报告期 期初 基金 份额 总额 13,253,156.00 13,253,157.00 236,680,043.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 215,971.54
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 238,097,571.37
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-8,872,907.00 -8,872,907.00 17,745,814.00
报告期 期末 基金 份额 总额 4,380,249.00 4,380,250.00 16,544,257.34
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
信诚中证 800 金融指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动:
本基金 托管 人2014 年2 月7 日发 布任 免通 知,解 聘尹 东中国 建设 银行 投资 托管 业务部 总经 理助 理职 务 。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 金 融指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
9.2 存放地点
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
信诚 基金 管理 有限 公司
2014 年 4 月19 日
