信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
信诚中 证800 有色指数分 级证券投资基 金 2014 年第一季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股份 有限公司
报告送 出日期:2014 年 4 月19 日
信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 4 月 16 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚中 证800 有 色指 数分 级(场 内简 称:信 诚有 色)
基金主 代码 165520
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月30 日
报告期 末基 金份 额总 额 51,875,669.90 份
投资目 标 本基金进行数量化指数投资, 通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对 中证 800 有色 金属指数的 有效跟 踪,为投 资者提供一 个有
效的投 资工 具。
投资策 略 本基金原 则上采用 完全复 制法跟踪 指数,即 原则上按 照标的指 数中成
份股组成 及其权重 构建股 票投资组 合,并根 据标的指 数成份股 及其权
重的变化 进行相应 调整,力 争保持基 金净值收 益率与 业绩比较 基准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35%, 年跟 踪 误差不 超 过 4% 。
基金管理 人可运用 股指期 货,以提高 投资效 率更好地 达到本基 金的投
资目标。 本基金在 股指期 货投资中 将 根据风 险管理 的原则,以 套期保
值为目的, 在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投
资,以管理 投资组 合的系统 性风险,改 善组合 的风险 收 益特性。 此外,
本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有
效的现 金管 理, 如预 期大 额 申购赎 回 、 大 量分 红等,以 及对冲 因其 他原
因导致 无法 有效 跟踪 标的 指数的 风险 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 有色 金属 指 数收益 率 +5 %× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征 本基金为 跟踪指数 的股票 型基金,具 有较高 预期风险 、较高预 期收益
的特征,其 预期风 险和预期 收益高于 货币市场 基金、 债券型 基 金和混
合型基 金。 从本 基金 所分 离的两 类基 金份 额来 看,800 有色 A 份 额具
有预期 风险 、预 期收 益较 低的特 征;800 有色 B 份额 具有预 期风 险、
预期收 益较 高的 特征 。
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属三 级基 金的 基金 简称 信诚中 证800 有 色指 数
分级 A( 场 内简 称:800
有色 A)
信诚中 证800 有 色指 数
分级 B( 场 内简 称:800
有色 B)
信诚中 证800 有色
指数分 级( 场内 简
称:信 诚有 色)
下属三 级基 金的 交易 代码 150150 150151 165520
报告期 末下 属三 级基 金的 份额总 额 7,430,764.00 份 7,430,764.00 份 37,014,141.90 份
下属三 级基 金的 风险 收益 特征 800 有色 A 份额 具有 预 800 有色 B 份额 具有 预 本基金 为跟 踪指信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
期风险 、 预 期收 益较 低
的特征 。
期风险 、 预 期收 益较 高
的特征 。
数的股 票型 基金,
具有较 高预 期风
险、 较高 预期 收益
的特征,其 预期 风
险和预 期收 益高
于货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混
合型基 金。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2014 年1 月1 日至 2014 年3 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -1,096,379.11
2. 本期 利润 -2,928,353.23
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0542
4. 期末 基金 资产 净值 41,524,577.04
5. 期末 基金 份额 净值 0.800
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1
本报告期基金份额 净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
2014 年第1 季度 -6.32% 1.44% -5.79% 1.45% -0.53% -0.01%
3.2.2
自基金合同生效以 来基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
注:1、 基金 合同 生效 起至 披露时 点不 满一 年( 本基 金 合同生 效日 为 2013 年 8 月 30 日)。
2、 本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值,合计(轧 差计 算) 占 基金 资产 的比 例为
85%-100%, 其中 投资 于股 票 的资产 不低 于基 金资 产 的85%, 投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产不 低
于非现 金资 产 的 80%; 每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金 资
产净 值 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券。 截止本 报告 期末,本 基金 尚 处于建 仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴雅楠
本基金 基金
经理， 兼任 信
诚中 证500
指数分 级基
金、 信 诚沪 深
300 指 数分 级
基金、 信诚 中
证800 医药
指数分 级基
金和信 诚中
证800 金融
指数分 级基
金基金 经理 ，
2013 年8 月30 日 - 17
统计物 理学 博士,CFA,17 年证券 、 基
金从业经验, 拥 有 丰 富 的 量 化 投 资
和 指 数 基 金 管 理 经 验 。 曾 任 职 于 加
拿大 Greydanus, Boeckh &
Associates 公司 和加 拿大 道明资 产
管理公 司(TD Asset Management) 。
现 任 公 司 投 资 管 理 部 数 量 投 资 总 监
兼信诚 中 证 500 指数 分级 基金、 信
诚沪 深 300 指数 分级 基金 、信诚 中
证 800 医药 指数 分级 基金 、信诚 中
证 800 有色 指数 分级 基金 和信诚 中
证 800 金融 指数 分级 基金 的基金 经
理。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
信诚基 金管
理有限 公司
投资管 理部
数量投 资总
监
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 中
证 800 有色 指 数 分级 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《信 诚中 证 800 有色 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 的
约定, 本着 诚实 信用 、勤 勉 尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和
内部控 制制 度, 加强 内部 管 理, 规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有
人利益 的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1
公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制 度 v1.2 》, 公 司采 取了 一系 列的 行 动实际 落实 公平 交易 管理 的各项 要求 。各 部门 在公平
交易执 行中 各司 其职,投 资 研究前 端不 断完 善研 究方 法和投 资决 策流 程, 确保 各 投资组 合享 有公 平的 投资
决策机 会, 建立 公平 交易 的 制度环 境; 交易 环节 加强 交 易执行 的内 部控 制, 利用 恒 生交易 系统 公平 交易 相关
程序, 及其 它的 流程 控制, 确保不 同基 金在 一、 二级 市场对 同一 证券 交易 时的 公平; 公司 同时 不断 完善 和 改
进公平 交易 分析 系统,在 事 后加以 了严 格的 行为 监控, 分析评 估以 及报 告与 信息 披露 。 当 期公 司整 体公 平 交
易制度 执行 情况 良好,未 发 现有违 背公 平交 易的 相关 情况。
4.3.2
异常 交易 行为 的专 项说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送 的 异常 交易 。 报 告期内,未 出现 参与 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 交易。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2014 年第1 季度,A 股在 全 球资本 撤离 新兴 市场 、人 民币贬 值趋 势、 国内 经济 数据下 滑和 美国 加息 预
期提前 下延 续结 构性 行情 。2013 年 全年GDP 增速 为7.7%, 超 7.5%目标, 但潜 在 危机四 伏。 今 年 1-2 月份,
规模以 上工 业增 加值 同比 实际增 长 仅 8.6% 。 3 月汇 丰PMI 预览 值48.1, 达 8 个月以 来新 低, 反映 小企 业 的境
况继续 恶化,产 出和 订单 均 大幅下 滑超 过1 个百 分点 。 2 月CPI 同 比涨 幅降 至2.0%,2 月PPI 同比 下降1.4%,
同比降 幅再 次扩 大, 经济 面 临通缩 风险 。 央行 为了 应 付春节 资金 需求,采 取大 量 逆回购 及对 中小 金融 机构 试
点 SLF, 但 央行 的去 年 《4 季度货 币政 策执 行报 告》 显示货 币政 策仍 将维 持中 性。 1 月底 到期 的中 诚信 托 “金
开 1 号 ”面 临兑 付危 机, 但 在最后 一刻 得到 各方 合力 解决, 投资 者收 回本 金并 获 得年均 约 7% 的 收益 率,信托
“ 刚性 兑付 ”的 怪圈 未能 打破。 而 3 月5 日“ 超日 债 ”无 法按 时兑 付利 息, 则 成为了 中国 债券 市场 第一 只
实质性 违约 的债 券。 债券 市场 “ 刚性 兑付 ”的 潜规 则就此 终止 。 另一方 面, 国 企改革 、 地区 经济 刺 激政 策,
如京津 冀一 体化,优 先股 开 闸, 又 为市 场注 入上 升动 能 。 美联 储3 月 维持 超低 利率 不变,QE 规模 继续 缩 减100
亿美元 至每 月550 亿 美元, 同时放 弃6.5% 的失 业率 等 定量加 息门 槛, 转为 定性 评 估,增 加政 策灵 活度, 但也 放
大波动 性 。 耶 伦也 称,QE 到 加息之 间可 能是 六个 月左 右,加 息预 期时 间提 前 。 随 着全球 资本 从新 兴市 场流 出,
阿根廷 央行 停止 干预 汇市, 外汇储 备 达7 年 新低, 导致 阿根廷 比索 兑美 元汇 率单 日跌幅 创12 年新 高, 土耳 其
里拉及 其它 新兴 市场 货币 也跌至 新低 。
本 期创 业板 指数 在本 期再创 历史 新高,破1500 点。本 期沪 深 300 指 数下 跌7.89%, 中证 500 指数 上 涨
0.30%, 创业 版指 数上 涨1.79%,中证 800 有 色指 数下 跌6.13% 。
在本报 告期 内, 我们 利用 自 行开发 的量 化跟 踪复 制技 术,在 震荡 市场 环境 及处 理 每日申 购赎 回现 金流
中,有 效地 管理 跟踪 误差 。 在市场 震荡 期间,我 们也 利 用股指 期货 对冲 现金 流带 来的市 场风 险。 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
作为首 只有 色行 业指 数分 级基金,本 基金 为不 同风 险 偏好的 投资 者提 供了 三款 不同风 险收 益特 征的 投
资工具,并 且分 级份 额在 场 内交易 。 场内 交易 的活 跃 度也可 以反 映投 资者 的关 注与对 市场 走势 的交 易特 征。
股市的 连续 下跌 促使 市场 中两只 分级 基金 在本 期触 发定点 向下 折算 。在 本报 告期内,信诚 800 有 色整 体 折
价,场 内份 额有 所减 少。
展望2014 年第 二季 度, 市 场还将 在 “ 微刺 激 ” 带来 的 “稳 增长 ”与 加大 改革 力度等 改革 红利 板块 中寻
找动能 和方 向。 经济 持续 下滑, 中央 政府 试图 在不 使 用货币 政策 的条 件下,加 大 对于经 济的 刺激 力度 。 国 务
院经济 政策 将以 “促 改革 、调结 构、 惠民 生协 同并 进中稳 增长 ”为 基调,在 稳 增长基 础上 推动 改革 计划 。
国内货 币政 策仍 将维 持稳 健中性,推 动去 杠杆 进程 。 市场预 期将 在国 企改 革、 地方区 域经 济体 、城 镇化 、
保障房 和环 保等 释放 改革 红利的 热点 中寻 找投 资方 向。 优 先股 和期 权的 推进 进程也 会带 来催 化剂 效应 。 市
场将在 改革 与增 长政 策预 期和估 值修 复中 有望 迎来 震荡行 情 。 在 美国 经济 持 续复苏 和中 国经 济稳 增长 政策
带动下,有 色板 块将 迎来 上 行行情 。 另一 方面, 新能 源 汽车和 节能 环保 产业 链将 推动小 金属 和新 材料 的上 涨
动力。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期, 本基 金上 市后 份 额净值 增长 率为-6.32%, 同 期比较 基准 收益 率 为-5.79% 。报 告期 内,本 基金
日均跟 踪误 差 在 0.3%之内,年化 跟踪 误差 为 0.93% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投资 39,226,632.34 93.92
其中： 股票 39,226,632.34 93.92
2 固定收 益投资 2,371,125.00 5.68
其中： 债券 2,371,125.00 5.68
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,103.82 0.03
7 其他资 产 154,494.35 0.37
8 合计 41,766,355.51 100.00
5.2 报告 期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1
指数 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 16,134,256.79 38.85
C 制造业 23,092,375.55 55.61
D
电力 、热 力、 燃 气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,226,632.34 94.47
5.2.2
积极 投资 按行 业分 类的 股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的股票投资明细
5.3.1
报告 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600111 包钢稀 土 222,656 4,457,573.12 10.73
2 601899 紫金矿 业 1,210,689 2,724,050.25 6.56
3 600547 山东黄 金 109,373 1,830,904.02 4.41
4 600489 中金黄 金 226,208 1,809,664.00 4.36
5 600362 江西铜 业 127,598 1,580,939.22 3.81
6 601168 西部矿 业 293,041 1,512,091.56 3.64
7 601600 中国铝 业 441,798 1,497,695.22 3.61
8 000831 五矿稀 土 75,389 1,281,613.00 3.09
9 000060 中金岭 南 221,972 1,278,558.72 3.08
10 600497 驰宏锌 锗 127,748 1,139,512.16 2.74
5.3.2
报告 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,371,125.00 5.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,371,125.00 5.71
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019314 13 国债 14 22,500 2,251,125.00 5.42
2 019307 13 国债 07 1,200 120,000.00 0.29
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只债 券。
5.6 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1
报告 期末 本基 金投 资的 股 指期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.9.2
本基 金投 资股 指期 货的 投 资政策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更 好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲特 殊情 况
下的流 动性 风险 以进 行有 效的现 金管 理, 以及 对冲 因 其他原 因导 致无 法有 效跟 踪标的 指数 的风 险。
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资.
5.10.3 本期国 债期 货投 资评 价
本基 金投 资范 围不 包括 国 债期货 投资 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基 金本 期投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查,或 在报 告编制 日前 一年 内受
到公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票中, 没有 超出 基金 合同 规 定备选 库之 外的 股票 。
5.11.3
其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 53,724.20
2 应收证 券清 算款 39,041.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,234.65
5 应收申 购款 494.07 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 154,494.35
5.11.4
报告 期末 持有 的处 于转 股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5
报告 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明
5.11.5.1 报告期 末 指 数投 资 前 十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.5.2 报告期 末 积 极投 资 前 五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末, 未持 有 积极投 资的 股票 投资 。
5.11.6
投资 组合 报告 附注 的其 他 文字描 述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分 项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位 ：份
项目
信诚中 证800 有 色指
数分 级A( 场内 简
称:800 有色 A)
信诚中 证800 有 色指
数分 级B( 场内 简
称:800 有色 B)
信诚中 证 800 有 色指
数分级(场 内简 称: 信
诚有色)
报告期 期初 基金 份额 总额 10,201,740.00 10,201,740.00 36,315,928.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 1,146,634.93
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 5,990,373.76
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份
额减少 以“-” 填列 ）
-2,770,976.00 -2,770,976.00 5,541,952.00
报告期 期末 基金 份额 总额 7,430,764.00 7,430,764.00 37,014,141.90
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金相 关批 准文件
2、信 诚基 金管 理公 司营 业 执照、 公司 章程
3、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚中 证 800 有 色指 数 分级证 券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
8.2 存放地点 信诚中证 800 有色指数分级证 券投资基金 2014 年第一季度报 告
信诚基 金管 理有 限公 司办 公地-- 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com。
信诚 基金 管理 有限 公司
2014 年 4 月19 日
