长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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长盛沪深 300 指 数 证券 投 资 基 金(LOF)
2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 4 月21 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛沪 深300 指数(LOF) （ 场内简 称： 长 盛 300 ）
基金主 代码 160807
交易代 码 160807
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 8 月 4 日
报告期 末 基 金份 额总 额 157,562,566.90 份
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资 ， 跟踪沪 深300 指 数 ， 通 过 严格
的投资 纪律 约束 和数 量化 风险管 理手 段， 力争 控制 本基
金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度
绝对值 误差 小 于 0.35% ， 且年化 跟踪 误差 小 于 4% ， 以实
现对基 准指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 抽样 复制 指数 的投资 策略 ， 综 合考 虑标 的指
数样本 中个 股的 自由 流通 市值规 模 、 流 动性 、 行业 代表
性、 波动 性与 标的 指数 整 体的相 关性 ， 通过 抽样 方 式构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 优化确 定投 资组 合中 的个 股权
重， 以 实现 基金 净值 增长 率与 业 绩比 较基 准之 间的 日均
跟踪偏 离度 绝对 值误 差小 于 0.35% ， 且年 化跟 踪误 差小
于4% 的投 资目 标。
业绩比 较基 准
95%× 沪深300 指数 收益 率＋ 5% × 一 年期 银行 定期 存款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数型 基金 ， 属 于较 高预 期风 险 、 较 高预
期收益 的证 券投 资基 金品 种， 其 预期 风险 与收 益高 于混长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,743,495.03
2.本期 利润
-10,015,705.02
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0611
4.期末 基金 资产 净值 113,913,066.01
5.期末 基金 份额 净值 0.723
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余 额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.78% 1.13% -7.45% 1.13% -0.33% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起三 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 约定 。建仓 期结 束时 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 本基金 合同 第十 三条
（二） 投资 范围、 （七） 投 资限制 的有 关约 定。 本报 告期内 ， 本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金
合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 中 证
100 指数
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
2011 年12
月20 日
- 7 年
男， 1983 年 11 月出 生， 中
国国籍 。 北京 大学 金融 学 硕
士。 2007 年 7 月加 入长 盛 基
金管理 有限 公司 ， 曾任 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工
程 研 究 员 。 现 任 长 盛 中 证
100 指数 证券 投资 基金 基 金长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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经理 ， 长 盛沪 深 300 指数证
券投资 基金 （LOF， 本基 金 ）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业 人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 股票 市场 整体 上震 荡下行 ，智 能汽 车、 在线 教育旅 游和 京津 冀板 块大 幅上涨 ，航 母、
移动转 售和 装饰 园林 概念 板块大 幅下 跌。 行业 上， 休闲旅 游、 综合 和轻 工制 造涨幅 靠前 ，采 掘、
农林牧 渔和 非银 金融 持续 下跌。 风格 上， 小盘 成长 股一季 度跑 赢大 盘价 值股 。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.723 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-7.78% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-7.45% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0651% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.0287% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 107,758,761.10 94.29
其中： 股票 107,758,761.10 94.29
2 固定 收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,494,513.53 5.68
7 其他资 产 29,781.32 0.03
8 合计 114,283,055.95 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 739,601.47 0.65
B 采 矿 业 6,917,565.41 6.07
C 制造业 39,925,918.43 35.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,641,908.41 3.20
E 建筑业 3,969,226.22 3.48
F 批发和 零售 业 3,444,389.87 3.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,878,415.93 2.53
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,143,913.20 2.76
J 金融业 33,629,959.27 29.52
K 房地产 业 5,666,422.55 4.97
L 租赁和 商务 服务 业 820,446.86 0.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,122,696.42 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 690,233.66 0.61
S 综合 1,168,063.40 1.03
合计 107,758,761.10 94.60
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 报告 期末 未持 有积 极投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 517,526 3,964,249.16 3.48
2 601318 中国平 安 93,644 3,517,268.64 3.09
3 601166 兴业银 行 333,851 3,178,261.52 2.79
4 600000 浦发银 行 256,458 2,492,771.76 2.19
5 601328 交通银 行 598,936 2,263,978.08 1.99
6 600030 中信证 券 201,054 2,117,098.62 1.86
7 000002 万
科Ａ 222,536 1,800,316.24 1.58
8 600837 海通证 券 184,956 1,708,993.44 1.50 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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9 601169 北京银 行 207,989 1,578,636.51 1.39
10 000651 格力电 器 55,154 1,544,312.00 1.36
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 报告 期末 未持 有积 极投资 的股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
（一） 根据 中国 平安 股份 有限公 司 2013 年 5 月 22 日发 布的 《关 于平 安证 券 收到中 国证 监
会处罚 事先 告知 书的 公告 》 显示， 中国 平安 集团 的控 股子公 司平 安证 券收 到证 监会的 处罚 通知 书 。
中国证 监会 决定 对平 安证 券给予 警告 并没 收其 在万 福生科 发行 上市 项目 中的 业务收 入人 民币
2,555 万元 ，并 处以 人民币 5,110 万 元的 罚款 ，暂 停其保 荐机 构资 格3 个月 。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、 中国 平安 是中 国最 优秀 的综合 金融 公司 ， 寿险 业 务最具 竞争 力 ， 基 本面 良 好。 本公 司研 究
员一直 保持 跟踪 ，并 有相 关的跟 踪报 告。
2 、 基于 相关 研究 ， 本 基金 判断， 旗下 平安 证券 受到 处罚， 对中 国平 安的 影响 较小。 因为 证券
业务板 块在 平安 集团 内的 地位较 低， 平安 证券 对中 国平安 的收 入贡 献 1% ， 利 润贡献 不 足 5% 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
（二） 根据 海通 证券2013 年4 月24 日发 布的 《 关 于收到 上海 证监 局 行 政监 管措施 决定 书
的公告 》显 示， 海通 证券 受到上 海证 监局 采取 的行 政监管 措施 。上 海证 监局 发现海 通证 券发 行的
“一海 财通 ” 系列 产品 系 现行监 管规 定未 明确 的创 新产品 ， 但公 司未 按照 《 证券公 司业 务 （产 品）
创新工 作指 引 （ 试行） 》 的 规定， 向中 国证 监会 机构 监管部 履行 创新 产品 方案 报送义 务。 对此， 上
海证监 局对 海通 证券 采取 了责令 改正 的监 管措 施。
本基金 做出 以下 说明 ：
1 、海 通证 券在 行业 内具 有 很强的 竞争 力， 资本 实力 雄厚， 业务 发掌 良好 。
2 、基 于相 关研 究， 本基 金 判断此 次处 罚监 管措 施对 海通证 券的 经营 业绩 造成 的影响 非常 小 ，
不影响 公司 价值 。
3 、今 后， 我们 将继 续加 强 与该公 司的 沟通 ，密 切关 注其风 险控 制机 制和 经营 情况。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,280.64
2 应收证 券清 算款 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,772.66
5 应收申 购款 18,728.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,781.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变 动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 171,150,229.64
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,698,291.64
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,285,954.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 157,562,566.90
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 变动 情况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 长盛沪深 300 指数(LOF)2014 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、关 于中 国证 券监 督管 理 委员会 同意 设立 长盛 沪 深300 指 数证 券投 资基 金（LOF ）的 批复 ；
2 、《 长盛 沪深300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同》；
3 、《 长盛 沪深300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 托管 协 议》；
4 、《 长盛 沪深300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 招募 说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联 网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
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