长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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长 盛 同辉 深证 100 等 权 重指 数分 级 证券 投 资基 金
2014 年第 1 季度 报 告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 4 月21 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛同 辉 深100 等权 重分 级（场 内简 称： 长盛 同辉 ）
基金主 代码 160809
交易代 码 160809
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 131,235,472.26 份
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式，通 过严 格的 投资 纪律 约束和 数量 化风
险管理 手段 ，力 争将 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制 在 4% 以
内，以 实现 对深 证100 等 权重指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在深 证100 等 权重指 数中 的组
成及其 基准 权重 构建 股票 投资组 合， 以拟 合、 跟踪 深证 100 等 权重
指数的 收益 表现 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相
应调整 。
当预期 成份 股发 生调 整， 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 ，以
及因基 金的 申购 和赎 回对 本基金 跟踪 深 证100 等权 重指数 的效 果可
能带来 影响 ，导 致无 法有 效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基金 管理 人可
以根据 市场 情况 ，采 取合 理措施 ，在 合理 期限 内进 行适当 的处 理和
调整， 以力 争使 跟踪 误差 控制在 限定 的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 深证100 等权 重指 数 收益率 ＋ 5% × 一 年期 银行 定期存 款利 率
（税后 ） 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ，本基 金为 股票 型基 金， 属于高 风险 、高
收益的 基金 品种 ，基 金资 产整体 的预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
从投资 者具 体持 有的 基金 份额来 看， 在分 级运 作期 内，由 于基 金收
益分配 的安 排， 长盛 同辉 深 100 等权 重A 份额 将表 现出低 风险 、收
益稳定 的明 显特 征， 其预 期收益 和预 期风 险要 低于 普通的 股票 型基
金份额 ；长 盛同 辉 深100 等权 重B 份 额则 表现 出高 风险、 高收 益的
显著特 征， 其预 期收 益和 预期风 险要 高于 普通 的股 票型基 金份 额。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属三级 基 金简 称
长盛同 辉 深100 等权
重 A （场 内简 称： 同 辉
100A ）
长盛同 辉 深100 等权
重 B （场 内简 称： 同 辉
100B）
长盛同 辉 深 100 等
权重分 级（ 场内 简
称：长 盛同 辉）
下属三级 基 金交 易代 码 150108 150109 160809
下属三级 基 金报 告期 末
基金份 额总 额
63,862,167.00 份 63,862,168.00 份 3,511,137.26 份
下属三 级基 金的 风险 收
益特征
低风险 、收 益相 对稳
定
高风险 、高 预期 收益
较高风 险 、 较 高预 期
收益
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -940,364.70
2.本期 利润
-12,178,221.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0910
4.期末 基金 资产 净值 121,645,004.47
5.期末 基金 份额 净值 0.927
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2014 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -9.12% 1.33% -7.19% 1.31% -1.93% 0.02% 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 合同 规定 ，本基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起3 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 建仓 期结 束时 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 第十
六条 （ 二） 投 资范 围、 （八 ） 投资 限制 的有 关约定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 同 庆
中证 800
指 数 分 级
证券投资
基 金 基 金
2013 年1 月
5 日
- 7 年
男，1981 年9 月 出生， 中 国
国籍。 中央 财经 大学 硕士 ，
金 融 风 险 管 理 师(FRM) 。
2007 年 7 月 加入 长盛 基 金
管理有 限公 司 ， 曾 任金 融 工
程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程
研究员 ， 从事 数量 化投 资 策长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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经 理 ， 长
盛 同 瑞 中
证 200 指
数 分 级 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
略 研 究 和 投 资 组 合 风 险 管
理工作 。 现任 长盛 同瑞 中 证
200 指数 分级 证券 投资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数 分级 证券 投资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 辉 深 证
100 等权 重指 数分 级证 券 投
资基金 （ 本基 金） 基 金经 理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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公司对 过 去4 个季 度的 同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ，我 们运 用数 量化投 资手 段精 细化 执行 跟踪指 数策 略， 尽量 降低 申购赎 回、 个股
配股、 分红 、增 发等 事件 对基金 组合 产生 的不 利影 响，将 本基 金的 跟踪 误差 和日均 跟踪 偏离 度绝
对值控 制在 合理 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.927 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-9.12% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-7.19% 。 报告 期内， 本基 金日 均跟 踪偏离 度绝 对值 为0.09% ， 控制 在 0.35%之内；
年化跟 踪误 差 为1.90% ， 控制 在 4% 之内 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 115,113,786.34 94.36
其中： 股票 115,113,786.34 94.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,873,772.22 5.63
7 其他资 产 4,794.57 0.00
8 合计 121,992,353.13 100.00 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,805,358.27 2.31
B 采矿业 4,693,996.05 3.86
C 制造业 65,290,735.27 53.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,193,120.34 1.80
E 建筑业 2,455,147.43 2.02
F 批发和 零售 业 1,674,859.68 1.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,126,427.58 4.21
J 金融业 10,683,116.10 8.78
K 房地产 业 7,743,423.39 6.37
L 租赁和 商务 服务 业 2,593,184.43 2.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,049,098.42 2.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,315,604.16 1.08
S 综合 1,178,825.22 0.97
合计 110,802,896.34 91.09
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投 资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,075,000.00 2.53
C 制造业 1,235,890.00 1.02
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,310,890.00 3.54
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002353 杰瑞股 份 35,815 2,156,063.00 1.77
2 002202 金风科 技 212,493 1,995,309.27 1.64
3 000559 万向钱 潮 206,802 1,979,095.14 1.63
4 000783 长江证 券 218,898 1,792,774.62 1.47
5 000039 中集集 团 121,262 1,781,338.78 1.46
6 000061 农 产 品 187,114 1,682,154.86 1.38
7 002024 苏宁云 商 238,584 1,674,859.68 1.38
8 002041 登海种 业 58,025 1,599,169.00 1.31
9 002405 四维图 新 113,750 1,585,675.00 1.30
10 000750 国海证 券 155,608 1,518,734.08 1.25
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300164 通源石 油 150,000 3,075,000.00 2.53
2 002004 华邦颖 泰 73,000 1,235,890.00 1.02
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 支积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未 进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ， 无 在报 告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,408.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,386.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,794.57 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额 变动
单位： 份
项目
长盛同 辉 深100
等权 重A
长盛同 辉 深100
等权 重B
长盛同 辉 深 100
等权重 分级
报告期 期初 基金 份额 总额 66,428,331.00 66,428,332.00 3,561,643.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 282,476.06
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 5,465,310.03
报告期期间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-2,566,164.00 -2,566,164.00 5,132,328.00
报告期 期末 基金 份额 总额 63,862,167.00 63,862,168.00 3,511,137.26
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换份额 及基 金折 算变 动份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 无基 金管 理人持 有本 基金 份额 变动 情况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 同辉深 证 100 等 权重 指数 分级证 券投 资基
金的批 复； 长盛同辉深 100 等权重分级 2014 年第 1 季度报告
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（二） 《长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》；
（三） 《长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证 券投 资基金 托管 协议 》；
（四） 《长 盛同 辉深 证 100 等权 重指 数分 级证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及/或 管理 人互 联网 站免 费 查阅备 查文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报 告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
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长盛基金管理有限公司
2014 年4 月21 日
