融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)2014 年第1 季度报告
2014 年 3 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2014 年 4 月 19 日
融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年3 月31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通巨 潮100 指 数（LOF ）
场内简 称 融通巨 潮
交易代 码 161607
前端交 易代 码 161607
后端交 易代 码 161657
基金运 作方 式 上市契 约型 开 放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,315,844,150.35 份
投资目 标
本基金 为增 强型 指数 基金 。 在控制 股票 投资 组合 相对 巨潮100
目标指 数跟 踪误 差的 基础 上，力 求获 得超 越巨 潮 100 目标 指
数的投 资收 益， 追求 长期 的资本 增值 。本 基金 谋求 分享中 国
经济的 持续 、稳 定增 长和 中国证 券市 场发 展的 成果 ，实现 基
金财产 的长 期增 长， 为投 资者带 来稳 定的 回报 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ，在控 制股 票投 资组 合相 对目标 指
数偏离 风险 的基 础上 ，力 争获得 超越 目标 指数 的投 资收益 。
基金以 指数 化分 散投 资为 主要投 资策 略， 在此 基础 上进行 适
度的主 动调 整， 在数 量化 投资技 术与 基本 面深 入研 究的结 合
中谋求 基金 投资 组合 在偏 离风险 及超 额收 益间 的最 佳匹配 。
为控制 基金 偏离 目标 指数 的风险 ，本 基金 力求 将基 金份额 净
值增长 率与 目标 指数 增长 率间的 日跟 踪误 差控 制 0.5% 。
业绩比 较基 准 巨潮100 指 数收 益率 ×95 % + 银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要 财 务指 标 报告期 （ 2014 年1 月1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -25,518,027.06
2.本期 利润
-136,324,561.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0579
4.期末 基金 资产 净值 1,527,546,419.74
5.期末 基金 份额 净值 0.660
注 ： （1 ） 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入(不 含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
（2 ）本 报告 所列 示的 基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.95% 1.10% -7.54% 1.09% -0.41% 0.01% 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王建强
本 基 金 的 基 金 经
理 、 融 通 深 证 100
指 数 基 金 基 金 经
理 、 融 通 深 证 成 份
指 数 基 金 基 金 经
理 、 融 通 创 业 板 指
数基金 基金 经理
2009 年 5 月
15 日
- 10
本 科 学 历 ， 具 有 证 券 从
业资格 。2001 年至2004
年 就 职 于 上 海 市 万 得 信
息 技 术 股 份 有 限 公 司 ；
2004 年至 今就 职于 融通
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任 金 融 工 程 研 究 员 、 基
金经理 助理 职务 。
注 ：任 职日 期根 据基 金管理 人对 外披 露的 任职 日期填 写。 证券 从业 年限 以从事 证券 业务 相关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、《 融通 巨潮
100 指 数证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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基金投 资组 合符 合有 关法 律、法 规的 规定 及基 金合 同的约 定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金运 用指 数化 投资 方式， 通过 控制 股票 投资 权重与 巨 潮 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 减少基 金相 对巨 潮100 指 数基金 基准 的跟 踪误 差， 力求最 终实 现对 巨潮
100 指 数基 金基 准的 有效 跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
2014 年第 一季 度证 券市 场 风格分 化明 显， 大盘 指数 中沪 深 300 指数 下 跌7.88% ，创 业板 指数
上涨1.79% 。 从 中信 行业 类指数 的表 现来 看： 计算 机行业 涨 幅 7.29% ， 餐饮 旅游涨 幅 6.76% 、 轻 工
制造行 业涨 幅4.44% 、 电 力设备 行业 涨 幅 3.67% 、 通信行 业涨 幅 2.75% ； 而 煤炭 、 非 银金 融 、 农 林
牧渔行 业指 数跌 幅均 超 过10%， 落 后于 沪 深300 指数 。 巨潮100 指数 基金 比较 基准 在 2014 年 第一
季度下 跌7.54% ，同 期巨 潮 100 指数 基金 净值 下 跌7.95% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,438,681,640.35 93.90
其中： 股票 1,438,681,640.35 93.90
2 固定收 益投 资 60,000,000.00 3.92
其中： 债券 60,000,000.00 3.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,133,344.31 2.03
7 其他资 产 2,250,787.40 0.15
8 合计 1,532,065,772.06 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 89,818,762.69 5.88
C 制造业 425,974,202.04 27.89
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
34,085,844.69 2.23
E 建筑业 36,950,950.01 2.42
F 批发和 零售 业 22,319,519.04 1.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 27,974,855.92 1.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
39,620,945.68 2.59
J 金融业 665,831,293.29 43.59
K 房地产 业 72,160,917.38 4.72
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,032,625.74 0.85
S 综合 10,911,723.87 0.71
合计 1,438,681,640.35 94.18
5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末无 积极投 资部 分股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比 例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,217,527 83,290,314.12 5.45
2 600016 民生银 行 10,631,661 81,438,523.26 5.33
3 600036 招商银 行 6,807,441 66,849,070.62 4.38
4 601166 兴业银 行 5,514,985 52,502,657.20 3.44
5 600000 浦发银 行 5,363,274 52,131,023.28 3.41 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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6 601328 交通银 行 10,377,169 39,225,698.82 2.57
7 000002 万
科Ａ 4,638,499 37,525,456.91 2.46
8 600030 中信证 券 3,553,919 37,422,767.07 2.45
9 600837 海通证 券 3,936,202 36,370,506.48 2.38
10 601288 农业银 行 13,376,616 32,371,410.72 2.12
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本 基金 本报 告期 末无 积极投 资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,000,000.00 3.93
其中： 政策 性金 融债 60,000,000.00 3.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 60,000,000.00 3.93
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 130218 13 国开 18 600,000 60,000,000.00 3.93
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投 资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 254,953.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 40,090.19
4 应收利 息 1,845,225.96
5 应收申 购款 110,517.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,250,787.40
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 融通巨潮 100 指数证券投资基 金（LOF ）2014 年第 1 季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份 额 总额 2,382,388,063.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 17,143,358.04
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 83,687,271.34
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,315,844,150.35
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本 基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通巨 潮 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 设立 的文 件
（二） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》
（三） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
（四） 《融 通巨 潮100 指 数证券 投资 基金(LOF) 招 募 说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处、深 圳证 券交 易所
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基 金管 理有 限公 司
二零一 四年 四月 十 九 日
