中银中证 100 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2014 年 第1 号）
基金管 理人：
中银基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国建 设银行股份有限公 司
二○一 四年 四月
1
重要 提示
本基金 经 中国证 监会2009 年7月20日证 监许 可[2009]651号文 核准募集 ， 基金 合同 于2009年9
月4日正 式生 效。
基 金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则 管理 和运 用基 金财 产， 但 不保 证基金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基
金 前， 应全 面了 解本 基金的 产 品特 性， 充 分考 虑自身 的 风险 承受 能力， 理性判 断 市场， 并承 担基
金 投 资中 出现 的各 类风 险， 包括： 因政 治、 经 济、 社 会 等环 境因 素对 证券 价格 产 生影 响而 形成的
系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 由于 基金投 资者 连续 大量 赎回 基金产 生的 流动 性 风
险、基 金管 理人 在基 金管 理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险、 本基 金的 特定 风险等 等。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。
基金管 理人 建议 投资 者根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中长 期 持 有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管理 的 其他 基金 的业 绩并 不构 成 对 本基金
业绩表 现的 保证 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并 按
照《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、基 金合同及 其他有关规定享 有权利、 承担义务。基金 投资人欲 了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。
基金管 理人 保证 本基金 招募 说 明书 的内 容真 实、 准确 、 完整 。 本 基金 招募 说明 书 经中 国证券
监督管 理委 员会 核准 ， 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益 做
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。
本 摘要所载内容截 止日为2014 年3 月4 日 ， 有关 财务数 据和净值表现截止 日为2013 年12 月31
日。 本基 金托 管人 中国 建 设银行 股份 有限 公司 已复 核了本 次更 新的 招募 说明 书中 与托 管业 务相关
的内容 。
2
一 . 基 金合 同生效 日
2009 年 9 月 4 日
二 . 基 金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 45 楼
办公地 址： 上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 26 楼、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
设立日 期：2004 年8 月12 日
电话： （021 ）38834999
传真：（ 021 ）68872488
联系人 ：高爽 秋
注册资 本：1 亿元 人民 币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人 民币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （英 国） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万 元的美 元 16.5%
( 二) 主要人员情况
1. 董事会 成员
谭炯（TAN Jiong）先生， 董事长。国籍：中国。武 汉大学硕士研究生，高级经济师、云南
省人民 政府 特殊 津贴 专家 。 历任 中国 银行 武汉 市青 山支行 行长 、 党 总支 书记 、 中国 银行 西藏 自治
区分行 行长 、党 委书 记、 中国银 行云 南省 分行 行长 、党委 书记 等职 。
李道滨 （LI Daobin） 先 生 ， 董事。 国籍 ： 中国 。 清 华大学 法学 博士 。 中 银基 金管理 有限 公司
执 行总裁。2000年10月至2012年4月任 职于嘉实 基金管 理有限公 司，历任 市场部 副总监、 总监、
总经理 助理 和公 司副 总经 理。具 有14 年基 金行 业从 业经验 。
梅 非奇（MEI Feiqi）先 生， 董事。 国籍： 中国。 现任 中国银 行总行 办公室 主任 。哈尔 滨工
业大学 硕士 研究 生， 高级 工程师 ， 高 级经 济师。 曾 先后在 地质 矿产 部、 国务 院办公 厅工 作， 加入
中国银 行后 ， 历 任中 国银 行总行 办公 室副 主任 、 中 国银行 北京 市分 行副 行长 、 中国 银行 总行 个人
金融总 部总 经理 等职 。
3
葛岱炜 （David Graham ）先 生，董事 。 国 籍：英国。现任 贝莱 德 投 资管 理有 限公司 董事 总经
理， 主 要负 责管理 贝莱 德 合资企 业关 系方 面的 事务 。 葛岱 炜先 生于1977年—1984年供 职于Deloitte
Haskins & Sells （ 现为 普华 永道） 伦敦 和悉 尼分 公司 ，之后 ，在 拉扎 兹（Lazards ） 银行 伦敦 、香
港和东 京分 公司 任职 。 1992年， 加入 美林 投资 管理有 限公司 （MLIM ） ， 曾担 任 欧洲、 中东 、 非 洲、
太平洋 地区 客户 关系 部门 的负责 人。 2006 年贝 莱德 与 美林投 资管 理有 限公 司合 并后， 加入 贝莱 德 。
朱善利 （ZHU Shanli ） 先生 ，独 立董 事。 国籍： 中国 。现 任 北 京大 学光 华管理 学 院教 授、博
士生导 师， 北京 大学 中国 中小企 业促 进中 心主 任、21 世纪 创业 投资 中心 主任、 管理科 学中 心副 主
任， 兼任 中国 投资 协会 理 事、 中国 财政 学会 理事 、 中国企 业投 资协 会常 务理 事等职 、 中 原证 券股
份有限 公司 独立 董事 。 曾任 北 京大 学光 华管 理学 院经 济 管理 系讲 师、 副 教授、 主任、 北京 大学 光
华管理 学院 应用 经济 学系 主任、 北京 大学 光华 管理 学院副 院长 等职 。
荆 新（JING Xin ） 先生 ， 独立董 事 。 国 籍： 中国 。 现任中 国人 民大 学商 学院 党委书 记兼 副院
长、 会 计学 教授、 博士 生 导师、 博士 后合 作导 师， 兼任财 政部 中国 会计 准则 委员会 咨询 专家 、 中
国 会 计学 会理 事、 全国 会计 专业 学位 教指 委副 主任 委员、 中国 青少 年发 展基 金会监 事、 安泰 科技
股份有 限公 司独立 董事 、 风神轮 胎股 份有 限公 司独 立董事 。 曾任 中国 人民 大学 会 计系 副主 任， 中
国人民 大学 审计 处处 长等 职。
葛 礼（Gary Rieschel） 先 生， 独立 董事 。 国 籍： 美国。 启明 维创 投资 咨询 有限公 司 的创 办者 ，
现任董 事总 经理 ， 同时 供 职于里 德学 院董 事会 、 亚 洲协会 、 中美 合资 企业 清 洁能源 、 清洁 技术 论
坛的顾 问委员会，并担 任纳斯达 克上市公司 THQ 的独立董 事。曾在美国知名技术公 司思科、英
特尔等 任高 级营 运职 位， 并被多 家杂 志如 福布 斯、 红鲱鱼 、 网 络标 准评 为全 球最主 要的风 险资 本
家之一 。 曾在 美国 英特 尔 公司担 任品 质保 证经 理 ， 在美国NCube 公 司、 思科 公司以 及日 本Sequent
公司担任 管理职位，后为SOFTBANK/Mobius 风险资本的创办 者、董事总经理。哈佛商 学院工商
管理硕 士， 里德 学院 生物 学学士 。
2. 监事
赵绘坪 （ZHAO Huiping） 先生， 监事 。 国 籍： 中 国 。 中央 党校 经济 管理 专业 本科、 人力 资源
管理师 、经 济师 。曾 任中 国银行 人力 资源 部信 息团 队主管 、中 国银 行人 力资 源部综 合处 副处 长 、
处长、 人事 部技 术干 部处 干部、 副处 长。
乐妮 （YUE Ni ） 女士 ， 职工 监 事。 国籍： 中 国。 工商 管理硕 士。 曾分 别在 上海 浦东发 展银 行、
山西证 券有 限责 任公 司、 友邦华 泰基 金管 理公 司工 作。2006 年 7 月加 入中 银 基金管 理有 限公 司，
现任基 金运 营部 总经 理。
4
3. 管理层成 员
李道滨 （LI Daobin） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军 （Jason X. OUYANG ） 先生， 督察 长。 国籍 ： 加拿 大。 中 国证 券业 协会- 沃顿商学 院
高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey
School of Business, Western University) 工商管理 硕士 （MBA ）和 经济 学硕 士。 曾在加 拿大 太平 洋
集团公 司、 加拿 大帝 国商 业银行 和加 拿大 伦敦 人寿 保险公 司等 海外 机构 从事 金融工 作多 年， 也 曾
任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现 英大 证券 ） 研 究发 展中 心总经 理 、 融 通基 金管 理 公司市 场拓 展总 监、
监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、讲 师。
张家文 （ZHANG Jiawen） 先生， 副执 行总 裁。 国籍 ：中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕士 。 历
任中国 银行 苏州 分行 太仓 支行副 行长 、苏 州分 行风 险管理 处处 长、 苏州 分行 工业园 区支 行行 长 、
苏州分 行副 行长 、党 委委 员。
4、基金 经理
现任基 金经 理：
周小丹 （ZHOU Xiaodan） 先生， 中银 基金 管理 有限 公司助 理副 总裁 （AVP ），香 港 城市 大学
金融数 学硕 士。2007 年加 入中银 基金 管理 有限 公司 ， 先后 担任 数量 研究 员、 中银中 证100 指数基
金基金 经理 助理 、中 银蓝 筹基金 基金 经理 助理 等职 。2010 年 11 月至 今任 中银 中证 100 指数 基金
基金经 理，2011 年6 月至今 任 国企 ETF 基金 基金 经理 ，2012 年 5 月 至今 任中银 沪深 300 等 权重
指数基 金（LOF) 基 金经 理。 具有 7 年 证券 从业 年限 。具备 基金 从业 资格 。
曾任基 金经 理：
吴域（WU Yu ）先 生，2009 年9月至2010年10月担 任本 基 金基 金经 理 。
陈军（CHEN Jun）先 生，2009年9月至2013年10 月 担 任本基金 基金 经理。
5、投资 决策 委员 会成 员的姓 名 及职 务
主席： 李 道滨 （执 行总 裁）
成 员：陈军 （助理执 行总裁）、 杨 军（资深 投资经理） 、奚鹏 洲（固定 收益投资部 总经理）、
张发余 （研究 部总 经理 ） 、 李建（ 固定 收益 投资 部副 总经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6、上述 人员 之间 均 不存 在 近亲属 关系 。
5
三 . 基金 托 管人
本基金 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司， 基本情 况如 下：
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设银 行)
注册地 址：北 京市 西城 区金 融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010) 6759 5096
四 . 相 关服 务机构
（一）基金份额销售 机构
1、直 销机 构：
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址：上 海市 浦东 新区 银 城中路 200 号 中银 大厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号 中银 大厦 26 、45 楼
法定代 表人 ：谭炯
电话： （021 ）38834999
传真：（ 021 ）68872488
联系人 ：徐 琳
2、基金 管理 人指 定的 其他销售机构 ：
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销售 机构 ， 并另 行公 告。 销售 机构 可 以根 据情况
变化增 加或 者减 少其 销售 城市、 网点， 并另 行公 告 。 各销 售机 构提 供的 基金 销售服 务可 能有 所差
异，具 体请 咨询 各销 售机 构。
1）中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区复 兴 门内 大街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区复 兴 门内 大街1 号
法定代 表人 ： 田 国立
6
客户服 务电 话： 95566
联系人 ： 宋 亚平
网址： www.boc.cn
2） 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区复 兴 门内 大街55 号
办公地址 ： 北京 市西 城区复 兴 门内 大街 55 号
法定代 表人 ： 姜 建清
客服电 话： 95588
联系人 ： 王佺
公司网 址： www.icbc.com.cn
3）中国 建设 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区金 融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区闹 市 口大 街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话： 95533
联系人 ： 张静
网址： www.ccb.com
4） 交通 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 银城 中路188 号
办公地址 ： 上海 市银 城中路188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
客户服 务电 话： 95559
联系人 ： 张 作伟
网址： www.bankcomm.com
5）招商 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南大道7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大道7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ： 傅 育宁
客服电 话： 95555
7
联系人 ： 邓 炯鹏
网址： www.cmbchina.com
6) 中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区复 兴 门内 大街2 号
办公地 址： 北京 市西 城区复 兴 门内 大街2 号
法定代 表人 ： 董 文标
客户服 务电 话： 95568
联系人 ： 杨 成茜
公司网 站： www.cmbc.com.cn
7) 中信 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区朝 阳 门北 大街8 号 富华 大厦C座
注册地 址： 北京 市东 城区朝 阳 门北 大街8 号 富华 大厦C座
法定代 表人 ：常 振明
客户服 务电 话： 95558
联系人 ： 赵 树林
网址： http://bank.ecitic.com
8） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴建
客户服 务电 话：95577
联系人 ： 刘 军祥
公司网 站：http://www.hxb.com.cn
9）中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址：
上海市 浦东 新区 银城 中路200 号 中银 大厦39F
法定代 表人 ：
许刚
联系人 ：
马瑾
联系电 话：
61195566
公司网 站：
www.bocichina.com
8
10）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址：
上海市 浦东 新区 商城 路618号
办公地 址：
上海 市浦 东 新区 银城 中路168 号上海 银 行大 厦29楼
法定代 表人 ：
万建华
联系人 ：
芮敏褀
客服电 话：
95521
公司网 站：
www.gtja.com
11） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
上海 市静 安 区新 闸路1508号
办公地 址：
上海 市静 安 区新 闸路1508号
法定代 表人 ：
薛峰
联系人 ：
刘 晨、 李芳芳
客服电 话：
95525
公司网 站：
www.ebscn.com
12） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地址 ：
深圳福 田区 金田 路大 中华 国际交 易广 场8 楼
办公地 址：
深 圳福 田区金 田路 大中 华国 际交 易广场8楼
法定代 表人 ：
杨宇翔
联系人 ：
郑舒丽
客服电 话：
95511-8
公司网 站：
http://stock.pingan.com
13） 华安 证券 有限 责任 公司
注册地 址:
安 徽省 合肥市 长江 中路357 号
法定代 表人:
李工
联系人:
甘霖
客户电 话:
0551-96518
公司网 站:
http://www.huaans.com.cn
14）中 信万 通证 券有 限责 任公司
注册地址 ：
青岛 市崂山 区 苗岭 路29号澳 柯玛 大厦15层（1507-1510 室）
9
办公地 址：
青岛 市崂山 区 深圳 路222 号 青岛 国际金 融 广场1 号 楼第20 层
法定代 表人 ：
杨宝 林
联系人 ：
吴忠 超
客服电话 ：
（0532 ）96577
公司网 站：
http://www.zxwt.com.cn
15）中 国银 河证 券股 份有 限公司
办公地 址
北京 市西 城 区金融 大街35号国 际企 业大 厦C 座
法定代 表人 ：
陈有 安
联系人 ：
田薇
客服电 话：
4008-888-888
公司网 站：
www.chinastock.com.cn
16） 海通 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
上海 市淮 海 中路98 号
办公地 址：
上 海市 广东路689 号
法定代 表人 ：
王开 国
联系人 ：
李笑 鸣
客服电 话：
95553 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 站：
www.htsec.com
17） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址：
上海 浦东新 区 世纪 大道100 号环 球金融 中 心57层
办公地 址：
上海 浦东新 区 世纪 大道100 号环 球金融 中 心57层
法定代 表人 ：
陈林
联系人:
汪明 丽
客服电 话：
400-820-9898
公司网 站：
www.cnhbstock.com
18）申 银万 国证 券股 份有 限公司
注册地 址：
上海 市常熟 路171 号
办公地 址：
上海 市常熟 路171 号
法定代 表人 ：
储晓 明
10
联系人 ：
高夫
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.sw2000.com.cn
19） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
广州天 河区 天河 北路183-187 号大 都会 广场43楼（4301-4316 房）
办公地 址：
广东省 广州 天河 北路 大都 会广场5、18 、19、36 、38、39、41、42、43、44楼
法定代 表人 ：
孙树 明
联系人 ：
黄岚
客服电 话：
95575 或致 电 各地 营业 网点
公司网 站：
www.gf.com.cn
20）中 信证 券（ 浙江 ）有 限责任 公司
注册地 址:
浙江 省杭州 市 滨江 区江 南大 道588 号恒 鑫 大厦 主楼19 、20 层
法定代 表人:
沈强
联系人:
周妍
客户电 话:
（0571）96598
公司网 站:
www.bigsun.com.cn
21） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址:
湖北 省武汉 市 江汉 区新 华路 特8号长江 证 券大 厦
法定代 表人:
胡运 钊
联系人:
李良
客服电 话:
4008-888-999
公司网 址:
www.95579.com
22）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地址 ：
北京 安立 路66 号4 号楼
法定代 表人 ：
张佑 君
联系人 ：
权唐
客服电 话：
4008-888-108
公司网 站：
http://www.csc108.com/
23） 安信 证券 股份 有限 公司
11
注册地址 ：
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35楼、28 层A02单元
办公地 址：
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35楼、28 层A02单元
法定代 表人 ：
牛冠兴
联系人 ：
陈剑虹
客服电 话：
4008001001
公司网 址：
www.essence.com.cn
24） 国元 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
安徽省 合肥 市寿 春路179 号
办公地 址：
安徽省 合肥 市寿 春路179 号 国元 大厦
法定代 表人 ： 蔡咏
联系人 ：
万士清
客服电 话：
95578
公司网 址：
www.gyzq.com.cn
25） 东海 证券 有限 责任 公司
注册地 址：
江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18-19 楼
办公地 址：
上海市 浦东 新区 东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ： 朱科敏
联系人 ：
李涛
客服电 话：
95531 ；400-8888-588
公司网址 ：
http://www.longone.com.cn/
26） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
广东 省深圳 市 福田 区中 心三 路8号卓越 时 代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址：
北京 市朝阳 区 亮马 桥路48 号中 信证 券大厦
法定代 表人 ：
王东 明
联系人 ：
陈忠
联系电 话：
95558
公司网 站：
www.cs.ecitic.com
27） 招商 证券 股份 有限 公司
办公地 址：
深圳 市福 田 区益 田路 江苏 大厦A 座38-45 层
12
法定代 表人 ：
宫 少林
联系人 ：
黄健
客服电 话：
95565
公司网 站：
www.newone.com.cn
28） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址:
北京 市西 城 区金 融街19 号 富凯 大厦B座701
办公地 址：
北京 市西城 区 金融 街5号新 盛大 厦B 座4层
法定代 表人 ：
林义 相
联系人:
林爽
客服电 话:
010-66045678
公司网 站:
http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
29） 中国 国际 金融 有限 公司
注册地 址：
北京 建国门 外 大街1 号 国贸 大厦2座27 层及28 层
法定代 表人 ：
李剑 阁
联系人 ：
罗春 蓉、武 明 明
联系电 话：
010-65051166或直 接联 系各 营业 部
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
30） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
北京 市西城 区 闹市 口大 街9号院1号楼
办公地 址 ：
北京 市西 城 区闹 市口 大街9 号院1 号楼
法定代 表人 ：
高冠 江
联系人 ：
唐静
客服电 话：
400-800-8899
公司网 站：
http://www.cindasc.com
31） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址：
福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层
办公地 址：
福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7至10 层
法定代 表人 ：
黄 金琳
联系人 ：
张腾
13
客服电 话：
96326（福建 省 外加 拨0591 ）
公司网 站：
www.hfzq.com.cn
32） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
深圳 市罗湖 区 红岭 中路1012号国 信证 券 大厦 十六 层至 二十 六层
办公地 址：
深圳 市罗湖 区 红岭 中路1012号国 信证 券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 ：
何如
联系人 ：
齐晓 燕
客服电 话：
95536
公司网 站：
http://www.guosen.com.cn
33） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
新疆 乌鲁 木齐市 文艺 路233 号
办公地 址：
北京 市西 城区太 平桥 大街19号
法定代 表人 ：
冯戎
联系人 ：
李巍
客服电 话：
4008000562
公司网 站：
http://www.hysec.com
34） 华泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址：
南京 市中 山东路90号
法定代 表人 ：
吴 万善
联系人 ：
万鸣
客服电 话：
95597
公司网 站：
www.htsc.com.cn
35） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
天津 市经 济技术 开发 区第 二大 街42 号写字 楼101 室
办公地 址：
天津 市南 开区宾 水西 道8 号
法定代 表人 ：
杜 庆平
联系人 ：
王 兆权
客服电 话：
4006515988
公司网 站：
http://www.bhzq.com
14
36） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址：
湖北 武汉 东湖新技 术开 发区 关东 园路2号高 科大 厦四 楼
办公地 址：
湖北 武汉 江汉区 唐家 墩路32号国 资大 厦B 座
法定代 表人 ：
余磊
联系人 ：
翟璟
客服电 话：
028-86712334
公司网 站：
www.tfzq.com
37） 国都 证券 有限 责任 公司
注册地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号 国华投 资 大厦9 层10 层
办公地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号 国华投 资 大厦9 层10 层
法定代 表人 ：
常喆
联系人 ：
黄静
客服电 话：
400 818 8118
公司网 站：
www.guodu.com
3、场内 销售 机构
场内销售 机构 是指 具有 中国 证 监会 认定 的开 放式 基金 销售 资格 ，符 合深 圳证 券交易 所（ 以
下简称 “深 交所 ”） 有关 规定并 经本 基金 管理 人认 可的， 可通 过深 交所 开放 式基金 销售 系统 办
理开放 式基 金的 认购 、申 购、赎 回和 转托 管等 业务 的深交 所会 员单 位（ 具体 名单请 参见 深交 所
相关文 件） 。场 内销售 机 构的相 关信 息同 时通 过深 圳证券 交易 所网 站（www.szse.cn）登 载。
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金，并 及时 公
告。
（二）基金份额注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
15
联系人 ：任 瑞新
( 三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 金杜律 师事 务所 上海 分所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号北 京财 富中 心写 字楼 A 座 40 层
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 1045 号淮 海国 际广 场 28-30 楼
负责人 ：王 玲
经办律 师： 靳 庆军 、黄 晓黎
电话：021-24126000
传真：021-24126150
联系人 ：黄 晓黎
( 四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场东 方经 贸城安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：陈 露、 许培 菁
五 . 基金 名称
中银中 证 100 指数 增强 型证 券 投资 基金
六 . 基 金的 类型
契约型 开放 式
七 . 基 金的 投资目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础上 ， 加 入增 强型 的积极 手段 ， 力
求控制 本基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪误 差不 超 过 0.5% ， 年 化跟 踪误 差不超
过 7.75%，以 实现 对中 证 100 指数 的有 效跟 踪并力 争 实现超 越， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
八 . 基 金的 投资方 向
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要包括 中 证 100 指 数成 分股 及 其备 选成分 16
股 、 新股 （ 一级 市场 首次发 行 或增 发） 、 债券 （国 债、 金 融债 、 企业 债、 可转债 等 债券 资产 ） 、 权
证， 以 及中 国证 监会 批准 的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具。 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资的 其他 品种 （如 股指 期货等 ） ， 基金 管理 人履 行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90-95%， 投 资于 标的 指数 －中证 100 成分 股、
备选成 分股 的资 产占 基金 资产的 比例 不低于 80% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 其他 金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的规 定。
九 . 标的 指数
本基金 标的 指数 为中 证100指数。
如果中 证100 指数 被停 止编制 及 发布 ， 或 中证100 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名除外 ） ， 或 由
于 指数编制 方法等重 大变更 导致中证100 指数不宜 继续 作为标的 指数，或 证券市 场上出现 其他代
表性更 强、 更合 适投 资的 指数作 为本 基金 的标 的指 数， 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则， 在充
分考虑 持有 人利 益的 前提 下，更 换本 基金 的标 的指 数和投 资对 象； 并依 据市 场代表 性、 流动 性 、
与原指 数的 相关 性等 诸多 因素选 择确 定新 的标 的指 数。
本基金由于上述 原因变更 标的指数和投资 对象，需 履行适当程序， 并在中国 证监会指定的 媒
体上公 告。
十 . 投资 策略
本基金 采用 指 数化 投资 作 为 主 要投 资策 略， 在此 基础 上 进行 适度 的主 动调 整， 在 数量 化投资
技 术与基 本面深 入研 究的结 合中谋 求基金 投资 组合在 严控偏 离风险 及力 争适度 超额收 益间的 最
佳匹配 。 为 控制 基金 偏离 业绩比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控制 基金 份额 净值 增 长率 与业 绩比较
基准间 的日 跟踪 误差 不 超过 0.5%，年 化跟 踪误 差不超 过 7.75% 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流动 性不足 时， 或其 他 原
因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时， 基金 管理 人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整 ，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
1.资产 配置 策略
为实现 有效 跟踪 标的 指数 并力争 超越 标的 指数 的投 资目标 ， 本 基金 投资 于股 票资产 占基 金 资
产 的 比例 不低于 90% ，投资 于 中证 100 指 数成 分股 、备选 成分 股的 资产 占基 金资产 的比 例不 低于
80%。 本基金将 采用完全 复制 为主，增 强投资为 辅的方 式，按标 的指数的 成份股 权重构建 被动组 17
合， 通 过加 入增 强型 的积极 手 段， 对 基金 投资 组合进 行 适当 调整， 以保 证本基 金 投资 目标 的实 现。
2.股票 投资 策略
本基金 被动 投资 组合 采用 完全复 制的 方法 进行 组合 构建， 对于 法律 法规 规定 不能投 资的 股 票
挑选其 它品 种予 以替 代 。 主动投 资主 要采 用自 上而 下的方 法 ， 依 靠公 司宏 观、 中观以 及微 观研 究，
优 先 在中证 100 指数 成份 股中对 行业 、个 股进 行超 配或者 低配 ；同 时， 在公 司股票 池的 基础 上 ，
根据研 究员 的研 究成 果， 谨慎地 挑选 少数 中 证100 指数成 份股 以外 的股 票作 为增强 股票 库， 进 入
基金股 票池 ，构 建主 动型 投资组 合。
(1)构建 被动 投资 组合
本基金 在建 仓期内 ， 将 按照 中证 100 指 数各 成分 股的 基 准权 重对 其逐 步买 入， 在 控制 好跟踪
误 差 的前 提下， 本基 金可采 取 适当 方法， 以降 低买入 成 本。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性 不足 等其
他市场 因素 而无 法根 据指 数权重 购买 某成 份股 、 预 期标的 指数 的成 份股 即将 调整或 其他 影响 指 数
复 制 的因 素时， 本基 金可以 根 据市 场情 况， 结 合经验 判 断， 对 基金 资产 进行适 当 调整， 以期 在规
定的风 险承 受限 度之 内， 尽量缩 小被 动组 合相 对标 的指数 的跟 踪误 差。
(2)构建 增强 型投 资组 合
1)基 于成 分股 的增 强性 投资
在被动 投资 组合 采用 完全 复制法 复制 标的 指数 的基 础上， 本基 金管 理人 将通 过判断 当 前国内
外宏观 经济 形势 、 所 处经 济周期 的阶 段， 分析 经济 周期各 个阶 段不 同行 业表 现的差 异以 及当 前 各
个行业 景气 度水 平和 估值 水平， 并采 用数 量化 分析 与基本 面研 究相 结合 的方 法， 在 重点 研究 的 标
的指数 成份 股中 选择 业绩 增长明 确、 价值 被市 场低 估的品 种进 行行 业和 个股 的增强 性配 置。
2)基于 非成 分股 的增 强性 投资
替代部 分无 法投 资的 标的 指数成 份股
标的指 数部 分成 份股 可能 因为长 期停 牌、 被列 入本 公司禁 止投 资股 票等 因素 ， 导致 本基 金 无
法投资 该成 份股 。 本 基金 将首选 与该 成份 股行 业属 性一致 、 相 关性 高的 其他 成份股 进行 替代 ； 若
成份股 中缺 乏符 合要 求的 替代品种 ， 本 基金 将在 成份 股 之外 选择 行业 属性 一致 、 相关 性高 且基本
面优良 的替 代品 种。
前瞻性 纳入 部分 备选 成份 股
若明确 预期 标的 指数 成份 股将发 生调 整， 本基 金将 综合考 虑跟 踪误 差、 流动 性冲击 等因 素 ，
在某个 限定 的时 间内 ，严 格按照 事先 设定 的交 易计 划对相 关成 份股 进行 替换 。
主动投 资潜 力较 大的 非成 份股
18
本基金 将依 托于 公司 投研 团队自 下而 上的 研究 成果 ， 精选 数量 较少 的成 份股 之外的 股票 作 为
增 强 股票 库， 在最 有把 握的时 机 选择 增强 股票 库中 估值 合 理、 成长 明确 的品 种进行 适 量优 化配 置，
获取超 额收 益。
3.债券 投资 策略
本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 债券 市场 资金 供求情 况以 及市 场利 率走 势来预 测债 券 市
场 利 率变 化趋 势， 并 对各债 券 品种 收益 率、 流 动性、 信用 风险 和久 期进 行综合 分 析， 评 定各 品种
的投资 价值 ， 同 时着 重考 虑基金 的流 动性 管理 需要 ， 主要 选取 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 进 行
配置。
4.投资 组合 调整 策略
（1）投 资组 合调 整原 则
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构 建的 指数 化投 资组 合将根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变 动
而 进 行相 应调 整。 同 时， 本 基 金还 将根 据法 律法 规中 的 投资 比例 限制、 申购赎 回 变动 情况、 新股
增发因 素等 变化 ， 对 基金 投资组 合进 行适 时调 整， 以保证 基金 份额 净值 增长 率与业 绩比 较 基准间
的跟 踪误 差最 优化 。
（2）投 资组 合调 整方 法
1） 对标 的指 数的 跟踪 调整
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将根 据所 跟踪 的中 证100 指 数对 其成 份股 的调 整 而进 行相应
的跟踪 调整 。
定期调 整
根据中证 指数 公司 按照 既定 指 数编 制方 法公 布的 中证 100 指数 成 分股 定期 调整 结 果， 基于本
基金的 投资 组合 调整 原则 ，对投 资组 合进 行相 应调 整。
不定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当中 证100 指 数成 份股 因增 发、 送 配等 股权 变动 而需 进行 成 份股 权重调
整时， 本基 金将 根据 中证 指数公司 发布 的临 时调 整公告， 基于 本基 金的 投资 组合调 整原 则， 对投
资组合 进行 相应 调整 。
2）限 制性 调整
投资比 例限 制调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按基 准权 重投资 的股 票 资
产比例 或个 股比 例超 过规 定限制 时， 本基 金将 对其 进行实 时的 被动 性卖 出调 整， 并 相应 地对 其 他 19
资产类 别或 个股 进行 微调 ，以保 证基 金合 法规 范运 行。
大额赎 回调 整
当发生 大额 赎回 超过 现金 保有比 例时 ， 本 基金 将对 股票投 资组 合进 行同 比例 的被动 性卖 出 调
整，以 保证 基金 正常 运行 。
5、 跟踪 误差 控制 策略
本基金 为控 制投 资组 合相 对标的 指数 的 偏离， 以 “ 跟踪误差” 为指 标， 控制 基金相 对标的指
数的偏 离风 险。
本基金 以日 跟踪 误差 为测 算指标 ，对 投资 组合 进行 监控与 评估 。其 中：
跟踪误 差=
( )
1
1
2
?
?
∑
=
n
r r
n
i
i
， 其中
i
r
＝第i 日基 金份 额净 值收 益率－ 第i 日业 绩比 较基 准；
n
r
r
n
i
i ∑
=
=
1
，n 为 计算 区间 ，本 基金 计算区 间为 每周 最后 一个 交易日 起前 30 个交 易日 （含 当
天 ）。
将日 跟踪 误差 的最 大容 忍值 设 定为 0.5% （ 相应 折算的 年 跟踪 误差 约为 7.75% ） ，以 每周 为检
测周期 ，即 本基 金将 每周 计算该 指标 ，计算 区间 为每 周 最后 一个 交易 日起前 30 个交 易日 （含 当
日 ） 。如 该指 标接 近或 超过 0.5% ，则基 金经 理必 须通 过 归因 分析 ， 找出 造成 跟踪误差 的来 源，通
过对投 资组 合进 行适 当的 调整， 以使 跟踪 误差 回归 到最大 容忍 值以 内。当 跟 踪 误差 在 最大 容忍值
以内时 ，由基 金经 理对 最 优跟踪 误差 的 选择 作出 判断 。
当本基 金运 作发 展到 一定 阶段后 ， 本 基金 可能 会将 测算基 础转 为代 表相 同风 险度的 周或 月 跟
踪误 差， 具体 变化 将另 行公 告 。
十一. 业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 100 指数 收益 率×90% + 银行 同业 存款 利率×10% 。
中证 100 指数 具有 市场 代表 性 好 、 历史 业绩 表现 突出 、 编 制规 则透 明度 高、 成份股 数目 适合
跟踪、 流动 性强、 市场 认 知程度 高、 指数 运作 体系 完备、 未来 创新 潜力 较大 等综合 优势，本 基 金
管 理 人认 为中证 100 指数 满足本 基金 标的 指数 的要 求。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ， 20
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的股票 指数 时， 本基 金可 以在与 本基 金托 管 人
协商同 意后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
十二. 风 险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
十三. 基 金管 理人代 表基 金份额 持有 人利益 行使 证券权 利的 处理原 则及 方法
1、 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ；
2、 有利于 基金 财产 的安 全与 增值；
3、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 ， 保护 基金 份额 持 有人的 利
益。
4、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使债 权人权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益。
十四. 投 资组 合报告
本 基金 管理 人的 董事会 及董 事保 证本 报告 所载资 料不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本 基金的 托管人—— 中 国建 设银行 股份有 限公司 根据 本基金 合同规 定，于2014 年3 月27 日 复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2013年12月31日 ，本 报告所 列财 务数 据未 经审 计。
（一） 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 833,202,493.82 93.84
其中： 股票 833,202,493.82 93.84
2 固定收 益投 资 49,595,000.00 5.59
其中： 债券 49,595,000.00 5.59
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
21
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,664,269.96 0.41
6 其他各 项资 产
1,467,803.24 0.17
7 合计 887,929,567.02 100.00
（二） 期末按行业分类的股 票投 资组合
1. 积极 投资 按行 业分 类的股 票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票组 合。
2. 指数 投资 按行 业分 类的股 票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
59,337,831.81
6.70
C 制造业 232,853,260.98 26.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业 22,534,988.21 2.54
E 建筑业 30,530,333.20 3.45
F 批发和 零售 业 11,136,193.32 1.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,534,774.26 2.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 14,675,187.09 1.66
J 金融业 396,565,547.18 44.75
K 房地产 业 32,094,102.15 3.62
L 租赁和 商务 服务 业 - -
22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业 6,114,615.30 0.69
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 6,825,660.32 0.77
合计 833,202,493.82 94.02
（三） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
1.期末 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 5,880,684 45,398,880.48 5.12
2 600036 招商银 行 4,087,551 44,513,430.39 5.02
3 601318 中国平 安 1,034,677 43,177,071.21 4.87
4 601166 兴业银 行 2,967,010 30,085,481.40 3.39
5 600000 浦发银 行 3,032,108 28,592,778.44 3.23
6 600837 海通证 券 2,012,810 22,785,009.20 2.57
7 600030 中信证 券 1,632,068 20,808,867.00 2.35
8 000002 万 科Ａ 2,470,427 19,837,528.81 2.24
9 000651 格力电 器 603,734 19,717,952.44 2.22
10 000001 平安银 行 1,576,082 19,307,004.50 2.18
2.期末 积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票组合。
23
（四） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,595,000.00 5.60
其中： 政策 性金 融债 49,595,000.00 5.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 49,595,000.00 5.60
（五） 报告期 末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 130308 13进出08 500,000 49,595,000.00 5.60
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
24
（八） 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1、 报告 期末 本基 金 投资的 股指 期货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
2 、 本基 金投 资股 指期货 的 投资 政策
本 基金 投资 范围 未包 括股指 期货 ，无 相关 投资 政策。
（九）报告期末 本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明
1、 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
2、 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（十）投资组合报告 附注
1、 2013 年 10 月 15 日 中国 平安（601318） 控股 子公 司平安 证券 有限 责任 公司 收到《 中
国证券 监督 管理 委员 会行 政处罚 决定 书》 。 该处 罚决 定书责 令平 安证 券改 正及 给予警 告， 并没 收
其在万 福生 科（ 湖南 ）农 业开发 股份 有限 公司 发行 上市项 目中 的业 务收 入人 民币2,555 万 元，
并处以 人民 币5,110 万元 的罚款 ，暂 停其 保荐 业务 许可3 个月 。本 基金 管理 人通过 对该 上市 公
司进行 了进 一步 了解 分析 ， 认 为 该处 罚并 不直 接针对 上 市公 司主 体 （中 国平安 集 团） ， 其主 营业
务以保 险为 主， 因此 不会 对其投 资价 值构 成实 质性 影响， 因此 未披 露处 罚事 宜。
2013 年10 月22 日， 民生银 行 （600016 ） 受到 银行 间市场 交易 商协 会诫 勉谈 话处分 ， 该处
分认为 作为 主承 销商 ，民 生银行 在江 苏汇 鸿国 际集 团有限 公司 债务 融资 存续 期间的 尽职 调查 中
未将中 融信 佳对 外担 保情 况作为 或有 事项 进行 专项 了解， 亦未 辅导 企业 在募 集说明 书中 披露 上
述情况 。因 此根 据相 关自 律规定 ，经 交易 商协 会秘 书处专 题办 公会 审议 决定 ，给予 民生 银行 诫
勉谈话 处分 ，并 处责 令改 正。本 基金 管理 人通 过对 该上市 公司 进行 了进 一步 了解分 析， 认为 该
处分不 会对 其投 资价 值构 成实质 性影 响， 因此 未披 露处罚 事宜 。
2013 年11 月13 日， 招商银 行 （600036 ） 受到 银行 间市场 交易 商协 会诫 勉谈 话处分 ， 该处
分认为 作为 主承 销商 ，招 商银行 在林 州重 机集 团股 份有限 公司 债务 融资 存续 期间， 对后 续管 理
工作中 未充 分尽 职履 责。 根据相 关自 律规 定， 经交 易商协 会秘 书处 专题 办公 会审议 决定 ，给 予
招商银 行诫 勉谈 话处 分， 并处责 令改 正。 本基 金管 理人通 过对 该上 市公 司进 行了进 一步 了解 分 25
析，认 为该 处分 不会 对其 投资价 值构 成实 质性 影响 ，因此 未披 露处 罚事 宜； 本基金 为指 数投资
基金， 将继 续执 行完 全复 制投资 策略 持有 该公 司股 票。报 告期 内， 本基 金投 资的前 十名 证券 的
其余七 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、
处罚的 情况 。
2、 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
3、 其他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 436,193.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,017,968.18
5 应收申 购款 13,641.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,467,803.24
4、 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、 期末前 十名 股票 中存 在流 通受限 情况 的说 明
（1） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
（2） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积极 投资 前五 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
6、 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十五. 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 26
一定 盈利, 也不保证 最低收益。 基金的过 往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投资 者在做 出
投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。
本 基 金合 同生 效日为 2009 年 9 月 4 日 ，基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较 基
准的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
2009 年9 月4 日（基
金合同生效日）至
2009 年12 月31 日
4.80% 1.13% 13.76% 1.56% -8.96% -0.43%
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
-17.79% 1.47% -17.24% 1.42% -0.55% 0.05%
2011 年1 月1 日至
2011年12月31日
-19.70% 1.20% -18.80% 1.14% -0.90% 0.06%
2012 年1 月1 日至
2012年12月31日
11.24% 1.13% 9.90% 1.10% 1.34% 0.03%
2013 年1 月1 日至
2013年12月31日
-10.63% 1.36% -11.62% 1.31% 0.99% 0.05%
自基金合同生效起
至2013 年12 月31 日
-31.22% 1.29% -25.75% 1.27% -5.47% 0.02%
十六. 基金 的 费用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1、 基金 管理 人的 管理 费；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基金 财产 拨划 支付 的银行 费 用；
4、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5、 基金 份额 持有 人大 会费用 ；
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6、 基金 合同 生效 后与 基金有 关 的会 计师 费和 律师 费；
7、 基金 的证 券交 易费 用；
8、与 基金 使用 相关 指数 有 关的费 用；
9、 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具 体计 提方 法、
计提标 准在 招募 说明 书或 相关公 告中 载明 ；
10、 依法 可以 在基 金财 产中 列 支的 其他 费用 。
（ 二） 上述基 金费 用由基 金管 理人在 法律 规定的 范围 内参照 公允 的市场 价格 确定，
法 律法 规另有 规定 时从其 规定 。
（ 三） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E×年 管理 费率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15% 年费 率计 提。 计算 方 法如 下：
H ＝E×年 托管 费率 ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经 28
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
3、基金 指数 使用 费用
基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 ， 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费 用
包括指 数许 可使 用固 定费 和指数 许可 使用 基点 费。 其中， 指数 许可 使用 固定 费是为 获 取使 用指数
开发基 金而 支付 的一 次性 费用， 不列 入基 金费 用； 在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.016% 年费率 计提 ， 从 基金 财产 中列支 ， 每 日计 算， 逐 日 累计， 按季 支付， 计
算方法 如下 ：
H=E×0.016 ％/当年 天数 （H 为 每日 应付 的指 数许 可使用 基点 费，E 为前 一 日的基 金资 产净
值）
如果基 金管 理人 与指 数许 可方约 定了 每季 指数 许可 使用基 点费 的下 限， 则该 下限超 出正 常 指
数使用 基点 费的 部分 （即 ： 每季 指数 许可 使用 基点 费下限 －该 季指 数许 可使 用基点 费） 由基 金管
理人自 行承 担， 不得 作为 基金费 用从 基金 财产 中列 支。
4、 除 管理 费和 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由 基金 托管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规 定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（ 四） 不列入 基金 费用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以
及处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 等不 列入 基金费 用。 基金 合 同生 效前 所 发生 的信 息披露
费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财产 中支付 。
（ 五） 基金管 理人 和基金 托管 人可根 据基 金发展 情况 调整基 金管 理费率 和基 金托管
费 率。 基金管 理人 必须最 迟于 新的费 率实 施日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
（ 六） 基金税 收
基金和 基 金份 额持 有人 根据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十七. 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及其 它有 关法 律法规 的要 求， 结
合本基 金运作 的实 际情 况， 对本 基金 的原 招募 说明 书进行 了更 新， 主要 更新 的内容 如下 ：
29
( 一) 在“基 金管 理人 ”部 分， 对董 事会 成员 、 管 理层 成员 、 投资 决策 委员 会成 员的 姓 名及
职务等信 息进 行了 更新 ；
( 二) 在“相 关服 务机 构” 部分 ，对基金 份额 销售 机构 、 基金份额 注册 登记 机构 、 会计师 事
务所和 经办 注册 会计 师等 信息进 行了 更新 ；
( 三) 在“投 资组 合报 告” 部分 ，根据 《信息 披露 内容 与格 式 准则第 5 号 》及 《基 金合同 》 ，
披露了本 基金 最近 一期 投资 组 合报 告的 内容 ；
( 四) 更新了 “基 金的 业绩 ”这 一章节 ，披 露了 基金 自合同 生 效以 来的 投资 业绩 ；
( 五) 在“其他 应披 露事 项”部分 ，列明 了前 次招 募说 明书 公布 以来 的其 他应 披露 事项。
中银基金管理有限公 司
二〇一四年四月十 八日
