华富 强化 回 报债 券型 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 （更 新） 摘要
（2014 年 第 1 号）
基金管理 人：华 富基金 管理有 限公司
基金 托管人 ： 中国 建设银 行股份 有限公 司
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重要提示
华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律
法规及约 定发起 ， 并经 中国证 券监督 管理委 员会证 监许可 【2010 】 989 号文核准 ，
核准日期 为 2010 年 7 月 27 日 ；本基 金基金 合同 于 2010 年 9 月 8 日 正 式生效 。
本基金管 理人保证 本 招 募说明 书内容 真实、 准 确、 完 整。 本 招募说 明书 经中
国证监会 核 准， 但中国证 监会对 本基金 募集的 核准， 并不表 明其对 本基 金的价值
和收益作 出实质 性判断 或保证 ，也不 表明投 资于本 基金没 有风险 。
投资人应当 认真 阅读 本 基金的 《基 金合同 》 、 本招 募说明 书等基 金法律 文件，
了解本基 金的风 险收益 特征， 并根据 自身的 投资目的 、 投资 期限、 投 资经验、 资
产状况等 判断本 基金是 否和投 资人的 风险承 受能力 相适应 。
本基金为 债券型 基金， 属 于证券 投资基 金中的 低风险 品种， 预期风 险和 预期
收益高于 货币市 场基金， 低于混 合型基 金和股 票型基 金。 本 基金投 资于 固定收益
类证券的 比例不 低于基 金资产 的 80% 。 本基金 投资非 固定收 益类证 券的 比例不超
过基金资 产的 20% 。
华富基金 承诺以 恪尽职 守、 诚实信 用、 谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金 资产，
但不保证 本基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收益 。 本基 金的过 往业绩 和 华 富基金 旗
下 其他基 金的业 绩不构 成对本 基金业 绩表现 的保证。 华富基 金提醒 投资 人基金投
资的 “买 者自负 ” 原则， 在做出 投资决 策后， 基金运 营状况 与基金 净值 变化引致
的投资风 险，由 投资人 自行负 担。
证券投资 基金是 一种长 期投资 工具， 其 主要功 能是分 散投资 ， 降低 投资 单一
证券所带 来的个 别风险。 基金不 同于银 行储蓄 和债券 等能够 提供固 定收 益预期的
金融工具 ，投资 人购买 基金， 既可能 按其 持 有份额 分享基 金投资 所产 生的收益，
也可能承 担基金 投资所 带来的 损失。
本基金在 投资运 作过程 中可能 面临各 种风险 ， 既包括 市场风 险，也 包括 管理
风险、 技术 风险 以 及其它风 险等。 巨 额赎回 风险是 开放式 基金所 特有的 一种风险 ，
即当单个 交易日 基金的 净赎回 申请超 过基金 总份额 的百分 之十时， 投资 人将可能
无法及时 赎回持 有的全 部基金 份额。
投资人应 当通过 基金管 理人或 本基金 代销机 构 购买 和赎回 基金， 本 基金 代销
机构名单 详见本 招募说 明书及 相关公 告。 本基 金的 《 基金合 同》 和 本招 募说明书
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已通过指 定报刊 和基金 管理人 网站 www.hffund.com 进行 了公 开 披露。
本摘要根 据基金 合同和 本基金 招募说 明书编 写， 并经 中国证 监会核 准。 基金
合同是约 定基金 当事人 之间权 利、 义务 的法律 文件。 基金投 资人自 依基 金合同取
得基金份 额， 即 成为基金 份额持 有人和 本基金 合同的 当事人 ， 其持 有基 金份额的
行为本身 即表明 其对基 金合同 的承认 和接受 ， 并按 照 《 基金法 》 、 《运 作办法》 、
基金合同 及其他 有关规 定享有 权利、 承 担义务 。 基金 投资人 欲了解 基金 份额持有
人的权利 和义务 ，应详 细查阅 基金合 同。
基金招募 说明书 自基金 合同生 效日起， 每 6 个 月更新 一次， 并于 每 6 个 月结
束之日后 的 45 日内 公告， 更新内 容截至 每 6 个 月的最 后 1 日。
本招募说 明书(更新) 摘要 所载内 容截止 日为 2014 年 3 月 8 日，有关财 务数
据和净值 表现截 止日 为 2013 年 12 月 31 日。
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一、 基金 管 理人
（一）基 金管理 人概况
名称：华 富基金 管理有 限公司
住所：上 海市 浦 东新区 陆家嘴 环路 1000 号 31 层
办公地址 ：上海 市 浦东 新区陆 家嘴环 路 1000 号 31 层
邮政编码 ：200120
法定代表 人： 章 宏韬
设立日期 ：2004 年 4 月 19 日
核准设立 机关： 中国证 监会
核准设立 文号： 中国证 监会证 监基金 字 【2004 】47 号
组织形式 ：有限 责任公 司
注册资本 ：1.2 亿元 人民币
存续期间 ：持续 经营
经营范围 ：基金 募集、 基金销 售、资 产管理 和中国 证监会 许可的 其他 业务
联系人： 邵恒
电话：021－68886996
传真：021－68887997
股权结构 ： 华 安证券 股份有 限 公司 49% 、 安徽 省信用 担保集 团有限 公司 27% 、
合肥兴泰 控股集 团有限 公司 24%
（二）主 要人员 情况
1 ．基金管理 人董事 会成员
章宏韬 先 生， 董事 长， 本科学 历， 工商 管理硕 士 ， 经济师 。 历任安 徽省 农村
经济管理 干部学 院政治 处 职员 ， 安徽省 农村经 济委员 会调查 研究处 秘 书、 副科 秘
书 ，安徽证 券交易 中心综 合部( 办 公室) 经理助 理 、副经 理（副主 任）， 安徽省证
券公司合 肥蒙城 路营业 部总经 理， 华安 证券有 限责任 公司 办 公室 副 主 任、 总裁 助
理兼 办公 室 主任 、 副总 裁 ， 现任 华安证 券 股份 有限公司 副总 经理， 兼任 华安期货
有限责任 公司董 事 。
李工先生， 董事， 本科 学历， 工 商管理 硕士。 历任 合肥市 财政局 副科长 、 科
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长、 副局 长， 合 肥市信托 投资公 司经理 ； 合肥 市政府 副秘书 长、 合 肥市 财政局党
组书记， 合 肥市商 业银行董 事长、 党 组书记、 行长； 合肥 市政府 副秘书 长， 办公
厅主任、 党组副 书记； 肥 西县委 书记、 县人大 主任； 安徽省 农村信 用联 合社副理
事长、 副 主任 （ 主持工 作） ； 华 安证券 有限责 任公司 董事长 、 党委 书记 。 现任华
安证券股 份有限 公司董 事长、 党委书 记，兼 任华安 期货有 限责任 公司 董事。
董建平先 生， 董事， 本 科学历。 历任安 徽省公 安厅警 卫局参 谋、 副科长 、 副
处长， 安 徽省黄 山市公 安局警 卫处副 处长、 处 长， 安 徽省公 安厅警 卫局 办公室副
主任、 办 公室主 任、 副 局长， 江 西省公 安厅警 卫局政 治委员 （正师 职） 。 现任安
徽省信用 担保集 团有限 公司纪 委书记 、党委 委员。
刘庆年先 生， 董事， 大 学本科 学历。 历 任解放 军某部 排长、 指导 员， 副 营职
干事， 合肥 市财政 局党组 秘书、 合 肥高新 技术开 发区财 政局副 局长 （ 主 持工作） 、
合肥市财 政证券 公司总 经理（ 法人 代 表）， 国元证 券寿春 路第二 营业 部总经理 ，
华富基金 管理有 限公司 督察长 。
姚怀然先 生， 董 事， 学士 学位、 研究生 学历。 历任中 国人民 银行安 徽省 分行
金融管理 处主任 科员， 安徽省 证券公 司营业部 经理、 总办主 任、 总 经理 助理兼证
券投资总 部总经 理， 华安 证券有 限责任 公司总 裁助理 兼证券 投资总 部 总经理， 华
富基金管 理有限 公司董 事长。 现 任华富 基金管 理有限 公司总 经理、 上海 华富资产
管理有限 公司董 事长。
刘瑞中先 生， 独 立董事， 研究生 学历。 历任安 徽铜陵 财专教 师 ， 中 国经 济体
制改革研 究所助 理研究 员、 信息 部主任 ， 中国 国际期 货经纪 有限公 司任 信息部经
理、 深圳 公司副 总经理 ， 北京商 品交易 所常务 副总裁 ， 深圳 特区证 券 公司 （现 巨
田证券） 高级顾 问。 现任 北京华 创投资 管理有 限公司 总裁， 深圳神 华期 货经纪有
限公司独 立董事 ，冠通 期货经 纪有限 公司独 立董事 。
陈庆平先 生， 独立 董事， 工 商管理 硕士。 历任上 海金融 专科学 校讲师、 处长，
申银证券 公司哈 尔滨营 业部总 经理， 上 海鑫兆 投资管 理咨询 有限公 司 顾问， 宁 波
国际银行 上海分 行行长 ，上海 金融学 院客座 教授。
汪明华先 生， 独立董 事， 法律研 究生学 历。 历任安 徽省高 级人民 法院审 判员、
处长、 主任 ， 合肥 市中级人 民法院 副院长 、 省高 级法院 经济庭、 民二庭 庭长等职 。
现任安徽 承义应 用法学 研究所 所长。
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2 ．基金 管理人 监事会 成员
王忠道先 生， 监 事会主 席， 本科 学历。 历任上 海财经 大学金 融理论 教研 室助
教， 安徽 省财政 厅副主 任科员， 安徽信 托投资 公司部 门经理 、 安徽 省中 小企业信
用担保中 心副主 任、 安徽 省皖煤 投资有 限公司 总经理 。 现任 安徽省 信用 担保集团
有限责任 公司总 经济师 。
梅鹏军先 生， 监 事， 金融 学博士 ， 高级 经济师 。 先后 在安徽 省国际 经济 技术
合作公司 ， 安徽 省物资 局 （后更 名为安 徽省徽 商集团 ） 工作 ， 历任 合肥 兴泰控股
集团有限 公司投 资发展 部业务 经理， 合 肥兴泰 控股集 团有限 公司金 融研 究所副所
长。 现任 合肥兴 泰控股集 团有限 公司金 融研究 所所长 ， 安徽 大学经 济学 院金融硕
士研究生 兼职导 师。
李宏升先 生， 监 事， 本科 学历。 历任国 元证券 斜土路 营业部 交易部 经 理， 交
通银行托 管部基 金会计、 基 金清算。 现任华 富基金 管理有 限公司 综合管 理部总监 。
岳红婷女 士， 监 事， 大专 学历。 历任在 中国银 行安徽 分行综 合计划 处、 外汇
信贷处任 科员， 中国银行 东方信 托投资 公司上 海总部 副经理 ， 安徽 省证 券公司投
资总部副 经理， 华安证 券研究 所资产 管理部 经理，2002 年 12 月参 与华 富基金管
理有限公 司筹建 ，现任 华富基 金管理 有限公 司机构 理财部 总监。
3 ．基金高级 管理人 员及督 察长
章宏韬 先 生，董 事长， 简历同 上。
姚怀然先 生，总 经理， 简历同 上。
满志弘女 士， 督察长 ， 管 理学硕 士，CPA 。 曾 任道勤 控股股 份有限 公司 财务
部总经理 ， 华富 基金管理 有限公 司监察 稽核部 副总监 兼董事 会秘书 ， 现 任华富基
金管理有 限公司 督察长 兼监察 稽核部 总监、 上海华 富资产 管理有 限公 司监事。
陈大毅先 生， 副 总经理， 硕士学 位。 曾 先后供 职于安 徽省证 券公司 上海 自忠
路营业部 、 徐 家汇路 营业部 ， 华安 证券上 海总部 ， 华 安证券 网络经 纪公 司 （筹 ） 。
曾任华富 基金管 理有限 公司总 经理助 理兼运 作保障 部总监。 现任华 富基 金管理有
限公司副 总经理 兼运作 保障部 总监， 上海华 富资产 管理有 限公司 董事 、总经理。
4 ．本基金基 金经理 简介
张钫先生 ， 上 海社会 科学院 金融学 硕士 、 研究 生学历 ， 十 一年证 券从业 经验。
历任上海 远东资 信评估 有限公 司研究 员、 房地 产评级 部经理 、 集团 与证 券评级部
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副经理， 新华财 经有限 公司资 信评级 部高级 经理，2009 年 5 月加入华富基金管
理有限 公司 ，任 债券 研究 员、 华富强 化回 报债 券基 金基 金 经理 助 理。2011 年 4
月26 日起任 华富强 化回报 债券型 证券投 资基金 基金经 理。
尹培俊先 生， 华 东师范 大学经 济学学 士， 本科 学历， 八年证 券从业 经 验。 曾
任上海君 创财经 顾问有 限公司 顾问部 项目经 理、 上海 远东资 信 评估 有限 公司集团
部高级分 析师、 新华财经 有限公 司信用 评级部 高级分 析师、 上海新 世纪 资信评估
投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高 级经理，
2012 年加入华富基金 管理有 限公司 ，曾任 固定收 益部信 用研究 员。2014 年 3 月
6 日起任华 富强化 回报债 券型证 券投资 基金基 金经理 。
本基金历 任基金 经理：
曾刚先 生， 于2010年9 月8 日至2011 年11月1 日担 任华 富强化 回报 基金 基 金经
理。
5 ．投资决策 委员会 成员
投资决策 委员会 是负责 基金投 资决策 的最高 权力机 构， 由公 司分管 投资 业务
的领导、 涉 及投资 和研究 的部门 的业务 负 责人 以及投 资决策 委员会 认可 的其他人
员组成。 投资决 策委员会 主席由 公司分 管投资 业务的 最高业 务领导 担 任， 负责 投
决会的召 集和主 持。
投资决策 委员会 成员姓 名和职 务如下 ：
龚炜先生 投研总监 兼基金 投资部 总监
胡伟先生 固定收益 部总监
王光力先 生 研究发展 部总监
上述人员 之间不 存在近 亲属关 系。
二 、 基金 托 管人
（一）基 本情况
名称：中 国建设 银行股 份有限 公司( 简 称：中 国建设 银行)
住所：北 京市西 城区金 融大 街 25 号
办公地址 ：北京 市西城 区闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
法定代表 人： 王 洪章
成立时间 ：2004 年 09 月 17 日
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组织形式 ：股份 有限公 司
注册资本 ： 贰仟 伍佰亿 壹仟零 玖拾柒 万柒仟 肆佰捌 拾陆元 整
存续期间 ：持续 经营
基金托管 资格批 文及文 号：中 国证监 会证监 基字[1998]12 号
联系人： 田
青
联系电话 ：(010) 6759 5096
中国建设 银行股 份有限 公司拥 有悠久 的经营 历史， 其 前身 “ 中国人 民建 设银
行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中 国建设 银行”。 中 国建设 银行 是中国四
大商业银 行之一 。中国 建设银 行股份 有限公 司由原 中国建 设银行 于 2004 年 9 月
分立而成 立， 承 继了原中 国建设 银行的 商业银 行业务 及相关 的资产 和 负债。 中 国
建设银行( 股票代 码 ：939) 于 2005 年 10 月 27 日在香港 联合交 易所主板 上市，是
中国四大 商业银 行中首 家在海 外公开 上市的 银行。2006 年 9 月 11 日， 中国建设
银行又作 为第一 家 H 股 公司晋 身恒生 指数。2007 年 9 月 25 日中 国建 设银行 A
股在上海 证券交 易所上 市并开 始交易。 A 股发 行后中 国建设 银行的 已发 行股份总
数为： 250,010,977,486 股( 包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股) 。
截至 2013 年 6 月 30 日，中 国建设 银行资 产总 额 148,592.14 亿元，较上年
末增长 6.34% 。 2013 年上半年， 中国建 设银行 实现净 利润 1,199.64 亿 元， 较上 年
同期增 长 12.65% 。 年化 资产回 报率 为 1.66% ， 年 化加权 净资产 收益率 为 23.90% 。
利息净收 入 1,876.60 亿元，较上 年同期 增长 10.59% 。 净利差 为 2.54% ，较上年
同期提 高 0.01 个百分 点。 净 利息收 益率 为 2.71% ， 与 上年同 期持平 。 手 续费及佣
金净收 入 555.24 亿元，较上 年同期 增长 12.76% 。
中国建设 银行在 中国内 地设 有 1.4 万余 个分支 机构， 并 在香港、新加坡 、 法
兰克福、 约翰内 斯堡、 东京、 首尔、 纽约、 胡志明 市、悉 尼、台 北设 有 10 家一
级海外 分 行，拥有建 行亚洲 、 建行 伦敦 、 建行 俄罗斯 、 建行 迪拜 、 建 银国际 等 5
家全资子 公司， 海外机 构已覆 盖到全 球 14 个 国家和 地区， 基本完 成在 全球主要
金融中 心的 网络 布局 ，24 小 时不 间断 服务能 力和 基本 服务 架构 已初 步 形成。 中
国建设银 行筹建 、设立 村镇银行 27 家，拥有 建信基 金、建 信租赁 、建 信信托、
建信人寿 、 中德 住房储蓄 银行等 多家子 公司， 为客户 提供一 体化全 面金 融服务能
力进一步 增强。
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2013 年上半年 ，本 集团 各方 面良 好表 现， 得到 市场与 社会 各界 广泛 认 可，
先后荣获 国内外 知名机 构授予 的近 30 个 重要奖 项。 在英 国 《银行 家》杂志 2013
年“世 界 银行 1000 强排名”中位 列第 5 ，较 上年上升 1 位 ；在美 国《 财富》世
界 500 强排名第 50 位，较上年上 升 27 位；在美 国《福 布斯》2013 年全球 2000
强上市企 业排行 榜中位 列全球第 2 ， 较上年提升 11 位。此 外，本 集团 还荣获了
国内外重 要机构 授予的 包括公 司治理 、 中小 企业服务 、 私人 银行、 现 金管理、 托
管、投行 、投资 者关系 和企业 社会责 任等领 域的多 个专项 奖。
中国建设 银行总 行设投 资托管 业务部 ， 下设综 合处、 基金市 场处、 证券 保险
资产 市场 处、 理财 信托 股权 市场 处、QFII 托管 处、 核算 处、 清算 处、 监督 稽核
处、 涉外 资产核 算团队、 养老金 托管 处 、 托管 业务系 统规划 与管理 团 队、 上海 备
份中心 等 12 个职能 处室、 团队， 现 有员 工 225 人。 自 2007 年起， 托管 部连续聘
请外部会 计师事 务所对 托管业 务进行 内部控 制审计， 并已经 成为常 规化 的内控工
作手段。
三 、 相关 服 务机 构
（一）基 金份额 销售机构
1 ．直销机构 ：
名称：华 富基金 管理有 限公司 直销中 心
地址：上 海市 浦 东新区 陆家嘴 环路 1000 号 31 层
联系人： 李晔
咨询电话 ：021 －50619688 ，400 －700 －8001
传真：021－68415680
网址：www.hffund.com
2 ．场内 代销 机构
具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所
场内会员 单位。 会员单 位名单 如下： 国 信证券 股份有 限公司 、 招商 证券 股份有限
公司、 平安证 券有限 责任公 司、 长城证 券有限 责任公 司、 光大证 券股份 有限公司 、
方正证券 股份有 限公司 、 华泰 证券股 份有限公 司、 广 发证券 股份有 限 公司、 广 州
证券有限 责任公 司、 世 纪证券 有限责 任公司、 华西证 券有限 责任公 司、 国海证券
股份有限 公司、 联讯证 券有限 责任公 司、 南京 证券股 份有限 公司、 华鑫 证券有限
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责任公司 、 华林 证券有 限责任 公司、 厦 门证券 有限公 司、 中 国民族 证券 有限责任
公司、 申 银万国 证券股 份有限 公司、 中 信万通 证券有 限责任 公司、 海通 证券股份
有限公司 、 山西 证券股 份有限 公司、 民 生证券 股份有 限公司 、 兴业 证券 股份有限
公司、 华福证 券有限 责任公 司、 长江证 券股份 有限公 司、 东莞证 券有限 责任公司 、
国联证券 股份有 限公司 、 国金 证券股 份有限公 司、 东 北证券 股份有 限 公司、 恒 泰
证券股份 有限公 司、 华 安证券 股份有 限公司、 东海证 券股份 有限公 司、 中信证券
股份有限 公司、 东吴证 券股份 有限公 司、 中山 证券有 限责任 公司、 第一 创业证券
股份有限 公司、 大同证 券经纪 有限责 任公司、 宏源证 券股份 有限公 司、 西藏同信
证券有限 责任公 司、 英 大证券 有限责 任公司、 湘财证 券有限 责任公 司 、 国开证券
有限责任 公司、 中国国 际金融 有限公 司、 东方 证券股 份有限 公司、 国泰 君安证券
股份有限 公司、 首创证 券有限 责任公 司、 西南 证券股 份有限 公司、 天风 证券股份
有限公司 、 五矿 证券有 限公司、 中国银 河证券 股份有 限公司 、 西部 证券 股份有限
公司、 渤海证 券股份 有限公 司、 上海证 券有限 责任公 司、 开源证 券有限 责任公司 、
华龙证券 有限责 任公司 、 大通 证券股 份有限公 司、 万 联证券 有限责 任 公司、 齐 鲁
证券有限 公司、 国元证 券股份 有限公 司、 国都 证券有 限责任 公司、 中银 国际证券
有限责任 公司、 华创证 券有限 责任公 司、 华宝 证券有 限责任 公司、 红塔 证券股份
有限公司、 万和证 券有限责 任公司、 中信证 券 （浙江） 有 限责任 公司、 日信证券
有限责任 公司、 恒泰长 财证券 有限责 任公司、 财达证 券有限 责任公 司、 浙商证券
有限责任 公司、 爱建证 券有限 责任公 司、 宏信 证券有 限责任 公司、 中航 证券有限
公司、 财富证 券有限 责任公 司、 金元证 券股份 有限公 司、 中邮证 券有限 责任公司 、
天源证券 有限公 司、 国 盛证券 有限责 任公司、 中原证 券股份 有限公 司、 德邦证券
有限责任 公司、 财通证 券有限 责任公 司、 新时 代证券 有限责 任公司 、 诚 浩证券有
限责任公 司、 太 平洋证 券股份 有限公 司、 江海 证券有 限公司 、 中天 证券 有限责任
公司、 中 国中投 证券有 限责任 公司 、 中 信建投 证券有 限责任 公司、 安信 证券股份
有限公司 、 银泰 证券有 限责任 公司、 瑞 银证券 有限责 任公司 、 信达 证券 股份有限
公司、华 融证券 股份有 限公司 、东兴 证券股 份有限 公司（ 排名不 分先 后）。
3 ．场外代销 机构
（1 ）中国建 设银行 股份有 限公司
注册地址 ：北京 市西城 区金融 大街 25 号
11
办公地址 ：北京 市西城 区闹市 口大 街 1 号院 1 号楼
法定代表 人：王 洪章
客户服务 电话：95533
网址：www.ccb.com
（2 ）中国工 商银行 股份有 限公司
住所：北 京市西 城区复 兴门内 大街 55 号
法定代表 人：姜 建清
传真：010-66107914
客户服务 电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3 ）交通银 行股份 有限公 司
注册地址 ：上海 市浦东 新区银 城中 路 188 号
办公地址 ：上海 市浦东 新区银 城中 路 188 号
法定代表 人：牛 锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人： 陈铭铭
客户服务 电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4 ）招商银 行股份 有限公 司
地址：深 圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
法定代表 人：傅 育宁
联系人： 邓炯鹏
客户服务 电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（5 ）上海浦 东发展 银行股 份有限 公司
注册地址 ：上海 市中山 东一 路 12 号
办公地址 ：上海 市中山 东一 路 12 号
法定代表 人：吉 晓辉
12
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
联系人： 高天、 虞谷云
客户服务 热线：95528
公司网站 ：www.spdb.com.cn
（6 ）中信银 行股份 有限公 司
注册地址 ：北京 市东城 区朝阳 门北大 街 8 号 富华大 厦 C 座
办公地址 ：北京 市东城 区朝阳 门北大 街 8 号 富华大 厦 C 座
法定代表 人：田 国立
联系人： 郭伟
电话：010-65556960
客户服务 热线：95558
传真：010-65550827
网址： bank.ecitic.com
（7 ）中国光 大银行 股份有 限公司
住所：北 京市西 城区复 兴门外 大街 6 号光 大大厦
法定代表 人：唐 双宁
联系人： 李伟
客服电话 ：95595
网址：www.cebbank.com
（8 ）平安银 行股份 有限公 司
注册地址 ：深圳 市深南 东路 5047 号
办公地址 ：深圳 市深南 东路 5047 号
法定代表 人：孙 建一
联系人： 方琦
联系电话 ：（0755）22168073
客户服务 电话：95511-3
公司网址: bank.pingan.com
（9 ） 北京银 行股份 有限公 司
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住所：北 京市西 城区金 融大街 甲 17 号 首层
办公地址 ：北京 市西城 区金融 大街 丙 17 号
法定代表 人：阎 冰竹
联系人： 谢小华
传真电话 ：010-66226045
客服电话 ：95526
公司网址 ： www.bankofbeijing.com.cn
（10 ）中国农业 银行股 份有限 公司
住所：北 京市东 城区建 国门内 大街 69 号
办公地址 ：北京 市东城 区建国 门内大 街 69 号
法定代表 人：蒋 超良
客服电话 ：95599
公司网址 ： www.abchina.com
（11 ）上海农村 商业银 行股份 有限公 司
注册地址 ：上 海 市银城 中路 8 号 中融碧 玉蓝天 大厦 15-20 楼、22-27 楼
办公地址 ：上海 市银城 中路 8 号 中融碧 玉蓝天 大厦 15-20 楼、22-27 楼
法定代表 人：胡 平西
联系人： 吴海平
联系电话 ：021-38576666
客服电话 ：400-696-2999、021-962999
公司网址 ：www.srcb.com
（12 ）徽商银行 股份有 限公司
住所：合 肥市安 庆路 79 号 天徽大 厦 A 座
办公地址 ：合肥 市安庆 路 79 号天 徽大 厦 A 座
法定代表 人：李 宏鸣
联系人： 叶卓伟
联系电话 ：0551-62667635
传真电话 ：0551-62667684
客户服务 电话：40088-96588 （安徽省内可直 拨 96588 ）
14
公司网址: www.hsbank.com.cn
（13 ）华安证券 股份有 限公司
注册地址 ：安徽 省合肥 市政务 文化新 区天鹅 湖路 198 号
办公地址 ：安徽 省合肥 市政务 文化新 区天鹅 湖路 198 号财 智中 心 B1 座
法定代表 人：李 工
联系人： 甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-65161672
客户服务 热线：0551-96518 、400-809-6518
公司网址 ：www.huaans.com.cn
（14 ）国泰君安 证券股 份有限 公司
住所：上 海市浦 东新区 商城 路 618 号
办公地址 ：上海 市浦东 新区银 城中 路 168 号上海银 行大 厦 29 楼
法定代表 人：万 建华
联系人： 芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务 热线：4008-888-666
公司网站 ： www.gtja.com.cn
（15 ）海通证券 股份有 限公司
住所：上 海市广 东路 689 号
法定代表 人：王 开国
联系人： 李笑鸣
电话：021－23219275
传真：021-23219100
客户服务 热线：95553
公司网站 ： www.htsec.com
（16 ）光大证券 股份有 限公司
住所：上 海市静 安区新 闸路 1508 号
15
法定代表 人：徐 浩明
联系人： 刘晨、 李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务 热线：95525
公司网站 ：www.ebscn.com
（17 ）中国银河 证券股 份有限 公司
住所：北 京市西 城区金 融大 街 35 号国 际企业 大厦 C 座
法定代表 人：陈 有安
联系人： 田薇
电话：（010 ）66568430
传真：010－66568990
客户服务 热线： 4008888888
公司网站 ： www.chinastock.com.cn
（18 ）东海证券 股份有 限公司
注册地址 ：江苏 省常州 延陵西 路 23 号投 资广 场 18 层
办公地址 ：上海 市浦东 新区东 方路 1928 号东海 证券大 厦
法定代表 人：刘 化军
联系人： 王一彦
客户服务 热线：95531 、400-8888-588
公司网址 ： www.longone.com.cn
（19 ）兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
住所：浦 东新区 民生 路 1199 弄证大五道 口广 场 1 号楼 20 层
法定代表 人：兰 荣
联系人： 谢高得
电话：021-38565785
客户服务 热线：95562
公司网站 ： www.xyzq.com.cn
16
（20 ）中信证券 股份有 限公司
住所：广 东省深 圳市福 田区中 心三 路 8 号卓 越时代 广场（ 二期)北座
办公地址 ：北京 市朝阳 区亮马 桥路 48 号 中信证 券大厦
法定代表 人：王 东明
电话：010－60833799
传真：010－60833739
联系人： 陈忠
网址：www.cs.ectic.com
（21 ）长城证券 有限责 任公司
住所：深 圳市福 田区深 南大 道 6008 号特区报 业大 厦 14/16/17 层
法定代表 人：黄 耀华
联系人： 李春芳
电话：0755-83516289
传真：0755-83516189
客户服务 热线：400-666-6888 、0755-33680000
公司网站 ：www.cgws.com.cn
（22 ）新时代证 券有限 责任公 司
注册地址 ：北京 市海淀 区北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址 ：北京 市海淀 区北三 环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表 人：刘 汝军
联系人： 孙恺
电话：010-83561149
传真：010-83561049
客户服务 电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（23 ）安信证券 股份有 限公司
住所：深 圳市福 田区金 田路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 ：深圳 市福田 区金田 路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表 人：牛 冠兴
17
电话：0755－82825551
联系人： 陈剑虹
客户服务 电话：4008001001
公司网址 ：www.essence.com.cn
（24 ）平安证券 有限责 任公司
住所：广 东省深 圳市福 田区金 田路大 中华国 际交易 广场 8 层
法定代表 人：杨 宇翔
联系人： 郑舒丽
电话：0755－22626391
传真：0755－82400862
客户服务 电话: 95511-8
公司网址：www.pingan.com
（25 ）招商证券 股份有 限公司
住所：深 圳市福 田区益 田路江 苏大 厦 A 座 38-45 层
法定代表 人：宫 少林
联系人： 黄婵君
联系电话: 0755 －82960167
网站：www.newone.com.cn
客户服务 电话：95565 、400-8888-111
（26 ）江海证券 有限公 司
住所：黑 龙江省 哈尔滨 市香坊 区赣水 路 56 号
法定代表 人：孙 名扬
联系人： 孙宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务 热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
（27 ）爱建证券 有限责 任公司
住所：上 海市南 京西 路 758 号 24 楼
18
法定代表 人： 宫 龙云
联系人： 戴莉丽
客户服务 电话：021-63340678
网站：www.ajzq.com
（28 ）万联证券 有限责 任公司
住所：广 州市天 河区珠 江东路 高德置 地广 场 F 栋 18、19 层
法定代表 人：张 建军
联系人： 王鑫
联系电话 ：020-38286651
传真：020-22373718-1013
客服电话 ：400-8888-133
网站：www.wlzq.com.cn
（29 ）长江证券 股份有 限公司
住所：武 汉市 新 华路 特 8 号长 江证券 大厦
法定代表 人：胡 运钊
联系人： 李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务 热线：4008-888-999 或 95579
客户服务 网站：www.95579.com
（30 ）信达证券 股份有 限公司
注册地址 ：北京 市西城 区闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
法定代表 人：高 冠江
联系人： 唐静
联系电话 ：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话 ：400-800-8899
公司网址 ：www.cindasc.com
（31 ）齐鲁证券 有限公 司
19
注册地址 ： 济南 市经七 路 86 号
办公地址 ：济南 市经七 路 86 号 23 层
法定代表 人：李 玮
联系人： 吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话 ：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（32 ）国信证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市罗湖 区红岭 中路 1012 号国信 证券大 厦十六 层至二 十 六层
法人代表 人：何 如
基金业务 联系人 ：齐晓 燕
联系电话 ：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务 电话：95536
公司网址 ：www.guosen.com.cn
（33 ）南 京证券 股份有 限公司
住所：江 苏省南 京市玄 武区大 钟亭 8 号
法定代表 人：张 华东
电话：025－83364032
传真：025－83360066
联系人： 徐翔
网站：www.njzq.com.cn
客户服务 电话：4008285888
（34 ）天风证券 股份有 限公司
住所：武 汉东湖 新技术 开发区 关东园 路 2 号 高科大 厦四楼
法定代表 人：余 磊
联系人： 刘鑫
电话：027-87618882
20
传真：027-87618863
客户服务 热线：027-87618882 、028-86711410
公司网址 ：www. tfzq.com
（35 ）华福证券 有限责 任公司
住所：福 州市五 四路 157 号新 天地大 厦 7 、8 层
办公地址 ：福州 市五四 路 157 号新天 地大 厦 7-10 层
法定代表 人：黄 金琳
联系人： 张腾
电话： 0591-87383623
传真： 0591-87383610
网站：www.gfhfzq.com.cn
客户服务 电话： 0591-96326
（36 ）申银万国 证券股 份有限 公司
住所：上 海市常 熟路 171 号
法定代表 人：储 晓明
电话：021-33389888 或 021-54033888
传真：021-54038844
客户服务 电话：95523 、400-889-5523
电话委托 ：021-962505
网址：www.sywg.com.cn
（37 ）华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：江苏 省南京 市中山 东路 90 号
办公地址 ：江苏 省南京 市中山 东路 90 号 华泰证 券大厦
法定代表 人：吴 万善
联系人： 万鸣
联系电话 ：025-83290979
客户服务 电话：95597
公司网址 ：www.htsc.com.cn
（38 ）民生证券 股份有 限公司
21
注册地址 ：北京 市东城 区建国 门内大 街 28 号民 生金融 中心 A 座 16-18 层
办公地址 ：北京 市东城 区建国 门内大 街 28 号民 生金融 中心 A 座 16-20 层
法定代表 人：余 政
联系人： 赵明
电话： 010-85127622
传真：010-85127917
客服电话 ：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（39 ）厦门证券 有限公 司
住所：厦 门市莲 前西 路 2 号莲 富大厦 十七楼
法定代表 人：傅 毅辉
联系人： 赵钦
联系方式 ：0592-5161642
客户服务 电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
（40 ）大通证券 股份有 限公司
住所：辽 宁省大 连市沙 河口区 会展路 129 号大连 国际金 融中心 A 座- 大 连期
货大厦 38 、39 层
法定代表 人：张 智河
电话：0411-39673202
联系人： 谢立军
客服电话 ：4008169169
公司网站 ：www.daton.com.cn
（41 ）世纪证券 有限责 任公司
住所：深 圳市福 田区深 南大 道 7088 号招商银行 大厦 40/42 层
法定代表 人：卢 长才
联系人： 袁媛
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
22
公司网址 ：www.csco.com.cn
（42 ）中山证券 有限责 任公司
注册地址 ：深圳 市福田 区益田 路 6009 号新世界 中心 29 层
办公地址 ：深圳 市福田 区益田 路 6009 号新世界 中心 29 层
法定代表 人：吴 永良
电话：0755-82570586
联系人： 李珍
客服电话 ：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn
（43 ）中国中投 证券有 限责任 公司
住所：深 圳市福 田区益 田路与 福中路 交界处 荣超商 务中心 A 栋第 18 层-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址 ：深圳 市福田 区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18 层至
21 层
法定代表 人：龙 增来
联系人： 刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务 电话：95532 、400-600-8008
网址：www.china-invs.cn
（44 ）东北证券 股份有 限公司
住所：吉 林省长 春市自 由大 路 1138 号
法定代表 人：矫 正中
联系人： 安岩岩
电话：0431-85096517
客服电话 ：400-600-0686、0431-85096733
公司网址 ：www.nesc.cn
（45 ）国海证券 股份有 限公司
注册地址 ：广西 桂林市 辅星 路 13 号
23
办公地址 ：广西 南宁市 滨湖 路 46 号
法定代表 人：张 雅锋
联系人： 牛孟宇
联系电话 ：0755-83709350
客服电话 ：95563
公司网址 ：www.ghzq.com.cn
（46 ）国联证券 股份有 限公司
住所：无 锡市金 融一 街 8 号
法定代表 人：姚 志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人： 沈刚
客服电话 ：95570
公司网址 ：www.glsc.com.cn
（47 ）华龙证券 有限责 任公司
办公地址 ：兰州 市城关 区东岗 西路 638 号财 富大厦
法定代表 人：李 晓安
联系人： 李昕田
电话：0931-4890619
客服电话 ：400-689-8888
公司网址 ：www.hlzqgs.com
（48 ）中信建投 证券股 份有限 公司
住所：北 京市朝 阳区安 立路 66 号 4 号楼
法定代表 人：王 常青
联系人： 权唐
电话：010-65183888
传真：010-65182261
客服电话 ：400-888-8108
公司公司 网址：www.csc108.com
24
（49 ）中信证券 （浙江 ）有限 责任公 司
注所：浙 江省杭 州市滨 江区江 南大 道 588 号恒鑫大 厦主 楼 19－20 层
法定代表 人：沈 强
联系人： 王霈霈
客服电话 ：0571-95548
公司网址 ：www.bigsun.com.cn
（50 ）中信万通 证券有 限责任 公司
注册地址 ：青岛 市崂山 区苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址 ：青岛 市崂山 区深圳 路 222 号青岛 国际金 融广 场 1 号楼 第 20 层
法定代表 人：杨 宝林
联系人： 吴忠超
联系电话 ：0532-85022326
客服电话 ：95548
公司网址 ：www.zxwt.com.cn
（51 ）华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ：上海 浦东新 区世纪 大道 100 号环 球金融 中心 57 楼
办公地址 ：上海 浦东新 区世纪 大道 100 号环 球金融 中心 57 楼
法定代表 人：陈 林
联系人： 汪明丽
联系电话 ：021- 68778075
客服电话 ：400-820-9898
公司网址 ：www.cnhbstock.com
（52 ）恒泰证券 股份有 限公司
住所：内 蒙古呼 和浩特 市新城 区新华 东街 111 号
法定代表 人：庞 介民
联系人： 王旭华
电话： 0471-4972343
传真： 0471-4961259
客户服务 电话: 0471-4961259
25
公司公司 网址：www.cnht.com.cn
（53 ）国都证券 有限责 任公司
注所： 北 京市东 城区东 直门南 大街 3 号国华 投资大 厦 9 层 10 层
法定代表 人：常 喆
联系人： 黄静
电话：010-84183389
客服电话 ：400-818-8118
公司网址 ：www.guodu.com
（54 ）山西证券 股份有 限公司
住所：山 西省太 原市府 西街 69 号山西 国际贸 易中心 东塔楼
法定代表 人：侯 巍
联系人： 郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话 ：95573 、400-666-1618
公司网址 ：www.i618.com.cn
（55 ）国盛证券 有限责 任公 司
注册地址 ：南昌 市北京 西路 88 号 （江信 国际金 融大厦 ）
办公地址 ：南昌 市北京 西路 88 号 （江信 国际金 融大厦 ）
法定代表 人：曾 小普
联系人： 陈明
公司网址 ：www.gsstock.com
（56 ）西南证券 股份有 限公司
注册地址 ：重庆 市江北 区桥北 苑 8 号
办公地址 ：重庆 市江北 区桥北 苑 8 号 西南证 券大厦
法定代表 人：余 维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人： 张煜
26
客服电话 ：400-809-6096
公司网址 ：www.swsc.com.cn
（57 ）日信证券 有限责 任公司
注册地址 ：内蒙 古呼和 浩特市 锡林南 路 18 号
法定代表 人：孔 佑杰
联系人： 陈文彬
联系电话 ：010-83991716
传真：010-66412537
客户服务 电话：400-660-9839
网址：www.rxzq.com.cn
（58 ）中国民族 证券有 限责任 公司
注册地址 ：北京 市朝阳 区北四 环中 路 27 号盘古 大观 A 座 40F-43F
办公地址 ：北京 市朝阳 区北四 环中 路 27 号盘古 大观 A 座 40F-43F
法定代表 人：赵 大建
联系人： 李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话 ：400-889-5618
公司网址 ：www.e5618.com
（59 ）万银财富 （北京 ）基金 销售有 限公司
办公地址 ：北京 市朝阳 区北四 环中 路 27 号盘古 大观 3201
法定代表 人：李 招弟
客服电话 ：400-808-0069
联系电话 ：010-59393923
传真：010-59393074
公司网址 ：www.wy-fund.com
（60 ）诺亚正行 基金销 售投资 顾问有 限公司
住所：上 海市虹 口区飞 虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址 ：上海 市杨浦 区秦皇 岛路 32 号 C 栋
27
法定代表 人：汪 静波
电话：(021)38602377
传真：(021)38509777
联系人： 方成
客户服务 电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（61 ）中期时代 基金销 售（北 京）有 限公司
住所：北 京市朝 阳区建 国门外 光华 路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址 ：北京 市朝阳 区建国 门外光 华路 14 号 1 幢 2 层
法定代表 人：路 瑶
联系电话 ：（010）65807865
传真：（010 ）65807864
联系人： 侯英建
客户服务 电话：010-65807609
网址：www.cifcofund.com
（62 ）北京增财 基金销 售有限 公司
住所：北 京市西 城 区南 礼士 路 66 号建威 大厦 1208 室
办公地址 ：北京 市西城 区南礼 士路 66 号 建威大 厦 1208 室
法定代表 人：罗 细安
联系电话 ：（010）67000988
传真：（010 ）67000988-6000
联系人： 孙晋峰
客户服务 电话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
（二）登 记结算 机构
名称： 中 国证券 登记结 算有限 责任公 司
办公地址 ： 北京 西城区 太平桥 大街 17 号
法定代表 人：金颖
联系人： 朱立元
28
电话：010－58598839
传真：010－58598907
（三）出 具法律 意见书 的律师 事务所
名称：上 海市通 力律师 事务所
住所： 上海 市银城 中路 68 号 时代金 融中 心 19 楼
负责人： 韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 黎明
经办律师 ： 吕红、 黎明
（四）审 计基金 财产的 会计师 事务所
名称：天 健会计 师事务 所 （特 殊普通 合伙）
主要经营 场所 ： 杭州市 西溪 路 128 号 9 楼
执行事务 合伙人 ：胡少 先
电话：021-62281910
传真 ： 021－62286290
联系人： 曹小勤
经办注册 会计师 ： 曹小 勤 、林晶
四 、 基金 的 名称
华富强化 回报债 券型证 券投资 基金
五 、 基金 的 类型
契约型 ， 本基金 合同生 效后三 年内封 闭运作 ，在深 圳证券 交易所 上市 交易，
基金合同 生效满 三年后 ，转为 上市开 放式基 金（LOF ）。
六 、 基金 的 投资 目标
在控制风 险的基 础上， 力争为 持有人 创造稳 定的当 期收益 和长期 回报 。
七、 基金 的 投资 方向
本基金的 投资范 围为具 有良好 流动性 的金融 工具， 包括国 内依法 发行 上市的
股票、 债 券、 货 币市场工 具、 权 证、 资 产支持 证券以 及法律 法规或 中国 证监会允
29
许基金投 资的其 他金融 工具。
本基金投 资于国 债、央行票 据、金融债 、 企 业债 、 公 司 债、短期融 资 券、 资
产支持证 券、 可 转债、 分 离交易 可转债 、 债券 回购等 固定收 益类证 券的 比例不低
于基金资 产的 80% 。
本基金还 可以参 与新股 申购、 股 票增发 和要约 收购类 股票投 资， 并 可持 有因
可转债转 股所形 成的股 票、 持有 股票所 派发的 权证和 因投资 可分离 债券 所产生的
权证。本 基金投 资于非 固定收 益类证 券的比 例不超 过基金 资产 的 20% 。
在封闭期 结束后 ， 本基金 保留的 现金以 及投资 于到期 日在一 年以内 的政 府债
券的比例 合计不 低于基 金资产 净值 的 5% 。
如法律法 规或监 管机构 以后允 许基金 投资其 他品种， 本基金 管理人 在履 行适
当程序后 ，可以 将其纳 入投资 范围。
八、 投资 策 略
1 ．大类资产 配置策 略
本基金通 过综合 分析国 内外宏 观经济 态势、 法 规政策 、 利率 走势、 资金 供求
关系、 证 券市场 走势、 流 动性风 险、 信 用风险 等因素 ， 研判 各类 固 定收 益类资产
以及参与 新股申 购、 股 票增发、 可转换 债券转 股、 要 约收购 类股票 等非 固定收益
类资产投 资的预 期收益 和预期 风险， 以确定 各类金 融资产 的配置 比例 。
2 ．固定收益 类资产 组合投 资策略
（1 ）久期控 制
本基金根据华富利率检测体系预测利率走势并据此对固定收益类资产组合
的久期进 行积极 管理。 当预期 利率下 降时， 增 加组合 久期， 以获得 债券 价格上升
带来的收 益；当 预 期利 率上升 时，减 小组合 久期， 以规避 债券价 格下 跌的风险。
华富利率 监测体 系跟踪 影响债 券市场 收益率 变化的 诸多因 素， 逐一 评价 各因
素的影响 程度， 判断未 来利率 走势及 收益率曲 线形态 变化。 在具体 执 行中， 本 基
金结合定 性预测 和定量 因子分 析法、 时 间序列 回归等 诸多统 计方法 来增 强预测的
科学性和 准确性 。
（2 ）期限结 构管理
本基金在 确定组 合久期 后， 针对 收益率 曲线形 态变化 确定合 理的组 合期 限结
构， 包括 采用子 弹策略、 哑铃策 略和梯 形策略 等， 在 长期、 中期和 短期 债券间进
30
行动态调 整，以 从长期 、中期 和短期 债券的 相对价 格变化 中获利 。
（3 ）骑乘策 略
本基金利 用收益 率曲线 陡峭特 征， 买入 期限位 于收益 率曲线 陡峭处 的债 券并
等待其收 率益下 滑进而 获得差 价回报。 债券市 场收益 率曲线 在不同 时期 不同期限
表现出来 的陡峭 程度不 一，为 骑乘策 略提供 了有利 的市场 环境。
（4 ）息差策 略
本基金可 通过正 回购融 资放大 交易， 以 提高投 资组合 的收益 水平。 市场 回购
利率往往 低于中 长期债 券的收 益率， 为 息差交 易提供 了机会 。 本基 金根 据对市场
回购利率 走势的 预判， 选择适 当的杠 杆比率 ，谨慎 实施息 差策略 。
（5 ）跨市场 套利
不同市场的投资主体和资金面供求关系的差异导致不同市场间存在套利机
会。 本 基金将 充分利 用套利 机会 ， 积极 进行跨 市场回 购套利 、 跨 市场债 券套利等 。
3 ．固定收益 类资产 类属投 资策略
（1 ）信用债 券投资 策略
本基金根 据大类 资产配 置中对 市场整 体信用 风险研 判的结 果， 综合 考察 债券
发行人的 现金流 水平、 债务 水平、 管 理能力、 再融资 能力、 盈利 能力等 因素， 以
此研判债 券信用 风险。 本 基金对 债券信 用风险 的研判 是为发 现债券 信用 风险利差
上的相对 投资机 会。
（2 ） 可转债 投资策 略
可转债 同 时具有 固定收 益类证 券和权 益类证 券双重 特性， 因 此既可 抵御 下行
风险又可 分享股 票价格 上涨收 益。
本基金结 合公司 基本面 研究， 选 择价值 相对低 估的成 长型公 司的 可转债，分
享公司成 长带来 的股价 上涨， 进而 转股获 利或卖 出。 本基 金还综 合债券 特别条款 、
债券价值 溢价水 平等因 素， 利用 可转债 定价模 型进行 估值分 析， 选 择债 性股性相
对均衡的 可转债 。
当可转债 进入转 股期后， 本基金 所持有 可转债 的实际 转股价 格可能 会低 于股
票市场交 易价格 ， 即存在 明显的 市场套 利机会 ， 本基 金将充 分利用 套利 机会选择
合适的交 易策略 实施套 利。
（3 ）资产支 持证券 投资策 略
本基金通 过对资 产池结 构的跟 踪考察， 预测资 产池未 来现金 流变化 ； 通 过分
31
析资产支 持证券 的发行 条款， 研 判提前 偿还率 变化对 资产支 持证券 的久 期与收益
率的影响 ，同时 密切关 注流动 性对资 产支持 证券收 益率的 影响。
4 ．非固定收 益类资 产投资 策略
（1 ）新股申 购策略
本基金将 严格根 据新股 基本面、 股票定 价、 市 场供求 关系等 因素确 定新 股申
购策略。 本基金 对发行公 司基本 面进行 价值评 估， 策 略上选 择优质 品种 并投入较
多资金进 行申购 ，规避 质量较 差的公 司。
本基金还 综合考 虑新股 中签率、 上市首 日涨幅 、 股价 长期表 现和锁 定期 限等
因素，选 择网上 申购或 网下申 购。所 中签的 新股在 可上市 交易后 择机 抛售。
（2 ）要约收 购类投 资策略
因上市公 司吸收 合并、 要 约收购 等因素， 市场上 存在要 约收购 类的投 资 机会，
本基金将 从固定 收益证 券 投资 角度判 断要约 收购类 股票的 投资价 值。 当 收购人在
证监会指 定信息 披露媒 体上公 告要约 收购报 告书后， 本基金 在充分 研究 和判断 要
约收购人 实力和 收购意 愿 与否 真实 的 前提下 ， 综合考 虑收购 时间、 交 易成本、 流
动性等因 素 ， 进而 严格测算 投资收 益率， 由 此决定 是否 参 与要约 收购类 股票投资 。
（3 ）权证投 资策略
本基金将 因持有 股票或 可分离 债而获 得权证 进行有 效管理， 通过对 权证 标的
证券基本 面的研 究， 结合 权证定 价模型 寻求其 合理估 值水平 ， 考虑 权证 资产的收
益性、 隐 含波动 度、 流动 性及风 险性特 征， 结 合未来 标的证 券的定 价谨 慎持有并
择机抛售 。
九 、 基金 的 业 绩 比较 基 准
本基金业 绩比较 基准： 中证全 债指数
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易
所债券市 场的跨 市场债 券指数。 该指数 的样本 由银行 间市场 和沪深 交易 所市场的
国债、 金 融债券 及企业债 券组成 ， 中证 指数公 司每日 计算并 发布中 证全 债的收盘
指数及相 应的债 券属性 指标， 为债券 投资 人 提供投 资分析 工具和 业绩 评价基准。
该指数能 更为真 实地反 映债券 的实际 价值和 收益率 特征， 因 此适合 作为 本基金的
业绩比较 基准。 如 果上述指 数停止 编制或 更改名 称， 或者 今后法 律法规 发生变化 ，
或者有更 权威、 更 能为市场 普遍接 受、 更能 表征本 基金风 险收益 特征的 指数发布 ，
32
则本基金 管理人 可以与 基金托 管人协 商一致 并报中 国证监 会备案 后， 变 更业绩比
较基准并 及时公 告。
十 、 基金 的 风险 收益 特 征
本基金为 债券型 基金， 属 于证券 投资基 金中的 低风险 品种， 预期风 险和 预期
收益高于 货币市 场基金 ，低于 混合型 基金和 股票型 基金。
十一、 基 金 投资 组合 报 告
基金管理 人的董 事会及 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载 、 误导 性陈
述或重大 遗漏， 并对其 内容的 真实性 、准确 性和完 整性承 担个别 及连 带责任。
基金托管 人根据 本基金 合同规 定， 复 核了本 报告中 的财务 指标、 净值表 现和
投资组合 报告等 内容， 保 证复核 内容 不 存在虚 假记载、 误导性 陈述或 者 重大遗漏 。
本投资组 合报告 所载数 据截 至 2013 年 12 月 31 日， 报告 中所列 财务数 据未
经审计。
1 、报告期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 70,008,096.70 4.83
其中：股 票
70,008,096.70 4.83
2 固定收益 投资
1,297,338,314.54 89.45
其中：债 券
1,297,338,314.54 89.45
资产支持证券
- -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产
3,400,000.00 0.23
其中：买 断式回 购的买
入返售金 融资产
- -
5
银行存款 和结算 备付金
合计
34,083,991.76 2.35
6 其他资产
45,554,634.32 3.14
7 合计
1,450,385,037.32
100.00
2 、报告期末 按行业 分类的 股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采 矿 业 11,573,600.00 1.07
C 制造业 56,994,596.70 5.29
D 电力、热力、燃气及水生 - -
33
产和供应 业
E 建筑业 - -
F 批发和零 售业 - -
G 交通运输 、仓储 和邮政 业 1,439,900.00 0.13
H 住宿和餐 饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商 务服务 业 - -
M 科学研究 和技术 服务业 - -
N 水利、环 境和公 共设施 管
理业
- -
O 居民服务 、修理 和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会工作 - -
R 文化、体 育和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,008,096.70 6.49
3 、报告 期末 按 公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600085 同仁堂 973,096 20,824,254.40 1.93
2 601989 中国重工 3,300,000 18,513,000.00 1.72
3 002683 宏大爆破 370,000 11,573,600.00 1.07
4 600422 昆明制药 394,970 9,317,342.30 0.86
5 600143 金发科技 1,500,000 8,340,000.00 0.77
6 000099 中信海直 170,000 1,439,900.00 0.13
4 、报告期末 按债券 品种分 类的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 105,996,000.00 9.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 161,912,000.00 15.02
其中：政 策性金 融债 161,912,000.00 15.02
4 企业债券 808,017,900.26 74.95
5 企业短期 融资券 - -
34
6 中期票据 28,564,000.00 2.65
7 可转债 192,848,414.28 17.89
8 其他 - -
9 合计 1,297,338,314.54 120.34
5 、报告 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投 资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 130018
13 附息国债
18
1,100,000 105,996,000.00 9.83
2 130227 13 国开27 700,000 69,426,000.00 6.44
3 113003 重工转债 520,730 60,680,666.90 5.63
4 130240 13 国开40 600,000 55,212,000.00 5.12
5 110015 石化转债 555,650 52,986,784.00 4.91
6 、报告 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支 持证
券投资 明 细
本基金本 报告期 末未持 有资产 支持证 券。
7 、报告 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投 资明
细
本基金本 报告期 末未持 有权证 。
8 、报告期末 本基金 投资的 国债期 货交易 情况说 明
本基金本 报告期 内未投 资国债 期货。
9 、投资组合 报告附 注
（1 ） 5.9.1 石 化转债 的发行 主体中 国石油 化工股 份有限 公司 （以下 简称 “中
国石化” ） 于 2014 年 1 月 12 日发布 《 中国石 油化工 股份有 限公司 公 告》 ， 公告
称 2013 年 11 月 22 日凌晨，中国石化 位于青 岛经济 技术开 发区的 东黄 复线原油
管道发生 破裂， 导致原 油泄漏， 部分原 油漏入 市 政排 水渠道 ； 当日 上午 市政排水
渠道发生 爆炸， 导致周 边行人、 居民、 抢险人 员伤亡 的重大 事故。 国务 院于近日
35
将该起 “ 山东省 青岛 市 11 ?22 中石化东黄输油 管道泄 漏爆炸 ” 事故 认定 为一起特
别重大责 任事故 ，并对 中国石 化及当 地政府的 48 名责任人 分别给 予纪 律处分，
对涉嫌犯 罪的 15 名 责任人 移送司 法机关 依法追 究法律 责任。
本基金投 资于 “石 化转债 （110015 ） ” 的决策程序说明： 基 于石化 转债 基本
面研究以 及二级 市场的 判断， 本基金 投资于 “ 石化转 债” 债 券， 其 决策 流程符合
公司投资 管理制 度的相 关规定 。
报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被
监管部门 立案调 查，或 在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的 情形。
（2 ）基 金 投 资的 前 十名 股票 中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股 票库
之外的股 票 。
（3 ）其他资 产构成 ：
序号 名称 金额（元）
1 存出保证 金 55,078.46
2 应收证券 清算款 17,998,344.42
3 应收股利 -
4 应收利息 27,500,913.82
5 应收申购 款 297.62
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,554,634.32
（4 ） 报告期 末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例 （％）
36
1 113003 重工转债 60,680,666.90 5.63
2 110015 石化转债 52,986,784.00 4.91
3 110012 海运转债 26,216,606.10 2.43
4 110018 国电转债 20,836,300.00 1.93
5 110022 同仁转债 5,622,300.00 0.52
6 127001 海直转债 3,049,316.80 0.28
7 128001 泰尔转债 1,204,728.36 0.11
8 110019 恒丰转债 927,306.80 0.09
9 125887 中鼎转债 518,144.52 0.05
（5 ） 报告期 末前十 名股票 中存在 流通受 限情况 的说明
本基金本 报告期 末前十 名股票 中不存 在流通 受限情 况。
（6 ）由 于计 算中 四舍五 入的 原因 ，本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能 存在
尾差。
十 二 、基 金 的业 绩
基金管理 人依照 恪尽职 守、 诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原则 管理和 运用基 金 财产，
但不保证 基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收益 。 基金 的过往 业绩并 不 代表 其未来表
现。投资 有风险 ，投资 者在做 出投资 决策前 应仔细 阅读本 基金的 招募 说明书。
（一） 基金 份额净 值增长 率及其 与同期 业绩比 较基准 收益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①－③ ②－④
37
④
2010.9.8 –
2010.12.31
-0.30% 0.11% -2.32% 0.13% 2.02% -0.02%
2011.1.1-
2011.12.31
-2.51%
0.25
%
5.88
%
0.14
%
-8.39%
0.11%
2012.1.1-
2012.12.31
8.54% 0.10% 3.52% 0.07% 5.02%
0.03%
2013.1.1-
2013.12.31
4.02% 0.15% -1.07% 0.10% 5.09% 0.05%
2010.9.8-
2013.12.31
9.74% 0.18% 5.92% 0.11% 3.82% 0.07%
注：业绩比较基准 为 中证 全债指数
（二） 自基 金合同 生效以 来基金 份额 累 计净值 增长率 变动及 其与同 期 业绩
比较基准 收益率 变动的 比较
38
十 三 、基 金 的费 用与税收
（一 ）基 金费用 的种类
1 ．基金管理 人的管 理费；
2 ．基金托管 人的托 管费；
3 ．基金财产 拨划支 付的银 行费用 ；
4 ．基金合同 生效后 的基金 信息披 露费用 ；
5 ．基金份额 持有人 大会费 用；
6 ．基金合同 生效后 与基金 有关的 会计师 费和律 师费；
7 ．基金的证 券交易 费用；
8 ．依法可以 在基金 财产中 列支的 其 他费 用。
（二 ） 上述 基金费 用由基 金管理 人在法 律规定 的范围 内参照 公允的 市场 价格
确定，法 律法规 另有规 定时从 其规定 。
（三 ）基 金费用 计提方 法、计 提标准 和支付 方式
39
1 ．基金管理 人的管 理费
在通常 情况下 ，基金 管理 费按前 一日 基金资 产净值的 0.6% 年 费率 计提 。计
算方法如 下：
H ＝E ×年管理 费率÷ 当年天 数
H 为每日 应计提 的基金 管理费
E 为前 一日基 金资产 净值
基金管理 费每日 计提， 按 月支付 。 由基 金管理 人向基 金托管 人发送 基金 管理
费划付指 令， 经基 金托管 人复核 后于次 月首日 起 5 个 工作日 内从基 金财 产中一次
性支付给 基金管 理人， 若遇法 定节假 日、休 息日， 支付日 期顺延 。
2 ．基金托管 人的托 管费
在通常 情况下 ，基金 托管 费按前 一日 基金资 产净值的 0.2% 年 费率 计提 。计
算方法如 下：
H ＝E ×年 托管费 率 ÷当 年天数
H 为每日 应计提 的基金 托管费
E 为前 一日基 金资产 净值
基金托管 费每日 计提， 按 月支付 。 由基 金管理 人向基 金托管 人发送 基金 托管
费划付指 令， 经基 金托管 人复核 后于次 月首日 起 5 个 工作日 内从基 金财 产中一次
性支付给 基金托 管人， 若遇法 定节假 日、休 息日， 支付日 期顺延 。
3 ．除管 理费 和托 管费之 外的 基金 费用 ，由 基金 托管 人根据 其他 有关 法 规及
相应协议 的规定 ，按费 用支出 金额支 付 ，列 入或摊 入当期 基金费 用。
（四 ）不 列入基 金费用 的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的 损失， 以及处 理与基 金运作 无关的 事项发 生的费 用等不 列入 基金费用。
基金合同 生效前 所发生 的信息 披露费、 律师费 和会计 师费以 及其他 费用 不从基金
财产中支 付。
（五） 基金 管理 人和 基金 托管 人可根 据基 金发 展情 况调 整基 金管 理费 率和基
金托管费 率。 基金 管理人 必须最 迟于新 的费率 实施 日 2 日前 在指定 媒体 上刊登公
告。
（六 ）基 金税收
基金和基 金份额 持有人 根据国 家法律 法规的 规定， 履行纳 税义务 。
40
十 四 、对 招 募说 明书 更 新部 分 的说 明
本基金管 理人依 据 《 中华人 民共和 国证券 投资基 金法 》 、 《证 券投资 基 金运
作管理办 法》 、 《证券投 资基金 销售管 理办法》 、 《证 券投资 基金信 息 披露管理
办法》 及其 它有关 法律法 规的要 求， 结合 本基金 管理人 对本基 金实施 的 投资管理
活动，对 原《华 富强化 回报债 券型证 券投资 基金招 募说明 书 （更 新） 》（2013
年 第2 号） 进行 了更新 ，主要 更新的 内容 如 下：
1 、 在 “重 要 提 示 ”中 修改 了 招募 说 明 书 的( 更新) 所 载 内容 截 止 日 期以 及有
关财务数 据和净 值表现 的截止 日期等 内容。
2 、在“ 三、 基金 管理人 ”部 分， 更新 了 董 事会 成员 、监事 会成 员、 高级 管
理人员及 督察长 、 基金 经理 和 投资决 策委员 会成员 的相关 信息。
3 、在“五、 相关服 务机构 ”中更 新了相 关服务 机构的 内容。
4 、 在 “十一、 基金 的 投资” 中， 增 加了基 金最近 一期投 资组合 报告的 内容。
5 、在 “十二 、基金 的业绩 ”，修改 了基 金最近 一期的 业绩说 明。
6 、在“二十 五、其 他应披 露事项 ”中披 露了本 期基金 的相关 公告。
华富基金管 理有限 公司
2014 年4 月
