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上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
招募说明书 ( 更新) 摘要
核准文号：中国证监会证监许可[2013]800 号文
核准日期：[2013 年 6 月 18 日 ]
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
重要提示：
1. 投资有风 险，投资人认购（或申购） 基金时应当认真阅读招募说明书；
2. 基金的过 往业绩并不预示其未来表现；
3. 基金管理 人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
4.
本摘要根据基金合 同和基金招 募说明书编 写 ，并经中 国证监会注册 。基金合 同是约定
基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
5. 本招募说 明书 摘要所载内容截止日为 2014 年 2 月 27 日， 基金投资组合及基金业绩的数
据截止日为 2013 年12 月31 日。
二零一四年四月
一 、 基 金管理 人
( 一) 基金管 理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：上海市浦东富城路 99 号 震旦国际大楼 20 层
办公地址：上海市浦东富城路 99 号 震旦国际大楼 20 层
法定代表人：陈开元
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托投资有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准 ，于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由上海国际信托投资有限公司 67％
和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 33％ 变更为目前的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司” ，该 更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，
并于 2006 年6 月2 日在国 家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月31 日， 基金 管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月 31 日在国 家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
( 二) 主要人 员情况
1. 董事会成员基本情况：
陈开元先生，董事长
大学本科学历。 先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦 Coopers &
Lybrand 咨询 公司等 ， 曾任上海市财政局对外经济财务处处长、 上海国际集团有限公司副总
经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监，摩根资产管理全球投资管
理业务 CEO 。
现任摩根资产管理全球主席、 摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事：许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区 行政总裁。
现任怡和 （中国） 有限公司主席、 怡和管理有限公司董事； 香港证券及期货事务监察 委
员会投资产品咨询委员会委员；富时台湾交易所台湾系列指数咨询委员会主席。
董事：
Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集 团的美国基金业务。
现任摩根资 产管理亚洲 基金行政总 裁及亚太区 投资管理业 务总监；J.P Morgan 集 团 投
资管理及环 球基金营运 委员会成员 ；美国资金 管理协会（MMI ）董事会成员；纽约 州大律师
公会会员。
董事：杨德红
获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院 MBA 。
现任上海国际集团有限公司副总经理。
董事：林彬
获中欧工商管理学院 MBA 。
曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。
现任上 海国际信托有限公司副总经理。
董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长 （挂职） 、 上海国 际集团有限公司总裁助理。
现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券 副总经理、
摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：
独立董事：周道炯
大学专科学历， 曾就学于安徽省委马列夜大学、 中共安徽省委中级党校进修班、 中共中
央高级党校培训班。
曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。
现任 PECC 中 国金融市场发展委员会顾问。 周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，
目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士，现任复旦大学国际金融系 教授及系主任、中国金融学会理事、
中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学专任客座副教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、企管硕士 、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任 特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事长： 郁忠民
研究生毕业，高级经济师。
历任华东政法学院法律系副主任； 上海市证券管理办公室稽查处、 机构处处长； 上海国
际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党 委副书记。 现任上海国际集团金融管理总部总经理。
监事：Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、 首席运营官；JPMorgan Trust Bank
总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现 任 上 投 摩 根 亚 太 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理。
监事：万隽宸
曾任上海 国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券（台湾）投资顾问股份有限公司协理、摩根大通（台湾）证券副总经理、
摩根富林明（台湾）证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
胡志强先生，副总经理。
毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。
曾任职于中国银行香港分行、JF 资 产管理有限公司。
侯明甫先生，副总经理。
毕业于台湾中国文化大学， 获企业管理硕士。 曾任职于台湾金 鼎证券公司、 摩根富林明
（台湾） 证券投资顾问股份有限公司、 摩根富林明 （台湾） 证券股份有限公司、 摩根富林明
证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士，副总经理。
上海财经大 学工商管理 硕士，曾任 职于上海证 券（原上海 财政证券） ， 先后担任总 经 理
办公室副主 任（主持工 作） 、市场管 理部经理， 经纪管理总 部副总经理 、总经理， 负责证券
经纪业务的管理和运作。 冯刚先生，副总经理。
北京大学管理科学硕士。 曾任职于长城证券、 华安基金和华泰联合证券 （原联合证券） ，
从事投资银行、 投资顾问和投资 管理等相关工作；2004 年至 2010 年， 任职 于华宝兴业基金 ，
先后任基金经理、国内投资部总经理。
陈星德先生，副总经理。
毕业于中国政法大学，获法学博士学位。
曾任职于江 苏省人大常 委会、中国 证监会、瑞 士银行环球 资产管理（ 香港） 、国投 瑞 银
基金管理有限公司，并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生 ，督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、 中国证监会。
5 ．本基金 基金经理
赵峰先生， 上海财经大学金融学硕士。2003 年4 月至2006 年 5 月在申 银万国证券研究
所担任研究员负责债券研究方面的工作；2006 年 6 月至2011 年3 月在富 国基金管理有限公
司担任投资经理负责债券投资方面的工作；2011 年4 月加入 上投摩根基金管理有限公司，
2011 年 9 月 起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，2012 年6 月起任 上投摩
根分红添利债券型证券投资基金基金经理 ，2013 年7 月起任 上投摩根天颐年丰混合型证券
投资基金基金经理 ，2013 年8 月起同 时任上投摩根岁岁盈 定期开放债券型证券投资基金基
金经理。
6 ．基金管理 人投资决策委员会成员的姓名和职务
冯刚先生， 副总经理兼 A 股投资总监 ； 侯明甫先生， 副总经理； 杨逸枫女士， 投资副 总
监； 王炫先生， 研究部总监； 王孝德先生， 基金经理； 董红波先生， 基金经理； 罗建辉先 生 ，
基金经理； 张军先生， 基金经理； 杜猛先生， 基金经理； 孙芳女士， 基金经理； 孟晨波女 士 ，
固定收益部总监；赵峰先生，固定收益部副总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金托管 人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：裴学敏
电话：021-95559
交通银行始建于 1908 年 ，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞 行之一。
交通银行先后于 2005 年 6 月和 2007 年 5 月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国 2010
年上海世博 会唯一的商 业银行全球 合作伙伴。 交通银行连 续五年跻身 《财富》(FORTUNE) 世
界 500 强 ， 营业收入排名第 243 位 ，较上年提升 83 位 ； 列《银行家》杂志全球 1,000
家最大银行一级资本排名第23 位，较上年提升 7 位。截至 2013 年9 月 30 日，交通银 行资
产总额达到人民币 5.76 万亿元，实现净利润人民币 487.06 亿元。
交通银行总行设资产托管部。 现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 具备基
金从业资格， 以及 经济师、 会计师、 工程师和律师 等中高级专业技术职称， 员工的学历层次
较高， 专业分布合理， 职业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开
拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
( 二) 主要人 员情况
牛锡明先生，交通银行董事长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009 年 12
月起担任交通银行行长, 2013 年5 月 起担任交通银行董事长 。
钱文挥先生， 交通银行副行长， 上海财经大学工商管理硕士。2004 年10 月起任交 通银
行副行长，2007 年8 月起 任交通银行执行董事。
刘树军先生， 交通银行资产托管部 总经理。 管理学硕士， 高级经济师。 曾任中国农业银
行长春分行办公室主任、 农行总行办公室正处级秘书， 农行总行信贷部工业信贷处处长， 农
行总行托管部及养老金中心副总经理， 交通银行内蒙古分行副行长。2011 年10 月 起任交通银行资产托管部副总经理，2012 年5 月起任交通 银行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止2013 年 四季度末， 交通银行共托管证券投资基金 101 只， 包括 博时现金收益货币、
博时新兴成 长股票、长 城久富股票(LOF) 、富国汉兴封闭、 富国天益价 值股票、光 大保德信
中小盘股票、 国泰金鹰增长股票、 海富通精 选混合、 华安安顺封闭、 华安宝利配置混合、 华
安策略优选股票、 华安创新股票、 华夏蓝筹混合(LOF) 、 华夏债券 、 汇丰晋信 2016 周期混合、
汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、
汇丰晋信低碳先锋股票、 汇丰晋信消费红利股票、 金鹰红利价值混合、 金鹰中小盘精选混合、
大摩货币、 农银恒久增利债券、 农银行业成长股票、 农银平衡双利混合、 鹏华普天收益混合、
鹏华普天债券、 鹏华中国 50 混合、 鹏华信用增利、 融通行业景气混合、 泰达宏利成长股票、
泰达宏利风险预算混合、 泰达宏利稳定股票、 泰达宏利周期股 票、 天治创新先锋股票、 天治
核心成长股票(LOF) 、 万家公用事业行业股票(LOF) 、 易方达科 汇灵活配置混合、 易方达科瑞
封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混
合、 兴全磐稳增利债券、 华富中证 100 指数、 工 银瑞信双利债券、 长信量化先锋股票、 华夏
亚债中国指数、 博时深证基本面 200ETF 、 博时深证 基本面 200ETF 联接、 建信 信用增强债券、
富安达优势成长股票、 工银主题策略股票、 汇丰晋信货币、 农银汇理中证 500 指 数、 建信深
证 100 指数 、富安达策略精选混合、金鹰中证 500 指数分级 、工 银瑞信纯债定期开放债券、
富安达收益增强债券、 易方达恒生中国企业 ETF 、 易方达恒生中国企业 ETF 联接、 光 大保德
信添盛双月债券、 浦银安盛幸福回报债券、 浙商聚盈信用债债券、 德邦优化配置股票、 汇添
富理财 28 天 债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重 ETF 、 诺安中小板等权重
ETF 联接、 中 邮稳定收益债券、 富安达现金通货币、 东吴内需增长混合、 建信优势动力股票
(LOF) 、 浦银 安盛新兴产业混合、 农银高增长股票、 建信央视财经 50 指 数分级、 工银安心增
利场内货币、 易方达保证金货币、 东吴鼎利分级债券、 德邦德信中高企债指数分级、 天治可
转债、 华安双债添利债券、 工银信用纯债两年定开债券、 农银行业领先股票、 嘉实丰益策略
定期开放债券、 工银瑞信月月薪债券、 国联安中证医药 100 指 数、 上投摩根岁岁盈定期开放
债券、 方正富邦互利定期开放债券、 建信周盈安心理财债券、 博时灵活配置混合、 鹏华丰融
定期开放债券、农银汇理 14 天理财债券、鹏华消费领先灵活配置混合、浦银安盛消费升级
灵活配置混合、 广发成长优选灵活配置混合、 国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投
资基金。 此外， 还托管了全国社会保障基金、 保险资产、 企业年金、QFII 、QDII 、 信托计划、
证券公司集合资产计划、ABS 、产业 基金、专户理财等 12 类 产品。
三 、 相 关服务 机 构
（一）基金销售机构：
1.直销机构 ： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构 ：
(1) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(2) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复 兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话 ：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn (5) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号
法定代表人：范一飞
联系电话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服务热线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(6) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：(021)962505
网址：www.sywg.com
(7) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
电话：(021 53519888
传真：(021) 53519888
客户服务电话：4008918918（全国） 、021-962518
网址：www.962518.com
(8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号 上海银行大厦 29 层
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
传真：(021) 38670161
客户服务咨询电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com
(9) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(10) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 袁长清（代 行）
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(11) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：魏明 客户服务咨询 电话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(13) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(14) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深 圳市红岭中路 1012 号国 信证券大厦 16-26 层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 齐 晓燕
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(15) 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常 喆
联系人：黄静
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(16) 中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市招商银行大厦 A 层
办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦20
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
传真：010-84865560 客户服务热线：010-95558
(17) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号 恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588 号 恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表：沈强
联系电话：0571-95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：0571-95548
(18) 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
(19) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn
(20) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900 长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
(21) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(22) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(23) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(24) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(25)
北京展恒基 金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-62020088
传真：010-62020035 客服电话: 4008886661
公司网址：www.myfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售本基金， 并
及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管 理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳、张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
法定代表人：吴港平
联系电话：8621-61233277
联系人：汪棣
经办注册会计师：汪棣、王灵
四 、 基 金概况
基金名称: 上 投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
基金类型：契约开放式
五 、 基 金的投 资
( 一) 投资目 标
在合理充分的定量分析及定性研究基础上， 在风险可控的原则下， 通过参与固定收益类
资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。
( 二) 投资范 围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、 地方政府债、 次级债、 短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债、 可分离交易可转
债的纯债部分、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益品种及法律 法规或中国证监
会允许投资的其他金融工具( 但须符 合中国证监会的相关规定) 。
本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 ， 也 不 参 与 一 级 市 场 的 新 股 申
购或增发新股，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资 组合比例为 ： 本基金的 债券投资比 例不低于基 金资产的 80％，但在每 次 开
放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比例限制； 开放
期内现金及 到期日在一 年以内的政 府债券占 基 金资产净值 的比例不低 于 5%；如法律法规或
监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
( 三) 投资策 略
1 、债券类属 配置策略
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、 税赋水平、 市场流动性、 市场风险等因
素进行分析， 研究同期限的国债、 金融债、 企业债、 交易所和银行间市场投资品种的利差 和
变化趋势， 评估不同债券板块之间的相对投资价值， 确定债券类属配置策略， 并根据市场变
化及时进行调整。
2 、久期管理 策略
本基金将基于对市场利率的变化趋 势的预判， 相应的调整债券组合的久期。 本基金通过
对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析， 预测未来的市场利率的
变动趋势， 判断债券市场对上述因素及其变化的反应， 并据此积极调整债券组合的久期。 在
预期利率下降时， 增加组合久期， 以较多地获得债券价格上升带来的收益， 在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
3 、收益率曲 线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上， 将结合收益率曲线变化的预测， 适时采
用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，
并进行动态调整。
4 、信用策略
本基金将深入挖掘信用债的投资价值， 在承担适度风险的前提下追求较高收益。 本基金
将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估， 并结合外部评级机构
的信用评级， 分析违约风险以及合理信用利差水平， 判断债券的投资价值， 谨慎选择债券发
行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。
5 、回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较， 通过回购融入
短期资金滚动操作， 投资于收益率 高于回购成本的债券以及其他获利机会， 从而获得杠杆放
大收益， 并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等， 对回购放大的杠杆比例适时进
行调整。
6 、中小企业 私募债券投资策略
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流程和风险控制制度需经
董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 主 要 从 自 上 而 下 判 断 景 气 周 期 和 自 下 而 上 精 选 标 的 两
个角度出发， 通过自上而下的宏观环境分析、 市场指标分析结合自下 而上的基本面分析和估
值分析，精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资效率，严格控制投资的信用风险，
在个券甄选方面，本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
7 、资产支持 证券投资策略
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。 本基金综合考虑市场
利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要从资产池信用状况、 违约相关性、 历
史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险
与收益状况进行评估， 在严格控制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证 资产安全
性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 （四 ）投资限制
1 、组合限 制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金的债券投资比例不低于基金资产的 80 ％， 但在每次开放期前三个月、 开放
期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制 ；
（2 ） 开放期内保持不低于基金资产净值 5 ％的现 金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％；
（4 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％；
（5 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％；
（7 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出；
（9 ）本基金 持有的全部 中小企业私 募债券，其 市值不超过 基金资产净 值的 10%； 本 基
金持有一家企业发行的中小企业私募债， 不得超过该债券的 10% ， 本基 金投资中小企业私募
债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余运作周期；
（10 ） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期 ；
（11 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 如法律法规或监
管部门取消上述限制， 且适用于本基金， 则本基金在履行适当程序后不再受 相关限制， 但须
提前公告， 不需要经基金份额持有人大会审议。 2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 中国证监会另有规定的除外；
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）依照法 律、行政法规和中国证监会 规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
( 五) 业绩比 较基准
一年期银行定期存款利率（税后）+0.5%
上述 “一年期银行定期存款利率” 是指每个运作周期首日中国人民银行公布并执行的一
年期“金融 机构人民币 存款基准利 率” ，以后每 一个年度开 放期结束后 的第一个运 作周期首
日进行调整。
本基金是债券型基金， 每封闭运作满一年开放一次， 主要投资于各类固定收益类金融工
具， 追求基金资产的稳定增值， 因此， 上述业绩比较基准与本基金定期开放的运作方式相匹
配，符合本基金的风险收益特征，是衡量本基金投资业绩的理想基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金管理人在与基金托
管人协商一致， 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告， 而无须召 开基金份
额持有人大会。
( 六) 风险收 益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 预期风险和预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
( 七) 基金 管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1. 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额持有人的利
益； 2. 有利于基 金财产的安全与增值；
3. 不通过关 联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
（八）基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 。
（九）基金的投资组合报告
(1) 报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资
723,661,891.
01
78.59
其中：债券
723,661,891.
01
78.59
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
182,703,572.
54
19.84
6 其他资产
14,480,662.6
5
1.57
7 合计
920,846,126.
20
100.00
注：截至 2013 年 12 月 31 日，上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金资产净值
为 669,826,109.57 元，上 投摩根岁岁盈基金 A 类份额净值为 0.990 元，累 计基金份额净值
为 0.990 元 ；上投摩根岁岁盈 C 类 份额净值为 0.989 元，累 计基金份额净值为 0.989 元。
(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(3) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有股票 。
(4) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 39,913,500.00 5.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 594,137,391.01 88.70
5 企业短期融资券 89,611,000.00 13.38
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 723,661,891.01 108.04
(5) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例（％）
1 010107 21 国债⑺ 410,000 39,913,500.00 5.96
2 041351034 13 本钢 CP001 300,000 29,931,000.00 4.47
3 126018 08 江铜债 310,350 27,047,002.50 4.04
4 124355 13 洼城投 250,000 25,075,000.00 3.74
5 124369 13 吴城投 200,000 21,046,000.00 3.14
(6) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(7) 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
(8) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
(9) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
(10) 投资组 合报告附注
1 、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案
调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2 、 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3 、 其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 38,552.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,442,110.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,480,662.65
4 、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
6 、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
六 、 基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资 者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
上投摩根岁岁盈定期开放债券 A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生效起至
2013 年 12 月 31 日
-1.00% 0.11% 1.23% 0.01% -2.23% 0.10%
上投摩根岁岁盈定期开放债券 C ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生效起至
2013 年 12 月 31 日
-1.10% 0.10% 1.23% 0.01% -2.33% 0.09%
七 、 基 金的费 用 与 税收
（一）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、销售服务 费；
9 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支 的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.6 %÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自 动
扣划后，基金管理人应进行核对， 如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.2 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自 动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。
3 、销售服务 费
本基金 A 类 基金份额不收取销售服务费，C 类基 金份额的销售服务费年费率为 0.4%。
C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4 ％年费率 计提，计算
方法如下：
H ＝E ×0.4%÷当年天数
H 为C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基 金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付，
基金管理人无需再 出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用 自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动
费、基金份额持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第 3 －7 项费用”， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未 履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下， 基金管理人可酌情调低基金管理
费率、 销售服务费率， 或基金托管人可酌情调低基金托管费率。 此项调整不需要基金份额持
有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种中国证
监会指定媒体上刊登公告。
（五）税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八 、 招 募书说 明 书 更新部 分 说 明
上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金于 2013 年 8 月 28 日成立 ，至 2014 年 2
月 27 日运作满半年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理
办法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律
法规的要求, 结合基金管 理人对本基金实施的投资经营活动 ， 对2013 年7 月26 日公告 的 《 上
投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 》进行内容补充和更新, 主要更新 的内容如下：
1 、 在 “三、 基金管理人” 的 “主要人员情况” 中， 对独立董事、 基金经理以及投资决
策委员会等信息进行了更新。
2 、在“四、 基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
3 、在“五、 相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。
4 、 本基金的 实际募集期是 2013 年7 月 29 日至 2013 年 8 月 23 日， 根据本基金的实际
募集情况，在“六、基金的募集及基金合同的生效”中更新了相关内容。 5 、 在 “基金 份额的申购、 赎回和转换” 的 “申购和赎回的金额” 中的申购的单笔最低
金额进行了更新。
6 、 在 “八、 基金的投资” 的 “ 基金的投资组合报告” 中， 根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
7 、 在 “九、 基金的业绩” 中， 根据基金的实际运作情况， 对本基金成立以来的业绩进
行了说明。
8 、在“十九 、基金托管协议的内容摘要”中，对托管行的注册资本信息进行了更新
9 、在“二十 、对基金份额持有人的服务”中，对公司网站信息进行了更新。
10、 新增了 “二十二、 其他应披露事项” 章节， 对 本披露期内的重大事项进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2014 年4 月12 日
