信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
招募说明书 摘要
（2014 年第1 次更新）
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2013 年8 月30 日基金合同正式生效。
投资有 风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的 过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要 根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2014 年2 月28 日 ， 有 关财务数据和
净值表现截止日为 2013 年 12 月 31 日（未经审计）。
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
一、 基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：
上海市浦东 新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005 年9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
林军
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
中信信托有限责任公司
9800
49
英国保诚集团股份有限公司
9800
49
中新苏州工业园区创业投资有限公司
400
2
合 计
20000
100
（二）主要人员情况
张翔燕女士， 董事长， 硕 士学位。 历任中信银行总行营业部副总经理、 综合计划部总经
理， 中信银行北京分行副行长、 中信银行总行营业总部副总经理， 中信证券股份有限公司副
总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限 责 任 公 司 副 总 裁 。
陈一松先生， 董事， 金融 学硕士。 历任中信实业银行资金部科长、 中信证券股份有限公
司总裁办主任、 长城科技股份有限公司董事会秘书、 中国建设银行股份有限公司行长秘书兼
行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。
包学勤先生， 董事， 研究 生。 历任招商银行证券业务部出市代表、 南方证券有限公司投
资银行部总经理助理、 国信证券有限公司投资银行二部总经理、 中信证券股份有限公司深圳
投资银行部总经理、 中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。 现任中信信托有限责任公
司副总经理。
Graham David Mason 先 生，董事， 南非籍，保 险精算专业 学士。历任 南非公募基 金 投
资分析师、 南非 Norwich 公司基金经 理、 英国保诚集团 （南非） 执行总裁。 现任瀚亚投资 执
行副董事长。
黄慧敏女士 ，董事，新 加坡籍，经 济学学士。 历任花旗银 行消费金融 事业部业务 副理 、
新加坡大华银行业务开发副理、 大华资产管理公司营销企划经理、 瀚亚投资 （新加坡） 有 限 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
公司营销部主管、 瀚亚投资 （台湾） 有限公司市场总监。 现任瀚亚投资 （台湾） 有限公司总
经理。 魏秀彬女士， 董事， 新加坡籍， 工商管理硕士。 历任施罗德国际商业银行东南亚区 域
合规经理、 施罗德投资管理( 新加坡) 有限公司亚太地区风险及合规总监。 现任瀚亚投资首席
风险官。
何德旭先生， 独立董事， 经济学博士。 历任中国社会科学院财贸所所长、 研究员。 现 任
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。
夏执东先生， 独立董事， 经济学硕士。 历任财政部财政科学研究所副主任、 中国建设银
行总行国际部副处长、 安永华明会计师事务所副总经理、 北京天华中兴会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生 ，独立董事 ，经济学博 士。历任中 国社会科学 院财贸经济 研究所副研 究员 ，
现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注： 原 “英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务” 自 2012 年2 月14 日起 正式更名为瀚
亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
李莹女士， 监事会主席， 金融学硕士。 历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、 中国 建
设银行苏州分行中间业务部总经理助理、 北京证券投行华东部一级项目经理、 中新苏州工业
园区创业投 资有限公司 投资银行部 总经理、苏 州工业园区 银杏投资管 理有限公司 副总经理 。
现任苏州元禾控股有限公司财务总监。
於乐女士， 监事， 经济学硕士。 历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、 通用电 气
金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现 任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。
解晓然女士， 监事， 双学 位， 历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、 天治基金
管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。
3.经营管理 层人员情况
王俊锋先生， 总经理， 工 商管理硕士。 历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、 华宝
兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理( 香港)有 限 公 司北 京代表处首席代表、
瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总 经 理 、 首 席 执 行 官 ，
兼任中信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）董事。
桂思毅先生， 副总经理， 工商管理硕士。 历任安达信咨询管理有限公司高级审计员， 中
乔智威汤逊广告有限公司财务主管， 德国德累斯登银行上海分行财务经理， 信诚基金管理有
限公司风险控制总监、 财务总监、 首席财务官、 首席运营官。 现任信诚基金管理有限公司 副
总经理、首席财务官。
林军女士， 副总经理， 经济学硕士。 历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、 市场 总
监， 西南证券有限责任公司国际业务部总经理， 招商基金管理有限公司总经理助理、 营销总 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
监， 汇添富基金管理有限公司市场总监、 副总经理， 交银施罗德基金管理有限公司总经理助
理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生， 副总经理， 经济学硕士， 注册会计师。 历任中信证券股份有限公司高级经
理、 中信控股有限责任公司高级经理、 信诚基金管理有限公司首席市场官、 首席运营官。 现
任信诚基金管理公司副总经理，兼任中信信诚资产管理有限公司总经理。
4.督察长
唐世春先生， 督察长， 法 学硕士， 历任北京天平律师事务所律师、 国泰基金管理有限公
司监察稽核部法务主管、 友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、 总经理助理兼董事会
秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。。
5.基金经理
吴雅楠先生，统计物理学博士，CFA ，历任加拿大 Greydanus, Boeckh & Associates
公司交易员/ 编程员、加 拿大道明资 产管理公司(TD Asset Management)副总 裁/ 高级投 资 经
理。 现任信诚基金管理有限公司投资管理部数量投资总监、 信诚中证 500 指数分级证券投资
基金、 信诚沪深 300 指 数分级证券投资基金、 信诚中证 800 医药指数分 级证券投资基金、 信
诚中证800 有 色指数分级证券投资基金及信诚中证800 金融指 数分级证券投资基金的基金经
理。
6.投资决策 委员会成员
胡喆女士，副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监；
王旭巍先生，副首席投资官、固定收益总监；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资副总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基金 托 管人
1 、基金托管 人概况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟捌佰肆拾捌万壹仟玖佰叁拾捌元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：唐州徽
电话：（010）66594855
传真：（010）66594942
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2 、主 要人员 情况
中国银行于 1998 年设立基 金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国
银行于2005 年3 月23 日 正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部， 现有员工120 余人，
大部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经
历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国
银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金（一对多 、一对一） 、社保基金 、保险资金 、QFII、RQFII 、QDII、 境外三类机 构银行 间
债券、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资
金托管等门类齐全、 产品丰富的托管产品体系。在 国 内， 中 国银行是首家开展绩效评估、 风
险管理等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管增值服务， 是国内领先的大型中资托管银
行。
3 、证 券投资 基金托管 业 务情况
截至 2013 年12 月 31 日， 中国银行已托管 247 只 证券投资基金， 其中境内基金 222 只，
QDII 基金 25 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关 服 务机构
（一） 基金份额发售机构
1.场外发售 机构
（1 ）直销机 构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人：杨雁
投资人可以 通过本公司 网上交易系 统办理本基 金的开户、 认购、申购 及赎回等业 务, 具
体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：http://www.xcfunds.com
（2 ）代销机 构
1 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
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22）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755 －83198888
传真：0755 －83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
3) 交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
4 ）中信建投 证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
5 ）中信证券 股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（邮编：518048 ）
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：0755-23835888、010-60838888
传真：0755-23835861、010-60836029
网址：http ：//www.cs.ecitic.com
6 ）中信证 券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19 层、20 层
法定代表人：沈强
开放式基金咨询电话：0571-95548
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开放式基金业务传真：0571-85106383
联系人：周妍
网址：www.bigsun.com.cn
7 ）中信万通 证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层（ 266061 ） 法定代表人：
杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
8 ）招商证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 －45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话： （0755）82960223
传真： （0755）82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
9 ）国信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦
法人代表人：何如
联系电话：0755 －82130833
基金业务联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755 －82133952 全国统一客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
10）长城证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：: 黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
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11 ）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
客户服务热线：4008888666
12）中国中 投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层至 21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第4 、18 层至 21 层法定代表
人：龙增来
统一客户服务电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦Ｃ 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦Ｃ 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇、宋明
联系电话：010 －66568047
客户服务电话：4008－888 －888
网站：www.chinastock.com.cn
14）海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
传真：021 －23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
2.场内发售 机构： 深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位， 具体名单见本
基金份额发售公告。
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基金管理人可根据有关法律法规要求， 根据实情， 选择其他符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述代销机构，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投 资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021）31358600
联系人：孙睿
经办律师：吕红、孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称： 毕马 威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所： 北京 市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人： 王国 蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四、基金 的 名称
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金
五、基金 的 类型
契约型、开放式
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六、基金 的 投资目标
本基金进行数量化指数投资， 通过严谨的数量化管理和投资纪律约束， 实现对中证 800
有色金属指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。
七、基金 的 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括中证 800 有 色金属指数的成份股、 备选
成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、中期票据 、 银 行 存 款 、 权 证 、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
的相关规定） 。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算 ）
占基金资产的比例为 85%－100%，其 中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投 资于中
证 800 有色 金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%； 每个交易 日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到
期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在 履 行 适 当 程 序 后 ， ，
可以将其纳入投资范围。
八、基金 的 投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数， 即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重
构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整， 力争保持基金净
值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过
4%。
当发生特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发
生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） ， 或因基金 的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时， 或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方
法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基本面替 代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成
份股票作为替代股备选库；
(2) 相关性检 验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替
代股票相关性较高的股票组成模拟组合， 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最
大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
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基金管理人可运用股指期货， 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨
慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组 合 的 风 险 收 益 特 性 。
此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理， 如
预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟 踪 标 的 指 数 的 风 险 。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
九、基金 的 业绩比较 基 准
本基金业绩比较基准为： 95％×中证800 有色金属 指数收益率+5 ％×金融同 业存款利率。
十、基金 的 风险收益 特 征
本基金为跟踪指数的股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份
额来看， 信诚有色 A 份 额具有预期风险、 预期收益较低的特征； 信诚有色 B 份额 具有预期风
险、预期收益较高的特征。
十一、基 金 投资组合 报 告（未经 审 计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定， 于2014 年 1 月15 日复核了 本
招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
本投资组合报告的财务数据截止至 2013 年12 月31 日。
1. 报告 期末 基金资产 组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 45,478,449.47 93.41
其中：股票 45,478,449.47 93.41
2 固定收益投资 3,007,232.00 6.18
其中：债券 3,007,232.00 6.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 87,060.73 0.18
6 其他资产 114,094.14 0.23
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
7 合计 48,686,836.34 100.00
2. 报告 期末 按行业分 类 的股票投 资 组合
(1) 指数投 资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 18,244,077.81 37.67
C 制造业 27,234,371.66 56.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,478,449.47 93.91
(2) 积极投资 按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
3. 报告 期末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 股 票投资明 细
(1) 报告期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例 （%）
1 600111 包钢稀土 243,514 5,423,056.78 11.20
2 601899 紫金矿业 1,324,102 3,058,675.62 6.32
3 600489 中金黄金 246,595 2,108,387.25 4.35
4 600547 山东黄金 119,231 2,056,734.75 4.25
5 600362 江西铜业 139,098 1,972,409.64 4.07
6 000831 五矿稀土 82,183 1,812,135.15 3.74
7 601168 西部矿业 319,451 1,721,840.89 3.56
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
8 601600 中国铝业 481,616 1,637,494.40 3.38
9 000060 中金岭南 241,978 1,519,621.84 3.14
10 600497 驰宏锌锗 139,715 1,309,129.55 2.70
(2) 报告期末 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。
4. 报告 期末 按债券品 种 分类的债 券 投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,007,232.00 6.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,007,232.00 6.21
5. 报告 期末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排名的 前 五名债券 投 资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 019314 13 国债14 29,000 2,887,820.00 5.96
2 019307 13 国债07 1,200 119,412.00 0.25
注：本基金本报告期末仅持有上述2 只债券。
6. 报告 期末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排名的 前 十名资产 支 持证券投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告 期末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排名的 前 五名权证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告 期末 本基金投 资 的股指期 货 交易情况 说 明
(1) 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
(2) 本基金 投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎
原则, 参与股 指期货的投资, 以管理投 资组合的系统性风险, 改 善组合的风险收益特性。 此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
9. 报告 期末 本基金投 资 的国债期 货 交易情况 说 明
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
(1) 本期国 债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
(2) 报告期末 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
(3) 本期国债 期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
10.投资组 合 报告附注
(1) 本基金本 期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金 投资的前十名股票中, 没 有超出基金合同规定备选库之外的股票。
(3) 其他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 58,734.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 52,394.72
5 应收申购款 2,964.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,094.14
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
a.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600547 山东黄金 2,056,734.75 4.25 重大资产重组
注： 本基金本报告期末指数投资前十名股票中仅有1 只股票存在流通受限情
况.
b.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
十二、基 金 的业绩
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
基金管理 人 承诺以诚 实 信用、勤 勉 尽责的原 则 管理和运 用 基金资产,但不保
证基金一 定 盈利。基 金 的过往业 绩 并不代表 其 未来表现 。 投资有风 险, 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 。 基金业绩数据截至2013年12月31 日。
（一）基 金 份额净值 增 长率与同 期 业绩比较 基 准收益率 比 较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标准差
②
业绩比
较基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2013 年 8
月 30 日-2013
年 12 月 31 日
-13.75% 1.03% -13.26% 1.15% -0.49% -0.12%
（二）基 金 累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率的历 史 走势对比 图
注: 本基金建 仓期自 2013 年 8 月 30 日至 2014 年 2 月 28 日, 建仓 期结束时资产配置
比例符合本基金基金合同规定。
十三、费 用 概览
（一） 与基金运作有关的费用
1 、费用的种 类
1 ）基金管理 人的管理费；
2 ）基金托管 人的托管费；
3 ）因基金的 证券交易或结算而产生的费用；
4 ）基金合同 生效以后的信息披露费用；
5 ）基金份额 持有人大会费用；
6 ）基金合同 生效以后的会计师费和律师费；
7 ）基金资产 的资金汇划费用；
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
8 ）基金上市 初费和上市月费；
9 ）基金合同 生效后的标的指数许可使用费；
10）按照国 家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2 、上述基金 费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
3 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.0% 年费率计提 。
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年 费率计提。 计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管
人于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2 ）基金托 管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.22% 年费率计 提。
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年 费率计提。 计算方法如下：
H=E ×0.22%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后， 由基金托管
人于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3 ）基金合 同生效后的标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议
的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 如上述指数许可使用协议约定的费率发生
变更， 本条下的指数许可使用费将相应变更， 基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予
以披露。
通常情况下， 指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提。 计算方法
如下：
H= E× 年费率/ 当年天数
H 为每日应付 的指数许可使用费，
E 为前一日的 基金资产净值
许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元 （大写： 伍万 元整） 。 计费 期间不足一季
度的， 根据实际天数按比例计算。 计费区间不足一季度的， 该季度指数许可使用费收取下限
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
的计算方法 如下：许可 使用费的收 取下限=5 万元 * 本基金在本季度的 实际运作天 数 / 所
在季度的实际天数
指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算， 逐日累计。 标的指数许可使用费的支
付方式为每季支付一次， 自基金合同生效日起， 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费
划付指令， 经基金托管人复核后， 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一个工作日前从基
金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
（4 ）除管理 费、托管费 、指数许可 使用费之外 的前述第（ 一）款约定 的其他费用 由 基
金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。
4 、不列入基 金费用的项目
本条第 （一） 款约定以外的其他费用， 以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1 、信诚有色 份额的场外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
M<50 万 1.2%
50 万≤M<200万 0.8%
200 万≤M<500 万
0.4%
M ≥500 万 1000元/ 笔
（注：M ：申 购金额；单位：元）
信诚有色份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
2 、本基金的 赎回费率：
（1 ）信诚有 色份额的场 外赎回费率 按照基金份 额持有时间 逐级递减， 场外赎回的 实 际
执行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持 有时间，其中1 年为365日，2 年为730 日）
（2 ） 信诚有 色份额的场内赎回费率为固定值 0.5% ， 不按份额 持有时间分段设置赎回费
率。
（3 ）信诚有 色份额的赎 回费用由赎 回基金份额 的基金份额 持有人承担 ，在基金份 额 持
有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基 金财产， 其余用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。
十四、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2014 年第 1 次更新）
本基金管理 人依据《中 华人民共和 国证券投资 基金法》、 《证券投资 基金运作 管 理 办
法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露管理办法》 及其它有关法
律法规的要 求，结合本 基金管理人 对本基金实 施的投资管 理活动，对 原《信诚中 证800有色
指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2 、 在“ 第三部分 基金管理人 ” 中的 “基金 管理人基本概况” 部分， 将联系人由 “沈飞”
改为“林军”；在“主要人员情况”部分，更新了董事会成员、监事会、经营管理
层人员、督察长、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内容。
3 、 在“第四部分 基金托管 人”部分，根据实际情况对相关内容进行了更新。
4 、 在“ 第五部分 相关服务 机构” 部分， 根据实际情况对代销机构和审计基金财产的会
计师事务所的相关信息进行了更新。
5 、 在“ 第七部分 基金的募 集” 部分，删除了有关认购时间安排、 认购方式与费率结构
等内容，增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况 。
6 、 在 “第八部分 基金合同 的生效” 部分， 删除了基金备案的条件、 基金募集失败的 情
况等内容，增加了“本基金的基金合同已于 2013 年8 月30 日正式生效。本基金合
同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5,000 万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会；基金合同生效后的存续期内，连续二十个工
作日出现基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的，基金
管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案”。
7 、 在 “第九部分 基金份额 的申购与赎回” 部分， 删除了申购赎回时间安排及公告披露
等内容，新增“本基金于 2013 年 9 月 18 日开始 办理基金日常申购赎回业务 ”。
8 、 在“第十部分 基金份额的上市交易”部分，删除了上市交易的时间安排内容，
新增“2013 年 9 月18 日 ”
9 、 在“第十三部分 基金的 投资”部分，更新了“ 基金投资组合报告”， 本基金投资组
合报告的财务数据截止至 2013 年 12 月31 日。
10、 增加了“第十四部分 基 金的业绩”部分，数据截止至 2013 年 12 月 31 日。
11、 在 “第二十七部份 对基 金份额持有人的服务” 部分， 根据实际情况对在线服务的相
关信息进行了更新。
12、 在“ 第 二十八部分 其他 应披露事项” 部分， 披露了自 2013 年 8 月31 日 以来涉及 本
基金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2014 年4 月
