浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2014年3月28日
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。
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1.2
目录
§1
重要提示及目录 ....................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................... 2
1.2
目录 ............................................................. 3
§2
基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...................................................... 5
2.2 基金产品说明 ...................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................ 5
2.4 信息披露方式 ...................................................... 6
2.5 其他相关资料 ...................................................... 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................ 6
3.2 基金净值表现 ...................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................ 9
§4
管理人报告 ........................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................... 13
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......... 13
§5
托管人报告 .......................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 ................................................................... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..... 14
§6
审计报告 ............................................................ 14
6.1 审计报告基本信息 ................................................. 14
6.2 审计报告的基本内容 ............................................... 14
§7
年度财务报表 ........................................................ 16
7.1 资产负债表 ....................................................... 16
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7.2 利润表 ........................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................... 19
7.4 报表附注 ......................................................... 21
§8
投资组合报告 ........................................................ 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................. 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................... 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................. 53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
..................................................................... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..... 54
8.12 投资组合报告附注 ................................................ 54
§9
基金份额持有人信息 .................................................. 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................... 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................... 56
§10 开放式基金份额变动 .................................................. 56
§11 重大事件揭示 ........................................................ 56
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ................ 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................. 57
11.8 其他重大事件 .................................................... 58
§12 备查文件目录 ........................................................ 61
12.1 备查文件目录 .................................................... 61
12.2 存放地点 ........................................................ 61
12.3 查阅方式 ........................................................ 61
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
基金简称 浙商聚潮新思维混合
基金主代码 166801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月8日
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,786,593.97
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思
维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管
理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增
值。
投资策略
本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策
略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运
用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管
理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持
续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增
值的投资目标。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×
45%
风险收益特征
本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益
高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 闻震宙 辛洁
联系电话 0571-28191875 010-58560666
电子邮箱 wenzhenzhou@zsfund.com xinjie@cmbc.com.cn
客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95568
传真 0571-28191919 010-58560794
注册地址
浙江省杭州市下城区环城北
路208号1801室
北京市西城区复兴门内大街2
号
办公地址
浙江省杭州市教工路18号世
贸丽晶城欧美中心1号楼D区6
层606室
北京市西城区复兴门内大街2
号
邮政编码 310012 100031
法定代表人 高玮 董文标
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.zsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所 （特
殊普通合伙）
上海市南京西路1266号恒隆广场
50楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年
2012年3月8日-2012年
12月31日
本期已实现收益 54,968,484.57 -29,081,547.19
本期利润 24,481,110.35 3,585,050.72
加权平均基金份额本期利润 0.1899 0.0075
本期加权平均净值利润率 17.45% 0.76%
本期基金份额净值增长率 16.86% 2.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 12,440,624.50 -20,450,873.06
期末可供分配基金份额利润 0.1920 -0.0647
期末基金资产净值 77,227,218.47 322,255,126.68
期末基金份额净值 1.192 1.020
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 19.20% 2.00%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.67% 0.96% -1.45% 0.62% 0.78% 0.34%
过去六个月 13.52% 1.10% 3.93% 0.71% 9.59% 0.39%
过去一年 16.86% 1.13% -2.54% 0.77% 19.40% 0.36%
自基金合同生效日起
至今（2012年03月08
日-2013年12月31日）
19.20% 0.99% -2.67% 0.72% 21.87% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同
要求，基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时
间序列。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年3月8日-2013年12月31日）
1.本基金基金合同生效日为2012年3月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一
年。图示日期为2012年3月8日至2012年12月31日。
2.本基金建仓期为6个月，从2012年3月8日至2012年9月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合
基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
浙商聚潮新思维混合 基金基准
2012-03-08 2012-06-11 2012-09-06 2012-12-11 2013-03-20 2013-06-27 2013-09-25 2013-12-31
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
浙商聚潮新思维混合 基金基准
2012年 2013年
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
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注：本基金2012年实际运作期间为2012年3月8日（基金合同生效日）至2012年12月31日，合同生效
当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
基金自2012年3月8日(基金合同生效日)至2013年12月31日未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浙商基金管理有限公司（简称"浙商基金"）经中国证券监督管理委员会(证监许可
[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通
联资本管理有限公司、 养生堂有限公司、 浙江浙大网新集团有限公司， 股权占比各为25%。
2012年，经中国证监会（证监许可【2012】837号文）批准，四家股东进行了同比例增
资扩股，注册资本达到3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。
截至2013年12月31日，浙商基金共管理四只开放式基金--浙商聚潮产业成长股票型
证券投资基金、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商沪深300指数分级型证券投
资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
陈志龙
本基金的基
金经理。公
司副总经
理、投资总
监、投资决
策委员会主
席、总经理
助理、投资
管理部总监
2012年3
月8日
－ 12年
陈志龙先生，特许金融分析
师（CFA）、金融风险管理
师（FRM）。曾任中银基金
管理有限公司基金投资管
理部副总经理、投资决策委
员会成员、副总裁、专户理
财部投资总监；并曾担任中
银持续增长股票型证券投
资基金、中银动态策略股票
型证券投资基金基金经理。
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陈志龙先生，浙商基金管理
有限公司总经理助理、投资
管理部总监、投资决策委员
会委员及执行主任，特许金
融分析师（CFA）、金融风
险管理师（FRM）。曾任中
银基金管理有限公司基金
投资管理部副总经理、投资
决策委员会成员、副总裁、
专户理财部投资总监；并曾
担任中银持续增长股票型
证券投资基金、中银动态策
略股票型证券投资基金基
金经理。
张文洁
本基金的基
金经理。公
司投资管理
部研究员本
基金基金经
理
2012年
12月31
日
－ 8年
张文洁女士，上海社会科学
院产业经济学硕士。历任国
泰君安证券股份有限公司
证券研究所通信行业研究
员，长信基金管理有限责任
公司研究员。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监
会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合
法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本
公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管
理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各
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投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和
评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所
公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临
近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年全年，上证指数、沪深300分别下跌6.75%、7.65%，中小板指数、创业板指
数分别上涨17.54%、82.73%；其中2013年下半年上证指数、沪深300、中小板指数、创
业板指数分别上涨6.91%、 5.88%、 11.74%、 28.94%。 创业板全年相对大盘股大幅度走强，
我们认为主要原因有：1）流动性中性略宽松，创业板市值占比小，目前仅占总市值的
5%；2）经济复苏实际呈现弱复苏格局，但经济波动性降低，周期股弹性无法持续，反
弹周期也很短； 3） 创业板面临大股东解禁， 在连续2-3年业绩低于预期后开始释放业绩；
4）公募基金的不断超配，估值提升速度远远超过业绩增长速度；5）经济转型，产业结
构调整，新兴产业受益，带动估值的提升；6）IPO2013年全年暂停，已上市公司面临并
购机遇或并购预期；7）中报优质成长股大多符合预期，并未低于预期。目前创业板2013
年PE 45倍，低于2010年的80倍，但已从年初的30倍大幅提升。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金全年净值上涨16.86%，大幅跑赢上证指数、沪
深300分别为23.61%、24.51%；略跑输中小板指数0.68%、大幅跑输创业板指数65.87%。
其中下半年净值上涨13.52%，大幅跑赢上证指数、沪深300分别为6.61%、7.64%；略跑
赢中小板指数1.78%、大幅跑输创业板指数15.42%。流动性中性偏紧，我们全年均在低
仓位下， 1月我们净值涨幅市场，2月起增加了TMT、环保、煤化工行业的配置，仍维持
医药的超配，降低了金融类股票的配置；5月增加了房地产、券商的配置比例，6月降低
地产的配置， 7月增加了通信设备的配置，降低了煤化工的配置，8月增加化工股，并
降低医药的配置， 9月增加商贸和大众消费品的配置， 10月降低了前期涨幅过高的传媒、
商贸、大众消费品的配置，增加了高铁、电力设备的配置，11月增加了军工股、电子尤
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其是LED的配置，12月降低了机械、交通运输、军工、建筑、食品饮料的仓位，增加了
医药的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日为止，报告期内本基金净值增长率为16.86%，业绩比较基准收
益率为-2.54%，基金净值增长率高于业绩比较基准19.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年A股市场的主要矛盾是在市场供给端的变化背景下，改革落实及影响与资金
价格高企或存信用风险的矛盾。经济在房地产投资带动下保住底线，但资金成本、劳动
力成本高等问题经济增长受压制，经济上有顶下有底，对经济关注度弱化。十八届三中
全会召开后改革由憧憬期进入推行期，需理性看待对市场的影响，改革侧重顶层设计、
立足中长期，但或出现如短期需支付改革成本、改革在执行时通常会遇到阻力、短期未
必有明显效果等问题。中长期改革能够提升潜在增长率，前途光明，从国际经验看，代
表未来发展方向的新经济如技术行业、 医疗卫生、 消费品等在市场中的市值占比将提升，
市场结构将发生变化。
流动性全球角度QE有收缩预期但对大国的影响不如小国强烈，国内央行仍为中性偏
紧的态度。2014年下半年到2015年1季度期间，2.9万亿的信托将面临到期，不排除流动
性阶段性紧张，但政府已重视发生危机可能性小。随利率市场化推进、央行管控、地产
和融资平台边际需求的推升资金利率很难下来。
展望全年，我们认为市场供给端有压力、国内流动性中性偏紧，但经济有底、改革
加速推进逐步落实， 市场震荡仍有结构性行情， 需淡化指数重视结构， 行业特征不明显，
个股选择优于行业配置。2014年1季度实际供给压力不大，流动性环比改善，在全年中
较优。
行业层面较有优势的两条主线是：1）安全建设、国企改革、垄断破除或供给端改
善、生态变革等改革： a）国家安全战略升级+投资"补欠账"+军工改革、军民融合的军
工行业，b）供给端改善的农业行业拐点+土改+通胀预期及水泥、部分化工品。c）资本
市场改革受益的非银金融，d）国企改革打破垄断+混合所有制经济，业绩估值双升，区
域优选城投债比例高的安徽、江苏，以及部分国企改革后的竞争性行业的变化。2）代
表转型新经济的优质成长股：如a）互联网打造信息消费支柱产业，娱乐传媒、医疗、
金融等信息化进程将迎来加速发展期。b）美丽中国：环保产业链纳入考核范围，政府
支出和民间资本投入提升。c）新能源（设备）：行业面临向上拐点，生产要素改革进
程中的受益者。d）医药：健康服务等新医药、新模式，如美国医疗市值前列的是商业
医保、医院连锁、透析服务、诊断外包、专科医药、养老机构、康复中心。我们仍认为
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不论是传统行业还是新兴产业，从中长期角度，配置行业逻辑清晰、企业集中度在提高
或依靠原有优势拓展了新的产品新的领域，企业自身体现出抗周期特征，在转型背景下
做大做强、业绩增长较确定的个股，并密切跟踪这类个股的基本面情况。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人监察稽核工作重点是加强基金投资交易的风险控制，保证
本基金投资运作的合法合规性。通过加大日常业务检查力度，对公司投研、营销、运作
等业务进行专项检查， 开展员工行为合规检查， 进行投资研究、 销售等业务的合规培训，
来增强员工合规意识，促进公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人
利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，
切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所
采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为
了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及
流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估
值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定："基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值的规定。"本基金在本报告期不符合基金收益分
配条件，在本报告期未进行收益分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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中国民生银行根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮
新思维混合型证券投资基金托管协议》托管浙商聚潮新思维混合型证券投资基金。
本报告期，中国民生银行在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了
基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管
人对基金管理人--浙商基金管理有限公司在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金投资
运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用
开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期，基金管理人--浙商基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金管理人--浙商基金管理有限公司编
制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组
合报告等内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1400167号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金全体基金份
额持有人
引言段
我们审计了后附的第1页至第30页的浙商聚潮新思
维混合型证券投资基金(以下简称“浙商聚潮新思
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 15 页 共 61 页
维基金”)财务报表，包括2013年12月31日的资产
负债表、2013年度的利润表、所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是浙商聚潮新思维基金
管理人浙商基金管理有限公司管理层的责任， 这种
责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的
企业会计准则、中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 并
使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的
内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价浙商基金管理有限公司管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为， 浙商聚潮新思维基金财务报表在所有重
大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 16 页 共 61 页
计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制， 公允反映了浙商聚潮新思维
基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的
经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓
罗琼
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场50楼
审计报告日期 2014-03-27
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,188,100.76 25,692,992.63
结算备付金
1,094,575.21 746,404.48
存出保证金
262,069.96 1,250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 47,863,546.80 351,710,489.96
其中：股票投资
37,433,546.80 250,001,489.96
基金投资
－ －
债券投资
10,430,000.00 101,709,000.00
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 21,500,000.00 －
应收证券清算款
4,569,695.91 11,258,289.65
应收利息 7.4.7.5 122,930.89 1,947,552.53
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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应收股利
－ －
应收申购款
1,182.27 1,289.61
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
78,602,101.80 392,607,018.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ 50,000,000.00
应付证券清算款
448,207.32 4,919,963.04
应付赎回款
88,315.58 12,602,865.45
应付管理人报酬
100,191.24 406,049.78
应付托管费
16,698.53 67,674.96
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 245,693.87 637,494.55
应交税费
25,605.30 －
应付利息
－ 48,346.27
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 450,171.49 1,669,498.13
负债合计
1,374,883.33 70,351,892.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 64,786,593.97 316,066,661.61
未分配利润
7.4.7.1
0
12,440,624.50 6,188,465.07
所有者权益合计
77,227,218.47 322,255,126.68
负债和所有者权益总计
78,602,101.80 392,607,018.86
注：①报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.192元，基金份额总额64,786,593.97份。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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7.2 利润表
会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日
-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年
12月31日
一、收入
31,559,155.03 14,379,975.24
1.利息收入
2,636,144.24 4,593,128.10
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
203,396.14 972,870.94
债券利息收入
2,274,869.85 2,121,834.83
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
157,878.25 1,498,422.33
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
59,141,357.52 -23,494,364.20
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
54,873,976.16 -27,126,706.96
基金投资收益
－ －
债券投资收益
7.4.7.1
3
3,701,763.48 626,996.95
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
7.4.7.1
4
－ －
股利收益
7.4.7.1
5
565,617.88 3,005,345.81
3.公允价值变动收益 （损失以 7.4.7.1 -30,487,374.22 32,666,597.91
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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“-”号填列） 6
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
7
269,027.49 614,613.43
减：二、费用
7,078,044.68 10,794,924.52
1．管理人报酬
2,141,526.02 5,770,899.23
2．托管费
356,921.06 961,816.61
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
7.4.7.1
8
3,605,232.36 3,557,758.16
5．利息支出
617,924.24 109,466.81
其中： 卖出回购金融资产支出
617,924.24 109,466.81
6．其他费用
7.4.7.1
9
356,441.00 394,983.71
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
24,481,110.35 3,585,050.72
减：所得税费用
－ －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
24,481,110.35 3,585,050.72
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浙商聚潮新思维混合型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
316,066,661.61 6,188,465.07 322,255,126.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
－ 24,481,110.35 24,481,110.35
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-251,280,067.64 -18,228,950.92 -269,509,018.56
其中：1.基金申购款 2,600,611.81 300,771.30 2,901,383.11
2.基金赎回款 -253,880,679.45 -18,529,722.22 -272,410,401.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
64,786,593.97 12,440,624.50 77,227,218.47
项 目
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
784,917,869.79 － 784,917,869.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－ 3,585,050.72 3,585,050.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-468,851,208.18 2,603,414.35 -466,247,793.83
其中：1.基金申购款 1,463,072.99 -27,847.03 1,435,225.96
2.基金赎回款 -470,314,281.17 2,631,261.38 -467,683,019.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
316,066,661.61 6,188,465.07 322,255,126.68
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
周一烽
—————————
基金管理公司负责人
李俊明
—————————
主管会计工作负责人
李俊明
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募集的批
复》(证监许可[2011]2041号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下简称"浙商基金公
司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新思维混合型
证券投资基金基金合同》于2012年2月6日至2012年3月5日公开发售，募集资金总额人民
币784,917,869.79元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币784,601,312.72元，有
效认购资金在募集期间产生利息人民币316,557.07元，共折合784,917,869.79份基金份
额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了KPMG-B
(2012) CR No.0010号验资报告。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金
的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"民
生银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型
证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合
比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的
行业或公司的比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围
为20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保
证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净
值的5%。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债
指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×
45%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的
《企业会计准则-基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于
2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浙商聚潮新思维混合型证券投
资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操
作的规定编制年度财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日
的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自2013年1月1日至2013 年12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
人民币
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期
投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，本基金目
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融
资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融
负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(i) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，
取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法
于交易日结转。
(ii) 债券投资
买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债
券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包
含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证
实际取得日按附注7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投
资成本。
卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法
结转。
(iii) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，
取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得
的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分
离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权
证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法
于交易日结转。
(b) 应收款项
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融
出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，终止确
认或摊销时收入计入当期损益。
(c) 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金
融负债。
其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续
计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资
产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，
终止确认或摊销时支出计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日
无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值，如估值日无市价，且最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的
影响在0.25％以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价
格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型
等。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资
产的特殊情况处理如下：
(a) 股票投资
(i) 对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，
则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数
收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率
计算该股票当日的公允价值。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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(ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所上市的同一股
票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。
(iii) 首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股票的收盘价估值。
(v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；
若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者
之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(b) 债券投资
(i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，
交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
(ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发
行未上市的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券
投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。
(iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综
合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况
下，按成本估值。
(iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易，按债券所处市场分别估值。
(c) 权证投资
(i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易
前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
(iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技
术确定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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实际成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债
在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后
的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差
额确认。
衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按
前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一
日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分
配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收
益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组
成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价
其业绩；
(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业
估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法
及其关键假设如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关
于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停
牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对
于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能
在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变
化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金
行业股票估值指数。
2、 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内
总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
3、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号
文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1
号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税。
4、自2013年1月1日起，证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化
个人所得税政策：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月
以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6、对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
活期存款 3,188,100.76 25,692,992.63
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 3,188,100.76 25,692,992.63
注：本基金本期内未投资于定期存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 35,278,723.11 37,433,546.80 2,154,823.69
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 10,405,600.00 10,430,000.00 24,400.00
银行间市场 － － －
合计 10,405,600.00 10,430,000.00 24,400.00
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 45,684,323.11 47,863,546.80 2,179,223.69
项目
上年度末 2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 218,393,028.34 250,001,489.96 31,608,461.62
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 80,400,983.71 81,261,000.00 860,016.29
银行间市场 20,249,880.00 20,448,000.00 198,120.00
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 31 页 共 61 页
合计 100,650,863.71 101,709,000.00 1,058,136.29
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 319,043,892.05 351,710,489.96 32,666,597.91
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2013年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 21,500,000.00 －
合计 21,500,000.00 －
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 2,320.47 7,727.32
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 492.50 335.90
应收债券利息 120,000.00 1,939,489.31
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 0.02 －
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应收黄金合约拆借孽息 － －
其他 117.90 －
合计 122,930.89 1,947,552.53
7.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 245,693.87 635,374.55
银行间市场应付交易费用 － 2,120.00
合计 245,693.87 637,494.55
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 － 1,250,000.00
应付赎回费 171.49 47,498.13
审计费 50,000.00 72,000.00
信息披露费 400,000.00 300,000.00
合计 450,171.49 1,669,498.13
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 316,066,661.61 316,066,661.61
本期申购 2,600,611.81 2,600,611.81
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本期赎回（以“-”号填列） -253,880,679.45 -253,880,679.45
本期末 64,786,593.97 64,786,593.97
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -20,450,873.06 26,639,338.13 6,188,465.07
本期利润 54,968,484.57 -30,487,374.22 24,481,110.35
本期基金份额交易产
生的变动数
-14,410,468.76 -3,818,482.16 -18,228,950.92
其中：基金申购款 358,090.55 -57,319.25 300,771.30
基金赎回款 -14,768,559.31 -3,761,162.91 -18,529,722.22
本期已分配利润 － － －
本期末 20,107,142.75 -7,666,518.25 12,440,624.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
活期存款利息收入 171,387.14 877,118.01
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 24,379.80 94,034.21
其他 7,629.20 1,718.72
合计 203,396.14 972,870.94
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 34 页 共 61 页
卖出股票成交总额 1,265,871,548.44 1,088,102,450.26
减：卖出股票成本总额 1,210,997,572.28 1,115,229,157.22
买卖股票差价收入 54,873,976.16 -27,126,706.96
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
134,698,303.17 131,208,292.01
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
126,945,749.74 129,332,149.98
减：应收利息总额 4,050,789.95 1,249,145.08
债券投资收益 3,701,763.48 626,996.95
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
股票投资产生的股利收益 565,617.88 3,005,345.81
基金投资产生的股利收益 － －
合计 565,617.88 3,005,345.81
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
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月31日 月31日
1.交易性金融资产 -30,487,374.22 32,666,597.91
——股票投资 -29,453,637.93 31,608,461.62
——债券投资 -1,033,736.29 1,058,136.29
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 -30,487,374.22 32,666,597.91
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
基金赎回费收入 239,601.55 584,609.52
其他 29,425.94 30,003.91
合计 269,027.49 614,613.43
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
交易所市场交易费用 3,605,232.36 3,554,033.16
银行间市场交易费用 － 3,725.00
合计 3,605,232.36 3,557,758.16
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
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项目
本期
2013年1月1日-2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12
月31日
审计费用 18,000.00 72,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券帐户维护费 36,000.00 13,500.00
银行汇划费用 801.00 8,583.71
其他 1,640.00 900.00
合计 356,441.00 394,983.71
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表
日后事项。
7.4.9 关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
通联资本管理有限公司 基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东
养生堂有限公司 基金管理人的股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
浙商证券 78,713,652.44 3.43%
324,211,742.6
2
13.39%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12月31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
浙商证券 62,064,419.19 37.43% － －
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
浙商证券 71,250.20 3.44% 10,015.62 4.08%
关联方名称 上年度可比期间
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 38 页 共 61 页
2012年3月8日-2012年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
浙商证券 276,989.60 13.22% 120,658.60 19.00%
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用浙商证券股份有限公司证券交易专用交易单
元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从浙商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12月31
日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,141,526.02 5,770,899.23
其中： 支付销售机构的
客户维护费
855,583.75 2,193,131.41
注：支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12月31
日
当期发生的基金应支
付的托管费
356,921.06 961,816.61
注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金没有销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本期间末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日-2013年12月31日
上年度可比期间
2012年3月8日-2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行
股份有限公司
3,188,100.76 171,387.14 25,692,992.63 877,118.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息。本基金通过"民生银
行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2013
年12 月31 日的相关余额为人民币1094575.21元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期末未进行利润分配。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.12 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期期末未持有因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
0020
22
科华
生物
2013
-12-
20
重大事
项停牌
16.8
2
2014-0
1-27
18.50 176,380
2,815,
273.40
2,966,7
11.60
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期期末2013年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期期末2013年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基
金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资及股指期货投资等。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险
限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的，由总经理、风险控
制委员会、督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理
架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 41 页 共 61 页
风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督
察长独立行使权利，直接对董事会负责，向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核
报告和建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程小组负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部
对公司总经理负责。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产
生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析
的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定
的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围
内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
AAA － －
AAA以下 10,430,000.00 101,709,000.00
未评级 － －
合计 10,430,000.00 101,709,000.00
7.4.13.3 流动性风险
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 42 页 共 61 页
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 43 页 共 61 页
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2013
年12月31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,188,1
00.76
－ － － － －
3,188,1
00.76
结算备付金
1,094,5
75.21
－ － － － －
1,094,5
75.21
存出保证金
262,069
.96
262,069
.96
交易性金融
资产
－ － － －
10,430,
000.00
37,433,
546.80
47,863,
546.80
买入返售金
融资产
21,500,
000.00
－ － － － －
21,500,
000.00
应收证券清
算款
－ － － － －
4,569,6
95.91
4,569,6
95.91
应收利息 － － － － －
122,930
.89
122,930
.89
应收申购款 － － － － －
1,182.2
7
1,182.2
7
资产总计
26,044,
745.93
－ － －
10,430,
000.00
42,127,
355.87
78,602,
101.80
负债
应付证券清
算款
－ － － － －
448,207
.32
448,207
.32
应付赎回款 － － － － －
88,315.
58
88,315.
58
应付管理人 － － － － － 100,191 100,191
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 44 页 共 61 页
报酬 .24 .24
应付托管费 － － － － －
16,698.
53
16,698.
53
应付交易费
用
－ － － － －
245,693
.87
245,693
.87
应交税费 － － － － －
25,605.
30
25,605.
30
其他负债 － － － － －
450,171
.49
450,171
.49
负债总计 － － － － －
1,374,8
83.33
1,374,8
83.33
利率敏感度
缺口
26,044,
745.93
－ － －
10,430,
000.00
40,752,
472.54
77,227,
218.47
上年度末
2012年12月
31日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,692,
992.63
－ － － － －
25,692,
992.63
结算备付金
746,404
.48
－ － － － －
746,404
.48
存出保证金
1,250,0
00.00
1,250,0
00.00
交易性金融
资产
－ － －
10,543,
000.00
91,166,
000.00
250,001
,489.96
351,710
,489.96
应收证券清
算款
－ － － － －
11,258,
289.65
11,258,
289.65
应收利息 － － － － －
1,947,5
52.53
1,947,5
52.53
应收申购款 － － － － －
1,289.6
1
1,289.6
1
资产总计
26,439,
397.11
－ －
10,543,
000.00
91,166,
000.00
264,458
,621.75
392,607
,018.86
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 45 页 共 61 页
负债
卖出回购金
融资产款
50,000,
000.00
－ － － － －
50,000,
000.00
应付证券清
算款
－ － － － －
4,919,9
63.04
4,919,9
63.04
应付赎回款 － － － － －
12,602,
865.45
12,602,
865.45
应付管理人
报酬
－ － － － －
406,049
.78
406,049
.78
应付托管费 － － － － －
67,674.
96
67,674.
96
应付交易费
用
－ － － － －
637,494
.55
637,494
.55
应付利息 － － － － －
48,346.
27
48,346.
27
其他负债 － － － － －
1,669,4
98.13
1,669,4
98.13
负债总计
50,000,
000.00
－ － － －
20,351,
892.18
70,351,
892.18
利率敏感度
缺口
-23,560
,602.89
－ －
10,543,
000.00
91,166,
000.00
244,106
,729.57
322,255
,126.68
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2013年12月31
日
上年度末2012年12月
31日
市场利率下降25个基点 121,625 1,434,106
市场利率上升25个基点 -121,625 -1,434,106
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 46 页 共 61 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"与"自下而
上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现
可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国
可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票
资产占基金资产的比例范围为30%-80%，其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的
比例不低于股票资产的80%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%，其
中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，扣除股指期货保证金以后基金保
留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本
基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末2013年12月31日 上年度末2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 37,433,546.80 48.47
250,001,489.9
6
77.58
交易性金融资产-基金投资 － － － －
交易性金融资产-债券投资 10,430,000.00 13.51
101,709,000.0
0
31.56
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 47 页 共 61 页
交易性金融资产-贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 47,863,546.80 61.98
351,710,489.9
6
109.14
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2013年12月31
日)
上年度末(2012年12月
31日)
沪深300指数上升5% 1,636,094 14,497,971
沪深300指数下降5% -1,636,094 -14,497,971
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 37,433,546.80 47.62
其中：股票 37,433,546.80 47.62
2 固定收益投资 10,430,000.00 13.27
其中：债券 10,430,000.00 13.27
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 21,500,000.00 27.35
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 48 页 共 61 页
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 4,282,675.97 5.45
7 其他各项资产 4,955,879.03 6.31
8 合计 78,602,101.80 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 27,510,953.23 35.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,441,807.32 1.87
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 4,529,444.00 5.87
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,433,388.50 1.86
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 1,729,523.75 2.24
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 788,430.00 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 37,433,546.80 48.47
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 49 页 共 61 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002022 科华生物 176,380 2,966,711.60 3.84
2 002353 杰瑞股份 31,287 2,483,249.19 3.22
3 600703 三安光电 97,340 2,413,058.60 3.12
4 002008 大族激光 153,684 2,073,197.16 2.68
5 600309 万华化学 92,195 1,908,436.50 2.47
6 601965 中国汽研 135,000 1,809,000.00 2.34
7 600372 中航电子 72,800 1,737,008.00 2.25
8 002400 省广股份 47,711 1,729,523.75 2.24
9 601100 恒立油缸 135,500 1,638,195.00 2.12
10 600104 上汽集团 111,800 1,580,852.00 2.05
11 600525 长园集团 178,115 1,576,317.75 2.04
12 600276 恒瑞医药 41,100 1,560,978.00 2.02
13 601607 上海医药 105,400 1,558,866.00 2.02
14 002005 德豪润达 193,658 1,533,771.36 1.99
15 000963 华东医药 32,695 1,503,970.00 1.95
16 300147 香雪制药 79,220 1,473,492.00 1.91
17 600280 中央商场 114,400 1,466,608.00 1.90
18 600323 瀚蓝环境 136,148 1,441,807.32 1.87
19 300323 华灿光电 72,200 819,470.00 1.06
20 603000 人民网 10,299 803,013.03 1.04
21 300144 宋城股份 41,000 788,430.00 1.02
22 300128 锦富新材 60,711 778,315.02 1.01
23 002588 史丹利 20,945 772,661.05 1.00
24 600637 百视通 17,051 630,375.47 0.82
25 300218 安利股份 35,500 386,240.00 0.50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 24,274,797.22 7.53
2 000024 招商地产 20,981,150.86 6.51
3 601117 中国化学 20,490,669.99 6.36
4 600837 海通证券 16,884,759.53 5.24
5 600048 保利地产 14,647,316.86 4.55
6 600498 烽火通信 13,961,626.51 4.33
7 002236 大华股份 13,185,565.65 4.09
8 600067 冠城大通 12,902,920.63 4.00
9 601668 中国建筑 10,961,552.00 3.40
10 601166 兴业银行 10,669,962.36 3.31
11 002152 广电运通 10,645,628.34 3.30
12 600000 浦发银行 10,241,909.00 3.18
13 002508 老板电器 9,899,600.86 3.07
14 300228 富瑞特装 9,563,620.71 2.97
15 000001 平安银行 9,238,981.40 2.87
16 300083 劲胜股份 9,208,389.72 2.86
17 601699 潞安环能 8,807,181.21 2.73
18 000069 华侨城Ａ 8,762,974.28 2.72
19 002353 杰瑞股份 8,753,628.89 2.72
20 600817 ST宏盛 8,736,754.00 2.71
21 002400 省广股份 8,728,059.98 2.71
22 002005 德豪润达 8,599,386.79 2.67
23 000157 中联重科 8,559,043.48 2.66
24 600036 招商银行 8,437,220.26 2.62
25 601788 光大证券 8,361,426.54 2.59
26 601231 环旭电子 8,164,357.42 2.53
27 600015 华夏银行 8,122,436.00 2.52
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 51 页 共 61 页
28 600123 兰花科创 8,051,589.91 2.50
29 600157 永泰能源 7,886,272.84 2.45
30 600104 上汽集团 7,843,908.55 2.43
31 000937 冀中能源 7,736,127.23 2.40
32 601800 中国交建 7,726,036.00 2.40
33 601601 中国太保 7,142,463.29 2.22
34 000562 宏源证券 7,036,824.80 2.18
35 300251 光线传媒 7,015,594.10 2.18
36 601009 南京银行 6,910,029.12 2.14
37 000553 沙隆达Ａ 6,800,274.04 2.11
38 601998 中信银行 6,711,105.00 2.08
39 002063 远光软件 6,543,803.47 2.03
40 000049 德赛电池 6,518,743.19 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601117 中国化学 43,041,835.10 13.36
2 600837 海通证券 29,693,844.25 9.21
3 601318 中国平安 23,337,908.88 7.24
4 300289 利德曼 20,436,730.67 6.34
5 600030 中信证券 20,397,976.07 6.33
6 000024 招商地产 20,096,733.89 6.24
7 002236 大华股份 17,437,093.51 5.41
8 300228 富瑞特装 15,456,494.54 4.80
9 600498 烽火通信 15,168,127.17 4.71
10 002421 达实智能 15,032,535.98 4.66
11 600048 保利地产 14,205,886.73 4.41
12 000937 冀中能源 13,928,952.80 4.32
13 601628 中国人寿 13,462,776.75 4.18
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 52 页 共 61 页
14 600208 新湖中宝 13,420,969.41 4.16
15 601989 中国重工 12,446,532.73 3.86
16 600067 冠城大通 11,630,203.97 3.61
17 601166 兴业银行 10,804,636.14 3.35
18 600000 浦发银行 10,516,301.47 3.26
19 601668 中国建筑 10,418,220.83 3.23
20 002152 广电运通 10,213,328.57 3.17
21 002508 老板电器 10,062,912.15 3.12
22 002005 德豪润达 10,022,005.60 3.11
23 000656 金科股份 9,651,122.16 2.99
24 000970 中科三环 9,610,775.92 2.98
25 300083 劲胜股份 9,483,904.66 2.94
26 000776 广发证券 9,390,006.22 2.91
27 000157 中联重科 9,029,085.11 2.80
28 000001 平安银行 8,766,217.63 2.72
29 300251 光线传媒 8,716,887.11 2.70
30 601601 中国太保 8,665,709.11 2.69
31 601699 潞安环能 8,545,275.67 2.65
32 600036 招商银行 8,514,451.49 2.64
33 000069 华侨城Ａ 8,454,513.68 2.62
34 600123 兰花科创 8,211,310.30 2.55
35 601231 环旭电子 8,175,521.37 2.54
36 600690 青岛海尔 8,160,478.75 2.53
37 600805 悦达投资 7,950,625.01 2.47
38 600015 华夏银行 7,906,193.32 2.45
39 000046 泛海建设 7,850,652.48 2.44
40 601886 江河创建 7,836,506.94 2.43
41 601788 光大证券 7,818,076.27 2.43
42 002244 滨江集团 7,801,112.09 2.42
43 600585 海螺水泥 7,731,940.39 2.40
44 601800 中国交建 7,590,343.39 2.36
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 53 页 共 61 页
45 002400 省广股份 7,453,747.50 2.31
46 600817 ST宏盛 7,344,418.58 2.28
47 000562 宏源证券 7,156,466.21 2.22
48 601009 南京银行 7,138,293.34 2.22
49 000049 德赛电池 7,130,747.29 2.21
50 300133 华策影视 7,007,318.81 2.17
51 601998 中信银行 6,952,304.17 2.16
52 002431 棕榈园林 6,897,332.32 2.14
53 600187 国中水务 6,882,598.46 2.14
54 002063 远光软件 6,820,448.55 2.12
55 300027 华谊兄弟 6,708,873.60 2.08
56 000553 沙隆达Ａ 6,580,414.05 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,027,883,267.05
卖出股票的收入（成交）总额 1,265,871,548.44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 10,430,000.00 13.51
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 10,430,000.00 13.51
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 124022 12韶金叶 100,000 10,430,000.00 13.51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 262,069.96
2 应收证券清算款 4,569,695.91
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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3 应收股利 －
4 应收利息 122,930.89
5 应收申购款 1,182.27
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,955,879.03
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002022 科华生物 2,966,711.60 3.84
停牌或网下申
购锁定期
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,122 57,742.06 1,771,561.17 2.73% 63,015,032.80 97.27%
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截止本报告期末，本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持
有该只基金份额；
截止本报告期末，该只基金的基金经理未持有该只基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年3月8日)基金份额总额 784,917,869.79
本报告期期初基金份额总额 316,066,661.61
本报告期基金总申购份额 2,600,611.81
减：本报告期基金总赎回份额 253,880,679.45
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 64,786,593.97
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：管理人浙商基金管理有限公司于2013年1月16日公布
《关于高级管理人员变更的公告》，聘任陈志龙先生为公司副总经理。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：托管人中国民生银行股份有限公
司2013年7月13日发布公告，根据业务需要，聘任杨春萍为中国民生银行资产托管部副
总经理（主持工作），同时解聘刘湣棠中国民生银行资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 57 页 共 61 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 1
488,897,87
6.79
21.33% 445,092.17 21.48% -
宏源证券 2
472,024,28
4.19
20.59% 423,457.02 20.43% -
世纪证券 1
439,245,46
0.80
19.16% 399,887.71 19.30% -
招商证券 1
356,346,64
5.47
15.55% 319,853.26 15.43% -
东方证券 1
193,107,67
2.88
8.42% 175,805.56 8.48% -
日信证券 1
152,988,58
4.28
6.67% 136,119.99 6.57% -
中信建投 1
79,443,576
.04
3.47% 72,325.78 3.49% -
浙商证券 2
78,713,652
.44
3.43% 71,250.20 3.44% -
中航证券 1
31,352,725
.35
1.37% 28,543.43 1.38% -
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本
基金租用券商交易单元的变更情况：退租交易单元：上海证券（13714）。未新增交易单元。
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
民生证券
22,399,
740.43
13.51%
606,900
,000.00
50.38% － －
宏源证券 － －
108,200
,000.00
8.98% － －
世纪证券
79,725,
316.20
48.09%
489,600
,000.00
40.64% － －
招商证券 － － － － － －
东方证券 － － － － － －
日信证券 － － － － － －
中信建投
1,604,5
71.24
0.97% － － － －
浙商证券
62,064,
419.19
37.43% － － － －
中航证券 － － － － － －
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2012年第4季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-01-22
2
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金参与中国工商银行股份有限
公司开展的“金融@家”电子银行
申购开放式基金产品费率优惠活
动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-03-29
3
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2012年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-03-30
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 59 页 共 61 页
4
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2012年年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-03-30
5
浙商基金管理有限公司关于旗下
部分基金所持永泰能源 （600157）
估值调整的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-03-30
6
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金更新招募说明书 （2013年第1
期）(摘要)
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-04-12
7
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金 更新招募说明书
（2013年第1期）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-04-12
8
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2013年第1季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-04-19
9
浙商基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海好买基金销售
有限公司基金定投业务及定投费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-04-25
10
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金所持ST宏盛(代码:600817)
估值调整的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-05-03
11
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金所持ST宏盛股票估值调整的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-05-16
12
浙商基金管理有限公司关于外国
人、港澳台居民投资本公司旗下
基金开立证券投资基金账户的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-05-17
13
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金所持ST宏盛股票估值调整的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-05-23
14
浙商基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-06-29
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 60 页 共 61 页
15
浙商基金管理有限公司关于旗下
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金华谊兄弟股票估值调整的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-07-13
16
浙商基金管理有限公司关于旗下
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金华策影视股票估值调整的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-07-16
17
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2013年第2季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-07-17
18
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金掌趣科技股票（300315）估
值调整的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-08-07
19
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2013年半年度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-08-28
20
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2013年半年度报告摘要
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-08-28
21
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金所持招商地产（000024）股
票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-09-11
22
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金所持省广股份（002400）股
票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-09-17
23
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金 更新招募说明书 （2013年第
2期）
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-10-21
24
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金更新招募说明书 （2013年第2
期）(摘要)
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-10-21
25
浙商聚潮新思维混合型证券投资
基金2013年第3季度报告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-10-25
26
浙商基金管理有限公司关于旗下
基金所持长园集团（600525）股
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-10-30
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2013年年度报告
第 61 页 共 61 页
票估值调整的公告
27
浙商基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙商银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报
2013-12-30
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件；
2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》；
3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》；
4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：
400-067-9908/021-60359000查询相关信息。
浙商基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日
