长盛年年收益定期开放债券型证券投资
基金 2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014 年 3 月 29 日
长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2013年 8月 9 日（基金合同生效日）起至12 月 31日止。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛年年收益定期债券
基金主代码 000225
交易代码 000225
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月9 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 592,654,154.16 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛年年收益定期债券 A 长盛年年收益定期债券 C
下属分级基金的交易代码： 000225 000226
报告期末下属分级基金的份额总额 260,245,282.55 份 332,408,871.61 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资
产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接买入股票、权证等权益类金融
工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金
的投资策略包括大类资产配置策略、债券组合管理策略和期限管理策略。
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对
比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风
险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
由于本基金封闭期为一年，基金规模相对稳定，但在开放期内本基金规模的不
确定性增强。本基金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余期限标的，
临近开放期时，在最大限度保证收益的同时将组合剩余期限降低，保证开放期
内具备足够流动性应对可能发生的组合规模变化。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 叶金松 唐州徽 信息披露负责人
联系电话 010-82019988 95566 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 8 月9 日(基金合同生效日)-2013年 12月 31日
长盛年年收益定期债券A 长盛年年收益定期债券 C
本期已实现收益 4,514,681.12 5,367,887.48
本期利润 1,536,232.66 1,566,715.64
加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0047
本期基金份额净值增长率 0.60% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0059 0.0047
期末基金资产净值 261,781,515.21 333,975,587.25
期末基金份额净值 1.006 1.005
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4、本基金基金合同于 2013 年8 月 9 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛年年收益定期债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④ 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去三个月 0.00% 0.09% 0.75% 0.01% -0.75% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.60% 0.07% 1.19% 0.01% -0.59% 0.06%
长盛年年收益定期债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.00% 0.09% 0.75% 0.01% -0.75% 0.08%
自基金合同
生效起至今
0.50% 0.08% 1.19% 0.01% -0.69% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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注：1、本基金合同生效日为 2013年 8月 9 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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注：1、本基金合同生效日为 2013年 8月 9 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
长盛年年收益定期债券 A
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 年 - - - - 注 ：
2013年
度未分
配收益
合计 - - - -
长盛年年收益定期债券 C
年度
每10份基金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
合计 - - - - 注 ：
2013年长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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度未分
配收益
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 15000万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年 12 月 31日，基金管理人共管理两只封闭式
基金、三十一只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII
基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
贾志敏
本基金基
金经理，
长盛货币
市场基金
基 金 经
理，长盛
同禧信用
增利债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛中信
全债指数
增强型债
券投资基
金基金经
理，长盛
积极配置
债券型证
2013年8月9
日
- 7 年
男，1982
年 3 月出
生，中国
国籍。北
京大学经
济 学 硕
士。曾在
中信银行
股份有限
公司从事
人民币债
券资产池
组合的日
常管理和
交易等工
作。2012
年11月底
加入长盛
基金管理长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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券投资基
金基金经
理，长盛
季季红 1
年期定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛双月
红 1 年期
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理，固定
收益部副
总监。
有 限 公
司，现任
固定收益
部 副 总
监，长盛
货币市场
基金基金
经理，长
盛同禧信
用增利债
券型证券
投资基金
基 金 经
理，长盛
中信全债
指数增强
型债券投
资基金基
金经理，
长盛积极
配置债券
型证券投
资基金基
金经理，
长盛季季
红 1 年期
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理，长盛
年年收益
定期开放
债券型证
券投资基
金（本基
金）基金
经理，长
盛双月红
1 年期定
期开放债
券型证券
投资基金
基 金 经
理。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为保证公司管理的所有投资组合得到
公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》 。报告期内，公司根据该
细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组
合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责
制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，
需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的
公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均
分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按
照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，
后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易
指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比
例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，
后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例
分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、
同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交
易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交
易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常
交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，
监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银
行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原
则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细
则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决
策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行
集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投
资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司
对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进
行及时报告。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细
则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4 个季度交易记录，分别以1、
3、5 日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易
情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况，以 95%置信水平对其进行假设检验排查；对于
同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与
公司其它组合间同向交易价差未见异常。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013 年，经济增长略超预期，通胀水平总体上有所上升，外汇占款持续增加。债券市场
随着央行货币政策的变化呈前高后低走势，上半年债券市场在强需求的推动下走出一波较强的行
情，下半年以来货币政策保持中性偏紧的总基调，市场利率中枢的上移，债券市场呈现熊市行情。
具体来看：利率债方面，利率产品供需失衡，导致一级市场招标利率屡创新高，尤其是下半年以
来，一级市场发行利率上升带动二级市场收益率快速上行，10 年期国债收益率上行至 4.55%的高
点，超过 2011 年的收益率高点约 60BP。信用债方面，受资金面偏紧以及债基赎回压力等因素影
响，信用债发行利率不断上行，尤其是四季度二级市场信用债加速下跌；12 月份，随着信用利差
的快速扩大，二级市场部分信用债收益率已上行至较高水平，安全边际有所增加，一级市场部分
信用债推迟发行，信用债收益率下行速度有所放缓。
货币市场方面，上半年市场流动性相对宽松；下半年以来，受央行中性偏紧的货币政策及美
国 QE 退出预期等多种因素影响，资金面总体保持中性偏紧的态势，市场利率中枢有所上移，各中
短期限 Shibor利率及银行间质押式回购利率均呈波动上升走势，以银行间七天回购利率为例，该
利率在下半年总体基本在 4.5%以上。
在报告期内，本基金始终控制配置节奏，投资品种以中短久期的中高等级信用债为主，提升
组合流动性。密切关注高收益债券的信用风险暴露，严格控制其持仓比例，防控信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛年年收益定期债券 A 的基金份额净值为 1.006元，本报告期份额净值增
长率为 0.60%，同期业绩比较基准增长率为 1.19%。
截止报告期末，长盛年年收益定期债券 C 的基金份额净值为 1.005 元，本报告期份额净值增
长率为 0.50%，同期业绩比较基准增长率为 1.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在政府深化改革调整经济结构的背景下，新一届政府对经济增长率容忍度有所提高，国内经长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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济的潜在增长率不断下降，2014年预计中国经济将维持相对平稳稍有回落的走势。经济层面，PMI
数据出现回落，制造业新订单和产出指数的下滑不利于未来的经济增长。通胀方面，12 月份 CPI
数据为 2.5%，物价数据阶段性回落，低于政府调控目标，短期内不会对货币政策形成约束。因此，
在前期债券收益率出现大幅调整的背景下，基本面因素继续推动收益率大幅上行的空间不大。
2014 年一季度，货币政策预计仍将保持中性偏紧的基调，市场流动性大幅宽松的局面很难出
现。从平坦的收益率曲线来看，短端产品投资价值和防御性较好。另外，随着年度财务信息的陆
续公布，部分低评级企业信用风险将逐渐暴露出来。因此，在后期投资策略上，我们将控制配置
节奏，投资品种以短久期的中高等级信用债为主，提升组合流动性。
总之，无论市场如何发展变化，在操作方面，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得
到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析，做好组合配置，力求确保基
金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金截至 2013年 12 月 31 日，期末可供分配利润为3,102,948.30 元，其中：其中：长盛
年年收益定期债券 A 期末可供分配利润为 1,536,232.66 元（长盛年年收益定期债券 A 的未分配
利润已实现部分为 4,514,681.12 元，未分配利润未实现部分为-2,978,448.46 元） ，长盛年年收
益定期债券C 期末可供分配利润为 1,566,715.64元 （长盛年年收益定期债券 C 的未分配利润已实
现部分为 5,367,887.48元，未分配利润未实现部分为3,801,171.84 元） 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对长盛年年收益定期开放债券
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于 2014年 3 月 21 日对
本基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2014)第 20724 号无保留意见的审计报告。投资者欲查
看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 91,448,877.12
结算备付金 506,158.88
存出保证金 15,524.44
交易性金融资产 776,549,525.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 776,549,525.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 965,040.00
应收利息 9,417,171.29
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 878,902,296.73
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 282,372,232.00
应付证券清算款 6,391.23
应付赎回款 -
应付管理人报酬 303,871.39
应付托管费 91,161.43
应付销售服务费 85,178.57
应付交易费用 18,085.97
应交税费 4,515.20
应付利息 123,758.48 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 140,000.00
负债合计 283,145,194.27
所有者权益：
实收基金 592,654,154.16
未分配利润 3,102,948.30
所有者权益合计 595,757,102.46
负债和所有者权益总计 878,902,296.73
注：1. 报告截止日 2013年 12 月31 日，基金份额总额592,654,154.16 份，其中长盛年年收益定
期开放基金A 类份额260,245,282.55 份，份额净值 1.006元，长盛年年收益定期开放基金 C 类份
额 332,408,871.61 份，份额净值 1.005元。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2013年 8 月 9日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2013年 8月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 8 月 9 日(基金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 7,413,317.28
1.利息收入 14,069,645.96
其中：存款利息收入 6,003,285.45
债券利息收入 7,587,655.16
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 478,705.35
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 63,291.62
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 63,291.62
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,779,620.30
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 60,000.00
减：二、费用 4,310,368.98
1．管理人报酬 1,409,341.41 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
2．托管费 422,802.49
3．销售服务费 395,134.75
4．交易费用 5,154.05
5．利息支出 1,922,951.30
其中：卖出回购金融资产支出 1,922,951.30
6．其他费用 154,984.98
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 3,102,948.30
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,102,948.30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2013年 8月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2013 年 8 月 9 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
592,654,154.16 - 592,654,154.16
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 3,102,948.30 3,102,948.30
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
592,654,154.16 3,102,948.30 595,757,102.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 607 号《关于核准长盛年年收益定期开放债券型
证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 592,298,637.63元，业经
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 447 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 8
月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 592,654,154.16 份基金份额(长盛年年收益
定期开放基金 A 类份额(以下简称“长盛年年收益定期债券 A”)260,245,282.55 份，长盛年年收
益定期开放基金 C 类份额(以下简称“长盛年年收益定期债券C”)332,408,871.61份)， 包含认购
资金利息折合 355,516.53 份(长盛年年收益定期债券A 为 171,384.92 份， 长盛年年收益定期债券
C 为 184,131.61 份)。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股
份有限公司。
根据《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《长盛年年收益定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为 A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认
购/申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C
类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的
基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次， 开放期为5至20个工作日。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金以定期开放方式运作，其封闭期
为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）
一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个
工作日起进入 5 至 20个工作日的首个开放期， 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其
他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除
之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起，继续计
算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年，以此类推。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、
央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、
次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款
以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买
入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市
场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开
放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，
本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在非开放期，
本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2014年 3 月 21日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛年
年收益定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年 8 月 9 日(基金合同生效日)至 2013年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年8月9日(基
金合同生效日)至 2013年 12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2013
年 8 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.8.2 关联方报酬 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 8 月9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,409,341.41
其中：支付销售机构的客户维护费 641,660.60
注：支付基金管理人 长盛基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 8 月9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 422,802.49
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2013 年 8 月9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
长盛年年收益定期
债券 A
长盛年年收益定期
债券 C
合计
长盛基金管理有限公司 - - -
中国银行 - 391,457.89 391,457.89
国元证券 - - -
合计 - 391,457.89 391,457.89
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给长盛基金管理有限公司，再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基
金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C 类基金资产净值×0.30%/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013 年 8 月9 日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,448,877.12 61,743.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013年 12 月31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 233,799,249.30元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041360077 13农十二师
CP001
2014年1月2
日
99.55 100,000 9,955,000.00
041358077 13文传媒
CP001
2014年1月2
日
99.34 160,000 15,894,400.00 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
041360069 13合工投
CP001
2014年1月2
日
99.28 200,000 19,856,000.00
041361046 13瑞水泥
CP004
2014年1月2
日
99.39 200,000 19,878,000.00
041362040 13天士力集
CP002
2014年1月2
日
99.35 200,000 19,870,000.00
041365010 13灵山
CP002
2014年1月2
日
99.19 200,000 19,838,000.00
041360068 13津钢管
CP002
2014年1月6
日
99.26 140,000 13,896,400.00
041353080 13宁交建
CP001
2014年1月6
日
99.71 300,000 29,913,000.00
041358076 13魏桥
CP002
2014年1月6
日
99.34 300,000 29,802,000.00
041359024 13安钢集
CP001
2014年1月6
日
99.43 300,000 29,829,000.00
041354063 13北部湾
CP002
2014年1月6
日
99.45 400,000 39,780,000.00
合计
2,500,000 248,511,800.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 48,572,982.70 元，于 2014年 1 月 3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
131,430,525.00 元，属于第二层级的余额为 645,119,000.00元，无属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 776,549,525.00 88.35
其中：债券 776,549,525.00 88.35
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 91,955,036.00 10.46
6 其他各项资产 10,397,735.73 1.18
7 合计 878,902,296.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 160,605,525.00 26.96
5 企业短期融资券 615,944,000.00 103.39
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 776,549,525.00 130.35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 041354063 13 北部湾
CP002
400,000 39,780,000.00 6.68
2 041358071 13 龙盛 CP001 400,000 39,708,000.00 6.67
2 041358072 13 浦路桥
CP001
400,000 39,708,000.00 6.67
3 041362038 13 鲁晨鸣
CP002
400,000 39,672,000.00 6.66
4 041353080 13 宁交建
CP001
300,000 29,913,000.00 5.02
5 041359024 13 安钢集
CP001
300,000 29,829,000.00 5.01 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,524.44
2 应收证券清算款 965,040.00
3 应收股利 -
4 应收利息 9,417,171.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,397,735.73
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长 盛
年 年
收 益
定 期
债券 A
1,310 198,660.52 9,999,000.00 3.84% 250,246,282.55 96.16%
长 盛
年 年
收 益
定 期
债券 C
2,022 164,396.08 1,731,025.67 0.52% 330,677,845.94 99.48%
合计 3,332 177,867.39 11,730,025.67 1.98% 580,924,128.49 98.02%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
长盛年年
收益定期
债券 A
0.00 0.0000%
长盛年年
收益定期
债券 C
0.00 0.0000% 基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
0.00 0.0000%
注：1、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级
基金份额的合计数。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛年年收益定
期债券 A
长盛年年收益定
期债券 C
基金合同生效日（2013 年 8 月 9 日）基金份
额总额
260,245,282.55 332,408,871.61
基金合同生效日（2013 年 8 月 9 日）起至报
告期期末基金总申购份额
- -
减：基金合同生效日（2013 年 8 月 9 日）起
至报告期期末基金总赎回份额
- -
本报告期期末基金份额总额 260,245,282.55 332,408,871.61
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期基金管理人的高级管理人员未曾变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长
职务。
2013 年 6 月1 日中国银行股份有限公司公告，自 2013年 5 月 31日起，田国立先生就任本行
董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中金国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - - 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
上海证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛年年收益定期债券 2013年年度报告摘要
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3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 58,759,017.34 56.49%2,178,900,000.00 88.91% - -
国信证券 15,250,312.03 14.66% 271,915,000.00 11.09% - -
招商证券 30,012,776.59 28.85% - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长盛基金管理有限公司
2014年3 月29日
