南方理财30 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2013
年年度报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月27 日
南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2013 年1 月22 日起 至 12 月 31 日 止。 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方理 财 30 天 债券
基金主 代码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 22 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 149,340,892.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202307 202308
报告期 末下 属分 基基 金的 份额总 额 95,213,214.82 份 54,127,677.25 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、本 基金 合同 在当 期2013 年1 月 22 日 生效 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
南方理 财 30 天 债券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1843% 0.0036% 0.3456% 0.0000% 0.8387% 0.0036%
过去六 个月 2.2845% 0.0030% 0.6924% 0.0000% 1.5921% 0.0030%
自基金 合同
生效起 至今
3.7910% 0.0041% 1.2983% 0.0000% 2.4927% 0.0041%
南方理 财 30 天 债券B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2582% 0.0036% 0.3456% 0. 0000% 0.9126% 0.0036%
过去六 个月 2.4338% 0.0030% 0.6924% 0. 0000% 1.7414% 0.0030%
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年1 月22 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
南方理 财 30 天 债券A 南方理 财 30 天 债券B
本期已 实现 收益 11,241,773.72 3,437,861.41
本期利 润 11,241,773.72 3,437,861.41
本期净 值收 益率 3.7910% 4.0765%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末基 金资 产净 值 95,213,214.82 54,127,677.25
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
累计净 值收 益率 3.7910% 4.0765% 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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自基金 合同
生效 起 至今
4.0765% 0.0041% 1.2983% 0.0000% 2.7782% 0.0041%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 ， 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年1 月22 日 ， 截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年 ； 本 基南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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金建仓 期为 本基 金合 同生 效之日 起 30 天 ，建 仓结 束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
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注：合 同生 效日 当年 按实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
南方理 财 30 天 债券A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013年度 5,768,501.11 5,296,463.20 176,809.41 11,241,773.72
合计 5,768,501.11 5,296,463.20 176,809.41 11,241,773.72
南方理 财 30 天 债券B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013年度 1,174,624.98 2,182,785.79 80,450.64 3,437,861.41
合计 1,174,624.98 2,182,785.79 80,450.64 3,437,861.41
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基金总部设在深圳，注册资本 1.5 亿 元 人 民 币。 股 东 结 构 为 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
（45% ） ；深圳 市投资控 股 有限公司（30% ） ；厦门 国 际信托有限公 司（15%） ； 兴业证券股 份有限公
司（10% ） 。目 前，公司 在 北京、上海、 合肥、成 都 、深圳等地设 有分公司 ， 在香港和深 圳前海设
有子公 司—— 南 方东 英资 产管理 有限 公司 （香 港子 公司） 和南 方资 本管 理有 限公司 （深 圳子 公司 ） 。
其中， 南方 东英 是境 内基 金 公司 获批 成立 的 第 一家 境外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模 近 2,300 亿元 ，旗 下管
理45 只开 放式 基金 ，1 只 封闭式 基金 ，多 个全 国社 保、企 业年 金和 专户 理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本 基金
基 金经
2013 年 1
月22 日
- 8
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2005 年 5 月加 入南 方 基金， 曾担 任金南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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理 融工程 研究 员、 固定 收益 研究员 、 风 险控 制
员等 职 务， 现任 固定 收益 部总监 助理 。2008
年 5 月至 2012 年7 月， 任 固定收 益部 投资
经理， 负责 社保 、 专 户及 年 金组合 的投 资管
理；2012 年 7 月至 今， 任 南方润 元基 金经
理；2012 年 8 月 至今 ， 任 南方理 财 14 天基
金经理 ；2012 年10 月至 今 ， 任南 方理 财 60
天基金 经理 ；2013 年 1 月 至今， 任南 方理
财 30 天基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方理 财 30 天债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有 损害基金 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和有 关法律法 规 的规定，针对 股
票、债券的一 级市场申 购 和二级市场交 易等投资 管 理活动，以及 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 ，制定了研究 报告审核 流 程，股票、 债券、基
金等证 券池 管理 制度 和细 则， 投资 决策 委员 会议 事 规则 ， 集 中交 易管 理办 法 ， 公 平交 易操 作指 引，
异常交易管理 制度等公 平 交易相关的公 司制度或 流 程指引。通过 加强投资 决 策、交易执 行的内部
控制，完善对 投资交易 行 为的日常监控 和事后分 析 评估，以及履 行相关的 报 告和信息披 露义务，
切实防 范投 资管 理业 务中 的不公 平交 易和 利益 输送 行为， 保护 投资 者合 法权 益。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公司 每季 度对 旗下 组 合进行 股票 和债 券的 同向 交易 价 差专 项分 析。
本报告 期内 ， 两两 组合 间 单日 、3 日、5 日 时间 窗口 内同向 交易 买入 溢价 率均 值或卖 出溢 价率 均值
显著不 为 0 的情 况不 存在 ，并且 交易 占优 比也 没有 明显异 常， 不存 在不 公平 对待各 组合 或组 合 间
相互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为4 次 ，均 是由 于指 数型 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 所致 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和 业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年中 国经 济增 速呈 现 前低后 高， 窄幅 波动 的走 势，通 胀水 平也 在政 府目 标范围 内波 动，
但是全 年债 券市 场投 资者 对经济 增速 的预 期经 历了 数次大 幅度 的调 整。12 年4 季度 的经 济弱 复苏
并未如 市场 预期 般 在13 年 1 季 度转 为强 复苏 ， 与 中 央反腐 打击 政府 消费 和城 镇化相 关的 投资 偏弱
有关。13 年 2 季 度经 济呈 现旺季 不旺 的局 面， 库存 去化导 致经 济承 受了 一定 的下行 压力 ，3 月底
发布的 银监 会 8 号文 使得 市场开 始预 期社 会融 资总 量将经 历趋 势性 的收 缩， 此后 6 月爆 发的 钱 荒
更是导致市场 对经济的 悲 观情 绪到达顶 点。3 季 度 中国经济超预 期的企稳 回 升源于房地 产和基建
投资的拉动， 银行非标 业 务为房企和地 方融资平 台 提供了融资便 利，此外 中 央政府政策 转向稳增
长也发挥了稳 定市场预 期 的作用。4 季 度实体经 济 融资成本的抬 升逐渐对 中 国经济的总 需求产生
抑制，房地产 和基建投 资 增速也显现见 顶回落的 迹 象，不过由于 实体经济 的 库存水平偏 低，4 季
度经济 最终 温和 小幅 回落 。
2013 年政 府宏 观政 策与 央 行货币 政策 的转 折点 出现 在6 月 。 上 半年 在天 量外 汇 占款的 推动 下，
银行间 市场 的资 金面 异常 宽松， 导致 央 行 2 月 重启 正回购 的政 策信 号也 被市 场忽略 。6 月 美联 储
释放了 即将 退 出QE 的信 号 ， 外汇 占款 的大 幅下 降导 致银行 间市 场的 资 金 面骤 然收紧 ， 但 是央 行始
终没有松动流 动性阀门 ， 回购市场利率 创出历史 新 高。在 2 季 度经济数 据低 于政府目标 值后，3
季度中央的宏 观政策转 向 稳增长，央行 货币政策 也 进行了预调微 调，逆回 购 操作重启但 发行利率
维持在 高位 。 在 3 季 度经 济企稳 回升 后，4 季度 央 行的货 币政 策进 一步 收紧 ，在外 汇占 款恢 复性
增长补 充资 金供 给后 ，央 行在公 开市 场开 始暂 停逆 回购操 作， 并在 资金 面紧 张时通 过 SLO 操作为
市场提供短期 流动性支 持 。央行货币政 策维持中 性 偏紧的意图在 于抑制部 分 商业银行的 表外非标南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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业务的 扩张 。
2013 年货 币市 场利 率出 现 了显著 变化 ，6 月的 “钱荒 ”成 为市 场分 水岭 。上 半年资 金面 异常
宽松，7 天 回购 利率 稳定 在 3% 左右 水平 ，下 半年 资 金利率 中枢 大幅 上行 且波 动加大 ，月 末季 末时
点资金紧张情 况频繁出 现 ，回购利率大 幅飙升， 同 业存款、短融 等投资品 利 率也出现了 大幅波动
情况。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.7910% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.2983% 。B 级基 金净
值收益 率 为4.0765% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.2983% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简 要展望
2014 年中 国经 济的 主题 词 将是改 革转 型和 风险 防范 ， 过往 房地 产与 基建 投资 主导的 经济 增长
模式难以为继 ，但地方 债 务和影子银行 的风险却 逐 步发酵，因此 中国经济 的 改革转型迫 在眉睫。
自2013 年 下半 年开 始， 非 标业务 扩张 和央 行货 币政 策收紧 所营 造的 紧平 衡的 资金利 率环 境不 仅 仅
挫伤了债券市 场，而且 开 始抑制实体经 济企业部 门 的融资意愿， 并逐渐侵 蚀 企业的利润 ，但地方
融资平台和房 地产等对 利 率不敏感的经 济部门的 融 资需求仍然较 为旺盛， 因 此高利率环 境有赖于
中央出 台控 制地 方政 府融 资需求 的政 策。 如果 按照13 年底 中央 经济 工作 会议 的精神 ， 以 干 部 考核
等行政手段限 制融资平 台 举债，将会导 致同业非 标 业务的资金需 求减弱， 基 建投资对上 中游行业
的拉动力下降 ，经济将 面 临一定的下行 压力，资 金 利率也会相应 回落；但 如 果政府仅仅 加强同业
非标业务的监 管控制融 资 端，那么可能 会造成地 方 融资平台在信 托，债券 等 其他融资渠 道加大融
资力度 ，甚 至出 现阶 段性 的流动 性紧 张。2014 年 CPI 同 比涨 幅约 在 2.8% 左右 ，略高 于 2013 年的
水平， 其中 二季 度 的CPI 同比涨 幅较 高， 局部 月份 的高点 将逼 近 3.5% 。
2014 年宏观政策的整体操 作思路是在保就业和控通胀的宏观区间调控的基础上推进改革并
加速经 济转 型。 目前 来看 ， 支撑13 年 下半 年经 济企 稳 回升的 两大 动力 —房 地产 和基建 投资 在2014
年都面临下行 压力，但 由 于实体经济的 库存水平 偏 低，经济的回 落幅度将 会 比较温和，预 计 GDP
增速将 会 在 2 季 度回 落至 政府目 标值 以下 ，中 央政 府对同 业非 标和 地方 政府 融资的 严厉 监管 可 能
会加速经济的 下滑速度 ， 在经济下行的 过程中可 能 会出现局部行 业的信用 风 险暴露。在 经济增速
降至政府目标 值以下后 ， 中央政府应该 会出台部 分 稳增长政策， 推进中央 基 建投资是可 能的政策
选项，但货币 政策的适 度 放松将取决于 同业非标 和 地方政府融资 的监管程 度 。基于对宏 观经济和
政策的 分析 ， 我 们认 为2014 年货 币市 场利 率中 枢不 会出现 特别 显著 的变 化， 而 在央行 “ 区 间管 理、
利率走 廊 ” 的管 理方 向下 ， 资金 利率 的波 动幅 度较2013 年 下半 年会 变小 ， 整 体 资金面 环境 会有 边南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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际上的改善。 本基金将 在 做好流动性管 理的前提 下 重点强调长久 期资产的 持 有价值，同 时基于市
场的短 期波 动判 断对 短融 等资产 进行 灵活 操作 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法 律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 基 金会计 负责 人等 。 其中 ， 超过三 分之 二以 上的 人员 具有 10 年 以上 的基 金
从业经验，且 具有风控 、 合规、会计方 面的专业 经 验。基金经理 可参与估 值 原则和方法 的讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日计 算
当日收益并分 配，并在运 作期期末集中 支付。本报 告期内应分配 收益 14,679,635.13 元,实际 分
配收 益14,679,635.13 元 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 14,679,635.13 元。 其中 ，南 方理 财 30 天 债券 A
类为11,241,773.72 元， 南方理 财 30 天B 类为 3,437,861.41 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2013 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签字出具 了 普华永 道 中天审字(2014) 第 21054 号“标准无保 留意见的 审 计报告 ” ，投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报 告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 理 财30 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 116,033,560.51
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 29,989,623.94
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 29,989,623.94
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 - 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 13 页 共 26 页
应收证 券清 算款 -
应收利 息 878,745.21
应收股 利 -
应收申 购款 11,958,347.52
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 158,860,277.18
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 6,038,876.98
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 2,961,817.38
应付管 理人 报酬 26,578.31
应付托 管费 7,875.04
应付销 售服 务费 22,140.40
应付交 易费 用 34,257.57
应交税 费 -
应付利 息 579.38
应付利 润 257,260.05
递延所 得税 负债 -
其他负 债 170,000.00
负债合 计 9,519,385.11
所有者权益：
实收基 金 149,340,892.07
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 149,340,892.07
负债和 所有 者权 益总 计 158,860,277.18
注： 1. 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基金 份额 总 额149,340,892.07
份， 其中A 类基 金份 额的 份 额 总额 为95,213,214.82 份， B 类 基金 份额 的份 额总 额为54,127,677.25
份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年1 月22 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 理 财30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 14 页 共 26 页
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月22 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31
日
一、收入 17,874,865.05
1.利息 收入 17,415,187.50
其中： 存款 利息 收入 12,500,492.25
债券利 息收 入 1,795,791.09
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,118,904.16
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 418,610.11
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 418,610.11
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 41,067.44
减： 二、费用 3,195,229.92
1．管 理人 报酬 1,137,996.41
2．托 管费 337,184.15
3．销 售服 务费 1,008,716.73
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 313,304.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 313,304.02
6．其 他费 用 398,028.61
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
14,679,635.13
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 14,679,635.13
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 理 财30 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 15 页 共 26 页
项目
本期
2013 年1 月 22 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
2,053,371,804.96 - 2,053,371,804.96
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 14,679,635.13 14,679,635.13
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-1,904,030,912.89 - -1,904,030,912.89
其中：1. 基 金申 购款 621,718,173.26 - 621,718,173.26
2. 基金 赎回 款 -2,525,749,086.15 - -2,525,749,086.15
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- -14,679,635.13 -14,679,635.13
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
149,340,892.07 - 149,340,892.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______ 邓 见梁______
____ 邓见 梁____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 16 页 共 26 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债 券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应 支 付的 管理费 1,137,996.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 385,664.53
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.27%/ 当年 天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 17 页 共 26 页
单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 337,184.15
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.08%/ 当年 天数 。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财30 天债
券 A
南方理 财30 天 债券
B
合计
中国建 设银 行 10,587.61 54.12 10,641.73
南方基 金 1,289.35 174.40 1,463.75
华泰证 券 72.22 - 72.22
兴业证 券 62.62 - 62.62
合计 12,011.80 228.52 12,240.32
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值X 约定 年费 率/ 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业 市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行 1,033,560.51 61,612.78 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 18 页 共 26 页
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无 。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（ 2013 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额6,038,876.98 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130214 13 国开14 2014 年1 月2 日 99.99 61,000 6,099,093.01
合计
61,000 6,099,093.01
7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 29,989,623.94 18.88
其中： 债券 29,989,623.94 18.88
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 - - 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 19 页 共 26 页
产
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,033,560.51 73.04
4 其他各项 资产 12,837,092.73 8.08
5 合计 158,860,277.18 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余额 5.64
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,038,876.98 4.04
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：注：报告 期内债券 回 购融资余额占 基金净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过150 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.58 4.04 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 20 页 共 26 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 13.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 15.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 97.78 4.04
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,513.13 6.70
其中： 政策 性金 融债 9,998,513.13 6.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 19,991,110.81 13.39
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 29,989,623.94 20.08
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041358038 13 华 谊兄 弟 CP002 100,000 10,000,135.82 6.70 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 21 页 共 26 页
2 130214 13 国开 14 100,000 9,998,513.13 6.70
3 041355007 13 金隅 CP001 100,000 9,990,974.99 6.69
8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 1
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.075500%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.345500%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.034500%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期 限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
8.8.3 本基金投 资的前十名证 券的发行 主体本期 没有出 现被监管 部门立案 调查， 或在报告 编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 878,745.21
4 应收申 购款 11,958,347.52
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 12,837,092.73 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 22 页 共 26 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方理 财
30 天 债券A
2,185 43,575.84 44,442.67 0.05% 95,168,772.15 99.95%
南方理 财
30 天 债券B
6 9,021,279.54 20,606,615.03 38.07% 33,521,062.22 61.93%
合计 2,191 68,161.06 20,651,057.70 13.83% 128,689,834.37 86.17%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
南方理 财30 天债 券A 73,595.22 0.0773%
南方理 财30 天债 券B - -
合计
73,595.22 0.0493%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公 司高 级管 理人 员、 基金投 资和 研究 部门 负责 人、本 基金 基金 经理 未持 有本基 金份 额。
南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
第 23 页 共 26 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
南方理 财 30 天债 券A 南方理 财 30 天 债券B
基金合 同生 效日 （2013 年1 月 22 日）
基金份 额总 额
1,650,012,313.58 403,359,491.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
本报告 期基 金总 申购 份额 312,773,548.28 308,944,624.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,867,572,647.04 658,176,439.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 95,213,214.82 54,127,677.25
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经中国 证监 会基 金部 【2013 】 13 号 文函 复， 基 金管 理 人于2013 年1 月5 日发 布 公告， 自 2013
年1 月1 日 起， 高良 玉不 再担任 公司 总经 理职 务， 由董事 长吴 万善 代为 履行 公司总 经理 职务 。
基金管 理人 于2013 年 7 月27 日发 布公 告， 南方 基 金管理 有限 公司 （以 下简 称"公司"） 第五
届董事 会任 期届 满， 根 据 《公司法 》 、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法》 等 法律法 规和 《 公司 章
程》的 规定 ，公 司股 东 会 2013 年第 一次 临时 会议 （ 以下简 称 “ 本次 公司 股东 会临时 会议 ”）选
举产生 了公 司第 六届 董事 会。公 司第 六届 董事 会 由 13 名 董事 组成 ，其 中由 本 次公司 股东 会临 时
会议选 举产 生 12 名 （包 括 独立董 事 5 名） ， 经 营管 理 层董 事1 名 将由 公司 董事 会聘任 的公 司总 经
理担任 。公 司本 次股 东会 临时会 议选 举产 生的 公司 第六届 董事 会 12 名董 事 为：吴 万善 先生 、 张
涛先生 、 姜健 先生 、 余钢 先生 、项 建国 先生 、 李自 成先生 、 庄园 芳女 士 、姚 景源先 生 、李 心丹 先
生、周 锦涛 先生 、郑 建彪 先生、 周蕊 女士 。
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2013 】 1087 号文 核准 ，基 金管 理人 于 2013 年 8 月
22 日 发布 公告， 自2013 年 8 月22 日起， 杨小 松转 任公司 总经 理职 务， 不再 担任公 司督 察长 职务 ；
由鲍文 革担 任公 司督 察长 职务。 南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知,聘 任 黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内 聘请普 华永道 中天会计师 事务所 。本 年 度支付给普 华永道 中天会 计师事务所 审计
费用50,000 元 。该 审计 机 构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
因基金 管理 人管 理的 南方 开元沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 （ “ 开元 3 00ET F” ）
在集中 申购 期超 过沪 深 300 指数 自然 权重 大比 例接 受停牌 的永 泰能 源股 票换 购，然 后在 建仓 期 大
比例卖 出超 过沪 深 300 自 然权重 的部 分股 票， 致使 基金资 产受 到较 大损 失，2013 年 4 月 19 日中
国证监会向 公司下 发了《 关于对南方 基金管 理有限 公司采取责 令整改 等措施 的决定》 （ 【2013】18
号）的 行政 监管 措施 决定 书，认 为基 金管 理人 在开 元300ETF 投资 过程 中未 能 履行谨 慎勤 勉义 务 ，
内部控 制方 面存 在内 部控 制制度 建设 薄弱 ，缺 乏 ETF 募集 期股 票换 购的 相关 制度规 定； 合规 及 风
控管理 未能 覆盖 ETF 基金 投资环 节； 关于 永泰 能源 的相关 决策 未能 留痕 等。 鉴于上 述情 况， 按 照
《证券 投资 基金 管理 公司 管理办 法》 第七 十五 条的 规定， 中国 证监 会责 令公 司进行 为期 3 个月的
整改， 在整 改期 间暂 停受 理和审 核公 司所 有新 产品 和新业 务申 请。
基金管 理人 于 2013 年 4 月 24 日发 布了 《南 方开 元 沪深 300ETF 基 金持 有人 补 偿公告 》 ， 对开
元 300ETF 超 比例接受 永 泰能源股票 换购给相 关基 金份额持有 人造成的 经济 损失进行了 补偿, 实
际补偿 金额 为47,996,008.62 元。
同时，基金 管理人就 公司 内部管理、 合规及风 险控 制制度建设 、ETF 募集及 投资管理程 序方
面的问 题进 行了 一一 整改, 并向 中国 证监 会及 其深 圳 监管局 提交 了整 改报 告, 2013 年8 月 已完 成南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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整改工 作、 经监 管部 门现 场检查 并验 收合 格。
除上述情况 外，本 报告期 内，基金管 理人、 基金托 管人及其高 级管理 人员未 受监管部门 稽查
或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - 10,854,300,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有南方理财 30 天债 券 2013 年年 度报告摘要
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关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是 否 充足 全面 。
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 报告 期内 未出 现偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
