华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
华 安 安 信 消费 服 务 股 票型 证 券 投 资基 金
（ 原 安 信 证券 投 资 基 金转 型 ）2013 年年度
报告
2013年 12月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
原安信证券投资基金本报告期自 2013年1 月1日起至5月22日止，华安安信消
费服务股票型证券投资基金本报告期自 2013年 5月23日（基金合同生效日）起至 12
月31日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ............................................................................................................................... 2 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
3
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ........................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金 ......................................................................... 7
3.1.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................... 9
3.2 安信证券投资基金 ..................................................................................................................... 9
3.2.1主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 9
3.2.2 基金净值表现 ................................................................................................................... 10
3.2.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................... 11
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1
基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 19
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 19
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 19
6.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金 ............................................................................... 19
6.1管理层对财务报表的责任 ................................................................................................. 20
6.2注册会计师的责任 ............................................................................................................. 20
6.3审计意见 ............................................................................................................................. 20
6.2 安信证券投资基金 ........................................................................................................... 20
6.1管理层对财务报表的责任 ................................................................................................. 21
6.2注册会计师的责任 ............................................................................................................. 21
6.3审计意见 ............................................................................................................................. 21
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 22
7.1 安信证券投资基金 ................................................................................................................... 22
7.1.1资产负债表 ............................................................................................................................ 22
7.1.2利润表 .................................................................................................................................... 23
7.1.3所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................ 24
7.1.4 报表附注 ........................................................................................................................... 25
7.2 华安安信消费服务股票型证券投资基金 ....................................................................... 42 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
4
7.2.1资产负债表 ............................................................................................................................ 42
7.2.2利润表 .................................................................................................................................... 44
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 44
7.2.4报表附注 ................................................................................................................................ 45
§8
投资组合报告 ................................................................................................................................. 63
8.1 安信证券投资基金 ................................................................................................................... 63
8.1.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 63
8.1.2期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 63
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 64
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 65
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 66
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 67
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............ 67
8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 67
8.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 67
8.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 67
8.1.11投资组合报告附注 .............................................................................................................. 67
8.2 华安安信消费服务股票型证券投资基金 ............................................................................... 68
8.2.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 68
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 69
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 69
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................... 70
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................ 72
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................ 72
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............ 73
8.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 73
8.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 73
8.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................. 73
8.2.11投资组合报告附注 .............................................................................................................. 73
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 74
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 75
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 75
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 75
11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ............................. 76
11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...................................... 77
11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 ............................. 77
11.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...................................... 78
§ 12
备查文件目录 ............................................................................................................................... 80
华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
华安安信消费服务股票型证券投资基金
基金名称 华安安信消费服务股票型证券投资基金
基金简称 华安安信消费股票
基金主代码 519002
交易代码 519002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 5月 23日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,133,405,165.62
基金合同存续期 不定期
安信证券投资基金
基金名称 安信证券投资基金
基金简称 华安安信封闭
基金主代码 500003
交易代码 500003
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年 6月 22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000
基金合同存续期 15年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1998-06-26
2.2 基金产品说明
华安安信消费服务股票型证券投资基金
投资目标 本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提
下，力争把握标的行业投资机会、实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法， 通过对消费服务相关子行业
的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
6
风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型
基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
安信证券投资基金
投资目标 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，
并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 80%，其
中投资于国债的比例控制在基金资产净值的 20-50%，股票资产的比例控制
在 45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有
良好成长性的上市公司股票。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好， 在同行业的上市公司中
具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或
利润增长率不低于同期 GDP 增长率的上市公司股票。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址 上海市世纪大道 8 号上海国
金中心二期 31层、32 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址 上海市世纪大道 8 号上海国
金中心二期 31层、32 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31 层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
行大厦 6 楼 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
7
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路 166号中保大厦 36 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金
3.1.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标 报告期（2013 年 5 月23 日-2013 年12 月31 日）
本期已实现收益 50,227,264.23
本期利润 -17,022,509.01
加权平均基金份额本期利润 -0.0098
本期加权平均净值利润率 -0.94%
本期基金份额净值增长率 -4.45%
3.1.1.2 期末数据和指标 报告期末（2013 年12 月 31 日）
期末可供分配利润 -38,428,297.24
期末可供分配基金份额利润 -0.0339
期末基金资产净值 1,110,662,367.58
期末基金份额净值 0.980
3.1.1.3 累计期末指标 报告期末（2013 年12 月 31 日）
基金份额累计净值增长率 -4.45%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4.原安信证券投资基金于 2013 年 5 月 23 日转型为安信消费股票型证券投资基金，截止本
报告期末，安信消费股票型证券投资基金成立未满一年。
5.本基金已于 2013 年 6 月 24 日对原安信证券投资基金退市时的基金份额进行了折算，基
金折算比例为1:1.016880461。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -7.55% 1.27% -6.80% 1.30% -0.75% -0.03%
过去六个月 -3.64% 1.20% 13.96% 1.32% -17.60% -0.12%
自基金合同生效起至今 -4.45% 1.13% 2.00% 1.37% -6.45% -0.24% 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
8
注：本基金业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率
根据本基金合同的有关规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依
法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、
权证等） 、债券（包括中小企业私募债券等） 、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的股票资产投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比
例不低于股票资产的 80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.1.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华安安信消费服务股票型证券投资基金
转型后累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年5月 23 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：1.本基金转型日期为 2013 年 5 月 23 日，截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未
满一年。
2.根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 6个月。
基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
3.1.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
华安安信消费服务股票型证券投资基金
转型后基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
9
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.1.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
3.2 安信证券投资基金
3.2.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1 期间数据和指标
2013年1月1 日-2013
年5 月22 日
2012年 2011年
本期已实现收益 119,275,964.17 -219,196,659.98 -39,829,221.09
本期利润 178,510,571.38 83,678,406.31 -607,118,659.20
加权平均基金份额本期利润 0.0893 0.0418 -0.3036
本期加权平均净值利润率 8.84% 4.55% -27.50%
本期基金份额净值增长率 9.36% 4.58% -24.79%
3.2.1.2 期末数据和指标 2013年5 月22 日 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -125,416,606.82 -244,692,570.99 -176,201,375.74
期末可供分配基金份额利润 -0.0627 -0.1223 -0.0881
期末基金资产净值 2,085,987,601.95 1,907,477,030.57 1,823,798,624.26
期末基金份额净值 1.0430 0.9540 0.9120
3.2.1.3 累计期末指标 2013年5 月22 日 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 771.71% 697.08% 662.14% 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2013.4.1-2013.5.22 1.62% 1.19% - - - -
2013.1.1-2013.5.22 9.36% 1.35% - - - -
2012.7.1-2013.5.22 13.73% 1.82% - - - -
2010.7.1-2013.5.22 5.21% 2.10% - - - -
2008.7.1-2013.5.22 16.32% 2.45% - - - -
1998.6.22-2013.5.22 771.71% 2.54% - - - -
注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
安信证券投资基金
转型前累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（1998年6月 22 日至 2013 年5月 22 日） 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
11
3.2.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信证券投资基金
转型前过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图
3.2.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度 每10份基金份额分 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
12
红数 额 放总额 计
2013年 - - - - -
2012年 - - - - -
2011年 1.200 240,000,000.00 - 240,000,000.00 -
合计 1.200 240,000,000.00 - 240,000,000.00 -
§4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至2013年12月 31日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1只封闭式证券投资基
金，华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、
华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安
稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上
证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升
级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300指数基金（LOF）、
华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华
安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财
债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300 指数分级、
华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债
债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克 100指
数、华安黄金易（ETF）、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年年红
债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药 ETF等46只开
放式基金。管理资产规模达到 838.62亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
13
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任
日期
陈俏宇
本 基 金
的 基 金
经理、 投
资 研 究
部 副 总
监
2008-02-13 -
18 年
工商管理硕士， 中国注册会计师协会非执业
会员，18 年证券、基金从业经历。曾在上
海万国证券公司发行部、 申银万国证券有限
公司国际业务部、 上海申银万国证券研究所
有限公司行业部工作。2003 年加入华安基
金管理有限公司， 曾任研究发展部高级研究
员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基
金和华安宏利基金经理助理，2007 年 3 月
至 2008 年 2 月担任安顺证券投资基金、华
安宏利基金经理，2008 年 2 月起担任本基
金的基金经理，2008年 10月起同时担任华
安核心优选股票型证券投资基金的基金经
理。2011 年 4 月起同时担任华安升级主题
股票型证券投资基金的基金经理。 2012年9
月起兼任投资研究部副总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安安信消费服务股票型
证券投资基金基金合同》、《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》等
有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了
《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客
户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳
入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组
合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理
系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公
司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
14
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资
总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平
交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令
的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意
愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名
义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参
与下，进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一
对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察
稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的
非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临
近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；
风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值） ，定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日
的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日
内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易
原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监
察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购
等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设
置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔
日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行
持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同
日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 3次。
原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
15
于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成
交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013 年市场，我们发现这是有着太多颠覆的一年。让我们首先用几个指数
年度表现的差异来说明市场的结构性分化：2013 年沪深300指数跌幅为 7.65%，上证
50 指数跌幅则为 15.23%，与此同时中证 500 指数的涨幅为 16.89%，创业板综指的涨
幅则高达74.73%。 这种结构性的极度分化背后不仅是对新兴行业市场空间和企业竞争
力认知的颠覆，更是对估值体系和价值观的某种颠覆。尽管我们依旧对其中的部分不
能充分认知，但不可否认这种改变是伴随着我国经济转型带来的理念上的积极改变，
也是对过往经济发展模式的深刻反思，同时更是对经济转型的积极向往与支持。
本基金在报告期内的主要工作是进行封闭式基金的转型。在期初当我们发现市场
对成长性板块和品种的认同度超出我们此前判断时，我们快速调整了原有的操作计
划，一方面为转型做准备，另一方面在有限的仓位中对持仓品种进行积极调整，主要
以增持稳定增长型品种为主，而此阶段也契合了市场风格。基金转型后，由于对估值
的畏惧，我们仍保持了转型前的投资风格，但此阶段市场对成长的理解有所不一致，
对新行业、新空间、新模式更为偏好，在几何级膨胀的市场空间面前，竞争的不确定
性风险变得次要。可以说这个阶段，我们自身的风格明显不适应市场，因此转型后的
基金阶段性表现也不理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月 31日， 本基金份额净值为 0.980元， 2013年5月 23日至2013
年12月31日基金份额净值增长率为-4.45%，同期业绩比较基准增长率为 2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为市场对宏观数据目标值的差异关注度在继续下降，相反当给出了政策底
线后，市场越来越关注宏观数据的构成变化趋势，尽管有些改变将是缓慢的过程。我
们认为在改革初期，三中全会公报等给出了更为明确的转型信心，在此情况下，市场
依旧会延续成长为主的风格特征。但转型初期的不确定性和摩擦，有可能令市场的波华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
16
动性加剧。我们受到的挑战来自于自身投资风格与现实市场的差异，显然市场初期由
于对经济不确定性的判断，市场偏好已从关注稳定增长转向对成长速率更为推崇的阶
段，即防御性进攻转向于进攻性防御的风格。而本基金投资风格与业绩比较基准的行
业结构差异，同样给我们带来了巨大的挑战性。存在即合理，我们对成长股选股中的
某些坐标值可能需要做出阶段性的局部调整，轻资产型、复制性和爆发性等将成为选
股新要素。
作为转型后的基金，下一阶段的操作将积极在消费服务相关的子行业或标的公司
进行更为积极的品种选择。相较 2013 年对估值的挑战性，2014 年对风险收益比的理
解和挑战性更大。策略方面，由于预期市场某个阶段的波动性会由于预期差而加大，
我们计划从控制风险的角度，利用机会降低组合行业和品种的集中度。而在具体品种
的投资上，我们计划以稳定增长型品种为底仓，同时去更多挖掘新经济新行业中反应
最为快速的公司，尽管未来这些公司未必都能成长为大公司，但快速反应正是选择这
类公司最基本的要素之一。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规
运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规
范等方面开展工作，从维护基金持有的利益、保障基金的合规运作出发，深化员工的
合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）结合《证券投资基金法》的实施，推动相关制度流程的建立、修订和完善，
适应公司产品与业务创新发展的需要。
（2）深化“主动合规”的管理理念，坚守“三条底线”，强化全体员工的合规
意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、
客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控
环境和合规文化。
（3）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风
险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日
常合规性检查。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
17
（4）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务
环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真
实、完整、准确、及时。
（6）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多
次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保
障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究
发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管
理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究
员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
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翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券任
金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信
证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限
公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部
总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，曾在上
海银行工作。2004年10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，
现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，
华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任
华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债
券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证
券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005年加入华安基金管
理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A股增强指数、华安上
证180ETF及华安上证 180ETF联接、华安上证龙头 ETF和华安上证龙头 ETF联接，华
安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
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6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年，本基金托管人在对华安安信消费服务股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013年， 华安安信消费服务股票型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限
公司在华安安信消费服务股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安安
信消费服务股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安安信消费服务股票型
证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金
普华永道中天审字(2014)第 21114号
华安安信消费服务股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“华安安信消费股票基
金”)的财务报表，包括 2013 年 12 月 31日的资产负债表、2013年 5月 23 日(基金合同生效日)至
2013年 12月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
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6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华安安信消费股票基金的基金管理人华安基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述华安安信消费股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
华安安信消费股票基金 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年 5月 23日(基金合同生效日)至
2013年 12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师 汪棣 傅琛慧
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6 楼
2014-03-25
6.2 安信证券投资基金
普华永道中天审字(2014)第 20859号
安信证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的安信证券投资基金(以下简称“ 基金安信”)的财务报表，包括 2013 年 5
月 22日(基金合同失效前日)的资产负债表、 2013年 1月 1 日至 2013年 5月 22日(基金合同失效
前日)止期间
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
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6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金安信 的基金管理人 华安基金管理有限公司 管理层的责任。
这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述 基金安信 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 基金安信
2013年 5月 22日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2013年 1月 1日至 2013年 5月 22日(基金
合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师 汪棣 傅琛慧
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6 楼
2014-03-25 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 安信证券投资基金
7.1.1 资产负债表
会计主体：安信证券投资基金
报告截止日：2013 年5月22 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 5 月 22日
上年度末
2012 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.1.4.7.1 263,055,434.59 45,307,365.65
结算备付金
7,385,022.84 2,541,194.41
存出保证金
395,926.95 750,000.00
交易性金融资产 7.1.4.7.2 1,231,538,899.14 1,723,620,266.29
其中：股票投资
764,573,264.14 1,341,504,802.49
债券投资
466,965,635.00 382,115,463.80
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.1.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.1.4.7.4 470,000,000.00 140,000,000.00
应收证券清算款
110,087,048.80 7,074,602.26
应收利息 7.1.4.7.5 9,817,668.50 7,616,510.53
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.1.4.7.6 - -
资产总计
2,092,280,000.82 1,926,909,939.14
负债和所有者权益
本期末
2013 年 5 月 22日
上年度末
2012 年 12月 31日
负 债： 附注号
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.1.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,424,549.24 14,213,738.84
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,868,568.54 2,286,364.62
应付托管费
311,428.10 381,060.76
应付销售服务费
- - 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
23
应付交易费用 7.1.4.7.7 392,414.32 288,744.35
应交税费
163,726.03 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.1.4.7.8 2,131,712.64 2,263,000.00
负债合计
6,292,398.87 19,432,908.57
所有者权益：
实收基金 7.1.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 7.1.4.7.10 85,987,601.95 -92,522,969.43
所有者权益合计
2,085,987,601.95 1,907,477,030.57
负债和所有者权益总计
2,092,280,000.82 1,926,909,939.14
注：报告截止日2013年 5月22日，基金份额净值1.0430元，基金份额总额2,000,000,000.00
份。
7.1.2 利润表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 5月 22日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日-2013
年 5月 22 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012
年 12 月31日
一、收入
195,192,087.61 119,597,393.63
1.利息收入
14,590,088.58 15,906,844.24
其中：存款利息收入 7.1.4.7.11 212,547.98 476,586.37
债券利息收入
12,118,679.61 14,621,977.60
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,258,860.99 808,280.27
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
121,314,891.82 -199,184,516.90
其中：股票投资收益 7.1.4.7.12 121,221,172.15 -217,786,325.48
债券投资收益 7.1.4.7.13 -1,771,289.24 -74,487.52
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.1.4.7.14 - -
股利收益 7.1.4.7.15 1,865,008.91 18,676,296.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.16 59,234,607.21 302,875,066.29
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.1.4.7.17 52,500.00 -
减：二、费用
16,681,516.23 35,918,987.32
1．管理人报酬
11,784,164.15 27,509,456.50
2．托管费
1,964,027.41 4,584,909.36 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
24
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.1.4.7.18 2,657,280.53 3,347,698.88
5．利息支出
60,480.00 -
其中：卖出回购金融资产支出
60,480.00 -
6．其他费用 7.1.4.7.19 215,564.14 476,922.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
178,510,571.38 83,678,406.31
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列
178,510,571.38 83,678,406.31
7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1日至 2013年 5月 22日
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日-2013年5 月 22 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -92,522,969.43 1,907,477,030.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 178,510,571.38 178,510,571.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 85,987,601.95 2,085,987,601.95
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -176,201,375.74 1,823,798,624.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 83,678,406.31 83,678,406.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动 （净值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -92,522,969.43 1,907,477,030.57
报告附注为财务报表的组成部分 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
25
本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
安信证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司、上海国际信
托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、山东证券有限责任公司(后更名为天
同证券有限责任公司)三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规
定和《安信证券投资基金基金契约》(后更名为《安信证券投资基金基金合同》)发起，
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(1998)22 号文批
准，于 1998 年 6 月 22 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规
模为20亿份基金份额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(1998)第040号
文审核同意，于1998 年6月26日在上交所挂牌交易。
根据基金安信基金份额持有人大会 2013年 3月27日决议通过的《关于安信证券
投资基金转型有关事项的议案》以及中国证监会证监许可字[2013]590 号《关于核准
安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》 ，基金安
信的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013 年4月27日发布《关于安信证券投资
基金基金份额持有人大会决议生效的公告》 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《安信证券投资基金基金合同》 、中国证监会《关于
安信证券投资基金转型有关事项的议案》和《关于安信证券投资基金基金份额持有人
大会决议生效的公告》等的有关规定， 《安信证券投资基金基金合同》自 2013年5月
23 日(基金合同失效日)起失效， 《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》
于同一日起生效，同时本基金更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字(1998)22号文
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票的比例合计
不超过基金资产净值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
26
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2014年3月28日批
准报出。
7.1.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 安信证券投资基金 基金合同》和在财务
报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
经中国证监会批准，基金管理人华安基金管理有限公司将本基金于 2013 年 5 月
23 日(基金合同失效日)转型为华安安信消费服务股票型证券投资基金并相应延长存
续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 5 月 22 日(基金合同失效前日)止期间的财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 5 月 22 日(基金
合同失效前日)的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 5 月 22 日(基金合同失效
前日)止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.1.4.4 重要会计政策和会计估计
7.1.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月 31日止。本财务报表的实际编制期间
为2013年1月1日至 2013年5月22日(基金合同失效前日)。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
27
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.1.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.1.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
28
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.1.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有
抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。
7.1.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
29
异较小的则按直线法计算。
7.1.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.1.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配采取现金方式。若期末未分配利润
中的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部
分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。具体收益分配政策请参见本基金合
同的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.1.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.1.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国
证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据
具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
30
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.1.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.1.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.1.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。自 2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的
税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
31
印花税。
7.1.4.7 重要财务报表项目的说明
7.1.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 263,055,434.59 45,307,365.65
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 263,055,434.59 45,307,365.65
7.1.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 5月 22日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 551,768,305.72 764,573,264.14 212,804,958.42
债券
交易所市场 53,269,086.70 53,850,635.00 581,548.30
银行间市场 415,097,297.95 413,115,000.00 -1,982,297.95
合计 468,366,384.65 466,965,635.00 -1,400,749.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,020,134,690.37 1,231,538,899.14 211,404,208.77
项目
上年度末
2012年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,183,694,412.53 1,341,504,802.49 157,810,389.96
债券
交易所市场 49,552,132.20 50,129,463.80 577,331.60
银行间市场 338,204,120.00 331,986,000.00 -6,218,120.00
合计 387,756,252.20 382,115,463.80 -5,640,788.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,571,450,664.73 1,723,620,266.29 152,169,601.56
7.1.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.1.4.7.4 买入返售金融资产
7.1.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
32
项目
本期末
2013年 5月 22日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 470,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 470,000,000.00 -
项目
上年度末
2012年12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 140,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 140,000,000.00 -
7.1.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.1.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年12月 31 日
应收活期存款利息 86,448.29 8,172.51
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 10,319.43 1,143.60
应收债券利息 9,469,572.80 7,513,828.94
应收买入返售证券利息 250,342.14 93,365.48
应收申购款利息 - -
其他 985.84 -
合计 9,817,668.50 7,616,510.53
7.1.4.7.6 其他资产
无余额。
7.1.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 386,609.32 287,094.61
银行间市场应付交易费用 5,805.00 1,649.74
合计 392,414.32 288,744.35
7.1.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
33
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,750,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 381,712.64 513,000.00
合计 2,131,712.64 2,263,000.00
7.1.4.7.9 实收基金
单位：人民币元
本期末
2013年 5月 22日
基金份额 帐面金额
基金合同生效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
年_月_日基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
7.1.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -244,692,570.99 152,169,601.56 -92,522,969.43
本期利润 119,275,964.17 59,234,607.21 178,510,571.38
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 -125,416,606.82 211,404,208.77 85,987,601.95
7.1.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日-2013年 5月 22日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
活期存款利息收入 181,515.88 457,962.12
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 29,231.06 18,624.25
其他 1,801.04 -
合计 212,547.98 476,586.37
7.1.4.7.12 股票投资收益 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
34
7.1.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日-2013 年 5 月 22 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出股票成交总额 1,126,775,192.53 1,140,488,298.27
减：卖出股票成本总额 1,005,554,020.38 1,358,274,623.75
买卖股票差价收入 121,221,172.15 -217,786,325.48
7.1.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5
月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,081,028,671.99 246,019,213.57
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,062,774,653.57 239,794,093.18
减：应收利息总额 20,025,307.66 6,299,607.91
债券投资收益 -1,771,289.24 -74,487.52
7.1.4.7.14 衍生工具收益
7.1.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.1.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 1,865,008.91 18,676,296.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,865,008.91 18,676,296.10
7.1.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
1.交易性金融资产 59,234,607.21 302,875,066.29
——股票投资 54,994,568.46 305,840,203.91
——债券投资 4,240,038.75 -2,965,137.62
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 59,234,607.21 302,875,066.29
7.1.4.7.17 其他收入 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
35
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 - -
其他 52,500.00 -
合计 52,500.00 -
7.1.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 2,647,055.53 3,345,623.88
银行间市场交易费用 10,225.00 2,075.00
合计 2,657,280.53 3,347,698.88
7.1.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 45,000.00 93,000.00
信息披露费 116,712.64 300,000.00
上市年费 25,000.00 60,000.00
帐户维护费 12,000.00 18,000.00
银行划款手续费 8,351.50 3,922.58
其他费用 8,500.00 2,000.00
合计 215,564.14 476,922.58
7.1.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.1.4.8.1 或有事项
无。
7.1.4.8.2 资产负债表日后事项
《安信证券投资基金基金合同》自2013年5月 23 日(基金合同失效日)起失效， 《华安安信消
费服务股票型证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为华安安信消费服务股
票型证券投资基金。
7.1.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
上海国际信托有限公司(“上海国际信托”) 基金发起人、基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
36
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.1.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.1.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.1.4.10.1.1 股票交易
无。
7.1.4.10.1.2 权证交易
无。
7.1.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.1.4.10.2 关联方报酬
7.1.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,784,164.15 27,509,456.50
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。如持有现金比例高
于基金资产净值的 20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除外)，超出部分不计提基
金管理人报酬。
7.1.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,964,027.41 4,584,909.36
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.1.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.1.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.1.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
37
期初持有的基金份额 28,538,470.00 28,538,470.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 28,538,470.00 28,538,470.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
1.43% 1.43%
7.1.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金
总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占基
金总份额的比例
上海国际信托 18,000,000.00 0.90% 18,000,000.00 0.90%
7.1.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日-2013年5月22日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 263,055,434.59 181,515.88 45,307,365.65 457,962.12
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.1.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.1.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.1.4.11 利润分配情况
无。
7.1.4.12 期末（2013 年 5月 22 日）本基金持有的流通受限证券
7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.1.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
7.1.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.1.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.1.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
38
无。
7.1.4.13 金融工具风险及管理
7.1.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.1.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013年5月22 日
（基金合同失效前日） ，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
占基金资产净值的比例为 1.93%。 （2012年12月 31日：本基金未持有除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券 ）。
7.1.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
39
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.1.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.1.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。
7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口
本期末
2013 年5 月22 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 263,055,434.59 - - - 263,055,434.59
结算备付金 7,385,022.84 - - - 7,385,022.84
结算保证金 395,926.95 - - - 395,926.95
交易性金融资产 465,341,210.00 1,624,425.00
764,573,264.14 1,231,538,899.14
买入返售金融资产 470,000,000.00 - - - 470,000,000.00
应收证券清算款 - - - 110,087,048.80 110,087,048.80
应收利息 - - - 9,817,668.50 9,817,668.50
资产总计 1,206,177,594.38 1,624,425.00 - 884,477,981.44 2,092,280,000.82
负债
应付证券清算款 - - - 1,424,549.24 1,424,549.24
应付管理人报酬 - - - 1,868,568.54 1,868,568.54
应付托管费 - - - 311,428.10 311,428.10
应付交易费用 - - - 392,414.32 392,414.32
应交税费 - - - 163,726.03 163,726.03
其他负债 - - - 2,131,712.64 2,131,712.64
负债总计 - - - 6,292,398.87 6,292,398.87 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
40
利率敏感度缺口 1,206,177,594.38 1,624,425.00 - 878,185,582.57 2,085,987,601.95
上年度末
2012年12月31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,307,365.65 - - - 45,307,365.65
结算备付金 2,541,194.41 - - - 2,541,194.41
交易性金融资产 318,550,263.80 1,597,200.00 61,968,000.00 1,341,504,802.49 1,723,620,266.29
买入返售金融资产 140,000,000.00 - - - 140,000,000.00
应收证券清算款 - - - 7,074,602.26 7,074,602.26
应收利息 - - - 7,616,510.53 7,616,510.53
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
资产总计 506,398,823.86 1,597,200.00 61,968,000.00 1,356,945,915.28 1,926,909,939.14
负债
应付证券清算款 - - - 14,213,738.84 14,213,738.84
应付管理人报酬
- - - 2,286,364.62 2,286,364.62
应付托管费
- - - 381,060.76 381,060.76
应付交易费用
- - - 288,744.35 288,744.35
其他负债
- - - 2,263,000.00 2,263,000.00
负债总计
- - - 19,432,908.57 19,432,908.57
利率敏感度缺口 506,398,823.86 1,597,200.00 61,968,000.00 1,337,513,006.71 1,907,477,030.57
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 494.00万元 增加约 106.15万元
市场利率上升 25 个基点 减少约 489.00万元 减少约 104.88万元
7.1.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.1.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
41
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于股
票、债券的比例合计不低于基金资产净值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金
资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 764,573,264.14 36.65 1,341,504,802.49 70.33
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 764,573,264.14 36.65 1,341,504,802.49 70.33
7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除“中信标普 300 指数×75%+中信标普国债指数×20%+金融同业存款利率×5%”以外
的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 5月 22日
上年度末
2012年 12月 31 日
“中信标普 300 指数×75%+中信标
普国债指数×20%+金融同业存款利
增加约 4,943.00 万元 增加约 9,145.00 万元 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
42
率×5%”上升 5%
“中信标普 300 指数×75%+中信标
普国债指数×20%+金融同业存款利
率×5%”下降 5%
减少约 4,943.00 万元 减少约 9,145.00 万元
7.1.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级
可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2013年5月22日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为818,423,899.14，属于第二层级的余额
为 413,115,000.00，无属于第三层级的余额 (2012年 12月 31日：第一层级
1,391,634,266.29元，第二层级331,986,000.00元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金于停牌日至交易恢
复活跃日期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层
级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2 华安安信消费服务股票型证券投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体：华安安信消费服务股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
43
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.2.4.7.1 57,895,918.26
结算备付金
420,428.55
存出保证金
590,836.32
交易性金融资产 7.2.4.7.2 994,320,329.72
其中：股票投资
992,783,849.72
债券投资
1,536,480.00
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.2.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.2.4.7.4 40,000,000.00
应收证券清算款
23,514,346.00
应收利息 7.2.4.7.5 36,666.78
应收股利
-
应收申购款
98,817.74
递延所得税资产
-
其他资产 7.2.4.7.6 -
资产总计
1,116,877,343.37
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
负 债： 附注号
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款 7.2.4.7.3 -
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,252,874.50
应付管理人报酬
1,414,800.57
应付托管费
235,800.10
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.2.4.7.7 513,252.78
应交税费
484,526.03
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.2.4.7.8 2,313,721.81
负债合计
6,214,975.79
所有者权益：
实收基金 7.2.4.7.9 1,114,589,224.35
未分配利润 7.2.4.7.10 -3,926,856.77
所有者权益合计
1,110,662,367.58
负债和所有者权益总计
1,116,877,343.37
注：1.报告截止日2013年12月 31 日，基金份额净值 0.980元，基金份额总额1,133,405,165.62华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
44
份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2013年5 月23 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月31日。
7.2.2 利润表
会计主体：华安安信消费服务股票型证券投资基金
本报告期：2013年 5月23日至2013年12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 5月23日-2013年12月31日
一、收入
6,319,816.51
1.利息收入
12,783,347.83
其中：存款利息收入 7.2.4.7.11 792,335.40
债券利息收入
3,166,766.92
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
8,824,245.51
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
58,349,536.35
其中：股票投资收益 7.2.4.7.12 60,701,014.17
债券投资收益 7.2.4.7.13 -4,658,662.45
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.2.4.7.14 -
股利收益 7.2.4.7.15 2,307,184.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.16 -67,249,773.24
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.2.4.7.17 2,436,705.57
减：二、费用
23,342,325.52
1．管理人报酬
16,436,149.74
2．托管费
2,739,358.29
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.2.4.7.18 3,819,711.63
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.2.4.7.19 347,105.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-17,022,509.01
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列
-17,022,509.01
7.2.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安安信消费服务股票型证券投资基金 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
45
本报告期：2013年 5月23日至2013年12 月31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年5 月23 日-2013 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 85,987,601.95 2,085,987,601.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -17,022,509.01 -17,022,509.01
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列）
-885,410,775.65 -72,891,949.71 -958,302,725.36
其中：1.基金申购款 946,082,034.72 16,753,393.17 962,835,427.89
2.基金赎回款 -1,831,492,810.37 -89,645,342.88 -1,921,138,153.25
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,114,589,224.35 -3,926,856.77 1,110,662,367.58
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
华安安信消费服务股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由安信证券投资
基金(以下简称“基金安信”)转型而成。依据中国证监会 2013年4月 25日证监许可
[2013]590 号文核准的《安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方
式决议》 ，基金安信由封闭式基金转为开放式基金。原基金安信为契约式封闭式基金，
存续期限至 2013 年 5 月 22 日止。根据上交所上证基字[2013]120 号《关于终止安信
证券投资基金上市的决定》 ，自 2013 年 5 月 23 日起，原基金安信终止上市，原基金
安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金。 《安信证券投资基金基金合同》
失效的同时《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
原基金安信于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,085,987,601.95 元，
已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《华安安信消费
服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基金份额拆分结华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
46
果的公告》的有关规定，本基金于 2013年6月 24日进行了基金份额拆分，拆分比例
为1:1.016880461，并于 2013年 6月25日进行了变更登记。
本基金自2013年 5月29日至2013年6月 19日期间内开放集中申购，共募集集
中申购资金 911,286,695.29 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息
459,327.86 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)
第358号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2013年6月 24日基金份额
折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 911,286,695.29 份基金份额，其中包括集中
申购资金利息折合的 459,327.86 份基金份额，并于 2013 年 6 月 25 日进行了确认登
记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安安信消费服务股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监
会核准上市的股票、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资
于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的 80%，权证的投资比例不超过基金资
产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
比例为5%-40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证消费服务领先指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2014年3月28日批
准报出。
7.2.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安安信消费服务股票型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
47
7.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年 5 月 23 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间财务报
表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2013 年 5 月 23 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4 重要会计政策和会计估计
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1日起至12月 31日止。本期财务报表的实际编制期
间为2013年5月23日(基金合同生效日)至2013 年12月31日。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.2.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
48
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.2.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
49
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有
抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基
金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基
金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.2.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
50
7.2.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。具体的收益
分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财
务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的
经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.2.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值
工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
51
7.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.2.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。自 2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的
税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.2.4.7 重要财务报表项目的说明
7.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
52
2013年 12月 31 日
活期存款 57,895,918.26
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
合计 57,895,918.26
7.2.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 848,542,551.09 992,783,849.72 144,241,298.63
债券
交易所市场 1,623,343.10 1,536,480.00 -86,863.10
银行间市场 - - -
合计 1,623,343.10 1,536,480.00 -86,863.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 850,165,894.19 994,320,329.72 144,154,435.53
7.2.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.2.4.7.4 买入返售金融资产
7.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 40,000,000.00 -
银行间买入返售证券
合计 40,000,000.00 -
7.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
应收活期存款利息 24,104.81
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 189.20 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
53
应收债券利息 12,106.03
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.84
其他 265.90
合计 36,666.78
7.2.4.7.6 其他资产
无余额。
7.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 512,260.61
银行间市场应付交易费用 992.17
合计 513,252.78
7.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 4,721.81
预提费用 559,000.00
合计 2,313,721.81
7.2.4.7.9 实收基金
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
基金份额 帐面金额
基金合同生效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
基金份额拆分调整 33,726,661.00 -
未领取红利份额折算调整 1,167,262.00 1,167,265.10
集中申购募集资金本金及利息 911,286,695.29 896,139,738.95
本期申购 49,597,791.65 48,775,030.67
本期赎回（以“-”号填列） -1,862,373,244.32 -1,831,492,810.37
本期末 1,133,405,165.62 1,114,589,224.35
注：
1. 根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》和《关于原安信证券投资基金基
金份额拆分结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人华安基金管理有限公司确定 2013年6
月 24 日为本基金的基金份额拆分日。拆分前基金份额总额为 2,000,000,000.00 份，拆分前基金
份额净值为1.017元。根据基金份额拆分公式，基金份额折算比例为 1: 1.016880461，拆分后基
金份额总额为2,033,726,661.00 份，拆分后基金份额净值为 1.000元。中国证券登记结算有限责
任公司已根据上述拆分比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并于 2013年6华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
54
月25日进行了变更登记。
2.根据中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基
金运作方式决议的批复》(证监许可[2013]590 号)，对于原基金安信份额持有人因暂未指定交易
等原因产生的未领取现金红利共计 1,167,265.10元人民币， 本基金管理人已于基金份额拆分基准
日(2013 年 6 月 24 日)按拆分后基金份额净值 1.0000 元确认为基金份额 1,167,262.00 份，并由
注册登记机构为投资者进行基金份额的登记确认。
3.本基金自 2013年 5月 29 日至 2013年 6 月 19 日期间内开放集中申购，共募集有效集中申购
资金910,827,367.43元，根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基
金集中申购期内有效集中申购申请金额产生的利息收入 459,327.86 元在本基金成立后，折算为
459,327.86份基金份额，划入基金份额持有人账户。
4.根据《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于 2013 年 5
月23日(基金合同生效日)至2013年7月15 日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回及
转换交易自2013年7月16 日起开始办理。
7.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 -125,416,606.82 211,404,208.77 85,987,601.95
本期利润 50,227,264.23 -67,249,773.24 -17,022,509.01
本期基金份额交
易产生的变动数
36,761,045.35 -109,652,995.06 -72,891,949.71
其中：基金申购款 -47,615,151.09 64,368,544.26 16,753,393.17
基金赎回款 84,376,196.44 -174,021,539.32 -89,645,342.88
本期已分配利润 - - -
本期末 -38,428,297.24 34,501,440.47 -3,926,856.77
7.2.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 23日-2013年12月 31 日
活期存款利息收入 660,328.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 128,123.75
其他 3,882.75
合计 792,335.40
7.2.4.7.12 股票投资收益
7.2.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 5月 23日-2013年12 月 31 日
卖出股票成交总额 1,189,235,306.91 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
55
减：卖出股票成本总额 1,128,534,292.74
买卖股票差价收入 60,701,014.17
7.2.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交金额 479,823,924.43
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 471,742,041.55
减：应收利息总额 12,740,545.33
债券投资收益 -4,658,662.45
7.2.4.7.14 衍生工具收益
7.2.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.2.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,307,184.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,307,184.63
7.2.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
1.交易性金融资产 -67,249,773.24
——股票投资 -68,563,659.79
——债券投资 1,313,886.55
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -67,249,773.24
7.2.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
基金赎回费收入 2,401,444.91
其他收入_其他 35,260.66
合计 2,436,705.57 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
56
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.2.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
交易所市场交易费用 3,817,886.63
银行间市场交易费用 1,825.00
合计 3,819,711.63
7.2.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
审计费用 94,000.00
信息披露费 183,287.36
持有人大会费用 50,000.00
银行汇划费用 1,818.50
帐户维护费 18,000.00
合计 347,105.86
7.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.2.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.2.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.2.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.2.4.10.1.1 股票交易
无。
7.2.4.10.1.2权证交易
无。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
57
7.2.4.10.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.2.4.10.2 关联方报酬
7.2.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,436,149.74
其中：支付销售机构的客户维护费 1,066,587.97
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。
7.2.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,739,358.29
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.2.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年 5月 23日-2013 年12 月 31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 30,399,304.11 - - - -
7.2.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.2.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
项目
本期
2013年 5月 23日-2013年12月31日
期初持有的基金份额 28,538,470.00
期间认购总份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分增加的份额 481,742.00
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 29,020,212.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.56%
7.2.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
58
份额单位：份
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
上海国际信托有限公司 18,303,848.00 1.61%
7.2.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年5月23日-2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 57,895,918.26 660,328.90
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.2.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.2.4.11 利润分配情况
无。
7.2.4.12 期末（2013 年 12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.2.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000625 长安汽车 2013-12-31
公告重
大事项
11.45 2014-1-3 11.72 916,018 11,460,926.76 10,488,406.10
7.2.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.2.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.2.4.13 金融工具风险及管理
7.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
59
和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金投资的金融工具
主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于
消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机
会、实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.2.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行 ，与该银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年12月31 日，本基金未持有信用类债券。
7.2.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
60
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。
于2013年12月31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.2.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 57,895,918.26 - - - 57,895,918.26
结算备付金
420,428.55 - - - 420,428.55
存出保证金
590,836.32 - - - 590,836.32
交易性金融资产
- 1,536,480.00 - 992,783,849.72 994,320,329.72
买入返售金融资产
40,000,000.00 - - - 40,000,000.00
应收证券清算款
- - - 23,514,346.00 23,514,346.00
应收利息
- - - 36,666.78 36,666.78
应收申购款
- - - 98,817.74 98,817.74 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
61
资产总计
98,907,183.13 1,536,480.00 - 1,016,433,680.24 1,116,877,343.37
负债
应付赎回款
- - - 1,252,874.50 1,252,874.50
应付管理人报酬
- - - 1,414,800.57 1,414,800.57
应付托管费
- - - 235,800.10 235,800.10
应付交易费用
- - - 513,252.78 513,252.78
应交税费
- - - 484,526.03 484,526.03
其他负债
- - - 2,313,721.81 2,313,721.81
负债总计
- - - 6,214,975.79 6,214,975.79
利率敏感度缺口
98,907,183.13 1,536,480.00 - 1,010,218,704.45 1,110,662,367.58
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.14%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.2.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.2.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，使用定量与定性相结合的
研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素
进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟
理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风
险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动
应对可能发生的市场价格风险。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
62
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票资产占基金
资产的60%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的 5%-40%，其中权证投资比例不
高于基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 992,783,849.72 89.39
交易性金融资产-债券投资 - -
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -
合计 992,783,849.72 89.39
7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他
价格风险对基金资产净值的影响。
7.2.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
63
级的余额为994,320,329.72 元，无属于第二层级及第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 安信证券投资基金
8.1.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 764,573,264.14 36.54
2 其中：股票 764,573,264.14 36.54
3 固定收益投资 466,965,635.00 22.32
4 其中：债券 466,965,635.00 22.32
5
资产支持证券 - -
6 金融衍生品投资 - -
7 买入返售金融资产 470,000,000.00 22.46
8 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
9 银行存款和结算备付金合计 270,440,457.43 12.93
10 其他各项资产 120,300,644.25 5.75
11 合计 2,092,280,000.82 100.00
8.1.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 农、林、牧、渔业 - -
2 采矿业 15,120,000.00 0.72 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
64
3 制造业 568,568,444.14 27.26
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
5 建筑业 - -
6 批发和零售业 3,577,800.00 0.17
7 交通运输、仓储和邮政业 - -
8 住宿和餐饮业 - -
9 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
10 金融业 92,799,520.00 4.45
11 房地产业 - -
12 租赁和商务服务业 - -
13 科学研究和技术服务业 - -
14 水利、环境和公共设施管理业 - -
15 居民服务、修理和其他服务业 - -
16 教育 - -
17 卫生和社会工作 - -
18 文化、体育和娱乐业 - -
19 综合 84,507,500.00 4.05
20 合计 764,573,264.14 36.65
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002450 康得新 6,200,000 166,656,000.00 7.99
2 600256 广汇能源 4,390,000 84,507,500.00 4.05
3 002250 联化科技 3,735,845 83,271,985.05 3.99
4 600867 通化东宝 4,655,729 75,003,794.19 3.60
5 600016 民生银行 5,608,000 59,669,120.00 2.86
6 002038 双鹭药业 755,202 50,288,901.18 2.41
7 600887 伊利股份 1,300,000 36,972,000.00 1.77
8 600594 益佰制药 807,623 23,154,551.41 1.11
9 300146 汤臣倍健 434,847 22,090,227.60 1.06
10 601166 兴业银行 1,000,000 18,730,000.00 0.90
11 002501 利源铝业 1,138,305 16,835,530.95 0.81
12 600157 永泰能源 1,800,000 15,120,000.00 0.72
13 600000 浦发银行 1,390,000 14,400,400.00 0.69
14 002008 大族激光 1,000,000 13,540,000.00 0.65
15 002185 华天科技 1,761,500 13,158,405.00 0.63
16 000999 华润三九 450,000 12,496,500.00 0.60
17 002311 海大集团 797,642 11,789,148.76 0.57 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
65
18 300273 和佳股份 630,000 11,529,000.00 0.55
19 000100 TCL 集团 3,500,000 10,115,000.00 0.48
20 600587 新华医疗 230,000 9,172,400.00 0.44
21 300057 万顺股份 500,000 6,495,000.00 0.31
22 002385 大北农 250,000 6,000,000.00 0.29
23 000963 华东医药 80,000 3,072,000.00 0.15
24 002251 步 步 高 20,000 505,800.00 0.02
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600867 通化东宝 64,262,817.80 3.37
2 600256 广汇能源 41,446,969.14 2.17
3 002250 联化科技 31,863,268.38 1.67
4 002008 大族激光 27,950,415.51 1.47
5 600594 益佰制药 22,529,962.79 1.18
6 601166 兴业银行 18,724,000.00 0.98
7 002038 双鹭药业 16,316,723.52 0.86
8 600329 中新药业 15,681,947.50 0.82
9 600887 伊利股份 14,747,666.43 0.77
10 002185 华天科技 12,785,415.60 0.67
11 000999 华润三九 12,655,000.00 0.66
12 600016 民生银行 10,816,454.39 0.57
13 300273 和佳股份 10,670,958.63 0.56
14 002311 海大集团 10,556,992.81 0.55
15 600157 永泰能源 9,215,065.70 0.48
16 601998 中信银行 8,879,000.00 0.47
17 300057 万顺股份 8,562,933.06 0.45
18 600587 新华医疗 8,521,713.82 0.45
19 300115 长盈精密 6,664,541.25 0.35
20 002385 大北农 5,346,500.00 0.28
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600741 华域汽车 89,773,249.82 4.71
2 600104 上汽集团 87,776,333.76 4.60 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
66
3 002250 联化科技 86,754,768.78 4.55
4 601318 中国平安 78,547,981.74 4.12
5 600570 恒生电子 61,549,507.39 3.23
6 000858 五 粮 液 58,754,769.98 3.08
7 600157 永泰能源 57,920,191.64 3.04
8 002450 康得新 48,685,107.68 2.55
9 600887 伊利股份 48,408,637.51 2.54
10 600016 民生银行 46,888,979.85 2.46
11 002001 新 和 成 34,788,109.49 1.82
12 600315 上海家化 34,449,325.07 1.81
13 600518 康美药业 31,645,382.70 1.66
14 002038 双鹭药业 30,759,041.46 1.61
15 600196 复星医药 28,652,559.16 1.50
16 600000 浦发银行 27,840,178.32 1.46
17 601088 中国神华 24,186,147.00 1.27
18 600332 广州药业 22,203,963.95 1.16
19 002376 新北洋 21,950,783.72 1.15
20 300115 长盈精密 20,051,932.42 1.05
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 373,627,913.57
卖出股票的收入（成交）总额 1,126,775,192.53
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 263,838,635.00 12.65
2 央行票据 69,960,000.00 3.35
3 金融债券 92,847,000.00 4.45
其中：政策性金融债 92,847,000.00 4.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 40,320,000.00 1.93
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 466,965,635.00 22.39 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
67
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 120019 12附息国债 19 1,200,000 120,060,000.00 5.76
2 130002 13付息国债 02 700,000 69,972,000.00 3.35
3 080216 08 国开 16 600,000 62,778,000.00 3.01
4 1001060 10 央票 60 600,000 59,970,000.00 2.87
5 010308 03 国债⑻ 520,700 52,226,210.00 2.50
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
8.1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.1.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
8.1.11 投资组合报告附注
8.1.11.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
68
8.1.11.2
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.1.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 395,926.95
2 应收证券清算款 110,087,048.80
3 应收股利 -
4 应收利息 9,817,668.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120,300,644.25
8.1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2 华安安信消费服务股票型证券投资基金
8.2.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 992,783,849.72 88.89
其中：股票 992,783,849.72 88.89
2 固定收益投资 1,536,480.00 0.14
其中：债券 1,536,480.00 0.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 58,316,346.81 5.22
6 其他资产 24,240,666.84 2.17 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
69
7 合计 1,116,877,343.37 100.00
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 764,864,477.40 68.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,768,105.44 1.78
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 10,703,600.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,779,644.20 6.64
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,109,000.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 40,946,222.68 3.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 44,866,200.00 4.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 35,746,600.00 3.22
合计 992,783,849.72 89.39
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 002250 联化科技 4,865,100 102,118,449.00 9.19%
2 002450 康得新 3,390,000 82,377,000.00 7.42%
3 600867 通化东宝 5,250,000 80,377,500.00 7.24% 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
70
4 300146 汤臣倍健 1,039,000 75,732,710.00 6.82%
5 600887 伊利股份 1,580,000 61,746,400.00 5.56%
6 002038 双鹭药业 930,000 47,011,500.00 4.23%
7 300273 和佳股份 1,700,000 44,047,000.00 3.97%
8 600518 康美药业 2,439,788 43,916,184.00 3.95%
9 300070 碧水源 998,932 40,946,222.68 3.69%
10 002236 大华股份 1,000,000 40,880,000.00 3.68%
11 002241 歌尔声学 1,030,000 36,132,400.00 3.25%
12 600256 广汇能源 4,090,000 35,746,600.00 3.22%
13 000661 长春高新 309,981 33,694,934.70 3.03%
14 300090 盛运股份 858,800 29,791,772.00 2.68%
15 002065 东华软件 860,809 29,095,344.20 2.62%
16 300015 爱尔眼科 930,000 29,025,300.00 2.61%
17 600804 鹏博士 1,500,000 21,090,000.00 1.90%
18 300026 红日药业 550,560 20,568,921.60 1.85%
19 300335 迪森股份 1,113,069 19,768,105.44 1.78%
20 002219 独 一 味 700,000 17,234,000.00 1.55%
21 300244 迪安诊断 270,000 15,840,900.00 1.43%
22 600536 中国软件 390,000 14,691,300.00 1.32%
23 002008 大族激光 1,050,000 14,164,500.00 1.28%
24 002049 同方国芯 250,000 12,345,000.00 1.11%
25 000625 长安汽车 916,018 10,488,406.10 0.94%
26 000963 华东医药 223,700 10,290,200.00 0.93%
27 002415 海康威视 310,000 7,123,800.00 0.64%
28 300002 神州泰岳 220,000 6,492,200.00 0.58%
29 600372 中航电子 150,000 3,579,000.00 0.32%
30 300085 银之杰 86,100 2,410,800.00 0.22%
31 300332 天壕节能 150,000 2,109,000.00 0.19%
32 002570 贝因美 50,000 1,535,000.00 0.14%
33 002251 步 步 高 30,000 413,400.00 0.04%
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002241 歌尔声学 71,274,894.15 6.42
2 600332 白云山 64,594,171.47 5.82
3 002008 大族激光 60,800,771.57 5.47
4 002250 联化科技 52,525,098.27 4.73 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
71
5 300079 数码视讯 47,533,349.95 4.28
6 600518 康美药业 47,048,831.85 4.24
7 002415 海康威视 46,474,253.64 4.18
8 300090 盛运股份 44,662,228.17 4.02
9 002236 大华股份 44,607,908.45 4.02
10 300273 和佳股份 40,168,049.61 3.62
11 300070 碧水源 39,036,431.84 3.51
12 002038 双鹭药业 38,955,514.87 3.51
13 600256 广汇能源 36,383,606.97 3.28
14 000661 长春高新 35,556,077.05 3.20
15 300146 汤臣倍健 34,259,393.88 3.08
16 002570 贝因美 33,642,056.53 3.03
17 600887 伊利股份 28,510,578.94 2.57
18 000963 华东医药 26,776,574.03 2.41
19 600316 洪都航空 26,220,942.49 2.36
20 002273 水晶光电 26,177,021.91 2.36
21 600804 鹏博士 25,706,563.98 2.31
22 600703 三安光电 25,678,113.91 2.31
23 600536 中国软件 24,889,259.23 2.24
24 002065 东华软件 24,684,095.67 2.22
25 300136 信维通信 23,929,755.50 2.15
26 300015 爱尔眼科 23,771,185.25 2.14
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 71,632,016.16 6.45
2 600256 广汇能源 54,761,619.99 4.93
3 002008 大族激光 51,970,944.16 4.68
4 600016 民生银行 51,726,437.26 4.66
5 600332 白云山 50,546,189.66 4.55
6 002415 海康威视 42,891,559.45 3.86
7 300079 数码视讯 40,038,947.45 3.60
8 002570 贝因美 35,333,565.59 3.18
9 002038 双鹭药业 33,076,692.41 2.98
10 002241 歌尔声学 32,984,618.61 2.97
11 600316 洪都航空 27,503,705.43 2.48
12 600594 益佰制药 26,548,306.58 2.39
13 002250 联化科技 26,367,555.39 2.37
14 600703 三安光电 26,140,037.25 2.35 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
72
15 601166 兴业银行 25,966,555.11 2.34
16 002148 北纬通信 22,770,640.52 2.05
17 002273 水晶光电 21,993,473.55 1.98
18 000963 华东医药 21,773,551.65 1.96
19 300136 信维通信 21,541,606.72 1.94
20 002055 得润电子 20,809,094.82 1.87
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,425,308,538.11
卖出股票的收入（成交）总额 1,189,235,306.91
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,536,480.00 0.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,536,480.00 0.14
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 010213 02国债(13) 16,500 1,536,480.00 0.14 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
73
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
8.2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.2.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
8.2.11 投资组合报告附注
8.2.11.1 报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2.11.2
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股
票库之外的股票。
8.2.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 590,836.32
2 应收证券清算款 23,514,346.00
3 应收股利 - 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
74
4 应收利息 36,666.78
5 应收申购款 98,817.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,240,666.84
8.2.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48,386
23,424.24 408,170,571.69 36.01% 725,234,593.93 63.99%
9.1.2 安信证券投资基金（2013 年5 月22日）
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52,271 38,262.13 1,167,407,114.00 58.37% 832,592,886.00 41.63%
9.2 期末上市基金前十名持有人
9.2.1 安信证券投资基金（2013 年5 月22日）
序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司
199,825,829.00
9.99%
2 中国人寿保险（集团）公司
193,616,934.00
9.68%
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
产品
83,966,956.00
4.20% 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
75
4 太平人寿保险有限公司
76,105,782.00
3.81%
5 幸福人寿保险股份有限公司－分红
75,284,708.00
3.76%
6
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L
－FH002 沪
71,992,948.00
3.60%
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
55,585,352.00
2.78%
8 幸福人寿保险股份有限公司－自有资金
46,684,117.00
2.33%
9 中钢投资有限公司
37,525,947.00
1.88%
10 新华人寿保险股份有限公司
35,141,036.00
1.76%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 - -
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9.3.2 安信证券投资基金（2013 年5 月22日）
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 - -
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年5月23日）基金份额总额 2,000,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
960,884,486.94
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,862,373,244.32
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 34,893,923.00
本报告期期末基金份额总额 1,133,405,165.62
§11 重大事件揭示
11.1
基金份额持有人大会决议
本基金于 2013 年 2 月 26 日至 2013 年 3 月 26 日以通讯方式召开了基金份额持有
人大会，会议审议通过了《关于安信证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证
券监督管理委员会【2013】590 号文核准，本基金基金份额持有人大会决议生效，安
信证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金并更名为华安安信消费服务股票型证
券投资基金。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
76
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基
金财产的诉讼。
11.4
基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 94,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2007年6月5日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 华安安信消费服务股票型证券投资基金
11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券股份有限公司
2
1,478,995,494.19 55.62% 1,314,164.54 55.36% -
中国银河证券股份有限公司
1
372,778,812.61 14.02% 329,872.74 13.90% -
上海证券有限责任公司
1
330,404,800.42 12.43% 300,799.64 12.67% -
中银国际证券有限责任公司
1
197,483,588.55 7.43% 174,753.76 7.36% -
光大证券股份有限公司
1
173,959,078.80 6.54% 158,373.09 6.67% -
中国中投证券有限责任公司
1
78,728,622.17 2.96% 71,674.08 3.02% -
国泰君安证券股份有限公司
1
26,746,627.40 1.01% 24,350.05 1.03% -
海通证券股份有限公司
1
- - - - -
申银万国证券股份有限公司
1
- - - - -
招商证券股份有限公司
1
- - - - -
注：1.券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量
的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资
赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2.券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》 ，对候选交易
单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
77
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单
元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3.本报告期内本基金无新增交易单元。
11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
国信证券股份有限公司
- - 6,611,937,000.00 46.42% - -
中国银河证券股份有限公司
- - 527,066,000.00 3.70% - -
上海证券有限责任公司
27,407,659.10 100.00% - - - -
中银国际证券有限责任公司
- - - - - -
光大证券股份有限公司
- - 4,655,900,000.00 32.68% - -
中国中投证券有限责任公司
- - 2,450,000,000.00 17.20% - -
国泰君安证券股份有限公司
- - - - - -
海通证券股份有限公司
- - - - - -
申银万国证券股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份有限公司
- - - - - -
11.7.2 安信证券投资基金
11.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券股份有限公司 2 560,887,684.91 37.38% 496,329.66 36.73% -
光大证券股份有限公司 1 439,928,096.08 29.32% 400,509.57 29.64% -
上海证券有限责任公司 1 200,056,311.40 13.33% 182,131.45 13.48% -
海通证券股份有限公司 1 176,729,634.81 11.78% 160,894.26 11.91% -
中国建设投资证券有限责任公司 1 109,143,790.90 7.27% 99,365.87 7.35% -
申银万国证券股份有限公司 1 13,657,588.00 0.92% 12,085.64 0.89% -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
注：1.券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
78
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量
的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资
赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2.券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》 ，对候选交易
单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单
元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进
行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3.本报告期内本基金无新增交易单元。
11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
国信证券股份有限公司 9,187,050.00 82.08% 165,000,000.00 3.55%
-
光大证券股份有限公司
2,885,000,000.00 62.11%
-
上海证券有限责任公司
1,045,000,000.00 22.50%
-
海通证券股份有限公司 2,006,000.00 17.92% 50,000,000.00 1.08%
-
中国建设投资证券有限责任公司
500,000,000.00 10.76%
-
申银万国证券股份有限公司
-
中国银河证券股份有限公司
- - - - -
中银国际证券有限责任公司
- - - - -
国泰君安证券股份有限公司
- - - - -
招商证券股份有限公司
- - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于安信证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013-3-28
2
关于安信证券投资基金基金份额持有人大会决
议生效的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013-4-27
3
关于安信证券投资基金复牌的提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013-5-2 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
79
4
安信证券投资基金终止上市公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013-5-20
5
安信证券投资基金终止上市提示性公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013-5-22
6
华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合
同
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-5-23
7
华安安信消费服务股票型证券投资基金托管协
议
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-5-23
8
华安安信消费服务股票型证券投资基金集中申
购期基金份额发售公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-5-23
9
华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说
明书
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-5-23
10
关于华安安信消费服务股票证券投资基金增加
代销机构的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-5-29
11
关于华安安信消费服务股票证券投资基金增加
代销机构的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-5-30
12
关于华安安信消费服务股票证券投资基金增加
代销机构的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-6-3
13
关于原安信证券投资基金基金份额拆分结果的
公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-6-26
14
华安安信消费服务股票型证券投资基金份额
“确权”登记指引
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-6-26
15
华安安信消费服务股票型证券投资基金申购确
认比例和集中申购结果的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站 2013-6-26
16
关于华安安信消费服务股票型证券投资基金新
增“上证基金通”资格证券公司的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/7/9
17
关于华安安信消费服务股票型证券投资基金开
放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/7/12
18
关于华安安信消费服务股票基金参加交通银行
股份有限公司网银申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/7/16
19
关于华安安信消费服务股票证券投资基金增加
代销机构的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/7/19
20
关于旗下部分基金增加众禄为代销机构并参加
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/8/15
21
关于电子直销平台“赎回转认购”交易费率优
惠的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/8/19
22
关于华安旗下部分基金参加交通银行股份有限
公司定投申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/8/26
23
关于基金电子交易平台延长工商银行直联结算
方式费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/9/14
24 华安基金管理有限公司关于设立子公司的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/9/29
25 关于基金电子交易平台延长工商银行直联结算 上证报、中证报、证券 2013/12/13 华安安信消费服务股票型证券投资基金（原安信证券投资基金转型）2013 年年度报告
80
方式费率优惠活动的公告 时报、公司网站
26
关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行
和手机银行基金申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证券
时报、公司网站
2013/12/31
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》和公司
网站www.huaan.com.cn上披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安安信消费服务股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安安信消费服务股票型证券投资基金托管协议》
4. 中国证监会批准华安安信消费服务股票型证券投资基金设立的文件；
5、 《安信证券投资基金基金合同》
6、 《安信证券投资基金招募说明书》
7、 《安信证券投资基金托管协议》
8、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件；
9、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
10、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
11、基金托管人业务资格批件和营业执照；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
