光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金 2013 年年度报 告
光大保德信添盛双月理财债券型证券投资
基金
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合 同 规定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 普 华永 道中 天 会 计师 事务所 为本 基金 财务 出具 了 2013 年
度无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净 值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
3.3
自 基金 合同 生效 以来基 金的 利润 分配 情况 ..................................................................... 9
§4 管理人 报告 ....................................................................................................................... 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 14
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 16
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 17
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 17
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 17
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 17
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 17
§6 审计报 告 ........................................................................................................................... 17
§7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 19
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 20
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 21
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 22
§8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 40
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 40
8.2 债券回 购融 资情 况 ........................................................................................................... 40
8.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明 ............................................ 41
8.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ........................................................................................... 41
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 41
8.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ................... 41
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ................................... 42
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排 名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 42
8.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 42
§9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 43
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 43
3
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 43
§10 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 44
§11 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 44
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 44
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 44
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 44
11.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 44
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 45
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 45
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 45
11.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ...................................................................................... 46
11.9 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 46
§12 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ................................................................................... 50
§13 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 50
13.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 50
13.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 51
13.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 51
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 光大保 德信 添盛 双月 理财 债券
交易代 码
360021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月5 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 105,900,641.12 份
下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 添盛 双月 理财 债券 A
类
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券 B
类
下属分 级基 金的 交易 代码 360021 360022
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
94,891,822.14 份 11,008,818.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于银 行存 款等投 资标 的 ， 力 争获 得超 过人民 币 3 个
月银行 定期 存款 利率(税后)的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在保证 基金 资
产安全 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳定 的收 益 。 同时 ， 本 基金 将
关注宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政策 的变 化 ， 结合对 货币 市场
利率变 动的 预期 ， 对投 资 组合进 行管 理 。 银 行存 款 一般具 有收 益稳
定、 风险 低等 基本 特征 ， 特别是 机构 投资 者在 投资 银行存 款时 ， 往
往能获 得比 普通 投资 者更 高的收 益率 。 本基 金资 产可 以投资 于上 市
商业银 行 、 大 型商 业银 行 、 国 有商 业银 行、 股份 制 商业银 行 、 城 市
商业银 行 、 邮 政储 蓄银 行 、 农 村商 业银 行 、 外 资银 行中具 有证 券投
资基金 托管 人资 格 、 证 券投 资基金 代销 业务 资格 或合 格境外 机构 投
资者托 管人 资格 的商 业银 行的协 议存 款 。 若 本基 金投 资的协 议存 款
中未约 定 可 提前 支取 并无 利息损 失的 ， 则该 笔存 款的 到期日 不得 晚
于该运 作周 期的 第一 个开 放日 。 本 基金 在投 资银 行存 款时将 对不 同
银 行 的 银 行 存 款 收 益 率 做 深 入 的 分 析 ， 同 时 结 合 各 银 行 的 信 用 等
级、 存款 期限 等因 素的 研 究， 综合 考量 整体 利率 市 场环境 及其 变动
趋势， 在严 格控 制风 险的 前提下 决定 各银 行存 款的 投资比 例。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民 币3 个 月银 行定 期存 款利率(税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其预 期收益 和预 期
风险低 于普 通债 券型 基金 、混合 型基 金和 股票 型基 金。
5
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐蓉 裴学敏
联系电 话 021-33074700-3110 95559
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn peixm@bankcomm.com
客户服 务电话 400-820-2888 ，021-53524620 95559
传真 021-63351152 021-62701216
注册地 址
上海市延安东路222 号 外 滩 中
心46 楼
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路188
号
办公地 址
上海市延安东路222 号 外 滩 中
心46 楼
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路188
号
邮政编 码 200002 200120
法定代 表人 林昌 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 、 交 通银 行股 份有
限公司 的办 公场 所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通
合伙)
上 海 市 卢 湾 区 湖 滨 路202 号 企 业 天 地2 号
楼普华 永道 中心11 楼
注册登 记机 构 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 上海市 延安 东路222 号外 滩 中心大 厦46 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
2013 年
2012 年 9 月5 日（基金合 同生
效日）至 2012 年12 月 31 日
光大保 德信
添盛双 月理
光大保 德信 添
盛双月 理财 债
光大保 德信
添盛双 月理
光大保 德信 添
盛双月 理财 债
6
财债 券 A 类 券 B 类 财债 券A 类 券B 类
本期已 实现
收益
2,395,193.13 797,284.14 4,496,534.46 1,156,734.69
本期利 润 2,395,193.13 797,284.14 4,496,534.46 1,156,734.69
本期基 金份
额净值 收益
率
3.9940% 4.2396% 1.0264% 1.1026%
3.1.2 期末
数据和指标
2013 年末 2012 年末
光大保 德信
添盛双 月理
财债 券 A 类
光大保 德信 添
盛双月 理财 债
券 B 类
光大保 德信
添盛双 月理
财债 券A 类
光大保 德信 添
盛双月 理财 债
券B 类
期末基 金资
产净值
94,891,822.14 11,008,818.98 89,975,582.19 25,260,981.49
期末基 金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
2013 年末 2012 年末
光大保 德信
添盛双 月理
财债 券 A 类
光大保 德信 添
盛双月 理财 债
券 B 类
光大保 德信
添盛双 月理
财债券A类
光大保 德信 添
盛双月 理财 债
券B 类
基金份 额累
计净值 收益
率
5.0613% 5.3890% 1.0264% 1.1026%
注：(1) 本期 已实 现收 益指基 金 本期 利息 收入 、投 资收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 ，
由于货 币市 场基 金采 用摊 余成本 法核 算 ， 因 此， 公 允价值 变动 收益 为零 ， 本 期已实 现收 益和
本期利 润的 金额 相等 。
(2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
7
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ． 光大保德信添 盛双月 理财债券 A 类
阶段
份额净值
收益 率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.3617% 0.0017% 0.6644% 0.0000% 0.6973% 0.0017%
过去六 个 月 2.4287% 0.0028% 1.3289% 0.0000% 1.0998% 0.0028%
过去一 年 3.9940% 0.0032% 2.6361% 0.0000% 1.3579% 0.0032%
自基金 合同 生效 起至
今
5.0613% 0.0030% 3.4883% 0.0000% 1.5730% 0.0030%
2 ． 光大保德信添 盛双月 理财债券 B 类
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.4221% 0.0017% 0.6644% 0.0000% 0.7577% 0.0017%
过去六 个月 2.5503% 0.0028% 1.3289% 0.0000% 1.2214% 0.0028%
过去一 年 4.2396% 0.0032% 2.6361% 0.0000% 1.6035% 0.0032%
自基金 合同 生
效起至 今
5.3890% 0.0030% 3.4883% 0.0000% 1.9007% 0.0030%
注：基 金收 益的 分配 是按 日结转 份额 的。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收 益率 变动及其 与同期业绩 比较 基准收益率
变动的比较
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年9 月5 日至 2013 年 12 月 31 日）
1、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 A 类
（2012 年9 月5 日至 2013 年 12 月 31 日）
8
2、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 B 类
（2012 年9 月5 日至 2013 年 12 月 31 日）
$A、B 累计 净值 增长 率与 业绩比 较基 准收 益率 历史 走势对 比图 综合 备注$
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金
合同生 效日 以来 净值 收益 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
1、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 A 类
9
2、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 B 类
注：本 基金 基金 合同 于 2012 年 9 月 5 日 生效 ，合 同 生效当 年净 值收 益率 按实 际存续 期 计
算，未 按整 个自 然年 度折 算。
3.3 自基金合同生效以来 基金的利润分配情况
1、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 A 类
单位： 人民 币元
年度 已按 再 投资 形式 直接通 过应 付赎 回 应付利 润 年度利 润分 配 合 备注
10
转实收 基金 款转出 金额 本年变 动 计
2013 2,387,569.04 - 7,624.09 2,395,193.13 -
2012 4,488,774.48 - 7,759.98 4,496,534.46 -
合计 6,876,343.52 - 15,384.07 6,891,727.59 -
2、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 B 类
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2013 797,771.28 - -487.14 797,284.14 -
2012 1,154,390.41 - 2,344.28 1,156,734.69 -
合计 1,952,161.69 - 1,857.14 1,954,018.83 -
注： 本基 金在 本年 度累 计 分配收 益 3,192,477.27 元 ， 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金
3,185,340.32 元 ，计 入应 付 收益科 目 7,136.95 元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 光大 保 德信” ） 成 立于 2004 年 4 月， 由中 国
光大集团控股的光大 证券 股份有限公司和美国 保德 信金融集团旗下 的 保德 信投 资 管 理 有 限
公司共 同创 建， 公司 总部 设在上 海， 注册 资本 为人 民币 1.6 亿 元人 民币 ， 两 家 股东分 别持 有
55% 和 45% 的 股份 。 公 司 主要从 事基 金募 集、 基金 销售、 资产 管理 和中 国证 监会许 可的 其他
业务（涉 及行政许 可的凭 许可证经 营） ，今 后，将在 法律法规 允许的范 围内为 各类投资 者 提
供更多 资产 管理 服务 。
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 光大保 德信 旗下 管理 着 15 只开放 式基 金 ， 即 光大 保 德信量 化
核心证 券投 资基 金 、 光 大 保德信 货币 市场 基金 、 光 大保德 信红 利股 票型 证券 投资基 金 、 光 大
保德信 新增 长股 票型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 优 势配置 股票 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信
增利收 益债 券型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 均衡 精 选股票 型证 券投 资基 金 、 光大保 德信 动态
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 光 大保 德信 中 小盘股 票型 证券 投资 基金 、 光 大保 德信 信
用添益 债券 型证 券投 资基 金、 光大 保德 信行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 、 光 大保德 信添 天利
11
季度开 放短 期理 财债 券型 证券投 资基 金 、 光 大保 德 信添盛 双月 理财 债券 型证 券投资 基金 、 光
大保德 信添 天盈 季度 理财 债券型 证券 投资 基金 和光 大保德 信现 金宝 货币 市场 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
韩爱丽
基 金 经
理
2012-09-05 - 6 年
韩爱丽女 士，复 旦大学 经 济学硕
士，CFA 。2006 年 7 月至 2010 年
8 月在上 海浦东 发展银 行 总行资
金部从事 固定收 益交易 、 研究工
作；2010 年 8 月 加盟 光大 保德信
基金管理 有限公 司，任 高 级债券
研究员， 现任光 大保德 信 货币市
场基金基 金经理 、光大 保 德信添
天利季度 开放短 期理财 债 券型证
券投资基 金基金 经理、 光 大保德
信添盛双 月理财 债券型 证 券投资
基金基金 经理、 光大保 德 信添天
盈季度理 财债券 型证券 投 资基金
基金经理 、光大 保德信 现 金宝 货
币市场 基金 基金 经理 。
注： 对基 金的 首任 基金 经 理， 其任 职日 期指 基金 合 同生效 日 ， 离 任日 期指 公 司做出 决定
之日； 非首 任基 金经 理， 其任职 日期 和离 任日 期均 指公司 做出 决定 之日 。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会
规定和 基金 合同 的约 定 ， 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制
风险的 前提 下 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》
12
等相关法 律法规， 制定了 《光大保 德信基金 管理有 限公司公 平交易制 度》 ，并 建立《投 资 研
究管理制 度》及 细则、 《 集 中交易管 理制度》 、 《异常 交易监控 与报告 制度》 、 《 投资对象 备选
库建立 与维 护管 理办 法 》 等制度 作为 公平 交易 执行 的制度 保障 。 在投 资管 理 活动中 公平 的对
待公司 管理 包括 开放 式基 金、 特定 客户 资产 管理 组 合在内 的所 有组 合 ， 范 围 包括股 票 、 债 券
等所有 投资 品种 ， 以及 一 级市场 申购 、 二级 市场 交 易等所 有投 资活 动 ， 同 时 包括授 权 、 研 究
分析 、 投 资决 策 、 交 易执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动相 关的 各个 环节 。 实 行事前 控制 、 事
中监控 、事 后分 析的 全过 程控制 ，形 成有 效的 公平 交易体 系。 具体 的控 制方 法包括 ：
事前控 制 ： 1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮件 和统 一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议，
确保各投 资组合在 获得投 资信息、 投资建议 和投资 决策等方 面均享有 平等机 会；2、各 个 投
资主体 有明 确的 职责 和权 限划分 ， 投资 组合 经理 在 权限范 围内 自主 决策 ， 不 同投资 组合 经理
之间的持 仓和交易 等重大 非公开投 资信息相 互隔离 ；3 、建立 规范的 一级市场 股票债券 询 价
申购和 配售 等审 批流 程 、 银行间 债券 价格 公允 性审 批 流程 ； 建立 和定 期维 护 二级市 场投 资对
象备选 库和 银行 间市 场交 易对手 库。
事中监控 ：1、主动 管理型 的基金， 严禁同一 投资组 合或不同 投资组合 在同一 交易日 进
行股票 的反 向交 易 ， 严 禁 不同投 资组 合在 同一 交易 日进行 债券 的反 向交 易 ， 确有需 要进 行日
内反向交 易的，需 要进行 严格的审 批流程；2、交易 环节中所 有指令严 格按照 “时间优 先 、
价格优 先 ” 的 原则 执行 指 令， 交易 所指 令均 需通 过 恒生系 统公 平交 易模 块进 行分发 和委 托下
单。
事后分 析： 对公 平交 易的 事 后分析 主要 集中 在对 同一 投资组 合或 不同 投资 组合 临近交 易
日的反 向交 易和 不同 投资 组合临 近交 易日 的同 向交 易 ， 同时 在每 季度 和每 年 度， 对公 司管 理
的不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券 ） 的 收益 率差 异进行 分析 ， 对
连续四 个季 度期 间内 、不 同时间 窗下 （如 日内 、3 日内、5 日内 ）公 司管 理 的不同 投资 组合
同向交 易的 交易 价差 进行 分析 。 特 别的 ， 对同 一投 资 组合经 理管 理的 不同 投资 组合之 间的 同
向交易 和反 向交 易重 点进 行分析 。 若出 现异 常交 易 行为 ， 则 及时 进行 核查 并 在向中 国证 监会
报送的 监察 稽核 季度 报告 和年度 报告 中对 此做 专项 说明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ，具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者
卖出某 只证 券的 当日 （3 日、 5 日） 内 ， 统 计 A 组 合在 此期间 的买 入或 者卖 出该 股票的 均价 ，
同时统 计 B 组 合在 同期 、 同方向 交易 同一 只证 券的 均价， 然后 比较 两者 的均 价差异 ，其 中
买入溢 价率 = （B 组 合交 易均价/A 组合 交易 均价-1） ，卖出 溢价 率 = （A 组合 交易均 价/B
组合交 易均 价-1） ；第 二步 ，将发 生的 所有 交易 价差 汇总进 行 T 检 验， 置信 区 间 95% ， 得到
13
交易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断结 果， 并计 算 A 组合 与 B 组 合同 向交 易中 占优 次数的 比例 为
占优比 例， 用溢 价率 乘以 成交量 较少 方的 成交 量计 算得到 B 组 合对 A 组合 溢 价金额 大小 ，
将所有 同向 交易 溢价 金额 求和， 除 以 A 组 合平 均资 产净值 来计算对 A 组 合净 值的影 响， 称
为单位 溢价 率。 判断 同向 交易价 格是 否有 显著 差异 有以下 四条 标准 ：交 易价 差不趋 向于 零 、
样本数 大 于 30 、单 位溢 价 率大 于 1% 、 占优 比例 不 在 45%-55% 之 间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 各项 公平 交 易制度 流程 均得 到良 好地 贯彻执 行 。 本 基金 主要 投 资标的 为银
行存款 ， 与其 他投 资组 合 未发生 交易 所和 银行 间市 场债券 同向 交易 ， 未发 现 存在违 反公 平交
易原则 的现 象。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开
竞价同 日反 向交 易。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年国 内经 济增 长疲 弱 ，出口 放缓 ，投 资回 落。2014 年 1 月 ，中 国制造 业 采购经 理
指数(PMI) 为 50.5% ， 虽在 临界点 以上 的扩 张区 间， 但比上 月回 落 0.5 个 百分 点， 而 汇丰 PMI
为 49.5% ，半 年内 再次 跌 破枯荣 线， 表明 国内 中小 企业景 气状 况进 一步 下滑 。2013 年 GDP
增 速 为 7.7% ， 完 成 全 年 7.5% 的 目 标 值 ， 但 1-12 月工业企业主营业务收 入累计同比增长
11.2% ，和 1-6 月相 比下 降 0.2 个 百分 点 ，1-12 月主 营 活动利 润累 计增 长 4% ，和 1-6 月相 比
进一步 下 滑 3.2 个百 分点 ， 需求疲 软、 盈利 恶化。 从 三驾马 车看 ， 消 费低 迷、 出口小 幅回 落，
投资跳 水。12 月我 国固 定 资产投 资累 计同 比增 长 19.6% ，全 年呈 现下 滑走 势。 消费数 据也
持续低 迷， 尽管 下半 年有 所回升 ， 但 全年 基本 围绕 13% 左右 波动 。 12 月 CPI 环 比上 涨 0.3% ，
同比上 涨 2.5% ， 略 低于 市 场的预 期 ，2013 年全年 CPI 同比上涨 2.6% 。 通 胀有 望在未 来几 个
月保 持 2.5% 左 右的 水平 ， 呈现历 史最 为稳 定的 一段 时期。 进出 口方 面， 上半 年出口 增速 逐
月走低 ，6 月更 是出 现了-3.07% 的 负增 长， 尽管 下半 年 有所 恢复 ， 但 总体 改善 不大。 政府 对
虚假贸 易方 面的 整治 结束 了一季 度的 高增 长态 势 ， 而海外 方面 ， 随着 经济 与 就业的 好转 ， 美
国酝 酿 QE 退出 计划 ， 该 预期直 接导 致资 金大 幅撤 离新兴 市场 。 表 现为 二季 度以来 外汇 占 款
持续减 少 ，6 月 甚至 出现-412 亿 的净 流出 。与 之对 应 的央行 公开 市场 净投 放，2 季度 总数 为
14
5330 亿， 但 6 月开 始， 银 行间资 金面 持续 紧张 ，7 天回购 利率 一度 飙升 至 11.62% 。 央行 一
反常态 作壁 上观 ， 收益 率 曲线出 现倒 挂 ， 整 条曲 线 平坦化 上移 ， 短端 利率 飙 升， 一级 市场 停
滞， 二级 市场 大幅 偏离 估 值， 在流 动性 预期 持续 恶 化的情 况下 ， 部分 机构 开 始 在银 行间 市场
套利 。 下 半年 央行 调控 以 短期化 、 精细 化操 作为 主 ， 资 金始 终维 持紧 平衡 ， 进入四 季度 叠加
传统年 末以 及春 节因 素 ， 短期利 率再 次上 冲 。 在 银 行间流 动性 偏紧 张的 情况 下， 债券 市场 特
别是利 率债 的供 给过 于充 分，债 券收 益率 快速 上升 。同业 存款 方面 ，4 季度 进入年 底阶 段 ，
价格再 次上 行 。 特 别是 跨 元旦和 跨春 节因 素明 显 ， 银行报 价呈 现脉 冲式 上涨 。 在 基金 的日 常
操作中 ， 按照 契约 要求 ， 添盛基 金主 要投 资于 银行 协议存 款和 银行 间质 押式 回购 ， 我 们通 过
扩大交 易对 手范 围、 多方 询价来 提高 组合 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 光大 保德 信 添 盛双月 理财 债 券 A 份额 净 值增长 率 为 3.9940% ， 业绩 比较基 准
收益率 为 2.6361% ； 光大 保德信 添盛 双月 理财 债 券 B 份 额净 值增 长率 为 4.2396% ， 业 绩比 较
基准收 益率 为 2.6361% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年 1 季度 ，无 论 从宏观 还是 从微 观角 度， 内需增 长依 然乏 力， 工业 企业利 润
累计增 速还 难见 有明 显改 善， 这预 示着 未来 国内 经 济增速 疲弱 的趋 势仍 然持 续， 宏观 政策 将
以调结构 为主，2014 年 通 胀将会温 和盘整， 不会有 超预期的 上行。资 金面上 ，在对未 来长
期流动 性的 政策 或变 局均 不明确 的情 况下 ， 央 行更 倾 向于将 流动 性调 控工 具向 短期化 方向 倾
斜， 给自 己留 下操 作空 间 。 在 整体 数量 上基 本能 做 到中性 ， 但是 短期 工具 的 释放存 在一 定的
滞后性 ， 特别 是在 长期 利 率高企 的状 况下 ， 机构 对 流动性 的担 心会 减少 市场 活跃度 ， 表现 在
资金层 面就 是中 性偏 紧 。 在此背 景下 ， 添盛 基金 在 兼顾收 益性 、 流动 性的 前 提下 ， 会 适时 调
整信用 债的 投资 比例 。 操 作上把 平衡 性作 为第 一位 ， 谨 慎投 资， 力求 在投 资 标的种 类 、 比 例
方面做 到平 衡和 风险 的可 控。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在开展 内部 监察 稽核 工作 时本着 合规 运作 、 防范 风 险、 保障 基
金份额 持 有 人利 益的 宗旨 ，由独 立于 各业 务部 门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司的经 营管 理 、
基金的投资运作、基 金的 销售等公司所有业务 及员 工行为规范等方面进 行定 期和不定期检
查， 及时 发现 问题 并督 促 相关部 门进 行整 改 ， 并 定 期制作 监察 稽核 报告 报中 国证监 会 、 董 事
15
会和公 司管 理层 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
督察长 和监 察稽 核部 督促 、 协助各 业务 部门 按照 法律 法规和 监管 机构 规定 对相 关制度 的
合法性 、 规范 性和 时效 性 完善各 项内 部管 理制 度和 业务流 程 ， 明 确风 险控 制 职责并 具体 落实
相应措 施， 提高 全体 员工 的风险 意识 ，有 效保 障基 金份额 持有 人的 利益 。
督察长 和监 察稽 核部 针对 各部门 具体 业务 建立 了相 应的检 查指 标及 检查 重点 ， 通过现 场
检查 、 电 脑监 控、 人员 询 问、 重点 抽查 等一 系列 方 法， 定期 对公 司和 基金 日 常运作 的各 项业
务进行 合法 合规 检查 ， 并 对基金 投资 交易 行为 过程 实施实 时监 控 ， 督 促业 务 部门不 断改 进内
部控制 和风 险管 理， 并按 规定定 期出 具监 察稽 核报 告报送 监管 机关 、董 事会 和公司 管理 层 。
此外 ， 监 察稽 核部 每年 实 施若干 内部 审计 项目 ， 以 风险为 导向 ， 对公 司重 要 业务环 节提 出流
程改进 建议 。
根据中 国证 监会 的规 定 ， 督察长 和监 察稽 核部 及时 准确地 向监 管机 关报 送各 项报告 ， 并
对公 司 所有 对外 信息 ， 包 括基金 法定 信息 披露 、 基 金产品 宣传 推介 材料 和媒 体稿件 等的 合法
合规情 况进 行事 前审 阅 ， 确保其 内容 真实 、 准确 、 完整并 符合 中国 证监 会的 相关规 定 。 督 察
长和监 察稽 核部 组织 、 协 调各相 关部 门及 时完 成信 息披露 ， 确保 公司 的信 息 披露工 作严 格按
照中国 证监 会规 定的 时间 和方式 进行 。
在全公 司范 围内 开展 持续 的学习 和培 训。 督察 长和 监 察稽核 部先 后组 织了 新员 工入司 培
训，对 相关 人员 进行 了法 律法规 的专 项培 训和 年度 监察培 训， 并组 织员 工开 展学习 、讨 论 ，
提高和 加深 了公 司员 工对 基金法 律法 规的 认识 和理 解， 明确 风险 控制 职责 ， 树 立全员 内控 意
识。
根据董 事会 和管 理层 的要 求， 以及 法规 要求 和公 司 业务发 展需 要 ， 督 察长 和 监察稽 核部
以风险 为导 向 ， 计 划并 实 施了数 个内 部专 项审 计项 目， 及时 发现 潜在 的问 题 和风险 ， 促使 公
司规范 运作 ，切 实保 障基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
通过上 述工 作 ， 在 本报 告 期内 ， 本 基金 管理 人对 本 基金的 管理 始均 按照 法律 法规 、 基 金
合同 、 招 募说 明书 和公 司 制度进 行 ， 充 分维 护和 保 障了基 金持 有人 的合 法权 益。 本基 金管 理
人将一 如既 往地 本着 诚实 守信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用资 金资 产， 以风 险控制 为核 心 ，
进一步 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性 ， 努力防 范和 控制 各种 风险 ， 充 分保 障基 金
份额持 有人 的合 法权 益。
16
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则》 、 《 证券 投资 基金 会 计核算 业务
指引 》 及 监管 机关 有关 规 定和 《光 大保 德信 基金 管 理有限 公司 基金 估值 委员 会工作 制度 》 进
行。 日常 估值 由基 金管 理 人和本 基金 托管 人一 同进 行， 基金 份额 净值 由基 金 管理人 完成 估值
后， 经基 金托 管人 复核 无 误后由 基金 管理 人对 外公 布。 月末 、 年 中和 年末 估 值复核 与基 金会
计的财 务核 对同 时进 行。
报告期内 ，公司设 立由公 司负责后 台运营的 高管、 运营部代 表（包括 基金会 计） 、监 察
稽核部代 表、投 研 部门代 表、IT 部 代表以 及金融 工 程业务代 表人员组 成的估 值委员会 。公
司估值 委员 会主 要负 责制 定、 修订 和完 善基 金估 值 政策和 程序 ， 选择 基金 估 值模型 及估 值模
型假设， 定期评价 现有估 值政策和 程序的适 用性及 对估值程 序执行情 况进行 监督 。基 金 估
值政策 的议 定和 修改 采用 集体决 策机 制 ， 对 需采 用 特别估 值程 序的 证券 ， 基 金管理 人及 时启
动特别 估值 程序 ， 由公 司 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 、 审 计师沟 通后 由运
营部具 体执 行。
公司估 值委 员会 的相 关成 员均具 备相 应的 专业 胜任 能力和 长期 相关 工作 经历 ， 并具有 广
泛的代 表性 ， 成员 包括 监 察稽核 代 表 1 人 、 研究 团 队代 表 1 人 、 基金 经理 代 表 2 人 、 金融 工
程代表 1 人 、运 营部代 表 3 人、 与估 值相 关的 IT 工 程师 1 人、 公司 分管后 台 运营的 高管 1
人。估 值委 员会 中的 投研 人员比 例不 超过 三分 之一 。
公司估 值委 员会 对各 相关 部门和 代表 人员 的分 工如 下： 投 资研 究部 门和 运营 部 共同负 责
关注相 关投 资品 种的 动态 ， 评判基 金持 有的 投资 品种 是否处 于不 活跃 的交 易状 态或者 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件， 从而 确 定
估值日 需要 进行 估值 测算 或者调 整的 投资 品种 ； 运 营 部根据 估值 的专 业技 术对 需要进 行估 值
政策调 整的 品种 提出 初步 意见提 交估 值委 员会 讨论 ， 负责就 估值 政策 调整 的合 规事宜 与监 察
稽核部协商，负责执 行基 金估值政策进行日常 估值 业务并定期审核估值 政策 和程序的一致
性， 负责 与托 管行 、 审计 师、 基金 同业 、 监管 机关 沟通估 值调 整事 项 ； 监 察 稽核部 就估 值程
序、方法 的合法合 规发表 意见；金 融工程负 责估值 政策调整 对投资绩 效的评 估；IT 部就估
值政策 调整 的技 术实 现进 行评估 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ； 截 止报 告期 末 未与外 部估 值
定价服 务机 构签 约 。
17
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书 （更 新） 等有 关规 定 ， 本基金 每日 将基 金净 收益 分配给 基
金份额 持有 人， 并按 自然 月结转 为相 应的 基金 份额 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2013 年度， 基金 托管 人在 光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金 的托 管过程 中 ，
严格遵 守了 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律 法 规、 基金 合同 、 托管 协议 ， 尽 职尽 责地 履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
2013 年 度，光大 保德信 基 金管理有限 公司在 光大保 德信添盛双 月理财 债券型 证券投资
基金投 资运 作 、 基 金资 产 净值的 计算 、 基金 份额 申 购赎回 价格 的计 算 、 基 金 费用开 支等 问题
上，托 管人 未发 现损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2013 年 度，由光 大保德 信 基金管理有 限公司 编制并 经托管人复 核审查 的有关 光大保德
信添盛 双月 理财 债券 型证 券投资 基金 的年 度报 告中 财务指 标 、 净 值表 现、 收 益分配 情况 、 财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报告
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审 计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第20166 号
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金
全体基 金份 额持 有人 ：
引言段
我们审 计了 后附 的光 大保 德信添 盛双 月理 财债 券型 证
券投资 基金( 以下 简称 “光 大保德 信添 盛双 月理 财基
18
金” ) 的财 务报 表， 包括2013 年12 月31 日的 资产 负债 表 、
2013 年 度的 利润 表和 所有 者权益( 基金 净值) 变动 表以
及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和 公允 列报 财务 报表 是光大 保德 信添 盛双 月理 财
基金的 基金 管理 人光 大保 德信基 金管 理有 限公 司管 理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金
行业实 务操 作编 制财 务报 表，并 使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发
表审计 意见 。我 们按 照中 国注册 会计 师审 计准 则的 规
定执行 了审 计工 作。 中国 注册会 计师 审计 准则 要求 我
们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ，计 划和 执行 审
计工作 以对 财务 报表 是否 不存在 重大 错报 获 取 合理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金
额和披 露的 审计 证据 。选 择的审 计程 序取 决于 注册 会
计师的 判断 ，包 括对 由于 舞弊或 错误 导致 的财 务报 表
重大错 报风 险的 评估 。在 进行风 险评 估时 ，注 册会 计
师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相 关的 内部 控制 ，
以设计 恰当 的审 计程 序， 但目的 并非 对内 部控 制的 有
效性发 表意 见。 审计 工作 还包括 评价 管理 层选 用会 计
政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性， 以及 评价 财
务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认 为， 上述 光大 保德 信添盛 双月 理财 基金 的财 务
报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和 在财 务报 表
附注中 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制， 公允反 映了 光大 保德 信添 盛
双月理 财基 金2013 年12 月31 日的 财务 状况 以及2013 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 傅琛 慧
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址
上海市 卢湾 区湖 滨路202 号 企业天 地2 号楼 普华 永道 中
心11 楼
审计报 告日 期 2014-03-25
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§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体 ： 光大 保德 信添 盛双月 理财 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1 63,061,920.96 94,985,072.36
结算备 付金
216,666.67 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.2 - -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4 42,000,263.00 20,000,150.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5 743,805.04 507,499.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6 - -
资产总 计
106,022,655.67 115,492,721.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短 期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
22,427.17 24,366.94
应付托 管费
7,176.70 7,797.42
应付销 售服 务费
20,189.22 19,239.55
应付交 易费 用
7.4.7.7 480.25 150.00
20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
17,241.21 10,104.26
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8 54,500.00 194,500.00
负债合 计
122,014.55 256,158.17
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9 105,900,641.12 115,236,563.68
未分配 利润
7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
105,900,641.12 115,236,563.68
负债和 所有 者权 益总 计
106,022,655.67 115,492,721.85
注 ： 报 告 截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
105,900,641.12 份； 其中 A 级基金 份额 总额 94,891,822.14 份， B 级基 金份 额总额 11,008,818.98
份。
7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信添 盛双月 理财 债券 型证 券投 资基金
本报告 期 ：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年9 月5 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2012 年12 月31 日
一、收入
3,651,379.71 6,831,928.54
1. 利息 收 入
3,651,379.71 6,831,928.54
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11 2,578,847.81 6,749,407.18
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,072,531.90 82,521.36
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
- -
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15 - -
3. 公允价值变动收益（损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
- -
4. 汇兑收益（损失以“－ ”号
- -
21
填列）
5. 其他 收入 （损 失以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
- -
减：二、费用
458,902.44 1,178,659.39
1 ．管 理人 报酬
186,375.40 457,196.55
2 ．托 管费
60,581.56 154,251.28
3 ．销 售服 务费
140,834.48 371,252.06
4 ．交 易费 用
7.4.7.18 - -
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用
7.4.7.19 71,111.00 195,959.50
三、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
3,192,477.27 5,653,269.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
3,192,477.27 5,653,269.15
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 光大 保德 信添 盛双月 理财 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 115,236,563.68 - 115,236,563.68
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 3,192,477.27 3,192,477.27
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-9,335,922.56 - -9,335,922.56
其中：1. 基 金申 购款 295,403,164.68 - 295,403,164.68
2. 基金 赎回 款 -304,739,087.24 - -304,739,087.24
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -3,192,477.27 -3,192,477.27
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 105,900,641.12 - 105,900,641.12
项目
上年度可比期间
2012 年9 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有 者 权益 （基 金净值 ） 3,443,822,310.62 - 3,443,822,310.62
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 - 5,653,269.15 5,653,269.15
22
动数（ 本期 利润 ）
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-3,328,585,746.94 - -3,328,585,746.94
其中：1. 基 金申 购款 58,878,274.91 - 58,878,274.91
2. 基金 赎回 款 -3,387,464,021.85 - -3,387,464,021.85
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -5,653,269.15 -5,653,269.15
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 115,236,563.68 - 115,236,563.68
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ；
基金管 理公 司负 责人 ：林 昌，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券型 证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本 基 金”) 经 中国 证 券监督 管
理委员 会( 以 下简 称“ 中国 证监会 ”) 证 监许 可[2012] 第 1071 号 《关 于核 准光 大保德 信添 盛
双月理 财债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 核准 ， 由光大 保德 信基 金管 理有 限公司 依照 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《光 大保 德信 添盛 双月理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》
负责公 开募 集 。 本 基金 为 契约型 定期 开放 式基 金 ， 存续期 限不 定 ， 首 次设 立 募集不 包括 认购
资金利 息共 募集 3,443,462,391.11 元 ，业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中
天验字(2012) 第 342 号验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《光 大保 德 信添盛 双月 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2012 年 9 月 5 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份
额总额 为 3,443,822,310.62 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折 合 359,919.51 份 基金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 交通 银行 股份有 限 公 司 。
本基金 根据 投资 者认( 申) 购 本基金 的金 额 ， 对 投资 者 持有的 基金 份额 按照 不同 的费率 计
提销售 服务 费用 ， 因此 形 成不同 的基 金份 额等 级 。 本基金 设 A 级和 B 级 两 级基金 份额 ， 两
级基金份 额分别设 置基金 代码，并 单独公布 每万份 基金净 收 益和 7 日年化 收 益率。投 资者
可自行 选择 认( 申) 购的 基金 份额等 级， 不同 基金 份额 等级之 间不 得互 相转 换。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《光 大 保德信 添盛 双月 理财 债券 型证券 投资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 现金、 通知 存款 、短 期融 资券、1 年及 1
23
年以内 的银 行定 期存 款、 银行协 议存 款、 大额 存单 、 逆回 购、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397
天) 的债 券、 期 限 在 1 年以内( 含 1 年) 的 债券 回购、 剩 余期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 资产
支持证 券及 中期 票据 、 期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的中 央银行 票据 以及 中国 证监 会、 中 国人民
银行认 可的 其他 货币 市场 工具。 其中， 本基 金投 资于 银行存 款的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ，
其中银 行存 款包 括银 行通 知存款 、 银行 定期 存款 、 银行协 议存 款和 备付 金存 款。 本基 金在 每
个开放 期之 前 10 个 工作 日 至开放 期 后 10 个工 作日 的 期间 ， 不 受上 述投 资比 例 限制 ， 但 必须
保持现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基 金的
业绩比 较基 准为 ：3 个月 银行定 期存 款利 率(税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人光 大保 德信 基金 管理有 限公 司 于 2014 年 3 月 21 日批
准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务 报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下 合称 “ 企业 会 计准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计
核算业 务指 引》 、 《 光 大保 德信添 盛双 月理 财债 券型 证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表
附注 7.4.4 所列 示的 中国 证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关 规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2013
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为
2012 年 9 月 5 日( 基金 合同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应
收款项 、 可供 出售 金融 资 产及持 有至 到期 投资 。 金 融资产 的分 类取 决于 本基 金对金 融资 产的
24
持有意 图和 持有 能力 。 本 基 金现无 金融 资产 分类 为以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的
金融资 产、 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项 ， 包 括 银行存 款 、 买 入返 售金 融 资产和 其他
各类应 收款 项等 。 应收 款 项是指 在活 跃市 场中 没有 报价 、 回 收金 额固 定或 可 确定的 非衍 生金
融资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其
他金融 负债 。 本 基金 目前 暂 无金融 负债 分类 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融
负债。 本基 金承 担的 其他 金融负 债包 括各 类应 付款 项等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内
确认。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
对于应 收款 项和 其他 金融 负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现 金 流量 的合同 权
利终止 ；(2) 该 金融 资产 已 转移， 且本 基金 将金 融资 产所有 权上 几乎 所有 的风 险和报 酬转 移
给转入 方； 或者(3) 该金 融 资产已 转移 ， 虽 然本 基金 既没有 转移 也没 有保 留金 融资产 所有 权
上几乎 所有 的风 险和 报酬 ，但是 放弃 了对 该金 融资 产控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止 确认该 金融 负债 或义 务已 解除的 部
分。终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避 免债 券投 资的 账 面 价值与 公允 价值 的差 异导 致基金 资产 净值 发生 重大 偏离， 从 而
对基金 持有 人的 利益 产生 稀释或 不公 平的 结果 ， 基 金 管理人 于每 一计 价日 采用 债券投 资的 公
允价值 计算 影子 价格 。 当 基金资 产净 值与 影子 价格 的偏离 达到 或超 过基 金资 产净值 的 0.25%
25
时， 基金 管理 人应 根据 风 险控制 的需 要调 整组 合 ， 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产
价值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但 最近 交易 日后 经济 环 境未发 生重 大变 化且 证券 发行机 构未 发生 影响 证券 价格 的 重大 事
件的， 按最 近交 易日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 。
(2) 存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估值 日无 交易 且最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变
化，参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 等因 素，调 整最 近交 易市 价以 确定公 允 价 值 。
(3) 当金融 工具 不存 在活 跃市 场， 采 用市 场参 与者 普遍 认 同且被 以往 市场 实际 交易 价格
验证具 有可 靠性 的估 值技 术确定 公允 价值 。 估 值技 术 包括参 考熟 悉情 况并 自愿 交易的 各方 最
近进行 的市 场交 易中 使用 的价格 、 参照 实质 上相 同 的其他 金融 工具 的当 前公 允价值 、 现金 流
量折现 法和 期权 定价 模型 等。 采用 估值 技术 时， 尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数， 减少 使用 与
本基金 特定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。当 本基 金 1) 具 有抵销 已
确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交 易双 方准 备按 净额结 算 时 ，
金融资 产与 金融 负债 按抵 销后的 净额 在资 产负 债表 中列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 上述申 购和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 ， 以 及 因
类别调 整而 引起 的 A 、B 级基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
26
本基金 的管 理人 报酬 、 托 管 费和销 售服 务费 在费 用涵 盖期间 按基 金合 同约 定的 费率和 计
算方法 逐日 确认 。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异
较小的 则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基金 的收益分配政 策
每一基 金份 额等 级的 基金 份额享 有同 等分 配权 。 申 购 的基金 份额 不享 有确 认当 日的分 红
权益， 而赎 回的 基金 份额 享有确 认当 日的 分红 权益 。本基 金以 份额 面值 1.00 元固定 份额 净
值交易 方式 ，每 日计 算当 日收益 并按 基金 份额 面值 1.00 元分 配后 转入 所有 者 权益， 每月 集
中宣告 收益 分配 并将 当月 收益结 转到 投资 人基 金账 户。
7.4.4.11 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构 、 管理要 求 、 内 部报 告制 度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为
基础确 定报 告分 部并 披露 分部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：(1) 该 组成 部分 能 够 在 日常活 动
中产生 收入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成部 分的 经营成 果 ， 以
决定向 其配 置资 源 、 评 价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经 营成 果和
现金流 量等 有关 会计 信息 。 如 果两 个或 多个 经营 分 部具有 相似 的经 济特 征 ， 并且满 足一 定条
件的， 则合 并为 一个 经营 分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
27
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 财税法 规和 实
务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围 ， 不征收 营业 税 。 基 金买 卖 债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 债券 的 差价收 入 ， 债 券的 利息 收 入及其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金派 发利 息时 代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 61,920.96 685,072.36
定期存 款 63,000,000.00 94,300,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 63,000,000.00 94,300,000.00
其他存 款 - -
合计 63,061,920.96 94,985,072.36
注：1. 定期 存款 期限 指于 资产负 债表 日定 期存 单剩 余到期 期限 。
2. 本基 金本 期未 发生定 期存 款提 前支 取的 情况。
7.4.7.2 交易性金融资产
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 交易 性金 融资 产。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
28
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 42,000,263.00 -
合计 42,000,263.00 -
项目
上年度 末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 20,000,150.00 -
合计 20,000,150.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
上年度 末
2012 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 12.89 150.70
应收 定 期存 款利息 444,675.00 424,827.33
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 108.75 -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 299,008.40 82,521.36
应收申 购款 利息 - 0.10
其他 - -
合计 743,805.04 507,499.49
7.4.7.6 其他资产
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 480.25 150.00
合计 480.25 150.00
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
29
2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
账户维 护费 4,500.00 4,500.00
信息披 露费 用 - 120,000.00
审计费 用 50,000.00 70,000.00
合计 54,500.00 194,500.00
7.4.7.9 实收基金
光大保德信添盛双月 理财 债券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 89,975,582.19 89,975,582.19
本期申 购 210,148,272.37 210,148,272.37
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -205,232,032.42 -205,232,032.42
本期末 94,891,822.14 94,891,822.14
光大保德信添盛双月 理财 债券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 25,260,981.49 25,260,981.49
本期申 购 85,254,892.31 85,254,892.31
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -99,507,054.82 -99,507,054.82
本期末 11,008,818.98 11,008,818.98
注： 申购 份额 含红 利再 投 、 转 换入 份额 和因 份额 升 降级导 致的 强制 调增 份额 ， 赎 回份 额
含转换 出份 额和 因份 额升 降级导 致的 强制 调减 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
光大保德信添盛双月 理财 债券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,395,193.13 - 2,395,193.13
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
30
本期已 分配 利润 -2,395,193.13 - -2,395,193.13
本期末 - - -
光大保德信添盛双月 理财 债券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 797,284.14 - 797,284.14
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -797,284.14 - -797,284.14
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日（ 基金 合同 生效
日）至2012 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 4,537.93 7,413.44
定期存 款利 息收 入 2,540,829.05 6,588,423.94
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 33,449.19 153,569.70
其他 31.64 0.10
合计 2,578,847.81 6,749,407.18
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 债券 投资 收益 。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 股利 收益 。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 公允 价值 变动 收益 。
7.4.7.17 其他收入
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 收入 。
31
7.4.7.18 交易费用
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 交易 费用 。
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2012 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 70,000.00
信息披 露费 - 120,000.00
银行间 汇划 费用 3,111.00 1,059.50
帐户维 护费 18,000.00 4,900.00
合计 71,111.00 195,959.50
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公 司 基 金管理人 、基金注 册登记 机构、基 金销售 机
构
交通银 行股 份有 限公 司(“交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方 交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
32
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2012 年12 月31 日
成交金 额
占 当期 债券 回
购 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交 总
额的比 例
光大证 券 45,500,000.00 100.00% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无支 付关 联方 佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日（ 基金 合同 生效
日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
186,375.40 457,196.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
98,576.28 240,612.04
注： 支 付基 金管 理人 光大 保 德信基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按 前 一日 基金 资产净 值
0.25% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。
当出现 巨额 赎回 时 ， 为 保 护投资 者利 益 ， 本 基金 管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 有 权
不计提 巨额 赎回 日下 一个 工作日 的管 理费 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日（ 基金 合同 生效
日）至2012 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
60,581.56 154,251.28
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.08% 的 年费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
33
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添盛 双
月理财 债 券 A 类
光大保 德信 添盛 双月 理
财债 券 B 类
合计
交通银 行 70,801.17 448.71 71,249.88
光大保德 信基金 管理
有限公 司
1,648.70 249.00 1,897.70
光大证 券 5.04 0.00 5.04
合计 72,454.91 697.71 73,152.62
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 添盛 双
月理财 债券A 类
光大保 德信 添盛 双月 理
财债券B 类
合计
光大保德 信基金 管理
有限公 司
107.14 40.96 148.10
交通银 行 359,523.74 3,151.22 362,674.96
光大证 券 4.46 - 4.46
合计 359,635.34 3,192.18 362,827.52
注：支 付基 金销 售机 构的 光大保 德信 添盛 双月 理财 基金 A 级 和光 大保 德信 添 盛双月 理
财基 金 B 级的 销售 服务 费 分别按 前一 日该 类基 金资 产净 值 0.25% 和 0.01% 的年 费率计 提 。 其
计算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率 / 当年天 数。
当出现 巨额 赎回 时 ， 为 保 护投资 者利 益 ， 本 基金 管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 有 权
不计提 巨额 赎回 日下 一个 工作日 的销 售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年度可比期间均未 与关联方进行的银行间同 业市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年9 月5 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2012
年12 月31 日
光大保 德信 添盛 双 光大保 德信 添盛 双 光大保 德信 添盛 双 光大保 德信 添盛 双
34
月理财 债券A 类 月理财 债券B 类 月理财 债券A 类 月理财 债券B 类
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年9 月5 日）
持有的 基金 份额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- - - -
期 间 申 购/ 买 入 总 份
额
- 5,111,360.84 - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额
- 5,111,360.84 - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- 0.00 - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 0% - -
注： 基 金管 理人 光大 保德 信基金 公司 在本 年度 赎回 本基金 的交 易委 托光 大证 券办理 ， 无
手续费 。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 9 月 5 日（ 基金 合 同生效 日）
至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 31,561,920.96 279,797.37 685,072.36 7,413.44
注：1. 本基 金的 活期 银 行 存款由 基金 托管 人 交通 银 行 保 管， 按银 行同 业利 率 计息。
2.本基 金本 期末 存放 于基 金托管 人交 通银 行的 协议 存款余 额 为 31,500,000.00 元， 适用
年利率 为6.60% 。
3. 当期利 息收 入含 存放 于基 金托管 人交 通银 行的 协议 存款利 息收 入。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
35
1、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债 券 A 类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,387,569.04 - 7,624.09 2,395,193.13 -
2、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债券B类
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
797,771.28 - -487.14 797,284.14 -
注 ：本 基金在 本年 度累计分 配收 益3,192,477.27 元， 以红 利再投 资方 式结转入 实
收基 金3,185,340.32 元， 计入应 付收 益科 目7,136.95 元。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险 。
本基金 的基 金管 理人 制定 了政策 和程 序来 识别 及分 析这些 风险 ， 并 设定 适当 的 风险限 额及 内
部控制 流程 ，通 过可 靠的 管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本基金 的基 金管 理人 的风 险管理 体系 包括 三个 层次 ： 第一层 次是 基于 自我 评估 和管理 的
业务/ 职能部门； 第二层次是公 司经营层的风 险管理工作 委员会；第三 层次是董 事 会下设的
风险管 理委 员会 。
各业 务/ 职能部 门是公司 风险管 理工作最 直接的实施者， 负责根据 公司风险管理政 策和
制度 ， 制 订本 部门 的风 险 管理计 划 、 工 作流 程及 相 关管理 责任 ， 并报 请风 险 管理工 作委 员会
审议批 准； 对本 部门 的主 要风险 指标 ，以 及相 关的 测量、 管理 方法 提出 建议 ，并及 时更 新 ，
36
报请风 险管 理工 作委 员会 审议批 准； 实施 本部 门的 风险管 理日 常工 作， 定期 进行自 我评 估 ，
并向风 险管 理工 作委 员会 报告评 估情 况。
风险管 理工 作委 员会 是公 司经营 层面 负责 风险 管理 的最高 权力 机构 ， 根 据公 司 董事会 和
风险管 理委 员会 制订 的风 险管理 政策 和授 权， 负责 公司日 常的 风险 管理 工作 。
风险管 理委 员会 是公 司风 险管理 的最 高权 力机 构 ， 其机构 组成 、 运行 方式 和 相应职 责应
由董事 会规 定。
本基金 的基 金管 理人 风险 管理部 门建 立了 对基 金进 行风险 评估 的数 量化 系统 ， 可以从 各
个不同 的层 面对 基金 所承 受的各 类风 险进 行密 切跟 踪。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本公司 在交 易前 对交 易对 手的资 信状 况进 行了 充分 的评估 。 本 基金 投资 于同 一 发行主 体
发行的信用 类投资品种不 超过基金资 产净值 的 10% ，且本基金 与由本基金管理人管理的 其
他基金共同 持有一家公司发行的证券 ，不得超过该证券 的 10% 。本基金存 放在具有基金 托
管资格的同 一商业银行的存款不超过 基金资产净值的 30% ，存放在不具有 基金托管资格 而
具有基金代销业务资 格或 合格境外机构投资者 托管 资格的同一商业银行 的存 款不超过基金
资产净 值 的 5% 。 本基 金主 要投资 于银 行存 款， 银行 存款由 银行 信用 作为 支撑 ，信 用风 险 相
对其他 信用 类货 币市 场工 具更小 。 本 基金 的活 期银 行 存款和 部分 定期 银行 存款 存放在 本基 金
的托管 行交 通银 行 ， 因 而 与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。 其他 定期 存 款存放 在具 有托
管资格 或其 他信 誉良 好的 商业银 行， 与该 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。
本基金在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险 。 在 现券 的选 择方 面 ， 本 基金 所投 资的 央行 票 据、 国债 、 金 融
债等投 资品 种其 发行 主体 分别为 央行 、 财政 部和 政 策性银 行 ， 因 此不 存在 重 大违约 风险 。 而
信用品 种的 投资 ， 本基 金 主要对 发行 主体 的资 质 、 发行人 长期 评级 、 发行 人 授信额 度等 指标
进行综 合考 量， 以控 制投 资品种 的违 约风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 不投 资于短 期信 用评 级在 A-1 级以下 的
37
债券 ， 通 过对 投资 品种 信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且通 过 分散化 投资 以分
散信用 风险 。
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流
动性风 险一 方面 来自 于基 金份额 持有 人可 于开 放期 内要求 赎回 其持 有的 基金 份额， 另一 方 面
来自于投资品种所处 的交 易市场不活跃而带来 的变 现困难或因投资集中 而无 法在市场出现
剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人于开 放期 内对 本基 金的 申购赎 回
情况进 行严 密监 控并 预测 流动性 需求 ， 保持 基金 投 资组合 中的 可用 现金 头寸 与之相 匹配 。 本
基金的 基金 管理 人在 基金 合同中 设计 了巨 额赎 回条 款， 约 定在 非常 情况 下赎 回 申请的 处理 方
式，控 制因 开放 申购 赎回 模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管 理人主 要通 过限 制 、 跟 踪 和控制 基金
投资交 易的 不活 跃品 种( 企 业债或 短期 融资 券) 来 实现 。 本 基金 投资 于银 行存 款 和到期 日不 晚
于最近一个 开放日的逆回购的比例不 低于基金资产的 80% ，其中银行 存款 包括银行通知 存
款、银 行定 期存 款、 银行 协议存 款和 备付 金存 款。 本基金 在每 个开 放期 之前 10 个工 作日 至
开放期 后 10 个 工作 日的 期 间，不 受上 述投 资比 例限 制，但 必须 保持 现金 或到 期日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 均投 资于 具有 良 好信用 等级 的
证券，且投 资于一家公司发行的证券 市值不超过基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基
金的基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天， 且能 够通 过 出售所 持
有的银 行间 同业 市 场 交易 债券应 对流 动性 需求 。 此 外 本基金 还可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 正回 购上 限一 般不 超过基 金资 产净 值 的 20% 。
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以
内且不 计息 ， 可 赎回 基金 份额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
38
7.4.13.4.1 利 率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
本基金 主要 投资 于银 行存 款，因 此存 在相 应的 利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 个月以内
1-3
个月
3 个月
-1 年
1 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 63,061,920.96 - - - - 63,061,920.96
结算备付金 216,666.67 - - - - 216,666.67
买入返售金融资产 42,000,263.00 - - - - 42,000,263.00
应收利息 - - - - 743,805.04 743,805.04
资产总计 105,278,850.63 - - - 743,805.04 106,022,655.67
负债
应付管理人报酬 - - - - 22,427.17 22,427.17
应付托管费 - - - - 7,176.70 7,176.70
应付销售服务费 - - - - 20,189.22 20,189.22
应付交易费用 - - - - 480.25 480.25
应付利润 - - - - 17,241.21 17,241.21
其他负债 - - - - 54,500.00 54,500.00
负债总计 - - - - 122,014.55 122,014.55
利率敏感度缺口 105,278,850.63 - - - 621,790.49 105,900,641.12
上年度末2012 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 94,985,072.36 - - - - 94,985,072.36
买入返售金融资产 20,000,150.00 - - - - 20,000,150.00
应收利息 - - - - 507,499.49 507,499.49
资产总计 114,985,222.36 - - - 507,499.49 115,492,721.85
负债
应付管理人报 酬 - - - - 24,366.94 24,366.94
应付托管费 - - - - 7,797.42 7,797.42
应付销售服务费 - - - - 19,239.55 19,239.55
应付交易费用 - - - - 150.00 150.00
应付利润 - - - - 10,104.26 10,104.26
其他负债 - - - - 194,500.00 194,500.00
39
负债总计 - - - - 256,158.17 256,158.17
利率敏感度缺口 114,985,222.36 - - - 251,341.32 115,236,563.68
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基
金资产 净值 无重 大影 响(2012 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险 。 本基金 主要 投资 于银 行存 款， 因此 无重 大
其他价 格风 险。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公 允价 值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价 值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
40
观察输 入值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 以公 允价 值计 量的金 融工 具(2012 年 12 月 31 日：
无) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 持有 以公 允价 值计 量的金 融工 具。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 42,000,263.00 39.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 63,278,587.63 59.68
4 其他各 项资 产 743,805.04 0.70
合计 106,022,655.67 100.00
8.2 债券回购融资情况
本基金 本报 告期 未进 行债 券回购 融资 。
41
8.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 未进 行债 券正回 购。
8.4 基金投资组合平均剩 余期 限
8.4.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
23
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.4.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 99.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.41 -
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
42
8.7 “影子定价 ” 与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
报告期 内本 基金 未投 资资 产支持 证券 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率并 考 虑其买 入时
的溢价与 折价， 在其剩余 存续期内 摊销， 每日计提 损益。 （2） 、为了 避免采 用摊余成 本 法
计算的 基金 资产 净值 与按 市场利 率和 交易 市价 计算 的基金 资产 净值 发生 重大 偏离， 从而 对 基
金持有 人的 利益 产生 稀释 和不公 平 的 结果 ， 基金 管 理人于 每一 估值 日 ， 采 用 市场利 率或 交易
价格，对 基金持有 的估值 对象进行 重新评估 ，即“ 影子定价” 。当基 金资产净 值与影子 定 价
的偏离达到或超过基 金资 产净值的一定幅度时 ，或 基金管理人认为发生 了其 他的重大偏离
时， 基金 管理 人可 以与 基 金托管 人商 定后 进行 调整 ， 使 基金 资产 净值 更能 公 允地反 映基 金资
产价值 ， 确保 以摊 余成 本法 计算的 基金 资产 净值 不会 对基金 持有 人造 成实 质性 的损害 。 （3）、
如有确 凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与基 金托管 人商定后 ，按最能 反映公 允价值的 方法估值 。 （4） 、 如有新 增事项或 变 更
事项， 按国 家最 新规 定估 值。
8.9.2 本报告期内不存在剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20 ％的情况。
8.9.3 报告期内本基金投 资 的前十名证券的发行 主体 没有被监管部门立案 调查 或在报告
编制日前一年受到证 监会 、证券交易所公开谴 责、 处罚的情况。
43
8.9.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 743,805.04
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 743,805.04
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份
额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
光 大 保 德 信 添
盛 双 月 理 财 债
券A 类
449 211,340.36 503,108.86 0.53% 94,388,713.28 99.47%
光 大 保 德 信 添
盛 双 月 理 财 债
券B 类
2 5,504,409.49 0.00 0.00% 11,008,818.98 100.00%
合计 451 234,812.95 503,108.86 0.48% 105,397,532.26 99.52%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式基金
光大保 德信 添盛 双
月理财 债 券 A 类
403.71 0%
光大保 德信 添盛 双
月理财 债 券 B 类
0.00 0%
合计 403.71 0%
44
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券
A 类
光大保 德信 添盛 双月 理财 债券 B
类
基金合 同生 效日(2012 年 9 月 5
日)基 金份 额总 额
2,663,461,126.55 780,361,184.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 89,975,582.19 25,260,981.49
本报告 期基 金总 申购 份额 210,148,272.37 85,254,892.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 205,232,032.42 99,507,054.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,891,822.14 11,008,818.98
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ， 经光 大保 德 信基金 管理 有限 公司 七届 二十三 次董 事会 会议 审议 通过 ， 傅 德
修先生 因个 人原 因 自 2013 年 1 月 21 日起 不再 担任 本 基金管 理人 总经 理， 由林 昌 先生代 任本
基金管 理人 总经 理职 务。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
45
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 本基 金未 发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 报告 年度 应 支付给 聘任
普华永 道中 天会 计师 事务 所的报 酬情 况 是 5 万 元， 目 前该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年
限为 2 年。
11.6 管理人、托管人 及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形
发生。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 1 - - - - -
注：本 报告 期内 本基 金未 通过租 用证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交
金额
占当期基金
成交总额的
比例
光大
证券
- - 45,500,000.00 100.00% - - - -
注： 1 本 期无 新增 或退 租 的交易 单元 。
2 专用 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并 选用 其交 易单 元 供本基 金买 卖证 券专 用 ， 应本着 安全 、 高
效、 低 成本 ， 能 够为 本基 金 提供高 质量 增值 研究 服务 的原则 ， 对 该证 券经 营机 构 的经营 情况 、
治理情 况、 研究 实力 等进 行综合 考量 。
46
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易 设 备符合 代理 本基 金进 行证 券交易 的
要求， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨
询服务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研究 团队按照 （1）中 列出的有 关经营情 况、治 理情况的 选择标准 ，对备 选的证 券
经营机 构进 行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构 ， 投 资研 究团 队各 成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ， 对
该机构 所提 供的 研究 报告 和信息 资讯 进行 评分 。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ， 拟定 要选 用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ， 并
报本管 理人 董事 会批 准。
经董事 会批 准后 ， 由本 管 理人交 易部 门 、 运 营部 门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事
宜。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
本基金 本 报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 在 0.5% （ 含） 以上的 情况 。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
关 于 开 通 旗 下 部 分 基 金 在 光 大 证 券 股 份 有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2013-12-27
2
关于调 整投 资者 通过 网上 直销平 台 （包 括移
动终端 平台 ） 投资 旗下 部 分基金 单笔 申购 及
定期定 额投 资最 低金 额限 制的公 告
《中国 证券 报》 2013-12-25
47
3
关 于 新 增 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 并参 与其 交易 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-12-10
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 晋 商 银 行 股 份 有 限
公司为 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 2013-12-10
5
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 6 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-11-12
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 招 商 银 行 开 通 基 金 转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 2013-10-29
7
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年第3 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-10-23
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 浙 江 同 花 顺 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 网 上 交 易
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-10-18
9
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 2013-10-18
10
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《中国 证券 报》 2013-10-18
11
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 5 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-09-09
12
关于旗 下部 分基 金新 增万 银财富 （ 北京 ） 基
金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-08-29
13
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年半 年度 报告 （ 正文）
《中国 证券 报》 2013-08-24
14
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年半 年度 报告 （ 摘要）
《中国 证券 报》 2013-08-24
15
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年 剩余 运作 周 期开放 期安 排的 公
告
《中国 证券 报》 2013-07-18
16
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年第2 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-07-18
17
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投资
基金 2013 年第 4 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-07-12
18
关 于 开 办 旗 下 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金在部 分销 售机 构转 换业 务的公 告
《中国 证券 报》 2013-06-29
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 利 得 基 金 交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-06-18
20
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 3 期运 作 周期开 放日 安排 的
《中国 证券 报》 2013-05-14
48
公告
21
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年第1 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-04-20
22
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 和 讯 科 技 交 易 费 率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-04-19
23
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 2013-04-18
24
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书(更新)
《中国 证券 报》 2013-04-18
25
关于网上直销平台( 含移动终端) 开 通 支 付
宝基金 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2013-04-15
26
关 于 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金
转换申 购补 差费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 2013-04-02
27
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2012 年年 度报 告（ 摘 要）
《中国 证券 报》 2013-03-27
28
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2012 年年 度报 告（ 正 文）
《中国 证券 报》 2013-03-27
29
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的公告
《中国 证券 报》 2013-03-13
30
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 2 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-03-12
31
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2012 年第4 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-01-19
32
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 国 元 证 券 股 份 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
《中国 证券 报》 2013-01-18
33
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2012 年第 3 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-01-14
34
关 于 开 通 旗 下 部 分 基 金 在 光 大 证 券 股 份 有
限公司 基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2013-12-27
35
关于调 整投 资者 通过 网上 直销平 台 （包 括移
动终端 平台 ） 投资 旗下 部 分基金 单笔 申购 及
定期定 额投 资最 低金 额限 制的公 告
《中国 证券 报》 2013-12-25
36
关 于 新 增 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 并参 与其 交易 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-12-10
37
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 晋 商 银 行 股 份 有 限
公司为 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 2013-12-10
38
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 6 期运 作 周期开 放日 安排的
《中国 证券 报》 2013-11-12
49
公告
39
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 招 商 银 行 开 通 基 金 转
换业务 的公 告
《中国 证券 报》 2013-10-29
40
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年第3 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-10-23
41
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 浙 江 同 花 顺 基 金 销
售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 网 上 交 易
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-10-18
42
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 2013-10-18
43
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
《中国 证券 报》 2013-10-18
44
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 5 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-09-09
45
关于旗 下部 分基 金新 增万 银财富 （ 北京 ） 基
金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 其 交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-08-29
46
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年半 年度 报告 （ 正文）
《中国 证券 报》 2013-08-24
47
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年半 年度 报告 （ 摘要）
《中国 证券 报》 2013-08-24
48
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年 剩余 运作 周 期开放 期安 排的 公
告
《中国 证券 报》 2013-07-18
49
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年第2 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-07-18
50
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 4 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-07-12
51
关 于 开 办 旗 下 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金在部 分销 售机 构 转 换业 务的公 告
《中国 证券 报》 2013-06-29
52
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 利 得 基 金 交 易
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 2013-06-18
53
关 于 申 购 光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型
证券投 资基 金（B 类 ）的 公告
《中国 证券 报》 2013-05-21
54
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 3 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-05-14
55
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2013 年第1 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-04-20
56 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 《中国 证券 报》 2013-04-19
50
公 司 为 代 销 机 构 并 参 与 和 讯 科 技 交 易 费 率
优惠活 动的 公告
57
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
《中国 证券 报》 2013-04-18
58
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书(更新)
《中国 证券 报》 2013-04-18
59
关于网上直销平台( 含移动终端) 开 通 支 付
宝基金 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 2013-04-15
60
关 于 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 基 金
转换申 购补 差费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 2013-04-02
61
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2012 年年 度报 告（ 摘 要）
《中国 证券 报》 2013-03-27
62
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2012 年年 度报 告（ 正 文）
《中国 证券 报》 2013-03-27
63
光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 新 增 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的公告
《中国 证券 报》 2013-03-13
64
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2013 年第 2 期运 作 周期 开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-03-12
65
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金2012 年第4 季 度报 告
《中国 证券 报》 2013-01-19
66
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 国 元 证 券 股 份 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 同 时 开 通 基 金 转 换 业 务
的公告
《中国 证券 报》 2013-01-18
67
光 大 保 德 信 添 盛 双 月 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金 2012 年第 3 期运 作 周期开 放日 安排 的
公告
《中国 证券 报》 2013-01-14
§12
影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信添 盛双 月理 财债 券型证 券投 资基 金的 文件
2、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同
3、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书
51
4、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议
5、光 大保 德信 添盛 双月 理 财债券 型证 券投 资基 金法 律意见 书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报告期 内光大保 德信添 盛双月理 财债券型 证券投 资基金在 指定报刊 上披露 的各项 公
告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存放地点
上海市 延安 东 路 222 号外 滩中心 大 厦 46 层本 基金 管 理人办 公地 址。
13.3 查阅方式
投资者可 于本基金 管理人 办公时间 预约查阅 。 投资 者对本报 告书如有 疑问， 可咨询 本
基金管 理人 。 客 户服 务中 心电话 ： 4008-202-888， 021-53524620 。 公司 网址 ： www.epf.com.cn 。
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
二〇一 四年 三月 三十 一日
