中证 500 沪市交 易 型 开放 式 指 数 证券 投
资基金 更 新招 募 说 明 书 摘要
2014 年 1 期
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 银 行 股 份 有 限公 司 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 1 页
重 要 提 示
中证 500 沪市 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金 经中 国证监 会 2012 年 6 月 25 日 证监许 可
【2012 】851 号 文核 准募 集 ，本 基金 基金 合同 于 2012 年 8 月 24 日 生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新招募 说明书已 经本 基金托管人 复核。 本更新 招募说明书 所载内 容截至 日为 2014
年 2 月 24 日 （ 其中 人员 变 动内容 的更 新以 公告 日期 为准） ， 有 关基 金投 资组 合 及财务 数据 截
止日 为 2013 年 12 月 31 日 （财务 数据 未经 审计 ） 。
中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 2 页
一 、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰 亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比 例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 、 广东 证券 股份有 限公
司（持 股比 例 2% ） 四 家公 司 。
法定代 表人 ： 张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖冰
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 二十 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投资 部 、 社 保 基金及 机构 投资 部、 固定 收益部 、 委托投 资部 、 研 究部 、 交 易管理
部、 营销 策划及 产品 开发 部、 信息 技术部 、 客户 服 务部 、 市 场部 、 总 经理 办 公室 、 董 事会办
公室 、 人 力资源 部 、 计 划 财务部 、 行政部 、 基金 运 营部 、 监 察稽核 部 、 风 险 管理部 和国 际业
务部 。 公司 在 北京 、 上海 、 西安、 成都、 武汉、 福 州 、 沈阳 、 广 州和 南京 等 地设立 了 九 家分
公司 ， 拥有 两家 子公 司， 分别为 大成 国际 资产 管理 有限公 司及 大成 创新 资本 管理有 限公 司 。
此外， 公司 还设 立了 投资 决 策委员 会、 投资 风险 控制 委 员会 和 战略 规划 委员 会 等 专业委 员会 。
公司以 “ 责 任、 回报 、 专 业 、 进 取 ” 为 经营 理念 ， 坚 持 “ 诚实信 用 、 勤 勉尽 责 ” 的 企 业精神 ，
致力于 开拓 基金 及证 券市 场业务 ，以 稳健 灵活 的投 资策略 和注 重绩 优、 高成 长的投 资组 合 ，
力求为 投资 者获 得更 大投 资回报 。
（二） 证券 投资 基金 管理 情况
截至 2014 年 2 月 24 日 ， 本基金 管理 人共 管 理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 ： 景 宏证券 投资
基金、 景福 证券 投资 基金 ，4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金 ：大 成中 证 100 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 、 深证 成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及大 成深 证成 长 40 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、 中证 500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、 中 证 500中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 3 页
沪市交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ，1 只 QDII 基金：大 成标 普 500 等 权重 指数证 券投 资
基金 及 33 只开 放式 证券 投 资基金 ：大 成景 丰债 券型 证券投 资基 金（LOF ）、大成价 值增 长
证券投 资基 金 、 大 成债 券 投资基 金 、 大 成蓝 筹稳 健 证券投 资基 金 、 大 成精 选 增值混 合型 证券
投资基 金、 大成 货币 市场 证券投 资基 金、 大成 沪 深 300 指 数证 券投 资基 金、 大成财 富管 理
2020 生命 周期 证券 投资 基 金、大 成积 极成 长股 票型 证券投 资基 金、 大成 创新 成长混 合型 证
券投资 基金(LOF) 、 大成景阳领先 股票 型证 券投 资基 金、 大 成强化 收益 债券 型 证券投 资基 金、
大成策 略回 报股 票型 证券 投资基 金 、 大 成行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 、 大 成中证 红利 指数
证券投 资基 金 、 大 成核 心 双动力 股票 型证 券投 资基 金、 大成 保本 混合 型证 券 投资基 金 、 大 成
景恒保 本混 合型 证券 投资 基金 、 大 成内 需增 长股 票 型证券 投资 基金 、 大成 可 转债增 强债 券型
证券投 资基 金 、 大 成中 证 内地消 费主 题指 数证 券投 资基金 、 大成 新锐 产业 股 票型证 券投 资基
金、大 成优 选股 票型 证券 投资基 金（LOF ） 、大成月 添利理 财债 券型 证券 投资 基金、 大成 现
金增利 货币 市场 证券 投资 基金 、 大 成理 财 21 天债 券 型发起 式证 券投 资基 金 、 大成现 金宝 场
内实时 申赎 货币 市场 基金 、 大 成景 安短 融债 券型 证 券投资 基金 、 大成 景兴 信 用债债 券型 证券
投资基 金 、 大 成景 旭纯 债 债券型 证券 投资 基金 、 大 成景祥 分级 债券 型证 券投 资基金 、 大成 信
用增利 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 及大 成健 康产业 股票 型证 券投 资基 金。
（三） 主要 人员 情况
1、公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
张树忠 先生 ， 董事 长， 经 济学博 士 。 历 任中 央财经 大学财 政系 讲师 ， 华夏证 券股份 有限
公司投 资银 行总 部总 经理 、 研 究发 展部 总经 理， 光大 证券股 份有 限公 司总 裁助 理兼北 方总 部
总经理 、资 产管 理总 监， 大 通证 券股 份有 限公 司副 总经理 ，大 通证 券股 份有 限公司 总经 理 ，
2008 年 4 月至 2014 年 1 月任中 国人 保资 产管 理股 份有限 公司 副总 裁，2008 年 11 月 起兼 任
大成基 金管 理有 限公 司董 事长 。 2014 年 1 月 23 日起 代为履 行大 成基 金管 理有 限公司 总经 理
职务。
王颢先 生 ， 董 事， 博士 。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ， 任 招商 证券 股份 有限公 司深圳 管
理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理、 经纪 业务 综合室 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ，历 任助 理总经 理、 副总 经理 ；2008 年 11 月至 201 4 年 1 月 担任大 成基 金
管理有 限公 司总 经理 ； 现 任中国 人保 资产 管理 股份 有限公 司党 委书 记。
刘虹先 生， 董事， 博士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月， 任 国家 计 委国土 局
主任科 员、 副处 长（ 主持 工作） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月 ，任 中国 农业 发 展银行 资金 计中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 4 页
划部计 划处 副处 长 （主 持 工作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保险 （集 团） 公司
战略规 划部 战略 研究 与规 划处处 长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任中 国人 寿 保险（ 集团 ）
公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月－2007 年 8 月， 任中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ， 任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中 国华闻 投资 控
股有限 公司 总裁 、党 委书 记以及 中泰 信托 有限 责任 公司董 事长 。
高岐先 生 ， 董事 ， 硕士 。 历任光 大证 券有 限责 任公 司计财 部会 计处 处长 、 副 总经理 ； 上
海南都 期货 经纪 有限 责任 公司经 管会 副主 任； 现任 光大期 货有 限公 司副 总经 理兼财 务负 责
人。
孙学林 先生 ，董 事， 博士 研究生 在读 ，中 国注 册会 计师， 注册 资产 评估 师。1997 年 5
月－2000 年 4 月， 任 职于 中国长 城信 托投 资公 司；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ， 任职 于中 国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。
刘大为 先生 ， 独立 董事 ， 国家开 发银 行顾 问 ， 高 级 经济师 ， 享受 政府 特殊 津 贴专家 。 中
国人民 银行 研究 生部 硕士 生指导 老师 ， 首都 经济 贸 易大学 兼职 教授 ， 清华 大 学中国 经济 研究
中心高 级研 究员 。先 后在 北京市 人民 政府 研究 室（ 副处长 、处 长） ，北 京市 第 一商业 局（ 副
局长） ，中 国建 设银 行信 托 投资公 司（ 总经 理） ，中 国 投资银 行（ 行长 ） ， 国家 开 发银行 （总
会计师 ）工 作。
宣伟华 女士 ， 独立 董事 ， 日本国 立神 户大 学法 学院 法学修 士 ， 中 国国 际经 济 贸易仲 裁委
员会仲 裁 员 、 上海 仲裁 委 员会仲 裁员 ， 曾任 上海 市 律师协 会证 券与 期货 法律 研究委 员会 副主
任。1986 年－1993 年， 华 东政法 大学 任教 ；1993 年－1994 年 ， 日 本神 户学 院 大学法 学部 访
问教授 ；1994 年－1998 年 ， 日 本国 立神 户大 学学习 ；1999 年－2000 年 ， 锦 天 城律师 事务 所
兼职律 师、 北京 市中 伦金 通律师 事务 所上 海分 所负 责人；2001 年 始任 国浩 律 师（上 海） 事
务所合 伙人 。 擅长 于公 司 法、 证券 法、 基金 法 、 外 商投资 企业 法 、 知 识产 权 法等相 关的 法律
事务。 曾代 理过 中国 证券 市场第 一例 上市 公司 虚假 陈述民 事索 赔共 同诉 讼案 件， 被 CCTV ?
证券频 道 评 为“ 五年 风云 人物” ，并 获得 过“ 上海 市 优秀女 律师 ”称 号。
叶永刚 先生 ， 独立 董事 ， 经济学 博士 ， 武汉 大学 经 济与管 理学 院教 授 、 副 院 长、 博士 生
导师 ， 中 国金 融学 会理 事 ， 中 国金 融学 会金 融工 程 研究会 常务 理事 ， 中国 金 融学年 会常 务理
事，湖 北省 政府 咨询 委员 。1983 －1988 年， 任武 汉 大学管 理学 院助 教；1989 －1994 年 ，任
武汉大 学管 理学 院讲 师；1994 －1997 年， 任武 汉大 学管理 学院 副教 授；1997 年至今 ，任 武
汉大学 教授 ，先 后担 任副 系主任 、系 主任 、副 院长 等行政 职务 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 5 页
王江先 生， 独立 董事 ，金 融学博 士。2005 年 至今 任 职美国 麻 省 理工 学院 斯隆 管理学 院
瑞穗金 融集 团教 授。2007 年－2010 年， 兼 任美 国金 融学会 理事 ；2010 年 至今 兼任美 国西 部
金融学 会理 事；1997 年 至 今兼任 美国 国家 经济 研究 局研究 员；2007 年 至今 兼 任纳斯 达克 公
司经济 顾问 理事 会理 事；2009 年 至今 兼任 上海 交通 大学上 海高 级金 融学 院院 长；2003 年至
今兼任 清华 大学 中国 金融 研究中 心主 任。
监事会 ：
黄建农 先生 ， 监事 长， 大 学本科 。 曾任 中国 银河 证 券有限 责任 公司 上海 江苏 北路营 业部
总经理 ， 中国 银河 证券 有 限责任 公司 资产 管理 总部 副总经 理 ， 总 经理 ， 中 国 银河投 资管 理公
司投资 管理 部总 经理 。现 任 中国 银河 投资 管理 公司 上海投 资部 董事 总经 理。
谢红兵 先生 ，监 事， 双学 士学位 。1968 年入 伍， 历 任营教 导员 、军 直属 政治 处主任 ；
1992 年转 业， 历 任交 通银 行上海 分行 杨浦 支行 副行 长 （主 持工 作） ， 营业 处处 长兼房 地产 信
贷部经 理， 静安 支行 行长 ，杨浦 支行 行长 ；1998 年 调总行 负责 筹建 基金 托管 部，任 交通 银
行基金 托管 部副 总经 理 （ 主持工 作） 、 总经 理；2005 年负责 筹建 银行 试点 基金 公司， 任交 银
施罗德 基金 公司 董事 长；2008 年 任中 国交 银保 险公 司（香 港） 副董 事长 。2010 年退 休。
吴朝雷 女士 ， 监事 ， 硕 士 学位 。 1988 年 9 月－1990 年 12 月任 浙江 省永 嘉县 峙 口乡人 民
政府妇 联主 任 、 团 委书 记； 1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙 江省 温州 市鹿 城区 人民政 府民 政
科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月 ， 任 浙江 省温 州市 人民检 察院 起诉 处助 理检 察员；2001 年
6 月－2007 年 8 月， 就职 于北京 市宣 武区 人民 检察 院，任 三级 检察 官；2007 年 8 月 起任 民
生人寿 北京 公司 人事 部经 理。2007 年 11 月－2009 年 12 月， 任中 国人 民人 寿 保险股 份有 限
公司人 力资 源部 副总 经理 ；2010 年 1 月 加入 大成 基 金管理 有限 公司 ，任 纪委 副书记 、大 成
慈善基 金会 常务 副秘 书长 。
其他高 级管 理人 员：
刘彩晖 女士 ，副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年－2002 年 ，历 任江 南信 托投 资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年－2006 年 ， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部 总经 理、 机构 管理 部总经 理， 期间 还任 江南 宏富基 金管 理公 司筹 备组 副组长 ；2006
年 1 月－7 月任 深圳 中航 集团公 司人 力资 源部 副总 经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月 ，任 大
成基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月起 任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2009
年 7 月 13 日起 兼任 大成 国 际资产 管理 有限 公司 董事 。
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年 ，历 任 广东省 南方 金中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 6 页
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月 19 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事。
杨 春明 先生 ，副 总经理 ， 硕 士研 究生 。曾 先后任 职于 长春 税务 学院 、吉林 省国 际信 托
投资公 司、 招商 证券 股份 有限公 司。2005 年 6 月加 入大成 基金 管理 有限 公司 ， 历任 基金 运
营部总 监、 市场 部总 经理 、 公司 助理 总经 理。2009 年 7 月 13 日起 任大 成国 际 资产管 理有 限
公司董 事 。 2010 年 11 月 起 任大成 基金 管理 有限 公司 副总经 理 。 2013 年 10 月 25 日起 任大 成
创新资 本管 理有 限公 司总 经理。
肖冰先 生 ， 副 总经 理， 工 商管理 硕士 。 曾任 联合 证 券有限 责任 公司 国际 业务 部总经 理助
理、 鹏华 基金 管理 有限 公 司市场 部总 监 、 泰 达宏 利 基金管 理有 限公 司市 场部 总监 、 景 顺长 城
基金管 理有 限公 司营 销主 管。2004 年 3 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司， 历任 市场部 总监 、
综合管 理部 总监 、 公司董 事 会秘书 。 2009 年 7 月 13 日 起任大 成 国 际资 产管 理有 限公司 董事 。
2010 年 11 月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书。
刘明先 生， 副总 经理， 经 济学硕 士。1992 年至1996 年曾任 厦门 证券 公司 鷺江 营业部 总
经理。1996 年至 2000 年 曾任厦 门产 权交 易中 心副 总经理 。2001 年至 2004 年曾任 香港 时富
金融服 务集 团投 资经 理，2004 年 3 月加 盟大 成基 金 管理有 限公 司， 曾任 景宏 证券投 资基 金
基金经理、 大成优 选股票 型证券投资 基金基 金经理 及大成优选 股票型 证券投 资基金（LOF ）
基金基 金经 理， 公司 助理 总经理 。 现 任股 票投 资决 策委员 会主 席。2013 年 10 月起任 大成 基
金管理 有限 公司 副总 经理 。
2、基 金经 理
苏秉毅 先生 ， 经济 学硕 士 。2004 年9 月至 2008 年5 月就职 于华 夏基 金管 理有 限公司 基
金运作部。2008 年加入 大 成基金管理 有限公 司，历 任产品设计 师、高 级产品 设计师、基 金
经理助 理、 基金 经理 。2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8 日担 任深 证成 长 40 交 易型开 放式
指数证 券投 资基 金及 大成 深证成 长 40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 助
理。2012 年8 月 28 日至 2014 年1 月24 日担 任大 成 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。2014 年1 月24 日至2014 年 2 月 17 日 任大 成健 康 产业股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 。2012 年2 月9 日起 担任 深证 成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
及大成 深证 成长 40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理。2012 年 8 月 24 日
起任中 证 500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理。2013 年 1 月 1 日开始 兼任 大
成沪深 300 指 数证 券投 资 基金基 金经 理。2013 年 2 月 7 日起 任大 成中 证 100 交易型 开放 式中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 7 页
指数证 券投 资基 金基 金经 理。 现同 时担 任大 成基 金 管理有 限公 司数 量投 资部 总监助 理 。 具 有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
3、公 司投 资决 策委 员会 （ 股票投 资 ）
公司股票 投 资决 策委 员会 由 9 名 成员 组成 ， 设股票投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其 他委 员
8 名。 名单 如下 ：
刘明 ， 公 司副 总经 理， 股 票投资 决策 委员 会主 席 ； 曹雄飞 ， 首席 投资 官， 股 票投资 部总
监，大 成财 富管 理 2020 生 命周期 证券 投资 基金 基金 经理， 大成 行业 轮动 股票 型证券 投资 基
金基金 经理 ， 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 股票 投资 决策 委 员会委 员 ； 支 兆
华， 研 究部 总监 ， 大 成蓝 筹 稳健证 券投 资基 金基 金经 理， 股 票投 资决 策委 员会 委员； 汤义 峰，
数量投 资部 总监 ， 大 成优 选股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经理， 大成 价值 增长证 券投 资
基金基 金经 理 ， 股 票投资 决策委 员会 委员 ； 于雷 ， 交易管 理部 总监 ， 股票投 资决策 委员 会委
员； 蒋卫 强， 风险 管理 部 总监 ， 股 票投资 决策 委员 会委员 ； 邓涛 ， 研 究部 总 监助理 ， 景福证
券投资 基金 和大 成内 需增 长股票 型证 券投 资基 金基 金经理 助理 ，股 票投 资决 策委员 会委 员 ；
杨丹 ， 景 福证 券投 资基金 基金经 理 ， 股 票投 资决策 委员会 委员 ； 刘安 田， 大 成精选 增值 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，景宏 证券 投资 基金 基金 经理股 票投 资决 策委 员会 委员。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京 市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 8 页
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行于 2005 年 3 月 23 日正 式将基 金托 管部 更 名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工 120 余 人，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证券 、 基 金 、 信 托从 业经验 ， 且具 有海 外工 作 、 学 习或 培训 经
历， 60 ％ 以上 的员 工具 有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专 业化 的 托管服 务 ， 中 国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基
金（一 对多 、一 对一 ） 、 社 保基金 、保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三 类机构 银行 间
债券 、 券 商资 产管 理计 划 、 信 托计 划、 企业 年金 、 银行理 财产 品 、 股 权基 金 、 私 募基 金、 资
金托管 等 门 类齐 全 、 产品 丰富的 托管 产品 体系 。 在 国 内 ， 中 国银 行是 首家 开 展绩效 评估 、 风
险管理 等增 值服 务 ， 为 各 类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务， 是 国内 领先 的 大型中 资托 管银
行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2013 年 12 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管 247 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 222 只，
QDII 基金 25 只， 覆盖 了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行托 管及 投资 者服 务部风 险控 制工 作是 中国 银行风 险控 制工 作的 组成 部分 ， 秉 承
中 国银 行风 险控 制理 念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳健 经 营” 的原 则。 中国 银行 托 管及投 资者 服务
部风险 控制 工作 贯穿 所辖 业务各 环节 ， 包 括风 险识 别 ， 风险 评估， 工作 程序 设计 与制度 建设 ，
风险检 视 ， 工 作程 序与 制 度的执 行 ， 工 作程 序与 制 度执行 情况 的内 部监 督 、 稽核以 及风 险控
制工作 的后 评价 。
中国银 行托 管业 务 从 2007 年已经 连续 四年 通过 美国 “SAS70 ” 准 则和 英国 “AAF01/06 ”
准则审 计报 告 ， 是 国内 唯 一一家 通过 两种 国际 准则 的托管 银行 ， 内控 制度 完 善、 风险 防范 严
密，能 够有 效保 证托 管资 产的安 全。2011 、2012 年 度，中 国银 行托 管业 务内 部控制 通过国
际新准 则“ISAE3402 ” ， 是国内 第一 家获 得此 报告 的托管 银行 ，再 次领 先于 同业。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应 当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金 管理 人， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 9 页
有关规 定， 或者 违反 基金 合同约 定的,应 当立 即通 知 基金管 理人 ，并 及时 向国 务院证 券监 督
管理机 构报 告。
三 、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、申 购赎 回代 理 证 券公 司
（1） 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层
法定代 表人 ：何 如
客服电 话：95536
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn
（2） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
客服电 话： 95565
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82960223
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
（3） 东北 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：矫 正中
客户服 务电 话：4006000686
联系人 ：潘 锴
电话：0431-85096709
网址：www.nesc.cn 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 10 页
（4） 中国 银河 证券 股份 有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：田薇
联系电 话：010-66568430
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（5） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
通讯地 址： 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
客服电 话：021-962505
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
（6） 东方 证券 股份 有限 公 司
地址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼22-29 楼
法定代 表人 ： 潘 鑫军
客户电 话：95503
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888-3108
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
（7） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
客服电 话：95553 、400-888-8001
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 11 页
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
（8） 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南 路7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ：王 东明
客服电 话：010-84588888
联系人 ：陈 忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
（9） 安信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008 001 001
联系人 ：陈 剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（10） 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
客服电 话：400-888-8788 、95525
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169081
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
（11） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：张 智河 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 12 页
客服电 话：0532-96577
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
（12） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路２ ３号 投资 广场 １８－ １９ 楼
办公地 址： 上海 市东 方 路1928 号东 海证 券大 厦
法定代 表人 ：朱 科敏
客服电 话：95531
免费服 务热 线：95531
联系人 ：汪 汇
电话：021-20333333
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
（13） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
客服电 话：95548
联系人 ：王 霈霈
电话：0571-87112507
传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（14） 广州 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
法定代 表人 ：刘东
客服电 话：961303
联系人 ：林 洁茹
联系电 话：020-87322668
传真：020-87325036 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 13 页
网址：www.gzs.com.cn
（15） 平安 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
客服电 话：95511 转8
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
客服电 话：4008-888-168 、95597
联系人 ：舒 萌菲
电话：025-84457777
传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（17） 湘财 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山 国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
（18） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
客服电 话：021-962518 ，4008918918
联系人 ：张 瑾 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 14 页
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
（19） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
客户服 务电 话：95562
联系人 ：黄 英
电话：0591-38162212
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn
（20） 财通 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心
法定代 表人 ：沈 继宁
客户联 系电 话：0571 －96336 （上 海地 区：962336 ）
联系人 ：乔 骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com
（21） 浙商 证券 股份 有限 公司
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：谢 项辉
电话：0571-87901053
客服电 话：967777
网址：www.stocke.com.cn
（22） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 ： 杜 庆平
联系人 ：王 兆权 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 15 页
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（23） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：张 运勇
客服电 话：0769-961130
联系人 ：梁 健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
（24） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888
联系人 ：高 峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
（25） 中银 国际 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦39 层
法定代 表人 ：唐 新宇
客户服 务电 话：4006208888
联系人 ：张 静
电话：021-68604866-8309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（26） 江海 证券 有限 公司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 16 页
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-82336863
客服热 线：4006662288
联系人 ：徐 世旺
网址：www.jhzq.com.cn
（27） 长江 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
（28） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
客户服 务电 话：4006600109
联系人 ：刘 一宏
电话：028-86690070
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
（29） 爱建 证券 有限 责任 公司
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼
法定代 表人 ：郭 林
客服电 话：021-63340678
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
（30） 华宝 证券 有限 责任 公司 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 17 页
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客户服 务电 话：400-820-9898
联系人 ：汪 明丽
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
（31） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18、19 、36 、38 、39、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ： 孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
（32） 世纪 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ：卢 长才
客服电 话：0755-83199599
联系人 ：张 婷
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（33） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及 第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ： 龙 增来 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 18 页
联系人 ：刘 毅
客户电 话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
（34） 齐鲁 证券 有限 公司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客户服 务电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
（35） 财富 证券 有限 责任 公司
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层
法人代 表： 周晖
客户服 务热 线：0731-84403319
联系人 ：胡 智
电话：0731-84779521
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
（36） 中原 证券 股份 有限 公司
地址： 郑州 市 郑 东新 区商 务外环 路 10 号
法定代 表人 ： 菅 明军
客服电 话：0371-967218 、4008139666
联系人 ：卢琳
联系电 话: 0371-68599287 联系 传真:0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（37） 西南 证券 股份 有限 公司
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 19 页
法定代 表人 ：王 珠林
客服电 话：4008096096
联系人 ：徐 雅筠 、杨 再巧
网址：www.swsc.com.cn
(38) 民生 证券 股份 有限 公司
地址： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 28 号 民生 金融 中 心 A 座
法定代 表人 ：余政
客服电 话：4006198888
联系人 ：赵 明
联系电 话：010-85127622
联系传 真：010-85127917
公司网 址：www.mszq.com
(39) 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层 （邮政 编码 ：570206 ）
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 楼（ 邮政 编码 ：518034 ）
法定代 表人 ：陆 涛
客服电 话：4008-888-228
联系人 ：金 春
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
（40） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 湖北 省武 汉市 东 湖新技 术开 发区 关东 园 路2 号高 科大 厦四 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：翟 璟
联系电 话： （027 ）87618882/(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
公司网 站：www.tfzq.com
（41） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大厦 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 20 页
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 金 融大 厦 4 楼
法定代 表人 ：曾 小普
联系人 ：徐 美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6282293
网址：www.gsstock.com
（42） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
法定代 表人 ： 万 建华
客服电 话：95521
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
(43) 中信 建投 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
2、网 下现 金发 售直 销机 构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：张 树忠
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ： 王 肇栋 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 21 页
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费）
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：金颖
联系人 ：严 峰
电话： （0755 ）25946013
传真： （0755 ）25987122
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 安永 华明 会计 师事 务所
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号 东方 广场 安永 大 楼 16 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号 东方 广场 安 永大 楼 16 层
法定代 表人 ：葛 明
电话： （010 ）58153000、（ 0755 ）25028288
传真： （010 ）85188298、（ 0755 ）25026188
签章注 册会 计师 ：张 小东 、周刚
联系人 ：李 妍明 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 22 页
四、基金的名称
中证 500 沪市 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
五、基金的类型
基金类 型： 股票 型指 数基 金
六、基金的运作方式
交易型 开放 式
七、 基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最 小化 。
八、基金 的投资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非标的 指
数成份股（ 包括中 小板、 创业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股票） 、新股 、债券（ 含中
期票据） 、 货币市场 工具、 银行存款、 权证、 股指期 货、资产 支持证券 以及法 律法规或 中国
证监会允许 基金投 资的其 他金融工具 （但须 符合中 国证监会 的相关规 定） 。如 法律法规 或监
管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后， 可以 将其 纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于标 的指 数成 份股和 备选 成 份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90%，权
证、股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。
九、基金的投资策略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 取完 全复 制法 ， 即 按照 标的指 数的 成份 股组 成及 其权重 构
建 股票 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 或 因基 金 的申购 和赎
回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带 来影 响时 ，或因 某些 特殊 情况 导致 流动性 不足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 23 页
变通和 调整 ，从 而使 得投 资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关 的衍 生 工具 。 本 基金 投资 股指 期 货将根 据风 险管
理的原 则 ， 以 套期 保值 为 目的 ， 力 争利 用股 指期 货 的杠杆 作用 ， 降低 股票 仓 位频繁 调整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过了 上 述 范围 ， 基 金管 理人 应采 取 合理措 施 ， 避 免跟 踪偏 离 度和跟 踪误 差的
进一步 扩大 。
1、决 策依 据
有关法律法规、基金合同 和标的指数的相关规定是 基金管理人运用基金财产 的决策依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指
数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策 ； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购、 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究支 持 、 投 资决 策、 组 合构建 、 交易 执行 、 投 资 绩效评 估 、 组 合维 护的 有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管理 程序 。 严 格的 投资 管理 程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避免 重
大风险 的发 生 。
（1）研究支 持：数 量投资 部依托公司 整体研 究平台 ，整合外部 信息以 及券商 等外部研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
跟踪误 差及 其归 因分 析等 工作， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2）投资决 策：投 资决策 委员会依据 数量投 资部提 供的研究报 告，定 期召开 或遇重大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。
（3）组合构 建：根 据标的 指数情况， 结合研 究支持 ，基金经理 以完全 复制标 的指数成中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 24 页
份股及 其权 重的 方法 构建 组合 。 在 追求 实现 基金 投 资目标 的前 提下 ， 基金 经 理将采 取适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。
（4） 交易 执行 ：交 易管 理 部负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投资绩 效评估 ：风险 管理部定期 和不定 期对基 金进行投资 绩效评 估，并 提供相关
报告 。 绩 效评 估能 够确 认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合跟 踪误 差的 来源 及 投资策 略成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。
（6）组合监 控与调 整：基 金经理将跟 踪标的 指数变 动，结合 成 份股基 本面情 况、成份
股公司 行为 、 流 动性 状况 、 基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 等，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在更 新的 招募 说明 书中 公告。
十、基金的业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 中 证 500 沪 市 指 数 （ 代 码 ：
000802）。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 沪 市指 数的 编制及 发布 ， 或中 证 500 沪 市指数 由
其他指 数替 代 ， 或 由于 指 数 编制方 法等 重大 变更 导致 中证 500 沪 市指 数不 宜继 续作为 标的 指
数， 或证 券市 场有 其他 代 表性更 强 、 更 适合 投资 的 指数推 出时 ， 本基 金管 理 人可以 依据 维护
基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ， 在履 行适 当的 程 序后 ， 变 更本 基金 的标 的 指数并 相应 地变
更业绩 比较 基准 ，而 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。
标的指 数更 换后 ， 业绩 比 较基准 随之 变更 ， 基金 管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样 。
十一、基金的风险收益特征
本基金 为股 票基 金 ， 属 于 较高风 险 、 较 高预 期收 益 的基金 品种 ， 其风 险与 预 期收益 高于
混合基 金 、 债 券基 金与 货 币市场 基金 。 本基 金为 指 数型基 金 ， 采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的 风险 收益 特征。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 25 页
十二、基金的投资组合报告（截至 2013 年 12 月 31 日）
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 根据 基金合 同规 定， 于 2014 年 3 月 11 日复核 了本 报 告中的 财务
指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容 ， 保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2013 年 12 月 31 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投 资 59,152,507.74 96.94
其中： 股票 59,152,507.74 96.94
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,707,627.01 2.80
6 其他资 产 162,409.58 0.27
7 合计 61,022,544.33 100.00
注：此 处的 股票 投资 项含 可退替 代款 估值 增值 。
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 142,848.00 0.24
B 采矿业 778,795.42 1.28
C 制造业 34,854,587.92 57.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
1,587,812.85 2.61
E 建筑业 1,251,494.99 2.06
F 批发和 零售 业 3,721,306.18 6.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,282,583.78 5.41
H 住宿和 餐饮 业 165,006.00 0.27
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,146,746.92 5.18 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 26 页
J 金融业 834,500.60 1.37
K 房地产 业 5,008,342.64 8.25
L 租赁和 商务 服务 业 899,688.48 1.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 389,326.04 0.64
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 438,832.02 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,721,565.26 2.84
S 综合 929,407.15 1.53
合计 59,152,844.25 97.42
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十 名 股票 投资 明细
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600388 龙净环 保 21,154 709,082.08 1.17
2 600499 科达机 电 35,131 705,781.79 1.16
3 600570 恒生电 子 31,093 648,599.98 1.07
4 600587 新华医 疗 8,946 625,414.86 1.03
5 600872 中炬高 新 50,895 578,676.15 0.95
6 600557 康缘药 业 18,560 564,595.20 0.93
7 600643 爱建股 份 47,981 544,584.35 0.90
8 600594 益佰制 药 15,723 512,884.26 0.84
9 600879 航天电 子 52,071 487,384.56 0.80
10 600675 中华企 业 69,589 480,859.99 0.79
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
4、报 告期 末按 券种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 27 页
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则, 以 套 期保 值 为 目 的, 力 争 利 用 股 指期 货 的
杠杆作 用, 降低 股票 仓位 频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差, 达到 有效 跟踪 标的 指 数的目 的。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
10、投 资组 合报 告附 注
（1）本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体未 出现本 期被监管部 门立案 调查， 或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
（2）本基金 投资的 前十名 股票中，没 有投资 于超出 基金合同规 定的备 选股票 库之外的
股票。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,415.19
2 应收证 券清 算款 160,718.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 275.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 162,409.58
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 28 页
报告期 末 指 数投 资 前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
报告期 末积 极投资 前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 自基 金合 同生 效日 （2012 年 8 月 24 日） 至 2013 年 12 月 31 日 基金 合 同生效 以
来完整 会计 年度 的基 金份 额净值 增长 率 投 资业 绩 以 及与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较 ：
阶段
净值增
长率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比 较
基准收 益
率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2012.08.24 －2012.12.31 3.80% 1.19% -1.30% 1.50% 5.10% -0.31%
2013.01.01 －2013.12.31 14.55% 1.38% 14.29% 1.45% 0.26% -0.07%
2012.08.24 －2013.12.31 18.90% 1.33% 12.80% 1.46% 6.10% -0.13%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金份 额 增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的
比较 ：
大成中 证500沪市ETF 基金 累计份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势
对比图
（2012 年 8 月 24 日至 2013 年 12 月 31 日）中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 29 页
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
12-8-24 12-12-25 13-4-27 13-8-28 13-12-29
大成中证500沪市ETF 业绩比较基准
注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 截 至报告 期末 ， 本
基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
十四、基金 的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、标 的指 数许 可使 用费 ；
4、因基金的 证券交 易或结 算而产生的 费用（ 包括但 不限于经手 费、印 花税、 证管费、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ；
5、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ；
6、基 金份 额持 有人 大会费用 ；
7、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ；
8、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用 ；
9、基 金上 市费 及年 费 ；
10、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用 。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率计 提。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 30 页
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
2、基 金托 管人 的托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下 ：
H=E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人 。
3、标的指数 许可使 用费按 照基金 管理 人与指 数许可 方签署的指 数许可 使用合 同的约定
从 基金 财产 中支 付 。
4、 本 条第 （ 一） 款第 4 至第 9 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他不 从基 金财产 中支 付 的 费用 等不 列入基 金 费 用 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌 情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务 。 中证 500 沪市 ETF 基金
更新招 募说明书摘要
第 31 页
十五、对 招募 说明书 更新 部分 的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金运作 管理
办法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法 》 及其他 有关 法律
法规的 要求,对 2013 年 10 月 9 日公布 的 《 大成 中证 500 沪市 ETF 证券投资基 金基金 更新 招
募说明 书 （2013 年 2 期） 》 进行了 更新 ， 并 根据 本基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资经 营活 动
进行了 内容 补充 和更 新, 本 更新的 招募 说明 书主 要更 新的内 容如 下：
1、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4、 根据 最新 数据 ， 更 新了 “ 八 、 基 金的 投资 ” 部分 。 更新了 （ 九） “ 基金投 资组 合报告 ” 。
5、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的业 绩 ” 部 分。
6、根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ”部分 ， 披露 了 2013 年 8 月 25
日至 2014 年 2 月 24 日的 公告 。
7、根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 对 招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。
大 成基 金管理 有限 公司
2014 年 4 月 8 日
