中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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中 证 主要 消 费交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2014 年第 1 号）
基 金管 理人 ： 汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司
基 金托 管人 ：中 国 工商 银 行股 份有 限公 司
重 要提 示
本基金经 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】757
号文核准募集。 本基金基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险， 投资者拟认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全
面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金， 投资本基金可能遇到
的风险包括： 标的指数回报 与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风
险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金
份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算 错误的风险、
退市风险、 投资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险、 基金份额赎回对价中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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的变现风险、 第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风险、 技术风险、 不可抗
力等等。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金 （ETF ） ， 将在深圳证券交 易所上
市。 由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所， 本基金的
申购、 赎回流程采用组合证券 “场 外实物申购、 赎回” 的模式办理， 其申购、 赎
回流程与组合证券与仅在深圳或上海交易所上市的 ETF 产品有所差 异。通常情
况下，投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认 ，申购所得 ETF 份额 及赎回所得
组合证券在 T+2 日可用 。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申
购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户
的证件号码及名称属于同一投资者所有， 同时用以申购、 赎回的深圳证券交易所
股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代
理券商。
本基金是股票型基金， 属于证券投资基金中的高风 险品种， 其预期风险与预
期收益高于 混合型基金、 债券 型基金与货币市场基金 。 投资者应充分考虑自身的
风险承受能力， 并对于认购 （或申购） 基金的 意愿、 时机、 数量等投 资行为作出
独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在投 资者作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写 ， 并经中国证
监会核准。 基金合同是约定基金当事人之间权 利、 义务的法律文件。 本基金投资
人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，
其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受， 并按照 《基
金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解本基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 2 月 23 日， 有关财务数据和净值表
现截止日为 2013 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金管 理人 简况
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：林利军
成立时间：2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 1 亿元
联系人：李文
联系电话：（021 ）28932888
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司
47%
文汇新民联合报业集团
26.5%
东航金控有限责任公司
26.5%
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
潘鑫军先生， 董事长。 国籍： 中国，1961 年出 生， 澳门科技大学工商管理硕
士。 现任东方证券股份有限公司党委书记、 董事长。 历任中国工商银行股份有限
公司上海分行长宁支行党委书记、 行长兼国际机场支行党支部书记， 东方证券股
份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁 。
肖顺喜先生， 董事。 国籍： 中国，1963 年出生， 复旦大学EMBA 。 现任东航
金控有限责任公司总经理、 东航集团财务有限 责任公司董事长、 东航 国际控股 （香
港） 有限公司董事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总 经理， 东航
集团财务有限责任公司常务副总经理等。
陈保平先生， 董事。 国 籍 ： 中国，1953年出生 。 华东师范大学中国语言文学
专业学士， 南洋交大EMBA ， 高级编审。 现任上海市市人大代表 （教科文委员会
专业委员）、市委宣传部新闻阅评督查组组长、上海市新闻工作者协会副主席，
新民国际有限公司董事长、 上海外滩画报传媒有限公司董事长、 上海文汇新民进
修学院董事长。 历任文汇新民联合报业集团社长、 党委副书记， 新民晚报社总编
辑、 党委副书记， 文汇新民联合报业集团副社长、 文汇新民联合报业集团投资公中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，
上海三联书店总编辑、 沪港三联副董事长， 上海 文艺出版总社党委书记、 副社长、
总编辑等 。
林利军先生， 董事， 总经理。 国籍： 中国，1973年出生， 美国哈佛大学商学
院工商管理硕士， 复旦大学世界经济系硕士， 历任上海证券交易所办公室主任助
理、 上市部总监助理， 曾任职于中国证监会创业板筹备工作组， 哈佛大学毕业后
就职于美国道富金融集团 （State Street Global Advisor ） 从事投资和风险管理工作。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者 。 历任美
国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通银行台湾分行副总裁， 台
湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分行总裁， 深圳发展银行行
长 ，哈佛上海中心董事总经理 。
蔡来兴先生， 独立董事， 国籍： 中国，1942年出生， 上海同济大学学士。 现
任国务院参事室特约研究员 ， 中国国学中心顾问 。 曾任上海市委、 市政府副秘书
长， 香港上海实业集团董事长，香港上海实业控股有限公司董事长 。第九、十、
十一届全国政协委员，经济委员会委员。
杨燕青女士，独立董事， 国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日 报》 副总编辑， 中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员， 《第
一财经日报》 创刊编委之一， 第一财经频道高端对话节目 《经济学人》 栏目创始
人和主持人， 《波士堂 》 栏目资深评论员。 曾 任 《解放日报》 主任记 者 ， 《第一
财经日报》编委 ，2002-2003年期间受邀成为约翰- 霍普金斯大学访问学者。
2、监事会成员
涂殷康 先生 ，监 事长。 国籍： 中国 ，1970 年1 月出生 ，上 海财经 大学 硕士研
究生。 现任东航金控有限责任公司 总经理助理兼 研发中心总经理。 曾任职于中国
东方航空公司总经理办公室， 历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、 副总经
理 ，东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理 。
任瑞良先生， 监事。 国 籍： 中国， 1963年出生 ， 大学学历， 中国注册 会计师。
现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。 历任文汇新民联合报业集团财务
中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
李进安先生， 监事。 国籍： 中国，1968 年出生， 金融学博士， 中国注册会计中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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师、 律师资格。 现任 东方证券股份有限公司合规 总监， 上海东方证券资产管理有
限公司合规总监 。 历任君安证券南京业务部总经理， 国泰君安证券股份有限公司
江苏区总协调人， 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总 经理， 总裁
办公室、 BPR 办公室常务副主任， 东吴证券有限责任公司总规划师、 副总裁等职。
王静女士， 职工监事， 国籍： 中国， 1977 年出 生， 中加商学院工商管理硕士。
现任 汇添富基金管理股份有限公司 综合办公室 总监。 曾任职于中国东方航空集团
公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。
林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，华东政法学院法学硕士。
现任 汇添富基金管理股份有限公司 稽核监察部高级经理。 曾任职于东方证券股份
有限公司办公室。
陈杰先生， 职工监事 ， 国籍： 中国，1979 年出生， 北京大学理学博士。 现任
汇添富 基金管理股份有限公司 综合办公室高级经理。 曾任职于罗兰贝格管理咨询
有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
李文先生， 督察长。 国籍： 中国，1967 年出生， 厦门大学管理学博士， 高级
经济师， 中国注册会计师。 历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员， 中国
人民银行杏林支行副行长， 中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、 金
融机构监管二处副处长， 东方证券股份有限公司稽核总部总经理、 资金财务管 理
总部总经理等。
张晖先生， 副总经理。 国籍： 中国，1971 年出生， 经济学硕士， 历任申银万
国研究所高级分析师、 富国基金管理有限公司高级分析师、 研究主管和基金经理。
2005 年4 月加盟 汇添 富 基金管 理股份 有限 公司 ，现任 公司副 总经 理、 投资决 策委
员会副主席。
陈灿辉先生， 副总经理。 国籍： 中国，1967年出生， 大学本科， 历任中国银
行软件开发工程师， 招银电脑有限公司证券基金事业部负责人， 华夏基金管理有
限公司资深高级经理， 招商基金管理有限公司信息技术部总监、 总经 理助理。 2008
年7月加盟汇添富基金管理股份有限公司 ，现任公司副 总经理、首席营运官。
雷继明先生， 副总经理。 国籍： 中国，1971年出生， 工商管理硕士。 历任 中中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理 ， 中国民族证券有限责任公司营业
部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限
公司 ，现任公司副总经理。
娄焱女士， 副总经理。 国籍： 中国，1971 年出生， 金融经济学硕士。 曾在赛
格国际信托投资股份有限公司、 华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、
招商基金管理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处
工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以 及基金产品策划、 机构理财等管理工作。
2011 年4月加入汇添富基金管理股份有限公司 ，现任公司副总经理。
4、基金经理
（1） 吴振 翔先 生，国 籍：中 国，1977 年 出生 ，中国 科学 技术大 学管 理学博
士， 中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后， 八年证券从业经验。 曾
任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、 上投摩根基金管理有限公司产品开发
高级经 理。2008 年3 月 加入汇 添富基 金管 理股 份有限 公司任 产品 开发 高级经 理、
数量投资高级分析师，现任金融工程部总监助理 。2010 年1 月8 日至2010 年2 月4
日任汇添富上证综合指数证券投资基 金的基金经理助理， 2010年2月5 日至今任汇
添富上证综合指数证券投资基金的基金经理， 2011年9月16日至2013年11月7日任
深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2011年9月28日至2013年11
月7 日任汇添富深证300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，
2013 年8 月23 日 至 今 任 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2013 年8月23 日 至 今任中 证医药 卫生 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金的 基金
经理，2013 年8 月23 日 至今任 中证能 源交 易型 开放式 指数证 券投 资基 金的基 金经
理，2013 年8月23 日 至 今任中 证金融 地产 交易 型开放 式指数 证券 投资 基金的 基金
经理，2013年11月6 日至今任汇添富沪深300 安中指数基金的基金经理 。
（2） 汪洋先生， 国籍 ： 中国，1980年出生， 金融工程及计算机科学双硕士。
五年证券从业经验。 曾任华泰联合证券有限责任公司金融工程高级研究员， 华泰
柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。 2013年5月6日加入汇添富基金管理股份有
限公司，负责指数及ETF 产 品 的 投 资 、 研 究 工 作 ，2013 年9 月13 日 至 今 任 汇 添 富
中证主要消费ETF 、 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生ETF 、汇添富中证能源ETF 、 汇 添 富中
证金融地产ETF 基金的 基金经理， 2013年11月7日至今任深证300交易型开放式指
数证券 投资基 金、 汇添 富深证300 交易 型开 放 式指数 证券投 资基 金联 接基金 的基中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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金经理。
5、投资决策委员会
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理）
成员：韩贤旺先生（研究总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托管 人
一 、基 金托管 人基 本情况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称 “ 中国工商银行” ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建 清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
二 、主 要人员 情况
截至 2013 年 12 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 176 人 ， 平 均
年龄 30 岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称 。
三 、基 金托管 业务 经营情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队 ， 严格履行
资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中
最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险 资产、 社会
保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股权投资基
金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产 、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以 为
各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2013 年 12 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证
券投资基金 358 只。自 2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》 、
英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 41 项最佳托管银行大奖；是
获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续
认可和广泛好评 。
三 、相 关服务 机构
（ 一） 基金份 额发 售机构
1、申购赎回代理券商
1) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82558305
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
2) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深 南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
邮政编码：518034
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
3) 东北证券股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：40060006860431-85096733
网址：www.nesc.cn
4) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
5) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：袁长清（代行）
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话:95525 、4008888788 、10108998
公司网址：www.ebscn.com
6) 国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
开放式基金咨询电话：400-818-8118 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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网址：www.guodu.com
7) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
8) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
注册资本：95.85 亿元人民币
电话：021－23219000
传真：021-23219100
联系人：李笑鸣
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
9) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址：http://www.pingan.com
10) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
11) 上海证券有限责任 公司
注册地址：上海市西藏中 路 336 号华旭国际大厦 6 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
客户服务电话： （021）962518、4008918918 （全国热线）
公司网站：www.962518.com
12) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：95523
网址：www.sywg.com
13) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
14) 湘财证券有限责任公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：赵小明 021-68634510-8620
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
15) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
16) 招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
17) 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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13
邮政编码：100022
注册资本：1.25 亿美元
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-85679535
18) 中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01 、02、03、05、11 、12、13 、15、16、18、19、20 、21、22、
23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008 、95532
19) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
公司网址：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
20) 中信万通证券有限责任公司
法定代表人：杨宝林
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
14
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
（266061）
基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
21) 中信证券股份有限公司
住址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
电话：010-84588888
传真：010-84865560
联系人：陈忠
公司网址：www.ecitic.com
22) 中信证券（浙江）有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层
公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20
层
法人代表：沈强
邮政编码：310052
联系人：王霈霈
联系电话：95548
公司网站：www.bigsun.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基 金管 理人可 根据 有关法 律法 规要求 ，选 择其他 符合 要求的 机构 代理销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。
二、登记机构
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
15
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城 区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：严峰、朱立元
电话：0755-25946013 、010-59378839
传真：010-59378907
三、律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
经办律师：吕红、 黎明
联系人：吕红
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话： （010 ）58153000
公司传真： （010 ）85188298
签章会计师：徐艳、 汤骏
业务联系人：汤骏
四 、基 金的名 称
本基金名称：中证主要消费交易型开放式指数 证券投资基金。
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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16
五 、基 金的类 型
本基金为股票型 证券投资基金。
六 、基 金的投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、基 金的投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （ 包括中 小板 、创 业板及 其他经 中国 证监 会核准 上市的 股票 ） 、 债券 、 货币
市场工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基
金资产的 90% ， 权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券
业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。
届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限制、 费
用收支、 信息披露、 估 值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关
法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
八 、基 金的投 资策 略
（ 一） 投资策 略 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但
在因特殊情况 （如流动性不足） 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将
运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近目标指数
的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法律法规的限制； （2） 标的指数成份
股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常市场情况下 ，本 基金日均跟踪 偏离 度的 绝对值不超过 0.1% ， 年化跟
踪误差不超过 2% 。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、
权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以提高投资效率， 更好达到本基金的投
资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、 减少
交易费用、 降低跟踪误差的目的， 不得将之应用于投机目的， 或用 作杠杆工具放
大基金的投资。
（ 二 ） 投资组 合管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 制定建仓策略和
逐步组合调整。
本基金采取完全复制法确定目标组合， 根据指数成份股的流动性和需买入数
量建立基金的建仓策略， 在基金合同生效之日起 3 个月内， 按照建仓策略将不低
于 90% 的基金资产投资于标的指数成份股、 备选成份股。 此后， 如因标的指数成
份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的， 基
金管理人将在规定期限内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如因流动性欠佳 而无法完成建仓
的某些成份股将采用合理方法寻求替代。
2、日常投资组合管理 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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（1） 可能 引起跟 踪误 差各种 因素 的跟踪 与分 析：基 金管 理人将 对标 的指数
成份股的调整、股本变 化、分红、停/ 复牌、市场流动性、标的指数 编制方法的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2） 投资 组合的 调整 ：利用 数量 化分析 模型 ，优选 组合 调整方 案， 并利用
ETF 投资管理系统适时 调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3） 对比 指数与 组合 的每日 及累 计的绩 效数 据，检 测跟 踪误差 及其 趋势：
分析由于组合每只股票构成与指 数 构 成 的 差 异 导 致 的 跟 踪 误 差 的 程 度 与 趋 势 以
找出跟踪误差的来源， 进而决定需要对组合调整的部分及调整方法， 并初步制定
下一交易日的投资组合调整方案。
（4） 制作并公布申购赎回清单： 以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础，
根据上市公司公告， 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况， 制作 T 日的申购
赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期 （每月或每半年） 进行投资组合管理， 主要完成下列事项：
（1） 定期 对投资 组合 的跟踪 误差 进行归 因分 析，制 定改 进方案 ，经 投资决
策委员会审批后实施；
（2） 根据 标的指 数的 编制规 则及 调整公 告， 制定组 合调 整方案 ，经 投资决
策委员会审批后实施；
（3） 根据 基金合 同中 基金管 理费 、基金 托管 费等的 支付 要求， 及时 检查组
合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。
4、投资绩效评估
（1） 每日 对基金 的绩 效评估 进行 ，主要 是对 跟踪偏 离度 和跟踪 误差 进行评
估；
（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；
（3） 每月 末，基 金经 理根据 量化 评估报 告， 重点分 析本 基金的 偏离 度和跟
踪误差产生原因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 未来成份
股的变化等。
（ 三） 投资决 策依 据和投 资程 序
1、投资决策依 据 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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（1）国家有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）标的指数的相关规定；
（3） 《汇添富基金管理股份有限公司 章程》的有关规定；
（4） 《汇添富基金管理股份有限公司 投资管理制度》的有关规定。
2、投资决策机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
（1）投资决策委员会的主要职能
本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。 投资决
策委员会的主要职责包括：
1）负责决定有关指数重大调整的应对决策；
2）负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；
3）审核评估基金经理每季提交 的投资运作季报。
（2）基金经理的主要职责
基金经理的主要职责包括：
1）决 定正 常市场 情况 下，日 常指 数跟踪 过程 中的组 合构 建、调 整决 策以及
每日申购、赎回清单的编制决策；
2）必要时进行本基金跟踪偏离的分析；
3）每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报；
4）撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。
3、投资程序
本基金投资程序分为投资研究、 投资决策、 投资 执行 （组合构建与监控 调整） 、
交易执行、 投资绩效评估、 投资核对与监督、 组合监控与调整、 投资风险管理八
个环节。
（1）投资研究
基金经理依托公司研究平台， 开展指数跟踪、 成份股流动性、 成份股更新预
测、成 份股公 司基 本面 情况（ 以期尽 早发 现退 市风险 ） 、成 份股 公司 行为等 相关
研究， 同时开展对本基金跟踪偏离的归因分析， 并撰写报告， 作为基金投资决策
的重要依据。
（2）投资决策 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
20
投资决策委员会依据基金经理提供的研究报告， 定期或遇重大事项时召开投
资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行基
金投资管理的日常决策。
定期事项是指： 每季初投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策， 基金
经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作；
重大事项是指：成份股更新、成份股发生合并、清算、破产等退市类事件、
成份股长期停牌等事件。
（3）投资执行（组合构建与监控调整）
根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以完全复制指数成份股权重方法构
建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下， 基金经理将采取适当的方法，
以降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行
集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估
数量分析师定期或不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。 绩效
评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成 功与否，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
1） 不定期的， 基金经理 对基金出现的较大的跟踪偏离进行及时分解和分析；
2）每周末，数量分析师对本基金的运行情况进行量化评估；
3）每 季末 ，基金 经理 根据评 估报 告分析 当季 的投资 操作 和跟踪 指数 的偏离
情况， 主要对组合跟踪偏离和跟踪误差、 现金控制情况、 成份股更新期的投资操
作以及成份股未来可能发生的变化进行分析并提供相关报告， 作为今后投资运作
的参考依据。
在正常市场情况下 ，本 基金日均跟踪偏离 度的 绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪
误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩
大。
（6）投资核对与监督
基金营运部基金会计通过交易数据的核对， 对当日交易操作进行复核， 如发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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21
现有违 反《证 券法 》 、 《 基金法 》 、基 金合同 、 公司相 关管理 制度的 交 易操作 ，须
立刻向投资总监汇报，并同时通报督察长、稽核监察部及基金经理。
集中交易室负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
督察长和稽核监察部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查， 有
权调阅任何数据和资料，防止在投资管理过程中的违规风险。
（7）组合监控与调整
基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流动性状况、 基金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对投资组合进行监控
和调整，密切跟踪标的指数。
（8 ）投资风险管理
投资风险管理是基金投资管理的重要环节， 公 司根据投资决策的不同层次建
立完善的基金风险控制系统。
基金投资风险管理包括对投资合规性风险的管理以及对投资组合风险的管
理：
1）公 司董事 会下 属 审 计与 风 险管理 委员 会、 公司督 察长定 期不 定期 对公司
投资管理制度、 投资决策程序的合法性、 合规性、 有效性及基金运作过程中的合
法性、 合 规性进行全面检查评价， 如发现问题， 应责成公司相关部门提出改进方
案并落实。
2） 审 计与 风 险管 理委 员会和 金融工 程部 通过 审议本 基金的 投资 运作 季报，
以及对日常投资的跟踪监控，从而控制本基金的投资组合风险。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
（ 四） 投资限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基 金投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股的 资产 比例不 低于 基金资
产的 90% ；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基 金资产净值的 3％；
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（4） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
22
产净值的 0.5％；
（5） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；
（12） 本基金从事股票指数期货投资时， 遵循相关法 律法规的规定: 本基金
在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ； 本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以 内的政 府债 券） 、权证 、资产 支持 证券 、买入 返售金 融资 产（ 不含质 押式
回购） 等； 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过本基金
持有的股票总市值的 20% ； 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约
价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 本基
金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（13）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、 期货 市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
23
整 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的，从其规定。
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 3 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生
效之日起开始。
法律法规或监管部门取消 或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或以变更后的规定为准 。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
（5） 向其 基金管 理人 、基金 托管 人出资 或者 买卖其 基金 管理人 、 基 金托管
人发行的股票或者债券；
（6） 买卖 与其基 金管 理人、 基金 托管人 有控 股关系 的股 东或者 与其 基金管
理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指数变更的， 相应更换基金
名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备 案后及时公告。
十 、基 金的风 险收 益特征
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2014 年 1
月 16 日复核了本报告 中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
投 资组 合报告
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 207,163,112.20 99.41
其中：股票 207,163,112.20 99.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金
合计
888,426.70 0.43
6 其他资产 340,623.46 0.16
7 合计 208,392,162.36 100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,565,135.88 10.84 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
25
B 采矿业 - -
C 制造业 154,974,028.53 74.48
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,271,053.27 12.63
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,352,894.52 1.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 207,163,112.20 99.56
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 540,882 21,137,668.56 10.16
2 600519 贵州茅台 154,365 19,817,378.70 9.52
3 000895 双汇发展 258,010 12,147,110.80 5.84
4 000858 五 粮 液 742,023 11,620,080.18 5.58
5 600315 上海家化 183,856 7,764,238.88 3.73
6 600600 青岛啤酒 135,948 6,654,654.60 3.20
7 601607 上海医药 375,805 5,558,155.95 2.67
8 000568 泸州老窖 273,530 5,508,894.20 2.65
9 600597 光明乳业 239,500 5,316,900.00 2.56
10 002304 洋河股份 126,674 5,170,832.68 2.49 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
26
1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
1.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
1.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
1.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
1.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期末本基金无国债期货持仓。
1.10 投 资组 合报告 附注
1.10.1
上海家化联合股份有限公司（ “ 上海家化 ” ）于 2013 年 11 月 21 日发 布《关中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
27
于收到中国证监会< 调查通知书> 的公告》, 称公司于 2013 年 11 月 20 日公司收
到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （编号：沪调查通字 2013-1-64 号） ，
因公司涉嫌未按规定披露信息， 中国证券监督管理委员会决定对上海家化立案稽
查。 同日， 上海家化发 布 《关于收到上海证监局< 行政监管措施决定书> 的公告》 ，
称因为公司未按规定披露关联交易信息， 上海证监局司责令公司予以整改， 并要
求上海家化提交书面报告以便上海证监局组织检查验收。2013 年 12 月 18 日，
上海家化董事会发布《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报
告》, 陈述公司整改所采取的具体措施。
本基金投资上海家化的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规
定。本基金管理人的投研团队对上海家化受调查事件进行了及时分析和跟踪研
究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。
报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部 门 立 案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 340,242.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 380.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 340,623.46
1.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在 流 通受限 情况 的说明
1.10.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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1.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
十 二、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同 期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2013 年 8 月 23 日
（基金合同生效
日）至 2013 年 12
月31 日
-0.76% 1.23% 3.22% 1.30% -3.98% -0.07%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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十 三、 基金的 费用 与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用许可费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按 前一 日基金资产净值的 0.5% 年费率计提 。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基 金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前一 日基金资产净值的 0.1% 的年费率计 提。托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发 送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
3、基金的标的指数使用许可费
基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E ×标的指数使用许可费年费率÷当年天 数，根据基金管理人与 标的指
数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 本基金标的指数使用许可费年费率为
0.03% 。
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
标的指数使用许可费 每日计算， 逐日累计 ， 按季支付。 由基金管理人向基 金
托管人发送基金标的指数使用许可费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1
月，4 月，7 月，10 月的前十个工作日内将上季度标的指数使用许可费从基金财
产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50000 元， 若计费期间不足
一季度的， 则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 若当季已计提的
标的指数使用许可费累计未达到该计费期间的收取下限， 则在当季末一次性补提
差额部分。
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益， 对上述计提
方式进行合理变更并公告。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率
和计费方式， 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前
2 日在指定媒体上刊登公告。
上述“ 一、基金费用的种类中第 4－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用： 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
一 、 “重 要提 示”部 分：
增加了基金合同生效日、 招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现
的截止日。
二、 “ 三、 基金管 理人 ”部 分：
更新 了主要人员情况。
三 、 “ 四、 基金托 管人 ”部 分 ：
更新了基金托管人基本情况。
四 、“ 五、相 关服 务机构 ”部 分：
更新了基金份额发售机构的相关信息。
五 、 “六 、基 金的募 集” 部分 ：
增加了基金的募集情况。
六 、 “七 、 基 金合同 的生 效” 部分：
增加了基金合同的生效日。
七 、 “九 、基 金份额 的交 易” 部分：
增加了基金份额的上市交易日期。
八 、 “十 、基 金份额 的申 购与 赎回” 部分
增加了基金份额的申购赎回日期。
九 “十一 、 基金的 投资 ”部 分：
更新 了基金投资组合报告。 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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十 、 “十 二、 基金的 业绩 ”部 分：
更新 了基金业绩表现数据。
十 一、 “ 二十 四 、其 他应 披露 事项” 部分 ：
更新 了2013 年8 月 24 日至2014 年2 月23 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年 4 月 8 日
